Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 10% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 10% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Портфель акции полупроводниковых компаний на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 77.66% с начала года и доходность в 36.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель Портфель акции полупроводниковых компаний | -0.86% | -14.72% | 64.89% | 77.66% | 116.58% | 46.61% | 31.49% | 36.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||
ADI Analog Devices, Inc. | -1.36% | -13.60% | 25.75% | 39.22% | 57.29% | 26.10% | 20.55% | 22.35% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -1.03% | -7.74% | 113.85% | 131.49% | 215.79% | 61.39% | 41.99% | 57.11% |
AVGO Broadcom Inc. | -0.97% | -9.71% | 5.82% | 7.54% | 31.84% | 62.05% | 54.14% | 40.38% |
INTC Intel Corporation | -2.00% | -29.07% | 102.39% | 157.56% | 311.43% | 41.13% | 13.57% | 12.89% |
MU Micron Technology, Inc. | -0.50% | -25.12% | 134.17% | 197.62% | 643.35% | 136.45% | 63.28% | 52.01% |
NVDA NVIDIA Corporation | -2.21% | -3.74% | 9.04% | 8.88% | 17.79% | 62.34% | 62.14% | 65.54% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.69% | -24.03% | 8.85% | 1.44% | 13.31% | 14.28% | 6.49% | 15.13% |
STM STMicroelectronics N.V. | -1.13% | -20.74% | 122.29% | 140.20% | 92.68% | 6.48% | 11.46% | 27.34% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 2.98% | -18.08% | 4.87% | -4.45% | -15.01% | -16.98% | -18.28% | 0.80% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -2.47% | -12.03% | 49.98% | 65.62% | 34.79% | 19.07% | 11.96% | 19.11% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +49.4%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении Портфель акции полупроводниковых компаний закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.35% | 0.65% | -6.49% | 49.42% | 27.08% | 2.49% | -12.10% | 77.66% | |||||
| 2025 | -1.23% | -0.53% | -7.42% | -2.70% | 12.65% | 16.96% | -2.97% | 6.45% | 9.68% | 11.22% | -2.61% | 1.98% | 45.93% |
| 2024 | 0.52% | 8.38% | 6.08% | -6.31% | 9.50% | 4.05% | -4.30% | -3.74% | 0.40% | -4.48% | -0.66% | -1.25% | 6.90% |
| 2023 | 16.85% | 1.42% | 12.56% | -6.73% | 11.04% | 5.31% | 5.94% | -4.69% | -5.66% | -5.38% | 16.54% | 12.83% | 72.45% |
| 2022 | -9.04% | -1.26% | -0.30% | -14.21% | 5.72% | -17.23% | 14.89% | -9.81% | -13.81% | 4.31% | 16.20% | -9.23% | -33.95% |
| 2021 | 3.37% | 3.71% | 0.30% | -0.17% | 1.23% | 6.91% | 1.08% | 2.21% | -4.30% | 5.54% | 12.84% | 0.99% | 38.16% |
Метрики бенчмарка
Портфель акции полупроводниковых компаний has an annualized alpha of 11.95%, beta of 1.45, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2009.
- This portfolio captured 201.18% of S&P 500 Index gains and 125.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This portfolio generated an annualized alpha of 11.95% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 11.95%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 201.18%
- Участие в снижении
- 125.71%
Комиссия
Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Портфель акции полупроводниковых компаний имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель акции полупроводниковых компаний и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 1.47 | +1.51 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 2.05 | +1.28 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | 2.03 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.27 | 8.80 | +14.47 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 87 | 1.66 | 2.26 | 1.29 | 3.69 | 8.97 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 96 | 3.06 | 3.40 | 1.43 | 7.58 | 15.39 |
AVGO Broadcom Inc. | 66 | 0.65 | 1.19 | 1.15 | 1.07 | 2.21 |
INTC Intel Corporation | 98 | 4.13 | 3.96 | 1.49 | 9.80 | 27.89 |
MU Micron Technology, Inc. | 99 | 8.60 | 5.19 | 1.66 | 21.69 | 74.78 |
NVDA NVIDIA Corporation | 61 | 0.49 | 0.92 | 1.11 | 0.86 | 1.84 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 56 | 0.29 | 0.79 | 1.11 | 0.45 | 0.91 |
STM STMicroelectronics N.V. | 85 | 1.69 | 2.26 | 1.31 | 2.64 | 5.87 |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 30 | -0.33 | -0.18 | 0.98 | -0.41 | -0.72 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 70 | 0.80 | 1.43 | 1.19 | 1.25 | 2.61 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.14% | 1.34% | 1.45% | 1.34% | 2.02% | 1.23% | 1.32% | 1.53% | 1.92% | 1.43% | 1.60% | 2.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ADI Analog Devices, Inc. | 1.11% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.09% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 4.79% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.98% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 43.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 17.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.28%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-40.17%апр. 2025 г. | 9mo 1d | 5mo 6d | 1y 2moиюль 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-37.34%окт. 2011 г. | 7mo 17d | 1y 11mo | 2y 6moфевр. 2011 г. - сент. 2013 г. | — |
-36.77%март 2020 г. | 25d | 2mo 21d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.23%февр. 2016 г. | 10mo 25d | 3mo 16d | 1y 2moмарт 2015 г. - май 2016 г. | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a clean bet on semiconductors as a single economic machine, with ten names and very little illusion that they are ten different businesses in the risk-model sense. The diversification is real, but it is mostly diversification within the chip cycle, which is a narrower joke than the equal weights suggest.
The numbers
- The diversification ratio is 1.32 incept, around the 57th percentile on the platform; that is meaningfully diversified, though not in the “this survives a market panic by itself” category.
- The effective number of assets is 10.0 out of 10, so concentration is not the issue; correlation is. Equal weights are doing their part.
- Pairwise correlations run from 0.47 to 0.82, with the highest ties between Analog Devices (ADI) and Texas Instruments (TXN), which is what a semiconductor portfolio looks like when the names are allowed to be honest.
The good
- The portfolio is not secretly one stock in disguise. The equal weights give each name a fair claim on the risk budget.
- The lower-correlation pairings, such as Advanced Micro Devices (AMD) versus Skyworks Solutions (SWKS), keep the portfolio from collapsing into a single line item.
- The 1Y diversification ratio at 1.44 is better than the longer-window figures, so the correlation structure has not recently become more claustrophobic.
The bad
- The cluster structure is dense: ADI, TXN, SWKS, STM, and others sit in one highly linked analogue/radio/industrial pocket, so several positions will still rhyme on the same macro inputs.
- Position-to-portfolio correlations are all high, mostly 0.72-0.82, which means each holding is helping define the portfolio rather than offsetting it.
The ugly
- If semiconductor capex, handset demand, or industrial electronics soften at the same time, the portfolio’s internal diversification mostly behaves like a set of different doors into the same corridor.
- Advanced Micro Devices (AMD) and NVIDIA (NVDA) form a separate growth cluster, but in a broad risk-off move they tend to lose the privilege of being “different” and become just more semis.
Next steps
- Portfolios with this correlation profile are typically complemented by exposures whose earnings drivers sit outside the chip cycle.
- The current structure fits a view on semiconductor breadth more than a view on any one subsector, especially analog versus AI acceleration.
- The modest gap between 1Y and longer-run diversification ratios suggests the correlation picture is stable rather than benignly improving.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.44 | 1.36 | 1.30 | 1.29 | 1.32 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Портфель акции полупроводниковых компаний с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.76 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у TXN: 0.69, а самая низкая у AMD: 0.54.
Таблица корреляции активов
| AMD | INTC | MU | NVDA | AVGO | STM | QCOM | SWKS | TXN | ADI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.00 | 0.48 | 0.52 | 0.60 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 0.55 |
| INTC | 0.48 | 1.00 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.63 | 0.61 |
| MU | 0.52 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.59 |
| NVDA | 0.60 | 0.50 | 0.56 | 1.00 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.58 |
| AVGO | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.60 | 0.62 |
| STM | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.66 |
| QCOM | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.61 | 0.63 | 0.63 |
| SWKS | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 1.00 | 0.68 | 0.69 |
| TXN | 0.53 | 0.63 | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.82 |
| ADI | 0.55 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.63 | 0.69 | 0.82 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Портфель акции полупроводниковых компаний
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Портфель акции полупроводниковых компаний есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации