PortfoliosLab logo

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.
Комиссия

Рейтинг 39 из 55

0.14%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 13 из 55

2.87%
0.00%4.23%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 49 из 55

4.51%
2.54%52.85%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 31 из 55

-0.51
-0.920.64
Максимальная просадка

Рейтинг 5 из 55

-21.19%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,388 при доходности около 93.88%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
6.99%
6.47%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 0.49% с начала года и доходность в 4.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%7.32%9.71%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio-4.32%0.49%2.26%-6.69%3.25%4.51%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
-11.31%-1.84%-3.74%-12.12%4.99%8.69%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.04%2.05%-0.96%-8.24%2.64%1.23%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-6.42%1.76%8.84%-7.18%1.97%4.59%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-10.54%-2.34%-8.54%-20.26%4.86%5.52%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-12.87%-4.73%-3.39%-11.39%4.63%8.47%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
-8.12%-0.59%9.42%-3.83%0.09%2.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-5.10%2.43%1.26%-8.64%9.22%11.81%
VTV
Vanguard Value ETF
-8.04%-5.43%0.15%-6.20%7.15%10.13%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-7.02%-0.77%0.11%-14.33%-3.15%0.97%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.67%1.80%1.98%-0.22%1.11%0.76%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
2.54%3.08%2.27%-3.90%1.16%1.00%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.51
-0.43
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.87%2.75%2.36%2.13%2.83%3.06%2.52%2.58%2.56%2.90%2.53%3.18%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-11.57%
-18.34%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.19%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-18.82%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-13.64%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-12.02%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.328
-11.44%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350
-7.05%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-6.88%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.109
-5.22%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.743 февр. 2015 г.105
-4.28%5 нояб. 2010 г.1730 нояб. 2010 г.233 янв. 2011 г.40
-4.19%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

График волатильности

На текущий момент FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показывает волатильность на уровне 19.11%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.34%
21.17%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля