FANG+ Portfolio
FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
FANG+ Portfolio на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 59.04% с начала года и доходность в 26.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.69% | 19.60% | 7.98% | 8.76% |
| FANG+ Portfolio | -5.85% | 15.57% | 59.04% | 55.20% | 20.46% | 26.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -7.68% | 60.17% | 206.54% | 269.14% | 44.68% | 66.28% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -8.93% | -12.05% | -1.77% | 8.18% | -11.86% | -0.90% |
TSLA Tesla, Inc. | 2.69% | 29.18% | 104.25% | -5.15% | 66.79% | 34.57% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -6.27% | 26.41% | 54.12% | 14.57% | 5.82% | 25.60% |
GOOGL Alphabet Inc. | -1.10% | 28.56% | 52.07% | 40.27% | 17.30% | 17.95% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.54% | 9.20% | 28.98% | 61.54% | 0.17% | 21.56% |
BIDU Baidu, Inc. | -9.16% | -10.82% | 16.32% | 13.24% | -9.29% | -5.66% |
META Meta Platforms, Inc. | 3.52% | 44.00% | 154.96% | 126.14% | 13.61% | 16.41% |
AAPL Apple Inc. | -8.29% | 4.85% | 34.30% | 26.47% | 25.70% | 25.42% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | -8.99% | -21.70% | -4.74% | 20.11% | 0.92% | 11.36% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.15% | -5.11% | 11.57% | 9.68% | 8.22% | -3.29% | -6.63% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANG+ Portfolio | 0.57% | 0.45% | 0.09% | 0.10% | 0.16% | 0.26% | 0.20% | 0.28% | 0.36% | 0.39% | 0.47% | 0.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 5.07% | 3.70% | 0.38% | 0.23% | 0.29% | 0.28% | 0.17% | 0.27% | 0.26% | 0.24% | 0.22% | 0.33% |
Комиссия
Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 4.87 | ||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.19 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.10 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.33 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.11 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.34 | ||||
BIDU Baidu, Inc. | 0.18 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.41 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.82 | ||||
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.40 |
Таблица корреляции активов
| TCEHY | TSLA | NFLX | BIDU | BABA | NVDA | AAPL | META | AMZN | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCEHY | 1.00 | 0.15 | 0.13 | 0.33 | 0.38 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
| TSLA | 0.15 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.38 |
| NFLX | 0.13 | 0.39 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.55 | 0.49 |
| BIDU | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.64 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.45 |
| BABA | 0.38 | 0.32 | 0.40 | 0.64 | 1.00 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| NVDA | 0.14 | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.55 |
| AAPL | 0.15 | 0.42 | 0.46 | 0.40 | 0.39 | 0.56 | 1.00 | 0.54 | 0.58 | 0.60 |
| META | 0.13 | 0.36 | 0.52 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.54 | 1.00 | 0.61 | 0.67 |
| AMZN | 0.16 | 0.42 | 0.55 | 0.42 | 0.44 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 1.00 | 0.68 |
| GOOGL | 0.15 | 0.38 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.55 | 0.60 | 0.67 | 0.68 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FANG+ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 48.47%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 178 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.47% | 22 нояб. 2021 г. | 244 | 9 нояб. 2022 г. | 178 | 28 июл. 2023 г. | 422 |
| -31.91% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -30.26% | 21 июн. 2018 г. | 129 | 24 дек. 2018 г. | 247 | 17 дек. 2019 г. | 376 |
| -22.59% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 120 |
| -16.36% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 157 | 19 окт. 2021 г. | 171 |
График волатильности
Текущая волатильность FANG+ Portfolio составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.