PortfoliosLab logo
Crypto Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 20%BTC-USD 20%ETH-USD 20%VTI 20%VEA 20%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,678.20%
164.00%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.75%-5.05%-5.60%8.15%14.14%10.05%
Crypto Portfolio-35.88%-7.13%-15.04%-27.71%57.74%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-6.86%-5.12%-5.25%8.76%15.40%11.34%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.40%0.12%1.40%6.96%-0.90%1.37%
BTC-USD
Bitcoin
0.29%7.12%37.47%45.77%65.40%82.48%
ETH-USD
Ethereum
-46.10%-13.14%-29.13%-42.80%55.82%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
9.90%-0.17%5.27%10.78%11.88%5.33%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.29%-28.61%-14.01%3.13%-35.88%
20240.16%45.76%10.26%-16.98%22.50%-8.43%-4.47%-19.90%4.28%-0.60%44.94%-8.63%57.47%
202333.21%1.04%14.57%2.97%-1.07%4.26%-3.96%-11.28%1.84%11.34%12.30%11.26%97.74%
2022-25.81%8.99%11.48%-16.81%-27.16%-43.82%50.98%-8.36%-13.19%16.70%-17.30%-7.14%-66.97%
202159.52%13.31%34.06%33.54%-7.75%-14.94%12.41%32.15%-11.90%42.34%6.12%-20.24%300.35%
202033.88%11.15%-34.45%46.75%10.45%-2.28%43.10%19.94%-14.98%11.73%53.74%26.33%389.21%
2019-15.90%22.37%3.99%17.28%60.95%12.48%-19.41%-15.42%-2.05%4.87%-16.57%-11.07%18.04%
201835.59%-21.28%-50.89%62.25%-14.20%-20.14%-1.41%-30.34%-14.94%-12.67%-39.64%10.44%-80.18%
201711.44%25.23%91.35%45.74%158.80%25.22%-26.45%81.60%-19.37%7.25%47.06%62.43%3,379.85%
20163.74%33.90%28.42%-9.25%28.55%-0.71%-3.04%-2.57%7.51%-5.31%-7.41%6.87%96.60%
2015-16.17%-6.20%12.13%4.65%3.66%-4.34%

Комиссия

Комиссия Crypto Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Crypto Portfolio составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Crypto Portfolio, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Crypto Portfolio, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Crypto Portfolio, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Crypto Portfolio, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Crypto Portfolio, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Crypto Portfolio, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: -0.29
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.01
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.00
^GSPC: 1.12
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: -0.74
^GSPC: 2.07

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-0.020.131.020.52-0.09
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.260.401.050.010.54
BTC-USD
Bitcoin
2.022.621.271.819.04
ETH-USD
Ethereum
-0.56-0.490.950.03-1.39
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.470.811.110.121.66

Crypto Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.37 до 0.90, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.49
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Crypto Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.62%1.66%1.54%1.44%1.27%1.14%1.51%1.64%1.40%1.50%1.49%1.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.13%
-10.73%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Crypto Portfolio показал максимальную просадку в 91.87%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 754 торговые сессии.

Текущая просадка Crypto Portfolio составляет 16.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.87%14 янв. 2018 г.33514 дек. 2018 г.7546 янв. 2021 г.1089
-78.28%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.
-57.48%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.4631 авг. 2017 г.80
-55.8%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.9220 окт. 2021 г.162
-42.85%2 сент. 2017 г.1314 сент. 2017 г.6720 нояб. 2017 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crypto Portfolio составляет 23.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.44%
14.23%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.00
Эффективные активы: 5.00

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBNDBTC-USDVEAETH-USDVTIPortfolio
^GSPC1.00-0.000.190.810.210.990.23
BND-0.001.000.030.030.03-0.010.03
BTC-USD0.190.031.000.150.640.160.76
VEA0.810.030.151.000.170.760.20
ETH-USD0.210.030.640.171.000.170.96
VTI0.99-0.010.160.760.171.000.19
Portfolio0.230.030.760.200.960.191.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.