PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
FANG+ Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FANG+ Portfolio

Последнее обновление 23 апр. 2024 г.

FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.

Распределение активов

NVDA 10%BABA 10%TSLA 10%AMZN 10%GOOGL 10%NFLX 10%BIDU 10%META 10%AAPL 10%TCEHY 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.		Technology

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical

10%

BABA
Alibaba Group Holding Limited		Consumer Cyclical

10%

BIDU
Baidu, Inc.		Communication Services

10%

GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services

10%

META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services

10%

NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services

10%

NVDA
NVIDIA Corporation		Technology

10%

TCEHY
Tencent Holdings Limited		Communication Services

10%

TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.24%
18.82%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		5.05%-4.27%18.82%21.22%11.38%10.42%
FANG+ Portfolio6.38%-5.35%18.24%38.39%23.78%N/A
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		60.58%-15.67%85.06%193.31%75.95%68.22%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-8.81%-2.01%-11.03%-19.63%-17.38%N/A
TSLA
Tesla, Inc.		-42.83%-16.85%-33.02%-13.95%52.62%26.77%
AMZN
Amazon.com, Inc.		16.64%-0.92%40.04%65.70%13.30%27.92%
GOOGL
Alphabet Inc.		11.88%3.65%14.49%48.26%19.98%19.62%
NFLX
Netflix, Inc.		13.91%-11.69%36.32%69.10%8.21%28.34%
BIDU
Baidu, Inc.		-18.35%-4.83%-9.46%-22.18%-10.52%-5.04%
META
Meta Platforms, Inc.		36.24%-5.47%53.58%126.52%21.50%23.71%
AAPL
Apple Inc.		-13.75%-3.74%-3.89%1.03%27.24%24.94%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		8.55%11.14%11.62%-7.16%-2.12%13.01%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.24%8.81%2.79%
2023-6.63%-4.87%10.08%2.75%

Комиссия

Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANG+ Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FANG+ Portfolio, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FANG+ Portfolio, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FANG+ Portfolio, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FANG+ Portfolio, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FANG+ Portfolio, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		3.964.711.589.0929.58
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-0.60-0.700.92-0.27-1.06
TSLA
Tesla, Inc.		-0.27-0.080.99-0.20-0.55
AMZN
Amazon.com, Inc.		2.403.221.401.5615.03
GOOGL
Alphabet Inc.		1.792.291.321.5710.13
NFLX
Netflix, Inc.		1.942.841.371.307.94
BIDU
Baidu, Inc.		-0.60-0.710.92-0.33-1.03
META
Meta Platforms, Inc.		3.444.981.602.7628.47
AAPL
Apple Inc.		0.000.141.020.000.01
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-0.28-0.180.98-0.15-0.64

Коэффициент Шарпа

FANG+ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.76

Коэффициент Шарпа FANG+ Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.76
1.81
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FANG+ Portfolio0.29%0.70%0.43%0.09%0.09%0.16%0.25%0.19%0.26%0.34%0.36%0.42%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		1.41%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.		0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		0.74%5.16%3.49%0.35%0.21%0.26%0.25%0.15%0.25%0.24%0.21%0.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.10%
-4.64%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FANG+ Portfolio показал максимальную просадку в 48.47%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка FANG+ Portfolio составляет 7.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.47%22 нояб. 2021 г.2449 нояб. 2022 г.17828 июл. 2023 г.422
-31.91%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-30.26%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.376
-22.59%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.120
-16.36%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.15719 окт. 2021 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FANG+ Portfolio составляет 5.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.49%
3.30%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TCEHYTSLANFLXBIDUBABANVDAAAPLMETAGOOGLAMZN
TCEHY1.000.150.140.350.400.140.160.130.160.17
TSLA0.151.000.380.340.320.420.410.360.370.41
NFLX0.140.381.000.380.390.470.450.520.490.55
BIDU0.350.340.381.000.650.400.400.400.440.41
BABA0.400.320.390.651.000.410.380.420.430.43
NVDA0.140.420.470.400.411.000.540.520.540.55
AAPL0.160.410.450.400.380.541.000.530.600.58
META0.130.360.520.400.420.520.531.000.660.61
GOOGL0.160.370.490.440.430.540.600.661.000.68
AMZN0.170.410.550.410.430.550.580.610.681.00