FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
The FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across various ETFs, covering domestic and international equities, real estate, and fixed income. The portfolio aims to balance capital growth and stability, with a 40% allocation to bonds (TIP, VGSH, and VGIT) and a 60% allocation to equities (VB, VEA, VBR, EFV, VOO, VTV, and EEM). Including real estate (VNQ) and value-focused ETFs (VBR, EFV, and VTV) adds diversification and income potential. This portfolio suits investors seeking stability, income, and moderate growth.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 25 апр. 2024 г. показал доходность в 0.60% с начала года и доходность в 4.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.33% | -2.81% | 21.13% | 24.56% | 11.55% | 10.55% |
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 0.60% | -1.68% | 12.28% | 8.14% | 4.93% | 4.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.78% | -3.40% | 23.43% | 19.30% | 8.05% | 8.68% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.63% | -1.19% | 3.84% | -2.03% | 1.88% | 1.75% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.32% | -2.29% | 18.17% | 10.28% | 6.28% | 4.72% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -8.03% | -4.13% | 15.79% | 3.40% | 2.27% | 5.26% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.19% | -2.29% | 23.35% | 21.47% | 8.77% | 8.55% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 2.99% | -0.70% | 16.08% | 13.53% | 5.60% | 3.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 6.68% | -2.81% | 21.95% | 26.39% | 13.39% | 12.59% |
VTV Vanguard Value ETF | 6.51% | -1.20% | 19.55% | 16.72% | 10.33% | 10.15% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.99% | -0.68% | 12.62% | 9.20% | 0.74% | 2.16% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.07% | -0.27% | 2.36% | 2.06% | 1.01% | 0.96% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -2.59% | -1.65% | 3.48% | -2.31% | -0.12% | 0.95% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.87% | 1.48% | 2.56% | |||||||||
| 2023 | -2.80% | -2.35% | 6.02% | 4.75% |
Комиссия
Комиссия FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.96 | 1.47 | 1.17 | 0.69 | 3.00 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.24 | -0.31 | 0.97 | -0.10 | -0.54 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.67 | 1.03 | 1.12 | 0.51 | 2.06 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.13 | 0.32 | 1.04 | 0.07 | 0.35 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.10 | 1.69 | 1.19 | 1.17 | 3.83 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.95 | 1.42 | 1.17 | 1.35 | 4.00 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.06 | 2.98 | 1.36 | 1.78 | 8.54 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.48 | 2.17 | 1.25 | 1.56 | 4.92 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.48 | 0.79 | 1.09 | 0.21 | 1.28 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.19 | 1.87 | 1.22 | 0.66 | 3.59 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.25 | -0.33 | 0.96 | -0.10 | -0.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 3.04% | 2.91% | 2.75% | 2.28% | 2.02% | 2.62% | 2.74% | 2.19% | 2.18% | 2.11% | 2.31% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.50% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.29% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.11% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.24% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.44% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.61% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.70% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.05% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 2.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
| -18.82% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -13.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -12.02% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 328 |
| -11.44% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | VGSH | VGIT | VNQ | EEM | EFV | VEA | VB | VBR | VOO | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.53 | 0.74 | 0.11 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.08 | -0.10 | -0.09 | -0.12 |
| VGSH | 0.53 | 1.00 | 0.74 | 0.05 | -0.09 | -0.12 | -0.10 | -0.15 | -0.16 | -0.15 | -0.18 |
| VGIT | 0.74 | 0.74 | 1.00 | 0.02 | -0.18 | -0.23 | -0.20 | -0.24 | -0.26 | -0.25 | -0.28 |
| VNQ | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.64 |
| EEM | -0.02 | -0.09 | -0.18 | 0.48 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.68 | 0.66 | 0.72 | 0.68 |
| EFV | -0.06 | -0.12 | -0.23 | 0.54 | 0.77 | 1.00 | 0.97 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.81 |
| VEA | -0.03 | -0.10 | -0.20 | 0.57 | 0.82 | 0.97 | 1.00 | 0.78 | 0.77 | 0.83 | 0.81 |
| VB | -0.08 | -0.15 | -0.24 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.86 |
| VBR | -0.10 | -0.16 | -0.26 | 0.67 | 0.66 | 0.76 | 0.77 | 0.97 | 1.00 | 0.85 | 0.89 |
| VOO | -0.09 | -0.15 | -0.25 | 0.64 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.85 | 1.00 | 0.92 |
| VTV | -0.12 | -0.18 | -0.28 | 0.64 | 0.68 | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 1.00 |