Портфель «40/60» с плечом
Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.
Портфель «40/60» с плечомРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 40% |
Портфель «40/60» с плечомДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $81,757 при доходности около 717.57%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель «40/60» с плечомДоходность по периодам
Портфель «40/60» с плечом на 25 нояб. 2022 г. показал доходность в -49.15% с начала года и доходность в 16.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 4.33% | -0.78% | -15.53% | -14.36% | 9.13% | 11.10% |
| Портфель «40/60» с плечом | 12.85% | -15.85% | -45.26% | -43.93% | 7.93% | 14.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 25.59% | -38.68% | -69.45% | -68.72% | -15.95% | -7.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 8.48% | -12.28% | -29.27% | -28.44% | -2.10% | 0.43% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 11.26% | -12.24% | -49.32% | -47.62% | 12.84% | 27.44% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель «40/60» с плечомДивиденды
Дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.22% | 0.66% | 1.51% | 1.31% | 1.70% | 1.16% | 1.23% | 1.35% | 1.36% | 1.75% | 1.41% | 1.88% | 3.44% |
Портфель «40/60» с плечомГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель «40/60» с плечомМаксимальные просадки
Портфель «40/60» с плечом с января 2010 показал максимальную просадку в 55.26%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.26% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -32.28% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -19.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -16.83% | 3 февр. 2015 г. | 165 | 28 сент. 2015 г. | 128 | 1 апр. 2016 г. | 293 |
| -16.78% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 42 | 31 дек. 2020 г. | 83 |
| -14.13% | 22 мая 2013 г. | 64 | 21 авг. 2013 г. | 85 | 20 дек. 2013 г. | 149 |
| -13.41% | 24 авг. 2016 г. | 58 | 14 нояб. 2016 г. | 105 | 18 апр. 2017 г. | 163 |
| -11.65% | 26 янв. 2021 г. | 27 | 4 мар. 2021 г. | 27 | 13 апр. 2021 г. | 54 |
| -10.08% | 3 сент. 2021 г. | 26 | 11 окт. 2021 г. | 14 | 29 окт. 2021 г. | 40 |
| -9.36% | 21 февр. 2020 г. | 5 | 27 февр. 2020 г. | 6 | 6 мар. 2020 г. | 11 |
Портфель «40/60» с плечомГрафик волатильности
На текущий момент Портфель «40/60» с плечом показывает волатильность на уровне 26.95%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.