7Twelve Portfolio
7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.
7Twelve PortfolioРаспределение активов
7Twelve PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio в июнь 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,597 при доходности около 55.97%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
7Twelve PortfolioДоходность по периодам
7Twelve Portfolio на 25 нояб. 2022 г. показал доходность в -11.60% с начала года и доходность в 4.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 4.33% | -0.78% | -15.53% | -14.36% | 9.13% | 10.00% |
| 7Twelve Portfolio | 4.68% | -3.52% | -7.99% | -7.71% | 5.06% | 4.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 7.46% | 3.97% | -8.66% | -9.41% | 8.24% | 10.22% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.84% | -2.95% | -10.46% | -10.47% | 0.32% | 1.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 7.18% | -9.35% | -23.26% | -19.11% | 4.34% | 6.43% |
IAU iShares Gold Trust | 6.02% | -5.45% | -4.40% | -2.20% | 6.19% | 2.21% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.31% | 0.91% | 0.99% | 0.98% | 1.03% | 0.59% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.81% | -4.46% | -12.65% | -12.28% | 0.04% | 1.20% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.06% | -3.02% | -14.07% | -13.24% | 2.20% | 4.54% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -3.09% | -15.89% | 22.85% | 19.03% | 5.96% | -4.03% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 4.25% | -0.14% | -16.10% | -15.03% | 10.82% | 11.96% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.90% | -7.01% | -19.72% | -20.63% | -0.51% | 2.05% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | -0.06% | -3.36% | -3.21% | -3.15% | 2.46% | 1.45% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 6.15% | 1.86% | -10.91% | -12.54% | 7.41% | 10.31% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
7Twelve PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.42% | 1.90% | 1.44% | 2.18% | 2.38% | 1.92% | 1.96% | 1.90% | 1.99% | 1.83% | 1.84% | 1.90% | 1.73% |
7Twelve PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
7Twelve PortfolioМаксимальные просадки
7Twelve Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.46% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -15.36% | 16 нояб. 2021 г. | 217 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.82% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 535 |
| -10.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -4.79% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.18% | 19 июн. 2013 г. | 4 | 24 июн. 2013 г. | 12 | 11 июл. 2013 г. | 16 |
| -4.02% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 40 | 4 янв. 2017 г. | 82 |
| -3.82% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -3.35% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
| -2.85% | 25 февр. 2021 г. | 6 | 4 мар. 2021 г. | 5 | 11 мар. 2021 г. | 11 |
7Twelve PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент 7Twelve Portfolio показывает волатильность на уровне 0.19%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.