7Twelve Portfolio
7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
7Twelve Portfolio на 5 мар. 2025 г. показал доходность в 1.59% с начала года и доходность в 6.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.66% | -2.53% | 5.84% | 15.04% | 14.53% | 10.95% |
| 7Twelve Portfolio | 1.46% | -0.69% | 3.74% | 10.96% | 8.26% | 6.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -3.24% | -5.66% | 1.13% | 4.73% | 12.60% | 9.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.50% | -1.05% | 0.27% | 3.57% | -0.66% | 1.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 5.85% | 4.35% | 0.69% | 13.56% | 4.67% | 5.75% |
IAU iShares Gold Trust | 11.43% | 3.76% | 17.11% | 36.93% | 11.56% | 9.38% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.71% | 0.33% | 2.27% | 4.98% | 2.43% | 1.69% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.35% | 1.65% | -0.36% | 4.61% | -0.96% | 1.53% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 9.83% | 6.49% | 4.16% | 10.86% | 9.36% | 5.98% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.69% | -3.22% | 7.82% | 3.84% | 11.62% | 0.82% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -0.40% | -2.61% | 6.90% | 16.85% | 16.20% | 12.87% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 4.47% | 4.24% | 7.36% | 15.48% | 6.03% | 4.41% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.00% | 0.96% | 2.81% | 6.19% | 3.61% | 2.77% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -5.67% | -6.89% | -2.50% | 3.86% | 10.59% | 8.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 7Twelve Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.72% | -0.71% | 1.46% | ||||||||||
| 2024 | -1.21% | 2.70% | 3.20% | -3.13% | 3.28% | 0.43% | 3.99% | 1.24% | 2.07% | -1.28% | 3.89% | -3.78% | 11.56% |
| 2023 | 6.48% | -2.86% | 0.55% | 0.11% | -1.77% | 4.42% | 3.18% | -2.30% | -3.80% | -2.29% | 6.47% | 5.51% | 13.68% |
| 2022 | -4.15% | -0.45% | 1.27% | -5.19% | 0.00% | -6.06% | 5.46% | -3.47% | -7.68% | 4.85% | 5.46% | -3.42% | -13.61% |
| 2021 | 0.80% | 2.41% | 2.11% | 3.25% | 1.48% | 0.31% | 0.51% | 1.36% | -2.88% | 3.64% | -1.93% | 3.73% | 15.57% |
| 2020 | -0.99% | -4.98% | -12.08% | 7.15% | 3.37% | 2.29% | 4.15% | 2.52% | -2.28% | -0.45% | 7.79% | 4.22% | 9.35% |
| 2019 | 6.48% | 1.76% | 0.70% | 1.90% | -3.60% | 4.52% | 0.43% | -0.49% | 1.25% | 1.50% | 0.94% | 2.40% | 18.91% |
| 2018 | 2.21% | -3.37% | 0.64% | 0.12% | 1.59% | 0.01% | 1.33% | 1.17% | -0.74% | -5.18% | 1.35% | -5.13% | -6.20% |
| 2017 | 1.24% | 1.85% | 0.01% | 0.77% | 0.23% | 0.67% | 1.58% | 0.17% | 1.53% | 1.02% | 1.57% | 0.87% | 12.12% |
| 2016 | -2.61% | 0.77% | 5.20% | 0.97% | 0.23% | 2.05% | 2.40% | -0.32% | 0.33% | -2.17% | 1.07% | 1.61% | 9.72% |
| 2015 | 0.46% | 1.90% | -0.35% | 0.47% | -0.05% | -1.44% | -0.74% | -3.63% | -1.48% | 3.68% | -0.70% | -1.76% | -3.76% |
| 2014 | -1.44% | 3.44% | 0.26% | 0.38% | 0.96% | 2.16% | -1.89% | 1.93% | -3.58% | 1.66% | -0.05% | -1.02% | 2.63% |
Комиссия
Комиссия 7Twelve Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 7Twelve Portfolio составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.32 | 0.56 | 1.07 | 0.43 | 1.25 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.06 | 1.54 | 1.18 | 0.46 | 5.20 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.84 | 1.20 | 1.15 | 0.51 | 2.80 |
IAU iShares Gold Trust | 2.61 | 3.32 | 1.44 | 4.92 | 13.41 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.66 | 257.74 | 149.81 | 455.29 | 4,192.12 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.95 | 1.38 | 1.16 | 0.37 | 2.35 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.79 | 1.17 | 1.14 | 1.06 | 2.47 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.17 | 0.36 | 1.04 | 0.06 | 0.48 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.15 | 1.59 | 1.21 | 1.79 | 6.93 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.94 | 1.42 | 1.17 | 0.71 | 2.90 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77 | 5.95 | 1.82 | 8.36 | 24.98 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.14 | 0.35 | 1.04 | 0.19 | 0.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.45% | 2.50% | 2.56% | 2.34% | 1.86% | 1.38% | 2.05% | 2.17% | 1.69% | 1.68% | 1.59% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.27% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.64% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.87% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.24% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.06% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.65% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.57% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
7Twelve Portfolio показал максимальную просадку в 25.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка 7Twelve Portfolio составляет 2.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.7% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -19.61% | 16 нояб. 2021 г. | 230 | 14 окт. 2022 г. | 346 | 4 мар. 2024 г. | 576 |
| -12.74% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 120 | 12 июл. 2016 г. | 304 |
| -12.6% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 153 |
| -6.65% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 7Twelve Portfolio составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | BNDX | BND | GSG | VTIP | VNQ | VWO | VIOO | VV | VEA | IJH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| IAU | 0.03 | 1.00 | 0.26 | 0.37 | 0.17 | 0.37 | 0.11 | 0.15 | -0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.01 |
| BNDX | 0.01 | 0.26 | 1.00 | 0.73 | -0.10 | 0.39 | 0.18 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| BND | 0.02 | 0.37 | 0.73 | 1.00 | -0.09 | 0.56 | 0.23 | 0.01 | -0.06 | -0.02 | 0.02 | -0.05 |
| GSG | -0.00 | 0.17 | -0.10 | -0.09 | 1.00 | 0.25 | 0.11 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.30 |
| VTIP | 0.03 | 0.37 | 0.39 | 0.56 | 0.25 | 1.00 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.09 |
| VNQ | -0.01 | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 0.11 | 0.20 | 1.00 | 0.42 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.64 |
| VWO | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | 0.12 | 0.42 | 1.00 | 0.58 | 0.68 | 0.79 | 0.63 |
| VIOO | -0.02 | -0.00 | -0.03 | -0.06 | 0.29 | 0.07 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.79 | 0.71 | 0.95 |
| VV | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.28 | 0.08 | 0.59 | 0.68 | 0.79 | 1.00 | 0.81 | 0.87 |
| VEA | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.33 | 0.15 | 0.53 | 0.79 | 0.71 | 0.81 | 1.00 | 0.77 |
| IJH | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.30 | 0.09 | 0.64 | 0.63 | 0.95 | 0.87 | 0.77 | 1.00 |