Pinwheel Portfolio
The Pinwheel Portfolio is a lazy portfolio created by Tyler from PortfolioCharts.com. It uses all four equally-weighted core asset classes: U.S. stocks, international stocks, bonds, and real estate. Each asset class is then enhanced with a performance tilt to optimize performance and reduce volatility and risk.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pinwheel Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
Pinwheel Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.05% с начала года и доходность в 6.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Pinwheel Portfolio | 3.05% | 2.47% | 6.51% | 16.43% | 7.68% | 7.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 4.64% | 3.88% | 1.10% | 8.69% | 5.73% | 5.70% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 1.55% | 2.09% | 4.66% | 13.79% | 3.99% | 5.06% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.77% | 2.36% | 4.03% | 13.65% | 9.37% | 8.78% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.16% | 1.16% | 2.40% | 12.38% | 3.19% | 3.76% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.10% | 0.48% | 0.34% | 2.24% | -0.43% | 0.89% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.22% | 0.41% | 2.14% | 4.17% | 1.32% | 1.32% |
IAU iShares Gold Trust | 5.66% | 5.96% | 16.04% | 37.01% | 11.83% | 7.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pinwheel Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.59% | 2.74% | 3.00% | -3.78% | 3.92% | 0.88% | 4.24% | 2.14% | 2.10% | -1.85% | 3.97% | -3.84% | 12.08% |
| 2023 | 7.86% | -3.17% | 0.68% | 0.57% | -1.86% | 4.55% | 3.39% | -2.85% | -4.54% | -2.66% | 7.78% | 6.42% | 16.15% |
| 2022 | -4.39% | -1.34% | 1.56% | -5.92% | -0.63% | -6.63% | 6.03% | -4.01% | -8.74% | 5.65% | 6.36% | -3.77% | -16.01% |
| 2021 | 0.68% | 2.91% | 2.58% | 3.60% | 1.97% | 0.47% | 0.41% | 1.68% | -3.34% | 3.95% | -1.82% | 3.93% | 18.07% |
| 2020 | -1.10% | -5.82% | -13.21% | 7.76% | 2.91% | 2.58% | 4.13% | 3.39% | -2.64% | -0.97% | 9.32% | 4.44% | 8.99% |
| 2019 | 7.45% | 1.80% | 0.66% | 2.02% | -3.87% | 4.69% | 0.23% | -0.45% | 1.95% | 2.05% | 0.89% | 2.24% | 21.06% |
| 2018 | 2.22% | -4.08% | 0.43% | 0.35% | 1.64% | 0.11% | 1.73% | 1.17% | -0.96% | -5.67% | 1.91% | -5.80% | -7.18% |
| 2017 | 1.52% | 2.11% | 0.28% | 1.09% | 0.58% | 0.94% | 1.79% | 0.09% | 1.82% | 0.86% | 1.73% | 0.82% | 14.49% |
| 2016 | -3.27% | 0.40% | 6.13% | 0.56% | 0.21% | 1.99% | 3.23% | -0.66% | 0.55% | -2.67% | 1.02% | 1.80% | 9.34% |
| 2015 | 0.74% | 1.98% | -0.23% | 0.17% | 0.12% | -1.87% | 0.27% | -4.32% | -1.53% | 4.88% | -0.33% | -1.22% | -1.61% |
| 2014 | -1.72% | 3.95% | 0.20% | 0.57% | 1.42% | 1.86% | -1.66% | 2.35% | -3.85% | 2.68% | 1.03% | -0.50% | 6.23% |
Комиссия
Комиссия Pinwheel Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Pinwheel Portfolio составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.80 | 1.17 | 1.14 | 1.00 | 2.41 |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 0.82 | 1.19 | 1.15 | 0.61 | 3.47 |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.70 | 1.13 | 1.14 | 1.25 | 3.41 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.93 | 1.39 | 1.17 | 0.57 | 3.06 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.48 | 0.70 | 1.08 | 0.18 | 1.06 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 2.48 | 3.82 | 1.51 | 4.38 | 10.57 |
IAU iShares Gold Trust | 2.41 | 3.11 | 1.41 | 4.46 | 12.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pinwheel Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.61% | 2.66% | 2.41% | 1.97% | 1.84% | 1.80% | 2.29% | 2.65% | 2.30% | 2.11% | 2.46% | 2.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.32% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.80% | 2.85% | 3.18% | 3.47% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.43% | 3.98% | 3.59% | 3.46% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.23% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.13% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.67% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pinwheel Portfolio показал максимальную просадку в 28.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Pinwheel Portfolio составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.78% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 186 |
| -23.1% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 554 |
| -13.96% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -12.3% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 98 | 1 июл. 2016 г. | 298 |
| -7.85% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pinwheel Portfolio составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | VGSH | VGIT | USRT | IEMG | SLYV | IEFA | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.10 | 0.16 | 0.01 | 0.13 | 0.01 |
| VGSH | 0.35 | 1.00 | 0.79 | 0.11 | -0.05 | -0.13 | -0.05 | -0.12 |
| VGIT | 0.38 | 0.79 | 1.00 | 0.12 | -0.10 | -0.18 | -0.10 | -0.17 |
| USRT | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 1.00 | 0.42 | 0.56 | 0.51 | 0.59 |
| IEMG | 0.16 | -0.05 | -0.10 | 0.42 | 1.00 | 0.58 | 0.78 | 0.70 |
| SLYV | 0.01 | -0.13 | -0.18 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.69 | 0.80 |
| IEFA | 0.13 | -0.05 | -0.10 | 0.51 | 0.78 | 0.69 | 1.00 | 0.81 |
| VTI | 0.01 | -0.12 | -0.17 | 0.59 | 0.70 | 0.80 | 0.81 | 1.00 |