Aronson Family Taxable Portfolio
The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.
Aronson Family Taxable PortfolioРаспределение активов
Aronson Family Taxable PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $29,165 при доходности около 191.65%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Aronson Family Taxable PortfolioДоходность по периодам
Aronson Family Taxable Portfolio на 19 янв. 2022 г. показал доходность в -2.91% с начала года и доходность в 9.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.97% | -0.94% | 7.48% | 21.47% | 15.05% | 13.31% |
| Aronson Family Taxable Portfolio | -2.91% | -0.99% | 1.26% | 6.04% | 10.44% | 9.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | -1.41% | -0.81% | -1.93% | -2.75% | 7.85% | 7.25% |
VV Vanguard Large Cap ETF | -4.67% | -1.49% | 6.51% | 20.81% | 17.26% | 15.55% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | -6.75% | -1.95% | 3.92% | 6.06% | 12.63% | 13.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.55% | -1.77% | 5.83% | 18.49% | 16.55% | 15.22% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -1.36% | 2.85% | 4.43% | 13.40% | 10.01% | 7.94% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.29% | 3.22% | 9.40% | 19.42% | 10.17% | 12.52% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -5.46% | -7.11% | -6.82% | -6.30% | 5.16% | 4.30% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -3.47% | 0.69% | 6.83% | 12.79% | 11.74% | 13.45% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.76% | 2.26% | -5.20% | -7.69% | 8.44% | 3.90% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -3.01% | -2.03% | -0.46% | 2.88% | 4.44% | 2.61% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -1.54% | -0.81% | 0.67% | 2.73% | 4.71% | 5.10% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Aronson Family Taxable PortfolioДивиденды
По состоянию на 19 янв. 2022 г. дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.38% | 2.32% | 1.65% | 2.35% | 2.73% | 2.33% | 2.43% | 2.41% | 2.69% | 2.56% | 3.14% | 3.74% | 3.78% |
Aronson Family Taxable PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Aronson Family Taxable PortfolioМаксимальные просадки
Aronson Family Taxable Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.12%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.12% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 138 |
| -14.49% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 317 |
| -14.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -13.25% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -9.67% | 26 апр. 2010 г. | 30 | 7 июн. 2010 г. | 77 | 24 сент. 2010 г. | 107 |
| -8.13% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -7% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 22 | 11 мар. 2010 г. | 36 |
| -6.84% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 54 | 17 авг. 2012 г. | 96 |
| -6.18% | 28 авг. 2014 г. | 32 | 13 окт. 2014 г. | 69 | 22 янв. 2015 г. | 101 |
| -5.43% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Aronson Family Taxable PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Aronson Family Taxable Portfolio показывает волатильность на уровне 15.89%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.