Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
The Larry Swedroe Minimize Fat Tails Portfolio is a diversified investment strategy designed to reduce the impact of extreme market events or "fat tails" on the portfolio's performance. It allocates assets across domestic small-cap value equities (IJS), emerging markets equities (VWO), and fixed income through TIPS bonds (TIP) and short-term Treasury bonds (SHY). The 70% allocation to bonds (TIP and SHY) provides stability and income, while the 30% allocation to equities (IJS and VWO) offers potential capital appreciation and diversification. This portfolio is suitable for conservative investors seeking to minimize the impact of market extremes while maintaining a balance between income generation and modest growth potential.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.69% | 19.60% | 7.98% | 9.78% |
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | -2.66% | -2.89% | -0.00% | 3.86% | 2.56% | 2.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -8.73% | -5.13% | -2.40% | 8.38% | 2.99% | 7.23% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -2.01% | -4.87% | -1.29% | 0.61% | 1.93% | 1.53% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -3.86% | -2.37% | 1.68% | 10.40% | 2.25% | 2.16% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.12% | -0.22% | 1.52% | 2.21% | 0.90% | 0.66% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.89% | -0.32% | -1.54% | 1.64% | 1.91% | -1.84% | -2.02% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | 2.65% | 3.80% | 2.37% | 1.27% | 2.28% | 2.53% | 1.88% | 1.57% | 1.23% | 1.66% | 1.35% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.71% | 1.48% | 1.57% | 1.05% | 1.76% | 1.89% | 1.54% | 1.35% | 1.79% | 1.61% | 1.37% | 2.19% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.63% | 7.11% | 4.65% | 1.33% | 2.01% | 3.17% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.46% | 2.84% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.11% | 4.17% | 2.77% | 2.06% | 3.58% | 3.30% | 2.71% | 3.03% | 4.03% | 3.64% | 3.58% | 2.95% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.86% | 1.33% | 0.27% | 0.98% | 2.22% | 1.84% | 1.07% | 0.78% | 0.60% | 0.40% | 0.29% | 0.41% |
Комиссия
Комиссия Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.34 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.01 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.60 | ||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.77 |
Таблица корреляции активов
| TIP | VWO | SHY | IJS | |
|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.08 | 0.60 | -0.15 |
| VWO | -0.08 | 1.00 | -0.17 | 0.66 |
| SHY | 0.60 | -0.17 | 1.00 | -0.22 |
| IJS | -0.15 | 0.66 | -0.22 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 21.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 153 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.61% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 153 | 14 окт. 2009 г. | 355 |
| -14.59% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.45% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 97 |
| -9.76% | 27 апр. 2015 г. | 187 | 21 янв. 2016 г. | 138 | 8 авг. 2016 г. | 325 |
| -6.99% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 72 | 17 янв. 2012 г. | 122 |
График волатильности
Текущая волатильность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 1.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.