FANG+ Portfolio
FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 10% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA
Доходность по периодам
FANG+ Portfolio на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 37.72% с начала года и доходность в 29.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| FANG+ Portfolio | 40.87% | 6.92% | 32.42% | 58.37% | 33.21% | 29.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 178.72% | 18.97% | 73.57% | 233.54% | 95.85% | 77.93% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 33.28% | 16.02% | 46.16% | 30.95% | -9.27% | 0.90% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.18% | -7.37% | 55.37% | 4.11% | 67.37% | 30.38% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 24.38% | -1.36% | 6.64% | 50.99% | 16.56% | 29.51% |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.28% | -0.10% | 4.83% | 20.81% | 21.20% | 19.63% |
NFLX Netflix, Inc. | 56.89% | 8.97% | 37.74% | 90.52% | 23.11% | 30.21% |
BIDU Baidu, Inc. | -20.74% | 9.45% | -2.93% | -11.34% | -1.96% | -8.24% |
META Meta Platforms, Inc. | 63.35% | 2.69% | 19.90% | 87.33% | 25.56% | 21.85% |
AAPL Apple Inc | 22.52% | 2.98% | 42.06% | 36.63% | 32.06% | 26.06% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 46.88% | 11.26% | 35.32% | 52.41% | 8.59% | 14.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG+ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.24% | 8.81% | 2.79% | -0.27% | 7.27% | 4.68% | 0.52% | 1.40% | 11.38% | 40.87% | |||
| 2023 | 22.83% | 0.85% | 12.03% | -4.96% | 11.49% | 9.68% | 8.22% | -3.29% | -6.63% | -4.87% | 10.08% | 2.74% | 69.57% |
| 2022 | -5.92% | -8.78% | 2.36% | -17.88% | -1.37% | -4.93% | 8.77% | -2.84% | -11.27% | -8.88% | 14.30% | -6.33% | -38.11% |
| 2021 | 4.90% | 0.17% | -3.34% | 6.00% | -3.07% | 7.22% | -3.90% | 4.15% | -3.99% | 11.31% | 0.34% | -2.91% | 16.60% |
| 2020 | 7.74% | -0.28% | -8.10% | 16.54% | 6.31% | 10.84% | 12.39% | 19.97% | -6.39% | 0.12% | 6.39% | 9.53% | 99.67% |
| 2019 | 12.68% | 1.27% | 3.86% | 3.14% | -15.63% | 9.89% | 1.83% | -4.51% | 0.35% | 7.95% | 7.33% | 8.48% | 39.00% |
| 2018 | 16.06% | -0.98% | -6.40% | 2.77% | 6.88% | 2.73% | -2.49% | 4.09% | -3.02% | -10.98% | -1.30% | -9.20% | -4.68% |
| 2017 | 9.56% | 1.89% | 5.05% | 5.09% | 9.29% | 0.01% | 9.01% | 3.85% | 1.28% | 6.53% | 0.08% | -0.44% | 63.94% |
| 2016 | -10.25% | -0.23% | 11.14% | -1.59% | 6.87% | -3.49% | 7.35% | 4.10% | 5.35% | 1.39% | -1.98% | 3.71% | 22.56% |
| 2015 | 3.33% | 4.44% | -2.06% | 7.05% | 3.82% | 0.32% | 4.65% | -4.59% | -2.07% | 15.32% | 6.98% | -2.71% | 38.30% |
| 2014 | -3.12% | 1.45% | 3.77% | -5.81% | -3.93% |
Комиссия
Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FANG+ Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 4.39 | 4.17 | 1.54 | 8.40 | 26.44 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.70 | 1.24 | 1.15 | 0.33 | 2.17 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.16 | 0.15 | 1.02 | -0.14 | -0.40 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.72 | 2.36 | 1.31 | 1.32 | 8.19 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.67 | 1.03 | 1.15 | 0.85 | 2.19 |
NFLX Netflix, Inc. | 3.60 | 4.92 | 1.66 | 2.84 | 28.77 |
BIDU Baidu, Inc. | -0.44 | -0.42 | 0.95 | -0.23 | -0.90 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.27 | 3.18 | 1.44 | 3.36 | 13.94 |
AAPL Apple Inc | 1.52 | 2.22 | 1.28 | 2.07 | 4.90 |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.33 | 2.00 | 1.25 | 0.75 | 4.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANG+ Portfolio | 0.33% | 0.86% | 0.51% | 0.09% | 0.09% | 0.16% | 0.25% | 0.19% | 0.26% | 0.34% | 0.34% | 0.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.61% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.79% | 6.80% | 4.27% | 0.35% | 0.22% | 0.27% | 0.29% | 0.15% | 0.25% | 0.24% | 0.04% | 0.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FANG+ Portfolio показал максимальную просадку в 48.56%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка FANG+ Portfolio составляет 5.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.56% | 22 нояб. 2021 г. | 244 | 9 нояб. 2022 г. | 178 | 28 июл. 2023 г. | 422 |
| -32.05% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -30.41% | 21 июн. 2018 г. | 129 | 24 дек. 2018 г. | 247 | 17 дек. 2019 г. | 376 |
| -23.18% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 76 | 27 мая 2016 г. | 123 |
| -16.42% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 127 | 7 сент. 2021 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FANG+ Portfolio составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | TCEHY | NFLX | BIDU | BABA | NVDA | AAPL | META | GOOGL | AMZN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.31 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.41 |
| TCEHY | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.60 | 0.65 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.38 |
| NFLX | 0.38 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.48 | 0.54 |
| BIDU | 0.35 | 0.60 | 0.37 | 1.00 | 0.66 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.40 |
| BABA | 0.32 | 0.65 | 0.38 | 0.66 | 1.00 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| NVDA | 0.42 | 0.37 | 0.47 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
| AAPL | 0.41 | 0.37 | 0.45 | 0.38 | 0.37 | 0.53 | 1.00 | 0.52 | 0.59 | 0.57 |
| META | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.39 | 0.41 | 0.51 | 0.52 | 1.00 | 0.66 | 0.61 |
| GOOGL | 0.37 | 0.39 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.52 | 0.59 | 0.66 | 1.00 | 0.67 |
| AMZN | 0.41 | 0.38 | 0.54 | 0.40 | 0.42 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 1.00 |