PortfoliosLab logo

Aronson Family Taxable Portfolio

Последнее обновление 25 мар. 2023 г.

The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.

Комиссия

Рейтинг 45 из 55

0.19%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 12 из 55

3.22%
0.00%4.38%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 29 из 55

6.24%
2.63%52.74%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 43 из 55

-0.59
-0.920.71
Максимальная просадка

Рейтинг 32 из 55

-42.95%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,981 при доходности около 149.81%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
149.81%
176.43%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Aronson Family Taxable Portfolio на 25 мар. 2023 г. показал доходность в 2.89% с начала года и доходность в 6.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.19%3.59%7.70%-12.45%8.78%9.76%
Aronson Family Taxable Portfolio-0.59%2.79%8.17%-10.24%4.58%6.15%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
1.10%3.09%13.93%-8.93%1.22%4.06%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.39%4.26%8.47%-11.70%10.48%11.73%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
-5.94%-0.03%6.11%-13.73%5.56%9.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-0.63%3.68%8.10%-11.95%9.89%11.33%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
-0.37%6.78%28.20%-1.59%3.81%5.24%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-9.05%-0.17%8.70%-10.84%5.66%8.91%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.59%5.33%0.17%-16.80%-0.87%1.17%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-7.44%-0.06%7.45%-12.05%5.92%9.56%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.42%1.48%8.52%-12.59%-2.04%1.09%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.33%2.44%1.85%-7.55%2.60%1.23%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.41%0.81%4.80%-4.68%1.97%2.75%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Aronson Family Taxable Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.63
-0.52
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

3.23%3.01%2.41%1.68%2.43%2.83%2.41%2.51%2.48%2.79%2.65%3.26%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-16.85%
-17.08%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aronson Family Taxable Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 420 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.95%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.759
-25.12%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.138
-24.93%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-14.49%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.317
-14.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
-13.25%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139
-8.13%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-7.14%16 июл. 2007 г.2315 авг. 2007 г.2419 сент. 2007 г.47
-6.84%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.5417 авг. 2012 г.96
-6.18%28 авг. 2014 г.3213 окт. 2014 г.6922 янв. 2015 г.101

График волатильности

На текущий момент Aronson Family Taxable Portfolio показывает волатильность на уровне 16.65%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.07%
17.88%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля