Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Портфель «Простые деньги» - это ленивый портфель Тима Маурера, финансового советника и директора по личным финансам фирмы Buckingham. Этот инвестиционный портфель был представлен в его одноименной книге «Простые деньги». Это вариант традиционного портфеля «60/40» с уклоном в сторону акций стоимости малой капитализации.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Тима Маурера «Простые деньги» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2007 г., начальной даты SCZ
Доходность по периодам
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 5.94% с начала года и доходность в 5.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | 5.94% | -2.15% | 3.21% | 6.30% | 4.68% | 5.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 14.60% | -5.52% | 6.52% | 15.28% | 8.65% | 8.23% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 26.84% | 0.22% | 10.35% | 27.32% | 14.93% | 13.10% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 11.61% | -7.00% | 10.74% | 11.18% | 7.23% | 7.71% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.40% | -0.21% | 1.28% | 1.61% | 0.01% | 1.14% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.61% | -1.87% | -0.39% | 5.30% | 4.97% | 3.94% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 7.43% | -7.77% | 9.54% | 6.94% | 7.00% | 6.88% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.28% | -1.23% | -0.39% | 2.19% | 2.27% | 5.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.93% | 1.16% | 2.54% | -3.06% | 3.47% | -0.60% | 4.43% | 1.26% | 1.29% | -2.85% | 2.86% | 5.94% | |
| 2023 | 5.62% | -2.45% | 0.50% | 1.01% | -2.28% | 2.99% | 2.79% | -2.12% | -2.83% | -2.85% | 6.01% | 5.38% | 11.69% |
| 2022 | -2.90% | -1.19% | -0.54% | -5.04% | 1.26% | -5.85% | 4.69% | -3.56% | -7.02% | 4.68% | 5.89% | -2.13% | -12.02% |
| 2021 | 0.34% | 2.64% | 1.92% | 1.99% | 1.52% | -0.52% | 0.32% | 1.14% | -2.25% | 1.89% | -2.56% | 2.48% | 9.11% |
| 2020 | -1.26% | -4.39% | -9.43% | 5.97% | 3.48% | 1.46% | 1.65% | 3.47% | -1.72% | -1.09% | 9.30% | 3.82% | 10.36% |
| 2019 | 5.24% | 1.71% | 0.41% | 1.93% | -3.29% | 3.76% | -0.44% | -1.08% | 1.85% | 1.91% | 1.28% | 1.98% | 16.08% |
| 2018 | 2.14% | -2.88% | -0.12% | 0.41% | 0.65% | -0.40% | 1.35% | 0.36% | -0.38% | -4.87% | 0.99% | -4.05% | -6.83% |
| 2017 | 1.26% | 1.27% | 0.79% | 1.39% | 0.72% | 0.74% | 1.50% | -0.01% | 1.93% | 0.57% | 1.01% | 0.67% | 12.49% |
| 2016 | -2.97% | -0.50% | 4.46% | 1.08% | 0.56% | -0.47% | 2.77% | 0.46% | 0.89% | -1.49% | 1.14% | 1.84% | 7.83% |
| 2015 | -0.11% | 2.97% | -0.13% | 0.97% | 0.61% | -1.16% | 0.51% | -3.61% | -1.72% | 3.54% | 0.22% | -1.66% | 0.23% |
| 2014 | -1.67% | 3.25% | -0.20% | 0.17% | 1.08% | 1.43% | -2.19% | 1.58% | -2.80% | 1.62% | 0.31% | -0.42% | 2.01% |
| 2013 | 3.01% | 0.38% | 1.71% | 1.94% | -0.78% | -1.68% | 3.88% | -1.79% | 4.47% | 2.34% | 1.14% | 0.97% | 16.49% |
Комиссия
Комиссия Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.44 | 2.07 | 1.26 | 2.01 | 7.64 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.22 | 2.95 | 1.41 | 3.28 | 14.46 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.59 | 0.96 | 1.12 | 0.63 | 3.05 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.38 | 0.57 | 1.07 | 0.15 | 0.98 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.48 | 0.72 | 1.09 | 0.64 | 1.88 |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 0.37 | 0.67 | 1.08 | 0.57 | 1.80 |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.19 | 0.36 | 1.04 | 0.13 | 0.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.97% | 2.56% | 2.03% | 1.74% | 1.51% | 2.60% | 2.51% | 2.01% | 2.00% | 2.04% | 2.14% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.28% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.14% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.19% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.70% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.81% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.51% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» показал максимальную просадку в 36.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 3.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.29% | 13 дек. 2007 г. | 310 | 9 мар. 2009 г. | 398 | 5 окт. 2010 г. | 708 |
| -21.12% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -20.69% | 8 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | 447 | 10 июл. 2024 г. | 670 |
| -13.4% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -12.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 205 | 17 окт. 2019 г. | 434 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEI | SCZ | EFV | IWN | IWM | IVV | IWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI | 1.00 | -0.16 | -0.23 | -0.27 | -0.26 | -0.27 | -0.29 |
| SCZ | -0.16 | 1.00 | 0.89 | 0.70 | 0.72 | 0.78 | 0.76 |
| EFV | -0.23 | 0.89 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.80 | 0.82 |
| IWN | -0.27 | 0.70 | 0.74 | 1.00 | 0.97 | 0.83 | 0.88 |
| IWM | -0.26 | 0.72 | 0.73 | 0.97 | 1.00 | 0.86 | 0.87 |
| IVV | -0.27 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 1.00 | 0.93 |
| IWD | -0.29 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |