Портфель из четырех фондов
Портфель из четырех фондов (англ. Bogleheads Four-fund Portfolio) - это расширенная версия портфеля из трех фондов с добавлением международных облигаций. Он использует четыре основных класса активов: общий фонд фондового рынка США, общий фонд международного фондового рынка, общий фонд рынка облигаций и общий международный рынок облигаций. Портфель может быть воспроизведен с использованием четырех недорогих ETF.
Портфель из четырех фондовРаспределение активов
Портфель из четырех фондовДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из четырех фондов в июнь 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,400 при доходности около 104.00%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель из четырех фондовДоходность по периодам
Портфель из четырех фондов на 3 дек. 2022 г. показал доходность в -13.79% с начала года и доходность в 8.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 5.59% | -2.52% | -14.57% | -9.78% | 9.04% | 10.11% |
| Портфель из четырех фондов | 7.37% | -2.03% | -13.04% | -9.57% | 6.33% | 7.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 5.46% | -1.68% | -14.55% | -10.04% | 10.30% | 11.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.85% | -2.37% | -11.31% | -11.78% | 0.37% | 1.36% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.44% | -3.48% | -12.80% | -8.55% | 2.63% | 4.69% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.05% | -1.08% | -9.71% | -10.47% | 0.47% | 1.95% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель из четырех фондовДивиденды
Дивидендная доходность Портфель из четырех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.38% | 2.07% | 1.78% | 2.52% | 2.83% | 2.43% | 2.68% | 2.73% | 2.99% | 2.60% | 3.08% | 3.30% | 2.96% |
Портфель из четырех фондовГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель из четырех фондовМаксимальные просадки
Портфель из четырех фондов с января 2010 показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -24.38% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -13.8% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -6.87% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 100 |
| -6.21% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -4.8% | 19 июн. 2013 г. | 4 | 24 июн. 2013 г. | 12 | 11 июл. 2013 г. | 16 |
| -4.77% | 25 июл. 2019 г. | 15 | 14 авг. 2019 г. | 45 | 17 окт. 2019 г. | 60 |
| -4.75% | 23 янв. 2014 г. | 8 | 3 февр. 2014 г. | 10 | 18 февр. 2014 г. | 18 |
| -4.61% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 13 | 19 июн. 2019 г. | 32 |
Портфель из четырех фондовГрафик волатильности
На текущий момент Портфель из четырех фондов показывает волатильность на уровне 6.80%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.