PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SHY 40%VV 15%IJS 10%VTV 10%VPL 5%IJR 5%VGK 5%EEM 5%VNQ 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities
5%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
5%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities
10%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
40%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities
5%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
5%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
Asia Pacific Equities
5%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities
10%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
234.87%
403.64%
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VPL

Доходность по периодам

Bill Bernstein Coward's Portfolio на 7 дек. 2024 г. показал доходность в 12.05% с начала года и доходность в 6.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
27.68%1.58%13.90%32.27%14.27%11.62%
Bill Bernstein Coward's Portfolio12.05%0.54%8.83%16.29%7.21%6.52%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
11.42%-0.28%17.66%19.16%4.56%5.79%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
29.93%2.05%15.41%34.74%16.11%13.62%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.88%0.52%3.25%4.92%1.30%1.25%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
6.12%0.36%2.73%11.93%4.57%5.58%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
16.31%0.22%17.39%25.79%10.30%10.05%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
6.62%1.08%-1.98%11.01%6.73%5.62%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
14.00%0.54%19.47%23.35%9.69%8.99%
VTV
Vanguard Value ETF
21.42%-0.24%12.46%26.80%11.58%10.70%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
9.81%-1.79%5.03%15.32%2.68%3.42%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bill Bernstein Coward's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.84%1.97%2.20%-2.87%2.77%0.50%3.58%1.35%1.45%-1.69%3.34%12.05%
20235.09%-2.31%0.52%0.32%-1.54%3.56%2.59%-1.98%-2.90%-2.03%5.58%4.85%11.79%
2022-2.93%-1.08%0.48%-4.25%0.74%-5.01%4.32%-2.80%-6.43%4.96%4.72%-2.84%-10.43%
20210.83%2.83%2.53%2.15%1.31%0.25%-0.10%1.24%-2.23%2.56%-1.66%2.86%13.15%
2020-1.39%-4.58%-9.13%6.58%2.42%1.60%2.59%3.01%-1.93%-0.49%8.16%3.43%9.39%
20195.58%1.66%0.31%2.01%-3.70%3.97%0.23%-1.21%1.81%1.56%1.36%2.00%16.41%
20182.19%-2.86%-0.12%0.25%1.37%0.10%1.83%1.13%-0.44%-4.47%1.45%-4.72%-4.52%
20170.95%1.59%0.27%0.66%0.38%0.89%1.30%-0.19%1.96%0.96%1.50%0.63%11.43%
2016-2.90%-0.09%4.88%0.57%0.40%0.88%2.54%0.09%0.36%-1.55%2.41%1.57%9.30%
2015-0.92%2.74%-0.13%0.39%0.23%-1.08%0.20%-3.73%-1.39%4.22%0.18%-1.49%-1.00%
2014-2.12%2.75%0.66%0.17%1.11%1.43%-1.24%1.96%-2.37%2.31%0.68%-0.12%5.18%
20132.82%0.49%1.95%1.45%0.22%-0.96%2.98%-1.94%3.16%2.40%1.22%0.93%15.59%

Комиссия

Комиссия Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bill Bernstein Coward's Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.192.77
Коэффициент Сортино Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.113.66
Коэффициент Омега Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.51
Коэффициент Кальмара Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.043.99
Коэффициент Мартина Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 14.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.7217.73
Bill Bernstein Coward's Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.201.721.210.744.27
VV
Vanguard Large-Cap ETF
2.913.831.544.2118.98
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.604.101.542.9011.97
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
0.841.241.150.943.57
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.412.111.251.957.82
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.911.311.161.213.47
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.221.861.222.205.55
VTV
Vanguard Value ETF
2.703.821.495.4217.21
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1.001.481.180.514.10

Bill Bernstein Coward's Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.95 до 2.84, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.19
2.77
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.77%2.50%1.86%1.26%1.47%2.22%2.23%1.65%1.65%1.61%1.49%1.34%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.81%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.21%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.88%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.72%0.54%0.36%0.26%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.05%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.21%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.02%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.40%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
VTV
Vanguard Value ETF
2.22%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.37%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.14%
0
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bill Bernstein Coward's Portfolio показал максимальную просадку в 37.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

Текущая просадка Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.25%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.45017 дек. 2010 г.805
-21.52%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-16.64%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.34212 февр. 2024 г.567
-14.01%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-11.06%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 1.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.54%
2.22%
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHYVNQEEMVPLVGKIJSIJRVTVVV
SHY1.00-0.05-0.15-0.11-0.12-0.19-0.19-0.22-0.20
VNQ-0.051.000.520.530.560.680.680.680.67
EEM-0.150.521.000.800.770.660.670.720.75
VPL-0.110.530.801.000.790.670.680.730.76
VGK-0.120.560.770.791.000.690.700.780.80
IJS-0.190.680.660.670.691.000.980.850.82
IJR-0.190.680.670.680.700.981.000.850.85
VTV-0.220.680.720.730.780.850.851.000.92
VV-0.200.670.750.760.800.820.850.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 2005 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab