Портфель из четырех фондов
Портфель из четырех фондов (англ. Bogleheads Four-fund Portfolio) - это расширенная версия портфеля из трех фондов с добавлением международных облигаций. Он использует четыре основных класса активов: общий фонд фондового рынка США, общий фонд международного фондового рынка, общий фонд рынка облигаций и общий международный рынок облигаций. Портфель может быть воспроизведен с использованием четырех недорогих ETF.
Портфель из четырех фондовРаспределение активов
Портфель из четырех фондовДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из четырех фондов 5 июн. 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,021 при доходности около 120.21%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель из четырех фондовДоходность по периодам
Портфель из четырех фондов на 19 июн. 2021 г. показал доходность в 8.38% с начала года и доходность в 10.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель из четырех фондов | 0.43% | 8.38% | 9.31% | 29.94% | 12.69% | 10.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.15% | -1.75% | -1.32% | -0.18% | 3.33% | 3.27% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.80% | -2.15% | -1.92% | 0.11% | 3.07% | 3.63% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.58% | 9.72% | 10.67% | 35.19% | 10.39% | 7.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.77% | 11.73% | 12.86% | 40.21% | 17.35% | 14.61% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель из четырех фондовДивиденды
По состоянию на 19 июн. 2021 г. дивидендная доходность Портфель из четырех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.66% | 1.74% | 2.38% | 2.63% | 2.24% | 2.35% | 2.33% | 2.48% | 2.11% | 2.31% | 2.53% | 2.22% |
Портфель из четырех фондовГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель из четырех фондовМаксимальные просадки
Портфель из четырех фондов с января 2010 показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -15.11% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -13.8% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -6.87% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 100 |
| -6.21% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -4.8% | 19 июн. 2013 г. | 4 | 24 июн. 2013 г. | 12 | 11 июл. 2013 г. | 16 |
| -4.77% | 25 июл. 2019 г. | 15 | 14 авг. 2019 г. | 45 | 17 окт. 2019 г. | 60 |
| -4.75% | 23 янв. 2014 г. | 8 | 3 февр. 2014 г. | 10 | 18 февр. 2014 г. | 18 |
| -4.61% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 13 | 19 июн. 2019 г. | 32 |
| -4.26% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 22 | 7 дек. 2016 г. | 64 |
Портфель из четырех фондовГрафик волатильности
На текущий момент Портфель из четырех фондов показывает волатильность на уровне 3.66%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.