Aronson Family Taxable Portfolio
The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.
Aronson Family Taxable PortfolioРаспределение активов
Aronson Family Taxable PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,705 при доходности около 167.05%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Aronson Family Taxable PortfolioДоходность по периодам
Aronson Family Taxable Portfolio на 13 авг. 2022 г. показал доходность в -10.56% с начала года и доходность в 8.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 12.08% | -4.97% | -10.20% | -3.65% | 11.89% | 11.81% |
| Aronson Family Taxable Portfolio | 8.35% | -6.68% | -11.08% | -9.82% | 7.04% | 7.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 7.97% | -9.18% | -12.00% | -15.23% | 3.21% | 5.91% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 12.45% | -5.09% | -10.78% | -4.45% | 13.78% | 13.93% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 15.48% | -1.98% | -11.50% | -8.03% | 10.98% | 12.76% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 12.82% | -4.78% | -10.34% | -4.99% | 13.37% | 13.68% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 9.59% | -13.27% | -15.59% | -16.22% | 3.38% | 6.01% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 13.51% | 0.64% | -3.34% | -1.31% | 9.84% | 11.98% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.56% | -14.32% | -21.12% | -19.71% | 0.24% | 1.55% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 14.35% | -0.59% | -7.38% | -4.59% | 10.70% | 12.60% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5.61% | -16.32% | -15.25% | -19.70% | 1.29% | 2.25% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.62% | -2.00% | -6.42% | -4.54% | 3.38% | 1.78% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.99% | -2.53% | -6.75% | -5.33% | 2.89% | 3.85% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Aronson Family Taxable PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 3.02% | 2.37% | 1.64% | 2.38% | 2.77% | 2.37% | 2.46% | 2.44% | 2.74% | 2.60% | 3.20% | 3.81% | 3.84% |
Aronson Family Taxable PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Aronson Family Taxable PortfolioМаксимальные просадки
Aronson Family Taxable Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.12%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.12% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 138 |
| -20.55% | 10 нояб. 2021 г. | 151 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -14.49% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 317 |
| -14.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -13.25% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -9.67% | 26 апр. 2010 г. | 30 | 7 июн. 2010 г. | 77 | 24 сент. 2010 г. | 107 |
| -8.13% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -7% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 22 | 11 мар. 2010 г. | 36 |
| -6.84% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 54 | 17 авг. 2012 г. | 96 |
| -6.18% | 28 авг. 2014 г. | 32 | 13 окт. 2014 г. | 69 | 22 янв. 2015 г. | 101 |
Aronson Family Taxable PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Aronson Family Taxable Portfolio показывает волатильность на уровне 9.59%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.