Портфель Coffee House Билла Шультейса
Портфель Coffee House — это инвестиционная стратегия, разработанная Биллом Шультейсом, финансовым консультантом и автором книги «The Coffeehouse Investor». Он разработан, чтобы быть простым, недорогим, диверсифицированным портфелем, который индивидуальные инвесторы могут быстро реализовать.
Портфель Coffee House состоит из трех индексных фондов: индексного фонда внутренних акций, международного фондового индексного фонда и индексного фонда облигаций. Конкретные классы активов и инвестиции в каждой категории могут различаться, но общее распределение должно оставаться относительно стабильным во времени. Кроме того, портфель разработан с учетом глобальной диверсификации и сбалансированного роста и доходов.
Одним из фундаментальных принципов портфеля Coffee House является идея «пассивного инвестирования», которая включает в себя использование индексных фондов для следования показателям широкого рынка или сегмента рынка, а не попытки превзойти рынок за счет активного подбора акций. Цель состоит в том, чтобы максимизировать результат при минимальных затратах.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Coffee House Билла Шультейса и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Портфель Coffee House Билла Шультейса на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.44% с начала года и доходность в 7.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Портфель Coffee House Билла Шультейса | 3.44% | 2.81% | 6.50% | 16.48% | 8.03% | 7.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.75% | 2.18% | 12.44% | 26.35% | 15.06% | 13.73% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.18% | 0.40% | 0.60% | 2.75% | -0.63% | 1.14% |
VTV Vanguard Value ETF | 4.70% | 3.86% | 7.38% | 20.11% | 11.17% | 10.82% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 2.21% | 3.11% | 11.03% | 2.82% | 4.35% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.60% | 3.97% | 1.29% | 8.96% | 5.97% | 5.73% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 4.80% | 3.99% | 9.22% | 21.41% | 10.32% | 9.70% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 4.27% | 3.83% | 5.98% | 18.37% | 11.12% | 9.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Coffee House Билла Шультейса, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.95% | 3.14% | 3.57% | -4.72% | 3.77% | 0.38% | 4.64% | 1.91% | 1.84% | -1.78% | 5.62% | -5.17% | 12.20% |
| 2023 | 6.74% | -3.01% | -0.33% | 0.61% | -2.24% | 5.61% | 3.10% | -2.49% | -4.41% | -3.28% | 8.07% | 6.60% | 14.76% |
| 2022 | -4.61% | -1.19% | 1.81% | -6.16% | 0.38% | -7.35% | 7.10% | -3.57% | -8.61% | 6.91% | 5.61% | -4.09% | -14.39% |
| 2021 | 0.04% | 3.42% | 3.13% | 3.79% | 1.23% | 0.69% | 0.86% | 1.70% | -3.32% | 4.44% | -2.20% | 4.31% | 19.27% |
| 2020 | -0.71% | -6.11% | -13.70% | 8.89% | 3.45% | 1.45% | 3.44% | 2.96% | -2.17% | -0.77% | 10.17% | 3.79% | 8.69% |
| 2019 | 7.31% | 2.32% | 0.97% | 2.28% | -3.91% | 4.79% | 0.67% | -0.97% | 1.78% | 1.50% | 1.86% | 1.84% | 21.99% |
| 2018 | 1.72% | -3.88% | 0.08% | 0.20% | 2.21% | 0.57% | 2.00% | 2.03% | -0.64% | -5.71% | 2.07% | -6.61% | -6.35% |
| 2017 | 0.91% | 2.23% | -0.28% | 0.73% | 0.10% | 1.26% | 1.27% | -0.15% | 2.01% | 0.92% | 2.09% | 0.80% | 12.51% |
| 2016 | -3.49% | 0.23% | 5.90% | 0.73% | 1.02% | 1.51% | 3.07% | -0.27% | -0.03% | -2.44% | 2.58% | 2.11% | 11.09% |
| 2015 | -0.03% | 2.45% | 0.26% | -0.62% | 0.57% | -1.92% | 1.24% | -4.33% | -1.44% | 4.76% | 0.27% | -1.56% | -0.64% |
| 2014 | -1.13% | 3.53% | 0.53% | 0.45% | 1.56% | 1.92% | -1.90% | 2.90% | -2.95% | 2.95% | 1.40% | 0.31% | 9.76% |
Комиссия
Комиссия Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.12 | 2.82 | 1.39 | 3.21 | 13.50 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.53 | 0.77 | 1.09 | 0.21 | 1.32 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.96 | 2.76 | 1.35 | 2.80 | 8.67 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.41 | 2.42 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.81 | 1.18 | 1.15 | 1.06 | 2.59 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.27 | 1.80 | 1.22 | 2.17 | 6.01 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.18 | 1.72 | 1.22 | 2.00 | 5.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Coffee House Билла Шультейса за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.82% | 2.87% | 2.70% | 2.50% | 2.00% | 2.18% | 2.51% | 2.81% | 2.44% | 2.56% | 2.53% | 2.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.21% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.24% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Coffee House Билла Шультейса показал максимальную просадку в 30.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.12% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 188 |
| -21.4% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 541 |
| -14.6% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -13.66% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -11.43% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 279 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VEA | VOO | VB | VTV | VBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.14 | -0.07 | -0.10 | -0.10 | -0.15 | -0.13 |
| VNQ | 0.14 | 1.00 | 0.57 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.66 |
| VEA | -0.07 | 0.57 | 1.00 | 0.82 | 0.77 | 0.80 | 0.76 |
| VOO | -0.10 | 0.63 | 0.82 | 1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.84 |
| VB | -0.10 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 1.00 | 0.86 | 0.97 |
| VTV | -0.15 | 0.65 | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 1.00 | 0.89 |
| VBR | -0.13 | 0.66 | 0.76 | 0.84 | 0.97 | 0.89 | 1.00 |