Портфель «20/80»
Портфель «20/80» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 20% из акций и на 80% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «20/80» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «20/80» на 7 дек. 2024 г. показал доходность в 8.35% с начала года и доходность в 3.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 27.68% | 1.58% | 13.90% | 32.27% | 14.27% | 11.62% |
| Портфель «20/80» | 8.35% | 1.32% | 6.87% | 11.59% | 3.27% | 3.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 1.15% | 4.67% | 6.38% | 0.07% | 1.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 28.80% | 1.93% | 15.79% | 34.08% | 15.48% | 13.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «20/80», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.09% | -0.02% | 1.36% | -2.79% | 2.29% | 1.32% | 2.26% | 1.59% | 1.46% | -2.11% | 2.22% | 8.35% | |
| 2023 | 4.04% | -2.61% | 2.68% | 0.69% | -0.84% | 1.19% | 0.64% | -0.92% | -2.96% | -1.74% | 5.51% | 3.91% | 9.55% |
| 2022 | -2.86% | -1.40% | -1.60% | -4.99% | 0.63% | -2.92% | 3.76% | -2.99% | -5.23% | 0.68% | 3.99% | -1.89% | -14.29% |
| 2021 | -0.76% | -0.60% | -0.25% | 1.70% | 0.22% | 1.23% | 1.28% | 0.42% | -1.72% | 1.38% | -0.14% | 0.42% | 3.16% |
| 2020 | 1.57% | -0.24% | -3.71% | 4.83% | 1.68% | 1.00% | 2.32% | 0.74% | -0.88% | -0.84% | 3.32% | 0.99% | 11.05% |
| 2019 | 2.61% | 0.69% | 1.81% | 0.77% | 0.11% | 2.38% | 0.40% | 1.78% | -0.11% | 0.67% | 0.74% | 0.52% | 13.05% |
| 2018 | 0.05% | -1.61% | 0.15% | -0.59% | 1.10% | 0.11% | 0.63% | 1.24% | -0.39% | -2.17% | 0.90% | -0.22% | -0.86% |
| 2017 | 0.52% | 1.24% | -0.02% | 0.85% | 0.77% | 0.23% | 0.70% | 0.71% | 0.12% | 0.41% | 0.53% | 0.68% | 6.95% |
| 2016 | -0.17% | 0.69% | 2.03% | 0.46% | 0.34% | 1.67% | 1.28% | -0.21% | 0.13% | -1.19% | -1.17% | 0.69% | 4.59% |
| 2015 | 1.38% | 0.03% | 0.20% | -0.14% | -0.14% | -1.23% | 1.04% | -1.43% | 0.12% | 1.63% | -0.18% | -0.58% | 0.68% |
| 2014 | 0.60% | 1.32% | -0.03% | 0.65% | 1.26% | 0.60% | -0.62% | 1.73% | -0.88% | 1.13% | 1.16% | 0.05% | 7.16% |
| 2013 | 0.55% | 0.69% | 0.90% | 1.13% | -1.05% | -1.60% | 1.45% | -1.31% | 1.69% | 1.54% | 0.32% | 0.06% | 4.40% |
Комиссия
Комиссия Портфель «20/80» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель «20/80» среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.05 | 1.53 | 1.18 | 0.43 | 3.22 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.86 | 3.78 | 1.53 | 4.18 | 18.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «20/80» за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.09% | 2.76% | 2.41% | 1.82% | 2.06% | 2.53% | 2.66% | 2.38% | 2.39% | 2.46% | 2.58% | 2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «20/80» показал максимальную просадку в 18.52%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.52% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 476 | 13 сент. 2024 г. | 714 |
| -14.44% | 20 мая 2008 г. | 101 | 10 окт. 2008 г. | 211 | 13 авг. 2009 г. | 312 |
| -10.51% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 63 |
| -4.11% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 82 | 18 окт. 2013 г. | 105 |
| -3.42% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 106 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «20/80» составляет 1.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.16 |
| VTI | -0.16 | 1.00 |