PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEI 41.00%1 позиция 4.00%VV 20.00%SCZ 10.00%IJR 8.00%EEM 6.00%VEU 6.00%VNQ 5.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bob Clyatt Sandwich Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам

Bob Clyatt Sandwich Portfolio на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 7.02% с начала года и доходность в 7.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


Позиция1 день1 месяц6 месяцевС начала года1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-1.01%-0.57%7.46%8.94%18.44%17.86%11.50%13.17%
Портфель
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
-0.49%-0.72%4.94%7.02%13.61%10.90%5.25%7.08%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
0.02%0.27%1.76%1.94%3.78%4.59%3.50%2.23%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-1.40%-10.59%9.93%16.28%31.48%18.59%5.84%8.26%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.03%0.13%0.04%-0.19%2.66%3.68%0.22%1.22%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-0.77%1.96%14.05%22.06%32.23%13.90%8.19%10.85%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
-1.02%-1.33%3.48%7.88%17.43%13.90%5.42%8.32%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
-0.79%-3.94%6.97%11.58%24.93%16.97%8.80%9.62%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.05%5.59%10.11%15.24%15.51%9.80%2.85%5.06%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
-1.02%-0.59%7.91%9.26%19.38%19.53%12.66%15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Bob Clyatt Sandwich Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.19%2.04%-4.18%5.32%2.25%0.14%-0.67%7.02%
20251.76%0.39%-1.29%0.60%2.61%3.01%0.36%2.61%1.66%0.78%0.72%0.32%14.32%
2024-0.69%1.44%1.87%-2.84%3.05%0.86%3.12%1.52%1.84%-2.48%2.53%-2.49%7.73%
20235.33%-2.83%1.78%0.64%-1.34%2.62%2.26%-1.87%-3.15%-2.14%6.08%4.62%12.02%
2022-3.54%-1.57%-0.59%-4.94%0.35%-4.68%4.60%-3.47%-6.86%3.05%5.57%-2.64%-14.52%
20210.39%1.37%1.34%2.42%0.94%0.51%0.61%1.21%-2.61%2.18%-1.48%2.22%9.35%

Метрики бенчмарка

Bob Clyatt Sandwich Portfolio has an annualized alpha of 1.12%, beta of 0.51, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2007.

  • This portfolio participated in 58.05% of S&P 500 Index downside but only 52.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.51 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа
1.12%
Бета
0.51
0.89
Участие в росте
52.65%
Участие в снижении
58.05%

Комиссия

Комиссия Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Bob Clyatt Sandwich Portfolio имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск Bob Clyatt Sandwich Portfolio: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Bob Clyatt Sandwich Portfolio: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bob Clyatt Sandwich Portfolio: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bob Clyatt Sandwich Portfolio: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bob Clyatt Sandwich Portfolio: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bob Clyatt Sandwich Portfolio: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bob Clyatt Sandwich Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.69

1.47

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.44

2.05

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.03

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

8.80

+0.85


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
100
19.17154.0369.75351.352,491.58
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
55
1.321.801.262.327.58
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
31
0.951.421.171.162.85
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
79
1.792.661.313.5912.04
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
42
1.151.691.211.525.55
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
59
1.482.071.272.178.06
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
44
1.131.631.201.905.96
VV
Vanguard Large-Cap ETF
61
1.522.121.272.109.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Bob Clyatt Sandwich Portfolio на 20 июл. 2026 г. составляет 1.69 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 2.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bob Clyatt Sandwich Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.71%2.77%2.80%2.40%1.79%1.39%1.41%2.26%2.26%1.81%1.85%1.81%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.66%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.13%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.23%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.47%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.03%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Bob Clyatt Sandwich Portfolio показал максимальную просадку в 32.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка Bob Clyatt Sandwich Portfolio составляет 1.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-32.63%март 2009 г.
9mo 23d1y 1mo
1y 10moмай 2008 г. - апр. 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-20.47%окт. 2022 г.
11mo 10d1y 9mo
2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Медвежий рынок2022
-18.13%март 2020 г.
1mo 9d2mo 17d
3mo 26dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Обвал COVID2020
-11.30%окт. 2011 г.
2mo 27d4mo 1d
6mo 28dиюль 2011 г. - февр. 2012 г.
-9.81%дек. 2018 г.
10mo 29d2mo 27d
1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis


The gist

The portfolio is a hybrid of a conventional global equity sleeve and a very large government-bond sleeve, so the real bet is on equity risk being cushioned by duration rather than on the equities themselves being especially diversified.

The numbers

  • Diversification ratio is 1.27 incept and 50.8th percentile, which is respectable but only modest; the portfolio is diversified, not disguised.
  • Effective asset count is 4.24 of 8, so the eight tickers behave more like four-and-change economic exposures.
  • Correlations reach 0.91 for SCZ/VEU and average 0.35, which is what broad equity sleeves do when they remember they are all equities.

The good

  • IEI (Government Bonds) at 41% gives the portfolio a genuine offset to the equity cluster; its correlation to VV is -0.24, which is the kind of arithmetic that still works when narratives get tired.
  • The equity book is broad across U.S., developed ex-U.S., emerging markets, small caps, and REITs, so the portfolio is not just one country wearing several hats.
  • BIL (Government Bonds, Ultrashort Bond) adds a small cash-like sleeve, which is useful mainly because markets occasionally insist on being markets.

The bad

  • VV, VEU, SCZ, and EEM form a tight growth-and-global-cycle cluster, with pairwise correlations near 0.8-0.9; that is diversification in the legal sense.
  • VNQ and IJR sit closer to the U.S. equity cluster than to the bond sleeve, so they behave less like separate diversifiers than like more ways to own cyclicality.
  • The 1Y DR of 1.24 is a touch below the longer-window figures, so recent diversification has been decent, not improving.

The ugly

  • In a regime where rates rise and equity multiples compress together, IEI’s offset can weaken while the equity cluster stays synchronized, which is how a portfolio can discover that its two main engines were more linked than advertised.

Next steps

  • Portfolios with this structure are often thought of as having two real sleeves: a global equity complex and a duration sleeve.
  • The correlation profile suggests the equity side is the part most likely to compress under a single macro shock.
  • The bond allocation is doing most of the diversification work; the rest is mostly intra-equity variety.
AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.
Was this useful?

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.


Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.24

1.28

1.27

1.26

1.27

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.27, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Bob Clyatt Sandwich Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Bob Clyatt Sandwich Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.92


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VV: 1.00, а самая низкая у IEI: -0.24.

IEI
-0.24
BIL
-0.02
VNQ
0.65
EEM
0.75
SCZ
0.77
VEU
0.83
IJR
0.83
VV
1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Bob Clyatt Sandwich Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VV: 0.92, а самая низкая у IEI: -0.05.

IEI
-0.05
BIL
-0.01
VNQ
0.73
EEM
0.83
IJR
0.86
SCZ
0.88
VEU
0.91
VV
0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 дек. 2007 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Bob Clyatt Sandwich Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Bob Clyatt Sandwich Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации