Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	13.09%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12.90%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12.15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	11.05%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	9.71%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	9.62%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	8.60%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	8.20%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	7.41%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	7.27%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 5.07% с начала года и доходность в 30.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Портфель "Тренды PortfoliosLab"	0.20%	-1.52%	5.07%	4.80%	24.06%	28.86%	22.35%	30.59%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.33%	-10.07%	6.24%	8.08%	14.82%	25.71%	8.37%	21.19%
META Meta Platforms, Inc.	-1.28%	-3.98%	-11.24%	-12.06%	-15.84%	30.58%	12.31%	17.60%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
QQQ Invesco QQQ ETF	1.56%	0.68%	16.71%	15.00%	35.78%	27.15%	16.98%	21.59%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.03%	2.12%	18.71%	19.28%	26.37%	14.73%	8.49%	12.65%
TSLA Tesla, Inc.	4.59%	-4.53%	-9.07%	-6.97%	38.56%	18.72%	15.43%	39.56%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.25%	0.24%	8.72%	8.77%	24.91%	21.45%	13.49%	15.35%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.30%	0.44%	9.05%	8.94%	24.96%	21.05%	12.25%	14.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Портфель "Тренды PortfoliosLab" закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.08%	-3.85%	-4.49%	11.22%	7.55%	-4.43%							5.07%
2025	0.82%	-3.49%	-8.13%	-0.51%	10.81%	6.45%	4.08%	1.60%	5.57%	3.02%	-2.55%	0.39%	18.02%
2024	2.75%	9.98%	2.56%	-4.00%	8.01%	7.54%	0.49%	1.00%	4.42%	-0.62%	7.80%	1.59%	49.06%
2023	15.40%	4.50%	10.31%	1.04%	10.05%	8.94%	3.88%	-1.18%	-5.85%	-1.86%	11.14%	3.95%	76.58%
2022	-7.68%	-5.02%	6.56%	-14.25%	-2.15%	-10.12%	14.28%	-5.92%	-11.15%	1.42%	6.45%	-9.57%	-34.29%
2021	0.62%	-0.82%	2.73%	7.57%	-0.96%	8.22%	1.90%	5.65%	-5.30%	11.52%	5.52%	-0.02%	41.78%

Метрики бенчмарка

Портфель "Тренды PortfoliosLab" has an annualized alpha of 12.93%, beta of 1.21, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2012.

This portfolio captured 164.69% of S&P 500 Index gains but only 93.34% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 12.93%

Бета: 1.21

R²: 0.81

Участие в росте: 164.69%

Участие в снижении: 93.34%

Комиссия

Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Портфель "Тренды PortfoliosLab" имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель "Тренды PortfoliosLab" и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.53	1.94	-0.41
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.04	2.63	-0.59
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.27	1.35	-0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.66	2.59	-0.92
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	5.54	11.84	-6.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.49	0.89	1.11	0.68	1.64
META Meta Platforms, Inc.	23	-0.45	-0.44	0.94	-0.48	-1.01
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.15	2.77	1.38	3.00	11.43
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	85	2.43	3.75	1.43	5.74	14.06
TSLA Tesla, Inc.	66	0.87	1.43	1.17	1.29	3.01
VOO Vanguard S&P 500 ETF	69	2.08	2.80	1.38	2.81	12.97
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	68	2.02	2.73	1.36	2.81	12.85

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель "Тренды PortfoliosLab" имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.53
За 5 лет: 0.92
За 10 лет: 1.25
За всё время: 1.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.72%	0.75%	0.78%	0.80%	0.94%	0.68%	0.83%	1.01%	1.26%	1.11%	1.35%	1.45%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.36%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.27%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 37.36%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 4.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-37.36%дек. 2022 г.	1y	5mo 17d	1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г.
Обвал COVID2020	-32.41%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 12d	3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-26.62%дек. 2018 г.	2mo 23d	7mo 1d	9mo 24dокт. 2018 г. - июль 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-25.05%апр. 2025 г.	3mo 21d	2mo 20d	6mo 11dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-16.97%февр. 2016 г.	2mo 4d	1mo 27d	4mo 1dдек. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

Thesis

The portfolio is a concentrated bet on U.S. large-cap equities, with a clear tilt toward the megacap technology complex and a smaller sleeve of dividend and consumer exposure. It is, in some sense, an equity portfolio explaining itself to an equity index.

The numbers

The diversification ratio is 1.54 over 1Y, 68.9th percentile on the platform, then settles to 1.27-1.34 over longer windows, which is decent but not especially intricate.
The effective asset count is 9.59 of 10, so the weights are spread out; the issue is not single-name concentration so much as overlap.
Average pairwise correlation is 0.57, with VOO (S&P 500) and VTI (Large Cap Blend Equities) at 0.99, which is a very polite way of saying they are nearly the same risk.

What works

The portfolio does have distinct sleeves: TSLA (Tesla) sits apart from the dividend/index cluster, and SCHD (Dividend) is less bound to the growth names than the rest.
The 1Y DR being above the multi-year figures suggests the components have not all been moving in lockstep lately, so the diversification benefit is not purely theoretical.

What does not

VOO, VTI, and QQQ (Nasdaq-100) form a heavy overlapping core; that is diversification only in the statistical sense.
AAPL (Apple), MSFT (Microsoft), NVDA (NVIDIA), AMZN (Amazon), and META (Meta Platforms) are all substantial and all tied to the same broad growth/liquidity regime.

Stress Scenario

A broad unwind in megacap growth, especially one led by higher discount rates or slowing AI enthusiasm, would push the main clusters together and make the apparent spread between names much less useful.

Worth knowing

The portfolio behaves more like a set of different wrappers around U.S. equity beta than like a multi-sleeve risk budget.
Portfolios with this correlation profile are usually complemented by exposures whose return drivers sit outside the equity index itself.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.52	1.33	1.27	1.26	1.31

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.31, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Портфель "Тренды PortfoliosLab" с S&P 500 Index

Корреляция Портфель "Тренды PortfoliosLab" с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.89
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.	0.85

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у TSLA: 0.46.

TSLA

0.46

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Портфель "Тренды PortfoliosLab". Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.94, а самая низкая у SCHD: 0.58.

SCHD

0.58

TSLA

0.63

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	META	SCHD	AAPL	NVDA	AMZN	MSFT	VTI	VOO	QQQ
TSLA	1.00	0.34	0.29	0.37	0.39	0.40	0.36	0.47	0.46	0.52
META	0.34	1.00	0.33	0.43	0.47	0.57	0.50	0.55	0.56	0.64
SCHD	0.29	0.33	1.00	0.45	0.38	0.39	0.49	0.81	0.81	0.62
AAPL	0.37	0.43	0.45	1.00	0.46	0.49	0.53	0.61	0.63	0.72
NVDA	0.39	0.47	0.38	0.46	1.00	0.51	0.55	0.60	0.61	0.70
AMZN	0.40	0.57	0.39	0.49	0.51	1.00	0.59	0.63	0.64	0.74
MSFT	0.36	0.50	0.49	0.53	0.55	0.59	1.00	0.68	0.70	0.77
VTI	0.47	0.55	0.81	0.61	0.60	0.63	0.68	1.00	0.99	0.90
VOO	0.46	0.56	0.81	0.63	0.61	0.64	0.70	0.99	1.00	0.90
QQQ	0.52	0.64	0.62	0.72	0.70	0.74	0.77	0.90	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Портфель "Тренды PortfoliosLab"

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Портфель "Тренды PortfoliosLab" есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации