Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Портфель «Простые деньги» - это ленивый портфель Тима Маурера, финансового советника и директора по личным финансам фирмы Buckingham. Этот инвестиционный портфель был представлен в его одноименной книге «Простые деньги». Это вариант традиционного портфеля «60/40» с уклоном в сторону акций стоимости малой капитализации.
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Распределение активов
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Тима Маурера «Простые деньги» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,278 при доходности около 132.78%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Доходность по периодам
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» на 23 окт. 2021 г. показал доходность в 9.26% с начала года и доходность в 7.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | 1.33% | 2.57% | 9.26% | 20.43% | 8.49% | 7.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 5.97% | 7.31% | 22.39% | 38.31% | 12.27% | 12.73% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 4.49% | 10.62% | 22.40% | 34.20% | 18.41% | 15.96% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 4.86% | 3.10% | 16.74% | 44.05% | 14.90% | 13.58% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -1.55% | -0.97% | -2.52% | -2.38% | 2.00% | 1.99% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 2.77% | 2.86% | 12.51% | 31.85% | 6.21% | 5.15% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 7.15% | 5.78% | 28.12% | 58.23% | 12.24% | 12.13% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | -0.60% | 3.56% | 12.75% | 29.00% | 11.01% | 10.18% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Дивиденды
По состоянию на 23 окт. 2021 г. дивидендная доходность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.35% | 1.51% | 2.60% | 2.51% | 2.01% | 1.96% | 2.04% | 2.14% | 1.65% | 2.05% | 2.42% | 2.25% |
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Максимальные просадки
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» с января 2010 показал максимальную просадку в 21.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.12% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -13.4% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -12.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 205 | 17 окт. 2019 г. | 434 |
| -11.02% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 307 |
| -9.3% | 16 апр. 2010 г. | 36 | 7 июн. 2010 г. | 77 | 24 сент. 2010 г. | 113 |
| -7.35% | 27 мар. 2012 г. | 47 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 114 |
| -6.45% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 89 | 20 февр. 2015 г. | 159 |
| -5.98% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 23 | 12 мар. 2010 г. | 37 |
| -5.72% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 19 | 22 июл. 2013 г. | 42 |
| -4.46% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»График волатильности
На текущий момент Портфель Тима Маурера «Простые деньги» показывает волатильность на уровне 9.68%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.