Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Портфель «Простые деньги» - это ленивый портфель Тима Маурера, финансового советника и директора по личным финансам фирмы Buckingham. Этот инвестиционный портфель был представлен в его одноименной книге «Простые деньги». Это вариант традиционного портфеля «60/40» с уклоном в сторону акций стоимости малой капитализации.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Тима Маурера «Простые деньги» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2007 г., начальной даты SCZ
Доходность по периодам
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 2.61% с начала года и доходность в 5.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | 2.61% | 2.15% | 3.42% | 12.46% | 5.92% | 5.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 4.68% | 3.90% | 7.60% | 19.12% | 9.65% | 9.11% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 3.77% | 2.24% | 12.43% | 26.42% | 15.06% | 13.72% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 3.50% | 2.83% | 2.65% | 18.06% | 8.18% | 8.27% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.09% | 0.48% | 0.59% | 2.46% | -0.16% | 0.96% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.87% | 3.61% | 1.10% | 10.51% | 6.42% | 4.50% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 2.50% | 2.36% | -0.79% | 13.30% | 8.25% | 7.47% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.67% | 2.10% | -0.18% | 6.67% | 3.13% | 5.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.06% | 2.15% | 2.92% | -3.71% | 3.86% | -0.30% | 4.87% | 1.10% | 1.33% | -2.44% | 4.38% | -4.05% | 8.87% |
| 2023 | 6.08% | -2.48% | 0.01% | 0.75% | -1.99% | 3.95% | 3.31% | -2.44% | -3.46% | -3.24% | 6.78% | 6.06% | 13.22% |
| 2022 | -3.99% | -1.08% | 0.24% | -5.99% | 1.09% | -6.65% | 5.81% | -3.46% | -7.59% | 5.83% | 5.23% | -3.09% | -13.95% |
| 2021 | 0.65% | 3.10% | 2.25% | 2.35% | 1.42% | -0.16% | 0.09% | 1.55% | -2.60% | 2.72% | -2.63% | 2.84% | 11.98% |
| 2020 | -1.38% | -5.10% | -10.59% | 6.25% | 3.31% | 1.33% | 2.05% | 3.58% | -1.76% | -0.86% | 9.33% | 3.99% | 8.94% |
| 2019 | 5.63% | 1.96% | 0.35% | 2.17% | -3.75% | 4.13% | -0.14% | -1.35% | 1.87% | 1.89% | 1.62% | 2.07% | 17.37% |
| 2018 | 2.28% | -3.04% | -0.12% | 0.43% | 1.24% | -0.29% | 1.49% | 0.91% | -0.60% | -5.53% | 1.15% | -5.23% | -7.44% |
| 2017 | 1.04% | 1.45% | 0.51% | 1.27% | 0.44% | 0.93% | 1.41% | -0.12% | 2.24% | 0.64% | 1.27% | 0.62% | 12.32% |
| 2016 | -2.90% | -0.29% | 4.44% | 0.95% | 0.70% | -0.13% | 2.70% | 0.39% | 0.81% | -1.68% | 1.82% | 1.78% | 8.71% |
| 2015 | -0.36% | 2.87% | 0.02% | 0.63% | 0.69% | -1.00% | 0.39% | -3.56% | -1.71% | 3.40% | 0.40% | -1.72% | -0.17% |
| 2014 | -1.60% | 3.16% | -0.16% | -0.04% | 1.07% | 1.57% | -2.32% | 1.82% | -2.84% | 1.92% | 0.43% | -0.16% | 2.71% |
Комиссия
Комиссия Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.78 | 2.52 | 1.32 | 2.55 | 7.71 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.12 | 2.82 | 1.39 | 3.22 | 13.44 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87 | 1.34 | 1.16 | 0.99 | 4.27 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.60 | 0.87 | 1.11 | 0.24 | 1.36 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.95 | 1.33 | 1.16 | 1.28 | 3.18 |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.67 | 1.08 | 1.13 | 1.03 | 3.11 |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.58 | 0.89 | 1.11 | 0.40 | 1.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.90% | 2.96% | 2.56% | 2.03% | 1.74% | 1.51% | 2.60% | 2.51% | 2.01% | 2.00% | 2.04% | 2.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.79% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.11% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.18% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.49% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.41% | 3.50% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» показал максимальную просадку в 30.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.42% | 13 дек. 2007 г. | 310 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 730 |
| -23.73% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -22.05% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | 447 | 10 июл. 2024 г. | 669 |
| -13.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 207 | 21 окт. 2019 г. | 436 |
| -11.1% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEI | SCZ | EFV | IWN | IWM | IVV | IWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI | 1.00 | -0.16 | -0.23 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.29 |
| SCZ | -0.16 | 1.00 | 0.89 | 0.70 | 0.72 | 0.78 | 0.76 |
| EFV | -0.23 | 0.89 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.82 |
| IWN | -0.26 | 0.70 | 0.74 | 1.00 | 0.97 | 0.83 | 0.88 |
| IWM | -0.26 | 0.72 | 0.73 | 0.97 | 1.00 | 0.86 | 0.87 |
| IVV | -0.27 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 1.00 | 0.93 |
| IWD | -0.29 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |