PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 14.6%MSFT 12.73%VTI 11.37%VOO 10.99%NVDA 9.62%AMZN 9.07%QQQ 8.5%SCHD 8.36%TSLA 7.78%VNQ 6.99%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
14.60%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
9.07%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
12.73%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
9.62%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
8.50%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
8.36%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
7.78%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
6.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
10.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
11.37%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.10%
13.61%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 7 дек. 2024 г. показал доходность в 44.49% с начала года и доходность в 28.61% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
27.68%1.58%13.90%32.27%14.27%11.62%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"44.49%4.45%23.10%48.48%33.54%29.02%
AAPL
Apple Inc
26.75%7.00%26.03%24.69%30.05%25.91%
MSFT
Microsoft Corporation
18.84%5.19%4.06%19.42%25.15%27.20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
28.80%1.93%15.40%34.08%15.43%13.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
29.20%1.61%14.24%33.99%16.01%13.82%
NVDA
NVIDIA Corporation
187.69%-3.51%16.97%199.90%92.84%77.35%
AMZN
Amazon.com, Inc.
49.42%9.05%21.37%54.00%21.12%31.02%
QQQ
Invesco QQQ
29.12%2.40%13.60%35.17%21.65%18.78%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
16.70%-0.89%13.36%22.51%12.45%11.88%
TSLA
Tesla, Inc.
56.64%21.17%123.96%59.62%75.69%39.80%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
11.42%-0.28%17.27%19.16%4.78%5.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель "Тренды PortfoliosLab", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.88%7.35%2.28%-3.67%7.28%6.95%1.82%0.76%3.99%-1.10%8.18%44.49%
202313.82%2.36%8.06%0.04%8.15%8.74%3.03%-1.15%-6.32%-2.14%11.31%3.97%60.06%
2022-7.43%-3.05%6.48%-13.20%-2.35%-9.19%14.84%-6.08%-10.64%4.01%4.75%-9.79%-30.33%
20211.06%-0.79%2.28%7.18%-1.28%7.49%2.23%5.06%-4.85%12.09%4.67%0.90%41.08%
20207.15%-4.55%-9.33%17.32%6.11%9.29%10.20%18.01%-6.56%-4.08%11.99%6.21%74.94%
20196.56%3.57%4.81%3.48%-9.84%9.60%2.87%-1.50%2.86%7.15%4.57%6.85%47.59%
20189.11%-1.04%-4.67%1.47%5.41%1.87%2.54%8.11%-0.90%-6.86%-2.21%-9.47%1.59%
20174.50%3.17%3.20%2.00%6.91%-0.54%2.73%3.30%-0.23%6.68%1.70%0.09%38.74%
2016-7.26%-0.87%9.79%-2.26%6.27%-0.74%8.12%0.62%2.96%-0.91%3.23%5.22%25.46%
2015-1.12%6.79%-3.12%5.92%1.82%-2.59%3.53%-4.27%0.25%9.78%3.16%-0.83%19.93%
2014-1.96%8.26%-1.29%1.12%3.20%2.86%-0.97%7.13%-2.63%2.93%5.06%-3.47%21.26%
20131.69%0.26%3.03%6.93%11.04%-0.44%6.27%2.45%4.18%4.22%2.80%2.11%54.07%

Комиссия

Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель "Тренды PortfoliosLab" среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.962.77
Коэффициент Сортино Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.733.66
Коэффициент Омега Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.511.51
Коэффициент Кальмара Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.143.99
Коэффициент Мартина Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 16.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.5117.73
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.201.811.231.623.79
MSFT
Microsoft Corporation
1.081.461.201.373.17
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.863.781.534.1818.30
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.923.861.544.2219.12
NVDA
NVIDIA Corporation
4.094.011.527.8825.01
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.072.741.352.549.57
QQQ
Invesco QQQ
2.162.801.382.7810.08
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.083.031.363.8811.25
TSLA
Tesla, Inc.
1.011.801.220.962.74
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.201.721.210.744.27

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.95 до 2.84, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.96
2.77
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.95%1.11%1.25%0.89%1.14%1.29%1.64%1.45%1.73%1.76%1.72%1.82%
AAPL
Apple Inc
0.41%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.24%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.21%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.53%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.81%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.67%4 янв. 2022 г.2535 янв. 2023 г.11115 июн. 2023 г.364
-33.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-24.71%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.202
-17.07%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.376 апр. 2016 г.83
-13.24%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.33%
2.22%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAVNQNVDAAAPLAMZNSCHDMSFTVTIVOOQQQ
TSLA1.000.270.380.370.390.310.350.460.440.51
VNQ0.271.000.290.330.330.620.400.630.620.49
NVDA0.380.291.000.470.500.420.550.600.600.70
AAPL0.370.330.471.000.490.450.550.620.630.74
AMZN0.390.330.500.491.000.420.590.620.630.74
SCHD0.310.620.420.450.421.000.540.860.860.67
MSFT0.350.400.550.550.590.541.000.700.720.79
VTI0.460.630.600.620.620.860.701.000.990.89
VOO0.440.620.600.630.630.860.720.991.000.90
QQQ0.510.490.700.740.740.670.790.890.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab