PortfoliosLab logo

Портфель из четырех фондов

Портфель из четырех фондов (англ. Bogleheads Four-fund Portfolio) - это расширенная версия портфеля из трех фондов с добавлением международных облигаций. Он использует четыре основных класса активов: общий фонд фондового рынка США, общий фонд международного фондового рынка, общий фонд рынка облигаций и общий международный рынок облигаций. Портфель может быть воспроизведен с использованием четырех недорогих ETF.

Комиссия
0.04%
Дивидендный доход
1.72%

Портфель из четырех фондовРаспределение активов


BND 15%BNDX 5%VTI 50%VEA 30%ОблигацииОблигацииAкцииAкции

Портфель из четырех фондовДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из четырех фондов 5 июн. 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,527 при доходности около 115.27%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%2014201620182020
115.27%
149.72%
S&P 500

Портфель из четырех фондовДоходность по периодам

Портфель из четырех фондов на 9 апр. 2021 г. показал доходность в 5.95% с начала года и доходность в 10.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Портфель из четырех фондов3.28%5.95%16.42%42.69%12.72%10.29%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.20%-3.13%-2.19%0.48%3.23%3.17%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.05%-2.05%-1.04%2.67%3.32%3.74%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.85%6.53%20.92%50.57%10.36%6.94%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.75%9.18%21.34%57.32%17.46%14.68%

Портфель из четырех фондовГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель из четырех фондов на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.34. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель из четырех фондовДивиденды

По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность Портфель из четырех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.72%1.74%2.38%2.63%2.24%2.35%2.33%2.48%2.11%2.31%2.53%2.22%

Портфель из четырех фондовГрафик просадок


Портфель из четырех фондовМаксимальные просадки

Портфель из четырех фондов с января 2010 показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-28.24%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-15.11%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-13.8%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-6.87%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.100
-6.21%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-4.8%19 июн. 2013 г.424 июн. 2013 г.1211 июл. 2013 г.16
-4.77%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.4517 окт. 2019 г.60
-4.75%23 янв. 2014 г.83 февр. 2014 г.1018 февр. 2014 г.18
-4.61%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1319 июн. 2019 г.32
-4.26%8 сент. 2016 г.424 нояб. 2016 г.227 дек. 2016 г.64

Портфель из четырех фондовГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель из четырех фондов с другими показателями