Alpha Architect Robust Portfolio
The Alpha Architect Robust portfolio is a portfolio that implements Robust Asset Allocation (RAA). The portfolio shifts towards momentum, value, and small-cap stocks.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Robust Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,514 при доходности около 125.14%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Alpha Architect Robust Portfolio на 29 мар. 2023 г. показал доходность в 0.85% с начала года и доходность в 5.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.03% | 3.43% | 8.65% | -12.59% | 8.81% | 9.74% |
| Alpha Architect Robust Portfolio | -1.77% | 0.85% | 8.57% | -9.26% | 5.44% | 5.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
PDP Invesco DWA Momentum ETF | -0.70% | 3.71% | 10.96% | -8.71% | 7.51% | 9.41% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -7.48% | -3.86% | -0.84% | -22.99% | 4.61% | 5.20% |
VTV Vanguard Value ETF | -3.53% | -3.57% | 9.12% | -7.56% | 8.55% | 10.25% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.76% | 2.33% | 4.08% | -2.00% | 0.90% | 0.84% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | -1.35% | 3.84% | 17.55% | -8.75% | -1.03% | 4.33% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -8.79% | 0.11% | 10.73% | -10.59% | 5.65% | 8.94% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -1.93% | -6.59% | -1.05% | -18.66% | 3.92% | -4.83% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -1.99% | 3.05% | 23.54% | -2.39% | 1.24% | 3.32% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Alpha Architect Robust Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.15% | 1.80% | 1.28% | 1.37% | 1.88% | 2.11% | 1.81% | 2.08% | 1.93% | 2.00% | 1.93% | 2.22% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alpha Architect Robust Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 522 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.58% | 19 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 725 |
| -28.81% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -20.3% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -16.89% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 201 |
| -15.69% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 398 |
| -10.83% | 1 нояб. 2007 г. | 55 | 22 янв. 2008 г. | 80 | 15 мая 2008 г. | 135 |
| -8.96% | 20 июл. 2007 г. | 19 | 15 авг. 2007 г. | 32 | 1 окт. 2007 г. | 51 |
| -8.32% | 30 апр. 2012 г. | 25 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 91 |
| -7.34% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 84 | 11 июн. 2018 г. | 93 |
График волатильности
На текущий момент Alpha Architect Robust Portfolio показывает волатильность на уровне 13.85%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.