PortfoliosLab logo

Портфель акций Nasdaq-100

Последнее обновление 2 окт. 2022 г.

Портфель акций Nasdaq-100 состоит из популярного фонда Invesco QQQ. Его цель - зафиксировать доходность крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.

Комиссия

Рейтинг 48 из 54

0.20%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 48 из 54

0.74%
0.00%5.13%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 9 из 54

15.72%
2.78%57.48%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 11 из 54

-0.85
-1.65-0.52
Максимальная просадка

Рейтинг 42 из 54

-33.44%
-91.88%-19.55%

Портфель акций Nasdaq-100Распределение активов


QQQ 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities100%

Портфель акций Nasdaq-100Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акций Nasdaq-100 в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $64,817 при доходности около 548.17%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-27.36%
-21.76%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100Доходность по периодам

Портфель акций Nasdaq-100 на 2 окт. 2022 г. показал доходность в -32.49% с начала года и доходность в 15.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-10.05%-20.85%-24.77%-17.75%7.32%9.53%
Портфель акций Nasdaq-100-11.06%-26.01%-32.49%-25.15%13.76%15.72%
QQQ
Invesco QQQ
-11.06%-26.01%-32.49%-25.15%13.76%15.72%

Портфель акций Nasdaq-100График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель акций Nasdaq-100 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
-0.85
-0.77
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель акций Nasdaq-100 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.74%0.43%0.56%0.76%0.93%0.86%1.10%1.04%1.50%1.09%1.38%0.91%0.74%

Портфель акций Nasdaq-100График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-33.44%
-25.25%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100Максимальные просадки

Портфель акций Nasdaq-100 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.44%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.44%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.
-28.56%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-22.8%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-16.1%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.164
-16.09%27 июл. 2011 г.1819 авг. 2011 г.10318 янв. 2012 г.121
-15.78%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7113 окт. 2010 г.120
-13.94%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71
-12.62%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-11.64%20 сент. 2012 г.3915 нояб. 2012 г.9810 апр. 2013 г.137
-11.49%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.5417 авг. 2012 г.96

Портфель акций Nasdaq-100График волатильности

На текущий момент Портфель акций Nasdaq-100 показывает волатильность на уровне 22.16%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptember
22.16%
19.40%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100 с другими показателями