Простой портфель Ларри Сведро
Ларри Сведро — финансовый консультант и автор многочисленных статей об инвестировании. Одной из рекомендованных им портфельных стратегий является «простой портфель», недорогой диверсифицированный инвестиционный портфель, разработанный таким образом, чтобы его было легко понять и которым легко управлять.
Простой портфель обычно состоит из набора классов активов, включая акции, облигации и денежные средства. Цель портфеля — обеспечить сочетание роста и дохода при минимизации риска за счет диверсификации. Чтобы реализовать простой портфель, инвестор может инвестировать в недорогие индексные фонды или биржевые фонды (ETF), представляющие каждый класс активов.
Одной из ключевых особенностей простого портфеля является то, что он разработан таким образом, чтобы его было легко понять и которым легко управлять, что делает его хорошим выбором для инвесторов, которые являются новичками в инвестировании или у которых мало времени для управления своими инвестициями. Это также хороший выбор для инвесторов, которые хотят минимизировать затраты, связанные с инвестированием, поскольку в простом портфеле обычно используются недорогие индексные фонды или ETF, а не активно управляемые фонды.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Простой портфель Ларри Сведро и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2005 г., начальной даты EFV
Доходность по периодам
Простой портфель Ларри Сведро на 12 янв. 2025 г. показал доходность в -1.17% с начала года и доходность в 6.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.93% | -3.71% | 3.77% | 21.81% | 12.17% | 11.26% |
| Простой портфель Ларри Сведро | -1.17% | -4.37% | 1.90% | 9.47% | 6.14% | 6.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -2.58% | -7.46% | 3.94% | 9.35% | 7.47% | 8.16% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -1.75% | -5.10% | -5.12% | 7.33% | 0.06% | 2.65% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -1.12% | -3.13% | -3.79% | 4.29% | 4.92% | 4.23% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -0.90% | -5.63% | 4.99% | 16.39% | 8.86% | 9.25% |
VTV Vanguard Value ETF | -0.93% | -3.63% | 2.83% | 14.97% | 9.69% | 10.14% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.31% | -1.30% | -0.44% | 1.06% | 1.42% | 1.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Простой портфель Ларри Сведро, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.68% | 2.38% | 3.41% | -4.17% | 3.39% | -0.85% | 5.71% | 0.85% | 1.58% | -1.75% | 5.78% | -5.24% | 9.05% |
| 2023 | 6.57% | -2.30% | -1.43% | -0.07% | -2.87% | 5.28% | 3.58% | -3.03% | -3.83% | -3.63% | 6.67% | 7.07% | 11.49% |
| 2022 | -3.19% | 0.24% | 0.50% | -5.22% | 1.03% | -7.18% | 6.21% | -3.09% | -8.60% | 8.26% | 4.86% | -3.71% | -10.86% |
| 2021 | 1.60% | 4.25% | 2.96% | 2.42% | 2.04% | -0.06% | -0.63% | 1.27% | -2.27% | 3.21% | -2.44% | 3.51% | 16.75% |
| 2020 | -2.12% | -6.02% | -14.28% | 8.42% | 3.03% | 1.72% | 3.08% | 3.21% | -2.27% | 0.20% | 10.82% | 4.54% | 8.13% |
| 2019 | 7.15% | 2.30% | -0.25% | 2.53% | -4.89% | 5.01% | 0.38% | -2.07% | 2.10% | 1.51% | 2.10% | 2.17% | 19.01% |
| 2018 | 2.29% | -3.46% | 0.20% | 0.56% | 1.78% | 0.19% | 1.99% | 1.53% | -0.94% | -6.38% | 1.50% | -6.78% | -7.79% |
| 2017 | 0.89% | 1.53% | 0.10% | 0.66% | -0.32% | 1.10% | 1.31% | -0.41% | 3.01% | 1.00% | 2.01% | 0.84% | 12.33% |
| 2016 | -3.41% | 0.57% | 5.85% | 1.32% | 0.11% | 0.96% | 3.03% | 0.54% | 0.61% | -1.78% | 3.93% | 1.77% | 14.01% |
| 2015 | -0.92% | 3.21% | -0.20% | 0.45% | 0.12% | -1.25% | -0.30% | -4.26% | -2.72% | 4.29% | 0.51% | -2.58% | -3.90% |
| 2014 | -1.74% | 3.21% | 0.55% | 0.10% | 1.50% | 2.12% | -2.13% | 2.40% | -3.81% | 2.51% | 0.56% | -0.23% | 4.89% |
Комиссия
Комиссия Простой портфель Ларри Сведро составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Простой портфель Ларри Сведро составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.40 | 0.72 | 1.09 | 0.70 | 2.05 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.51 | 0.82 | 1.10 | 0.26 | 1.78 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.39 | 0.60 | 1.07 | 0.53 | 1.38 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.93 | 1.37 | 1.17 | 1.36 | 4.53 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.40 | 2.00 | 1.25 | 1.97 | 6.41 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.43 | 0.61 | 1.07 | 0.17 | 1.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Простой портфель Ларри Сведро за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.50% | 2.55% | 4.23% | 3.03% | 1.52% | 2.22% | 2.65% | 2.10% | 1.84% | 1.52% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.83% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.48% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.72% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.32% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.53% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Простой портфель Ларри Сведро показал максимальную просадку в 38.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Простой портфель Ларри Сведро составляет 6.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.92% | 30 окт. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 808 |
| -28.96% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 169 | 16 нояб. 2020 г. | 211 |
| -20.15% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 369 | 21 мар. 2024 г. | 594 |
| -15.84% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 292 |
| -14.16% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 319 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Простой портфель Ларри Сведро составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | EEM | EFV | IJS | VTV | VB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.07 | -0.07 | -0.13 | -0.13 | -0.11 |
| EEM | -0.07 | 1.00 | 0.79 | 0.66 | 0.71 | 0.71 |
| EFV | -0.07 | 0.79 | 1.00 | 0.73 | 0.81 | 0.75 |
| IJS | -0.13 | 0.66 | 0.73 | 1.00 | 0.85 | 0.95 |
| VTV | -0.13 | 0.71 | 0.81 | 0.85 | 1.00 | 0.87 |
| VB | -0.11 | 0.71 | 0.75 | 0.95 | 0.87 | 1.00 |