Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Дивидендный портфель на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.92% с начала года и доходность в 10.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Дивидендный портфель | -0.72% | 1.75% | 6.92% | 7.04% | 9.29% | 15.77% | 9.13% | 10.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||
APD Air Products and Chemicals, Inc. | -1.98% | -6.31% | 13.57% | 18.85% | 1.58% | 2.39% | 1.07% | 9.22% |
CL Colgate-Palmolive Company | -2.83% | -1.69% | 10.27% | 14.49% | -2.21% | 6.80% | 3.26% | 4.21% |
EMR Emerson Electric Co. | 0.69% | -1.19% | 5.61% | 3.12% | 14.43% | 20.39% | 9.45% | 12.97% |
IBM International Business Machines Corporation | -1.41% | 22.22% | -3.95% | -7.98% | 7.12% | 31.74% | 18.84% | 11.34% |
JNJ Johnson & Johnson | -0.26% | 5.50% | 13.43% | 16.43% | 53.49% | 16.56% | 10.04% | 10.06% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -1.30% | 0.80% | -0.57% | -1.51% | -23.22% | -6.39% | -1.75% | 0.60% |
KO The Coca-Cola Company | 0.08% | 1.43% | 14.56% | 14.00% | 14.71% | 12.88% | 10.72% | 8.99% |
MMM 3M Company | 0.06% | 7.92% | -2.97% | -5.26% | 7.72% | 26.44% | 1.64% | 4.22% |
PG The Procter & Gamble Company | -0.98% | -0.90% | 2.74% | 6.43% | -8.99% | 2.29% | 4.10% | 8.64% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | -8.13% | 7.98% | 6.15% | 23.97% | 34.37% | 22.47% | 19.62% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Дивидендный портфель закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.56% | 4.97% | -7.05% | 1.66% | 1.80% | -0.62% | 6.92% | ||||||
| 2025 | 6.58% | 2.90% | -3.00% | -2.56% | 4.68% | 0.90% | -1.60% | 1.21% | 0.37% | 0.81% | 2.74% | -3.03% | 9.92% |
| 2024 | 0.72% | 2.35% | 4.46% | -1.09% | 3.77% | 1.50% | 5.81% | 5.60% | 2.14% | -3.66% | 7.23% | -5.62% | 24.84% |
| 2023 | -3.46% | -4.54% | 3.50% | 2.74% | -6.00% | 6.79% | 2.46% | -0.43% | -4.70% | -0.08% | 3.33% | 2.42% | 1.15% |
| 2022 | -2.26% | -5.03% | 2.87% | 1.36% | -1.39% | -2.71% | 2.20% | -3.57% | -7.53% | 10.29% | 8.74% | -1.31% | 0.16% |
| 2021 | -3.72% | -1.17% | 7.87% | 1.39% | 2.84% | -0.78% | 1.86% | 0.17% | -5.35% | 2.96% | -3.44% | 9.37% | 11.50% |
Метрики бенчмарка
Дивидендный портфель has an annualized alpha of 5.78%, beta of 0.75, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1987.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.08%) than losses (69.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 5.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 5.78%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 89.08%
- Участие в снижении
- 69.96%
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Дивидендный портфель имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Дивидендный портфель и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.94 | -1.15 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.63 | -1.45 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.59 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 11.84 | -9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 41 | 0.06 | 0.28 | 1.04 | 0.07 | 0.18 |
CL Colgate-Palmolive Company | 35 | -0.10 | 0.01 | 1.00 | -0.12 | -0.20 |
EMR Emerson Electric Co. | 55 | 0.48 | 0.87 | 1.11 | 0.62 | 1.35 |
IBM International Business Machines Corporation | 47 | 0.18 | 0.53 | 1.07 | 0.23 | 0.50 |
JNJ Johnson & Johnson | 95 | 3.19 | 4.65 | 1.57 | 4.91 | 14.52 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10 | -0.91 | -1.12 | 0.84 | -0.79 | -1.21 |
KO The Coca-Cola Company | 69 | 0.90 | 1.49 | 1.16 | 1.87 | 3.66 |
MMM 3M Company | 50 | 0.30 | 0.61 | 1.07 | 0.41 | 0.92 |
PG The Procter & Gamble Company | 20 | -0.48 | -0.58 | 0.94 | -0.58 | -1.04 |
WMT Walmart Inc. | 71 | 1.02 | 1.54 | 1.20 | 1.53 | 5.02 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.47% | 2.54% | 3.85% | 3.06% | 2.89% | 2.64% | 2.75% | 2.77% | 3.20% | 2.69% | 2.94% | 3.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.59% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.58% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MMM 3M Company | 1.96% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 35.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Дивидендный портфель составляет 4.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -35.62%март 2009 г. | 9mo 6d | 8mo 12d | 1y 5moиюнь 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Black Monday1987 | -35.60%окт. 1987 г. | 1mo 24d | 1y 8mo | 1y 10moавг. 1987 г. - июнь 1989 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.65%март 2000 г. | 2mo | 8mo 29d | 10mo 29dянв. 2000 г. - дек. 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -27.63%март 2020 г. | 1mo 15d | 4mo 17d | 6mo 2dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.38%июль 2002 г. | 4mo 4d | 1y 4mo | 1y 8moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a 10-stock equal-weight bet on defensive earnings streams, with a few industrial and technology sleeves that keep it from being just a grocery-list version of the consumer-staples trade.
The numbers
- The diversification ratio is 2.02 over 1Y and 1.49 in inception data, both strong by platform standards at the 89.7th and 75.7th percentiles, respectively.
- Effective asset count is 10.0 of 10, so the weight structure is tidy; the math says this is broad ownership, not one hidden hero.
- Average pairwise correlation is 0.37, which is low enough to matter, though several consumer staples names still behave like cousins.
What works
- The portfolio mixes Consumer Defensive, Industrials, Basic Materials, Technology, and Healthcare, so the earnings drivers are not all the same quarterly sermon.
- IBM, WMT, APD, and JNJ sit in separate clusters, which helps keep portfolio-level movement from becoming a single-factor impression.
- To be fair, the 1Y diversification is better than the long-run figure, so the sleeve interactions have recently been doing some work.
What does not
- Procter & Gamble (PG), Coca-Cola (KO), Clorox (CL), and Kimberly-Clark (KMB) form a familiar staples knot; their correlations around 0.48-0.57 are not fatal, just repetitive.
- Emerson Electric (EMR) and 3M (MMM) also travel together, so the industrial piece is thinner than the ticker count suggests.
Stress Scenario
- A recession-flavored slowdown with sticky input costs would press the staples cluster and the industrial cluster at the same time, making the correlation structure look more unified than it appears in normal markets.
Worth knowing
- The portfolio’s strongest diversification benefit comes from cross-sector mixing, not from especially uncorrelated individual names.
- Portfolios with this profile are usually complemented by exposures whose return drivers are less tied to defensive U.S. consumer demand and steady industrial capex.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 2.03 | 1.81 | 1.65 | 1.49 | 1.49 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.49, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Дивидендный портфель с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.78 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у EMR: 0.63, а самая низкая у KMB: 0.41.
Таблица корреляции активов
| IBM | WMT | KMB | JNJ | APD | EMR | CL | KO | MMM | PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 1.00 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.28 | 0.29 | 0.39 | 0.29 |
| WMT | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.37 |
| KMB | 0.26 | 0.31 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.49 | 0.39 | 0.35 | 0.49 |
| JNJ | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.39 | 0.43 | 0.37 | 0.45 |
| APD | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.46 | 0.33 | 0.34 | 0.45 | 0.33 |
| EMR | 0.42 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.46 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.50 | 0.32 |
| CL | 0.28 | 0.34 | 0.49 | 0.39 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.46 | 0.34 | 0.57 |
| KO | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.34 | 0.33 | 0.46 | 1.00 | 0.37 | 0.50 |
| MMM | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.50 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.38 |
| PG | 0.29 | 0.37 | 0.49 | 0.45 | 0.33 | 0.32 | 0.57 | 0.50 | 0.38 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Дивидендный портфель
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Дивидендный портфель есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации