Bill Bernstein Coward's Portfolio
The Coward’s Portfolio, also known as the Smart Money Portfolio, is a popular lazy portfolio proposed by William Bernstein in 1996 at his Efficient Frontier website. It is designed for investors looking to extend simpler alternatives like his No-Brainer Portfolio.
Bill Bernstein Coward's PortfolioРаспределение активов
Bill Bernstein Coward's PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,779 при доходности около 127.79%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Bill Bernstein Coward's PortfolioДоходность по периодам
Bill Bernstein Coward's Portfolio на 11 авг. 2022 г. показал доходность в -8.63% с начала года и доходность в 8.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 7.97% | -6.88% | -11.66% | -5.01% | 11.56% | 11.62% |
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | 4.32% | -4.55% | -7.17% | -5.00% | 6.29% | 6.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 8.86% | -2.83% | -12.57% | -3.12% | 7.92% | 8.50% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 8.22% | -6.82% | -12.24% | -5.82% | 13.45% | 13.74% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.09% | -2.06% | -3.08% | -3.68% | 0.72% | 0.62% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 4.97% | -10.04% | -12.89% | -15.59% | 3.01% | 5.76% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 9.91% | -3.21% | -9.62% | -5.34% | 10.16% | 12.30% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 7.29% | -13.30% | -15.95% | -15.77% | 3.26% | 5.91% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 9.60% | -2.18% | -5.68% | -1.29% | 9.26% | 11.67% |
VTV Vanguard Value ETF | 5.06% | -4.16% | -3.83% | 2.22% | 10.41% | 12.12% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.92% | -16.78% | -16.47% | -20.53% | 1.04% | 2.01% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Bill Bernstein Coward's PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.58% | 1.28% | 1.51% | 2.31% | 2.39% | 1.82% | 1.87% | 1.86% | 1.78% | 1.65% | 1.97% | 2.22% | 2.27% |
Bill Bernstein Coward's PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Bill Bernstein Coward's PortfolioМаксимальные просадки
Bill Bernstein Coward's Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 21.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.52% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -14.01% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -13.71% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -11.06% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -10.2% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 303 |
| -9.34% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 71 | 13 окт. 2010 г. | 120 |
| -6.86% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
| -5.99% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
| -5.59% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 19 | 8 мар. 2010 г. | 33 |
| -4.92% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Bill Bernstein Coward's PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Bill Bernstein Coward's Portfolio показывает волатильность на уровне 11.14%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.