PortfoliosLab logo
Roger Gibson Five Asset Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 14%BNDX 6%DBC 20%VXUS 20%VTI 20%VNQ 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Roger Gibson Five Asset Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.74% с начала года и доходность в 5.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Roger Gibson Five Asset Portfolio1.74%6.01%-0.69%6.74%10.47%5.94%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
10.58%11.19%6.81%9.90%10.82%5.13%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.10%0.72%1.65%5.47%0.11%2.09%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.75%7.98%-5.68%9.17%15.27%11.77%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.12%7.92%-5.15%12.02%7.89%5.42%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.21%0.98%1.19%5.53%-0.78%1.51%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-1.22%2.38%-1.12%-4.43%16.22%2.80%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roger Gibson Five Asset Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.26%1.11%-1.20%-1.65%1.26%1.74%
2024-0.92%1.50%2.79%-3.02%2.80%0.95%2.40%1.86%2.02%-1.81%2.00%-2.81%7.75%
20235.97%-3.88%1.21%0.60%-2.83%3.94%3.64%-2.09%-3.13%-2.51%6.28%4.19%11.14%
2022-2.27%-0.51%3.39%-3.56%0.39%-6.47%4.48%-3.81%-8.59%3.87%5.83%-3.44%-11.23%
20210.50%3.54%1.79%4.81%1.68%1.83%1.52%0.91%-1.95%4.47%-3.27%4.65%22.11%
2020-1.76%-5.33%-13.45%5.81%4.13%2.82%4.00%3.19%-2.34%-2.14%9.03%3.84%5.87%
20197.25%1.76%1.59%1.56%-3.26%3.91%0.10%-0.47%1.44%1.73%0.65%2.76%20.34%
20181.72%-4.03%0.85%0.90%1.58%0.21%0.81%0.97%0.12%-5.01%-0.17%-4.87%-7.04%
20171.00%1.82%-0.49%0.27%0.53%0.59%2.19%0.34%1.17%1.45%1.45%1.28%12.19%
2016-3.54%-0.40%6.08%2.07%0.81%2.59%1.32%-0.54%0.83%-2.24%0.08%2.66%9.81%
20150.17%2.13%-1.26%1.23%-0.76%-1.69%-0.99%-4.20%-1.13%4.11%-1.59%-1.58%-5.65%
2014-1.18%4.18%0.29%1.29%1.20%1.59%-1.68%1.71%-4.14%1.90%-0.59%-1.90%2.42%

Комиссия

Комиссия Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Roger Gibson Five Asset Portfolio, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Roger Gibson Five Asset Portfolio, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Roger Gibson Five Asset Portfolio, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Roger Gibson Five Asset Portfolio, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Roger Gibson Five Asset Portfolio, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Roger Gibson Five Asset Portfolio, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.601.001.130.782.46
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.401.971.240.576.11
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.470.831.120.511.94
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.661.091.140.542.35
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.001.451.170.422.54
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.29-0.310.96-0.17-0.79

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Roger Gibson Five Asset Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roger Gibson Five Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.53%3.51%3.41%2.31%1.87%1.87%2.55%2.82%2.22%2.40%2.20%2.24%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.00%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.29%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
5.28%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Roger Gibson Five Asset Portfolio показал максимальную просадку в 27.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.82%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-18.31%5 апр. 2022 г.13414 окт. 2022 г.36428 мар. 2024 г.498
-17.45%2 июл. 2014 г.40711 февр. 2016 г.2519 февр. 2017 г.658
-12.62%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-11.15%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBNDXBNDDBCVNQVXUSVTIPortfolio
^GSPC1.00-0.01-0.030.300.600.800.990.84
BNDX-0.011.000.72-0.080.180.01-0.010.10
BND-0.030.721.00-0.070.220.02-0.030.12
DBC0.30-0.08-0.071.000.140.380.300.57
VNQ0.600.180.220.141.000.520.610.74
VXUS0.800.010.020.380.521.000.810.86
VTI0.99-0.01-0.030.300.610.811.000.85
Portfolio0.840.100.120.570.740.860.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.