Bill Bernstein Coward's Portfolio
The Coward’s Portfolio, also known as the Smart Money Portfolio, is a popular lazy portfolio proposed by William Bernstein in 1996 at his Efficient Frontier website. It is designed for investors looking to extend simpler alternatives like his No-Brainer Portfolio.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VPL
Доходность по периодам
Bill Bernstein Coward's Portfolio на 26 февр. 2025 г. показал доходность в 1.96% с начала года и доходность в 6.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.25% | -2.39% | 5.86% | 17.47% | 14.92% | 10.99% |
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | 1.75% | -1.31% | 3.05% | 12.74% | 9.76% | 7.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.55% | 2.67% | -0.06% | 15.43% | 4.69% | 5.24% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.44% | -2.41% | 6.85% | 19.20% | 16.63% | 12.91% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.86% | 0.66% | 1.53% | 5.05% | 1.21% | 1.32% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 4.79% | 1.72% | -2.12% | 3.78% | 6.62% | 4.88% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -2.23% | -5.39% | -1.29% | 7.84% | 10.56% | 8.44% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 11.42% | 5.22% | 1.19% | 11.90% | 9.53% | 5.75% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -2.63% | -5.24% | 0.35% | 9.21% | 10.85% | 7.67% |
VTV Vanguard Value ETF | 4.51% | -0.17% | 4.75% | 16.59% | 13.53% | 10.40% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5.79% | 3.00% | 3.35% | 12.07% | 3.95% | 3.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bill Bernstein Coward's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.57% | 1.75% | |||||||||||
| 2024 | -0.99% | 3.00% | 2.89% | -3.90% | 3.70% | 0.75% | 4.30% | 1.53% | 1.65% | -1.74% | 5.23% | -4.09% | 12.46% |
| 2023 | 6.38% | -2.55% | -0.06% | 0.29% | -1.71% | 5.20% | 3.39% | -2.57% | -4.00% | -2.81% | 7.26% | 6.12% | 14.94% |
| 2022 | -4.06% | -1.24% | 1.54% | -5.86% | 0.70% | -6.76% | 6.07% | -3.39% | -8.07% | 7.18% | 5.16% | -4.05% | -13.36% |
| 2021 | 1.10% | 3.79% | 3.38% | 2.94% | 1.63% | 0.54% | -0.10% | 1.78% | -3.02% | 3.91% | -1.97% | 3.99% | 19.19% |
| 2020 | -1.82% | -6.33% | -12.58% | 8.12% | 2.88% | 1.78% | 3.36% | 3.88% | -2.48% | -0.68% | 10.10% | 4.10% | 8.49% |
| 2019 | 6.93% | 2.11% | 0.20% | 2.55% | -4.91% | 4.98% | 0.51% | -1.74% | 2.32% | 1.80% | 1.86% | 2.37% | 20.13% |
| 2018 | 2.74% | -3.52% | -0.20% | 0.38% | 1.92% | 0.20% | 2.37% | 1.68% | -0.68% | -5.83% | 1.74% | -6.74% | -6.32% |
| 2017 | 0.86% | 1.96% | 0.09% | 0.70% | 0.23% | 1.19% | 1.47% | -0.38% | 2.63% | 1.15% | 2.03% | 0.70% | 13.34% |
| 2016 | -3.50% | -0.01% | 5.74% | 0.60% | 0.58% | 1.07% | 2.99% | 0.08% | 0.30% | -1.95% | 3.38% | 1.91% | 11.43% |
| 2015 | -1.26% | 3.20% | -0.14% | 0.21% | 0.30% | -1.23% | 0.22% | -4.32% | -1.72% | 4.84% | 0.32% | -1.69% | -1.58% |
| 2014 | -2.45% | 3.15% | 0.80% | 0.11% | 1.22% | 1.71% | -1.51% | 2.36% | -2.82% | 2.78% | 0.83% | 0.00% | 6.12% |
Комиссия
Комиссия Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.89 | 1.27 | 1.16 | 0.54 | 3.01 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.45 | 1.96 | 1.27 | 2.19 | 8.94 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.06 | 4.90 | 1.65 | 5.19 | 14.02 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.23 | 0.42 | 1.05 | 0.32 | 0.73 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.43 | 0.76 | 1.09 | 0.69 | 1.82 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.90 | 1.32 | 1.16 | 1.08 | 2.52 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.46 | 0.81 | 1.10 | 0.78 | 1.98 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.56 | 2.23 | 1.28 | 2.21 | 6.66 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.75 | 1.15 | 1.14 | 0.43 | 2.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.88% | 2.91% | 2.50% | 1.86% | 1.26% | 1.47% | 2.22% | 2.23% | 1.65% | 1.65% | 1.61% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.93% | 3.91% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.00% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.10% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.24% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.83% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.21% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.30% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bill Bernstein Coward's Portfolio показал максимальную просадку в 36.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.61% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 525 | 6 апр. 2011 г. | 880 |
| -28.64% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 206 |
| -20.52% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 342 | 12 февр. 2024 г. | 528 |
| -15.08% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 211 |
| -14.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHY | VNQ | EEM | VPL | VGK | IJS | IJR | VTV | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY | 1.00 | -0.05 | -0.15 | -0.11 | -0.12 | -0.19 | -0.18 | -0.21 | -0.19 |
| VNQ | -0.05 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.67 |
| EEM | -0.15 | 0.52 | 1.00 | 0.80 | 0.77 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.75 |
| VPL | -0.11 | 0.53 | 0.80 | 1.00 | 0.79 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.76 |
| VGK | -0.12 | 0.56 | 0.77 | 0.79 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.78 | 0.79 |
| IJS | -0.19 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.98 | 0.85 | 0.82 |
| IJR | -0.18 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.98 | 1.00 | 0.85 | 0.84 |
| VTV | -0.21 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.85 | 0.85 | 1.00 | 0.92 |
| VV | -0.19 | 0.67 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.92 | 1.00 |