PortfoliosLab logo

Scott Burns Margaritaville Portfolio

Последнее обновление 23 мар. 2023 г.

Margaritaville Portfolio is a lazy portfolio created by Scott Burns, a popular Dallas Morning News financial columnist, in 2004. it consists of 3 assets weighted equally: a US equity index fund, a broad international equity index fund, and a TIPS index fund. Burns named it the Margaritaville Portfolio after the traditional margarita, which includes equal parts of tequila, triple sec, and lime juice.

Комиссия

Рейтинг 32 из 55

0.10%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 4 из 55

3.99%
0.00%4.38%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 34 из 55

5.82%
2.57%52.69%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 36 из 55

-0.58
-0.940.77
Максимальная просадка

Рейтинг 13 из 55

-23.92%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


TIP 33.34%VTI 33.33%VXUS 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Margaritaville Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,762 при доходности около 107.62%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
107.62%
208.46%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Scott Burns Margaritaville Portfolio на 23 мар. 2023 г. показал доходность в 3.14% с начала года и доходность в 5.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.48%2.54%3.88%-12.74%8.76%9.73%
Scott Burns Margaritaville Portfolio-1.78%3.14%5.81%-8.93%5.39%5.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-4.36%2.58%3.93%-12.47%9.84%11.29%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-3.23%3.37%12.04%-8.42%2.27%4.06%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.35%3.33%1.12%-6.81%2.82%1.35%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Scott Burns Margaritaville Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.58. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.58
-0.55
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Scott Burns Margaritaville Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

3.99%3.91%3.00%1.68%2.39%2.95%2.49%2.47%2.04%2.79%2.33%3.11%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-13.80%
-17.92%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Scott Burns Margaritaville Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 87 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.92%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.8722 июл. 2020 г.111
-22.48%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.
-14.2%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-13.75%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-13.56%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.13118 авг. 2016 г.332
-8.15%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-7.46%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.109
-6.41%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.8824 февр. 2015 г.119
-5.04%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-4.83%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20

График волатильности

На текущий момент Scott Burns Margaritaville Portfolio показывает волатильность на уровне 9.47%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.47%
19.63%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля