Портфель из четырех фондов
Портфель из четырех фондов (англ. Bogleheads Four-fund Portfolio) - это расширенная версия портфеля из трех фондов с добавлением международных облигаций. Он использует четыре основных класса активов: общий фонд фондового рынка США, общий фонд международного фондового рынка, общий фонд рынка облигаций и общий международный рынок облигаций. Портфель может быть воспроизведен с использованием четырех недорогих ETF.
- Комиссия
- 0.04%
- Дивидендный доход
- 1.72%
Портфель из четырех фондовРаспределение активов
Портфель из четырех фондовДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из четырех фондов 5 июн. 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,527 при доходности около 115.27%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель из четырех фондовДоходность по периодам
Портфель из четырех фондов на 9 апр. 2021 г. показал доходность в 5.95% с начала года и доходность в 10.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель из четырех фондов | 3.28% | 5.95% | 16.42% | 42.69% | 12.72% | 10.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.20% | -3.13% | -2.19% | 0.48% | 3.23% | 3.17% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.05% | -2.05% | -1.04% | 2.67% | 3.32% | 3.74% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.85% | 6.53% | 20.92% | 50.57% | 10.36% | 6.94% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 4.75% | 9.18% | 21.34% | 57.32% | 17.46% | 14.68% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель из четырех фондовДивиденды
По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность Портфель из четырех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.72% | 1.74% | 2.38% | 2.63% | 2.24% | 2.35% | 2.33% | 2.48% | 2.11% | 2.31% | 2.53% | 2.22% |
Портфель из четырех фондовГрафик просадок
Портфель из четырех фондовМаксимальные просадки
Портфель из четырех фондов с января 2010 показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -15.11% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -13.8% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -6.87% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 100 |
| -6.21% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -4.8% | 19 июн. 2013 г. | 4 | 24 июн. 2013 г. | 12 | 11 июл. 2013 г. | 16 |
| -4.77% | 25 июл. 2019 г. | 15 | 14 авг. 2019 г. | 45 | 17 окт. 2019 г. | 60 |
| -4.75% | 23 янв. 2014 г. | 8 | 3 февр. 2014 г. | 10 | 18 февр. 2014 г. | 18 |
| -4.61% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 13 | 19 июн. 2019 г. | 32 |
| -4.26% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 22 | 7 дек. 2016 г. | 64 |
Портфель из четырех фондовГрафик волатильности
На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.