Портфель «20/80»
Портфель «20/80» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 20% из акций и на 80% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «20/80» на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.59% с начала года и доходность в 3.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.52% | 11.90% | 15.34% | 10.70% |
| Портфель «20/80» | 0.59% | 2.37% | -0.69% | 6.45% | 3.00% | 3.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 1.09% | 1.19% | 5.53% | -0.84% | 1.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 6.20% | -5.68% | 9.17% | 15.78% | 11.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «20/80», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.26% | 1.04% | -1.56% | 0.11% | -0.23% | 0.59% | |||||||
| 2024 | 0.14% | 0.21% | 1.45% | -2.89% | 2.45% | 1.44% | 2.23% | 1.63% | 1.50% | -2.01% | 2.55% | -2.05% | 6.63% |
| 2023 | 4.05% | -2.61% | 2.68% | 0.69% | -0.83% | 1.26% | 0.73% | -0.95% | -3.01% | -1.77% | 5.63% | 3.96% | 9.81% |
| 2022 | -2.93% | -1.42% | -1.51% | -5.09% | 0.60% | -3.02% | 3.74% | -2.99% | -5.21% | 0.65% | 3.98% | -1.88% | -14.50% |
| 2021 | -0.72% | -0.28% | 0.11% | 2.17% | 0.21% | 1.21% | 1.28% | 0.43% | -1.73% | 1.40% | -0.15% | 0.43% | 4.40% |
| 2020 | 1.47% | -0.69% | -4.24% | 4.86% | 1.70% | 1.04% | 2.44% | 0.97% | -0.96% | -0.90% | 3.78% | 1.21% | 10.89% |
| 2019 | 2.71% | 0.74% | 1.82% | 0.89% | -0.16% | 2.56% | 0.45% | 1.62% | -0.03% | 0.73% | 0.86% | 0.62% | 13.53% |
| 2018 | 0.21% | -1.68% | 0.08% | -0.56% | 1.15% | 0.13% | 0.74% | 1.33% | -0.36% | -2.46% | 0.96% | -0.72% | -1.26% |
| 2017 | 0.52% | 1.23% | -0.02% | 0.85% | 0.77% | 0.24% | 0.71% | 0.71% | 0.14% | 0.44% | 0.58% | 0.68% | 7.06% |
| 2016 | -0.73% | 0.62% | 2.52% | 0.48% | 0.47% | 1.53% | 1.53% | -0.17% | 0.14% | -1.29% | -0.59% | 0.97% | 5.55% |
| 2015 | 0.97% | 0.59% | 0.06% | -0.06% | 0.01% | -1.27% | 1.11% | -1.91% | -0.21% | 2.12% | -0.11% | -0.73% | 0.50% |
| 2014 | 0.29% | 1.60% | 0.01% | 0.60% | 1.33% | 0.76% | -0.75% | 1.95% | -0.99% | 1.27% | 1.29% | 0.03% | 7.61% |
Комиссия
Комиссия Портфель «20/80» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «20/80» составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «20/80» за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.27% | 3.19% | 2.76% | 2.41% | 1.82% | 2.06% | 2.53% | 2.66% | 2.38% | 2.39% | 2.46% | 2.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Портфель «20/80» показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель «20/80» составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.72% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 474 | 11 сент. 2024 г. | 712 |
| -13.44% | 20 мая 2008 г. | 101 | 10 окт. 2008 г. | 142 | 6 мая 2009 г. | 243 |
| -11.7% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 70 |
| -5.45% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.31% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.99 | 0.65 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.16 | 0.54 |
| VTI | 0.99 | -0.16 | 1.00 | 0.66 |
| Portfolio | 0.65 | 0.54 | 0.66 | 1.00 |