Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Портфель «Простые деньги» - это ленивый портфель Тима Маурера, финансового советника и директора по личным финансам фирмы Buckingham. Этот инвестиционный портфель был представлен в его одноименной книге «Простые деньги». Это вариант традиционного портфеля «60/40» с уклоном в сторону акций стоимости малой капитализации.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Тима Маурера «Простые деньги» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2007 г., начальной даты SCZ
Доходность по периодам
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 6.85% с начала года и доходность в 4.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | 6.85% | 4.01% | 2.27% | 5.93% | 5.21% | 4.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 5.63% | 4.36% | 3.29% | 4.70% | 8.35% | 7.91% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 20.32% | 4.39% | 7.43% | 17.36% | 13.48% | 11.74% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 6.74% | 6.82% | -1.24% | 3.84% | 6.44% | 6.48% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.85% | 2.41% | 1.14% | 1.98% | 0.73% | 1.03% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 13.49% | 4.11% | 6.25% | 14.20% | 5.66% | 2.88% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 4.62% | 6.30% | 0.94% | 1.33% | 6.17% | 5.94% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 6.02% | 5.33% | 0.55% | 6.20% | 4.41% | 4.34% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.28% | 2.99% | 2.79% | -2.12% | -2.83% | -2.85% | 6.01% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | 2.28% | 2.03% | 1.74% | 1.51% | 2.60% | 2.50% | 2.01% | 2.00% | 2.03% | 2.14% | 1.65% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.12% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.08% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% | 2.30% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.47% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% | 2.09% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.52% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% | 2.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.30% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% | 0.87% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.65% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% | 3.77% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 2.25% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% | 2.50% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.70% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.39% | 3.26% |
Комиссия
Комиссия Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.27 | ||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.15 | ||||
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.11 | ||||
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.38 | ||||
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.00 | ||||
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.01 | ||||
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.38 |
Таблица корреляции активов
| IEI | SCZ | EFV | IWN | IWM | IVV | IWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI | 1.00 | -0.20 | -0.26 | -0.30 | -0.29 | -0.30 | -0.32 |
| SCZ | -0.20 | 1.00 | 0.89 | 0.70 | 0.72 | 0.78 | 0.77 |
| EFV | -0.26 | 0.89 | 1.00 | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.83 |
| IWN | -0.30 | 0.70 | 0.74 | 1.00 | 0.97 | 0.84 | 0.89 |
| IWM | -0.29 | 0.72 | 0.74 | 0.97 | 1.00 | 0.87 | 0.87 |
| IVV | -0.30 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 1.00 | 0.94 |
| IWD | -0.32 | 0.77 | 0.83 | 0.89 | 0.87 | 0.94 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» показал максимальную просадку в 36.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 398 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.29% | 13 дек. 2007 г. | 310 | 9 мар. 2009 г. | 398 | 5 окт. 2010 г. | 708 |
| -21.12% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -20.69% | 8 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.4% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -12.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 205 | 17 окт. 2019 г. | 434 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.