Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
The Larry Swedroe Minimize Fat Tails Portfolio is a diversified investment strategy designed to reduce the impact of extreme market events or "fat tails" on the portfolio's performance. It allocates assets across domestic small-cap value equities (IJS), emerging markets equities (VWO), and fixed income through TIPS bonds (TIP) and short-term Treasury bonds (SHY). The 70% allocation to bonds (TIP and SHY) provides stability and income, while the 30% allocation to equities (IJS and VWO) offers potential capital appreciation and diversification. This portfolio is suitable for conservative investors seeking to minimize the impact of market extremes while maintaining a balance between income generation and modest growth potential.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VWO
Доходность по периодам
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на 19 апр. 2024 г. показал доходность в -1.87% с начала года и доходность в 2.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.06% | -3.23% | 17.14% | 20.62% | 11.54% | 10.37% |
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | -1.87% | -1.04% | 5.27% | 2.09% | 2.90% | 2.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -7.97% | -3.82% | 11.22% | 3.43% | 5.94% | 7.02% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.68% | -0.64% | 3.78% | -0.76% | 2.01% | 1.79% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -0.13% | -1.23% | 9.31% | 5.27% | 1.72% | 2.86% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.17% | -0.18% | 2.27% | 2.58% | 0.94% | 0.88% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.11% | 0.34% | 1.13% | |||||||||
| 2023 | -2.02% | -1.57% | 3.69% | 3.76% |
Комиссия
Комиссия Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.19 | 0.44 | 1.05 | 0.17 | 0.56 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.14 | -0.17 | 0.98 | -0.06 | -0.32 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.30 | 0.53 | 1.06 | 0.15 | 0.86 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.17 | 1.83 | 1.21 | 0.64 | 3.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | 2.89% | 2.74% | 3.73% | 2.21% | 1.17% | 2.09% | 2.24% | 1.63% | 1.33% | 1.03% | 1.35% | 1.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.59% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.55% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.34% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio показал максимальную просадку в 21.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 7.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.61% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 153 | 14 окт. 2009 г. | 355 |
| -14.59% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.45% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 97 |
| -9.76% | 27 апр. 2015 г. | 187 | 21 янв. 2016 г. | 138 | 8 авг. 2016 г. | 325 |
| -6.99% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 72 | 17 янв. 2012 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 1.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | VWO | SHY | IJS | |
|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.07 | 0.61 | -0.14 |
| VWO | -0.07 | 1.00 | -0.16 | 0.66 |
| SHY | 0.61 | -0.16 | 1.00 | -0.21 |
| IJS | -0.14 | 0.66 | -0.21 | 1.00 |