PortfoliosLab logo

Bill Schultheis Coffee House Portfolio

Комиссия

Рейтинг 22 из 53

0.05%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 12 из 53

2.03%
0.00%2.74%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 31 из 53

9.36%
4.75%40.27%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 13 из 53

2.36
0.522.76
Максимальная просадка

Рейтинг 20 из 53

-24.01%
-38.24%-10.21%

Bill Schultheis Coffee House PortfolioРаспределение активов


BND 40%VOO 10%VTV 10%VEA 10%VB 10%VBR 10%VNQ 10%ОблигацииОблигацииAкцииAкцииНедвижимостьНедвижимость
S&P 500

Bill Schultheis Coffee House PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Schultheis Coffee House Portfolio 10 сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,332 при доходности около 163.32%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Bill Schultheis Coffee House Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Bill Schultheis Coffee House PortfolioДоходность по периодам

Bill Schultheis Coffee House Portfolio на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 10.64% с начала года и доходность в 9.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Bill Schultheis Coffee House Portfolio-0.09%6.23%10.64%20.95%9.61%9.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-0.28%13.90%19.26%32.77%17.87%16.16%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.05%3.28%-0.89%-0.35%3.34%3.02%
VTV
Vanguard Value ETF
-2.76%6.27%17.30%31.27%12.81%13.69%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.11%17.49%26.91%31.95%8.82%11.03%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.60%6.80%12.14%27.17%10.53%8.63%
VB
Vanguard Small Cap ETF
1.87%3.73%15.19%43.90%14.89%14.51%
VBR
Vanguard Small Cap Value ETF
-0.33%1.68%20.52%50.22%11.65%13.34%

Bill Schultheis Coffee House PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Bill Schultheis Coffee House Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Bill Schultheis Coffee House Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Bill Schultheis Coffee House PortfolioДивиденды

По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Bill Schultheis Coffee House Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.03%2.24%2.51%2.91%2.61%2.56%2.53%2.51%2.53%2.52%2.96%2.80%

Bill Schultheis Coffee House PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Bill Schultheis Coffee House Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Bill Schultheis Coffee House PortfolioМаксимальные просадки

Bill Schultheis Coffee House Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.01%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-12.76%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-11.01%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.136
-9.42%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.248
-6.39%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-6.27%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132
-5.55%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.433 авг. 2012 г.86
-4.44%8 сент. 2014 г.2613 окт. 2014 г.197 нояб. 2014 г.45
-4.43%8 сент. 2016 г.413 нояб. 2016 г.237 дек. 2016 г.64
-4.43%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.2420 дек. 2012 г.66

Bill Schultheis Coffee House PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Bill Schultheis Coffee House Portfolio показывает волатильность на уровне 8.65%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Bill Schultheis Coffee House Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Bill Schultheis Coffee House Portfolio с другими показателями