PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Это версия популярного всепогодного портфеля Рэя Далио, воспроизведенного с использованием фондов с кредитным плечом 2x.

Распределение активов


UBT 40%UST 15%UGL 7.5%SSO 30%DIG 7.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged40%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged15%
UGL
ProShares Ultra Gold
Leveraged Commodities, Leveraged, Gold7.5%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged30%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
Leveraged Equities, Leveraged7.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
370.91%
321.74%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 2010 г., начальной даты UST

Доходность по периодам

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 5.06% с начала года и доходность в 8.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x5.06%11.43%-2.52%-1.11%7.78%8.53%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-12.13%11.59%-15.13%-26.88%-9.82%-1.33%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
-17.36%-2.04%-0.17%-11.44%1.63%-6.31%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-5.11%4.23%-6.34%-10.43%-3.28%-0.23%
UGL
ProShares Ultra Gold
9.60%4.46%-0.74%13.08%11.26%2.95%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
36.92%10.01%11.61%27.96%19.21%18.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-4.76%3.70%0.82%-4.13%-10.23%-6.63%14.48%

Коэффициент Шарпа

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.19. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.00-0.19

Коэффициент Шарпа Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.19
1.25
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x1.88%0.44%0.43%0.48%1.17%1.27%0.92%0.74%1.04%1.22%0.18%0.26%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.13%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%0.17%0.07%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
0.73%1.33%4.46%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%0.43%0.22%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.23%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%4.91%0.00%0.02%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.30%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%0.70%

Комиссия

Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.90%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.75
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
-0.27
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-0.61
UGL
ProShares Ultra Gold
0.49
SSO
ProShares Ultra S&P 500
1.10

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UGLSSODIGUBTUST
UGL1.000.020.090.240.30
SSO0.021.000.64-0.31-0.30
DIG0.090.641.00-0.34-0.32
UBT0.24-0.31-0.341.000.90
UST0.30-0.30-0.320.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.61%
-4.01%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.81%10 нояб. 2021 г.49631 окт. 2023 г.
-24.71%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.2728 апр. 2020 г.35
-16.87%3 февр. 2015 г.15615 сент. 2015 г.1813 июн. 2016 г.337
-14.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-14.29%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.1905 сент. 2017 г.292

График волатильности

Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 5.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.81%
2.77%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев