FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
The FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across various ETFs, covering domestic and international equities, real estate, and fixed income. The portfolio aims to balance capital growth and stability, with a 40% allocation to bonds (TIP, VGSH, and VGIT) and a 60% allocation to equities (VB, VEA, VBR, EFV, VOO, VTV, and EEM). Including real estate (VNQ) and value-focused ETFs (VBR, EFV, and VTV) adds diversification and income potential. This portfolio suits investors seeking stability, income, and moderate growth.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.30% с начала года и доходность в 6.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 3.30% | 2.76% | 5.21% | 14.35% | 7.10% | 6.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 4.80% | 3.99% | 9.22% | 21.41% | 10.32% | 9.70% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.83% | 1.00% | 0.73% | 3.22% | 1.56% | 1.90% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.60% | 3.97% | 1.29% | 8.96% | 5.97% | 5.73% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 2.21% | 3.11% | 11.03% | 2.82% | 4.35% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 4.27% | 3.83% | 5.98% | 18.37% | 11.12% | 9.36% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.87% | 3.61% | 1.10% | 10.51% | 6.42% | 4.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.75% | 2.18% | 12.44% | 26.35% | 15.06% | 13.73% |
VTV Vanguard Value ETF | 4.70% | 3.86% | 7.38% | 20.11% | 11.17% | 10.82% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.70% | 1.54% | 3.10% | 13.08% | 1.99% | 2.94% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.22% | 0.41% | 2.14% | 4.17% | 1.32% | 1.32% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.10% | 0.48% | 0.34% | 2.24% | -0.43% | 0.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.92% | 2.66% | 3.33% | -3.86% | 3.67% | 0.02% | 4.10% | 1.92% | 1.78% | -2.20% | 4.09% | -4.35% | 10.17% |
| 2023 | 6.45% | -2.89% | 0.22% | 0.90% | -2.46% | 4.86% | 3.09% | -2.53% | -3.59% | -2.93% | 7.20% | 5.75% | 13.98% |
| 2022 | -3.51% | -1.31% | 1.15% | -5.48% | 0.66% | -6.99% | 5.79% | -3.51% | -8.25% | 6.09% | 6.26% | -3.27% | -12.94% |
| 2021 | 0.18% | 3.05% | 2.74% | 3.17% | 1.59% | 0.19% | 0.47% | 1.43% | -2.99% | 3.62% | -2.49% | 3.98% | 15.68% |
| 2020 | -1.23% | -5.63% | -12.29% | 6.96% | 3.24% | 1.72% | 2.87% | 3.16% | -2.02% | -1.04% | 9.83% | 3.83% | 7.75% |
| 2019 | 6.56% | 1.85% | 0.81% | 2.13% | -3.86% | 4.48% | -0.04% | -1.22% | 1.89% | 1.75% | 1.41% | 2.15% | 19.03% |
| 2018 | 2.41% | -3.81% | -0.03% | 0.34% | 0.89% | 0.00% | 1.93% | 0.80% | -0.31% | -5.55% | 1.81% | -5.60% | -7.32% |
| 2017 | 1.43% | 1.69% | 0.46% | 0.93% | 0.57% | 0.89% | 1.65% | 0.00% | 1.75% | 0.95% | 1.52% | 0.89% | 13.47% |
| 2016 | -3.33% | -0.36% | 5.59% | 0.87% | 0.35% | 0.83% | 2.88% | -0.03% | 0.39% | -1.85% | 1.37% | 1.91% | 8.69% |
| 2015 | 0.16% | 2.80% | -0.17% | 0.63% | 0.19% | -1.94% | 0.82% | -4.58% | -1.92% | 4.40% | -0.16% | -1.66% | -1.72% |
| 2014 | -1.94% | 3.53% | 0.33% | 0.76% | 1.51% | 1.54% | -1.64% | 2.01% | -3.21% | 2.01% | 0.75% | -0.74% | 4.78% |
Комиссия
Комиссия FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.27 | 1.80 | 1.22 | 2.17 | 6.01 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.72 | 1.01 | 1.12 | 0.29 | 2.01 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.81 | 1.18 | 1.15 | 1.06 | 2.59 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.41 | 2.42 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.18 | 1.72 | 1.22 | 2.00 | 5.25 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.95 | 1.33 | 1.16 | 1.28 | 3.18 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.12 | 2.82 | 1.39 | 3.21 | 13.50 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.96 | 2.76 | 1.35 | 2.80 | 8.67 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.95 | 1.43 | 1.18 | 0.50 | 3.04 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.48 | 3.82 | 1.51 | 4.38 | 10.57 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.48 | 0.70 | 1.08 | 0.18 | 1.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.12% | 3.19% | 2.91% | 2.75% | 2.28% | 2.02% | 2.62% | 2.74% | 2.19% | 2.18% | 2.11% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.24% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.50% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.49% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.21% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.67% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показал максимальную просадку в 27.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.38% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 189 |
| -20.7% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 350 | 23 февр. 2024 г. | 536 |
| -14.39% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 6 сент. 2012 г. | 342 |
| -13.85% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -13.19% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | VGSH | VGIT | VNQ | EEM | EFV | VEA | VB | VBR | VOO | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.54 | 0.75 | 0.12 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.10 |
| VGSH | 0.54 | 1.00 | 0.75 | 0.07 | -0.07 | -0.10 | -0.07 | -0.13 | -0.15 | -0.14 | -0.17 |
| VGIT | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | -0.16 | -0.20 | -0.17 | -0.21 | -0.24 | -0.22 | -0.26 |
| VNQ | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.65 |
| EEM | -0.01 | -0.07 | -0.16 | 0.47 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.67 |
| EFV | -0.04 | -0.10 | -0.20 | 0.54 | 0.77 | 1.00 | 0.97 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.80 |
| VEA | -0.02 | -0.07 | -0.17 | 0.57 | 0.82 | 0.97 | 1.00 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.80 |
| VB | -0.06 | -0.13 | -0.21 | 0.66 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.86 |
| VBR | -0.08 | -0.15 | -0.24 | 0.66 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.97 | 1.00 | 0.84 | 0.89 |
| VOO | -0.07 | -0.14 | -0.22 | 0.63 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.84 | 1.00 | 0.91 |
| VTV | -0.10 | -0.17 | -0.26 | 0.65 | 0.67 | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 1.00 |