Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
The Larry Swedroe Minimize Fat Tails Portfolio is a diversified investment strategy designed to reduce the impact of extreme market events or "fat tails" on the portfolio's performance. It allocates assets across domestic small-cap value equities (IJS), emerging markets equities (VWO), and fixed income through TIPS bonds (TIP) and short-term Treasury bonds (SHY). The 70% allocation to bonds (TIP and SHY) provides stability and income, while the 30% allocation to equities (IJS and VWO) offers potential capital appreciation and diversification. This portfolio is suitable for conservative investors seeking to minimize the impact of market extremes while maintaining a balance between income generation and modest growth potential.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | Small Cap Value Equities | 15% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 35% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 35% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VWO
Доходность по периодам
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -1.47% с начала года и доходность в 3.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | -1.47% | -3.83% | 1.14% | 5.56% | 3.12% | 3.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -2.58% | -7.46% | 5.32% | 9.35% | 7.52% | 8.31% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.31% | -1.30% | -0.50% | 1.06% | 1.43% | 1.81% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -2.79% | -5.61% | -3.55% | 9.34% | 1.82% | 3.70% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.18% | 0.02% | 1.88% | 3.35% | 1.21% | 1.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.16% | 0.93% | 1.64% | -2.40% | 2.43% | -0.10% | 4.45% | 0.17% | 2.27% | -1.72% | 3.05% | -2.85% | 5.53% |
| 2023 | 5.77% | -2.33% | -0.34% | -0.69% | -2.03% | 3.02% | 2.94% | -2.78% | -2.90% | -2.56% | 4.89% | 5.42% | 8.03% |
| 2022 | -1.97% | 0.07% | -1.36% | -3.75% | 0.57% | -4.40% | 3.64% | -2.31% | -7.15% | 3.87% | 4.21% | -2.72% | -11.35% |
| 2021 | 2.27% | 2.52% | 1.29% | 1.28% | 1.78% | 0.24% | -1.68% | 0.90% | -1.35% | 1.33% | -1.08% | 1.54% | 9.30% |
| 2020 | -1.90% | -2.63% | -9.25% | 5.06% | 1.30% | 2.24% | 2.96% | 1.87% | -1.46% | 0.76% | 6.12% | 3.35% | 7.72% |
| 2019 | 5.15% | 0.92% | 0.20% | 1.59% | -3.04% | 3.16% | 0.05% | -0.95% | 1.09% | 1.29% | 0.85% | 2.20% | 12.98% |
| 2018 | 1.74% | -2.49% | 0.65% | -0.24% | 1.18% | -0.52% | 1.27% | 0.31% | -1.42% | -4.54% | 1.25% | -3.43% | -6.28% |
| 2017 | 0.99% | 0.86% | 0.37% | 0.60% | -0.35% | 0.55% | 1.38% | 0.32% | 1.60% | 0.67% | 0.83% | 0.92% | 9.08% |
| 2016 | -1.43% | 0.82% | 4.48% | 0.69% | -0.71% | 1.92% | 2.14% | 0.20% | 0.83% | -0.96% | 1.29% | 0.64% | 10.25% |
| 2015 | 0.08% | 1.51% | -0.28% | 1.25% | -0.88% | -0.74% | -1.58% | -3.08% | -1.35% | 2.25% | -0.01% | -2.04% | -4.87% |
| 2014 | -1.59% | 1.65% | 0.90% | 0.17% | 1.43% | 1.47% | -0.80% | 1.88% | -3.51% | 2.18% | -0.04% | -0.82% | 2.80% |
Комиссия
Комиссия Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.40 | 0.72 | 1.09 | 0.70 | 2.05 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.43 | 0.61 | 1.07 | 0.17 | 1.28 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.69 | 1.06 | 1.13 | 0.43 | 2.53 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.16 | 3.29 | 1.43 | 3.93 | 9.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.02% | 3.00% | 2.74% | 3.73% | 2.21% | 1.17% | 2.09% | 2.24% | 1.63% | 1.33% | 1.03% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.83% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.53% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.29% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.91% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio показал максимальную просадку в 24.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 4.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.55% | 20 мая 2008 г. | 130 | 20 нояб. 2008 г. | 349 | 14 апр. 2010 г. | 479 |
| -19.49% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -17.78% | 12 нояб. 2021 г. | 222 | 30 сент. 2022 г. | 497 | 24 сент. 2024 г. | 719 |
| -11.98% | 27 апр. 2015 г. | 187 | 21 янв. 2016 г. | 146 | 18 авг. 2016 г. | 333 |
| -10.61% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | VWO | SHY | IJS | |
|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.06 | 0.62 | -0.12 |
| VWO | -0.06 | 1.00 | -0.14 | 0.65 |
| SHY | 0.62 | -0.14 | 1.00 | -0.19 |
| IJS | -0.12 | 0.65 | -0.19 | 1.00 |