Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Это версия популярного всепогодного портфеля Рэя Далио, воспроизведенного с использованием фондов с кредитным плечом 2x.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | Leveraged Equities, Leveraged | 7.50% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 40% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 7.50% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 2010 г., начальной даты UST
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 23 апр. 2024 г. показал доходность в -3.26% с начала года и доходность в 7.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.05% | -4.27% | 18.82% | 21.22% | 11.38% | 10.42% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | -3.26% | -5.96% | 19.27% | -0.54% | 5.92% | 7.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -19.59% | -10.04% | 8.08% | -29.94% | -13.60% | -4.06% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 27.91% | 6.28% | 17.00% | 17.53% | 6.25% | -5.04% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -9.86% | -5.70% | 3.85% | -14.58% | -5.36% | -1.01% |
UGL ProShares Ultra Gold | 23.49% | 14.87% | 32.27% | 23.93% | 16.90% | 5.17% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 8.34% | -8.79% | 35.45% | 39.05% | 18.04% | 18.95% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.85% | 0.71% | 5.55% | |||||||||
| 2023 | -10.23% | -6.63% | 14.45% | 11.01% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.87 | -1.17 | 0.87 | -0.37 | -1.27 |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 0.51 | 0.94 | 1.11 | 0.29 | 1.36 |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -0.84 | -1.14 | 0.88 | -0.30 | -1.14 |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.90 | 1.43 | 1.17 | 0.38 | 1.98 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 1.69 | 2.36 | 1.28 | 1.17 | 6.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | 2.67% | 2.04% | 0.44% | 0.26% | 0.48% | 1.17% | 1.27% | 0.92% | 0.63% | 1.04% | 1.22% | 0.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% | 0.79% | 0.17% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 0.99% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 4.46% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.42% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 29.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.81% | 10 нояб. 2021 г. | 496 | 31 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -24.71% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 27 | 28 апр. 2020 г. | 35 |
| -16.87% | 3 февр. 2015 г. | 156 | 15 сент. 2015 г. | 181 | 3 июн. 2016 г. | 337 |
| -14.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -14.29% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 190 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UGL | SSO | DIG | UBT | UST | |
|---|---|---|---|---|---|
| UGL | 1.00 | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.30 |
| SSO | 0.03 | 1.00 | 0.63 | -0.30 | -0.28 |
| DIG | 0.10 | 0.63 | 1.00 | -0.33 | -0.31 |
| UBT | 0.24 | -0.30 | -0.33 | 1.00 | 0.90 |
| UST | 0.30 | -0.28 | -0.31 | 0.90 | 1.00 |