PortfoliosLab logo

Larry Swedroe Simple Portfolio

Комиссия

Рейтинг 47 из 53

0.20%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 8 из 53

1.92%
0.00%2.60%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 38 из 53

8.27%
4.72%40.02%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 4 из 53

3.27
1.083.46
Максимальная просадка

Рейтинг 25 из 53

-25.44%
-38.24%-8.85%

Larry Swedroe Simple PortfolioРаспределение активов


S&P 500

Larry Swedroe Simple PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Larry Swedroe Simple Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,639 при доходности около 156.39%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Larry Swedroe Simple Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Larry Swedroe Simple PortfolioДоходность по периодам

Larry Swedroe Simple Portfolio на 12 июн. 2021 г. показал доходность в 12.83% с начала года и доходность в 8.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Larry Swedroe Simple Portfolio2.77%12.83%14.56%34.83%10.49%8.38%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
6.77%7.47%10.62%41.54%13.31%4.05%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.31%15.74%17.18%38.05%8.43%4.61%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
5.25%34.13%36.91%83.62%15.07%13.72%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.83%1.20%1.88%6.79%4.13%3.24%
VB
Vanguard Small Cap ETF
6.04%17.32%20.99%61.64%16.38%13.66%
VTV
Vanguard Value ETF
1.26%18.65%20.15%43.26%13.75%12.90%

Larry Swedroe Simple PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Larry Swedroe Simple Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.27. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Larry Swedroe Simple Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Larry Swedroe Simple PortfolioДивиденды

По состоянию на 12 июн. 2021 г. дивидендная доходность Larry Swedroe Simple Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.92%1.52%2.22%2.65%2.10%1.84%1.52%2.12%1.63%2.38%3.09%2.15%

Larry Swedroe Simple PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Larry Swedroe Simple Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Larry Swedroe Simple PortfolioМаксимальные просадки

Larry Swedroe Simple Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 164 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.44%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.206
-13.65%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.8027 янв. 2012 г.188
-13.29%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.1238 авг. 2016 г.325
-12.84%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.211
-9.9%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.114
-7.12%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-6.39%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.5622 авг. 2012 г.104
-6.38%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13522 авг. 2018 г.144
-5.89%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2110 мар. 2010 г.35
-5.71%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.8920 февр. 2015 г.159

Larry Swedroe Simple PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Larry Swedroe Simple Portfolio показывает волатильность на уровне 15.17%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Larry Swedroe Simple Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Larry Swedroe Simple Portfolio с другими показателями