Scott Burns Margaritaville Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	33.34%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	33.33%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	33.33%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Margaritaville Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Scott Burns Margaritaville Portfolio на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 7.66% с начала года и доходность в 9.04% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-1.01%	-0.57%	7.46%	8.94%	18.44%	17.86%	11.50%	13.17%
Портфель Scott Burns Margaritaville Portfolio	-0.50%	-1.56%	5.45%	7.66%	15.79%	13.19%	7.21%	9.04%
Активы портфеля:
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.28%	-0.06%	1.03%	1.13%	3.09%	3.69%	0.52%	2.37%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-0.96%	-0.52%	8.01%	10.13%	20.13%	18.99%	12.10%	14.58%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.82%	-3.92%	6.60%	11.12%	24.14%	16.60%	8.51%	9.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Scott Burns Margaritaville Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.56%	2.03%	-4.82%	6.45%	3.10%	-0.38%	-1.13%						7.66%
2025	2.59%	0.70%	-1.53%	0.73%	3.48%	3.40%	0.47%	2.73%	2.44%	1.38%	0.30%	0.63%	18.62%
2024	-0.09%	2.39%	2.40%	-2.79%	3.51%	1.01%	2.08%	1.78%	2.05%	-2.35%	2.37%	-2.55%	9.99%
2023	5.89%	-2.70%	2.80%	1.00%	-1.42%	3.64%	2.54%	-2.40%	-3.39%	-2.24%	6.78%	4.30%	15.03%
2022	-3.65%	-1.48%	0.30%	-5.92%	0.07%	-6.38%	5.76%	-3.64%	-8.61%	4.30%	6.70%	-3.13%	-15.73%
2021	0.06%	1.25%	1.77%	3.08%	1.51%	0.96%	1.10%	1.38%	-2.90%	3.55%	-1.63%	2.59%	13.28%

Метрики бенчмарка

Scott Burns Margaritaville Portfolio has an annualized alpha of 0.33%, beta of 0.62, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2011.

This portfolio participated in 71.99% of S&P 500 Index downside but only 63.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.62 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.33%

Бета: 0.62

R²: 0.88

Участие в росте: 63.06%

Участие в снижении: 71.99%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TIP

iShares TIPS Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Scott Burns Margaritaville Portfolio имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Scott Burns Margaritaville Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.58	1.47	+0.11
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.24	2.05	+0.19
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.29	1.27	+0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.22	2.03	+0.19
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	9.21	8.80	+0.40

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TIP iShares TIPS Bond ETF	35	0.93	1.38	1.16	1.63	4.59
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	64	1.57	2.18	1.28	2.26	9.88
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	57	1.44	2.00	1.27	2.12	7.93

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Scott Burns Margaritaville Portfolio на 20 июл. 2026 г. составляет 1.58 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 2.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Scott Burns Margaritaville Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.71%	2.59%	2.39%	2.47%	3.91%	2.86%	1.58%	2.20%	2.64%	2.17%	2.11%	1.72%
Активы портфеля:
TIP iShares TIPS Bond ETF	4.44%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.06%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.62%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Scott Burns Margaritaville Portfolio показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 2.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-23.92%март 2020 г.	1mo 4d	4mo 6d	5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.	Обвал COVID2020
-22.48%окт. 2022 г.	11mo 7d	1y 5mo	2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г.	Медвежий рынок2022
-14.20%окт. 2011 г.	5mo 4d	4mo 17d	9mo 21dмай 2011 г. - февр. 2012 г.	—
-13.75%дек. 2018 г.	10mo 29d	5mo 28d	1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г.	Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-13.56%февр. 2016 г.	9mo 19d	6mo 9d	1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г.	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

The gist

The portfolio is a three-part bet on global equities plus inflation-linked bonds, with VTI (Large Cap Blend Equities) and VXUS (Global Equities) behaving like one equity sleeve and TIP (Inflation-Protected Bonds) doing the actual diversifying.

The numbers

The diversification ratio is 1.11 at 1Y, 1.16 at 3Y, and 1.19 incept, which is modest at best; the 1Y figure sits in the 18.6th percentile of platform portfolios.
VTI (Large Cap Blend Equities) and VXUS (Global Equities) correlate at 0.82, so the two equity positions are mostly the same risk factor wearing different passports.
Effective asset count is 3.0 of 3, so the weights are cleanly spread; the issue is not position count, it is correlation.

The good

TIP (Inflation-Protected Bonds) has near-zero correlation with VXUS and slight negative correlation with VTI, which gives the portfolio a genuine ballast sleeve.
The equity and bond exposures are easy to read, which is a virtue; there is no hidden factor stew here.

The bad

VTI and VXUS are so highly correlated that the portfolio is, in some sense, an equity portfolio with a bond annex.
The diversification ratio barely improves over longer windows, which says the correlation structure is stable rather than unusually lucky.

The ugly

In equity selloffs driven by recession, earnings compression, or a broad risk-off move, VTI and VXUS would likely move together, leaving TIP as the only meaningful offset.
If inflation is persistent enough to pressure bonds while equities weaken, the portfolio’s one true hedge becomes less helpful precisely when the equity sleeve is also stressed.

Next steps

Portfolios with this correlation profile are typically evaluated as two-factor structures: global growth risk and inflation-sensitive duration.
The data would support describing the portfolio as well diversified across asset classes, but only modestly diversified within equities.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.11	1.16	1.17	1.17	1.19

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.19, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Scott Burns Margaritaville Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Scott Burns Margaritaville Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.92 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.90
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.91
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.	0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у TIP: -0.05.

TIP

-0.05

VXUS

0.81

VTI

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Scott Burns Margaritaville Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VXUS: 0.95, а самая низкая у TIP: 0.14.

TIP

0.14

VTI

0.92

VXUS

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TIP	VXUS	VTI
TIP	1.00	0.01	-0.05
VXUS	0.01	1.00	0.82
VTI	-0.05	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 янв. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Scott Burns Margaritaville Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Scott Burns Margaritaville Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации