Aronson Family Taxable Portfolio
The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG
Доходность по периодам
Aronson Family Taxable Portfolio на 26 февр. 2025 г. показал доходность в 2.74% с начала года и доходность в 6.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.25% | -2.39% | 5.86% | 17.47% | 14.92% | 10.99% |
| Aronson Family Taxable Portfolio | 1.52% | -1.54% | 1.98% | 11.22% | 8.59% | 7.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 4.79% | 1.72% | -2.12% | 3.78% | 6.62% | 4.88% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.44% | -2.41% | 6.85% | 19.20% | 16.63% | 12.91% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | -1.71% | -5.52% | -3.00% | 6.22% | 9.73% | 8.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.08% | -2.77% | 6.37% | 18.17% | 15.92% | 12.34% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 11.42% | 5.22% | 1.19% | 11.90% | 9.53% | 5.75% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -2.63% | -5.24% | 0.35% | 9.21% | 10.85% | 7.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 5.06% | 5.19% | -4.73% | 1.73% | -7.31% | -0.95% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -2.23% | -5.39% | -1.29% | 7.84% | 10.56% | 8.44% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5.79% | 3.00% | 3.35% | 12.07% | 3.95% | 3.09% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.88% | 2.04% | 0.77% | 5.87% | 1.63% | 2.16% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.11% | 0.71% | 3.79% | 10.12% | 3.95% | 3.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aronson Family Taxable Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | 1.52% | |||||||||||
| 2024 | -1.04% | 3.12% | 2.68% | -4.13% | 4.08% | 0.88% | 4.29% | 0.96% | 1.75% | -2.39% | 5.57% | -4.37% | 11.34% |
| 2023 | 7.27% | -2.69% | 0.79% | -0.16% | -1.05% | 5.19% | 3.30% | -2.91% | -4.66% | -3.39% | 7.96% | 6.91% | 16.60% |
| 2022 | -5.20% | -1.05% | 0.25% | -7.52% | 0.42% | -7.02% | 7.22% | -3.94% | -9.04% | 6.03% | 6.02% | -4.59% | -18.41% |
| 2021 | 1.15% | 2.27% | 1.74% | 2.70% | 1.17% | 1.39% | 0.17% | 1.63% | -2.97% | 3.63% | -1.52% | 2.96% | 15.05% |
| 2020 | -0.80% | -5.04% | -11.35% | 8.23% | 3.27% | 2.34% | 4.43% | 3.28% | -2.22% | -0.79% | 10.11% | 4.62% | 15.14% |
| 2019 | 6.93% | 1.99% | 0.56% | 2.32% | -4.37% | 5.19% | 0.37% | -0.70% | 1.46% | 1.66% | 1.93% | 2.19% | 20.89% |
| 2018 | 2.92% | -3.53% | 0.33% | 0.04% | 2.22% | -0.05% | 2.09% | 2.04% | -1.01% | -7.26% | 1.73% | -6.14% | -7.02% |
| 2017 | 1.57% | 2.01% | 0.47% | 1.10% | 0.59% | 1.14% | 1.58% | 0.12% | 2.38% | 1.54% | 1.94% | 0.97% | 16.50% |
| 2016 | -3.06% | 0.38% | 5.67% | 0.64% | 0.66% | 1.73% | 3.56% | 0.39% | 0.63% | -2.51% | 2.06% | 1.47% | 11.94% |
| 2015 | 0.31% | 2.91% | -0.02% | 0.31% | -0.15% | -1.51% | 0.40% | -4.66% | -2.22% | 4.86% | 0.27% | -2.30% | -2.10% |
| 2014 | -2.28% | 3.29% | 0.55% | 0.01% | 1.86% | 2.17% | -1.68% | 2.82% | -3.62% | 3.04% | 0.41% | 0.11% | 6.60% |
Комиссия
Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aronson Family Taxable Portfolio составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.23 | 0.42 | 1.05 | 0.32 | 0.73 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.45 | 1.96 | 1.27 | 2.19 | 8.94 |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.38 | 0.68 | 1.08 | 0.55 | 1.56 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39 | 1.90 | 1.25 | 2.09 | 8.22 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.90 | 1.32 | 1.16 | 1.08 | 2.52 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.46 | 0.81 | 1.10 | 0.78 | 1.98 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.20 | 0.38 | 1.04 | 0.06 | 0.40 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.43 | 0.76 | 1.09 | 0.69 | 1.82 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.75 | 1.15 | 1.14 | 0.43 | 2.23 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40 | 1.97 | 1.24 | 0.55 | 3.93 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.36 | 3.45 | 1.44 | 4.19 | 16.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.54% | 2.62% | 2.46% | 3.00% | 2.32% | 1.58% | 2.24% | 2.53% | 2.10% | 2.13% | 2.06% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.00% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.08% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.24% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.83% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.11% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.10% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.30% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.45% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.35% | 6.49% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 39.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 1.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.98% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 827 |
| -26.22% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 100 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -25.07% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 444 | 10 июл. 2024 г. | 669 |
| -15.98% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 259 |
| -13.42% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aronson Family Taxable Portfolio составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | TLT | HYG | EEM | VPL | VGK | IJS | IJT | IJR | VV | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.73 | 0.08 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.13 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | -0.12 |
| TLT | 0.73 | 1.00 | -0.09 | -0.25 | -0.22 | -0.25 | -0.29 | -0.27 | -0.28 | -0.29 | -0.29 |
| HYG | 0.08 | -0.09 | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.66 |
| EEM | -0.07 | -0.25 | 0.58 | 1.00 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.76 |
| VPL | -0.05 | -0.22 | 0.59 | 0.81 | 1.00 | 0.80 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.78 |
| VGK | -0.07 | -0.25 | 0.61 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.80 | 0.80 |
| IJS | -0.13 | -0.29 | 0.57 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.85 |
| IJT | -0.12 | -0.27 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 0.86 | 0.89 |
| IJR | -0.13 | -0.28 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.84 | 0.88 |
| VV | -0.12 | -0.29 | 0.65 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | -0.12 | -0.29 | 0.66 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.99 | 1.00 |