PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Alpha Architect Robust Portfolio

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

The Alpha Architect Robust portfolio is a portfolio that implements Robust Asset Allocation (RAA). The portfolio shifts towards momentum, value, and small-cap stocks.

Распределение активов


IEI 20%GSG 10%PDP 30%VTV 7.5%DLS 7.5%IJS 7.5%EFV 7.5%VNQ 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds20%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities10%
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
All Cap Equities30%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities7.5%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
Foreign Small & Mid Cap Equities, Dividend7.5%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities7.5%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
Foreign Large Cap Equities7.5%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Robust Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
141.02%
227.45%
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мар. 2007 г., начальной даты PDP

Доходность по периодам

Alpha Architect Robust Portfolio на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 7.96% с начала года и доходность в 5.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Alpha Architect Robust Portfolio7.96%4.97%5.16%3.98%6.56%5.65%
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
15.50%9.55%7.86%7.32%9.20%9.03%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.71%14.13%4.33%-0.35%4.21%6.78%
VTV
Vanguard Value ETF
4.94%7.17%5.84%1.62%8.73%9.59%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.67%2.62%0.59%1.48%0.82%0.98%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
8.25%8.50%2.72%6.54%2.40%3.44%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
4.50%12.02%2.57%-1.98%6.19%7.31%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-3.49%-5.09%5.84%-4.56%6.54%-4.27%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
14.39%7.22%6.86%13.62%5.07%2.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-3.07%5.37%2.78%-1.39%-3.12%-3.41%6.50%

Коэффициент Шарпа

Alpha Architect Robust Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.34

Коэффициент Шарпа Alpha Architect Robust Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
0.91
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpha Architect Robust Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Alpha Architect Robust Portfolio2.00%1.78%1.23%1.29%1.73%1.87%1.56%1.76%1.57%1.56%1.46%1.68%
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
0.61%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%0.15%0.28%0.85%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.28%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%3.56%
VTV
Vanguard Value ETF
2.55%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%2.73%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.31%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%0.87%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
4.64%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%3.89%3.56%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.60%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%1.87%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.62%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%3.77%

Комиссия

Комиссия Alpha Architect Robust Portfolio составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.62%
0.00%2.15%
0.58%
0.00%2.15%
0.39%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
0.43
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.03
VTV
Vanguard Value ETF
0.12
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.34
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
0.54
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-0.11
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-0.26
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.01

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IEIGSGVNQPDPDLSIJSEFVVTV
IEI1.00-0.18-0.11-0.26-0.23-0.31-0.27-0.33
GSG-0.181.000.190.330.390.350.410.37
VNQ-0.110.191.000.650.580.690.580.69
PDP-0.260.330.651.000.730.780.720.79
DLS-0.230.390.580.731.000.720.920.78
IJS-0.310.350.690.780.721.000.740.86
EFV-0.270.410.580.720.920.741.000.82
VTV-0.330.370.690.790.780.860.821.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.26%
-4.21%
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpha Architect Robust Portfolio показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 522 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.58%19 мая 2008 г.2039 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.725
-28.81%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-20.3%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.
-16.89%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.99%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.201

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Architect Robust Portfolio составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.45%
2.79%
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев