Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aronson Family Taxable Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 13.42% с начала года и доходность в 9.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.05% | -2.98% | 7.43% | 6.12% | 19.13% | 18.87% | 11.43% | 13.70% |
Портфель Aronson Family Taxable Portfolio | -0.20% | 0.53% | 13.42% | 12.39% | 23.96% | 14.75% | 6.34% | 9.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -1.13% | -1.55% | 23.45% | 23.25% | 42.45% | 22.04% | 6.37% | 9.69% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.06% | -0.09% | 1.51% | 1.55% | 5.37% | 8.59% | 3.65% | 5.01% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.78% | 6.63% | 23.22% | 20.27% | 36.39% | 16.48% | 6.95% | 11.86% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.97% | 5.19% | 21.10% | 19.00% | 39.45% | 15.48% | 6.77% | 11.08% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.65% | 8.10% | 25.28% | 21.60% | 33.67% | 17.22% | 6.81% | 12.13% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.18% | -0.21% | 1.48% | 1.35% | 3.74% | 3.85% | 0.95% | 2.44% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.01% | 2.27% | 2.12% | 1.45% | 4.53% | -1.40% | -6.15% | -1.87% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -0.80% | -0.78% | 6.12% | 5.67% | 16.14% | 16.30% | 8.52% | 10.32% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | -1.07% | -0.94% | 27.27% | 26.71% | 44.98% | 22.20% | 10.02% | 10.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.20% | -2.49% | 8.69% | 7.28% | 21.18% | 20.23% | 11.79% | 15.15% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Aronson Family Taxable Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.92% | 3.27% | -5.51% | 7.41% | 3.59% | 0.53% | 13.42% | ||||||
| 2025 | 2.35% | -0.11% | -2.27% | -0.28% | 3.34% | 3.88% | 0.45% | 3.34% | 2.60% | 1.53% | 0.39% | 0.38% | 16.54% |
| 2024 | -1.29% | 2.42% | 2.45% | -3.76% | 3.51% | 0.71% | 3.91% | 1.03% | 1.89% | -2.96% | 3.78% | -4.06% | 7.40% |
| 2023 | 7.11% | -3.21% | 1.51% | -0.01% | -1.42% | 4.29% | 2.90% | -3.11% | -4.29% | -3.25% | 7.49% | 6.36% | 14.19% |
| 2022 | -4.40% | -1.09% | -0.49% | -6.86% | 0.39% | -6.55% | 6.09% | -3.85% | -8.99% | 4.42% | 7.16% | -3.74% | -17.79% |
| 2021 | 0.96% | 1.82% | 1.40% | 2.34% | 1.28% | 1.16% | 0.05% | 1.30% | -2.64% | 2.81% | -1.68% | 2.52% | 11.75% |
Метрики бенчмарка
Aronson Family Taxable Portfolio has an annualized alpha of 1.06%, beta of 0.68, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2007.
- This portfolio participated in 75.75% of S&P 500 Index downside but only 71.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.06%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 71.51%
- Участие в снижении
- 75.75%
Комиссия
Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Aronson Family Taxable Portfolio имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aronson Family Taxable Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.59 | +0.44 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.19 | +0.63 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.18 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 9.54 | +2.91 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 68 | 1.86 | 2.41 | 1.36 | 3.11 | 11.27 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 51 | 1.38 | 2.08 | 1.26 | 2.28 | 10.00 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 79 | 2.09 | 3.01 | 1.36 | 4.26 | 14.30 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 81 | 2.18 | 3.09 | 1.37 | 4.29 | 14.12 |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 74 | 1.92 | 2.80 | 1.33 | 3.78 | 13.22 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 34 | 1.05 | 1.57 | 1.18 | 1.83 | 5.36 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 14 | 0.41 | 0.66 | 1.07 | 0.51 | 1.21 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 33 | 1.10 | 1.63 | 1.20 | 1.43 | 5.30 |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 76 | 2.07 | 2.66 | 1.39 | 3.46 | 13.01 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 61 | 1.71 | 2.36 | 1.31 | 2.45 | 10.76 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.49% | 2.70% | 2.60% | 2.46% | 3.00% | 2.32% | 1.58% | 2.24% | 2.53% | 2.10% | 2.13% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.66% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.11% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.31% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.69% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.95% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.63% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.95%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 4dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -25.12%март 2020 г. | 2mo 1d | 4mo 19d | 6mo 20dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.93%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.48%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 17d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.09%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a pretty classic global balanced mix, but with most of the equity sleeve still behaving like one broad stock market and the bond sleeve split between duration, inflation protection, and credit. The diversification is real, just not dramatic; the math says the portfolio is more mixed than diversified.
The numbers
- 11 assets, 9.09 effective assets: the weights are spread out enough that concentration is not the main story.
- Diversification ratio is 1.20 at 1Y and 1.29 incept; that sits around the 35th to 59th percentile on the platform, which is modest rather than impressive.
- Mean correlation is 0.46; the most important internal joke is that Vanguard Value ETF (VV) and Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) are at 0.99, and the small-cap trio is almost as synchronized.
The good
- The bond sleeve gives the portfolio some genuine cross-asset structure: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) and Vanguard Total Bond Market ETF would not be cousins here, and TLT is actually negative to several equity sleeves.
- Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL), Vanguard FTSE Europe ETF (VGK), and iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) do create regional separation, even if global equity shocks still visit all of them.
The bad
- VV, VTI, and the small-cap funds form a tight equity cluster, so several positions are different labels on the same market regime.
- High Yield Corp Bond ETF (HYG) behaves more like a credit sleeve than a true diversifier, with 0.70 correlation to the portfolio.
The ugly
- In an inflation scare that hurts long bonds and credit at the same time, the TLT/TIP split stops looking like diversification and starts looking like two different ways to hold rate sensitivity with different wrappers.
Next steps
- Portfolios with this profile are usually complemented by exposures whose return drivers sit further from the equity and rate cycle.
- The main improvement in correlation terms would come from sleeves with lower linkage to U.S. large-cap equities and Treasury duration.
- TIP’s near-zero portfolio correlation is the cleanest diversifier in the set, which is at least nice when the rest of the portfolio insists on traveling in a pack.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.20 | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.29 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Aronson Family Taxable Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | 0.91 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VV: 1.00, а самая низкая у TLT: -0.26.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Aronson Family Taxable Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Aronson Family Taxable Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации