FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

The FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across various ETFs, covering domestic and international equities, real estate, and fixed income. The portfolio aims to balance capital growth and stability, with a 40% allocation to bonds (TIP, VGSH, and VGIT) and a 60% allocation to equities (VB, VEA, VBR, EFV, VOO, VTV, and EEM). Including real estate (VNQ) and value-focused ETFs (VBR, EFV, and VTV) adds diversification and income potential. This portfolio suits investors seeking stability, income, and moderate growth.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	6%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	12%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	8%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	6%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Blend Equities	6%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	12%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	20%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds	12%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	6%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	6%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	6%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 6.00% с начала года и доходность в 5.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio	6.00%	2.56%	2.64%	9.59%	7.57%	5.36%
Активы портфеля:
VB Vanguard Small-Cap ETF	-4.65%	5.18%	-11.72%	4.17%	11.52%	8.00%
TIP iShares TIPS Bond ETF	3.73%	-0.29%	1.95%	5.47%	1.39%	2.43%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	16.76%	5.57%	12.67%	13.09%	11.40%	6.14%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.30%	0.79%	-7.18%	11.75%	6.90%	5.35%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	-4.02%	4.80%	-11.53%	2.81%	14.82%	7.81%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	21.29%	4.88%	18.23%	18.31%	14.62%	5.44%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.90%	5.53%	-1.46%	13.29%	15.89%	12.81%
VTV Vanguard Value ETF	1.83%	3.20%	-4.66%	8.83%	13.90%	9.97%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	8.85%	4.05%	7.00%	11.53%	6.11%	3.28%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	2.18%	-0.03%	2.42%	5.66%	1.18%	1.50%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.53%	-0.42%	2.37%	6.44%	-0.96%	1.36%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.45%	1.20%	-0.64%	0.49%	2.39%								6.00%
2024	-0.87%	1.48%	2.56%	-2.92%	3.04%	0.02%	3.43%	1.81%	1.69%	-2.48%	2.22%	-3.17%	6.70%
2023	5.66%	-2.82%	1.02%	0.95%	-2.37%	3.31%	2.43%	-2.21%	-2.80%	-2.35%	6.02%	4.75%	11.53%
2022	-2.40%	-1.31%	-0.08%	-4.46%	0.79%	-5.55%	4.23%	-3.32%	-7.26%	4.12%	6.40%	-2.26%	-11.41%
2021	0.11%	2.09%	1.92%	2.38%	1.55%	-0.02%	0.40%	0.93%	-2.37%	2.36%	-2.17%	2.96%	10.45%
2020	-0.96%	-4.05%	-9.45%	5.69%	2.92%	1.83%	2.36%	2.66%	-1.70%	-1.09%	8.51%	3.38%	9.22%
2019	5.50%	1.33%	0.90%	1.69%	-2.90%	3.73%	-0.38%	-0.70%	1.53%	1.67%	0.91%	1.99%	16.10%
2018	2.00%	-3.30%	0.10%	0.20%	0.38%	-0.17%	1.53%	0.20%	-0.23%	-4.55%	1.54%	-3.75%	-6.15%
2017	1.55%	1.32%	0.76%	0.99%	0.81%	0.60%	1.63%	0.20%	1.25%	0.80%	1.02%	0.87%	12.45%
2016	-2.75%	-0.43%	4.99%	0.87%	0.01%	0.74%	2.60%	0.07%	0.56%	-1.50%	0.34%	1.64%	7.16%
2015	0.52%	2.37%	-0.22%	0.96%	-0.06%	-1.82%	0.66%	-4.15%	-1.58%	3.90%	-0.36%	-1.54%	-1.54%
2014	-1.68%	3.12%	0.25%	0.84%	1.46%	1.26%	-1.33%	1.68%	-2.98%	1.67%	0.57%	-0.92%	3.85%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.23	0.45	1.06	0.18	0.55
TIP iShares TIPS Bond ETF	1.25	1.74	1.22	0.60	3.74
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.83	1.18	1.16	0.98	2.96
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.77	1.17	1.15	0.60	2.46
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	0.19	0.43	1.06	0.17	0.49
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	1.19	1.62	1.23	1.38	4.63
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.74	1.04	1.15	0.68	2.58
VTV Vanguard Value ETF	0.67	0.97	1.13	0.68	2.41
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.55	0.77	1.10	0.31	1.40
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.46	5.74	1.77	6.07	16.50
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	1.49	2.24	1.27	0.59	3.53

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.06
За 5 лет: 0.74
За 10 лет: 0.52
За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.09%	3.19%	2.91%	2.75%	2.28%	2.02%	2.62%	2.74%	2.19%	2.18%	2.11%	2.31%
Активы портфеля:
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.48%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%	1.43%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.90%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%	1.67%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.81%	3.36%	3.16%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.07%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	2.23%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%	1.77%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.85%	4.67%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.27%	3.59%	4.87%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.29%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
VTV Vanguard Value ETF	2.29%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%	2.22%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	2.23%	2.43%	2.63%	2.50%	1.99%	1.45%	2.76%	2.24%	1.89%	1.89%	2.49%	2.23%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	4.17%	4.19%	3.32%	1.15%	0.66%	1.75%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.71%	0.46%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.73%	3.67%	2.72%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%	1.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.19%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	141	12 окт. 2020 г.	168
-18.82%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	349	7 мар. 2024 г.	584
-13.64%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	111	13 мар. 2012 г.	219
-12.02%	29 апр. 2015 г.	200	11 февр. 2016 г.	128	15 авг. 2016 г.	328
-11.44%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	121	19 июн. 2019 г.	350

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TIP	VGSH	VGIT	VNQ	EEM	EFV	VEA	VBR	VB	VTV	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.07	-0.15	-0.22	0.63	0.71	0.77	0.82	0.84	0.88	0.90	1.00	0.89
TIP	-0.07	1.00	0.55	0.75	0.13	-0.01	-0.04	-0.01	-0.07	-0.05	-0.10	-0.07	0.09
VGSH	-0.15	0.55	1.00	0.75	0.07	-0.08	-0.09	-0.07	-0.15	-0.14	-0.17	-0.14	0.00
VGIT	-0.22	0.75	0.75	1.00	0.04	-0.16	-0.19	-0.16	-0.23	-0.21	-0.25	-0.22	-0.06
VNQ	0.63	0.13	0.07	0.04	1.00	0.47	0.54	0.57	0.67	0.66	0.65	0.63	0.72
EEM	0.71	-0.01	-0.08	-0.16	0.47	1.00	0.77	0.81	0.65	0.67	0.66	0.71	0.82
EFV	0.77	-0.04	-0.09	-0.19	0.54	0.77	1.00	0.97	0.75	0.74	0.79	0.77	0.91
VEA	0.82	-0.01	-0.07	-0.16	0.57	0.81	0.97	1.00	0.76	0.77	0.80	0.82	0.94
VBR	0.84	-0.07	-0.15	-0.23	0.67	0.65	0.75	0.76	1.00	0.97	0.89	0.84	0.88
VB	0.88	-0.05	-0.14	-0.21	0.66	0.67	0.74	0.77	0.97	1.00	0.86	0.88	0.89
VTV	0.90	-0.10	-0.17	-0.25	0.65	0.66	0.79	0.80	0.89	0.86	1.00	0.90	0.88
VOO	1.00	-0.07	-0.14	-0.22	0.63	0.71	0.77	0.82	0.84	0.88	0.90	1.00	0.89
Portfolio	0.89	0.09	0.00	-0.06	0.72	0.82	0.91	0.94	0.88	0.89	0.88	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество