PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Bob Clyatt Sandwich Portfolio

Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

The Bob Clyatt Sandwich Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across various ETFs, including domestic and international equities, real estate, and fixed income. This portfolio emphasizes safety and income generation with a significant 45% allocation to bonds (IEI and BIL), while equities, both large-cap (VV and VEU) and small-cap (SCZ and IJR), and emerging markets (EEM), provide the potential for capital growth. In addition, including real estate (VNQ) adds diversification and an alternative source of income. This portfolio suits conservative investors seeking a balance between stability, revenue, and modest growth potential.

Распределение активов

IEI 41%BIL 4%VV 20%SCZ 10%IJR 8%EEM 6%VEU 6%VNQ 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds

4%

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities

6%

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

41%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities

8%

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities

10%

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities

6%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT

5%

VV
Vanguard Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob Clyatt Sandwich Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.71%
21.13%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2007 г., начальной даты SCZ

Доходность по периодам

Bob Clyatt Sandwich Portfolio на 25 апр. 2024 г. показал доходность в 0.06% с начала года и доходность в 5.17% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.33%-2.81%21.13%24.56%11.55%10.55%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio0.06%-1.87%11.71%7.99%4.77%5.17%
Активы портфеля:
VV
Vanguard Large-Cap ETF		6.69%-2.83%22.24%27.19%13.30%12.49%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.99%-0.68%12.62%9.20%0.74%2.16%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		-8.03%-4.13%15.79%3.40%2.27%5.26%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-2.18%-1.42%3.16%-1.52%0.01%0.94%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		-1.05%-2.55%18.06%5.69%3.43%4.35%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.46%-1.75%16.80%10.69%5.36%4.34%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		-2.05%-1.70%20.41%15.82%7.35%8.62%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.64%0.42%2.64%5.25%1.91%1.26%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.69%1.44%1.87%
2023-3.15%-2.14%6.08%4.62%

Комиссия

Комиссия Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.61
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VV
Vanguard Large-Cap ETF		2.103.031.361.668.86
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.480.791.090.211.28
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.130.321.040.070.35
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.14-0.170.98-0.06-0.27
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		0.300.531.060.140.78
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		0.721.101.130.502.17
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		0.651.111.120.522.08
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		19.67176.2294.26239.062,869.74

Коэффициент Шарпа

Bob Clyatt Sandwich Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.94

Коэффициент Шарпа Bob Clyatt Sandwich Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.94
1.91
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bob Clyatt Sandwich Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bob Clyatt Sandwich Portfolio2.56%2.40%1.79%1.39%1.41%2.26%2.25%1.81%1.85%1.81%1.74%1.49%
Активы портфеля:
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.38%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.61%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.29%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		2.69%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		2.99%2.96%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.39%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.43%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.34%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.13%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.87%
-3.48%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bob Clyatt Sandwich Portfolio показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 4.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.62%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.2749 апр. 2010 г.476
-20.47%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.———
-18.13%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-11.3%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-9.81%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.28%
3.59%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILIEIVNQEEMSCZIJRVVVEU
BIL1.000.02-0.02-0.01-0.01-0.02-0.01-0.02
IEI0.021.00-0.08-0.23-0.18-0.28-0.28-0.23
VNQ-0.02-0.081.000.530.570.680.690.59
EEM-0.01-0.230.531.000.780.670.760.89
SCZ-0.01-0.180.570.781.000.710.780.91
IJR-0.02-0.280.680.670.711.000.850.75
VV-0.01-0.280.690.760.780.851.000.84
VEU-0.02-0.230.590.890.910.750.841.00