Простой портфель Ларри Сведро
Ларри Сведро — финансовый консультант и автор многочисленных статей об инвестировании. Одной из рекомендованных им портфельных стратегий является «простой портфель», недорогой диверсифицированный инвестиционный портфель, разработанный таким образом, чтобы его было легко понять и которым легко управлять.
Простой портфель обычно состоит из набора классов активов, включая акции, облигации и денежные средства. Цель портфеля — обеспечить сочетание роста и дохода при минимизации риска за счет диверсификации. Чтобы реализовать простой портфель, инвестор может инвестировать в недорогие индексные фонды или биржевые фонды (ETF), представляющие каждый класс активов.
Одной из ключевых особенностей простого портфеля является то, что он разработан таким образом, чтобы его было легко понять и которым легко управлять, что делает его хорошим выбором для инвесторов, которые являются новичками в инвестировании или у которых мало времени для управления своими инвестициями. Это также хороший выбор для инвесторов, которые хотят минимизировать затраты, связанные с инвестированием, поскольку в простом портфеле обычно используются недорогие индексные фонды или ETF, а не активно управляемые фонды.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Простой портфель Ларри Сведро и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2005 г., начальной даты EFV
Доходность по периодам
Простой портфель Ларри Сведро на 19 окт. 2024 г. показал доходность в 9.90% с начала года и доходность в 6.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Простой портфель Ларри Сведро | 9.94% | 0.89% | 10.85% | 22.74% | 7.40% | 6.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 7.64% | 2.06% | 15.62% | 31.57% | 9.30% | 8.88% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 14.99% | 5.10% | 16.44% | 28.05% | 3.96% | 3.44% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 11.91% | -0.42% | 10.38% | 26.10% | 7.24% | 4.69% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.74% | 2.93% | 15.46% | 36.58% | 10.99% | 9.85% |
VTV Vanguard Value ETF | 21.09% | 2.92% | 15.35% | 35.07% | 12.48% | 11.19% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.91% | -0.97% | 5.53% | 9.35% | 2.24% | 2.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Простой портфель Ларри Сведро, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.21% | 1.47% | 2.81% | -3.31% | 3.10% | -0.56% | 4.66% | 0.94% | 1.60% | 9.94% | |||
| 2023 | 5.79% | -2.18% | -0.35% | 0.19% | -2.69% | 4.07% | 2.89% | -2.64% | -3.18% | -2.98% | 5.82% | 5.90% | 10.32% |
| 2022 | -2.40% | 0.04% | -0.05% | -4.54% | 0.80% | -6.43% | 5.40% | -3.10% | -8.29% | 6.62% | 5.06% | -2.94% | -10.53% |
| 2021 | 1.24% | 3.23% | 2.53% | 2.13% | 2.00% | -0.10% | 0.08% | 0.91% | -1.96% | 2.65% | -2.00% | 2.99% | 14.41% |
| 2020 | -1.53% | -4.79% | -12.00% | 7.72% | 2.84% | 1.82% | 2.78% | 3.07% | -2.19% | -0.14% | 10.08% | 4.15% | 10.40% |
| 2019 | 6.24% | 1.86% | 0.08% | 2.12% | -3.85% | 4.27% | 0.14% | -1.41% | 1.73% | 1.41% | 1.65% | 2.00% | 17.09% |
| 2018 | 1.99% | -3.17% | 0.23% | 0.52% | 1.13% | 0.17% | 1.65% | 0.94% | -0.71% | -5.43% | 1.29% | -5.14% | -6.70% |
| 2017 | 1.09% | 1.32% | 0.31% | 0.71% | -0.09% | 0.77% | 1.32% | -0.16% | 2.37% | 0.89% | 1.61% | 0.92% | 11.60% |
| 2016 | -3.00% | 0.45% | 5.47% | 1.29% | -0.07% | 0.88% | 2.85% | 0.54% | 0.65% | -1.49% | 2.87% | 1.69% | 12.57% |
| 2015 | -0.42% | 2.81% | -0.35% | 0.70% | -0.06% | -1.34% | -0.15% | -4.04% | -2.51% | 4.08% | 0.31% | -2.42% | -3.59% |
| 2014 | -1.49% | 3.00% | 0.46% | 0.34% | 1.54% | 1.88% | -1.88% | 2.12% | -3.65% | 2.23% | 0.49% | -0.42% | 4.49% |
| 2013 | 3.02% | 0.26% | 1.99% | 1.57% | -0.83% | -2.38% | 3.84% | -2.57% | 4.20% | 2.44% | 1.12% | 0.54% | 13.74% |
Комиссия
Комиссия Простой портфель Ларри Сведро составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Простой портфель Ларри Сведро среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.31 | 1.97 | 1.23 | 1.20 | 6.09 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.65 | 2.37 | 1.29 | 0.76 | 9.34 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.91 | 2.63 | 1.33 | 2.67 | 12.95 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.86 | 2.61 | 1.32 | 1.34 | 10.53 |
VTV Vanguard Value ETF | 3.15 | 4.32 | 1.56 | 3.29 | 21.08 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.88 | 2.82 | 1.35 | 0.68 | 10.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Простой портфель Ларри Сведро за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Простой портфель Ларри Сведро | 2.48% | 2.55% | 4.23% | 3.03% | 1.52% | 2.22% | 2.65% | 2.10% | 1.84% | 1.52% | 2.12% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.48% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.26% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.40% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.36% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.70% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Простой портфель Ларри Сведро показал максимальную просадку в 39.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.91% | 30 окт. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 745 |
| -25.44% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 206 |
| -19.04% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 374 | 28 мар. 2024 г. | 598 |
| -13.65% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 80 | 27 янв. 2012 г. | 188 |
| -13.29% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 123 | 8 авг. 2016 г. | 325 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Простой портфель Ларри Сведро составляет 1.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | EEM | EFV | IJS | VTV | VB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.07 | -0.07 | -0.13 | -0.14 | -0.11 |
| EEM | -0.07 | 1.00 | 0.79 | 0.66 | 0.72 | 0.71 |
| EFV | -0.07 | 0.79 | 1.00 | 0.73 | 0.81 | 0.76 |
| IJS | -0.13 | 0.66 | 0.73 | 1.00 | 0.85 | 0.95 |
| VTV | -0.14 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 1.00 | 0.87 |
| VB | -0.11 | 0.71 | 0.76 | 0.95 | 0.87 | 1.00 |