Портфель «40/60» с плечом
Это альтернатива классическому портфелю «40/60», выполненная с использованием кредитного плеча. При этом на уровне портфеля денежные средства не занимаются, вместо займа используются ETF с кредитным плечом. Обратите внимание, что ETF с кредитным плечом могут привести к значительным убыткам и подходят далеко не всем инвесторам.
Портфель «40/60» с плечомРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 40% |
Портфель «40/60» с плечомДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» с плечом в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $101,180 при доходности около 911.80%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель «40/60» с плечомДоходность по периодам
Портфель «40/60» с плечом на 13 авг. 2022 г. показал доходность в -35.16% с начала года и доходность в 19.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 12.08% | -4.97% | -10.20% | -3.65% | 11.89% | 11.81% |
| Портфель «40/60» с плечом | 15.27% | -20.94% | -32.25% | -25.53% | 14.58% | 16.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 0.00% | -42.09% | -55.16% | -54.32% | -9.00% | -3.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.56% | -14.32% | -21.12% | -19.71% | 0.24% | 1.55% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 38.71% | -21.97% | -34.90% | -20.84% | 23.28% | 30.79% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель «40/60» с плечомДивиденды
Дивидендная доходность Портфель «40/60» с плечом за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.93% | 0.65% | 1.50% | 1.31% | 1.69% | 1.15% | 1.22% | 1.34% | 1.35% | 1.74% | 1.40% | 1.87% | 3.42% |
Портфель «40/60» с плечомГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель «40/60» с плечомМаксимальные просадки
Портфель «40/60» с плечом с января 2010 показал максимальную просадку в 46.01%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.01% | 28 дек. 2021 г. | 117 | 14 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -32.28% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 50 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -19.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -16.83% | 3 февр. 2015 г. | 165 | 28 сент. 2015 г. | 128 | 1 апр. 2016 г. | 293 |
| -16.78% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 42 | 31 дек. 2020 г. | 83 |
| -14.13% | 22 мая 2013 г. | 64 | 21 авг. 2013 г. | 85 | 20 дек. 2013 г. | 149 |
| -13.41% | 24 авг. 2016 г. | 58 | 14 нояб. 2016 г. | 105 | 18 апр. 2017 г. | 163 |
| -11.65% | 26 янв. 2021 г. | 27 | 4 мар. 2021 г. | 27 | 13 апр. 2021 г. | 54 |
| -10.08% | 3 сент. 2021 г. | 26 | 11 окт. 2021 г. | 14 | 29 окт. 2021 г. | 40 |
| -9.36% | 21 февр. 2020 г. | 5 | 27 февр. 2020 г. | 6 | 6 мар. 2020 г. | 11 |
Портфель «40/60» с плечомГрафик волатильности
На текущий момент Портфель «40/60» с плечом показывает волатильность на уровне 38.03%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.