PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Aronson Family Taxable Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Aronson Family Taxable Portfolio

Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.

Распределение активов

TIP 15%TLT 10%HYG 5%VPL 15%VV 15%IJR 10%EEM 10%IJT 5%VTI 5%VGK 5%IJS 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
10%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
5%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
10%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		Small Cap Value Equities
5%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		Small Cap Growth Equities
5%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
10%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		Europe Equities
5%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		Asia Pacific Equities
15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
5%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
202.27%
309.80%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

Aronson Family Taxable Portfolio на 16 нояб. 2024 г. показал доходность в 8.79% с начала года и доходность в 6.71% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		23.62%0.54%11.19%30.63%13.61%11.16%
Aronson Family Taxable Portfolio8.92%-1.66%4.52%16.81%6.65%6.68%
Активы портфеля:
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.79%-4.63%-2.04%9.31%4.02%4.94%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		24.75%0.42%11.39%32.24%15.36%13.01%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		15.42%2.29%9.43%29.26%10.41%10.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		23.63%0.49%11.30%32.01%14.74%12.54%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.78%-6.90%-5.93%9.61%6.13%4.96%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		10.62%2.77%12.25%25.67%9.52%8.60%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-5.85%-3.71%0.83%4.06%-6.25%-0.39%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		13.18%2.55%10.82%27.71%10.27%9.69%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		7.55%-6.47%-0.88%11.95%2.30%2.33%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.18%-1.67%2.35%5.40%1.76%2.03%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		8.38%-0.09%6.22%13.25%3.67%3.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aronson Family Taxable Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.29%2.42%2.45%-3.76%3.51%0.71%3.91%1.03%1.91%-2.96%8.92%
20237.11%-3.21%1.51%-0.01%-1.42%4.30%2.90%-3.11%-4.29%-3.25%7.49%6.36%14.19%
2022-4.40%-1.09%-0.49%-6.86%0.39%-6.55%6.09%-3.85%-8.99%4.42%7.16%-3.74%-17.79%
20210.96%1.82%1.40%2.34%1.28%1.16%0.05%1.30%-2.64%2.81%-1.68%2.52%11.75%
2020-1.02%-4.54%-10.60%8.02%3.53%2.60%4.16%3.36%-1.94%-0.66%10.00%4.82%17.20%
20196.74%1.62%0.72%2.07%-4.03%4.89%0.01%-0.65%1.51%1.82%1.61%2.40%19.96%
20182.99%-3.55%0.31%-0.05%1.51%-0.34%1.85%1.24%-0.71%-6.89%1.73%-5.00%-7.17%
20172.08%1.92%0.81%1.14%0.94%0.99%1.80%0.32%1.95%1.68%1.67%1.16%17.73%
2016-3.26%0.05%6.01%0.70%0.42%1.57%3.71%0.42%0.90%-2.24%1.38%1.33%11.22%
20150.35%3.17%-0.12%0.89%-0.33%-1.66%0.15%-4.90%-2.26%5.12%0.08%-2.24%-2.10%
2014-2.56%3.31%0.56%0.14%1.98%2.11%-1.43%2.57%-3.75%2.85%0.14%-0.25%5.52%
20132.52%0.67%2.15%2.20%-1.80%-2.06%3.31%-2.09%4.74%2.77%1.12%0.64%14.81%

Комиссия

Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
График комиссии IJT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Aronson Family Taxable Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.712.51
Коэффициент Сортино Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.443.37
Коэффициент Омега Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.311.47
Коэффициент Кальмара Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.263.63
Коэффициент Мартина Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 10.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.3316.15
Aronson Family Taxable Portfolio
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		0.701.041.130.723.20
VV
Vanguard Large-Cap ETF		2.603.471.483.7616.97
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		1.562.291.271.469.41
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.593.461.483.7716.55
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		0.841.231.151.153.88
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.291.941.231.705.90
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.310.531.060.100.73
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.462.171.261.618.20
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.781.191.150.403.69
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.121.661.200.454.80
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		2.914.531.572.5821.83

Aronson Family Taxable Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.76 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
2.51
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.46%2.46%3.00%2.32%1.58%2.24%2.53%2.10%2.13%2.06%2.24%2.07%
Активы портфеля:
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.14%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.26%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.96%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		3.13%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.44%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.08%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.25%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.42%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.41%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		6.37%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.45%
-1.75%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 2.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.95%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.759
-25.12%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.138
-24.93%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.672
-14.49%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.317
-14.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aronson Family Taxable Portfolio составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
4.07%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TIPTLTHYGEEMVPLVGKIJSIJTIJRVVVTI
TIP1.000.730.07-0.07-0.05-0.07-0.14-0.13-0.13-0.13-0.13
TLT0.731.00-0.10-0.25-0.23-0.26-0.30-0.28-0.29-0.29-0.30
HYG0.07-0.101.000.580.590.610.570.590.590.650.66
EEM-0.07-0.250.581.000.810.780.650.670.670.760.76
VPL-0.05-0.230.590.811.000.800.680.700.700.780.78
VGK-0.07-0.260.610.780.801.000.700.720.710.800.81
IJS-0.14-0.300.570.650.680.701.000.950.980.820.85
IJT-0.13-0.280.590.670.700.720.951.000.980.860.89
IJR-0.13-0.290.590.670.700.710.980.981.000.850.88
VV-0.13-0.290.650.760.780.800.820.860.851.000.99
VTI-0.13-0.300.660.760.780.810.850.890.880.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2007 г.