7Twelve Portfolio

7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.

Комиссия: 0.15%

Дивидендный доход: 1.29%

7Twelve PortfolioРаспределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Total Bond Market	8.33%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	8.33%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	8.33%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	8.33%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals	8.33%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	Commodities	8.33%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	8.34%
VV Vanguard Large Cap ETF	Large Cap Growth Equities	8.34%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	Small Cap Blend Equities	8.34%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	8.33%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	8.33%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	Real Estate	8.34%

7Twelve PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio 5 июн. 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,790 при доходности около 57.90%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Бенчмарк

7Twelve PortfolioДоходность по периодам

7Twelve Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в 5.80% с начала года и доходность в 6.01% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
7Twelve Portfolio	1.68%	5.80%	14.22%	32.26%	8.78%	6.01%
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	-0.01%	-0.03%	-0.03%	-0.05%	0.98%	0.59%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.20%	-3.13%	-2.19%	0.48%	3.23%	3.17%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	0.05%	-2.05%	-1.04%	2.67%	3.32%	3.74%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	-3.32%	13.30%	27.00%	38.18%	0.03%	-9.83%
IAU iShares Gold Trust	1.53%	-8.38%	-8.13%	5.86%	6.81%	2.61%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	4.80%	16.05%	34.82%	76.08%	15.15%	12.77%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.85%	6.53%	20.92%	50.57%	10.36%	6.94%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	0.29%	20.50%	46.56%	93.24%	16.57%	13.55%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	7.36%	11.48%	15.42%	31.04%	6.85%	8.29%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.44%	1.06%	2.22%	5.85%	2.62%	1.64%
VV Vanguard Large Cap ETF	5.11%	8.45%	19.15%	53.19%	17.50%	14.86%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	1.16%	5.66%	19.52%	54.87%	12.28%	5.97%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

7Twelve PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

7Twelve Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.09. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

7Twelve PortfolioДивиденды

По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.

Период	TTM	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Дивидендный доход	1.29%	1.39%	2.05%	2.19%	1.73%	1.68%	1.59%	1.62%	1.44%	1.35%	1.41%	1.24%

7Twelve PortfolioГрафик просадок

7Twelve PortfolioМаксимальные просадки

7Twelve Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.46%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	158
-13.82%	2 июл. 2014 г.	391	20 янв. 2016 г.	144	15 авг. 2016 г.	535
-10.51%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	295
-4.79%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27
-4.18%	19 июн. 2013 г.	4	24 июн. 2013 г.	12	11 июл. 2013 г.	16
-4.02%	8 сент. 2016 г.	42	4 нояб. 2016 г.	40	4 янв. 2017 г.	82
-3.82%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	18
-3.35%	6 мая 2019 г.	19	31 мая 2019 г.	14	20 июн. 2019 г.	33
-2.85%	25 февр. 2021 г.	6	4 мар. 2021 г.	5	11 мар. 2021 г.	11
-2.82%	30 окт. 2013 г.	65	3 февр. 2014 г.	8	13 февр. 2014 г.	73

7Twelve PortfolioГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.