Портфель «20/80»
Портфель «20/80» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 20% из акций и на 80% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «20/80» в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,613 при доходности около 96.13%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель «20/80» на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 2.93% с начала года и доходность в 3.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 7.32% | 9.71% |
| Портфель «20/80» | -0.06% | 2.93% | 1.72% | -5.99% | 2.74% | 3.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.47% | 3.10% | 2.05% | -5.27% | 0.94% | 1.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.95% | 2.09% | 0.28% | -9.69% | 8.45% | 11.27% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Портфель «20/80» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.72% | 2.42% | 1.87% | 2.15% | 2.71% | 2.92% | 2.68% | 2.77% | 2.91% | 3.13% | 3.21% | 3.86% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «20/80» с января 2010 показал максимальную просадку в 18.52%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.52% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.44% | 20 мая 2008 г. | 101 | 10 окт. 2008 г. | 211 | 13 авг. 2009 г. | 312 |
| -10.51% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 63 |
| -4.11% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 82 | 18 окт. 2013 г. | 105 |
| -3.42% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 106 |
| -3.23% | 16 апр. 2015 г. | 92 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 233 |
| -3.03% | 8 сент. 2016 г. | 60 | 1 дек. 2016 г. | 89 | 11 апр. 2017 г. | 149 |
| -2.99% | 29 янв. 2018 г. | 61 | 25 апр. 2018 г. | 80 | 17 авг. 2018 г. | 141 |
| -2.73% | 11 февр. 2021 г. | 17 | 8 мар. 2021 г. | 43 | 7 мая 2021 г. | 60 |
| -2.56% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 12 | 17 нояб. 2020 г. | 53 |
График волатильности
На текущий момент Портфель «20/80» показывает волатильность на уровне 10.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.