Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged
This is a 2x leveraged version of the popular Ray Dalio's All Weather Portfolio.
Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds | 40% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | Leveraged Bonds | 15% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities | 7.5% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities | 30% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | Leveraged Equities | 7.5% |
Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged 3 февр. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $64,023 при доходности около 540.23%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedДоходность по периодам
Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 10.64% с начала года и доходность в 15.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged | 4.24% | 11.35% | 10.64% | 16.16% | 14.85% | 16.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 6.99% | -3.31% | -11.27% | -21.41% | 3.34% | 11.11% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | -20.19% | 32.22% | 63.09% | 62.51% | -18.71% | -13.92% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.15% | -1.76% | -4.28% | -7.51% | 3.11% | 5.89% |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.67% | -9.51% | -13.24% | -15.03% | 5.72% | -4.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 7.85% | 30.66% | 37.77% | 79.91% | 29.31% | 25.56% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedДивиденды
По состоянию на 11 дек. 2020 г. дивидендная доходность Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.28% | 0.48% | 1.17% | 1.27% | 0.92% | 0.43% | 1.04% | 1.21% | 0.18% | 0.26% | 0.39% | 0.55% |
Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedМаксимальные просадки
Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged с января 2010 показал максимальную просадку в 24.71%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 27 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.71% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 27 | 28 апр. 2020 г. | 35 |
| -16.87% | 3 февр. 2015 г. | 156 | 15 сент. 2015 г. | 181 | 3 июн. 2016 г. | 337 |
| -14.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -14.29% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 190 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
| -14.21% | 3 мая 2013 г. | 77 | 21 авг. 2013 г. | 130 | 27 февр. 2014 г. | 207 |
| -12.72% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 28 | 10 дек. 2020 г. | 69 |
| -7.38% | 21 янв. 2021 г. | 40 | 18 мар. 2021 г. | 19 | 15 апр. 2021 г. | 59 |
| -6.86% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 16 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
| -6.47% | 23 сент. 2011 г. | 4 | 28 сент. 2011 г. | 22 | 28 окт. 2011 г. | 26 |
| -6.4% | 5 нояб. 2010 г. | 9 | 17 нояб. 2010 г. | 62 | 16 февр. 2011 г. | 71 |
Ray Dalio All Weather Portfolio 2x LeveragedГрафик волатильности
На текущий момент Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged показывает волатильность на уровне 37.34%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.