Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Портфель «Простые деньги» - это ленивый портфель Тима Маурера, финансового советника и директора по личным финансам фирмы Buckingham. Этот инвестиционный портфель был представлен в его одноименной книге «Простые деньги». Это вариант традиционного портфеля «60/40» с уклоном в сторону акций стоимости малой капитализации.
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Распределение активов
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Тима Маурера «Простые деньги» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,008 при доходности около 130.08%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Доходность по периодам
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 7.99% с начала года и доходность в 7.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | -0.19% | 5.22% | 7.99% | 21.94% | 8.52% | 7.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.92% | 13.59% | 17.17% | 36.54% | 11.04% | 11.45% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 4.03% | 15.28% | 18.42% | 36.67% | 17.39% | 14.89% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -3.67% | 3.65% | 12.36% | 49.77% | 14.21% | 11.80% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.79% | -0.37% | -0.74% | -0.86% | 2.30% | 2.43% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -1.97% | 6.04% | 10.62% | 27.07% | 6.89% | 3.76% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | -5.50% | 11.51% | 20.21% | 60.31% | 11.19% | 10.13% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.66% | 7.04% | 10.54% | 34.96% | 11.54% | 8.40% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Дивиденды
По состоянию на 31 авг. 2020 г. дивидендная доходность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.38% | 1.51% | 2.60% | 2.51% | 2.01% | 1.96% | 2.04% | 2.14% | 1.65% | 2.05% | 2.42% | 2.25% |
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Максимальные просадки
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» с января 2010 показал максимальную просадку в 21.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.12% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -13.4% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -12.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 205 | 17 окт. 2019 г. | 434 |
| -11.02% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 307 |
| -9.3% | 16 апр. 2010 г. | 36 | 7 июн. 2010 г. | 77 | 24 сент. 2010 г. | 113 |
| -7.35% | 27 мар. 2012 г. | 47 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 114 |
| -6.45% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 89 | 20 февр. 2015 г. | 159 |
| -5.98% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 23 | 12 мар. 2010 г. | 37 |
| -5.72% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 19 | 22 июл. 2013 г. | 42 |
| -4.46% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»График волатильности
На текущий момент Портфель Тима Маурера «Простые деньги» показывает волатильность на уровне 16.12%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.