PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Aronson Family Taxable Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам

Aronson Family Taxable Portfolio на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 11.57% с начала года и доходность в 8.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


Позиция1 день1 месяц6 месяцевС начала года1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-1.01%-0.57%7.46%8.94%18.44%17.86%11.50%13.17%
Портфель
Aronson Family Taxable Portfolio
-0.59%-2.71%7.79%11.57%21.09%12.97%6.25%8.77%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-1.40%-10.59%9.93%16.28%31.48%18.59%5.84%8.26%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.19%0.01%1.18%1.75%5.24%8.02%3.69%4.66%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-0.77%1.96%14.05%22.06%32.23%13.90%8.19%10.85%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-0.85%2.72%12.98%21.11%35.83%13.35%8.51%10.14%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
-0.69%1.27%15.03%22.84%28.70%14.13%7.56%11.03%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.28%-0.06%1.03%1.13%3.09%3.69%0.52%2.37%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.37%-2.21%-1.55%-0.83%3.67%-2.02%-7.52%-2.15%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
-0.23%0.36%4.70%7.90%18.32%15.36%9.36%9.97%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
-1.05%-10.26%12.16%19.47%38.10%18.21%9.09%9.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-0.96%-0.52%8.01%10.13%20.13%18.99%12.10%14.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Aronson Family Taxable Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.92%3.27%-5.51%7.41%3.59%1.30%-2.38%11.57%
20252.35%-0.11%-2.27%-0.28%3.34%3.88%0.45%3.34%2.60%1.53%0.39%0.38%16.54%
2024-1.29%2.42%2.45%-3.76%3.51%0.71%3.91%1.03%1.89%-2.96%3.78%-4.06%7.40%
20237.11%-3.21%1.51%-0.01%-1.42%4.29%2.90%-3.11%-4.29%-3.25%7.49%6.36%14.19%
2022-4.40%-1.09%-0.49%-6.86%0.39%-6.55%6.09%-3.85%-8.99%4.42%7.16%-3.74%-17.79%
20210.96%1.82%1.40%2.34%1.28%1.16%0.05%1.30%-2.64%2.81%-1.68%2.52%11.75%

Метрики бенчмарка

Aronson Family Taxable Portfolio has an annualized alpha of 0.92%, beta of 0.68, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2007.

  • This portfolio participated in 76.39% of S&P 500 Index downside but only 71.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.68 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа
0.92%
Бета
0.68
0.88
Участие в росте
71.51%
Участие в снижении
76.39%

Комиссия

Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aronson Family Taxable Portfolio имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск Aronson Family Taxable Portfolio: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Aronson Family Taxable Portfolio: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aronson Family Taxable Portfolio: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aronson Family Taxable Portfolio: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aronson Family Taxable Portfolio: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aronson Family Taxable Portfolio: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aronson Family Taxable Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.72

1.47

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.43

2.05

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.03

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

8.80

+1.72


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
55
1.321.801.262.327.58
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
62
1.412.131.272.3110.19
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
79
1.792.661.313.5912.04
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
83
1.952.841.343.7612.43
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
69
1.552.351.273.0410.49
TIP
iShares TIPS Bond ETF
35
0.931.381.161.634.59
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
17
0.410.661.070.511.16
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
42
1.151.711.211.515.59
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
69
1.632.171.312.829.62
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
64
1.572.181.282.269.88

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Aronson Family Taxable Portfolio на 20 июл. 2026 г. составляет 1.72 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 2.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.58%2.70%2.60%2.46%3.00%2.32%1.58%2.24%2.53%2.10%2.13%2.06%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.13%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.31%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.70%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
4.44%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.62%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
2.90%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
2.80%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.06%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-42.95%март 2009 г.
1y 4mo1y 8mo
3y 4dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-25.12%март 2020 г.
2mo 1d4mo 19d
6mo 20dянв. 2020 г. - авг. 2020 г.
Обвал COVID2020
-24.93%окт. 2022 г.
11mo 8d1y 9mo
2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г.
Медвежий рынок2022
-14.48%февр. 2016 г.
9mo 20d5mo 17d
1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г.
-14.09%дек. 2018 г.
10mo 29d6mo 9d
1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis


The gist

The portfolio is a broad equity stack with a bond overlay, but the equities are mostly versions of the same market story and the bond sleeves only partly interrupt it. In some sense, it is two portfolios wearing eleven tickers.

The numbers

  • Diversification ratio is 1.21 at 34.3rd percentile over 1Y and only 1.29 at 53.2nd percentile since inception, which is modest diversification rather than much of a structural separation.
  • Effective asset count is 9.09 of 11, so concentration is not the problem; correlation is.
  • Mean pairwise correlation is 0.46, with several near-duplicates: VV (Large Cap Blend Equities) and VTI (Large Cap Blend Equities) at 0.99, and IJT/IJR/IJS tightly clustered around 0.95-0.98.

The good

  • The portfolio spans U.S., developed ex-U.S., emerging markets, long-duration Treasuries, TIPS, and high yield, so the sleeve structure is intellectually coherent.
  • TLT and TIP sit in the least correlated corner of the map, which is where portfolios usually hide their only real argument with equity beta.
  • The regional equity buckets, such as VPL, VGK, and EEM, do at least create geographic rather than purely domestic exposure.

The bad

  • VV, VTI, IJT, IJR, and IJS form a dense U.S. equity cluster, so the small-cap and large-cap labels do more sorting than diversifying.
  • TIP (Inflation-Protected Bonds) has only 0.06 correlation to the portfolio and HYG (High Yield Bonds) behaves more like equity with a coupon than like a ballast.
  • The 1Y diversification ratio falling below the longer windows suggests the positions have become more synchronized recently.

The ugly

  • If the shock is a broad equity drawdown with rising credit stress, HYG tends to rejoin the equity cluster just when the portfolio would prefer it did not.
  • If rates rise because inflation stays sticky, TLT and TIP can both lose their stabilizing power at the same time, which is a neat way for “defensive” sleeves to discover they are living in the same macro apartment.

Next steps

  • Portfolios with this correlation profile are usually complemented by exposures whose earnings drivers or return sources sit outside the equity-and-credit cycle.
  • The data fits a portfolio expressing a view on global equities with rate hedges, more than one expressing many independent views.
  • The bond sleeves are the main source of genuine diversification; everything else is mostly a geographic rearrangement of the same equity risk.
AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.
Was this useful?

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.


Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.21

1.25

1.27

1.28

1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Aronson Family Taxable Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Aronson Family Taxable Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.88 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.91


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VV: 1.00, а самая низкая у TLT: -0.26.

TLT
-0.26
TIP
-0.11
HYG
0.65
EEM
0.75
VPL
0.77
VGK
0.80
IJS
0.81
IJR
0.84
IJT
0.85
VTI
0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Aronson Family Taxable Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.93, а самая низкая у TLT: -0.10.

TLT
-0.10
TIP
0.06
HYG
0.70
EEM
0.84
VGK
0.85
IJS
0.86
VPL
0.87
IJR
0.89
IJT
0.89
VV
0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Aronson Family Taxable Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Aronson Family Taxable Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации