PortfoliosLab logo

Портфель акций Nasdaq-100

Портфель акций Nasdaq-100 состоит из популярного фонда Invesco QQQ. Его цель - зафиксировать доходность крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq.

Комиссия

Рейтинг 46 из 53

0.20%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 48 из 53

0.58%
0.00%3.84%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 7 из 53

18.28%
3.30%29.91%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 10 из 53

-0.32
-1.860.45
Максимальная просадка

Рейтинг 38 из 53

-28.56%
-48.20%-10.21%

Портфель акций Nasdaq-100Распределение активов


QQQ 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities100%

Портфель акций Nasdaq-100Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акций Nasdaq-100 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $72,114 при доходности около 621.14%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100Доходность по периодам

Портфель акций Nasdaq-100 на 17 мая 2022 г. показал доходность в -24.89% с начала года и доходность в 18.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-8.76%-15.91%-14.41%-3.97%10.80%11.90%
Портфель акций Nasdaq-100-11.82%-24.89%-24.20%-8.13%17.28%18.28%
QQQ
Invesco QQQ
-11.82%-24.89%-24.20%-8.13%17.28%18.28%

Портфель акций Nasdaq-100График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель акций Nasdaq-100 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100Дивиденды

По состоянию на 17 мая 2022 г. дивидендная доходность Портфель акций Nasdaq-100 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.58%0.43%0.56%0.75%0.93%0.86%1.10%1.04%1.49%1.09%1.37%0.91%0.73%

Портфель акций Nasdaq-100График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100Максимальные просадки

Портфель акций Nasdaq-100 с января 2010 показал максимальную просадку в 28.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.56%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-27.75%28 дек. 2021 г.9512 мая 2022 г.
-22.8%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-16.1%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.164
-16.09%27 июл. 2011 г.1819 авг. 2011 г.10318 янв. 2012 г.121
-15.78%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7113 окт. 2010 г.120
-13.94%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71
-12.62%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-11.64%20 сент. 2012 г.3915 нояб. 2012 г.9810 апр. 2013 г.137
-11.49%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.5417 авг. 2012 г.96

Портфель акций Nasdaq-100График волатильности

На текущий момент Портфель акций Nasdaq-100 показывает волатильность на уровне 48.76%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель акций Nasdaq-100
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акций Nasdaq-100 с другими показателями