Scott Burns Margaritaville Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	33.34%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	33.33%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	33.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Margaritaville Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Scott Burns Margaritaville Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 7.76% с начала года и доходность в 9.48% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.05%	-2.98%	7.43%	6.12%	19.13%	18.87%	11.43%	13.70%
Портфель Scott Burns Margaritaville Portfolio	-0.26%	-1.43%	7.76%	7.05%	16.97%	14.26%	7.18%	9.48%
Активы портфеля:
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.18%	-0.21%	1.48%	1.35%	3.74%	3.85%	0.95%	2.44%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-0.20%	-2.49%	8.69%	7.28%	21.18%	20.23%	11.79%	15.15%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.71%	-1.39%	12.60%	11.99%	26.15%	18.50%	8.27%	10.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Scott Burns Margaritaville Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.56%	2.03%	-4.82%	6.45%	3.10%	-1.43%							7.76%
2025	2.59%	0.70%	-1.53%	0.73%	3.48%	3.40%	0.47%	2.73%	2.44%	1.38%	0.30%	0.63%	18.62%
2024	-0.09%	2.39%	2.40%	-2.79%	3.51%	1.01%	2.08%	1.78%	2.05%	-2.35%	2.37%	-2.55%	9.99%
2023	5.89%	-2.70%	2.80%	1.00%	-1.42%	3.64%	2.54%	-2.40%	-3.39%	-2.24%	6.78%	4.30%	15.03%
2022	-3.65%	-1.48%	0.30%	-5.92%	0.07%	-6.38%	5.76%	-3.64%	-8.61%	4.30%	6.70%	-3.13%	-15.73%
2021	0.06%	1.25%	1.77%	3.08%	1.51%	0.96%	1.10%	1.38%	-2.90%	3.55%	-1.63%	2.59%	13.28%

Метрики бенчмарка

Scott Burns Margaritaville Portfolio has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.62, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2011.

This portfolio participated in 71.65% of S&P 500 Index downside but only 63.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.62 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 0.39%

Бета: 0.62

R²: 0.88

Участие в росте: 63.06%

Участие в снижении: 71.65%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TIP

iShares TIPS Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Scott Burns Margaritaville Portfolio имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Scott Burns Margaritaville Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.77	1.59	+0.18
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.48	2.19	+0.28
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.33	1.29	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.44	2.18	+0.26
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.28	9.54	+0.73

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TIP iShares TIPS Bond ETF	34	1.05	1.57	1.18	1.83	5.36
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	61	1.71	2.36	1.31	2.45	10.76
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	57	1.64	2.26	1.31	2.38	9.08

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Scott Burns Margaritaville Portfolio на 27 июн. 2026 г. составляет 1.77 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Scott Burns Margaritaville Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.56%	2.59%	2.39%	2.47%	3.91%	2.86%	1.58%	2.20%	2.64%	2.17%	2.11%	1.72%
Активы портфеля:
TIP iShares TIPS Bond ETF	3.76%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.33%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.59%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Scott Burns Margaritaville Portfolio показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 1.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-23.92%март 2020 г.	1mo 4d	4mo 6d	5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-22.48%окт. 2022 г.	11mo 7d	1y 5mo	2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Коррекция 2011 года2011	-14.20%окт. 2011 г.	5mo 4d	4mo 17d	9mo 21dмай 2011 г. - февр. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-13.75%дек. 2018 г.	10mo 29d	5mo 28d	1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-13.56%февр. 2016 г.	9mo 19d	6mo 9d	1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

The gist

The portfolio is a three-part bet on global equities plus inflation-linked duration, with VTI (Large Cap Blend Equities) and VXUS (Global Equities) behaving like one equity sleeve and TIP (Inflation-Protected Bonds) doing the separate thing the math says it is there to do.

The numbers

The diversification ratio is 1.19 incept, around the 37.5th percentile on the platform, which is real but not lavish.
The short-window DR is weaker at 1.12 over 1Y, only 19.1th percentile, so the sleeves have been more correlated recently than the long-run averages suggest.
Effective asset count is 3.0 of 3, so the weights are spread evenly; the issue is correlation structure, not concentration.

The good

TIP’s near-zero correlation with VXUS and slightly negative correlation with VTI gives the portfolio an actual second regime, which is nice of it.
The equal-weight construction avoids the usual problem where one sleeve is ornamental and the others do the work.

The bad

VTI and VXUS correlate at 0.82, so the “two equity sleeves” are, in practice, one large equity sleeve with different passport stamps.
VTI and VXUS both have high portfolio correlations, 0.92 and 0.95, which is the statistical way of saying equities still dominate the experience.

The ugly

In an inflation shock that also pressures equity multiples, TIP may help less than its label suggests if real yields move against it at the same time.

Next steps

Portfolios with this structure are often understood as equity beta plus an inflation-linked stabilizer, rather than as three independent return engines.
The correlation data fits a portfolio more cleanly than one built around geographic diversification alone.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.12	1.16	1.17	1.17	1.19

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.19, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Scott Burns Margaritaville Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Scott Burns Margaritaville Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.92 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.90
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.91
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.	0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у TIP: -0.05.

TIP

-0.05

VXUS

0.81

VTI

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Scott Burns Margaritaville Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VXUS: 0.95, а самая низкая у TIP: 0.14.

TIP

0.14

VTI

0.92

VXUS

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TIP	VXUS	VTI
TIP	1.00	0.01	-0.05
VXUS	0.01	1.00	0.82
VTI	-0.05	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 янв. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Scott Burns Margaritaville Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Scott Burns Margaritaville Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации