PortfoliosLab logo

Портфель FAANG

FAANG является расширением популярного портфеля FANG, состоящим из акций пяти крупных технологических компаний США, показывающих безпрецендентный рост: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google.

Комиссия

Рейтинг 2 из 53

0.00%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 51 из 53

0.11%
0.00%2.62%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 2 из 53

38.40%
4.41%40.06%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 44 из 53

1.45
0.572.92
Максимальная просадка

Рейтинг 45 из 53

-30.93%
-38.24%-10.21%

Портфель FAANGРаспределение активов


GOOG 20%AAPL 20%AMZN 20%NFLX 20%FB 20%AкцииAкции
S&P 500

Портфель FAANGДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAANG 21 мая 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $197,681 при доходности около 1,876.81%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель FAANG
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель FAANGДоходность по периодам

Портфель FAANG на 31 июл. 2021 г. показал доходность в 17.71% с начала года и доходность в 38.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Портфель FAANG1.84%16.39%17.71%39.07%36.62%38.40%
GOOG
Alphabet Inc.
7.30%45.16%54.37%77.69%28.63%27.10%
AAPL
Apple Inc.
6.99%6.74%10.28%54.51%43.10%26.96%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-3.50%2.78%2.17%9.69%34.43%34.84%
NFLX
Netflix, Inc.
-2.99%-3.90%-4.28%6.83%41.54%53.70%
FB
Facebook, Inc.
1.25%34.45%30.44%52.73%23.54%27.52%

Портфель FAANGГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель FAANG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель FAANG
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель FAANGДивиденды

По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность Портфель FAANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.11%0.12%0.21%0.36%0.29%0.39%0.39%0.33%0.42%0.20%0.00%0.00%

Портфель FAANGГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель FAANG
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель FAANGМаксимальные просадки

Портфель FAANG с января 2010 показал максимальную просадку в 30.93%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 81 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.93%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.160
-26.21%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.55
-20.04%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.1255 авг. 2016 г.168
-16.89%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8221 янв. 2021 г.96
-16.62%6 мар. 2014 г.458 мая 2014 г.371 июл. 2014 г.82
-14.62%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.1084 нояб. 2019 г.128
-14.61%18 авг. 2015 г.524 авг. 2015 г.4323 окт. 2015 г.48
-13.5%10 июл. 2012 г.182 авг. 2012 г.444 окт. 2012 г.62
-13.05%12 мар. 2018 г.152 апр. 2018 г.2810 мая 2018 г.43
-12.29%3 сент. 2014 г.9415 янв. 2015 г.1030 янв. 2015 г.104

Портфель FAANGГрафик волатильности

На текущий момент Портфель FAANG показывает волатильность на уровне 24.68%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель FAANG
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель FAANG с другими показателями