Портфель Coffee House Билла Шультейса
Портфель Coffee House — это инвестиционная стратегия, разработанная Биллом Шультейсом, финансовым консультантом и автором книги «The Coffeehouse Investor». Он разработан, чтобы быть простым, недорогим, диверсифицированным портфелем, который индивидуальные инвесторы могут быстро реализовать.
Портфель Coffee House состоит из трех индексных фондов: индексного фонда внутренних акций, международного фондового индексного фонда и индексного фонда облигаций. Конкретные классы активов и инвестиции в каждой категории могут различаться, но общее распределение должно оставаться относительно стабильным во времени. Кроме того, портфель разработан с учетом глобальной диверсификации и сбалансированного роста и доходов.
Одним из фундаментальных принципов портфеля Coffee House является идея «пассивного инвестирования», которая включает в себя использование индексных фондов для следования показателям широкого рынка или сегмента рынка, а не попытки превзойти рынок за счет активного подбора акций. Цель состоит в том, чтобы максимизировать результат при минимальных затратах.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Coffee House Билла Шультейса и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Портфель Coffee House Билла Шультейса на 20 дек. 2024 г. показал доходность в 7.86% с начала года и доходность в 6.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Портфель Coffee House Билла Шультейса | 8.00% | -2.04% | 4.92% | 8.61% | 5.59% | 6.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 25.49% | -0.02% | 8.89% | 26.22% | 14.70% | 13.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.48% | -0.24% | 1.41% | 1.67% | -0.34% | 1.36% |
VTV Vanguard Value ETF | 15.59% | -3.90% | 6.04% | 16.81% | 9.90% | 9.85% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.31% | -5.60% | 8.83% | 5.49% | 3.17% | 4.88% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.07% | -3.26% | -2.85% | 2.13% | 4.47% | 5.13% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.01% | -2.73% | 12.10% | 15.52% | 9.47% | 9.18% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 12.67% | -3.84% | 10.18% | 13.14% | 9.95% | 8.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Coffee House Билла Шультейса, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.94% | 1.75% | 2.78% | -4.14% | 3.20% | 0.37% | 4.21% | 1.93% | 1.69% | -2.23% | 4.02% | 8.00% | |
| 2023 | 6.10% | -3.04% | 0.47% | 0.65% | -2.14% | 3.99% | 2.19% | -2.13% | -3.94% | -2.86% | 7.25% | 5.93% | 12.23% |
| 2022 | -3.91% | -1.23% | 0.56% | -5.48% | 0.47% | -5.86% | 5.80% | -3.53% | -7.63% | 4.65% | 5.53% | -3.19% | -14.00% |
| 2021 | -0.19% | 2.27% | 2.23% | 3.10% | 1.09% | 0.68% | 0.99% | 1.18% | -2.76% | 3.24% | -1.72% | 3.22% | 13.95% |
| 2020 | -0.18% | -4.37% | -10.91% | 7.80% | 3.09% | 1.42% | 2.97% | 2.20% | -1.78% | -0.78% | 8.61% | 3.18% | 10.17% |
| 2019 | 6.16% | 1.83% | 1.17% | 1.75% | -2.66% | 3.98% | 0.45% | -0.12% | 1.32% | 1.31% | 1.37% | 1.49% | 19.34% |
| 2018 | 1.04% | -3.39% | 0.27% | 0.02% | 1.77% | 0.45% | 1.53% | 1.56% | -0.60% | -4.59% | 1.73% | -4.53% | -4.94% |
| 2017 | 0.87% | 1.88% | -0.12% | 0.79% | 0.35% | 1.00% | 1.16% | 0.06% | 1.48% | 0.72% | 1.60% | 0.77% | 11.07% |
| 2016 | -2.76% | 0.23% | 5.05% | 0.73% | 0.80% | 1.48% | 2.71% | -0.24% | 0.05% | -2.18% | 1.50% | 1.85% | 9.37% |
| 2015 | 0.48% | 1.84% | 0.26% | -0.44% | 0.35% | -1.84% | 1.27% | -3.73% | -0.99% | 4.13% | 0.13% | -1.32% | -0.08% |
| 2014 | -0.69% | 3.11% | 0.41% | 0.60% | 1.50% | 1.58% | -1.58% | 2.53% | -2.60% | 2.60% | 1.28% | 0.20% | 9.13% |
| 2013 | 2.94% | 0.78% | 2.20% | 2.07% | -0.54% | -1.61% | 3.19% | -2.63% | 3.29% | 2.73% | 0.62% | 0.98% | 14.71% |
Комиссия
Комиссия Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.93 | 1.41 | 3.25 | 14.47 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31 | 0.46 | 1.05 | 0.12 | 0.87 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.74 | 2.46 | 1.31 | 2.41 | 9.52 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.40 | 0.64 | 1.08 | 0.25 | 1.37 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.30 | 0.49 | 1.06 | 0.36 | 1.16 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.01 | 1.47 | 1.18 | 1.50 | 5.30 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.89 | 1.34 | 1.17 | 1.61 | 4.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Coffee House Билла Шультейса за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.42% | 2.70% | 2.50% | 2.00% | 2.18% | 2.51% | 2.81% | 2.44% | 2.56% | 2.53% | 2.57% | 2.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.62% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.73% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.88% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.88% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.92% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.42% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Coffee House Билла Шультейса показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 4.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.01% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 163 |
| -20.2% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 670 |
| -12.76% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -11.01% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -9.42% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель Coffee House Билла Шультейса составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VEA | VOO | VB | VTV | VBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.14 | -0.07 | -0.11 | -0.10 | -0.15 | -0.14 |
| VNQ | 0.14 | 1.00 | 0.57 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.66 |
| VEA | -0.07 | 0.57 | 1.00 | 0.82 | 0.77 | 0.80 | 0.76 |
| VOO | -0.11 | 0.63 | 0.82 | 1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.84 |
| VB | -0.10 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 1.00 | 0.86 | 0.97 |
| VTV | -0.15 | 0.64 | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 1.00 | 0.89 |
| VBR | -0.14 | 0.66 | 0.76 | 0.84 | 0.97 | 0.89 | 1.00 |