PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SHY 40%VV 15%IJS 10%VTV 10%VPL 5%IJR 5%VGK 5%EEM 5%VNQ 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

40%

VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

15%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

10%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

10%

VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
Asia Pacific Equities

5%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

5%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities

5%

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

5%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
208.79%
334.51%
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VPL

Доходность по периодам

Bill Bernstein Coward's Portfolio на 29 мар. 2024 г. показал доходность в 3.32% с начала года и доходность в 5.96% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.16%3.47%22.20%30.45%13.16%10.89%
Bill Bernstein Coward's Portfolio3.32%2.31%11.83%13.25%6.73%5.96%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-1.29%3.86%17.04%12.35%3.70%6.22%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
10.28%3.24%23.09%32.91%14.90%12.80%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.27%0.50%2.80%2.93%1.01%0.93%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
5.96%3.03%15.03%17.64%5.88%5.41%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.41%3.11%17.02%18.04%9.08%8.76%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
5.01%3.35%17.90%16.49%8.06%4.64%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.06%3.47%15.36%13.81%8.55%7.76%
VTV
Vanguard Value ETF
9.62%5.31%18.88%22.81%11.55%10.45%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.16%1.43%10.38%7.83%1.42%2.23%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.84%1.97%
2023-1.98%-2.90%-2.03%5.58%4.85%

Комиссия

Комиссия Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 0.15%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.79
Bill Bernstein Coward's Portfolio
1.77
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.80
VV
Vanguard Large-Cap ETF
2.97
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.36
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
1.37
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.98
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
1.38
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.69
VTV
Vanguard Value ETF
2.36
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.56

Коэффициент Шарпа

Bill Bernstein Coward's Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.77

Коэффициент Шарпа Bill Bernstein Coward's Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.77
2.79
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bill Bernstein Coward's Portfolio2.58%2.50%1.86%1.27%1.47%2.22%2.23%1.65%1.65%1.61%1.49%1.34%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.00%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.33%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.20%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.14%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.25%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.46%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
VTV
Vanguard Value ETF
2.37%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.58%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bill Bernstein Coward's Portfolio показал максимальную просадку в 37.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.25%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.45017 дек. 2010 г.805
-21.52%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-16.64%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.34212 февр. 2024 г.567
-14.01%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-11.06%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bill Bernstein Coward's Portfolio составляет 1.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.76%
2.80%
Bill Bernstein Coward's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHYVNQEEMVPLVGKIJSIJRVTVVV
SHY1.00-0.07-0.17-0.13-0.14-0.21-0.20-0.23-0.21
VNQ-0.071.000.530.530.560.680.680.690.68
EEM-0.170.531.000.800.770.670.680.720.76
VPL-0.130.530.801.000.790.670.690.730.76
VGK-0.140.560.770.791.000.700.710.790.80
IJS-0.210.680.670.670.701.000.980.850.83
IJR-0.200.680.680.690.710.981.000.850.85
VTV-0.230.690.720.730.790.850.851.000.93
VV-0.210.680.760.760.800.830.850.931.00