7Twelve Portfolio
7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.
7Twelve PortfolioРаспределение активов
7Twelve PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio 5 июн. 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $16,153 при доходности около 61.53%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
7Twelve PortfolioДоходность по периодам
7Twelve Portfolio на 19 июн. 2021 г. показал доходность в 8.23% с начала года и доходность в 6.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Twelve Portfolio | 0.22% | 8.23% | 9.04% | 25.05% | 8.53% | 6.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | -0.00% | -0.04% | -0.04% | -0.05% | 0.97% | 0.57% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.15% | -1.75% | -1.32% | -0.18% | 3.33% | 3.27% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.80% | -2.15% | -1.92% | 0.11% | 3.07% | 3.63% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 4.43% | 26.28% | 27.00% | 50.43% | -0.32% | -8.37% |
IAU iShares Gold Trust | -6.26% | -7.45% | -6.41% | 0.72% | 6.16% | 2.67% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -2.66% | 13.83% | 14.84% | 48.20% | 13.55% | 12.15% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.58% | 9.72% | 10.67% | 35.19% | 10.39% | 7.15% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -0.36% | 19.59% | 20.75% | 64.71% | 15.04% | 13.07% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 20.55% | 22.49% | 32.20% | 7.86% | 9.12% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | -0.21% | 2.20% | 2.45% | 5.42% | 2.75% | 1.73% |
VV Vanguard Large Cap ETF | 0.72% | 11.42% | 12.53% | 38.02% | 17.57% | 14.84% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.96% | 7.22% | 8.04% | 37.69% | 12.14% | 6.01% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
7Twelve PortfolioДивиденды
По состоянию на 19 июн. 2021 г. дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.25% | 1.39% | 2.05% | 2.19% | 1.73% | 1.68% | 1.59% | 1.62% | 1.44% | 1.35% | 1.41% | 1.24% |
7Twelve PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
7Twelve PortfolioМаксимальные просадки
7Twelve Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.46% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -13.82% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 535 |
| -10.51% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -4.79% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.18% | 19 июн. 2013 г. | 4 | 24 июн. 2013 г. | 12 | 11 июл. 2013 г. | 16 |
| -4.02% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 40 | 4 янв. 2017 г. | 82 |
| -3.82% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -3.35% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
| -2.85% | 25 февр. 2021 г. | 6 | 4 мар. 2021 г. | 5 | 11 мар. 2021 г. | 11 |
| -2.82% | 30 окт. 2013 г. | 65 | 3 февр. 2014 г. | 8 | 13 февр. 2014 г. | 73 |
7Twelve PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент 7Twelve Portfolio показывает волатильность на уровне 0.14%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.