Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Это версия популярного всепогодного портфеля Рэя Далио, воспроизведенного с использованием фондов с кредитным плечом 2x.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | Leveraged Equities, Leveraged | 7.50% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 40% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 7.50% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 2010 г., начальной даты UST
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 21 нояб. 2024 г. показал доходность в 10.44% с начала года и доходность в 7.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.05% | 1.08% | 11.50% | 30.38% | 13.77% | 11.13% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | 10.44% | -0.77% | 7.78% | 24.62% | 5.40% | 7.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -16.90% | -4.06% | -2.65% | -0.08% | -17.36% | -5.43% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 26.93% | 13.71% | 7.40% | 25.70% | 11.67% | -4.16% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -5.18% | -3.15% | 2.00% | 3.00% | -6.60% | -1.28% |
UGL ProShares Ultra Gold | 50.16% | -6.05% | 17.57% | 58.01% | 15.97% | 9.21% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 46.05% | 1.66% | 20.67% | 60.66% | 22.51% | 19.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.85% | 0.71% | 5.55% | -8.55% | 5.38% | 3.12% | 4.87% | 3.01% | 3.02% | -5.55% | 10.44% | ||
| 2023 | 11.54% | -8.48% | 7.68% | 1.36% | -4.76% | 3.70% | 0.82% | -4.13% | -10.23% | -6.63% | 14.45% | 11.01% | 13.27% |
| 2022 | -4.07% | -0.88% | -1.11% | -14.28% | 0.06% | -9.78% | 9.16% | -7.62% | -15.64% | 2.71% | 10.60% | -7.11% | -34.69% |
| 2021 | -3.99% | -0.62% | -0.86% | 5.90% | 2.43% | 4.38% | 4.14% | 0.96% | -5.23% | 7.73% | 0.87% | 1.15% | 17.30% |
| 2020 | 6.13% | 0.68% | -3.86% | 14.26% | 2.03% | 0.69% | 7.92% | -0.10% | -4.81% | -5.56% | 11.32% | 3.27% | 34.36% |
| 2019 | 7.06% | 0.97% | 5.89% | 0.30% | 0.58% | 7.28% | 0.47% | 8.81% | -2.13% | 0.15% | 1.15% | 0.30% | 34.66% |
| 2018 | 0.89% | -7.30% | 0.97% | -0.82% | 3.31% | 0.28% | 0.53% | 2.25% | -2.07% | -8.26% | 2.23% | 0.26% | -8.17% |
| 2017 | 1.83% | 3.94% | -0.83% | 1.75% | 1.86% | 0.39% | 1.27% | 2.92% | -0.38% | 0.97% | 2.45% | 3.23% | 21.08% |
| 2016 | 2.96% | 4.39% | 4.53% | 1.30% | 0.22% | 8.16% | 3.99% | -1.60% | -0.58% | -6.32% | -4.90% | 1.09% | 13.03% |
| 2015 | 8.14% | -3.75% | -0.63% | -1.43% | -2.09% | -5.83% | 3.16% | -4.52% | -0.49% | 6.74% | -1.51% | -3.97% | -6.98% |
| 2014 | 3.41% | 4.66% | 0.67% | 3.08% | 3.76% | 2.71% | -1.50% | 6.91% | -4.71% | 2.98% | 3.21% | 2.63% | 31.01% |
| 2013 | 1.36% | 1.21% | 2.64% | 4.08% | -5.43% | -5.80% | 2.87% | -2.54% | 2.24% | 4.63% | -1.31% | -0.62% | 2.70% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.02 | 0.17 | 1.02 | -0.01 | -0.05 |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 0.71 | 1.15 | 1.14 | 0.38 | 1.93 |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 0.22 | 0.40 | 1.05 | 0.07 | 0.51 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.07 | 2.59 | 1.33 | 1.18 | 11.41 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 2.46 | 3.05 | 1.42 | 3.05 | 15.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.61% | 2.04% | 0.44% | 0.26% | 0.48% | 1.17% | 1.27% | 0.92% | 0.74% | 1.04% | 1.21% | 0.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.23% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% | 0.18% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 2.32% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.55% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.70% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x показал максимальную просадку в 42.91%, зарегистрированную 31 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 19.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.91% | 10 нояб. 2021 г. | 496 | 31 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -24.71% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 27 | 28 апр. 2020 г. | 35 |
| -16.87% | 3 февр. 2015 г. | 156 | 15 сент. 2015 г. | 181 | 3 июн. 2016 г. | 337 |
| -14.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -14.29% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 190 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UGL | SSO | DIG | UBT | UST | |
|---|---|---|---|---|---|
| UGL | 1.00 | 0.04 | 0.10 | 0.24 | 0.30 |
| SSO | 0.04 | 1.00 | 0.62 | -0.29 | -0.27 |
| DIG | 0.10 | 0.62 | 1.00 | -0.32 | -0.31 |
| UBT | 0.24 | -0.29 | -0.32 | 1.00 | 0.90 |
| UST | 0.30 | -0.27 | -0.31 | 0.90 | 1.00 |