PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

The FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across various ETFs, covering domestic and international equities, real estate, and fixed income. The portfolio aims to balance capital growth and stability, with a 40% allocation to bonds (TIP, VGSH, and VGIT) and a 60% allocation to equities (VB, VEA, VBR, EFV, VOO, VTV, and EEM). Including real estate (VNQ) and value-focused ETFs (VBR, EFV, and VTV) adds diversification and income potential. This portfolio suits investors seeking stability, income, and moderate growth.

Распределение активов

VGIT 20%VGSH 12%TIP 8%VEA 12%EFV 12%VB 6%VBR 6%VOO 6%VTV 6%EEM 6%VNQ 6%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
6%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		Foreign Large Cap Equities
12%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
8%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
6%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
6%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
12%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		Government Bonds
20%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds
12%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
6%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
6%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
6%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.49%
15.83%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 8.66% с начала года и доходность в 5.27% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio8.66%-1.87%8.49%21.00%5.93%5.27%
Активы портфеля:
VB
Vanguard Small-Cap ETF		13.13%0.80%12.55%37.41%10.51%9.26%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.83%-1.99%4.67%7.98%2.00%2.09%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		7.77%-4.28%5.91%24.08%6.73%5.55%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		11.11%-1.36%22.28%38.62%4.10%6.10%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		13.31%0.21%12.50%36.42%11.26%9.09%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.34%-4.24%6.54%23.18%6.64%4.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%
VTV
Vanguard Value ETF		18.09%-0.30%12.11%33.51%11.72%10.53%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		13.14%-3.07%10.98%25.58%3.52%2.92%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.50%-0.67%3.65%5.78%1.27%1.28%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		2.04%-2.45%4.95%7.88%-0.18%1.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.87%1.48%2.56%-2.92%3.04%0.02%3.43%1.81%1.69%8.66%
20235.66%-2.82%1.02%0.95%-2.37%3.31%2.43%-2.21%-2.80%-2.35%6.02%4.75%11.53%
2022-2.40%-1.31%-0.08%-4.46%0.79%-5.55%4.23%-3.32%-7.26%4.12%6.40%-2.26%-11.41%
20210.11%2.09%1.92%2.38%1.55%-0.02%0.40%0.93%-2.37%2.36%-2.17%2.96%10.45%
2020-0.96%-4.05%-9.45%5.69%2.92%1.83%2.36%2.66%-1.70%-1.09%8.51%3.38%9.22%
20195.50%1.33%0.90%1.69%-2.90%3.73%-0.38%-0.70%1.53%1.67%0.91%1.99%16.10%
20182.00%-3.30%0.10%0.20%0.38%-0.17%1.53%0.20%-0.23%-4.55%1.54%-3.75%-6.15%
20171.55%1.32%0.76%0.99%0.81%0.60%1.63%0.20%1.25%0.80%1.02%0.87%12.45%
2016-2.75%-0.43%4.99%0.87%0.01%0.74%2.60%0.07%0.56%-1.50%0.34%1.64%7.16%
20150.52%2.37%-0.22%0.96%-0.06%-1.83%0.66%-4.15%-1.58%3.90%-0.36%-1.54%-1.54%
2014-1.68%3.12%0.25%0.84%1.46%1.26%-1.33%1.68%-2.98%1.67%0.57%-0.92%3.85%
20132.57%-0.04%1.41%2.37%-1.44%-2.02%3.01%-2.17%4.05%2.50%0.40%0.67%11.67%

Комиссия

Комиссия FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 18.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VB
Vanguard Small-Cap ETF		2.213.051.381.6112.44
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.522.271.280.567.88
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.972.761.351.6612.04
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		2.283.261.411.178.94
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.233.121.392.4512.74
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		2.002.741.343.1912.76
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.624.771.684.1423.93
VTV
Vanguard Value ETF		3.434.741.623.9022.81
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.742.481.310.819.46
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		2.974.861.652.1518.45
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.482.211.270.515.18

Коэффициент Шарпа

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.69
3.43
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio3.08%2.91%2.75%2.28%2.02%2.62%2.74%2.19%2.18%2.11%2.31%1.97%
Активы портфеля:
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.38%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.73%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.96%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.82%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.50%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.30%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.08%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.48%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.87%
-0.54%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 1.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.19%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-18.82%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-13.64%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-12.02%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.328
-11.44%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 1.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.59%
2.71%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TIPVGSHVGITVNQEEMEFVVEAVBVBRVOOVTV
TIP1.000.540.750.12-0.01-0.05-0.02-0.06-0.08-0.08-0.11
VGSH0.541.000.740.07-0.08-0.10-0.08-0.13-0.15-0.14-0.17
VGIT0.750.741.000.03-0.16-0.21-0.18-0.22-0.24-0.23-0.27
VNQ0.120.070.031.000.470.540.570.660.660.640.65
EEM-0.01-0.08-0.160.471.000.770.820.680.650.720.67
EFV-0.05-0.10-0.210.540.771.000.970.750.760.780.81
VEA-0.02-0.08-0.180.570.820.971.000.780.770.830.81
VB-0.06-0.13-0.220.660.680.750.781.000.970.880.86
VBR-0.08-0.15-0.240.660.650.760.770.971.000.840.89
VOO-0.08-0.14-0.230.640.720.780.830.880.841.000.91
VTV-0.11-0.17-0.270.650.670.810.810.860.890.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.