PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Crypto Portfolio

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Crypto Portfolio is a variation of the Three-fund Portfolio with additional exposure to the two biggest cryptocurrencies by capitalization: Bitcoin and Ethereum. This is a risky portfolio as crypto could be highly volatile, but it could be interesting for someone who believes that decentralized finances have a place in the long-term future.

Распределение активов


BND 20%BTC-USD 20%ETH-USD 20%VTI 20%VEA 20%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market20%
BTC-USD
Bitcoin
20%
ETH-USD
Ethereum
20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities20%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.84%
7.29%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Crypto Portfolio46.10%8.92%12.84%39.84%26.63%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
20.72%9.25%8.07%13.58%11.92%11.34%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.86%4.38%0.50%1.19%0.87%1.43%
BTC-USD
Bitcoin
133.80%9.18%41.98%128.02%36.21%28.04%
ETH-USD
Ethereum
74.40%13.00%9.43%63.53%49.06%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
12.86%8.81%2.61%9.46%6.25%4.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.34%5.18%-0.29%-5.74%-1.34%5.95%8.99%

Коэффициент Шарпа

Crypto Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.19

Коэффициент Шарпа Crypto Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
1.58
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Crypto Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Crypto Portfolio1.51%1.44%1.27%1.14%1.51%1.64%1.40%1.50%1.49%1.65%1.43%1.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.46%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.11%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%3.24%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.00%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%2.97%

Комиссия

Комиссия Crypto Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.96
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.27
BTC-USD
Bitcoin
1.28
ETH-USD
Ethereum
0.55
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.74

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDBTC-USDETH-USDVEAVTI
BND1.000.030.03-0.02-0.05
BTC-USD0.031.000.620.150.14
ETH-USD0.030.621.000.160.15
VEA-0.020.150.161.000.77
VTI-0.050.140.150.771.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.55%
-4.21%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Crypto Portfolio показал максимальную просадку в 54.86%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 596 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.86%14 янв. 2018 г.33514 дек. 2018 г.5961 авг. 2020 г.931
-47.6%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.
-27.33%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.8715 окт. 2021 г.157
-26.63%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.4227 авг. 2017 г.76
-23.23%8 авг. 2015 г.7521 окт. 2015 г.5414 дек. 2015 г.129

График волатильности

Текущая волатильность Crypto Portfolio составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.26%
2.14%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев