Портфель FAANG
FAANG является расширением популярного портфеля FANG, состоящим из акций пяти крупных технологических компаний США, показывающих безпрецендентный рост: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAANG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Портфель FAANG на 4 апр. 2025 г. показал доходность в -12.72% с начала года и доходность в 26.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| Портфель FAANG | -11.20% | -11.36% | 2.38% | 16.46% | 21.58% | 24.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | -19.76% | -11.47% | -8.51% | -1.93% | 22.89% | 19.11% |
AAPL Apple Inc | -18.77% | -13.88% | -9.76% | 20.34% | 28.34% | 21.78% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -18.68% | -12.46% | -1.95% | -2.19% | 13.40% | 25.26% |
NFLX Netflix, Inc. | 2.89% | -5.71% | 29.75% | 45.55% | 20.52% | 31.35% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.12% | -16.86% | -8.62% | 5.29% | 28.31% | 20.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель FAANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.78% | -3.95% | -8.68% | -5.19% | -11.20% | ||||||||
| 2024 | 4.59% | 8.11% | 0.26% | -4.32% | 9.31% | 7.67% | -2.82% | 3.65% | 3.44% | 1.14% | 8.34% | 4.12% | 51.75% |
| 2023 | 17.05% | -3.13% | 11.71% | 2.44% | 11.74% | 8.04% | 3.44% | -1.48% | -7.59% | 2.27% | 10.92% | 3.68% | 73.50% |
| 2022 | -12.46% | -7.18% | 3.10% | -22.73% | -2.71% | -9.98% | 18.21% | -3.51% | -9.43% | 2.38% | 1.08% | -9.34% | -45.05% |
| 2021 | -1.29% | -1.36% | 1.13% | 7.41% | -3.34% | 6.44% | 1.19% | 6.49% | -3.45% | 6.38% | 0.40% | -0.70% | 20.07% |
| 2020 | 5.69% | -3.18% | -3.08% | 18.29% | 2.90% | 8.79% | 11.53% | 12.19% | -8.51% | -2.82% | 5.52% | 5.81% | 63.12% |
| 2019 | 18.27% | 0.81% | 4.25% | 6.72% | -8.28% | 7.05% | -2.30% | -5.35% | -2.55% | 6.20% | 5.67% | 3.85% | 36.79% |
| 2018 | 19.07% | 2.91% | -3.96% | 4.93% | 9.67% | 5.46% | -4.58% | 9.60% | -0.75% | -14.73% | -4.09% | -8.48% | 10.94% |
| 2017 | 9.73% | 4.28% | 4.10% | 4.16% | 5.74% | -4.60% | 9.24% | 0.94% | -0.36% | 9.06% | 0.33% | 0.42% | 51.07% |
| 2016 | -8.18% | -3.00% | 8.52% | -3.32% | 7.59% | -5.10% | 6.43% | 2.47% | 4.10% | 4.65% | -5.66% | 1.83% | 8.89% |
| 2015 | 8.65% | 6.91% | -3.17% | 7.62% | 4.23% | 1.89% | 13.63% | -3.09% | -3.51% | 12.44% | 5.79% | -3.11% | 57.40% |
| 2014 | -3.12% | 10.30% | 4.26% | 0.59% | 6.54% | -1.11% | -3.74% | 2.37% | -4.01% | 11.69% |
Комиссия
Комиссия Портфель FAANG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель FAANG составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | -0.06 | 0.12 | 1.02 | -0.06 | -0.15 |
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.18 | 1.17 | 0.97 | 3.17 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.04 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.15 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.55 | 2.15 | 1.29 | 2.42 | 8.47 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22 | 0.50 | 1.07 | 0.26 | 0.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель FAANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.28% | 0.21% | 0.10% | 0.14% | 0.10% | 0.12% | 0.21% | 0.36% | 0.29% | 0.39% | 0.39% | 0.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.49% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель FAANG показал максимальную просадку в 49.30%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель FAANG составляет 19.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.3% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 275 | 2 февр. 2024 г. | 552 |
| -33.34% | 13 июл. 2018 г. | 114 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 203 |
| -25.14% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 22 | 16 апр. 2020 г. | 40 |
| -22.12% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 146 | 6 сент. 2016 г. | 189 |
| -18.96% | 18 февр. 2025 г. | 33 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель FAANG составляет 11.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NFLX | AAPL | META | GOOG | AMZN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | 1.00 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.54 |
| AAPL | 0.44 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.55 |
| META | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.65 | 0.61 |
| GOOG | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 1.00 | 0.67 |
| AMZN | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.67 | 1.00 |