PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 14.6%MSFT 12.73%VTI 11.37%VOO 10.99%NVDA 9.62%AMZN 9.07%QQQ 8.5%SCHD 8.36%TSLA 7.78%VNQ 6.99%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

14.60%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

9.07%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

12.73%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

9.62%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

8.50%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

8.36%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

7.78%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

6.99%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10.99%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

11.37%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2,199.28%
349.62%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 22 июн. 2024 г. показал доходность в 21.20% с начала года и доходность в 27.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%2.97%14.93%24.71%13.14%10.88%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"21.20%6.75%21.28%33.75%33.06%27.52%
AAPL
Apple Inc
8.05%11.03%7.46%11.74%34.16%26.44%
MSFT
Microsoft Corporation
20.05%5.33%20.51%35.30%27.98%28.88%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
13.50%3.20%13.79%26.27%14.11%12.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
15.25%3.79%15.65%27.47%15.03%12.87%
NVDA
NVIDIA Corporation
155.62%21.95%159.24%199.95%102.00%76.27%
AMZN
Amazon.com, Inc.
24.44%4.44%23.24%46.20%14.63%27.79%
QQQ
Invesco QQQ
17.41%5.85%17.80%33.15%21.43%18.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%0.18%3.79%13.50%11.69%10.76%
TSLA
Tesla, Inc.
-26.35%5.34%-27.53%-28.68%65.32%27.84%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.16%2.65%-3.45%9.25%2.39%5.25%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель "Тренды PortfoliosLab", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.88%7.35%2.28%-3.67%7.31%21.20%
202313.82%2.36%8.06%0.04%8.15%8.74%3.03%-1.15%-6.32%-2.14%11.31%3.97%60.06%
2022-7.43%-3.05%6.48%-13.20%-2.35%-9.19%14.84%-6.08%-10.64%4.01%4.75%-9.79%-30.33%
20211.06%-0.79%2.28%7.18%-1.28%7.49%2.23%5.06%-4.85%12.09%4.67%0.90%41.08%
20207.15%-4.55%-9.33%17.32%6.11%9.29%10.20%18.01%-6.56%-4.08%11.99%6.21%74.94%
20196.56%3.57%4.81%3.48%-9.84%9.60%2.87%-1.50%2.86%7.15%4.57%6.85%47.59%
20189.11%-1.04%-4.67%1.47%5.41%1.87%2.54%8.11%-0.90%-6.86%-2.21%-9.47%1.59%
20174.50%3.17%3.20%2.00%6.91%-0.54%2.73%3.30%-0.23%6.68%1.70%0.09%38.74%
2016-7.26%-0.87%9.79%-2.26%6.27%-0.74%8.12%0.62%2.96%-0.91%3.23%5.22%25.46%
2015-1.12%6.79%-3.12%5.92%1.82%-2.59%3.53%-4.27%0.25%9.78%3.16%-0.83%19.93%
2014-1.96%8.26%-1.29%1.12%3.20%2.85%-0.97%7.13%-2.63%2.93%5.06%-3.47%21.25%
20131.69%0.26%3.03%6.93%11.04%-0.43%6.27%2.45%4.18%4.22%2.80%2.10%54.07%

Комиссия

Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель "Тренды PortfoliosLab" среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 6767
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Ранг коэф-та Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель "Тренды PortfoliosLab", с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.611.041.120.811.60
MSFT
Microsoft Corporation
1.772.351.302.766.80
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.203.091.381.828.03
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.393.361.422.329.31
NVDA
NVIDIA Corporation
4.374.641.589.8128.40
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.862.691.331.4310.62
QQQ
Invesco QQQ
2.132.921.372.4110.07
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.081.591.190.903.36
TSLA
Tesla, Inc.
-0.58-0.650.93-0.45-1.03
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.340.621.070.180.86

Коэффициент Шарпа

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.42, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.11
2.24
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель "Тренды PortfoliosLab"0.95%1.11%1.25%0.89%1.14%1.29%1.64%1.45%1.73%1.75%1.72%1.82%
AAPL
Apple Inc
0.47%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.65%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.01%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.44%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.57%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.11%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.04%
-0.41%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.67%4 янв. 2022 г.2535 янв. 2023 г.11115 июн. 2023 г.364
-33.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-24.71%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.202
-17.07%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.376 апр. 2016 г.83
-13.24%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.24%
2.38%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAVNQNVDAAAPLAMZNMSFTSCHDVTIVOOQQQ
TSLA1.000.280.380.370.390.350.320.460.440.50
VNQ0.281.000.300.340.340.410.630.640.630.50
NVDA0.380.301.000.480.510.560.440.600.600.70
AAPL0.370.340.481.000.490.560.470.620.640.75
AMZN0.390.340.510.491.000.580.440.620.630.74
MSFT0.350.410.560.560.581.000.560.700.720.79
SCHD0.320.630.440.470.440.561.000.870.870.68
VTI0.460.640.600.620.620.700.871.000.990.89
VOO0.440.630.600.640.630.720.870.991.000.90
QQQ0.500.500.700.750.740.790.680.890.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.