PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Golden Butterfly Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SHY 20%TLT 20%GLD 20%VTI 20%IJS 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

20%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

20%

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
306.65%
365.13%
Golden Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD

Доходность по периодам

Golden Butterfly Portfolio на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 6.11% с начала года и доходность в 6.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Golden Butterfly Portfolio6.11%2.59%8.43%10.15%7.11%6.36%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.77%0.68%1.78%4.64%1.05%1.07%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.15%-0.79%0.73%-5.07%-4.46%0.39%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%1.38%13.96%22.01%13.94%12.18%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.07%8.46%7.64%7.56%8.97%7.97%
GLD
SPDR Gold Trust
15.99%3.24%17.99%21.71%10.68%5.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.53%1.11%3.29%-2.94%2.86%0.53%6.11%
20236.60%-3.04%2.00%0.02%-1.58%2.54%1.94%-2.21%-4.74%-1.36%6.25%5.91%12.16%
2022-3.35%0.81%-0.36%-5.49%-0.58%-4.08%3.62%-3.27%-6.49%2.92%4.99%-2.54%-13.64%
2021-0.18%0.59%0.92%2.57%2.44%-0.36%0.75%0.83%-2.45%2.62%-0.41%1.77%9.36%
20201.26%-2.03%-5.20%7.15%1.84%1.82%4.73%1.38%-2.56%-0.44%5.61%3.78%17.96%
20194.87%1.26%0.28%1.16%-1.58%4.76%0.59%2.45%0.09%1.17%0.59%1.27%18.06%
20181.25%-2.61%0.60%-0.21%1.98%-0.23%0.44%1.25%-1.30%-3.60%1.00%-1.68%-3.23%
20171.39%1.99%-0.32%1.01%0.12%0.48%0.89%1.05%0.93%0.38%1.55%0.94%10.90%
20160.04%3.38%2.82%1.44%-0.71%3.50%2.63%-0.61%0.06%-2.66%0.22%0.74%11.19%
20152.22%-0.46%-0.19%-0.96%0.07%-1.35%-0.60%-1.62%-1.13%3.27%-0.89%-1.69%-3.40%
20140.64%3.24%-0.16%0.08%0.57%2.44%-2.03%2.78%-3.25%1.97%1.13%1.37%8.93%
20131.46%-0.15%1.81%-0.21%-1.22%-2.81%3.54%-0.48%1.17%1.78%-0.17%-0.24%4.41%

Комиссия

Комиссия Golden Butterfly Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Golden Butterfly Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Golden Butterfly Portfolio, с текущим значением в 1717
Golden Butterfly Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Golden Butterfly Portfolio, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Golden Butterfly Portfolio, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Golden Butterfly Portfolio, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Golden Butterfly Portfolio, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Golden Butterfly Portfolio, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Golden Butterfly Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Golden Butterfly Portfolio, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Golden Butterfly Portfolio, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Golden Butterfly Portfolio, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Golden Butterfly Portfolio, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Golden Butterfly Portfolio, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.433.921.481.2716.35
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.37-0.400.95-0.13-0.74
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.822.581.321.506.62
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.300.601.070.260.82
GLD
SPDR Gold Trust
1.512.161.271.607.41

Коэффициент Шарпа

Golden Butterfly Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.98
1.82
Golden Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Golden Butterfly Portfolio2.05%1.85%1.42%0.90%0.97%1.56%1.63%1.31%1.29%1.34%1.24%1.29%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.55%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.83%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.51%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.87%
-2.86%
Golden Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Golden Butterfly Portfolio показал максимальную просадку в 20.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

Текущая просадка Golden Butterfly Portfolio составляет 1.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.32%21 мая 2008 г.12920 нояб. 2008 г.20516 сент. 2009 г.334
-19.59%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.43111 июл. 2024 г.669
-15.83%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.71
-8.35%11 мая 2006 г.2414 июн. 2006 г.1027 нояб. 2006 г.126
-8.27%23 янв. 2015 г.24919 янв. 2016 г.4829 мар. 2016 г.297

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Golden Butterfly Portfolio составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.79%
2.76%
Golden Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDSHYTLTIJSVTI
GLD1.000.240.180.060.07
SHY0.241.000.60-0.19-0.20
TLT0.180.601.00-0.28-0.28
IJS0.06-0.19-0.281.000.86
VTI0.07-0.20-0.280.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2004 г.