Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Это версия популярного всепогодного портфеля Рэя Далио, воспроизведенного с использованием фондов с кредитным плечом 2x.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | Leveraged Equities, Leveraged | 7.50% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 40% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 7.50% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 2010 г., начальной даты UST
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 6.50% с начала года и доходность в 12.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | 6.50% | 3.72% | 17.72% | 39.56% | 12.44% | 12.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.71% | -0.47% | -11.62% | -13.13% | -19.21% | -8.39% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 12.79% | 15.78% | -3.49% | 13.62% | 11.17% | -1.82% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.29% | 0.32% | -4.53% | -4.08% | -7.46% | -2.37% |
UGL ProShares Ultra Gold | 10.62% | 11.47% | 28.67% | 70.73% | 14.76% | 9.14% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 7.07% | 3.78% | 21.19% | 46.96% | 21.23% | 21.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.38% | 7.59% | 5.84% | -8.52% | 8.69% | 5.87% | 2.22% | 3.73% | 3.57% | -3.02% | 10.24% | -5.95% | 34.18% |
| 2023 | 12.02% | -6.60% | 7.02% | 2.12% | -1.31% | 9.63% | 4.43% | -4.11% | -10.13% | -5.40% | 17.20% | 9.22% | 34.81% |
| 2022 | -9.22% | -5.05% | 2.55% | -16.66% | -0.86% | -13.71% | 14.75% | -8.52% | -17.37% | 10.03% | 10.43% | -10.20% | -40.35% |
| 2021 | -3.85% | -0.31% | 2.96% | 8.63% | 1.13% | 4.79% | 5.13% | 3.88% | -8.17% | 11.21% | -0.14% | 5.27% | 33.19% |
| 2020 | 4.39% | -4.89% | -12.16% | 12.09% | 2.72% | 1.74% | 9.84% | 3.29% | -4.29% | -5.66% | 13.22% | 3.91% | 23.13% |
| 2019 | 9.34% | 2.72% | 5.53% | 3.19% | -4.10% | 9.21% | 1.44% | 4.90% | -0.28% | 1.44% | 3.46% | 1.53% | 44.85% |
| 2018 | 4.29% | -7.47% | -1.54% | -0.96% | 3.83% | 0.77% | 3.20% | 4.19% | -1.03% | -11.15% | 2.79% | -7.74% | -11.70% |
| 2017 | 2.15% | 5.14% | -0.62% | 1.95% | 2.40% | 0.82% | 1.80% | 2.48% | 0.47% | 2.31% | 3.66% | 2.77% | 28.33% |
| 2016 | 0.33% | 2.95% | 6.25% | 0.12% | 1.45% | 6.88% | 4.89% | -1.32% | -0.90% | -6.17% | -3.71% | 1.54% | 12.11% |
| 2015 | 5.67% | -1.30% | -0.92% | -1.40% | -1.41% | -5.71% | 4.36% | -6.58% | -1.50% | 7.52% | -0.73% | -3.38% | -6.19% |
| 2014 | 0.54% | 5.54% | 1.09% | 2.94% | 4.06% | 2.98% | -1.84% | 7.28% | -4.53% | 3.43% | 3.58% | 2.10% | 30.12% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.49 | -0.52 | 0.94 | -0.17 | -0.95 |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 0.68 | 1.09 | 1.14 | 0.38 | 1.61 |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -0.30 | -0.33 | 0.96 | -0.09 | -0.56 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.26 | 2.70 | 1.36 | 1.33 | 10.84 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 1.90 | 2.41 | 1.33 | 2.90 | 11.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.88% | 2.90% | 2.04% | 0.44% | 0.26% | 0.48% | 1.17% | 1.27% | 0.92% | 0.86% | 1.04% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.53% | 4.50% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.33% | 1.56% | 0.79% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 2.78% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 4.14% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.80% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x показал максимальную просадку в 46.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.63% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 633 |
| -32.5% | 21 февр. 2020 г. | 20 | 19 мар. 2020 г. | 91 | 29 июл. 2020 г. | 111 |
| -23.47% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -15.94% | 3 февр. 2015 г. | 142 | 25 авг. 2015 г. | 195 | 3 июн. 2016 г. | 337 |
| -14.14% | 3 мая 2013 г. | 77 | 21 авг. 2013 г. | 123 | 18 февр. 2014 г. | 200 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 7.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UGL | SSO | DIG | UBT | UST | |
|---|---|---|---|---|---|
| UGL | 1.00 | 0.04 | 0.10 | 0.24 | 0.30 |
| SSO | 0.04 | 1.00 | 0.61 | -0.28 | -0.26 |
| DIG | 0.10 | 0.61 | 1.00 | -0.32 | -0.30 |
| UBT | 0.24 | -0.28 | -0.32 | 1.00 | 0.90 |
| UST | 0.30 | -0.26 | -0.30 | 0.90 | 1.00 |