PortfoliosLab logo

Портфель «20/80»

Портфель «20/80» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 20% из акций и на 80% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 15 из 53

0.04%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 24 из 53

2.07%
0.00%3.84%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 51 из 53

4.11%
3.30%29.91%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 52 из 53

-1.43
-1.860.45
Максимальная просадка

Рейтинг 3 из 53

-12.25%
-48.20%-10.21%

Портфель «20/80»Распределение активов


BND 80%VTI 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Портфель «20/80»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «20/80» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,728 при доходности около 77.28%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «20/80»Доходность по периодам

Портфель «20/80» на 17 мая 2022 г. показал доходность в -11.03% с начала года и доходность в 4.11% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-8.76%-15.91%-14.41%-3.97%10.80%11.90%
Портфель «20/80»-2.76%-11.03%-11.11%-8.08%3.52%4.11%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-9.57%-9.74%-8.76%1.10%1.58%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-9.41%-16.94%-16.75%-6.05%12.05%13.67%

Портфель «20/80»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «20/80» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.43. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «20/80»Дивиденды

По состоянию на 17 мая 2022 г. дивидендная доходность Портфель «20/80» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.07%1.83%2.11%2.65%2.86%2.63%2.71%2.85%3.07%3.15%3.79%4.20%4.69%

Портфель «20/80»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «20/80»Максимальные просадки

Портфель «20/80» с января 2010 показал максимальную просадку в 12.25%, зарегистрированную 9 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.25%10 нояб. 2021 г.1249 мая 2022 г.
-10.51%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.63
-4.11%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8218 окт. 2013 г.105
-3.42%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.106
-3.23%16 апр. 2015 г.9225 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.233
-3.03%8 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.8911 апр. 2017 г.149
-2.99%29 янв. 2018 г.6125 апр. 2018 г.8017 авг. 2018 г.141
-2.73%11 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.437 мая 2021 г.60
-2.56%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1217 нояб. 2020 г.53
-2.4%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.4417 февр. 2011 г.72

Портфель «20/80»График волатильности

На текущий момент Портфель «20/80» показывает волатильность на уровне 8.31%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «20/80» с другими показателями