Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Это версия популярного всепогодного портфеля Рэя Далио, воспроизведенного с использованием фондов с кредитным плечом 2x.
Распределение активов
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Таблица корреляции активов
UGL | SSO | DIG | UBT | UST | |
---|---|---|---|---|---|
UGL | 1.00 | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.30 |
SSO | 0.03 | 1.00 | 0.63 | -0.30 | -0.29 |
DIG | 0.10 | 0.63 | 1.00 | -0.33 | -0.31 |
UBT | 0.24 | -0.30 | -0.33 | 1.00 | 0.90 |
UST | 0.30 | -0.29 | -0.31 | 0.90 | 1.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 2010 г., начальной даты UST
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 16 мар. 2024 г. показал доходность в -0.04% с начала года и доходность в 8.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 7.28% | 2.23% | 14.98% | 30.65% | 12.59% | 10.61% |
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | -0.04% | 3.41% | 9.69% | 6.14% | 7.04% | 8.35% |
Активы портфеля: | ||||||
ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -12.33% | 0.15% | -2.27% | -25.96% | -11.88% | -2.62% |
ProShares Ultra Oil & Gas | 16.47% | 13.53% | -4.75% | 35.31% | 4.25% | -4.71% |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -5.95% | -0.19% | 0.95% | -11.77% | -4.52% | -0.45% |
ProShares Ultra Gold | 7.05% | 14.22% | 18.25% | 7.35% | 12.15% | 3.15% |
ProShares Ultra S&P 500 | 13.74% | 4.18% | 28.50% | 62.10% | 20.86% | 19.53% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.85% | 0.73% | ||||||||||
2023 | -4.13% | -10.23% | -6.63% | 14.45% | 11.00% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.64 | ||||
0.39 | |||||
Активы портфеля: | |||||
ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.74 | ||||
ProShares Ultra Oil & Gas | 0.81 | ||||
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -0.64 | ||||
ProShares Ultra Gold | 0.57 | ||||
ProShares Ultra S&P 500 | 2.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | 2.26% | 2.04% | 0.44% | 0.43% | 0.48% | 1.17% | 1.27% | 0.92% | 0.74% | 1.04% | 1.22% | 0.18% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.04% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% | 0.17% |
ProShares Ultra Oil & Gas | 0.52% | 0.61% | 1.33% | 4.46% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.71% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ProShares Ultra S&P 500 | 0.16% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 27.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42.81% | 10 нояб. 2021 г. | 496 | 31 окт. 2023 г. | — | — | — |
-24.71% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 27 | 28 апр. 2020 г. | 35 |
-16.87% | 3 февр. 2015 г. | 156 | 15 сент. 2015 г. | 181 | 3 июн. 2016 г. | 337 |
-14.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
-14.29% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 190 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.