PortfoliosLab logo

FANG+ Portfolio

Последнее обновление 4 февр. 2023 г.

FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.

Комиссия

Рейтинг 5 из 54

0.00%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 53 из 54

0.07%
0.00%4.19%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 4 из 54

24.59%
2.73%53.48%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 7 из 54

-0.24
-1.020.10
Максимальная просадка

Рейтинг 48 из 54

-44.19%
-55.92%-14.59%

FANG+ PortfolioРаспределение активов


FANG+ PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $62,890 при доходности около 528.90%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%OctoberNovemberDecember2023February
14.36%
4.27%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioДоходность по периодам

FANG+ Portfolio на 4 февр. 2023 г. показал доходность в 28.20% с начала года и доходность в 24.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк8.17%7.73%-0.37%-9.87%8.42%9.01%
FANG+ Portfolio28.57%28.20%5.87%-9.89%19.85%24.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
47.40%44.38%9.87%-16.33%29.59%58.14%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
15.60%20.71%9.13%-13.47%-10.71%1.50%
TSLA
Tesla, Inc.
75.74%54.23%-38.44%-37.07%52.71%33.18%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.47%23.08%-27.48%-31.35%7.66%24.47%
TWTR
Twitter, Inc.
0.00%0.00%30.78%47.08%15.70%0.16%
GOOGL
Alphabet Inc.
17.57%18.76%-11.35%-29.20%13.38%16.00%
NFLX
Netflix, Inc.
24.05%24.08%59.15%-14.80%6.48%22.86%
BIDU
Baidu, Inc.
20.09%25.07%2.13%-9.61%-9.32%-5.27%
META
Meta Platforms, Inc.
49.54%55.00%9.36%-42.25%-0.40%11.00%
AAPL
Apple Inc.
23.53%18.91%-6.54%-11.63%32.30%25.82%

FANG+ PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FANG+ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.24. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20OctoberNovemberDecember2023February
-0.24
-0.41
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioДивиденды

Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.07%0.08%0.05%0.07%0.13%0.23%0.18%0.25%0.33%0.36%0.44%0.18%

FANG+ PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2023February
-22.67%
-13.76%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioМаксимальные просадки

FANG+ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 44.19%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.19%5 нояб. 2021 г.2559 нояб. 2022 г.
-34.13%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-31.99%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.378
-26.15%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.1234 авг. 2016 г.167
-16.38%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.1241 сент. 2021 г.138
-16.07%22 июл. 2015 г.2424 авг. 2015 г.4426 окт. 2015 г.68
-14.79%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.431 июн. 2018 г.57
-13.49%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.5727 нояб. 2020 г.60
-11.21%17 нояб. 2014 г.4115 янв. 2015 г.1710 февр. 2015 г.58
-9.37%22 сент. 2014 г.1916 окт. 2014 г.2114 нояб. 2014 г.40

FANG+ PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент FANG+ Portfolio показывает волатильность на уровне 25.53%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2023February
41.10%
16.33%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля