Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Простой портфель Ларри Сведро и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Простой портфель Ларри Сведро на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 10.28% с начала года и доходность в 7.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель Простой портфель Ларри Сведро | -0.24% | 0.45% | 6.88% | 10.28% | 18.33% | 11.63% | 6.63% | 7.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -1.40% | -10.59% | 9.93% | 16.28% | 31.48% | 18.59% | 5.84% | 8.26% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -0.20% | 2.39% | 9.66% | 12.81% | 30.56% | 21.25% | 14.01% | 10.37% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.85% | 2.72% | 12.98% | 21.11% | 35.83% | 13.35% | 8.51% | 10.14% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.28% | -0.06% | 1.03% | 1.13% | 3.09% | 3.69% | 0.52% | 2.37% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -0.57% | 0.20% | 8.24% | 15.61% | 23.41% | 14.39% | 8.19% | 11.11% |
VTV Vanguard Value ETF | -0.43% | 1.15% | 11.01% | 15.30% | 25.22% | 17.51% | 12.38% | 12.35% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Простой портфель Ларри Сведро закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 2.65% | -3.77% | 4.85% | 1.55% | 1.60% | -0.29% | 10.28% | |||||
| 2025 | 2.65% | 0.17% | -1.34% | -1.25% | 2.26% | 2.67% | 0.48% | 3.91% | 1.32% | 0.31% | 1.36% | 0.61% | 13.81% |
| 2024 | -1.21% | 1.47% | 2.81% | -3.31% | 3.10% | -0.56% | 4.66% | 0.94% | 1.60% | -2.01% | 3.94% | -4.16% | 7.02% |
| 2023 | 5.79% | -2.18% | -0.35% | 0.19% | -2.69% | 4.07% | 2.89% | -2.64% | -3.18% | -2.98% | 5.82% | 5.90% | 10.32% |
| 2022 | -2.40% | 0.04% | -0.05% | -4.54% | 0.80% | -6.43% | 5.40% | -3.10% | -8.29% | 6.62% | 5.06% | -2.94% | -10.53% |
| 2021 | 1.24% | 3.23% | 2.53% | 2.14% | 2.00% | -0.10% | 0.08% | 0.91% | -1.96% | 2.65% | -2.00% | 2.99% | 14.41% |
Метрики бенчмарка
Простой портфель Ларри Сведро has an annualized alpha of 1.36%, beta of 0.59, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2005.
- This portfolio participated in 68.75% of S&P 500 Index downside but only 64.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.36%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 64.53%
- Участие в снижении
- 68.75%
Комиссия
Комиссия Простой портфель Ларри Сведро составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Простой портфель Ларри Сведро имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Простой портфель Ларри Сведро и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.47 | +0.60 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 2.05 | +0.99 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.03 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 8.80 | +3.73 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 55 | 1.32 | 1.80 | 1.26 | 2.32 | 7.58 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 81 | 2.12 | 2.95 | 1.38 | 2.80 | 10.30 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 83 | 1.95 | 2.84 | 1.34 | 3.76 | 12.43 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 35 | 0.93 | 1.38 | 1.16 | 1.63 | 4.59 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 61 | 1.42 | 2.09 | 1.25 | 2.60 | 9.45 |
VTV Vanguard Value ETF | 91 | 2.44 | 3.55 | 1.44 | 3.96 | 15.00 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Простой портфель Ларри Сведро за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.09% | 2.74% | 2.50% | 2.55% | 4.23% | 3.03% | 1.52% | 2.22% | 2.65% | 2.10% | 1.84% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.76% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.66% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.31% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.44% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.22% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.88% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Простой портфель Ларри Сведро показал максимальную просадку в 39.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Простой портфель Ларри Сведро составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.90%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moокт. 2007 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-25.44%март 2020 г. | 2mo 1d | 7mo 26d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.04%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 1y 6mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.65%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 3mo 26d | 9moмай 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
-13.29%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 29d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is mostly a bet on one equity factor cluster, with TIP (Inflation-Protected Bonds) standing apart as the only real second engine. In some sense, it is a value-and-small-cap equity sleeve wrapped around a large inflation-linked bond anchor.
The numbers
- The diversification ratio is 1.22 at 1Y and 1.27 since inception, around the 36th-53rd percentile on the platform, which is modest rather than impressive.
- Effective assets are 4.16 of 6, so the portfolio is not a two-position masquerade, but the math says several positions behave like neighbors.
- Correlations run as high as 0.95 and the average pairwise correlation is 0.49; the equity cluster is doing most of the moving together.
The good
- TIP’s position-to-portfolio correlation of 0.09 makes it a genuine diversifier, not just another label on the same risk.
- The equity sleeve is spread across U.S., foreign developed, emerging, small cap, and value exposures, so the thesis is not single-country in costume.
- The weights are not absurdly concentrated in one name; the structure is more factor-heavy than position-heavy.
The bad
- IJS (iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF), VB (Vanguard Small-Cap ETF), and VTV (Vanguard Value ETF) are tightly linked, so three tickers are doing the work of one broad equity idea.
- EFV and EEM sit closer to the same equity cycle than their geographies suggest, which is how global diversification sometimes becomes a tour of the same mood.
The ugly
- If the value/small-cap trade and the inflation-linked bond hedge weaken at the same time, the portfolio loses both its equity cluster and its ballast, which is the unpleasant sort of symmetry markets enjoy.
Next steps
- Portfolios with this correlation profile are typically clarified by separating true macro diversifiers from equity factors that only look different on the label.
- The low TIP correlation suggests the bond sleeve is structurally useful, while the equity sleeve behaves like a single clustered bet.
- The 1Y DR below the longer-run figures shows recent diversification has been somewhat thinner than history.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.22 | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.27 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.27, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Простой портфель Ларри Сведро с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.88 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTV: 0.91, а самая низкая у TIP: -0.10.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Простой портфель Ларри Сведро
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Простой портфель Ларри Сведро есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации