Портфель акции полупроводниковых компаний
Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 10% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Портфель акции полупроводниковых компаний на 3 дек. 2024 г. показал доходность в 9.87% с начала года и доходность в 26.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.78% | 5.56% | 14.46% | 31.61% | 14.25% | 11.32% |
| Портфель акции полупроводниковых компаний | 9.87% | -0.29% | -7.58% | 23.70% | 23.62% | 26.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | -51.74% | 3.15% | -20.50% | -44.56% | -13.54% | -1.88% |
ADI Analog Devices, Inc. | 13.83% | -1.05% | -3.12% | 23.46% | 16.48% | 16.97% |
AVGO Broadcom Inc. | 50.77% | -1.43% | 26.78% | 81.80% | 44.39% | 35.53% |
NVDA NVIDIA Corporation | 180.00% | 2.39% | 20.57% | 196.53% | 93.13% | 75.58% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 14.35% | -1.36% | -20.42% | 27.54% | 17.22% | 11.48% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -3.63% | 0.14% | -13.14% | 17.03% | 29.15% | 49.02% |
STM STMicroelectronics N.V. | -47.54% | -2.06% | -37.42% | -44.96% | 1.87% | 14.90% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 21.75% | -1.53% | 5.53% | 33.71% | 14.08% | 16.92% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -19.68% | -0.47% | -2.54% | -8.04% | -0.31% | 4.07% |
MU Micron Technology, Inc. | 15.82% | -1.18% | -22.96% | 30.35% | 16.83% | 10.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель акции полупроводниковых компаний, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 8.38% | 6.08% | -6.31% | 9.50% | 4.05% | -4.30% | -3.74% | 0.40% | -4.48% | -0.66% | 9.87% | |
| 2023 | 16.85% | 1.42% | 12.56% | -6.73% | 11.04% | 5.31% | 5.94% | -4.69% | -5.66% | -5.38% | 16.54% | 12.83% | 72.45% |
| 2022 | -9.04% | -1.26% | -0.30% | -14.21% | 5.72% | -17.22% | 14.89% | -9.81% | -13.81% | 4.31% | 16.20% | -9.23% | -33.94% |
| 2021 | 3.37% | 3.71% | 0.30% | -0.17% | 1.23% | 6.91% | 1.08% | 2.21% | -4.30% | 5.54% | 12.84% | 0.99% | 38.16% |
| 2020 | -1.40% | -3.94% | -10.99% | 15.61% | 5.77% | 6.61% | 6.32% | 9.23% | -0.37% | -2.28% | 16.15% | 4.06% | 50.17% |
| 2019 | 9.97% | 6.06% | 3.47% | 11.45% | -17.58% | 14.85% | 4.95% | -2.06% | 1.67% | 8.44% | 6.32% | 9.97% | 68.72% |
| 2018 | 9.45% | -0.19% | -4.07% | -4.01% | 14.24% | -2.98% | 2.54% | 6.33% | 2.20% | -14.77% | -0.27% | -6.54% | -1.29% |
| 2017 | 4.75% | 6.78% | 4.52% | -2.54% | 7.64% | -4.34% | 5.78% | 2.51% | 5.12% | 8.92% | 0.71% | -2.16% | 43.53% |
| 2016 | -10.15% | -0.60% | 10.48% | 0.48% | 11.46% | 2.56% | 13.48% | 6.28% | 3.87% | 1.42% | 9.88% | 7.49% | 70.10% |
| 2015 | -2.71% | 11.87% | -1.25% | -3.82% | 7.30% | -9.31% | -5.43% | -3.91% | -0.35% | 8.51% | 3.03% | 0.44% | 2.29% |
| 2014 | -0.91% | 8.74% | 3.57% | 2.36% | 4.50% | 3.72% | -3.07% | 7.26% | -2.01% | -2.03% | 7.55% | 0.75% | 33.91% |
| 2013 | 9.84% | -0.50% | 4.52% | 1.31% | 11.48% | 0.52% | 1.53% | -1.24% | 8.41% | -0.03% | 3.90% | 5.92% | 55.07% |
Комиссия
Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель акции полупроводниковых компаний среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | -0.90 | -1.14 | 0.84 | -0.66 | -1.17 |
ADI Analog Devices, Inc. | 0.75 | 1.24 | 1.15 | 1.36 | 3.90 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.80 | 2.44 | 1.31 | 3.27 | 9.66 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.77 | 3.82 | 1.49 | 7.27 | 23.09 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.74 | 1.19 | 1.16 | 0.89 | 1.72 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.36 | 0.82 | 1.10 | 0.44 | 0.76 |
STM STMicroelectronics N.V. | -1.16 | -1.67 | 0.80 | -0.82 | -1.54 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.30 | 1.91 | 1.23 | 2.03 | 7.83 |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -0.19 | -0.02 | 1.00 | -0.12 | -0.48 |
MU Micron Technology, Inc. | 0.62 | 1.21 | 1.14 | 0.69 | 1.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.22% | 1.34% | 2.03% | 1.23% | 1.32% | 1.53% | 1.90% | 1.42% | 1.60% | 2.04% | 1.76% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INTC Intel Corporation | 1.57% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.24% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.26% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.53% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.15% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.61% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 2.33% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.47% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 17.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.27% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -37.34% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 486 | 9 сент. 2013 г. | 643 |
| -36.77% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -27.23% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 300 |
| -26.96% | 25 сент. 2018 г. | 63 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 7.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AMD | MU | INTC | STM | NVDA | QCOM | AVGO | SWKS | TXN | ADI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.00 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.61 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.54 | 0.55 |
| MU | 0.51 | 1.00 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.61 |
| INTC | 0.48 | 0.55 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.57 | 0.66 | 0.63 |
| STM | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.66 |
| NVDA | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.61 |
| QCOM | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.63 |
| AVGO | 0.47 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 1.00 | 0.65 | 0.64 | 0.65 |
| SWKS | 0.48 | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | 1.00 | 0.69 | 0.70 |
| TXN | 0.54 | 0.60 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.69 | 1.00 | 0.82 |
| ADI | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.70 | 0.82 | 1.00 |