Scott Burns Margaritaville Portfolio
Margaritaville Portfolio is a lazy portfolio created by Scott Burns, a popular Dallas Morning News financial columnist, in 2004. it consists of 3 assets weighted equally: a US equity index fund, a broad international equity index fund, and a TIPS index fund. Burns named it the Margaritaville Portfolio after the traditional margarita, which includes equal parts of tequila, triple sec, and lime juice.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 33.34% |
Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Margaritaville Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Scott Burns Margaritaville Portfolio на 28 мар. 2024 г. показал доходность в 4.21% с начала года и доходность в 6.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 10.04% | 3.53% | 22.79% | 32.16% | 13.15% | 10.96% |
Scott Burns Margaritaville Portfolio | 4.71% | 2.60% | 14.41% | 16.29% | 7.89% | 6.56% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 9.87% | 3.74% | 23.69% | 33.77% | 14.26% | 12.39% |
Vanguard Total International Stock ETF | 4.46% | 2.93% | 15.30% | 15.88% | 6.25% | 4.55% |
iShares TIPS Bond ETF | -0.11% | 1.12% | 4.73% | 0.90% | 2.27% | 2.04% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.09% | 2.39% | ||||||||||
2023 | -2.40% | -3.39% | -2.24% | 6.78% | 4.30% |
Комиссия
Комиссия Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.76 | ||||
1.95 | |||||
Активы портфеля: | |||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.81 | ||||
Vanguard Total International Stock ETF | 1.33 | ||||
iShares TIPS Bond ETF | 0.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Scott Burns Margaritaville Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Burns Margaritaville Portfolio | 2.46% | 2.47% | 3.91% | 2.86% | 1.58% | 2.20% | 2.64% | 2.17% | 2.11% | 1.72% | 2.28% | 1.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total International Stock ETF | 3.29% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.73% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Scott Burns Margaritaville Portfolio показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.92% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 111 |
-22.48% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 360 | 20 мар. 2024 г. | 593 |
-14.2% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
-13.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
-13.56% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 131 | 18 авг. 2016 г. | 332 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 1.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TIP | VXUS | VTI | |
---|---|---|---|
TIP | 1.00 | -0.04 | -0.09 |
VXUS | -0.04 | 1.00 | 0.83 |
VTI | -0.09 | 0.83 | 1.00 |