PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель дивидендных доходов
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


HYG 33.33%PEY 33.33%VNQ 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

33.33%

PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
All Cap Equities, Dividend

33.33%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель дивидендных доходов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
163.88%
282.59%
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

Портфель дивидендных доходов на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 2.98% с начала года и доходность в 6.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Портфель дивидендных доходов2.70%5.13%5.49%9.76%5.27%6.47%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
3.93%1.35%4.23%10.19%3.09%3.44%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.61%7.02%6.16%8.04%4.18%5.69%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
1.36%7.01%5.91%10.20%7.40%9.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель дивидендных доходов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.97%0.08%2.69%-4.15%2.60%-0.03%2.70%
20235.91%-3.83%-0.93%0.39%-4.46%4.28%2.72%0.03%-5.26%-3.00%8.15%7.20%10.49%
2022-3.20%-1.46%2.71%-3.87%0.83%-7.07%6.22%-4.36%-8.57%6.05%4.78%-3.42%-12.04%
20210.08%3.66%5.15%3.59%1.19%0.68%0.89%1.32%-2.91%3.30%-2.19%6.61%23.07%
2020-0.42%-6.36%-16.64%8.04%2.06%0.89%3.32%0.95%-2.16%0.30%8.87%3.03%-0.73%
20198.28%1.97%2.30%1.11%-2.74%3.77%1.12%0.20%2.25%0.23%0.41%1.98%22.58%
2018-0.37%-5.09%1.26%0.74%1.72%2.13%1.83%1.00%-0.74%-3.15%2.16%-6.22%-5.07%
20170.38%2.31%-1.12%0.30%-0.14%0.88%1.35%-0.67%1.11%-0.10%2.07%0.10%6.60%
2016-2.24%0.83%7.07%1.83%1.18%4.09%2.68%-0.83%0.12%-2.90%1.64%3.28%17.62%
20151.82%0.25%0.16%-1.45%-0.16%-2.39%2.13%-3.67%-0.36%5.71%-0.86%-0.73%0.15%
20140.63%3.57%1.21%1.71%1.60%1.71%-2.07%3.36%-3.56%5.51%0.72%1.27%16.47%
20133.54%1.41%2.73%3.65%-3.26%-0.74%3.15%-4.43%2.58%3.90%-0.91%0.62%12.45%

Комиссия

Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии PEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель дивидендных доходов среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 1111
Портфель дивидендных доходов
Ранг коэф-та Шарпа Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель дивидендных доходов
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.692.611.311.028.66
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.420.741.090.221.05
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
0.621.031.120.711.82

Коэффициент Шарпа

Портфель дивидендных доходов на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.76
1.82
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель дивидендных доходов4.90%4.76%4.48%3.47%4.37%4.05%4.87%4.19%4.40%4.42%4.18%4.57%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.01%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.82%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%3.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.90%
-2.86%
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 59.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель дивидендных доходов составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.63%26 апр. 2007 г.4706 мар. 2009 г.72318 янв. 2012 г.1193
-35.33%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.248
-19.08%5 янв. 2022 г.19210 окт. 2022 г.44317 июл. 2024 г.635
-11.45%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.103
-10.13%6 февр. 2015 г.25611 февр. 2016 г.2316 мар. 2016 г.279

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель дивидендных доходов составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.86%
2.76%
Портфель дивидендных доходов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HYGVNQPEY
HYG1.000.490.54
VNQ0.491.000.70
PEY0.540.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2007 г.