Портфель «20/80»
Портфель «20/80» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 20% из акций и на 80% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «20/80» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 10.0% и более от своего целевого распределения.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «20/80» на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 1.22% с начала года и доходность в 4.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Портфель «20/80» | 1.22% | 0.97% | 3.67% | 8.41% | 2.97% | 4.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.18% | 0.40% | 0.60% | 2.75% | -0.63% | 1.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «20/80», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.14% | 0.23% | 1.45% | -2.90% | 2.45% | 1.45% | 2.23% | 1.63% | 1.50% | -2.01% | 2.57% | -2.06% | 6.68% |
| 2023 | 4.06% | -2.61% | 2.68% | 0.69% | -0.83% | 1.27% | 0.74% | -0.96% | -3.02% | -1.78% | 5.64% | 3.96% | 9.85% |
| 2022 | -2.94% | -1.42% | -1.49% | -5.10% | 0.60% | -3.03% | 3.75% | -2.99% | -5.22% | 0.67% | 3.98% | -1.89% | -14.51% |
| 2021 | -0.72% | -0.26% | 0.12% | 2.04% | 0.21% | 1.22% | 1.28% | 0.43% | -1.74% | 1.42% | -0.15% | 0.44% | 4.32% |
| 2020 | 1.47% | -0.71% | -4.27% | 4.89% | 1.71% | 1.04% | 2.45% | 0.99% | -0.97% | -0.90% | 3.81% | 1.23% | 10.92% |
| 2019 | 2.72% | 0.75% | 1.82% | 0.90% | -0.18% | 2.57% | 0.45% | 1.61% | -0.03% | 0.73% | 0.87% | 0.63% | 13.58% |
| 2018 | 0.23% | -1.68% | 0.07% | -0.56% | 1.15% | 0.13% | 0.75% | 1.33% | -0.36% | -2.48% | 0.96% | -0.75% | -1.27% |
| 2017 | 0.52% | 1.24% | -0.02% | 0.85% | 0.77% | 0.24% | 0.71% | 0.71% | 0.15% | 0.45% | 0.58% | 0.68% | 7.10% |
| 2016 | -0.74% | 0.62% | 2.53% | 0.48% | 0.48% | 1.53% | 1.54% | -0.17% | 0.14% | -1.30% | -0.58% | 0.83% | 5.42% |
| 2015 | 0.96% | 0.60% | 0.06% | -0.06% | 0.01% | -1.27% | 1.11% | -1.93% | -0.22% | 2.14% | -0.11% | -0.73% | 0.50% |
| 2014 | 0.28% | 1.61% | 0.01% | 0.60% | 1.33% | 0.77% | -0.75% | 1.96% | -0.99% | 1.28% | 1.29% | 0.03% | 7.63% |
Комиссия
Комиссия Портфель «20/80» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «20/80» составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.53 | 0.77 | 1.09 | 0.21 | 1.32 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «20/80» за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.17% | 3.19% | 2.76% | 2.41% | 1.82% | 2.06% | 2.53% | 2.66% | 2.38% | 2.39% | 2.46% | 2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «20/80» показал максимальную просадку в 18.73%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель «20/80» составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.73% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 474 | 11 сент. 2024 г. | 712 |
| -13.44% | 20 мая 2008 г. | 101 | 10 окт. 2008 г. | 142 | 6 мая 2009 г. | 243 |
| -11.77% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 70 |
| -4.36% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 28 | 5 февр. 2019 г. | 110 |
| -4.17% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 81 | 17 окт. 2013 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «20/80» составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.16 |
| VTI | -0.16 | 1.00 |