Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Это версия популярного всепогодного портфеля Рэя Далио, воспроизведенного с использованием фондов с кредитным плечом 2x.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 40% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 15% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 7.5% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | Leveraged Equities, Leveraged | 7.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 2010 г., начальной даты UST
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 5.06% с начала года и доходность в 8.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | 5.06% | 11.43% | -2.52% | -1.11% | 7.78% | 8.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -12.13% | 11.59% | -15.13% | -26.88% | -9.82% | -1.33% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | -17.36% | -2.04% | -0.17% | -11.44% | 1.63% | -6.31% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -5.11% | 4.23% | -6.34% | -10.43% | -3.28% | -0.23% |
UGL ProShares Ultra Gold | 9.60% | 4.46% | -0.74% | 13.08% | 11.26% | 2.95% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 36.92% | 10.01% | 11.61% | 27.96% | 19.21% | 18.00% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -4.76% | 3.70% | 0.82% | -4.13% | -10.23% | -6.63% | 14.48% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | 1.88% | 0.44% | 0.43% | 0.48% | 1.17% | 1.27% | 0.92% | 0.74% | 1.04% | 1.22% | 0.18% | 0.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.13% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% | 0.17% | 0.07% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 0.73% | 1.33% | 4.46% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% | 0.22% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.23% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% | 0.02% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.30% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% | 0.70% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.75 | ||||
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | -0.27 | ||||
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -0.61 | ||||
UGL ProShares Ultra Gold | 0.49 | ||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 1.10 |
Таблица корреляции активов
| UGL | SSO | DIG | UBT | UST | |
|---|---|---|---|---|---|
| UGL | 1.00 | 0.02 | 0.09 | 0.24 | 0.30 |
| SSO | 0.02 | 1.00 | 0.64 | -0.31 | -0.30 |
| DIG | 0.09 | 0.64 | 1.00 | -0.34 | -0.32 |
| UBT | 0.24 | -0.31 | -0.34 | 1.00 | 0.90 |
| UST | 0.30 | -0.30 | -0.32 | 0.90 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x показал максимальную просадку в 42.81%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.81% | 10 нояб. 2021 г. | 496 | 31 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -24.71% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 27 | 28 апр. 2020 г. | 35 |
| -16.87% | 3 февр. 2015 г. | 156 | 15 сент. 2015 г. | 181 | 3 июн. 2016 г. | 337 |
| -14.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -14.29% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 190 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 5.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.