PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 40%VOO 10%VTV 10%VEA 10%VB 10%VBR 10%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

10%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

10%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

10%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Coffee House Билла Шультейса и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
162.71%
364.00%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Портфель Coffee House Билла Шультейса на 13 апр. 2024 г. показал доходность в 0.25% с начала года и доходность в 5.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
Портфель Coffee House Билла Шультейса0.25%-1.06%11.39%8.78%5.60%5.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.85%0.23%19.32%25.78%13.91%12.73%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.35%-0.84%4.31%-0.12%0.09%1.28%
VTV
Vanguard Value ETF
5.19%-0.74%15.34%14.24%10.14%10.02%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-6.74%-3.26%10.51%4.92%2.84%5.46%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.90%-1.86%14.21%8.62%6.10%4.66%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
2.00%-1.10%18.75%17.34%8.22%8.62%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.51%-0.82%18.35%18.42%8.70%8.46%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.94%1.75%2.79%
2023-3.94%-2.86%7.25%5.93%

Комиссия

Комиссия Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель Coffee House Билла Шультейса
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.323.341.411.999.84
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.09-0.080.99-0.03-0.22
VTV
Vanguard Value ETF
1.422.081.251.504.78
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.160.371.040.090.46
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.761.161.140.582.36
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.021.561.180.733.24
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.081.671.191.153.81

Коэффициент Шарпа

Портфель Coffee House Билла Шультейса на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.93

Коэффициент Шарпа Портфель Coffee House Билла Шультейса находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.93
2.15
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Coffee House Билла Шультейса за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель Coffee House Билла Шультейса2.84%2.70%2.50%2.00%2.18%2.51%2.81%2.44%2.56%2.53%2.57%2.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.34%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTV
Vanguard Value ETF
2.47%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.23%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.38%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.50%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.12%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.55%
-2.49%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель Coffee House Билла Шультейса показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.01%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-20.2%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.
-12.76%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-11.01%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.136
-9.42%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.86%
3.24%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVNQVEAVOOVBVTVVBR
BND1.000.11-0.09-0.13-0.13-0.18-0.16
VNQ0.111.000.570.640.660.640.66
VEA-0.090.571.000.830.780.810.77
VOO-0.130.640.831.000.880.920.85
VB-0.130.660.780.881.000.860.97
VTV-0.180.640.810.920.861.000.89
VBR-0.160.660.770.850.970.891.00