FANG+ Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FANG+ Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	10%
BIDU Baidu, Inc.	Communication Services	10%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
TCEHY Tencent Holdings Limited	Communication Services	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам

FANG+ Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.69% с начала года и доходность в 28.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
FANG+ Portfolio	1.69%	11.01%	6.06%	34.19%	26.43%	28.73%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.60%
BABA Alibaba Group Holding Limited	47.81%	20.30%	33.06%	57.92%	-9.04%	3.89%
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.86%	33.91%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.00%	6.53%	-7.26%	2.98%	9.93%	24.71%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-19.22%	-0.05%	-14.16%	-8.99%	17.00%	19.05%
NFLX Netflix, Inc.	27.92%	23.78%	43.42%	86.66%	21.02%	30.07%
BIDU Baidu, Inc.	3.02%	10.69%	-2.36%	-20.06%	-2.70%	-7.51%
META Meta Platforms, Inc.	1.28%	8.46%	0.71%	24.87%	22.88%	22.54%
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
TCEHY Tencent Holdings Limited	17.88%	10.43%	16.92%	34.41%	4.64%	13.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG+ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.77%	0.06%	-5.39%	0.33%	2.19%								1.69%
2024	-0.24%	9.01%	2.62%	-0.03%	6.96%	4.90%	0.52%	1.43%	11.62%	-1.94%	5.96%	4.79%	55.08%
2023	22.71%	0.81%	12.15%	-5.11%	11.60%	9.58%	8.15%	-3.17%	-6.52%	-4.99%	10.16%	2.62%	69.24%
2022	-6.27%	-8.43%	2.56%	-17.91%	-1.46%	-5.14%	8.92%	-2.84%	-11.32%	-8.93%	14.00%	-6.00%	-38.14%
2021	4.57%	0.12%	-3.27%	6.25%	-3.23%	7.33%	-3.84%	4.11%	-4.14%	11.60%	0.26%	-2.88%	16.53%
2020	7.74%	-0.33%	-8.10%	16.77%	5.84%	11.16%	12.39%	19.91%	-6.62%	0.36%	6.35%	9.71%	99.78%
2019	12.37%	1.38%	3.87%	3.19%	-15.71%	9.91%	1.98%	-4.58%	0.41%	7.95%	7.29%	8.45%	38.82%
2018	16.07%	-0.94%	-6.65%	3.11%	6.72%	2.78%	-2.58%	4.21%	-2.95%	-11.14%	-1.29%	-8.99%	-4.52%
2017	9.51%	1.88%	4.94%	5.14%	9.27%	0.01%	9.11%	3.73%	1.14%	6.69%	0.08%	-0.38%	63.80%
2016	-10.34%	-0.22%	11.20%	-1.50%	6.77%	-3.62%	7.41%	4.23%	5.15%	1.54%	-1.97%	3.83%	22.68%
2015	3.46%	4.37%	-2.14%	7.12%	3.80%	0.21%	4.74%	-4.53%	-2.25%	15.48%	6.93%	-2.66%	38.32%
2014									-3.17%	1.33%	3.85%	-5.81%	-4.01%

Комиссия

Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FANG+ Portfolio составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
BABA Alibaba Group Holding Limited	1.29	1.92	1.24	0.77	3.62
TSLA Tesla, Inc.	1.03	1.74	1.21	1.15	2.83
AMZN Amazon.com, Inc.	0.06	0.33	1.04	0.07	0.20
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.32	-0.27	0.97	-0.35	-0.77
NFLX Netflix, Inc.	2.69	3.51	1.47	4.60	15.07
BIDU Baidu, Inc.	-0.50	-0.49	0.94	-0.28	-0.99
META Meta Platforms, Inc.	0.70	1.26	1.16	0.79	2.47
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95
TCEHY Tencent Holdings Limited	1.01	1.57	1.22	0.74	3.44

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FANG+ Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.22
За 5 лет: 0.90
За 10 лет: 1.05
За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.42 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.25%	0.27%	0.86%	0.50%	0.09%	0.09%	0.16%	0.25%	0.19%	0.26%	0.34%	0.34%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.53%	0.78%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIDU Baidu, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
TCEHY Tencent Holdings Limited	0.69%	0.81%	6.83%	4.22%	0.35%	0.21%	0.26%	0.29%	0.15%	0.25%	0.24%	0.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FANG+ Portfolio показал максимальную просадку в 48.44%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка FANG+ Portfolio составляет 8.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.44%	22 нояб. 2021 г.	244	9 нояб. 2022 г.	178	28 июл. 2023 г.	422
-31.91%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	51	1 июн. 2020 г.	71
-30.26%	21 июн. 2018 г.	129	24 дек. 2018 г.	247	17 дек. 2019 г.	376
-23.01%	18 февр. 2025 г.	36	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-22.59%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	74	27 мая 2016 г.	120

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TCEHY	TSLA	BABA	BIDU	NFLX	NVDA	AAPL	META	AMZN	GOOGL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.16	0.47	0.44	0.46	0.51	0.63	0.69	0.61	0.64	0.70	0.74
TCEHY	0.16	1.00	0.12	0.38	0.33	0.13	0.13	0.14	0.13	0.15	0.15	0.37
TSLA	0.47	0.12	1.00	0.31	0.34	0.39	0.42	0.41	0.36	0.42	0.39	0.64
BABA	0.44	0.38	0.31	1.00	0.66	0.37	0.38	0.37	0.40	0.40	0.41	0.67
BIDU	0.46	0.33	0.34	0.66	1.00	0.36	0.38	0.38	0.38	0.39	0.42	0.68
NFLX	0.51	0.13	0.39	0.37	0.36	1.00	0.47	0.44	0.51	0.54	0.48	0.66
NVDA	0.63	0.13	0.42	0.38	0.38	0.47	1.00	0.51	0.52	0.55	0.53	0.71
AAPL	0.69	0.14	0.41	0.37	0.38	0.44	0.51	1.00	0.51	0.56	0.58	0.66
META	0.61	0.13	0.36	0.40	0.38	0.51	0.52	0.51	1.00	0.61	0.65	0.69
AMZN	0.64	0.15	0.42	0.40	0.39	0.54	0.55	0.56	0.61	1.00	0.68	0.73
GOOGL	0.70	0.15	0.39	0.41	0.42	0.48	0.53	0.58	0.65	0.68	1.00	0.71
Portfolio	0.74	0.37	0.64	0.67	0.68	0.66	0.71	0.66	0.69	0.73	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

FANG+ Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество