FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
The FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across various ETFs, covering domestic and international equities, real estate, and fixed income. The portfolio aims to balance capital growth and stability, with a 40% allocation to bonds (TIP, VGSH, and VGIT) and a 60% allocation to equities (VB, VEA, VBR, EFV, VOO, VTV, and EEM). Including real estate (VNQ) and value-focused ETFs (VBR, EFV, and VTV) adds diversification and income potential. This portfolio suits investors seeking stability, income, and moderate growth.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 0.15% с начала года и доходность в 4.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | -3.39% | -5.29% | -6.18% | 6.12% | 8.90% | 5.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | -14.26% | -9.14% | -14.69% | -2.10% | 12.11% | 6.94% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.47% | -0.25% | 0.10% | 6.21% | 1.39% | 2.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5.48% | -4.50% | -0.70% | 8.29% | 10.83% | 5.17% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -2.96% | -5.75% | -10.54% | 12.52% | 6.37% | 4.59% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -12.86% | -8.98% | -15.25% | -1.82% | 15.02% | 6.85% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 10.22% | -4.21% | 4.33% | 15.58% | 13.98% | 4.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -10.00% | -7.00% | -9.11% | 5.82% | 14.67% | 11.73% |
VTV Vanguard Value ETF | -4.12% | -6.48% | -8.15% | 6.68% | 13.31% | 9.51% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -0.53% | -8.25% | -7.11% | 7.18% | 5.07% | 1.97% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.94% | 0.76% | 2.25% | 6.22% | 1.16% | 1.47% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.94% | 0.71% | 1.19% | 7.41% | -1.01% | 1.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.01% | 0.18% | -2.21% | -4.26% | -3.39% | ||||||||
| 2024 | -0.92% | 2.66% | 3.33% | -3.86% | 3.67% | 0.02% | 4.10% | 1.92% | 1.78% | -2.20% | 4.09% | -4.35% | 10.17% |
| 2023 | 6.45% | -2.89% | 0.22% | 0.90% | -2.46% | 4.86% | 3.09% | -2.53% | -3.59% | -2.93% | 7.20% | 5.75% | 13.97% |
| 2022 | -3.51% | -1.31% | 1.15% | -5.48% | 0.66% | -6.99% | 5.79% | -3.51% | -8.25% | 6.09% | 6.26% | -3.27% | -12.94% |
| 2021 | 0.18% | 3.05% | 2.74% | 3.17% | 1.59% | 0.19% | 0.47% | 1.43% | -2.99% | 3.62% | -2.49% | 3.98% | 15.68% |
| 2020 | -1.23% | -5.63% | -12.29% | 6.96% | 3.24% | 1.72% | 2.87% | 3.16% | -2.02% | -1.04% | 9.83% | 3.83% | 7.75% |
| 2019 | 6.56% | 1.85% | 0.81% | 2.13% | -3.86% | 4.48% | -0.04% | -1.22% | 1.89% | 1.75% | 1.41% | 2.15% | 19.03% |
| 2018 | 2.41% | -3.81% | -0.03% | 0.34% | 0.89% | 0.00% | 1.93% | 0.80% | -0.31% | -5.55% | 1.81% | -5.60% | -7.32% |
| 2017 | 1.43% | 1.69% | 0.46% | 0.93% | 0.57% | 0.89% | 1.65% | 0.00% | 1.75% | 0.95% | 1.52% | 0.89% | 13.47% |
| 2016 | -3.33% | -0.36% | 5.59% | 0.87% | 0.35% | 0.83% | 2.88% | -0.03% | 0.39% | -1.85% | 1.37% | 1.91% | 8.69% |
| 2015 | 0.16% | 2.80% | -0.17% | 0.63% | 0.19% | -1.94% | 0.82% | -4.58% | -1.92% | 4.40% | -0.16% | -1.66% | -1.72% |
| 2014 | -1.94% | 3.53% | 0.33% | 0.76% | 1.51% | 1.54% | -1.64% | 2.01% | -3.21% | 2.01% | 0.75% | -0.74% | 4.78% |
Комиссия
Комиссия FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | -0.12 | -0.01 | 1.00 | -0.10 | -0.38 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.25 | 1.74 | 1.22 | 0.52 | 3.75 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.42 | 0.71 | 1.09 | 0.53 | 1.61 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.61 | 0.94 | 1.12 | 0.42 | 2.16 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.12 | -0.02 | 1.00 | -0.10 | -0.37 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.82 | 1.22 | 1.17 | 1.00 | 3.36 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.30 | 0.55 | 1.08 | 0.30 | 1.37 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.41 | 0.67 | 1.09 | 0.43 | 1.84 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.21 | 0.98 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.77 | 6.47 | 1.86 | 6.36 | 18.60 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.57 | 2.41 | 1.28 | 0.57 | 3.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.25% | 3.19% | 2.91% | 2.75% | 2.28% | 2.02% | 2.62% | 2.74% | 2.19% | 2.18% | 2.11% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.64% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.07% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.11% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.25% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.46% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.23% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.43% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.44% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.72% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показал максимальную просадку в 27.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.38% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 189 |
| -20.7% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 350 | 23 февр. 2024 г. | 536 |
| -14.39% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 6 сент. 2012 г. | 342 |
| -13.85% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -13.19% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 9.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | VGSH | VGIT | VNQ | EEM | EFV | VEA | VB | VOO | VBR | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.54 | 0.75 | 0.13 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.10 |
| VGSH | 0.54 | 1.00 | 0.75 | 0.07 | -0.08 | -0.10 | -0.08 | -0.13 | -0.14 | -0.15 | -0.17 |
| VGIT | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | -0.16 | -0.20 | -0.17 | -0.21 | -0.22 | -0.23 | -0.26 |
| VNQ | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.66 | 0.63 | 0.67 | 0.65 |
| EEM | -0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.47 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.67 | 0.72 | 0.65 | 0.67 |
| EFV | -0.04 | -0.10 | -0.20 | 0.54 | 0.77 | 1.00 | 0.97 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.80 |
| VEA | -0.01 | -0.08 | -0.17 | 0.57 | 0.82 | 0.97 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.76 | 0.80 |
| VB | -0.06 | -0.13 | -0.21 | 0.66 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 1.00 | 0.88 | 0.97 | 0.86 |
| VOO | -0.07 | -0.14 | -0.22 | 0.63 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 1.00 | 0.84 | 0.90 |
| VBR | -0.08 | -0.15 | -0.23 | 0.67 | 0.65 | 0.75 | 0.76 | 0.97 | 0.84 | 1.00 | 0.89 |
| VTV | -0.10 | -0.17 | -0.26 | 0.65 | 0.67 | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 1.00 |