Портфель «40/60» с плечом
Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.
Портфель «40/60» с плечомРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds | 20% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities | 40% |
Портфель «40/60» с плечомДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $134,432 при доходности около 1,244.32%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель «40/60» с плечомДоходность по периодам
Портфель «40/60» с плечом на 19 янв. 2022 г. показал доходность в -10.01% с начала года и доходность в 22.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.97% | -0.94% | 7.48% | 21.47% | 15.05% | 13.31% |
| Портфель «40/60» с плечом | -10.01% | -7.82% | 0.50% | 19.06% | 24.81% | 22.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -15.85% | -20.40% | -22.52% | -24.06% | 6.21% | 4.82% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -5.46% | -7.11% | -6.82% | -6.30% | 5.16% | 4.30% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -11.56% | -2.91% | 21.96% | 73.73% | 37.04% | 37.51% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель «40/60» с плечомДивиденды
По состоянию на 19 янв. 2022 г. дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.71% | 0.66% | 1.49% | 1.30% | 1.68% | 1.14% | 1.20% | 1.33% | 1.33% | 1.72% | 1.38% | 1.85% | 3.39% |
Портфель «40/60» с плечомГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель «40/60» с плечомМаксимальные просадки
Портфель «40/60» с плечом с января 2010 показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 50 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.28% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -19.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -16.83% | 3 февр. 2015 г. | 165 | 28 сент. 2015 г. | 128 | 1 апр. 2016 г. | 293 |
| -16.78% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 42 | 31 дек. 2020 г. | 83 |
| -14.13% | 22 мая 2013 г. | 64 | 21 авг. 2013 г. | 85 | 20 дек. 2013 г. | 149 |
| -13.41% | 24 авг. 2016 г. | 58 | 14 нояб. 2016 г. | 105 | 18 апр. 2017 г. | 163 |
| -11.65% | 26 янв. 2021 г. | 27 | 4 мар. 2021 г. | 27 | 13 апр. 2021 г. | 54 |
| -11% | 28 дек. 2021 г. | 15 | 18 янв. 2022 г. | — | — | — |
| -10.08% | 3 сент. 2021 г. | 26 | 11 окт. 2021 г. | 14 | 29 окт. 2021 г. | 40 |
| -9.36% | 21 февр. 2020 г. | 5 | 27 февр. 2020 г. | 6 | 6 мар. 2020 г. | 11 |
Портфель «40/60» с плечомГрафик волатильности
На текущий момент Портфель «40/60» с плечом показывает волатильность на уровне 41.53%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.