PortfoliosLab logo
Портфель FAANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GOOG 20%AAPL 20%AMZN 20%NFLX 20%META 20%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAANG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,110.25%
192.53%
Портфель FAANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Портфель FAANG на 28 апр. 2025 г. показал доходность в -2.68% с начала года и доходность в 24.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-1.00%-4.87%8.34%14.11%10.27%
Портфель FAANG-2.68%4.04%9.23%33.27%20.25%24.59%
GOOG
Alphabet Inc.
-13.86%4.99%-1.66%-5.22%21.79%19.94%
AAPL
Apple Inc
-16.34%-3.96%-9.36%24.20%25.47%22.38%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-13.86%-1.94%0.62%5.22%10.35%24.61%
NFLX
Netflix, Inc.
23.58%17.96%45.96%96.27%22.32%30.17%
META
Meta Platforms, Inc.
-6.45%-5.11%-4.37%23.91%24.73%21.52%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель FAANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.78%-3.95%-8.68%3.91%-2.68%
20244.59%8.11%0.26%-4.32%9.31%7.67%-2.82%3.65%3.44%1.14%8.34%4.12%51.75%
202317.05%-3.13%11.71%2.44%11.74%8.04%3.44%-1.48%-7.59%2.27%10.92%3.68%73.50%
2022-12.46%-7.18%3.10%-22.73%-2.71%-9.98%18.21%-3.51%-9.43%2.38%1.08%-9.34%-45.05%
2021-1.29%-1.36%1.13%7.41%-3.34%6.44%1.19%6.49%-3.45%6.38%0.40%-0.70%20.07%
20205.69%-3.18%-3.08%18.29%2.90%8.79%11.53%12.19%-8.51%-2.82%5.52%5.81%63.12%
201918.27%0.81%4.25%6.72%-8.28%7.05%-2.30%-5.35%-2.55%6.20%5.67%3.85%36.79%
201819.07%2.91%-3.96%4.93%9.67%5.46%-4.58%9.60%-0.75%-14.73%-4.09%-8.48%10.94%
20179.73%4.28%4.10%4.16%5.74%-4.60%9.24%0.94%-0.36%9.06%0.33%0.42%51.07%
2016-8.18%-3.00%8.52%-3.32%7.59%-5.10%6.43%2.47%4.10%4.65%-5.66%1.83%8.89%
20158.65%6.91%-3.17%7.62%4.23%1.89%13.63%-3.09%-3.51%12.44%5.79%-3.11%57.40%
2014-3.12%10.30%4.26%0.59%6.54%-1.11%-3.74%2.37%-4.01%11.69%

Комиссия

Комиссия Портфель FAANG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель FAANG составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель FAANG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель FAANG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель FAANG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель FAANG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель FAANG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель FAANG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 1.19
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.71
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.24
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.29
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 4.53
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc.
0.090.361.040.100.23
AAPL
Apple Inc
0.801.301.190.782.94
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.160.461.060.170.49
NFLX
Netflix, Inc.
2.773.521.474.4515.49
META
Meta Platforms, Inc.
0.290.651.090.311.04

Портфель FAANG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.46
Портфель FAANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель FAANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.27%0.21%0.10%0.14%0.10%0.12%0.21%0.36%0.29%0.39%0.39%0.33%
GOOG
Alphabet Inc.
0.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.18%
-10.07%
Портфель FAANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель FAANG показал максимальную просадку в 49.30%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель FAANG составляет 11.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.3%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.2752 февр. 2024 г.552
-33.34%13 июл. 2018 г.11424 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.203
-25.14%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.2216 апр. 2020 г.40
-24.51%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.
-22.12%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.1466 сент. 2016 г.189

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель FAANG составляет 17.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.32%
14.23%
Портфель FAANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.00
Эффективные активы: 5.00

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCNFLXAAPLMETAGOOGAMZNPortfolio
^GSPC1.000.510.680.610.700.640.73
NFLX0.511.000.440.510.480.540.81
AAPL0.680.441.000.500.570.550.71
META0.610.510.501.000.650.610.76
GOOG0.700.480.570.651.000.670.75
AMZN0.640.540.550.610.671.000.83
Portfolio0.730.810.710.760.750.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.