Bill Bernstein Coward's Portfolio
The Coward’s Portfolio, also known as the Smart Money Portfolio, is a popular lazy portfolio proposed by William Bernstein in 1996 at his Efficient Frontier website. It is designed for investors looking to extend simpler alternatives like his No-Brainer Portfolio.
Bill Bernstein Coward's PortfolioРаспределение активов
Bill Bernstein Coward's PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,909 при доходности около 139.09%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Bill Bernstein Coward's PortfolioДоходность по периодам
Bill Bernstein Coward's Portfolio на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 10.22% с начала года и доходность в 8.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | -0.11% | 3.48% | 10.22% | 20.83% | 9.17% | 8.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.11% | 17.49% | 26.91% | 31.95% | 8.82% | 11.03% |
VV Vanguard Large Cap ETF | -0.07% | 14.02% | 18.92% | 33.38% | 18.34% | 16.38% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.04% | 1.52% | 1.02% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 4.30% | 2.79% | 6.96% | 24.55% | 10.47% | 8.24% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.51% | -1.06% | 19.63% | 52.24% | 14.01% | 14.78% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -2.02% | 9.37% | 14.69% | 28.58% | 10.69% | 8.87% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.46% | -3.79% | 22.98% | 56.46% | 12.01% | 13.77% |
VTV Vanguard Value ETF | -2.76% | 6.27% | 17.30% | 31.27% | 12.81% | 13.69% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.09% | -3.42% | -0.15% | 15.71% | 9.27% | 4.83% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Bill Bernstein Coward's PortfolioДивиденды
По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.15% | 1.50% | 2.22% | 2.23% | 1.65% | 1.65% | 1.61% | 1.49% | 1.34% | 1.57% | 1.75% | 1.75% |
Bill Bernstein Coward's PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Bill Bernstein Coward's PortfolioМаксимальные просадки
Bill Bernstein Coward's Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 21.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.52% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -14.01% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -11.06% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -10.2% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 303 |
| -9.34% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 71 | 13 окт. 2010 г. | 120 |
| -6.86% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
| -5.99% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
| -5.59% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 19 | 8 мар. 2010 г. | 33 |
| -4.92% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.86% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 17 | 18 июл. 2013 г. | 40 |
Bill Bernstein Coward's PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Bill Bernstein Coward's Portfolio показывает волатильность на уровне 15.27%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.