Портфель FAANG
FAANG является расширением популярного портфеля FANG, состоящим из акций пяти крупных технологических компаний США, показывающих безпрецендентный рост: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAANG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Портфель FAANG на 28 апр. 2025 г. показал доходность в -2.68% с начала года и доходность в 24.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -1.00% | -4.87% | 8.34% | 14.11% | 10.27% |
Портфель FAANG | -2.68% | 4.04% | 9.23% | 33.27% | 20.25% | 24.59% |
Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | -13.86% | 4.99% | -1.66% | -5.22% | 21.79% | 19.94% |
AAPL Apple Inc | -16.34% | -3.96% | -9.36% | 24.20% | 25.47% | 22.38% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -13.86% | -1.94% | 0.62% | 5.22% | 10.35% | 24.61% |
NFLX Netflix, Inc. | 23.58% | 17.96% | 45.96% | 96.27% | 22.32% | 30.17% |
META Meta Platforms, Inc. | -6.45% | -5.11% | -4.37% | 23.91% | 24.73% | 21.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель FAANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6.78% | -3.95% | -8.68% | 3.91% | -2.68% | ||||||||
2024 | 4.59% | 8.11% | 0.26% | -4.32% | 9.31% | 7.67% | -2.82% | 3.65% | 3.44% | 1.14% | 8.34% | 4.12% | 51.75% |
2023 | 17.05% | -3.13% | 11.71% | 2.44% | 11.74% | 8.04% | 3.44% | -1.48% | -7.59% | 2.27% | 10.92% | 3.68% | 73.50% |
2022 | -12.46% | -7.18% | 3.10% | -22.73% | -2.71% | -9.98% | 18.21% | -3.51% | -9.43% | 2.38% | 1.08% | -9.34% | -45.05% |
2021 | -1.29% | -1.36% | 1.13% | 7.41% | -3.34% | 6.44% | 1.19% | 6.49% | -3.45% | 6.38% | 0.40% | -0.70% | 20.07% |
2020 | 5.69% | -3.18% | -3.08% | 18.29% | 2.90% | 8.79% | 11.53% | 12.19% | -8.51% | -2.82% | 5.52% | 5.81% | 63.12% |
2019 | 18.27% | 0.81% | 4.25% | 6.72% | -8.28% | 7.05% | -2.30% | -5.35% | -2.55% | 6.20% | 5.67% | 3.85% | 36.79% |
2018 | 19.07% | 2.91% | -3.96% | 4.93% | 9.67% | 5.46% | -4.58% | 9.60% | -0.75% | -14.73% | -4.09% | -8.48% | 10.94% |
2017 | 9.73% | 4.28% | 4.10% | 4.16% | 5.74% | -4.60% | 9.24% | 0.94% | -0.36% | 9.06% | 0.33% | 0.42% | 51.07% |
2016 | -8.18% | -3.00% | 8.52% | -3.32% | 7.59% | -5.10% | 6.43% | 2.47% | 4.10% | 4.65% | -5.66% | 1.83% | 8.89% |
2015 | 8.65% | 6.91% | -3.17% | 7.62% | 4.23% | 1.89% | 13.63% | -3.09% | -3.51% | 12.44% | 5.79% | -3.11% | 57.40% |
2014 | -3.12% | 10.30% | 4.26% | 0.59% | 6.54% | -1.11% | -3.74% | 2.37% | -4.01% | 11.69% |
Комиссия
Комиссия Портфель FAANG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель FAANG составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | 0.09 | 0.36 | 1.04 | 0.10 | 0.23 |
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.30 | 1.19 | 0.78 | 2.94 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.16 | 0.46 | 1.06 | 0.17 | 0.49 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.77 | 3.52 | 1.47 | 4.45 | 15.49 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.29 | 0.65 | 1.09 | 0.31 | 1.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель FAANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.27% | 0.21% | 0.10% | 0.14% | 0.10% | 0.12% | 0.21% | 0.36% | 0.29% | 0.39% | 0.39% | 0.33% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель FAANG показал максимальную просадку в 49.30%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель FAANG составляет 11.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.3% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 275 | 2 февр. 2024 г. | 552 |
-33.34% | 13 июл. 2018 г. | 114 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 203 |
-25.14% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 22 | 16 апр. 2020 г. | 40 |
-24.51% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-22.12% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 146 | 6 сент. 2016 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель FAANG составляет 17.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | NFLX | AAPL | META | GOOG | AMZN | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.51 | 0.68 | 0.61 | 0.70 | 0.64 | 0.73 |
NFLX | 0.51 | 1.00 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.81 |
AAPL | 0.68 | 0.44 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.55 | 0.71 |
META | 0.61 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.65 | 0.61 | 0.76 |
GOOG | 0.70 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 1.00 | 0.67 | 0.75 |
AMZN | 0.64 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.83 |
Portfolio | 0.73 | 0.81 | 0.71 | 0.76 | 0.75 | 0.83 | 1.00 |