PortfoliosLab logo
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
138.87%
412.95%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в 4.03% с начала года и доходность в 5.15% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio4.03%8.38%1.14%8.56%7.77%5.15%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
-6.55%15.43%-10.30%2.76%12.26%7.93%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.44%0.47%2.13%6.02%1.40%2.39%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
12.04%16.82%6.79%10.14%11.59%5.66%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.45%11.00%-4.37%13.24%7.43%5.28%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-5.75%14.01%-10.96%1.75%15.53%7.73%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
16.75%16.91%12.02%16.66%14.87%4.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.28%13.71%-4.52%10.70%15.89%12.40%
VTV
Vanguard Value ETF
0.00%9.53%-4.18%7.95%14.41%9.81%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
6.67%15.81%-0.91%8.03%6.21%2.75%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.95%0.00%2.49%5.68%1.14%1.48%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.12%-0.14%2.75%6.32%-1.00%1.32%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.45%1.20%-0.64%0.49%0.48%4.03%
2024-0.87%1.48%2.56%-2.92%3.04%0.02%3.43%1.81%1.69%-2.48%2.22%-3.17%6.70%
20235.66%-2.82%1.02%0.95%-2.37%3.31%2.43%-2.21%-2.80%-2.35%6.02%4.75%11.53%
2022-2.40%-1.31%-0.08%-4.46%0.79%-5.55%4.23%-3.32%-7.26%4.12%6.40%-2.26%-11.41%
20210.11%2.09%1.92%2.38%1.55%-0.02%0.40%0.93%-2.37%2.36%-2.17%2.96%10.45%
2020-0.96%-4.05%-9.45%5.69%2.92%1.83%2.36%2.66%-1.70%-1.09%8.51%3.38%9.22%
20195.50%1.33%0.90%1.69%-2.90%3.73%-0.38%-0.70%1.53%1.67%0.91%1.99%16.10%
20182.00%-3.30%0.10%0.20%0.38%-0.17%1.53%0.20%-0.23%-4.55%1.54%-3.75%-6.14%
20171.55%1.32%0.76%0.99%0.81%0.60%1.63%0.20%1.25%0.80%1.02%0.87%12.45%
2016-2.75%-0.43%4.99%0.87%0.01%0.74%2.60%0.07%0.56%-1.50%0.34%1.64%7.16%
20150.52%2.37%-0.22%0.96%-0.06%-1.82%0.66%-4.15%-1.58%3.90%-0.36%-1.54%-1.54%
2014-1.68%3.12%0.25%0.84%1.46%1.26%-1.33%1.68%-2.98%1.67%0.57%-0.92%3.85%

Комиссия

Комиссия FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.120.311.040.090.29
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.291.741.220.583.75
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.590.951.130.762.29
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.741.111.150.552.41
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.080.271.040.070.22
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.001.441.201.214.03
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.560.921.130.582.25
VTV
Vanguard Value ETF
0.520.861.120.582.15
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.420.691.090.281.22
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.415.621.755.8416.87
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
1.382.081.240.533.27

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.87
0.48
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.14%3.19%2.91%2.75%2.28%2.02%2.62%2.74%2.19%2.18%2.11%2.31%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.51%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.91%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.93%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.10%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.27%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.00%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VTV
Vanguard Value ETF
2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.28%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.18%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.74%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.27%
-7.82%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.19%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-18.82%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-13.64%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-12.02%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.328
-11.44%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 4.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.96%
11.21%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTIPVGSHVGITVNQEEMEFVVEAVBRVBVTVVOOPortfolio
^GSPC1.00-0.07-0.15-0.220.630.720.770.820.840.880.901.000.89
TIP-0.071.000.540.750.13-0.01-0.04-0.01-0.07-0.06-0.10-0.070.09
VGSH-0.150.541.000.750.07-0.08-0.10-0.08-0.15-0.14-0.17-0.140.00
VGIT-0.220.750.751.000.04-0.16-0.20-0.17-0.23-0.21-0.25-0.22-0.06
VNQ0.630.130.070.041.000.470.540.570.670.660.650.630.72
EEM0.72-0.01-0.08-0.160.471.000.770.820.650.670.670.720.82
EFV0.77-0.04-0.10-0.200.540.771.000.970.750.740.800.770.91
VEA0.82-0.01-0.08-0.170.570.820.971.000.760.770.800.820.94
VBR0.84-0.07-0.15-0.230.670.650.750.761.000.970.890.840.88
VB0.88-0.06-0.14-0.210.660.670.740.770.971.000.860.880.89
VTV0.90-0.10-0.17-0.250.650.670.800.800.890.861.000.900.88
VOO1.00-0.07-0.14-0.220.630.720.770.820.840.880.901.000.89
Portfolio0.890.090.00-0.060.720.820.910.940.880.890.880.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.