PortfoliosLab logo

FANG+ Portfolio

FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.

Комиссия

Рейтинг 8 из 53

0.00%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 52 из 53

0.07%
0.00%2.62%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 4 из 53

33.45%
4.41%40.06%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 36 из 53

1.87
0.572.92
Максимальная просадка

Рейтинг 50 из 53

-34.13%
-38.24%-10.21%

FANG+ PortfolioРаспределение активов


S&P 500

FANG+ PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio 22 сент. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $72,248 при доходности около 622.48%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


FANG+ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioДоходность по периодам

FANG+ Portfolio на 31 июл. 2021 г. показал доходность в 11.84% с начала года и доходность в 33.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
FANG+ Portfolio-2.45%7.15%11.84%53.73%41.77%33.45%
NVDA
NVIDIA Corporation
-2.64%49.49%49.45%86.53%69.31%72.93%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-14.93%-25.15%-16.13%-22.68%18.82%11.27%
TSLA
Tesla, Inc.
0.95%-17.74%-2.62%129.20%71.10%45.80%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-3.50%2.78%2.17%9.69%34.43%40.02%
TWTR
Twitter, Inc.
1.09%35.25%28.81%87.70%33.22%4.09%
GOOGL
Alphabet Inc.
10.19%45.40%53.74%76.86%27.79%24.34%
NFLX
Netflix, Inc.
-2.99%-3.90%-4.28%6.83%41.54%35.25%
BIDU
Baidu, Inc.
-21.02%-33.02%-24.15%36.88%0.55%-4.50%
FB
Facebook, Inc.
1.25%34.45%30.44%52.73%23.54%24.84%
AAPL
Apple Inc.
6.99%6.74%10.28%54.51%43.10%31.09%

FANG+ PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FANG+ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


FANG+ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioДивиденды

По состоянию на 30 дек. 2020 г. дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.07%0.07%0.13%0.22%0.17%0.24%0.31%0.34%0.40%0.16%0.00%0.00%

FANG+ PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


FANG+ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioМаксимальные просадки

FANG+ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 34.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.13%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-31.99%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.378
-26.15%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.1234 авг. 2016 г.167
-16.38%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.
-16.07%22 июл. 2015 г.2424 авг. 2015 г.4426 окт. 2015 г.68
-14.79%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.431 июн. 2018 г.57
-13.49%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.5727 нояб. 2020 г.60
-11.21%17 нояб. 2014 г.4115 янв. 2015 г.1710 февр. 2015 г.58
-9.37%22 сент. 2014 г.1916 окт. 2014 г.2114 нояб. 2014 г.40
-8.36%30 янв. 2018 г.88 февр. 2018 г.515 февр. 2018 г.13

FANG+ PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент FANG+ Portfolio показывает волатильность на уровне 27.21%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


FANG+ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FANG+ Portfolio с другими показателями