PortfoliosLab logo

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio

Комиссия
0.17%
Дивидендный доход
1.03%

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioРаспределение активов


TIP 35%SHY 35%IJS 15%VWO 15%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,188 при доходности около 71.88%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioДоходность по периодам

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на 18 апр. 2021 г. показал доходность в 4.50% с начала года и доходность в 4.41% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio0.49%4.50%10.79%21.84%6.49%4.41%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-1.11%26.41%54.52%97.20%13.98%12.31%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.01%-0.06%-0.01%0.15%1.58%1.14%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.70%-0.68%0.73%6.13%3.99%3.22%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.07%5.46%18.84%51.32%11.33%3.19%

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.92. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioДивиденды

По состоянию на 18 апр. 2021 г. дивидендная доходность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.03%1.17%2.09%2.24%1.63%1.33%1.03%1.35%1.08%1.51%2.27%1.66%

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioМаксимальные просадки

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 13.45%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 56 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-13.45%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.97
-9.76%27 апр. 2015 г.18721 янв. 2016 г.1388 авг. 2016 г.325
-6.99%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7217 янв. 2012 г.122
-6.78%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.302
-5.93%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.8422 окт. 2013 г.116
-4.24%30 апр. 2010 г.267 июн. 2010 г.6813 сент. 2010 г.94
-3.57%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2721 июл. 2020 г.30
-3.52%4 сент. 2014 г.7215 дек. 2014 г.756 апр. 2015 г.147
-3.22%29 февр. 2012 г.674 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.133
-3.15%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.209 мар. 2010 г.34

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio показывает волатильность на уровне 11.86%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio с другими показателями