Bill Bernstein Coward's Portfolio
The Coward’s Portfolio, also known as the Smart Money Portfolio, is a popular lazy portfolio proposed by William Bernstein in 1996 at his Efficient Frontier website. It is designed for investors looking to extend simpler alternatives like his No-Brainer Portfolio.
Bill Bernstein Coward's PortfolioРаспределение активов
Bill Bernstein Coward's PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,991 при доходности около 139.91%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Bill Bernstein Coward's PortfolioДоходность по периодам
Bill Bernstein Coward's Portfolio на 12 июн. 2021 г. показал доходность в 11.10% с начала года и доходность в 7.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | 1.66% | 10.59% | 10.99% | 26.81% | 9.85% | 7.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3.59% | 7.47% | 8.78% | 40.58% | 13.16% | 4.13% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.76% | 22.57% | 22.91% | 66.00% | 15.90% | 13.91% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 3.84% | 34.13% | 34.41% | 81.15% | 15.03% | 13.51% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.17% | 1.55% | 1.08% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 1.57% | 15.09% | 15.31% | 38.69% | 11.25% | 6.72% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 8.11% | 24.45% | 23.91% | 33.02% | 8.58% | 10.13% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.27% | 5.32% | 6.85% | 31.47% | 11.68% | 7.42% |
VTV Vanguard Value ETF | -1.27% | 15.94% | 16.74% | 37.74% | 13.25% | 12.49% |
VV Vanguard Large Cap ETF | 3.35% | 13.29% | 14.19% | 39.79% | 18.11% | 15.18% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Bill Bernstein Coward's PortfolioДивиденды
По состоянию на 12 июн. 2021 г. дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.48% | 1.50% | 2.22% | 2.23% | 1.65% | 1.65% | 1.61% | 1.49% | 1.34% | 1.57% | 1.75% | 1.75% |
Bill Bernstein Coward's PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Bill Bernstein Coward's PortfolioМаксимальные просадки
Bill Bernstein Coward's Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 21.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.52% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -14.01% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -11.06% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -10.2% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 303 |
| -9.34% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 71 | 13 окт. 2010 г. | 120 |
| -6.86% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
| -5.99% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
| -5.59% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 19 | 8 мар. 2010 г. | 33 |
| -4.92% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.86% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 17 | 18 июл. 2013 г. | 40 |
Bill Bernstein Coward's PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Bill Bernstein Coward's Portfolio показывает волатильность на уровне 6.28%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.