PortfoliosLab logo

FANG+ Portfolio

FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.

Комиссия
0.00%
Дивидендный доход
0.07%

FANG+ PortfolioРаспределение активов


NVDA 10%BABA 10%TSLA 10%AMZN 10%TWTR 10%GOOGL 10%NFLX 10%BIDU 10%FB 10%AAPL 10%AкцииAкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology10%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical10%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical10%
TWTR
Twitter, Inc.
Communication Services10%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services10%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services10%
BIDU
Baidu, Inc.
Communication Services10%
FB
Facebook, Inc.
Communication Services10%
AAPL
Apple Inc.
Technology10%
S&P 500

FANG+ PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio 22 сент. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $69,116 при доходности около 591.16%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


FANG+ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioДоходность по периодам

FANG+ Portfolio на 3 мая 2021 г. показал доходность в 7.00% с начала года и доходность в 34.01% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
FANG+ Portfolio3.26%7.00%28.91%100.05%43.77%34.01%
AAPL
Apple Inc.
6.88%-0.78%21.15%83.32%42.93%30.33%
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.69%6.46%14.20%51.68%38.98%42.70%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
2.94%-0.76%-24.20%18.75%24.99%14.60%
BIDU
Baidu, Inc.
-4.26%-2.73%58.08%119.05%3.83%-1.01%
FB
Facebook, Inc.
8.85%19.01%23.55%60.72%22.65%24.15%
GOOGL
Alphabet Inc.
10.50%34.28%45.63%78.66%27.21%22.83%
NFLX
Netflix, Inc.
-4.81%-5.04%7.93%23.65%41.30%36.64%
NVDA
NVIDIA Corporation
8.67%14.97%19.79%112.54%76.86%69.68%
TSLA
Tesla, Inc.
7.21%0.53%82.83%405.79%72.71%48.61%
TWTR
Twitter, Inc.
-13.49%1.98%33.51%98.35%31.65%0.62%

FANG+ PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FANG+ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


FANG+ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioДивиденды

По состоянию на 3 мая 2021 г. дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
0.07%0.07%0.13%0.22%0.17%0.24%0.31%0.34%0.40%0.16%0.00%0.00%

FANG+ PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


FANG+ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioМаксимальные просадки

FANG+ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 34.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-34.13%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-31.99%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.378
-26.15%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.1234 авг. 2016 г.167
-16.38%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.
-16.07%22 июл. 2015 г.2424 авг. 2015 г.4426 окт. 2015 г.68
-14.79%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.431 июн. 2018 г.57
-13.49%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.5727 нояб. 2020 г.60
-11.21%17 нояб. 2014 г.4115 янв. 2015 г.1710 февр. 2015 г.58
-9.37%22 сент. 2014 г.1916 окт. 2014 г.2114 нояб. 2014 г.40
-8.36%30 янв. 2018 г.88 февр. 2018 г.515 февр. 2018 г.13

FANG+ PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент FANG+ Portfolio показывает волатильность на уровне 16.32%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


FANG+ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FANG+ Portfolio с другими показателями