7Twelve Portfolio
7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.
7Twelve PortfolioРаспределение активов
7Twelve PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio в июнь 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $16,309 при доходности около 63.09%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
7Twelve PortfolioДоходность по периодам
7Twelve Portfolio на 13 авг. 2022 г. показал доходность в -7.17% с начала года и доходность в 5.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 12.08% | -4.97% | -10.20% | -3.65% | 11.89% | 11.07% |
| 7Twelve Portfolio | 6.75% | -1.78% | -3.78% | -1.13% | 7.06% | 5.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 14.41% | -1.68% | -7.12% | -3.25% | 10.52% | 10.76% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.06% | -4.03% | -7.26% | -8.83% | 1.19% | 2.31% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.15% | -1.24% | -11.28% | -1.33% | 8.37% | 8.33% |
IAU iShares Gold Trust | 4.39% | -1.50% | -1.72% | 2.49% | 6.72% | 2.59% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.14% | 0.27% | 0.24% | 0.21% | 0.92% | 0.52% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.49% | -4.92% | -8.75% | -9.37% | 0.97% | 1.72% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 9.24% | -10.93% | -13.06% | -14.12% | 3.91% | 4.82% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 4.59% | 15.74% | 31.91% | 42.31% | 9.75% | -3.41% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 12.45% | -5.09% | -10.78% | -4.45% | 13.78% | 13.11% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.40% | -14.71% | -13.11% | -15.49% | 2.80% | 3.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.38% | 1.12% | -0.45% | 1.06% | 3.06% | 1.80% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 14.48% | -0.55% | -7.41% | -4.50% | 10.72% | 11.12% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
7Twelve PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.19% | 1.88% | 1.43% | 2.16% | 2.36% | 1.90% | 1.94% | 1.89% | 1.98% | 1.82% | 1.83% | 1.88% | 1.72% |
7Twelve PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
7Twelve PortfolioМаксимальные просадки
7Twelve Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.46% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -13.82% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 535 |
| -11.11% | 16 нояб. 2021 г. | 165 | 14 июл. 2022 г. | — | — | — |
| -10.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -4.79% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.18% | 19 июн. 2013 г. | 4 | 24 июн. 2013 г. | 12 | 11 июл. 2013 г. | 16 |
| -4.02% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 40 | 4 янв. 2017 г. | 82 |
| -3.82% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -3.35% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
| -2.85% | 25 февр. 2021 г. | 6 | 4 мар. 2021 г. | 5 | 11 мар. 2021 г. | 11 |
7Twelve PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент 7Twelve Portfolio показывает волатильность на уровне 0.21%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.