PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель «40/60» с плечом
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 40%TMF 20%UPRO 40%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

40%

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged

20%

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,090.89%
478.25%
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO

Доходность по периодам

Портфель «40/60» с плечом на 22 мая 2024 г. показал доходность в 5.09% с начала года и доходность в 11.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.56%7.13%17.26%26.92%13.56%10.87%
Портфель «40/60» с плечом5.09%11.31%21.78%18.47%8.22%11.99%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-23.37%8.06%-0.68%-32.27%-25.30%-9.83%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-6.14%3.10%3.15%-5.63%-4.25%0.37%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
32.02%21.94%51.74%80.33%25.11%24.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «40/60» с плечом, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.14%3.73%4.55%-11.66%5.09%
202314.74%-8.63%8.25%1.52%-3.32%7.96%0.86%-5.97%-13.51%-8.83%20.78%13.97%23.78%
2022-10.26%-5.45%-2.03%-19.15%-3.27%-10.79%13.49%-10.36%-19.27%2.92%12.79%-11.04%-50.80%
2021-5.10%-2.29%1.30%8.79%0.52%7.09%6.45%3.18%-8.82%11.00%1.32%3.31%27.99%
20207.35%-1.94%-8.81%15.59%4.43%1.35%11.59%4.76%-5.81%-6.82%15.62%3.68%44.43%
20199.90%2.91%7.00%2.69%-1.93%8.67%1.70%8.48%-1.39%1.03%3.98%0.57%52.25%
20183.96%-8.92%-1.07%-2.21%4.48%1.06%2.81%5.06%-2.13%-11.32%3.28%-3.00%-9.17%
20172.67%6.34%-0.76%2.63%3.28%1.34%1.62%3.35%-0.09%2.62%4.33%3.19%34.90%
2016-0.16%2.85%6.53%-0.46%2.56%6.92%6.57%-1.04%-1.81%-6.63%-3.09%2.65%14.83%
20156.57%-1.21%-1.17%-2.46%-1.01%-6.53%6.95%-8.41%-0.57%10.62%-0.39%-3.16%-2.41%
20141.98%5.44%1.57%2.68%5.62%2.23%-1.18%9.52%-4.00%5.15%6.38%2.57%44.35%
20133.41%2.68%4.61%6.88%-4.08%-5.22%4.03%-5.37%4.66%6.86%1.11%1.47%21.91%

Комиссия

Комиссия Портфель «40/60» с плечом составляет 0.65%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель «40/60» с плечом среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель «40/60» с плечом, с текущим значением в 77
Портфель «40/60» с плечом
Ранг коэф-та Шарпа Портфель «40/60» с плечом, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель «40/60» с плечом, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель «40/60» с плечом, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель «40/60» с плечом, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель «40/60» с плечом, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель «40/60» с плечом
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель «40/60» с плечом, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель «40/60» с плечом, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель «40/60» с плечом, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель «40/60» с плечом, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель «40/60» с плечом, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.93

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.68-0.790.91-0.36-1.08
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.36-0.400.96-0.12-0.67
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
2.342.901.361.518.34

Коэффициент Шарпа

Портфель «40/60» с плечом на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.75 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.75
2.34
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель «40/60» с плечом2.51%2.21%1.60%0.65%0.74%1.31%1.60%1.05%1.09%1.18%1.15%1.45%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
3.65%2.82%1.62%0.13%0.48%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.83%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.62%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-36.71%
0
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель «40/60» с плечом показал максимальную просадку в 56.78%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Портфель «40/60» с плечом составляет 36.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.78%28 дек. 2021 г.46227 окт. 2023 г.
-32.28%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.58
-19.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-16.83%3 февр. 2015 г.16528 сент. 2015 г.1281 апр. 2016 г.293
-16.78%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.5725 янв. 2021 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель «40/60» с плечом составляет 6.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.01%
3.10%
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UPROTLTTMF
UPRO1.00-0.29-0.29
TLT-0.291.001.00
TMF-0.291.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2009 г.