PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Портфель акции полупроводниковых компаний

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.

Распределение активов


INTC 10%ADI 10%AVGO 10%NVDA 10%QCOM 10%AMD 10%STM 10%TXN 10%SWKS 10%MU 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
INTC
Intel Corporation
Technology

10%

ADI
Analog Devices, Inc.
Technology

10%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

10%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology

10%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

10%

STM
STMicroelectronics N.V.
Technology

10%

TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology

10%

SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
Technology

10%

MU
Micron Technology, Inc.
Technology

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
29.97%
15.50%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Портфель акции полупроводниковых компаний на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 5.64% с начала года и доходность в 29.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Портфель акции полупроводниковых компаний5.64%0.54%29.97%54.34%28.76%29.24%
INTC
Intel Corporation
-14.20%-12.98%30.10%73.39%-1.55%8.63%
ADI
Analog Devices, Inc.
-4.26%-3.64%7.72%5.41%14.17%16.59%
AVGO
Broadcom Inc.
16.14%5.40%53.72%129.49%40.66%39.26%
NVDA
NVIDIA Corporation
59.16%27.91%71.30%238.62%82.27%68.05%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
7.11%0.28%42.31%27.92%27.18%10.73%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
19.75%-2.11%72.64%126.05%48.27%47.30%
STM
STMicroelectronics N.V.
-10.73%-1.86%-3.07%-5.22%22.08%19.83%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-3.21%-1.46%-0.78%-0.11%11.71%17.02%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-7.02%-2.34%0.55%-4.37%6.80%13.33%
MU
Micron Technology, Inc.
0.77%-3.59%35.37%48.84%15.42%13.73%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.61%
20235.94%-4.69%-5.66%-5.38%16.54%12.83%

Коэффициент Шарпа

Портфель акции полупроводниковых компаний на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.28

Коэффициент Шарпа Портфель акции полупроводниковых компаний находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.28
2.23
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель акции полупроводниковых компаний1.34%1.34%2.03%1.23%1.32%1.53%1.92%1.45%1.64%2.05%1.77%1.84%
INTC
Intel Corporation
1.16%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.36%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%
AVGO
Broadcom Inc.
1.47%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.03%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.
0.54%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%4.25%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.10%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
3.16%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.
0.53%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Портфель акции полупроводниковых компаний
2.28
INTC
Intel Corporation
1.85
ADI
Analog Devices, Inc.
0.22
AVGO
Broadcom Inc.
3.95
NVDA
NVIDIA Corporation
5.78
QCOM
QUALCOMM Incorporated
0.95
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.79
STM
STMicroelectronics N.V.
-0.15
TXN
Texas Instruments Incorporated
-0.02
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-0.13
MU
Micron Technology, Inc.
1.49

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AMDMUSTMINTCQCOMAVGONVDASWKSADITXN
AMD1.000.510.490.480.480.470.610.480.550.54
MU0.511.000.530.560.530.530.570.580.620.61
STM0.490.531.000.530.540.550.550.590.650.64
INTC0.480.560.531.000.560.540.540.570.640.67
QCOM0.480.530.540.561.000.560.550.610.620.64
AVGO0.470.530.550.540.561.000.550.660.660.65
NVDA0.610.570.550.540.550.551.000.570.620.63
SWKS0.480.580.590.570.610.660.571.000.700.69
ADI0.550.620.650.640.620.660.620.701.000.81
TXN0.540.610.640.670.640.650.630.690.811.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.78%
0
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.27%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-37.34%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.4869 сент. 2013 г.643
-36.77%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.75
-27.22%23 мар. 2015 г.22611 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.300
-26.96%25 сент. 2018 г.6324 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.131

График волатильности

Текущая волатильность Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 7.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.11%
3.90%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев