Scott Burns Margaritaville Portfolio
Margaritaville Portfolio is a lazy portfolio created by Scott Burns, a popular Dallas Morning News financial columnist, in 2004. it consists of 3 assets weighted equally: a US equity index fund, a broad international equity index fund, and a TIPS index fund. Burns named it the Margaritaville Portfolio after the traditional margarita, which includes equal parts of tequila, triple sec, and lime juice.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 33.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Margaritaville Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Scott Burns Margaritaville Portfolio на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 10.29% с начала года и доходность в 6.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Scott Burns Margaritaville Portfolio | 10.29% | -1.19% | 3.45% | 10.86% | 7.01% | 6.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.89% | -1.09% | 10.22% | 25.20% | 14.10% | 12.49% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 4.99% | -1.68% | -0.59% | 6.27% | 4.38% | 4.91% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.64% | -0.82% | 0.59% | 1.71% | 1.64% | 2.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Scott Burns Margaritaville Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.09% | 2.39% | 2.41% | -2.79% | 3.51% | 1.01% | 2.08% | 1.78% | 2.05% | -2.35% | 2.37% | 10.29% | |
| 2023 | 5.89% | -2.70% | 2.80% | 1.00% | -1.42% | 3.64% | 2.54% | -2.40% | -3.39% | -2.24% | 6.78% | 4.30% | 15.04% |
| 2022 | -3.65% | -1.48% | 0.30% | -5.92% | 0.07% | -6.38% | 5.76% | -3.64% | -8.61% | 4.30% | 6.70% | -3.13% | -15.73% |
| 2021 | 0.06% | 1.25% | 1.77% | 3.08% | 1.51% | 0.96% | 1.10% | 1.38% | -2.90% | 3.55% | -1.63% | 2.59% | 13.28% |
| 2020 | -0.44% | -4.50% | -10.29% | 7.90% | 3.75% | 2.52% | 4.08% | 4.19% | -1.98% | -1.64% | 8.52% | 3.97% | 15.47% |
| 2019 | 5.89% | 1.72% | 1.36% | 2.31% | -3.43% | 4.48% | -0.09% | -0.64% | 1.09% | 1.84% | 1.70% | 2.53% | 20.10% |
| 2018 | 3.36% | -3.39% | -0.45% | 0.26% | 0.47% | -0.23% | 1.78% | 0.56% | -0.18% | -5.82% | 1.37% | -4.43% | -6.87% |
| 2017 | 2.27% | 1.81% | 1.04% | 1.19% | 1.32% | 0.24% | 1.90% | 0.57% | 1.21% | 1.48% | 1.26% | 1.40% | 16.86% |
| 2016 | -3.18% | -0.37% | 5.54% | 1.01% | 0.03% | 0.54% | 3.05% | 0.11% | 0.87% | -1.55% | 0.13% | 1.33% | 7.50% |
| 2015 | 0.27% | 3.33% | -1.04% | 2.03% | -0.22% | -1.82% | 0.56% | -4.82% | -2.34% | 4.85% | -0.29% | -1.77% | -1.64% |
| 2014 | -2.16% | 3.56% | 0.15% | 0.88% | 2.01% | 1.62% | -1.27% | 1.96% | -3.22% | 1.19% | 0.72% | -1.61% | 3.69% |
| 2013 | 2.46% | 0.12% | 1.75% | 1.97% | -1.68% | -2.90% | 3.75% | -2.27% | 4.43% | 2.75% | 0.61% | 0.97% | 12.30% |
Комиссия
Комиссия Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.10 | 2.80 | 1.39 | 3.14 | 13.44 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.87 | 2.67 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.29 | 0.43 | 1.05 | 0.12 | 1.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Scott Burns Margaritaville Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.27% | 2.47% | 3.91% | 2.86% | 1.58% | 2.20% | 2.64% | 2.17% | 2.11% | 1.72% | 2.28% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Scott Burns Margaritaville Portfolio показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 2.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.92% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 111 |
| -22.48% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 360 | 20 мар. 2024 г. | 593 |
| -14.2% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -13.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -13.56% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 131 | 18 авг. 2016 г. | 332 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Scott Burns Margaritaville Portfolio составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.02 | -0.07 |
| VXUS | -0.02 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.07 | 0.83 | 1.00 |