Alpha Architect Robust Portfolio
The Alpha Architect Robust portfolio is a portfolio that implements Robust Asset Allocation (RAA). The portfolio shifts towards momentum, value, and small-cap stocks.
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мар. 2007 г., начальной даты PDP
Доходность по периодам
Alpha Architect Robust Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.25% с начала года и доходность в 6.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Alpha Architect Robust Portfolio | 0.25% | 6.41% | -2.81% | 6.63% | 10.31% | 6.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
PDP Invesco DWA Momentum ETF | -5.18% | 8.04% | -9.95% | 5.80% | 10.20% | 9.43% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12% | 7.92% | -5.15% | 12.02% | 7.89% | 5.42% |
VTV Vanguard Value ETF | -0.17% | 5.29% | -4.89% | 6.55% | 14.52% | 9.82% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.07% | 0.50% | 2.93% | 6.40% | -0.60% | 1.33% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 12.20% | 11.67% | 10.26% | 11.40% | 10.33% | 4.73% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -12.66% | 9.73% | -17.33% | -4.23% | 13.26% | 6.55% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -1.93% | 2.89% | 0.61% | -2.91% | 19.31% | -0.07% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 17.65% | 12.05% | 14.58% | 16.24% | 15.16% | 4.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpha Architect Robust Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.87% | -0.65% | -2.17% | -0.95% | 1.24% | 0.25% | |||||||
| 2024 | -0.09% | 3.53% | 3.14% | -4.00% | 3.12% | 0.20% | 3.11% | 1.79% | 1.63% | -1.57% | 5.61% | -4.52% | 12.03% |
| 2023 | 5.70% | -2.69% | 0.49% | 0.13% | -3.07% | 5.37% | 2.78% | -1.39% | -3.12% | -3.41% | 6.52% | 5.37% | 12.51% |
| 2022 | -4.63% | -0.42% | 1.96% | -4.42% | 1.79% | -7.52% | 5.99% | -3.27% | -8.09% | 6.70% | 4.40% | -3.85% | -12.07% |
| 2021 | -0.01% | 3.53% | 1.13% | 3.30% | 1.03% | 1.35% | 1.25% | 1.34% | -2.57% | 4.77% | -3.28% | 2.90% | 15.42% |
| 2020 | -1.16% | -5.89% | -13.42% | 6.55% | 5.89% | 1.78% | 4.14% | 3.83% | -2.06% | -1.47% | 9.99% | 4.16% | 10.56% |
| 2019 | 7.11% | 2.66% | 1.49% | 2.33% | -3.54% | 4.28% | 0.53% | -0.51% | 0.90% | 1.20% | 1.72% | 2.22% | 22.02% |
| 2018 | 2.82% | -3.65% | 0.35% | 0.72% | 2.31% | 0.29% | 0.95% | 2.39% | -0.17% | -6.52% | 0.12% | -6.26% | -6.98% |
| 2017 | 1.02% | 2.56% | -0.20% | 0.72% | 0.73% | 0.58% | 2.03% | 0.11% | 1.56% | 1.90% | 1.68% | 0.57% | 14.04% |
| 2016 | -4.32% | -0.03% | 5.42% | 1.15% | 1.27% | 1.01% | 1.52% | -0.24% | 0.39% | -2.24% | 1.49% | 2.07% | 7.44% |
| 2015 | -0.50% | 3.36% | -0.31% | 0.44% | 0.49% | -1.28% | -0.03% | -4.17% | -2.04% | 4.38% | -1.08% | -2.04% | -3.04% |
| 2014 | -1.19% | 4.32% | -0.47% | 0.29% | 1.86% | 1.38% | -2.15% | 2.59% | -3.24% | 1.97% | 0.27% | -1.52% | 3.92% |
Комиссия
Комиссия Alpha Architect Robust Portfolio составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Alpha Architect Robust Portfolio составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.25 | 0.54 | 1.07 | 0.28 | 0.87 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.66 | 1.09 | 1.14 | 0.54 | 2.35 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.45 | 0.82 | 1.11 | 0.55 | 2.00 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.53 | 2.33 | 1.28 | 0.63 | 3.82 |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.69 | 1.10 | 1.15 | 0.95 | 2.54 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.20 | -0.04 | 1.00 | -0.12 | -0.35 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.20 | -0.12 | 0.99 | -0.04 | -0.52 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.00 | 1.49 | 1.21 | 1.26 | 4.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alpha Architect Robust Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.02% | 2.07% | 1.93% | 1.78% | 1.23% | 1.29% | 1.73% | 1.87% | 1.56% | 1.76% | 1.57% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.18% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.24% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.84% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 2.04% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.97% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alpha Architect Robust Portfolio показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Alpha Architect Robust Portfolio составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.58% | 19 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 725 |
| -28.81% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -20.3% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | 358 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -16.89% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IEI | GSG | VNQ | DLS | PDP | EFV | IJS | VTV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.28 | 0.34 | 0.68 | 0.79 | 0.89 | 0.80 | 0.82 | 0.92 | 0.92 |
| IEI | -0.28 | 1.00 | -0.18 | -0.08 | -0.19 | -0.24 | -0.23 | -0.28 | -0.30 | -0.20 |
| GSG | 0.34 | -0.18 | 1.00 | 0.18 | 0.37 | 0.32 | 0.40 | 0.33 | 0.35 | 0.48 |
| VNQ | 0.68 | -0.08 | 0.18 | 1.00 | 0.58 | 0.64 | 0.57 | 0.69 | 0.70 | 0.75 |
| DLS | 0.79 | -0.19 | 0.37 | 0.58 | 1.00 | 0.72 | 0.92 | 0.71 | 0.77 | 0.84 |
| PDP | 0.89 | -0.24 | 0.32 | 0.64 | 0.72 | 1.00 | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 0.92 |
| EFV | 0.80 | -0.23 | 0.40 | 0.57 | 0.92 | 0.70 | 1.00 | 0.73 | 0.81 | 0.83 |
| IJS | 0.82 | -0.28 | 0.33 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.73 | 1.00 | 0.85 | 0.87 |
| VTV | 0.92 | -0.30 | 0.35 | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.92 | -0.20 | 0.48 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 1.00 |