Scott Burns Margaritaville Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	33.34%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	33.33%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	33.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Margaritaville Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Scott Burns Margaritaville Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.22% с начала года и доходность в 9.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Scott Burns Margaritaville Portfolio	0.36%	-0.80%	7.22%	7.97%	18.89%	14.30%	7.20%	9.23%
Активы портфеля:
TIP iShares TIPS Bond ETF	-0.11%	-0.90%	0.95%	0.97%	4.81%	3.70%	0.88%	2.45%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.30%	0.44%	9.05%	8.94%	24.96%	21.05%	12.25%	14.84%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.86%	-1.98%	11.12%	13.49%	27.05%	17.97%	7.95%	9.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Scott Burns Margaritaville Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.56%	2.03%	-4.82%	6.45%	3.10%	-1.91%							7.22%
2025	2.59%	0.70%	-1.53%	0.73%	3.48%	3.40%	0.47%	2.73%	2.44%	1.38%	0.30%	0.63%	18.62%
2024	-0.09%	2.39%	2.40%	-2.79%	3.51%	1.01%	2.08%	1.78%	2.05%	-2.35%	2.37%	-2.55%	9.99%
2023	5.89%	-2.70%	2.80%	1.00%	-1.42%	3.64%	2.54%	-2.40%	-3.39%	-2.24%	6.78%	4.30%	15.03%
2022	-3.65%	-1.48%	0.30%	-5.92%	0.07%	-6.38%	5.76%	-3.64%	-8.61%	4.30%	6.70%	-3.13%	-15.73%
2021	0.06%	1.25%	1.77%	3.08%	1.51%	0.96%	1.10%	1.38%	-2.90%	3.55%	-1.63%	2.59%	13.28%

Метрики бенчмарка

Scott Burns Margaritaville Portfolio has an annualized alpha of 0.34%, beta of 0.62, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2011.

This portfolio participated in 72.04% of S&P 500 Index downside but only 63.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.62 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.34%

Бета: 0.62

R²: 0.88

Участие в росте: 63.06%

Участие в снижении: 72.04%

Комиссия

Комиссия Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TIP

iShares TIPS Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Scott Burns Margaritaville Portfolio имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Scott Burns Margaritaville Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.01	1.94	+0.07
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.79	2.63	+0.16
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.35	+0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.67	2.59	+0.09
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.55	11.84	-0.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TIP iShares TIPS Bond ETF	48	1.43	2.21	1.26	2.45	7.37
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	68	2.02	2.73	1.36	2.81	12.85
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	56	1.73	2.36	1.32	2.41	9.34

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Scott Burns Margaritaville Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.01
За 5 лет: 0.64
За 10 лет: 0.80
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Scott Burns Margaritaville Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.52%	2.59%	2.39%	2.47%	3.91%	2.86%	1.58%	2.20%	2.64%	2.17%	2.11%	1.72%
Активы портфеля:
TIP iShares TIPS Bond ETF	3.78%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.73%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Scott Burns Margaritaville Portfolio показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 2.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-23.92%март 2020 г.	1mo 4d	4mo 6d	5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-22.48%окт. 2022 г.	11mo 7d	1y 5mo	2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Коррекция 2011 года2011	-14.20%окт. 2011 г.	5mo 4d	4mo 17d	9mo 21dмай 2011 г. - февр. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-13.75%дек. 2018 г.	10mo 29d	5mo 28d	1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-13.56%февр. 2016 г.	9mo 19d	6mo 9d	1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

Thesis

The portfolio is making a plain-spoken bet on broad equity risk, with VTI (Large Cap Blend Equities) and VXUS (Global Equities) doing most of the work and TIP (Inflation-Protected Bonds) acting as the separate sleeve that keeps the story from being just one long equity paragraph.

The numbers

The diversification ratio is 1.13 at 1Y and only 1.19 incept-to-date, which is modest at best and sits in the 20.8th to 41.2nd percentiles versus the platform.
VTI and VXUS move together at 0.82, which is close enough to make them behave like one broad equity factor in many regimes.
Effective asset count is 3.0 out of 3, so the weights themselves are evenly spread; the issue is correlation, not concentration.

What works

TIP is genuinely distinct here: its correlation with VTI is -0.05 and with VXUS is 0.00, so it supplies a different earnings and inflation driver.
The equity pair is broad rather than idiosyncratic, which is a coherent way to express market beta without pretending the U.S. and ex-U.S. sleeves are strangers.

What does not

VTI and VXUS form one cluster, so the portfolio is in some sense a two-sleeve structure, not three independent bets.
The portfolio’s diversification benefit is present, but thin; the math says “some hedge,” not “many moving parts.”

Stress Scenario

In a growth scare with falling real yields and equity de-risking, VTI and VXUS would likely compress together, leaving TIP as the only meaningfully separate source of return behavior.
If inflation cools while equity correlations stay high, the TIP sleeve can stop looking like a hedge and start looking like just another duration-sensitive instrument.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.12	1.16	1.17	1.17	1.19

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.19, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Scott Burns Margaritaville Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Scott Burns Margaritaville Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.92 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.90
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.91
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.	0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у TIP: -0.06.

TIP

-0.06

VXUS

0.81

VTI

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Scott Burns Margaritaville Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VXUS: 0.95, а самая низкая у TIP: 0.13.

TIP

0.13

VTI

0.92

VXUS

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TIP	VXUS	VTI
TIP	1.00	0.00	-0.05
VXUS	0.00	1.00	0.82
VTI	-0.05	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 янв. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Scott Burns Margaritaville Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Scott Burns Margaritaville Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации