PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SHY 40%VV 15%IJS 10%VTV 10%VPL 5%IJR 5%VGK 5%EEM 5%VNQ 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

5%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

5%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

10%

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

40%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities

5%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

5%

VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
Asia Pacific Equities

5%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

10%

VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.27%
15.76%
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VPL

Доходность по периодам

Bill Bernstein Coward's Portfolio на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 2.82% с начала года и доходность в 5.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
Bill Bernstein Coward's Portfolio2.82%-0.06%6.27%9.67%6.44%5.72%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-5.33%0.06%1.03%4.56%2.20%5.23%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
13.25%3.01%16.34%26.04%14.95%12.70%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.74%0.42%1.72%3.58%0.87%0.97%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
2.85%-0.53%7.99%7.38%5.54%4.65%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-1.75%-2.70%5.84%8.66%8.28%8.35%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
7.14%-0.33%11.19%15.18%8.06%4.49%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-5.77%-3.73%1.47%4.07%7.51%7.11%
VTV
Vanguard Value ETF
7.70%-0.87%11.34%17.13%10.72%9.92%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
4.82%-0.83%9.42%7.53%2.60%1.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bill Bernstein Coward's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.84%1.97%2.20%-2.87%2.78%2.82%
20235.09%-2.31%0.52%0.32%-1.54%3.56%2.59%-1.98%-2.90%-2.03%5.58%4.85%11.79%
2022-2.93%-1.08%0.48%-4.25%0.74%-5.01%4.32%-2.80%-6.43%4.96%4.72%-2.84%-10.43%
20210.83%2.83%2.53%2.15%1.31%0.25%-0.10%1.24%-2.23%2.56%-1.66%2.86%13.15%
2020-1.39%-4.58%-9.13%6.58%2.42%1.60%2.59%3.01%-1.93%-0.49%8.16%3.43%9.39%
20195.58%1.66%0.31%2.01%-3.70%3.97%0.23%-1.21%1.81%1.56%1.36%2.00%16.41%
20182.19%-2.86%-0.12%0.25%1.37%0.10%1.83%1.13%-0.44%-4.47%1.45%-4.72%-4.52%
20170.95%1.59%0.27%0.67%0.38%0.89%1.30%-0.19%1.96%0.95%1.50%0.63%11.43%
2016-2.90%-0.09%4.88%0.57%0.40%0.88%2.54%0.09%0.36%-1.55%2.41%1.57%9.30%
2015-0.92%2.74%-0.13%0.39%0.23%-1.08%0.20%-3.73%-1.39%4.22%0.18%-1.49%-1.00%
2014-2.12%2.75%0.66%0.17%1.11%1.43%-1.24%1.96%-2.37%2.31%0.68%-0.12%5.18%
20132.82%0.49%1.95%1.45%0.22%-0.96%2.98%-1.94%3.16%2.40%1.22%0.93%15.59%

Комиссия

Комиссия Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Bill Bernstein Coward's Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 2424
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Bill Bernstein Coward's Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Bill Bernstein Coward's Portfolio, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.250.491.060.130.64
VV
Vanguard Large-Cap ETF
2.353.321.412.109.35
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.892.971.360.9412.21
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
0.590.911.110.381.87
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.490.851.090.361.44
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
1.201.771.211.003.58
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.210.461.050.180.59
VTV
Vanguard Value ETF
1.762.531.301.775.60
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.530.851.100.231.38

Коэффициент Шарпа

Bill Bernstein Coward's Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.27
2.21
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bill Bernstein Coward's Portfolio2.72%2.50%1.86%1.27%1.47%2.22%2.23%1.65%1.65%1.61%1.49%1.34%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.17%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.30%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.50%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.23%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.38%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.18%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.64%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
VTV
Vanguard Value ETF
2.41%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.48%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.21%
0
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bill Bernstein Coward's Portfolio показал максимальную просадку в 37.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

Текущая просадка Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.25%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.45017 дек. 2010 г.805
-21.52%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-16.64%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.34212 февр. 2024 г.567
-14.01%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-11.06%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 1.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.91%
2.41%
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHYVNQEEMVPLVGKIJSIJRVTVVV
SHY1.00-0.06-0.16-0.12-0.13-0.20-0.19-0.22-0.20
VNQ-0.061.000.530.540.560.680.680.690.68
EEM-0.160.531.000.800.770.670.680.720.76
VPL-0.120.540.801.000.790.670.690.730.76
VGK-0.130.560.770.791.000.700.710.790.80
IJS-0.200.680.670.670.701.000.980.850.83
IJR-0.190.680.680.690.710.981.000.850.85
VTV-0.220.690.720.730.790.850.851.000.92
VV-0.200.680.760.760.800.830.850.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 2005 г.