PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Простой портфель Ларри Сведро
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 40%IJS 15%VTV 15%EFV 13%VB 13%EEM 4%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

4%

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
Foreign Large Cap Equities

13%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

15%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

40%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

13%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Простой портфель Ларри Сведро и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
220.47%
342.52%
Простой портфель Ларри Сведро
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2005 г., начальной даты EFV

Доходность по периодам

Простой портфель Ларри Сведро на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 4.65% с начала года и доходность в 5.52% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Простой портфель Ларри Сведро4.65%2.15%6.33%7.74%6.50%5.52%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.51%7.98%6.85%7.41%8.61%8.12%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
5.42%-1.34%9.23%4.81%2.01%1.58%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
7.27%2.14%8.71%12.00%6.83%3.20%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
6.66%3.43%9.24%11.45%8.79%8.76%
VTV
Vanguard Value ETF
11.25%1.43%11.10%14.68%10.63%10.01%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.18%0.13%2.15%2.58%1.96%1.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Простой портфель Ларри Сведро, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.22%1.47%2.81%-3.31%3.10%-0.56%4.65%
20235.79%-2.18%-0.35%0.19%-2.69%4.07%2.89%-2.64%-3.18%-2.98%5.82%5.90%10.32%
2022-2.40%0.04%-0.05%-4.54%0.80%-6.43%5.40%-3.10%-8.29%6.62%5.06%-2.94%-10.53%
20211.24%3.23%2.53%2.14%2.00%-0.10%0.08%0.91%-1.96%2.65%-2.00%2.99%14.41%
2020-1.53%-4.79%-12.00%7.72%2.84%1.82%2.78%3.07%-2.19%-0.14%10.08%4.15%10.40%
20196.24%1.86%0.08%2.12%-3.85%4.27%0.14%-1.41%1.73%1.41%1.65%2.00%17.09%
20181.99%-3.17%0.23%0.52%1.13%0.17%1.65%0.94%-0.71%-5.43%1.29%-5.14%-6.70%
20171.09%1.32%0.31%0.71%-0.09%0.77%1.32%-0.16%2.37%0.89%1.61%0.92%11.60%
2016-3.00%0.45%5.47%1.29%-0.07%0.88%2.85%0.54%0.65%-1.49%2.87%1.69%12.57%
2015-0.42%2.81%-0.35%0.70%-0.06%-1.34%-0.15%-4.04%-2.51%4.08%0.31%-2.42%-3.59%
2014-1.49%3.00%0.46%0.34%1.54%1.88%-1.88%2.12%-3.65%2.23%0.49%-0.42%4.49%
20133.02%0.26%1.99%1.57%-0.83%-2.38%3.84%-2.57%4.20%2.44%1.12%0.54%13.74%

Комиссия

Комиссия Простой портфель Ларри Сведро составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Простой портфель Ларри Сведро среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Простой портфель Ларри Сведро, с текущим значением в 1212
Простой портфель Ларри Сведро
Ранг коэф-та Шарпа Простой портфель Ларри Сведро, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Простой портфель Ларри Сведро, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Простой портфель Ларри Сведро, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Простой портфель Ларри Сведро, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Простой портфель Ларри Сведро, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Простой портфель Ларри Сведро
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Простой портфель Ларри Сведро, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Простой портфель Ларри Сведро, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Простой портфель Ларри Сведро, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Простой портфель Ларри Сведро, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Простой портфель Ларри Сведро, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.350.671.070.300.94
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.400.671.080.171.01
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.031.501.181.404.13
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.681.081.120.471.98
VTV
Vanguard Value ETF
1.472.141.251.474.64
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.420.661.080.171.42

Коэффициент Шарпа

Простой портфель Ларри Сведро на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.83
1.66
Простой портфель Ларри Сведро
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Простой портфель Ларри Сведро за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Простой портфель Ларри Сведро2.73%2.55%4.23%3.03%1.52%2.22%2.65%2.10%1.84%1.52%2.12%1.63%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.50%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.47%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.59%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.48%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VTV
Vanguard Value ETF
2.40%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.13%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.74%
-4.24%
Простой портфель Ларри Сведро
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Простой портфель Ларри Сведро показал максимальную просадку в 39.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка Простой портфель Ларри Сведро составляет 1.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.91%30 окт. 2007 г.3419 мар. 2009 г.40413 окт. 2010 г.745
-25.44%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.206
-19.04%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.37428 мар. 2024 г.598
-13.65%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.8027 янв. 2012 г.188
-13.29%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.1238 авг. 2016 г.325

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Простой портфель Ларри Сведро составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.64%
3.80%
Простой портфель Ларри Сведро
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPEEMEFVIJSVTVVB
TIP1.00-0.07-0.07-0.13-0.14-0.11
EEM-0.071.000.790.660.720.72
EFV-0.070.791.000.730.810.76
IJS-0.130.660.731.000.850.95
VTV-0.140.720.810.851.000.87
VB-0.110.720.760.950.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2005 г.