PortfoliosLab logo

Портфель акций Nasdaq-100

Портфель акций Nasdaq-100 состоит из популярного фонда Invesco QQQ. Его цель - зафиксировать доходность крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.

Комиссия

Рейтинг 46 из 53

0.20%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 48 из 53

0.47%
0.00%2.89%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 8 из 53

21.63%
4.73%39.60%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 37 из 53

1.73
0.503.25
Максимальная просадка

Рейтинг 39 из 53

-28.56%
-38.24%-10.21%

Портфель акций Nasdaq-100Распределение активов


QQQ 100%AкцииAкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities100%

Портфель акций Nasdaq-100Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акций Nasdaq-100 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $90,309 при доходности около 803.09%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель акций Nasdaq-100
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100Доходность по периодам

Портфель акций Nasdaq-100 на 23 окт. 2021 г. показал доходность в 19.66% с начала года и доходность в 21.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Портфель акций Nasdaq-1002.17%11.86%19.66%32.34%26.91%21.63%
QQQ
Invesco QQQ
2.17%11.86%19.66%32.34%26.91%21.63%

Портфель акций Nasdaq-100График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель акций Nasdaq-100 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель акций Nasdaq-100
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100Дивиденды

По состоянию на 23 окт. 2021 г. дивидендная доходность Портфель акций Nasdaq-100 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.47%0.43%0.74%0.91%0.83%1.06%0.99%1.41%1.02%1.26%0.92%0.82%

Портфель акций Nasdaq-100График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель акций Nasdaq-100
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100Максимальные просадки

Портфель акций Nasdaq-100 с января 2010 показал максимальную просадку в 28.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.56%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-22.8%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-16.1%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.164
-16.1%27 июл. 2011 г.1819 авг. 2011 г.10318 янв. 2012 г.121
-15.61%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7113 окт. 2010 г.120
-13.94%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71
-12.75%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-11.64%20 сент. 2012 г.3915 нояб. 2012 г.9810 апр. 2013 г.137
-11.49%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.5417 авг. 2012 г.96
-10.98%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.223 июл. 2019 г.42

Портфель акций Nasdaq-100График волатильности

На текущий момент Портфель акций Nasdaq-100 показывает волатильность на уровне 12.68%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель акций Nasdaq-100
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100 с другими показателями