Aronson Family Taxable Portfolio
The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,981 при доходности около 149.81%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Aronson Family Taxable Portfolio на 25 мар. 2023 г. показал доходность в 2.89% с начала года и доходность в 6.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.19% | 3.59% | 7.70% | -12.45% | 8.78% | 9.76% |
| Aronson Family Taxable Portfolio | -0.59% | 2.79% | 8.17% | -10.24% | 4.58% | 6.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 1.10% | 3.09% | 13.93% | -8.93% | 1.22% | 4.06% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.39% | 4.26% | 8.47% | -11.70% | 10.48% | 11.73% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | -5.94% | -0.03% | 6.11% | -13.73% | 5.56% | 9.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.63% | 3.68% | 8.10% | -11.95% | 9.89% | 11.33% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -0.37% | 6.78% | 28.20% | -1.59% | 3.81% | 5.24% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -9.05% | -0.17% | 8.70% | -10.84% | 5.66% | 8.91% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.59% | 5.33% | 0.17% | -16.80% | -0.87% | 1.17% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -7.44% | -0.06% | 7.45% | -12.05% | 5.92% | 9.56% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.42% | 1.48% | 8.52% | -12.59% | -2.04% | 1.09% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.33% | 2.44% | 1.85% | -7.55% | 2.60% | 1.23% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.41% | 0.81% | 4.80% | -4.68% | 1.97% | 2.75% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 3.23% | 3.01% | 2.41% | 1.68% | 2.43% | 2.83% | 2.41% | 2.51% | 2.48% | 2.79% | 2.65% | 3.26% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aronson Family Taxable Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.95% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 759 |
| -25.12% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 138 |
| -24.93% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.49% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 317 |
| -14.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -13.25% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -8.13% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -7.14% | 16 июл. 2007 г. | 23 | 15 авг. 2007 г. | 24 | 19 сент. 2007 г. | 47 |
| -6.84% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 54 | 17 авг. 2012 г. | 96 |
| -6.18% | 28 авг. 2014 г. | 32 | 13 окт. 2014 г. | 69 | 22 янв. 2015 г. | 101 |
График волатильности
На текущий момент Aronson Family Taxable Portfolio показывает волатильность на уровне 16.65%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.