PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aronson Family Taxable Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 15%TLT 10%HYG 5%VPL 15%VV 15%IJR 10%EEM 10%IJT 5%VTI 5%VGK 5%IJS 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

15%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

5%

VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
Asia Pacific Equities

15%

VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

15%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

10%

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

10%

IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
Small Cap Growth Equities

5%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

5%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities

5%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
187.31%
264.76%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

Aronson Family Taxable Portfolio на 28 мар. 2024 г. показал доходность в 3.26% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.16%3.47%22.20%30.45%13.16%10.89%
Aronson Family Taxable Portfolio3.53%2.46%14.08%14.06%6.94%6.61%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
6.35%3.41%15.46%18.07%5.96%5.45%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
10.54%3.48%23.38%33.22%14.97%12.84%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
3.95%2.11%17.70%21.21%8.83%9.17%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
9.87%3.45%22.87%31.87%14.26%12.28%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
5.20%3.53%18.11%16.69%8.10%4.66%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-0.32%3.07%14.93%13.38%8.47%7.72%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.62%2.22%8.87%-5.94%-3.47%1.01%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.89%2.59%16.43%17.44%8.97%8.71%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1.79%1.06%9.98%7.44%1.34%2.20%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.11%1.24%4.19%0.71%2.27%2.04%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.74%0.91%8.80%11.23%3.04%3.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.29%2.46%
2023-3.11%-4.29%-3.25%7.49%6.36%

Комиссия

Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.79
Aronson Family Taxable Portfolio
1.47
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
1.45
VV
Vanguard Large-Cap ETF
2.97
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.22
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
1.39
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.69
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.35
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.95
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.64
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.20
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.99

Коэффициент Шарпа

Aronson Family Taxable Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.44

Коэффициент Шарпа Aronson Family Taxable Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.47
2.76
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aronson Family Taxable Portfolio2.46%2.46%3.00%2.32%1.58%2.24%2.53%2.10%2.13%2.06%2.24%2.06%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.13%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.33%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.93%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.24%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.47%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.61%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.29%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.59%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.73%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.71%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.37%
0
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 4.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.95%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.759
-25.12%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.138
-24.93%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-14.49%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.317
-14.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aronson Family Taxable Portfolio составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.20%
2.82%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPTLTHYGEEMVPLVGKIJSIJTIJRVVVTI
TIP1.000.730.06-0.08-0.07-0.08-0.15-0.14-0.14-0.14-0.14
TLT0.731.00-0.12-0.26-0.25-0.28-0.31-0.30-0.31-0.31-0.31
HYG0.06-0.121.000.580.590.610.570.590.590.660.66
EEM-0.08-0.260.581.000.810.780.660.680.670.760.76
VPL-0.07-0.250.590.811.000.800.680.710.700.780.78
VGK-0.08-0.280.610.780.801.000.700.720.720.810.81
IJS-0.15-0.310.570.660.680.701.000.950.980.830.86
IJT-0.14-0.300.590.680.710.720.951.000.980.860.89
IJR-0.14-0.310.590.670.700.720.980.981.000.850.88
VV-0.14-0.310.660.760.780.810.830.860.851.000.99
VTI-0.14-0.310.660.760.780.810.860.890.880.991.00