7Twelve Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

7Twelve Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	8.33%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	8.33%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Total Bond Market	8.33%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	Commodities	8.33%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	8.33%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	8.34%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	8.33%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	Small Cap Blend Equities	8.34%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	8.34%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	8.33%
VV Vanguard Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	8.34%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	8.33%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

7Twelve Portfolio на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 3.82% с начала года и доходность в 5.98% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
7Twelve Portfolio	3.82%	2.40%	1.05%	9.45%	9.05%	5.98%
Активы портфеля:
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-3.38%	4.86%	-10.31%	1.96%	12.88%	8.63%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.66%	0.22%	0.88%	6.48%	0.05%	2.09%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.30%	0.79%	-7.18%	11.75%	6.90%	5.35%
IAU iShares Gold Trust	25.55%	2.14%	23.70%	41.30%	13.46%	10.41%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.72%	0.34%	2.13%	4.71%	2.61%	1.79%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	2.49%	-0.40%	0.77%	5.44%	-1.00%	1.54%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	16.76%	5.57%	12.67%	13.09%	11.40%	6.14%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	-2.76%	1.39%	0.14%	-3.55%	16.61%	-0.13%
VV Vanguard Large-Cap ETF	1.11%	5.63%	-1.36%	14.01%	15.76%	12.75%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	6.83%	3.91%	5.73%	12.61%	7.97%	4.03%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.51%	-0.22%	3.40%	6.58%	3.88%	2.85%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	-8.22%	4.62%	-15.55%	-1.83%	11.56%	7.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 7Twelve Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.41%	0.01%	-0.46%	-0.52%	2.38%								3.82%
2024	-0.88%	1.84%	2.97%	-2.12%	2.40%	0.43%	3.23%	1.09%	2.07%	-1.06%	2.34%	-2.67%	9.81%
2023	5.44%	-2.98%	1.04%	0.13%	-1.97%	3.39%	3.15%	-1.89%	-2.81%	-1.74%	5.11%	4.38%	11.23%
2022	-2.22%	0.40%	1.30%	-3.81%	0.27%	-5.03%	3.97%	-3.16%	-6.82%	3.55%	5.18%	-2.57%	-9.31%
2021	0.82%	2.23%	1.36%	3.13%	1.67%	0.25%	0.59%	0.78%	-1.93%	2.96%	-2.21%	3.26%	13.49%
2020	-1.26%	-4.16%	-11.20%	5.64%	3.90%	2.52%	3.97%	2.27%	-2.20%	-0.59%	7.13%	4.07%	8.98%
2019	6.02%	1.55%	0.79%	1.63%	-3.18%	4.18%	0.24%	-0.28%	0.93%	1.43%	0.59%	2.59%	17.47%
2018	2.09%	-3.07%	0.74%	0.26%	1.20%	-0.06%	0.79%	0.68%	-0.40%	-4.27%	0.59%	-3.80%	-5.36%
2017	1.31%	1.67%	-0.07%	0.60%	0.23%	0.37%	1.74%	0.35%	1.18%	1.05%	1.27%	1.10%	11.35%
2016	-2.39%	0.92%	4.83%	1.57%	0.01%	2.10%	1.71%	-0.21%	0.58%	-1.97%	0.56%	1.58%	9.48%
2015	0.39%	1.74%	-0.64%	1.03%	-0.22%	-1.37%	-1.41%	-3.20%	-1.48%	3.39%	-1.24%	-1.91%	-4.99%
2014	-1.23%	3.39%	0.21%	0.44%	0.91%	2.14%	-1.80%	1.80%	-3.54%	1.42%	-0.20%	-1.09%	2.27%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 7Twelve Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GSG

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

IAU

iShares Gold Trust

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard Large-Cap ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 7Twelve Portfolio составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.15	0.35	1.05	0.12	0.36
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.80	2.49	1.31	0.74	7.84
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.77	1.17	1.15	0.60	2.46
IAU iShares Gold Trust	2.29	2.98	1.38	4.85	13.25
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.88	301.00	208.79	435.17	4,890.74
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.10	1.60	1.19	0.47	2.79
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.83	1.18	1.16	0.98	2.96
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	-0.24	-0.42	0.95	-0.16	-1.11
VV Vanguard Large-Cap ETF	0.74	1.04	1.15	0.69	2.62
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.63	0.89	1.12	0.52	1.72
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.36	5.08	1.75	6.99	20.77
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	-0.03	0.13	1.02	-0.03	-0.07

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

7Twelve Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.99
За 5 лет: 0.90
За 10 лет: 0.59
За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.46%	2.50%	2.56%	2.34%	1.86%	1.38%	2.05%	2.17%	1.69%	1.68%	1.59%	1.62%
Активы портфеля:
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.38%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%	1.34%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.26%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%	1.54%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.07%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.68%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.74%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.81%	3.36%	3.16%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VV Vanguard Large-Cap ETF	1.25%	1.24%	1.41%	1.66%	1.19%	1.46%	1.81%	2.09%	1.75%	1.98%	1.96%	1.77%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.01%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.76%	2.70%	3.36%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%	0.82%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	1.62%	1.48%	1.47%	1.51%	1.16%	1.09%	1.37%	1.32%	1.11%	0.95%	1.26%	1.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

7Twelve Portfolio показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка 7Twelve Portfolio составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.46%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	158
-15.36%	16 нояб. 2021 г.	217	27 сент. 2022 г.	313	26 дек. 2023 г.	530
-13.82%	2 июл. 2014 г.	391	20 янв. 2016 г.	144	15 авг. 2016 г.	535
-10.52%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	295
-9%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BIL	BNDX	IAU	BND	VTIP	GSG	VNQ	VWO	VIOO	VEA	VV	IJH	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.03	0.08	0.29	0.60	0.68	0.80	0.81	1.00	0.87	0.84
BIL	0.00	1.00	0.02	0.04	0.02	0.04	-0.00	-0.01	0.02	-0.02	0.01	0.01	-0.01	0.02
BNDX	-0.01	0.02	1.00	0.26	0.72	0.39	-0.10	0.18	-0.00	-0.03	0.01	-0.00	-0.02	0.10
IAU	-0.01	0.04	0.26	1.00	0.36	0.36	0.18	0.11	0.15	-0.01	0.14	0.00	0.00	0.27
BND	-0.03	0.02	0.72	0.36	1.00	0.56	-0.09	0.23	0.01	-0.06	0.02	-0.02	-0.04	0.12
VTIP	0.08	0.04	0.39	0.36	0.56	1.00	0.24	0.20	0.11	0.07	0.15	0.08	0.08	0.26
GSG	0.29	-0.00	-0.10	0.18	-0.09	0.24	1.00	0.11	0.33	0.29	0.33	0.28	0.30	0.50
VNQ	0.60	-0.01	0.18	0.11	0.23	0.20	0.11	1.00	0.42	0.59	0.54	0.60	0.64	0.68
VWO	0.68	0.02	-0.00	0.15	0.01	0.11	0.33	0.42	1.00	0.58	0.79	0.68	0.63	0.78
VIOO	0.80	-0.02	-0.03	-0.01	-0.06	0.07	0.29	0.59	0.58	1.00	0.71	0.80	0.95	0.84
VEA	0.81	0.01	0.01	0.14	0.02	0.15	0.33	0.54	0.79	0.71	1.00	0.81	0.77	0.86
VV	1.00	0.01	-0.00	0.00	-0.02	0.08	0.28	0.60	0.68	0.80	0.81	1.00	0.87	0.84
IJH	0.87	-0.01	-0.02	0.00	-0.04	0.08	0.30	0.64	0.63	0.95	0.77	0.87	1.00	0.88
Portfolio	0.84	0.02	0.10	0.27	0.12	0.26	0.50	0.68	0.78	0.84	0.86	0.84	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

7Twelve Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество