PortfoliosLab logo

Портфель «40/60» с плечом

Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.

Комиссия
0.66%
Дивидендный доход
1.84%

Портфель «40/60» с плечомРаспределение активов


TLT 40%TMF 20%TQQQ 40%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Портфель «40/60» с плечомДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом 12 февр. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $243,426 при доходности около 2,334.26%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель «40/60» с плечом
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомДоходность по периодам

Портфель «40/60» с плечом на 16 апр. 2021 г. показал доходность в -5.60% с начала года и доходность в 32.02% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Портфель «40/60» с плечом6.90%-5.60%2.21%48.32%33.03%32.02%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
1.02%-12.49%-14.45%-17.09%3.13%6.71%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
2.34%-34.59%-38.67%-46.20%0.26%11.61%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
15.53%18.01%45.59%247.21%65.15%51.97%

Портфель «40/60» с плечомГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «40/60» с плечом на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель «40/60» с плечом
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомДивиденды

По состоянию на 16 апр. 2021 г. дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.84%1.44%1.12%1.39%1.06%1.04%1.05%1.08%1.42%1.02%1.46%2.69%

Портфель «40/60» с плечомГрафик просадок


Портфель «40/60» с плечом
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечомМаксимальные просадки

Портфель «40/60» с плечом с января 2010 показал максимальную просадку в 32.14%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 29 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-32.14%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.49
-21.67%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.138
-21.54%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.
-16.69%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.8714 июн. 2018 г.96
-16.51%29 сент. 2016 г.451 дек. 2016 г.5724 февр. 2017 г.102
-15.56%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.4326 окт. 2015 г.128
-14.43%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8016 окт. 2013 г.103
-11.56%2 дек. 2015 г.3219 янв. 2016 г.511 апр. 2016 г.83
-10.14%7 сент. 2012 г.4815 нояб. 2012 г.10012 апр. 2013 г.148
-9.27%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.3111 янв. 2012 г.43

Портфель «40/60» с плечомГрафик волатильности

На текущий момент Портфель «40/60» с плечом показывает волатильность на уровне 13.64%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель «40/60» с плечом
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «40/60» с плечом с другими показателями