Дивидендный портфель
Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты APD
Доходность по периодам
Дивидендный портфель на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 24.24% с начала года и доходность в 9.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Дивидендный портфель | 24.24% | -2.92% | 16.65% | 32.57% | 10.65% | 9.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | 16.92% | -3.11% | 3.65% | 14.79% | 8.75% | 9.78% |
MMM 3M Company | 45.55% | -5.85% | 35.60% | 80.54% | 2.86% | 3.49% |
KO The Coca-Cola Company | 13.79% | -8.68% | 7.69% | 20.37% | 7.08% | 7.97% |
WMT Walmart Inc. | 56.98% | 2.41% | 38.53% | 52.38% | 17.75% | 14.73% |
CL Colgate-Palmolive Company | 21.45% | -8.17% | 4.09% | 31.04% | 9.23% | 6.00% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 17.50% | 5.60% | 35.13% | 15.35% | 10.75% | 12.52% |
IBM International Business Machines Corporation | 32.27% | -4.71% | 28.99% | 53.39% | 15.88% | 7.50% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 13.73% | -5.63% | 0.23% | 16.75% | 3.74% | 5.52% |
EMR Emerson Electric Co. | 13.54% | -0.28% | 2.03% | 25.69% | 11.88% | 8.49% |
JNJ Johnson & Johnson | 4.53% | -0.81% | 12.46% | 12.33% | 6.85% | 6.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.72% | 2.35% | 4.46% | -1.09% | 3.77% | 1.50% | 5.81% | 5.60% | 2.14% | 24.24% | |||
| 2023 | -3.46% | -4.54% | 3.50% | 2.74% | -6.00% | 6.79% | 2.46% | -0.43% | -4.70% | -0.08% | 3.33% | 2.42% | 1.15% |
| 2022 | -2.26% | -5.03% | 2.87% | 1.36% | -1.39% | -2.71% | 2.20% | -3.57% | -7.53% | 10.29% | 8.74% | -1.31% | 0.16% |
| 2021 | -3.72% | -1.17% | 7.87% | 1.39% | 2.84% | -0.78% | 1.86% | 0.17% | -5.35% | 2.96% | -3.44% | 9.37% | 11.50% |
| 2020 | 0.90% | -8.13% | -7.47% | 10.54% | 2.83% | -0.84% | 5.84% | 5.51% | -1.57% | -3.64% | 8.18% | 1.35% | 12.28% |
| 2019 | 5.62% | 3.31% | 3.05% | 2.69% | -5.26% | 7.31% | 1.39% | -0.54% | 2.72% | -1.77% | 2.74% | 2.28% | 25.54% |
| 2018 | 2.05% | -6.64% | -0.90% | -4.24% | -0.88% | 1.54% | 5.81% | 1.92% | 0.91% | -5.17% | 5.49% | -5.88% | -6.77% |
| 2017 | 1.09% | 5.70% | 0.14% | -0.04% | 2.54% | -0.17% | -0.34% | 0.30% | 0.92% | 3.40% | 3.69% | 1.51% | 20.18% |
| 2016 | 0.10% | 2.03% | 7.11% | -1.16% | 1.05% | 3.39% | 1.79% | -0.52% | -0.11% | -3.95% | 1.16% | 1.19% | 12.34% |
| 2015 | -3.55% | 3.55% | -2.40% | -0.84% | 0.34% | -3.66% | 1.61% | -6.43% | -0.86% | 4.73% | 0.75% | 0.77% | -6.36% |
| 2014 | -4.96% | 3.79% | 2.26% | 2.76% | -0.43% | 0.75% | -2.49% | 3.30% | 0.13% | 1.42% | 4.94% | -1.06% | 10.43% |
| 2013 | 5.81% | 2.39% | 3.55% | 1.31% | 0.24% | -1.42% | 6.59% | -4.50% | 2.19% | 5.50% | 2.58% | 0.52% | 27.10% |
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Дивидендный портфель среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 1.10 | 1.57 | 1.21 | 1.94 | 6.78 |
MMM 3M Company | 2.54 | 4.08 | 1.60 | 1.48 | 14.36 |
KO The Coca-Cola Company | 1.83 | 2.62 | 1.33 | 1.97 | 10.95 |
WMT Walmart Inc. | 2.88 | 3.78 | 1.59 | 5.01 | 15.06 |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.33 | 3.15 | 1.43 | 2.79 | 11.56 |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 0.56 | 0.87 | 1.16 | 0.54 | 1.48 |
IBM International Business Machines Corporation | 2.45 | 3.18 | 1.49 | 3.17 | 7.95 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 1.07 | 1.49 | 1.23 | 1.14 | 7.19 |
EMR Emerson Electric Co. | 1.05 | 1.57 | 1.23 | 1.55 | 4.24 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.89 | 1.38 | 1.17 | 0.76 | 2.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендный портфель | 2.54% | 3.06% | 2.89% | 2.64% | 2.75% | 2.77% | 3.20% | 2.69% | 2.99% | 3.03% | 2.30% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PG The Procter & Gamble Company | 2.37% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
MMM 3M Company | 3.03% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
KO The Coca-Cola Company | 2.92% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
WMT Walmart Inc. | 0.99% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.09% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.24% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.90% | 2.49% | 2.14% | 2.54% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.60% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% | 0.00% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.93% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.04% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 38.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.
Текущая просадка Дивидендный портфель составляет 4.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.99% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 387 | 20 сент. 2010 г. | 699 |
| -27.63% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 127 |
| -21.35% | 20 мар. 2002 г. | 86 | 22 июл. 2002 г. | 349 | 8 дек. 2003 г. | 435 |
| -17.01% | 6 янв. 2022 г. | 190 | 7 окт. 2022 г. | 34 | 25 нояб. 2022 г. | 224 |
| -15.83% | 29 дек. 2014 г. | 166 | 25 авг. 2015 г. | 143 | 21 мар. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Дивидендный портфель составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| WMT | IBM | JNJ | EMR | APD | KO | KMB | CL | MMM | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.43 |
| IBM | 0.37 | 1.00 | 0.41 | 0.53 | 0.47 | 0.40 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.38 |
| JNJ | 0.38 | 0.41 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.49 |
| EMR | 0.34 | 0.53 | 0.37 | 1.00 | 0.57 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.61 | 0.36 |
| APD | 0.34 | 0.47 | 0.39 | 0.57 | 1.00 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.54 | 0.40 |
| KO | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 1.00 | 0.49 | 0.52 | 0.43 | 0.54 |
| KMB | 0.39 | 0.34 | 0.44 | 0.32 | 0.38 | 0.49 | 1.00 | 0.61 | 0.40 | 0.62 |
| CL | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.52 | 0.61 | 1.00 | 0.41 | 0.67 |
| MMM | 0.38 | 0.52 | 0.45 | 0.61 | 0.54 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 1.00 | 0.43 |
| PG | 0.43 | 0.38 | 0.49 | 0.36 | 0.40 | 0.54 | 0.62 | 0.67 | 0.43 | 1.00 |