Портфель Coffee House Билла Шультейса

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	40%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	10%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Coffee House Билла Шультейса и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Портфель Coffee House Билла Шультейса на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 8.80% с начала года и доходность в 7.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.05%	-2.98%	7.43%	6.12%	19.13%	18.87%	11.43%	13.70%
Портфель Портфель Coffee House Билла Шультейса	0.09%	1.15%	8.80%	8.00%	16.22%	12.03%	5.65%	7.82%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.10%	0.62%	1.11%	0.94%	4.47%	4.20%	0.21%	1.56%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.26%	2.34%	16.89%	14.71%	28.30%	17.06%	7.25%	12.04%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	0.58%	3.85%	15.81%	13.87%	27.05%	16.74%	8.91%	11.42%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.84%	-1.17%	13.74%	13.12%	27.75%	19.25%	9.55%	10.71%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.52%	4.01%	13.69%	13.22%	15.82%	10.63%	3.05%	5.40%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.52%	-3.35%	7.53%	6.22%	19.99%	20.26%	12.90%	15.54%
VTV Vanguard Value ETF	-0.46%	3.60%	15.55%	14.47%	26.89%	18.63%	12.29%	13.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Портфель Coffee House Билла Шультейса закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.54%	2.68%	-4.23%	4.85%	1.74%	1.15%							8.80%
2025	2.31%	0.54%	-2.17%	-0.73%	2.32%	2.72%	0.37%	2.80%	1.43%	0.30%	1.24%	0.13%	11.71%
2024	-0.94%	1.75%	2.78%	-4.14%	3.20%	0.37%	4.21%	1.93%	1.69%	-2.23%	4.02%	-4.33%	8.09%
2023	6.10%	-3.04%	0.47%	0.65%	-2.14%	3.98%	2.19%	-2.13%	-3.94%	-2.86%	7.25%	5.93%	12.23%
2022	-3.91%	-1.23%	0.56%	-5.48%	0.47%	-5.86%	5.80%	-3.53%	-7.63%	4.65%	5.53%	-3.19%	-14.00%
2021	-0.19%	2.27%	2.23%	3.10%	1.09%	0.68%	0.99%	1.18%	-2.76%	3.24%	-1.72%	3.28%	14.02%

Метрики бенчмарка

Портфель Coffee House Билла Шультейса has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.57, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2010.

This portfolio participated in 66.49% of S&P 500 Index downside but only 58.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.57 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.68%

Бета: 0.57

R²: 0.85

Участие в росте: 58.69%

Участие в снижении: 66.49%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Портфель Coffee House Билла Шультейса имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель Coffee House Билла Шультейса и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.99	1.59	+0.40
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.87	2.19	+0.68
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.37	1.29	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.79	2.18	+0.60
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.27	9.54	+1.72

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	34	1.14	1.70	1.20	1.59	4.50
VB Vanguard Small-Cap ETF	65	1.73	2.48	1.30	3.19	11.71
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	67	1.81	2.65	1.31	3.10	10.97
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	60	1.71	2.35	1.32	2.47	9.45
VNQ Vanguard Real Estate ETF	38	1.19	1.69	1.21	1.94	6.12
VOO Vanguard S&P 500 ETF	58	1.67	2.30	1.30	2.32	10.21
VTV Vanguard Value ETF	89	2.63	3.76	1.47	4.31	16.24

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Портфель Coffee House Билла Шультейса на 27 июн. 2026 г. составляет 1.99 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Coffee House Билла Шультейса за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.91%	2.90%	2.87%	2.70%	2.50%	2.06%	2.24%	2.51%	2.81%	2.44%	2.56%	2.53%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.93%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.47%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	2.15%	1.95%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.57%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.52%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.36%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VTV Vanguard Value ETF	2.31%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель Coffee House Билла Шультейса показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-24.01%март 2020 г.	1mo 1d	6mo 23d	7mo 24dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-20.15%окт. 2022 г.	11mo 10d	1y 9mo	2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Коррекция 2011 года2011	-12.76%окт. 2011 г.	2mo 27d	4mo 1d	6mo 28dиюль 2011 г. - февр. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-11.01%дек. 2018 г.	3mo 26d	2mo 24d	6mo 20dавг. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-10.80%апр. 2025 г.	4mo 7d	2mo 20d	6mo 27dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

The gist

The portfolio is basically a 60/40 core, with the 60 split across U.S. large value, foreign large cap, small cap, REITs, and the same equity factor wearing several tickers. That is a coherent equity-and-duration bet, but the math says the equity sleeve mostly moves together.

The numbers

Diversification ratio is 1.21-1.23 across horizons, around the 37th-48th percentile on the platform: some diversification benefit, but only modest.
Effective asset count is 4.55 of 7, which is respectable, though not the same as independence.
Correlations run from -0.11 to 0.97, with a mean of 0.54; the high end is doing the heavy lifting.

The good

BND (Total Bond Market) sits in its own cluster, and its low to slightly negative correlation with the equity sleeve is the portfolio’s real stabilizer.
VNQ (REIT) and VEA (Foreign Large Cap Equities) do provide some distinct return drivers, at least relative to the U.S. large-cap core.
The weights are spread cleanly enough that the portfolio does not rely on a single name or sector.

The bad

VOO (S&P 500), VTV (Large Cap Value Equities), VB (Small Cap Blend Equities), and VBR (Small Cap Value Equities) form one equity cluster, so the apparent breadth is partly a factor label exercise.
The very high correlation between VB and VBR at 0.97 is especially efficient at looking diversified while behaving like one trade.
The DR is flat across 1Y to inception, so the correlation structure has not been delivering much more diversification over time.

The ugly

In a broad equity selloff with rising rates, the portfolio loses both the bond cushion and the REIT sleeve’s usual habit of being helpful in just the wrong way.

Next steps

Portfolios with this correlation profile are usually complemented by exposures whose earnings drivers sit further from the equity and rate cycle.
The current structure is more a two-sleeve portfolio than a seven-sleeve one, once the equity cluster is counted honestly.
A portfolio that keeps this shape would be expected to diversify mainly through the bond allocation, not through the equity labels.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.22	1.22	1.23	1.21	1.23

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Портфель Coffee House Билла Шультейса с S&P 500 Index

Корреляция Портфель Coffee House Билла Шультейса с S&P 500 Index составляет 0.78 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.80
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.86
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у BND: -0.08.

-0.08

0.61

0.82

0.83

0.87

VTV

0.89

VOO

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Портфель Coffee House Билла Шультейса. Самая высокая корреляция с портфелем у VB: 0.93, а самая низкая у BND: 0.13.

0.13

0.78

0.85

0.89

0.90

0.92

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	VNQ	VEA	VBR	VTV	VOO	VB
BND	1.00	0.16	-0.03	-0.09	-0.11	-0.07	-0.07
VNQ	0.16	1.00	0.56	0.66	0.65	0.61	0.65
VEA	-0.03	0.56	1.00	0.75	0.79	0.82	0.77
VBR	-0.09	0.66	0.75	1.00	0.89	0.83	0.97
VTV	-0.11	0.65	0.79	0.89	1.00	0.89	0.86
VOO	-0.07	0.61	0.82	0.83	0.89	1.00	0.87
VB	-0.07	0.65	0.77	0.97	0.86	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Портфель Coffee House Билла Шультейса

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Портфель Coffee House Билла Шультейса есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации