Alpha Architect Robust Portfolio
The Alpha Architect Robust portfolio is a portfolio that implements Robust Asset Allocation (RAA). The portfolio shifts towards momentum, value, and small-cap stocks.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Robust Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мар. 2007 г., начальной даты PDP
Доходность по периодам
Alpha Architect Robust Portfolio на 16 нояб. 2024 г. показал доходность в 13.41% с начала года и доходность в 6.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 23.08% | 0.10% | 10.70% | 30.05% | 13.52% | 11.11% |
| Alpha Architect Robust Portfolio | 13.41% | -0.38% | 6.46% | 20.52% | 8.00% | 6.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 29.57% | 3.39% | 13.88% | 37.92% | 12.25% | 10.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.31% | -3.80% | 12.81% | 23.58% | 4.00% | 5.97% |
VTV Vanguard Value ETF | 19.95% | -0.94% | 8.89% | 28.09% | 11.47% | 10.47% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.54% | -1.48% | 2.54% | 4.74% | -0.03% | 1.13% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.93% | -5.24% | -1.93% | 11.94% | 2.67% | 4.76% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 10.20% | 2.38% | 11.09% | 25.19% | 9.29% | 8.57% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 3.19% | -1.38% | -7.71% | -0.48% | 6.63% | -2.42% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 6.52% | -4.82% | -1.62% | 12.77% | 5.83% | 4.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpha Architect Robust Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.09% | 3.53% | 3.14% | -4.00% | 3.12% | 0.20% | 3.11% | 1.79% | 1.63% | -1.57% | 13.41% | ||
| 2023 | 5.70% | -2.69% | 0.49% | 0.13% | -3.07% | 5.37% | 2.78% | -1.39% | -3.12% | -3.41% | 6.52% | 5.37% | 12.51% |
| 2022 | -4.63% | -0.42% | 1.96% | -4.42% | 1.79% | -7.52% | 5.99% | -3.27% | -8.09% | 6.70% | 4.40% | -3.85% | -12.07% |
| 2021 | -0.01% | 3.53% | 1.13% | 3.30% | 1.03% | 1.35% | 1.25% | 1.34% | -2.57% | 4.77% | -3.28% | 2.90% | 15.42% |
| 2020 | -1.16% | -5.89% | -13.42% | 6.55% | 5.89% | 1.78% | 4.14% | 3.83% | -2.06% | -1.47% | 9.99% | 4.16% | 10.56% |
| 2019 | 7.11% | 2.66% | 1.49% | 2.33% | -3.54% | 4.28% | 0.53% | -0.51% | 0.90% | 1.20% | 1.72% | 2.22% | 22.02% |
| 2018 | 2.82% | -3.65% | 0.35% | 0.72% | 2.31% | 0.29% | 0.95% | 2.39% | -0.17% | -6.52% | 0.12% | -6.26% | -6.98% |
| 2017 | 1.02% | 2.56% | -0.20% | 0.72% | 0.73% | 0.58% | 2.03% | 0.11% | 1.56% | 1.90% | 1.68% | 0.57% | 14.04% |
| 2016 | -4.32% | -0.03% | 5.42% | 1.15% | 1.27% | 1.01% | 1.52% | -0.24% | 0.39% | -2.24% | 1.49% | 2.07% | 7.44% |
| 2015 | -0.50% | 3.36% | -0.31% | 0.44% | 0.49% | -1.28% | -0.03% | -4.17% | -2.04% | 4.38% | -1.08% | -2.04% | -3.04% |
| 2014 | -1.19% | 4.32% | -0.47% | 0.29% | 1.86% | 1.38% | -2.15% | 2.59% | -3.24% | 1.97% | 0.27% | -1.52% | 3.92% |
| 2013 | 3.74% | 0.20% | 2.53% | 2.07% | -0.98% | -1.59% | 4.04% | -1.82% | 3.81% | 2.32% | 0.98% | 1.20% | 17.54% |
Комиссия
Комиссия Alpha Architect Robust Portfolio составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Alpha Architect Robust Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 2.25 | 3.08 | 1.38 | 1.89 | 13.42 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.43 | 2.03 | 1.25 | 0.86 | 5.17 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.79 | 3.93 | 1.51 | 5.57 | 17.90 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.17 | 1.74 | 1.21 | 0.46 | 3.60 |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.92 | 1.34 | 1.16 | 0.69 | 4.59 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.16 | 1.77 | 1.21 | 1.52 | 5.33 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.10 | -0.02 | 1.00 | -0.02 | -0.30 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.16 | 1.60 | 1.20 | 1.85 | 6.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alpha Architect Robust Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 1.93% | 1.79% | 1.23% | 1.29% | 1.73% | 1.87% | 1.56% | 1.76% | 1.57% | 1.56% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.11% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.25% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.11% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.97% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.44% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.62% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alpha Architect Robust Portfolio показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Alpha Architect Robust Portfolio составляет 2.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.58% | 19 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 725 |
| -28.81% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -20.3% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | 358 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -16.89% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alpha Architect Robust Portfolio составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEI | GSG | VNQ | PDP | DLS | IJS | EFV | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI | 1.00 | -0.17 | -0.08 | -0.24 | -0.20 | -0.28 | -0.24 | -0.31 |
| GSG | -0.17 | 1.00 | 0.18 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 0.36 |
| VNQ | -0.08 | 0.18 | 1.00 | 0.64 | 0.58 | 0.69 | 0.57 | 0.69 |
| PDP | -0.24 | 0.32 | 0.64 | 1.00 | 0.72 | 0.77 | 0.71 | 0.79 |
| DLS | -0.20 | 0.38 | 0.58 | 0.72 | 1.00 | 0.71 | 0.92 | 0.77 |
| IJS | -0.28 | 0.33 | 0.69 | 0.77 | 0.71 | 1.00 | 0.73 | 0.85 |
| EFV | -0.24 | 0.40 | 0.57 | 0.71 | 0.92 | 0.73 | 1.00 | 0.82 |
| VTV | -0.31 | 0.36 | 0.69 | 0.79 | 0.77 | 0.85 | 0.82 | 1.00 |