Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Robust Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alpha Architect Robust Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 14.57% с начала года и доходность в 9.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Alpha Architect Robust Portfolio | 0.26% | -0.21% | 14.57% | 14.52% | 24.46% | 16.18% | 8.21% | 9.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.26% | -3.66% | 5.42% | 8.27% | 20.18% | 16.61% | 6.41% | 7.53% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.35% | -1.10% | 8.07% | 12.00% | 25.73% | 21.26% | 11.92% | 9.94% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.51% | -3.23% | 37.68% | 36.50% | 44.45% | 18.01% | 14.85% | 7.20% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.02% | -0.82% | -0.73% | -0.33% | 3.29% | 3.51% | 0.13% | 1.22% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.74% | 1.04% | 15.51% | 15.93% | 36.44% | 13.49% | 5.34% | 10.04% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.70% | 1.33% | 21.46% | 18.80% | 32.30% | 22.93% | 10.52% | 13.28% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.36% | -1.19% | 9.04% | 9.17% | 10.45% | 9.24% | 1.97% | 5.30% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.25% | 2.67% | 11.91% | 13.41% | 25.49% | 17.72% | 11.30% | 12.42% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Alpha Architect Robust Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.41% | 3.89% | -2.00% | 7.40% | 1.18% | -0.81% | 14.57% | ||||||
| 2025 | 2.87% | -0.65% | -2.17% | -0.95% | 3.06% | 2.74% | 1.70% | 1.77% | 2.42% | 0.73% | 0.12% | 0.01% | 12.11% |
| 2024 | -0.09% | 3.53% | 3.14% | -4.00% | 3.12% | 0.20% | 3.11% | 1.79% | 1.63% | -1.57% | 5.61% | -4.52% | 12.03% |
| 2023 | 5.70% | -2.69% | 0.49% | 0.13% | -3.07% | 5.37% | 2.78% | -1.39% | -3.12% | -3.41% | 6.52% | 5.37% | 12.51% |
| 2022 | -4.63% | -0.42% | 1.96% | -4.42% | 1.79% | -7.52% | 5.99% | -3.27% | -8.09% | 6.70% | 4.40% | -3.85% | -12.07% |
| 2021 | -0.01% | 3.53% | 1.13% | 3.30% | 1.03% | 1.32% | 1.25% | 1.34% | -2.57% | 4.77% | -3.28% | 2.90% | 15.39% |
Метрики бенчмарка
Alpha Architect Robust Portfolio has an annualized alpha of 0.14%, beta of 0.73, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2007.
- This portfolio participated in 80.76% of S&P 500 Index downside but only 73.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.14%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 73.26%
- Участие в снижении
- 80.76%
Комиссия
Комиссия Alpha Architect Robust Portfolio составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Alpha Architect Robust Portfolio имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect Robust Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.94 | +0.49 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 2.63 | +0.75 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.59 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.16 | 11.84 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 46 | 1.50 | 2.14 | 1.27 | 1.84 | 6.69 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 57 | 1.80 | 2.50 | 1.32 | 2.37 | 8.79 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 70 | 1.93 | 2.53 | 1.35 | 4.72 | 12.04 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 32 | 1.11 | 1.68 | 1.19 | 1.32 | 3.85 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 71 | 2.00 | 2.85 | 1.34 | 3.94 | 12.88 |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 51 | 1.46 | 2.00 | 1.26 | 2.73 | 9.68 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 26 | 0.79 | 1.15 | 1.14 | 1.26 | 3.96 |
VTV Vanguard Value ETF | 84 | 2.52 | 3.58 | 1.45 | 4.03 | 15.20 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alpha Architect Robust Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.92% | 2.02% | 2.07% | 1.93% | 1.78% | 1.23% | 1.29% | 1.73% | 1.87% | 1.56% | 1.76% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.54% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.85% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.65% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.29% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.11% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.65% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.87% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Architect Robust Portfolio показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Alpha Architect Robust Portfolio составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.58%март 2009 г. | 9mo 24d | 2y 23d | 2y 10moмай 2008 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -28.81%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.30%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.89%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.99%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 5mo 27d | 9mo 23dавг. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a balanced macro-and-style bet: a momentum/growth sleeve centered on PowerShares DWA Momentum Portfolio (PDP), a value and small-value sleeve, foreign equity exposure, a real estate slice, commodities, and a government-bond ballast. It is, in some sense, trying to make several different risk premia coexist politely.
The numbers
- The diversification ratio is 1.52 at 1Y, 67.1th percentile, which is a real but not dramatic diversification benefit.
- Over longer windows the ratio slides to 1.25 at inception, 45.8th percentile; the portfolio has diversified on paper, but less impressively than it has recently.
- The effective asset count is 5.8 of 8, so the weights are spread, though not so spread that the correlations are forced to behave.
What works
- Government bonds via iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) sit apart from the equity cluster and carry -0.18 portfolio correlation, which is the sort of thing that actually earns its keep.
- Commodities via iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) are only 0.45 correlated to the portfolio and are structurally less tied to the equity earnings cycle.
- The weight mix avoids one-factor purity; the portfolio has multiple exposures that can disagree for real reasons.
What does not
- The equity sleeve is mostly one cluster: PDP, VTV, DLS, iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV), and iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) all move together, with pairwise correlations as high as 0.91.
- The strongest position correlations are also the most mundane ones: PDP at 0.92, VTV at 0.88, IJS at 0.86; that is a diversified roster with one crowded trade inside it.
- Foreign small/mid and foreign large value, DLS and EFV, are almost the same trade here.
Stress Scenario
- A broad value-plus-growth equity selloff with falling REITs would make the main cluster and VNQ line up, while IEI and GSG would have to do the heavy lifting alone.
- If rates rise without a commodity shock, the negative IEI correlation becomes useful but the rest of the portfolio still behaves like one equity book with decorations.
Worth knowing
- The portfolio’s best diversification comes from the sleeves whose drivers are not earnings multiple expansion, which is reassuringly unglamorous.
- The shorter-window DR being stronger than the long-window DR suggests the recent mix has been somewhat more helpful than the historical average.
- Portfolios with this correlation structure are usually better described as multi-style equity portfolios with bond and commodity ballast than as fully independent risk sleeves.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.50 | 1.36 | 1.32 | 1.28 | 1.25 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.25, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Alpha Architect Robust Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.91 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTV: 0.91, а самая низкая у IEI: -0.26.
Таблица корреляции активов
| IEI | GSG | VNQ | DLS | PDP | EFV | IJS | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI | 1.00 | -0.18 | -0.06 | -0.17 | -0.22 | -0.21 | -0.25 | -0.27 |
| GSG | -0.18 | 1.00 | 0.16 | 0.35 | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.33 |
| VNQ | -0.06 | 0.16 | 1.00 | 0.57 | 0.62 | 0.57 | 0.68 | 0.69 |
| DLS | -0.17 | 0.35 | 0.57 | 1.00 | 0.71 | 0.91 | 0.70 | 0.76 |
| PDP | -0.22 | 0.29 | 0.62 | 0.71 | 1.00 | 0.69 | 0.76 | 0.78 |
| EFV | -0.21 | 0.37 | 0.57 | 0.91 | 0.69 | 1.00 | 0.72 | 0.80 |
| IJS | -0.25 | 0.31 | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 1.00 | 0.85 |
| VTV | -0.27 | 0.33 | 0.69 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Alpha Architect Robust Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Alpha Architect Robust Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации