FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
The FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across various ETFs, covering domestic and international equities, real estate, and fixed income. The portfolio aims to balance capital growth and stability, with a 40% allocation to bonds (TIP, VGSH, and VGIT) and a 60% allocation to equities (VB, VEA, VBR, EFV, VOO, VTV, and EEM). Including real estate (VNQ) and value-focused ETFs (VBR, EFV, and VTV) adds diversification and income potential. This portfolio suits investors seeking stability, income, and moderate growth.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 8.66% с начала года и доходность в 5.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 8.66% | -1.87% | 8.49% | 21.00% | 5.93% | 5.27% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Small-Cap ETF | 13.13% | 0.80% | 12.55% | 37.41% | 10.51% | 9.26% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.83% | -1.99% | 4.67% | 7.98% | 2.00% | 2.09% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 7.77% | -4.28% | 5.91% | 24.08% | 6.73% | 5.55% |
Vanguard Real Estate ETF | 11.11% | -1.36% | 22.28% | 38.62% | 4.10% | 6.10% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 13.31% | 0.21% | 12.50% | 36.42% | 11.26% | 9.09% |
iShares MSCI EAFE Value ETF | 9.34% | -4.24% | 6.54% | 23.18% | 6.64% | 4.15% |
Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
Vanguard Value ETF | 18.09% | -0.30% | 12.11% | 33.51% | 11.72% | 10.53% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 13.14% | -3.07% | 10.98% | 25.58% | 3.52% | 2.92% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.50% | -0.67% | 3.65% | 5.78% | 1.27% | 1.28% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.04% | -2.45% | 4.95% | 7.88% | -0.18% | 1.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.87% | 1.48% | 2.56% | -2.92% | 3.04% | 0.02% | 3.43% | 1.81% | 1.69% | 8.66% | |||
2023 | 5.66% | -2.82% | 1.02% | 0.95% | -2.37% | 3.31% | 2.43% | -2.21% | -2.80% | -2.35% | 6.02% | 4.75% | 11.53% |
2022 | -2.40% | -1.31% | -0.08% | -4.46% | 0.79% | -5.55% | 4.23% | -3.32% | -7.26% | 4.12% | 6.40% | -2.26% | -11.41% |
2021 | 0.11% | 2.09% | 1.92% | 2.38% | 1.55% | -0.02% | 0.40% | 0.93% | -2.37% | 2.36% | -2.17% | 2.96% | 10.45% |
2020 | -0.96% | -4.05% | -9.45% | 5.69% | 2.92% | 1.83% | 2.36% | 2.66% | -1.70% | -1.09% | 8.51% | 3.38% | 9.22% |
2019 | 5.50% | 1.33% | 0.90% | 1.69% | -2.90% | 3.73% | -0.38% | -0.70% | 1.53% | 1.67% | 0.91% | 1.99% | 16.10% |
2018 | 2.00% | -3.30% | 0.10% | 0.20% | 0.38% | -0.17% | 1.53% | 0.20% | -0.23% | -4.55% | 1.54% | -3.75% | -6.15% |
2017 | 1.55% | 1.32% | 0.76% | 0.99% | 0.81% | 0.60% | 1.63% | 0.20% | 1.25% | 0.80% | 1.02% | 0.87% | 12.45% |
2016 | -2.75% | -0.43% | 4.99% | 0.87% | 0.01% | 0.74% | 2.60% | 0.07% | 0.56% | -1.50% | 0.34% | 1.64% | 7.16% |
2015 | 0.52% | 2.37% | -0.22% | 0.96% | -0.06% | -1.83% | 0.66% | -4.15% | -1.58% | 3.90% | -0.36% | -1.54% | -1.54% |
2014 | -1.68% | 3.12% | 0.25% | 0.84% | 1.46% | 1.26% | -1.33% | 1.68% | -2.98% | 1.67% | 0.57% | -0.92% | 3.85% |
2013 | 2.57% | -0.04% | 1.41% | 2.37% | -1.44% | -2.02% | 3.01% | -2.17% | 4.05% | 2.50% | 0.40% | 0.67% | 11.67% |
Комиссия
Комиссия FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Small-Cap ETF | 2.21 | 3.05 | 1.38 | 1.61 | 12.44 |
iShares TIPS Bond ETF | 1.52 | 2.27 | 1.28 | 0.56 | 7.88 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.97 | 2.76 | 1.35 | 1.66 | 12.04 |
Vanguard Real Estate ETF | 2.28 | 3.26 | 1.41 | 1.17 | 8.94 |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.23 | 3.12 | 1.39 | 2.45 | 12.74 |
iShares MSCI EAFE Value ETF | 2.00 | 2.74 | 1.34 | 3.19 | 12.76 |
Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
Vanguard Value ETF | 3.43 | 4.74 | 1.62 | 3.90 | 22.81 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.74 | 2.48 | 1.31 | 0.81 | 9.46 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.97 | 4.86 | 1.65 | 2.15 | 18.45 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.48 | 2.21 | 1.27 | 0.51 | 5.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 3.08% | 2.91% | 2.75% | 2.28% | 2.02% | 2.62% | 2.74% | 2.19% | 2.18% | 2.11% | 2.31% | 1.97% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Small-Cap ETF | 1.38% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.73% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.96% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.82% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.50% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard Value ETF | 2.29% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.30% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.08% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.48% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
-18.82% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
-13.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
-12.02% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 328 |
-11.44% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 1.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TIP | VGSH | VGIT | VNQ | EEM | EFV | VEA | VB | VBR | VOO | VTV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP | 1.00 | 0.54 | 0.75 | 0.12 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.06 | -0.08 | -0.08 | -0.11 |
VGSH | 0.54 | 1.00 | 0.74 | 0.07 | -0.08 | -0.10 | -0.08 | -0.13 | -0.15 | -0.14 | -0.17 |
VGIT | 0.75 | 0.74 | 1.00 | 0.03 | -0.16 | -0.21 | -0.18 | -0.22 | -0.24 | -0.23 | -0.27 |
VNQ | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.65 |
EEM | -0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.47 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.68 | 0.65 | 0.72 | 0.67 |
EFV | -0.05 | -0.10 | -0.21 | 0.54 | 0.77 | 1.00 | 0.97 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.81 |
VEA | -0.02 | -0.08 | -0.18 | 0.57 | 0.82 | 0.97 | 1.00 | 0.78 | 0.77 | 0.83 | 0.81 |
VB | -0.06 | -0.13 | -0.22 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.86 |
VBR | -0.08 | -0.15 | -0.24 | 0.66 | 0.65 | 0.76 | 0.77 | 0.97 | 1.00 | 0.84 | 0.89 |
VOO | -0.08 | -0.14 | -0.23 | 0.64 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.84 | 1.00 | 0.91 |
VTV | -0.11 | -0.17 | -0.27 | 0.65 | 0.67 | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 1.00 |