Простой портфель Ларри Сведро
Ларри Сведро — финансовый консультант и автор многочисленных статей об инвестировании. Одной из рекомендованных им портфельных стратегий является «простой портфель», недорогой диверсифицированный инвестиционный портфель, разработанный таким образом, чтобы его было легко понять и которым легко управлять.
Простой портфель обычно состоит из набора классов активов, включая акции, облигации и денежные средства. Цель портфеля — обеспечить сочетание роста и дохода при минимизации риска за счет диверсификации. Чтобы реализовать простой портфель, инвестор может инвестировать в недорогие индексные фонды или биржевые фонды (ETF), представляющие каждый класс активов.
Одной из ключевых особенностей простого портфеля является то, что он разработан таким образом, чтобы его было легко понять и которым легко управлять, что делает его хорошим выбором для инвесторов, которые являются новичками в инвестировании или у которых мало времени для управления своими инвестициями. Это также хороший выбор для инвесторов, которые хотят минимизировать затраты, связанные с инвестированием, поскольку в простом портфеле обычно используются недорогие индексные фонды или ETF, а не активно управляемые фонды.
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2005 г., начальной даты EFV
Доходность по периодам
Простой портфель Ларри Сведро на 25 мая 2025 г. показал доходность в 1.62% с начала года и доходность в 5.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Простой портфель Ларри Сведро | 1.62% | 2.10% | -1.60% | 6.13% | 8.79% | 5.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -12.74% | 3.15% | -17.68% | -3.39% | 12.72% | 6.52% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 10.55% | 6.20% | 8.62% | 10.03% | 7.19% | 3.20% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 20.75% | 5.02% | 19.34% | 18.93% | 15.83% | 5.35% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -5.66% | 4.86% | -11.72% | 2.92% | 12.05% | 7.95% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.43% | 2.40% | -5.04% | 7.56% | 14.56% | 9.85% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.04% | -0.62% | 2.20% | 5.02% | 1.27% | 2.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Простой портфель Ларри Сведро, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.65% | 0.17% | -1.34% | -1.25% | 1.44% | 1.62% | |||||||
| 2024 | -1.21% | 1.47% | 2.81% | -3.31% | 3.10% | -0.56% | 4.66% | 0.94% | 1.60% | -2.01% | 3.94% | -4.16% | 7.03% |
| 2023 | 5.79% | -2.18% | -0.35% | 0.19% | -2.69% | 4.07% | 2.89% | -2.64% | -3.18% | -2.98% | 5.82% | 5.90% | 10.32% |
| 2022 | -2.40% | 0.04% | -0.05% | -4.54% | 0.80% | -6.43% | 5.40% | -3.10% | -8.29% | 6.62% | 5.06% | -2.94% | -10.53% |
| 2021 | 1.24% | 3.23% | 2.53% | 2.14% | 2.00% | -0.10% | 0.08% | 0.91% | -1.96% | 2.65% | -2.00% | 2.99% | 14.41% |
| 2020 | -1.53% | -4.79% | -12.00% | 7.72% | 2.84% | 1.82% | 2.78% | 3.07% | -2.19% | -0.14% | 10.08% | 4.15% | 10.40% |
| 2019 | 6.24% | 1.86% | 0.08% | 2.12% | -3.85% | 4.27% | 0.14% | -1.41% | 1.73% | 1.41% | 1.65% | 2.00% | 17.10% |
| 2018 | 1.99% | -3.17% | 0.23% | 0.52% | 1.13% | 0.17% | 1.65% | 0.94% | -0.71% | -5.43% | 1.29% | -5.14% | -6.70% |
| 2017 | 1.09% | 1.32% | 0.31% | 0.71% | -0.09% | 0.77% | 1.32% | -0.16% | 2.37% | 0.89% | 1.61% | 0.92% | 11.60% |
| 2016 | -3.00% | 0.45% | 5.47% | 1.29% | -0.07% | 0.88% | 2.85% | 0.54% | 0.65% | -1.49% | 2.87% | 1.69% | 12.57% |
| 2015 | -0.42% | 2.81% | -0.35% | 0.70% | -0.06% | -1.34% | -0.15% | -4.04% | -2.51% | 4.08% | 0.31% | -2.42% | -3.59% |
| 2014 | -1.49% | 3.00% | 0.46% | 0.34% | 1.54% | 1.88% | -1.88% | 2.12% | -3.65% | 2.23% | 0.49% | -0.42% | 4.49% |
Комиссия
Комиссия Простой портфель Ларри Сведро составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Простой портфель Ларри Сведро составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.11 | -0.12 | 0.98 | -0.17 | -0.48 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.54 | 0.82 | 1.11 | 0.34 | 1.51 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.20 | 1.52 | 1.21 | 1.29 | 4.31 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.17 | 0.27 | 1.03 | 0.07 | 0.20 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.50 | 0.65 | 1.09 | 0.42 | 1.51 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.09 | 1.36 | 1.17 | 0.47 | 2.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Простой портфель Ларри Сведро за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.61% | 2.50% | 2.55% | 4.23% | 3.03% | 1.52% | 2.22% | 2.65% | 2.10% | 1.84% | 1.52% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 2.04% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.20% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.86% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.49% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.32% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.92% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Простой портфель Ларри Сведро показал максимальную просадку в 39.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Простой портфель Ларри Сведро составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.9% | 30 окт. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 745 |
| -25.44% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 206 |
| -19.04% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 374 | 28 мар. 2024 г. | 598 |
| -13.65% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 80 | 27 янв. 2012 г. | 188 |
| -13.29% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 123 | 8 авг. 2016 г. | 325 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | EEM | EFV | IJS | VTV | VB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.11 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.92 | 0.89 | 0.89 |
| TIP | -0.11 | 1.00 | -0.07 | -0.06 | -0.12 | -0.13 | -0.10 | 0.08 |
| EEM | 0.75 | -0.07 | 1.00 | 0.79 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 0.78 |
| EFV | 0.79 | -0.06 | 0.79 | 1.00 | 0.72 | 0.80 | 0.75 | 0.86 |
| IJS | 0.82 | -0.12 | 0.66 | 0.72 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
| VTV | 0.92 | -0.13 | 0.71 | 0.80 | 0.85 | 1.00 | 0.87 | 0.90 |
| VB | 0.89 | -0.10 | 0.71 | 0.75 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.89 | 0.08 | 0.78 | 0.86 | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 1.00 |