PortfoliosLab logo

Портфель «20/80»

Последнее обновление 30 сент. 2022 г.

Портфель «20/80» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 20% из акций и на 80% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 11 из 54

0.03%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 27 из 54

2.30%
0.00%5.09%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 50 из 54

4.16%
2.87%57.60%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 53 из 54

-1.37
-1.64-0.48
Максимальная просадка

Рейтинг 3 из 54

-19.61%
-91.88%-19.51%

Портфель «20/80»Распределение активов


BND 80%VTI 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Портфель «20/80»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «20/80» в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $16,633 при доходности около 66.33%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-11.55%
-21.76%
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «20/80»Доходность по периодам

Портфель «20/80» на 30 сент. 2022 г. показал доходность в -18.73% с начала года и доходность в 4.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-10.05%-20.85%-24.77%-17.75%7.32%9.53%
Портфель «20/80»-5.64%-11.42%-16.52%-15.33%1.73%3.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-4.58%-9.21%-14.51%-14.70%-0.34%0.80%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-9.90%-20.52%-24.82%-18.85%8.58%11.34%

Портфель «20/80»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «20/80» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.37. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
-1.93
-0.77
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «20/80»Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель «20/80» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.31%1.85%2.13%2.67%2.88%2.65%2.73%2.87%3.10%3.17%3.82%4.24%4.73%

Портфель «20/80»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-17.16%
-25.25%
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «20/80»Максимальные просадки

Портфель «20/80» с января 2010 показал максимальную просадку в 17.47%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.47%10 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.
-10.51%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.63
-4.11%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8218 окт. 2013 г.105
-3.42%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.106
-3.23%16 апр. 2015 г.9225 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.233
-3.03%8 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.8911 апр. 2017 г.149
-2.99%29 янв. 2018 г.6125 апр. 2018 г.8017 авг. 2018 г.141
-2.73%11 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.437 мая 2021 г.60
-2.56%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1217 нояб. 2020 г.53
-2.4%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.4417 февр. 2011 г.72

Портфель «20/80»График волатильности

На текущий момент Портфель «20/80» показывает волатильность на уровне 12.96%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptember
13.38%
19.40%
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «20/80» с другими показателями