PortfoliosLab logo

Crypto Portfolio

Последнее обновление 3 дек. 2022 г.

Crypto Portfolio is a variation of the Three-fund Portfolio with additional exposure to the two biggest cryptocurrencies by capitalization: Bitcoin and Etherium. This is a risky portfolio as crypto could be highly volatile, but it could be interesting for someone who believes that decentralised finances have a place in the long-term future

Комиссия

Рейтинг 9 из 54

0.02%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 44 из 54

1.49%
0.00%4.45%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 1 из 54

55.26%
3.67%55.26%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 45 из 54

-0.81
-1.010.60
Максимальная просадка

Рейтинг 54 из 54

-91.88%
-91.88%-19.55%

Crypto PortfolioРаспределение активов


BND 20%BTC-USD 20%ETH-USD 20%VTI 20%VEA 20%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Crypto PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio в авг. 2015 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $913,803 при доходности около 9,038.03%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.07%
-0.90%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Crypto PortfolioДоходность по периодам

Crypto Portfolio на 3 дек. 2022 г. показал доходность в -64.51% с начала года и доходность в 55.26% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк5.59%-2.52%-14.57%-9.78%6.15%6.55%
Crypto Portfolio-2.69%-12.19%-32.61%-37.99%15.35%53.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
5.46%-1.68%-14.55%-10.04%6.99%7.53%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
4.85%-2.37%-11.31%-11.78%0.26%0.72%
BTC-USD
Bitcoin USD
-16.58%-43.93%-63.16%-70.13%6.17%47.34%
ETH-USD
Ethereum USD
-18.07%-29.55%-64.88%-71.78%15.23%78.46%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
12.44%-3.48%-12.80%-8.55%1.81%2.79%

Crypto PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Crypto Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.81. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.91
-0.49
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Crypto PortfolioДивиденды

Дивидендная доходность Crypto Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.49%0.00%1.29%1.18%1.60%1.80%0.00%0.00%1.77%2.00%1.78%2.13%0.00%2.22%

Crypto PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-42.41%
-15.11%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Crypto PortfolioМаксимальные просадки

Crypto Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 54.86%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 596 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.86%14 янв. 2018 г.33514 дек. 2018 г.5961 авг. 2020 г.931
-47.6%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.
-27.33%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.8715 окт. 2021 г.157
-26.63%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.4227 авг. 2017 г.76
-23.23%8 авг. 2015 г.7521 окт. 2015 г.5414 дек. 2015 г.129
-22.87%14 мар. 2016 г.720 мар. 2016 г.8412 июн. 2016 г.91
-22.41%12 февр. 2016 г.617 февр. 2016 г.724 февр. 2016 г.13
-20.79%17 июн. 2016 г.472 авг. 2016 г.1554 янв. 2017 г.202
-19.66%2 сент. 2017 г.1314 сент. 2017 г.2913 окт. 2017 г.42
-17.04%17 мар. 2017 г.218 мар. 2017 г.624 мар. 2017 г.8

Crypto PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Crypto Portfolio показывает волатильность на уровне 6.53%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.79%
19.14%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля