Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Robust Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alpha Architect Robust Portfolio на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 15.43% с начала года и доходность в 9.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель Alpha Architect Robust Portfolio | -0.08% | -1.45% | 10.76% | 15.43% | 21.66% | 14.68% | 8.59% | 9.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | -0.72% | -0.31% | 3.07% | 6.34% | 16.04% | 15.47% | 7.10% | 7.87% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -0.20% | 2.39% | 9.66% | 12.81% | 30.56% | 21.25% | 14.01% | 10.37% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 1.65% | 6.33% | 31.88% | 36.17% | 38.27% | 15.35% | 14.58% | 7.91% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.03% | 0.13% | 0.04% | -0.19% | 2.66% | 3.68% | 0.22% | 1.22% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.85% | 2.72% | 12.98% | 21.11% | 35.83% | 13.35% | 8.51% | 10.14% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | -0.35% | -10.50% | 8.09% | 16.01% | 20.84% | 17.98% | 9.30% | 12.49% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.05% | 5.59% | 10.11% | 15.24% | 15.51% | 9.80% | 2.85% | 5.06% |
VTV Vanguard Value ETF | -0.43% | 1.15% | 11.01% | 15.30% | 25.22% | 17.51% | 12.38% | 12.35% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Alpha Architect Robust Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.41% | 3.89% | -2.00% | 7.40% | 1.18% | 1.70% | -1.74% | 15.43% | |||||
| 2025 | 2.87% | -0.65% | -2.17% | -0.95% | 3.06% | 2.74% | 1.70% | 1.77% | 2.42% | 0.73% | 0.12% | 0.01% | 12.11% |
| 2024 | -0.09% | 3.53% | 3.14% | -4.00% | 3.12% | 0.20% | 3.11% | 1.79% | 1.63% | -1.57% | 5.61% | -4.52% | 12.03% |
| 2023 | 5.70% | -2.69% | 0.49% | 0.13% | -3.07% | 5.37% | 2.78% | -1.39% | -3.12% | -3.41% | 6.52% | 5.37% | 12.51% |
| 2022 | -4.63% | -0.42% | 1.96% | -4.42% | 1.79% | -7.52% | 5.99% | -3.27% | -8.09% | 6.70% | 4.40% | -3.85% | -12.07% |
| 2021 | -0.01% | 3.53% | 1.13% | 3.30% | 1.03% | 1.32% | 1.25% | 1.34% | -2.57% | 4.77% | -3.28% | 2.90% | 15.39% |
Метрики бенчмарка
Alpha Architect Robust Portfolio has an annualized alpha of 0.16%, beta of 0.73, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2007.
- This portfolio participated in 80.64% of S&P 500 Index downside but only 73.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.16%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 73.26%
- Участие в снижении
- 80.64%
Комиссия
Комиссия Alpha Architect Robust Portfolio составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Alpha Architect Robust Portfolio имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect Robust Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.47 | +0.59 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.05 | +0.85 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.03 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 8.80 | +7.34 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 41 | 1.16 | 1.71 | 1.21 | 1.45 | 4.93 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 81 | 2.12 | 2.95 | 1.38 | 2.80 | 10.30 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 61 | 1.65 | 2.25 | 1.29 | 2.06 | 6.84 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 31 | 0.95 | 1.42 | 1.17 | 1.16 | 2.85 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 83 | 1.95 | 2.84 | 1.34 | 3.76 | 12.43 |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 36 | 0.87 | 1.28 | 1.16 | 1.78 | 5.51 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 44 | 1.13 | 1.63 | 1.20 | 1.90 | 5.96 |
VTV Vanguard Value ETF | 91 | 2.44 | 3.55 | 1.44 | 3.96 | 15.00 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alpha Architect Robust Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.96% | 2.02% | 2.07% | 1.93% | 1.78% | 1.23% | 1.29% | 1.73% | 1.87% | 1.56% | 1.76% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.58% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.66% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.31% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.08% | 0.17% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.88% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Architect Robust Portfolio показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Alpha Architect Robust Portfolio составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.58%март 2009 г. | 9mo 24d | 2y 23d | 2y 10moмай 2008 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.81%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.30%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.89%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-15.99%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 5mo 27d | 9mo 23dавг. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a mostly equity risk package with a bond sleeve and a commodities sleeve around it; in some sense, the diversification comes less from many independent bets than from a few different labels on the same broad equity factor. The main distinction is between IEI’s duration risk and the rest, which is mostly one large correlated growth/value/reit block.
The numbers
- Diversification ratio is 1.51 at 1Y, then 1.37, 1.32, 1.28, and 1.25 from 3Y to inception; that is decent in the near term and only middling over longer windows.
- Effective asset count is 5.8 of 8, so the weights are not badly concentrated, but the correlation structure is doing less work than the line item count suggests.
- Average pairwise correlation is 0.40, with a high of 0.91; the portfolio behaves like two clusters, not eight independent sleeves.
The good
- IEI (Government Bonds) is genuinely different from the equity block, with several pairwise correlations below zero and a portfolio correlation of -0.17.
- GSG (Commodities) also sits outside the equity cluster, so the portfolio does have some non-earnings exposure.
- The weights are broad enough that no single name is carrying the whole structure.
The bad
- DLS and EFV are almost the same trade at 0.91 correlation, and VTV, IJS, PDP, DLS, and EFV all sit inside one equity cluster.
- VTV (Large Cap Value Equities) links tightly to IJS and PDP, which means the value sleeve and the momentum sleeve are not as separate as the labels imply.
- The 1Y diversification ratio beating the long-run figures suggests recent separation, but the longer history says the portfolio is more ordinary than the recent window makes it look.
The ugly
- If rates move in a way that hurts duration and equity multiples together, IEI stops being a clean offset and the portfolio’s main diversification pillar gets less helpful.
- If the cycle turns into a broad risk-on or risk-off tape, the equity cluster can move as one, and the portfolio’s many tickers will discover their shared apartment.
Next steps
- Portfolios with this correlation pattern are typically analyzed as one equity factor block plus two smaller diversifiers, rather than as eight separate risk sources.
- The gap between 1Y and longer-window diversification is worth noting, because recent decorrelation has a habit of being temporary.
- The bond and commodity sleeves are the parts that actually change the correlation math.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.51 | 1.37 | 1.32 | 1.28 | 1.25 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.25, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Alpha Architect Robust Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.91 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTV: 0.91, а самая низкая у IEI: -0.25.
Таблица корреляции активов
| IEI | GSG | VNQ | DLS | PDP | EFV | IJS | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI | 1.00 | -0.19 | -0.05 | -0.16 | -0.21 | -0.20 | -0.25 | -0.27 |
| GSG | -0.19 | 1.00 | 0.16 | 0.34 | 0.29 | 0.37 | 0.30 | 0.33 |
| VNQ | -0.05 | 0.16 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.57 | 0.68 | 0.69 |
| DLS | -0.16 | 0.34 | 0.57 | 1.00 | 0.70 | 0.91 | 0.70 | 0.76 |
| PDP | -0.21 | 0.29 | 0.61 | 0.70 | 1.00 | 0.69 | 0.75 | 0.77 |
| EFV | -0.20 | 0.37 | 0.57 | 0.91 | 0.69 | 1.00 | 0.72 | 0.80 |
| IJS | -0.25 | 0.30 | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 0.72 | 1.00 | 0.85 |
| VTV | -0.27 | 0.33 | 0.69 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.85 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Alpha Architect Robust Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Alpha Architect Robust Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации