Портфель «40/60» с плечом
Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.
Портфель «40/60» с плечомРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds | 20% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities | 40% |
Портфель «40/60» с плечомДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом 12 февр. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $298,103 при доходности около 2,881.03%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель «40/60» с плечомДоходность по периодам
Портфель «40/60» с плечом на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 15.61% с начала года и доходность в 31.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель «40/60» с плечом | 2.89% | 38.05% | 15.61% | 31.90% | 35.40% | 31.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 6.33% | 66.58% | 56.48% | 123.98% | 68.98% | 57.20% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 0.48% | 37.04% | -16.97% | -24.65% | 3.77% | 7.49% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.34% | 12.29% | -4.44% | -7.47% | 4.30% | 5.23% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель «40/60» с плечомДивиденды
По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.54% | 1.44% | 1.12% | 1.39% | 1.06% | 1.04% | 1.05% | 1.08% | 1.42% | 1.02% | 1.46% | 2.69% |
Портфель «40/60» с плечомГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель «40/60» с плечомМаксимальные просадки
Портфель «40/60» с плечом с января 2010 показал максимальную просадку в 32.14%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 29 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.14% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 49 |
| -21.67% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 138 |
| -21.54% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 165 | 29 июн. 2021 г. | 206 |
| -16.69% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 87 | 14 июн. 2018 г. | 96 |
| -16.51% | 29 сент. 2016 г. | 45 | 1 дек. 2016 г. | 57 | 24 февр. 2017 г. | 102 |
| -15.56% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 43 | 26 окт. 2015 г. | 128 |
| -14.43% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 80 | 16 окт. 2013 г. | 103 |
| -11.56% | 2 дек. 2015 г. | 32 | 19 янв. 2016 г. | 51 | 1 апр. 2016 г. | 83 |
| -10.14% | 7 сент. 2012 г. | 48 | 15 нояб. 2012 г. | 100 | 12 апр. 2013 г. | 148 |
| -9.27% | 9 нояб. 2011 г. | 12 | 25 нояб. 2011 г. | 31 | 11 янв. 2012 г. | 43 |
Портфель «40/60» с плечомГрафик волатильности
На текущий момент Портфель «40/60» с плечом показывает волатильность на уровне 26.19%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.