FANG+ Portfolio
FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA
Доходность по периодам
FANG+ Portfolio на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 57.01% с начала года и доходность в 30.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
FANG+ Portfolio | 58.08% | 8.44% | 28.09% | 59.12% | 30.99% | 30.21% |
Активы портфеля: | ||||||
NVIDIA Corporation | 172.06% | -5.10% | 14.06% | 175.91% | 86.96% | 75.44% |
Alibaba Group Holding Limited | 10.78% | 2.42% | 13.84% | 14.06% | -16.53% | -1.95% |
Tesla, Inc. | 69.45% | 19.43% | 130.62% | 66.73% | 71.76% | 39.52% |
Amazon.com, Inc. | 48.12% | 14.17% | 21.28% | 46.70% | 20.32% | 30.80% |
Alphabet Inc. | 39.84% | 18.26% | 8.87% | 38.06% | 23.84% | 21.91% |
Netflix, Inc. | 86.71% | 1.25% | 35.88% | 86.76% | 22.29% | 34.13% |
Baidu, Inc. | -25.72% | 10.12% | -0.30% | -22.90% | -7.21% | -9.32% |
Meta Platforms, Inc. | 65.98% | 4.75% | 17.51% | 66.24% | 23.49% | 22.01% |
Apple Inc | 33.24% | 11.05% | 22.92% | 32.50% | 30.03% | 26.03% |
Tencent Holdings Limited | 45.92% | 6.80% | 11.71% | 51.20% | 4.70% | 15.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG+ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.24% | 8.81% | 2.79% | -0.27% | 7.27% | 4.68% | 0.52% | 1.40% | 11.38% | -1.59% | 6.01% | 58.08% | |
2023 | 22.83% | 0.85% | 12.03% | -4.96% | 11.49% | 9.68% | 8.22% | -3.29% | -6.63% | -4.87% | 10.08% | 2.74% | 69.57% |
2022 | -5.92% | -8.78% | 2.36% | -17.88% | -1.37% | -4.93% | 8.77% | -2.84% | -11.27% | -8.88% | 14.30% | -6.33% | -38.11% |
2021 | 4.90% | 0.17% | -3.34% | 6.00% | -3.07% | 7.22% | -3.90% | 4.15% | -3.99% | 11.31% | 0.34% | -2.91% | 16.60% |
2020 | 7.74% | -0.28% | -8.10% | 16.55% | 6.31% | 10.84% | 12.39% | 19.97% | -6.39% | 0.12% | 6.39% | 9.53% | 99.67% |
2019 | 12.68% | 1.27% | 3.86% | 3.14% | -15.63% | 9.89% | 1.83% | -4.51% | 0.35% | 7.95% | 7.33% | 8.48% | 39.00% |
2018 | 16.05% | -0.98% | -6.40% | 2.77% | 6.88% | 2.73% | -2.49% | 4.09% | -3.02% | -10.98% | -1.30% | -9.20% | -4.68% |
2017 | 9.56% | 1.89% | 5.05% | 5.09% | 9.29% | 0.01% | 9.01% | 3.85% | 1.28% | 6.53% | 0.08% | -0.44% | 63.94% |
2016 | -10.25% | -0.23% | 11.14% | -1.60% | 6.87% | -3.49% | 7.35% | 4.10% | 5.35% | 1.39% | -1.98% | 3.71% | 22.56% |
2015 | 3.33% | 4.44% | -2.06% | 7.05% | 3.82% | 0.32% | 4.65% | -4.59% | -2.06% | 15.32% | 6.98% | -2.71% | 38.30% |
2014 | -3.12% | 1.45% | 3.77% | -5.80% | -3.93% |
Комиссия
Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FANG+ Portfolio составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corporation | 3.35 | 3.58 | 1.45 | 6.47 | 19.97 |
Alibaba Group Holding Limited | 0.33 | 0.78 | 1.09 | 0.16 | 1.01 |
Tesla, Inc. | 1.04 | 1.83 | 1.22 | 1.00 | 2.86 |
Amazon.com, Inc. | 1.66 | 2.27 | 1.29 | 2.06 | 7.74 |
Alphabet Inc. | 1.40 | 1.95 | 1.26 | 1.77 | 4.28 |
Netflix, Inc. | 2.87 | 3.75 | 1.50 | 2.63 | 20.54 |
Baidu, Inc. | -0.62 | -0.74 | 0.92 | -0.32 | -1.22 |
Meta Platforms, Inc. | 1.81 | 2.68 | 1.37 | 3.58 | 10.96 |
Apple Inc | 1.41 | 2.07 | 1.26 | 1.91 | 4.99 |
Tencent Holdings Limited | 1.03 | 1.64 | 1.20 | 0.58 | 4.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.26% | 0.86% | 0.51% | 0.09% | 0.09% | 0.16% | 0.25% | 0.19% | 0.26% | 0.34% | 0.34% | 0.42% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Alibaba Group Holding Limited | 0.78% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Tencent Holdings Limited | 0.79% | 6.80% | 4.27% | 0.35% | 0.22% | 0.26% | 0.29% | 0.15% | 0.25% | 0.23% | 0.04% | 0.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FANG+ Portfolio показал максимальную просадку в 48.56%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка FANG+ Portfolio составляет 3.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.56% | 22 нояб. 2021 г. | 244 | 9 нояб. 2022 г. | 178 | 28 июл. 2023 г. | 422 |
-32.05% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-30.41% | 21 июн. 2018 г. | 129 | 24 дек. 2018 г. | 247 | 17 дек. 2019 г. | 376 |
-23.18% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 76 | 27 мая 2016 г. | 123 |
-16.42% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 127 | 7 сент. 2021 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FANG+ Portfolio составляет 5.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | TCEHY | NFLX | BIDU | BABA | NVDA | AAPL | META | GOOGL | AMZN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.30 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.40 |
TCEHY | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.60 | 0.65 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |
NFLX | 0.38 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.54 |
BIDU | 0.34 | 0.60 | 0.36 | 1.00 | 0.66 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.40 |
BABA | 0.31 | 0.65 | 0.37 | 0.66 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.41 |
NVDA | 0.41 | 0.36 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 1.00 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
AAPL | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.38 | 0.37 | 0.52 | 1.00 | 0.51 | 0.58 | 0.56 |
META | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.65 | 0.61 |
GOOGL | 0.37 | 0.38 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 1.00 | 0.67 |
AMZN | 0.40 | 0.38 | 0.54 | 0.40 | 0.41 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.67 | 1.00 |