Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.
Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.
Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 14.60% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 9.07% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 9.62% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 8.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 8.36% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 6.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 11.37% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 27 апр. 2024 г. показал доходность в 7.41% с начала года и доходность в 26.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.92% | -2.83% | 23.86% | 23.33% | 11.66% | 10.52% |
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 7.41% | -3.25% | 26.38% | 37.32% | 29.53% | 26.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -11.95% | -2.31% | 0.90% | 1.07% | 28.08% | 24.74% |
MSFT Microsoft Corporation | 8.25% | -3.59% | 23.68% | 34.39% | 26.89% | 28.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 6.51% | -3.06% | 24.93% | 25.00% | 12.69% | 11.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 7.31% | -2.82% | 24.73% | 25.21% | 13.50% | 12.57% |
NVDA NVIDIA Corporation | 77.17% | -2.79% | 116.66% | 222.35% | 81.85% | 69.85% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.22% | -0.12% | 40.61% | 63.56% | 13.00% | 28.22% |
QQQ Invesco QQQ | 5.38% | -3.11% | 25.30% | 35.44% | 18.53% | 18.34% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | -3.43% | 17.92% | 11.85% | 11.37% | 11.02% |
TSLA Tesla, Inc. | -32.27% | -6.42% | -18.82% | 5.06% | 60.82% | 28.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -8.50% | -6.65% | 14.87% | 1.56% | 2.16% | 5.11% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.88% | 7.35% | 2.28% | |||||||||
| 2023 | -6.32% | -2.14% | 11.31% | 3.97% |
Комиссия
Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.20 | 0.42 | 1.05 | 0.24 | 0.49 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.85 | 2.52 | 1.31 | 2.98 | 7.45 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.26 | 3.24 | 1.39 | 1.75 | 8.66 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.36 | 3.40 | 1.41 | 2.05 | 9.64 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.57 | 5.13 | 1.64 | 11.40 | 33.49 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 2.43 | 3.26 | 1.40 | 1.57 | 14.92 |
QQQ Invesco QQQ | 2.40 | 3.30 | 1.40 | 1.87 | 11.96 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.12 | 1.67 | 1.19 | 0.98 | 3.74 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.19 | 0.63 | 1.07 | 0.14 | 0.39 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.20 | 0.43 | 1.05 | 0.11 | 0.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 1.13% | 1.11% | 1.25% | 0.89% | 1.14% | 1.29% | 1.64% | 1.45% | 1.73% | 1.76% | 1.72% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.57% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.31% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 3.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.67% | 4 янв. 2022 г. | 253 | 5 янв. 2023 г. | 111 | 15 июн. 2023 г. | 364 |
| -33.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -24.71% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 202 |
| -17.07% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 37 | 6 апр. 2016 г. | 83 |
| -13.24% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 4.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | VNQ | NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | SCHD | VTI | VOO | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.28 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.46 | 0.44 | 0.51 |
| VNQ | 0.28 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.50 |
| NVDA | 0.39 | 0.31 | 1.00 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.45 | 0.61 | 0.60 | 0.70 |
| AAPL | 0.37 | 0.34 | 0.49 | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 0.47 | 0.62 | 0.64 | 0.75 |
| AMZN | 0.39 | 0.34 | 0.52 | 0.50 | 1.00 | 0.58 | 0.44 | 0.62 | 0.63 | 0.74 |
| MSFT | 0.36 | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.56 | 0.70 | 0.72 | 0.79 |
| SCHD | 0.32 | 0.63 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.56 | 1.00 | 0.87 | 0.88 | 0.69 |
| VTI | 0.46 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.70 | 0.87 | 1.00 | 0.99 | 0.89 |
| VOO | 0.44 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.72 | 0.88 | 0.99 | 1.00 | 0.90 |
| QQQ | 0.51 | 0.50 | 0.70 | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.69 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |