Портфель «40/60» с плечом
Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO
Доходность по периодам
Портфель «40/60» с плечом на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 13.41% с начала года и доходность в 10.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Портфель «40/60» с плечом | 13.41% | -2.34% | 2.48% | 14.27% | 4.89% | 10.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -33.50% | -5.81% | -18.91% | -32.79% | -29.92% | -13.89% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -7.02% | -1.53% | -3.76% | -6.64% | -5.98% | -0.87% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 68.34% | -1.81% | 19.15% | 69.73% | 21.94% | 23.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «40/60» с плечом, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.14% | 3.73% | 4.55% | -11.64% | 8.17% | 5.43% | 4.01% | 3.82% | 3.81% | -7.15% | 8.73% | 13.41% | |
| 2023 | 14.74% | -8.63% | 8.25% | 1.52% | -3.32% | 7.96% | 0.86% | -5.97% | -13.51% | -8.83% | 20.78% | 13.97% | 23.78% |
| 2022 | -10.26% | -5.45% | -2.03% | -19.15% | -3.27% | -10.79% | 13.49% | -10.36% | -19.27% | 2.92% | 12.79% | -11.04% | -50.80% |
| 2021 | -5.10% | -2.29% | 1.30% | 8.79% | 0.52% | 7.09% | 6.45% | 3.18% | -8.82% | 11.00% | 1.32% | 3.31% | 27.99% |
| 2020 | 7.35% | -1.94% | -8.81% | 15.59% | 4.43% | 1.35% | 11.59% | 4.76% | -5.81% | -6.82% | 15.62% | 3.68% | 44.43% |
| 2019 | 9.90% | 2.91% | 7.00% | 2.69% | -1.93% | 8.67% | 1.70% | 8.48% | -1.39% | 1.03% | 3.98% | 0.57% | 52.25% |
| 2018 | 3.96% | -8.92% | -1.07% | -2.21% | 4.48% | 1.06% | 2.81% | 5.06% | -2.13% | -11.32% | 3.28% | -3.00% | -9.17% |
| 2017 | 2.67% | 6.34% | -0.76% | 2.63% | 3.28% | 1.34% | 1.62% | 3.35% | -0.09% | 2.62% | 4.33% | 3.19% | 34.90% |
| 2016 | -0.16% | 2.85% | 6.53% | -0.46% | 2.56% | 6.92% | 6.57% | -1.04% | -1.81% | -6.63% | -3.09% | 2.65% | 14.83% |
| 2015 | 6.57% | -1.21% | -1.17% | -2.46% | -1.01% | -6.53% | 6.95% | -8.41% | -0.57% | 10.62% | -0.39% | -3.16% | -2.41% |
| 2014 | 1.98% | 5.44% | 1.57% | 2.68% | 5.62% | 2.23% | -1.18% | 9.52% | -4.00% | 5.15% | 6.38% | 2.57% | 44.35% |
| 2013 | 3.41% | 2.68% | 4.61% | 6.88% | -4.08% | -5.22% | 4.03% | -5.37% | 4.66% | 6.86% | 1.11% | 1.48% | 21.91% |
Комиссия
Комиссия Портфель «40/60» с плечом составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «40/60» с плечом составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.84 | -1.09 | 0.88 | -0.38 | -1.51 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.54 | -0.66 | 0.93 | -0.17 | -1.13 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 2.03 | 2.45 | 1.34 | 2.34 | 12.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.51% | 2.21% | 1.60% | 0.65% | 1.09% | 1.31% | 1.60% | 1.06% | 1.09% | 1.18% | 1.15% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 2.83% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.25% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.62% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «40/60» с плечом показал максимальную просадку в 56.78%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Портфель «40/60» с плечом составляет 31.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.78% | 28 дек. 2021 г. | 462 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -32.28% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -19.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -16.83% | 3 февр. 2015 г. | 165 | 28 сент. 2015 г. | 128 | 1 апр. 2016 г. | 293 |
| -16.78% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 57 | 25 янв. 2021 г. | 98 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «40/60» с плечом составляет 7.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UPRO | TLT | TMF | |
|---|---|---|---|
| UPRO | 1.00 | -0.28 | -0.28 |
| TLT | -0.28 | 1.00 | 1.00 |
| TMF | -0.28 | 1.00 | 1.00 |