PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Простой портфель Ларри Сведро

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Ларри Сведро — финансовый консультант и автор многочисленных статей об инвестировании. Одной из рекомендованных им портфельных стратегий является «простой портфель», недорогой диверсифицированный инвестиционный портфель, разработанный таким образом, чтобы его было легко понять и которым легко управлять.

Простой портфель обычно состоит из набора классов активов, включая акции, облигации и денежные средства. Цель портфеля — обеспечить сочетание роста и дохода при минимизации риска за счет диверсификации. Чтобы реализовать простой портфель, инвестор может инвестировать в недорогие индексные фонды или биржевые фонды (ETF), представляющие каждый класс активов.

Одной из ключевых особенностей простого портфеля является то, что он разработан таким образом, чтобы его было легко понять и которым легко управлять, что делает его хорошим выбором для инвесторов, которые являются новичками в инвестировании или у которых мало времени для управления своими инвестициями. Это также хороший выбор для инвесторов, которые хотят минимизировать затраты, связанные с инвестированием, поскольку в простом портфеле обычно используются недорогие индексные фонды или ETF, а не активно управляемые фонды.

Распределение активов


TIP 40%IJS 15%VTV 15%EFV 13%VB 13%EEM 4%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

40%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

15%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

15%

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
Foreign Large Cap Equities

13%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

13%

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

4%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Простой портфель Ларри Сведро и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.44%
15.51%
Простой портфель Ларри Сведро
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2005 г., начальной даты EFV

Доходность по периодам

Простой портфель Ларри Сведро на 23 февр. 2024 г. показал доходность в -0.36% с начала года и доходность в 5.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Простой портфель Ларри Сведро-0.31%1.29%6.45%5.65%5.99%5.50%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-4.00%0.06%6.88%-0.78%6.41%7.61%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.97%4.61%6.32%6.41%1.12%2.63%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
0.40%1.75%9.83%11.87%5.55%2.93%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.26%3.71%11.50%10.53%8.34%8.36%
VTV
Vanguard Value ETF
4.04%3.89%11.05%13.22%10.41%10.27%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-1.43%-0.49%1.66%1.54%2.32%1.90%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.23%
20232.89%-2.64%-3.18%-2.98%5.82%5.90%

Коэффициент Шарпа

Простой портфель Ларри Сведро на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.62

Коэффициент Шарпа Простой портфель Ларри Сведро находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.63
2.23
Простой портфель Ларри Сведро
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Простой портфель Ларри Сведро за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Простой портфель Ларри Сведро2.55%2.55%4.23%3.03%1.52%2.22%2.65%2.10%1.84%1.52%2.12%1.63%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.48%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.61%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.35%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.54%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VTV
Vanguard Value ETF
2.36%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.77%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Комиссия

Комиссия Простой портфель Ларри Сведро составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.39%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Простой портфель Ларри Сведро
0.63
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-0.00
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.46
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
0.91
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.60
VTV
Vanguard Value ETF
1.19
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.28

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPEEMEFVIJSVTVVB
TIP1.00-0.08-0.08-0.14-0.15-0.12
EEM-0.081.000.790.670.720.72
EFV-0.080.791.000.730.820.76
IJS-0.140.670.731.000.850.95
VTV-0.150.720.820.851.000.87
VB-0.120.720.760.950.871.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-3.20%
0
Простой портфель Ларри Сведро
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Простой портфель Ларри Сведро показал максимальную просадку в 39.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка Простой портфель Ларри Сведро составляет 3.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.91%30 окт. 2007 г.3419 мар. 2009 г.40413 окт. 2010 г.745
-25.44%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.206
-19.04%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.
-13.65%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.8027 янв. 2012 г.188
-13.29%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.1238 авг. 2016 г.325

График волатильности

Текущая волатильность Простой портфель Ларри Сведро составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.01%
3.90%
Простой портфель Ларри Сведро
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев