Портфель FAANG
FAANG является расширением популярного портфеля FANG, состоящим из акций пяти крупных технологических компаний США, показывающих безпрецендентный рост: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google.
Портфель FAANGРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 20% |
FB Facebook, Inc. | Communication Services | 20% |
Портфель FAANGДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAANG 21 мая 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $197,681 при доходности около 1,876.81%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель FAANGДоходность по периодам
Портфель FAANG на 31 июл. 2021 г. показал доходность в 17.71% с начала года и доходность в 38.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель FAANG | 1.84% | 16.39% | 17.71% | 39.07% | 36.62% | 38.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | 7.30% | 45.16% | 54.37% | 77.69% | 28.63% | 27.10% |
AAPL Apple Inc. | 6.99% | 6.74% | 10.28% | 54.51% | 43.10% | 26.96% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -3.50% | 2.78% | 2.17% | 9.69% | 34.43% | 34.84% |
NFLX Netflix, Inc. | -2.99% | -3.90% | -4.28% | 6.83% | 41.54% | 53.70% |
FB Facebook, Inc. | 1.25% | 34.45% | 30.44% | 52.73% | 23.54% | 27.52% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель FAANGДивиденды
По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность Портфель FAANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.11% | 0.12% | 0.21% | 0.36% | 0.29% | 0.39% | 0.39% | 0.33% | 0.42% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Портфель FAANGГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель FAANGМаксимальные просадки
Портфель FAANG с января 2010 показал максимальную просадку в 30.93%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 81 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.93% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 160 |
| -26.21% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 37 | 7 мая 2020 г. | 55 |
| -20.04% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 125 | 5 авг. 2016 г. | 168 |
| -16.89% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 82 | 21 янв. 2021 г. | 96 |
| -16.62% | 6 мар. 2014 г. | 45 | 8 мая 2014 г. | 37 | 1 июл. 2014 г. | 82 |
| -14.62% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 108 | 4 нояб. 2019 г. | 128 |
| -14.61% | 18 авг. 2015 г. | 5 | 24 авг. 2015 г. | 43 | 23 окт. 2015 г. | 48 |
| -13.5% | 10 июл. 2012 г. | 18 | 2 авг. 2012 г. | 44 | 4 окт. 2012 г. | 62 |
| -13.05% | 12 мар. 2018 г. | 15 | 2 апр. 2018 г. | 28 | 10 мая 2018 г. | 43 |
| -12.29% | 3 сент. 2014 г. | 94 | 15 янв. 2015 г. | 10 | 30 янв. 2015 г. | 104 |
Портфель FAANGГрафик волатильности
На текущий момент Портфель FAANG показывает волатильность на уровне 24.68%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.