PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.

Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.

Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.

Распределение активов


AAPL 13.74%IJH 11.87%MSFT 11.73%VTI 11.35%VOO 10.02%NVDA 8.71%AMZN 8.38%TSLA 7.31%SCHD 6.96%VNQ 9.93%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology13.74%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities11.87%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology11.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities11.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities10.02%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology8.71%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical8.38%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical7.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend6.96%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT9.93%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
18.34%
11.48%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 39.12% с начала года и доходность в 24.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.06%11.82%14.66%14.17%8.51%9.93%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"0.00%19.16%39.12%27.39%23.03%24.36%
AAPL
Apple Inc.
-0.20%11.49%35.64%12.51%27.56%28.30%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
-1.22%7.14%6.01%9.23%6.17%9.06%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.34%18.31%34.67%33.58%24.33%27.90%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.13%12.30%15.20%14.72%9.51%11.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.20%12.72%16.07%16.08%10.39%12.01%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.36%5.67%0.04%-3.85%3.35%5.89%
NVDA
NVIDIA Corporation
-10.06%59.61%189.13%220.77%45.40%60.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.45%37.07%61.06%10.72%7.18%23.97%
TSLA
Tesla, Inc.
13.54%37.37%113.18%-14.95%67.67%35.94%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.53%4.93%-1.48%6.73%9.83%11.18%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

TSLAVNQNVDAAAPLAMZNMSFTSCHDIJHVOOVTI
TSLA1.000.270.400.370.400.360.320.410.440.46
VNQ0.271.000.320.340.350.420.620.650.620.63
NVDA0.400.321.000.490.510.560.460.530.600.61
AAPL0.370.340.491.000.500.560.470.500.640.62
AMZN0.400.350.510.501.000.580.450.500.630.62
MSFT0.360.420.560.560.581.000.580.550.720.70
SCHD0.320.620.460.470.450.581.000.840.880.87
IJH0.410.650.530.500.500.550.841.000.880.92
VOO0.440.620.600.640.630.720.880.881.000.99
VTI0.460.630.610.620.620.700.870.920.991.00

Коэффициент Шарпа

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.17

Коэффициент Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab" находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.17
0.82
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Портфель "Тренды PortfoliosLab"1.52%1.43%1.04%1.36%1.55%2.00%1.77%2.17%2.20%2.12%2.36%2.23%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.62%1.69%1.21%1.33%1.71%1.84%1.30%1.76%1.75%1.53%1.49%1.67%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.90%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.53%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.68%4.00%2.71%4.28%3.85%5.57%5.21%6.19%5.28%5.05%6.30%5.41%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.49%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%

Комиссия

Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.51
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.37
MSFT
Microsoft Corporation
1.05
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.83
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.85
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.28
NVDA
NVIDIA Corporation
3.98
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.22
TSLA
Tesla, Inc.
-0.25
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.36

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.25%
-8.22%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель "Тренды PortfoliosLab" с января 2010 показал максимальную просадку в 34.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 54 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.549 июн. 2020 г.77
-31.35%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.17730 июн. 2023 г.374
-23.93%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.202
-16.68%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.83
-12.72%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.58

График волатильности

Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 4.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.42%
3.27%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля