Портфель Coffee House Билла Шультейса

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	40%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	10%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Coffee House Билла Шультейса и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Портфель Coffee House Билла Шультейса на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.61% с начала года и доходность в 7.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Портфель Coffee House Билла Шультейса	0.06%	-0.13%	6.61%	7.24%	15.78%	11.50%	5.16%	7.49%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.03%	-0.67%	-0.07%	0.23%	4.87%	3.89%	-0.05%	1.53%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.40%	0.41%	12.60%	12.39%	25.97%	15.91%	6.58%	11.18%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	0.16%	0.48%	11.45%	12.14%	24.85%	15.60%	7.78%	10.50%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1.00%	-1.37%	12.02%	14.95%	28.06%	18.65%	9.09%	10.14%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-1.36%	-1.19%	9.04%	9.17%	10.45%	9.24%	1.97%	5.30%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.25%	0.24%	8.72%	8.77%	24.91%	21.45%	13.49%	15.35%
VTV Vanguard Value ETF	0.25%	2.67%	11.91%	13.41%	25.49%	17.72%	11.30%	12.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Портфель Coffee House Билла Шультейса закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.54%	2.68%	-4.23%	4.85%	1.74%	-0.89%							6.61%
2025	2.31%	0.54%	-2.17%	-0.73%	2.32%	2.72%	0.37%	2.80%	1.43%	0.30%	1.24%	0.13%	11.71%
2024	-0.94%	1.75%	2.78%	-4.14%	3.20%	0.37%	4.21%	1.93%	1.69%	-2.23%	4.02%	-4.33%	8.09%
2023	6.10%	-3.04%	0.47%	0.65%	-2.14%	3.98%	2.19%	-2.13%	-3.94%	-2.86%	7.25%	5.93%	12.23%
2022	-3.91%	-1.23%	0.56%	-5.48%	0.47%	-5.86%	5.80%	-3.53%	-7.63%	4.65%	5.53%	-3.19%	-14.00%
2021	-0.19%	2.27%	2.23%	3.10%	1.09%	0.68%	0.99%	1.18%	-2.76%	3.24%	-1.72%	3.28%	14.02%

Метрики бенчмарка

Портфель Coffee House Билла Шультейса has an annualized alpha of 0.53%, beta of 0.57, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2010.

This portfolio participated in 67.55% of S&P 500 Index downside but only 58.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.57 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.53%

Бета: 0.57

R²: 0.85

Участие в росте: 58.69%

Участие в снижении: 67.55%

Комиссия

Комиссия Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Портфель Coffee House Билла Шультейса имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель Coffee House Билла Шультейса и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.95	1.94	+0.01
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.80	2.63	+0.17
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.36	1.35	+0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.69	2.59	+0.10
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.89	11.84	-0.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	40	1.32	1.96	1.23	1.83	5.43
VB Vanguard Small-Cap ETF	56	1.59	2.28	1.28	2.91	10.66
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	57	1.65	2.43	1.29	2.82	9.94
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	56	1.75	2.39	1.32	2.42	9.39
VNQ Vanguard Real Estate ETF	26	0.79	1.15	1.14	1.26	3.96
VOO Vanguard S&P 500 ETF	69	2.08	2.80	1.38	2.81	12.97
VTV Vanguard Value ETF	84	2.52	3.58	1.45	4.03	15.20

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель Coffee House Билла Шультейса имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.95
За 5 лет: 0.49
За 10 лет: 0.67
За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Coffee House Билла Шультейса за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.82%	2.90%	2.87%	2.70%	2.50%	2.06%	2.24%	2.51%	2.81%	2.44%	2.56%	2.53%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.98%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.21%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	1.76%	1.95%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.69%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.65%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VTV Vanguard Value ETF	1.87%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель Coffee House Билла Шультейса показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-24.01%март 2020 г.	1mo 1d	6mo 23d	7mo 24dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-20.15%окт. 2022 г.	11mo 10d	1y 9mo	2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Коррекция 2011 года2011	-12.76%окт. 2011 г.	2mo 27d	4mo 1d	6mo 28dиюль 2011 г. - февр. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-11.01%дек. 2018 г.	3mo 26d	2mo 24d	6mo 20dавг. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-10.80%апр. 2025 г.	4mo 7d	2mo 20d	6mo 27dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

Thesis

The portfolio is a familiar three-sleeve story: U.S. core equities, foreign equities, and bonds, with REITs and small-cap value making the equity sleeve look more elaborately discussed than it is.

The numbers

The diversification ratio is 1.22 across horizons, around the 35th–48th percentile on the platform, which is modest diversification and not much more.
Effective asset count is 4.55 of 7; the weights are spread, but correlation does the usual thing and turns seven names into fewer economic bets.
The mean pairwise correlation is 0.54, with an equity cluster that is very tight and a bond sleeve that sits mostly apart.

What works

BND has low or negative correlation to the equity sleeves, so it does real work even at 40% of the portfolio.
The presence of VEA (Foreign Large Cap Equities) and VNQ (REIT) gives the portfolio exposures whose earnings drivers are not perfectly tied to the S&P 500.

What does not

VOO (S&P 500), VTV (Large Cap Value Equities), VB (Small Cap Blend Equities), and VBR (Small Cap Value Equities) live in one equity cluster; the portfolio is, in some sense, one large U.S. factor bet with a few labels.
VB and VBR correlate at 0.97, and both correlate above 0.86 with VOO and VTV; the small-cap sleeve is not behaving like a separate engine.

Stress Scenario

A U.S. value-led equity drawdown with rate volatility would hit VOO/VTV/VB/VBR together, while VNQ would likely not provide much comfort because it often trades like duration-sensitive equity rather than like a distinct diversifier.

Worth knowing

The correlation structure looks cleaner as a bond-plus-equity portfolio than as a seven-asset mosaic.
The equity side is diversified by label more than by return driver, which is a common and perfectly respectable market habit.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.21	1.22	1.23	1.21	1.22

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.22, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Портфель Coffee House Билла Шультейса с S&P 500 Index

Корреляция Портфель Coffee House Билла Шультейса с S&P 500 Index составляет 0.79 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.80
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.86
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у BND: -0.08.

-0.08

0.61

0.82

0.83

0.87

VTV

0.89

VOO

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Портфель Coffee House Билла Шультейса. Самая высокая корреляция с портфелем у VB: 0.93, а самая низкая у BND: 0.12.

0.12

0.79

0.85

0.90

0.90

0.92

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	VNQ	VEA	VBR	VTV	VB	VOO
BND	1.00	0.16	-0.03	-0.10	-0.12	-0.07	-0.07
VNQ	0.16	1.00	0.56	0.66	0.65	0.65	0.61
VEA	-0.03	0.56	1.00	0.75	0.79	0.77	0.82
VBR	-0.10	0.66	0.75	1.00	0.89	0.97	0.83
VTV	-0.12	0.65	0.79	0.89	1.00	0.86	0.89
VB	-0.07	0.65	0.77	0.97	0.86	1.00	0.87
VOO	-0.07	0.61	0.82	0.83	0.89	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Портфель Coffee House Билла Шультейса

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Портфель Coffee House Билла Шультейса есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации