PortfoliosLab logo

Простой портфель Ларри Сведро

Комиссия

Рейтинг 47 из 53

0.20%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 2 из 53

2.56%
0.00%2.74%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 34 из 53

8.64%
4.75%40.27%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 11 из 53

2.39
0.522.76
Максимальная просадка

Рейтинг 25 из 53

-25.44%
-38.24%-10.21%

Простой портфель Ларри СведроРаспределение активов


S&P 500

Простой портфель Ларри СведроДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Простой портфель Ларри Сведро 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,282 при доходности около 152.82%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Простой портфель Ларри Сведро
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Простой портфель Ларри СведроДоходность по периодам

Простой портфель Ларри Сведро на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 11.26% с начала года и доходность в 8.64% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Простой портфель Ларри Сведро-0.15%3.46%11.26%24.96%9.51%8.64%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-0.46%-3.79%22.98%56.46%12.01%13.77%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.09%-3.42%-0.15%15.71%9.27%4.83%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
-1.00%1.86%11.03%26.00%6.57%5.89%
VB
Vanguard Small Cap ETF
1.87%3.73%15.19%43.90%14.89%14.51%
VTV
Vanguard Value ETF
-2.76%6.27%17.30%31.27%12.81%13.69%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.40%6.52%4.02%5.70%4.58%2.95%

Простой портфель Ларри СведроГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Простой портфель Ларри Сведро на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Простой портфель Ларри Сведро
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Простой портфель Ларри СведроДивиденды

По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Простой портфель Ларри Сведро за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.56%1.52%2.22%2.65%2.10%1.84%1.52%2.12%1.63%2.38%3.09%2.15%

Простой портфель Ларри СведроГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Простой портфель Ларри Сведро
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Простой портфель Ларри СведроМаксимальные просадки

Простой портфель Ларри Сведро с января 2010 показал максимальную просадку в 25.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 164 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.44%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.206
-13.65%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.8027 янв. 2012 г.188
-13.29%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.1238 авг. 2016 г.325
-12.84%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.211
-9.9%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.114
-7.12%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-6.39%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.5622 авг. 2012 г.104
-6.38%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13522 авг. 2018 г.144
-5.89%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2110 мар. 2010 г.35
-5.71%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.8920 февр. 2015 г.159

Простой портфель Ларри СведроГрафик волатильности

На текущий момент Простой портфель Ларри Сведро показывает волатильность на уровне 15.62%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Простой портфель Ларри Сведро
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Простой портфель Ларри Сведро с другими показателями