PortfoliosLab logo

Bill Bernstein Coward's Portfolio

The Coward’s Portfolio, also known as the Smart Money Portfolio, is a popular lazy portfolio proposed by William Bernstein in 1996 at his Efficient Frontier website. It is designed for investors looking to extend simpler alternatives like his No-Brainer Portfolio.

Комиссия

Рейтинг 37 из 53

0.15%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 42 из 53

1.15%
0.00%2.74%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 38 из 53

8.42%
4.75%40.27%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 14 из 53

2.36
0.522.76
Максимальная просадка

Рейтинг 14 из 53

-21.52%
-38.24%-10.21%

Bill Bernstein Coward's PortfolioРаспределение активов


S&P 500

Bill Bernstein Coward's PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,909 при доходности около 139.09%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Bill Bernstein Coward's Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Bill Bernstein Coward's PortfolioДоходность по периодам

Bill Bernstein Coward's Portfolio на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 10.22% с начала года и доходность в 8.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Bill Bernstein Coward's Portfolio-0.11%3.48%10.22%20.83%9.17%8.42%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.11%17.49%26.91%31.95%8.82%11.03%
VV
Vanguard Large Cap ETF
-0.07%14.02%18.92%33.38%18.34%16.38%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.00%0.00%-0.07%-0.04%1.52%1.02%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
4.30%2.79%6.96%24.55%10.47%8.24%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.51%-1.06%19.63%52.24%14.01%14.78%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
-2.02%9.37%14.69%28.58%10.69%8.87%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-0.46%-3.79%22.98%56.46%12.01%13.77%
VTV
Vanguard Value ETF
-2.76%6.27%17.30%31.27%12.81%13.69%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.09%-3.42%-0.15%15.71%9.27%4.83%

Bill Bernstein Coward's PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Bill Bernstein Coward's Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Bill Bernstein Coward's Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Bill Bernstein Coward's PortfolioДивиденды

По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.15%1.50%2.22%2.23%1.65%1.65%1.61%1.49%1.34%1.57%1.75%1.75%

Bill Bernstein Coward's PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Bill Bernstein Coward's Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Bill Bernstein Coward's PortfolioМаксимальные просадки

Bill Bernstein Coward's Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 21.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.52%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-14.01%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-11.06%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150
-10.2%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.303
-9.34%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7113 окт. 2010 г.120
-6.86%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.109
-5.99%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13421 авг. 2018 г.143
-5.59%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.198 мар. 2010 г.33
-4.92%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-4.86%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1718 июл. 2013 г.40

Bill Bernstein Coward's PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Bill Bernstein Coward's Portfolio показывает волатильность на уровне 15.27%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Bill Bernstein Coward's Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Bill Bernstein Coward's Portfolio с другими показателями