PortfoliosLab logo

FANG+ Portfolio

FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.

Комиссия

Рейтинг 8 из 53

0.00%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 52 из 53

0.07%
0.00%2.71%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 4 из 53

32.94%
4.86%39.66%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 44 из 53

1.24
0.433.06
Максимальная просадка

Рейтинг 50 из 53

-34.13%
-38.24%-10.21%

FANG+ PortfolioРаспределение активов


FANG+ PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio 22 сент. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $74,808 при доходности около 648.08%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


FANG+ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioДоходность по периодам

FANG+ Portfolio на 16 окт. 2021 г. показал доходность в 15.81% с начала года и доходность в 32.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
FANG+ Portfolio1.46%4.25%15.81%29.76%40.65%32.94%
NVDA
NVIDIA Corporation
-1.71%35.53%67.59%55.26%68.22%72.86%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
4.90%-29.73%-27.81%-44.19%10.54%8.58%
TSLA
Tesla, Inc.
13.24%14.10%19.47%82.75%84.71%48.37%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-1.19%0.89%4.67%1.35%32.91%39.07%
TWTR
Twitter, Inc.
4.29%-12.47%15.92%36.52%30.07%2.42%
GOOGL
Alphabet Inc.
-0.83%23.72%61.32%80.84%28.60%24.37%
NFLX
Netflix, Inc.
8.75%14.40%16.19%16.04%44.04%37.74%
BIDU
Baidu, Inc.
1.94%-22.17%-24.33%20.25%-1.39%-4.40%
FB
Facebook, Inc.
-13.75%5.50%18.89%19.48%20.51%22.38%
AAPL
Apple Inc.
-2.21%8.03%9.67%20.28%39.37%29.91%

FANG+ PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FANG+ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


FANG+ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioДивиденды

По состоянию на 16 окт. 2021 г. дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.07%0.07%0.13%0.22%0.17%0.24%0.31%0.34%0.40%0.16%0.00%0.00%

FANG+ PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


FANG+ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioМаксимальные просадки

FANG+ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 34.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.13%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-31.99%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.378
-26.15%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.1234 авг. 2016 г.167
-16.38%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.1241 сент. 2021 г.138
-16.07%22 июл. 2015 г.2424 авг. 2015 г.4426 окт. 2015 г.68
-14.79%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.431 июн. 2018 г.57
-13.49%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.5727 нояб. 2020 г.60
-11.21%17 нояб. 2014 г.4115 янв. 2015 г.1710 февр. 2015 г.58
-9.37%22 сент. 2014 г.1916 окт. 2014 г.2114 нояб. 2014 г.40
-9.21%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.

FANG+ PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент FANG+ Portfolio показывает волатильность на уровне 27.42%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


FANG+ Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FANG+ Portfolio с другими показателями