Aronson Family Taxable Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Aronson Family Taxable Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	10%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	5%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	10%
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	Small Cap Value Equities	5%
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	5%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	15%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	10%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	5%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	Asia Pacific Equities	15%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	5%
VV Vanguard Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	15%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

Aronson Family Taxable Portfolio на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 2.96% с начала года и доходность в 6.47% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Aronson Family Taxable Portfolio	2.96%	2.02%	-1.22%	7.17%	7.55%	6.47%
Активы портфеля:
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	11.80%	3.39%	7.20%	9.84%	8.01%	5.21%
VV Vanguard Large-Cap ETF	1.11%	4.08%	-1.36%	14.01%	15.76%	12.75%
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	-5.07%	2.41%	-13.85%	-1.35%	10.42%	8.08%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.38%	3.97%	-2.68%	12.80%	15.23%	12.13%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	21.43%	3.48%	18.10%	13.57%	12.96%	6.41%
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	-11.53%	1.99%	-17.60%	-2.93%	12.12%	6.55%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.19%	-1.65%	-6.21%	-0.62%	-9.59%	-0.69%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	-8.27%	2.27%	-15.69%	-1.93%	11.49%	7.58%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	8.85%	1.16%	7.00%	11.53%	6.11%	3.28%
TIP iShares TIPS Bond ETF	3.73%	0.23%	1.95%	5.47%	1.39%	2.43%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	3.13%	1.31%	2.33%	9.40%	4.66%	4.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aronson Family Taxable Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.35%	-0.11%	-2.27%	-0.28%	3.34%								2.96%
2024	-1.29%	2.42%	2.45%	-3.76%	3.51%	0.71%	3.91%	1.03%	1.89%	-2.96%	3.78%	-4.06%	7.40%
2023	7.11%	-3.21%	1.51%	-0.01%	-1.42%	4.30%	2.90%	-3.11%	-4.29%	-3.25%	7.49%	6.36%	14.19%
2022	-4.40%	-1.09%	-0.49%	-6.86%	0.39%	-6.55%	6.09%	-3.85%	-8.99%	4.42%	7.16%	-3.74%	-17.79%
2021	0.96%	1.82%	1.40%	2.34%	1.28%	1.16%	0.05%	1.30%	-2.64%	2.81%	-1.68%	2.52%	11.75%
2020	-1.02%	-4.54%	-10.60%	8.02%	3.53%	2.60%	4.16%	3.36%	-1.94%	-0.66%	10.00%	4.82%	17.20%
2019	6.74%	1.62%	0.72%	2.07%	-4.03%	4.89%	0.01%	-0.65%	1.51%	1.82%	1.61%	2.40%	19.96%
2018	2.99%	-3.55%	0.31%	-0.05%	1.51%	-0.34%	1.85%	1.24%	-0.71%	-6.89%	1.73%	-5.00%	-7.17%
2017	2.08%	1.92%	0.81%	1.14%	0.94%	0.99%	1.80%	0.32%	1.95%	1.68%	1.67%	1.16%	17.73%
2016	-3.26%	0.05%	6.01%	0.70%	0.42%	1.57%	3.71%	0.42%	0.90%	-2.24%	1.38%	1.33%	11.22%
2015	0.35%	3.17%	-0.12%	0.89%	-0.33%	-1.66%	0.15%	-4.90%	-2.26%	5.12%	0.08%	-2.24%	-2.10%
2014	-2.56%	3.31%	0.56%	0.14%	1.98%	2.11%	-1.43%	2.57%	-3.75%	2.85%	0.14%	-0.25%	5.52%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF

HYG

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

IJT

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

IJS

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

VPL

Vanguard FTSE Pacific ETF

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Vanguard Large-Cap ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Aronson Family Taxable Portfolio составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	0.57	0.83	1.11	0.58	1.72
VV Vanguard Large-Cap ETF	0.74	1.04	1.15	0.69	2.62
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	-0.02	0.15	1.02	-0.02	-0.05
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.68	0.98	1.14	0.63	2.36
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	0.83	1.21	1.16	0.98	2.76
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	-0.06	0.08	1.01	-0.06	-0.16
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.00	0.08	1.01	-0.00	-0.02
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	-0.03	0.13	1.02	-0.03	-0.08
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.55	0.77	1.10	0.31	1.40
TIP iShares TIPS Bond ETF	1.25	1.74	1.22	0.60	3.74
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	1.72	2.56	1.37	2.17	11.56

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aronson Family Taxable Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.58
За 5 лет: 0.58
За 10 лет: 0.50
За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.62%	2.60%	2.46%	3.00%	2.32%	1.58%	2.24%	2.53%	2.10%	2.13%	2.06%	2.24%
Активы портфеля:
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	3.00%	3.15%	3.12%	2.75%	3.19%	1.81%	2.85%	3.06%	2.57%	2.65%	2.43%	2.69%
VV Vanguard Large-Cap ETF	1.25%	1.24%	1.41%	1.66%	1.19%	1.46%	1.81%	2.09%	1.75%	1.98%	1.96%	1.77%
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	1.15%	1.06%	1.02%	1.08%	0.63%	0.68%	0.92%	0.92%	0.86%	1.03%	1.14%	0.78%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.29%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.89%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%	4.62%
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	2.01%	1.78%	1.42%	1.47%	1.52%	1.00%	1.66%	1.75%	1.41%	1.22%	1.59%	1.41%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.39%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	2.24%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.21%	1.48%	1.23%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	2.23%	2.43%	2.63%	2.50%	1.99%	1.45%	2.76%	2.24%	1.89%	1.89%	2.49%	2.23%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.90%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%	1.67%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.81%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%	5.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 1.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.95%	1 нояб. 2007 г.	339	9 мар. 2009 г.	420	4 нояб. 2010 г.	759
-25.12%	17 янв. 2020 г.	42	18 мар. 2020 г.	96	4 авг. 2020 г.	138
-24.93%	10 нояб. 2021 г.	234	14 окт. 2022 г.	438	16 июл. 2024 г.	672
-14.48%	27 апр. 2015 г.	202	11 февр. 2016 г.	115	27 июл. 2016 г.	317
-14.09%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	129	1 июл. 2019 г.	358

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TIP	TLT	HYG	EEM	VPL	VGK	IJS	IJT	IJR	VV	VTI	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.12	-0.28	0.65	0.75	0.78	0.80	0.82	0.85	0.84	1.00	0.99	0.91
TIP	-0.12	1.00	0.74	0.08	-0.07	-0.05	-0.06	-0.13	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	0.05
TLT	-0.28	0.74	1.00	-0.08	-0.24	-0.22	-0.25	-0.28	-0.27	-0.28	-0.28	-0.28	-0.12
HYG	0.65	0.08	-0.08	1.00	0.58	0.59	0.61	0.58	0.60	0.60	0.66	0.66	0.70
EEM	0.75	-0.07	-0.24	0.58	1.00	0.81	0.78	0.65	0.67	0.67	0.75	0.75	0.84
VPL	0.78	-0.05	-0.22	0.59	0.81	1.00	0.80	0.68	0.70	0.70	0.78	0.78	0.87
VGK	0.80	-0.06	-0.25	0.61	0.78	0.80	1.00	0.70	0.71	0.71	0.80	0.80	0.85
IJS	0.82	-0.13	-0.28	0.58	0.65	0.68	0.70	1.00	0.95	0.98	0.82	0.85	0.87
IJT	0.85	-0.12	-0.27	0.60	0.67	0.70	0.71	0.95	1.00	0.98	0.86	0.89	0.89
IJR	0.84	-0.12	-0.28	0.60	0.67	0.70	0.71	0.98	0.98	1.00	0.85	0.88	0.89
VV	1.00	-0.12	-0.28	0.66	0.75	0.78	0.80	0.82	0.86	0.85	1.00	0.99	0.92
VTI	0.99	-0.12	-0.28	0.66	0.75	0.78	0.80	0.85	0.89	0.88	0.99	1.00	0.93
Portfolio	0.91	0.05	-0.12	0.70	0.84	0.87	0.85	0.87	0.89	0.89	0.92	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2007 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Aronson Family Taxable Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество