Портфель Тима Маурера «Простые деньги»

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	40%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	15%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	Large Cap Value Equities	7.50%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	7.50%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	7.50%
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	Small Cap Value Equities	7.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Тима Маурера «Простые деньги» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.26% с начала года и доходность в 7.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Портфель Тима Маурера «Простые деньги»	0.27%	-0.75%	6.26%	7.30%	17.57%	12.41%	5.42%	7.26%
Активы портфеля:
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	0.35%	-1.10%	8.07%	12.00%	25.73%	21.26%	11.92%	9.94%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	-0.02%	-0.82%	-0.73%	-0.33%	3.29%	3.51%	0.13%	1.22%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.24%	0.23%	8.72%	8.76%	24.89%	21.44%	13.50%	15.32%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	0.36%	1.44%	13.23%	14.44%	26.58%	17.65%	10.14%	11.13%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.87%	-0.02%	15.62%	13.83%	35.52%	16.64%	5.48%	10.78%
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	0.86%	-0.18%	16.90%	16.09%	39.09%	16.65%	6.08%	10.05%
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	0.22%	-2.48%	7.96%	10.42%	21.47%	15.34%	4.76%	8.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Портфель Тима Маурера «Простые деньги» закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.03%	2.55%	-4.37%	4.73%	1.94%	-1.49%							6.26%
2025	2.21%	0.70%	-0.69%	0.98%	2.72%	2.85%	0.23%	3.69%	1.27%	0.59%	1.45%	0.84%	18.09%
2024	-0.93%	1.16%	2.54%	-3.06%	3.47%	-0.60%	4.43%	1.26%	1.29%	-2.85%	2.86%	-3.24%	6.10%
2023	5.62%	-2.45%	0.50%	1.01%	-2.28%	2.99%	2.79%	-2.12%	-2.83%	-2.85%	6.01%	5.38%	11.69%
2022	-2.90%	-1.19%	-0.54%	-5.04%	1.26%	-5.85%	4.69%	-3.56%	-7.02%	4.68%	5.89%	-2.13%	-12.02%
2021	0.34%	2.64%	1.92%	1.99%	1.52%	-0.52%	0.32%	1.14%	-2.25%	1.89%	-2.56%	2.48%	9.11%

Метрики бенчмарка

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» has an annualized alpha of 0.56%, beta of 0.54, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2007.

This portfolio participated in 65.59% of S&P 500 Index downside but only 56.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.54 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.56%

Бета: 0.54

R²: 0.85

Участие в росте: 56.85%

Участие в снижении: 65.59%

Комиссия

Комиссия Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCZ

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

IWN

iShares Russell 2000 Value ETF

IWM

iShares Russell 2000 ETF

IWD

iShares Russell 1000 Value ETF

IEI

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель Тима Маурера «Простые деньги» и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.04	1.94	+0.11
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.93	2.63	+0.31
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.35	+0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.80	2.59	+0.22
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.35	11.84	-0.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	57	1.80	2.50	1.32	2.37	8.79
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	32	1.11	1.68	1.19	1.32	3.85
IVV iShares Core S&P 500 ETF	69	2.07	2.79	1.38	2.81	12.97
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	84	2.44	3.41	1.44	3.93	16.40
IWM iShares Russell 2000 ETF	63	1.83	2.54	1.30	3.24	11.44
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	78	2.19	3.07	1.37	4.65	15.56
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	46	1.47	2.10	1.27	1.89	7.18

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.04
За 5 лет: 0.54
За 10 лет: 0.70
За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.87%	2.93%	2.96%	2.56%	2.03%	1.74%	1.51%	2.59%	2.51%	2.01%	2.00%	2.04%
Активы портфеля:
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.85%	4.16%	4.66%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.28%	3.59%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	3.65%	3.48%	3.18%	2.36%	1.37%	0.73%	1.12%	2.01%	1.95%	1.51%	1.33%	1.39%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.09%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	1.51%	1.69%	1.87%	2.02%	2.15%	1.62%	2.05%	2.45%	2.71%	2.09%	2.25%	2.47%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.89%	1.04%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	1.46%	1.70%	1.80%	2.04%	2.12%	1.48%	1.60%	1.92%	1.99%	1.78%	1.74%	2.15%
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	3.05%	3.30%	3.50%	2.96%	1.99%	2.96%	1.52%	3.52%	2.79%	2.38%	2.82%	2.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» показал максимальную просадку в 36.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-36.29%март 2009 г.	1y 2mo	1y 7mo	2y 9moдек. 2007 г. - окт. 2010 г.
Обвал COVID2020	-21.12%март 2020 г.	2mo 2d	5mo 13d	7mo 15dянв. 2020 г. - сент. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-20.69%сент. 2022 г.	10mo 23d	1y 9mo	2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Коррекция 2011 года2011	-13.40%окт. 2011 г.	5mo 4d	5mo 25d	10mo 29dмай 2011 г. - март 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-12.57%дек. 2018 г.	10mo 29d	9mo 27d	1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

Thesis

The portfolio is making a clean macro bet: a big government-bond anchor in IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) wrapped around a single equity factor cluster, mostly U.S. and foreign stocks that behave like one large risk sleeve.

The numbers

The diversification ratio is 1.23 at inception and 1.19 over 1Y, which is modest; the portfolio sits around the 43rd percentile on platform, so the math says “some diversification,” not “many independent bets.”
Effective asset count is 4.4 of 7, which is decent on paper, though the correlations say several positions are siblings in different labels.
The pairwise correlation range runs from -0.26 to 0.97, and the high end matters more here: the equity sleeve is tightly coupled.

What works

IEI is genuinely different from the rest: its correlation to equities is negative, and it is the only clear ballast in the cluster.
The value, size, and foreign sleeves do not merely duplicate one index fund; they do diversify geography and style inside the equity block, such as it is.

What does not

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) at 0.92 correlation are close enough to be the same trade with different taxonomies.
IWM (iShares Russell 2000 ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) at 0.97 are almost one instrument, and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) plus SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are not far behind at 0.89.
The portfolio’s equity cluster means the foreign sleeve mostly changes the map, not the factor exposure.

Stress Scenario

A rates shock that lifts Treasury yields while pressuring equity valuations would hit IEI and the equity cluster at the same time, leaving the portfolio with less offset than the label mix suggests.

Worth knowing

The short-dated Treasury sleeve gives the portfolio its main source of negative correlation, but it is only one sleeve, so its stabilizing effect is bounded.
The 1Y diversification ratio is weaker than the longer windows, which says recent co-movement has been a little too friendly for the portfolio’s own good.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.18	1.23	1.23	1.22	1.23

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Портфель Тима Маурера «Простые деньги» с S&P 500 Index

Корреляция Портфель Тима Маурера «Простые деньги» с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.78
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IVV: 1.00, а самая низкая у IEI: -0.25.

-0.25

0.77

0.78

0.82

0.85

0.92

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Портфель Тима Маурера «Простые деньги». Самая высокая корреляция с портфелем у EFV: 0.91, а самая низкая у IEI: -0.09.

-0.09

0.88

0.89

0.89

0.90

0.91

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IEI	SCZ	EFV	IWN	IWM	IVV	IWD
IEI	1.00	-0.13	-0.20	-0.24	-0.23	-0.24	-0.26
SCZ	-0.13	1.00	0.89	0.69	0.72	0.77	0.75
EFV	-0.20	0.89	1.00	0.73	0.72	0.78	0.81
IWN	-0.24	0.69	0.73	1.00	0.97	0.82	0.88
IWM	-0.23	0.72	0.72	0.97	1.00	0.85	0.87
IVV	-0.24	0.77	0.78	0.82	0.85	1.00	0.92
IWD	-0.26	0.75	0.81	0.88	0.87	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 дек. 2007 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Портфель Тима Маурера «Простые деньги»

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Портфель Тима Маурера «Простые деньги» есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации