PortfoliosLab logo

Alpha Architect Robust Portfolio

The Alpha Architect Robust portfolio is a portfolio that implements Robust Asset Allocation (RAA). The portfolio shifts towards momentum, value, and small-cap stocks.

Комиссия
0.40%
Дивидендный доход
1.10%

Alpha Architect Robust PortfolioРаспределение активов


IEI 20%GSG 10%PDP 30%VTV 7.5%DLS 7.5%IJS 7.5%EFV 7.5%VNQ 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыAкцииAкцииНедвижимостьНедвижимость

Alpha Architect Robust PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Robust Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,744 при доходности около 157.44%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%20122014201620182020
157.44%
264.42%
S&P 500

Alpha Architect Robust PortfolioДоходность по периодам

Alpha Architect Robust Portfolio на 11 апр. 2021 г. показал доходность в 6.41% с начала года и доходность в 7.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Alpha Architect Robust Portfolio0.44%6.41%15.76%38.11%10.32%7.76%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
2.85%9.10%20.53%51.62%8.42%7.04%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.45%9.94%25.93%43.68%7.20%3.52%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-4.67%14.11%27.56%42.55%0.01%-9.47%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.27%-1.94%-1.87%-1.23%2.20%2.68%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-4.40%25.10%52.16%87.65%14.71%12.37%
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
1.16%-0.34%9.00%53.05%17.24%13.63%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.64%11.02%15.40%23.56%6.79%9.37%
VTV
Vanguard Value ETF
2.87%12.94%24.65%40.99%13.35%11.96%

Alpha Architect Robust PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alpha Architect Robust Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.68. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Alpha Architect Robust PortfolioДивиденды

По состоянию на 11 апр. 2021 г. дивидендная доходность Alpha Architect Robust Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.10%1.29%1.73%1.87%1.56%1.76%1.57%1.56%1.46%1.67%1.68%1.56%

Alpha Architect Robust PortfolioГрафик просадок


Alpha Architect Robust PortfolioМаксимальные просадки

Alpha Architect Robust Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 28.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-28.81%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-16.89%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.99%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.201
-15.69%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.398
-12.62%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.688 окт. 2010 г.117
-8.32%30 апр. 2012 г.254 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.91
-7.48%12 янв. 2010 г.198 февр. 2010 г.185 мар. 2010 г.37
-7.34%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8411 июн. 2018 г.93
-7.04%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.5816 сент. 2013 г.81
-6.85%2 июл. 2014 г.7213 окт. 2014 г.8920 февр. 2015 г.161

Alpha Architect Robust PortfolioГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Alpha Architect Robust Portfolio с другими показателями