FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
The FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across various ETFs, covering domestic and international equities, real estate, and fixed income. The portfolio aims to balance capital growth and stability, with a 40% allocation to bonds (TIP, VGSH, and VGIT) and a 60% allocation to equities (VB, VEA, VBR, EFV, VOO, VTV, and EEM). Including real estate (VNQ) and value-focused ETFs (VBR, EFV, and VTV) adds diversification and income potential. This portfolio suits investors seeking stability, income, and moderate growth.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в 4.03% с начала года и доходность в 5.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 4.03% | 8.38% | 1.14% | 8.56% | 7.77% | 5.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | -6.55% | 15.43% | -10.30% | 2.76% | 12.26% | 7.93% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.44% | 0.47% | 2.13% | 6.02% | 1.40% | 2.39% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.04% | 16.82% | 6.79% | 10.14% | 11.59% | 5.66% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -5.75% | 14.01% | -10.96% | 1.75% | 15.53% | 7.73% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 16.75% | 16.91% | 12.02% | 16.66% | 14.87% | 4.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.00% | 9.53% | -4.18% | 7.95% | 14.41% | 9.81% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.67% | 15.81% | -0.91% | 8.03% | 6.21% | 2.75% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.95% | 0.00% | 2.49% | 5.68% | 1.14% | 1.48% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.12% | -0.14% | 2.75% | 6.32% | -1.00% | 1.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.45% | 1.20% | -0.64% | 0.49% | 0.48% | 4.03% | |||||||
| 2024 | -0.87% | 1.48% | 2.56% | -2.92% | 3.04% | 0.02% | 3.43% | 1.81% | 1.69% | -2.48% | 2.22% | -3.17% | 6.70% |
| 2023 | 5.66% | -2.82% | 1.02% | 0.95% | -2.37% | 3.31% | 2.43% | -2.21% | -2.80% | -2.35% | 6.02% | 4.75% | 11.53% |
| 2022 | -2.40% | -1.31% | -0.08% | -4.46% | 0.79% | -5.55% | 4.23% | -3.32% | -7.26% | 4.12% | 6.40% | -2.26% | -11.41% |
| 2021 | 0.11% | 2.09% | 1.92% | 2.38% | 1.55% | -0.02% | 0.40% | 0.93% | -2.37% | 2.36% | -2.17% | 2.96% | 10.45% |
| 2020 | -0.96% | -4.05% | -9.45% | 5.69% | 2.92% | 1.83% | 2.36% | 2.66% | -1.70% | -1.09% | 8.51% | 3.38% | 9.22% |
| 2019 | 5.50% | 1.33% | 0.90% | 1.69% | -2.90% | 3.73% | -0.38% | -0.70% | 1.53% | 1.67% | 0.91% | 1.99% | 16.10% |
| 2018 | 2.00% | -3.30% | 0.10% | 0.20% | 0.38% | -0.17% | 1.53% | 0.20% | -0.23% | -4.55% | 1.54% | -3.75% | -6.14% |
| 2017 | 1.55% | 1.32% | 0.76% | 0.99% | 0.81% | 0.60% | 1.63% | 0.20% | 1.25% | 0.80% | 1.02% | 0.87% | 12.45% |
| 2016 | -2.75% | -0.43% | 4.99% | 0.87% | 0.01% | 0.74% | 2.60% | 0.07% | 0.56% | -1.50% | 0.34% | 1.64% | 7.16% |
| 2015 | 0.52% | 2.37% | -0.22% | 0.96% | -0.06% | -1.82% | 0.66% | -4.15% | -1.58% | 3.90% | -0.36% | -1.54% | -1.54% |
| 2014 | -1.68% | 3.12% | 0.25% | 0.84% | 1.46% | 1.26% | -1.33% | 1.68% | -2.98% | 1.67% | 0.57% | -0.92% | 3.85% |
Комиссия
Комиссия FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.12 | 0.31 | 1.04 | 0.09 | 0.29 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.29 | 1.74 | 1.22 | 0.58 | 3.75 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.59 | 0.95 | 1.13 | 0.76 | 2.29 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 0.55 | 2.41 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.08 | 0.27 | 1.04 | 0.07 | 0.22 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.00 | 1.44 | 1.20 | 1.21 | 4.03 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.52 | 0.86 | 1.12 | 0.58 | 2.15 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.42 | 0.69 | 1.09 | 0.28 | 1.22 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.41 | 5.62 | 1.75 | 5.84 | 16.87 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.38 | 2.08 | 1.24 | 0.53 | 3.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.14% | 3.19% | 2.91% | 2.75% | 2.28% | 2.02% | 2.62% | 2.74% | 2.19% | 2.18% | 2.11% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.51% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.91% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.27% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.00% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.28% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.74% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
| -18.82% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -13.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -12.02% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 328 |
| -11.44% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 4.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | VGSH | VGIT | VNQ | EEM | EFV | VEA | VBR | VB | VTV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.07 | -0.15 | -0.22 | 0.63 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.89 |
| TIP | -0.07 | 1.00 | 0.54 | 0.75 | 0.13 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | -0.10 | -0.07 | 0.09 |
| VGSH | -0.15 | 0.54 | 1.00 | 0.75 | 0.07 | -0.08 | -0.10 | -0.08 | -0.15 | -0.14 | -0.17 | -0.14 | 0.00 |
| VGIT | -0.22 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | -0.16 | -0.20 | -0.17 | -0.23 | -0.21 | -0.25 | -0.22 | -0.06 |
| VNQ | 0.63 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.72 |
| EEM | 0.72 | -0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.47 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.82 |
| EFV | 0.77 | -0.04 | -0.10 | -0.20 | 0.54 | 0.77 | 1.00 | 0.97 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.77 | 0.91 |
| VEA | 0.82 | -0.01 | -0.08 | -0.17 | 0.57 | 0.82 | 0.97 | 1.00 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.94 |
| VBR | 0.84 | -0.07 | -0.15 | -0.23 | 0.67 | 0.65 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.97 | 0.89 | 0.84 | 0.88 |
| VB | 0.88 | -0.06 | -0.14 | -0.21 | 0.66 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 0.97 | 1.00 | 0.86 | 0.88 | 0.89 |
| VTV | 0.90 | -0.10 | -0.17 | -0.25 | 0.65 | 0.67 | 0.80 | 0.80 | 0.89 | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 0.88 |
| VOO | 1.00 | -0.07 | -0.14 | -0.22 | 0.63 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.89 | 0.09 | 0.00 | -0.06 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 1.00 |