PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Портфель FAANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Портфель FAANG

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

FAANG является расширением популярного портфеля FANG, состоящим из акций пяти крупных технологических компаний США, показывающих безпрецендентный рост: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google.

Распределение активов

GOOG 20%AAPL 20%AMZN 20%NFLX 20%META 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
20%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
20%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
20%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
20%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Портфель FAANG на 25 мая 2025 г. показал доходность в -0.87% с начала года и доходность в 26.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
Портфель FAANG-0.87%6.44%6.45%23.64%21.96%26.82%
Активы портфеля:
GOOG
Alphabet Inc		-10.85%5.03%2.04%-3.37%19.30%20.40%
AAPL
Apple Inc		-21.83%-6.16%-14.85%3.27%20.30%21.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-8.39%7.75%1.96%11.20%10.53%25.18%
NFLX
Netflix, Inc.		32.99%8.07%32.03%83.28%22.52%29.70%
META
Meta Platforms, Inc.		7.19%17.61%12.34%31.60%21.81%23.02%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель FAANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.56%-5.54%-9.28%2.42%5.01%-0.87%
20244.91%8.99%1.10%-3.21%8.73%7.51%-3.22%3.03%3.69%1.19%6.85%4.92%53.42%
202318.04%-1.36%13.46%3.59%12.44%7.00%4.88%-1.27%-6.28%1.80%10.47%4.23%87.27%
2022-10.78%-8.74%3.52%-22.05%-2.38%-10.36%15.96%-2.86%-8.64%-1.57%4.59%-7.88%-43.89%
2021-0.86%0.24%2.60%8.98%-2.58%6.23%2.33%6.49%-4.88%5.67%0.56%0.32%27.07%
20205.28%-4.41%-5.30%18.56%4.61%7.05%11.06%13.07%-9.16%-0.76%6.24%4.33%58.78%
201916.38%0.53%4.87%7.02%-8.61%6.70%1.49%-4.25%-0.50%6.39%5.56%4.02%44.62%
201816.32%2.04%-4.55%3.77%9.63%3.90%-1.66%8.93%-1.61%-12.00%-5.12%-8.11%8.29%
20178.95%4.78%3.93%4.46%5.74%-4.59%8.29%1.57%-0.55%8.86%0.66%0.41%50.47%
2016-7.03%-3.20%8.59%-3.77%7.46%-4.95%6.87%2.33%3.92%4.96%-5.35%2.15%10.78%
20159.75%6.76%-3.62%8.31%4.11%1.86%14.38%-3.10%-2.97%13.15%5.21%-2.56%61.83%
2014-3.12%10.30%4.25%0.50%6.31%-1.08%-3.85%2.47%-4.14%11.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Портфель FAANG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель FAANG составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Портфель FAANG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель FAANG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель FAANG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель FAANG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель FAANG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель FAANG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc		-0.09-0.021.00-0.17-0.37
AAPL
Apple Inc		0.150.321.040.060.19
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.320.641.080.320.82
NFLX
Netflix, Inc.		2.703.311.444.2914.04
META
Meta Platforms, Inc.		0.961.541.201.043.16

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель FAANG имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.95
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.98
  • За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель FAANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.26%0.21%0.10%0.14%0.10%0.12%0.21%0.36%0.29%0.39%0.39%0.33%
Активы портфеля:
GOOG
Alphabet Inc		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.52%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель FAANG показал максимальную просадку в 48.98%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка Портфель FAANG составляет 9.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.98%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.28118 дек. 2023 г.521
-30.93%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.160
-26.21%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.55
-25.07%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.———
-20.04%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.1255 авг. 2016 г.168
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCNFLXAAPLMETAAMZNGOOGPortfolio
^GSPC1.000.510.680.610.640.700.75
NFLX0.511.000.430.510.540.480.76
AAPL0.680.431.000.500.550.570.71
META0.610.510.501.000.610.650.80
AMZN0.640.540.550.611.000.670.83
GOOG0.700.480.570.650.671.000.80
Portfolio0.750.760.710.800.830.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя