Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pinwheel Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pinwheel Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 8.08% с начала года и доходность в 8.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Pinwheel Portfolio | 0.24% | -1.47% | 8.08% | 9.15% | 20.62% | 14.84% | 7.13% | 8.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.20% | -8.43% | 0.26% | 3.08% | 30.27% | 29.88% | 17.71% | 12.71% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.63% | -1.17% | 7.49% | 10.04% | 19.61% | 16.13% | 7.82% | 9.37% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.70% | -3.66% | 18.97% | 20.80% | 40.80% | 20.51% | 6.57% | 9.88% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.70% | 0.99% | 15.60% | 15.97% | 36.39% | 13.53% | 5.44% | 10.14% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | -1.12% | -0.77% | 13.82% | 14.38% | 15.69% | 11.52% | 4.45% | 6.28% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.05% | -0.87% | -0.78% | -0.42% | 3.55% | 3.40% | -0.07% | 1.16% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.00% | -0.20% | 0.36% | 0.76% | 3.41% | 4.14% | 1.79% | 1.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30% | 0.44% | 9.05% | 8.94% | 24.96% | 21.05% | 12.25% | 14.84% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Pinwheel Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.15% | 3.72% | -5.65% | 5.81% | 1.91% | -1.67% | 8.08% | ||||||
| 2025 | 2.43% | 0.72% | -0.69% | 0.31% | 2.74% | 2.59% | -0.03% | 3.67% | 3.01% | 0.99% | 1.32% | 0.57% | 18.98% |
| 2024 | -1.60% | 1.89% | 2.88% | -2.86% | 3.24% | 0.75% | 3.98% | 2.18% | 2.25% | -1.84% | 2.32% | -3.25% | 10.01% |
| 2023 | 7.06% | -3.42% | 1.46% | 0.65% | -1.92% | 3.25% | 2.88% | -2.58% | -3.99% | -1.85% | 6.70% | 5.52% | 13.69% |
| 2022 | -3.52% | -0.94% | 0.69% | -4.87% | -0.62% | -5.36% | 4.50% | -3.74% | -7.78% | 3.80% | 6.74% | -2.69% | -13.89% |
| 2021 | 0.39% | 1.93% | 1.95% | 3.23% | 2.14% | -0.10% | 0.55% | 1.23% | -2.99% | 2.98% | -1.64% | 3.39% | 13.66% |
Метрики бенчмарка
Pinwheel Portfolio has an annualized alpha of 0.40%, beta of 0.57, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2012.
- This portfolio participated in 65.21% of S&P 500 Index downside but only 56.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.40%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 56.66%
- Участие в снижении
- 65.21%
Комиссия
Комиссия Pinwheel Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Pinwheel Portfolio имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pinwheel Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.94 | +0.15 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.63 | +0.24 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.59 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 11.84 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 33 | 1.14 | 1.52 | 1.23 | 1.52 | 3.80 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 40 | 1.30 | 1.88 | 1.24 | 1.71 | 6.52 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 67 | 1.99 | 2.58 | 1.38 | 3.10 | 11.68 |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 72 | 2.00 | 2.88 | 1.34 | 3.91 | 12.86 |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 38 | 1.18 | 1.66 | 1.21 | 1.96 | 6.30 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 31 | 1.08 | 1.64 | 1.19 | 1.26 | 3.66 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 88 | 2.69 | 4.44 | 1.57 | 3.88 | 15.29 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 68 | 2.02 | 2.73 | 1.36 | 2.81 | 12.85 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pinwheel Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.43% | 2.61% | 2.66% | 2.41% | 1.97% | 1.84% | 1.80% | 2.29% | 2.65% | 2.30% | 2.11% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.30% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.31% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 1.81% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.65% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.88% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.88% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pinwheel Portfolio показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Pinwheel Portfolio составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.65%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 20d | 5mo 21dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.05%окт. 2022 г. | 11mo 2d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.53%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 5mo 5d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.20%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.83%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 4d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a fairly classical multi-asset bet: global equities, U.S. property, sovereign bonds, and gold, with the equity sleeve mostly saying that different regional and style labels are still, in some sense, equities.
The numbers
- The diversification ratio is 1.32–1.36, around the 55th–61st percentile on the platform: real diversification, but not the kind that turns the portfolio into a different animal.
- Effective asset count is 7.69 of 8, so the weights are spread cleanly; the issue is correlation, not concentration.
- The mean pairwise correlation is 0.28, with a high of 0.81 between VGIT and VGSH and 0.80 between VTI and IEFA, which is the usual reminder that labels are not the same thing as independence.
What works
- The bond sleeve, especially Government Bonds (VGIT) and Short-Term Government Bonds (VGSH), gives the portfolio low-correlation ballast; their portfolio correlations are 0.05 and 0.08.
- Gold, through iShares Gold Trust (IAU), sits in its own cluster and behaves differently enough to matter when equities and real estate are doing their usual synchronized act.
What does not
- The equity cluster is large and internally tight: Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA), Vanguard Small-Cap Value ETF (SLYV), and iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) all move together more than the tickers suggest.
- U.S. real estate, via iShares U.S. Real Estate ETF (USRT), is also close enough to equities that it reads more as an equity variant than a separate engine.
Stress Scenario
- A growth scare with falling rates would likely help the bond sleeve while the equity-reit cluster compresses together; a risk-on inflation shock would be the opposite, with gold potentially doing its own thing while the rest of the portfolio discovers how correlated it was all along.
Worth knowing
- The 1Y diversification ratio at 1.36 is only slightly above the 10Y 1.30, so the correlation structure has not meaningfully broken down recently.
- This is a portfolio with several sleeves, but only a few distinct risk drivers, which is often how respectable diversification looks before the first real stress test.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.32 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Pinwheel Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.85 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у VGIT: -0.15.
Таблица корреляции активов
| IAU | VGSH | VGIT | USRT | IEMG | SLYV | IEFA | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.11 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.03 |
| VGSH | 0.34 | 1.00 | 0.81 | 0.12 | -0.04 | -0.11 | -0.02 | -0.11 |
| VGIT | 0.36 | 0.81 | 1.00 | 0.13 | -0.08 | -0.15 | -0.07 | -0.14 |
| USRT | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 1.00 | 0.41 | 0.57 | 0.51 | 0.57 |
| IEMG | 0.18 | -0.04 | -0.08 | 0.41 | 1.00 | 0.57 | 0.78 | 0.70 |
| SLYV | 0.02 | -0.11 | -0.15 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.80 |
| IEFA | 0.16 | -0.02 | -0.07 | 0.51 | 0.78 | 0.68 | 1.00 | 0.80 |
| VTI | 0.03 | -0.11 | -0.14 | 0.57 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Pinwheel Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Pinwheel Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации