7Twelve Portfolio
7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
7Twelve Portfolio на 25 апр. 2024 г. показал доходность в 2.28% с начала года и доходность в 5.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.84% | -2.98% | 22.02% | 24.47% | 11.44% | 10.46% |
| 7Twelve Portfolio | 2.20% | -1.39% | 12.60% | 10.52% | 6.37% | 5.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 4.34% | -4.79% | 25.17% | 19.02% | 9.63% | 9.60% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -1.61% | -1.71% | 4.89% | 4.11% | -0.02% | 1.97% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -8.55% | -6.70% | 14.81% | 1.51% | 2.15% | 5.11% |
IAU iShares Gold Trust | 13.02% | 6.31% | 16.05% | 17.03% | 12.50% | 5.85% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 0.40% | 2.62% | 5.25% | 1.92% | 1.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -3.21% | -2.66% | 4.49% | -0.99% | -0.22% | 1.17% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.88% | -3.48% | 18.91% | 8.41% | 6.19% | 4.58% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 13.21% | 4.03% | 2.71% | 15.69% | 7.11% | -3.70% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 6.27% | -3.87% | 23.83% | 24.72% | 13.20% | 12.37% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.89% | 0.50% | 13.23% | 8.42% | 2.39% | 3.15% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.75% | -0.13% | 3.24% | 3.45% | 3.17% | 2.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -2.87% | -4.59% | 20.37% | 14.32% | 7.23% | 8.57% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.88% | 1.84% | 2.97% | |||||||||
| 2023 | -2.81% | -1.74% | 5.11% | 4.38% |
Комиссия
Комиссия 7Twelve Portfolio составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.23 | 1.85 | 1.21 | 1.13 | 4.04 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.71 | 1.12 | 1.12 | 0.26 | 2.77 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.15 | 0.35 | 1.04 | 0.08 | 0.41 |
IAU iShares Gold Trust | 1.34 | 2.04 | 1.24 | 1.33 | 3.63 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 19.91 | 192.64 | 118.94 | 242.20 | 2,907.47 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.26 | -0.33 | 0.96 | -0.10 | -0.60 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.77 | 1.18 | 1.14 | 0.59 | 2.36 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.77 | 1.14 | 1.14 | 0.30 | 2.14 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 2.25 | 3.25 | 1.39 | 1.76 | 9.36 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.77 | 1.18 | 1.14 | 0.38 | 2.17 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.22 | 2.06 | 1.23 | 1.01 | 4.91 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.77 | 1.28 | 1.14 | 0.60 | 2.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Twelve Portfolio | 2.66% | 2.56% | 2.34% | 1.86% | 1.38% | 2.05% | 2.17% | 1.69% | 1.68% | 1.59% | 1.62% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.66% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.31% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.13% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.38% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.38% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.48% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.33% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.51% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
7Twelve Portfolio показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка 7Twelve Portfolio составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.46% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -15.36% | 16 нояб. 2021 г. | 217 | 27 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 530 |
| -13.82% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 535 |
| -10.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -4.79% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 7Twelve Portfolio составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | BNDX | BND | VTIP | GSG | VNQ | VWO | VIOO | VV | VEA | IJH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| IAU | 0.03 | 1.00 | 0.27 | 0.38 | 0.37 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | -0.02 | -0.01 | 0.12 | -0.01 |
| BNDX | 0.01 | 0.27 | 1.00 | 0.72 | 0.38 | -0.10 | 0.17 | -0.01 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.05 |
| BND | 0.01 | 0.38 | 0.72 | 1.00 | 0.54 | -0.09 | 0.20 | -0.00 | -0.09 | -0.05 | -0.01 | -0.07 |
| VTIP | 0.01 | 0.37 | 0.38 | 0.54 | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
| GSG | 0.00 | 0.15 | -0.10 | -0.09 | 0.25 | 1.00 | 0.12 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.31 |
| VNQ | -0.01 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 1.00 | 0.43 | 0.59 | 0.61 | 0.54 | 0.65 |
| VWO | 0.03 | 0.13 | -0.01 | -0.00 | 0.12 | 0.33 | 0.43 | 1.00 | 0.59 | 0.69 | 0.80 | 0.64 |
| VIOO | -0.00 | -0.02 | -0.06 | -0.09 | 0.07 | 0.30 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.80 | 0.72 | 0.95 |
| VV | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 0.08 | 0.29 | 0.61 | 0.69 | 0.80 | 1.00 | 0.82 | 0.88 |
| VEA | 0.02 | 0.12 | -0.02 | -0.01 | 0.14 | 0.34 | 0.54 | 0.80 | 0.72 | 0.82 | 1.00 | 0.77 |
| IJH | 0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.07 | 0.08 | 0.31 | 0.65 | 0.64 | 0.95 | 0.88 | 0.77 | 1.00 |