PortfoliosLab logo

Bill Bernstein Coward's Portfolio

The Coward’s Portfolio, also known as the Smart Money Portfolio, is a popular lazy portfolio proposed by William Bernstein in 1996 at his Efficient Frontier website. It is designed for investors looking to extend simpler alternatives like his No-Brainer Portfolio.

Комиссия
0.15%
Дивидендный доход
1.26%

Bill Bernstein Coward's PortfolioРаспределение активов


Bill Bernstein Coward's PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Bernstein Coward's Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,317 при доходности около 133.17%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%20122014201620182020
133.17%
259.57%
S&P 500

Bill Bernstein Coward's PortfolioДоходность по периодам

Bill Bernstein Coward's Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в 7.49% с начала года и доходность в 7.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Bill Bernstein Coward's Portfolio1.76%7.49%16.50%33.74%9.58%7.42%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1.57%5.23%20.68%55.72%12.63%3.10%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.52%20.50%46.74%92.91%16.55%13.33%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-0.73%25.93%53.13%100.51%14.91%12.25%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.02%-0.09%-0.02%0.18%1.57%1.17%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.38%7.57%21.55%50.14%9.69%5.51%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
7.36%11.48%15.42%31.04%6.85%9.39%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
1.83%3.96%20.65%50.60%11.61%7.02%
VTV
Vanguard Value ETF
3.76%12.47%24.35%43.45%13.26%11.80%
VV
Vanguard Large Cap ETF
5.11%8.45%19.15%53.19%17.50%14.33%

Bill Bernstein Coward's PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Bill Bernstein Coward's Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.06. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Bill Bernstein Coward's PortfolioДивиденды

По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность Bill Bernstein Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.26%1.50%2.22%2.23%1.65%1.65%1.61%1.49%1.34%1.57%1.75%1.75%

Bill Bernstein Coward's PortfolioГрафик просадок


Bill Bernstein Coward's PortfolioМаксимальные просадки

Bill Bernstein Coward's Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 21.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-21.52%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-14.01%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-11.06%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150
-10.2%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.303
-9.34%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7113 окт. 2010 г.120
-6.86%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.109
-5.99%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13421 авг. 2018 г.143
-5.59%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.198 мар. 2010 г.33
-4.92%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-4.86%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1718 июл. 2013 г.40

Bill Bernstein Coward's PortfolioГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Bill Bernstein Coward's Portfolio с другими показателями