Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
The Larry Swedroe Minimize Fat Tails Portfolio is a diversified investment strategy designed to reduce the impact of extreme market events or "fat tails" on the portfolio's performance. It allocates assets across domestic small-cap value equities (IJS), emerging markets equities (VWO), and fixed income through TIPS bonds (TIP) and short-term Treasury bonds (SHY). The 70% allocation to bonds (TIP and SHY) provides stability and income, while the 30% allocation to equities (IJS and VWO) offers potential capital appreciation and diversification. This portfolio is suitable for conservative investors seeking to minimize the impact of market extremes while maintaining a balance between income generation and modest growth potential.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | Small Cap Value Equities | 15% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 35% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 35% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 15% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VWO
Доходность по периодам
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.72% с начала года и доходность в 3.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | 0.72% | 3.44% | -1.02% | 5.03% | 4.43% | 3.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -12.66% | 9.73% | -17.33% | -4.23% | 13.26% | 6.55% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.53% | 1.56% | 1.94% | 5.91% | 1.49% | 2.41% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.13% | 10.28% | 1.34% | 9.84% | 8.26% | 3.62% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.93% | 0.20% | 2.50% | 5.59% | 1.07% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99% | 0.31% | -0.32% | -0.55% | 0.30% | 0.72% | |||||||
| 2024 | -1.11% | 0.34% | 1.13% | -1.58% | 1.86% | 0.37% | 2.98% | 0.50% | 2.02% | -1.53% | 1.58% | -1.78% | 4.74% |
| 2023 | 4.03% | -2.05% | 0.89% | -0.32% | -1.54% | 1.64% | 1.91% | -1.84% | -2.02% | -1.57% | 3.69% | 3.76% | 6.46% |
| 2022 | -1.56% | -0.09% | -1.56% | -2.76% | 0.26% | -3.18% | 2.81% | -1.96% | -5.87% | 2.17% | 3.56% | -1.84% | -9.94% |
| 2021 | 1.51% | 1.33% | 0.75% | 1.04% | 1.23% | 0.29% | -0.54% | 0.51% | -1.01% | 0.89% | -0.55% | 0.90% | 6.49% |
| 2020 | -0.83% | -1.31% | -5.88% | 4.42% | 1.13% | 1.95% | 2.52% | 1.51% | -1.15% | 0.50% | 4.71% | 2.66% | 10.20% |
| 2019 | 3.88% | 0.58% | 0.58% | 1.11% | -1.66% | 2.30% | 0.01% | -0.18% | 0.50% | 0.99% | 0.57% | 1.70% | 10.79% |
| 2018 | 1.09% | -1.86% | 0.60% | -0.28% | 0.79% | -0.29% | 0.79% | 0.16% | -1.07% | -3.12% | 1.08% | -1.75% | -3.89% |
| 2017 | 1.03% | 0.71% | 0.39% | 0.53% | -0.18% | 0.23% | 1.15% | 0.50% | 0.84% | 0.51% | 0.47% | 0.83% | 7.22% |
| 2016 | -0.95% | 0.73% | 3.80% | 0.56% | -0.69% | 1.84% | 1.75% | 0.10% | 0.74% | -0.72% | 0.45% | 0.44% | 8.25% |
| 2015 | 0.53% | 0.95% | -0.25% | 1.09% | -0.79% | -0.68% | -1.15% | -2.46% | -0.94% | 1.85% | -0.11% | -1.74% | -3.72% |
| 2014 | -1.00% | 1.30% | 0.64% | 0.28% | 1.33% | 1.16% | -0.62% | 1.51% | -2.93% | 1.80% | 0.00% | -0.76% | 2.64% |
Комиссия
Комиссия Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.20 | -0.04 | 1.00 | -0.12 | -0.35 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.24 | 1.78 | 1.23 | 0.59 | 3.82 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.55 | 0.92 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.34 | 5.70 | 1.74 | 5.75 | 16.25 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.17% | 3.00% | 2.74% | 3.73% | 2.20% | 1.17% | 2.09% | 2.24% | 1.63% | 1.33% | 1.03% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 2.04% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.91% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.06% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio показал максимальную просадку в 21.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.61% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 153 | 14 окт. 2009 г. | 355 |
| -14.59% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 494 | 19 сент. 2024 г. | 718 |
| -13.45% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 97 |
| -9.76% | 27 апр. 2015 г. | 187 | 21 янв. 2016 г. | 138 | 8 авг. 2016 г. | 325 |
| -6.99% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 72 | 17 янв. 2012 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | SHY | VWO | IJS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.11 | -0.20 | 0.74 | 0.82 | 0.78 |
| TIP | -0.11 | 1.00 | 0.62 | -0.06 | -0.12 | 0.24 |
| SHY | -0.20 | 0.62 | 1.00 | -0.14 | -0.19 | 0.07 |
| VWO | 0.74 | -0.06 | -0.14 | 1.00 | 0.65 | 0.84 |
| IJS | 0.82 | -0.12 | -0.19 | 0.65 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.78 | 0.24 | 0.07 | 0.84 | 0.82 | 1.00 |