Crypto Portfolio
Crypto Portfolio is a variation of the Three-fund Portfolio with additional exposure to the two biggest cryptocurrencies by capitalization: Bitcoin and Ethereum. This is a risky portfolio as crypto could be highly volatile, but it could be interesting for someone who believes that decentralized finances have a place in the long-term future.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
ETH-USD Ethereum | 20% | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.05% | -4.27% | 18.82% | 21.22% | 11.38% | 10.42% |
| Crypto Portfolio | 19.65% | -4.11% | 41.48% | 44.50% | 43.56% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 4.76% | -4.20% | 19.15% | 22.61% | 12.43% | 11.86% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.87% | -2.09% | 4.77% | -0.77% | -0.10% | 1.20% |
BTC-USD Bitcoin | 53.62% | -3.43% | 91.52% | 135.88% | 65.72% | 64.02% |
ETH-USD Ethereum | 37.95% | -8.90% | 76.37% | 70.79% | 82.80% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.59% | -3.12% | 16.30% | 7.77% | 6.20% | 4.65% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 19.40% | 7.27% | |||||||||
| 2023 | -1.34% | 5.95% | 8.98% | 7.92% |
Комиссия
Комиссия Crypto Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.49 | 2.15 | 1.26 | 0.35 | 6.58 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.39 | 0.62 | 1.07 | 0.02 | 1.39 |
BTC-USD Bitcoin | 4.24 | 4.06 | 1.47 | 2.09 | 31.38 |
ETH-USD Ethereum | 2.13 | 2.64 | 1.29 | 0.89 | 11.75 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.95 | 1.45 | 1.17 | 0.16 | 4.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Crypto Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto Portfolio | 1.63% | 1.54% | 1.44% | 1.27% | 1.14% | 1.51% | 1.64% | 1.40% | 1.50% | 1.49% | 1.65% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.39% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crypto Portfolio показал максимальную просадку в 54.86%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 596 торговых сессий.
Текущая просадка Crypto Portfolio составляет 9.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.86% | 14 янв. 2018 г. | 335 | 14 дек. 2018 г. | 596 | 1 авг. 2020 г. | 931 |
| -47.57% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 476 | 28 февр. 2024 г. | 842 |
| -27.23% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 87 | 15 окт. 2021 г. | 157 |
| -26.63% | 13 июн. 2017 г. | 34 | 16 июл. 2017 г. | 42 | 27 авг. 2017 г. | 76 |
| -23.23% | 8 авг. 2015 г. | 75 | 21 окт. 2015 г. | 54 | 14 дек. 2015 г. | 129 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crypto Portfolio составляет 7.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | BTC-USD | ETH-USD | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.04 |
| BTC-USD | 0.03 | 1.00 | 0.63 | 0.14 | 0.14 |
| ETH-USD | 0.03 | 0.63 | 1.00 | 0.16 | 0.15 |
| VEA | -0.01 | 0.14 | 0.16 | 1.00 | 0.77 |
| VTI | -0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.77 | 1.00 |