Golden Butterfly Portfolio
The Golden Butterfly Portfolio is a variation of the Permanent Portfolio designed to provide a steady stream of returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the permanent portfolio but with the inclusion of small-cap value stocks.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | Small Cap Value Equities | 20% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
Golden Butterfly Portfolio на 26 апр. 2025 г. показал доходность в 1.21% с начала года и доходность в 7.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| Golden Butterfly Portfolio | 1.21% | -0.11% | 1.00% | 14.13% | 9.06% | 7.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.04% | 0.78% | 2.53% | 6.17% | 1.10% | 1.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.84% | 0.04% | -1.48% | 5.49% | -9.90% | -1.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -6.29% | -3.40% | -4.58% | 9.95% | 15.58% | 11.38% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -15.52% | -8.46% | -12.87% | -3.70% | 13.68% | 5.95% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.85% | 9.52% | 20.29% | 41.13% | 13.41% | 10.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.28% | -0.89% | -0.92% | -0.21% | 1.21% | ||||||||
| 2024 | -1.59% | 2.17% | 4.06% | -3.03% | 3.42% | 0.58% | 5.17% | 1.17% | 2.45% | -0.13% | 4.10% | -3.66% | 15.22% |
| 2023 | 7.51% | -3.10% | 1.59% | 0.00% | -1.51% | 3.53% | 2.92% | -2.53% | -5.15% | -1.26% | 6.91% | 6.27% | 15.19% |
| 2022 | -4.00% | 0.82% | 0.45% | -6.24% | -0.53% | -5.33% | 4.56% | -3.54% | -7.31% | 4.70% | 5.39% | -3.15% | -14.24% |
| 2021 | -0.21% | 0.84% | 1.32% | 3.05% | 2.78% | -0.42% | 0.52% | 1.24% | -2.88% | 3.41% | -0.82% | 2.52% | 11.75% |
| 2020 | 0.90% | -3.17% | -7.37% | 7.53% | 2.02% | 1.99% | 5.67% | 1.52% | -2.84% | -0.71% | 5.51% | 4.27% | 15.29% |
| 2019 | 5.68% | 1.54% | 0.05% | 1.58% | -2.55% | 5.54% | 0.71% | 2.11% | 0.32% | 1.39% | 0.78% | 1.63% | 20.15% |
| 2018 | 1.71% | -2.96% | 0.50% | -0.06% | 2.28% | -0.28% | 0.80% | 1.55% | -1.42% | -4.71% | 1.08% | -3.43% | -5.09% |
| 2017 | 1.47% | 2.20% | -0.36% | 1.08% | 0.01% | 0.56% | 1.04% | 0.98% | 1.33% | 0.48% | 1.86% | 0.97% | 12.24% |
| 2016 | -0.10% | 3.73% | 3.12% | 1.70% | -0.96% | 3.91% | 2.84% | -0.77% | 0.10% | -2.93% | 0.09% | 0.73% | 11.80% |
| 2015 | 2.38% | -0.50% | -0.30% | -1.01% | 0.11% | -1.43% | -0.98% | -1.69% | -1.44% | 3.50% | -1.15% | -1.80% | -4.36% |
| 2014 | 0.58% | 3.80% | -0.39% | 0.03% | 0.26% | 3.01% | -2.41% | 2.80% | -3.77% | 1.86% | 1.10% | 1.48% | 8.38% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Golden Butterfly Portfolio составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.71 | 6.55 | 1.84 | 6.25 | 17.97 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.28 | 0.48 | 1.06 | 0.09 | 0.53 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.80 | 1.12 | 0.49 | 1.99 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.21 | -0.14 | 0.98 | -0.18 | -0.58 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.49 | 3.30 | 1.43 | 5.14 | 14.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.33% | 2.25% | 1.85% | 1.42% | 0.89% | 0.97% | 1.56% | 1.63% | 1.31% | 1.29% | 1.34% | 1.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.24% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 2.11% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly Portfolio показал максимальную просадку в 21.18%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 371 торговую сессию.
Текущая просадка Golden Butterfly Portfolio составляет 3.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.18% | 10 нояб. 2021 г. | 221 | 27 сент. 2022 г. | 371 | 20 мар. 2024 г. | 592 |
| -19.56% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 86 | 21 июл. 2020 г. | 105 |
| -19.35% | 29 февр. 2008 г. | 186 | 20 нояб. 2008 г. | 221 | 8 окт. 2009 г. | 407 |
| -11.37% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.37% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 169 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly Portfolio составляет 8.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | SHY | TLT | IJS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | -0.19 | -0.26 | 0.82 | 0.99 | 0.69 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.57 |
| SHY | -0.19 | 0.24 | 1.00 | 0.60 | -0.19 | -0.19 | 0.12 |
| TLT | -0.26 | 0.18 | 0.60 | 1.00 | -0.26 | -0.26 | 0.12 |
| IJS | 0.82 | 0.06 | -0.19 | -0.26 | 1.00 | 0.85 | 0.72 |
| VTI | 0.99 | 0.07 | -0.19 | -0.26 | 0.85 | 1.00 | 0.72 |
| Portfolio | 0.69 | 0.57 | 0.12 | 0.12 | 0.72 | 0.72 | 1.00 |