Golden Butterfly Portfolio
Golden Butterfly Portfolio is a modified version of a Permanent Portfolio with additional exposure to small-cap value equities.
Golden Butterfly PortfolioРаспределение активов
Golden Butterfly PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,274 при доходности около 142.74%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Golden Butterfly PortfolioДоходность по периодам
Golden Butterfly Portfolio на 29 нояб. 2022 г. показал доходность в -13.87% с начала года и доходность в 6.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 1.45% | -4.82% | -16.96% | -13.86% | 8.56% | 10.84% |
| Golden Butterfly Portfolio | 3.10% | -5.15% | -12.61% | -11.76% | 5.38% | 5.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.25% | -2.06% | -4.28% | -4.51% | 0.52% | 0.49% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 5.61% | -13.28% | -29.90% | -30.83% | -2.08% | 0.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.53% | -3.92% | -16.94% | -14.72% | 9.81% | 12.59% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.86% | -2.21% | -7.09% | -5.91% | 6.04% | 11.03% |
GLD SPDR Gold Trust | 6.25% | -5.85% | -4.81% | -2.47% | 5.93% | -0.20% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Golden Butterfly PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.32% | 0.91% | 1.00% | 1.63% | 1.73% | 1.42% | 1.43% | 1.52% | 1.43% | 1.53% | 1.70% | 1.81% | 2.06% |
Golden Butterfly PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Golden Butterfly PortfolioМаксимальные просадки
Golden Butterfly Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 19.59%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.59% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.83% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 71 |
| -8.27% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 48 | 29 мар. 2016 г. | 297 |
| -7.97% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 118 |
| -5.49% | 9 мая 2013 г. | 34 | 26 июн. 2013 г. | 58 | 18 сент. 2013 г. | 92 |
| -5.26% | 11 авг. 2020 г. | 31 | 23 сент. 2020 г. | 34 | 10 нояб. 2020 г. | 65 |
| -5.01% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 135 | 22 авг. 2018 г. | 144 |
| -4.97% | 13 мая 2010 г. | 37 | 6 июл. 2010 г. | 48 | 13 сент. 2010 г. | 85 |
| -4.7% | 9 нояб. 2011 г. | 12 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 42 |
| -4.51% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 27 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
Golden Butterfly PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Golden Butterfly Portfolio показывает волатильность на уровне 8.59%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.