PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 33.34%VTI 33.33%VXUS 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

33.34%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Margaritaville Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
142.50%
311.21%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Scott Burns Margaritaville Portfolio на 28 мар. 2024 г. показал доходность в 4.21% с начала года и доходность в 6.50% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.04%3.53%22.79%32.16%13.15%10.96%
Scott Burns Margaritaville Portfolio4.71%2.60%14.41%16.29%7.89%6.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
9.87%3.74%23.69%33.77%14.26%12.39%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
4.46%2.93%15.30%15.88%6.25%4.55%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.11%1.12%4.73%0.90%2.27%2.04%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.09%2.39%
2023-2.40%-3.39%-2.24%6.78%4.30%

Комиссия

Комиссия Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.76
Scott Burns Margaritaville Portfolio
1.95
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.33
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.20

Коэффициент Шарпа

Scott Burns Margaritaville Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.88

Коэффициент Шарпа Scott Burns Margaritaville Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.95
2.76
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Scott Burns Margaritaville Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Scott Burns Margaritaville Portfolio2.46%2.47%3.91%2.86%1.58%2.20%2.64%2.17%2.11%1.72%2.28%1.86%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.29%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.73%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Scott Burns Margaritaville Portfolio показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.92%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.8722 июл. 2020 г.111
-22.48%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.36020 мар. 2024 г.593
-14.2%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-13.75%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-13.56%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.13118 авг. 2016 г.332

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 1.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.90%
2.82%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPVXUSVTI
TIP1.00-0.04-0.09
VXUS-0.041.000.83
VTI-0.090.831.00