Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 10% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 10% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Портфель акции полупроводниковых компаний на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 90.08% с начала года и доходность в 38.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Портфель акции полупроводниковых компаний | 5.15% | 5.24% | 90.08% | 86.24% | 162.55% | 53.77% | 33.91% | 38.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||
ADI Analog Devices, Inc. | 0.62% | -2.77% | 49.80% | 45.55% | 84.16% | 32.45% | 21.45% | 23.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 5.14% | 7.72% | 128.95% | 121.76% | 322.01% | 57.74% | 43.72% | 60.51% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.82% | -7.77% | 14.83% | -0.72% | 61.91% | 72.46% | 56.70% | 41.32% |
INTC Intel Corporation | 11.19% | -11.73% | 198.83% | 173.62% | 449.70% | 53.12% | 16.15% | 15.65% |
MU Micron Technology, Inc. | 9.87% | 27.11% | 232.74% | 284.77% | 776.52% | 144.94% | 65.39% | 55.03% |
NVDA NVIDIA Corporation | 1.73% | -2.94% | 12.01% | 12.58% | 47.43% | 75.35% | 64.54% | 68.47% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.85% | -0.24% | 28.60% | 25.48% | 48.99% | 24.96% | 12.79% | 18.18% |
STM STMicroelectronics N.V. | 6.07% | 26.77% | 189.99% | 191.66% | 166.98% | 17.86% | 16.11% | 30.73% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 2.45% | 13.84% | 21.34% | 11.17% | 9.71% | -7.16% | -12.38% | 3.67% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.05% | 1.08% | 69.63% | 62.64% | 55.42% | 23.02% | 12.46% | 19.97% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +49.4%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении Портфель акции полупроводниковых компаний закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.35% | 0.65% | -6.49% | 49.42% | 27.08% | -3.61% | 90.08% | ||||||
| 2025 | -1.23% | -0.53% | -7.42% | -2.70% | 12.65% | 16.96% | -2.97% | 6.45% | 9.68% | 11.22% | -2.61% | 1.98% | 45.93% |
| 2024 | 0.52% | 8.38% | 6.08% | -6.31% | 9.50% | 4.05% | -4.30% | -3.74% | 0.40% | -4.48% | -0.66% | -1.25% | 6.90% |
| 2023 | 16.85% | 1.42% | 12.56% | -6.73% | 11.04% | 5.31% | 5.94% | -4.69% | -5.66% | -5.38% | 16.54% | 12.83% | 72.45% |
| 2022 | -9.04% | -1.26% | -0.30% | -14.21% | 5.72% | -17.23% | 14.89% | -9.81% | -13.81% | 4.31% | 16.20% | -9.23% | -33.95% |
| 2021 | 3.37% | 3.71% | 0.30% | -0.17% | 1.23% | 6.91% | 1.08% | 2.21% | -4.30% | 5.54% | 12.84% | 0.99% | 38.16% |
Метрики бенчмарка
Портфель акции полупроводниковых компаний has an annualized alpha of 12.54%, beta of 1.45, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2009.
- This portfolio captured 201.18% of S&P 500 Index gains and 123.35% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This portfolio generated an annualized alpha of 12.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 12.54%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 201.18%
- Участие в снижении
- 123.35%
Комиссия
Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Портфель акции полупроводниковых компаний имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель акции полупроводниковых компаний и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.71 | 1.94 | +2.77 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.80 | 2.63 | +2.17 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.35 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.81 | 2.59 | +9.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.73 | 11.84 | +29.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 93 | 2.67 | 3.46 | 1.43 | 5.38 | 15.01 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 97 | 4.91 | 4.51 | 1.60 | 11.69 | 24.15 |
AVGO Broadcom Inc. | 77 | 1.38 | 1.95 | 1.26 | 2.17 | 5.16 |
INTC Intel Corporation | 98 | 6.16 | 5.02 | 1.64 | 18.76 | 44.28 |
MU Micron Technology, Inc. | 99 | 11.44 | 6.27 | 1.81 | 25.90 | 100.37 |
NVDA NVIDIA Corporation | 77 | 1.37 | 1.94 | 1.24 | 2.36 | 5.73 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 71 | 1.04 | 1.69 | 1.24 | 1.49 | 3.34 |
STM STMicroelectronics N.V. | 92 | 3.19 | 3.43 | 1.49 | 4.62 | 10.54 |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 48 | 0.23 | 0.62 | 1.08 | 0.28 | 0.51 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 77 | 1.40 | 2.19 | 1.30 | 1.88 | 3.94 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.97% | 1.34% | 1.45% | 1.34% | 2.02% | 1.23% | 1.32% | 1.53% | 1.92% | 1.43% | 1.60% | 2.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ADI Analog Devices, Inc. | 1.03% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.65% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.48% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.77% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 43.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 8.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -43.28%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 1mo | 1y 10moдек. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -40.17%апр. 2025 г. | 9mo 1d | 5mo 6d | 1y 2moиюль 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -37.34%окт. 2011 г. | 7mo 17d | 1y 11mo | 2y 6moфевр. 2011 г. - сент. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -36.77%март 2020 г. | 25d | 2mo 21d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.23%февр. 2016 г. | 10mo 25d | 3mo 16d | 1y 2moмарт 2015 г. - май 2016 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a concentrated bet on the semiconductor complex as a single economic organism, with each holding expressing a slightly different way of being wrong or right about the same cycle.
The numbers
- The diversification ratio is 1.56 over 1Y, then 1.39, 1.31, 1.29, and 1.32 over longer windows; that is modest diversification, not much more, which is about what one gets when ten names all read the same earnings reports.
- The effective number of assets is 10.0 out of 10, so the weight schedule is cleanly spread; the portfolio’s issue is not position sizing but correlation.
- Pairwise correlations run from 0.47 to 0.82, with a mean of 0.57; in platform terms the DR sits around the 57th-70th percentile, respectable but not especially rare.
What works
- The portfolio is not a two-name masquerade. Advanced Micro Devices (AMD), NVIDIA (NVDA), and Intel (INTC) do not all answer to the same microdriver, which helps a little.
- There are at least two clusters: memory/compute cyclicality around INTC and Micron (MU), and analog/RF around Analog Devices (ADI), Texas Instruments (TXN), and Skyworks Solutions (SWKS).
What does not
- Analog Devices (ADI) and Texas Instruments (TXN) at 0.82 is the sort of correlation that makes diversification look polite rather than real.
- The portfolio is dominated by the chip cycle, so the main stress is not “technology” in general but capex, inventory digestion, handset demand, and AI spending all moving through the same channel.
- To be fair, the 1Y DR being above the long-run figures suggests recent dispersion, but the broader structure still says “one sector, many aliases.”
Stress Scenario
- If semiconductor demand cools while margins are being reset, the clusters tend to de-correlate less, not more; the portfolio then behaves like a single trade on inventory and capex normalization.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.52 | 1.38 | 1.31 | 1.29 | 1.32 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Портфель акции полупроводниковых компаний с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.76 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у TXN: 0.69, а самая низкая у AMD: 0.54.
Таблица корреляции активов
| AMD | INTC | MU | NVDA | AVGO | STM | QCOM | SWKS | TXN | ADI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.60 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 0.55 |
| INTC | 0.48 | 1.00 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.63 | 0.61 |
| MU | 0.51 | 0.54 | 1.00 | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.59 |
| NVDA | 0.60 | 0.50 | 0.57 | 1.00 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.58 |
| AVGO | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 0.60 | 0.62 |
| STM | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.66 |
| QCOM | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.61 | 0.63 | 0.63 |
| SWKS | 0.47 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 1.00 | 0.68 | 0.69 |
| TXN | 0.53 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.82 |
| ADI | 0.55 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.63 | 0.69 | 0.82 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Портфель акции полупроводниковых компаний
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Портфель акции полупроводниковых компаний есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации