PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
7Twelve Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNDX 8.33%BIL 8.33%BND 8.33%VTIP 8.33%IAU 8.33%GSG 8.33%IJH 8.34%VV 8.34%VIOO 8.34%VEA 8.33%VWO 8.33%VNQ 8.34%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам

7Twelve Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 9.38% с начала года и доходность в 8.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.17%23.42%19.88%11.91%13.45%
Портфель
7Twelve Portfolio
0.15%-1.47%9.38%10.00%19.63%13.85%7.35%8.20%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
0.01%0.29%1.54%1.78%3.88%4.62%3.42%2.19%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.03%-0.67%-0.07%0.23%4.87%3.89%-0.05%1.53%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.12%-0.16%0.37%0.55%1.86%4.01%0.25%1.65%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.51%-3.23%37.68%36.50%44.45%18.01%14.85%7.20%
IAU
iShares Gold Trust
0.20%-8.43%0.26%3.08%30.27%29.88%17.71%12.71%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
0.22%0.16%12.55%12.75%22.98%15.01%7.86%11.12%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.00%-1.37%12.02%14.95%28.06%18.65%9.09%10.14%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
0.60%0.16%15.44%15.12%30.51%13.80%5.39%10.63%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-1.36%-1.19%9.04%9.17%10.45%9.24%1.97%5.30%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.00%-0.18%1.76%1.89%4.64%5.17%3.37%3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 7Twelve Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.07%2.88%-2.16%5.06%0.64%-1.24%9.38%
20252.41%0.01%-0.46%-0.52%2.38%2.48%0.63%2.64%2.33%0.72%1.14%0.24%14.84%
2024-0.88%1.84%2.97%-2.12%2.40%0.43%3.23%1.09%2.07%-1.06%2.34%-2.67%9.81%
20235.44%-2.98%1.04%0.13%-1.97%3.39%3.15%-1.89%-2.81%-1.74%5.11%4.34%11.18%
2022-2.22%0.40%1.30%-3.81%0.27%-5.03%3.97%-3.16%-6.82%3.55%5.18%-2.57%-9.31%
20210.82%2.23%1.36%3.13%1.67%0.25%0.59%0.78%-1.93%2.96%-2.21%3.28%13.51%

Метрики бенчмарка

7Twelve Portfolio has an annualized alpha of 0.53%, beta of 0.50, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2013.

  • This portfolio participated in 59.05% of S&P 500 Index downside but only 50.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.50 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа
0.53%
Бета
0.50
0.78
Участие в росте
50.14%
Участие в снижении
59.05%

Комиссия

Комиссия 7Twelve Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

7Twelve Portfolio имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск 7Twelve Portfolio: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7Twelve Portfolio: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7Twelve Portfolio: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7Twelve Portfolio: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7Twelve Portfolio: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7Twelve Portfolio: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 7Twelve Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.55

1.94

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

3.50

2.63

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.59

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

11.84

+7.18


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
10019.64174.6688.16356.402,826.06
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
401.321.961.231.835.43
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
180.540.791.100.641.79
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
701.932.531.354.7212.04
IAU
iShares Gold Trust
331.141.521.231.523.80
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
521.482.171.262.619.55
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
561.752.391.322.429.39
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
631.742.531.303.4911.68
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
260.791.151.141.263.96
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
953.125.311.666.6626.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

7Twelve Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.55
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.82
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.34%2.49%2.50%2.52%2.34%1.87%1.39%2.05%2.17%1.69%1.69%1.59%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.50%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.20%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

7Twelve Portfolio показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка 7Twelve Portfolio составляет 1.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-22.46%март 2020 г.
2mo 2d5mo 13d
7mo 15dянв. 2020 г. - сент. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-15.35%сент. 2022 г.
10mo 15d1y 3mo
2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Коррекция 2016 года2016
-13.82%янв. 2016 г.
1y 6mo6mo 28d
2y 1moиюль 2014 г. - авг. 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-10.52%дек. 2018 г.
10mo 29d3mo 8d
1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-9.00%апр. 2025 г.
1mo 18d1mo 8d
2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis


Thesis

The portfolio is a broad, equal-weighted bet on the usual suspects of macro asset allocation: U.S. and foreign equities, bonds, real assets, and a little cash-like ballast. In some sense, it is trying to own the whole menu rather than the kitchen.

The numbers

  • 12 assets and an effective asset count of 12.0 means the weights are genuinely spread out, not faux-diversified through one or two dominant sleeves.
  • The diversification ratio is 1.66 at 1Y, 1.48 at 3Y, 1.44 at 5Y, and 1.40 since inception; all sit around the 66th–77th percentile on the platform, which is respectable and not decorative.
  • Mean pairwise correlation is 0.25, but the equity sleeve clusters tightly, with IJH (Mid Cap Blend Equities) and VIOO at 0.95 and IJH and VV (Large Cap Growth Equities) at 0.86.

What works

  • The portfolio mixes return drivers that do not all live in the same economic neighborhood: equities, Treasuries, inflation-linked bonds, gold, commodities, and REITs.
  • BNDX and BND are not the same thing, but they are cousins; the bond block still softens equity variance more than it complicates it.
  • The 1Y diversification ratio is higher than the long-run figure, which suggests the sleeves have not all been marching in lockstep lately.

What does not

  • The equity cluster is doing most of the equity work, and its internal correlations are high enough that IJH, VV, VIOO, VEA, and VWO behave like a family reunion with different tickers.
  • BIL, BNDX, IAU, and VTIP each sit near the portfolio rather than pulling it around; useful, but not especially influential.

Stress Scenario

  • A synchronized inflation-growth shock would be the awkward case: equities, REITs, and long-duration bonds can all get pulled in the same direction while gold and commodities carry more of the burden than usual.

Worth knowing

  • Portfolios with this profile often look more diversified than a single-asset equity portfolio and less diversified than the asset list suggests, because the cross-correlation among equity sleeves remains high.
  • The portfolio’s actual ballast comes from the policy-rate and inflation-sensitive sleeves, not from the fact that there are twelve labels on the page.
AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.
Was this useful?

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.


Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.63

1.47

1.44

1.38

1.40

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.40, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 7Twelve Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 7Twelve Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.73 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.

0.84


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VV: 1.00, а самая низкая у BND: -0.00.

BND
-0.00
BIL
0.01
IAU
0.02
BNDX
0.02
VTIP
0.07
GSG
0.25
VNQ
0.58
VWO
0.68
VIOO
0.79
VEA
0.80
IJH
0.86
VV
1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 7Twelve Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у IJH: 0.87, а самая низкая у BIL: 0.02.

BIL
0.02
BNDX
0.13
BND
0.14
VTIP
0.26
IAU
0.30
GSG
0.46
VNQ
0.68
VWO
0.77
VIOO
0.83
VV
0.84
VEA
0.86
IJH
0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 июн. 2013 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 7Twelve Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 7Twelve Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации