Bill Bernstein Coward's Portfolio
The Coward’s Portfolio, also known as the Smart Money Portfolio, is a popular lazy portfolio proposed by William Bernstein in 1996 at his Efficient Frontier website. It is designed for investors looking to extend simpler alternatives like his No-Brainer Portfolio.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VPL
Доходность по периодам
Bill Bernstein Coward's Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.11% с начала года и доходность в 7.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | 3.11% | 2.36% | 6.37% | 16.11% | 8.44% | 7.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 2.21% | 3.11% | 11.03% | 2.82% | 4.35% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 3.94% | 2.29% | 13.00% | 26.84% | 15.05% | 13.68% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.20% | 0.40% | 2.05% | 4.02% | 1.23% | 1.23% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.01% | 2.15% | 0.43% | 6.10% | 4.10% | 5.14% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3.34% | 2.82% | 2.52% | 14.64% | 9.22% | 9.46% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 5.89% | 5.21% | 0.02% | 8.81% | 6.59% | 5.73% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 2.75% | 2.50% | 4.11% | 13.66% | 9.27% | 8.66% |
VTV Vanguard Value ETF | 4.70% | 3.86% | 7.38% | 20.11% | 11.17% | 10.82% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.70% | 1.54% | 3.10% | 13.08% | 1.99% | 2.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bill Bernstein Coward's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.99% | 3.01% | 2.89% | -3.90% | 3.70% | 0.76% | 4.29% | 1.54% | 1.65% | -1.74% | 5.23% | -4.09% | 12.47% |
| 2023 | 6.38% | -2.56% | -0.06% | 0.30% | -1.71% | 5.21% | 3.39% | -2.57% | -4.01% | -2.81% | 7.27% | 6.12% | 14.95% |
| 2022 | -4.06% | -1.25% | 1.55% | -5.86% | 0.69% | -6.76% | 6.07% | -3.39% | -8.08% | 7.18% | 5.17% | -4.05% | -13.38% |
| 2021 | 1.10% | 3.78% | 3.38% | 2.95% | 1.63% | 0.54% | -0.09% | 1.78% | -3.02% | 3.92% | -1.97% | 4.00% | 19.23% |
| 2020 | -1.81% | -6.34% | -12.59% | 8.13% | 2.88% | 1.78% | 3.36% | 3.88% | -2.48% | -0.68% | 10.10% | 4.13% | 8.52% |
| 2019 | 6.94% | 2.12% | 0.20% | 2.55% | -4.91% | 4.98% | 0.51% | -1.74% | 2.32% | 1.80% | 1.86% | 2.37% | 20.16% |
| 2018 | 2.74% | -3.52% | -0.20% | 0.38% | 1.92% | 0.21% | 2.37% | 1.68% | -0.68% | -5.83% | 1.74% | -6.74% | -6.31% |
| 2017 | 0.86% | 1.97% | 0.08% | 0.70% | 0.23% | 1.19% | 1.47% | -0.38% | 2.63% | 1.15% | 2.03% | 0.70% | 13.34% |
| 2016 | -3.50% | -0.01% | 5.75% | 0.60% | 0.58% | 1.07% | 2.99% | 0.07% | 0.30% | -1.95% | 3.38% | 1.92% | 11.44% |
| 2015 | -1.26% | 3.19% | -0.14% | 0.20% | 0.31% | -1.23% | 0.23% | -4.32% | -1.72% | 4.84% | 0.32% | -1.69% | -1.57% |
| 2014 | -2.45% | 3.16% | 0.80% | 0.11% | 1.22% | 1.71% | -1.51% | 2.36% | -2.82% | 2.78% | 0.83% | 0.01% | 6.16% |
Комиссия
Комиссия Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.41 | 2.42 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 2.08 | 2.75 | 1.38 | 3.18 | 13.17 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.37 | 3.63 | 1.48 | 4.23 | 9.93 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.39 | 0.64 | 1.08 | 0.53 | 1.30 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.76 | 1.20 | 1.14 | 1.25 | 3.68 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.87 | 1.26 | 1.15 | 1.03 | 2.46 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.70 | 1.13 | 1.14 | 1.22 | 3.43 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.96 | 2.76 | 1.35 | 2.80 | 8.67 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.95 | 1.43 | 1.18 | 0.50 | 3.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.86% | 2.91% | 2.50% | 1.86% | 1.26% | 1.50% | 2.22% | 2.23% | 1.65% | 1.65% | 1.61% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.19% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.91% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.06% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.99% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.41% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.74% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.73% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.21% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bill Bernstein Coward's Portfolio показал максимальную просадку в 36.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.61% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 523 | 4 апр. 2011 г. | 878 |
| -28.66% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -20.54% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 342 | 12 февр. 2024 г. | 528 |
| -15.08% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 211 |
| -14.65% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHY | VNQ | EEM | VPL | VGK | IJS | IJR | VTV | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY | 1.00 | -0.05 | -0.15 | -0.11 | -0.12 | -0.19 | -0.18 | -0.21 | -0.19 |
| VNQ | -0.05 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.67 |
| EEM | -0.15 | 0.52 | 1.00 | 0.80 | 0.77 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.75 |
| VPL | -0.11 | 0.53 | 0.80 | 1.00 | 0.79 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.76 |
| VGK | -0.12 | 0.56 | 0.77 | 0.79 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.78 | 0.79 |
| IJS | -0.19 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.98 | 0.85 | 0.82 |
| IJR | -0.18 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.98 | 1.00 | 0.85 | 0.84 |
| VTV | -0.21 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 0.92 |
| VV | -0.19 | 0.67 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.92 | 1.00 |