PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Дивидендный портфель
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PG 10%MMM 10%KO 10%WMT 10%CL 10%APD 10%IBM 10%KMB 10%EMR 10%JNJ 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

10%

MMM
3M Company
Industrials

10%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

10%

WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive

10%

CL
Colgate-Palmolive Company
Consumer Defensive

10%

APD
Air Products and Chemicals, Inc.
Basic Materials

10%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

10%

KMB
Kimberly-Clark Corporation
Consumer Defensive

10%

EMR
Emerson Electric Co.
Industrials

10%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
13,781.14%
3,016.83%
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты EMR

Доходность по периодам

Дивидендный портфель на 29 мар. 2024 г. показал доходность в 7.64% с начала года и доходность в 8.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.16%3.47%22.20%30.45%13.16%10.89%
Дивидендный портфель7.64%4.56%13.27%16.12%8.81%8.28%
PG
The Procter & Gamble Company
11.42%1.85%12.28%13.33%12.08%10.38%
MMM
3M Company
-2.97%14.92%15.53%7.58%-9.13%0.75%
KO
The Coca-Cola Company
4.65%2.20%11.38%2.05%8.82%8.09%
WMT
Walmart Inc.
14.89%1.32%11.85%26.97%14.98%11.30%
CL
Colgate-Palmolive Company
13.65%4.21%27.87%24.01%8.19%5.78%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
-11.52%4.55%-14.48%-10.13%7.19%10.77%
IBM
International Business Machines Corporation
17.82%3.29%37.65%54.05%12.52%4.72%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
7.50%7.79%8.47%1.38%4.33%5.46%
EMR
Emerson Electric Co.
17.11%6.87%18.20%36.59%13.47%8.51%
JNJ
Johnson & Johnson
0.93%-1.73%1.64%5.55%5.19%7.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.72%2.18%
2023-0.43%-4.70%-0.08%3.33%2.42%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.79
Дивидендный портфель
1.60
PG
The Procter & Gamble Company
0.97
MMM
3M Company
0.32
KO
The Coca-Cola Company
0.22
WMT
Walmart Inc.
1.83
CL
Colgate-Palmolive Company
1.67
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
-0.33
IBM
International Business Machines Corporation
2.93
KMB
Kimberly-Clark Corporation
0.14
EMR
Emerson Electric Co.
1.73
JNJ
Johnson & Johnson
0.42

Коэффициент Шарпа

Дивидендный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.60

Коэффициент Шарпа Дивидендный портфель находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.60
2.79
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивидендный портфель3.01%3.06%2.89%2.64%2.75%2.77%3.20%2.69%2.93%3.03%2.51%2.47%
PG
The Procter & Gamble Company
2.32%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
MMM
3M Company
5.67%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%
KO
The Coca-Cola Company
3.05%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
WMT
Walmart Inc.
1.29%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
CL
Colgate-Palmolive Company
2.13%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%2.04%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
3.62%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.30%2.49%2.13%2.54%
IBM
International Business Machines Corporation
3.48%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.68%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%2.82%3.10%
EMR
Emerson Electric Co.
1.84%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%2.37%
JNJ
Johnson & Johnson
3.01%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.04%
0
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 35.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка Дивидендный портфель составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.63%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.17616 нояб. 2009 г.366
-35.56%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.44219 июл. 1989 г.480
-28.64%10 янв. 2000 г.4310 мар. 2000 г.1864 дек. 2000 г.229
-27.63%7 февр. 2020 г.3123 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.127
-21.38%20 мар. 2002 г.8622 июл. 2002 г.3498 дек. 2003 г.435

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Дивидендный портфель составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.37%
2.80%
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IBMWMTAPDKMBJNJEMRCLKOMMMPG
IBM1.000.320.340.270.330.420.290.320.410.30
WMT0.321.000.310.320.350.330.330.370.350.36
APD0.340.311.000.330.320.460.320.350.450.33
KMB0.270.320.331.000.340.300.460.390.360.47
JNJ0.330.350.320.341.000.330.390.420.380.44
EMR0.420.330.460.300.331.000.310.350.500.34
CL0.290.330.320.460.390.311.000.440.350.54
KO0.320.370.350.390.420.350.441.000.390.49
MMM0.410.350.450.360.380.500.350.391.000.39
PG0.300.360.330.470.440.340.540.490.391.00