PortfoliosLab logo
Портфель дивидендных доходов
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


HYG 33.33%PEY 33.33%VNQ 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

Портфель дивидендных доходов на 11 мая 2025 г. показал доходность в -0.36% с начала года и доходность в 6.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Портфель дивидендных доходов-0.36%5.55%-3.49%7.81%8.91%6.28%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.81%3.19%1.32%8.32%5.19%3.96%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.12%7.92%-5.15%12.02%7.89%5.42%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
-4.00%5.70%-6.71%2.67%12.78%8.66%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель дивидендных доходов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.89%2.14%-2.01%-3.21%0.94%-0.36%
2024-2.97%0.08%2.69%-4.15%2.60%-0.02%6.84%2.78%1.97%-1.81%4.24%-5.47%6.21%
20235.91%-3.83%-0.93%0.39%-4.46%4.28%2.72%0.03%-5.26%-3.00%8.15%7.20%10.49%
2022-3.20%-1.46%2.71%-3.87%0.83%-7.07%6.22%-4.36%-8.57%6.05%4.78%-3.42%-12.04%
20210.08%3.66%5.15%3.59%1.19%0.68%0.89%1.32%-2.91%3.30%-2.19%6.61%23.07%
2020-0.42%-6.36%-16.64%8.04%2.06%0.89%3.32%0.95%-2.16%0.30%8.87%3.03%-0.73%
20198.28%1.97%2.30%1.11%-2.74%3.77%1.12%0.20%2.25%0.23%0.41%1.98%22.58%
2018-0.37%-5.09%1.26%0.74%1.72%2.13%1.83%1.00%-0.74%-3.15%2.16%-6.22%-5.07%
20170.38%2.31%-1.12%0.30%-0.14%0.88%1.35%-0.67%1.11%-0.10%2.07%0.10%6.60%
2016-2.24%0.83%7.07%1.83%1.18%4.09%2.68%-0.83%0.12%-2.90%1.64%3.28%17.62%
20151.82%0.25%0.16%-1.45%-0.16%-2.39%2.13%-3.67%-0.36%5.71%-0.86%-0.73%0.15%
20140.63%3.57%1.21%1.71%1.60%1.71%-2.07%3.36%-3.56%5.51%0.72%1.28%16.47%

Комиссия

Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель дивидендных доходов составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель дивидендных доходов, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.452.081.301.749.20
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.661.091.140.542.35
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
0.160.471.060.240.76

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель дивидендных доходов имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.86%4.77%4.76%4.48%3.47%4.37%4.05%4.87%4.19%4.40%4.42%4.18%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.63%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%3.24%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 59.63%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель дивидендных доходов составляет 5.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.63%26 апр. 2007 г.4706 мар. 2009 г.72318 янв. 2012 г.1193
-35.33%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.248
-19.08%5 янв. 2022 г.19210 окт. 2022 г.44317 июл. 2024 г.635
-12.76%29 нояб. 2024 г.888 апр. 2025 г.
-11.45%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.103

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCHYGVNQPEYPortfolio
^GSPC1.000.650.680.770.79
HYG0.651.000.500.540.66
VNQ0.680.501.000.700.91
PEY0.770.540.701.000.89
Portfolio0.790.660.910.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2007 г.