PortfoliosLab logo

7Twelve Portfolio

7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.

Комиссия
0.15%
Дивидендный доход
1.29%

7Twelve PortfolioРаспределение активов


BNDX 8.33%BIL 8.33%BND 8.33%VTIP 8.33%IAU 8.33%GSG 8.33%IJH 8.34%VV 8.34%VIOO 8.34%VEA 8.33%VWO 8.33%VNQ 8.34%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыAкцииAкцииНедвижимостьНедвижимость

7Twelve PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio 5 июн. 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,790 при доходности около 57.90%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%2014201620182020
57.90%
149.72%
S&P 500

7Twelve PortfolioДоходность по периодам

7Twelve Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в 5.80% с начала года и доходность в 6.01% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
7Twelve Portfolio1.68%5.80%14.22%32.26%8.78%6.01%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
-0.01%-0.03%-0.03%-0.05%0.98%0.59%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.20%-3.13%-2.19%0.48%3.23%3.17%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.05%-2.05%-1.04%2.67%3.32%3.74%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-3.32%13.30%27.00%38.18%0.03%-9.83%
IAU
iShares Gold Trust
1.53%-8.38%-8.13%5.86%6.81%2.61%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
4.80%16.05%34.82%76.08%15.15%12.77%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.85%6.53%20.92%50.57%10.36%6.94%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
0.29%20.50%46.56%93.24%16.57%13.55%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
7.36%11.48%15.42%31.04%6.85%8.29%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
0.44%1.06%2.22%5.85%2.62%1.64%
VV
Vanguard Large Cap ETF
5.11%8.45%19.15%53.19%17.50%14.86%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.16%5.66%19.52%54.87%12.28%5.97%

7Twelve PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

7Twelve Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.09. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


7Twelve PortfolioДивиденды

По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.29%1.39%2.05%2.19%1.73%1.68%1.59%1.62%1.44%1.35%1.41%1.24%

7Twelve PortfolioГрафик просадок


7Twelve PortfolioМаксимальные просадки

7Twelve Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-22.46%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-13.82%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.535
-10.51%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-4.79%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-4.18%19 июн. 2013 г.424 июн. 2013 г.1211 июл. 2013 г.16
-4.02%8 сент. 2016 г.424 нояб. 2016 г.404 янв. 2017 г.82
-3.82%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-3.35%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33
-2.85%25 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.511 мар. 2021 г.11
-2.82%30 окт. 2013 г.653 февр. 2014 г.813 февр. 2014 г.73

7Twelve PortfolioГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


7Twelve Portfolio с другими показателями