Scott Burns Margaritaville Portfolio
Margaritaville Portfolio is a lazy portfolio created by Scott Burns, a popular Dallas Morning News financial columnist, in 2004. it consists of 3 assets weighted equally: a US equity index fund, a broad international equity index fund, and a TIPS index fund. Burns named it the Margaritaville Portfolio after the traditional margarita, which includes equal parts of tequila, triple sec, and lime juice.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 33.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Margaritaville Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Scott Burns Margaritaville Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.40% с начала года и доходность в 8.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Scott Burns Margaritaville Portfolio | 3.40% | 2.31% | 8.24% | 18.60% | 9.78% | 8.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.65% | 2.83% | 2.09% | 10.40% | 5.35% | 5.30% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.83% | 1.00% | 0.73% | 3.22% | 1.56% | 1.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Scott Burns Margaritaville Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 3.63% | 2.81% | -3.45% | 4.09% | 1.83% | 2.02% | 1.97% | 2.07% | -1.75% | 4.21% | -2.80% | 15.61% |
| 2023 | 6.33% | -2.64% | 2.77% | 1.06% | -0.82% | 4.81% | 3.03% | -2.29% | -3.95% | -2.44% | 7.87% | 4.72% | 19.11% |
| 2022 | -4.55% | -1.91% | 1.39% | -7.16% | 0.00% | -7.11% | 6.95% | -3.68% | -8.85% | 5.63% | 6.15% | -4.10% | -17.33% |
| 2021 | -0.06% | 1.89% | 2.39% | 3.75% | 1.21% | 1.44% | 1.22% | 1.92% | -3.51% | 4.66% | -1.66% | 3.07% | 17.27% |
| 2020 | -0.42% | -5.58% | -11.47% | 9.07% | 4.08% | 2.42% | 4.52% | 4.97% | -2.40% | -1.73% | 9.45% | 4.16% | 16.08% |
| 2019 | 6.50% | 2.15% | 1.38% | 2.74% | -4.27% | 5.17% | 0.27% | -1.06% | 1.31% | 1.93% | 2.25% | 2.64% | 22.65% |
| 2018 | 3.90% | -3.56% | -0.81% | 0.31% | 0.91% | -0.09% | 2.19% | 1.19% | -0.07% | -6.36% | 1.56% | -5.76% | -6.91% |
| 2017 | 2.17% | 2.17% | 0.82% | 1.17% | 1.26% | 0.39% | 1.93% | 0.48% | 1.48% | 1.65% | 1.63% | 1.36% | 17.79% |
| 2016 | -3.57% | -0.29% | 5.76% | 0.92% | 0.31% | 0.53% | 3.14% | 0.11% | 0.75% | -1.64% | 0.86% | 1.41% | 8.32% |
| 2015 | -0.19% | 3.67% | -1.06% | 1.82% | 0.01% | -1.80% | 0.73% | -5.03% | -2.48% | 5.20% | -0.14% | -1.82% | -1.51% |
| 2014 | -2.33% | 3.74% | 0.20% | 0.79% | 2.02% | 1.74% | -1.37% | 2.21% | -3.11% | 1.39% | 0.95% | -1.42% | 4.69% |
Комиссия
Комиссия Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.93 | 1.35 | 1.17 | 1.21 | 3.16 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.72 | 1.01 | 1.12 | 0.29 | 2.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Scott Burns Margaritaville Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.32% | 2.39% | 2.47% | 3.91% | 2.86% | 1.58% | 2.20% | 2.64% | 2.17% | 2.11% | 1.72% | 2.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.25% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.50% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Scott Burns Margaritaville Portfolio показал максимальную просадку в 26.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.91% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.64% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -15.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 313 |
| -13.79% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 326 |
| -13.79% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.02 | -0.07 |
| VXUS | -0.02 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.07 | 0.83 | 1.00 |