FANG+ Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
BIDU Baidu, Inc.	Communication Services	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
AAPL Apple Inc	Technology	10%
TCEHY Tencent Holdings Limited	Communication Services	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FANG+ Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в -3.81% с начала года и доходность в 29.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель FANG+ Portfolio	-0.18%	-6.97%	-3.81%	-4.67%	22.59%	31.64%	19.48%	29.59%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.33%	-10.07%	6.24%	8.08%	14.82%	25.71%	8.37%	21.19%
BABA Alibaba Group Holding Limited	-0.82%	-14.27%	-18.09%	-24.07%	2.28%	13.93%	-9.93%	5.23%
BIDU Baidu, Inc.	-2.10%	-15.56%	-8.85%	-8.43%	38.80%	-4.14%	-8.60%	-3.16%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	-1.36%	-9.30%	16.22%	15.96%	110.03%	44.20%	24.94%	25.89%
META Meta Platforms, Inc.	-1.28%	-3.98%	-11.24%	-12.06%	-15.84%	30.58%	12.31%	17.60%
NFLX Netflix, Inc.	0.56%	-5.54%	-11.86%	-14.62%	-33.43%	25.31%	11.21%	24.31%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
TCEHY Tencent Holdings Limited	-0.53%	-4.19%	-25.13%	-26.31%	-13.19%	11.01%	-3.77%	11.22%
TSLA Tesla, Inc.	4.59%	-4.53%	-9.07%	-6.97%	38.56%	18.72%	15.43%	39.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FANG+ Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.54%	-7.99%	-6.06%	10.50%	2.44%	-5.05%							-3.81%
2025	5.15%	-0.17%	-5.41%	0.26%	8.05%	5.58%	3.49%	5.73%	14.44%	0.90%	-2.20%	-0.56%	39.55%
2024	-0.24%	8.81%	2.79%	-0.27%	7.27%	4.81%	0.52%	1.40%	11.38%	-1.59%	6.01%	4.63%	55.08%
2023	22.81%	0.85%	12.03%	-4.96%	11.49%	9.68%	8.22%	-3.29%	-6.63%	-4.87%	10.08%	2.75%	69.55%
2022	-5.93%	-8.78%	2.37%	-17.88%	-1.37%	-4.93%	8.77%	-2.84%	-11.27%	-8.88%	14.30%	-6.33%	-38.12%
2021	4.90%	0.11%	-3.28%	6.00%	-3.07%	7.22%	-3.90%	4.15%	-3.99%	11.31%	0.34%	-2.91%	16.60%

Метрики бенчмарка

FANG+ Portfolio has an annualized alpha of 13.80%, beta of 1.22, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2014.

This portfolio captured 164.11% of S&P 500 Index gains but only 95.38% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 13.80% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 13.80%

Бета: 1.22

R²: 0.62

Участие в росте: 164.11%

Участие в снижении: 95.38%

Комиссия

Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FANG+ Portfolio имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FANG+ Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.09	1.94	-0.85
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.60	2.63	-1.02
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.19	1.35	-0.16
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.25	2.59	-1.34
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	3.99	11.84	-7.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.49	0.89	1.11	0.68	1.64
BABA Alibaba Group Holding Limited	42	0.05	0.44	1.05	0.06	0.12
BIDU Baidu, Inc.	65	0.77	1.45	1.17	1.13	2.50
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.78	5.10	1.61	5.43	19.79
META Meta Platforms, Inc.	23	-0.45	-0.44	0.94	-0.48	-1.01
NFLX Netflix, Inc.	8	-1.01	-1.43	0.82	-0.77	-1.36
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
TCEHY Tencent Holdings Limited	25	-0.43	-0.48	0.95	-0.36	-0.78
TSLA Tesla, Inc.	66	0.87	1.43	1.17	1.29	3.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FANG+ Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.09
За 5 лет: 0.67
За 10 лет: 1.05
За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.40%	0.31%	0.39%	0.85%	0.50%	0.09%	0.09%	0.15%	0.25%	0.20%	0.29%	0.33%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	1.67%	1.36%	1.96%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIDU Baidu, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.29%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.36%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
TCEHY Tencent Holdings Limited	1.19%	0.76%	0.82%	6.67%	4.15%	0.35%	0.19%	0.23%	0.26%	0.29%	0.51%	0.21%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

FANG+ Portfolio показал максимальную просадку в 48.56%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка FANG+ Portfolio составляет 9.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-48.56%нояб. 2022 г.	11mo 22d	8mo 21d	1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г.
Обвал COVID2020	-32.05%март 2020 г.	27d	2mo 15d	3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-30.41%дек. 2018 г.	6mo 6d	11mo 28d	1y 5moиюнь 2018 г. - дек. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-23.44%апр. 2025 г.	1mo 19d	2mo 17d	4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-23.18%февр. 2016 г.	2mo 9d	3mo 18d	5mo 27dдек. 2015 г. - май 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

Thesis

The portfolio is a concentrated bet on large-platform growth, with a side order of China internet and EV optionality. In some sense, it is diversified by ticker count more than by business cycle.

The numbers

The diversification ratio is 1.74 over 1Y and 1.47 incept, both around the 80th and 73rd percentiles on the platform; that is meaningful diversification, not a mirage.
Effective asset count is 10.0 of 10, so the weights are evenly spread and concentration is not the main issue.
Mean pairwise correlation is 0.43, with several pairs in the 0.61-0.66 range, which is enough to make the portfolio move like a family reunion.

What works

The portfolio does have distinct clusters, and the low pairwise links involving Tesla (TSLA) and Tencent (TCEHY) give it some internal separation.
Apple (AAPL) and Nvidia (NVDA) are not doing all the work; the mix is broad across megacap software, hardware, e-commerce, and China internet.

What does not

Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), and Meta (META) form one obvious engine, while Baidu (BIDU), BABA, and TCEHY form another; those are two clusters, not ten unrelated assets.
The portfolio’s position-to-portfolio correlations sit mostly around 0.63-0.72, so each name is still pulling in the same general direction.

Stress Scenario

If ad spending, cloud growth, and consumer internet sentiment weaken together, the GOOGL-AMZN-META cluster and the China internet cluster can stop behaving like separate sleeves and start behaving like one trade.
If semiconductor and AI sentiment also cools, NVIDIA (NVDA) loses the one-idiosyncratic excuse the portfolio has for not looking like a single thematic basket.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.71	1.59	1.49	1.45	1.47

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.47, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция FANG+ Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция FANG+ Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.71 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.75
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.	0.74

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GOOGL: 0.68, а самая низкая у BABA: 0.43.

0.43

0.44

0.45

0.48

0.49

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. FANG+ Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у AMZN: 0.72, а самая низкая у NFLX: 0.63.

0.63

0.64

0.65

0.65

0.68

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	TCEHY	NFLX	BIDU	BABA	AAPL	NVDA	META	GOOGL	AMZN
TSLA	1.00	0.29	0.36	0.33	0.31	0.40	0.42	0.36	0.38	0.41
TCEHY	0.29	1.00	0.31	0.60	0.65	0.36	0.35	0.34	0.36	0.36
NFLX	0.36	0.31	1.00	0.33	0.34	0.42	0.44	0.49	0.44	0.52
BIDU	0.33	0.60	0.33	1.00	0.66	0.37	0.37	0.37	0.41	0.38
BABA	0.31	0.65	0.34	0.66	1.00	0.36	0.38	0.39	0.39	0.39
AAPL	0.40	0.36	0.42	0.37	0.36	1.00	0.49	0.49	0.55	0.54
NVDA	0.42	0.35	0.44	0.37	0.38	0.49	1.00	0.51	0.51	0.53
META	0.36	0.34	0.49	0.37	0.39	0.49	0.51	1.00	0.63	0.61
GOOGL	0.38	0.36	0.44	0.41	0.39	0.55	0.51	0.63	1.00	0.66
AMZN	0.41	0.36	0.52	0.38	0.39	0.54	0.53	0.61	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 сент. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю FANG+ Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в FANG+ Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации