Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Robust Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alpha Architect Robust Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 16.57% с начала года и доходность в 9.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.05% | -2.98% | 7.43% | 6.12% | 19.13% | 18.87% | 11.43% | 13.70% |
Портфель Alpha Architect Robust Portfolio | -0.92% | 0.92% | 16.57% | 15.32% | 25.13% | 16.47% | 8.55% | 9.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.12% | -3.42% | 5.26% | 5.46% | 16.13% | 17.08% | 6.70% | 8.28% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -0.12% | -0.67% | 9.39% | 9.00% | 25.83% | 21.52% | 12.56% | 10.62% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -1.70% | -10.72% | 23.11% | 22.27% | 28.46% | 13.87% | 12.31% | 6.27% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.20% | 0.37% | 0.21% | 0.12% | 2.74% | 3.92% | 0.45% | 1.22% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.97% | 5.19% | 21.10% | 19.00% | 39.45% | 15.48% | 6.77% | 11.08% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | -2.92% | 3.12% | 26.54% | 23.46% | 36.88% | 23.21% | 10.76% | 14.01% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.52% | 4.01% | 13.69% | 13.22% | 15.82% | 10.63% | 3.05% | 5.40% |
VTV Vanguard Value ETF | -0.46% | 3.60% | 15.55% | 14.47% | 26.89% | 18.63% | 12.29% | 13.08% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Alpha Architect Robust Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.41% | 3.89% | -2.00% | 7.40% | 1.18% | 0.92% | 16.57% | ||||||
| 2025 | 2.87% | -0.65% | -2.17% | -0.95% | 3.06% | 2.74% | 1.70% | 1.77% | 2.42% | 0.73% | 0.12% | 0.01% | 12.11% |
| 2024 | -0.09% | 3.53% | 3.14% | -4.00% | 3.12% | 0.20% | 3.11% | 1.79% | 1.63% | -1.57% | 5.61% | -4.52% | 12.03% |
| 2023 | 5.70% | -2.69% | 0.49% | 0.13% | -3.07% | 5.37% | 2.78% | -1.39% | -3.12% | -3.41% | 6.52% | 5.37% | 12.51% |
| 2022 | -4.63% | -0.42% | 1.96% | -4.42% | 1.79% | -7.52% | 5.99% | -3.27% | -8.09% | 6.70% | 4.40% | -3.85% | -12.07% |
| 2021 | -0.01% | 3.53% | 1.13% | 3.30% | 1.03% | 1.32% | 1.25% | 1.34% | -2.57% | 4.77% | -3.28% | 2.90% | 15.39% |
Метрики бенчмарка
Alpha Architect Robust Portfolio has an annualized alpha of 0.26%, beta of 0.73, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2007.
- This portfolio participated in 80.16% of S&P 500 Index downside but only 73.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.26%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 73.26%
- Участие в снижении
- 80.16%
Комиссия
Комиссия Alpha Architect Robust Portfolio составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Alpha Architect Robust Portfolio имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect Robust Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.59 | +0.86 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 2.19 | +1.22 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 2.18 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.76 | 9.54 | +10.22 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 38 | 1.26 | 1.84 | 1.23 | 1.57 | 5.51 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 63 | 1.86 | 2.60 | 1.34 | 2.46 | 9.03 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38 | 1.24 | 1.76 | 1.23 | 1.51 | 6.38 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 24 | 0.86 | 1.30 | 1.15 | 1.05 | 2.76 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 81 | 2.18 | 3.09 | 1.37 | 4.29 | 14.12 |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 61 | 1.63 | 2.19 | 1.28 | 3.19 | 11.19 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 38 | 1.19 | 1.69 | 1.21 | 1.94 | 6.12 |
VTV Vanguard Value ETF | 89 | 2.63 | 3.76 | 1.47 | 4.31 | 16.24 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alpha Architect Robust Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.00% | 2.02% | 2.07% | 1.93% | 1.78% | 1.23% | 1.29% | 1.73% | 1.87% | 1.56% | 1.76% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.61% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.80% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.62% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.31% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.08% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.52% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.31% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Architect Robust Portfolio показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Alpha Architect Robust Portfolio составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.58%март 2009 г. | 9mo 24d | 2y 23d | 2y 10moмай 2008 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -28.81%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.30%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.89%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.99%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 5mo 27d | 9mo 23dавг. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is mostly an equities bet with a useful but not overwhelming bond-and-commodity counterweight; in some sense, the diversification comes less from eight labels than from one large equity cluster plus two different shock absorbers.
The numbers
- Diversification ratio is 1.49 at 1Y, 1.36 at 3Y, 1.32 at 5Y, and 1.25 since inception; that is decent, but it is not the kind of portfolio that makes correlations file their taxes separately.
- Effective asset count is 5.8 of 8, which says the weights are spread around, though not so much that the portfolio stops having a center of gravity.
- Mean pairwise correlation is 0.40, with a large equity cluster and only IEI and GSG standing meaningfully apart.
The good
- IEI (Government Bonds) at 20% is doing real diversification work; its negative correlation to VTV, IJS, and PDP is exactly the sort of boring asymmetry that matters.
- GSG (Commodities) gives the portfolio a separate macro driver, so the portfolio is not just equities plus a very polite bond sleeve.
- The 1Y diversification ratio above the longer windows suggests the recent mix has held together better than the long-run average.
The bad
- Most of the risk sits in one equity cluster: PDP (Momentum), VTV (Large Cap Value), DLS, IJS, and EFV all move together more than the labels suggest.
- DLS and EFV at 0.91 correlation are nearly the same trade with different passports, which is a familiar and efficient thing for portfolios to do right up until it is not.
- VTV and IJS at 0.85 mean the value sleeve is not really two sleeves so much as one broad factor with a small-cap accent.
The ugly
- The portfolio’s diversification can compress sharply if global equity factors and momentum all de-rate together, because the main cluster is exposed to the same growth, value, and currency narratives at once.
Next steps
- Portfolios with this structure are often complemented by exposures whose earnings drivers sit outside the equity style complex.
- The IEI/GSG pair is doing the heavy lifting on cross-cluster separation; that is worth noticing because the rest of the book is comparatively single-minded.
- The data fits a portfolio that is moderately diversified, but only after admitting that most of the diversity is doing the same job.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.49 | 1.36 | 1.32 | 1.28 | 1.25 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.25, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Alpha Architect Robust Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.91 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTV: 0.91, а самая низкая у IEI: -0.26.
Таблица корреляции активов
| IEI | GSG | VNQ | DLS | PDP | EFV | IJS | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI | 1.00 | -0.19 | -0.06 | -0.16 | -0.22 | -0.21 | -0.25 | -0.27 |
| GSG | -0.19 | 1.00 | 0.16 | 0.35 | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.33 |
| VNQ | -0.06 | 0.16 | 1.00 | 0.57 | 0.62 | 0.57 | 0.68 | 0.69 |
| DLS | -0.16 | 0.35 | 0.57 | 1.00 | 0.71 | 0.91 | 0.70 | 0.76 |
| PDP | -0.22 | 0.29 | 0.62 | 0.71 | 1.00 | 0.69 | 0.76 | 0.78 |
| EFV | -0.21 | 0.37 | 0.57 | 0.91 | 0.69 | 1.00 | 0.72 | 0.80 |
| IJS | -0.25 | 0.31 | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.72 | 1.00 | 0.85 |
| VTV | -0.27 | 0.33 | 0.69 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Alpha Architect Robust Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Alpha Architect Robust Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации