PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pinwheel Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Pinwheel Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

The Pinwheel Portfolio is a lazy portfolio created by Tyler from PortfolioCharts.com. It uses all four equally-weighted core asset classes: U.S. stocks, international stocks, bonds, and real estate. Each asset class is then enhanced with a performance tilt to optimize performance and reduce volatility and risk.

Распределение активов

VGIT 15%VGSH 10%IAU 10%VTI 15%IEFA 15%SLYV 10%IEMG 10%USRT 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
10%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities
15%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
10%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities
10%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		REIT
15%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		Government Bonds
15%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds
10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
15%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA

Доходность по периодам

Pinwheel Portfolio на 25 мая 2025 г. показал доходность в 4.84% с начала года и доходность в 6.61% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
Pinwheel Portfolio4.84%2.68%2.36%11.55%9.48%6.61%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-1.30%5.97%-3.22%10.31%15.52%11.97%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		16.51%5.28%15.04%12.41%12.10%6.04%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		-2.62%0.31%-8.24%10.96%9.64%5.53%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		-12.73%3.16%-17.69%-3.36%12.79%6.63%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		10.02%6.49%8.27%9.70%8.62%3.92%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		2.90%-0.40%2.93%5.89%-1.07%1.24%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		1.98%0.00%2.63%5.63%1.15%1.48%
IAU
iShares Gold Trust		28.01%0.54%24.08%43.65%13.83%10.69%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pinwheel Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.43%0.72%-0.69%0.31%2.02%4.84%
2024-1.60%1.89%2.88%-2.86%3.24%0.75%3.98%2.18%2.25%-1.84%2.32%-3.25%10.01%
20237.06%-3.42%1.46%0.65%-1.92%3.25%2.88%-2.58%-3.99%-1.85%6.70%5.52%13.69%
2022-3.52%-0.94%0.69%-4.87%-0.62%-5.37%4.50%-3.74%-7.78%3.80%6.74%-2.69%-13.88%
20210.39%1.93%1.95%3.23%2.14%-0.10%0.55%1.23%-2.99%2.98%-1.64%3.39%13.66%
2020-0.63%-4.54%-10.61%7.01%2.65%2.64%4.12%2.68%-2.39%-0.85%7.92%4.23%11.25%
20196.60%1.35%0.71%1.57%-2.91%4.38%0.01%0.26%1.38%2.03%0.37%2.29%19.25%
20181.97%-3.72%0.54%0.13%1.18%-0.11%1.25%0.61%-0.87%-4.46%1.83%-3.90%-5.71%
20171.92%2.00%0.46%1.14%0.69%0.63%1.84%0.49%1.09%0.70%1.34%0.91%14.02%
2016-2.53%0.95%5.47%0.76%-0.30%2.32%3.03%-0.68%0.65%-2.46%-0.10%1.44%8.61%
20151.35%1.35%-0.31%0.36%0.00%-1.85%-0.11%-3.80%-1.24%4.52%-0.75%-1.12%-1.81%
2014-1.24%3.87%0.04%0.67%1.26%1.87%-1.52%2.15%-3.83%2.30%0.91%-0.49%5.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Pinwheel Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU
iShares Gold Trust
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Pinwheel Portfolio составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Pinwheel Portfolio, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.550.821.120.511.90
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		0.761.061.140.852.49
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		0.600.691.090.401.31
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		-0.11-0.120.98-0.17-0.48
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		0.540.811.100.391.52
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.291.811.210.472.84
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.375.341.715.6515.51
IAU
iShares Gold Trust		2.482.871.364.7112.86

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pinwheel Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.04
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pinwheel Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.62%2.66%2.41%1.97%1.84%1.80%2.29%2.65%2.30%2.11%2.46%2.51%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.32%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		2.98%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.89%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.66%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.91%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.75%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.18%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pinwheel Portfolio показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Pinwheel Portfolio составляет 1.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.65%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.119
-21.05%16 нояб. 2021 г.23014 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.593
-11.53%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.10823 июн. 2016 г.292
-11.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-9.83%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.58
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIAUVGSHVGITUSRTIEMGSLYVIEFAVTIPortfolio
^GSPC1.000.00-0.13-0.170.570.690.760.790.990.85
IAU0.001.000.350.370.100.160.000.140.010.26
VGSH-0.130.351.000.800.10-0.06-0.13-0.05-0.130.05
VGIT-0.170.370.801.000.11-0.10-0.18-0.10-0.170.02
USRT0.570.100.100.111.000.420.570.510.590.74
IEMG0.690.16-0.06-0.100.421.000.580.780.700.80
SLYV0.760.00-0.13-0.180.570.581.000.680.800.81
IEFA0.790.14-0.05-0.100.510.780.681.000.800.87
VTI0.990.01-0.13-0.170.590.700.800.801.000.87
Portfolio0.850.260.050.020.740.800.810.870.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2012 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя