Pinwheel Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	10%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	10%
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	10%
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	REIT	15%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	15%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pinwheel Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2012 г., начальной даты IEFA

Доходность по периодам

Pinwheel Portfolio на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 5.43% с начала года и доходность в 8.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.78%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Pinwheel Portfolio	0.04%	2.42%	5.43%	9.81%	27.15%	14.23%	7.67%	8.63%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-0.12%	3.06%	0.25%	4.74%	29.52%	19.61%	10.91%	14.16%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	0.19%	6.17%	6.55%	12.86%	34.80%	16.19%	8.59%	9.26%
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	0.37%	2.29%	9.49%	11.44%	20.85%	10.58%	6.11%	5.95%
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	-0.29%	6.13%	8.33%	16.80%	43.62%	11.48%	5.67%	10.03%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.42%	6.48%	10.46%	17.63%	48.01%	18.18%	5.79%	8.83%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	-0.12%	0.01%	0.10%	0.60%	5.23%	3.21%	0.31%	1.32%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	-0.03%	0.13%	0.39%	1.21%	3.85%	4.00%	1.81%	1.74%
IAU iShares Gold Trust	-0.18%	-5.11%	10.34%	18.50%	46.92%	33.09%	21.94%	13.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Pinwheel Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.15%	3.72%	-5.65%	3.44%									5.43%
2025	2.43%	0.72%	-0.69%	0.31%	2.74%	2.59%	-0.03%	3.67%	3.01%	0.99%	1.32%	0.57%	18.98%
2024	-1.60%	1.89%	2.88%	-2.86%	3.24%	0.75%	3.98%	2.18%	2.25%	-1.84%	2.32%	-3.25%	10.01%
2023	7.06%	-3.42%	1.46%	0.65%	-1.92%	3.25%	2.88%	-2.58%	-3.99%	-1.85%	6.70%	5.52%	13.69%
2022	-3.52%	-0.94%	0.69%	-4.87%	-0.62%	-5.36%	4.50%	-3.74%	-7.78%	3.80%	6.74%	-2.69%	-13.89%
2021	0.39%	1.93%	1.95%	3.23%	2.14%	-0.10%	0.55%	1.23%	-2.99%	2.98%	-1.64%	3.39%	13.66%

Метрики бенчмарка

Pinwheel Portfolio: годовая альфа составляет 0.60%, бета — 0.57, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 25.10.2012.

Портфель участвовал в 65.28% снижения S&P 500 Index, но только в 57.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.57 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 0.60%

Бета: 0.57

R²: 0.80

Участие в росте: 57.57%

Участие в снижении: 65.28%

Комиссия

Комиссия Pinwheel Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

SLYV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

USRT

iShares Core U.S. REIT ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Pinwheel Portfolio имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.09	2.23	+0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.25	3.12	+1.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.59	1.42	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.35	4.05	+0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.57	17.91	+0.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	66	2.36	3.28	1.44	4.38	19.06
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	69	2.66	3.67	1.49	3.99	16.11
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	38	1.64	2.24	1.29	3.37	10.88
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	65	2.31	3.31	1.40	5.29	16.84
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	77	2.96	3.85	1.56	4.55	17.94
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	25	1.32	1.98	1.23	1.67	5.25
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	72	2.70	4.29	1.57	3.92	14.51
IAU iShares Gold Trust	40	1.84	2.26	1.34	3.08	10.60

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pinwheel Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.09
За 5 лет: 0.69
За 10 лет: 0.75
За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pinwheel Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.49%	2.61%	2.66%	2.41%	1.97%	1.84%	1.80%	2.29%	2.65%	2.30%	2.11%	2.46%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.13%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.33%	3.55%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	2.75%	3.07%	2.85%	3.18%	3.46%	2.27%	3.12%	3.34%	5.66%	3.44%	3.98%	3.59%
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	1.93%	2.02%	2.30%	2.11%	1.47%	1.94%	1.40%	1.67%	2.14%	5.53%	2.18%	6.55%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.49%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.82%	3.79%	3.67%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.92%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pinwheel Portfolio показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Pinwheel Portfolio составляет 2.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.65%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	97	10 авг. 2020 г.	119
-21.05%	16 нояб. 2021 г.	230	14 окт. 2022 г.	363	27 мар. 2024 г.	593
-11.53%	29 апр. 2015 г.	184	20 янв. 2016 г.	108	23 июн. 2016 г.	292
-11.2%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	66	1 апр. 2019 г.	295
-9.83%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IAU	VGSH	VGIT	USRT	IEMG	SLYV	IEFA	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	-0.12	-0.15	0.56	0.69	0.76	0.79	0.99	0.85
IAU	0.01	1.00	0.34	0.36	0.10	0.18	0.01	0.15	0.02	0.28
VGSH	-0.12	0.34	1.00	0.80	0.12	-0.05	-0.12	-0.04	-0.12	0.06
VGIT	-0.15	0.36	0.80	1.00	0.13	-0.09	-0.16	-0.08	-0.15	0.04
USRT	0.56	0.10	0.12	0.13	1.00	0.41	0.57	0.51	0.57	0.74
IEMG	0.69	0.18	-0.05	-0.09	0.41	1.00	0.57	0.78	0.70	0.79
SLYV	0.76	0.01	-0.12	-0.16	0.57	0.57	1.00	0.68	0.80	0.81
IEFA	0.79	0.15	-0.04	-0.08	0.51	0.78	0.68	1.00	0.80	0.87
VTI	0.99	0.02	-0.12	-0.15	0.57	0.70	0.80	0.80	1.00	0.87
Portfolio	0.85	0.28	0.06	0.04	0.74	0.79	0.81	0.87	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2012 г.

Pinwheel Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов