PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Crypto Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 20%BTC-USD 20%ETH-USD 20%VTI 20%VEA 20%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

20%

BTC-USD
Bitcoin

20%

ETH-USD
Ethereum

20%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
17,220.77%
164.97%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Crypto Portfolio27.59%1.77%26.76%47.72%36.32%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%1.38%13.96%22.01%13.91%12.20%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.65%0.58%1.87%3.67%-0.03%1.40%
BTC-USD
Bitcoin
57.84%4.08%60.57%124.07%46.49%59.61%
ETH-USD
Ethereum
53.66%-0.29%42.86%87.98%75.25%N/A
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
6.65%2.51%9.20%10.18%6.91%4.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.13%19.40%7.27%-8.62%9.04%-2.70%27.59%
202318.31%-1.26%9.93%2.02%-2.34%5.18%-0.29%-5.74%-1.34%5.95%8.98%7.92%55.51%
2022-11.16%2.33%3.47%-10.69%-7.71%-17.38%18.30%-7.01%-8.67%7.38%-2.88%-3.98%-35.56%
202117.84%10.07%17.96%10.65%-6.03%-5.12%6.77%11.37%-6.76%19.09%-0.76%-8.46%81.02%
202013.35%1.00%-21.51%22.65%6.97%0.04%17.06%9.37%-7.60%5.85%27.29%19.52%124.66%
2019-1.84%7.82%2.88%10.18%25.86%14.70%-6.06%-4.27%-0.62%3.83%-6.34%-2.41%46.90%
20185.59%-8.40%-18.41%20.54%-7.73%-8.57%4.48%-8.36%-3.55%-7.04%-15.01%-2.30%-42.80%
20178.07%16.66%69.05%17.30%66.01%15.79%-1.89%27.20%-6.17%11.15%25.30%26.47%891.14%
201625.15%72.71%56.15%-2.16%13.52%3.46%-0.67%-1.78%3.98%-1.50%-2.15%7.19%306.49%
2015-16.17%-4.81%14.52%3.31%4.21%-1.61%

Комиссия

Комиссия Crypto Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Crypto Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Crypto Portfolio, с текущим значением в 7777
Crypto Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Crypto Portfolio, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Crypto Portfolio, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Crypto Portfolio, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Crypto Portfolio, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Crypto Portfolio, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Crypto Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Crypto Portfolio, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Crypto Portfolio, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Crypto Portfolio, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Crypto Portfolio, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Crypto Portfolio, с текущим значением в 12.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.685.171.701.7729.04
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.662.451.290.136.19
BTC-USD
Bitcoin
2.482.931.311.4914.11
ETH-USD
Ethereum
1.872.501.260.978.30
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.333.261.420.6916.84

Коэффициент Шарпа

Crypto Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.60
1.82
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Crypto Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Crypto Portfolio1.61%1.54%1.44%1.27%1.14%1.51%1.64%1.40%1.50%1.49%1.65%1.43%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.31%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.37%
-2.86%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Crypto Portfolio показал максимальную просадку в 54.86%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 596 торговых сессий.

Текущая просадка Crypto Portfolio составляет 3.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.86%14 янв. 2018 г.33514 дек. 2018 г.5961 авг. 2020 г.931
-47.57%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.47628 февр. 2024 г.842
-27.23%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.8715 окт. 2021 г.157
-26.63%13 июн. 2017 г.3416 июл. 2017 г.4227 авг. 2017 г.76
-23.23%8 авг. 2015 г.7521 окт. 2015 г.5414 дек. 2015 г.129

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crypto Portfolio составляет 5.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.48%
2.76%
Crypto Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDBTC-USDETH-USDVTIVEA
BND1.000.030.03-0.020.01
BTC-USD0.031.000.630.140.14
ETH-USD0.030.631.000.150.16
VTI-0.020.140.151.000.77
VEA0.010.140.160.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.