PortfoliosLab logo

Scott Burns Margaritaville Portfolio

Margaritaville Portfolio is a lazy portfolio created by Scott Burns, a popular Dallas Morning News financial columnist, in 2004. it consists of 3 assets weighted equally: a US equity index fund, a broad international equity index fund, and a TIPS index fund. Burns named it the Margaritaville Portfolio after the traditional margarita, which includes equal parts of tequila, triple sec, and lime juice.

Комиссия

Рейтинг 30 из 53

0.10%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 6 из 53

2.06%
0.00%2.62%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 36 из 53

8.18%
4.39%40.72%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 14 из 53

2.48
0.662.96
Максимальная просадка

Рейтинг 19 из 53

-23.92%
-38.24%-10.21%

Scott Burns Margaritaville PortfolioРаспределение активов


TIP 33.34%VTI 33.33%VXUS 33.33%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Scott Burns Margaritaville PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Margaritaville Portfolio 31 янв. 2011 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,207 при доходности около 132.07%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Scott Burns Margaritaville Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Scott Burns Margaritaville PortfolioДоходность по периодам

Scott Burns Margaritaville Portfolio на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 10.05% с начала года и доходность в 8.18% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Scott Burns Margaritaville Portfolio1.49%6.95%10.05%24.21%11.05%8.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.24%13.76%17.61%39.22%17.51%14.82%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-0.99%3.98%9.29%28.01%10.30%5.57%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.22%3.18%3.44%6.54%4.41%3.25%

Scott Burns Margaritaville PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Scott Burns Margaritaville Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Scott Burns Margaritaville Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Scott Burns Margaritaville PortfolioДивиденды

По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность Scott Burns Margaritaville Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.06%1.58%2.20%2.64%2.17%2.11%1.72%2.28%1.86%2.44%3.06%1.42%

Scott Burns Margaritaville PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Scott Burns Margaritaville Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Scott Burns Margaritaville PortfolioМаксимальные просадки

Scott Burns Margaritaville Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 87 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.92%13 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.8722 июл. 2020 г.111
-14.2%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-13.75%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-13.56%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.13118 авг. 2016 г.332
-8.15%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-7.46%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.109
-6.41%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.8824 февр. 2015 г.119
-5.04%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-4.83%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-4.14%4 мар. 2011 г.916 мар. 2011 г.1030 мар. 2011 г.19

Scott Burns Margaritaville PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Scott Burns Margaritaville Portfolio показывает волатильность на уровне 15.71%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Scott Burns Margaritaville Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Scott Burns Margaritaville Portfolio с другими показателями