Простой портфель Ларри Сведро
Простой портфель Ларри СведроРаспределение активов
Простой портфель Ларри СведроДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Простой портфель Ларри Сведро 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,282 при доходности около 152.82%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Простой портфель Ларри СведроДоходность по периодам
Простой портфель Ларри Сведро на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 11.26% с начала года и доходность в 8.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Простой портфель Ларри Сведро | -0.15% | 3.46% | 11.26% | 24.96% | 9.51% | 8.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.46% | -3.79% | 22.98% | 56.46% | 12.01% | 13.77% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.09% | -3.42% | -0.15% | 15.71% | 9.27% | 4.83% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -1.00% | 1.86% | 11.03% | 26.00% | 6.57% | 5.89% |
VB Vanguard Small Cap ETF | 1.87% | 3.73% | 15.19% | 43.90% | 14.89% | 14.51% |
VTV Vanguard Value ETF | -2.76% | 6.27% | 17.30% | 31.27% | 12.81% | 13.69% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.40% | 6.52% | 4.02% | 5.70% | 4.58% | 2.95% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Простой портфель Ларри СведроДивиденды
По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Простой портфель Ларри Сведро за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.56% | 1.52% | 2.22% | 2.65% | 2.10% | 1.84% | 1.52% | 2.12% | 1.63% | 2.38% | 3.09% | 2.15% |
Простой портфель Ларри СведроГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Простой портфель Ларри СведроМаксимальные просадки
Простой портфель Ларри Сведро с января 2010 показал максимальную просадку в 25.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 164 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.44% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 206 |
| -13.65% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 80 | 27 янв. 2012 г. | 188 |
| -13.29% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 123 | 8 авг. 2016 г. | 325 |
| -12.84% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 211 |
| -9.9% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 65 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
| -7.12% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -6.39% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 56 | 22 авг. 2012 г. | 104 |
| -6.38% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 135 | 22 авг. 2018 г. | 144 |
| -5.89% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 21 | 10 мар. 2010 г. | 35 |
| -5.71% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 89 | 20 февр. 2015 г. | 159 |
Простой портфель Ларри СведроГрафик волатильности
На текущий момент Простой портфель Ларри Сведро показывает волатильность на уровне 15.62%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.