Bill Bernstein Coward's Portfolio
The Coward’s Portfolio, also known as the Smart Money Portfolio, is a popular lazy portfolio proposed by William Bernstein in 1996 at his Efficient Frontier website. It is designed for investors looking to extend simpler alternatives like his No-Brainer Portfolio.
Bill Bernstein Coward's PortfolioРаспределение активов
Bill Bernstein Coward's PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,070 при доходности около 130.70%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Bill Bernstein Coward's PortfolioДоходность по периодам
Bill Bernstein Coward's Portfolio на 7 февр. 2023 г. показал доходность в 4.97% с начала года и доходность в 6.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 5.55% | 7.07% | -0.82% | -8.65% | 8.83% | 10.56% |
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | 3.12% | 4.97% | 2.41% | -2.86% | 5.42% | 6.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 8.18% | 10.66% | -3.87% | -9.85% | 8.03% | 7.12% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 5.96% | 7.38% | -0.40% | -8.25% | 10.53% | 12.52% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.12% | 0.31% | -0.42% | -2.65% | 0.73% | 0.55% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.85% | 6.01% | 5.01% | -6.12% | 1.29% | 4.91% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 8.83% | 11.59% | 4.90% | 2.01% | 8.58% | 11.26% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.57% | 8.73% | 11.09% | -5.38% | 3.43% | 5.36% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 10.25% | 13.91% | 9.19% | 6.87% | 8.62% | 10.87% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.06% | 2.22% | 5.83% | 0.60% | 9.10% | 11.40% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.52% | 6.28% | 2.08% | -15.25% | -1.68% | 1.38% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Bill Bernstein Coward's PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.84% | 1.86% | 1.30% | 1.53% | 2.34% | 2.42% | 1.85% | 1.90% | 1.89% | 1.81% | 1.67% | 2.00% | 2.25% | 2.30% |
Bill Bernstein Coward's PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Bill Bernstein Coward's PortfolioМаксимальные просадки
Bill Bernstein Coward's Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 21.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.52% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -16.64% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -14.01% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -11.06% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -10.2% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 303 |
| -9.34% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 71 | 13 окт. 2010 г. | 120 |
| -6.86% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
| -5.99% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
| -5.59% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 19 | 8 мар. 2010 г. | 33 |
| -4.92% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Bill Bernstein Coward's PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Bill Bernstein Coward's Portfolio показывает волатильность на уровне 18.17%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.