PortfoliosLab logo

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x

Это версия популярного всепогодного портфеля Рэя Далио, воспроизведенного с использованием фондов с кредитным плечом 2x.

Комиссия

Рейтинг 53 из 53

0.94%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 50 из 53

0.21%
0.00%3.84%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 14 из 53

10.92%
3.30%29.91%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 18 из 53

-0.54
-1.860.45
Максимальная просадка

Рейтинг 24 из 53

-25.37%
-48.20%-10.21%

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xРаспределение активов


UBT 40%UST 15%UGL 7.5%SSO 30%DIG 7.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x 25 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $53,493 при доходности около 434.93%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xДоходность по периодам

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 17 мая 2022 г. показал доходность в -22.00% с начала года и доходность в 10.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-8.76%-15.91%-14.41%-3.97%10.80%11.90%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x-9.43%-22.00%-21.75%-9.43%11.60%10.92%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-8.07%-38.87%-38.67%-28.74%-1.79%0.07%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
3.31%107.23%92.81%130.73%0.57%-0.18%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-0.64%-19.19%-18.85%-17.87%-0.15%0.94%
UGL
ProShares Ultra Gold
-14.93%-2.74%-7.27%-6.96%9.09%-2.91%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
-17.31%-30.42%-28.06%-9.38%18.88%23.90%

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xДивиденды

По состоянию на 17 мая 2022 г. дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.21%0.26%0.49%1.19%1.31%0.96%0.66%1.11%1.30%0.19%0.27%0.41%0.60%

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xМаксимальные просадки

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x с января 2010 показал максимальную просадку в 25.37%, зарегистрированную 9 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.37%10 нояб. 2021 г.1249 мая 2022 г.
-24.71%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.2728 апр. 2020 г.35
-16.87%3 февр. 2015 г.15615 сент. 2015 г.1813 июн. 2016 г.337
-14.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-14.29%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.1905 сент. 2017 г.292
-14.21%3 мая 2013 г.7721 авг. 2013 г.13027 февр. 2014 г.207
-12.72%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.2810 дек. 2020 г.69
-7.38%21 янв. 2021 г.4018 мар. 2021 г.1915 апр. 2021 г.59
-6.86%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1621 июл. 2020 г.30
-6.47%23 сент. 2011 г.428 сент. 2011 г.2228 окт. 2011 г.26

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xГрафик волатильности

На текущий момент Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x показывает волатильность на уровне 125.13%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x с другими показателями