Aronson Family Taxable Portfolio
The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG
Доходность по периодам
Aronson Family Taxable Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.12% с начала года и доходность в 7.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Aronson Family Taxable Portfolio | 3.12% | 2.23% | 5.49% | 15.36% | 7.57% | 7.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.01% | 2.15% | 0.43% | 6.10% | 4.10% | 5.14% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 3.94% | 2.29% | 13.00% | 26.84% | 15.05% | 13.68% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 4.03% | 3.13% | 0.83% | 15.20% | 8.56% | 9.76% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 5.89% | 5.21% | 0.02% | 8.81% | 6.59% | 5.73% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 2.75% | 2.50% | 4.11% | 13.66% | 9.27% | 8.66% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 0.14% | -4.26% | -3.17% | -7.12% | -1.90% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3.34% | 2.82% | 2.52% | 14.64% | 9.22% | 9.46% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.70% | 1.54% | 3.10% | 13.08% | 1.99% | 2.94% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.83% | 1.00% | 0.73% | 3.22% | 1.56% | 1.90% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.40% | 1.53% | 4.93% | 9.15% | 3.37% | 4.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aronson Family Taxable Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.04% | 3.12% | 2.68% | -4.13% | 4.08% | 0.88% | 4.29% | 0.96% | 1.75% | -2.38% | 5.57% | -4.37% | 11.37% |
| 2023 | 7.27% | -2.69% | 0.80% | -0.15% | -1.05% | 5.19% | 3.30% | -2.91% | -4.66% | -3.38% | 7.96% | 6.91% | 16.61% |
| 2022 | -5.21% | -1.05% | 0.26% | -7.53% | 0.42% | -7.02% | 7.22% | -3.94% | -9.04% | 6.04% | 6.02% | -4.60% | -18.41% |
| 2021 | 1.14% | 2.27% | 1.74% | 2.70% | 1.17% | 1.39% | 0.17% | 1.63% | -2.97% | 3.63% | -1.52% | 2.96% | 15.07% |
| 2020 | -0.80% | -5.05% | -11.35% | 8.24% | 3.28% | 2.33% | 4.44% | 3.29% | -2.22% | -0.80% | 10.11% | 4.63% | 15.17% |
| 2019 | 6.93% | 1.99% | 0.56% | 2.33% | -4.37% | 5.19% | 0.37% | -0.70% | 1.46% | 1.66% | 1.94% | 2.19% | 20.90% |
| 2018 | 2.93% | -3.53% | 0.33% | 0.04% | 2.22% | -0.05% | 2.09% | 2.04% | -1.01% | -7.26% | 1.73% | -6.14% | -7.02% |
| 2017 | 1.57% | 2.01% | 0.47% | 1.10% | 0.59% | 1.13% | 1.58% | 0.12% | 2.38% | 1.54% | 1.94% | 0.97% | 16.50% |
| 2016 | -3.06% | 0.38% | 5.67% | 0.64% | 0.66% | 1.73% | 3.56% | 0.39% | 0.63% | -2.51% | 2.06% | 1.47% | 11.94% |
| 2015 | 0.31% | 2.91% | -0.02% | 0.31% | -0.15% | -1.51% | 0.41% | -4.66% | -2.22% | 4.86% | 0.27% | -2.30% | -2.09% |
| 2014 | -2.28% | 3.29% | 0.55% | 0.01% | 1.86% | 2.17% | -1.68% | 2.82% | -3.62% | 3.04% | 0.41% | 0.11% | 6.61% |
Комиссия
Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aronson Family Taxable Portfolio составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.39 | 0.64 | 1.08 | 0.53 | 1.30 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 2.08 | 2.75 | 1.38 | 3.18 | 13.17 |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.78 | 1.23 | 1.15 | 1.10 | 3.69 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.87 | 1.26 | 1.15 | 1.03 | 2.46 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.70 | 1.13 | 1.14 | 1.22 | 3.43 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.23 | -0.23 | 0.97 | -0.07 | -0.48 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.76 | 1.20 | 1.14 | 1.25 | 3.68 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.95 | 1.43 | 1.18 | 0.50 | 3.04 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.72 | 1.01 | 1.12 | 0.29 | 2.01 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.22 | 3.23 | 1.41 | 4.19 | 15.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.57% | 2.62% | 2.46% | 3.00% | 2.32% | 1.61% | 2.24% | 2.53% | 2.10% | 2.13% | 2.06% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.06% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.19% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.02% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.41% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.74% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.73% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.31% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.99% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.50% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.40% | 6.49% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 39.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.98% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 470 | 18 янв. 2011 г. | 809 |
| -26.22% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 100 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -25.07% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 444 | 10 июл. 2024 г. | 669 |
| -15.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 259 |
| -13.42% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aronson Family Taxable Portfolio составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | TLT | HYG | EEM | VPL | VGK | IJS | IJT | IJR | VV | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.73 | 0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.13 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | -0.12 |
| TLT | 0.73 | 1.00 | -0.09 | -0.25 | -0.22 | -0.26 | -0.29 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| HYG | 0.07 | -0.09 | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.66 |
| EEM | -0.07 | -0.25 | 0.58 | 1.00 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.76 |
| VPL | -0.05 | -0.22 | 0.59 | 0.81 | 1.00 | 0.80 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.78 |
| VGK | -0.07 | -0.26 | 0.61 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.80 | 0.80 |
| IJS | -0.13 | -0.29 | 0.57 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.85 |
| IJT | -0.12 | -0.28 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 0.86 | 0.89 |
| IJR | -0.13 | -0.29 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.84 | 0.88 |
| VV | -0.12 | -0.29 | 0.65 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | -0.12 | -0.29 | 0.66 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.99 | 1.00 |