PortfoliosLab logo

Портфель Coffee House Билла Шультейса

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

Портфель Coffee House — это инвестиционная стратегия, разработанная Биллом Шультейсом, финансовым консультантом и автором книги «The Coffeehouse Investor». Он разработан, чтобы быть простым, недорогим, диверсифицированным портфелем, который индивидуальные инвесторы могут быстро реализовать.

Портфель Coffee House состоит из трех индексных фондов: индексного фонда внутренних акций, международного фондового индексного фонда и индексного фонда облигаций. Конкретные классы активов и инвестиции в каждой категории могут различаться, но общее распределение должно оставаться относительно стабильным во времени. Кроме того, портфель разработан с учетом глобальной диверсификации и сбалансированного роста и доходов.

Одним из фундаментальных принципов портфеля Coffee House является идея «пассивного инвестирования», которая включает в себя использование индексных фондов для следования показателям широкого рынка или сегмента рынка, а не попытки превзойти рынок за счет активного подбора акций. Цель состоит в том, чтобы максимизировать результат при минимальных затратах.

Комиссия

Рейтинг 23 из 55

0.05%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 15 из 55

2.69%
0.00%4.23%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 32 из 55

5.89%
2.54%52.85%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 39 из 55

-0.57
-0.920.64
Максимальная просадка

Рейтинг 14 из 55

-24.01%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


BND 40%VOO 10%VTV 10%VEA 10%VB 10%VBR 10%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Coffee House Билла Шультейса в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,426 при доходности около 134.26%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
5.34%
6.47%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель Coffee House Билла Шультейса на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 0.33% с начала года и доходность в 5.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%7.32%9.71%
Портфель Coffee House Билла Шультейса-4.91%0.33%0.47%-8.34%4.40%5.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-5.10%2.43%1.26%-8.64%9.22%11.81%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.47%3.10%2.05%-5.27%0.94%1.32%
VTV
Vanguard Value ETF
-8.04%-5.43%0.15%-6.20%7.15%10.13%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-10.54%-2.34%-8.54%-20.26%4.86%5.52%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-6.42%1.76%8.84%-7.18%1.97%4.59%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
-11.31%-1.84%-3.74%-12.12%4.99%8.69%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-12.87%-4.73%-3.39%-11.39%4.63%8.47%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель Coffee House Билла Шультейса на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.57
-0.43
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель Coffee House Билла Шультейса за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.69%2.51%2.05%2.29%2.71%3.12%2.79%3.01%3.05%3.18%3.23%3.76%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.00%
-18.34%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель Coffee House Билла Шультейса с января 2010 показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.01%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-20.2%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.
-12.76%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-11.01%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.136
-9.42%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.248
-6.39%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-6.27%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133
-5.55%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.433 авг. 2012 г.86
-4.44%8 сент. 2014 г.2613 окт. 2014 г.197 нояб. 2014 г.45
-4.43%8 сент. 2016 г.413 нояб. 2016 г.237 дек. 2016 г.64

График волатильности

На текущий момент Портфель Coffee House Билла Шультейса показывает волатильность на уровне 10.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.02%
21.17%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля