PortfoliosLab logo

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged

This is a 2x leveraged version of the popular Ray Dalio's All Weather Portfolio.

Комиссия

Рейтинг 53 из 53

0.94%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 50 из 53

0.23%
0.00%2.89%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 13 из 53

14.47%
4.73%39.60%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 42 из 53

1.46
0.503.25
Максимальная просадка

Рейтинг 22 из 53

-24.71%
-38.24%-10.21%

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedРаспределение активов


UBT 40%UST 15%UGL 7.5%SSO 30%DIG 7.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыAкцииAкции

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged 3 февр. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $64,767 при доходности около 547.67%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedДоходность по периодам

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged на 23 окт. 2021 г. показал доходность в 11.92% с начала года и доходность в 14.47% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged1.00%11.77%11.92%22.83%16.19%14.47%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-8.97%5.70%-16.46%-17.38%3.64%6.67%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
48.01%54.23%134.33%275.77%-12.98%-7.89%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-5.02%-0.70%-9.22%-10.12%2.41%4.07%
UGL
ProShares Ultra Gold
1.81%-1.14%-15.01%-18.54%7.35%-4.33%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
8.82%20.74%46.20%74.13%31.57%28.28%

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedДивиденды

По состоянию на 23 окт. 2021 г. дивидендная доходность Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.23%0.48%1.17%1.27%0.92%0.43%1.04%1.21%0.18%0.26%0.39%0.55%

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedМаксимальные просадки

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged с января 2010 показал максимальную просадку в 24.71%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 27 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.71%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.2728 апр. 2020 г.35
-16.87%3 февр. 2015 г.15615 сент. 2015 г.1813 июн. 2016 г.337
-14.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-14.29%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.1905 сент. 2017 г.292
-14.21%3 мая 2013 г.7721 авг. 2013 г.13027 февр. 2014 г.207
-12.72%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.2810 дек. 2020 г.69
-7.38%21 янв. 2021 г.4018 мар. 2021 г.1915 апр. 2021 г.59
-6.86%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1621 июл. 2020 г.30
-6.47%23 сент. 2011 г.428 сент. 2011 г.2228 окт. 2011 г.26
-6.4%5 нояб. 2010 г.917 нояб. 2010 г.6216 февр. 2011 г.71

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedГрафик волатильности

На текущий момент Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged показывает волатильность на уровне 31.00%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged с другими показателями