PortfoliosLab logo

Портфель «40/60» с плечом

Последнее обновление 25 нояб. 2022 г.

Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.

Комиссия

Рейтинг 53 из 54

0.65%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 47 из 54

1.22%
0.00%4.57%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 10 из 54

16.42%
3.57%54.49%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 30 из 54

-0.74
-1.140.25
Максимальная просадка

Рейтинг 52 из 54

-62.45%
-91.88%-19.55%

Портфель «40/60» с плечомРаспределение активов


TLT 40%TMF 20%UPRO 40%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Портфель «40/60» с плечомДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $81,757 при доходности около 717.57%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.80%
-2.57%
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомДоходность по периодам

Портфель «40/60» с плечом на 25 нояб. 2022 г. показал доходность в -49.15% с начала года и доходность в 16.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк4.33%-0.78%-15.53%-14.36%9.13%11.10%
Портфель «40/60» с плечом12.85%-15.85%-45.26%-43.93%7.93%14.05%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
25.59%-38.68%-69.45%-68.72%-15.95%-7.12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
8.48%-12.28%-29.27%-28.44%-2.10%0.43%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
11.26%-12.24%-49.32%-47.62%12.84%27.44%

Портфель «40/60» с плечомГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «40/60» с плечом на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.74. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27
-0.60
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомДивиденды

Дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.22%0.66%1.51%1.31%1.70%1.16%1.23%1.35%1.36%1.75%1.41%1.88%3.44%

Портфель «40/60» с плечомГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.86%
-16.06%
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомМаксимальные просадки

Портфель «40/60» с плечом с января 2010 показал максимальную просадку в 55.26%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.26%28 дек. 2021 г.20620 окт. 2022 г.
-32.28%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.58
-19.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-16.83%3 февр. 2015 г.16528 сент. 2015 г.1281 апр. 2016 г.293
-16.78%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.4231 дек. 2020 г.83
-14.13%22 мая 2013 г.6421 авг. 2013 г.8520 дек. 2013 г.149
-13.41%24 авг. 2016 г.5814 нояб. 2016 г.10518 апр. 2017 г.163
-11.65%26 янв. 2021 г.274 мар. 2021 г.2713 апр. 2021 г.54
-10.08%3 сент. 2021 г.2611 окт. 2021 г.1429 окт. 2021 г.40
-9.36%21 февр. 2020 г.527 февр. 2020 г.66 мар. 2020 г.11

Портфель «40/60» с плечомГрафик волатильности

На текущий момент Портфель «40/60» с плечом показывает волатильность на уровне 26.95%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.95%
12.31%
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля