Roger Gibson Five Asset Portfolio
This is a lazy portfolio introduced by Roger Gibson, a chief investment officer of Gibson Capital, in his famous book Asset Allocation: Balancing Financial Risks. The portfolio follows a simple yet diversified asset allocation strategy. It consists of five equally weighted asset classes: US stocks, international stocks, real estate, commodity, and bonds. Bonds are further divided into 70% US and 30% international.
Roger Gibson Five Asset PortfolioРаспределение активов
Roger Gibson Five Asset PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roger Gibson Five Asset Portfolio в июнь 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,984 при доходности около 59.84%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Roger Gibson Five Asset PortfolioДоходность по периодам
Roger Gibson Five Asset Portfolio на 8 дек. 2022 г. показал доходность в -10.45% с начала года и доходность в 5.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 4.33% | -5.45% | -17.46% | -14.32% | 8.34% | 9.70% |
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 2.20% | -9.13% | -10.45% | -7.43% | 5.74% | 5.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 7.88% | -5.61% | -15.48% | -13.40% | 1.83% | 3.92% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.86% | -0.45% | -9.45% | -10.35% | 0.50% | 1.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 4.09% | -4.99% | -17.62% | -14.75% | 9.55% | 11.32% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.57% | -12.53% | -24.71% | -19.61% | 4.27% | 6.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 5.82% | -1.59% | -10.95% | -11.54% | 0.43% | 1.40% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -9.97% | -20.79% | 15.16% | 20.61% | 9.20% | -0.67% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Roger Gibson Five Asset PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Roger Gibson Five Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.38% | 1.91% | 1.96% | 2.71% | 3.11% | 2.55% | 2.85% | 2.69% | 2.81% | 2.87% | 2.92% | 3.07% | 2.27% |
Roger Gibson Five Asset PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Roger Gibson Five Asset PortfolioМаксимальные просадки
Roger Gibson Five Asset Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 27.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.82% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -18.31% | 5 апр. 2022 г. | 134 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.45% | 2 июл. 2014 г. | 407 | 11 февр. 2016 г. | 251 | 9 февр. 2017 г. | 658 |
| -12.61% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -7.04% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -5.23% | 10 нояб. 2021 г. | 15 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 32 |
| -4.78% | 19 июн. 2013 г. | 4 | 24 июн. 2013 г. | 12 | 11 июл. 2013 г. | 16 |
| -4.68% | 5 янв. 2022 г. | 16 | 27 янв. 2022 г. | 37 | 22 мар. 2022 г. | 53 |
| -3.86% | 11 июл. 2019 г. | 18 | 5 авг. 2019 г. | 29 | 16 сент. 2019 г. | 47 |
| -3.5% | 15 апр. 2019 г. | 33 | 31 мая 2019 г. | 13 | 19 июн. 2019 г. | 46 |
Roger Gibson Five Asset PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Roger Gibson Five Asset Portfolio показывает волатильность на уровне 9.21%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.