PortfoliosLab logo

Nasdaq-100 Portfolio

The Nasdaq-100 Portfolio consists of a single popular exchange-traded fund, Invesco QQQ. Its goal is to capture the performance of the largest non-financial companies listed on the Nasdaq Stock Market.

Комиссия
0.20%
Дивидендный доход
0.41%

Nasdaq-100 PortfolioРаспределение активов


QQQ 100%AкцииAкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities100%

Nasdaq-100 PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nasdaq-100 Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $81,195 при доходности около 711.95%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%20122014201620182020
711.95%
264.42%
S&P 500

Nasdaq-100 PortfolioДоходность по периодам

Nasdaq-100 Portfolio на 11 апр. 2021 г. показал доходность в 7.58% с начала года и доходность в 20.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Nasdaq-100 Portfolio6.13%7.58%18.35%68.64%26.50%20.76%
QQQ
Invesco QQQ
6.13%7.58%18.35%68.64%26.50%20.76%

Nasdaq-100 PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Nasdaq-100 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Nasdaq-100 PortfolioДивиденды

По состоянию на 11 апр. 2021 г. дивидендная доходность Nasdaq-100 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
0.41%0.43%0.74%0.91%0.83%1.06%0.99%1.41%1.02%1.26%0.92%0.82%

Nasdaq-100 PortfolioГрафик просадок


Nasdaq-100 PortfolioМаксимальные просадки

Nasdaq-100 Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 28.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-28.56%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-22.8%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-16.1%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.164
-16.1%27 июл. 2011 г.1819 авг. 2011 г.10318 янв. 2012 г.121
-15.61%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7113 окт. 2010 г.120
-13.94%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71
-12.75%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-11.64%20 сент. 2012 г.3915 нояб. 2012 г.9810 апр. 2013 г.137
-11.49%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.5417 авг. 2012 г.96
-10.98%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.223 июл. 2019 г.42

Nasdaq-100 PortfolioГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Nasdaq-100 Portfolio с другими показателями