Roger Gibson Five Asset Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	20%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	20%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	20%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	20%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	14%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	6%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roger Gibson Five Asset Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Roger Gibson Five Asset Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 12.75% с начала года и доходность в 8.58% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Roger Gibson Five Asset Portfolio	0.10%	-1.18%	12.75%	13.37%	21.93%	13.94%	7.53%	8.58%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.03%	-0.67%	-0.07%	0.23%	4.87%	3.89%	-0.05%	1.53%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.12%	-0.16%	0.37%	0.55%	1.86%	4.01%	0.25%	1.65%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.82%	-2.74%	31.80%	32.21%	40.70%	14.11%	12.01%	8.54%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-1.36%	-1.19%	9.04%	9.17%	10.45%	9.24%	1.97%	5.30%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.30%	0.44%	9.05%	8.94%	24.96%	21.05%	12.25%	14.84%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.86%	-1.98%	11.12%	13.49%	27.05%	17.97%	7.95%	9.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Roger Gibson Five Asset Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.86%	2.90%	-0.86%	6.89%	0.76%	-1.20%							12.75%
2025	2.26%	1.11%	-1.20%	-1.65%	2.67%	3.10%	0.84%	1.95%	1.86%	0.72%	0.84%	0.03%	13.16%
2024	-0.92%	1.50%	2.79%	-3.02%	2.80%	0.95%	2.40%	1.86%	2.02%	-1.81%	2.00%	-2.81%	7.75%
2023	5.97%	-3.88%	1.21%	0.60%	-2.83%	3.93%	3.64%	-2.09%	-3.13%	-2.51%	6.28%	4.19%	11.14%
2022	-2.27%	-0.51%	3.39%	-3.56%	0.39%	-6.47%	4.48%	-3.81%	-8.59%	3.87%	5.83%	-3.44%	-11.23%
2021	0.50%	3.54%	1.79%	4.81%	1.68%	1.83%	1.52%	0.91%	-1.95%	4.47%	-3.27%	4.67%	22.13%

Метрики бенчмарка

Roger Gibson Five Asset Portfolio has an annualized alpha of -0.31%, beta of 0.59, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2013.

This portfolio participated in 72.42% of S&P 500 Index downside but only 59.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.59 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: -0.31%

Бета: 0.59

R²: 0.79

Участие в росте: 59.10%

Участие в снижении: 72.42%

Комиссия

Комиссия Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Roger Gibson Five Asset Portfolio имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roger Gibson Five Asset Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.95	1.94	+1.01
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.95	2.63	+1.32
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.56	1.35	+0.20
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	7.02	2.59	+4.43
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	25.63	11.84	+13.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	40	1.32	1.96	1.23	1.83	5.43
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	18	0.54	0.79	1.10	0.64	1.79
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	75	2.17	2.81	1.38	5.27	12.03
VNQ Vanguard Real Estate ETF	26	0.79	1.15	1.14	1.26	3.96
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	68	2.02	2.73	1.36	2.81	12.85
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	56	1.73	2.36	1.32	2.41	9.34

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Roger Gibson Five Asset Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.95
За 5 лет: 0.68
За 10 лет: 0.72
За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roger Gibson Five Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.82%	3.11%	3.51%	3.41%	2.31%	1.89%	1.90%	2.55%	2.83%	2.22%	2.40%	2.20%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.98%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.50%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.53%	3.33%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.65%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.73%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Roger Gibson Five Asset Portfolio показал максимальную просадку в 27.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 1.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-27.82%март 2020 г.	2mo 2d	7mo 28d	10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-18.30%окт. 2022 г.	6mo 12d	1y 5mo	1y 11moапр. 2022 г. - март 2024 г.
Коррекция 2016 года2016	-17.45%февр. 2016 г.	1y 7mo	12mo 4d	2y 7moиюль 2014 г. - февр. 2017 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-12.62%дек. 2018 г.	3mo 26d	2mo 27d	6mo 23dавг. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.15%апр. 2025 г.	1mo 16d	2mo 2d	3mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

Thesis

The portfolio is a broad macro bet: global equities, REITs, bonds, and commodities, with a clear preference for owning the usual parts of the cycle rather than trying to outsmart them.

The numbers

The effective asset count is 5.46 of 6, so the weights are fairly spread; the portfolio is not pretending that six labels make six independent bets.
The diversification ratio is 1.73 at 1Y and 1.31 incept-to-date, putting the recent mix in the 80.2th percentile now and the long-run mix around the middle of the platform, which is decent but not miraculous.
Correlations average 0.25, but the useful story is the clusters: VTI/VXUS, BND/BNDX, and the solo sleeves VNQ and DBC.

What works

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) and Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) give the portfolio genuine equity breadth, rather than a single-country story in costume.
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) and Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) sit in a different return system, even if that system has recently been more polite than thrilling.
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) is the odd sleeve out in a useful way; it is doing actual diversification work against equity and bond clusters.

What does not

VNQ is still equity-linked, and its 0.6 correlation with VTI means the real estate sleeve behaves less like a separate sleeve than like equities with a lease agreement.
The equity block is internally concentrated in one broad risk factor: VTI and VXUS correlate at 0.8, so the portfolio’s global equity diversification is real, but not especially mysterious.
The bond block is also a pair trade in disguise: BND and BNDX correlate at 0.73, which is fine, though not a fountain of independent volatility sources.

Stress Scenario

If inflation shocks lift real yields and pressure REIT valuations, the portfolio can lose two of its main stabilizers at once: VNQ and the bond sleeve, while equities and commodities stop offsetting each other as cleanly.
If a global growth scare hits both U.S. and non-U.S. equities, the VTI/VXUS cluster tends to behave like one larger stock factor wearing two tickers.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.71	1.44	1.39	1.31	1.31

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.31, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Roger Gibson Five Asset Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Roger Gibson Five Asset Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.69 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.75
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.00.

-0.00

0.02

0.26

0.58

0.80

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Roger Gibson Five Asset Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VXUS: 0.85, а самая низкая у BNDX: 0.11.

0.11

0.14

0.55

0.73

0.84

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BNDX	BND	DBC	VNQ	VXUS	VTI
BNDX	1.00	0.73	-0.11	0.20	0.04	0.02
BND	0.73	1.00	-0.09	0.24	0.05	-0.00
DBC	-0.11	-0.09	1.00	0.12	0.34	0.27
VNQ	0.20	0.24	0.12	1.00	0.52	0.59
VXUS	0.04	0.05	0.34	0.52	1.00	0.80
VTI	0.02	-0.00	0.27	0.59	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Roger Gibson Five Asset Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Roger Gibson Five Asset Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации