Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.
Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.
Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.60% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 9.07% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 9.62% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 8.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 8.36% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 6.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 11.37% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 7 дек. 2024 г. показал доходность в 44.49% с начала года и доходность в 28.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 27.68% | 1.58% | 13.90% | 32.27% | 14.27% | 11.62% |
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 44.49% | 4.45% | 23.10% | 48.48% | 33.54% | 29.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 26.75% | 7.00% | 26.03% | 24.69% | 30.05% | 25.91% |
MSFT Microsoft Corporation | 18.84% | 5.19% | 4.06% | 19.42% | 25.15% | 27.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 28.80% | 1.93% | 15.40% | 34.08% | 15.43% | 13.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 29.20% | 1.61% | 14.24% | 33.99% | 16.01% | 13.82% |
NVDA NVIDIA Corporation | 187.69% | -3.51% | 16.97% | 199.90% | 92.84% | 77.35% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 49.42% | 9.05% | 21.37% | 54.00% | 21.12% | 31.02% |
QQQ Invesco QQQ | 29.12% | 2.40% | 13.60% | 35.17% | 21.65% | 18.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.70% | -0.89% | 13.36% | 22.51% | 12.45% | 11.88% |
TSLA Tesla, Inc. | 56.64% | 21.17% | 123.96% | 59.62% | 75.69% | 39.80% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.42% | -0.28% | 17.27% | 19.16% | 4.78% | 5.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель "Тренды PortfoliosLab", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.88% | 7.35% | 2.28% | -3.67% | 7.28% | 6.95% | 1.82% | 0.76% | 3.99% | -1.10% | 8.18% | 44.49% | |
| 2023 | 13.82% | 2.36% | 8.06% | 0.04% | 8.15% | 8.74% | 3.03% | -1.15% | -6.32% | -2.14% | 11.31% | 3.97% | 60.06% |
| 2022 | -7.43% | -3.05% | 6.48% | -13.20% | -2.35% | -9.19% | 14.84% | -6.08% | -10.64% | 4.01% | 4.75% | -9.79% | -30.33% |
| 2021 | 1.06% | -0.79% | 2.28% | 7.18% | -1.28% | 7.49% | 2.23% | 5.06% | -4.85% | 12.09% | 4.67% | 0.90% | 41.08% |
| 2020 | 7.15% | -4.55% | -9.33% | 17.32% | 6.11% | 9.29% | 10.20% | 18.01% | -6.56% | -4.08% | 11.99% | 6.21% | 74.94% |
| 2019 | 6.56% | 3.57% | 4.81% | 3.48% | -9.84% | 9.60% | 2.87% | -1.50% | 2.86% | 7.15% | 4.57% | 6.85% | 47.59% |
| 2018 | 9.11% | -1.04% | -4.67% | 1.47% | 5.41% | 1.87% | 2.54% | 8.11% | -0.90% | -6.86% | -2.21% | -9.47% | 1.59% |
| 2017 | 4.50% | 3.17% | 3.20% | 2.00% | 6.91% | -0.54% | 2.73% | 3.30% | -0.23% | 6.68% | 1.70% | 0.09% | 38.74% |
| 2016 | -7.26% | -0.87% | 9.79% | -2.26% | 6.27% | -0.74% | 8.12% | 0.62% | 2.96% | -0.91% | 3.23% | 5.22% | 25.46% |
| 2015 | -1.12% | 6.79% | -3.12% | 5.92% | 1.82% | -2.59% | 3.53% | -4.27% | 0.25% | 9.78% | 3.16% | -0.83% | 19.93% |
| 2014 | -1.96% | 8.26% | -1.29% | 1.12% | 3.20% | 2.86% | -0.97% | 7.13% | -2.63% | 2.93% | 5.06% | -3.47% | 21.26% |
| 2013 | 1.69% | 0.26% | 3.03% | 6.93% | 11.04% | -0.44% | 6.27% | 2.45% | 4.18% | 4.22% | 2.80% | 2.11% | 54.07% |
Комиссия
Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель "Тренды PortfoliosLab" среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.20 | 1.81 | 1.23 | 1.62 | 3.79 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.46 | 1.20 | 1.37 | 3.17 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.86 | 3.78 | 1.53 | 4.18 | 18.30 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.92 | 3.86 | 1.54 | 4.22 | 19.12 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.09 | 4.01 | 1.52 | 7.88 | 25.01 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 2.07 | 2.74 | 1.35 | 2.54 | 9.57 |
QQQ Invesco QQQ | 2.16 | 2.80 | 1.38 | 2.78 | 10.08 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.08 | 3.03 | 1.36 | 3.88 | 11.25 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.01 | 1.80 | 1.22 | 0.96 | 2.74 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.20 | 1.72 | 1.21 | 0.74 | 4.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.95% | 1.11% | 1.25% | 0.89% | 1.14% | 1.29% | 1.64% | 1.45% | 1.73% | 1.76% | 1.72% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.53% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.81% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.67% | 4 янв. 2022 г. | 253 | 5 янв. 2023 г. | 111 | 15 июн. 2023 г. | 364 |
| -33.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -24.71% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 202 |
| -17.07% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 37 | 6 апр. 2016 г. | 83 |
| -13.24% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | VNQ | NVDA | AAPL | AMZN | SCHD | MSFT | VTI | VOO | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.27 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.46 | 0.44 | 0.51 |
| VNQ | 0.27 | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.62 | 0.40 | 0.63 | 0.62 | 0.49 |
| NVDA | 0.38 | 0.29 | 1.00 | 0.47 | 0.50 | 0.42 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.70 |
| AAPL | 0.37 | 0.33 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.45 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.74 |
| AMZN | 0.39 | 0.33 | 0.50 | 0.49 | 1.00 | 0.42 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.74 |
| SCHD | 0.31 | 0.62 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 1.00 | 0.54 | 0.86 | 0.86 | 0.67 |
| MSFT | 0.35 | 0.40 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.54 | 1.00 | 0.70 | 0.72 | 0.79 |
| VTI | 0.46 | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.99 | 0.89 |
| VOO | 0.44 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.86 | 0.72 | 0.99 | 1.00 | 0.90 |
| QQQ | 0.51 | 0.49 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.79 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |