PortfoliosLab logo

Портфель Тима Маурера «Простые деньги»

Портфель «Простые деньги» - это ленивый портфель Тима Маурера, финансового советника и директора по личным финансам фирмы Buckingham. Этот инвестиционный портфель был представлен в его одноименной книге «Простые деньги». Это вариант традиционного портфеля «60/40» с уклоном в сторону акций стоимости малой капитализации.

Комиссия

Рейтинг 48 из 53

0.23%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 35 из 53

1.38%
0.00%2.62%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 43 из 53

7.01%
4.39%40.72%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 31 из 53

2.26
0.662.96
Максимальная просадка

Рейтинг 12 из 53

-21.12%
-38.24%-10.21%

Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Распределение активов


S&P 500

Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Тима Маурера «Простые деньги» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,008 при доходности около 130.08%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Доходность по периодам

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 7.99% с начала года и доходность в 7.01% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»-0.19%5.22%7.99%21.94%8.52%7.01%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
0.92%13.59%17.17%36.54%11.04%11.45%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
4.03%15.28%18.42%36.67%17.39%14.89%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-3.67%3.65%12.36%49.77%14.21%11.80%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.79%-0.37%-0.74%-0.86%2.30%2.43%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
-1.97%6.04%10.62%27.07%6.89%3.76%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
-5.50%11.51%20.21%60.31%11.19%10.13%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.66%7.04%10.54%34.96%11.54%8.40%

Портфель Тима Маурера «Простые деньги»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Дивиденды

По состоянию на 31 авг. 2020 г. дивидендная доходность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.38%1.51%2.60%2.51%2.01%1.96%2.04%2.14%1.65%2.05%2.42%2.25%

Портфель Тима Маурера «Простые деньги»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Максимальные просадки

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» с января 2010 показал максимальную просадку в 21.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.12%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-13.4%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
-12.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.20517 окт. 2019 г.434
-11.02%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.307
-9.3%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.7724 сент. 2010 г.113
-7.35%27 мар. 2012 г.471 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.114
-6.45%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.8920 февр. 2015 г.159
-5.98%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2312 мар. 2010 г.37
-5.72%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1922 июл. 2013 г.42
-4.46%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

Портфель Тима Маурера «Простые деньги»График волатильности

На текущий момент Портфель Тима Маурера «Простые деньги» показывает волатильность на уровне 16.12%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» с другими показателями