Портфель дивидендных доходов
Портфель дивидендных доходов - это сбалансированная инвестиционная стратегия, объединяющая корпоративные облигации с высоким доходом, недвижимость и акции с дивидендами. Равномерное распределение между iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG), Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) обеспечивает стабильный доход и потенциал роста капитала.
HYG предлагает доступ к диверсифицированным облигациям, VNQ - к фондам недвижимости (REITs), а PEY - к акциям компаний с растущими дивидендами. Портфель подходит для инвесторов, ищущих баланс между доходом от дивидендов и ростом капитала с более высоким уровнем риска, чем у консервативных инвесторов.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 33.33% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | All Cap Equities, Dividend | 33.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель дивидендных доходов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG
Доходность по периодам
Портфель дивидендных доходов на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 2.08% с начала года и доходность в 5.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Портфель дивидендных доходов | 2.08% | 2.10% | 3.76% | 10.42% | 4.73% | 5.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.40% | 1.53% | 4.93% | 9.15% | 3.37% | 4.08% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 2.21% | 3.11% | 11.03% | 2.82% | 4.35% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 2.84% | 2.46% | 3.39% | 10.93% | 7.78% | 9.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель дивидендных доходов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.11% | -0.05% | 2.86% | -4.13% | 2.56% | -0.18% | 7.03% | 2.72% | 1.93% | -1.81% | 4.44% | -5.72% | 5.92% |
| 2023 | 5.80% | -3.86% | -1.13% | 0.41% | -4.73% | 4.39% | 2.85% | 0.18% | -5.41% | -3.08% | 8.08% | 7.27% | 9.98% |
| 2022 | -3.44% | -1.57% | 3.03% | -3.85% | 0.74% | -7.07% | 6.08% | -4.30% | -8.89% | 6.39% | 4.81% | -3.45% | -12.23% |
| 2021 | 0.07% | 3.58% | 5.05% | 3.60% | 1.24% | 0.60% | 0.95% | 1.36% | -3.02% | 3.48% | -2.22% | 6.80% | 23.19% |
| 2020 | -0.41% | -6.41% | -16.69% | 7.86% | 2.11% | 0.85% | 3.43% | 0.88% | -2.12% | 0.17% | 8.54% | 2.96% | -1.41% |
| 2019 | 8.20% | 1.96% | 2.27% | 1.10% | -2.72% | 3.76% | 1.12% | 0.22% | 2.25% | 0.24% | 0.38% | 1.96% | 22.39% |
| 2018 | -0.32% | -5.07% | 1.24% | 0.73% | 1.66% | 2.07% | 1.85% | 0.98% | -0.72% | -3.16% | 2.10% | -6.19% | -5.17% |
| 2017 | 0.38% | 2.30% | -1.10% | 0.31% | -0.12% | 0.87% | 1.34% | -0.66% | 1.10% | -0.10% | 2.03% | 0.10% | 6.58% |
| 2016 | -2.28% | 0.79% | 7.04% | 1.64% | 1.20% | 4.17% | 2.73% | -0.91% | 0.06% | -2.95% | 1.46% | 3.26% | 16.97% |
| 2015 | 2.05% | 0.14% | 0.17% | -1.60% | -0.12% | -2.51% | 2.06% | -3.60% | -0.44% | 5.51% | -0.98% | -0.69% | -0.31% |
| 2014 | 0.71% | 3.45% | 1.02% | 1.61% | 1.58% | 1.54% | -2.00% | 3.23% | -3.51% | 5.22% | 0.58% | 1.06% | 15.15% |
Комиссия
Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель дивидендных доходов составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.22 | 3.23 | 1.41 | 4.19 | 15.72 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.41 | 2.42 |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 0.81 | 1.23 | 1.15 | 1.25 | 3.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.84% | 4.93% | 4.76% | 4.48% | 3.47% | 4.37% | 4.06% | 4.87% | 4.19% | 4.40% | 4.42% | 4.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.40% | 6.49% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.33% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.79% | 4.34% | 3.22% | 3.12% | 3.44% | 3.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 58.14%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 733 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель дивидендных доходов составляет 3.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.14% | 26 апр. 2007 г. | 470 | 6 мар. 2009 г. | 733 | 1 февр. 2012 г. | 1203 |
| -35.49% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 256 |
| -19.41% | 5 янв. 2022 г. | 192 | 10 окт. 2022 г. | 450 | 26 июл. 2024 г. | 642 |
| -11.47% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 103 |
| -10.82% | 6 февр. 2015 г. | 256 | 11 февр. 2016 г. | 24 | 17 мар. 2016 г. | 280 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель дивидендных доходов составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HYG | VNQ | PEY | |
|---|---|---|---|
| HYG | 1.00 | 0.49 | 0.54 |
| VNQ | 0.49 | 1.00 | 0.70 |
| PEY | 0.54 | 0.70 | 1.00 |