Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pinwheel Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pinwheel Portfolio на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 9.40% с начала года и доходность в 8.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель Pinwheel Portfolio | -0.34% | -0.49% | 5.80% | 9.40% | 19.38% | 14.18% | 7.73% | 8.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.94% | -4.83% | -12.48% | -6.99% | 19.59% | 26.32% | 16.97% | 11.38% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | -0.53% | -1.07% | 5.47% | 9.35% | 20.78% | 15.32% | 8.81% | 9.47% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -1.45% | -10.10% | 9.42% | 15.44% | 29.31% | 18.29% | 6.37% | 8.85% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -0.82% | 2.80% | 13.05% | 21.24% | 35.95% | 13.41% | 8.59% | 10.26% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 0.04% | 6.45% | 16.48% | 21.94% | 24.40% | 12.75% | 5.64% | 6.21% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.05% | 0.05% | 0.03% | -0.21% | 2.91% | 3.56% | -0.03% | 1.16% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.00% | 0.32% | 0.85% | 0.83% | 3.14% | 4.25% | 1.90% | 1.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.96% | -0.52% | 8.01% | 10.13% | 20.13% | 18.99% | 12.10% | 14.58% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Pinwheel Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.15% | 3.72% | -5.65% | 5.81% | 1.91% | -0.10% | -0.36% | 9.40% | |||||
| 2025 | 2.43% | 0.72% | -0.69% | 0.31% | 2.74% | 2.59% | -0.03% | 3.67% | 3.01% | 0.99% | 1.32% | 0.57% | 18.98% |
| 2024 | -1.60% | 1.89% | 2.88% | -2.86% | 3.24% | 0.75% | 3.98% | 2.18% | 2.25% | -1.84% | 2.32% | -3.25% | 10.01% |
| 2023 | 7.06% | -3.42% | 1.46% | 0.65% | -1.92% | 3.25% | 2.88% | -2.58% | -3.99% | -1.85% | 6.70% | 5.52% | 13.69% |
| 2022 | -3.52% | -0.94% | 0.69% | -4.87% | -0.62% | -5.36% | 4.50% | -3.74% | -7.78% | 3.80% | 6.74% | -2.69% | -13.89% |
| 2021 | 0.39% | 1.93% | 1.95% | 3.23% | 2.14% | -0.10% | 0.55% | 1.23% | -2.99% | 2.98% | -1.64% | 3.39% | 13.66% |
Метрики бенчмарка
Pinwheel Portfolio has an annualized alpha of 0.45%, beta of 0.57, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2012.
- This portfolio participated in 64.70% of S&P 500 Index downside but only 56.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.45%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 56.66%
- Участие в снижении
- 64.70%
Комиссия
Комиссия Pinwheel Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Pinwheel Portfolio имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pinwheel Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.47 | +0.42 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.05 | +0.57 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.03 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | 8.80 | +1.65 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 25 | 0.72 | 1.06 | 1.15 | 0.76 | 1.79 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 50 | 1.32 | 1.92 | 1.24 | 1.79 | 6.78 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 52 | 1.27 | 1.74 | 1.25 | 2.21 | 7.28 |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 83 | 1.96 | 2.86 | 1.34 | 3.74 | 12.45 |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 74 | 1.77 | 2.45 | 1.31 | 3.07 | 9.96 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 31 | 0.94 | 1.41 | 1.16 | 1.11 | 2.77 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 91 | 2.48 | 3.94 | 1.52 | 3.69 | 14.24 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 64 | 1.57 | 2.18 | 1.28 | 2.26 | 9.88 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pinwheel Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.42% | 2.61% | 2.66% | 2.41% | 1.97% | 1.84% | 1.80% | 2.29% | 2.65% | 2.30% | 2.11% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.42% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.33% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 1.81% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.48% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.87% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.84% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pinwheel Portfolio показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Pinwheel Portfolio составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.65%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 20d | 5mo 21dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.05%окт. 2022 г. | 11mo 2d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.53%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 5mo 5d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-11.20%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.83%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 4d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a fairly clean 60/40-ish multi-asset bet with a real equity-growth core, a separate rate-sensitive bond sleeve, and a small gold diversifier. To be fair, the portfolio is diversified in the ordinary sense, but most of the risk still comes from one broad equity complex.
The numbers
- Diversification ratio is 1.32 at inception and sits around the 57th-62nd percentile across horizons, which is decent, not magical.
- Effective asset count is 7.69 of 8, so the weights are spread out rather than hiding in one or two names.
- The mean pairwise correlation is 0.28, but the equity cluster is tight: VTI (VTI) with IEFA (IEFA) at 0.80, and with SLYV (SLYV) at 0.80.
The good
- Government bonds are doing actual diversification work: VGIT (VGIT) and VGSH (VGSH) have near-zero correlations to the equity sleeve, and even slight negatives versus VTI.
- IAU (IAU) sits apart from the equity cluster, so the portfolio has a distinct non-growth ballast rather than just more equities in different clothing.
- The regional and style sleeves are reasonably spread, so the portfolio is not pretending that U.S. large cap and foreign large cap are unrelated species.
The bad
- The four-equity cluster of VTI, IEFA, SLYV, and IEMG behaves like one macro trade in a few disguises.
- USRT (USRT) is its own sleeve, but REITs still mostly live on the same side of the rate-and-risk equation as equities.
- The bond pair VGIT/VGSH is useful, though it is one rates view in two maturities, not two independent shocks.
The ugly
- If inflation is sticky enough that stocks and long duration both sag, the cleanest diversifiers here are asked to do the heavy lifting at once.
- In a broad risk-off move led by earnings compression and rising real yields, the equity cluster and USRT can fail together while only VGSH and IAU look politely unbothered.
Next steps
- Portfolios with this correlation profile are typically strongest when the bond sleeve is understood as a rates hedge, not as a separate source of growth.
- The data fits a portfolio that is diversified across labels more than across economic drivers, which is usually fine until one macro shock starts naming all the same suspects.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.37 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.32 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Pinwheel Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.85 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у VGIT: -0.14.
Таблица корреляции активов
| IAU | VGSH | VGIT | USRT | IEMG | SLYV | IEFA | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.10 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.03 |
| VGSH | 0.34 | 1.00 | 0.81 | 0.12 | -0.04 | -0.10 | -0.02 | -0.10 |
| VGIT | 0.36 | 0.81 | 1.00 | 0.13 | -0.08 | -0.15 | -0.06 | -0.14 |
| USRT | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 1.00 | 0.40 | 0.57 | 0.50 | 0.56 |
| IEMG | 0.19 | -0.04 | -0.08 | 0.40 | 1.00 | 0.57 | 0.78 | 0.70 |
| SLYV | 0.02 | -0.10 | -0.15 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.80 |
| IEFA | 0.16 | -0.02 | -0.06 | 0.50 | 0.78 | 0.68 | 1.00 | 0.80 |
| VTI | 0.03 | -0.10 | -0.14 | 0.56 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Pinwheel Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Pinwheel Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации