7Twelve Portfolio
7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,443 при доходности около 54.43%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
7Twelve Portfolio на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 0.46% с начала года и доходность в 4.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 7.32% | 9.37% |
| 7Twelve Portfolio | -4.11% | 0.46% | 1.06% | -6.94% | 4.55% | 4.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -10.92% | -1.92% | -0.75% | -9.17% | 5.79% | 9.12% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.79% | 3.76% | 1.65% | -5.34% | 0.47% | 1.92% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -10.54% | -2.34% | -8.54% | -20.26% | 4.86% | 5.53% |
IAU iShares Gold Trust | 6.51% | 8.38% | 18.71% | 2.29% | 8.35% | 3.40% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.48% | 0.92% | 1.87% | 2.33% | 1.22% | 0.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.47% | 3.10% | 2.05% | -5.27% | 0.94% | 1.42% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -6.42% | 1.76% | 8.84% | -7.18% | 1.97% | 4.42% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -9.62% | -11.02% | -11.81% | -11.27% | 3.19% | -4.96% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -5.08% | 2.65% | 0.95% | -9.25% | 9.01% | 11.34% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -6.24% | -0.62% | -0.68% | -12.59% | -1.26% | 2.14% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.09% | 1.52% | 0.59% | -1.69% | 2.86% | 1.59% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -11.11% | -1.66% | -0.77% | -12.44% | 4.71% | 9.10% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.44% | 2.34% | 1.92% | 1.46% | 2.21% | 2.41% | 1.94% | 1.98% | 1.92% | 2.01% | 1.85% | 1.86% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
7Twelve Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.46% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -15.36% | 16 нояб. 2021 г. | 217 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.82% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 535 |
| -10.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -4.79% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.18% | 19 июн. 2013 г. | 4 | 24 июн. 2013 г. | 12 | 11 июл. 2013 г. | 16 |
| -4.02% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 40 | 4 янв. 2017 г. | 82 |
| -3.82% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -3.35% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
| -2.85% | 25 февр. 2021 г. | 6 | 4 мар. 2021 г. | 5 | 11 мар. 2021 г. | 11 |
График волатильности
На текущий момент 7Twelve Portfolio показывает волатильность на уровне 0.26%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.