PortfoliosLab logo

Bob Clyatt Sandwich Portfolio

Комиссия

Рейтинг 39 из 53

0.17%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 41 из 53

1.19%
0.00%2.62%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 42 из 53

7.57%
4.41%40.06%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 25 из 53

2.34
0.572.92
Максимальная просадка

Рейтинг 10 из 53

-18.13%
-38.24%-10.21%

Bob Clyatt Sandwich PortfolioРаспределение активов


S&P 500

Bob Clyatt Sandwich PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob Clyatt Sandwich Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,219 при доходности около 142.19%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Bob Clyatt Sandwich PortfolioДоходность по периодам

Bob Clyatt Sandwich Portfolio на 31 июл. 2021 г. показал доходность в 7.81% с начала года и доходность в 7.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Bob Clyatt Sandwich Portfolio0.49%6.31%7.81%18.75%8.91%7.57%
VV
Vanguard Large Cap ETF
2.38%16.49%17.68%38.09%17.81%15.50%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-7.04%-5.20%0.30%18.60%9.55%3.01%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.87%25.27%26.78%34.34%7.12%10.22%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
1.03%-0.31%-0.57%-0.82%2.24%2.33%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
1.23%10.06%11.40%35.21%11.07%8.75%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
-2.16%5.45%8.23%25.75%9.95%5.84%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-2.10%11.86%20.55%54.68%14.13%13.63%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
-0.01%-0.07%-0.07%-0.08%0.96%0.45%

Bob Clyatt Sandwich PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Bob Clyatt Sandwich Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Bob Clyatt Sandwich PortfolioДивиденды

По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность Bob Clyatt Sandwich Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.19%1.41%2.26%2.26%1.82%1.85%1.81%1.74%1.49%1.67%2.00%1.98%

Bob Clyatt Sandwich PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Bob Clyatt Sandwich PortfolioМаксимальные просадки

Bob Clyatt Sandwich Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 18.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.13%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-11.3%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-9.81%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-8.42%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.796 июн. 2016 г.281
-7.2%26 апр. 2010 г.307 июн. 2010 г.6914 сент. 2010 г.99
-5.96%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-5.88%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.109
-5.18%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2110 мар. 2010 г.35
-4.75%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2822 июл. 2020 г.31
-4.28%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Bob Clyatt Sandwich PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Bob Clyatt Sandwich Portfolio показывает волатильность на уровне 10.68%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Bob Clyatt Sandwich Portfolio с другими показателями