Roger Gibson Five Asset Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	20%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	20%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	20%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	20%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	14%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	6%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roger Gibson Five Asset Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Roger Gibson Five Asset Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 12.13% с начала года и доходность в 8.58% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.05%	-2.98%	7.43%	6.12%	19.13%	18.87%	11.43%	13.70%
Портфель Roger Gibson Five Asset Portfolio	-0.09%	-1.74%	12.13%	11.24%	19.73%	13.57%	7.45%	8.58%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.10%	0.62%	1.11%	0.94%	4.47%	4.20%	0.21%	1.56%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	0.04%	0.61%	1.54%	1.33%	2.50%	4.26%	0.54%	1.66%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	-1.34%	-9.87%	18.83%	17.05%	25.98%	10.38%	9.97%	7.52%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.52%	4.01%	13.69%	13.22%	15.82%	10.63%	3.05%	5.40%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-0.20%	-2.49%	8.69%	7.28%	21.18%	20.23%	11.79%	15.15%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.71%	-1.39%	12.60%	11.99%	26.15%	18.50%	8.27%	10.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Roger Gibson Five Asset Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.86%	2.90%	-0.86%	6.89%	0.76%	-1.74%							12.13%
2025	2.26%	1.11%	-1.20%	-1.65%	2.67%	3.10%	0.84%	1.95%	1.86%	0.72%	0.84%	0.03%	13.16%
2024	-0.92%	1.50%	2.79%	-3.02%	2.80%	0.95%	2.40%	1.86%	2.02%	-1.81%	2.00%	-2.81%	7.75%
2023	5.97%	-3.88%	1.21%	0.60%	-2.83%	3.93%	3.64%	-2.09%	-3.13%	-2.51%	6.28%	4.19%	11.14%
2022	-2.27%	-0.51%	3.39%	-3.56%	0.39%	-6.47%	4.48%	-3.81%	-8.59%	3.87%	5.83%	-3.44%	-11.23%
2021	0.50%	3.54%	1.79%	4.81%	1.68%	1.83%	1.52%	0.91%	-1.95%	4.47%	-3.27%	4.67%	22.13%

Метрики бенчмарка

Roger Gibson Five Asset Portfolio has an annualized alpha of -0.32%, beta of 0.59, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2013.

This portfolio participated in 72.50% of S&P 500 Index downside but only 59.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.59 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: -0.32%

Бета: 0.59

R²: 0.79

Участие в росте: 59.10%

Участие в снижении: 72.50%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Roger Gibson Five Asset Portfolio имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roger Gibson Five Asset Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.59	1.59	+1.00
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.48	2.19	+1.28
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.48	1.29	+0.19
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	6.35	2.18	+4.17
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	21.08	9.54	+11.54

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	34	1.14	1.70	1.20	1.59	4.50
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	20	0.71	1.04	1.13	0.84	2.32
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	42	1.38	1.92	1.24	1.54	6.80
VNQ Vanguard Real Estate ETF	38	1.19	1.69	1.21	1.94	6.12
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	61	1.71	2.36	1.31	2.45	10.76
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	57	1.64	2.26	1.31	2.38	9.08

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Roger Gibson Five Asset Portfolio на 27 июн. 2026 г. составляет 2.59 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roger Gibson Five Asset Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.87%	3.11%	3.51%	3.41%	2.31%	1.89%	1.90%	2.55%	2.83%	2.22%	2.40%	2.20%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.93%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.45%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.80%	3.33%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.52%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.33%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.59%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Roger Gibson Five Asset Portfolio показал максимальную просадку в 27.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Roger Gibson Five Asset Portfolio составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-27.82%март 2020 г.	2mo 2d	7mo 28d	10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-18.30%окт. 2022 г.	6mo 12d	1y 5mo	1y 11moапр. 2022 г. - март 2024 г.
Коррекция 2016 года2016	-17.45%февр. 2016 г.	1y 7mo	12mo 4d	2y 7moиюль 2014 г. - февр. 2017 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-12.62%дек. 2018 г.	3mo 26d	2mo 27d	6mo 23dавг. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.15%апр. 2025 г.	1mo 16d	2mo 2d	3mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

The gist

The portfolio is betting on a classic multi-asset mix, but with a strong equity core and a large real-estate/commodities sleeve, so the diversification story comes mostly from owning different return drivers rather than from low internal correlation. The math says it is diversified, though not in a frictionless way; some sleeves mostly echo the same risk factors wearing different jackets.

The numbers

Diversification ratio: 1.69 (79.8th percentile, 1Y), then 1.44 / 1.39 / 1.31 / 1.31 over longer windows; the recent data show a stronger diversification benefit than the long-run record.
Effective assets: 5.46 of 6; the weights are spread well enough that concentration is not the main issue.
Correlations average 0.25, but VTI (Large Cap Blend Equities) / VXUS (Global Equities) are 0.80 and BND (Total Bond Market) / BNDX (Global Bonds) are 0.73.

The good

The portfolio has real cross-asset breadth: equities, REITs, bonds, and commodities.
DBC (Commodities) sits in its own cluster, which helps the portfolio avoid becoming just a disguised stock-and-bond basket.
The 1Y diversification ratio is materially better than the long-run figures, which suggests recent co-movement has not collapsed the structure.

The bad

VTI and VXUS are close enough that they behave like two versions of the same equity bet, only one is wearing a passport.
VNQ (REIT) still leans toward equities, so the 20% real-estate sleeve is not a clean diversifier in stress.
BNDX and BND form a bond pair, which is sensible, but it also means the fixed-income sleeve is one cluster rather than two independent shocks.

The ugly

If inflation rises with growth weakness, the usual equity-reit-bond correlations can all move the same way, and DBC becomes the only sleeve with a different script.
In an equity drawdown driven by global risk-off, VTI, VXUS, and VNQ can tighten together, and the portfolio stops looking like six assets and starts looking like one broad macro bet.

Next steps

Portfolios with this correlation profile are typically complemented by exposures whose earnings drivers or payoff drivers sit further from the equity and rate cycle.
The gap between 1Y and longer-window diversification ratios suggests the recent regime is friendlier to diversification than the historical average.
The cluster structure implies that the main diversification work is being done by DBC and the bond pair, not by the equity sleeves.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.69	1.44	1.39	1.31	1.31

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.31, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Roger Gibson Five Asset Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Roger Gibson Five Asset Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.71 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.76
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.00.

-0.00

0.02

0.26

0.58

0.80

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Roger Gibson Five Asset Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VXUS: 0.85, а самая низкая у BNDX: 0.11.

0.11

0.14

0.55

0.73

0.84

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BNDX	BND	DBC	VNQ	VXUS	VTI
BNDX	1.00	0.73	-0.11	0.20	0.04	0.02
BND	0.73	1.00	-0.09	0.24	0.05	-0.00
DBC	-0.11	-0.09	1.00	0.11	0.34	0.26
VNQ	0.20	0.24	0.11	1.00	0.51	0.59
VXUS	0.04	0.05	0.34	0.51	1.00	0.80
VTI	0.02	-0.00	0.26	0.59	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 июн. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Roger Gibson Five Asset Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Roger Gibson Five Asset Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации