Портфель дивидендных доходов
Портфель дивидендных доходов - это сбалансированная инвестиционная стратегия, объединяющая корпоративные облигации с высоким доходом, недвижимость и акции с дивидендами. Равномерное распределение между iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG), Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) обеспечивает стабильный доход и потенциал роста капитала.
HYG предлагает доступ к диверсифицированным облигациям, VNQ - к фондам недвижимости (REITs), а PEY - к акциям компаний с растущими дивидендами. Портфель подходит для инвесторов, ищущих баланс между доходом от дивидендов и ростом капитала с более высоким уровнем риска, чем у консервативных инвесторов.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 33.33% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | All Cap Equities, Dividend | 33.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель дивидендных доходов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG
Доходность по периодам
Портфель дивидендных доходов на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 5.31% с начала года и доходность в 6.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Портфель дивидендных доходов | 5.31% | 8.30% | 5.38% | 3.76% | 5.66% | 7.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 8.80% | 2.76% | 4.61% | 7.31% | 3.34% | 3.19% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.59% | 9.92% | 3.30% | 1.73% | 4.14% | 6.59% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 2.09% | 8.86% | 7.88% | 0.95% | 8.18% | 10.06% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -4.46% | 4.28% | 2.72% | 0.03% | -5.26% | -3.00% | 8.15% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель дивидендных доходов | 4.98% | 4.48% | 3.47% | 4.37% | 4.05% | 4.87% | 4.19% | 4.40% | 4.42% | 4.18% | 4.57% | 4.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% | 6.60% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.29% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.76% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% | 3.24% | 3.28% | 4.33% |
Комиссия
Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.95 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.12 | ||||
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 0.07 |
Таблица корреляции активов
| HYG | VNQ | PEY | |
|---|---|---|---|
| HYG | 1.00 | 0.49 | 0.54 |
| VNQ | 0.49 | 1.00 | 0.70 |
| PEY | 0.54 | 0.70 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 59.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 723 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.63% | 26 апр. 2007 г. | 470 | 6 мар. 2009 г. | 723 | 18 янв. 2012 г. | 1193 |
| -35.33% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 223 | 9 февр. 2021 г. | 248 |
| -19.08% | 5 янв. 2022 г. | 192 | 10 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.45% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 103 |
| -10.13% | 6 февр. 2015 г. | 256 | 11 февр. 2016 г. | 23 | 16 мар. 2016 г. | 279 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель дивидендных доходов составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.