Aronson Family Taxable Portfolio
The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG
Доходность по периодам
Aronson Family Taxable Portfolio на 28 мар. 2024 г. показал доходность в 3.26% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 10.16% | 3.47% | 22.20% | 30.45% | 13.16% | 10.89% |
Aronson Family Taxable Portfolio | 3.53% | 2.46% | 14.08% | 14.06% | 6.94% | 6.61% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard FTSE Pacific ETF | 6.35% | 3.41% | 15.46% | 18.07% | 5.96% | 5.45% |
Vanguard Large-Cap ETF | 10.54% | 3.48% | 23.38% | 33.22% | 14.97% | 12.84% |
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.95% | 2.11% | 17.70% | 21.21% | 8.83% | 9.17% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 9.87% | 3.45% | 22.87% | 31.87% | 14.26% | 12.28% |
Vanguard FTSE Europe ETF | 5.20% | 3.53% | 18.11% | 16.69% | 8.10% | 4.66% |
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.32% | 3.07% | 14.93% | 13.38% | 8.47% | 7.72% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3.62% | 2.22% | 8.87% | -5.94% | -3.47% | 1.01% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.89% | 2.59% | 16.43% | 17.44% | 8.97% | 8.71% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.79% | 1.06% | 9.98% | 7.44% | 1.34% | 2.20% |
iShares TIPS Bond ETF | -0.11% | 1.24% | 4.19% | 0.71% | 2.27% | 2.04% |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.74% | 0.91% | 8.80% | 11.23% | 3.04% | 3.34% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.29% | 2.46% | ||||||||||
2023 | -3.11% | -4.29% | -3.25% | 7.49% | 6.36% |
Комиссия
Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.79 | ||||
1.47 | |||||
Активы портфеля: | |||||
Vanguard FTSE Pacific ETF | 1.45 | ||||
Vanguard Large-Cap ETF | 2.97 | ||||
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.22 | ||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.81 | ||||
Vanguard FTSE Europe ETF | 1.39 | ||||
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.69 | ||||
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.35 | ||||
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.95 | ||||
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.64 | ||||
iShares TIPS Bond ETF | 0.20 | ||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aronson Family Taxable Portfolio | 2.46% | 2.46% | 3.00% | 2.32% | 1.58% | 2.24% | 2.53% | 2.10% | 2.13% | 2.06% | 2.24% | 2.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.13% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Vanguard Large-Cap ETF | 1.33% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.93% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% | 0.70% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard FTSE Europe ETF | 3.24% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.47% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.61% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.59% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.73% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.71% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 4.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42.95% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 759 |
-25.12% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 138 |
-24.93% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-14.49% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 317 |
-14.09% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aronson Family Taxable Portfolio составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TIP | TLT | HYG | EEM | VPL | VGK | IJS | IJT | IJR | VV | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP | 1.00 | 0.73 | 0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
TLT | 0.73 | 1.00 | -0.12 | -0.26 | -0.25 | -0.28 | -0.31 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
HYG | 0.06 | -0.12 | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.66 |
EEM | -0.08 | -0.26 | 0.58 | 1.00 | 0.81 | 0.78 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.76 | 0.76 |
VPL | -0.07 | -0.25 | 0.59 | 0.81 | 1.00 | 0.80 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.78 | 0.78 |
VGK | -0.08 | -0.28 | 0.61 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.81 |
IJS | -0.15 | -0.31 | 0.57 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 0.83 | 0.86 |
IJT | -0.14 | -0.30 | 0.59 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 0.86 | 0.89 |
IJR | -0.14 | -0.31 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.85 | 0.88 |
VV | -0.14 | -0.31 | 0.66 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 1.00 | 0.99 |
VTI | -0.14 | -0.31 | 0.66 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.99 | 1.00 |