PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель FAANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GOOG 20%AAPL 20%AMZN 20%NFLX 20%META 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

20%

AAPL
Apple Inc.
Technology

20%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

20%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

20%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAANG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
35.77%
17.14%
Портфель FAANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Портфель FAANG на 13 апр. 2024 г. показал доходность в 19.92% с начала года и доходность в 28.84% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
Портфель FAANG19.92%5.83%35.77%67.58%23.50%28.62%
GOOG
Alphabet Inc.
12.96%11.97%13.31%45.43%20.92%19.59%
AAPL
Apple Inc.
-8.18%2.28%-0.96%7.43%29.41%26.82%
AMZN
Amazon.com, Inc.
22.50%6.71%40.42%81.57%14.89%27.70%
NFLX
Netflix, Inc.
27.92%2.80%72.62%83.93%11.97%28.94%
META
Meta Platforms, Inc.
44.77%5.74%59.57%131.36%23.55%24.22%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.91%8.99%1.10%
2023-6.28%1.80%10.47%4.23%

Комиссия

Комиссия Портфель FAANG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель FAANG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель FAANG, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель FAANG, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель FAANG, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель FAANG, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель FAANG, с текущим значением в 26.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0026.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc.
1.892.371.331.6710.76
AAPL
Apple Inc.
0.550.901.110.711.46
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.053.891.491.9919.46
NFLX
Netflix, Inc.
2.483.601.451.639.88
META
Meta Platforms, Inc.
3.825.461.653.0531.92

Коэффициент Шарпа

Портфель FAANG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.40. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.40

Коэффициент Шарпа Портфель FAANG находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.40
2.15
Портфель FAANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель FAANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель FAANG0.13%0.10%0.14%0.10%0.12%0.21%0.36%0.29%0.39%0.39%0.33%0.42%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.97%
-2.49%
Портфель FAANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель FAANG показал максимальную просадку в 48.98%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка Портфель FAANG составляет 0.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.98%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.28118 дек. 2023 г.521
-30.93%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.160
-26.21%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.55
-20.04%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.1255 авг. 2016 г.168
-16.89%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8221 янв. 2021 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель FAANG составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.95%
3.24%
Портфель FAANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NFLXAAPLMETAAMZNGOOG
NFLX1.000.440.520.540.48
AAPL0.441.000.520.560.59
META0.520.521.000.610.66
AMZN0.540.560.611.000.68
GOOG0.480.590.660.681.00