PortfoliosLab logo

Golden Butterfly Portfolio

Golden Butterfly Portfolio is a modified version of a Permanent Portfolio with additional exposure to small-cap value equities.

Комиссия
0.20%
Дивидендный доход
0.88%

Golden Butterfly PortfolioРаспределение активов


SHY 20%TLT 20%GLD 20%VTI 20%IJS 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыAкцииAкции

Golden Butterfly PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,122 при доходности около 161.22%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%20122014201620182020
161.22%
259.57%
S&P 500

Golden Butterfly PortfolioДоходность по периодам

Golden Butterfly Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в 2.89% с начала года и доходность в 8.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Golden Butterfly Portfolio0.89%2.89%9.83%25.58%10.06%8.27%
GLD
SPDR Gold Trust
1.48%-8.49%-8.23%5.54%6.65%1.36%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-0.73%25.93%53.13%100.51%14.91%12.25%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.02%-0.09%-0.02%0.18%1.57%1.17%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-1.22%-12.28%-13.32%-15.34%3.15%7.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.75%9.18%21.34%57.32%17.46%14.15%

Golden Butterfly PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Golden Butterfly Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Golden Butterfly PortfolioДивиденды

По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
0.88%0.97%1.56%1.63%1.31%1.29%1.34%1.24%1.29%1.36%1.47%1.62%

Golden Butterfly PortfolioГрафик просадок


Golden Butterfly PortfolioМаксимальные просадки

Golden Butterfly Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 15.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-15.83%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.71
-8.28%23 янв. 2015 г.24919 янв. 2016 г.4829 мар. 2016 г.297
-7.97%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.118
-5.49%9 мая 2013 г.3426 июн. 2013 г.5818 сент. 2013 г.92
-5.26%11 авг. 2020 г.3123 сент. 2020 г.3410 нояб. 2020 г.65
-5.01%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13522 авг. 2018 г.144
-4.97%13 мая 2010 г.376 июл. 2010 г.4813 сент. 2010 г.85
-4.7%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.3010 янв. 2012 г.42
-4.51%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2721 июл. 2020 г.30
-4.37%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.163 мар. 2010 г.30

Golden Butterfly PortfolioГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Golden Butterfly Portfolio с другими показателями