PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель «20/80»
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 80%VTI 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
80%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «20/80» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
121.09%
309.48%
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Портфель «20/80» на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 5.92% с начала года и доходность в 3.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Портфель «20/80»5.92%-0.41%3.12%6.19%2.67%3.72%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.48%-0.22%1.41%1.74%-0.35%1.36%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
24.89%-1.09%10.03%25.20%14.10%12.52%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «20/80», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.09%-0.02%1.36%-2.79%2.29%1.32%2.26%1.59%1.46%-2.11%2.22%5.92%
20234.04%-2.61%2.68%0.69%-0.84%1.19%0.64%-0.92%-2.96%-1.74%5.51%3.91%9.55%
2022-2.86%-1.40%-1.60%-4.99%0.63%-2.92%3.76%-2.99%-5.23%0.68%3.99%-1.89%-14.29%
2021-0.76%-0.60%-0.25%1.70%0.22%1.23%1.28%0.42%-1.72%1.38%-0.14%0.42%3.16%
20201.57%-0.24%-3.71%4.83%1.68%1.00%2.32%0.74%-0.88%-0.84%3.32%0.99%11.05%
20192.61%0.69%1.81%0.77%0.11%2.38%0.40%1.78%-0.11%0.67%0.74%0.52%13.05%
20180.05%-1.61%0.15%-0.59%1.10%0.11%0.63%1.24%-0.39%-2.17%0.90%-0.22%-0.86%
20170.52%1.24%-0.02%0.85%0.77%0.23%0.70%0.71%0.12%0.41%0.53%0.68%6.95%
2016-0.17%0.69%2.03%0.46%0.34%1.67%1.28%-0.21%0.13%-1.19%-1.17%0.69%4.59%
20151.38%0.03%0.20%-0.14%-0.14%-1.23%1.04%-1.43%0.12%1.63%-0.18%-0.58%0.68%
20140.60%1.32%-0.03%0.65%1.26%0.60%-0.62%1.73%-0.88%1.13%1.16%0.05%7.16%
20130.55%0.69%0.90%1.13%-1.05%-1.60%1.45%-1.31%1.69%1.54%0.32%0.06%4.40%

Комиссия

Комиссия Портфель «20/80» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель «20/80» составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель «20/80», с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель «20/80», с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель «20/80», с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель «20/80», с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель «20/80», с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель «20/80», с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель «20/80», с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.182.10
Коэффициент Сортино Портфель «20/80», с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.672.80
Коэффициент Омега Портфель «20/80», с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.211.39
Коэффициент Кальмара Портфель «20/80», с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.783.09
Коэффициент Мартина Портфель «20/80», с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.7013.49
Портфель «20/80»
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.310.461.050.120.87
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.102.801.393.1413.44

Портфель «20/80» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.18
2.10
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель «20/80» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.85%2.76%2.41%1.82%2.06%2.53%2.66%2.38%2.39%2.46%2.58%2.58%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.33%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.93%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.25%
-2.62%
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель «20/80» показал максимальную просадку в 18.52%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель «20/80» составляет 2.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.52%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.47613 сент. 2024 г.714
-14.44%20 мая 2008 г.10110 окт. 2008 г.21113 авг. 2009 г.312
-10.51%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.63
-4.11%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8218 окт. 2013 г.105
-3.42%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель «20/80» составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.95%
3.79%
Портфель «20/80»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVTI
BND1.00-0.16
VTI-0.161.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab