Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Последнее обновление 25 янв. 2025 г.

Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.

Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.

Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	14.60%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	9.07%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12.73%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9.62%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	8.50%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8.36%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.78%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	6.99%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	10.99%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	11.37%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.85% с начала года и доходность в 41.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	3.73%	1.05%	11.76%	24.74%	13.51%	11.82%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"	3.85%	0.56%	33.89%	103.24%	56.07%	41.17%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-11.04%	-12.84%	2.44%	16.35%	23.78%	23.82%
MSFT Microsoft Corporation	5.35%	3.14%	4.82%	10.76%	23.02%	28.64%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	3.96%	2.46%	12.43%	26.11%	14.43%	13.14%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	3.75%	2.18%	12.44%	26.35%	15.06%	13.73%
NVDA NVIDIA Corporation	6.20%	4.09%	26.16%	133.73%	87.85%	77.24%
AMZN Amazon.com, Inc.	7.05%	4.96%	28.68%	47.59%	20.53%	31.27%
QQQ Invesco QQQ	3.60%	1.35%	14.74%	25.71%	19.90%	18.92%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	2.75%	2.18%	3.98%	13.40%	11.52%	11.54%
TSLA Tesla, Inc.	0.68%	-5.81%	84.98%	121.87%	61.13%	40.53%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.83%	2.21%	3.11%	11.03%	2.82%	4.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель "Тренды PortfoliosLab", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.88%	17.81%	5.44%	-2.81%	17.24%	11.46%	-0.88%	-0.01%	5.41%	4.52%	10.63%	2.33%	100.63%
2023	27.14%	12.57%	9.25%	-7.04%	22.92%	15.86%	5.27%	0.65%	-7.62%	-9.15%	15.20%	4.24%	121.04%
2022	-11.50%	-4.30%	15.54%	-20.78%	-7.14%	-12.14%	24.33%	-8.66%	-8.84%	-4.85%	-1.36%	-22.10%	-52.13%
2021	6.33%	-7.55%	-0.53%	7.88%	-4.86%	11.50%	0.69%	8.20%	-1.41%	28.57%	8.94%	-5.98%	58.30%
2020	12.53%	-0.22%	-8.82%	21.97%	8.89%	13.93%	16.53%	35.87%	-8.14%	-6.98%	22.49%	12.40%	188.54%
2019	4.75%	3.86%	4.70%	1.90%	-13.59%	12.24%	2.95%	-1.89%	2.91%	10.17%	5.26%	8.87%	47.74%
2018	14.65%	-0.97%	-7.02%	1.65%	6.34%	1.64%	0.97%	9.74%	-1.60%	-9.88%	-6.03%	-10.74%	-4.40%
2017	6.13%	0.86%	5.15%	2.96%	11.72%	0.50%	2.01%	4.70%	0.07%	7.64%	-0.59%	-0.73%	47.74%
2016	-10.11%	-0.80%	11.61%	-0.84%	4.34%	-1.59%	9.25%	-0.69%	2.70%	-0.86%	4.48%	7.16%	25.34%
2015	-2.91%	5.35%	-3.93%	7.98%	3.78%	-0.50%	2.32%	-5.08%	-0.07%	3.74%	4.71%	0.02%	15.53%
2014	1.82%	13.46%	-4.65%	0.70%	2.37%	5.85%	-2.38%	10.35%	-4.49%	2.15%	4.05%	-4.79%	25.14%

Комиссия

Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

QQQ

Invesco QQQ

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Портфель "Тренды PortfoliosLab"

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.64	1.05	1.13	0.89	2.22
MSFT Microsoft Corporation	0.60	0.91	1.12	0.78	1.70
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	2.04	2.72	1.37	3.11	12.44
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.12	2.82	1.39	3.21	13.50
NVDA NVIDIA Corporation	2.60	3.05	1.37	5.11	15.39
AMZN Amazon.com, Inc.	1.79	2.43	1.31	2.59	8.33
QQQ Invesco QQQ	1.42	1.94	1.25	1.90	6.64
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.19	1.74	1.21	1.70	4.74
TSLA Tesla, Inc.	1.46	2.24	1.27	1.44	6.92
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.64	0.96	1.12	0.41	2.42

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.42 до 2.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.03%	1.05%	1.11%	1.25%	0.89%	1.14%	1.29%	1.64%	1.45%	1.73%	1.76%	1.72%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.22%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.20%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQ Invesco QQQ	0.54%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.54%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.07%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.79%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 57.92%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 3.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-57.92%	4 янв. 2022 г.	253	5 янв. 2023 г.	132	18 июл. 2023 г.	385
-37.19%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	51	1 июн. 2020 г.	71
-32.45%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	243	11 дек. 2019 г.	301
-24.82%	9 февр. 2021 г.	19	8 мар. 2021 г.	103	3 авг. 2021 г.	122
-24.34%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	52	21 окт. 2024 г.	72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 11.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	VNQ	NVDA	AAPL	AMZN	SCHD	MSFT	VTI	VOO	QQQ
TSLA	1.00	0.27	0.38	0.37	0.39	0.31	0.36	0.46	0.45	0.51
VNQ	0.27	1.00	0.29	0.33	0.33	0.63	0.40	0.63	0.61	0.48
NVDA	0.38	0.29	1.00	0.47	0.51	0.42	0.55	0.60	0.60	0.70
AAPL	0.37	0.33	0.47	1.00	0.49	0.45	0.55	0.61	0.63	0.74
AMZN	0.39	0.33	0.51	0.49	1.00	0.42	0.59	0.62	0.63	0.74
SCHD	0.31	0.63	0.42	0.45	0.42	1.00	0.54	0.85	0.86	0.66
MSFT	0.36	0.40	0.55	0.55	0.59	0.54	1.00	0.70	0.72	0.79
VTI	0.46	0.63	0.60	0.61	0.62	0.85	0.70	1.00	0.99	0.89
VOO	0.45	0.61	0.60	0.63	0.63	0.86	0.72	0.99	1.00	0.90
QQQ	0.51	0.48	0.70	0.74	0.74	0.66	0.79	0.89	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество