PortfoliosLab logo

Портфель «40/60» с плечом

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.

Комиссия

Рейтинг 54 из 55

0.65%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 43 из 55

1.67%
0.00%4.23%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 11 из 55

12.87%
2.54%52.85%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 55 из 55

-0.92
-0.920.64
Максимальная просадка

Рейтинг 51 из 55

-55.26%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


TLT 40%TMF 20%UPRO 40%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $99,823 при доходности около 898.23%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
6.99%
6.47%
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель «40/60» с плечом на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 8.46% с начала года и доходность в 12.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%7.32%9.71%
Портфель «40/60» с плечом-4.35%8.46%-4.55%-33.29%7.14%12.87%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
6.67%19.55%-10.08%-54.00%-11.88%-4.66%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
2.97%7.86%0.43%-17.47%-0.20%1.51%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-16.12%2.87%-8.40%-40.36%6.73%22.03%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «40/60» с плечом на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.92. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.92
-0.43
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.67%1.61%0.66%1.12%1.32%1.72%1.17%1.24%1.36%1.37%1.76%1.42%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-47.22%
-18.34%
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель «40/60» с плечом с января 2010 показал максимальную просадку в 55.26%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.26%28 дек. 2021 г.20620 окт. 2022 г.
-32.28%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.58
-19.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-16.83%3 февр. 2015 г.16528 сент. 2015 г.1281 апр. 2016 г.293
-16.78%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.4231 дек. 2020 г.83
-14.13%22 мая 2013 г.6421 авг. 2013 г.8520 дек. 2013 г.149
-13.41%24 авг. 2016 г.5814 нояб. 2016 г.10518 апр. 2017 г.163
-11.65%26 янв. 2021 г.274 мар. 2021 г.2713 апр. 2021 г.54
-10.08%3 сент. 2021 г.2611 окт. 2021 г.1429 окт. 2021 г.40
-9.36%21 февр. 2020 г.527 февр. 2020 г.66 мар. 2020 г.11

График волатильности

На текущий момент Портфель «40/60» с плечом показывает волатильность на уровне 19.48%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
19.48%
21.17%
Портфель «40/60» с плечом
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля