Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
Это версия популярного всепогодного портфеля Рэя Далио, воспроизведенного с использованием фондов с кредитным плечом 2x.
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 40% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 15% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 7.5% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | Leveraged Equities, Leveraged | 7.5% |
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x 25 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $53,493 при доходности около 434.93%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xДоходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x на 17 мая 2022 г. показал доходность в -22.00% с начала года и доходность в 10.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -8.76% | -15.91% | -14.41% | -3.97% | 10.80% | 11.90% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | -9.43% | -22.00% | -21.75% | -9.43% | 11.60% | 10.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -8.07% | -38.87% | -38.67% | -28.74% | -1.79% | 0.07% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 3.31% | 107.23% | 92.81% | 130.73% | 0.57% | -0.18% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -0.64% | -19.19% | -18.85% | -17.87% | -0.15% | 0.94% |
UGL ProShares Ultra Gold | -14.93% | -2.74% | -7.27% | -6.96% | 9.09% | -2.91% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -17.31% | -30.42% | -28.06% | -9.38% | 18.88% | 23.90% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xДивиденды
По состоянию на 17 мая 2022 г. дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.21% | 0.26% | 0.49% | 1.19% | 1.31% | 0.96% | 0.66% | 1.11% | 1.30% | 0.19% | 0.27% | 0.41% | 0.60% |
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xМаксимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x с января 2010 показал максимальную просадку в 25.37%, зарегистрированную 9 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.37% | 10 нояб. 2021 г. | 124 | 9 мая 2022 г. | — | — | — |
| -24.71% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 27 | 28 апр. 2020 г. | 35 |
| -16.87% | 3 февр. 2015 г. | 156 | 15 сент. 2015 г. | 181 | 3 июн. 2016 г. | 337 |
| -14.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -14.29% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 190 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
| -14.21% | 3 мая 2013 г. | 77 | 21 авг. 2013 г. | 130 | 27 февр. 2014 г. | 207 |
| -12.72% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 28 | 10 дек. 2020 г. | 69 |
| -7.38% | 21 янв. 2021 г. | 40 | 18 мар. 2021 г. | 19 | 15 апр. 2021 г. | 59 |
| -6.86% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 16 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
| -6.47% | 23 сент. 2011 г. | 4 | 28 сент. 2011 г. | 22 | 28 окт. 2011 г. | 26 |
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2xГрафик волатильности
На текущий момент Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x показывает волатильность на уровне 125.13%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.