PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEI 41.00%1 позиция 4.00%VV 20.00%SCZ 10.00%IJR 8.00%EEM 6.00%VEU 6.00%VNQ 5.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob Clyatt Sandwich Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам

Bob Clyatt Sandwich Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 7.24% с начала года и доходность в 7.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-0.05%-2.98%7.43%6.12%19.13%18.87%11.43%13.70%
Портфель
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
0.00%-0.33%7.24%6.60%14.65%11.93%5.20%7.43%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
0.03%0.26%1.73%1.75%3.83%4.61%3.46%2.21%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-1.13%-1.55%23.45%23.25%42.45%22.04%6.37%9.69%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.20%0.37%0.21%0.12%2.74%3.92%0.45%1.22%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.78%6.63%23.22%20.27%36.39%16.48%6.95%11.86%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
-0.35%-3.68%7.45%6.90%17.31%15.82%5.00%8.70%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
-0.74%-1.12%13.08%12.44%26.79%18.82%8.53%10.33%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.52%4.01%13.69%13.22%15.82%10.63%3.05%5.40%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
-0.29%-3.09%7.51%6.21%19.93%20.58%12.50%15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Bob Clyatt Sandwich Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.19%2.04%-4.18%5.32%2.25%-0.33%7.24%
20251.76%0.39%-1.29%0.60%2.61%3.01%0.36%2.61%1.66%0.78%0.72%0.32%14.32%
2024-0.69%1.44%1.87%-2.84%3.05%0.86%3.12%1.52%1.84%-2.48%2.53%-2.49%7.73%
20235.33%-2.83%1.78%0.64%-1.34%2.62%2.26%-1.87%-3.15%-2.14%6.08%4.62%12.02%
2022-3.54%-1.57%-0.59%-4.94%0.35%-4.68%4.60%-3.47%-6.86%3.05%5.57%-2.64%-14.52%
20210.39%1.37%1.34%2.42%0.94%0.51%0.61%1.21%-2.61%2.18%-1.48%2.22%9.35%

Метрики бенчмарка

Bob Clyatt Sandwich Portfolio has an annualized alpha of 1.17%, beta of 0.51, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2007.

  • This portfolio participated in 57.86% of S&P 500 Index downside but only 52.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.51 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа
1.17%
Бета
0.51
0.89
Участие в росте
52.65%
Участие в снижении
57.86%

Комиссия

Комиссия Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Bob Clyatt Sandwich Portfolio имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск Bob Clyatt Sandwich Portfolio: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Bob Clyatt Sandwich Portfolio: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bob Clyatt Sandwich Portfolio: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bob Clyatt Sandwich Portfolio: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bob Clyatt Sandwich Portfolio: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bob Clyatt Sandwich Portfolio: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bob Clyatt Sandwich Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.86

1.59

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.67

2.19

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.18

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

9.54

+1.06


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
100
19.47174.1787.91355.372,817.87
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
68
1.862.411.363.1111.27
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
24
0.861.301.151.052.76
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
79
2.093.011.364.2614.30
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
38
1.231.781.231.605.95
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
58
1.682.321.312.419.17
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
38
1.191.691.211.946.12
VV
Vanguard Large-Cap ETF
56
1.632.261.302.239.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Bob Clyatt Sandwich Portfolio на 27 июн. 2026 г. составляет 1.86 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bob Clyatt Sandwich Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.74%2.77%2.80%2.40%1.79%1.39%1.41%2.26%2.26%1.81%1.85%1.81%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1.66%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.62%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.25%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.56%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.52%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.30%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Bob Clyatt Sandwich Portfolio показал максимальную просадку в 32.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 0.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-32.63%март 2009 г.
9mo 23d1y 1mo
1y 10moмай 2008 г. - апр. 2010 г.
Медвежий рынок2022
-20.47%окт. 2022 г.
11mo 10d1y 9mo
2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Обвал COVID2020
-18.13%март 2020 г.
1mo 9d2mo 17d
3mo 26dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Коррекция 2011 года2011
-11.30%окт. 2011 г.
2mo 27d4mo 1d
6mo 28dиюль 2011 г. - февр. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-9.81%дек. 2018 г.
10mo 29d2mo 27d
1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis


The gist

The portfolio is a hybrid of a global equity sleeve and a very large government-bond anchor. That makes the thesis fairly legible: equity market participation across U.S., foreign developed, emerging, and REITs, with IEI and BIL supplying the part where the portfolio declines to have much drama.

The numbers

  • Diversification ratio is 1.24–1.28 across horizons, around the 40th–56th percentile on the platform: real diversification, but not a particularly exotic species of it.
  • Effective asset count is 4.24 of 8, so the eight tickers are present, though the risk lives in fewer places than the line item count suggests.
  • Correlations are mostly positive, with a mean of 0.35 and a high pair at 0.91 between SCZ and VEU; the equity sleeve behaves like one broad trade.

The good

  • IEI (Government Bonds) at 41% is doing the obvious useful thing: it sits near the center of the portfolio’s risk budget while being slightly negative to most equity positions.
  • The equity exposures are geographically broad, with VV, VEU, EEM, SCZ, and IJR covering several equity factors rather than a single country or style.

The bad

  • The equity cluster is tightly connected: VV, VEU, SCZ, and IJR all move together enough that the portfolio’s “diversification” inside equities is mostly a packaging decision.
  • VNQ is closer to the equity cluster than to the bond sleeve, so it behaves more like another cyclical risk asset than a separate diversifier.
  • The short-duration bond sleeve, BIL, is so small that it mostly adds cash-like ballast, not much extra correlation relief.

The ugly

  • In an equity drawdown driven by synchronized global growth, rates, and risk appetite, the positive correlations among VV, VEU, SCZ, IJR, EEM, and VNQ can tighten further; IEI helps, but not enough to make the whole thing decorously sleepy.

Next steps

  • Portfolios with this correlation structure are usually understood as having one main risk engine, plus a bond offset.
  • The most relevant analytical question is whether the bond sleeve is meant to dominate volatility control or merely soften it.
  • Portfolios with stronger diversification ratios usually include sleeves whose return drivers are less tied to global equity beta and duration.
AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.
Was this useful?

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.


Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.24

1.28

1.27

1.26

1.27

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.27, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Bob Clyatt Sandwich Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Bob Clyatt Sandwich Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.92


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VV: 1.00, а самая низкая у IEI: -0.25.

IEI
-0.25
BIL
-0.02
VNQ
0.66
EEM
0.75
SCZ
0.77
VEU
0.83
IJR
0.83
VV
1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Bob Clyatt Sandwich Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VV: 0.92, а самая низкая у IEI: -0.05.

IEI
-0.05
BIL
-0.01
VNQ
0.73
EEM
0.83
IJR
0.86
SCZ
0.88
VEU
0.91
VV
0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 дек. 2007 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Bob Clyatt Sandwich Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Bob Clyatt Sandwich Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации