Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 15% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Global Bonds | 5% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из четырех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Портфель из четырех фондов на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 8.83% с начала года и доходность в 11.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.05% | -2.98% | 7.43% | 6.12% | 19.13% | 18.87% | 11.43% | 13.70% |
Портфель Портфель из четырех фондов | -0.34% | -1.54% | 8.83% | 7.92% | 19.70% | 16.85% | 9.00% | 11.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.10% | 0.62% | 1.11% | 0.94% | 4.47% | 4.20% | 0.21% | 1.56% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.04% | 0.61% | 1.54% | 1.33% | 2.50% | 4.26% | 0.54% | 1.66% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.84% | -1.17% | 13.74% | 13.12% | 27.75% | 19.25% | 9.55% | 10.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.20% | -2.49% | 8.69% | 7.28% | 21.18% | 20.23% | 11.79% | 15.15% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Портфель из четырех фондов закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.64% | 1.94% | -5.54% | 7.48% | 4.05% | -1.54% | 8.83% | ||||||
| 2025 | 2.95% | 0.11% | -2.90% | 0.97% | 4.56% | 3.87% | 0.69% | 2.67% | 2.68% | 1.78% | 0.50% | 0.88% | 20.19% |
| 2024 | 0.18% | 3.25% | 2.93% | -3.63% | 4.03% | 1.21% | 2.31% | 2.18% | 1.60% | -2.31% | 3.77% | -2.85% | 13.00% |
| 2023 | 6.78% | -2.72% | 2.68% | 1.43% | -1.08% | 4.68% | 2.75% | -2.25% | -4.01% | -2.57% | 8.19% | 5.02% | 19.56% |
| 2022 | -4.56% | -2.26% | 1.26% | -7.34% | 0.47% | -7.16% | 6.77% | -4.21% | -8.35% | 5.72% | 7.05% | -3.84% | -16.72% |
| 2021 | -0.54% | 1.99% | 2.49% | 3.56% | 1.32% | 1.12% | 1.27% | 1.78% | -3.47% | 4.29% | -2.05% | 3.12% | 15.61% |
Метрики бенчмарка
Портфель из четырех фондов has an annualized alpha of 0.58%, beta of 0.76, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2013.
- This portfolio participated in 82.29% of S&P 500 Index downside but only 77.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.58%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 77.26%
- Участие в снижении
- 82.29%
Комиссия
Комиссия Портфель из четырех фондов составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Портфель из четырех фондов имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель из четырех фондов и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.59 | +0.21 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.19 | +0.32 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.18 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 9.54 | +1.13 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 34 | 1.14 | 1.70 | 1.20 | 1.59 | 4.50 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 20 | 0.71 | 1.04 | 1.13 | 0.84 | 2.32 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 60 | 1.71 | 2.35 | 1.32 | 2.47 | 9.45 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 61 | 1.71 | 2.36 | 1.31 | 2.45 | 10.76 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель из четырех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.25% | 2.32% | 2.40% | 2.35% | 2.17% | 2.06% | 1.74% | 2.38% | 2.60% | 2.18% | 2.35% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.45% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.57% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель из четырех фондов показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель из четырех фондов составляет 2.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.24%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.36%окт. 2022 г. | 11mo 7d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.13%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 19d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.80%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 19d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.02%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is mostly a two-factor bet: global equities through Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) and Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA), with a small bond sleeve that mostly splits into two versions of the same idea. It is diversified in the asset-allocation sense, but not especially in the correlation sense.
The numbers
- Diversification ratio is 1.08 at 1Y and 1.09-1.11 over longer windows, which sits around the 13th-26th percentile on the platform: some benefit, but not much.
- Effective asset count is 2.74 of 4, so the portfolio behaves more like three exposures than four.
- Correlations cluster neatly: VTI/VEA at 0.81 and BND/BNDX at 0.73, with position-to-portfolio correlations of 0.97 for VTI and 0.92 for VEA.
The good
- The equity sleeve spans U.S. and non-U.S. developed markets, so the portfolio is not just one country in a blazer.
- The bond sleeve has genuine rate exposure, and the near-zero correlations with equities do some real work when stocks are busy being stocks.
The bad
- VTI and VEA largely move together, so the portfolio’s biggest positions are two versions of the same equity cycle.
- BND and BNDX also cluster, so the fixed-income sleeve is more parallel than distinct.
- The low DR in the 1Y window says the promised smoothing has been pretty modest recently.
The ugly
- In a broad risk-off or global growth scare, the VTI/VEA cluster can fall in the same direction while BND and BNDX are doing their own bond thing, which helps, but not enough to make the portfolio feel structurally separate.
Next steps
- Portfolios with this correlation profile are often paired with exposures whose return drivers sit outside equity growth and plain-rate duration.
- The data would read as cleaner diversification if the bond sleeve were not two highly related bond funds.
- The portfolio currently expresses “global equities plus bonds” more than four distinct bets.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.09 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Портфель из четырех фондов с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.96 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.00.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Портфель из четырех фондов
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Портфель из четырех фондов есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации