Портфель акции полупроводниковых компаний
Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 10% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Портфель акции полупроводниковых компаний на 25 апр. 2024 г. показал доходность в 7.13% с начала года и доходность в 28.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.33% | -2.81% | 21.13% | 24.56% | 11.55% | 10.55% |
| Портфель акции полупроводниковых компаний | 7.13% | -6.80% | 42.24% | 53.10% | 26.17% | 28.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | -31.14% | -17.52% | 5.74% | 21.13% | -5.56% | 5.65% |
ADI Analog Devices, Inc. | -0.57% | 3.08% | 24.14% | 10.55% | 13.58% | 16.89% |
AVGO Broadcom Inc. | 13.07% | -7.01% | 49.24% | 106.05% | 36.70% | 38.71% |
NVDA NVIDIA Corporation | 60.90% | -16.13% | 90.74% | 203.73% | 78.54% | 68.18% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 13.71% | -2.32% | 57.96% | 47.16% | 16.39% | 10.97% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 2.94% | -15.05% | 57.97% | 81.07% | 40.45% | 43.75% |
STM STMicroelectronics N.V. | -15.83% | -1.84% | 8.36% | -6.15% | 19.14% | 18.69% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.36% | 2.32% | 25.40% | 6.52% | 11.40% | 17.34% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -9.47% | -3.66% | 15.75% | 2.10% | 5.08% | 11.13% |
MU Micron Technology, Inc. | 31.11% | -4.48% | 68.48% | 93.39% | 22.06% | 16.27% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 8.38% | 6.08% | |||||||||
| 2023 | -5.66% | -5.38% | 16.54% | 12.83% |
Комиссия
Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.45 | 0.86 | 1.11 | 0.32 | 1.66 |
ADI Analog Devices, Inc. | 0.27 | 0.55 | 1.07 | 0.33 | 0.90 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.81 | 3.76 | 1.45 | 7.28 | 19.26 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.96 | 4.70 | 1.58 | 9.15 | 29.20 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.40 | 1.91 | 1.25 | 0.98 | 4.88 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.51 | 2.15 | 1.27 | 1.48 | 5.55 |
STM STMicroelectronics N.V. | -0.29 | -0.20 | 0.98 | -0.31 | -0.60 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.11 | 0.33 | 1.04 | 0.10 | 0.25 |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -0.08 | 0.09 | 1.01 | -0.04 | -0.21 |
MU Micron Technology, Inc. | 2.34 | 3.26 | 1.39 | 2.24 | 12.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель акции полупроводниковых компаний | 1.33% | 1.34% | 2.03% | 1.23% | 1.32% | 1.53% | 1.92% | 1.45% | 1.64% | 2.05% | 1.77% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INTC Intel Corporation | 1.45% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.78% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.57% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.96% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.57% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.91% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 2.63% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.41% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 9.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.27% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -37.34% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 486 | 9 сент. 2013 г. | 643 |
| -36.77% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -27.22% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 300 |
| -26.96% | 25 сент. 2018 г. | 63 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 8.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AMD | MU | INTC | STM | QCOM | NVDA | AVGO | SWKS | ADI | TXN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.00 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.61 | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.54 |
| MU | 0.52 | 1.00 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.61 |
| INTC | 0.48 | 0.56 | 1.00 | 0.53 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.64 | 0.67 |
| STM | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.64 |
| QCOM | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.64 |
| NVDA | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 1.00 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.62 |
| AVGO | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.65 |
| SWKS | 0.48 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.66 | 1.00 | 0.70 | 0.69 |
| ADI | 0.55 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 1.00 | 0.82 |
| TXN | 0.54 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.82 | 1.00 |