Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
- Комиссия
- 0.17%
- Дивидендный доход
- 1.03%
Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioРаспределение активов
Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,188 при доходности около 71.88%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioДоходность по периодам
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на 18 апр. 2021 г. показал доходность в 4.50% с начала года и доходность в 4.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | 0.49% | 4.50% | 10.79% | 21.84% | 6.49% | 4.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -1.11% | 26.41% | 54.52% | 97.20% | 13.98% | 12.31% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.01% | -0.06% | -0.01% | 0.15% | 1.58% | 1.14% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.70% | -0.68% | 0.73% | 6.13% | 3.99% | 3.22% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.07% | 5.46% | 18.84% | 51.32% | 11.33% | 3.19% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioДивиденды
По состоянию на 18 апр. 2021 г. дивидендная доходность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.03% | 1.17% | 2.09% | 2.24% | 1.63% | 1.33% | 1.03% | 1.35% | 1.08% | 1.51% | 2.27% | 1.66% |
Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioМаксимальные просадки
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 13.45%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 56 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.45% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 97 |
| -9.76% | 27 апр. 2015 г. | 187 | 21 янв. 2016 г. | 138 | 8 авг. 2016 г. | 325 |
| -6.99% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 72 | 17 янв. 2012 г. | 122 |
| -6.78% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 302 |
| -5.93% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 84 | 22 окт. 2013 г. | 116 |
| -4.24% | 30 апр. 2010 г. | 26 | 7 июн. 2010 г. | 68 | 13 сент. 2010 г. | 94 |
| -3.57% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 27 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
| -3.52% | 4 сент. 2014 г. | 72 | 15 дек. 2014 г. | 75 | 6 апр. 2015 г. | 147 |
| -3.22% | 29 февр. 2012 г. | 67 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 133 |
| -3.15% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 20 | 9 мар. 2010 г. | 34 |
Larry Swedroe Minimize FatTails PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio показывает волатильность на уровне 11.86%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.