Golden Butterfly Portfolio
Golden Butterfly Portfolio is a modified version of a Permanent Portfolio with additional exposure to small-cap value equities.
- Комиссия
- 0.20%
- Дивидендный доход
- 0.88%
Golden Butterfly PortfolioРаспределение активов
Golden Butterfly PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,122 при доходности около 161.22%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Golden Butterfly PortfolioДоходность по периодам
Golden Butterfly Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в 2.89% с начала года и доходность в 8.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Butterfly Portfolio | 0.89% | 2.89% | 9.83% | 25.58% | 10.06% | 8.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.48% | -8.49% | -8.23% | 5.54% | 6.65% | 1.36% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.73% | 25.93% | 53.13% | 100.51% | 14.91% | 12.25% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.02% | -0.09% | -0.02% | 0.18% | 1.57% | 1.17% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.22% | -12.28% | -13.32% | -15.34% | 3.15% | 7.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 4.75% | 9.18% | 21.34% | 57.32% | 17.46% | 14.15% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Golden Butterfly PortfolioДивиденды
По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.88% | 0.97% | 1.56% | 1.63% | 1.31% | 1.29% | 1.34% | 1.24% | 1.29% | 1.36% | 1.47% | 1.62% |
Golden Butterfly PortfolioГрафик просадок
Golden Butterfly PortfolioМаксимальные просадки
Golden Butterfly Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 15.83%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.83% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 71 |
| -8.28% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 48 | 29 мар. 2016 г. | 297 |
| -7.97% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 118 |
| -5.49% | 9 мая 2013 г. | 34 | 26 июн. 2013 г. | 58 | 18 сент. 2013 г. | 92 |
| -5.26% | 11 авг. 2020 г. | 31 | 23 сент. 2020 г. | 34 | 10 нояб. 2020 г. | 65 |
| -5.01% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 135 | 22 авг. 2018 г. | 144 |
| -4.97% | 13 мая 2010 г. | 37 | 6 июл. 2010 г. | 48 | 13 сент. 2010 г. | 85 |
| -4.7% | 9 нояб. 2011 г. | 12 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 42 |
| -4.51% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 27 | 21 июл. 2020 г. | 30 |
| -4.37% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 16 | 3 мар. 2010 г. | 30 |
Golden Butterfly PortfolioГрафик волатильности
На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.