Портфель из четырех фондов
Портфель из четырех фондов (англ. Bogleheads Four-fund Portfolio) - это расширенная версия портфеля из трех фондов с добавлением международных облигаций. Он использует четыре основных класса активов: общий фонд фондового рынка США, общий фонд международного фондового рынка, общий фонд рынка облигаций и общий международный рынок облигаций. Портфель может быть воспроизведен с использованием четырех недорогих ETF.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из четырех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Портфель из четырех фондов на 19 апр. 2024 г. показал доходность в 1.93% с начала года и доходность в 7.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.06% | -3.23% | 17.14% | 20.62% | 11.54% | 10.37% |
| Портфель из четырех фондов | 1.93% | -2.94% | 14.53% | 13.05% | 8.26% | 7.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 4.56% | -3.29% | 18.01% | 21.77% | 12.57% | 11.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -3.03% | -1.67% | 5.73% | -0.29% | -0.07% | 1.20% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.43% | -3.45% | 14.52% | 7.15% | 5.79% | 4.48% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -1.14% | -0.47% | 6.20% | 4.89% | 0.14% | 2.03% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | 3.25% | 2.93% | |||||||||
| 2023 | -4.01% | -2.57% | 8.19% | 5.02% |
Комиссия
Комиссия Портфель из четырех фондов составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.81 | 2.61 | 1.31 | 1.39 | 7.05 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.06 | -0.04 | 1.00 | -0.02 | -0.15 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.53 | 0.84 | 1.10 | 0.40 | 1.63 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.95 | 1.50 | 1.16 | 0.35 | 3.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель из четырех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель из четырех фондов | 2.48% | 2.35% | 2.17% | 2.04% | 1.71% | 2.38% | 2.60% | 2.18% | 2.35% | 2.33% | 2.48% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.42% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.64% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель из четырех фондов показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель из четырех фондов составляет 4.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -24.38% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 327 | 1 февр. 2024 г. | 560 |
| -15.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -13.8% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -6.87% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель из четырех фондов составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | BND | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.72 | -0.02 | -0.03 |
| BND | 0.72 | 1.00 | -0.01 | -0.05 |
| VEA | -0.02 | -0.01 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.03 | -0.05 | 0.82 | 1.00 |