Scott Burns Margaritaville Portfolio
Margaritaville Portfolio is a lazy portfolio created by Scott Burns, a popular Dallas Morning News financial columnist, in 2004. it consists of 3 assets weighted equally: a US equity index fund, a broad international equity index fund, and a TIPS index fund. Burns named it the Margaritaville Portfolio after the traditional margarita, which includes equal parts of tequila, triple sec, and lime juice.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 33.34% |
Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Margaritaville Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Scott Burns Margaritaville Portfolio на 6 нояб. 2024 г. показал доходность в 11.30% с начала года и доходность в 6.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 21.24% | 0.55% | 11.47% | 32.45% | 13.43% | 11.05% |
Scott Burns Margaritaville Portfolio | 11.30% | -0.61% | 6.83% | 19.95% | 7.83% | 6.85% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 21.49% | 1.83% | 12.05% | 33.91% | 14.50% | 12.51% |
Vanguard Total International Stock ETF | 10.08% | -2.62% | 4.89% | 20.78% | 6.03% | 5.32% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.74% | -1.04% | 3.59% | 6.19% | 2.07% | 2.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Scott Burns Margaritaville Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.09% | 2.39% | 2.40% | -2.79% | 3.51% | 1.01% | 2.08% | 1.78% | 2.05% | -2.35% | 11.30% | ||
2023 | 5.89% | -2.70% | 2.80% | 1.00% | -1.42% | 3.64% | 2.54% | -2.40% | -3.39% | -2.24% | 6.78% | 4.30% | 15.04% |
2022 | -3.65% | -1.48% | 0.30% | -5.92% | 0.07% | -6.38% | 5.76% | -3.64% | -8.61% | 4.30% | 6.70% | -3.13% | -15.73% |
2021 | 0.06% | 1.25% | 1.77% | 3.08% | 1.51% | 0.96% | 1.10% | 1.38% | -2.90% | 3.55% | -1.63% | 2.59% | 13.28% |
2020 | -0.44% | -4.50% | -10.29% | 7.90% | 3.75% | 2.52% | 4.08% | 4.19% | -1.98% | -1.64% | 8.52% | 3.97% | 15.47% |
2019 | 5.89% | 1.72% | 1.36% | 2.31% | -3.43% | 4.48% | -0.09% | -0.64% | 1.09% | 1.84% | 1.70% | 2.53% | 20.10% |
2018 | 3.36% | -3.39% | -0.45% | 0.26% | 0.47% | -0.23% | 1.78% | 0.56% | -0.18% | -5.82% | 1.37% | -4.43% | -6.87% |
2017 | 2.27% | 1.81% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 0.24% | 1.90% | 0.57% | 1.21% | 1.48% | 1.26% | 1.40% | 16.86% |
2016 | -3.18% | -0.37% | 5.54% | 1.01% | 0.03% | 0.53% | 3.05% | 0.11% | 0.87% | -1.55% | 0.13% | 1.33% | 7.50% |
2015 | 0.27% | 3.33% | -1.04% | 2.03% | -0.22% | -1.82% | 0.56% | -4.82% | -2.34% | 4.85% | -0.29% | -1.77% | -1.64% |
2014 | -2.16% | 3.56% | 0.15% | 0.88% | 2.01% | 1.62% | -1.27% | 1.96% | -3.22% | 1.19% | 0.72% | -1.61% | 3.69% |
2013 | 2.46% | 0.12% | 1.75% | 1.97% | -1.69% | -2.90% | 3.75% | -2.27% | 4.43% | 2.75% | 0.61% | 0.97% | 12.30% |
Комиссия
Комиссия Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Scott Burns Margaritaville Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.78 | 3.68 | 1.51 | 3.68 | 17.71 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.58 | 2.25 | 1.28 | 1.36 | 9.42 |
iShares TIPS Bond ETF | 1.23 | 1.81 | 1.22 | 0.48 | 5.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Scott Burns Margaritaville Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.21% | 2.47% | 3.91% | 2.86% | 1.58% | 2.20% | 2.64% | 2.17% | 2.11% | 1.72% | 2.28% | 1.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.91% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.40% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Scott Burns Margaritaville Portfolio показал максимальную просадку в 23.91%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.91% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 111 |
-22.48% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 360 | 20 мар. 2024 г. | 593 |
-14.2% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
-13.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
-13.56% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 131 | 18 авг. 2016 г. | 332 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 1.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TIP | VXUS | VTI | |
---|---|---|---|
TIP | 1.00 | -0.02 | -0.07 |
VXUS | -0.02 | 1.00 | 0.83 |
VTI | -0.07 | 0.83 | 1.00 |