7Twelve Portfolio
7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
7Twelve Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.08% с начала года и доходность в 6.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| 7Twelve Portfolio | 3.08% | 2.65% | 6.17% | 15.67% | 7.35% | 6.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 4.96% | 4.46% | 7.26% | 20.27% | 11.47% | 10.16% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.35% | -0.06% | 2.35% | 4.56% | -0.26% | 1.71% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 2.21% | 3.11% | 11.03% | 2.82% | 4.35% |
IAU iShares Gold Trust | 5.66% | 5.96% | 16.04% | 37.01% | 11.83% | 7.99% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.28% | 0.31% | 2.39% | 5.08% | 2.39% | 1.65% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.18% | 0.40% | 0.60% | 2.75% | -0.63% | 1.14% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.60% | 3.97% | 1.29% | 8.96% | 5.97% | 5.73% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 4.69% | 6.40% | 7.30% | 7.25% | 9.14% | 1.96% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 3.94% | 2.29% | 13.00% | 26.84% | 15.05% | 13.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.23% | 0.18% | 4.74% | 14.57% | 3.83% | 3.86% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.60% | 0.77% | 2.45% | 5.23% | 3.54% | 2.61% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 3.48% | 2.94% | 2.65% | 14.79% | 9.28% | 9.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 7Twelve Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.21% | 2.70% | 3.20% | -3.13% | 3.28% | 0.43% | 3.99% | 1.24% | 2.07% | -1.28% | 3.89% | -3.77% | 11.56% |
| 2023 | 6.48% | -2.86% | 0.55% | 0.11% | -1.77% | 4.41% | 3.18% | -2.30% | -3.80% | -2.29% | 6.47% | 5.51% | 13.68% |
| 2022 | -4.15% | -0.45% | 1.27% | -5.19% | 0.00% | -6.06% | 5.46% | -3.46% | -7.68% | 4.85% | 5.46% | -3.42% | -13.61% |
| 2021 | 0.80% | 2.41% | 2.11% | 3.25% | 1.48% | 0.31% | 0.51% | 1.36% | -2.88% | 3.64% | -1.92% | 3.73% | 15.57% |
| 2020 | -0.99% | -4.97% | -12.07% | 7.15% | 3.37% | 2.29% | 4.15% | 2.52% | -2.28% | -0.45% | 7.78% | 4.22% | 9.35% |
| 2019 | 6.48% | 1.76% | 0.70% | 1.90% | -3.60% | 4.54% | 0.43% | -0.49% | 1.25% | 1.50% | 0.94% | 2.40% | 18.94% |
| 2018 | 2.21% | -3.37% | 0.64% | 0.12% | 1.59% | 0.01% | 1.33% | 1.17% | -0.74% | -5.18% | 1.35% | -5.13% | -6.20% |
| 2017 | 1.24% | 1.85% | 0.01% | 0.77% | 0.23% | 0.67% | 1.58% | 0.17% | 1.53% | 1.02% | 1.57% | 0.87% | 12.12% |
| 2016 | -2.61% | 0.77% | 5.20% | 0.97% | 0.23% | 2.05% | 2.40% | -0.32% | 0.33% | -2.17% | 1.07% | 1.61% | 9.72% |
| 2015 | 0.46% | 1.90% | -0.35% | 0.47% | -0.05% | -1.44% | -0.74% | -3.63% | -1.48% | 3.68% | -0.70% | -1.76% | -3.76% |
| 2014 | -1.44% | 3.44% | 0.26% | 0.38% | 0.96% | 2.16% | -1.89% | 1.93% | -3.58% | 1.66% | -0.05% | -1.02% | 2.63% |
Комиссия
Комиссия 7Twelve Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 7Twelve Portfolio составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.28 | 1.84 | 1.23 | 2.41 | 5.98 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.23 | 1.81 | 1.21 | 0.52 | 5.92 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.41 | 2.42 |
IAU iShares Gold Trust | 2.41 | 3.11 | 1.41 | 4.46 | 12.10 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.52 | 266.16 | 154.67 | 472.01 | 4,332.51 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.53 | 0.77 | 1.09 | 0.21 | 1.32 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.81 | 1.18 | 1.15 | 1.06 | 2.59 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.69 | 1.07 | 1.12 | 0.26 | 1.96 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 2.08 | 2.75 | 1.38 | 3.18 | 13.17 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.11 | 1.64 | 1.21 | 0.73 | 3.72 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.07 | 4.70 | 1.65 | 7.09 | 18.76 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.76 | 1.21 | 1.15 | 1.25 | 3.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.47% | 2.50% | 2.56% | 2.34% | 1.86% | 1.38% | 2.08% | 2.17% | 1.69% | 1.68% | 1.59% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.26% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.19% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.01% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.19% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.69% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 2.29% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.43% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
7Twelve Portfolio показал максимальную просадку в 25.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка 7Twelve Portfolio составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.7% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -19.61% | 16 нояб. 2021 г. | 230 | 14 окт. 2022 г. | 346 | 4 мар. 2024 г. | 576 |
| -12.74% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 120 | 12 июл. 2016 г. | 304 |
| -12.6% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 153 |
| -6.65% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 7Twelve Portfolio составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | BNDX | BND | GSG | VTIP | VNQ | VWO | VIOO | VV | VEA | IJH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| IAU | 0.04 | 1.00 | 0.26 | 0.38 | 0.17 | 0.37 | 0.11 | 0.15 | -0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.01 |
| BNDX | 0.01 | 0.26 | 1.00 | 0.73 | -0.10 | 0.39 | 0.18 | 0.00 | -0.04 | -0.00 | 0.01 | -0.03 |
| BND | 0.02 | 0.38 | 0.73 | 1.00 | -0.09 | 0.55 | 0.22 | 0.01 | -0.07 | -0.03 | 0.01 | -0.05 |
| GSG | 0.00 | 0.17 | -0.10 | -0.09 | 1.00 | 0.25 | 0.11 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.30 |
| VTIP | 0.03 | 0.37 | 0.39 | 0.55 | 0.25 | 1.00 | 0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.09 |
| VNQ | -0.01 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.20 | 1.00 | 0.42 | 0.59 | 0.60 | 0.53 | 0.64 |
| VWO | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | 0.13 | 0.42 | 1.00 | 0.58 | 0.68 | 0.79 | 0.63 |
| VIOO | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | 0.29 | 0.08 | 0.59 | 0.58 | 1.00 | 0.79 | 0.71 | 0.95 |
| VV | 0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.28 | 0.08 | 0.60 | 0.68 | 0.79 | 1.00 | 0.81 | 0.87 |
| VEA | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.15 | 0.53 | 0.79 | 0.71 | 0.81 | 1.00 | 0.77 |
| IJH | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.05 | 0.30 | 0.09 | 0.64 | 0.63 | 0.95 | 0.87 | 0.77 | 1.00 |