PortfoliosLab logo
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 35%SHY 35%IJS 15%VWO 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VWO

Доходность по периодам

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.72% с начала года и доходность в 3.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio0.72%3.44%-1.02%5.03%4.43%3.36%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-12.66%9.73%-17.33%-4.23%13.26%6.55%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.53%1.56%1.94%5.91%1.49%2.41%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
5.13%10.28%1.34%9.84%8.26%3.62%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.93%0.20%2.50%5.59%1.07%1.40%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.99%0.31%-0.32%-0.55%0.30%0.72%
2024-1.11%0.34%1.13%-1.58%1.86%0.37%2.98%0.50%2.02%-1.53%1.58%-1.78%4.74%
20234.03%-2.05%0.89%-0.32%-1.54%1.64%1.91%-1.84%-2.02%-1.57%3.69%3.76%6.46%
2022-1.56%-0.09%-1.56%-2.76%0.26%-3.18%2.81%-1.96%-5.87%2.17%3.56%-1.84%-9.94%
20211.51%1.33%0.75%1.04%1.23%0.29%-0.54%0.51%-1.01%0.89%-0.55%0.90%6.49%
2020-0.83%-1.31%-5.88%4.42%1.13%1.95%2.52%1.51%-1.15%0.50%4.71%2.66%10.20%
20193.88%0.58%0.58%1.11%-1.66%2.30%0.01%-0.18%0.50%0.99%0.57%1.70%10.79%
20181.09%-1.86%0.60%-0.28%0.79%-0.29%0.79%0.16%-1.07%-3.12%1.08%-1.75%-3.89%
20171.03%0.71%0.39%0.53%-0.18%0.23%1.15%0.50%0.84%0.51%0.47%0.83%7.22%
2016-0.95%0.73%3.80%0.56%-0.69%1.84%1.75%0.10%0.74%-0.72%0.45%0.44%8.25%
20150.53%0.95%-0.25%1.09%-0.79%-0.68%-1.15%-2.46%-0.94%1.85%-0.11%-1.74%-3.72%
2014-1.00%1.30%0.64%0.28%1.33%1.16%-0.62%1.51%-2.93%1.80%0.00%-0.76%2.64%

Комиссия

Комиссия Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-0.20-0.041.00-0.12-0.35
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.241.781.230.593.82
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.550.921.120.541.77
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.345.701.745.7516.25

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.17%3.00%2.74%3.73%2.20%1.17%2.09%2.24%1.63%1.33%1.03%1.35%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.04%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.91%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.06%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.95%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio показал максимальную просадку в 21.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 1.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.61%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.15314 окт. 2009 г.355
-14.59%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.49419 сент. 2024 г.718
-13.45%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.97
-9.76%27 апр. 2015 г.18721 янв. 2016 г.1388 авг. 2016 г.325
-6.99%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7217 янв. 2012 г.122

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTIPSHYVWOIJSPortfolio
^GSPC1.00-0.11-0.200.740.820.78
TIP-0.111.000.62-0.06-0.120.24
SHY-0.200.621.00-0.14-0.190.07
VWO0.74-0.06-0.141.000.650.84
IJS0.82-0.12-0.190.651.000.82
Portfolio0.780.240.070.840.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 2005 г.