PortfoliosLab logo

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio

Комиссия

Рейтинг 36 из 53

0.14%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 9 из 53

2.10%
0.00%2.74%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 44 из 53

7.41%
4.75%40.27%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 30 из 53

2.14
0.522.76
Максимальная просадка

Рейтинг 13 из 53

-21.19%
-38.24%-10.21%

FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioРаспределение активов


S&P 500

FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 10 сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,416 при доходности около 114.16%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioДоходность по периодам

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 8.67% с начала года и доходность в 7.41% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio-0.09%4.19%8.67%18.39%8.25%7.41%
VB
Vanguard Small Cap ETF
1.87%3.73%15.19%43.90%14.89%14.51%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.40%6.52%4.02%5.70%4.58%2.95%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.60%6.80%12.14%27.17%10.53%8.63%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.11%17.49%26.91%31.95%8.82%11.03%
VBR
Vanguard Small Cap Value ETF
-0.33%1.68%20.52%50.22%11.65%13.34%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
-1.00%1.86%11.03%26.00%6.57%5.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-0.28%13.90%19.26%32.77%17.87%16.16%
VTV
Vanguard Value ETF
-2.76%6.27%17.30%31.27%12.81%13.69%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.09%-3.42%-0.15%15.71%9.27%4.83%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.01%0.05%0.01%0.03%1.61%1.07%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.42%1.48%-1.36%-1.71%2.41%2.24%

FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioДивиденды

По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.10%2.02%2.62%2.74%2.19%2.18%2.07%2.28%1.97%2.44%2.64%2.26%

FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioМаксимальные просадки

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.19%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-13.64%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-12.05%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.328
-11.44%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350
-7.05%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-6.87%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.109
-5.22%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.743 февр. 2015 г.105
-4.28%5 нояб. 2010 г.1730 нояб. 2010 г.233 янв. 2011 г.40
-4.19%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-3.97%22 февр. 2011 г.1716 мар. 2011 г.121 апр. 2011 г.29

FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показывает волатильность на уровне 11.08%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio с другими показателями