PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alpha Architect Robust Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEI 20%GSG 10%PDP 30%VTV 7.5%DLS 7.5%IJS 7.5%EFV 7.5%VNQ 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities

10%

PDP
Invesco DWA Momentum ETF
All Cap Equities

30%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

7.50%

DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
Foreign Small & Mid Cap Equities, Dividend

7.50%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

7.50%

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
Foreign Large Cap Equities

7.50%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Robust Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
167.85%
274.46%
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мар. 2007 г., начальной даты PDP

Доходность по периодам

Alpha Architect Robust Portfolio на 29 мар. 2024 г. показал доходность в 6.64% с начала года и доходность в 6.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.16%3.47%22.20%30.45%13.16%10.89%
Alpha Architect Robust Portfolio6.64%3.52%15.16%18.06%8.05%6.29%
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
15.58%4.58%27.77%32.97%12.08%10.61%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-1.29%3.86%17.04%12.35%3.70%6.22%
VTV
Vanguard Value ETF
9.62%5.31%18.88%22.81%11.55%10.45%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.65%0.80%3.87%1.48%0.31%1.12%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
2.85%3.34%14.68%13.11%3.86%3.61%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.06%3.47%15.36%13.81%8.55%7.76%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
9.97%3.96%-2.99%11.92%6.97%-3.83%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.41%3.96%12.48%19.09%6.32%3.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.09%3.52%
2023-1.39%-3.12%-3.41%6.52%5.37%

Комиссия

Комиссия Alpha Architect Robust Portfolio составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.79
Alpha Architect Robust Portfolio
1.91
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
2.33
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.80
VTV
Vanguard Value ETF
2.36
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.26
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
1.07
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.69
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.63
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.65

Коэффициент Шарпа

Alpha Architect Robust Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.91

Коэффициент Шарпа Alpha Architect Robust Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.91
2.79
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpha Architect Robust Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alpha Architect Robust Portfolio1.88%1.93%1.78%1.23%1.29%1.73%1.87%1.56%1.76%1.57%1.56%1.46%
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
0.26%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%0.15%0.28%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.00%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VTV
Vanguard Value ETF
2.37%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.55%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.94%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%3.89%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.46%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.18%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpha Architect Robust Portfolio показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.58%19 мая 2008 г.2039 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.725
-28.81%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-20.3%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.3581 мар. 2024 г.580
-16.89%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.99%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.201

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Architect Robust Portfolio составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.22%
2.80%
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IEIGSGVNQPDPDLSIJSEFVVTV
IEI1.00-0.18-0.10-0.26-0.22-0.30-0.26-0.32
GSG-0.181.000.180.320.380.340.410.36
VNQ-0.100.181.000.650.580.690.570.69
PDP-0.260.320.651.000.720.780.710.79
DLS-0.220.380.580.721.000.720.920.78
IJS-0.300.340.690.780.721.000.740.85
EFV-0.260.410.570.710.920.741.000.82
VTV-0.320.360.690.790.780.850.821.00