PortfoliosLab logo

Alpha Architect Robust Portfolio

Последнее обновление 29 мар. 2023 г.

The Alpha Architect Robust portfolio is a portfolio that implements Robust Asset Allocation (RAA). The portfolio shifts towards momentum, value, and small-cap stocks.

Комиссия

Рейтинг 53 из 55

0.40%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 38 из 55

2.15%
0.00%4.39%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 35 из 55

5.75%
2.52%52.65%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 33 из 55

-0.54
-0.970.36
Максимальная просадка

Рейтинг 45 из 55

-48.58%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


IEI 20%GSG 10%PDP 30%VTV 7.5%DLS 7.5%IJS 7.5%EFV 7.5%VNQ 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Robust Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,514 при доходности около 125.14%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
125.14%
183.02%
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Alpha Architect Robust Portfolio на 29 мар. 2023 г. показал доходность в 0.85% с начала года и доходность в 5.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.03%3.43%8.65%-12.59%8.81%9.74%
Alpha Architect Robust Portfolio-1.77%0.85%8.57%-9.26%5.44%5.75%
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
-0.70%3.71%10.96%-8.71%7.51%9.41%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-7.48%-3.86%-0.84%-22.99%4.61%5.20%
VTV
Vanguard Value ETF
-3.53%-3.57%9.12%-7.56%8.55%10.25%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.76%2.33%4.08%-2.00%0.90%0.84%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
-1.35%3.84%17.55%-8.75%-1.03%4.33%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-8.79%0.11%10.73%-10.59%5.65%8.94%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-1.93%-6.59%-1.05%-18.66%3.92%-4.83%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
-1.99%3.05%23.54%-2.39%1.24%3.32%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alpha Architect Robust Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.54
-0.54
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Alpha Architect Robust Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.15%1.80%1.28%1.37%1.88%2.11%1.81%2.08%1.93%2.00%1.93%2.22%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-13.37%
-17.21%
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpha Architect Robust Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 522 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.58%19 мая 2008 г.2039 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.725
-28.81%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-20.3%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.
-16.89%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.99%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.201
-15.69%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.398
-10.83%1 нояб. 2007 г.5522 янв. 2008 г.8015 мая 2008 г.135
-8.96%20 июл. 2007 г.1915 авг. 2007 г.321 окт. 2007 г.51
-8.32%30 апр. 2012 г.254 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.91
-7.34%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8411 июн. 2018 г.93

График волатильности

На текущий момент Alpha Architect Robust Portfolio показывает волатильность на уровне 13.85%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
12.47%
17.27%
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля