Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury	Leveraged Bonds	40%
SSO ProShares Ultra S&P500	Leveraged Equities, S&P 500	30%
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury	Leveraged Bonds	15%
UGL ProShares Ultra Gold	Leveraged Commodities	7.50%
DIG ProShares Ultra Oil & Gas	Leveraged Equities	7.50%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 8.50% с начала года и доходность в 7.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-1.01%	-0.57%	7.46%	8.94%	18.44%	17.86%	11.50%	13.17%
Портфель Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x	0.08%	-1.85%	5.19%	8.50%	22.47%	11.36%	1.55%	7.84%
Активы портфеля:
DIG ProShares Ultra Oil & Gas	2.36%	15.91%	42.21%	60.73%	72.71%	19.53%	33.82%	4.21%
SSO ProShares Ultra S&P500	-2.10%	-1.42%	12.41%	15.32%	33.47%	30.79%	17.74%	23.03%
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury	0.90%	-4.33%	-5.39%	-4.07%	2.41%	-10.53%	-20.11%	-9.22%
UGL ProShares Ultra Gold	1.82%	-10.20%	-30.12%	-21.52%	23.11%	41.45%	23.85%	14.38%
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury	0.41%	-0.63%	-2.45%	-3.01%	2.39%	-0.10%	-7.50%	-2.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.26%	6.66%	-6.48%	4.95%	2.84%	-2.52%	-0.83%						8.50%
2025	2.72%	4.70%	-2.13%	-3.78%	0.25%	6.07%	0.14%	2.60%	6.48%	2.51%	1.37%	-2.38%	19.50%
2024	-1.85%	0.71%	5.55%	-8.55%	5.38%	3.12%	4.87%	3.01%	3.02%	-5.55%	5.56%	-8.77%	4.95%
2023	11.54%	-8.48%	7.68%	1.36%	-4.76%	3.70%	0.82%	-4.13%	-10.23%	-6.63%	14.45%	11.01%	13.27%
2022	-4.07%	-0.88%	-1.11%	-14.28%	0.06%	-9.78%	9.16%	-7.62%	-15.64%	2.71%	10.60%	-7.11%	-34.69%
2021	-3.99%	-0.62%	-0.86%	5.90%	2.43%	4.38%	4.14%	0.96%	-5.23%	7.73%	0.87%	1.15%	17.30%

Метрики бенчмарка

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x has an annualized alpha of 7.62%, beta of 0.44, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2010.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.99%) than losses (65.20%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.21 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.21 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 7.62%

Бета: 0.44

R²: 0.21

Участие в росте: 74.99%

Участие в снижении: 65.20%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 0.93%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UBT

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

DIG

ProShares Ultra Oil & Gas

UST

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

UGL

ProShares Ultra Gold

SSO

ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.59	1.47	+0.12
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.18	2.05	+0.13
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.28	1.27	+0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.50	2.03	+0.46
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.33	8.80	-0.47

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DIG ProShares Ultra Oil & Gas	60	1.68	2.15	1.26	2.37	6.11
SSO ProShares Ultra S&P500	51	1.33	1.84	1.24	1.84	7.53
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury	12	0.13	0.33	1.04	0.15	0.31
UGL ProShares Ultra Gold	19	0.43	0.89	1.13	0.48	1.05
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury	15	0.31	0.51	1.06	0.33	0.78

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 20 июл. 2026 г. составляет 1.59 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 2.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.28%	2.65%	2.90%	2.04%	0.44%	0.26%	0.48%	1.17%	1.27%	0.92%	0.63%	1.04%
Активы портфеля:
DIG ProShares Ultra Oil & Gas	1.54%	2.62%	3.13%	0.61%	1.33%	2.24%	3.18%	2.72%	2.30%	1.76%	1.09%	1.56%
SSO ProShares Ultra S&P500	0.68%	0.68%	0.85%	0.18%	0.50%	0.18%	0.20%	0.50%	0.75%	0.39%	0.51%	0.63%
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury	3.57%	4.26%	4.50%	3.54%	0.30%	0.00%	0.26%	1.50%	1.55%	1.37%	0.75%	1.56%
UGL ProShares Ultra Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury	3.56%	3.65%	4.09%	3.49%	0.47%	0.27%	0.53%	1.42%	1.71%	0.84%	0.64%	0.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x показал максимальную просадку в 42.91%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 581 торговую сессию.

Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 3.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-42.91%окт. 2023 г.	1y 11mo	2y 3mo	4y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2026 г.	—
-24.71%март 2020 г.	9d	1mo 10d	1mo 19dмарт 2020 г. - апр. 2020 г.	Обвал COVID2020
-16.87%сент. 2015 г.	7mo 14d	8mo 22d	1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г.	—
-14.62%дек. 2018 г.	10mo 29d	2mo 27d	1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г.	Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-14.29%дек. 2016 г.	4mo 23d	9mo 8d	1y 1moиюль 2016 г. - сент. 2017 г.	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

The gist

The portfolio is a leveraged macro bet dressed up as diversification: two bond sleeves, two equity sleeves, and one commodity sleeve that mostly argue with each other until the macro tape stops being polite.

The numbers

The diversification ratio is 1.87 incept-to-date, 95.5th percentile on the platform, with 1.72 over 1Y; that is real diversification, though not the kind that escapes common macro shocks.
Effective asset count is 3.52 of 5, which says the weights are spread enough to matter, but the portfolio still behaves like three linked risk buckets.
Correlations are mostly low, with a mean of 0.10, but the strongest pair is UBT (Leveraged Bonds) and UST (Leveraged Bonds) at 0.89, which is what bond duration does when it is allowed to reproduce.

The good

The portfolio mixes negative and weakly correlated sleeves; UBT and UST often offset DIG and SSO enough to lift the DR above most portfolios.
UGL (Leveraged Commodities) is not just decorative here; it supplies a separate return driver, even if it is only one position.

The bad

UBT and UST form a tight duration cluster, so the “two bond positions” are one macro idea in two wrappers.
DIG and SSO sit in the same equity cluster, so the equity sleeve is more concentrated in behavior than the line items suggest.

The ugly

If rates, growth, and inflation reprice together, the supposed offsets can fail at once: leveraged bonds, equities, and commodities can all become one trade in a hurry.

Next steps

Portfolios with this correlation pattern are often paired with sleeves whose earnings drivers sit outside the rate-and-inflation complex.
The 1Y DR below the longer-window numbers suggests recent co-movement has been higher than the full-history average.
The cluster structure reads less like five independent bets and more like three macro expressions, which is still a structure, just a smaller one.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.72	1.57	1.57	1.73	1.87

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.87, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x с S&P 500 Index

Корреляция Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x с S&P 500 Index составляет 0.68 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.61
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.	0.46

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SSO: 1.00, а самая низкая у UBT: -0.25.

-0.25

-0.23

0.05

0.56

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x. Самая высокая корреляция с портфелем у UBT: 0.62, а самая низкая у DIG: 0.31.

0.31

0.41

0.46

0.58

0.62

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	UGL	DIG	UST	UBT	SSO
UGL	1.00	0.09	0.28	0.23	0.05
DIG	0.09	1.00	-0.29	-0.30	0.56
UST	0.28	-0.29	1.00	0.89	-0.23
UBT	0.23	-0.30	0.89	1.00	-0.24
SSO	0.05	0.56	-0.23	-0.24	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 февр. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации