FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
The FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across various ETFs, covering domestic and international equities, real estate, and fixed income. The portfolio aims to balance capital growth and stability, with a 40% allocation to bonds (TIP, VGSH, and VGIT) and a 60% allocation to equities (VB, VEA, VBR, EFV, VOO, VTV, and EEM). Including real estate (VNQ) and value-focused ETFs (VBR, EFV, and VTV) adds diversification and income potential. This portfolio suits investors seeking stability, income, and moderate growth.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 20 дек. 2024 г. показал доходность в 6.37% с начала года и доходность в 5.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.66% | 0.49% | 8.64% | 26.56% | 13.06% | 11.10% |
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 6.37% | -1.70% | 3.21% | 7.07% | 4.92% | 5.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 15.01% | -2.73% | 12.10% | 15.52% | 9.47% | 9.18% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.83% | -0.69% | 0.84% | 1.70% | 1.67% | 2.11% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.07% | -3.26% | -2.85% | 2.13% | 4.47% | 5.13% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.31% | -5.60% | 8.83% | 5.49% | 3.17% | 4.88% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 12.67% | -3.84% | 10.18% | 13.14% | 9.95% | 8.69% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.97% | -2.18% | 0.26% | 5.22% | 4.81% | 3.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 25.49% | -0.02% | 8.89% | 26.22% | 14.70% | 13.02% |
VTV Vanguard Value ETF | 15.59% | -3.90% | 6.04% | 16.81% | 9.90% | 9.85% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 7.20% | -1.27% | 0.33% | 8.94% | 1.03% | 3.02% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.80% | 0.39% | 2.65% | 4.01% | 1.33% | 1.33% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.44% | 0.03% | 1.47% | 1.61% | -0.12% | 1.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.87% | 1.48% | 2.56% | -2.92% | 3.04% | 0.02% | 3.43% | 1.81% | 1.69% | -2.48% | 2.22% | 6.37% | |
| 2023 | 5.66% | -2.82% | 1.02% | 0.95% | -2.37% | 3.31% | 2.43% | -2.21% | -2.80% | -2.35% | 6.02% | 4.75% | 11.53% |
| 2022 | -2.40% | -1.31% | -0.08% | -4.46% | 0.79% | -5.55% | 4.23% | -3.32% | -7.26% | 4.12% | 6.40% | -2.26% | -11.41% |
| 2021 | 0.11% | 2.09% | 1.92% | 2.38% | 1.55% | -0.02% | 0.40% | 0.93% | -2.37% | 2.36% | -2.17% | 2.96% | 10.45% |
| 2020 | -0.96% | -4.05% | -9.45% | 5.69% | 2.92% | 1.83% | 2.36% | 2.66% | -1.70% | -1.09% | 8.51% | 3.38% | 9.22% |
| 2019 | 5.50% | 1.33% | 0.90% | 1.69% | -2.90% | 3.73% | -0.38% | -0.70% | 1.53% | 1.67% | 0.91% | 1.99% | 16.10% |
| 2018 | 2.00% | -3.30% | 0.10% | 0.20% | 0.37% | -0.17% | 1.53% | 0.20% | -0.23% | -4.55% | 1.54% | -3.75% | -6.14% |
| 2017 | 1.55% | 1.32% | 0.76% | 0.99% | 0.81% | 0.60% | 1.63% | 0.20% | 1.25% | 0.80% | 1.02% | 0.87% | 12.45% |
| 2016 | -2.75% | -0.43% | 4.99% | 0.87% | 0.01% | 0.74% | 2.60% | 0.07% | 0.56% | -1.50% | 0.34% | 1.64% | 7.16% |
| 2015 | 0.52% | 2.37% | -0.22% | 0.96% | -0.06% | -1.82% | 0.66% | -4.15% | -1.58% | 3.90% | -0.36% | -1.54% | -1.54% |
| 2014 | -1.68% | 3.12% | 0.25% | 0.84% | 1.46% | 1.26% | -1.33% | 1.68% | -2.98% | 1.67% | 0.57% | -0.92% | 3.85% |
| 2013 | 2.57% | -0.04% | 1.41% | 2.37% | -1.44% | -2.02% | 3.01% | -2.17% | 4.05% | 2.50% | 0.40% | 0.67% | 11.67% |
Комиссия
Комиссия FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.01 | 1.47 | 1.18 | 1.50 | 5.30 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.33 | 0.48 | 1.06 | 0.14 | 1.15 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.30 | 0.49 | 1.06 | 0.36 | 1.16 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.40 | 0.64 | 1.08 | 0.25 | 1.37 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.89 | 1.34 | 1.17 | 1.61 | 4.60 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.56 | 0.82 | 1.10 | 0.75 | 2.23 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.93 | 1.41 | 3.25 | 14.47 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.74 | 2.46 | 1.31 | 2.41 | 9.52 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.70 | 1.08 | 1.13 | 0.36 | 2.70 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.34 | 3.58 | 1.47 | 4.19 | 10.22 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.34 | 0.50 | 1.06 | 0.13 | 0.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.83% | 2.91% | 2.75% | 2.28% | 2.02% | 2.62% | 2.74% | 2.19% | 2.18% | 2.11% | 2.31% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.92% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.88% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.88% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.42% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.73% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.73% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.42% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.17% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.62% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 3.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
| -18.82% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -13.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -12.02% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 328 |
| -11.44% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | VGSH | VGIT | VNQ | EEM | EFV | VEA | VB | VBR | VOO | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.54 | 0.75 | 0.12 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.11 |
| VGSH | 0.54 | 1.00 | 0.75 | 0.07 | -0.08 | -0.10 | -0.08 | -0.13 | -0.15 | -0.14 | -0.17 |
| VGIT | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | -0.16 | -0.20 | -0.17 | -0.21 | -0.24 | -0.23 | -0.26 |
| VNQ | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.64 |
| EEM | -0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.47 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.67 |
| EFV | -0.04 | -0.10 | -0.20 | 0.54 | 0.77 | 1.00 | 0.97 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.80 |
| VEA | -0.02 | -0.08 | -0.17 | 0.57 | 0.82 | 0.97 | 1.00 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.80 |
| VB | -0.06 | -0.13 | -0.21 | 0.66 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.86 |
| VBR | -0.08 | -0.15 | -0.24 | 0.66 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.97 | 1.00 | 0.84 | 0.89 |
| VOO | -0.07 | -0.14 | -0.23 | 0.63 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.84 | 1.00 | 0.91 |
| VTV | -0.11 | -0.17 | -0.26 | 0.64 | 0.67 | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 1.00 |