Портфель FAANG
FAANG является расширением популярного портфеля FANG, состоящим из акций пяти крупных технологических компаний США, показывающих безпрецендентный рост: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAANG в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $69,918 при доходности около 599.18%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель FAANG на 31 мар. 2023 г. показал доходность в 29.00% с начала года и доходность в 23.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.51% | 7.03% | 12.88% | -10.71% | 9.25% | 9.04% |
| Портфель FAANG | 13.06% | 31.47% | 22.47% | -14.24% | 15.52% | 24.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | 15.17% | 17.21% | 6.03% | -27.09% | 15.05% | 15.54% |
AAPL Apple Inc. | 11.86% | 27.11% | 16.10% | -6.68% | 32.76% | 28.74% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 9.61% | 22.96% | -10.03% | -37.89% | 7.38% | 22.50% |
NFLX Netflix, Inc. | 7.25% | 17.16% | 44.12% | -9.43% | 3.19% | 23.82% |
META Meta Platforms, Inc. | 21.15% | 76.12% | 55.37% | -6.98% | 5.81% | 15.19% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Портфель FAANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.14% | 0.14% | 0.10% | 0.12% | 0.21% | 0.37% | 0.31% | 0.41% | 0.42% | 0.37% | 0.48% | 0.23% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель FAANG с января 2010 показал максимальную просадку в 48.98%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.98% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -30.93% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 160 |
| -26.21% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 37 | 7 мая 2020 г. | 55 |
| -20.04% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 125 | 5 авг. 2016 г. | 168 |
| -16.89% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 82 | 21 янв. 2021 г. | 96 |
| -14.62% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 108 | 4 нояб. 2019 г. | 128 |
| -14.61% | 18 авг. 2015 г. | 5 | 24 авг. 2015 г. | 43 | 23 окт. 2015 г. | 48 |
| -13.05% | 12 мар. 2018 г. | 15 | 2 апр. 2018 г. | 28 | 10 мая 2018 г. | 43 |
| -12.29% | 3 сент. 2014 г. | 94 | 15 янв. 2015 г. | 10 | 30 янв. 2015 г. | 104 |
| -11.54% | 25 окт. 2016 г. | 15 | 14 нояб. 2016 г. | 41 | 13 янв. 2017 г. | 56 |
График волатильности
На текущий момент Портфель FAANG показывает волатильность на уровне 17.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.