Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.86% с начала года и доходность в 7.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 0.25% | -0.62% | 6.86% | 8.03% | 16.97% | 12.38% | 5.85% | 7.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.80% | -3.22% | 20.18% | 22.10% | 43.51% | 20.79% | 5.98% | 9.37% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.35% | -1.10% | 8.07% | 12.00% | 25.73% | 21.26% | 11.92% | 9.94% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.11% | -0.90% | 0.95% | 0.97% | 4.81% | 3.70% | 0.88% | 2.45% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.40% | 0.41% | 12.60% | 12.39% | 25.97% | 15.91% | 6.58% | 11.18% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.16% | 0.48% | 11.45% | 12.14% | 24.85% | 15.60% | 7.78% | 10.50% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.00% | -1.37% | 12.02% | 14.95% | 28.06% | 18.65% | 9.09% | 10.14% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.05% | -0.87% | -0.78% | -0.42% | 3.55% | 3.40% | -0.07% | 1.16% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.00% | -0.20% | 0.36% | 0.76% | 3.41% | 4.14% | 1.79% | 1.71% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.36% | -1.19% | 9.04% | 9.17% | 10.45% | 9.24% | 1.97% | 5.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.25% | 0.24% | 8.72% | 8.77% | 24.91% | 21.45% | 13.49% | 15.35% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.03% | 3.19% | -4.59% | 4.71% | 1.91% | -1.28% | 6.86% | ||||||
| 2025 | 2.45% | 1.20% | -0.64% | 0.49% | 2.39% | 2.52% | 0.12% | 3.06% | 1.45% | 0.64% | 1.10% | 0.89% | 16.77% |
| 2024 | -0.87% | 1.48% | 2.56% | -2.92% | 3.04% | 0.02% | 3.43% | 1.81% | 1.69% | -2.48% | 2.22% | -3.17% | 6.69% |
| 2023 | 5.66% | -2.82% | 1.02% | 0.95% | -2.37% | 3.31% | 2.43% | -2.21% | -2.80% | -2.35% | 6.02% | 4.75% | 11.52% |
| 2022 | -2.40% | -1.31% | -0.08% | -4.46% | 0.79% | -5.55% | 4.23% | -3.32% | -7.26% | 4.12% | 6.40% | -2.26% | -11.41% |
| 2021 | 0.11% | 2.09% | 1.92% | 2.38% | 1.55% | -0.02% | 0.40% | 0.93% | -2.37% | 2.36% | -2.17% | 2.96% | 10.45% |
Метрики бенчмарка
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio has an annualized alpha of -0.11%, beta of 0.54, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2010.
- This portfolio participated in 64.26% of S&P 500 Index downside but only 52.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.11%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 52.64%
- Участие в снижении
- 64.26%
Комиссия
Комиссия FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.94 | +0.09 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.63 | +0.23 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.59 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 11.84 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 70 | 2.07 | 2.66 | 1.39 | 3.23 | 12.20 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 57 | 1.80 | 2.50 | 1.32 | 2.37 | 8.79 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 48 | 1.43 | 2.21 | 1.26 | 2.45 | 7.37 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 56 | 1.59 | 2.28 | 1.28 | 2.91 | 10.66 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 57 | 1.65 | 2.43 | 1.29 | 2.82 | 9.94 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 56 | 1.75 | 2.39 | 1.32 | 2.42 | 9.39 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 31 | 1.08 | 1.64 | 1.19 | 1.26 | 3.66 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 88 | 2.69 | 4.44 | 1.57 | 3.88 | 15.29 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 26 | 0.79 | 1.15 | 1.14 | 1.26 | 3.96 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 69 | 2.08 | 2.80 | 1.38 | 2.81 | 12.97 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.01% | 3.16% | 3.19% | 2.91% | 2.75% | 2.28% | 2.02% | 2.62% | 2.74% | 2.19% | 2.18% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.85% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.85% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.78% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.76% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.88% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.88% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.65% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -21.19%март 2020 г. | 1mo 9d | 6mo 23d | 8mo 2dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.82%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.64%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.02%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 6mo 6d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.44%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 27d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a three-sleeve equity barbell wrapped around a bond core: U.S. value and small cap, developed ex-U.S. equities, and emerging markets, with TIP, VGSH, and VGIT doing the unglamorous work of making the whole thing resemble a portfolio.
The numbers
- The diversification ratio is 1.24 incept, at the 45.5th percentile, which is modest rather than dramatic; the portfolio gets some diversification benefit, but not a great deal.
- Effective asset count is 8.99 of 11, so concentration is not the main issue, though the weights do leave the portfolio meaningfully organized around a few common drivers.
- Pairwise correlations run from -0.23 to 0.97, which is a polite way of saying the equity sleeve is fairly unified and the bond sleeve is doing the separating.
What works
- There is real cross-asset separation here: TIP, VGSH, and VGIT sit in their own correlation cluster, and VGIT’s slightly negative correlations with equities give the portfolio some ballast.
- The equity exposure is geographically broad, with U.S., developed ex-U.S., and emerging markets all present; the portfolio is not just a single-country equity bet in costume.
What does not
- VB, VBR, VOO, and VTV cluster tightly, so the U.S. equity sleeve is more one trade in several wrappers than four independent bets.
- VEA and EFV are nearly the same exposure at 0.96 correlation, which is fine if the point is developed ex-U.S., less so if the point is differentiation.
- Diversification has weakened a bit in the short window: 1Y DR 1.22 sits below the longer-run readings, suggesting the equity sleeves have been moving together more recently.
Stress Scenario
- In a global equity selloff led by recession, tightening financial conditions, or a value-growth rotation that hits everything cyclically exposed, the U.S. equity cluster and the developed ex-U.S. cluster would probably stop behaving like separate sleeves and start behaving like one large equity position.
Worth knowing
- The portfolio’s structure is more balanced than its cluster map first implies, because the bond sleeve is genuinely different rather than decorative.
- The portfolio’s equity diversification is mostly regional and style-based, which helps until the macro tape decides those distinctions are optional.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.21 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | 1.24 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.24, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.88 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у VGIT: -0.20.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации