PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEI 41%BIL 4%VV 20%SCZ 10%IJR 8%EEM 6%VEU 6%VNQ 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

4%

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

6%

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

41%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

8%

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities

10%

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities

6%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

5%

VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob Clyatt Sandwich Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.27%
14.78%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2007 г., начальной даты SCZ

Доходность по периодам

Bob Clyatt Sandwich Portfolio на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 3.36% с начала года и доходность в 5.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.04%3.47%15.07%24.43%13.22%10.85%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio3.54%0.06%4.27%8.86%5.26%5.22%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
15.40%3.21%15.35%26.29%14.90%12.76%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
6.42%-2.28%8.20%6.66%2.10%2.03%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-4.50%-1.44%-3.74%3.95%1.96%5.15%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.08%0.91%0.45%2.70%-0.10%1.11%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
1.18%-2.87%3.32%5.15%4.18%4.24%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
5.38%-2.53%7.04%9.36%5.88%4.10%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-1.73%-3.93%-1.40%8.65%8.01%8.16%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
2.43%0.42%2.62%5.33%2.00%1.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.69%1.44%1.87%-2.84%3.05%3.54%
20235.33%-2.83%1.78%0.64%-1.34%2.62%2.26%-1.87%-3.15%-2.14%6.08%4.62%12.02%
2022-3.54%-1.57%-0.59%-4.94%0.35%-4.68%4.60%-3.47%-6.86%3.05%5.57%-2.64%-14.52%
20210.39%1.37%1.34%2.42%0.94%0.51%0.61%1.21%-2.61%2.18%-1.48%2.22%9.35%
2020-0.41%-3.41%-7.30%5.90%2.98%1.80%2.89%2.99%-1.49%-1.01%6.81%3.32%12.89%
20195.16%1.22%1.11%1.74%-2.63%3.53%0.01%-0.21%1.06%1.65%1.08%1.97%16.63%
20181.99%-2.68%0.07%-0.19%1.13%-0.16%1.41%0.97%-0.62%-4.32%1.45%-3.37%-4.46%
20171.48%1.60%0.61%1.23%0.94%0.48%1.61%0.42%1.09%0.90%0.98%0.83%12.86%
2016-2.10%-0.07%4.56%0.28%0.40%0.94%2.50%-0.21%0.67%-1.70%0.09%1.24%6.63%
20150.40%2.13%-0.04%0.75%0.18%-1.24%0.60%-3.41%-0.79%3.54%-0.07%-1.17%0.71%
2014-1.37%2.73%0.08%0.35%1.37%1.22%-1.25%1.90%-2.54%2.01%0.68%-0.42%4.73%
20132.12%0.62%1.50%1.61%-0.98%-1.70%2.83%-1.77%3.67%2.35%0.71%0.53%11.94%

Комиссия

Комиссия Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bob Clyatt Sandwich Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 2020
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.12

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VV
Vanguard Large-Cap ETF
2.253.181.392.018.93
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.430.721.080.191.12
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.210.441.050.110.54
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.480.741.080.181.48
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.360.611.070.170.96
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.741.111.130.502.18
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.440.781.090.331.31
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.70336.37238.85487.795,480.10

Коэффициент Шарпа

Bob Clyatt Sandwich Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.34, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.09
2.10
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bob Clyatt Sandwich Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bob Clyatt Sandwich Portfolio2.55%2.40%1.79%1.39%1.41%2.26%2.25%1.81%1.85%1.81%1.74%1.49%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.27%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.44%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.13%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.79%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
2.80%2.96%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.39%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.33%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.38%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.21%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.56%
0
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bob Clyatt Sandwich Portfolio показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 1.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.62%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.2749 апр. 2010 г.476
-20.47%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.
-18.13%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-11.3%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-9.81%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.86%
2.33%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILIEIVNQEEMSCZIJRVVVEU
BIL1.000.02-0.02-0.01-0.01-0.02-0.01-0.02
IEI0.021.00-0.08-0.22-0.18-0.28-0.28-0.22
VNQ-0.02-0.081.000.530.570.680.680.59
EEM-0.01-0.220.531.000.780.670.760.89
SCZ-0.01-0.180.570.781.000.710.780.91
IJR-0.02-0.280.680.670.711.000.850.75
VV-0.01-0.280.680.760.780.851.000.84
VEU-0.02-0.220.590.890.910.750.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2007 г.