PortfoliosLab logo

FANG+ Portfolio

Последнее обновление 30 сент. 2022 г.

FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.

Комиссия

Рейтинг 5 из 54

0.00%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 53 из 54

0.08%
0.00%5.09%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 2 из 54

26.71%
2.87%57.60%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 4 из 54

-0.65
-1.64-0.48
Максимальная просадка

Рейтинг 50 из 54

-50.59%
-91.88%-19.51%

FANG+ PortfolioРаспределение активов


FANG+ PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio в сент. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $51,470 при доходности около 414.70%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-23.77%
-19.92%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioДоходность по периодам

FANG+ Portfolio на 30 сент. 2022 г. показал доходность в -46.03% с начала года и доходность в 26.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-9.68%-20.90%-23.62%-16.36%7.65%7.68%
FANG+ Portfolio-8.75%-25.24%-31.81%-28.09%19.69%22.67%
NVDA
NVIDIA Corporation
-22.59%-55.82%-58.40%-40.88%22.60%50.68%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-18.16%-32.18%-33.45%-48.12%-14.49%-2.12%
TSLA
Tesla, Inc.
-5.83%-26.45%-23.86%3.48%63.94%40.76%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-11.55%-30.97%-31.14%-30.76%19.05%27.30%
TWTR
Twitter, Inc.
6.74%9.59%-1.11%-31.56%20.47%-2.65%
GOOGL
Alphabet Inc.
-10.97%-31.36%-32.75%-28.28%14.91%15.69%
NFLX
Netflix, Inc.
6.74%-37.16%-60.21%-58.94%5.75%17.59%
BIDU
Baidu, Inc.
-20.09%-18.15%-20.88%-23.57%-13.84%-7.76%
FB
Meta Platforms, Inc.
0.00%-25.61%-49.61%-50.25%-0.16%10.18%
AAPL
Apple Inc.
-11.71%-19.62%-19.43%0.96%31.32%25.77%

FANG+ PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FANG+ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.65. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
-0.71
-0.76
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioДивиденды

Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.08%0.05%0.07%0.13%0.23%0.18%0.25%0.33%0.36%0.44%0.18%0.00%0.00%

FANG+ PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-36.72%
-24.10%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioМаксимальные просадки

FANG+ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 40.59%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.59%5 нояб. 2021 г.13824 мая 2022 г.
-34.13%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-31.99%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.378
-26.15%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.1234 авг. 2016 г.167
-16.38%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.1241 сент. 2021 г.138
-16.07%22 июл. 2015 г.2424 авг. 2015 г.4426 окт. 2015 г.68
-14.79%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.431 июн. 2018 г.57
-13.49%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.5727 нояб. 2020 г.60
-11.21%17 нояб. 2014 г.4115 янв. 2015 г.1710 февр. 2015 г.58
-9.37%22 сент. 2014 г.1916 окт. 2014 г.2114 нояб. 2014 г.40

FANG+ PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент FANG+ Portfolio показывает волатильность на уровне 35.25%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptember
26.38%
20.76%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

FANG+ Portfolio с другими показателями