Bob Clyatt Sandwich Portfolio
The Bob Clyatt Sandwich Portfolio is a diversified investment strategy that allocates assets across various ETFs, including domestic and international equities, real estate, and fixed income. This portfolio emphasizes safety and income generation with a significant 45% allocation to bonds (IEI and BIL), while equities, both large-cap (VV and VEU) and small-cap (SCZ and IJR), and emerging markets (EEM), provide the potential for capital growth. In addition, including real estate (VNQ) adds diversification and an alternative source of income. This portfolio suits conservative investors seeking a balance between stability, revenue, and modest growth potential.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob Clyatt Sandwich Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Bob Clyatt Sandwich Portfolio на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 2.47% с начала года и доходность в 4.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.69% | 19.60% | 7.98% | 9.78% |
| Bob Clyatt Sandwich Portfolio | -3.90% | -1.94% | 2.47% | 8.54% | 3.53% | 4.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
VV Vanguard Large-Cap ETF | -4.86% | 5.19% | 13.67% | 21.63% | 9.73% | 11.70% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -4.72% | -3.75% | 0.41% | 10.77% | 0.05% | 1.01% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -9.12% | -7.94% | -7.13% | -3.10% | 2.52% | 5.36% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -1.39% | -3.42% | -0.48% | 0.67% | 0.44% | 0.71% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | -6.57% | -6.15% | -0.32% | 15.41% | 0.36% | 3.96% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | -4.93% | -3.24% | 4.18% | 19.21% | 2.82% | 3.48% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -8.25% | -3.14% | -0.59% | 8.36% | 3.20% | 7.95% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.40% | 2.50% | 3.58% | 4.45% | 1.57% | 0.95% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.78% | 0.64% | -1.34% | 2.62% | 2.26% | -1.87% | -3.15% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bob Clyatt Sandwich Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Clyatt Sandwich Portfolio | 2.34% | 1.82% | 1.44% | 1.49% | 2.42% | 2.48% | 2.05% | 2.15% | 2.13% | 2.11% | 1.86% | 2.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.53% | 1.68% | 1.22% | 1.52% | 1.92% | 2.25% | 1.93% | 2.22% | 2.25% | 2.07% | 2.09% | 2.57% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.52% | 2.06% | 1.53% | 2.95% | 2.45% | 2.11% | 2.15% | 2.89% | 2.65% | 2.49% | 2.08% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.83% | 4.03% | 2.73% | 4.32% | 3.89% | 5.63% | 5.26% | 6.25% | 5.33% | 5.10% | 6.36% | 5.46% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.34% | 1.40% | 0.75% | 1.16% | 2.11% | 2.09% | 1.65% | 1.47% | 1.56% | 1.40% | 0.89% | 1.01% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.81% | 2.03% | 3.06% | 1.62% | 3.81% | 3.14% | 2.75% | 3.34% | 2.50% | 3.25% | 3.05% | 4.27% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.20% | 3.18% | 3.23% | 2.16% | 3.44% | 3.74% | 3.14% | 3.60% | 3.70% | 4.53% | 3.54% | 4.02% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.67% | 1.43% | 1.57% | 1.16% | 1.52% | 1.70% | 1.31% | 1.34% | 1.66% | 1.39% | 1.15% | 1.92% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.54% | 1.40% | 0.00% | 0.32% | 2.16% | 1.78% | 0.75% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.15 | ||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.57 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.09 | ||||
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.07 | ||||
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 0.91 | ||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.16 | ||||
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.37 | ||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 15.19 |
Таблица корреляции активов
| BIL | IEI | VNQ | EEM | SCZ | IJR | VV | VEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| IEI | 0.02 | 1.00 | -0.10 | -0.24 | -0.20 | -0.30 | -0.30 | -0.25 |
| VNQ | -0.02 | -0.10 | 1.00 | 0.53 | 0.57 | 0.68 | 0.69 | 0.59 |
| EEM | -0.01 | -0.24 | 0.53 | 1.00 | 0.78 | 0.67 | 0.76 | 0.89 |
| SCZ | -0.01 | -0.20 | 0.57 | 0.78 | 1.00 | 0.71 | 0.79 | 0.91 |
| IJR | -0.02 | -0.30 | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 1.00 | 0.85 | 0.75 |
| VV | -0.02 | -0.30 | 0.69 | 0.76 | 0.79 | 0.85 | 1.00 | 0.84 |
| VEU | -0.02 | -0.25 | 0.59 | 0.89 | 0.91 | 0.75 | 0.84 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bob Clyatt Sandwich Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 274 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.62% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 274 | 9 апр. 2010 г. | 476 |
| -20.47% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.13% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -11.3% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -9.81% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
График волатильности
Текущая волатильность Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 1.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.