PortfoliosLab logo

Портфель акции полупроводниковых компаний

Последнее обновление 25 июн. 2022 г.

Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.

Комиссия

Рейтинг 7 из 54

0.00%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 38 из 54

1.74%
0.00%4.52%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 1 из 54

28.76%
3.08%28.76%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 6 из 54

-0.37
-1.990.02
Максимальная просадка

Рейтинг 47 из 54

-37.31%
-54.87%-13.30%

Портфель акции полупроводниковых компанийРаспределение активов


INTC 10%ADI 10%AVGO 10%NVDA 10%QCOM 10%AMD 10%STM 10%TXN 10%SWKS 10%MU 10%АкцииАкции

Портфель акции полупроводниковых компанийДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $133,256 при доходности около 1,232.56%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акции полупроводниковых компанийДоходность по периодам

Портфель акции полупроводниковых компаний на 25 июн. 2022 г. показал доходность в -29.29% с начала года и доходность в 28.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-0.75%-17.93%-17.23%-7.78%9.92%11.54%
Портфель акции полупроводниковых компаний-5.35%-29.29%-29.30%-11.36%23.15%28.76%
INTC
Intel Corporation
-7.34%-23.86%-23.58%-28.09%5.13%7.13%
ADI
Analog Devices, Inc.
-7.08%-14.02%-12.47%-6.90%15.16%17.79%
AVGO
Broadcom Inc.
-2.09%-22.34%-22.27%12.26%19.72%34.38%
NVDA
NVIDIA Corporation
6.04%-41.75%-42.20%-10.07%35.15%50.48%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-2.16%-30.94%-30.89%-6.03%20.59%11.98%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-4.48%-39.49%-40.41%3.89%43.83%32.07%
STM
STMicroelectronics N.V.
-11.37%-30.55%-30.13%-5.64%18.85%23.80%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-7.10%-16.14%-15.66%-14.07%17.46%22.41%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-1.85%-36.20%-35.49%-42.49%0.33%15.79%
MU
Micron Technology, Inc.
-12.28%-37.18%-37.96%-25.76%13.09%26.54%

Портфель акции полупроводниковых компанийГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель акции полупроводниковых компаний на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акции полупроводниковых компанийДивиденды

Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.74%1.25%1.36%1.62%2.09%1.61%1.86%2.46%2.17%2.31%2.43%2.28%1.49%

Портфель акции полупроводниковых компанийГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акции полупроводниковых компанийМаксимальные просадки

Портфель акции полупроводниковых компаний с января 2010 показал максимальную просадку в 37.31%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Портфель полностью восстановился за 486 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.31%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.4869 сент. 2013 г.643
-36.77%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.75
-34.26%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.
-27.18%23 мар. 2015 г.22611 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.300
-26.96%25 сент. 2018 г.6324 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.131
-23.64%16 апр. 2010 г.9631 авг. 2010 г.464 нояб. 2010 г.142
-19.79%25 апр. 2019 г.2631 мая 2019 г.3724 июл. 2019 г.63
-17.16%9 сент. 2014 г.2513 окт. 2014 г.3226 нояб. 2014 г.57
-15.45%11 янв. 2010 г.184 февр. 2010 г.4613 апр. 2010 г.64
-13.7%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.228 апр. 2021 г.36

Портфель акции полупроводниковых компанийГрафик волатильности

На текущий момент Портфель акции полупроводниковых компаний показывает волатильность на уровне 48.70%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель акции полупроводниковых компаний с другими показателями