Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioРаспределение активов
Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $16,027 при доходности около 60.27%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioДоходность по периодам
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на 24 июн. 2022 г. показал доходность в -8.52% с начала года и доходность в 3.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -4.48% | -20.36% | -19.18% | -10.61% | 9.27% | 11.03% |
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | -1.88% | -8.52% | -7.99% | -8.03% | 3.58% | 3.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -6.61% | -15.38% | -14.19% | -15.32% | 6.49% | 11.08% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.28% | -7.92% | -7.43% | -3.84% | 3.14% | 1.73% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -2.04% | -15.62% | -14.64% | -20.36% | 3.03% | 3.49% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.56% | -3.14% | -3.15% | -3.72% | 0.74% | 0.63% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 3.28% | 2.26% | 1.22% | 2.19% | 2.43% | 1.80% | 1.50% | 1.18% | 1.59% | 1.30% | 1.83% | 2.80% | 2.08% |
Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioМаксимальные просадки
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 13.45%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 56 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.45% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 97 |
| -10.51% | 10 нояб. 2021 г. | 151 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -9.76% | 27 апр. 2015 г. | 187 | 21 янв. 2016 г. | 138 | 8 авг. 2016 г. | 325 |
| -6.99% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 72 | 17 янв. 2012 г. | 122 |
| -6.78% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 302 |
| -5.93% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 84 | 22 окт. 2013 г. | 116 |
| -4.24% | 30 апр. 2010 г. | 26 | 7 июн. 2010 г. | 68 | 13 сент. 2010 г. | 94 |
| -3.57% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 27 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
| -3.52% | 4 сент. 2014 г. | 72 | 15 дек. 2014 г. | 75 | 6 апр. 2015 г. | 147 |
| -3.22% | 29 февр. 2012 г. | 67 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 133 |
Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio показывает волатильность на уровне 37.38%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.