Crypto Portfolio
Crypto Portfolio is a variation of the Three-fund Portfolio with additional exposure to the two biggest cryptocurrencies by capitalization: Bitcoin and Ethereum. This is a risky portfolio as crypto could be highly volatile, but it could be interesting for someone who believes that decentralized finances have a place in the long-term future.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
ETH-USD Ethereum | 20% | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crypto Portfolio | 46.10% | 8.92% | 12.84% | 39.84% | 26.63% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 20.72% | 9.25% | 8.07% | 13.58% | 11.92% | 11.34% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.86% | 4.38% | 0.50% | 1.19% | 0.87% | 1.43% |
BTC-USD Bitcoin | 133.80% | 9.18% | 41.98% | 128.02% | 36.21% | 28.04% |
ETH-USD Ethereum | 74.40% | 13.00% | 9.43% | 63.53% | 49.06% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.86% | 8.81% | 2.61% | 9.46% | 6.25% | 4.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.34% | 5.18% | -0.29% | -5.74% | -1.34% | 5.95% | 8.99% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Crypto Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto Portfolio | 1.51% | 1.44% | 1.27% | 1.14% | 1.51% | 1.64% | 1.40% | 1.50% | 1.49% | 1.65% | 1.43% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.11% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% | 3.24% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.00% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% | 2.97% |
Комиссия
Комиссия Crypto Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.96 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 1.28 | ||||
ETH-USD Ethereum | 0.55 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.74 |
Таблица корреляции активов
| BND | BTC-USD | ETH-USD | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.05 |
| BTC-USD | 0.03 | 1.00 | 0.62 | 0.15 | 0.14 |
| ETH-USD | 0.03 | 0.62 | 1.00 | 0.16 | 0.15 |
| VEA | -0.02 | 0.15 | 0.16 | 1.00 | 0.77 |
| VTI | -0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.77 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crypto Portfolio показал максимальную просадку в 54.86%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 596 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.86% | 14 янв. 2018 г. | 335 | 14 дек. 2018 г. | 596 | 1 авг. 2020 г. | 931 |
| -47.6% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -27.33% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 87 | 15 окт. 2021 г. | 157 |
| -26.63% | 13 июн. 2017 г. | 34 | 16 июл. 2017 г. | 42 | 27 авг. 2017 г. | 76 |
| -23.23% | 8 авг. 2015 г. | 75 | 21 окт. 2015 г. | 54 | 14 дек. 2015 г. | 129 |
График волатильности
Текущая волатильность Crypto Portfolio составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.