Roger Gibson Five Asset Portfolio
This is a lazy portfolio introduced by Roger Gibson, a chief investment officer of Gibson Capital, in his famous book Asset Allocation: Balancing Financial Risks. The portfolio follows a simple yet diversified asset allocation strategy. It consists of five equally weighted asset classes: US stocks, international stocks, real estate, commodity, and bonds. Bonds are further divided into 70% US and 30% international.
- Комиссия
- 0.23%
- Дивидендный доход
- 1.70%
Roger Gibson Five Asset PortfolioРаспределение активов
Roger Gibson Five Asset PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roger Gibson Five Asset Portfolio 5 июн. 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $16,487 при доходности около 64.87%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Roger Gibson Five Asset PortfolioДоходность по периодам
Roger Gibson Five Asset Portfolio на 9 мая 2021 г. показал доходность в 12.68% с начала года и доходность в 6.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 4.42% | 12.68% | 21.89% | 39.31% | 9.76% | 6.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.51% | -2.54% | -1.87% | 0.41% | 3.30% | 3.22% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.56% | -2.50% | -1.98% | 0.71% | 3.18% | 3.64% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 11.22% | 27.41% | 42.87% | 66.49% | 6.91% | -3.84% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.89% | 16.58% | 25.92% | 36.54% | 6.94% | 8.80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.77% | 12.76% | 22.93% | 50.73% | 17.99% | 14.97% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.04% | 10.11% | 22.01% | 49.08% | 11.35% | 7.11% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Roger Gibson Five Asset PortfolioДивиденды
По состоянию на 9 мая 2021 г. дивидендная доходность Roger Gibson Five Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.71% | 1.90% | 2.55% | 2.86% | 2.28% | 2.40% | 2.20% | 2.24% | 2.19% | 2.06% | 2.22% | 1.59% |
Roger Gibson Five Asset PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Roger Gibson Five Asset PortfolioМаксимальные просадки
Roger Gibson Five Asset Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 27.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.82% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -17.45% | 2 июл. 2014 г. | 407 | 11 февр. 2016 г. | 251 | 9 февр. 2017 г. | 658 |
| -12.62% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -7.04% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -4.78% | 19 июн. 2013 г. | 4 | 24 июн. 2013 г. | 12 | 11 июл. 2013 г. | 16 |
| -3.86% | 11 июл. 2019 г. | 18 | 5 авг. 2019 г. | 29 | 16 сент. 2019 г. | 47 |
| -3.5% | 15 апр. 2019 г. | 33 | 31 мая 2019 г. | 13 | 19 июн. 2019 г. | 46 |
| -3.48% | 24 июл. 2013 г. | 28 | 30 авг. 2013 г. | 12 | 18 сент. 2013 г. | 40 |
| -2.99% | 23 окт. 2013 г. | 36 | 12 дек. 2013 г. | 40 | 11 февр. 2014 г. | 76 |
| -2.98% | 25 февр. 2021 г. | 6 | 4 мар. 2021 г. | 5 | 11 мар. 2021 г. | 11 |
Roger Gibson Five Asset PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Roger Gibson Five Asset Portfolio показывает волатильность на уровне 1.92%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.