PortfoliosLab logo

7Twelve Portfolio

Последнее обновление 13 авг. 2022 г.

7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.

Комиссия

Рейтинг 38 из 54

0.14%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 18 из 54

2.19%
0.00%4.34%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 50 из 54

5.64%
4.13%64.70%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 17 из 54

-0.30
-0.980.14
Максимальная просадка

Рейтинг 12 из 54

-25.70%
-91.88%-17.74%

7Twelve PortfolioРаспределение активов


BNDX 8.33%BIL 8.33%BND 8.33%VTIP 8.33%IAU 8.33%GSG 8.33%IJH 8.34%VV 8.34%VIOO 8.34%VEA 8.33%VWO 8.33%VNQ 8.34%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

7Twelve PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio в июнь 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $16,309 при доходности около 63.09%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-2.02%
-4.27%
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

7Twelve PortfolioДоходность по периодам

7Twelve Portfolio на 13 авг. 2022 г. показал доходность в -7.17% с начала года и доходность в 5.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк12.08%-4.97%-10.20%-3.65%11.89%11.07%
7Twelve Portfolio6.75%-1.78%-3.78%-1.13%7.06%5.47%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
14.41%-1.68%-7.12%-3.25%10.52%10.76%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.06%-4.03%-7.26%-8.83%1.19%2.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
11.15%-1.24%-11.28%-1.33%8.37%8.33%
IAU
iShares Gold Trust
4.39%-1.50%-1.72%2.49%6.72%2.59%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.14%0.27%0.24%0.21%0.92%0.52%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.49%-4.92%-8.75%-9.37%0.97%1.72%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
9.24%-10.93%-13.06%-14.12%3.91%4.82%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
4.59%15.74%31.91%42.31%9.75%-3.41%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
12.45%-5.09%-10.78%-4.45%13.78%13.11%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
5.40%-14.71%-13.11%-15.49%2.80%3.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.38%1.12%-0.45%1.06%3.06%1.80%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
14.48%-0.55%-7.41%-4.50%10.72%11.12%

7Twelve PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

7Twelve Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.30. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.10
-0.20
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

7Twelve PortfolioДивиденды

Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.19%1.88%1.43%2.16%2.36%1.90%1.94%1.89%1.98%1.82%1.83%1.88%1.72%

7Twelve PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-4.51%
-10.77%
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

7Twelve PortfolioМаксимальные просадки

7Twelve Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.46%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-13.82%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.535
-11.11%16 нояб. 2021 г.16514 июл. 2022 г.
-10.52%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-4.79%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-4.18%19 июн. 2013 г.424 июн. 2013 г.1211 июл. 2013 г.16
-4.02%8 сент. 2016 г.424 нояб. 2016 г.404 янв. 2017 г.82
-3.82%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-3.35%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33
-2.85%25 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.511 мар. 2021 г.11

7Twelve PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент 7Twelve Portfolio показывает волатильность на уровне 0.21%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
9.48%
16.68%
7Twelve Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

7Twelve Portfolio с другими показателями