Roger Gibson Five Asset Portfolio
This is a lazy portfolio introduced by Roger Gibson, a chief investment officer of Gibson Capital, in his famous book Asset Allocation: Balancing Financial Risks. The portfolio follows a simple yet diversified asset allocation strategy. It consists of five equally weighted asset classes: US stocks, international stocks, real estate, commodity, and bonds. Bonds are further divided into 70% US and 30% international.
Roger Gibson Five Asset PortfolioРаспределение активов
Roger Gibson Five Asset PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roger Gibson Five Asset Portfolio в июнь 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,084 при доходности около 70.84%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Roger Gibson Five Asset PortfolioДоходность по периодам
Roger Gibson Five Asset Portfolio на 11 авг. 2022 г. показал доходность в -8.85% с начала года и доходность в 6.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 7.97% | -6.88% | -11.66% | -5.01% | 11.56% | 10.88% |
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 4.77% | -1.98% | -4.29% | 0.68% | 8.24% | 6.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 4.95% | -12.19% | -13.90% | -14.66% | 3.36% | 4.27% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.96% | -4.22% | -7.02% | -8.56% | 1.27% | 2.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.55% | -6.50% | -11.87% | -6.37% | 13.03% | 12.57% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 8.86% | -2.83% | -12.57% | -3.12% | 7.92% | 8.17% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.15% | -5.62% | -8.65% | -9.35% | 1.01% | 1.73% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -1.30% | 13.45% | 23.82% | 37.30% | 12.48% | 0.09% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Roger Gibson Five Asset PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Roger Gibson Five Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.15% | 1.89% | 1.95% | 2.70% | 3.09% | 2.53% | 2.82% | 2.67% | 2.79% | 2.84% | 2.90% | 3.04% | 2.25% |
Roger Gibson Five Asset PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Roger Gibson Five Asset PortfolioМаксимальные просадки
Roger Gibson Five Asset Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 27.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.82% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -17.45% | 2 июл. 2014 г. | 407 | 11 февр. 2016 г. | 251 | 9 февр. 2017 г. | 658 |
| -12.67% | 5 апр. 2022 г. | 69 | 14 июл. 2022 г. | — | — | — |
| -12.61% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -7.04% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -5.23% | 10 нояб. 2021 г. | 15 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 32 |
| -4.78% | 19 июн. 2013 г. | 4 | 24 июн. 2013 г. | 12 | 11 июл. 2013 г. | 16 |
| -4.68% | 5 янв. 2022 г. | 16 | 27 янв. 2022 г. | 37 | 22 мар. 2022 г. | 53 |
| -3.86% | 11 июл. 2019 г. | 18 | 5 авг. 2019 г. | 29 | 16 сент. 2019 г. | 47 |
| -3.5% | 15 апр. 2019 г. | 33 | 31 мая 2019 г. | 13 | 19 июн. 2019 г. | 46 |
Roger Gibson Five Asset PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Roger Gibson Five Asset Portfolio показывает волатильность на уровне 9.92%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.