Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Портфель «Простые деньги» - это ленивый портфель Тима Маурера, финансового советника и директора по личным финансам фирмы Buckingham. Этот инвестиционный портфель был представлен в его одноименной книге «Простые деньги». Это вариант традиционного портфеля «60/40» с уклоном в сторону акций стоимости малой капитализации.
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Распределение активов
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Тима Маурера «Простые деньги» в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,493 при доходности около 114.93%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Доходность по периодам
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» на 7 февр. 2023 г. показал доходность в 5.03% с начала года и доходность в 5.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 5.55% | 7.07% | -0.82% | -8.65% | 8.83% | 10.56% |
| Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | 2.88% | 5.03% | 2.73% | -4.63% | 3.89% | 5.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.45% | 5.00% | 4.62% | -1.26% | 7.79% | 9.86% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 5.64% | 7.18% | 0.03% | -7.20% | 10.70% | 12.65% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 9.33% | 11.34% | 2.75% | -0.72% | 6.69% | 9.43% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 1.12% | -2.16% | -6.48% | 0.70% | 0.77% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 2.68% | 6.23% | 12.12% | -2.62% | 1.04% | 3.58% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 8.64% | 11.18% | 3.71% | 1.54% | 6.85% | 8.78% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 4.26% | 7.08% | 5.11% | -10.43% | 1.09% | 6.23% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Дивиденды
Дивидендная доходность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.99% | 2.03% | 1.79% | 1.58% | 2.77% | 2.76% | 2.27% | 2.31% | 2.41% | 2.62% | 2.07% | 2.66% | 3.18% | 2.97% |
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»Максимальные просадки
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» с января 2010 показал максимальную просадку в 21.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.12% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -20.69% | 8 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.4% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -12.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 205 | 17 окт. 2019 г. | 434 |
| -11.02% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 307 |
| -9.3% | 16 апр. 2010 г. | 36 | 7 июн. 2010 г. | 77 | 24 сент. 2010 г. | 113 |
| -7.35% | 27 мар. 2012 г. | 47 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 114 |
| -6.45% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 89 | 20 февр. 2015 г. | 159 |
| -5.98% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 23 | 12 мар. 2010 г. | 37 |
| -5.72% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 19 | 22 июл. 2013 г. | 42 |
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»График волатильности
На текущий момент Портфель Тима Маурера «Простые деньги» показывает волатильность на уровне 11.34%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.