Дивидендный портфель

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Дивидендный портфель

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	10%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	10%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
MMM 3M Company	Industrials	10%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1987 г., начальной даты APD

Доходность по периодам

Дивидендный портфель на 11 мая 2025 г. показал доходность в 4.08% с начала года и доходность в 9.54% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Дивидендный портфель	4.08%	3.45%	2.72%	18.31%	11.88%	9.54%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	-4.78%	-2.99%	-4.81%	-3.18%	9.14%	10.11%
MMM 3M Company	11.01%	7.24%	7.24%	47.43%	7.39%	4.00%
KO The Coca-Cola Company	14.10%	-0.34%	11.98%	14.81%	12.59%	8.99%
WMT Walmart Inc.	7.60%	7.00%	14.86%	61.56%	20.37%	16.29%
CL Colgate-Palmolive Company	-0.09%	-1.62%	-1.89%	-3.53%	7.80%	5.33%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	-5.37%	3.47%	-12.31%	10.96%	5.61%	9.62%
IBM International Business Machines Corporation	14.87%	9.28%	19.09%	53.60%	21.64%	8.83%
KMB Kimberly-Clark Corporation	2.44%	-3.23%	1.36%	0.82%	2.71%	5.35%
EMR Emerson Electric Co.	-8.80%	12.85%	-10.82%	-0.83%	17.70%	9.35%
JNJ Johnson & Johnson	7.49%	3.72%	0.79%	6.18%	3.55%	7.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	6.58%	2.90%	-3.00%	-2.56%	0.40%								4.08%
2024	0.72%	2.35%	4.46%	-1.09%	3.77%	1.50%	5.81%	5.60%	2.14%	-3.66%	7.23%	-5.62%	24.84%
2023	-3.46%	-4.54%	3.50%	2.74%	-6.00%	6.79%	2.46%	-0.43%	-4.70%	-0.08%	3.33%	2.42%	1.15%
2022	-2.26%	-5.03%	2.87%	1.36%	-1.39%	-2.71%	2.20%	-3.57%	-7.53%	10.29%	8.74%	-1.31%	0.16%
2021	-3.72%	-1.17%	7.87%	1.39%	2.84%	-0.78%	1.86%	0.17%	-5.35%	2.96%	-3.44%	9.37%	11.50%
2020	0.90%	-8.13%	-7.47%	10.54%	2.83%	-0.84%	5.84%	5.51%	-1.57%	-3.64%	8.18%	1.35%	12.28%
2019	5.62%	3.31%	3.05%	2.69%	-5.26%	7.31%	1.39%	-0.54%	2.72%	-1.77%	2.74%	2.28%	25.54%
2018	2.05%	-6.64%	-0.90%	-4.24%	-0.88%	1.54%	5.81%	1.92%	0.91%	-5.17%	5.49%	-5.88%	-6.77%
2017	1.09%	5.70%	0.14%	-0.04%	2.54%	-0.17%	-0.34%	0.30%	0.92%	3.40%	3.69%	1.51%	20.18%
2016	0.10%	2.03%	7.05%	-1.16%	1.05%	3.33%	1.79%	-0.52%	-0.18%	-3.96%	1.16%	1.19%	12.13%
2015	-3.55%	3.55%	-2.46%	-0.84%	0.35%	-3.71%	1.61%	-6.43%	-0.92%	4.73%	0.75%	0.71%	-6.58%
2014	-4.96%	3.79%	2.18%	2.76%	-0.43%	0.68%	-2.49%	3.30%	0.07%	1.42%	4.94%	-1.11%	10.15%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Дивидендный портфель составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PG The Procter & Gamble Company	-0.14	-0.06	0.99	-0.22	-0.50
MMM 3M Company	1.41	2.67	1.36	1.22	9.30
KO The Coca-Cola Company	0.94	1.45	1.18	1.03	2.27
WMT Walmart Inc.	2.50	3.34	1.46	2.82	9.42
CL Colgate-Palmolive Company	-0.12	-0.03	1.00	-0.12	-0.22
APD Air Products and Chemicals, Inc.	0.39	0.84	1.11	0.45	1.27
IBM International Business Machines Corporation	2.00	2.73	1.39	3.27	10.01
KMB Kimberly-Clark Corporation	0.04	0.22	1.03	0.09	0.20
EMR Emerson Electric Co.	-0.03	0.52	1.07	0.23	0.60
JNJ Johnson & Johnson	0.34	0.62	1.09	0.41	1.10

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Дивидендный портфель имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.29
За 5 лет: 0.85
За 10 лет: 0.62
За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.46%	2.49%	3.06%	2.89%	2.64%	2.75%	2.77%	3.20%	2.69%	2.82%	2.78%	2.09%
Активы портфеля:
PG The Procter & Gamble Company	2.59%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%
MMM 3M Company	1.98%	2.60%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%
KO The Coca-Cola Company	2.79%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
WMT Walmart Inc.	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
CL Colgate-Palmolive Company	2.25%	2.18%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.62%	1.83%	2.56%	2.10%	1.97%	1.96%	1.97%	2.75%	2.32%	1.20%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	2.68%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%	2.65%
KMB Kimberly-Clark Corporation	3.70%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%	0.73%
EMR Emerson Electric Co.	1.87%	1.70%	2.14%	2.15%	2.18%	2.49%	2.58%	3.26%	2.76%	3.42%	3.94%	2.85%
JNJ Johnson & Johnson	3.22%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 35.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка Дивидендный портфель составляет 5.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.95%	6 июн. 2008 г.	190	9 мар. 2009 г.	181	23 нояб. 2009 г.	371
-35.63%	26 авг. 1987 г.	38	19 окт. 1987 г.	444	21 июл. 1989 г.	482
-28.71%	10 янв. 2000 г.	43	10 мар. 2000 г.	187	5 дек. 2000 г.	230
-27.63%	7 февр. 2020 г.	31	23 мар. 2020 г.	96	7 авг. 2020 г.	127
-21.42%	20 мар. 2002 г.	86	22 июл. 2002 г.	353	12 дек. 2003 г.	439

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	WMT	IBM	KMB	JNJ	APD	EMR	CL	KO	MMM	PG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.52	0.59	0.42	0.50	0.57	0.63	0.45	0.51	0.60	0.49	0.79
WMT	0.52	1.00	0.32	0.31	0.35	0.31	0.32	0.34	0.37	0.35	0.37	0.60
IBM	0.59	0.32	1.00	0.27	0.32	0.35	0.43	0.30	0.31	0.40	0.30	0.59
KMB	0.42	0.31	0.27	1.00	0.35	0.33	0.29	0.48	0.39	0.35	0.49	0.61
JNJ	0.50	0.35	0.32	0.35	1.00	0.32	0.32	0.39	0.43	0.38	0.45	0.61
APD	0.57	0.31	0.35	0.33	0.32	1.00	0.47	0.33	0.35	0.46	0.33	0.64
EMR	0.63	0.32	0.43	0.29	0.32	0.47	1.00	0.31	0.34	0.51	0.33	0.65
CL	0.45	0.34	0.30	0.48	0.39	0.33	0.31	1.00	0.46	0.35	0.56	0.65
KO	0.51	0.37	0.31	0.39	0.43	0.35	0.34	0.46	1.00	0.38	0.50	0.65
MMM	0.60	0.35	0.40	0.35	0.38	0.46	0.51	0.35	0.38	1.00	0.38	0.67
PG	0.49	0.37	0.30	0.49	0.45	0.33	0.33	0.56	0.50	0.38	1.00	0.67
Portfolio	0.79	0.60	0.59	0.61	0.61	0.64	0.65	0.65	0.65	0.67	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 1987 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Дивидендный портфель

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество