PortfoliosLab logo

Портфель «20/80»

Портфель «20/80» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 20% из акций и на 80% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 16 из 53

0.04%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 10 из 53

2.01%
0.00%2.62%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 51 из 53

5.79%
4.39%40.72%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 45 из 53

1.53
0.662.96
Максимальная просадка

Рейтинг 2 из 53

-10.51%
-38.24%-10.21%

Портфель «20/80»Распределение активов


BND 80%VTI 20%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Портфель «20/80»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «20/80» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,810 при доходности около 98.10%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель «20/80»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «20/80»Доходность по периодам

Портфель «20/80» на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 2.67% с начала года и доходность в 5.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Портфель «20/80»1.52%2.77%2.67%6.52%6.30%5.80%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.08%0.07%-0.90%-0.75%3.27%3.35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.24%13.76%17.61%39.22%17.51%14.82%

Портфель «20/80»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «20/80» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель «20/80»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «20/80»Дивиденды

По состоянию на 7 сент. 2020 г. дивидендная доходность Портфель «20/80» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.01%2.19%2.53%2.84%2.71%2.39%2.45%2.58%2.58%2.28%3.24%3.49%

Портфель «20/80»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель «20/80»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «20/80»Максимальные просадки

Портфель «20/80» с января 2010 показал максимальную просадку в 10.51%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 44 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.51%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.63
-4.11%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8218 окт. 2013 г.105
-3.42%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.106
-3.23%16 апр. 2015 г.9225 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.233
-3.02%8 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.8911 апр. 2017 г.149
-2.99%29 янв. 2018 г.6125 апр. 2018 г.7916 авг. 2018 г.140
-2.73%11 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.437 мая 2021 г.60
-2.56%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1217 нояб. 2020 г.53
-2.4%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.4417 февр. 2011 г.72
-2.19%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.2816 сент. 2011 г.39

Портфель «20/80»График волатильности

На текущий момент Портфель «20/80» показывает волатильность на уровне 4.89%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель «20/80»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «20/80» с другими показателями