Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Это версия популярного всепогодного портфеля Рэя Далио, воспроизведенного с использованием фондов с кредитным плечом 2x.
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 40% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 15% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 7.5% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | Leveraged Equities, Leveraged | 7.5% |
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $49,964 при доходности около 399.64%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xДоходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 28 янв. 2023 г. показал доходность в 11.47% с начала года и доходность в 9.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 6.02% | 6.30% | -0.05% | -6.42% | 7.22% | 10.51% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | 11.47% | 10.72% | -6.99% | -21.57% | 6.62% | 9.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 14.04% | 12.46% | -19.28% | -43.96% | -6.25% | -0.87% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 7.72% | 5.87% | 40.00% | 81.71% | -1.27% | -1.67% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 6.12% | 5.67% | -11.87% | -22.09% | -1.16% | 0.16% |
UGL ProShares Ultra Gold | 10.93% | 11.88% | 15.61% | 4.27% | 7.15% | -3.01% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 11.86% | 12.29% | -3.56% | -17.87% | 10.12% | 20.09% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xДивиденды
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.40% | 0.44% | 0.43% | 0.50% | 1.20% | 1.32% | 0.97% | 0.67% | 1.11% | 1.31% | 0.20% | 0.27% | 0.42% | 0.60% |
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xМаксимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x с января 2010 показал максимальную просадку в 41.12%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.12% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -24.71% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 27 | 28 апр. 2020 г. | 35 |
| -16.87% | 3 февр. 2015 г. | 156 | 15 сент. 2015 г. | 181 | 3 июн. 2016 г. | 337 |
| -14.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -14.29% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 190 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
| -14.21% | 3 мая 2013 г. | 77 | 21 авг. 2013 г. | 130 | 27 февр. 2014 г. | 207 |
| -12.73% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 28 | 10 дек. 2020 г. | 69 |
| -7.38% | 21 янв. 2021 г. | 40 | 18 мар. 2021 г. | 19 | 15 апр. 2021 г. | 59 |
| -6.86% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 16 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
| -6.47% | 23 сент. 2011 г. | 4 | 28 сент. 2011 г. | 22 | 28 окт. 2011 г. | 26 |
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xГрафик волатильности
На текущий момент Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x показывает волатильность на уровне 48.57%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.