PortfoliosLab logo
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2007 г., начальной даты SCZ

Доходность по периодам

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» на 11 мая 2025 г. показал доходность в 4.04% с начала года и доходность в 5.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»4.04%6.25%1.45%7.80%7.62%5.12%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
0.38%6.69%-4.38%6.60%13.55%8.28%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.40%7.56%-5.07%9.78%15.85%12.41%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-8.92%10.51%-15.23%-0.59%10.21%6.48%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.07%0.50%2.93%6.40%-0.60%1.33%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
17.65%12.05%14.58%16.24%15.16%4.93%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
-8.80%9.75%-15.38%-2.74%12.93%5.99%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
12.07%12.21%8.91%10.65%9.20%5.29%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.21%0.70%-0.69%0.98%0.80%4.04%
2024-0.93%1.16%2.54%-3.06%3.47%-0.60%4.43%1.26%1.29%-2.85%2.86%-3.24%6.10%
20235.62%-2.45%0.50%1.01%-2.28%2.99%2.79%-2.12%-2.83%-2.85%6.01%5.38%11.69%
2022-2.90%-1.19%-0.54%-5.04%1.26%-5.85%4.69%-3.56%-7.02%4.68%5.89%-2.13%-12.02%
20210.34%2.64%1.92%1.99%1.52%-0.52%0.32%1.14%-2.25%1.89%-2.56%2.48%9.11%
2020-1.26%-4.39%-9.43%5.97%3.48%1.46%1.65%3.47%-1.72%-1.09%9.30%3.82%10.36%
20195.24%1.71%0.41%1.93%-3.29%3.76%-0.44%-1.08%1.85%1.91%1.28%1.98%16.08%
20182.14%-2.88%-0.12%0.41%0.65%-0.40%1.35%0.36%-0.38%-4.87%0.99%-4.05%-6.83%
20171.26%1.27%0.79%1.39%0.72%0.74%1.50%-0.01%1.93%0.57%1.01%0.67%12.49%
2016-2.97%-0.50%4.46%1.08%0.56%-0.47%2.77%0.46%0.89%-1.49%1.14%1.84%7.83%
2015-0.11%2.97%-0.13%0.97%0.61%-1.16%0.51%-3.61%-1.72%3.54%0.22%-1.66%0.23%
2014-1.67%3.25%-0.20%0.17%1.08%1.43%-2.19%1.58%-2.80%1.62%0.31%-0.42%2.01%

Комиссия

Комиссия Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
0.420.781.110.501.80
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
0.520.891.130.562.17
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-0.060.121.01-0.03-0.10
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
1.532.331.280.633.82
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.001.491.211.264.20
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
-0.140.021.00-0.09-0.25
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.631.051.140.582.23

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.84%2.96%2.56%2.03%1.74%1.51%2.60%2.51%2.01%2.00%2.04%2.14%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.89%1.88%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%2.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.37%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.24%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.97%4.67%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.94%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.12%3.50%2.95%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» показал максимальную просадку в 36.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.29%13 дек. 2007 г.3109 мар. 2009 г.3985 окт. 2010 г.708
-21.12%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-20.69%8 нояб. 2021 г.22327 сент. 2022 г.44710 июл. 2024 г.670
-13.4%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
-12.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.20517 окт. 2019 г.434

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCIEISCZEFVIWNIWMIVVIWDPortfolio
^GSPC1.00-0.270.770.790.830.861.000.930.89
IEI-0.271.00-0.16-0.22-0.26-0.25-0.27-0.28-0.11
SCZ0.77-0.161.000.890.700.720.770.760.91
EFV0.79-0.220.891.000.730.730.790.820.92
IWN0.83-0.260.700.731.000.970.830.880.88
IWM0.86-0.250.720.730.971.000.860.870.89
IVV1.00-0.270.770.790.830.861.000.930.89
IWD0.93-0.280.760.820.880.870.931.000.90
Portfolio0.89-0.110.910.920.880.890.890.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2007 г.