Roger Gibson Five Asset Portfolio
This is a lazy portfolio introduced by Roger Gibson, a chief investment officer of Gibson Capital, in his famous book Asset Allocation: Balancing Financial Risks. The portfolio follows a simple yet diversified asset allocation strategy. It consists of five equally weighted asset classes: US stocks, international stocks, real estate, commodity, and bonds. Bonds are further divided into 70% US and 30% international.
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Roger Gibson Five Asset Portfolio на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 3.15% с начала года и доходность в 6.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 3.15% | 2.49% | 0.25% | 7.84% | 9.84% | 6.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.93% | 5.09% | 10.66% | 12.83% | 10.46% | 5.58% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.66% | 0.22% | 0.88% | 6.48% | 0.05% | 2.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.38% | 5.60% | -2.68% | 12.80% | 15.23% | 12.13% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.30% | 0.79% | -7.18% | 11.75% | 6.90% | 5.35% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.49% | -0.40% | 0.77% | 5.44% | -1.00% | 1.54% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -2.34% | 1.02% | -0.66% | -5.48% | 14.53% | 2.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roger Gibson Five Asset Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.26% | 1.11% | -1.20% | -1.65% | 2.67% | 3.15% | |||||||
| 2024 | -0.92% | 1.50% | 2.79% | -3.02% | 2.80% | 0.95% | 2.40% | 1.86% | 2.02% | -1.81% | 2.00% | -2.81% | 7.75% |
| 2023 | 5.97% | -3.88% | 1.21% | 0.60% | -2.83% | 3.94% | 3.64% | -2.09% | -3.13% | -2.51% | 6.28% | 4.19% | 11.14% |
| 2022 | -2.27% | -0.51% | 3.39% | -3.56% | 0.39% | -6.47% | 4.48% | -3.81% | -8.59% | 3.87% | 5.83% | -3.44% | -11.23% |
| 2021 | 0.50% | 3.54% | 1.79% | 4.81% | 1.68% | 1.83% | 1.52% | 0.91% | -1.95% | 4.47% | -3.27% | 4.65% | 22.11% |
| 2020 | -1.76% | -5.33% | -13.45% | 5.81% | 4.13% | 2.82% | 4.00% | 3.19% | -2.34% | -2.14% | 9.03% | 3.84% | 5.87% |
| 2019 | 7.25% | 1.76% | 1.59% | 1.56% | -3.26% | 3.91% | 0.10% | -0.47% | 1.44% | 1.73% | 0.65% | 2.76% | 20.34% |
| 2018 | 1.72% | -4.03% | 0.85% | 0.90% | 1.58% | 0.21% | 0.81% | 0.97% | 0.12% | -5.01% | -0.17% | -4.87% | -7.04% |
| 2017 | 1.00% | 1.82% | -0.49% | 0.27% | 0.53% | 0.59% | 2.19% | 0.34% | 1.17% | 1.45% | 1.45% | 1.28% | 12.19% |
| 2016 | -3.54% | -0.40% | 6.08% | 2.07% | 0.81% | 2.59% | 1.32% | -0.54% | 0.83% | -2.24% | 0.08% | 2.66% | 9.81% |
| 2015 | 0.17% | 2.13% | -1.26% | 1.23% | -0.76% | -1.69% | -0.99% | -4.20% | -1.13% | 4.11% | -1.59% | -1.58% | -5.65% |
| 2014 | -1.18% | 4.18% | 0.29% | 1.29% | 1.20% | 1.59% | -1.68% | 1.71% | -4.14% | 1.90% | -0.59% | -1.90% | 2.42% |
Комиссия
Комиссия Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.80 | 1.12 | 1.15 | 0.90 | 2.86 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.80 | 2.49 | 1.31 | 0.74 | 7.84 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.68 | 0.98 | 1.14 | 0.63 | 2.36 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.77 | 1.17 | 1.15 | 0.60 | 2.46 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.10 | 1.60 | 1.19 | 0.47 | 2.79 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.37 | -0.62 | 0.93 | -0.30 | -1.39 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roger Gibson Five Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.50% | 3.51% | 3.41% | 2.31% | 1.87% | 1.87% | 2.55% | 2.82% | 2.22% | 2.40% | 2.20% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.92% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.26% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.34% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Roger Gibson Five Asset Portfolio показал максимальную просадку в 27.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.82% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -18.31% | 5 апр. 2022 г. | 134 | 14 окт. 2022 г. | 364 | 28 мар. 2024 г. | 498 |
| -17.45% | 2 июл. 2014 г. | 407 | 11 февр. 2016 г. | 251 | 9 февр. 2017 г. | 658 |
| -12.62% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -11.15% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | BND | DBC | VNQ | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.03 | 0.29 | 0.60 | 0.80 | 0.99 | 0.84 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.72 | -0.08 | 0.18 | 0.01 | -0.01 | 0.10 |
| BND | -0.03 | 0.72 | 1.00 | -0.07 | 0.23 | 0.02 | -0.02 | 0.12 |
| DBC | 0.29 | -0.08 | -0.07 | 1.00 | 0.14 | 0.38 | 0.30 | 0.57 |
| VNQ | 0.60 | 0.18 | 0.23 | 0.14 | 1.00 | 0.52 | 0.61 | 0.74 |
| VXUS | 0.80 | 0.01 | 0.02 | 0.38 | 0.52 | 1.00 | 0.81 | 0.86 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | -0.02 | 0.30 | 0.61 | 0.81 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.84 | 0.10 | 0.12 | 0.57 | 0.74 | 0.86 | 0.85 | 1.00 |