Простой портфель Ларри Сведро
Простой портфель Ларри СведроРаспределение активов
Простой портфель Ларри СведроДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Простой портфель Ларри Сведро в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,532 при доходности около 135.32%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Простой портфель Ларри СведроДоходность по периодам
Простой портфель Ларри Сведро на 30 нояб. 2022 г. показал доходность в -8.72% с начала года и доходность в 7.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 1.45% | -4.82% | -16.96% | -13.86% | 8.56% | 10.84% |
| Простой портфель Ларри Сведро | 2.92% | -4.35% | -9.48% | -7.86% | 4.78% | 6.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.86% | -2.21% | -7.09% | -5.91% | 6.04% | 11.03% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 12.02% | -7.88% | -20.70% | -19.28% | -1.69% | 1.22% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 10.08% | -5.42% | -6.34% | -1.98% | 0.23% | 3.60% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.73% | -2.45% | -14.58% | -13.59% | 6.89% | 10.85% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.62% | 0.14% | -0.60% | 3.93% | 9.40% | 12.33% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.21% | -7.33% | -12.39% | -12.16% | 2.02% | 0.87% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Простой портфель Ларри СведроДивиденды
Дивидендная доходность Простой портфель Ларри Сведро за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 4.60% | 3.16% | 1.62% | 2.41% | 2.97% | 2.41% | 2.16% | 1.82% | 2.61% | 2.05% | 3.02% | 4.05% | 2.93% |
Простой портфель Ларри СведроГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Простой портфель Ларри СведроМаксимальные просадки
Простой портфель Ларри Сведро с января 2010 показал максимальную просадку в 25.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 164 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.44% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 206 |
| -19.04% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.65% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 80 | 27 янв. 2012 г. | 188 |
| -13.29% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 123 | 8 авг. 2016 г. | 325 |
| -12.84% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 211 |
| -9.9% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 65 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
| -7.12% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -6.39% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 56 | 22 авг. 2012 г. | 104 |
| -6.38% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 135 | 22 авг. 2018 г. | 144 |
| -5.89% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 21 | 10 мар. 2010 г. | 35 |
Простой портфель Ларри СведроГрафик волатильности
На текущий момент Простой портфель Ларри Сведро показывает волатильность на уровне 17.89%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.