PortfoliosLab logo

Aronson Family Taxable Portfolio

The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.

Комиссия

Рейтинг 44 из 53

0.19%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 14 из 53

1.97%
0.00%2.74%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 27 из 53

10.20%
4.75%40.27%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 24 из 53

2.31
0.522.76
Максимальная просадка

Рейтинг 23 из 53

-25.12%
-38.24%-10.21%

Aronson Family Taxable PortfolioРаспределение активов


S&P 500

Aronson Family Taxable PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $29,548 при доходности около 195.48%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Aronson Family Taxable Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Aronson Family Taxable PortfolioДоходность по периодам

Aronson Family Taxable Portfolio на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 9.96% с начала года и доходность в 10.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Aronson Family Taxable Portfolio0.99%5.34%9.96%24.15%11.66%10.20%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
4.30%2.79%6.96%24.55%10.47%8.24%
VV
Vanguard Large Cap ETF
-0.07%14.02%18.92%33.38%18.34%16.38%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.68%2.17%16.30%47.74%15.41%15.39%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.22%12.44%18.43%34.98%17.92%16.17%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
-2.02%9.37%14.69%28.58%10.69%8.87%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-0.46%-3.79%22.98%56.46%12.01%13.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.34%12.29%-4.44%-7.47%4.30%5.23%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.51%-1.06%19.63%52.24%14.01%14.78%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.09%-3.42%-0.15%15.71%9.27%4.83%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.40%6.52%4.02%5.70%4.58%2.95%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.13%4.70%3.56%8.67%5.62%5.75%

Aronson Family Taxable PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Aronson Family Taxable Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Aronson Family Taxable Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Aronson Family Taxable PortfolioДивиденды

По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.97%1.61%2.24%2.53%2.10%2.13%2.06%2.24%2.07%2.44%2.85%2.73%

Aronson Family Taxable PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Aronson Family Taxable Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Aronson Family Taxable PortfolioМаксимальные просадки

Aronson Family Taxable Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.12%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.12%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.138
-14.49%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.317
-14.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
-13.25%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139
-9.67%26 апр. 2010 г.307 июн. 2010 г.7724 сент. 2010 г.107
-8.13%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-7%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2211 мар. 2010 г.36
-6.84%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.5417 авг. 2012 г.96
-6.18%28 авг. 2014 г.3213 окт. 2014 г.6922 янв. 2015 г.101
-5.43%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Aronson Family Taxable PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Aronson Family Taxable Portfolio показывает волатильность на уровне 10.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Aronson Family Taxable Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Aronson Family Taxable Portfolio с другими показателями