PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель «20/80»
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 80%VTI 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

80%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «20/80» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
110.04%
266.34%
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Портфель «20/80» на 29 мая 2024 г. показал доходность в 0.62% с начала года и доходность в 3.50% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.24%4.04%16.49%26.17%13.76%10.70%
Портфель «20/80»0.62%1.40%4.38%6.28%2.90%3.50%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.87%0.86%1.29%1.33%-0.29%1.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
10.78%3.60%17.12%27.57%15.11%12.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «20/80», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.09%-0.02%1.36%-2.79%0.62%
20234.04%-2.61%2.68%0.69%-0.84%1.19%0.64%-0.92%-2.96%-1.74%5.51%3.91%9.55%
2022-2.86%-1.40%-1.60%-4.99%0.63%-2.92%3.76%-2.99%-5.23%0.68%3.99%-1.89%-14.29%
2021-0.76%-0.60%-0.25%1.70%0.22%1.23%1.28%0.42%-1.72%1.38%-0.14%0.42%3.16%
20201.57%-0.24%-3.71%4.83%1.68%1.00%2.32%0.74%-0.88%-0.84%3.32%0.99%11.05%
20192.61%0.69%1.81%0.77%0.11%2.38%0.40%1.78%-0.11%0.67%0.74%0.52%13.05%
20180.05%-1.61%0.15%-0.59%1.10%0.11%0.63%1.24%-0.39%-2.17%0.90%-0.22%-0.86%
20170.52%1.24%-0.02%0.85%0.77%0.23%0.70%0.71%0.12%0.41%0.53%0.68%6.95%
2016-0.17%0.69%2.04%0.45%0.34%1.67%1.28%-0.21%0.13%-1.19%-1.17%0.69%4.59%
20151.38%0.03%0.20%-0.14%-0.14%-1.23%1.04%-1.43%0.12%1.63%-0.18%-0.58%0.68%
20140.60%1.32%-0.03%0.65%1.26%0.60%-0.62%1.73%-0.88%1.13%1.16%0.05%7.16%
20130.55%0.69%0.90%1.13%-1.05%-1.60%1.45%-1.31%1.69%1.54%0.32%0.06%4.40%

Комиссия

Комиссия Портфель «20/80» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель «20/80» среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель «20/80», с текущим значением в 1111
Портфель «20/80»
Ранг коэф-та Шарпа Портфель «20/80», с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель «20/80», с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель «20/80», с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель «20/80», с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель «20/80», с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель «20/80»
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель «20/80», с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель «20/80», с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель «20/80», с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель «20/80», с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель «20/80», с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.23

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.330.511.060.120.91
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.483.481.432.089.19

Коэффициент Шарпа

Портфель «20/80» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.12
2.43
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель «20/80» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель «20/80»2.97%2.76%2.41%1.82%2.06%2.53%2.66%2.38%2.39%2.46%2.58%2.58%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.38%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-6.25%
-0.29%
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель «20/80» показал максимальную просадку в 18.52%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Портфель «20/80» составляет 6.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.52%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-14.44%20 мая 2008 г.10110 окт. 2008 г.21113 авг. 2009 г.312
-10.51%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.63
-4.11%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8218 окт. 2013 г.105
-3.42%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель «20/80» составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.65%
3.00%
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVTI
BND1.00-0.17
VTI-0.171.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.