Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | High Yield Bonds | 33.33% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | Mid Cap Value Equities, Dividend | 33.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 33.33% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель дивидендных доходов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Портфель дивидендных доходов на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 13.23% с начала года и доходность в 6.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель Портфель дивидендных доходов | -0.20% | 4.56% | 9.38% | 13.23% | 14.27% | 10.48% | 5.32% | 6.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.19% | 0.01% | 1.18% | 1.75% | 5.24% | 8.02% | 3.69% | 4.66% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | -0.37% | 8.03% | 17.03% | 23.28% | 22.21% | 13.05% | 8.80% | 8.97% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.05% | 5.59% | 10.11% | 15.24% | 15.51% | 9.80% | 2.85% | 5.06% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Портфель дивидендных доходов закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.24% | 2.13% | -2.88% | 5.26% | 0.23% | 1.53% | 3.23% | 13.23% | |||||
| 2025 | 1.89% | 2.14% | -2.01% | -3.21% | 1.81% | 1.24% | 0.49% | 3.10% | -0.19% | -1.31% | 1.02% | -0.73% | 4.12% |
| 2024 | -2.97% | 0.08% | 2.69% | -4.16% | 2.60% | -0.03% | 6.84% | 2.78% | 1.97% | -1.81% | 4.24% | -5.47% | 6.20% |
| 2023 | 5.91% | -3.83% | -0.93% | 0.39% | -4.46% | 4.27% | 2.72% | 0.03% | -5.26% | -3.00% | 8.15% | 7.20% | 10.49% |
| 2022 | -3.20% | -1.46% | 2.71% | -3.87% | 0.83% | -7.07% | 6.22% | -4.36% | -8.57% | 6.05% | 4.78% | -3.42% | -12.04% |
| 2021 | 0.08% | 3.66% | 5.15% | 3.59% | 1.19% | 0.68% | 0.89% | 1.32% | -2.91% | 3.30% | -2.19% | 6.61% | 23.07% |
Метрики бенчмарка
Портфель дивидендных доходов has an annualized alpha of -0.63%, beta of 0.80, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2007.
- This portfolio participated in 82.08% of S&P 500 Index downside but only 72.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.63%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 72.03%
- Участие в снижении
- 82.08%
Комиссия
Комиссия Портфель дивидендных доходов составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Портфель дивидендных доходов имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель дивидендных доходов и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.47 | +0.08 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.05 | +0.29 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.03 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 8.80 | -0.13 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 62 | 1.41 | 2.13 | 1.27 | 2.31 | 10.19 |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 62 | 1.55 | 2.37 | 1.26 | 2.48 | 6.96 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 44 | 1.13 | 1.63 | 1.20 | 1.90 | 5.96 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель дивидендных доходов за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.51% | 4.83% | 4.77% | 4.76% | 4.48% | 3.47% | 4.37% | 4.05% | 4.87% | 4.19% | 4.40% | 4.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.15% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель дивидендных доходов показал максимальную просадку в 59.62%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель дивидендных доходов составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.62%март 2009 г. | 1y 10mo | 2y 10mo | 4y 8moапр. 2007 г. - янв. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.33%март 2020 г. | 1mo 4d | 10mo 23d | 11mo 27dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-19.08%окт. 2022 г. | 9mo 8d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.76%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 5mo 6d | 9mo 16dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.45%дек. 2018 г. | 3mo 11d | 1mo 20d | 5mo 1dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is really a three-way bet on income-sensitive assets behaving differently enough to matter, though VNQ and PEY mostly show up as one equity-and-real-estate factor with a little rate sensitivity around the edges.
The numbers
- Diversification ratio is 1.11 incept and 1.16 over 1Y, both around the 24th–26th percentile on the platform, which is modest at best.
- Effective asset count is 3.0 of 3, so the weakness is not concentration in weight; it is correlation.
- VNQ and PEY correlate at 0.70, and both sit near the portfolio center at 0.91 and 0.89, which is why the cluster engine groups them together.
The good
- The weights are cleanly equal, so the structure is deliberate rather than accidental.
- HYG (High Yield Bonds) gives the portfolio at least one sleeve with a different earnings driver than the equity sleeves; to be fair, that is the only obvious escape hatch here.
The bad
- VNQ and PEY are both equity-like income trades, so the portfolio is closer to two sleeves than three.
- The diversification ratio staying near 1.1 over 3Y, 5Y, 10Y, and inception says the overlap is persistent, not a temporary coincidence.
The ugly
- In a drawdown driven by tighter financial conditions, weaker credit, and slower economic growth, HYG, VNQ, and dividend-oriented mid-cap value can all lose their separate identities at once, which is the sort of thing correlation matrices are politely trying to warn about.
Next steps
- Portfolios with this correlation profile are usually complemented by exposures whose return drivers sit outside credit, property cash flows, and the value factor.
- The data fits a portfolio expressing an income-and-value thesis more cleanly than one expressing genuine diversification.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.16 | 1.11 | 1.12 | 1.10 | 1.11 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Портфель дивидендных доходов с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | 0.78 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у PEY: 0.74, а самая низкая у HYG: 0.65.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Портфель дивидендных доходов
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Портфель дивидендных доходов есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации