FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
The FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across various ETFs, covering domestic and international equities, real estate, and fixed income. The portfolio aims to balance capital growth and stability, with a 40% allocation to bonds (TIP, VGSH, and VGIT) and a 60% allocation to equities (VB, VEA, VBR, EFV, VOO, VTV, and EEM). Including real estate (VNQ) and value-focused ETFs (VBR, EFV, and VTV) adds diversification and income potential. This portfolio suits investors seeking stability, income, and moderate growth.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 7.42% с начала года и доходность в 4.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 7.42% | 5.05% | 2.69% | 6.35% | 5.58% | 4.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 10.60% | 9.10% | 4.09% | 7.79% | 8.78% | 8.10% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.87% | 1.21% | -0.11% | -0.63% | 2.53% | 1.99% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.52% | 6.12% | 2.03% | 11.03% | 6.88% | 4.40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.59% | 9.92% | 3.30% | 1.73% | 4.14% | 6.59% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 9.02% | 8.84% | 6.24% | 6.68% | 8.89% | 8.18% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 14.46% | 6.66% | 6.04% | 15.04% | 5.83% | 3.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 21.81% | 5.29% | 7.89% | 18.08% | 13.75% | 11.91% |
VTV Vanguard Value ETF | 4.67% | 4.99% | 4.44% | 3.50% | 9.68% | 9.52% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3.74% | 1.48% | -2.13% | 1.62% | 1.78% | 1.36% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.23% | 0.83% | 1.91% | 3.20% | 1.16% | 0.87% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.02% | 1.72% | 0.15% | 0.62% | 0.58% | 1.04% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.37% | 3.31% | 2.43% | -2.21% | -2.80% | -2.35% | 6.02% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 2.84% | 2.75% | 2.28% | 2.02% | 2.62% | 2.74% | 2.19% | 2.18% | 2.11% | 2.31% | 1.97% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.67% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% | 1.86% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.11% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% | 2.22% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.00% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% | 2.97% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.29% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.22% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% | 2.62% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.62% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% | 3.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.47% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% | 2.18% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.55% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% | 2.73% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.29% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% | 1.67% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.20% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% | 0.52% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.69% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% | 2.57% |
Комиссия
Комиссия FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.46 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.10 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.83 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.12 | ||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.38 | ||||
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.08 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.34 | ||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.18 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.16 | ||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.03 |
Таблица корреляции активов
| TIP | VGSH | VGIT | VNQ | EEM | EFV | VEA | VB | VBR | VOO | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.52 | 0.74 | 0.10 | -0.03 | -0.07 | -0.04 | -0.09 | -0.11 | -0.09 | -0.13 |
| VGSH | 0.52 | 1.00 | 0.73 | 0.04 | -0.10 | -0.14 | -0.11 | -0.16 | -0.18 | -0.17 | -0.20 |
| VGIT | 0.74 | 0.73 | 1.00 | 0.00 | -0.19 | -0.25 | -0.21 | -0.25 | -0.28 | -0.26 | -0.30 |
| VNQ | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.64 |
| EEM | -0.03 | -0.10 | -0.19 | 0.48 | 1.00 | 0.78 | 0.82 | 0.68 | 0.66 | 0.73 | 0.68 |
| EFV | -0.07 | -0.14 | -0.25 | 0.54 | 0.78 | 1.00 | 0.97 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.81 |
| VEA | -0.04 | -0.11 | -0.21 | 0.57 | 0.82 | 0.97 | 1.00 | 0.78 | 0.77 | 0.83 | 0.81 |
| VB | -0.09 | -0.16 | -0.25 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.86 |
| VBR | -0.11 | -0.18 | -0.28 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.77 | 0.97 | 1.00 | 0.85 | 0.89 |
| VOO | -0.09 | -0.17 | -0.26 | 0.64 | 0.73 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.85 | 1.00 | 0.92 |
| VTV | -0.13 | -0.20 | -0.30 | 0.64 | 0.68 | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
| -18.82% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -12.02% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 328 |
| -11.44% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
График волатильности
Текущая волатильность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.