PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FANG+ Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


NVDA 10%BABA 10%TSLA 10%AMZN 10%GOOGL 10%NFLX 10%BIDU 10%META 10%AAPL 10%TCEHY 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

10%

BIDU
Baidu, Inc.
Communication Services

10%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

10%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

10%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

TCEHY
Tencent Holdings Limited
Communication Services

10%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,074.57%
180.24%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
18.12%5.09%17.78%26.91%13.37%11.12%
FANG+ Portfolio36.18%10.55%36.56%37.60%31.71%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
172.46%11.58%146.12%207.39%100.92%76.95%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-1.10%-1.59%5.91%-17.36%-14.45%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
5.95%54.26%15.86%-3.21%74.66%33.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
31.49%6.71%28.75%52.74%14.77%27.77%
GOOGL
Alphabet Inc.
37.02%8.24%34.71%60.93%27.39%20.68%
NFLX
Netflix, Inc.
39.18%4.49%37.67%52.61%12.71%26.90%
BIDU
Baidu, Inc.
-17.76%4.25%-16.52%-34.19%-3.15%-6.23%
META
Meta Platforms, Inc.
51.37%5.47%44.94%73.20%21.27%23.28%
AAPL
Apple Inc
21.33%12.47%25.87%23.42%36.70%27.23%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
29.80%2.49%33.33%9.47%3.14%13.07%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG+ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%8.81%2.79%-0.27%7.27%4.68%36.18%
202322.65%0.87%12.03%-4.96%11.49%9.68%8.22%-3.29%-6.63%-4.87%10.08%2.74%69.35%
2022-5.98%-8.78%2.37%-17.88%-1.37%-4.93%8.77%-2.84%-11.27%-8.88%14.30%-6.33%-38.15%
20214.90%0.17%-3.34%6.00%-3.07%7.22%-3.90%4.15%-3.99%11.31%0.34%-2.91%16.60%
20207.74%-0.28%-8.10%16.55%6.31%10.84%12.39%19.97%-6.39%0.12%6.39%9.53%99.67%
201912.68%1.27%3.86%3.14%-15.63%9.89%1.83%-4.51%0.35%7.95%7.33%8.48%39.00%
201816.06%-0.98%-6.40%2.77%6.88%2.73%-2.49%4.09%-3.02%-10.98%-1.30%-9.20%-4.68%
20179.56%1.89%5.05%5.09%9.29%0.01%9.01%3.85%1.28%6.53%0.08%-0.44%63.94%
2016-10.25%-0.23%11.14%-1.60%6.87%-3.49%7.35%4.10%5.35%1.39%-1.98%3.71%22.56%
20153.33%4.43%-2.06%7.05%3.82%0.32%4.65%-4.59%-2.07%15.32%6.98%-2.71%38.30%
2014-3.12%1.45%3.77%-5.81%-3.93%

Комиссия

Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FANG+ Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FANG+ Portfolio, с текущим значением в 5252
FANG+ Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа FANG+ Portfolio, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG+ Portfolio, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG+ Portfolio, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG+ Portfolio, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG+ Portfolio, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FANG+ Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FANG+ Portfolio, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FANG+ Portfolio, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FANG+ Portfolio, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FANG+ Portfolio, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FANG+ Portfolio, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.23

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation
4.854.871.6111.1131.40
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.41-0.390.95-0.18-0.64
TSLA
Tesla, Inc.
-0.050.321.04-0.04-0.08
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.062.911.361.5911.80
GOOGL
Alphabet Inc.
2.332.911.422.9514.26
NFLX
Netflix, Inc.
1.552.331.311.075.85
BIDU
Baidu, Inc.
-0.85-1.200.87-0.42-1.10
META
Meta Platforms, Inc.
2.283.231.423.1713.36
AAPL
Apple Inc
1.091.681.211.462.90
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.490.941.110.251.09

Коэффициент Шарпа

FANG+ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.00
2.49
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FANG+ Portfolio0.38%0.86%0.51%0.09%0.09%0.16%0.25%0.19%0.26%0.34%0.34%0.43%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
2.17%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIDU
Baidu, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.89%6.80%4.27%0.35%0.22%0.27%0.29%0.15%0.25%0.24%0.04%0.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly00
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FANG+ Portfolio показал максимальную просадку в 48.59%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.59%22 нояб. 2021 г.2449 нояб. 2022 г.17828 июл. 2023 г.422
-32.05%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-30.41%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.24717 дек. 2019 г.376
-23.18%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.7627 мая 2016 г.123
-16.42%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.1277 сент. 2021 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FANG+ Portfolio составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.47%
1.73%
FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLATCEHYNFLXBIDUBABANVDAAAPLMETAAMZNGOOGL
TSLA1.000.310.380.340.320.410.410.350.400.37
TCEHY0.311.000.340.590.640.370.380.360.390.39
NFLX0.380.341.000.370.380.470.450.510.540.49
BIDU0.340.590.371.000.650.400.390.400.410.43
BABA0.320.640.380.651.000.400.380.410.420.42
NVDA0.410.370.470.400.401.000.530.510.540.53
AAPL0.410.380.450.390.380.531.000.520.570.59
META0.350.360.510.400.410.510.521.000.610.66
AMZN0.400.390.540.410.420.540.570.611.000.68
GOOGL0.370.390.490.430.420.530.590.660.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 сент. 2014 г.