Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
7Twelve Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 9.38% с начала года и доходность в 8.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель 7Twelve Portfolio | 0.15% | -1.47% | 9.38% | 10.00% | 19.63% | 13.85% | 7.35% | 8.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.01% | 0.29% | 1.54% | 1.78% | 3.88% | 4.62% | 3.42% | 2.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03% | -0.67% | -0.07% | 0.23% | 4.87% | 3.89% | -0.05% | 1.53% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.12% | -0.16% | 0.37% | 0.55% | 1.86% | 4.01% | 0.25% | 1.65% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.51% | -3.23% | 37.68% | 36.50% | 44.45% | 18.01% | 14.85% | 7.20% |
IAU iShares Gold Trust | 0.20% | -8.43% | 0.26% | 3.08% | 30.27% | 29.88% | 17.71% | 12.71% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.22% | 0.16% | 12.55% | 12.75% | 22.98% | 15.01% | 7.86% | 11.12% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.00% | -1.37% | 12.02% | 14.95% | 28.06% | 18.65% | 9.09% | 10.14% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.60% | 0.16% | 15.44% | 15.12% | 30.51% | 13.80% | 5.39% | 10.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.36% | -1.19% | 9.04% | 9.17% | 10.45% | 9.24% | 1.97% | 5.30% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.00% | -0.18% | 1.76% | 1.89% | 4.64% | 5.17% | 3.37% | 3.08% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 7Twelve Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.07% | 2.88% | -2.16% | 5.06% | 0.64% | -1.24% | 9.38% | ||||||
| 2025 | 2.41% | 0.01% | -0.46% | -0.52% | 2.38% | 2.48% | 0.63% | 2.64% | 2.33% | 0.72% | 1.14% | 0.24% | 14.84% |
| 2024 | -0.88% | 1.84% | 2.97% | -2.12% | 2.40% | 0.43% | 3.23% | 1.09% | 2.07% | -1.06% | 2.34% | -2.67% | 9.81% |
| 2023 | 5.44% | -2.98% | 1.04% | 0.13% | -1.97% | 3.39% | 3.15% | -1.89% | -2.81% | -1.74% | 5.11% | 4.34% | 11.18% |
| 2022 | -2.22% | 0.40% | 1.30% | -3.81% | 0.27% | -5.03% | 3.97% | -3.16% | -6.82% | 3.55% | 5.18% | -2.57% | -9.31% |
| 2021 | 0.82% | 2.23% | 1.36% | 3.13% | 1.67% | 0.25% | 0.59% | 0.78% | -1.93% | 2.96% | -2.21% | 3.28% | 13.51% |
Метрики бенчмарка
7Twelve Portfolio has an annualized alpha of 0.53%, beta of 0.50, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2013.
- This portfolio participated in 59.05% of S&P 500 Index downside but only 50.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.53%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 50.14%
- Участие в снижении
- 59.05%
Комиссия
Комиссия 7Twelve Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
7Twelve Portfolio имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 7Twelve Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.94 | +0.61 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 2.63 | +0.87 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 2.59 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | 11.84 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 100 | 19.64 | 174.66 | 88.16 | 356.40 | 2,826.06 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 40 | 1.32 | 1.96 | 1.23 | 1.83 | 5.43 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 18 | 0.54 | 0.79 | 1.10 | 0.64 | 1.79 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 70 | 1.93 | 2.53 | 1.35 | 4.72 | 12.04 |
IAU iShares Gold Trust | 33 | 1.14 | 1.52 | 1.23 | 1.52 | 3.80 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 52 | 1.48 | 2.17 | 1.26 | 2.61 | 9.55 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 56 | 1.75 | 2.39 | 1.32 | 2.42 | 9.39 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 63 | 1.74 | 2.53 | 1.30 | 3.49 | 11.68 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 26 | 0.79 | 1.15 | 1.14 | 1.26 | 3.96 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 95 | 3.12 | 5.31 | 1.66 | 6.66 | 26.11 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.34% | 2.49% | 2.50% | 2.52% | 2.34% | 1.87% | 1.39% | 2.05% | 2.17% | 1.69% | 1.69% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.50% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.20% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.69% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.18% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.65% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
7Twelve Portfolio показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка 7Twelve Portfolio составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.46%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 13d | 7mo 15dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.35%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.82%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 6mo 28d | 2y 1moиюль 2014 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.52%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.00%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a broad, equal-weighted bet on the usual suspects of macro asset allocation: U.S. and foreign equities, bonds, real assets, and a little cash-like ballast. In some sense, it is trying to own the whole menu rather than the kitchen.
The numbers
- 12 assets and an effective asset count of 12.0 means the weights are genuinely spread out, not faux-diversified through one or two dominant sleeves.
- The diversification ratio is 1.66 at 1Y, 1.48 at 3Y, 1.44 at 5Y, and 1.40 since inception; all sit around the 66th–77th percentile on the platform, which is respectable and not decorative.
- Mean pairwise correlation is 0.25, but the equity sleeve clusters tightly, with IJH (Mid Cap Blend Equities) and VIOO at 0.95 and IJH and VV (Large Cap Growth Equities) at 0.86.
What works
- The portfolio mixes return drivers that do not all live in the same economic neighborhood: equities, Treasuries, inflation-linked bonds, gold, commodities, and REITs.
- BNDX and BND are not the same thing, but they are cousins; the bond block still softens equity variance more than it complicates it.
- The 1Y diversification ratio is higher than the long-run figure, which suggests the sleeves have not all been marching in lockstep lately.
What does not
- The equity cluster is doing most of the equity work, and its internal correlations are high enough that IJH, VV, VIOO, VEA, and VWO behave like a family reunion with different tickers.
- BIL, BNDX, IAU, and VTIP each sit near the portfolio rather than pulling it around; useful, but not especially influential.
Stress Scenario
- A synchronized inflation-growth shock would be the awkward case: equities, REITs, and long-duration bonds can all get pulled in the same direction while gold and commodities carry more of the burden than usual.
Worth knowing
- Portfolios with this profile often look more diversified than a single-asset equity portfolio and less diversified than the asset list suggests, because the cross-correlation among equity sleeves remains high.
- The portfolio’s actual ballast comes from the policy-rate and inflation-sensitive sleeves, not from the fact that there are twelve labels on the page.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.63 | 1.47 | 1.44 | 1.38 | 1.40 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.40, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 7Twelve Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.84 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VV: 1.00, а самая низкая у BND: -0.00.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 7Twelve Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 7Twelve Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации