PortfoliosLab logo

Golden Butterfly Portfolio

Последнее обновление 29 нояб. 2022 г.

Golden Butterfly Portfolio is a modified version of a Permanent Portfolio with additional exposure to small-cap value equities.

Комиссия

Рейтинг 46 из 54

0.20%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 45 из 54

1.32%
0.00%4.59%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 41 из 54

6.20%
3.43%53.98%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 35 из 54

-0.77
-1.170.32
Максимальная просадка

Рейтинг 5 из 54

-22.40%
-91.88%-19.55%

Golden Butterfly PortfolioРаспределение активов


SHY 20%TLT 20%GLD 20%VTI 20%IJS 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Golden Butterfly PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,274 при доходности около 142.74%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.05%
-5.25%
Golden Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Golden Butterfly PortfolioДоходность по периодам

Golden Butterfly Portfolio на 29 нояб. 2022 г. показал доходность в -13.87% с начала года и доходность в 6.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк1.45%-4.82%-16.96%-13.86%8.56%10.84%
Golden Butterfly Portfolio3.10%-5.15%-12.61%-11.76%5.38%5.74%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.25%-2.06%-4.28%-4.51%0.52%0.49%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
5.61%-13.28%-29.90%-30.83%-2.08%0.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.53%-3.92%-16.94%-14.72%9.81%12.59%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.86%-2.21%-7.09%-5.91%6.04%11.03%
GLD
SPDR Gold Trust
6.25%-5.85%-4.81%-2.47%5.93%-0.20%

Golden Butterfly PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Golden Butterfly Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.77. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98
-0.63
Golden Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Golden Butterfly PortfolioДивиденды

Дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.32%0.91%1.00%1.63%1.73%1.42%1.43%1.52%1.43%1.53%1.70%1.81%2.06%

Golden Butterfly PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.86%
-17.49%
Golden Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Golden Butterfly PortfolioМаксимальные просадки

Golden Butterfly Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 19.59%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.59%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-15.83%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.71
-8.27%23 янв. 2015 г.24919 янв. 2016 г.4829 мар. 2016 г.297
-7.97%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.118
-5.49%9 мая 2013 г.3426 июн. 2013 г.5818 сент. 2013 г.92
-5.26%11 авг. 2020 г.3123 сент. 2020 г.3410 нояб. 2020 г.65
-5.01%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13522 авг. 2018 г.144
-4.97%13 мая 2010 г.376 июл. 2010 г.4813 сент. 2010 г.85
-4.7%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.3010 янв. 2012 г.42
-4.51%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2721 июл. 2020 г.30

Golden Butterfly PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Golden Butterfly Portfolio показывает волатильность на уровне 8.59%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.87%
13.39%
Golden Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля