Alpha Architect Robust Portfolio
The Alpha Architect Robust portfolio is a portfolio that implements Robust Asset Allocation (RAA). The portfolio shifts towards momentum, value, and small-cap stocks.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Robust Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мар. 2007 г., начальной даты PDP
Доходность по периодам
Alpha Architect Robust Portfolio на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 7.96% с начала года и доходность в 5.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Alpha Architect Robust Portfolio | 7.96% | 4.97% | 5.16% | 3.98% | 6.56% | 5.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 15.50% | 9.55% | 7.86% | 7.32% | 9.20% | 9.03% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.71% | 14.13% | 4.33% | -0.35% | 4.21% | 6.78% |
VTV Vanguard Value ETF | 4.94% | 7.17% | 5.84% | 1.62% | 8.73% | 9.59% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.67% | 2.62% | 0.59% | 1.48% | 0.82% | 0.98% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 8.25% | 8.50% | 2.72% | 6.54% | 2.40% | 3.44% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.50% | 12.02% | 2.57% | -1.98% | 6.19% | 7.31% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -3.49% | -5.09% | 5.84% | -4.56% | 6.54% | -4.27% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 14.39% | 7.22% | 6.86% | 13.62% | 5.07% | 2.95% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3.07% | 5.37% | 2.78% | -1.39% | -3.12% | -3.41% | 6.50% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alpha Architect Robust Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect Robust Portfolio | 2.00% | 1.78% | 1.23% | 1.29% | 1.73% | 1.87% | 1.56% | 1.76% | 1.57% | 1.56% | 1.46% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.61% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% | 0.85% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.28% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.55% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% | 2.73% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.31% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% | 0.87% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.64% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% | 3.56% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.60% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% | 1.87% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.62% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% | 3.77% |
Комиссия
Комиссия Alpha Architect Robust Portfolio составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.43 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.03 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.12 | ||||
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.34 | ||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.54 | ||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.11 | ||||
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.26 | ||||
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.01 |
Таблица корреляции активов
| IEI | GSG | VNQ | PDP | DLS | IJS | EFV | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI | 1.00 | -0.18 | -0.11 | -0.26 | -0.23 | -0.31 | -0.27 | -0.33 |
| GSG | -0.18 | 1.00 | 0.19 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.37 |
| VNQ | -0.11 | 0.19 | 1.00 | 0.65 | 0.58 | 0.69 | 0.58 | 0.69 |
| PDP | -0.26 | 0.33 | 0.65 | 1.00 | 0.73 | 0.78 | 0.72 | 0.79 |
| DLS | -0.23 | 0.39 | 0.58 | 0.73 | 1.00 | 0.72 | 0.92 | 0.78 |
| IJS | -0.31 | 0.35 | 0.69 | 0.78 | 0.72 | 1.00 | 0.74 | 0.86 |
| EFV | -0.27 | 0.41 | 0.58 | 0.72 | 0.92 | 0.74 | 1.00 | 0.82 |
| VTV | -0.33 | 0.37 | 0.69 | 0.79 | 0.78 | 0.86 | 0.82 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alpha Architect Robust Portfolio показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 522 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.58% | 19 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 725 |
| -28.81% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -20.3% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -16.89% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 201 |
График волатильности
Текущая волатильность Alpha Architect Robust Portfolio составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.