PortfoliosLab logo

Дивидендный портфель

Последнее обновление 4 февр. 2023 г.

Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.

Комиссия

Рейтинг 2 из 54

0.00%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 5 из 54

3.20%
0.00%4.19%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 18 из 54

8.98%
2.73%53.48%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 2 из 54

-0.18
-1.020.10
Максимальная просадка

Рейтинг 29 из 54

-27.63%
-55.92%-14.59%

Дивидендный портфельРаспределение активов


Дивидендный портфельДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $33,587 при доходности около 235.87%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%OctoberNovemberDecember2023February
3.75%
4.28%
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный портфельДоходность по периодам

Дивидендный портфель на 4 февр. 2023 г. показал доходность в -4.29% с начала года и доходность в 8.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк8.17%7.73%-0.37%-9.87%8.42%10.72%
Дивидендный портфель-4.74%-4.29%0.27%-3.06%7.04%8.98%
PG
The Procter & Gamble Company
-5.32%-5.31%-0.09%-10.04%14.15%9.76%
MMM
3M Company
-4.07%-2.03%-18.93%-26.51%-10.73%4.54%
KO
The Coca-Cola Company
-4.96%-5.94%-4.67%0.69%8.47%8.18%
WMT
Walmart Inc.
-1.32%-0.06%13.77%2.19%8.26%9.78%
CL
Colgate-Palmolive Company
-5.53%-5.12%-6.97%-8.03%2.96%5.58%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
-7.03%-7.54%11.95%2.81%14.51%16.26%
IBM
International Business Machines Corporation
-3.26%-2.80%6.59%4.72%2.74%0.38%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
-4.27%-3.31%0.63%0.29%5.95%7.80%
EMR
Emerson Electric Co.
-4.91%-4.86%3.21%-4.13%8.13%7.84%
JNJ
Johnson & Johnson
-7.62%-6.82%-2.91%-2.22%6.42%11.31%

Дивидендный портфельГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Дивидендный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2023February
-0.18
-0.41
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный портфельДивиденды

Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

3.20%2.90%2.73%2.93%3.05%3.62%3.14%3.51%3.73%3.19%3.20%3.73%3.84%3.78%

Дивидендный портфельГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2023February
-6.98%
-13.76%
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный портфельМаксимальные просадки

Дивидендный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 27.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.63%7 февр. 2020 г.3123 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.127
-17.01%6 янв. 2022 г.1907 окт. 2022 г.3425 нояб. 2022 г.224
-15.83%29 дек. 2014 г.16625 авг. 2015 г.14321 мар. 2016 г.309
-15.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.294
-12.95%8 июл. 2011 г.2410 авг. 2011 г.1003 янв. 2012 г.124
-9.01%30 апр. 2010 г.452 июл. 2010 г.5115 сент. 2010 г.96
-8.26%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.1316 нояб. 2020 г.52
-7.6%17 авг. 2021 г.751 дек. 2021 г.1116 дек. 2021 г.86
-7.28%31 дек. 2013 г.233 февр. 2014 г.3525 мар. 2014 г.58
-7.27%14 дек. 2022 г.3130 янв. 2023 г.

Дивидендный портфельГрафик волатильности

На текущий момент Дивидендный портфель показывает волатильность на уровне 47.09%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2023February
9.89%
16.33%
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля