Дивидендный портфель
Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1987 г., начальной даты APD
Доходность по периодам
Дивидендный портфель на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.04% с начала года и доходность в 9.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Дивидендный портфель | 3.04% | 2.02% | 8.20% | 26.44% | 9.81% | 9.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | -1.51% | -2.60% | -1.78% | 7.70% | 8.09% | 9.78% |
MMM 3M Company | 15.76% | 14.79% | 18.78% | 92.64% | 5.75% | 4.20% |
KO The Coca-Cola Company | -0.55% | -0.85% | -6.31% | 7.48% | 4.89% | 7.32% |
WMT Walmart Inc. | 4.88% | 3.38% | 36.49% | 75.13% | 21.41% | 14.80% |
CL Colgate-Palmolive Company | -2.78% | -3.74% | -10.63% | 8.40% | 7.25% | 4.88% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 14.22% | 13.14% | 27.70% | 29.07% | 9.47% | 11.56% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.26% | 0.91% | 19.19% | 24.28% | 16.35% | 8.85% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -2.01% | -2.57% | -7.88% | 9.85% | 1.04% | 4.99% |
EMR Emerson Electric Co. | 5.38% | 3.89% | 12.80% | 39.98% | 14.61% | 11.78% |
JNJ Johnson & Johnson | 1.52% | 1.22% | -7.17% | -5.04% | 2.45% | 6.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.03% | 2.72% | 3.23% | -1.11% | 4.32% | 1.44% | 3.92% | 6.88% | 1.51% | -3.24% | 7.07% | -5.19% | 25.39% |
| 2023 | -3.37% | -4.15% | 3.84% | 3.69% | -6.16% | 6.54% | 2.01% | -0.92% | -4.09% | 0.50% | 1.78% | 1.26% | 0.10% |
| 2022 | -1.99% | -4.42% | 3.19% | 1.75% | -3.50% | -2.71% | 2.00% | -2.99% | -6.45% | 8.71% | 8.11% | -1.13% | -0.66% |
| 2021 | -4.05% | -2.39% | 7.01% | 1.27% | 2.97% | -1.32% | 2.46% | 0.25% | -5.41% | 4.20% | -3.57% | 9.24% | 9.99% |
| 2020 | 0.78% | -8.07% | -5.50% | 9.33% | 2.12% | -1.11% | 6.69% | 5.59% | -1.03% | -2.69% | 7.18% | 0.97% | 13.50% |
| 2019 | 4.76% | 2.52% | 2.84% | 2.93% | -4.73% | 6.86% | 0.97% | 0.82% | 1.99% | -1.18% | 1.92% | 2.46% | 24.02% |
| 2018 | 1.81% | -7.72% | -0.59% | -4.35% | -1.54% | 2.05% | 5.88% | 1.81% | 0.88% | -2.39% | 4.88% | -6.38% | -6.43% |
| 2017 | 0.29% | 6.33% | 0.63% | 0.28% | 3.58% | -0.42% | 0.49% | 0.18% | 0.53% | 3.43% | 3.88% | 1.45% | 22.45% |
| 2016 | 1.46% | 0.86% | 6.08% | -0.70% | 0.98% | 3.90% | 1.35% | -0.62% | -0.16% | -3.30% | -1.25% | 1.40% | 10.12% |
| 2015 | -3.26% | 3.11% | -2.62% | -1.89% | -0.04% | -3.27% | 1.84% | -6.60% | -0.22% | 4.45% | 0.49% | 1.36% | -6.97% |
| 2014 | -5.41% | 3.05% | 2.69% | 3.31% | -0.29% | 0.50% | -3.37% | 3.72% | 0.65% | 1.84% | 5.41% | -1.38% | 10.67% |
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Дивидендный портфель составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 0.62 | 0.92 | 1.12 | 0.78 | 2.49 |
MMM 3M Company | 2.89 | 5.62 | 1.65 | 1.68 | 24.30 |
KO The Coca-Cola Company | 0.51 | 0.82 | 1.10 | 0.43 | 1.02 |
WMT Walmart Inc. | 4.32 | 6.24 | 1.80 | 13.23 | 39.58 |
CL Colgate-Palmolive Company | 0.67 | 1.01 | 1.13 | 0.51 | 1.31 |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 0.99 | 1.43 | 1.24 | 0.89 | 3.72 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.46 | 2.05 | 1.30 | 2.01 | 4.49 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 0.36 | 0.59 | 1.09 | 0.38 | 1.21 |
EMR Emerson Electric Co. | 1.47 | 2.28 | 1.31 | 2.29 | 5.90 |
JNJ Johnson & Johnson | -0.34 | -0.39 | 0.96 | -0.29 | -0.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.49% | 2.49% | 3.06% | 2.89% | 2.64% | 2.75% | 2.77% | 3.20% | 2.69% | 2.82% | 2.78% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PG The Procter & Gamble Company | 2.45% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
MMM 3M Company | 2.25% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
KO The Coca-Cola Company | 3.13% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
WMT Walmart Inc. | 0.88% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.28% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.15% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 1.20% | 0.01% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.97% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.80% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.34% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 35.72%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Дивидендный портфель составляет 2.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.72% | 26 авг. 1987 г. | 38 | 19 окт. 1987 г. | 447 | 26 июл. 1989 г. | 485 |
| -33.91% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 262 | 23 мар. 2010 г. | 574 |
| -31.07% | 10 янв. 2000 г. | 45 | 14 мар. 2000 г. | 980 | 6 февр. 2004 г. | 1025 |
| -24.47% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 109 |
| -21.35% | 17 июл. 1998 г. | 54 | 1 окт. 1998 г. | 37 | 23 нояб. 1998 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Дивидендный портфель составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IBM | WMT | APD | KMB | JNJ | EMR | CL | KO | MMM | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 0.30 |
| WMT | 0.32 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.37 |
| APD | 0.34 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.47 | 0.33 | 0.35 | 0.46 | 0.33 |
| KMB | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | 0.29 | 0.48 | 0.39 | 0.36 | 0.48 |
| JNJ | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.45 |
| EMR | 0.43 | 0.32 | 0.47 | 0.29 | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.50 | 0.33 |
| CL | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.48 | 0.39 | 0.31 | 1.00 | 0.45 | 0.35 | 0.56 |
| KO | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.35 | 0.45 | 1.00 | 0.38 | 0.49 |
| MMM | 0.40 | 0.35 | 0.46 | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.38 |
| PG | 0.30 | 0.37 | 0.33 | 0.48 | 0.45 | 0.33 | 0.56 | 0.49 | 0.38 | 1.00 |