Простой портфель Ларри Сведро
Ларри Сведро — финансовый консультант и автор многочисленных статей об инвестировании. Одной из рекомендованных им портфельных стратегий является «простой портфель», недорогой диверсифицированный инвестиционный портфель, разработанный таким образом, чтобы его было легко понять и которым легко управлять.
Простой портфель обычно состоит из набора классов активов, включая акции, облигации и денежные средства. Цель портфеля — обеспечить сочетание роста и дохода при минимизации риска за счет диверсификации. Чтобы реализовать простой портфель, инвестор может инвестировать в недорогие индексные фонды или биржевые фонды (ETF), представляющие каждый класс активов.
Одной из ключевых особенностей простого портфеля является то, что он разработан таким образом, чтобы его было легко понять и которым легко управлять, что делает его хорошим выбором для инвесторов, которые являются новичками в инвестировании или у которых мало времени для управления своими инвестициями. Это также хороший выбор для инвесторов, которые хотят минимизировать затраты, связанные с инвестированием, поскольку в простом портфеле обычно используются недорогие индексные фонды или ETF, а не активно управляемые фонды.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Простой портфель Ларри Сведро и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2005 г., начальной даты EFV
Доходность по периодам
Простой портфель Ларри Сведро на 19 апр. 2024 г. показал доходность в -1.24% с начала года и доходность в 5.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.06% | -3.23% | 17.14% | 20.62% | 11.54% | 10.37% |
| Простой портфель Ларри Сведро | -1.24% | -2.10% | 9.65% | 5.31% | 5.57% | 5.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -7.97% | -3.82% | 11.22% | 3.43% | 5.94% | 7.02% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -0.85% | -1.89% | 9.09% | 3.81% | 0.06% | 1.74% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.84% | -1.89% | 12.30% | 9.76% | 4.91% | 2.89% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -0.91% | -4.64% | 16.52% | 12.93% | 7.79% | 8.26% |
VTV Vanguard Value ETF | 4.20% | -2.42% | 15.07% | 12.66% | 9.97% | 9.88% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.68% | -0.64% | 3.78% | -0.76% | 2.01% | 1.79% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.21% | 1.47% | 2.81% | |||||||||
| 2023 | -3.18% | -2.98% | 5.82% | 5.90% |
Комиссия
Комиссия Простой портфель Ларри Сведро составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.19 | 0.44 | 1.05 | 0.17 | 0.56 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.19 | 0.38 | 1.04 | 0.08 | 0.50 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.77 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 3.25 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.76 | 1.20 | 1.14 | 0.54 | 2.37 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.20 | 1.79 | 1.21 | 1.27 | 3.99 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.14 | -0.17 | 0.98 | -0.06 | -0.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Простой портфель Ларри Сведро за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Простой портфель Ларри Сведро | 2.57% | 2.55% | 4.23% | 3.03% | 1.52% | 2.22% | 2.65% | 2.10% | 1.84% | 1.52% | 2.12% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.59% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.65% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.33% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.54% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.49% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Простой портфель Ларри Сведро показал максимальную просадку в 39.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Простой портфель Ларри Сведро составляет 4.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.91% | 30 окт. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 745 |
| -25.44% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 206 |
| -19.04% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 374 | 28 мар. 2024 г. | 598 |
| -13.65% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 80 | 27 янв. 2012 г. | 188 |
| -13.29% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 123 | 8 авг. 2016 г. | 325 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Простой портфель Ларри Сведро составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | EEM | EFV | IJS | VTV | VB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.08 | -0.08 | -0.14 | -0.15 | -0.12 |
| EEM | -0.08 | 1.00 | 0.79 | 0.67 | 0.72 | 0.72 |
| EFV | -0.08 | 0.79 | 1.00 | 0.73 | 0.81 | 0.76 |
| IJS | -0.14 | 0.67 | 0.73 | 1.00 | 0.85 | 0.95 |
| VTV | -0.15 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 1.00 | 0.87 |
| VB | -0.12 | 0.72 | 0.76 | 0.95 | 0.87 | 1.00 |