Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
Портфель «Простые деньги» - это ленивый портфель Тима Маурера, финансового советника и директора по личным финансам фирмы Buckingham. Этот инвестиционный портфель был представлен в его одноименной книге «Простые деньги». Это вариант традиционного портфеля «60/40» с уклоном в сторону акций стоимости малой капитализации.
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2007 г., начальной даты SCZ
Доходность по периодам
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» на 11 мая 2025 г. показал доходность в 4.04% с начала года и доходность в 5.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | 4.04% | 6.25% | 1.45% | 7.80% | 7.62% | 5.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.38% | 6.69% | -4.38% | 6.60% | 13.55% | 8.28% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.40% | 7.56% | -5.07% | 9.78% | 15.85% | 12.41% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -8.92% | 10.51% | -15.23% | -0.59% | 10.21% | 6.48% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.07% | 0.50% | 2.93% | 6.40% | -0.60% | 1.33% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 17.65% | 12.05% | 14.58% | 16.24% | 15.16% | 4.93% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | -8.80% | 9.75% | -15.38% | -2.74% | 12.93% | 5.99% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 12.07% | 12.21% | 8.91% | 10.65% | 9.20% | 5.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Тима Маурера «Простые деньги», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21% | 0.70% | -0.69% | 0.98% | 0.80% | 4.04% | |||||||
| 2024 | -0.93% | 1.16% | 2.54% | -3.06% | 3.47% | -0.60% | 4.43% | 1.26% | 1.29% | -2.85% | 2.86% | -3.24% | 6.10% |
| 2023 | 5.62% | -2.45% | 0.50% | 1.01% | -2.28% | 2.99% | 2.79% | -2.12% | -2.83% | -2.85% | 6.01% | 5.38% | 11.69% |
| 2022 | -2.90% | -1.19% | -0.54% | -5.04% | 1.26% | -5.85% | 4.69% | -3.56% | -7.02% | 4.68% | 5.89% | -2.13% | -12.02% |
| 2021 | 0.34% | 2.64% | 1.92% | 1.99% | 1.52% | -0.52% | 0.32% | 1.14% | -2.25% | 1.89% | -2.56% | 2.48% | 9.11% |
| 2020 | -1.26% | -4.39% | -9.43% | 5.97% | 3.48% | 1.46% | 1.65% | 3.47% | -1.72% | -1.09% | 9.30% | 3.82% | 10.36% |
| 2019 | 5.24% | 1.71% | 0.41% | 1.93% | -3.29% | 3.76% | -0.44% | -1.08% | 1.85% | 1.91% | 1.28% | 1.98% | 16.08% |
| 2018 | 2.14% | -2.88% | -0.12% | 0.41% | 0.65% | -0.40% | 1.35% | 0.36% | -0.38% | -4.87% | 0.99% | -4.05% | -6.83% |
| 2017 | 1.26% | 1.27% | 0.79% | 1.39% | 0.72% | 0.74% | 1.50% | -0.01% | 1.93% | 0.57% | 1.01% | 0.67% | 12.49% |
| 2016 | -2.97% | -0.50% | 4.46% | 1.08% | 0.56% | -0.47% | 2.77% | 0.46% | 0.89% | -1.49% | 1.14% | 1.84% | 7.83% |
| 2015 | -0.11% | 2.97% | -0.13% | 0.97% | 0.61% | -1.16% | 0.51% | -3.61% | -1.72% | 3.54% | 0.22% | -1.66% | 0.23% |
| 2014 | -1.67% | 3.25% | -0.20% | 0.17% | 1.08% | 1.43% | -2.19% | 1.58% | -2.80% | 1.62% | 0.31% | -0.42% | 2.01% |
Комиссия
Комиссия Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель Тима Маурера «Простые деньги» составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.42 | 0.78 | 1.11 | 0.50 | 1.80 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -0.06 | 0.12 | 1.01 | -0.03 | -0.10 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.53 | 2.33 | 1.28 | 0.63 | 3.82 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.00 | 1.49 | 1.21 | 1.26 | 4.20 |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | -0.14 | 0.02 | 1.00 | -0.09 | -0.25 |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.63 | 1.05 | 1.14 | 0.58 | 2.23 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Тима Маурера «Простые деньги» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.84% | 2.96% | 2.56% | 2.03% | 1.74% | 1.51% | 2.60% | 2.51% | 2.01% | 2.00% | 2.04% | 2.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.89% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.24% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.97% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.94% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.12% | 3.50% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Портфель Тима Маурера «Простые деньги» показал максимальную просадку в 36.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.29% | 13 дек. 2007 г. | 310 | 9 мар. 2009 г. | 398 | 5 окт. 2010 г. | 708 |
| -21.12% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -20.69% | 8 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | 447 | 10 июл. 2024 г. | 670 |
| -13.4% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -12.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 205 | 17 окт. 2019 г. | 434 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IEI | SCZ | EFV | IWN | IWM | IVV | IWD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.27 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 1.00 | 0.93 | 0.89 |
| IEI | -0.27 | 1.00 | -0.16 | -0.22 | -0.26 | -0.25 | -0.27 | -0.28 | -0.11 |
| SCZ | 0.77 | -0.16 | 1.00 | 0.89 | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 0.91 |
| EFV | 0.79 | -0.22 | 0.89 | 1.00 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 0.92 |
| IWN | 0.83 | -0.26 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 0.97 | 0.83 | 0.88 | 0.88 |
| IWM | 0.86 | -0.25 | 0.72 | 0.73 | 0.97 | 1.00 | 0.86 | 0.87 | 0.89 |
| IVV | 1.00 | -0.27 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 1.00 | 0.93 | 0.89 |
| IWD | 0.93 | -0.28 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 0.90 |
| Portfolio | 0.89 | -0.11 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |