Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
7Twelve Portfolio на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 10.33% с начала года и доходность в 8.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель 7Twelve Portfolio | -0.14% | 0.07% | 6.96% | 10.33% | 17.86% | 13.00% | 7.80% | 8.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.02% | 0.27% | 1.76% | 1.94% | 3.78% | 4.59% | 3.50% | 2.23% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.07% | -0.32% | 0.15% | 0.33% | 4.03% | 3.85% | -0.15% | 1.46% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.06% | -0.64% | 0.10% | 0.56% | 1.85% | 3.89% | 0.10% | 1.52% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 1.65% | 6.33% | 31.88% | 36.17% | 38.27% | 15.35% | 14.58% | 7.91% |
IAU iShares Gold Trust | 0.94% | -4.83% | -12.48% | -6.99% | 19.59% | 26.32% | 16.97% | 11.38% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -0.59% | -0.32% | 8.34% | 15.01% | 20.59% | 13.23% | 9.23% | 11.03% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.47% | -3.61% | 7.75% | 12.35% | 26.62% | 17.22% | 9.77% | 10.06% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -0.70% | 1.98% | 14.07% | 22.03% | 32.40% | 13.91% | 8.22% | 10.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.05% | 5.59% | 10.11% | 15.24% | 15.51% | 9.80% | 2.85% | 5.06% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.14% | 0.38% | 1.91% | 1.91% | 3.44% | 5.17% | 3.21% | 3.07% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении 7Twelve Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.07% | 2.88% | -2.16% | 5.06% | 0.64% | -0.65% | 0.27% | 10.33% | |||||
| 2025 | 2.41% | 0.01% | -0.46% | -0.52% | 2.38% | 2.48% | 0.63% | 2.64% | 2.33% | 0.72% | 1.14% | 0.24% | 14.84% |
| 2024 | -0.88% | 1.84% | 2.97% | -2.12% | 2.40% | 0.43% | 3.23% | 1.09% | 2.07% | -1.06% | 2.34% | -2.67% | 9.81% |
| 2023 | 5.44% | -2.98% | 1.04% | 0.13% | -1.97% | 3.39% | 3.15% | -1.89% | -2.81% | -1.74% | 5.11% | 4.34% | 11.18% |
| 2022 | -2.22% | 0.40% | 1.30% | -3.81% | 0.27% | -5.03% | 3.97% | -3.16% | -6.82% | 3.55% | 5.18% | -2.57% | -9.31% |
| 2021 | 0.82% | 2.23% | 1.36% | 3.13% | 1.67% | 0.25% | 0.59% | 0.78% | -1.93% | 2.96% | -2.21% | 3.28% | 13.51% |
Метрики бенчмарка
7Twelve Portfolio has an annualized alpha of 0.57%, beta of 0.50, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2013.
- This portfolio participated in 58.68% of S&P 500 Index downside but only 50.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.57%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 50.14%
- Участие в снижении
- 58.68%
Комиссия
Комиссия 7Twelve Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
7Twelve Portfolio имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 7Twelve Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.47 | +0.76 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 2.05 | +1.04 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.03 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.17 | 8.80 | +7.36 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 100 | 19.17 | 154.03 | 69.75 | 351.35 | 2,491.58 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 40 | 1.14 | 1.69 | 1.20 | 1.58 | 4.27 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 20 | 0.52 | 0.76 | 1.09 | 0.62 | 1.66 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 61 | 1.65 | 2.25 | 1.29 | 2.06 | 6.84 |
IAU iShares Gold Trust | 25 | 0.72 | 1.06 | 1.15 | 0.76 | 1.79 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 56 | 1.31 | 1.97 | 1.23 | 2.33 | 8.44 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 63 | 1.55 | 2.16 | 1.28 | 2.27 | 8.57 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 78 | 1.79 | 2.65 | 1.31 | 3.56 | 11.99 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 44 | 1.13 | 1.63 | 1.20 | 1.90 | 5.96 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 91 | 2.26 | 3.53 | 1.46 | 4.96 | 15.87 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.35% | 2.49% | 2.50% | 2.52% | 2.34% | 1.87% | 1.39% | 2.05% | 2.17% | 1.69% | 1.69% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.99% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.52% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.18% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.60% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.11% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
7Twelve Portfolio показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка 7Twelve Portfolio составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.46%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 13d | 7mo 15dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.35%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.82%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 6mo 28d | 2y 1moиюль 2014 г. - авг. 2016 г. | — |
-10.52%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.00%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a broad multi-asset bet on “everything that is usually called diversification,” though most of the equity sleeve still moves like one large-cap growthy block in disguise.
The numbers
- Diversification ratio is 1.62 at 1Y, then 1.48, 1.45, 1.38, and 1.40 across longer windows, which is solid and sits around the 67th–76th percentile on the platform.
- Effective asset count is 12.0 of 12, so the equal weights are doing real work; the portfolio is spread out in cash terms, not just cosmetically.
- Average pairwise correlation is 0.25, but the equity cluster is much tighter: IJH (Mid Cap Blend Equities) and VIOO (Small Cap Blend Equities) at 0.95, with VV and VEA also closely linked.
The good
- The portfolio mixes equities, nominal bonds, inflation-linked bonds, cash, gold, and commodities, so the return drivers are not all the same weather system.
- BNDX (Global Bonds), BND (Total Bond Market), and BIL (Government Bonds, Ultrashort Bond) give the fixed-income sleeve distinct duration and currency behavior.
- To be fair, the non-equity sleeves are not decorative; they have low portfolio correlations, especially BNDX at 0.13 and BIL at 0.02.
The bad
- The equity book is still one cluster: VV, VEA, VWO, IJH, and VIOO mostly share the same risk appetite, so the portfolio has more breadth than independence there.
- VNQ (REIT) behaves like a hybrid equity factor sleeve, with a 0.67 portfolio correlation, which is useful but not exactly a separate universe.
- IAU (Gold, Precious Metals) and GSG (Commodities) help, but they are small enough that the portfolio still mostly lives and dies with equity beta plus rates.
The ugly
- In an inflation scare with growth pressure, the usual neat bonds-vs-stocks story can blur: VNQ, equities, and parts of commodities can all move together while duration still gets hit.
- If the equity cycle turns broad and deep, the five-stock equity cluster can start acting less like five assets and more like one thesis with five wrappers.
Next steps
- Portfolios with this structure are typically strongest when the non-equity sleeves are allowed to remain genuinely distinct in their economic drivers.
- The correlation data suggests the portfolio is more diversified across asset classes than within the equity sleeve.
- The main stress test is not “stocks versus bonds,” but whether the equity cluster can be counted as separate risks at all.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.62 | 1.48 | 1.45 | 1.38 | 1.40 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.40, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 7Twelve Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.84 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VV: 1.00, а самая низкая у BND: -0.00.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 7Twelve Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 7Twelve Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации