Pinwheel Portfolio
The Pinwheel Portfolio is a lazy portfolio created by Tyler from PortfolioCharts.com. It uses all four equally-weighted core asset classes: U.S. stocks, international stocks, bonds, and real estate. Each asset class is then enhanced with a performance tilt to optimize performance and reduce volatility and risk.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pinwheel Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
Pinwheel Portfolio на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 13.01% с начала года и доходность в 7.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Pinwheel Portfolio | 13.54% | 1.22% | 13.75% | 27.60% | 7.79% | 6.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 23.02% | 2.96% | 18.59% | 40.59% | 15.53% | 13.13% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 10.48% | -0.43% | 9.81% | 27.13% | 7.19% | 6.10% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 16.15% | 0.92% | 26.20% | 40.60% | 5.09% | 6.97% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 7.52% | 1.85% | 15.29% | 31.42% | 9.41% | 8.99% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 14.42% | 4.41% | 15.68% | 28.09% | 5.25% | 4.23% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.94% | -1.56% | 5.71% | 9.12% | 0.08% | 1.26% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.71% | -0.40% | 3.85% | 6.13% | 1.35% | 1.28% |
IAU iShares Gold Trust | 31.62% | 3.74% | 13.80% | 37.10% | 12.67% | 8.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pinwheel Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.60% | 1.89% | 2.88% | -2.86% | 3.24% | 0.75% | 3.98% | 2.18% | 2.25% | 13.54% | |||
| 2023 | 7.06% | -3.42% | 1.46% | 0.65% | -1.92% | 3.25% | 2.88% | -2.58% | -3.99% | -1.85% | 6.70% | 5.52% | 13.69% |
| 2022 | -3.52% | -0.94% | 0.69% | -4.87% | -0.62% | -5.37% | 4.50% | -3.74% | -7.78% | 3.80% | 6.74% | -2.69% | -13.89% |
| 2021 | 0.39% | 1.93% | 1.95% | 3.23% | 2.14% | -0.09% | 0.55% | 1.23% | -2.99% | 2.98% | -1.64% | 3.39% | 13.67% |
| 2020 | -0.63% | -4.54% | -10.61% | 7.01% | 2.65% | 2.66% | 4.12% | 2.68% | -2.39% | -0.85% | 7.92% | 4.24% | 11.28% |
| 2019 | 6.60% | 1.35% | 0.71% | 1.57% | -2.91% | 4.38% | 0.01% | 0.26% | 1.38% | 2.03% | 0.37% | 2.29% | 19.25% |
| 2018 | 1.97% | -3.72% | 0.54% | 0.13% | 1.18% | -0.12% | 1.25% | 0.61% | -0.87% | -4.46% | 1.83% | -3.91% | -5.71% |
| 2017 | 1.92% | 2.00% | 0.46% | 1.14% | 0.69% | 0.63% | 1.84% | 0.49% | 1.09% | 0.70% | 1.34% | 0.91% | 14.02% |
| 2016 | -2.53% | 0.95% | 5.47% | 0.76% | -0.30% | 2.32% | 3.03% | -0.68% | 0.65% | -2.46% | -0.10% | 1.44% | 8.60% |
| 2015 | 1.35% | 1.35% | -0.31% | 0.36% | 0.00% | -1.85% | -0.11% | -3.80% | -1.24% | 4.52% | -0.75% | -1.12% | -1.81% |
| 2014 | -1.24% | 3.87% | 0.04% | 0.67% | 1.27% | 1.87% | -1.52% | 2.15% | -3.83% | 2.30% | 0.91% | -0.49% | 5.93% |
| 2013 | 2.35% | -0.21% | 1.69% | 1.48% | -2.07% | -2.71% | 3.39% | -1.85% | 3.25% | 2.58% | -0.58% | 0.47% | 7.80% |
Комиссия
Комиссия Pinwheel Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Pinwheel Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.96 | 3.93 | 1.54 | 2.67 | 19.15 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.92 | 2.72 | 1.34 | 1.51 | 12.43 |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.06 | 2.95 | 1.36 | 1.18 | 10.36 |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 1.31 | 1.97 | 1.23 | 1.21 | 6.00 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.71 | 2.43 | 1.30 | 0.87 | 9.91 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.82 | 2.71 | 1.33 | 0.61 | 6.73 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.32 | 5.48 | 1.74 | 2.23 | 22.39 |
IAU iShares Gold Trust | 2.79 | 3.75 | 1.48 | 5.73 | 17.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pinwheel Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinwheel Portfolio | 2.45% | 2.41% | 1.97% | 1.84% | 1.80% | 2.29% | 2.65% | 2.30% | 2.11% | 2.46% | 2.51% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.98% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.72% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.22% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.59% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.44% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.07% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pinwheel Portfolio показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Pinwheel Portfolio составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.65% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 119 |
| -21.05% | 16 нояб. 2021 г. | 230 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 593 |
| -11.53% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 108 | 23 июн. 2016 г. | 292 |
| -11.2% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -7.8% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pinwheel Portfolio составляет 1.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | VGSH | VGIT | USRT | IEMG | SLYV | IEFA | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.10 | 0.16 | 0.00 | 0.13 | 0.01 |
| VGSH | 0.36 | 1.00 | 0.79 | 0.11 | -0.06 | -0.13 | -0.06 | -0.13 |
| VGIT | 0.39 | 0.79 | 1.00 | 0.11 | -0.11 | -0.19 | -0.11 | -0.18 |
| USRT | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 1.00 | 0.42 | 0.56 | 0.51 | 0.59 |
| IEMG | 0.16 | -0.06 | -0.11 | 0.42 | 1.00 | 0.58 | 0.79 | 0.70 |
| SLYV | 0.00 | -0.13 | -0.19 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.69 | 0.80 |
| IEFA | 0.13 | -0.06 | -0.11 | 0.51 | 0.79 | 0.69 | 1.00 | 0.81 |
| VTI | 0.01 | -0.13 | -0.18 | 0.59 | 0.70 | 0.80 | 0.81 | 1.00 |