Портфель «40/60» с плечом
Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 10.0% и более от своего целевого распределения.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2009 г., начальной даты UPRO
Доходность по периодам
Портфель «40/60» с плечом на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 4.07% с начала года и доходность в 8.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Портфель «40/60» с плечом | 4.07% | 2.21% | 6.44% | 18.69% | 3.63% | 8.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -1.58% | -0.93% | -20.01% | -24.88% | -32.33% | -16.46% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 0.14% | -4.26% | -3.17% | -7.12% | -1.90% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 10.38% | 5.31% | 29.70% | 69.34% | 22.60% | 25.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «40/60» с плечом, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.62% | 3.97% | 4.21% | -11.71% | 8.55% | 5.80% | 3.72% | 3.94% | 3.94% | -6.23% | 8.26% | -9.59% | 12.28% |
| 2023 | 14.45% | -8.30% | 8.10% | 1.70% | -2.88% | 8.74% | 0.88% | -5.98% | -13.55% | -8.34% | 20.47% | 13.25% | 24.94% |
| 2022 | -10.69% | -5.77% | -1.28% | -19.22% | -3.01% | -11.27% | 13.46% | -10.42% | -19.27% | 2.91% | 12.51% | -10.73% | -51.01% |
| 2021 | -4.94% | -1.49% | 0.22% | 9.29% | 0.60% | 6.86% | 6.45% | 3.75% | -8.67% | 10.83% | 1.36% | 3.12% | 28.84% |
| 2020 | 6.69% | -3.83% | -10.27% | 15.34% | 4.29% | 1.77% | 11.50% | 4.65% | -4.09% | -6.73% | 14.08% | 3.42% | 38.80% |
| 2019 | 8.50% | 2.22% | 7.32% | 2.80% | -2.14% | 8.74% | 1.74% | 8.49% | -1.40% | 0.83% | 3.77% | 0.39% | 48.86% |
| 2018 | 4.03% | -8.98% | -1.16% | -2.20% | 4.43% | 1.07% | 3.04% | 5.15% | -1.97% | -12.48% | 3.36% | -6.22% | -12.96% |
| 2017 | 2.69% | 6.40% | -0.79% | 2.63% | 3.31% | 1.34% | 1.87% | 3.20% | 0.25% | 3.09% | 4.87% | 3.11% | 36.85% |
| 2016 | -1.10% | 2.71% | 7.57% | -0.52% | 2.65% | 7.36% | 6.72% | -1.25% | -1.97% | -7.19% | -3.73% | 2.47% | 13.31% |
| 2015 | 6.27% | -0.67% | -1.37% | -2.56% | -1.03% | -6.83% | 7.05% | -9.58% | -1.76% | 9.83% | -0.51% | -3.36% | -6.06% |
| 2014 | 0.75% | 6.06% | 1.54% | 2.65% | 5.69% | 2.42% | -1.46% | 9.86% | -4.11% | 5.33% | 6.67% | 2.40% | 44.00% |
Комиссия
Комиссия Портфель «40/60» с плечом составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «40/60» с плечом составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.61 | -0.67 | 0.92 | -0.28 | -1.19 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.23 | -0.23 | 0.97 | -0.07 | -0.48 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.88 | 2.31 | 1.32 | 2.76 | 10.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.93% | 2.95% | 2.21% | 1.60% | 0.65% | 1.09% | 1.26% | 1.60% | 1.06% | 1.09% | 1.18% | 1.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.36% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.31% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «40/60» с плечом показал максимальную просадку в 56.30%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Портфель «40/60» с плечом составляет 29.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.3% | 28 дек. 2021 г. | 462 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -36.73% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -23.21% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 318 |
| -19.02% | 23 мар. 2015 г. | 132 | 28 сент. 2015 г. | 172 | 3 июн. 2016 г. | 304 |
| -14.87% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 42 | 31 дек. 2020 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «40/60» с плечом составляет 6.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UPRO | TLT | TMF | |
|---|---|---|---|
| UPRO | 1.00 | -0.28 | -0.28 |
| TLT | -0.28 | 1.00 | 1.00 |
| TMF | -0.28 | 1.00 | 1.00 |