PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aronson Family Taxable Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 15%TLT 10%HYG 5%VPL 15%VV 15%IJR 10%EEM 10%IJT 5%VTI 5%VGK 5%IJS 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities
10%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds
5%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
10%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities
5%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
Small Cap Growth Equities
5%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds
15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
10%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities
5%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
Asia Pacific Equities
15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
5%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.66%
8.53%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

Aronson Family Taxable Portfolio на 20 дек. 2024 г. показал доходность в 7.32% с начала года и доходность в 6.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Aronson Family Taxable Portfolio7.54%-1.65%3.66%8.18%5.77%6.57%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
-0.57%-3.60%-2.39%1.08%2.80%4.81%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
25.87%0.05%9.26%26.38%14.71%12.98%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
10.56%-4.46%8.61%11.01%8.25%9.48%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
24.48%-0.24%9.67%25.07%14.02%12.48%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.26%-2.35%-5.57%0.91%4.79%4.94%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
7.58%-2.26%14.31%8.24%7.94%8.04%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-6.66%-1.22%-3.39%-6.70%-5.93%-0.78%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
9.20%-3.40%11.37%9.69%8.43%9.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
7.64%-0.87%0.73%9.38%1.11%3.06%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.83%-0.69%0.84%1.70%1.67%2.11%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
8.40%-0.17%5.65%8.17%3.19%4.04%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aronson Family Taxable Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.29%2.42%2.45%-3.76%3.51%0.71%3.91%1.03%1.91%-2.96%3.78%7.54%
20237.11%-3.21%1.51%-0.01%-1.42%4.30%2.90%-3.11%-4.29%-3.25%7.49%6.36%14.19%
2022-4.40%-1.09%-0.49%-6.86%0.39%-6.55%6.09%-3.85%-8.99%4.42%7.16%-3.74%-17.79%
20210.96%1.82%1.40%2.34%1.28%1.16%0.05%1.30%-2.64%2.81%-1.68%2.52%11.75%
2020-1.02%-4.54%-10.60%8.02%3.53%2.60%4.16%3.36%-1.94%-0.66%10.00%4.82%17.20%
20196.74%1.62%0.72%2.07%-4.03%4.89%0.01%-0.65%1.51%1.82%1.61%2.40%19.96%
20182.99%-3.55%0.31%-0.05%1.51%-0.34%1.85%1.24%-0.71%-6.89%1.73%-5.00%-7.17%
20172.08%1.92%0.81%1.14%0.94%0.99%1.80%0.32%1.95%1.68%1.67%1.16%17.73%
2016-3.26%0.05%6.01%0.70%0.42%1.57%3.71%0.42%0.90%-2.24%1.38%1.33%11.22%
20150.35%3.17%-0.12%0.89%-0.33%-1.66%0.15%-4.90%-2.26%5.12%0.08%-2.24%-2.10%
2014-2.56%3.31%0.56%0.14%1.98%2.11%-1.43%2.57%-3.75%2.85%0.14%-0.25%5.52%
20132.52%0.67%2.15%2.20%-1.80%-2.06%3.31%-2.09%4.74%2.77%1.12%0.64%14.81%

Комиссия

Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IJT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VPL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Aronson Family Taxable Portfolio составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.912.10
Коэффициент Сортино Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.302.80
Коэффициент Омега Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.161.39
Коэффициент Кальмара Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.893.09
Коэффициент Мартина Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.2213.49
Aronson Family Taxable Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
0.200.381.050.270.79
VV
Vanguard Large-Cap ETF
2.172.871.403.2214.21
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.661.071.130.883.68
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.072.761.383.0913.22
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.180.341.040.200.63
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.490.841.100.872.15
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.51-0.620.93-0.17-1.08
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.580.971.120.973.08
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.731.121.140.382.81
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.330.481.060.141.15
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.942.791.353.6913.41

Aronson Family Taxable Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.91
2.10
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.23%2.46%3.00%2.32%1.58%2.24%2.53%2.10%2.13%2.06%2.24%2.07%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
1.41%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.91%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.05%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.94%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
2.49%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.04%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.41%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
6.49%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.42%
-2.62%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 4.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.95%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.759
-25.12%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.138
-24.93%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.672
-14.48%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.317
-14.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aronson Family Taxable Portfolio составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.19%
3.79%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPTLTHYGEEMVPLVGKIJSIJTIJRVVVTI
TIP1.000.730.07-0.07-0.05-0.07-0.14-0.12-0.13-0.12-0.12
TLT0.731.00-0.09-0.25-0.23-0.26-0.29-0.28-0.29-0.29-0.29
HYG0.07-0.091.000.580.590.610.570.590.590.650.66
EEM-0.07-0.250.581.000.810.780.650.670.670.760.76
VPL-0.05-0.230.590.811.000.800.680.700.700.780.78
VGK-0.07-0.260.610.780.801.000.700.710.710.800.80
IJS-0.14-0.290.570.650.680.701.000.950.980.820.85
IJT-0.12-0.280.590.670.700.710.951.000.980.860.89
IJR-0.13-0.290.590.670.700.710.980.981.000.840.88
VV-0.12-0.290.650.760.780.800.820.860.841.000.99
VTI-0.12-0.290.660.760.780.800.850.890.880.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2007 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab