PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEI 40%EFV 15%SCZ 15%IWD 7.5%IVV 7.5%IWM 7.5%IWN 7.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

40%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

7.50%

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
Large Cap Blend Equities

7.50%

IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities

7.50%

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
Small Cap Blend Equities

7.50%

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Тима Маурера «Простые деньги» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
125.53%
270.31%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2007 г., начальной даты SCZ

Доходность по периодам

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 5.35% с начала года и доходность в 4.93% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»5.35%3.12%7.19%9.38%5.62%4.93%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
9.74%2.85%10.73%12.99%9.21%8.26%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
16.28%0.91%14.59%23.23%14.75%12.79%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
8.61%8.23%13.29%13.04%8.42%8.03%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.90%0.81%1.55%3.77%0.13%1.19%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
7.86%4.02%10.12%12.89%6.73%3.22%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
6.93%9.96%11.96%13.94%8.79%7.24%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
4.51%3.72%8.52%7.70%4.73%4.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.93%1.16%2.54%-3.06%3.47%-0.60%5.35%
20235.62%-2.45%0.50%1.01%-2.28%2.99%2.79%-2.12%-2.83%-2.85%6.01%5.38%11.69%
2022-2.90%-1.19%-0.54%-5.04%1.26%-5.85%4.69%-3.56%-7.02%4.68%5.89%-2.13%-12.02%
20210.34%2.64%1.92%1.99%1.52%-0.52%0.32%1.14%-2.25%1.89%-2.56%2.48%9.11%
2020-1.26%-4.39%-9.43%5.97%3.48%1.46%1.65%3.47%-1.72%-1.09%9.30%3.82%10.36%
20195.24%1.71%0.41%1.93%-3.29%3.76%-0.44%-1.08%1.85%1.91%1.28%1.98%16.08%
20182.14%-2.88%-0.12%0.41%0.65%-0.40%1.35%0.36%-0.38%-4.87%0.99%-4.05%-6.83%
20171.26%1.27%0.79%1.39%0.72%0.74%1.49%-0.01%1.93%0.57%1.01%0.67%12.49%
2016-2.97%-0.50%4.46%1.08%0.56%-0.47%2.77%0.46%0.89%-1.49%1.14%1.83%7.83%
2015-0.11%2.97%-0.13%0.97%0.61%-1.16%0.51%-3.61%-1.72%3.54%0.22%-1.66%0.23%
2014-1.67%3.25%-0.20%0.17%1.08%1.43%-2.19%1.58%-2.80%1.62%0.31%-0.42%2.01%
20133.01%0.38%1.71%1.94%-0.78%-1.68%3.88%-1.79%4.47%2.34%1.14%0.97%16.49%

Комиссия

Комиссия Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии IWN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель Тима Маурера «Простые деньги» среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 1919
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Ранг коэф-та Шарпа Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.291.871.221.113.68
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.992.811.351.947.79
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.601.021.110.381.69
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.701.061.120.252.37
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.121.621.191.524.48
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
0.641.091.120.491.96
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.470.771.090.211.29

Коэффициент Шарпа

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.03
1.82
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»2.70%2.56%2.03%1.74%1.51%2.60%2.50%2.01%2.00%2.03%2.14%1.65%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.90%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.08%2.25%2.47%2.00%1.95%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.22%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.84%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.56%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.87%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%1.77%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
2.71%2.96%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.22%
-2.86%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель Тима Маурера «Простые деньги» показал максимальную просадку в 36.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 1.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.29%13 дек. 2007 г.3109 мар. 2009 г.3985 окт. 2010 г.708
-21.12%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-20.69%8 нояб. 2021 г.22327 сент. 2022 г.44710 июл. 2024 г.670
-13.4%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
-12.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.20517 окт. 2019 г.434

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.10%
2.76%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IEISCZEFVIWNIWMIVVIWD
IEI1.00-0.17-0.24-0.27-0.27-0.28-0.30
SCZ-0.171.000.890.700.720.780.77
EFV-0.240.891.000.740.740.800.83
IWN-0.270.700.741.000.970.830.88
IWM-0.270.720.740.971.000.860.87
IVV-0.280.780.800.830.861.000.93
IWD-0.300.770.830.880.870.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2007 г.