Pinwheel Portfolio
The Pinwheel Portfolio is a lazy portfolio created by Tyler from PortfolioCharts.com. It uses all four equally-weighted core asset classes: U.S. stocks, international stocks, bonds, and real estate. Each asset class is then enhanced with a performance tilt to optimize performance and reduce volatility and risk.
Pinwheel PortfolioРаспределение активов
Pinwheel PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pinwheel Portfolio 25 окт. 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,705 при доходности около 97.05%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Pinwheel PortfolioДоходность по периодам
Pinwheel Portfolio на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 10.13% с начала года и доходность в 7.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinwheel Portfolio | -0.01% | 5.07% | 10.13% | 19.96% | 9.60% | 7.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.22% | 12.44% | 18.43% | 34.98% | 17.92% | 16.03% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.74% | 7.30% | 12.62% | 26.66% | 10.43% | 8.39% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | -0.51% | 16.22% | 26.98% | 34.40% | 8.15% | 8.98% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -0.48% | -3.81% | 23.06% | 56.58% | 12.12% | 13.02% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.29% | -1.67% | 2.22% | 19.02% | 9.93% | 5.42% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.42% | 1.48% | -1.36% | -1.71% | 2.41% | 2.22% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.03% | 1.61% | 1.19% |
IAU iShares Gold Trust | -1.88% | 0.85% | -8.05% | -10.86% | 5.70% | 0.08% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Pinwheel PortfolioДивиденды
По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Pinwheel Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.58% | 1.80% | 2.29% | 2.65% | 2.30% | 2.11% | 2.44% | 2.51% | 1.77% | 1.55% | 1.39% | 1.53% |
Pinwheel PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Pinwheel PortfolioМаксимальные просадки
Pinwheel Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 23.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.65% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 119 |
| -11.55% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 108 | 23 июн. 2016 г. | 292 |
| -11.2% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -10.65% | 6 мая 2021 г. | 5 | 12 мая 2021 г. | — | — | — |
| -7.8% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -5.51% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.31% | 8 сент. 2014 г. | 26 | 13 окт. 2014 г. | 66 | 16 янв. 2015 г. | 92 |
| -4.79% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 54 | 25 янв. 2017 г. | 96 |
| -4.75% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -3.49% | 23 окт. 2013 г. | 70 | 3 февр. 2014 г. | 9 | 14 февр. 2014 г. | 79 |
Pinwheel PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Pinwheel Portfolio показывает волатильность на уровне 8.28%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.