PortfoliosLab logo

Roger Gibson Five Asset Portfolio

Последнее обновление 8 дек. 2022 г.

This is a lazy portfolio introduced by Roger Gibson, a chief investment officer of Gibson Capital, in his famous book Asset Allocation: Balancing Financial Risks. The portfolio follows a simple yet diversified asset allocation strategy. It consists of five equally weighted asset classes: US stocks, international stocks, real estate, commodity, and bonds. Bonds are further divided into 70% US and 30% international.

Комиссия

Рейтинг 50 из 54

0.22%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 20 из 54

2.38%
0.00%4.51%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 45 из 54

5.06%
2.63%52.58%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 3 из 54

-0.56
-1.400.41
Максимальная просадка

Рейтинг 31 из 54

-27.82%
-55.92%-14.59%

Roger Gibson Five Asset PortfolioРаспределение активов


BND 14%BNDX 6%DBC 20%VXUS 20%VTI 20%VNQ 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Roger Gibson Five Asset PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roger Gibson Five Asset Portfolio в июнь 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,984 при доходности около 59.84%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.69%
0.85%
Roger Gibson Five Asset Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Roger Gibson Five Asset PortfolioДоходность по периодам

Roger Gibson Five Asset Portfolio на 8 дек. 2022 г. показал доходность в -10.45% с начала года и доходность в 5.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк4.33%-5.45%-17.46%-14.32%8.34%9.70%
Roger Gibson Five Asset Portfolio2.20%-9.13%-10.45%-7.43%5.74%5.06%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
7.88%-5.61%-15.48%-13.40%1.83%3.92%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
3.86%-0.45%-9.45%-10.35%0.50%1.97%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.09%-4.99%-17.62%-14.75%9.55%11.32%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.57%-12.53%-24.71%-19.61%4.27%6.19%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
5.82%-1.59%-10.95%-11.54%0.43%1.40%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-9.97%-20.79%15.16%20.61%9.20%-0.67%

Roger Gibson Five Asset PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Roger Gibson Five Asset Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.56
-0.67
Roger Gibson Five Asset Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Roger Gibson Five Asset PortfolioДивиденды

Дивидендная доходность Roger Gibson Five Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.38%1.91%1.96%2.71%3.11%2.55%2.85%2.69%2.81%2.87%2.92%3.07%2.27%

Roger Gibson Five Asset PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.16%
-17.98%
Roger Gibson Five Asset Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Roger Gibson Five Asset PortfolioМаксимальные просадки

Roger Gibson Five Asset Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 27.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.82%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-18.31%5 апр. 2022 г.13414 окт. 2022 г.
-17.45%2 июл. 2014 г.40711 февр. 2016 г.2519 февр. 2017 г.658
-12.61%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-7.04%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-5.23%10 нояб. 2021 г.151 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.32
-4.78%19 июн. 2013 г.424 июн. 2013 г.1211 июл. 2013 г.16
-4.68%5 янв. 2022 г.1627 янв. 2022 г.3722 мар. 2022 г.53
-3.86%11 июл. 2019 г.185 авг. 2019 г.2916 сент. 2019 г.47
-3.5%15 апр. 2019 г.3331 мая 2019 г.1319 июн. 2019 г.46

Roger Gibson Five Asset PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Roger Gibson Five Asset Portfolio показывает волатильность на уровне 9.21%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.47%
22.83%
Roger Gibson Five Asset Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля