PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 40%VOO 10%VTV 10%VEA 10%VB 10%VBR 10%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
40%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
10%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities
10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities
10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
10%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Coffee House Билла Шультейса и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
190.19%
417.01%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Портфель Coffee House Билла Шультейса на 2 окт. 2024 г. показал доходность в 10.74% с начала года и доходность в 6.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
19.68%1.07%9.66%33.12%14.47%11.27%
Портфель Coffee House Билла Шультейса10.74%1.36%8.16%24.96%7.04%6.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
20.86%1.22%10.24%36.84%15.99%13.30%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
4.90%1.61%6.40%13.53%0.17%1.79%
VTV
Vanguard Value ETF
18.59%1.29%9.29%31.83%12.55%10.80%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
12.79%2.60%17.57%38.55%4.62%7.21%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
11.44%0.37%6.30%27.25%8.46%6.11%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
11.15%0.89%5.47%30.12%10.76%9.56%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
12.24%0.71%6.70%31.62%11.88%9.52%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Coffee House Билла Шультейса, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.94%1.75%2.78%-4.14%3.20%0.37%4.21%1.93%1.69%10.74%
20236.10%-3.04%0.47%0.65%-2.14%3.99%2.19%-2.13%-3.94%-2.86%7.25%5.93%12.23%
2022-3.91%-1.23%0.56%-5.48%0.47%-5.86%5.80%-3.53%-7.63%4.65%5.53%-3.19%-14.00%
2021-0.19%2.27%2.23%3.10%1.09%0.68%0.99%1.18%-2.76%3.24%-1.72%3.22%13.95%
2020-0.18%-4.37%-10.91%7.80%3.09%1.42%2.97%2.20%-1.78%-0.78%8.61%3.18%10.17%
20196.16%1.83%1.17%1.75%-2.66%3.98%0.45%-0.12%1.32%1.31%1.37%1.49%19.34%
20181.04%-3.39%0.27%0.02%1.77%0.45%1.53%1.56%-0.60%-4.59%1.73%-4.53%-4.94%
20170.87%1.88%-0.12%0.79%0.35%1.00%1.16%0.06%1.48%0.72%1.60%0.77%11.07%
2016-2.76%0.23%5.06%0.73%0.80%1.48%2.71%-0.24%0.05%-2.18%1.50%1.85%9.37%
20150.48%1.84%0.26%-0.44%0.35%-1.84%1.27%-3.73%-0.99%4.13%0.13%-1.32%-0.08%
2014-0.69%3.11%0.41%0.60%1.50%1.58%-1.58%2.53%-2.60%2.60%1.28%0.20%9.13%
20132.94%0.78%2.20%2.07%-0.54%-1.61%3.19%-2.63%3.29%2.73%0.62%0.98%14.71%

Комиссия

Комиссия Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель Coffee House Билла Шультейса среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 3838
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Ранг коэф-та Шарпа Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель Coffee House Билла Шультейса
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель Coffee House Билла Шультейса, с текущим значением в 14.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.15

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.803.731.513.0117.45
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.892.781.330.668.24
VTV
Vanguard Value ETF
2.823.881.502.9817.64
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.842.631.330.977.37
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.772.491.311.4211.33
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.442.061.251.077.82
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.582.261.271.718.81

Коэффициент Шарпа

Портфель Coffee House Билла Шультейса на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.12 до 2.84, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.37
2.64
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Coffee House Билла Шультейса за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель Coffee House Билла Шультейса2.73%2.70%2.50%2.00%2.18%2.51%2.81%2.44%2.56%2.53%2.57%2.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.42%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTV
Vanguard Value ETF
2.28%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.77%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.86%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.41%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.00%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.33%
-0.93%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель Coffee House Билла Шультейса показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.01%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-20.2%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.43410 июл. 2024 г.670
-12.76%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-11.01%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.136
-9.42%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 2.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.04%
4.04%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVNQVEAVOOVBVTVVBR
BND1.000.13-0.08-0.11-0.11-0.16-0.14
VNQ0.131.000.570.640.660.650.66
VEA-0.080.571.000.830.780.810.77
VOO-0.110.640.831.000.880.910.85
VB-0.110.660.780.881.000.860.97
VTV-0.160.650.810.910.861.000.89
VBR-0.140.660.770.850.970.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.