PortfoliosLab logo

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged

This is a 2x leveraged version of the popular Ray Dalio's All Weather Portfolio.

Комиссия
0.94%
Дивидендный доход
0.28%

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedРаспределение активов


UBT 40%UST 15%UGL 7.5%SSO 30%DIG 7.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыAкцииAкции

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged 3 февр. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $56,565 при доходности около 465.65%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%20122014201620182020
465.65%
269.24%
S&P 500

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedДоходность по периодам

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged на 9 апр. 2021 г. показал доходность в -2.25% с начала года и доходность в 15.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged1.34%-2.25%5.42%19.58%14.48%15.72%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
-10.19%63.80%131.94%88.18%-15.72%-13.71%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
10.50%17.58%39.04%115.47%28.46%23.89%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-2.60%-23.72%-25.91%-30.32%2.34%10.90%
UGL
ProShares Ultra Gold
2.86%-17.79%-18.80%-3.16%6.99%-2.74%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.52%-10.17%-11.68%-10.64%2.35%6.48%

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedДивиденды

По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
0.29%0.48%1.17%1.27%0.92%0.80%1.04%1.21%0.18%0.26%0.39%0.55%

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedГрафик просадок


Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedМаксимальные просадки

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged с января 2010 показал максимальную просадку в 24.71%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 27 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-24.71%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.2728 апр. 2020 г.35
-16.87%3 февр. 2015 г.15615 сент. 2015 г.1813 июн. 2016 г.337
-14.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-14.29%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.1905 сент. 2017 г.292
-14.21%3 мая 2013 г.7721 авг. 2013 г.13027 февр. 2014 г.207
-12.72%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.2810 дек. 2020 г.69
-7.38%21 янв. 2021 г.4018 мар. 2021 г.
-6.86%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1621 июл. 2020 г.30
-6.47%23 сент. 2011 г.428 сент. 2011 г.2228 окт. 2011 г.26
-6.4%5 нояб. 2010 г.917 нояб. 2010 г.6216 февр. 2011 г.71

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged с другими показателями