PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Aronson Family Taxable Portfolio

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.

Распределение активов


TIP 15%TLT 10%HYG 5%VPL 15%VV 15%IJR 10%EEM 10%IJT 5%VTI 5%VGK 5%IJS 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

15%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

5%

VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
Asia Pacific Equities

15%

VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

15%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

10%

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

10%

IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
Small Cap Growth Equities

5%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

5%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities

5%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.83%
15.51%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

Aronson Family Taxable Portfolio на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 1.02% с начала года и доходность в 6.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Aronson Family Taxable Portfolio1.02%2.54%8.83%10.23%6.40%6.49%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
2.96%3.84%11.97%14.77%5.18%5.08%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
7.00%4.63%16.90%29.59%14.58%12.63%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.80%2.78%11.40%10.52%7.31%8.93%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.23%4.57%16.20%26.90%13.73%12.05%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
1.55%3.82%10.38%11.98%7.64%4.27%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-4.00%0.06%6.88%-0.78%6.41%7.61%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.76%0.88%0.49%-4.99%-2.90%1.08%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-1.54%1.44%9.19%5.02%7.19%8.53%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.97%4.61%6.32%6.41%1.12%2.63%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-1.18%-0.23%1.92%1.79%2.38%1.93%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.45%0.82%6.80%10.02%3.07%3.25%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.28%
20232.90%-3.11%-4.29%-3.25%7.49%6.36%

Коэффициент Шарпа

Aronson Family Taxable Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.02

Коэффициент Шарпа Aronson Family Taxable Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.02
2.23
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aronson Family Taxable Portfolio2.46%2.46%3.00%2.32%1.58%2.24%2.53%2.10%2.13%2.06%2.24%2.06%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
3.03%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.32%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.01%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.10%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.48%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.60%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.33%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.61%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.76%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.77%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Комиссия

Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Aronson Family Taxable Portfolio
1.02
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
1.14
VV
Vanguard Large-Cap ETF
2.42
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.58
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.15
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.86
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-0.00
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.23
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.28
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.46
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.31
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.63

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPTLTHYGEEMVPLVGKIJSIJTIJRVVVTI
TIP1.000.730.06-0.08-0.07-0.08-0.15-0.14-0.14-0.14-0.14
TLT0.731.00-0.12-0.26-0.25-0.28-0.32-0.30-0.31-0.31-0.31
HYG0.06-0.121.000.580.590.610.570.590.590.660.66
EEM-0.08-0.260.581.000.810.780.660.680.670.760.76
VPL-0.07-0.250.590.811.000.800.690.710.700.780.78
VGK-0.08-0.280.610.780.801.000.700.720.720.810.81
IJS-0.15-0.320.570.660.690.701.000.950.980.830.86
IJT-0.14-0.300.590.680.710.720.951.000.980.870.89
IJR-0.14-0.310.590.670.700.720.980.981.000.850.88
VV-0.14-0.310.660.760.780.810.830.870.851.000.99
VTI-0.14-0.310.660.760.780.810.860.890.880.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-6.68%
0
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 6.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.95%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.759
-25.12%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.138
-24.93%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-14.49%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.317
-14.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

График волатильности

Текущая волатильность Aronson Family Taxable Portfolio составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.27%
3.90%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев