PortfoliosLab logo

Портфель «40/60» с плечом

Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.

Комиссия

Рейтинг 52 из 53

0.66%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 29 из 53

1.54%
0.00%2.74%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 6 из 53

31.78%
4.75%40.27%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 48 из 53

1.17
0.522.76
Максимальная просадка

Рейтинг 48 из 53

-32.14%
-38.24%-10.21%

Портфель «40/60» с плечомРаспределение активов


TLT 40%TMF 20%TQQQ 40%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Портфель «40/60» с плечомДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом 12 февр. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $298,103 при доходности около 2,881.03%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель «40/60» с плечом
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомДоходность по периодам

Портфель «40/60» с плечом на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 15.61% с начала года и доходность в 31.78% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Портфель «40/60» с плечом2.89%38.05%15.61%31.90%35.40%31.78%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
6.33%66.58%56.48%123.98%68.98%57.20%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
0.48%37.04%-16.97%-24.65%3.77%7.49%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.34%12.29%-4.44%-7.47%4.30%5.23%

Портфель «40/60» с плечомГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «40/60» с плечом на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель «40/60» с плечом
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомДивиденды

По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.54%1.44%1.12%1.39%1.06%1.04%1.05%1.08%1.42%1.02%1.46%2.69%

Портфель «40/60» с плечомГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель «40/60» с плечом
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомМаксимальные просадки

Портфель «40/60» с плечом с января 2010 показал максимальную просадку в 32.14%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 29 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.14%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.49
-21.67%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.138
-21.54%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.16529 июн. 2021 г.206
-16.69%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8714 июн. 2018 г.96
-16.51%29 сент. 2016 г.451 дек. 2016 г.5724 февр. 2017 г.102
-15.56%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.4326 окт. 2015 г.128
-14.43%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8016 окт. 2013 г.103
-11.56%2 дек. 2015 г.3219 янв. 2016 г.511 апр. 2016 г.83
-10.14%7 сент. 2012 г.4815 нояб. 2012 г.10012 апр. 2013 г.148
-9.27%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.3111 янв. 2012 г.43

Портфель «40/60» с плечомГрафик волатильности

На текущий момент Портфель «40/60» с плечом показывает волатильность на уровне 26.19%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель «40/60» с плечом
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечом с другими показателями