Roger Gibson Five Asset Portfolio
This is a lazy portfolio introduced by Roger Gibson, a chief investment officer of Gibson Capital, in his famous book Asset Allocation: Balancing Financial Risks. The portfolio follows a simple yet diversified asset allocation strategy. It consists of five equally weighted asset classes: US stocks, international stocks, real estate, commodity, and bonds. Bonds are further divided into 70% US and 30% international.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roger Gibson Five Asset Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Roger Gibson Five Asset Portfolio на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 3.99% с начала года и доходность в 4.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.66% | 12.78% | 14.25% | 8.15% | 9.80% |
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 0.13% | 4.64% | 3.99% | 5.43% | 5.34% | 4.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.26% | 2.62% | 6.50% | 15.43% | 2.84% | 3.64% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.04% | -1.30% | 2.68% | 1.21% | 0.09% | 1.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.29% | 10.22% | 13.27% | 14.76% | 9.14% | 11.23% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -2.38% | 2.72% | -3.37% | -5.63% | 2.63% | 5.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.35% | -3.72% | -0.33% | -0.95% | 0.22% | 1.18% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.77% | 10.50% | 2.43% | 2.51% | 8.39% | 0.14% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BNDX | DBC | BND | VNQ | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | -0.07 | 0.70 | 0.15 | -0.03 | -0.04 |
| DBC | -0.07 | 1.00 | -0.06 | 0.16 | 0.40 | 0.33 |
| BND | 0.70 | -0.06 | 1.00 | 0.18 | -0.03 | -0.07 |
| VNQ | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 1.00 | 0.52 | 0.62 |
| VXUS | -0.03 | 0.40 | -0.03 | 0.52 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.04 | 0.33 | -0.07 | 0.62 | 0.82 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roger Gibson Five Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 2.63% | 2.35% | 1.96% | 2.02% | 2.78% | 3.19% | 2.63% | 2.93% | 2.77% | 2.89% | 2.95% | 3.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.08% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.98% | 1.53% | 3.84% | 1.18% | 3.67% | 3.35% | 2.56% | 2.22% | 1.94% | 1.87% | 1.07% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.93% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.84% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.02% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.83 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.22 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.72 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.32 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.09 | ||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roger Gibson Five Asset Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 27.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.82% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -18.31% | 5 апр. 2022 г. | 134 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.45% | 2 июл. 2014 г. | 407 | 11 февр. 2016 г. | 251 | 9 февр. 2017 г. | 658 |
| -12.62% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -7.04% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
График волатильности
Текущая волатильность Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.