PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEI 41%BIL 4%VV 20%SCZ 10%IJR 8%EEM 6%VEU 6%VNQ 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
4%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities
6%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
41%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
8%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities
10%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities
6%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
5%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob Clyatt Sandwich Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
146.76%
298.96%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2007 г., начальной даты SCZ

Доходность по периодам

Bob Clyatt Sandwich Portfolio на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 7.87% с начала года и доходность в 5.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio7.87%-0.92%4.17%8.36%5.07%5.58%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
26.47%-0.05%9.79%26.70%14.80%13.04%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
7.64%-0.66%0.73%9.90%1.08%3.04%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.10%-6.48%8.61%4.87%3.24%4.91%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
1.63%0.01%1.54%1.84%0.07%1.16%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.90%-0.76%0.14%1.80%2.21%5.27%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
5.34%-1.35%0.09%6.52%4.46%5.01%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
9.20%-4.94%11.37%9.11%8.40%8.98%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.08%0.39%2.51%5.17%2.33%1.60%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.69%1.44%1.87%-2.84%3.05%0.86%3.12%1.52%1.84%-2.48%2.53%7.87%
20235.33%-2.83%1.78%0.64%-1.34%2.62%2.26%-1.87%-3.15%-2.14%6.08%4.62%12.02%
2022-3.54%-1.57%-0.59%-4.94%0.35%-4.68%4.60%-3.47%-6.86%3.05%5.57%-2.64%-14.52%
20210.39%1.37%1.34%2.42%0.94%0.51%0.61%1.21%-2.61%2.18%-1.48%2.22%9.35%
2020-0.41%-3.41%-7.30%5.90%2.98%1.80%2.89%2.99%-1.49%-1.01%6.81%3.32%12.89%
20195.16%1.22%1.11%1.74%-2.63%3.53%0.01%-0.21%1.06%1.65%1.08%1.97%16.63%
20181.99%-2.68%0.07%-0.19%1.13%-0.16%1.41%0.97%-0.62%-4.32%1.45%-3.37%-4.46%
20171.48%1.60%0.61%1.23%0.94%0.48%1.61%0.42%1.09%0.90%0.98%0.83%12.86%
2016-2.10%-0.07%4.56%0.28%0.40%0.94%2.50%-0.21%0.67%-1.70%0.09%1.24%6.63%
20150.40%2.13%-0.04%0.75%0.18%-1.24%0.60%-3.41%-0.79%3.54%-0.07%-1.17%0.71%
2014-1.37%2.73%0.08%0.35%1.37%1.22%-1.25%1.90%-2.54%2.01%0.68%-0.42%4.74%
20132.12%0.62%1.50%1.61%-0.98%-1.70%2.83%-1.77%3.67%2.35%0.71%0.53%11.94%

Комиссия

Комиссия Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.272.10
Коэффициент Сортино Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.772.80
Коэффициент Омега Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.231.39
Коэффициент Кальмара Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.373.09
Коэффициент Мартина Bob Clyatt Sandwich Portfolio, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.6913.49
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VV
Vanguard Large-Cap ETF
2.212.931.413.2914.55
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.731.121.140.382.81
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.390.621.080.241.32
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.440.641.080.171.13
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.280.481.060.191.03
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.660.981.120.912.68
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.580.971.120.973.08
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.41270.79157.34480.444,409.89

Bob Clyatt Sandwich Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
2.10
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bob Clyatt Sandwich Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.69%2.40%1.79%1.39%1.41%2.26%2.26%1.82%1.85%1.81%1.74%1.49%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.91%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.41%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.89%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.19%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.52%2.95%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.40%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.25%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.04%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.68%
-2.62%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bob Clyatt Sandwich Portfolio показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 2.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.62%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.2749 апр. 2010 г.476
-20.47%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.43410 июл. 2024 г.670
-18.13%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-11.3%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-9.81%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.42%
3.79%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILIEIVNQEEMSCZIJRVVVEU
BIL1.000.02-0.01-0.01-0.01-0.02-0.01-0.02
IEI0.021.00-0.06-0.21-0.16-0.27-0.27-0.21
VNQ-0.01-0.061.000.520.570.680.680.58
EEM-0.01-0.210.521.000.780.660.750.89
SCZ-0.01-0.160.570.781.000.710.780.91
IJR-0.02-0.270.680.660.711.000.840.74
VV-0.01-0.270.680.750.780.841.000.84
VEU-0.02-0.210.580.890.910.740.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2007 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab