PortfoliosLab logo

Портфель FAANG

FAANG является расширением популярного портфеля FANG, состоящим из акций пяти крупных технологических компаний США, показывающих безпрецендентный рост: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google.

Комиссия

Рейтинг 2 из 53

0.00%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 51 из 53

0.12%
0.00%3.84%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 4 из 53

24.62%
3.30%29.91%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 39 из 53

-0.82
-1.860.45
Максимальная просадка

Рейтинг 51 из 53

-41.38%
-48.20%-10.21%

Портфель FAANGРаспределение активов


GOOG 20%AAPL 20%AMZN 20%NFLX 20%FB 20%АкцииАкции

Портфель FAANGДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAANG 4 апр. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $59,620 при доходности около 496.20%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель FAANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель FAANGДоходность по периодам

Портфель FAANG на 17 мая 2022 г. показал доходность в -37.09% с начала года и доходность в 24.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-8.76%-15.91%-14.41%-3.97%10.80%9.72%
Портфель FAANG-19.65%-37.09%-37.69%-24.97%18.29%24.62%
GOOG
Alphabet Inc.
-9.79%-20.66%-23.29%-0.88%19.49%18.79%
AAPL
Apple Inc.
-11.82%-17.81%-2.70%14.85%31.68%30.20%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-26.96%-33.53%-37.13%-31.24%18.08%26.30%
NFLX
Netflix, Inc.
-45.33%-69.04%-72.68%-62.20%3.19%17.43%
FB
Meta Platforms, Inc.
-4.82%-40.53%-41.32%-36.68%5.96%16.13%

Портфель FAANGГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель FAANG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель FAANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель FAANGДивиденды

По состоянию на 17 мая 2022 г. дивидендная доходность Портфель FAANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.12%0.10%0.12%0.21%0.37%0.30%0.41%0.42%0.37%0.48%0.23%0.00%0.00%

Портфель FAANGГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель FAANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель FAANGМаксимальные просадки

Портфель FAANG с января 2010 показал максимальную просадку в 41.38%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.38%22 нояб. 2021 г.11811 мая 2022 г.
-30.93%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.160
-26.21%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.55
-20.04%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.1255 авг. 2016 г.168
-16.89%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8221 янв. 2021 г.96
-14.62%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.1084 нояб. 2019 г.128
-14.61%18 авг. 2015 г.524 авг. 2015 г.4323 окт. 2015 г.48
-13.05%12 мар. 2018 г.152 апр. 2018 г.2810 мая 2018 г.43
-12.29%3 сент. 2014 г.9415 янв. 2015 г.1030 янв. 2015 г.104
-11.54%25 окт. 2016 г.1514 нояб. 2016 г.4113 янв. 2017 г.56

Портфель FAANGГрафик волатильности

На текущий момент Портфель FAANG показывает волатильность на уровне 56.40%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель FAANG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель FAANG с другими показателями