PortfoliosLab logo

Портфель «40/60» с плечом

Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.

Комиссия

Рейтинг 52 из 53

0.65%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 46 из 53

0.71%
0.00%3.07%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 7 из 53

22.33%
4.27%32.63%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 33 из 53

0.88
-0.271.84
Максимальная просадка

Рейтинг 48 из 53

-32.28%
-38.24%-8.85%

Портфель «40/60» с плечомРаспределение активов


TLT 40%TMF 20%UPRO 40%ОблигацииОблигацииAкцииAкции

Портфель «40/60» с плечомДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $134,432 при доходности около 1,244.32%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель «40/60» с плечом
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомДоходность по периодам

Портфель «40/60» с плечом на 19 янв. 2022 г. показал доходность в -10.01% с начала года и доходность в 22.33% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-3.97%-0.94%7.48%21.47%15.05%13.31%
Портфель «40/60» с плечом-10.01%-7.82%0.50%19.06%24.81%22.33%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-15.85%-20.40%-22.52%-24.06%6.21%4.82%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-5.46%-7.11%-6.82%-6.30%5.16%4.30%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-11.56%-2.91%21.96%73.73%37.04%37.51%

Портфель «40/60» с плечомГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «40/60» с плечом на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель «40/60» с плечом
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомДивиденды

По состоянию на 19 янв. 2022 г. дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.71%0.66%1.49%1.30%1.68%1.14%1.20%1.33%1.33%1.72%1.38%1.85%3.39%

Портфель «40/60» с плечомГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель «40/60» с плечом
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомМаксимальные просадки

Портфель «40/60» с плечом с января 2010 показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 50 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.28%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.58
-19.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-16.83%3 февр. 2015 г.16528 сент. 2015 г.1281 апр. 2016 г.293
-16.78%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.4231 дек. 2020 г.83
-14.13%22 мая 2013 г.6421 авг. 2013 г.8520 дек. 2013 г.149
-13.41%24 авг. 2016 г.5814 нояб. 2016 г.10518 апр. 2017 г.163
-11.65%26 янв. 2021 г.274 мар. 2021 г.2713 апр. 2021 г.54
-11%28 дек. 2021 г.1518 янв. 2022 г.
-10.08%3 сент. 2021 г.2611 окт. 2021 г.1429 окт. 2021 г.40
-9.36%21 февр. 2020 г.527 февр. 2020 г.66 мар. 2020 г.11

Портфель «40/60» с плечомГрафик волатильности

На текущий момент Портфель «40/60» с плечом показывает волатильность на уровне 41.53%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель «40/60» с плечом
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечом с другими показателями