PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pinwheel Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGIT 15%VGSH 10%IAU 10%VTI 15%IEFA 15%SLYV 10%IEMG 10%USRT 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds

15%

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds

10%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

15%

IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities

10%

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

10%

USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
REIT

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pinwheel Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
102.88%
266.05%
Pinwheel Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA

Доходность по периодам

Pinwheel Portfolio на 28 мар. 2024 г. показал доходность в 2.44% с начала года и доходность в 6.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.04%3.53%22.79%32.16%13.15%10.96%
Pinwheel Portfolio2.88%3.04%14.05%14.00%6.92%6.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
9.87%3.74%23.69%33.77%14.26%12.39%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
5.80%3.61%17.85%18.34%7.25%5.04%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
-1.17%2.79%16.32%15.88%3.91%6.50%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
-0.30%4.31%16.53%14.19%8.59%8.03%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
1.62%1.08%10.48%9.78%2.68%3.15%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.61%0.96%4.66%1.08%0.25%1.20%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.31%0.58%3.10%3.03%1.12%1.01%
IAU
iShares Gold Trust
6.30%7.93%16.74%10.85%11.00%5.22%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.60%1.89%
2023-2.58%-3.99%-1.85%6.70%5.52%

Комиссия

Комиссия Pinwheel Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.76
Pinwheel Portfolio
1.52
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
1.49
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
0.85
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
0.69
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.79
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.16
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.38
IAU
iShares Gold Trust
1.00

Коэффициент Шарпа

Pinwheel Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.48

Коэффициент Шарпа Pinwheel Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.52
2.76
Pinwheel Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pinwheel Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Pinwheel Portfolio2.43%2.41%1.97%1.84%1.80%2.29%2.65%2.30%2.11%2.46%2.51%1.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.03%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
3.18%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%3.46%3.84%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.19%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%1.58%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.84%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
2.89%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.58%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Pinwheel Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Pinwheel Portfolio показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Pinwheel Portfolio составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.65%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.119
-21.05%16 нояб. 2021 г.23014 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.593
-11.53%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.10823 июн. 2016 г.292
-11.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-7.8%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pinwheel Portfolio составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.13%
2.82%
Pinwheel Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUVGSHVGITUSRTIEMGSLYVIEFAVTI
IAU1.000.360.400.100.14-0.010.11-0.01
VGSH0.361.000.780.09-0.08-0.15-0.08-0.14
VGIT0.400.781.000.09-0.12-0.22-0.13-0.20
USRT0.100.090.091.000.420.560.510.59
IEMG0.14-0.08-0.120.421.000.580.790.71
SLYV-0.01-0.15-0.220.560.581.000.690.81
IEFA0.11-0.08-0.130.510.790.691.000.81
VTI-0.01-0.14-0.200.590.710.810.811.00