Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 33.33% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | Mid Cap Value Equities, Dividend | 33.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 33.33% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель дивидендных доходов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Портфель дивидендных доходов на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.88% с начала года и доходность в 6.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Портфель дивидендных доходов | -0.47% | 0.35% | 7.88% | 8.40% | 11.44% | 9.67% | 4.09% | 6.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.14% | -0.24% | 1.14% | 1.72% | 6.36% | 8.34% | 3.69% | 4.88% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | -0.13% | 2.54% | 13.57% | 14.45% | 17.50% | 10.87% | 5.98% | 8.60% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.36% | -1.19% | 9.04% | 9.17% | 10.45% | 9.24% | 1.97% | 5.30% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Портфель дивидендных доходов закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.24% | 2.13% | -2.88% | 5.26% | 0.23% | -0.14% | 7.88% | ||||||
| 2025 | 1.89% | 2.14% | -2.01% | -3.21% | 1.81% | 1.24% | 0.49% | 3.10% | -0.19% | -1.31% | 1.02% | -0.73% | 4.12% |
| 2024 | -2.97% | 0.08% | 2.69% | -4.16% | 2.60% | -0.03% | 6.84% | 2.78% | 1.97% | -1.81% | 4.24% | -5.47% | 6.20% |
| 2023 | 5.91% | -3.83% | -0.93% | 0.39% | -4.46% | 4.27% | 2.72% | 0.03% | -5.26% | -3.00% | 8.15% | 7.20% | 10.49% |
| 2022 | -3.20% | -1.46% | 2.71% | -3.87% | 0.83% | -7.07% | 6.22% | -4.36% | -8.57% | 6.05% | 4.78% | -3.42% | -12.04% |
| 2021 | 0.08% | 3.66% | 5.15% | 3.59% | 1.19% | 0.68% | 0.89% | 1.32% | -2.91% | 3.30% | -2.19% | 6.61% | 23.07% |
Метрики бенчмарка
Портфель дивидендных доходов has an annualized alpha of -0.88%, beta of 0.81, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2007.
- This portfolio participated in 83.26% of S&P 500 Index downside but only 72.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.88%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 72.03%
- Участие в снижении
- 83.26%
Комиссия
Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Портфель дивидендных доходов имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель дивидендных доходов и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.94 | -0.66 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.63 | -0.72 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.59 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 11.84 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 60 | 1.67 | 2.49 | 1.32 | 2.73 | 12.02 |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 40 | 1.25 | 1.93 | 1.22 | 1.98 | 5.53 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 26 | 0.79 | 1.15 | 1.14 | 1.26 | 3.96 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.68% | 4.83% | 4.77% | 4.76% | 4.48% | 3.47% | 4.37% | 4.05% | 4.87% | 4.19% | 4.40% | 4.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.93% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.45% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.65% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 59.62%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель дивидендных доходов составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.62%март 2009 г. | 1y 10mo | 2y 10mo | 4y 8moапр. 2007 г. - янв. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -35.33%март 2020 г. | 1mo 4d | 10mo 23d | 11mo 27dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.08%окт. 2022 г. | 9mo 8d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.76%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 5mo 6d | 9mo 16dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.45%дек. 2018 г. | 3mo 11d | 1mo 20d | 5mo 1dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a three-way bet on income-bearing risk: high-yield credit, listed real estate, and dividend value equities, all of which are perfectly respectable until funding conditions, rates, or recession start arguing with them.
The numbers
- The diversification ratio is 1.11–1.16, which is low by platform standards, with all horizons sitting around the 20th–26th percentile; there is some spreading of risk, but not much.
- Effective asset count is 3.0 of 3, so the issue is not position count; it is that the positions are meaningfully correlated.
- The correlation structure is fairly tight: average pairwise correlation is 0.58, and VNQ (REIT) and PEY cluster together rather neatly.
What works
- The portfolio does have three distinct cash-flow channels: credit coupons, property income, and equity dividends, which is a real economic distinction even when the market trades them like cousins.
- HYG (High Yield Bonds) is less tied to the equity sleeve than the other pair, so the portfolio is not a pure one-factor income trade.
What does not
- VNQ (REIT) and PEY (mid-cap value/dividend equities) have a 0.7 correlation and 0.91/0.89 portfolio correlations, so most of the apparent diversification sits inside a shared rate-and-value sensitivity.
- The portfolio’s diversification ratio staying near 1.1 across 10Y and inception suggests that the correlations are structural, not a recent accident.
Stress Scenario
- If credit spreads widen while long rates stay sticky or rise, HYG, REITs, and dividend equities can all take the same route downward, which is how an income portfolio discovers it has been one trade in a trench coat.
Worth knowing
- Portfolios with this profile are often described as diversified because the line items come from different asset classes; the math is more interested in their common exposure to growth, rates, and risk appetite.
- The relative weakness at 1Y versus longer windows suggests the correlation benefit has not improved lately, which is usually where the comforting story gets less comfortable.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.16 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.11 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Портфель дивидендных доходов с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | 0.78 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у PEY: 0.75, а самая низкая у HYG: 0.65.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Портфель дивидендных доходов
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Портфель дивидендных доходов есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации