Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Простой портфель Ларри Сведро и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Простой портфель Ларри Сведро на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 10.43% с начала года и доходность в 8.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.05% | -2.98% | 7.43% | 6.12% | 19.13% | 18.87% | 11.43% | 13.70% |
Портфель Простой портфель Ларри Сведро | 0.12% | 1.45% | 10.43% | 9.61% | 19.74% | 12.68% | 6.26% | 8.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -1.13% | -1.55% | 23.45% | 23.25% | 42.45% | 22.04% | 6.37% | 9.69% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -0.12% | -0.67% | 9.39% | 9.00% | 25.83% | 21.52% | 12.56% | 10.62% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.97% | 5.19% | 21.10% | 19.00% | 39.45% | 15.48% | 6.77% | 11.08% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.18% | -0.21% | 1.48% | 1.35% | 3.74% | 3.85% | 0.95% | 2.44% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.26% | 2.34% | 16.89% | 14.71% | 28.30% | 17.06% | 7.25% | 12.04% |
VTV Vanguard Value ETF | -0.46% | 3.60% | 15.55% | 14.47% | 26.89% | 18.63% | 12.29% | 13.08% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Простой портфель Ларри Сведро закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 2.65% | -3.77% | 4.85% | 1.55% | 1.45% | 10.43% | ||||||
| 2025 | 2.65% | 0.17% | -1.34% | -1.25% | 2.26% | 2.67% | 0.48% | 3.91% | 1.32% | 0.31% | 1.36% | 0.61% | 13.81% |
| 2024 | -1.21% | 1.47% | 2.81% | -3.31% | 3.10% | -0.56% | 4.66% | 0.94% | 1.60% | -2.01% | 3.94% | -4.16% | 7.02% |
| 2023 | 5.79% | -2.18% | -0.35% | 0.19% | -2.69% | 4.07% | 2.89% | -2.64% | -3.18% | -2.98% | 5.82% | 5.90% | 10.32% |
| 2022 | -2.40% | 0.04% | -0.05% | -4.54% | 0.80% | -6.43% | 5.40% | -3.10% | -8.29% | 6.62% | 5.06% | -2.94% | -10.53% |
| 2021 | 1.24% | 3.23% | 2.53% | 2.14% | 2.00% | -0.10% | 0.08% | 0.91% | -1.96% | 2.65% | -2.00% | 2.99% | 14.41% |
Метрики бенчмарка
Простой портфель Ларри Сведро has an annualized alpha of 1.41%, beta of 0.59, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2005.
- This portfolio participated in 68.54% of S&P 500 Index downside but only 64.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 64.53%
- Участие в снижении
- 68.54%
Комиссия
Комиссия Простой портфель Ларри Сведро составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Простой портфель Ларри Сведро имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Простой портфель Ларри Сведро и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.59 | +0.65 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 2.19 | +1.04 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 2.18 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 9.54 | +4.14 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 68 | 1.86 | 2.41 | 1.36 | 3.11 | 11.27 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 63 | 1.86 | 2.60 | 1.34 | 2.46 | 9.03 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 81 | 2.18 | 3.09 | 1.37 | 4.29 | 14.12 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 34 | 1.05 | 1.57 | 1.18 | 1.83 | 5.36 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 65 | 1.73 | 2.48 | 1.30 | 3.19 | 11.71 |
VTV Vanguard Value ETF | 89 | 2.63 | 3.76 | 1.47 | 4.31 | 16.24 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Простой портфель Ларри Сведро за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.93% | 2.74% | 2.50% | 2.55% | 4.23% | 3.03% | 1.52% | 2.22% | 2.65% | 2.10% | 1.84% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.66% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.80% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.31% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.47% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.31% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Простой портфель Ларри Сведро показал максимальную просадку в 39.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.90%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moокт. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -25.44%март 2020 г. | 2mo 1d | 7mo 26d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.04%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 1y 6mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.65%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 3mo 26d | 9moмай 2011 г. - янв. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.29%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 29d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is mostly a U.S./international value-and-small-cap equity sleeve wrapped around a large TIP position, so the real bet is on equity cyclicality with some inflation ballast. The structure is sensible, but the equity sleeve is tighter than it looks.
The numbers
- Diversification ratio is 1.21 in 1Y and 3Y windows, rising to 1.27 since inception; that is modest diversification, and the recent percentile ranks (35th–40th) say the mix has been less diversifying than the platform median lately.
- Effective asset count is 4.16 of 6, which is respectable on paper, though the equity positions mostly sit in one correlation cluster.
- Position correlations are high inside the equity sleeve: IJS (iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF) & VB (Vanguard Small-Cap ETF) at 0.95, and VB & VTV (Vanguard Value ETF) at 0.87.
The good
- TIP (iShares TIPS Bond ETF) is doing real work here; its 0.09 correlation to the portfolio is why this is not just a dressed-up equity basket.
- The value orientation is coherent. There are good arguments for this.
The bad
- IJS, VB, VTV, and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) live in the same broad risk factor family, so the portfolio has more labels than independent engines.
- EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) is a diversifier only in the accounting sense; its 0.77 portfolio correlation means it mostly joins the same conversation.
The ugly
- If rates rise in a way that pressures both duration-sensitive bonds and equity valuations, TIP stops being a clean stabilizer and the portfolio’s two main sleeves can weaken together.
- In a broad value unwind or a U.S./non-U.S. risk-off move, the equity cluster tends to move as one, which is the sort of thing correlation matrices notice before narratives do.
Next steps
- Portfolios with this structure are often paired with exposures whose drivers are less tied to the value cycle and more tied to different macro shocks.
- The 1Y and 3Y DR being below the longer-run figures suggests the recent co-movement has tightened, not loosened.
- The cluster view suggests the portfolio is better described as one bond sleeve plus one equity factor sleeve than as six independent positions.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.21 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.27 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.27, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Простой портфель Ларри Сведро с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.88 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTV: 0.91, а самая низкая у TIP: -0.10.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Простой портфель Ларри Сведро
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Простой портфель Ларри Сведро есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации