Pinwheel Portfolio
The Pinwheel Portfolio is a lazy portfolio created by Tyler from PortfolioCharts.com. It uses all four equally-weighted core asset classes: U.S. stocks, international stocks, bonds, and real estate. Each asset class is then enhanced with a performance tilt to optimize performance and reduce volatility and risk.
Pinwheel PortfolioРаспределение активов
Pinwheel PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pinwheel Portfolio в окт. 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $18,544 при доходности около 85.44%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Pinwheel PortfolioДоходность по периодам
Pinwheel Portfolio на 28 янв. 2023 г. показал доходность в 6.91% с начала года и доходность в 5.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 6.02% | 6.30% | -0.05% | -6.42% | 7.22% | 10.51% |
| Pinwheel Portfolio | 6.91% | 6.76% | 2.91% | -3.28% | 4.90% | 5.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 6.67% | 6.99% | 1.14% | -5.09% | 8.62% | 12.19% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 8.97% | 8.43% | 10.29% | -2.60% | 1.85% | 5.39% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 9.95% | 9.66% | -3.97% | -8.50% | 6.44% | 6.51% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 10.13% | 10.18% | 5.94% | 3.33% | 6.55% | 10.66% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 11.01% | 9.69% | 6.84% | -8.48% | -1.10% | 2.52% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.21% | 2.10% | -2.97% | -6.82% | 0.87% | 0.96% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.69% | 0.62% | -0.62% | -2.55% | 0.90% | 0.66% |
IAU iShares Gold Trust | 5.67% | 6.31% | 9.60% | 5.76% | 7.19% | 1.32% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Pinwheel PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Pinwheel Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.83% | 1.97% | 1.88% | 1.88% | 2.45% | 2.93% | 2.61% | 2.48% | 2.96% | 3.13% | 2.29% | 2.03% | 1.88% | 2.11% |
Pinwheel PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Pinwheel PortfolioМаксимальные просадки
Pinwheel Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.65% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 119 |
| -21.05% | 16 нояб. 2021 г. | 230 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.53% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 108 | 23 июн. 2016 г. | 292 |
| -11.2% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -7.8% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -5.51% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.31% | 8 сент. 2014 г. | 26 | 13 окт. 2014 г. | 66 | 16 янв. 2015 г. | 92 |
| -4.79% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 54 | 25 янв. 2017 г. | 96 |
| -4.75% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -3.8% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 24 | 3 нояб. 2021 г. | 42 |
Pinwheel PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Pinwheel Portfolio показывает волатильность на уровне 11.95%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.