Bill Bernstein Coward's Portfolio
The Coward’s Portfolio, also known as the Smart Money Portfolio, is a popular lazy portfolio proposed by William Bernstein in 1996 at his Efficient Frontier website. It is designed for investors looking to extend simpler alternatives like his No-Brainer Portfolio.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VPL
Доходность по периодам
Bill Bernstein Coward's Portfolio на 29 мар. 2024 г. показал доходность в 3.32% с начала года и доходность в 5.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 10.16% | 3.47% | 22.20% | 30.45% | 13.16% | 10.89% |
Bill Bernstein Coward's Portfolio | 3.32% | 2.31% | 11.83% | 13.25% | 6.73% | 5.96% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Real Estate ETF | -1.29% | 3.86% | 17.04% | 12.35% | 3.70% | 6.22% |
Vanguard Large-Cap ETF | 10.28% | 3.24% | 23.09% | 32.91% | 14.90% | 12.80% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 0.50% | 2.80% | 2.93% | 1.01% | 0.93% |
Vanguard FTSE Pacific ETF | 5.96% | 3.03% | 15.03% | 17.64% | 5.88% | 5.41% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.41% | 3.11% | 17.02% | 18.04% | 9.08% | 8.76% |
Vanguard FTSE Europe ETF | 5.01% | 3.35% | 17.90% | 16.49% | 8.06% | 4.64% |
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.06% | 3.47% | 15.36% | 13.81% | 8.55% | 7.76% |
Vanguard Value ETF | 9.62% | 5.31% | 18.88% | 22.81% | 11.55% | 10.45% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.16% | 1.43% | 10.38% | 7.83% | 1.42% | 2.23% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.84% | 1.97% | ||||||||||
2023 | -1.98% | -2.90% | -2.03% | 5.58% | 4.85% |
Комиссия
Комиссия Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.79 | ||||
1.77 | |||||
Активы портфеля: | |||||
Vanguard Real Estate ETF | 0.80 | ||||
Vanguard Large-Cap ETF | 2.97 | ||||
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.36 | ||||
Vanguard FTSE Pacific ETF | 1.37 | ||||
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.98 | ||||
Vanguard FTSE Europe ETF | 1.38 | ||||
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.69 | ||||
Vanguard Value ETF | 2.36 | ||||
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bill Bernstein Coward's Portfolio | 2.58% | 2.50% | 1.86% | 1.27% | 1.47% | 2.22% | 2.23% | 1.65% | 1.65% | 1.61% | 1.49% | 1.34% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Real Estate ETF | 4.00% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Vanguard Large-Cap ETF | 1.33% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.20% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.14% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Vanguard FTSE Europe ETF | 3.25% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.46% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Vanguard Value ETF | 2.37% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.58% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bill Bernstein Coward's Portfolio показал максимальную просадку в 37.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.25% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 450 | 17 дек. 2010 г. | 805 |
-21.52% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
-16.64% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 342 | 12 февр. 2024 г. | 567 |
-14.01% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
-11.06% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 1.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SHY | VNQ | EEM | VPL | VGK | IJS | IJR | VTV | VV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY | 1.00 | -0.07 | -0.17 | -0.13 | -0.14 | -0.21 | -0.20 | -0.23 | -0.21 |
VNQ | -0.07 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 |
EEM | -0.17 | 0.53 | 1.00 | 0.80 | 0.77 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.76 |
VPL | -0.13 | 0.53 | 0.80 | 1.00 | 0.79 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.76 |
VGK | -0.14 | 0.56 | 0.77 | 0.79 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.79 | 0.80 |
IJS | -0.21 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 1.00 | 0.98 | 0.85 | 0.83 |
IJR | -0.20 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.98 | 1.00 | 0.85 | 0.85 |
VTV | -0.23 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 0.93 |
VV | -0.21 | 0.68 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.93 | 1.00 |