Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pinwheel Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pinwheel Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 9.52% с начала года и доходность в 8.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.05% | -2.98% | 7.43% | 6.12% | 19.13% | 18.87% | 11.43% | 13.70% |
Портфель Pinwheel Portfolio | 0.19% | -0.36% | 9.52% | 8.31% | 20.72% | 15.37% | 7.60% | 8.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||
IAU iShares Gold Trust | 1.12% | -10.45% | -5.68% | -10.29% | 24.18% | 28.30% | 17.71% | 11.70% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | -0.56% | -0.99% | 8.49% | 7.91% | 18.74% | 16.50% | 8.20% | 9.90% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -1.06% | -1.82% | 21.92% | 21.61% | 39.54% | 21.58% | 6.89% | 10.18% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0.88% | 5.09% | 21.12% | 18.94% | 39.10% | 15.49% | 6.84% | 11.18% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 1.29% | 5.02% | 19.85% | 19.39% | 23.72% | 13.43% | 5.78% | 6.50% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.19% | 0.45% | 0.29% | 0.17% | 3.02% | 3.83% | 0.26% | 1.17% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.09% | 0.15% | 0.73% | 0.74% | 3.03% | 4.32% | 1.90% | 1.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.20% | -2.49% | 8.69% | 7.28% | 21.18% | 20.23% | 11.79% | 15.15% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Pinwheel Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.15% | 3.72% | -5.65% | 5.81% | 1.91% | -0.36% | 9.52% | ||||||
| 2025 | 2.43% | 0.72% | -0.69% | 0.31% | 2.74% | 2.59% | -0.03% | 3.67% | 3.01% | 0.99% | 1.32% | 0.57% | 18.98% |
| 2024 | -1.60% | 1.89% | 2.88% | -2.86% | 3.24% | 0.75% | 3.98% | 2.18% | 2.25% | -1.84% | 2.32% | -3.25% | 10.01% |
| 2023 | 7.06% | -3.42% | 1.46% | 0.65% | -1.92% | 3.25% | 2.88% | -2.58% | -3.99% | -1.85% | 6.70% | 5.52% | 13.69% |
| 2022 | -3.52% | -0.94% | 0.69% | -4.87% | -0.62% | -5.36% | 4.50% | -3.74% | -7.78% | 3.80% | 6.74% | -2.69% | -13.89% |
| 2021 | 0.39% | 1.93% | 1.95% | 3.23% | 2.14% | -0.10% | 0.55% | 1.23% | -2.99% | 2.98% | -1.64% | 3.39% | 13.66% |
Метрики бенчмарка
Pinwheel Portfolio has an annualized alpha of 0.52%, beta of 0.57, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2012.
- This portfolio participated in 64.35% of S&P 500 Index downside but only 56.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.52%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 56.66%
- Участие в снижении
- 64.35%
Комиссия
Комиссия Pinwheel Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Pinwheel Portfolio имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pinwheel Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.59 | +0.45 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.19 | +0.62 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.18 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 9.54 | +1.74 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 22 | 0.80 | 1.15 | 1.17 | 0.84 | 2.32 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 41 | 1.29 | 1.88 | 1.24 | 1.74 | 6.58 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 65 | 1.78 | 2.33 | 1.35 | 2.97 | 10.74 |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 81 | 2.18 | 3.12 | 1.37 | 4.25 | 14.09 |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 63 | 1.77 | 2.43 | 1.31 | 3.01 | 9.75 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 23 | 0.85 | 1.29 | 1.15 | 1.01 | 2.68 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 84 | 2.32 | 3.67 | 1.48 | 3.44 | 13.16 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 61 | 1.71 | 2.36 | 1.31 | 2.45 | 10.76 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pinwheel Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.46% | 2.61% | 2.66% | 2.41% | 1.97% | 1.84% | 1.80% | 2.29% | 2.65% | 2.30% | 2.11% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.44% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.21% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 1.81% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.52% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.84% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pinwheel Portfolio показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Pinwheel Portfolio составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.65%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 20d | 5mo 21dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.05%окт. 2022 г. | 11mo 2d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.53%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 5mo 5d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.20%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.83%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 4d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a fairly clean 60/40-ish multi-asset mix with a real equity-growth thesis, some real rate sensitivity, and a small gold sleeve; in some sense it is betting that the equity block and the defensive block will not all become the same trade.
The numbers
- Diversification ratio is 1.32–1.36, around the 56th–62nd percentile on the platform: decent, not miraculous, which is usually what one gets when assets are different for reasons that survive contact with markets.
- Effective asset count is 7.69 of 8, so the weights are spread rather than hidden inside one accidental mega-position.
- The main correlation clusters are equities (VTI (Large Cap Blend Equities), IEFA (Foreign Large Cap Equities), IEMG (Emerging Markets Diversified), SLYV (Small Cap Value Equities)), government bonds (VGIT (Government Bonds), VGSH (Government Bonds, Short-Term Bond)), and standalone IAU (Gold, Precious Metals).
The good
- The portfolio mixes growth, international, real assets, duration, and gold, so the return drivers are not all the same macro story.
- VGIT and VGSH sit very close to zero correlation with the equity sleeve, which is the dull little miracle that makes balanced portfolios work.
- IAU is genuinely different from the rest, not just “another equity with a better narrative.”
The bad
- VTI, IEFA, IEMG, and SLYV form a tight equity cluster, with correlations up to 0.80, so the equity book is more one thesis in four wrappers than four independent bets.
- VGIT and VGSH are highly correlated at 0.81, so the bond sleeve is really one duration idea split into two maturities.
The ugly
- If inflation shocks arrive with falling real growth, the usual equity-bond offset can shrink together, and the portfolio’s clean clusters start looking less like diversification and more like simultaneous repricing of everything except gold.
Next steps
- Portfolios with this structure are often paired with exposures whose earnings drivers are less tied to the global equity factor and more tied to carry, trend, or inflation-linked cash flows.
- The bond sleeve could be viewed as one duration cluster rather than two distinct diversifiers.
- The gold allocation is small but real; it does the work of being unlike the rest, which is rarer than it sounds.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.36 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.32 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Pinwheel Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.85 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у VGIT: -0.14.
Таблица корреляции активов
| IAU | VGSH | VGIT | USRT | IEMG | SLYV | IEFA | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.11 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | 0.03 |
| VGSH | 0.34 | 1.00 | 0.81 | 0.12 | -0.04 | -0.10 | -0.02 | -0.11 |
| VGIT | 0.36 | 0.81 | 1.00 | 0.13 | -0.08 | -0.15 | -0.06 | -0.14 |
| USRT | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 1.00 | 0.40 | 0.57 | 0.51 | 0.57 |
| IEMG | 0.18 | -0.04 | -0.08 | 0.40 | 1.00 | 0.57 | 0.78 | 0.70 |
| SLYV | 0.02 | -0.10 | -0.15 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.80 |
| IEFA | 0.16 | -0.02 | -0.06 | 0.51 | 0.78 | 0.68 | 1.00 | 0.80 |
| VTI | 0.03 | -0.11 | -0.14 | 0.57 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Pinwheel Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Pinwheel Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации