PortfoliosLab logo

Golden Butterfly Portfolio

Golden Butterfly Portfolio is a modified version of a Permanent Portfolio with additional exposure to small-cap value equities.

Комиссия

Рейтинг 45 из 53

0.20%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 45 из 53

0.80%
0.00%2.83%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 39 из 53

8.17%
4.75%39.53%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 38 из 53

1.45
0.432.39
Максимальная просадка

Рейтинг 9 из 53

-15.83%
-38.24%-10.21%

Golden Butterfly PortfolioРаспределение активов


SHY 20%TLT 20%GLD 20%VTI 20%IJS 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыAкцииAкции

Golden Butterfly PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $27,505 при доходности около 175.05%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Golden Butterfly Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Golden Butterfly PortfolioДоходность по периодам

Golden Butterfly Portfolio на 27 нояб. 2021 г. показал доходность в 8.35% с начала года и доходность в 8.17% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк0.43%9.37%22.33%26.59%15.74%14.46%
Golden Butterfly Portfolio0.56%1.77%8.35%11.24%10.14%8.17%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-0.02%-0.50%-0.47%-0.41%1.55%0.98%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.87%9.41%-3.32%-3.70%6.77%4.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.12%9.07%22.41%27.57%17.66%16.64%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-0.80%-2.20%28.89%33.81%10.14%14.11%
GLD
SPDR Gold Trust
-0.49%-6.11%-6.45%-1.57%8.19%0.01%

Golden Butterfly PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Golden Butterfly Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Golden Butterfly Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Golden Butterfly PortfolioДивиденды

По состоянию на 27 нояб. 2021 г. дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.80%0.97%1.56%1.63%1.31%1.29%1.34%1.24%1.29%1.36%1.47%1.62%

Golden Butterfly PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Golden Butterfly Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Golden Butterfly PortfolioМаксимальные просадки

Golden Butterfly Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 15.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.83%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.71
-8.28%23 янв. 2015 г.24919 янв. 2016 г.4829 мар. 2016 г.297
-7.97%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.118
-5.49%9 мая 2013 г.3426 июн. 2013 г.5818 сент. 2013 г.92
-5.26%11 авг. 2020 г.3123 сент. 2020 г.3410 нояб. 2020 г.65
-5.01%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13522 авг. 2018 г.144
-4.97%13 мая 2010 г.376 июл. 2010 г.4813 сент. 2010 г.85
-4.7%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.3010 янв. 2012 г.42
-4.51%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2721 июл. 2020 г.30
-4.37%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.163 мар. 2010 г.30

Golden Butterfly PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Golden Butterfly Portfolio показывает волатильность на уровне 1.32%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Golden Butterfly Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Golden Butterfly Portfolio с другими показателями