PortfoliosLab logo

Портфель «40/60» с плечом

Последнее обновление 13 авг. 2022 г.

Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.

Комиссия

Рейтинг 53 из 54

0.65%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 47 из 54

0.93%
0.00%4.34%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 8 из 54

19.23%
4.13%64.70%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 34 из 54

-0.43
-0.980.14
Максимальная просадка

Рейтинг 52 из 54

-58.05%
-91.88%-17.74%

Портфель «40/60» с плечомРаспределение активов


TLT 40%TMF 20%UPRO 40%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Портфель «40/60» с плечомДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $101,180 при доходности около 911.80%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-19.45%
-4.27%
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомДоходность по периодам

Портфель «40/60» с плечом на 13 авг. 2022 г. показал доходность в -35.16% с начала года и доходность в 19.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк12.08%-4.97%-10.20%-3.65%11.89%11.81%
Портфель «40/60» с плечом15.27%-20.94%-32.25%-25.53%14.58%16.60%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
0.00%-42.09%-55.16%-54.32%-9.00%-3.67%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.56%-14.32%-21.12%-19.71%0.24%1.55%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
38.71%-21.97%-34.90%-20.84%23.28%30.79%

Портфель «40/60» с плечомГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «40/60» с плечом на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.92
-0.20
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомДивиденды

Дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.93%0.65%1.50%1.31%1.69%1.15%1.22%1.34%1.35%1.74%1.40%1.87%3.42%

Портфель «40/60» с плечомГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-33.00%
-10.77%
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомМаксимальные просадки

Портфель «40/60» с плечом с января 2010 показал максимальную просадку в 46.01%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.01%28 дек. 2021 г.11714 июн. 2022 г.
-32.28%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.58
-19.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-16.83%3 февр. 2015 г.16528 сент. 2015 г.1281 апр. 2016 г.293
-16.78%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.4231 дек. 2020 г.83
-14.13%22 мая 2013 г.6421 авг. 2013 г.8520 дек. 2013 г.149
-13.41%24 авг. 2016 г.5814 нояб. 2016 г.10518 апр. 2017 г.163
-11.65%26 янв. 2021 г.274 мар. 2021 г.2713 апр. 2021 г.54
-10.08%3 сент. 2021 г.2611 окт. 2021 г.1429 окт. 2021 г.40
-9.36%21 февр. 2020 г.527 февр. 2020 г.66 мар. 2020 г.11

Портфель «40/60» с плечомГрафик волатильности

На текущий момент Портфель «40/60» с плечом показывает волатильность на уровне 38.03%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
38.03%
16.68%
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечом с другими показателями