Roger Gibson Five Asset Portfolio
This is a lazy portfolio introduced by Roger Gibson, a chief investment officer of Gibson Capital, in his famous book Asset Allocation: Balancing Financial Risks. The portfolio follows a simple yet diversified asset allocation strategy. It consists of five equally weighted asset classes: US stocks, international stocks, real estate, commodity, and bonds. Bonds are further divided into 70% US and 30% international.
Roger Gibson Five Asset PortfolioРаспределение активов
Roger Gibson Five Asset PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roger Gibson Five Asset Portfolio 5 июн. 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,074 при доходности около 70.74%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Roger Gibson Five Asset PortfolioДоходность по периодам
Roger Gibson Five Asset Portfolio на 31 июл. 2021 г. показал доходность в 16.69% с начала года и доходность в 6.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 1.49% | 14.90% | 16.69% | 29.33% | 9.36% | 6.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -1.78% | 6.28% | 9.07% | 26.68% | 9.93% | 6.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.64% | -0.19% | -0.65% | 0.66% | 2.96% | 3.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.74% | 15.54% | 17.21% | 39.36% | 17.41% | 15.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.87% | 25.27% | 26.78% | 34.34% | 7.12% | 9.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.24% | 0.15% | -0.63% | -0.69% | 3.23% | 3.37% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.25% | 28.54% | 32.65% | 49.77% | 7.05% | -3.25% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Roger Gibson Five Asset PortfolioДивиденды
По состоянию на 20 авг. 2020 г. дивидендная доходность Roger Gibson Five Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.71% | 1.90% | 2.55% | 2.86% | 2.28% | 2.40% | 2.20% | 2.24% | 2.19% | 2.06% | 2.22% | 1.59% |
Roger Gibson Five Asset PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Roger Gibson Five Asset PortfolioМаксимальные просадки
Roger Gibson Five Asset Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 27.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.82% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -17.45% | 2 июл. 2014 г. | 407 | 11 февр. 2016 г. | 251 | 9 февр. 2017 г. | 658 |
| -12.62% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -7.04% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -4.78% | 19 июн. 2013 г. | 4 | 24 июн. 2013 г. | 12 | 11 июл. 2013 г. | 16 |
| -3.86% | 11 июл. 2019 г. | 18 | 5 авг. 2019 г. | 29 | 16 сент. 2019 г. | 47 |
| -3.5% | 15 апр. 2019 г. | 33 | 31 мая 2019 г. | 13 | 19 июн. 2019 г. | 46 |
| -3.48% | 24 июл. 2013 г. | 28 | 30 авг. 2013 г. | 12 | 18 сент. 2013 г. | 40 |
| -2.99% | 23 окт. 2013 г. | 36 | 12 дек. 2013 г. | 40 | 11 февр. 2014 г. | 76 |
| -2.98% | 25 февр. 2021 г. | 6 | 4 мар. 2021 г. | 5 | 11 мар. 2021 г. | 11 |
Roger Gibson Five Asset PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Roger Gibson Five Asset Portfolio показывает волатильность на уровне 11.77%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.