PortfoliosLab logo

Портфель акций Nasdaq-100

Последнее обновление 4 февр. 2023 г.

Портфель акций Nasdaq-100 состоит из популярного фонда Invesco QQQ. Его цель - зафиксировать доходность крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.

Комиссия

Рейтинг 48 из 54

0.20%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 48 из 54

0.70%
0.00%4.19%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 8 из 54

17.60%
2.73%53.48%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 36 из 54

-0.51
-1.020.10
Максимальная просадка

Рейтинг 44 из 54

-35.12%
-55.92%-14.59%

Портфель акций Nasdaq-100Распределение активов


QQQ 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities100%

Портфель акций Nasdaq-100Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акций Nasdaq-100 в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $74,434 при доходности около 644.34%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%OctoberNovemberDecember2023February
2.69%
4.28%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100Доходность по периодам

Портфель акций Nasdaq-100 на 4 февр. 2023 г. показал доходность в 14.98% с начала года и доходность в 17.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк8.17%7.73%-0.37%-9.87%8.42%10.72%
Портфель акций Nasdaq-10015.77%14.98%-5.22%-16.30%14.04%17.60%
QQQ
Invesco QQQ
15.77%14.98%-5.22%-16.30%14.04%17.60%

Портфель акций Nasdaq-100График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель акций Nasdaq-100 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20OctoberNovemberDecember2023February
-0.51
-0.41
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель акций Nasdaq-100 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.70%0.80%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.04%1.50%1.10%1.38%0.92%0.74%

Портфель акций Nasdaq-100График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%OctoberNovemberDecember2023February
-23.56%
-13.76%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100Максимальные просадки

Портфель акций Nasdaq-100 с января 2010 показал максимальную просадку в 35.12%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.12%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.
-28.56%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-22.8%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-16.1%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.164
-16.09%27 июл. 2011 г.1819 авг. 2011 г.10318 янв. 2012 г.121
-15.77%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7113 окт. 2010 г.120
-13.94%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71
-12.62%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-11.64%20 сент. 2012 г.3915 нояб. 2012 г.9810 апр. 2013 г.137
-11.49%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.5417 авг. 2012 г.96

Портфель акций Nasdaq-100График волатильности

На текущий момент Портфель акций Nasdaq-100 показывает волатильность на уровне 29.48%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2023February
29.48%
16.33%
Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля