PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 35%SHY 35%IJS 15%VWO 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

15%

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

35%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

35%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
132.34%
355.24%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VWO

Доходность по периодам

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 2.69% с начала года и доходность в 3.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio2.69%1.72%4.21%5.46%3.68%3.09%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.07%8.46%7.64%7.56%8.97%7.97%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.66%0.66%2.11%2.94%2.01%1.83%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
7.40%-0.05%11.38%9.96%3.70%2.61%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.77%0.68%1.78%4.64%1.05%1.07%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.11%0.34%1.13%-1.58%1.86%0.37%2.69%
20234.03%-2.05%0.89%-0.32%-1.54%1.64%1.91%-1.84%-2.02%-1.57%3.69%3.76%6.46%
2022-1.56%-0.09%-1.56%-2.76%0.26%-3.18%2.81%-1.96%-5.87%2.17%3.56%-1.84%-9.94%
20211.51%1.33%0.75%1.04%1.23%0.29%-0.54%0.51%-1.01%0.89%-0.55%0.90%6.50%
2020-0.83%-1.31%-5.88%4.42%1.13%1.95%2.52%1.51%-1.15%0.50%4.71%2.65%10.20%
20193.88%0.58%0.58%1.11%-1.66%2.30%0.01%-0.18%0.50%0.99%0.57%1.70%10.79%
20181.09%-1.86%0.60%-0.28%0.79%-0.29%0.79%0.16%-1.07%-3.12%1.08%-1.75%-3.89%
20171.03%0.71%0.39%0.53%-0.18%0.23%1.15%0.50%0.84%0.51%0.47%0.83%7.22%
2016-0.95%0.73%3.80%0.56%-0.69%1.85%1.75%0.10%0.74%-0.72%0.45%0.44%8.25%
20150.53%0.95%-0.25%1.09%-0.79%-0.68%-1.15%-2.46%-0.94%1.85%-0.11%-1.74%-3.72%
2014-1.00%1.30%0.64%0.28%1.33%1.16%-0.62%1.51%-2.93%1.80%0.00%-0.76%2.64%
20130.65%-0.01%0.57%0.62%-1.65%-2.13%1.46%-1.72%2.78%1.31%0.18%-0.40%1.56%

Комиссия

Комиссия Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1313
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.300.601.070.260.82
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.510.791.090.201.65
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.701.081.130.331.89
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.433.921.481.2716.35

Коэффициент Шарпа

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.84
1.82
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio3.04%2.74%3.73%2.21%1.17%2.09%2.24%1.63%1.33%1.03%1.35%1.08%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.51%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.12%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.19%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.55%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.02%
-2.86%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio показал максимальную просадку в 21.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 3.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.61%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.15314 окт. 2009 г.355
-14.59%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.
-13.45%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.97
-9.76%27 апр. 2015 г.18721 янв. 2016 г.1388 авг. 2016 г.325
-6.99%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7217 янв. 2012 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 1.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.54%
2.76%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPVWOSHYIJS
TIP1.00-0.070.61-0.13
VWO-0.071.00-0.150.66
SHY0.61-0.151.00-0.20
IJS-0.130.66-0.201.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 2005 г.