PortfoliosLab logo
Портфель акций Nasdaq-100
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
100%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

Портфель акций Nasdaq-100 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.41% с начала года и доходность в 17.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Портфель акций Nasdaq-100-4.41%9.37%-4.80%11.06%17.35%17.24%
QQQ
Invesco QQQ
-4.41%9.37%-4.80%11.06%17.35%17.24%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель акций Nasdaq-100, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.16%-2.70%-7.59%1.40%2.63%-4.41%
20241.82%5.28%1.28%-4.37%6.15%6.47%-1.68%1.10%2.62%-0.86%5.35%0.45%25.58%
202310.64%-0.36%9.49%0.51%7.88%6.30%3.86%-1.48%-5.08%-2.07%10.82%5.59%54.86%
2022-8.75%-4.48%4.67%-13.60%-1.59%-8.91%12.55%-5.13%-10.54%4.00%5.54%-9.01%-32.58%
20210.26%-0.13%1.72%5.91%-1.20%6.26%2.86%4.22%-5.68%7.86%2.00%1.15%27.42%
20203.04%-6.06%-7.29%14.97%6.60%6.29%7.35%10.94%-5.64%-3.04%11.23%4.90%48.62%
20199.01%2.99%3.92%5.50%-8.23%7.59%2.33%-1.90%0.92%4.38%4.07%3.89%38.96%
20188.76%-1.29%-4.08%0.51%5.67%1.15%2.80%5.78%-0.28%-8.60%-0.26%-8.66%-0.13%
20175.14%4.38%2.03%2.73%3.90%-2.32%4.06%2.07%-0.29%4.61%1.97%0.60%32.66%
2016-6.91%-1.57%6.85%-3.19%4.37%-2.28%7.15%1.05%2.21%-1.46%0.44%1.13%7.10%
2015-2.08%7.22%-2.36%1.92%2.25%-2.48%4.56%-6.82%-2.21%11.37%0.61%-1.59%9.44%
2014-1.92%5.15%-2.73%-0.32%4.49%3.12%1.18%5.01%-0.76%2.64%4.55%-2.24%19.18%

Комиссия

Комиссия Портфель акций Nasdaq-100 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель акций Nasdaq-100 составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель акций Nasdaq-100, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
0.450.811.110.511.65

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель акций Nasdaq-100 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.76
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель акций Nasdaq-100 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72
2024$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.83$2.85
2023$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$1.02$2.54
2022$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.66$2.14
2021$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.49$1.70
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.56$1.74
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.46$1.58
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.42$1.41
2017$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$1.30
2016$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.35$1.25
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.34$1.10
2014$0.37$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.39$1.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель акций Nasdaq-100 показал максимальную просадку в 82.98%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3113 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель акций Nasdaq-100 составляет 9.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.98%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.311323 февр. 2015 г.3750
-35.12%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.27813 дек. 2023 г.494
-28.56%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-22.8%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-22.77%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCQQQPortfolio
^GSPC1.000.870.87
QQQ0.871.001.00
Portfolio0.871.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 1999 г.