Crypto Portfolio
Crypto Portfolio is a variation of the Three-fund Portfolio with additional exposure to the two biggest cryptocurrencies by capitalization: Bitcoin and Ethereum. This is a risky portfolio as crypto could be highly volatile, but it could be interesting for someone who believes that decentralized finances have a place in the long-term future.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
ETH-USD Ethereum | 20% | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.75% | -5.05% | -5.60% | 8.15% | 14.14% | 10.05% |
| Crypto Portfolio | -35.88% | -7.13% | -15.04% | -27.71% | 57.74% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -6.86% | -5.12% | -5.25% | 8.76% | 15.40% | 11.34% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.40% | 0.12% | 1.40% | 6.96% | -0.90% | 1.37% |
BTC-USD Bitcoin | 0.29% | 7.12% | 37.47% | 45.77% | 65.40% | 82.48% |
ETH-USD Ethereum | -46.10% | -13.14% | -29.13% | -42.80% | 55.82% | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 9.90% | -0.17% | 5.27% | 10.78% | 11.88% | 5.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.29% | -28.61% | -14.01% | 3.13% | -35.88% | ||||||||
| 2024 | 0.16% | 45.76% | 10.26% | -16.98% | 22.50% | -8.43% | -4.47% | -19.90% | 4.28% | -0.60% | 44.94% | -8.63% | 57.47% |
| 2023 | 33.21% | 1.04% | 14.57% | 2.97% | -1.07% | 4.26% | -3.96% | -11.28% | 1.84% | 11.34% | 12.30% | 11.26% | 97.74% |
| 2022 | -25.81% | 8.99% | 11.48% | -16.81% | -27.16% | -43.82% | 50.98% | -8.36% | -13.19% | 16.70% | -17.30% | -7.14% | -66.97% |
| 2021 | 59.52% | 13.31% | 34.06% | 33.54% | -7.75% | -14.94% | 12.41% | 32.15% | -11.90% | 42.34% | 6.12% | -20.24% | 300.35% |
| 2020 | 33.88% | 11.15% | -34.45% | 46.75% | 10.45% | -2.28% | 43.10% | 19.94% | -14.98% | 11.73% | 53.74% | 26.33% | 389.21% |
| 2019 | -15.90% | 22.37% | 3.99% | 17.28% | 60.95% | 12.48% | -19.41% | -15.42% | -2.05% | 4.87% | -16.57% | -11.07% | 18.04% |
| 2018 | 35.59% | -21.28% | -50.89% | 62.25% | -14.20% | -20.14% | -1.41% | -30.34% | -14.94% | -12.67% | -39.64% | 10.44% | -80.18% |
| 2017 | 11.44% | 25.23% | 91.35% | 45.74% | 158.80% | 25.22% | -26.45% | 81.60% | -19.37% | 7.25% | 47.06% | 62.43% | 3,379.85% |
| 2016 | 3.74% | 33.90% | 28.42% | -9.25% | 28.55% | -0.71% | -3.04% | -2.57% | 7.51% | -5.31% | -7.41% | 6.87% | 96.60% |
| 2015 | -16.17% | -6.20% | 12.13% | 4.65% | 3.66% | -4.34% |
Комиссия
Комиссия Crypto Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Crypto Portfolio составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.02 | 0.13 | 1.02 | 0.52 | -0.09 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.26 | 0.40 | 1.05 | 0.01 | 0.54 |
BTC-USD Bitcoin | 2.02 | 2.62 | 1.27 | 1.81 | 9.04 |
ETH-USD Ethereum | -0.56 | -0.49 | 0.95 | 0.03 | -1.39 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.12 | 1.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Crypto Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.62% | 1.66% | 1.54% | 1.44% | 1.27% | 1.14% | 1.51% | 1.64% | 1.40% | 1.50% | 1.49% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.70% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crypto Portfolio показал максимальную просадку в 91.87%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 754 торговые сессии.
Текущая просадка Crypto Portfolio составляет 16.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.87% | 14 янв. 2018 г. | 335 | 14 дек. 2018 г. | 754 | 6 янв. 2021 г. | 1089 |
| -78.28% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -57.48% | 13 июн. 2017 г. | 34 | 16 июл. 2017 г. | 46 | 31 авг. 2017 г. | 80 |
| -55.8% | 12 мая 2021 г. | 70 | 20 июл. 2021 г. | 92 | 20 окт. 2021 г. | 162 |
| -42.85% | 2 сент. 2017 г. | 13 | 14 сент. 2017 г. | 67 | 20 нояб. 2017 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crypto Portfolio составляет 23.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | BTC-USD | VEA | ETH-USD | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.19 | 0.81 | 0.21 | 0.99 | 0.23 |
| BND | -0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.03 |
| BTC-USD | 0.19 | 0.03 | 1.00 | 0.15 | 0.64 | 0.16 | 0.76 |
| VEA | 0.81 | 0.03 | 0.15 | 1.00 | 0.17 | 0.76 | 0.20 |
| ETH-USD | 0.21 | 0.03 | 0.64 | 0.17 | 1.00 | 0.17 | 0.96 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | 0.16 | 0.76 | 0.17 | 1.00 | 0.19 |
| Portfolio | 0.23 | 0.03 | 0.76 | 0.20 | 0.96 | 0.19 | 1.00 |