PortfoliosLab logo

Pinwheel Portfolio

The Pinwheel Portfolio is a lazy portfolio created by Tyler from PortfolioCharts.com. It uses all four equally-weighted core asset classes: U.S. stocks, international stocks, bonds, and real estate. Each asset class is then enhanced with a performance tilt to optimize performance and reduce volatility and risk.

Комиссия
0.09%
Дивидендный доход
1.59%

Pinwheel PortfolioРаспределение активов


VGIT 15%VGSH 10%IAU 10%VTI 15%IEFA 15%SLYV 10%IEMG 10%USRT 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыAкцииAкцииНедвижимостьНедвижимость
S&P 500

Pinwheel PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pinwheel Portfolio 25 окт. 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,237 при доходности около 92.37%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Pinwheel Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Pinwheel PortfolioДоходность по периодам

Pinwheel Portfolio на 18 апр. 2021 г. показал доходность в 7.52% с начала года и доходность в 8.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Pinwheel Portfolio2.57%7.52%16.94%34.13%9.74%8.04%
IAU
iShares Gold Trust
2.30%-6.73%-6.63%5.16%7.35%0.25%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
4.04%9.21%24.24%48.24%9.81%8.44%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
1.86%5.88%22.04%55.56%12.04%6.14%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
-1.05%26.59%54.54%97.22%14.11%14.10%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.34%14.00%23.81%34.83%6.38%8.07%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.51%-2.30%-2.49%-2.05%2.40%2.22%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.02%-0.02%0.02%0.22%1.67%1.25%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.28%11.94%23.21%54.15%17.44%16.12%

Pinwheel PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Pinwheel Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.68. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Pinwheel Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Pinwheel PortfolioДивиденды

По состоянию на 18 апр. 2021 г. дивидендная доходность Pinwheel Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.59%1.80%2.29%2.65%2.30%2.11%2.44%2.51%1.77%1.55%1.39%1.53%

Pinwheel PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Pinwheel Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Pinwheel PortfolioМаксимальные просадки

Pinwheel Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-23.65%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.119
-11.55%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.10823 июн. 2016 г.292
-11.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-7.8%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-5.51%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.31%8 сент. 2014 г.2613 окт. 2014 г.6616 янв. 2015 г.92
-4.79%8 сент. 2016 г.424 нояб. 2016 г.5425 янв. 2017 г.96
-4.75%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-3.49%23 окт. 2013 г.703 февр. 2014 г.914 февр. 2014 г.79
-3.43%6 мая 2019 г.1729 мая 2019 г.1519 июн. 2019 г.32

Pinwheel PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Pinwheel Portfolio показывает волатильность на уровне 13.55%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Pinwheel Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Pinwheel Portfolio с другими показателями