PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 33.34%VTI 33.33%VXUS 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

33.34%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Margaritaville Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
144.62%
315.72%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Scott Burns Margaritaville Portfolio на 29 мая 2024 г. показал доходность в 5.62% с начала года и доходность в 6.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.24%4.04%16.49%26.17%13.76%10.70%
Scott Burns Margaritaville Portfolio5.62%2.94%10.43%14.49%8.26%6.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
10.78%4.01%17.18%27.61%14.78%12.14%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
6.71%3.84%12.19%15.36%7.20%4.38%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.56%0.98%2.08%1.34%1.90%1.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Scott Burns Margaritaville Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%2.39%2.40%-2.79%5.62%
20235.89%-2.70%2.80%1.00%-1.42%3.64%2.54%-2.40%-3.39%-2.24%6.78%4.30%15.04%
2022-3.65%-1.48%0.30%-5.92%0.07%-6.38%5.76%-3.64%-8.61%4.30%6.70%-3.13%-15.73%
20210.06%1.25%1.77%3.08%1.51%0.96%1.10%1.38%-2.90%3.55%-1.63%2.59%13.28%
2020-0.44%-4.50%-10.29%7.90%3.75%2.52%4.08%4.19%-1.98%-1.64%8.52%3.97%15.47%
20195.89%1.72%1.36%2.31%-3.43%4.48%-0.09%-0.64%1.09%1.84%1.70%2.53%20.10%
20183.36%-3.39%-0.45%0.26%0.47%-0.23%1.78%0.56%-0.18%-5.82%1.37%-4.43%-6.87%
20172.27%1.81%1.04%1.19%1.32%0.24%1.90%0.57%1.21%1.48%1.26%1.40%16.86%
2016-3.18%-0.37%5.54%1.01%0.03%0.53%3.05%0.11%0.87%-1.55%0.13%1.33%7.50%
20150.27%3.33%-1.04%2.03%-0.22%-1.82%0.56%-4.82%-2.34%4.85%-0.29%-1.77%-1.64%
2014-2.16%3.56%0.15%0.88%2.01%1.62%-1.27%1.96%-3.22%1.19%0.72%-1.61%3.69%
20132.46%0.12%1.75%1.97%-1.68%-2.90%3.75%-2.27%4.43%2.75%0.61%0.97%12.30%

Комиссия

Комиссия Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Scott Burns Margaritaville Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 3030
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Scott Burns Margaritaville Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.23

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.483.481.432.089.19
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.351.971.240.923.99
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.250.411.050.100.82

Коэффициент Шарпа

Scott Burns Margaritaville Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.56, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.79
2.43
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Scott Burns Margaritaville Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Scott Burns Margaritaville Portfolio2.46%2.47%3.91%2.86%1.58%2.20%2.64%2.17%2.11%1.72%2.28%1.86%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.22%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.82%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.60%
-0.29%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Scott Burns Margaritaville Portfolio показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.92%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.8722 июл. 2020 г.111
-22.48%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.36020 мар. 2024 г.593
-14.2%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-13.75%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-13.56%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.13118 авг. 2016 г.332

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.40%
3.00%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPVXUSVTI
TIP1.00-0.03-0.08
VXUS-0.031.000.83
VTI-0.080.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.