PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pinwheel Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGIT 15%VGSH 10%IAU 10%VTI 15%IEFA 15%SLYV 10%IEMG 10%USRT 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

10%

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

10%

SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities

10%

USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
REIT

15%

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds

15%

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pinwheel Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
110.91%
283.94%
Pinwheel Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA

Доходность по периодам

Pinwheel Portfolio на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 6.95% с начала года и доходность в 6.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Pinwheel Portfolio6.95%2.92%8.52%11.24%6.97%6.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%1.38%13.47%22.01%13.81%12.25%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
7.02%2.34%8.91%10.46%6.71%4.78%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
5.17%6.81%7.29%8.92%4.73%6.22%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.08%8.31%5.26%7.61%8.68%8.21%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
7.09%0.09%12.80%9.85%3.63%2.67%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.73%0.75%1.35%3.35%-0.04%1.19%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.79%0.66%1.81%4.75%1.13%1.14%
IAU
iShares Gold Trust
16.12%3.26%18.51%21.93%10.86%6.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pinwheel Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.60%1.89%2.88%-2.86%3.24%0.75%6.95%
20237.06%-3.42%1.46%0.65%-1.92%3.25%2.88%-2.58%-3.99%-1.85%6.70%5.52%13.69%
2022-3.52%-0.94%0.69%-4.87%-0.62%-5.37%4.50%-3.74%-7.78%3.80%6.74%-2.69%-13.89%
20210.39%1.93%1.95%3.23%2.14%-0.09%0.55%1.23%-2.99%2.98%-1.64%3.39%13.67%
2020-0.63%-4.54%-10.61%7.01%2.65%2.66%4.12%2.68%-2.39%-0.85%7.92%4.24%11.28%
20196.60%1.35%0.71%1.57%-2.91%4.38%0.01%0.26%1.38%2.03%0.37%2.29%19.25%
20181.97%-3.72%0.54%0.13%1.18%-0.12%1.25%0.61%-0.87%-4.46%1.83%-3.91%-5.71%
20171.92%2.00%0.46%1.14%0.69%0.63%1.84%0.49%1.09%0.70%1.34%0.91%14.02%
2016-2.53%0.95%5.47%0.76%-0.30%2.32%3.03%-0.68%0.65%-2.46%-0.10%1.44%8.60%
20151.35%1.35%-0.31%0.36%0.00%-1.85%-0.11%-3.80%-1.24%4.52%-0.75%-1.12%-1.81%
2014-1.24%3.87%0.04%0.67%1.27%1.87%-1.52%2.15%-3.83%2.30%0.91%-0.49%5.93%
20132.35%-0.21%1.69%1.48%-2.07%-2.71%3.39%-1.85%3.25%2.58%-0.58%0.47%7.80%

Комиссия

Комиссия Pinwheel Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SLYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии USRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Pinwheel Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 2323
Pinwheel Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Pinwheel Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.822.581.321.506.62
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
0.831.251.150.612.43
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
0.540.911.110.321.47
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
0.310.621.070.270.84
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.651.011.120.301.76
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.520.801.090.181.63
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
2.554.171.521.3517.31
IAU
iShares Gold Trust
1.532.191.281.697.47

Коэффициент Шарпа

Pinwheel Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.14
1.82
Pinwheel Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pinwheel Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Pinwheel Portfolio2.50%2.41%1.97%1.84%1.80%2.29%2.65%2.30%2.11%2.46%2.51%1.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.08%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
3.03%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%3.46%3.84%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.24%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%1.58%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.77%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.23%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.93%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.68%
-2.86%
Pinwheel Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Pinwheel Portfolio показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Pinwheel Portfolio составляет 1.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.65%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.119
-21.05%16 нояб. 2021 г.23014 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.593
-11.53%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.10823 июн. 2016 г.292
-11.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-7.8%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pinwheel Portfolio составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.24%
2.76%
Pinwheel Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUVGSHVGITUSRTIEMGSLYVIEFAVTI
IAU1.000.350.390.100.15-0.000.120.00
VGSH0.351.000.790.11-0.06-0.13-0.06-0.13
VGIT0.390.791.000.11-0.11-0.20-0.12-0.18
USRT0.100.110.111.000.420.570.510.59
IEMG0.15-0.06-0.110.421.000.580.780.71
SLYV-0.00-0.13-0.200.570.581.000.690.81
IEFA0.12-0.06-0.120.510.780.691.000.81
VTI0.00-0.13-0.180.590.710.810.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2012 г.