PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Aronson Family Taxable Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Aronson Family Taxable Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.

Распределение активов

TIP 15%TLT 10%HYG 5%VPL 15%VV 15%IJR 10%EEM 10%IJT 5%VTI 5%VGK 5%IJS 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
10%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
5%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
10%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		Small Cap Value Equities
5%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		Small Cap Growth Equities
5%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
10%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		Europe Equities
5%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		Asia Pacific Equities
15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
5%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities
15%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

Aronson Family Taxable Portfolio на 10 мая 2025 г. показал доходность в 0.90% с начала года и доходность в 6.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Aronson Family Taxable Portfolio0.90%7.47%-2.74%5.41%7.94%6.26%
Активы портфеля:
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		8.40%12.24%4.24%6.61%8.35%4.78%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		-3.28%7.72%-4.84%10.20%15.71%12.36%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		-6.88%10.23%-13.96%-2.09%11.29%8.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.75%7.98%-5.68%9.17%15.27%11.77%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		17.21%11.40%13.20%11.08%13.55%5.92%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		-12.66%9.73%-17.33%-4.23%13.26%6.55%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		1.08%1.10%-3.86%0.64%-9.36%-0.54%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		-9.79%9.98%-15.57%-2.96%12.52%7.56%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		7.39%10.94%2.28%8.20%6.49%2.83%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.53%1.56%1.94%5.91%1.49%2.41%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.81%3.19%1.32%8.32%5.19%3.96%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aronson Family Taxable Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.35%-0.11%-2.27%-0.28%1.27%0.90%
2024-1.29%2.42%2.45%-3.76%3.51%0.71%3.91%1.03%1.89%-2.96%3.78%-4.06%7.40%
20237.11%-3.21%1.51%-0.01%-1.42%4.30%2.90%-3.11%-4.29%-3.25%7.49%6.36%14.19%
2022-4.40%-1.09%-0.49%-6.86%0.39%-6.55%6.09%-3.85%-8.99%4.42%7.16%-3.74%-17.79%
20210.96%1.82%1.40%2.34%1.28%1.16%0.05%1.30%-2.64%2.81%-1.68%2.52%11.75%
2020-1.02%-4.54%-10.60%8.02%3.53%2.60%4.16%3.36%-1.94%-0.66%10.00%4.82%17.20%
20196.74%1.62%0.72%2.07%-4.03%4.89%0.01%-0.65%1.51%1.82%1.61%2.40%19.96%
20182.99%-3.55%0.31%-0.05%1.51%-0.34%1.85%1.24%-0.71%-6.89%1.73%-5.00%-7.17%
20172.08%1.92%0.81%1.14%0.94%0.99%1.80%0.32%1.95%1.68%1.67%1.16%17.73%
2016-3.26%0.05%6.01%0.70%0.42%1.57%3.71%0.42%0.90%-2.24%1.38%1.33%11.22%
20150.35%3.17%-0.12%0.89%-0.33%-1.66%0.15%-4.90%-2.26%5.12%0.08%-2.24%-2.10%
2014-2.56%3.31%0.56%0.14%1.98%2.11%-1.43%2.57%-3.75%2.85%0.14%-0.25%5.52%

Комиссия

Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
TIP
iShares TIPS Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
VV
Vanguard Large-Cap ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Aronson Family Taxable Portfolio составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aronson Family Taxable Portfolio, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		0.330.561.070.351.04
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.530.901.130.582.22
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		-0.110.051.01-0.07-0.22
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.470.831.120.511.94
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		0.661.131.150.912.56
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		-0.20-0.041.00-0.12-0.35
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.010.091.01-0.00-0.01
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		-0.150.011.00-0.09-0.27
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.440.791.100.321.44
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.241.781.230.593.82
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.452.081.301.749.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aronson Family Taxable Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.39
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.66%2.60%2.46%3.00%2.32%1.58%2.24%2.53%2.10%2.13%2.06%2.24%
Активы портфеля:
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		3.09%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.85%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.31%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		1.17%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.99%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		2.04%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.35%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.28%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.26%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.91%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.89%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 3.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.95%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.759
-25.12%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.138
-24.93%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.672
-14.48%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.317
-14.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCTIPTLTHYGEEMVPLVGKIJSIJTIJRVVVTIPortfolio
^GSPC1.00-0.12-0.280.650.750.780.800.820.850.841.000.990.91
TIP-0.121.000.730.08-0.07-0.05-0.07-0.13-0.12-0.12-0.12-0.120.05
TLT-0.280.731.00-0.08-0.24-0.22-0.25-0.28-0.27-0.28-0.28-0.28-0.13
HYG0.650.08-0.081.000.580.590.610.580.600.600.660.660.70
EEM0.75-0.07-0.240.581.000.810.780.650.670.670.750.750.84
VPL0.78-0.05-0.220.590.811.000.800.680.700.700.780.780.87
VGK0.80-0.07-0.250.610.780.801.000.700.710.710.800.800.85
IJS0.82-0.13-0.280.580.650.680.701.000.950.980.820.850.87
IJT0.85-0.12-0.270.600.670.700.710.951.000.980.860.890.89
IJR0.84-0.12-0.280.600.670.700.710.980.981.000.850.880.89
VV1.00-0.12-0.280.660.750.780.800.820.860.851.000.990.92
VTI0.99-0.12-0.280.660.750.780.800.850.890.880.991.000.93
Portfolio0.910.05-0.130.700.840.870.850.870.890.890.920.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2007 г.