Портфель Coffee House Билла Шультейса
Портфель Coffee House — это инвестиционная стратегия, разработанная Биллом Шультейсом, финансовым консультантом и автором книги «The Coffeehouse Investor». Он разработан, чтобы быть простым, недорогим, диверсифицированным портфелем, который индивидуальные инвесторы могут быстро реализовать.
Портфель Coffee House состоит из трех индексных фондов: индексного фонда внутренних акций, международного фондового индексного фонда и индексного фонда облигаций. Конкретные классы активов и инвестиции в каждой категории могут различаться, но общее распределение должно оставаться относительно стабильным во времени. Кроме того, портфель разработан с учетом глобальной диверсификации и сбалансированного роста и доходов.
Одним из фундаментальных принципов портфеля Coffee House является идея «пассивного инвестирования», которая включает в себя использование индексных фондов для следования показателям широкого рынка или сегмента рынка, а не попытки превзойти рынок за счет активного подбора акций. Цель состоит в том, чтобы максимизировать результат при минимальных затратах.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Coffee House Билла Шультейса и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Портфель Coffee House Билла Шультейса на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 0.10% с начала года и доходность в 5.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.30% | -3.13% | 19.37% | 22.56% | 11.65% | 10.55% |
| Портфель Coffee House Билла Шультейса | 0.10% | -2.45% | 13.24% | 8.30% | 5.54% | 5.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 6.76% | -2.99% | 20.31% | 24.48% | 13.51% | 12.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.69% | -1.91% | 4.96% | -0.59% | -0.07% | 1.21% |
VTV Vanguard Value ETF | 6.44% | -1.45% | 18.85% | 15.35% | 10.43% | 10.15% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -8.20% | -4.90% | 13.10% | 2.19% | 2.39% | 5.24% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.62% | -2.14% | 17.47% | 8.86% | 6.43% | 4.75% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.88% | -3.25% | 21.34% | 16.82% | 8.27% | 8.69% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.17% | -2.21% | 21.87% | 18.83% | 8.99% | 8.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.94% | 1.75% | 2.79% | |||||||||
| 2023 | -3.94% | -2.86% | 7.25% | 5.93% |
Комиссия
Комиссия Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.08 | 3.01 | 1.36 | 1.80 | 8.64 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03 | 0.01 | 1.00 | -0.01 | -0.07 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.50 | 2.20 | 1.26 | 1.59 | 5.00 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.09 | 0.28 | 1.03 | 0.05 | 0.27 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.71 | 1.09 | 1.13 | 0.55 | 2.19 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.95 | 1.47 | 1.17 | 0.68 | 2.99 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.09 | 1.68 | 1.19 | 1.16 | 3.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Coffee House Билла Шультейса за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель Coffee House Билла Шультейса | 2.85% | 2.70% | 2.50% | 2.00% | 2.18% | 2.51% | 2.81% | 2.44% | 2.56% | 2.53% | 2.57% | 2.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.35% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.44% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.30% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.50% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.11% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Coffee House Билла Шультейса показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 3.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.01% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 163 |
| -20.2% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.76% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -11.01% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -9.42% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VEA | VOO | VB | VTV | VBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.11 | -0.09 | -0.13 | -0.13 | -0.17 | -0.16 |
| VNQ | 0.11 | 1.00 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.67 |
| VEA | -0.09 | 0.57 | 1.00 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0.77 |
| VOO | -0.13 | 0.64 | 0.83 | 1.00 | 0.88 | 0.92 | 0.85 |
| VB | -0.13 | 0.66 | 0.78 | 0.88 | 1.00 | 0.86 | 0.97 |
| VTV | -0.17 | 0.64 | 0.81 | 0.92 | 0.86 | 1.00 | 0.89 |
| VBR | -0.16 | 0.67 | 0.77 | 0.85 | 0.97 | 0.89 | 1.00 |