Дивидендный портфель
Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты EMR
Доходность по периодам
Дивидендный портфель на 9 дек. 2023 г. показал доходность в -2.01% с начала года и доходность в 7.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Дивидендный портфель | -2.01% | 3.18% | 2.45% | -2.80% | 8.30% | 7.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | -1.80% | -3.24% | 0.29% | -1.64% | 12.26% | 8.76% |
MMM 3M Company | -8.59% | 13.73% | 6.67% | -13.00% | -8.61% | 1.18% |
KO The Coca-Cola Company | -4.95% | 3.48% | -0.78% | -5.25% | 6.90% | 7.30% |
WMT Walmart Inc. | 8.02% | -7.84% | -0.74% | 2.94% | 11.97% | 8.98% |
CL Colgate-Palmolive Company | 0.48% | 2.57% | 3.07% | 1.31% | 6.79% | 4.18% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | -13.01% | 1.28% | -4.35% | -15.73% | 13.46% | 12.75% |
IBM International Business Machines Corporation | 20.66% | 10.65% | 22.46% | 15.04% | 12.63% | 3.83% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -8.28% | 0.37% | -9.11% | -8.96% | 4.56% | 5.17% |
EMR Emerson Electric Co. | -4.54% | 6.30% | 7.57% | -3.40% | 10.10% | 5.87% |
JNJ Johnson & Johnson | -9.93% | 3.53% | -2.01% | -10.21% | 3.99% | 7.99% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -6.00% | 6.79% | 2.46% | -0.43% | -4.70% | -0.08% | 3.32% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендный портфель | 3.15% | 2.89% | 2.64% | 2.75% | 2.77% | 3.20% | 2.69% | 2.93% | 3.03% | 2.51% | 2.47% | 2.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PG The Procter & Gamble Company | 2.57% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% | 3.26% |
MMM 3M Company | 5.80% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% | 2.54% |
KO The Coca-Cola Company | 3.14% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% | 2.81% |
WMT Walmart Inc. | 1.51% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% | 2.33% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.48% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% | 2.33% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.61% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.30% | 2.49% | 2.13% | 2.54% | 3.05% |
IBM International Business Machines Corporation | 4.09% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% | 1.72% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.94% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 2.82% | 3.10% | 3.51% |
EMR Emerson Electric Co. | 2.33% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% | 3.04% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.04% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% | 3.42% |
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | -0.06 | ||||
MMM 3M Company | -0.49 | ||||
KO The Coca-Cola Company | -0.36 | ||||
WMT Walmart Inc. | 0.20 | ||||
CL Colgate-Palmolive Company | 0.13 | ||||
APD Air Products and Chemicals, Inc. | -0.59 | ||||
IBM International Business Machines Corporation | 0.92 | ||||
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.54 | ||||
EMR Emerson Electric Co. | -0.14 | ||||
JNJ Johnson & Johnson | -0.62 |
Таблица корреляции активов
| IBM | WMT | APD | KMB | JNJ | EMR | CL | KO | MMM | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.30 |
| WMT | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.36 |
| APD | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 0.32 | 0.35 | 0.45 | 0.33 |
| KMB | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.46 | 0.39 | 0.36 | 0.47 |
| JNJ | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.44 |
| EMR | 0.42 | 0.33 | 0.46 | 0.30 | 0.33 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.50 | 0.34 |
| CL | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 0.39 | 0.31 | 1.00 | 0.44 | 0.35 | 0.54 |
| KO | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.35 | 0.44 | 1.00 | 0.39 | 0.49 |
| MMM | 0.41 | 0.35 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.39 |
| PG | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.47 | 0.44 | 0.34 | 0.54 | 0.49 | 0.39 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 35.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 176 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.63% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 176 | 16 нояб. 2009 г. | 366 |
| -35.6% | 26 авг. 1987 г. | 38 | 19 окт. 1987 г. | 444 | 21 июл. 1989 г. | 482 |
| -28.64% | 10 янв. 2000 г. | 43 | 10 мар. 2000 г. | 186 | 4 дек. 2000 г. | 229 |
| -27.63% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 127 |
| -21.31% | 20 мар. 2002 г. | 86 | 22 июл. 2002 г. | 349 | 8 дек. 2003 г. | 435 |
График волатильности
Текущая волатильность Дивидендный портфель составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.