PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


UBT 40%UST 15%UGL 7.5%SSO 30%DIG 7.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
Leveraged Equities, Leveraged
7.50%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged
30%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged
40%
UGL
ProShares Ultra Gold
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold
7.50%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
438.57%
443.24%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 2010 г., начальной даты UST

Доходность по периодам

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 6.15% с начала года и доходность в 7.00% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x6.15%-4.31%0.45%6.65%4.30%7.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-19.73%-3.20%-10.55%-19.23%-17.13%-6.45%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
-3.95%-25.37%-13.52%-6.69%3.66%-4.89%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-6.67%-1.10%-2.37%-6.14%-6.46%-1.51%
UGL
ProShares Ultra Gold
46.49%-3.92%21.62%47.66%14.77%9.48%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
46.24%-0.89%14.51%47.14%20.76%19.76%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.85%0.71%5.55%-8.55%5.38%3.12%4.87%3.01%3.02%-5.55%5.56%6.15%
202311.54%-8.48%7.68%1.36%-4.76%3.70%0.82%-4.13%-10.23%-6.63%14.45%11.01%13.27%
2022-4.07%-0.88%-1.11%-14.28%0.06%-9.78%9.16%-7.62%-15.64%2.71%10.60%-7.11%-34.69%
2021-3.99%-0.62%-0.86%5.90%2.43%4.38%4.14%0.96%-5.23%7.73%0.87%1.15%17.30%
20206.13%0.68%-3.86%14.26%2.03%0.69%7.92%-0.10%-4.81%-5.56%11.32%3.27%34.36%
20197.06%0.97%5.89%0.30%0.58%7.28%0.47%8.81%-2.13%0.15%1.15%0.30%34.66%
20180.89%-7.30%0.97%-0.82%3.31%0.28%0.53%2.25%-2.07%-8.26%2.23%0.26%-8.17%
20171.83%3.94%-0.83%1.75%1.86%0.39%1.27%2.92%-0.38%0.97%2.45%3.23%21.08%
20162.96%4.39%4.53%1.30%0.22%8.16%3.99%-1.60%-0.58%-6.32%-4.90%1.09%13.03%
20158.14%-3.75%-0.63%-1.43%-2.09%-5.83%3.16%-4.52%-0.49%6.74%-1.51%-3.97%-6.98%
20143.41%4.66%0.67%3.08%3.76%2.71%-1.50%6.91%-4.71%2.98%3.21%2.63%31.01%
20131.36%1.21%2.64%4.08%-5.43%-5.80%2.87%-2.54%2.24%4.63%-1.31%-0.62%2.70%

Комиссия

Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии UBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии DIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.402.10
Коэффициент Сортино Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.632.80
Коэффициент Омега Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.081.39
Коэффициент Кальмара Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.213.09
Коэффициент Мартина Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.6813.49
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.75-0.940.89-0.27-1.44
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
-0.160.031.00-0.08-0.40
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-0.50-0.610.93-0.15-1.03
UGL
ProShares Ultra Gold
1.692.161.280.988.36
SSO
ProShares Ultra S&P 500
2.042.571.363.0312.52

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.40
2.10
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.00%2.04%0.44%0.26%0.48%1.17%1.27%0.92%0.74%1.04%1.21%0.18%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.13%3.53%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%0.18%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
2.43%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%0.43%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
2.63%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%4.91%0.00%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.57%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.00%
-2.62%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x показал максимальную просадку в 42.91%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 23.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.91%10 нояб. 2021 г.49631 окт. 2023 г.
-24.71%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.2728 апр. 2020 г.35
-16.87%3 февр. 2015 г.15615 сент. 2015 г.1813 июн. 2016 г.337
-14.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-14.29%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.1905 сент. 2017 г.292

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 5.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.68%
3.79%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UGLSSODIGUBTUST
UGL1.000.040.100.240.30
SSO0.041.000.61-0.28-0.26
DIG0.100.611.00-0.32-0.30
UBT0.24-0.28-0.321.000.90
UST0.30-0.26-0.300.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 янв. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab