Pinwheel Portfolio
The Pinwheel Portfolio is a lazy portfolio created by Tyler from PortfolioCharts.com. It uses all four equally-weighted core asset classes: U.S. stocks, international stocks, bonds, and real estate. Each asset class is then enhanced with a performance tilt to optimize performance and reduce volatility and risk.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pinwheel Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
Pinwheel Portfolio на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 9.19% с начала года и доходность в 5.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pinwheel Portfolio | 9.19% | 5.71% | 3.47% | 5.86% | 6.23% | 5.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 20.72% | 9.25% | 8.07% | 13.58% | 11.92% | 11.34% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 12.87% | 8.45% | 2.49% | 9.91% | 6.03% | 4.37% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 6.10% | 12.75% | 3.43% | 1.14% | 4.08% | 6.90% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.53% | 11.92% | 2.60% | -2.02% | 6.32% | 7.44% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 7.95% | 7.59% | 2.44% | 5.46% | 2.96% | 2.63% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.28% | 3.01% | 0.10% | 0.80% | 0.79% | 1.05% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.07% | 0.80% | 1.66% | 3.01% | 1.16% | 0.85% |
IAU iShares Gold Trust | 13.36% | 4.67% | 6.15% | 14.55% | 10.97% | 5.20% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.92% | 3.25% | 2.88% | -2.58% | -3.99% | -1.85% | 6.70% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pinwheel Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinwheel Portfolio | 2.22% | 1.97% | 1.84% | 1.80% | 2.29% | 2.65% | 2.30% | 2.11% | 2.46% | 2.51% | 1.77% | 1.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.37% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% | 0.34% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 3.37% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% | 3.48% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 1.90% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% | 2.01% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.29% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% | 0.23% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.69% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% | 2.57% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.19% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% | 0.52% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Pinwheel Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.96 | ||||
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.79 | ||||
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 0.03 | ||||
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -0.11 | ||||
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.35 | ||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.22 | ||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.21 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 1.24 |
Таблица корреляции активов
| IAU | VGSH | VGIT | USRT | IEMG | SLYV | IEFA | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.35 | 0.39 | 0.09 | 0.14 | -0.02 | 0.10 | -0.01 |
| VGSH | 0.35 | 1.00 | 0.78 | 0.08 | -0.09 | -0.17 | -0.10 | -0.16 |
| VGIT | 0.39 | 0.78 | 1.00 | 0.08 | -0.13 | -0.23 | -0.15 | -0.21 |
| USRT | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 1.00 | 0.42 | 0.55 | 0.51 | 0.59 |
| IEMG | 0.14 | -0.09 | -0.13 | 0.42 | 1.00 | 0.59 | 0.79 | 0.71 |
| SLYV | -0.02 | -0.17 | -0.23 | 0.55 | 0.59 | 1.00 | 0.69 | 0.81 |
| IEFA | 0.10 | -0.10 | -0.15 | 0.51 | 0.79 | 0.69 | 1.00 | 0.81 |
| VTI | -0.01 | -0.16 | -0.21 | 0.59 | 0.71 | 0.81 | 0.81 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pinwheel Portfolio показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.65% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 119 |
| -21.05% | 16 нояб. 2021 г. | 230 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.53% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 108 | 23 июн. 2016 г. | 292 |
| -11.2% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -7.8% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
График волатильности
Текущая волатильность Pinwheel Portfolio составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.