Aronson Family Taxable Portfolio
The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.
Aronson Family Taxable PortfolioРаспределение активов
Aronson Family Taxable PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $29,548 при доходности около 195.48%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Aronson Family Taxable PortfolioДоходность по периодам
Aronson Family Taxable Portfolio на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 9.96% с начала года и доходность в 10.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aronson Family Taxable Portfolio | 0.99% | 5.34% | 9.96% | 24.15% | 11.66% | 10.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 4.30% | 2.79% | 6.96% | 24.55% | 10.47% | 8.24% |
VV Vanguard Large Cap ETF | -0.07% | 14.02% | 18.92% | 33.38% | 18.34% | 16.38% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.68% | 2.17% | 16.30% | 47.74% | 15.41% | 15.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.22% | 12.44% | 18.43% | 34.98% | 17.92% | 16.17% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -2.02% | 9.37% | 14.69% | 28.58% | 10.69% | 8.87% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.46% | -3.79% | 22.98% | 56.46% | 12.01% | 13.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.34% | 12.29% | -4.44% | -7.47% | 4.30% | 5.23% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.51% | -1.06% | 19.63% | 52.24% | 14.01% | 14.78% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.09% | -3.42% | -0.15% | 15.71% | 9.27% | 4.83% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.40% | 6.52% | 4.02% | 5.70% | 4.58% | 2.95% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.13% | 4.70% | 3.56% | 8.67% | 5.62% | 5.75% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Aronson Family Taxable PortfolioДивиденды
По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.97% | 1.61% | 2.24% | 2.53% | 2.10% | 2.13% | 2.06% | 2.24% | 2.07% | 2.44% | 2.85% | 2.73% |
Aronson Family Taxable PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Aronson Family Taxable PortfolioМаксимальные просадки
Aronson Family Taxable Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.12%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.12% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 138 |
| -14.49% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 317 |
| -14.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -13.25% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -9.67% | 26 апр. 2010 г. | 30 | 7 июн. 2010 г. | 77 | 24 сент. 2010 г. | 107 |
| -8.13% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -7% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 22 | 11 мар. 2010 г. | 36 |
| -6.84% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 54 | 17 авг. 2012 г. | 96 |
| -6.18% | 28 авг. 2014 г. | 32 | 13 окт. 2014 г. | 69 | 22 янв. 2015 г. | 101 |
| -5.43% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Aronson Family Taxable PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Aronson Family Taxable Portfolio показывает волатильность на уровне 10.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.