Pinwheel Portfolio
The Pinwheel Portfolio is a lazy portfolio created by Tyler from PortfolioCharts.com. It uses all four equally-weighted core asset classes: U.S. stocks, international stocks, bonds, and real estate. Each asset class is then enhanced with a performance tilt to optimize performance and reduce volatility and risk.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pinwheel Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
Pinwheel Portfolio на 28 мар. 2024 г. показал доходность в 2.44% с начала года и доходность в 6.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 10.04% | 3.53% | 22.79% | 32.16% | 13.15% | 10.96% |
Pinwheel Portfolio | 2.88% | 3.04% | 14.05% | 14.00% | 6.92% | 6.11% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 9.87% | 3.74% | 23.69% | 33.77% | 14.26% | 12.39% |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 5.80% | 3.61% | 17.85% | 18.34% | 7.25% | 5.04% |
iShares Core U.S. REIT ETF | -1.17% | 2.79% | 16.32% | 15.88% | 3.91% | 6.50% |
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -0.30% | 4.31% | 16.53% | 14.19% | 8.59% | 8.03% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.62% | 1.08% | 10.48% | 9.78% | 2.68% | 3.15% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.61% | 0.96% | 4.66% | 1.08% | 0.25% | 1.20% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.31% | 0.58% | 3.10% | 3.03% | 1.12% | 1.01% |
iShares Gold Trust | 6.30% | 7.93% | 16.74% | 10.85% | 11.00% | 5.22% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.60% | 1.89% | ||||||||||
2023 | -2.58% | -3.99% | -1.85% | 6.70% | 5.52% |
Комиссия
Комиссия Pinwheel Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.76 | ||||
1.52 | |||||
Активы портфеля: | |||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.81 | ||||
iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.49 | ||||
iShares Core U.S. REIT ETF | 0.85 | ||||
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.69 | ||||
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.79 | ||||
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.16 | ||||
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.38 | ||||
iShares Gold Trust | 1.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pinwheel Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinwheel Portfolio | 2.43% | 2.41% | 1.97% | 1.84% | 1.80% | 2.29% | 2.65% | 2.30% | 2.11% | 2.46% | 2.51% | 1.77% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.03% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
iShares Core U.S. REIT ETF | 3.18% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.19% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.84% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.89% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.58% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pinwheel Portfolio показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Pinwheel Portfolio составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.65% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 119 |
-21.05% | 16 нояб. 2021 г. | 230 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 593 |
-11.53% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 108 | 23 июн. 2016 г. | 292 |
-11.2% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
-7.8% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pinwheel Portfolio составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | VGSH | VGIT | USRT | IEMG | SLYV | IEFA | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.10 | 0.14 | -0.01 | 0.11 | -0.01 |
VGSH | 0.36 | 1.00 | 0.78 | 0.09 | -0.08 | -0.15 | -0.08 | -0.14 |
VGIT | 0.40 | 0.78 | 1.00 | 0.09 | -0.12 | -0.22 | -0.13 | -0.20 |
USRT | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 1.00 | 0.42 | 0.56 | 0.51 | 0.59 |
IEMG | 0.14 | -0.08 | -0.12 | 0.42 | 1.00 | 0.58 | 0.79 | 0.71 |
SLYV | -0.01 | -0.15 | -0.22 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.69 | 0.81 |
IEFA | 0.11 | -0.08 | -0.13 | 0.51 | 0.79 | 0.69 | 1.00 | 0.81 |
VTI | -0.01 | -0.14 | -0.20 | 0.59 | 0.71 | 0.81 | 0.81 | 1.00 |