Портфель дивидендных доходов
Портфель дивидендных доходов - это сбалансированная инвестиционная стратегия, объединяющая корпоративные облигации с высоким доходом, недвижимость и акции с дивидендами. Равномерное распределение между iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG), Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) обеспечивает стабильный доход и потенциал роста капитала.
HYG предлагает доступ к диверсифицированным облигациям, VNQ - к фондам недвижимости (REITs), а PEY - к акциям компаний с растущими дивидендами. Портфель подходит для инвесторов, ищущих баланс между доходом от дивидендов и ростом капитала с более высоким уровнем риска, чем у консервативных инвесторов.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 33.33% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | All Cap Equities, Dividend | 33.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель дивидендных доходов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG
Доходность по периодам
Портфель дивидендных доходов на 5 мар. 2025 г. показал доходность в 2.82% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.66% | -2.53% | 5.84% | 15.04% | 14.53% | 10.95% |
| Портфель дивидендных доходов | 3.15% | 1.61% | 1.93% | 12.31% | 6.40% | 6.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.17% | 0.93% | 3.77% | 9.56% | 4.02% | 4.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 5.85% | 4.35% | 0.69% | 13.56% | 4.67% | 5.75% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 1.70% | -0.10% | 1.55% | 13.51% | 10.43% | 9.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель дивидендных доходов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.94% | 2.13% | 3.15% | ||||||||||
| 2024 | -3.10% | -0.06% | 2.86% | -4.11% | 2.55% | -0.19% | 7.02% | 2.70% | 1.92% | -1.81% | 4.44% | -5.70% | 5.92% |
| 2023 | 5.77% | -3.85% | -1.13% | 0.41% | -4.73% | 4.38% | 2.86% | 0.20% | -5.40% | -3.08% | 8.06% | 7.26% | 9.97% |
| 2022 | -3.41% | -1.56% | 3.01% | -3.85% | 0.77% | -7.07% | 6.07% | -4.29% | -8.87% | 6.41% | 4.80% | -3.45% | -12.14% |
| 2021 | 0.07% | 3.58% | 5.05% | 3.58% | 1.25% | 0.58% | 0.93% | 1.35% | -3.01% | 3.45% | -2.22% | 6.79% | 23.10% |
| 2020 | -0.42% | -6.41% | -16.67% | 7.85% | 2.11% | 0.84% | 3.43% | 0.88% | -2.11% | 0.19% | 8.53% | 2.96% | -1.39% |
| 2019 | 8.18% | 1.97% | 2.26% | 1.11% | -2.74% | 3.77% | 1.12% | 0.20% | 2.25% | 0.24% | 0.39% | 1.96% | 22.35% |
| 2018 | -0.30% | -5.06% | 1.23% | 0.73% | 1.64% | 2.06% | 1.86% | 0.97% | -0.71% | -3.16% | 2.09% | -6.18% | -5.16% |
| 2017 | 0.38% | 2.29% | -1.10% | 0.31% | -0.12% | 0.86% | 1.34% | -0.66% | 1.10% | -0.09% | 2.03% | 0.11% | 6.59% |
| 2016 | -2.28% | 0.80% | 7.02% | 1.66% | 1.19% | 4.15% | 2.72% | -0.90% | 0.07% | -2.94% | 1.48% | 3.25% | 17.02% |
| 2015 | 2.03% | 0.17% | 0.16% | -1.57% | -0.12% | -2.50% | 2.04% | -3.58% | -0.46% | 5.51% | -0.98% | -0.70% | -0.33% |
| 2014 | 0.69% | 3.44% | 1.02% | 1.61% | 1.58% | 1.54% | -2.02% | 3.23% | -3.50% | 5.19% | 0.57% | 1.05% | 15.07% |
Комиссия
Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель дивидендных доходов составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.27 | 3.33 | 1.43 | 4.02 | 15.60 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.84 | 1.20 | 1.15 | 0.51 | 2.80 |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 0.99 | 1.50 | 1.18 | 1.47 | 3.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.60% | 4.77% | 4.76% | 4.48% | 3.47% | 4.37% | 4.05% | 4.87% | 4.19% | 4.40% | 4.42% | 4.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.82% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.64% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.35% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% | 3.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 58.15%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 735 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель дивидендных доходов составляет 2.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.15% | 26 апр. 2007 г. | 470 | 6 мар. 2009 г. | 735 | 3 февр. 2012 г. | 1205 |
| -35.45% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 231 | 22 февр. 2021 г. | 256 |
| -19.34% | 5 янв. 2022 г. | 192 | 10 окт. 2022 г. | 450 | 26 июл. 2024 г. | 642 |
| -11.47% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 103 |
| -10.79% | 6 февр. 2015 г. | 256 | 11 февр. 2016 г. | 24 | 17 мар. 2016 г. | 280 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель дивидендных доходов составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HYG | VNQ | PEY | |
|---|---|---|---|
| HYG | 1.00 | 0.49 | 0.54 |
| VNQ | 0.49 | 1.00 | 0.70 |
| PEY | 0.54 | 0.70 | 1.00 |