Портфель Coffee House Билла Шультейса
Портфель Coffee House — это инвестиционная стратегия, разработанная Биллом Шультейсом, финансовым консультантом и автором книги «The Coffeehouse Investor». Он разработан, чтобы быть простым, недорогим, диверсифицированным портфелем, который индивидуальные инвесторы могут быстро реализовать.
Портфель Coffee House состоит из трех индексных фондов: индексного фонда внутренних акций, международного фондового индексного фонда и индексного фонда облигаций. Конкретные классы активов и инвестиции в каждой категории могут различаться, но общее распределение должно оставаться относительно стабильным во времени. Кроме того, портфель разработан с учетом глобальной диверсификации и сбалансированного роста и доходов.
Одним из фундаментальных принципов портфеля Coffee House является идея «пассивного инвестирования», которая включает в себя использование индексных фондов для следования показателям широкого рынка или сегмента рынка, а не попытки превзойти рынок за счет активного подбора акций. Цель состоит в том, чтобы максимизировать результат при минимальных затратах.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Coffee House Билла Шультейса в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,426 при доходности около 134.26%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель Coffee House Билла Шультейса на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 0.33% с начала года и доходность в 5.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 7.32% | 9.71% |
| Портфель Coffee House Билла Шультейса | -4.91% | 0.33% | 0.47% | -8.34% | 4.40% | 5.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -5.10% | 2.43% | 1.26% | -8.64% | 9.22% | 11.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.47% | 3.10% | 2.05% | -5.27% | 0.94% | 1.32% |
VTV Vanguard Value ETF | -8.04% | -5.43% | 0.15% | -6.20% | 7.15% | 10.13% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -10.54% | -2.34% | -8.54% | -20.26% | 4.86% | 5.52% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -6.42% | 1.76% | 8.84% | -7.18% | 1.97% | 4.59% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -11.31% | -1.84% | -3.74% | -12.12% | 4.99% | 8.69% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -12.87% | -4.73% | -3.39% | -11.39% | 4.63% | 8.47% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Портфель Coffee House Билла Шультейса за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.69% | 2.51% | 2.05% | 2.29% | 2.71% | 3.12% | 2.79% | 3.01% | 3.05% | 3.18% | 3.23% | 3.76% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Coffee House Билла Шультейса с января 2010 показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.01% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 163 |
| -20.2% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.76% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -11.01% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -9.42% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
| -6.39% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -6.27% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
| -5.55% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 43 | 3 авг. 2012 г. | 86 |
| -4.44% | 8 сент. 2014 г. | 26 | 13 окт. 2014 г. | 19 | 7 нояб. 2014 г. | 45 |
| -4.43% | 8 сент. 2016 г. | 41 | 3 нояб. 2016 г. | 23 | 7 дек. 2016 г. | 64 |
График волатильности
На текущий момент Портфель Coffee House Билла Шультейса показывает волатильность на уровне 10.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.