PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SHY 40.00%VV 15.00%IJS 10.00%VTV 10.00%VPL 5.00%IJR 5.00%VGK 5.00%EEM 5.00%VNQ 5.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам

Bill Bernstein Coward's Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.90% с начала года и доходность в 7.95% в годовом выражении за последние 10 лет.


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.17%23.42%19.88%11.91%13.45%
Портфель
Bill Bernstein Coward's Portfolio
0.35%-0.01%7.90%8.58%18.07%12.19%6.15%7.95%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1.80%-3.22%20.18%22.10%43.51%20.79%5.98%9.37%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.65%0.17%15.49%15.12%30.47%13.78%5.37%10.61%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.74%1.04%15.51%15.93%36.44%13.49%5.34%10.04%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.05%-0.19%0.34%0.74%3.33%4.04%1.70%1.63%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.45%-0.68%5.17%8.47%16.29%16.24%8.08%9.63%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-1.36%-1.19%9.04%9.17%10.45%9.24%1.97%5.30%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
1.91%-2.01%23.45%25.45%44.55%20.45%9.35%10.28%
VTV
Vanguard Value ETF
0.25%2.67%11.91%13.41%25.49%17.72%11.30%12.42%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.24%0.45%8.51%8.47%24.49%21.67%13.12%15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Bill Bernstein Coward's Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.87%1.97%-3.75%5.52%2.21%-0.92%7.90%
20251.97%-0.19%-1.89%-0.65%2.58%2.79%0.42%2.98%1.68%0.69%0.90%0.56%12.37%
2024-0.84%1.97%2.20%-2.87%2.77%0.50%3.58%1.35%1.45%-1.69%3.34%-2.92%8.90%
20235.09%-2.31%0.52%0.32%-1.54%3.56%2.59%-1.98%-2.90%-2.03%5.58%4.85%11.79%
2022-2.93%-1.08%0.48%-4.25%0.74%-5.01%4.32%-2.80%-6.43%4.96%4.72%-2.84%-10.43%
20210.83%2.83%2.53%2.15%1.31%0.25%-0.10%1.24%-2.23%2.56%-1.66%2.86%13.15%

Метрики бенчмарка

Bill Bernstein Coward's Portfolio has an annualized alpha of 1.06%, beta of 0.59, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2005.

  • This portfolio participated in 63.44% of S&P 500 Index downside but only 59.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.59 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа
1.06%
Бета
0.59
0.92
Участие в росте
59.73%
Участие в снижении
63.44%

Комиссия

Комиссия Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Bill Bernstein Coward's Portfolio имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск Bill Bernstein Coward's Portfolio: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Bill Bernstein Coward's Portfolio: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Bill Bernstein Coward's Portfolio: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Bill Bernstein Coward's Portfolio: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Bill Bernstein Coward's Portfolio: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Bill Bernstein Coward's Portfolio: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bill Bernstein Coward's Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.24

1.94

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

3.19

2.63

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.59

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

11.84

+1.80


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
702.072.661.393.2312.20
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
631.742.531.303.5211.72
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
712.002.851.343.9412.88
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
862.514.111.513.7615.12
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
321.051.551.191.355.01
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
260.791.151.141.263.96
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
732.172.801.403.3613.06
VTV
Vanguard Value ETF
842.523.581.454.0315.20
VV
Vanguard Large-Cap ETF
662.012.721.362.6712.13

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bill Bernstein Coward's Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.24
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.56%2.77%2.92%2.50%1.86%1.27%1.47%2.22%2.23%1.65%1.65%1.61%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1.85%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.15%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.69%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
2.83%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
2.88%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%
VTV
Vanguard Value ETF
1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.99%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Bill Bernstein Coward's Portfolio показал максимальную просадку в 37.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

Текущая просадка Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 1.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-37.25%март 2009 г.
1y 5mo1y 9mo
3y 2moокт. 2007 г. - дек. 2010 г.
Обвал COVID2020
-21.52%март 2020 г.
2mo 2d5mo 13d
7mo 15dянв. 2020 г. - сент. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-16.64%сент. 2022 г.
10mo 25d1y 4mo
2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г.
Коррекция 2011 года2011
-14.01%окт. 2011 г.
5mo 4d4mo 17d
9mo 21dмай 2011 г. - февр. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-11.06%дек. 2018 г.
3mo 26d3mo 12d
7mo 8dавг. 2018 г. - апр. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis


Thesis

The portfolio is a 60/40-style structure with a fairly explicit equity factor sleeve: short-term government bonds in SHY, plus a global equity mix that is really two clusters, U.S. style premia and non-U.S. regional exposure.

The numbers

  • The diversification ratio is 1.16–1.21, which sits around the 32nd–42nd percentile on the platform: there is some diversification benefit, but not much drama.
  • Effective asset count is 4.65 of 9, so the portfolio is spread across names, though several of them are cousins wearing different tickers.
  • Pairwise correlation runs as high as 0.98 and the average is 0.54; the low reading is SHY against equities, which is doing most of the work.

What works

  • SHY is genuinely distinct from the equity sleeve, and at 40% it gives the portfolio a real ballast asset rather than decorative cash management.
  • The non-U.S. sleeve, especially VPL, VGK, and EEM, is not redundant with U.S. large cap growth; there are at least different economic and currency drivers in the mix.

What does not

  • IJR and IJS are almost the same trade, with correlation at 0.98; VV and VTV are also close enough to make style diversification look more tasteful than it is.
  • The U.S. equity cluster is doing the heavy lifting in portfolio correlation, with VV, IJR, IJS, and VTV all tightly bound together.
  • To be fair, the portfolio is diversified by geography more than by correlation, which is not nothing, but the math still sees a lot of shared equity beta.

Stress Scenario

  • If small-cap equities and value stocks reprice together, the IJR/IJS/VTV block can behave like one position, leaving SHY as the only clearly separate sleeve.
  • If rates move sharply higher, SHY can stop looking like a stabilizer at the same moment equities are under pressure, which is the awkward part of the 60/40 family business.

Worth knowing

  • Portfolios with this structure often show decent label diversification while retaining a fairly compact risk core.
  • The bond sleeve is short duration, so the portfolio’s defensive behavior is more about rate sensitivity than broad fixed-income diversification.
AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.
Was this useful?

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.


Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.21

1.20

1.20

1.17

1.16

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.16, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Bill Bernstein Coward's Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Bill Bernstein Coward's Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.86 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.94


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VV: 0.99, а самая низкая у SHY: -0.18.

SHY
-0.18
VNQ
0.66
EEM
0.75
VPL
0.76
VGK
0.79
IJS
0.81
IJR
0.84
VTV
0.91
VV
0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Bill Bernstein Coward's Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VV: 0.94, а самая низкая у SHY: -0.11.

SHY
-0.11
VNQ
0.74
EEM
0.81
VPL
0.82
VGK
0.84
IJS
0.92
IJR
0.93
VTV
0.93
VV
0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 2005 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Bill Bernstein Coward's Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Bill Bernstein Coward's Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации