PortfoliosLab logo

Портфель «20/80»

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

Портфель «20/80» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 20% из акций и на 80% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 12 из 55

0.03%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 14 из 55

2.72%
0.00%4.23%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 53 из 55

3.45%
2.54%52.85%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 47 из 55

-0.64
-0.920.64
Максимальная просадка

Рейтинг 2 из 55

-18.52%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


BND 80%VTI 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «20/80» в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,613 при доходности около 96.13%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
4.49%
6.47%
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель «20/80» на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 2.93% с начала года и доходность в 3.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%7.32%9.71%
Портфель «20/80»-0.06%2.93%1.72%-5.99%2.74%3.45%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.47%3.10%2.05%-5.27%0.94%1.32%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-5.95%2.09%0.28%-9.69%8.45%11.27%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «20/80» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.64. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.00-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.64
-0.43
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель «20/80» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.72%2.42%1.87%2.15%2.71%2.92%2.68%2.77%2.91%3.13%3.21%3.86%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.46%
-18.34%
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель «20/80» с января 2010 показал максимальную просадку в 18.52%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.52%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-14.44%20 мая 2008 г.10110 окт. 2008 г.21113 авг. 2009 г.312
-10.51%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.63
-4.11%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8218 окт. 2013 г.105
-3.42%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.106
-3.23%16 апр. 2015 г.9225 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.233
-3.03%8 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.8911 апр. 2017 г.149
-2.99%29 янв. 2018 г.6125 апр. 2018 г.8017 авг. 2018 г.141
-2.73%11 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.437 мая 2021 г.60
-2.56%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1217 нояб. 2020 г.53

График волатильности

На текущий момент Портфель «20/80» показывает волатильность на уровне 10.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
6.30%
21.17%
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля