PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 35%SHY 35%IJS 15%VWO 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities
15%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
35%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds
35%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.68%
8.87%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VWO

Доходность по периодам

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 4.81% с начала года и доходность в 3.48% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio4.81%-1.02%3.68%5.24%3.39%3.47%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
7.58%-5.44%13.31%7.70%7.94%7.96%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.64%-0.82%0.59%1.71%1.64%2.10%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
11.50%0.14%3.84%13.82%3.25%4.07%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.66%0.38%2.54%3.78%1.24%1.25%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.11%0.34%1.13%-1.58%1.86%0.37%2.98%0.50%2.02%-1.53%1.58%4.81%
20234.03%-2.05%0.89%-0.32%-1.54%1.64%1.91%-1.84%-2.02%-1.57%3.69%3.76%6.46%
2022-1.56%-0.09%-1.56%-2.76%0.26%-3.18%2.81%-1.96%-5.87%2.17%3.56%-1.84%-9.94%
20211.51%1.33%0.75%1.04%1.23%0.29%-0.54%0.50%-1.01%0.89%-0.55%0.90%6.50%
2020-0.83%-1.31%-5.88%4.42%1.13%1.95%2.52%1.51%-1.15%0.50%4.71%2.66%10.20%
20193.88%0.58%0.58%1.11%-1.66%2.30%0.01%-0.18%0.50%0.99%0.57%1.70%10.79%
20181.09%-1.86%0.60%-0.28%0.79%-0.29%0.79%0.16%-1.07%-3.12%1.08%-1.75%-3.89%
20171.03%0.71%0.39%0.53%-0.18%0.23%1.15%0.50%0.84%0.51%0.47%0.83%7.22%
2016-0.95%0.73%3.80%0.56%-0.69%1.85%1.75%0.10%0.74%-0.72%0.45%0.44%8.25%
20150.53%0.95%-0.25%1.09%-0.79%-0.68%-1.15%-2.46%-0.94%1.85%-0.11%-1.74%-3.72%
2014-1.00%1.30%0.64%0.28%1.33%1.16%-0.62%1.51%-2.93%1.80%0.00%-0.76%2.64%
20130.65%-0.01%0.57%0.62%-1.65%-2.13%1.46%-1.72%2.78%1.31%0.18%-0.40%1.56%

Комиссия

Комиссия Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.032.10
Коэффициент Сортино Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.482.80
Коэффициент Омега Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.191.39
Коэффициент Кальмара Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.783.09
Коэффициент Мартина Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.9213.49
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.490.841.100.872.15
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.290.431.050.121.00
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.051.541.190.664.30
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.233.411.444.049.61

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.03
2.10
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.00%2.74%3.73%2.21%1.17%2.09%2.24%1.63%1.33%1.03%1.35%1.08%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.17%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.72%0.54%0.36%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.24%
-2.62%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio показал максимальную просадку в 21.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 2.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.61%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.15314 окт. 2009 г.355
-14.59%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.49419 сент. 2024 г.718
-13.45%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.97
-9.76%27 апр. 2015 г.18721 янв. 2016 г.1388 авг. 2016 г.325
-6.99%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7217 янв. 2012 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 1.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76%
3.79%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPVWOSHYIJS
TIP1.00-0.060.62-0.13
VWO-0.061.00-0.140.65
SHY0.62-0.141.00-0.19
IJS-0.130.65-0.191.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 2005 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab