Golden Butterfly Portfolio
Golden Butterfly Portfolio is a modified version of a Permanent Portfolio with additional exposure to small-cap value equities.
Golden Butterfly PortfolioРаспределение активов
Golden Butterfly PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,513 при доходности около 145.13%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Golden Butterfly PortfolioДоходность по периодам
Golden Butterfly Portfolio на 25 июн. 2022 г. показал доходность в -11.75% с начала года и доходность в 6.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -0.75% | -17.93% | -17.23% | -7.78% | 9.92% | 11.55% |
| Golden Butterfly Portfolio | -2.23% | -11.75% | -11.32% | -8.73% | 6.48% | 6.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.81% | -3.17% | -3.17% | -3.68% | 0.73% | 0.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -5.13% | -23.45% | -23.62% | -20.14% | -0.49% | 1.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.36% | -18.58% | -18.03% | -10.13% | 11.20% | 13.36% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -2.97% | -12.69% | -12.02% | -12.63% | 7.15% | 11.60% |
GLD SPDR Gold Trust | -2.32% | -0.51% | 0.66% | 2.38% | 7.33% | 1.02% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Golden Butterfly PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.21% | 0.90% | 0.99% | 1.61% | 1.72% | 1.41% | 1.42% | 1.51% | 1.42% | 1.52% | 1.68% | 1.80% | 2.05% |
Golden Butterfly PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Golden Butterfly PortfolioМаксимальные просадки
Golden Butterfly Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 15.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.83% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 71 |
| -14.9% | 10 нояб. 2021 г. | 151 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -8.27% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 48 | 29 мар. 2016 г. | 297 |
| -7.97% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 118 |
| -5.49% | 9 мая 2013 г. | 34 | 26 июн. 2013 г. | 58 | 18 сент. 2013 г. | 92 |
| -5.26% | 11 авг. 2020 г. | 31 | 23 сент. 2020 г. | 34 | 10 нояб. 2020 г. | 65 |
| -5.01% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 135 | 22 авг. 2018 г. | 144 |
| -4.97% | 13 мая 2010 г. | 37 | 6 июл. 2010 г. | 48 | 13 сент. 2010 г. | 85 |
| -4.7% | 9 нояб. 2011 г. | 12 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 42 |
| -4.51% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 27 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
Golden Butterfly PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Golden Butterfly Portfolio показывает волатильность на уровне 18.92%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.