Roger Gibson Five Asset Portfolio
This is a lazy portfolio introduced by Roger Gibson, a chief investment officer of Gibson Capital, in his famous book Asset Allocation: Balancing Financial Risks. The portfolio follows a simple yet diversified asset allocation strategy. It consists of five equally weighted asset classes: US stocks, international stocks, real estate, commodity, and bonds. Bonds are further divided into 70% US and 30% international.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Roger Gibson Five Asset Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Roger Gibson Five Asset Portfolio на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 7.32% с начала года и доходность в 5.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 7.32% | -2.48% | 3.34% | 7.70% | 6.60% | 5.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 4.99% | -1.68% | 0.14% | 6.27% | 4.38% | 4.99% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.75% | 0.41% | 3.71% | 3.67% | 0.10% | 1.96% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.89% | -1.09% | 10.03% | 25.20% | 14.10% | 12.52% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | -7.18% | 8.61% | 4.87% | 3.19% | 4.91% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.48% | -0.22% | 1.41% | 1.74% | -0.35% | 1.36% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.09% | -2.39% | -5.09% | -0.94% | 7.87% | 2.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Roger Gibson Five Asset Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.92% | 1.50% | 2.79% | -3.02% | 2.80% | 0.95% | 2.40% | 1.86% | 2.02% | -1.81% | 2.00% | 7.32% | |
| 2023 | 5.97% | -3.88% | 1.21% | 0.60% | -2.83% | 3.94% | 3.64% | -2.09% | -3.13% | -2.51% | 6.28% | 4.19% | 11.14% |
| 2022 | -2.27% | -0.51% | 3.39% | -3.56% | 0.39% | -6.47% | 4.48% | -3.81% | -8.59% | 3.87% | 5.83% | -3.44% | -11.23% |
| 2021 | 0.50% | 3.54% | 1.79% | 4.81% | 1.68% | 1.83% | 1.52% | 0.91% | -1.95% | 4.47% | -3.27% | 4.65% | 22.11% |
| 2020 | -1.76% | -5.33% | -13.45% | 5.81% | 4.13% | 2.82% | 4.00% | 3.19% | -2.34% | -2.14% | 9.03% | 3.84% | 5.87% |
| 2019 | 7.25% | 1.76% | 1.59% | 1.56% | -3.26% | 3.91% | 0.10% | -0.47% | 1.44% | 1.73% | 0.65% | 2.76% | 20.34% |
| 2018 | 1.72% | -4.03% | 0.85% | 0.90% | 1.58% | 0.21% | 0.81% | 0.97% | 0.12% | -5.01% | -0.17% | -4.87% | -7.04% |
| 2017 | 1.00% | 1.82% | -0.49% | 0.27% | 0.53% | 0.59% | 2.19% | 0.34% | 1.17% | 1.45% | 1.45% | 1.28% | 12.19% |
| 2016 | -3.54% | -0.40% | 6.08% | 2.07% | 0.81% | 2.59% | 1.32% | -0.54% | 0.83% | -2.24% | 0.08% | 2.66% | 9.81% |
| 2015 | 0.17% | 2.13% | -1.26% | 1.23% | -0.76% | -1.69% | -0.99% | -4.20% | -1.13% | 4.11% | -1.59% | -1.58% | -5.65% |
| 2014 | -1.18% | 4.18% | 0.29% | 1.29% | 1.20% | 1.59% | -1.68% | 1.71% | -4.14% | 1.90% | -0.59% | -1.90% | 2.42% |
| 2013 | -2.54% | 2.96% | -1.95% | 2.46% | 2.66% | -0.71% | 0.89% | 3.67% |
Комиссия
Комиссия Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.87 | 2.67 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.90 | 1.32 | 1.15 | 0.39 | 3.03 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.10 | 2.80 | 1.39 | 3.14 | 13.44 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.39 | 0.62 | 1.08 | 0.24 | 1.32 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31 | 0.46 | 1.05 | 0.12 | 0.87 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.07 | 0.00 | 1.00 | -0.03 | -0.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Roger Gibson Five Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.03% | 3.41% | 2.31% | 1.87% | 1.87% | 2.55% | 2.83% | 2.22% | 2.40% | 2.20% | 2.24% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.06% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.89% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.33% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.00% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Roger Gibson Five Asset Portfolio показал максимальную просадку в 27.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 3.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.82% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -18.31% | 5 апр. 2022 г. | 134 | 14 окт. 2022 г. | 364 | 28 мар. 2024 г. | 498 |
| -17.45% | 2 июл. 2014 г. | 407 | 11 февр. 2016 г. | 251 | 9 февр. 2017 г. | 658 |
| -12.62% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -7.04% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DBC | BNDX | BND | VNQ | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBC | 1.00 | -0.08 | -0.06 | 0.14 | 0.39 | 0.30 |
| BNDX | -0.08 | 1.00 | 0.73 | 0.18 | 0.01 | -0.01 |
| BND | -0.06 | 0.73 | 1.00 | 0.22 | 0.01 | -0.03 |
| VNQ | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 1.00 | 0.52 | 0.61 |
| VXUS | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.52 | 1.00 | 0.81 |
| VTI | 0.30 | -0.01 | -0.03 | 0.61 | 0.81 | 1.00 |