Портфель «40/60» с плечом

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 10.0% и более от своего целевого распределения.

Портфель «40/60» с плечом на 23 июн. 2026 г. показал доходность в 7.26% с начала года и доходность в 13.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 14 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Портфель «40/60» с плечом закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 29 янв. 2016 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.

Портфель «40/60» с плечом has an annualized alpha of 1.15%, beta of 1.12, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 14, 2011.

• This portfolio captured 129.74% of S&P 500 Index gains and 122.85% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• With beta of 1.12 and R2 of 0.76, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Портфель «40/60» с плечом составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель «40/60» с плечом имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Портфель «40/60» с плечом на 23 июн. 2026 г. составляет 1.73 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.66 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Портфель «40/60» с плечом показал максимальную просадку в 47.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель «40/60» с плечом составляет 1.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.