Larry Swedroe Simple Portfolio
Larry Swedroe Simple PortfolioРаспределение активов
Larry Swedroe Simple PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Larry Swedroe Simple Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,639 при доходности около 156.39%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Larry Swedroe Simple PortfolioДоходность по периодам
Larry Swedroe Simple Portfolio на 12 июн. 2021 г. показал доходность в 12.83% с начала года и доходность в 8.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Swedroe Simple Portfolio | 2.77% | 12.83% | 14.56% | 34.83% | 10.49% | 8.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.77% | 7.47% | 10.62% | 41.54% | 13.31% | 4.05% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.31% | 15.74% | 17.18% | 38.05% | 8.43% | 4.61% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 5.25% | 34.13% | 36.91% | 83.62% | 15.07% | 13.72% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.83% | 1.20% | 1.88% | 6.79% | 4.13% | 3.24% |
VB Vanguard Small Cap ETF | 6.04% | 17.32% | 20.99% | 61.64% | 16.38% | 13.66% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.26% | 18.65% | 20.15% | 43.26% | 13.75% | 12.90% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Larry Swedroe Simple PortfolioДивиденды
По состоянию на 12 июн. 2021 г. дивидендная доходность Larry Swedroe Simple Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.92% | 1.52% | 2.22% | 2.65% | 2.10% | 1.84% | 1.52% | 2.12% | 1.63% | 2.38% | 3.09% | 2.15% |
Larry Swedroe Simple PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Larry Swedroe Simple PortfolioМаксимальные просадки
Larry Swedroe Simple Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 164 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.44% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 206 |
| -13.65% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 80 | 27 янв. 2012 г. | 188 |
| -13.29% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 123 | 8 авг. 2016 г. | 325 |
| -12.84% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 211 |
| -9.9% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 65 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
| -7.12% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -6.39% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 56 | 22 авг. 2012 г. | 104 |
| -6.38% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 135 | 22 авг. 2018 г. | 144 |
| -5.89% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 21 | 10 мар. 2010 г. | 35 |
| -5.71% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 89 | 20 февр. 2015 г. | 159 |
Larry Swedroe Simple PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Larry Swedroe Simple Portfolio показывает волатильность на уровне 15.17%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.