Roger Gibson Five Asset Portfolio
This is a lazy portfolio introduced by Roger Gibson, a chief investment officer of Gibson Capital, in his famous book Asset Allocation: Balancing Financial Risks. The portfolio follows a simple yet diversified asset allocation strategy. It consists of five equally weighted asset classes: US stocks, international stocks, real estate, commodity, and bonds. Bonds are further divided into 70% US and 30% international.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roger Gibson Five Asset Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Roger Gibson Five Asset Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.02% с начала года и доходность в 6.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 3.02% | 2.49% | 6.62% | 14.93% | 7.55% | 6.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.65% | 2.83% | 2.09% | 10.40% | 5.35% | 5.30% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.35% | -0.06% | 2.35% | 4.56% | -0.26% | 1.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 2.21% | 3.11% | 11.03% | 2.82% | 4.35% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.18% | 0.40% | 0.60% | 2.75% | -0.63% | 1.14% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.16% | 5.65% | 5.48% | 3.75% | 10.74% | 4.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roger Gibson Five Asset Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.88% | 2.65% | 2.81% | -3.82% | 3.60% | 1.52% | 2.78% | 2.30% | 2.19% | -1.92% | 3.51% | -3.53% | 11.34% |
| 2023 | 6.71% | -3.75% | 1.33% | 0.77% | -2.16% | 4.71% | 3.38% | -2.31% | -4.01% | -2.66% | 7.59% | 4.93% | 14.46% |
| 2022 | -4.30% | -1.74% | 3.12% | -5.11% | -0.34% | -7.02% | 5.78% | -4.04% | -9.15% | 4.62% | 5.95% | -4.03% | -16.36% |
| 2021 | 0.05% | 2.77% | 2.53% | 4.73% | 1.27% | 1.79% | 1.69% | 1.60% | -3.28% | 5.00% | -2.51% | 4.77% | 21.97% |
| 2020 | -0.79% | -5.74% | -13.68% | 7.66% | 3.68% | 2.51% | 4.06% | 3.41% | -2.34% | -2.02% | 9.32% | 3.74% | 7.86% |
| 2019 | 7.55% | 1.78% | 1.87% | 1.76% | -3.22% | 4.13% | 0.43% | -0.08% | 1.54% | 1.72% | 0.94% | 2.34% | 22.45% |
| 2018 | 1.83% | -4.30% | 0.53% | 0.64% | 1.56% | 0.49% | 1.36% | 1.25% | -0.24% | -5.28% | 1.07% | -5.64% | -6.94% |
| 2017 | 1.12% | 2.20% | -0.34% | 0.62% | 0.70% | 0.80% | 1.95% | 0.29% | 1.13% | 1.19% | 1.67% | 1.09% | 13.11% |
| 2016 | -3.54% | -0.38% | 6.51% | 0.95% | 0.94% | 2.49% | 2.32% | -0.83% | 0.33% | -2.61% | 0.06% | 2.57% | 8.77% |
| 2015 | 0.67% | 1.93% | -0.84% | 0.48% | -0.45% | -2.06% | 0.14% | -4.63% | -1.05% | 4.58% | -1.03% | -1.17% | -3.64% |
| 2014 | -1.36% | 4.22% | 0.30% | 1.27% | 1.25% | 1.63% | -1.66% | 1.81% | -4.09% | 2.13% | -0.25% | -1.68% | 3.35% |
Комиссия
Комиссия Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.93 | 1.35 | 1.17 | 1.21 | 3.16 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.23 | 1.81 | 1.21 | 0.52 | 5.92 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.41 | 2.42 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.53 | 0.77 | 1.09 | 0.21 | 1.32 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.42 | 0.70 | 1.08 | 0.22 | 1.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roger Gibson Five Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.42% | 3.51% | 3.41% | 2.31% | 1.87% | 1.87% | 2.55% | 2.83% | 2.22% | 2.40% | 2.20% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.25% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.19% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.01% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roger Gibson Five Asset Portfolio показал максимальную просадку в 30.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.1% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 190 |
| -22.1% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 364 | 28 мар. 2024 г. | 560 |
| -15.12% | 2 июл. 2014 г. | 407 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 511 |
| -13.4% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -7.7% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DBC | BNDX | BND | VNQ | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBC | 1.00 | -0.08 | -0.06 | 0.13 | 0.38 | 0.30 |
| BNDX | -0.08 | 1.00 | 0.73 | 0.18 | 0.01 | -0.01 |
| BND | -0.06 | 0.73 | 1.00 | 0.22 | 0.02 | -0.03 |
| VNQ | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 1.00 | 0.52 | 0.61 |
| VXUS | 0.38 | 0.01 | 0.02 | 0.52 | 1.00 | 0.81 |
| VTI | 0.30 | -0.01 | -0.03 | 0.61 | 0.81 | 1.00 |