Дивидендный портфель
Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты EMR
Доходность по периодам
Дивидендный портфель на 29 мар. 2024 г. показал доходность в 7.64% с начала года и доходность в 8.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 10.16% | 3.47% | 22.20% | 30.45% | 13.16% | 10.89% |
Дивидендный портфель | 7.64% | 4.56% | 13.27% | 16.12% | 8.81% | 8.28% |
Активы портфеля: | ||||||
The Procter & Gamble Company | 11.42% | 1.85% | 12.28% | 13.33% | 12.08% | 10.38% |
3M Company | -2.97% | 14.92% | 15.53% | 7.58% | -9.13% | 0.75% |
The Coca-Cola Company | 4.65% | 2.20% | 11.38% | 2.05% | 8.82% | 8.09% |
Walmart Inc. | 14.89% | 1.32% | 11.85% | 26.97% | 14.98% | 11.30% |
Colgate-Palmolive Company | 13.65% | 4.21% | 27.87% | 24.01% | 8.19% | 5.78% |
Air Products and Chemicals, Inc. | -11.52% | 4.55% | -14.48% | -10.13% | 7.19% | 10.77% |
International Business Machines Corporation | 17.82% | 3.29% | 37.65% | 54.05% | 12.52% | 4.72% |
Kimberly-Clark Corporation | 7.50% | 7.79% | 8.47% | 1.38% | 4.33% | 5.46% |
Emerson Electric Co. | 17.11% | 6.87% | 18.20% | 36.59% | 13.47% | 8.51% |
Johnson & Johnson | 0.93% | -1.73% | 1.64% | 5.55% | 5.19% | 7.71% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.72% | 2.18% | ||||||||||
2023 | -0.43% | -4.70% | -0.08% | 3.33% | 2.42% |
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.79 | ||||
1.60 | |||||
Активы портфеля: | |||||
The Procter & Gamble Company | 0.97 | ||||
3M Company | 0.32 | ||||
The Coca-Cola Company | 0.22 | ||||
Walmart Inc. | 1.83 | ||||
Colgate-Palmolive Company | 1.67 | ||||
Air Products and Chemicals, Inc. | -0.33 | ||||
International Business Machines Corporation | 2.93 | ||||
Kimberly-Clark Corporation | 0.14 | ||||
Emerson Electric Co. | 1.73 | ||||
Johnson & Johnson | 0.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный портфель | 3.01% | 3.06% | 2.89% | 2.64% | 2.75% | 2.77% | 3.20% | 2.69% | 2.93% | 3.03% | 2.51% | 2.47% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
The Procter & Gamble Company | 2.32% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
3M Company | 5.67% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
The Coca-Cola Company | 3.05% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Walmart Inc. | 1.29% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Colgate-Palmolive Company | 2.13% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
Air Products and Chemicals, Inc. | 3.62% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.30% | 2.49% | 2.13% | 2.54% |
International Business Machines Corporation | 3.48% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
Kimberly-Clark Corporation | 3.68% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 2.82% | 3.10% |
Emerson Electric Co. | 1.84% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% |
Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 35.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Дивидендный портфель составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.63% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 176 | 16 нояб. 2009 г. | 366 |
-35.56% | 26 авг. 1987 г. | 38 | 19 окт. 1987 г. | 442 | 19 июл. 1989 г. | 480 |
-28.64% | 10 янв. 2000 г. | 43 | 10 мар. 2000 г. | 186 | 4 дек. 2000 г. | 229 |
-27.63% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 127 |
-21.38% | 20 мар. 2002 г. | 86 | 22 июл. 2002 г. | 349 | 8 дек. 2003 г. | 435 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Дивидендный портфель составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IBM | WMT | APD | KMB | JNJ | EMR | CL | KO | MMM | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.30 |
WMT | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
APD | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 0.32 | 0.35 | 0.45 | 0.33 |
KMB | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.34 | 0.30 | 0.46 | 0.39 | 0.36 | 0.47 |
JNJ | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.44 |
EMR | 0.42 | 0.33 | 0.46 | 0.30 | 0.33 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.50 | 0.34 |
CL | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.46 | 0.39 | 0.31 | 1.00 | 0.44 | 0.35 | 0.54 |
KO | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.35 | 0.44 | 1.00 | 0.39 | 0.49 |
MMM | 0.41 | 0.35 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0.50 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.39 |
PG | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.47 | 0.44 | 0.34 | 0.54 | 0.49 | 0.39 | 1.00 |