PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Scott Burns Margaritaville Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Margaritaville Portfolio is a lazy portfolio created by Scott Burns, a popular Dallas Morning News financial columnist, in 2004. it consists of 3 assets weighted equally: a US equity index fund, a broad international equity index fund, and a TIPS index fund. Burns named it the Margaritaville Portfolio after the traditional margarita, which includes equal parts of tequila, triple sec, and lime juice.

Распределение активов

TIP 33.34%VTI 33.33%VXUS 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds

33.34%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities

33.33%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Margaritaville Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
147.43%
325.21%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Scott Burns Margaritaville Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.84% с начала года и доходность в 6.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
Scott Burns Margaritaville Portfolio6.84%0.06%6.89%9.99%7.45%6.19%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.57%-0.10%11.18%19.60%13.46%12.09%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		5.87%0.25%7.66%8.11%5.99%4.05%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.18%0.01%1.80%2.54%1.96%1.75%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Scott Burns Margaritaville Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%2.39%2.40%-2.79%3.51%1.01%6.84%
20235.89%-2.70%2.80%1.00%-1.42%3.64%2.54%-2.40%-3.39%-2.24%6.78%4.30%15.04%
2022-3.65%-1.48%0.30%-5.92%0.07%-6.38%5.76%-3.64%-8.61%4.30%6.70%-3.13%-15.73%
20210.06%1.25%1.77%3.08%1.51%0.96%1.10%1.38%-2.90%3.55%-1.63%2.59%13.28%
2020-0.44%-4.50%-10.29%7.90%3.75%2.52%4.08%4.19%-1.98%-1.64%8.52%3.97%15.47%
20195.89%1.72%1.36%2.31%-3.43%4.48%-0.09%-0.64%1.09%1.84%1.70%2.53%20.10%
20183.36%-3.39%-0.45%0.26%0.47%-0.23%1.78%0.56%-0.18%-5.82%1.37%-4.43%-6.87%
20172.27%1.81%1.04%1.19%1.32%0.24%1.90%0.57%1.21%1.48%1.26%1.40%16.86%
2016-3.18%-0.37%5.54%1.01%0.03%0.53%3.05%0.11%0.87%-1.55%0.13%1.33%7.50%
20150.27%3.33%-1.04%2.03%-0.22%-1.82%0.56%-4.82%-2.34%4.85%-0.29%-1.77%-1.64%
2014-2.16%3.56%0.15%0.88%2.01%1.62%-1.27%1.96%-3.22%1.19%0.72%-1.61%3.69%
20132.46%0.12%1.75%1.97%-1.69%-2.90%3.75%-2.27%4.43%2.75%0.61%0.97%12.30%

Комиссия

Комиссия Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Scott Burns Margaritaville Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 2222
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Scott Burns Margaritaville Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Scott Burns Margaritaville Portfolio, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.692.371.301.426.24
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		0.741.121.130.492.12
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.420.661.080.171.42

Коэффициент Шарпа

Scott Burns Margaritaville Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.21
1.66
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Scott Burns Margaritaville Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Scott Burns Margaritaville Portfolio2.52%2.47%3.91%2.86%1.58%2.20%2.64%2.17%2.11%1.72%2.28%1.86%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.37%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.05%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.13%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.80%
-4.24%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Scott Burns Margaritaville Portfolio показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.

Текущая просадка Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 2.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.92%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.8722 июл. 2020 г.111
-22.48%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.36020 мар. 2024 г.593
-14.2%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-13.75%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-13.56%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.13118 авг. 2016 г.332

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.44%
3.80%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TIPVXUSVTI
TIP1.00-0.02-0.08
VXUS-0.021.000.83
VTI-0.080.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.