Alpha Architect Robust Portfolio
The Alpha Architect Robust portfolio is a portfolio that implements Robust Asset Allocation (RAA). The portfolio shifts towards momentum, value, and small-cap stocks.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Robust Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мар. 2007 г., начальной даты PDP
Доходность по периодам
Alpha Architect Robust Portfolio на 4 февр. 2025 г. показал доходность в 2.43% с начала года и доходность в 6.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Alpha Architect Robust Portfolio | 2.86% | 1.75% | 12.27% | 18.24% | 7.68% | 7.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 3.88% | 1.95% | 19.99% | 25.39% | 10.84% | 10.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.44% | 1.02% | 1.76% | 13.76% | 2.69% | 4.69% |
VTV Vanguard Value ETF | 4.06% | 3.42% | 10.46% | 19.36% | 10.71% | 10.52% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.46% | 0.58% | -0.62% | 3.09% | -0.10% | 1.08% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 1.94% | 1.65% | 4.76% | 8.29% | 2.64% | 4.97% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.08% | -0.48% | 9.39% | 14.97% | 8.54% | 8.10% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 4.04% | 3.19% | 10.06% | 10.65% | 9.69% | 0.99% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.73% | 4.55% | 8.07% | 12.82% | 6.37% | 4.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpha Architect Robust Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.34% | 2.86% | |||||||||||
| 2024 | -0.26% | 5.17% | 3.38% | -5.11% | 3.78% | 0.37% | 3.25% | 2.15% | 1.86% | -1.21% | 8.24% | -6.17% | 15.53% |
| 2023 | 6.38% | -2.48% | 0.49% | -0.13% | -2.67% | 6.60% | 2.01% | -1.47% | -4.31% | -3.76% | 8.04% | 6.28% | 14.79% |
| 2022 | -8.01% | -1.53% | 1.66% | -5.78% | 1.63% | -8.48% | 7.53% | -3.10% | -8.47% | 8.13% | 4.27% | -4.96% | -17.53% |
| 2021 | -0.78% | 2.82% | 0.74% | 2.94% | 0.59% | 1.59% | 1.29% | 2.06% | -3.78% | 5.92% | -2.56% | 2.05% | 13.26% |
| 2020 | -0.10% | -6.24% | -12.82% | 8.70% | 5.72% | 1.28% | 5.23% | 4.10% | -1.78% | -1.19% | 9.99% | 4.18% | 15.79% |
| 2019 | 7.33% | 2.89% | 1.57% | 2.56% | -3.34% | 4.67% | 1.00% | -0.10% | 0.53% | 1.04% | 2.21% | 1.82% | 24.13% |
| 2018 | 3.11% | -3.71% | 0.13% | 0.38% | 2.91% | 0.20% | 1.45% | 3.19% | -0.59% | -7.43% | 1.04% | -7.14% | -6.99% |
| 2017 | 1.11% | 2.96% | -0.05% | 0.94% | 0.83% | 0.79% | 1.83% | 0.21% | 1.54% | 1.97% | 1.92% | 0.20% | 15.16% |
| 2016 | -4.40% | 0.33% | 5.48% | 0.23% | 1.41% | 1.30% | 2.36% | -0.51% | -0.01% | -2.44% | 1.75% | 1.74% | 7.13% |
| 2015 | -0.07% | 3.27% | 0.19% | -0.67% | 0.83% | -1.20% | 0.99% | -4.48% | -1.90% | 4.74% | -0.47% | -1.77% | -0.84% |
| 2014 | -1.24% | 4.31% | -0.57% | 0.10% | 2.03% | 1.40% | -2.08% | 3.00% | -3.05% | 2.44% | 0.93% | -0.98% | 6.20% |
Комиссия
Комиссия Alpha Architect Robust Portfolio составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Alpha Architect Robust Portfolio составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 1.47 | 2.00 | 1.26 | 2.52 | 7.64 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.61 | 0.92 | 1.12 | 0.38 | 2.22 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.74 | 2.47 | 1.31 | 2.48 | 7.58 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.41 | 0.60 | 1.07 | 0.16 | 1.01 |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.45 | 0.70 | 1.09 | 0.45 | 1.39 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.60 | 1.00 | 1.12 | 1.04 | 2.87 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.63 | 1.00 | 1.12 | 0.13 | 1.79 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.88 | 1.24 | 1.15 | 1.20 | 2.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alpha Architect Robust Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.04% | 2.07% | 1.93% | 1.78% | 1.23% | 1.29% | 1.73% | 1.87% | 1.56% | 1.76% | 1.57% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.14% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.21% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.47% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.78% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.45% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alpha Architect Robust Portfolio показал максимальную просадку в 46.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
Текущая просадка Alpha Architect Robust Portfolio составляет 2.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.24% | 19 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 884 | 7 сент. 2012 г. | 1087 |
| -30.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.84% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | 448 | 11 июл. 2024 г. | 670 |
| -17.78% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 201 |
| -13.83% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 105 | 13 июл. 2016 г. | 331 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alpha Architect Robust Portfolio составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEI | GSG | VNQ | PDP | DLS | IJS | EFV | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI | 1.00 | -0.17 | -0.08 | -0.24 | -0.19 | -0.28 | -0.24 | -0.30 |
| GSG | -0.17 | 1.00 | 0.17 | 0.31 | 0.38 | 0.33 | 0.40 | 0.35 |
| VNQ | -0.08 | 0.17 | 1.00 | 0.64 | 0.58 | 0.69 | 0.57 | 0.69 |
| PDP | -0.24 | 0.31 | 0.64 | 1.00 | 0.72 | 0.77 | 0.70 | 0.79 |
| DLS | -0.19 | 0.38 | 0.58 | 0.72 | 1.00 | 0.71 | 0.92 | 0.77 |
| IJS | -0.28 | 0.33 | 0.69 | 0.77 | 0.71 | 1.00 | 0.73 | 0.85 |
| EFV | -0.24 | 0.40 | 0.57 | 0.70 | 0.92 | 0.73 | 1.00 | 0.82 |
| VTV | -0.30 | 0.35 | 0.69 | 0.79 | 0.77 | 0.85 | 0.82 | 1.00 |