Golden Butterfly Portfolio
The Golden Butterfly Portfolio is a variation of the Permanent Portfolio designed to provide a steady stream of returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the permanent portfolio but with the inclusion of small-cap value stocks.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
Golden Butterfly Portfolio на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 7.58% с начала года и доходность в 5.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Golden Butterfly Portfolio | 7.58% | 5.03% | 1.82% | 4.73% | 7.03% | 5.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.13% | 0.77% | 1.88% | 3.11% | 1.06% | 0.80% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.06% | 5.89% | -5.54% | -10.46% | -2.28% | 1.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 21.08% | 5.90% | 7.78% | 17.27% | 13.03% | 11.32% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 5.99% | 9.94% | 2.28% | 2.57% | 7.82% | 7.54% |
GLD SPDR Gold Trust | 9.43% | 2.69% | 1.98% | 11.52% | 9.48% | 4.31% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.58% | 2.54% | 1.94% | -2.21% | -4.74% | -1.36% | 6.26% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Butterfly Portfolio | 1.89% | 1.42% | 0.90% | 0.97% | 1.56% | 1.63% | 1.31% | 1.29% | 1.34% | 1.24% | 1.29% | 1.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.91% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% | 0.37% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.48% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% | 2.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.58% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% | 1.87% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly Portfolio составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.11 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.58 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30 | ||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.15 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.86 |
Таблица корреляции активов
| GLD | SHY | TLT | IJS | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.24 | 0.18 | 0.05 | 0.06 |
| SHY | 0.24 | 1.00 | 0.59 | -0.22 | -0.22 |
| TLT | 0.18 | 0.59 | 1.00 | -0.30 | -0.29 |
| IJS | 0.05 | -0.22 | -0.30 | 1.00 | 0.86 |
| VTI | 0.06 | -0.22 | -0.29 | 0.86 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly Portfolio показал максимальную просадку в 20.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 205 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.32% | 21 мая 2008 г. | 129 | 20 нояб. 2008 г. | 205 | 16 сент. 2009 г. | 334 |
| -19.59% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.83% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 71 |
| -8.35% | 11 мая 2006 г. | 24 | 14 июн. 2006 г. | 102 | 7 нояб. 2006 г. | 126 |
| -8.27% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 48 | 29 мар. 2016 г. | 297 |
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly Portfolio составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.