Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
7Twelve Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 9.67% с начала года и доходность в 8.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.05% | -2.98% | 7.43% | 6.12% | 19.13% | 18.87% | 11.43% | 13.70% |
Портфель 7Twelve Portfolio | 0.02% | -0.98% | 9.67% | 8.43% | 18.66% | 13.91% | 7.53% | 8.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.03% | 0.26% | 1.73% | 1.75% | 3.83% | 4.61% | 3.46% | 2.21% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.10% | 0.62% | 1.11% | 0.94% | 4.47% | 4.20% | 0.21% | 1.56% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.04% | 0.61% | 1.54% | 1.33% | 2.50% | 4.26% | 0.54% | 1.66% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -1.70% | -10.72% | 23.11% | 22.27% | 28.46% | 13.87% | 12.31% | 6.27% |
IAU iShares Gold Trust | 1.12% | -10.45% | -5.68% | -10.29% | 24.18% | 28.30% | 17.71% | 11.70% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -0.31% | 2.43% | 16.04% | 13.75% | 24.50% | 15.65% | 8.54% | 11.87% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.84% | -1.17% | 13.74% | 13.12% | 27.75% | 19.25% | 9.55% | 10.71% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.75% | 6.52% | 23.05% | 20.12% | 36.47% | 16.46% | 6.93% | 11.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.52% | 4.01% | 13.69% | 13.22% | 15.82% | 10.63% | 3.05% | 5.40% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.08% | -0.38% | 1.62% | 1.66% | 3.70% | 5.12% | 3.32% | 3.06% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 7Twelve Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.07% | 2.88% | -2.16% | 5.06% | 0.64% | -0.98% | 9.67% | ||||||
| 2025 | 2.41% | 0.01% | -0.46% | -0.52% | 2.38% | 2.48% | 0.63% | 2.64% | 2.33% | 0.72% | 1.14% | 0.24% | 14.84% |
| 2024 | -0.88% | 1.84% | 2.97% | -2.12% | 2.40% | 0.43% | 3.23% | 1.09% | 2.07% | -1.06% | 2.34% | -2.67% | 9.81% |
| 2023 | 5.44% | -2.98% | 1.04% | 0.13% | -1.97% | 3.39% | 3.15% | -1.89% | -2.81% | -1.74% | 5.11% | 4.34% | 11.18% |
| 2022 | -2.22% | 0.40% | 1.30% | -3.81% | 0.27% | -5.03% | 3.97% | -3.16% | -6.82% | 3.55% | 5.18% | -2.57% | -9.31% |
| 2021 | 0.82% | 2.23% | 1.36% | 3.13% | 1.67% | 0.25% | 0.59% | 0.78% | -1.93% | 2.96% | -2.21% | 3.28% | 13.51% |
Метрики бенчмарка
7Twelve Portfolio has an annualized alpha of 0.58%, beta of 0.50, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2013.
- This portfolio participated in 58.74% of S&P 500 Index downside but only 50.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.58%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 50.14%
- Участие в снижении
- 58.74%
Комиссия
Комиссия 7Twelve Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
7Twelve Portfolio имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 7Twelve Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.59 | +0.74 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.19 | +1.02 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.18 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.28 | 9.54 | +7.73 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 100 | 19.47 | 174.17 | 87.91 | 355.37 | 2,817.87 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 34 | 1.14 | 1.70 | 1.20 | 1.59 | 4.50 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 20 | 0.71 | 1.04 | 1.13 | 0.84 | 2.32 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38 | 1.24 | 1.76 | 1.23 | 1.51 | 6.38 |
IAU iShares Gold Trust | 22 | 0.80 | 1.15 | 1.17 | 0.84 | 2.32 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 59 | 1.58 | 2.31 | 1.28 | 2.83 | 10.33 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 60 | 1.71 | 2.35 | 1.32 | 2.47 | 9.45 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 79 | 2.09 | 3.00 | 1.36 | 4.22 | 14.24 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 38 | 1.19 | 1.69 | 1.21 | 1.94 | 6.12 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 89 | 2.32 | 3.64 | 1.47 | 5.12 | 17.44 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.32% | 2.49% | 2.50% | 2.52% | 2.34% | 1.87% | 1.39% | 2.05% | 2.17% | 1.69% | 1.69% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.45% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.17% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.57% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.10% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.52% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.60% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
7Twelve Portfolio показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка 7Twelve Portfolio составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.46%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 13d | 7mo 15dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.35%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.82%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 6mo 28d | 2y 1moиюль 2014 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.52%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.00%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a balanced-looking bet on the usual growth engines, with a smaller sleeve for rates, inflation, and commodities. It is diversified across labels, but the equity book is still one equity book.
The numbers
- 12 positions and an effective asset count of 12.0 suggest real breadth; this is not faux-diversification in the usual sense.
- The diversification ratio sits at 1.61 in 1Y and 1.44–1.48 over 3Y–5Y, around the 67th–75th percentile on the platform, which is solid rather than heroic.
- Mean correlation is 0.25, but the equity cluster runs hot: IJH (Mid Cap Blend Equities) and VIOO (Small Cap Blend Equities) at 0.95, with VV (Large Cap Blend Equities), VEA (Foreign Large Cap Equities), and VWO (Emerging Markets Equities) all tightly linked.
The good
- BNDX (Global Bonds), BND (Total Bond Market), BIL (Government Bonds, Ultrashort Bond), and VTIP (Inflation-Protected Bonds) give the portfolio several rate and inflation channels rather than one generic bond sleeve.
- IAU (Gold, Precious Metals) and GSG (Commodities) are the sort of sleeves that matter when equity and bond correlations misbehave, which they occasionally do.
- The low-correlation sleeves are not decorative; they materially pull the portfolio-level correlation down.
The bad
- The equity cluster is large and internally repetitive, with IJH, VV, VEA, VWO, and VIOO moving together more than the labels suggest.
- VNQ (REIT) behaves like equity with a property accent, so it helps less than its separate ticker implies.
- The portfolio’s diversification is real, but some of it comes from assets that are small by design and often quiet by nature, such as BIL.
The ugly
- In an inflationary growth scare, the equity cluster, VNQ, and even parts of the bond sleeve can end up on the same side of the boat, which is where “12 assets” turns out to be a civic fact rather than a market one.
Next steps
- Portfolios with this structure are usually read as a core equity exposure wrapped in macro hedges, not as a collection of independent return engines.
- The short-window DR being above the longer-window figures suggests diversification has held up recently, at least relative to history.
- The portfolio’s correlation structure would change most meaningfully with more sleeves whose earnings drivers sit outside the broad equity cycle.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.61 | 1.48 | 1.44 | 1.38 | 1.40 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.40, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 7Twelve Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.84 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VV: 1.00, а самая низкая у BND: -0.00.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 7Twelve Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 7Twelve Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации