PortfoliosLab logo

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio

Последнее обновление 27 сент. 2022 г.
Комиссия

Рейтинг 42 из 54

0.17%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 4 из 54

3.91%
0.00%5.09%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 54 из 54

2.85%
2.85%57.64%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 49 из 54

-1.29
-1.80-0.48
Максимальная просадка

Рейтинг 3 из 54

-19.55%
-91.88%-19.34%

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioРаспределение активов


TIP 35%SHY 35%IJS 15%VWO 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,271 при доходности около 52.71%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.41%
-20.58%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioДоходность по периодам

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на 27 сент. 2022 г. показал доходность в -14.95% с начала года и доходность в 2.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-9.92%-19.55%-23.31%-17.97%7.93%9.73%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio-6.64%-10.18%-12.83%-11.88%2.14%2.57%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-13.23%-19.25%-19.84%-16.57%4.31%9.27%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-7.27%-10.68%-13.16%-11.17%1.81%0.90%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-10.22%-18.04%-23.40%-24.07%-0.44%1.52%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-1.53%-2.26%-4.73%-5.25%0.37%0.44%

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.29. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.70
-0.83
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioДивиденды

Дивидендная доходность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

3.91%2.31%1.24%2.22%2.47%1.83%1.53%1.20%1.61%1.32%1.86%2.85%2.12%

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.13%
-23.80%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioМаксимальные просадки

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 14.13%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.13%10 нояб. 2021 г.22026 сент. 2022 г.
-13.45%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.97
-9.76%27 апр. 2015 г.18721 янв. 2016 г.1388 авг. 2016 г.325
-6.99%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7217 янв. 2012 г.122
-6.78%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.302
-5.93%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.8422 окт. 2013 г.116
-4.24%30 апр. 2010 г.267 июн. 2010 г.6813 сент. 2010 г.94
-3.57%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2721 июл. 2020 г.30
-3.52%4 сент. 2014 г.7215 дек. 2014 г.756 апр. 2015 г.147
-3.22%29 февр. 2012 г.674 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.133

Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio показывает волатильность на уровне 20.88%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.88%
13.19%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio с другими показателями