FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	20%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	12%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	12%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities	12%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	8%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	6%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	6%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	6%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	6%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	6%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	6%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 8.65% с начала года и доходность в 7.66% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.05%	-2.98%	7.43%	6.12%	19.13%	18.87%	11.43%	13.70%
Портфель FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio	-0.06%	0.37%	8.65%	8.09%	17.04%	12.89%	6.29%	7.66%
Активы портфеля:
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	-1.13%	-1.55%	23.45%	23.25%	42.45%	22.04%	6.37%	9.69%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	-0.12%	-0.67%	9.39%	9.00%	25.83%	21.52%	12.56%	10.62%
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.18%	-0.21%	1.48%	1.35%	3.74%	3.85%	0.95%	2.44%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.26%	2.34%	16.89%	14.71%	28.30%	17.06%	7.25%	12.04%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	0.58%	3.85%	15.81%	13.87%	27.05%	16.74%	8.91%	11.42%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.84%	-1.17%	13.74%	13.12%	27.75%	19.25%	9.55%	10.71%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.19%	0.45%	0.29%	0.17%	3.02%	3.83%	0.26%	1.17%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.09%	0.15%	0.73%	0.74%	3.03%	4.32%	1.90%	1.73%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.52%	4.01%	13.69%	13.22%	15.82%	10.63%	3.05%	5.40%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.52%	-3.35%	7.53%	6.22%	19.99%	20.26%	12.90%	15.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.03%	3.19%	-4.59%	4.71%	1.91%	0.37%							8.65%
2025	2.45%	1.20%	-0.64%	0.49%	2.39%	2.52%	0.12%	3.06%	1.45%	0.64%	1.10%	0.89%	16.77%
2024	-0.87%	1.48%	2.56%	-2.92%	3.04%	0.02%	3.43%	1.81%	1.69%	-2.48%	2.22%	-3.17%	6.69%
2023	5.66%	-2.82%	1.02%	0.95%	-2.37%	3.31%	2.43%	-2.21%	-2.80%	-2.35%	6.02%	4.75%	11.52%
2022	-2.40%	-1.31%	-0.08%	-4.46%	0.79%	-5.55%	4.23%	-3.32%	-7.26%	4.12%	6.40%	-2.26%	-11.41%
2021	0.11%	2.09%	1.92%	2.38%	1.55%	-0.02%	0.40%	0.93%	-2.37%	2.36%	-2.17%	2.96%	10.45%

Метрики бенчмарка

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio has an annualized alpha of 0.02%, beta of 0.54, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2010.

This portfolio participated in 63.36% of S&P 500 Index downside but only 52.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.54 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.02%

Бета: 0.54

R²: 0.83

Участие в росте: 52.64%

Участие в снижении: 63.36%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.01	1.59	+0.42
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.85	2.19	+0.66
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.29	+0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.73	2.18	+0.55
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.08	9.54	+1.54

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	68	1.86	2.41	1.36	3.11	11.27
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	63	1.86	2.60	1.34	2.46	9.03
TIP iShares TIPS Bond ETF	34	1.05	1.57	1.18	1.83	5.36
VB Vanguard Small-Cap ETF	65	1.73	2.48	1.30	3.19	11.71
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	67	1.81	2.65	1.31	3.10	10.97
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	60	1.71	2.35	1.32	2.47	9.45
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	23	0.85	1.29	1.15	1.01	2.68
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	84	2.32	3.67	1.48	3.44	13.16
VNQ Vanguard Real Estate ETF	38	1.19	1.69	1.21	1.94	6.12
VOO Vanguard S&P 500 ETF	58	1.67	2.30	1.30	2.32	10.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 27 июн. 2026 г. составляет 2.01 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.16%	3.16%	3.19%	2.91%	2.75%	2.28%	2.02%	2.62%	2.74%	2.19%	2.18%	2.10%
Активы портфеля:
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	1.66%	2.22%	2.43%	2.63%	2.50%	1.99%	1.45%	2.76%	2.24%	1.89%	1.89%	2.49%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	4.80%	4.16%	4.66%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%
TIP iShares TIPS Bond ETF	3.76%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.47%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	2.15%	1.95%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.57%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.84%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.87%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.52%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.36%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-21.19%март 2020 г.	1mo 9d	6mo 23d	8mo 2dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-18.82%окт. 2022 г.	11mo 9d	1y 4mo	2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Коррекция 2011 года2011	-13.64%окт. 2011 г.	5mo 4d	5mo 12d	10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г.
Коррекция 2016 года2016	-12.02%февр. 2016 г.	9mo 18d	6mo 6d	1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-11.44%дек. 2018 г.	10mo 29d	5mo 27d	1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

The gist

The portfolio is a fairly classical multi-asset equity-and-bond mix, but the equity sleeve is mostly one thing in several wrappers: U.S. broad, U.S. value, U.S. small, foreign large, and foreign value all move together more than the label list suggests.

The numbers

The diversification ratio is 1.24 incept, at the 46.1th percentile, which is modest diversification rather than much of a hedge factory.
Effective asset count is 8.99 of 11, so the weights are reasonably spread; the issue is correlation, not sheer concentration.
The 1Y diversification ratio is 1.22 versus 1.26 at 5Y, so diversification has been a little weaker recently, not better.

The good

The bond sleeve is real, with VGIT and VGSH sitting in a low-correlation cluster and TIP adding inflation sensitivity; that is an actual different earnings and duration regime.
EEM, VEA (Foreign Large Cap Equities), and EFV give geographic breadth, and VNQ adds a separate property-cycle exposure.

The bad

The equity cluster is tight: VB (Small Cap Blend Equities), VBR, VOO (S&P 500), and VTV are all highly correlated, so the portfolio is less “four styles” than “one U.S. equity factor family.”
VEA and EFV are also almost the same trade, just with a value tilt; 0.96 correlation is a polite reminder that labels are not independence.

The ugly

In a growth-led equity drawdown with rates backing up, the correlated equity cluster and VNQ can weaken together, leaving the bond sleeve to do most of the work.
If inflation is sticky but growth slows, TIP helps some, though the rest of the portfolio still behaves like a familiar mix of equity duration and rate sensitivity.

Next steps

Portfolios with this structure are often most improved by exposures whose return drivers sit outside equity style premia and nominal duration.
The cluster map suggests the portfolio is diversified across tickers more than across independent risk engines.
The bond sleeve already does the hard job here; the equity sleeve mostly rehearses the same scene in different costumes.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.22	1.25	1.26	1.24	1.24

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.24, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.79 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.79
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.	0.88

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у VGIT: -0.20.

-0.20

-0.13

-0.05

0.61

0.72

0.76

0.82

0.83

0.87

VTV

0.89

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VEA: 0.94, а самая низкая у VGIT: -0.03.

-0.03

0.03

0.11

0.71

0.81

0.88

0.88

0.88

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TIP	VGSH	VGIT	VNQ	EEM	EFV	VEA	VBR	VB	VTV	VOO
TIP	1.00	0.56	0.76	0.14	0.00	-0.02	0.01	-0.05	-0.04	-0.08	-0.05
VGSH	0.56	1.00	0.76	0.09	-0.06	-0.07	-0.05	-0.12	-0.11	-0.14	-0.12
VGIT	0.76	0.76	1.00	0.06	-0.14	-0.16	-0.13	-0.20	-0.18	-0.22	-0.20
VNQ	0.14	0.09	0.06	1.00	0.45	0.54	0.56	0.66	0.65	0.65	0.61
EEM	0.00	-0.06	-0.14	0.45	1.00	0.76	0.81	0.64	0.67	0.65	0.72
EFV	-0.02	-0.07	-0.16	0.54	0.76	1.00	0.96	0.74	0.73	0.79	0.76
VEA	0.01	-0.05	-0.13	0.56	0.81	0.96	1.00	0.75	0.77	0.79	0.82
VBR	-0.05	-0.12	-0.20	0.66	0.64	0.74	0.75	1.00	0.97	0.89	0.83
VB	-0.04	-0.11	-0.18	0.65	0.67	0.73	0.77	0.97	1.00	0.86	0.87
VTV	-0.08	-0.14	-0.22	0.65	0.65	0.79	0.79	0.89	0.86	1.00	0.89
VOO	-0.05	-0.12	-0.20	0.61	0.72	0.76	0.82	0.83	0.87	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации