Roger Gibson Five Asset Portfolio
This is a lazy portfolio introduced by Roger Gibson, a chief investment officer of Gibson Capital, in his famous book Asset Allocation: Balancing Financial Risks. The portfolio follows a simple yet diversified asset allocation strategy. It consists of five equally weighted asset classes: US stocks, international stocks, real estate, commodity, and bonds. Bonds are further divided into 70% US and 30% international.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roger Gibson Five Asset Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Roger Gibson Five Asset Portfolio на 19 апр. 2024 г. показал доходность в -0.42% с начала года и доходность в 4.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.06% | -3.23% | 17.14% | 20.62% | 11.54% | 10.37% |
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | -0.42% | -2.69% | 9.07% | 6.58% | 6.41% | 4.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.29% | -2.87% | 13.07% | 6.79% | 4.73% | 3.96% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -1.14% | -0.47% | 6.20% | 4.89% | 0.14% | 2.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 4.56% | -3.29% | 18.01% | 21.77% | 12.57% | 11.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -10.26% | -7.72% | 10.13% | -1.46% | 2.07% | 4.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -3.03% | -1.67% | 5.73% | -0.29% | -0.07% | 1.20% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.85% | 1.61% | -3.33% | 1.65% | 9.08% | -0.47% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.92% | 1.50% | 2.79% | |||||||||
| 2023 | -3.13% | -2.51% | 6.28% | 4.19% |
Комиссия
Комиссия Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.49 | 0.78 | 1.09 | 0.34 | 1.47 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.95 | 1.50 | 1.16 | 0.35 | 3.83 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.81 | 2.61 | 1.31 | 1.39 | 7.05 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.05 | 0.07 | 1.01 | -0.03 | -0.13 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.06 | -0.04 | 1.00 | -0.02 | -0.15 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.02 | 0.12 | 1.01 | 0.01 | 0.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roger Gibson Five Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 3.53% | 3.41% | 2.31% | 1.87% | 1.87% | 2.55% | 2.83% | 2.22% | 2.40% | 2.20% | 2.24% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.43% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.64% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.39% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.67% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roger Gibson Five Asset Portfolio показал максимальную просадку в 27.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 3.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.82% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -18.31% | 5 апр. 2022 г. | 134 | 14 окт. 2022 г. | 364 | 28 мар. 2024 г. | 498 |
| -17.45% | 2 июл. 2014 г. | 407 | 11 февр. 2016 г. | 251 | 9 февр. 2017 г. | 658 |
| -12.62% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -7.04% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DBC | BNDX | BND | VNQ | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBC | 1.00 | -0.08 | -0.07 | 0.15 | 0.39 | 0.31 |
| BNDX | -0.08 | 1.00 | 0.72 | 0.17 | -0.01 | -0.03 |
| BND | -0.07 | 0.72 | 1.00 | 0.20 | -0.01 | -0.05 |
| VNQ | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 1.00 | 0.53 | 0.62 |
| VXUS | 0.39 | -0.01 | -0.01 | 0.53 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | 0.31 | -0.03 | -0.05 | 0.62 | 0.82 | 1.00 |