Портфель «40/60» с плечом
Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 40% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $99,823 при доходности около 898.23%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель «40/60» с плечом на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 8.46% с начала года и доходность в 12.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 7.32% | 9.71% |
| Портфель «40/60» с плечом | -4.35% | 8.46% | -4.55% | -33.29% | 7.14% | 12.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 6.67% | 19.55% | -10.08% | -54.00% | -11.88% | -4.66% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.97% | 7.86% | 0.43% | -17.47% | -0.20% | 1.51% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.12% | 2.87% | -8.40% | -40.36% | 6.73% | 22.03% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.67% | 1.61% | 0.66% | 1.12% | 1.32% | 1.72% | 1.17% | 1.24% | 1.36% | 1.37% | 1.76% | 1.42% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «40/60» с плечом с января 2010 показал максимальную просадку в 55.26%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.26% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -32.28% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -19.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -16.83% | 3 февр. 2015 г. | 165 | 28 сент. 2015 г. | 128 | 1 апр. 2016 г. | 293 |
| -16.78% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 42 | 31 дек. 2020 г. | 83 |
| -14.13% | 22 мая 2013 г. | 64 | 21 авг. 2013 г. | 85 | 20 дек. 2013 г. | 149 |
| -13.41% | 24 авг. 2016 г. | 58 | 14 нояб. 2016 г. | 105 | 18 апр. 2017 г. | 163 |
| -11.65% | 26 янв. 2021 г. | 27 | 4 мар. 2021 г. | 27 | 13 апр. 2021 г. | 54 |
| -10.08% | 3 сент. 2021 г. | 26 | 11 окт. 2021 г. | 14 | 29 окт. 2021 г. | 40 |
| -9.36% | 21 февр. 2020 г. | 5 | 27 февр. 2020 г. | 6 | 6 мар. 2020 г. | 11 |
График волатильности
На текущий момент Портфель «40/60» с плечом показывает волатильность на уровне 19.48%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.