7Twelve Portfolio
7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.
7Twelve PortfolioРаспределение активов
7Twelve PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio 5 июн. 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $16,724 при доходности около 67.24%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
7Twelve PortfolioДоходность по периодам
7Twelve Portfolio на 19 янв. 2022 г. показал доходность в -1.37% с начала года и доходность в 6.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.97% | -0.94% | 7.48% | 21.47% | 15.05% | 12.72% |
| 7Twelve Portfolio | -1.37% | 0.84% | 3.48% | 10.12% | 8.42% | 6.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -4.15% | -0.01% | 6.56% | 13.72% | 11.82% | 11.92% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -1.20% | -2.28% | -2.57% | -3.10% | 2.89% | 3.22% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -6.63% | -2.15% | 6.41% | 31.72% | 9.51% | 9.55% |
IAU iShares Gold Trust | -0.89% | 1.00% | -0.00% | -0.74% | 8.36% | 2.86% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | -0.02% | -0.03% | -0.05% | -0.12% | 0.94% | 0.53% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.31% | -2.86% | -3.72% | -3.36% | 2.97% | 2.64% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -1.14% | 1.73% | 2.78% | 8.08% | 9.30% | 6.73% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 8.30% | 12.92% | 21.27% | 43.81% | 4.01% | -5.81% |
VV Vanguard Large Cap ETF | -4.67% | -1.49% | 6.51% | 20.81% | 17.26% | 14.91% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.97% | 3.01% | -2.51% | -2.41% | 9.01% | 5.01% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | -0.86% | -0.32% | 1.19% | 4.19% | 3.17% | 1.91% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -3.53% | 0.63% | 6.86% | 12.82% | 11.75% | 12.43% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
7Twelve PortfolioДивиденды
По состоянию на 19 янв. 2022 г. дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.89% | 1.86% | 1.41% | 2.17% | 2.34% | 1.88% | 1.92% | 1.87% | 1.95% | 1.80% | 1.81% | 1.86% | 1.70% |
7Twelve PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
7Twelve PortfolioМаксимальные просадки
7Twelve Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.46% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -13.82% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 535 |
| -10.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -4.79% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.5% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | — | — | — |
| -4.18% | 19 июн. 2013 г. | 4 | 24 июн. 2013 г. | 12 | 11 июл. 2013 г. | 16 |
| -4.02% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 40 | 4 янв. 2017 г. | 82 |
| -3.82% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -3.35% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
| -2.85% | 25 февр. 2021 г. | 6 | 4 мар. 2021 г. | 5 | 11 мар. 2021 г. | 11 |
7Twelve PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент 7Twelve Portfolio показывает волатильность на уровне 17.13%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.