Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Дивидендный портфель на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 8.68% с начала года и доходность в 9.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель Дивидендный портфель | -1.02% | 0.54% | 3.53% | 8.68% | 8.34% | 15.55% | 9.38% | 9.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||
APD Air Products and Chemicals, Inc. | -0.56% | 6.15% | 11.88% | 22.06% | 2.77% | 2.32% | 3.26% | 9.72% |
CL Colgate-Palmolive Company | -1.16% | 3.91% | 11.37% | 19.12% | 9.12% | 9.59% | 4.41% | 4.67% |
EMR Emerson Electric Co. | 0.33% | -7.38% | -5.90% | 5.97% | -1.68% | 17.10% | 9.67% | 12.26% |
IBM International Business Machines Corporation | -2.91% | -14.62% | -29.51% | -27.26% | -23.70% | 20.06% | 14.26% | 7.79% |
JNJ Johnson & Johnson | 1.23% | 10.79% | 17.01% | 23.63% | 58.44% | 20.19% | 11.62% | 10.26% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.59% | 5.65% | 11.96% | 10.21% | -10.88% | -2.98% | -1.08% | 1.32% |
KO The Coca-Cola Company | -3.96% | 2.73% | 17.34% | 18.22% | 20.07% | 13.72% | 10.89% | 9.34% |
MMM 3M Company | -1.19% | -0.47% | -3.82% | 0.80% | 6.27% | 26.75% | 2.77% | 3.86% |
PG The Procter & Gamble Company | -1.00% | -0.27% | 5.29% | 6.19% | -1.20% | 2.79% | 3.92% | 8.62% |
WMT Walmart Inc. | -0.62% | -2.51% | -4.18% | 2.95% | 21.19% | 31.82% | 20.88% | 18.64% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Дивидендный портфель закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.56% | 4.97% | -7.05% | 1.66% | 1.80% | 3.45% | -2.36% | 8.68% | |||||
| 2025 | 6.58% | 2.90% | -3.00% | -2.56% | 4.68% | 0.90% | -1.60% | 1.21% | 0.37% | 0.81% | 2.74% | -3.03% | 9.92% |
| 2024 | 0.72% | 2.35% | 4.46% | -1.09% | 3.77% | 1.50% | 5.81% | 5.60% | 2.14% | -3.66% | 7.23% | -5.62% | 24.84% |
| 2023 | -3.46% | -4.54% | 3.50% | 2.74% | -6.00% | 6.79% | 2.46% | -0.43% | -4.70% | -0.08% | 3.33% | 2.42% | 1.15% |
| 2022 | -2.26% | -5.03% | 2.87% | 1.36% | -1.39% | -2.71% | 2.20% | -3.57% | -7.53% | 10.29% | 8.74% | -1.31% | 0.16% |
| 2021 | -3.72% | -1.17% | 7.87% | 1.39% | 2.84% | -0.78% | 1.86% | 0.17% | -5.35% | 2.96% | -3.44% | 9.37% | 11.50% |
Метрики бенчмарка
Дивидендный портфель has an annualized alpha of 5.82%, beta of 0.75, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1987.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.08%) than losses (69.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 5.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 5.82%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 89.08%
- Участие в снижении
- 69.76%
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Дивидендный портфель имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Дивидендный портфель и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.47 | -0.84 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.05 | -1.10 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.03 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 8.80 | -6.63 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 48 | 0.13 | 0.40 | 1.05 | 0.15 | 0.37 |
CL Colgate-Palmolive Company | 56 | 0.42 | 0.76 | 1.08 | 0.55 | 0.98 |
EMR Emerson Electric Co. | 40 | -0.06 | 0.14 | 1.02 | -0.08 | -0.16 |
IBM International Business Machines Corporation | 20 | -0.47 | -0.35 | 0.94 | -0.63 | -1.49 |
JNJ Johnson & Johnson | 97 | 3.31 | 4.54 | 1.57 | 5.42 | 15.36 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 28 | -0.41 | -0.38 | 0.94 | -0.38 | -0.56 |
KO The Coca-Cola Company | 77 | 1.05 | 1.70 | 1.19 | 2.40 | 5.26 |
MMM 3M Company | 46 | 0.09 | 0.32 | 1.04 | 0.13 | 0.28 |
PG The Procter & Gamble Company | 40 | -0.04 | 0.08 | 1.01 | -0.06 | -0.10 |
WMT Walmart Inc. | 70 | 0.87 | 1.35 | 1.17 | 1.12 | 3.24 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.30% | 2.54% | 3.85% | 3.06% | 2.89% | 2.64% | 2.75% | 2.77% | 3.20% | 2.69% | 2.94% | 3.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.44% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
CL Colgate-Palmolive Company | 1.69% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.57% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.07% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.69% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
KO The Coca-Cola Company | 2.55% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MMM 3M Company | 1.89% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.14% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
WMT Walmart Inc. | 0.84% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 35.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Дивидендный портфель составляет 4.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.62%март 2009 г. | 9mo 6d | 8mo 12d | 1y 5moиюнь 2008 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.60%окт. 1987 г. | 1mo 24d | 1y 8mo | 1y 10moавг. 1987 г. - июнь 1989 г. | Black Monday1987 |
-28.65%март 2000 г. | 2mo | 8mo 29d | 10mo 29dянв. 2000 г. - дек. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-27.63%март 2020 г. | 1mo 15d | 4mo 17d | 6mo 2dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.38%июль 2002 г. | 4mo 4d | 1y 4mo | 1y 8moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a classic defensives-plus-machinery barbell: five consumer staples names, two industrials, one materials stock, one technology stock, and one healthcare name, all in equal weights. The bet is less on any one business and more on a collection of slow-moving cash flows that are not especially eager to agree with one another.
The numbers
- The diversification ratio is 2.01 at 1Y, 1.82 at 3Y, and 1.67 at 5Y, all around the 90th percentile on the platform, so the portfolio is unusually effective at turning ten positions into less than ten identical bets.
- Longer windows are still solid, at 1.50 on 10Y and 1.49 incept, but the decline says the sleeves have been moving more together lately than they used to.
- Average pairwise correlation is 0.37, with a low of 0.26 and a high of 0.57; that is diversified, though not in the heroic sense.
The good
- The equal weights are real diversification, not decorative allocation theater.
- Procter & Gamble (PG), Coca-Cola (KO), Clorox (CL), and Kimberly-Clark (KMB) do not all live on the same earnings driver, even if they share the same aisle at the store.
- International Business Machines (IBM) sits far enough away from the staples cluster to do some work.
The bad
- Procter & Gamble (PG), Clorox (CL), Coca-Cola (KO), and KMB form a tight consumer-defensive cluster; when the market is reaching for safety, it has a habit of reaching for all four at once.
- Emerson Electric (EMR) and 3M (MMM) behave like a small industrial mini-book, so the portfolio has more cyclical overlap than the label suggests.
- The portfolio is diversified across sectors, but not across macro regimes; it is mostly one kind of equity sensitivity wearing several names.
The ugly
- If rates rise while margins compress, the staples names and the industrials can both de-rate together, which is the sort of symmetry markets enjoy creating after the fact.
Next steps
- Portfolios with this correlation profile are typically complemented by exposures whose earnings drivers sit outside the consumer-and-capex complex.
- The shorter-horizon drop in diversification ratio suggests recent co-movement, even though the long-run structure still looks decent.
- IBM and the less correlated sleeves do some of the heavy lifting here, which is usually how the better-diversified equity portfolios announce themselves.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.01 | 1.82 | 1.67 | 1.50 | 1.49 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.49, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Дивидендный портфель с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.78 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у EMR: 0.63, а самая низкая у KMB: 0.40.
Таблица корреляции активов
| IBM | WMT | KMB | JNJ | APD | EMR | CL | KO | MMM | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 1.00 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.28 | 0.29 | 0.39 | 0.29 |
| WMT | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.37 |
| KMB | 0.26 | 0.31 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.49 | 0.39 | 0.35 | 0.49 |
| JNJ | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.45 |
| APD | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.46 | 0.33 | 0.34 | 0.45 | 0.33 |
| EMR | 0.41 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.46 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.50 | 0.32 |
| CL | 0.28 | 0.34 | 0.49 | 0.40 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.46 | 0.34 | 0.57 |
| KO | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.34 | 0.32 | 0.46 | 1.00 | 0.37 | 0.50 |
| MMM | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.50 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.38 |
| PG | 0.29 | 0.37 | 0.49 | 0.45 | 0.33 | 0.32 | 0.57 | 0.50 | 0.38 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Дивидендный портфель
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Дивидендный портфель есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации