PortfoliosLab logo

FANG+ Portfolio

FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.

Комиссия

Рейтинг 8 из 53

0.00%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 52 из 53

0.07%
0.00%3.82%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 5 из 53

24.43%
3.33%30.85%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 29 из 53

-0.51
-1.840.53
Максимальная просадка

Рейтинг 48 из 53

-37.45%
-48.20%-10.21%

FANG+ PortfolioРаспределение активов


FANG+ PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio 22 сент. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $53,243 при доходности около 432.43%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioДоходность по периодам

FANG+ Portfolio на 18 мая 2022 г. показал доходность в -29.47% с начала года и доходность в 24.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-6.91%-14.21%-12.68%-2.04%11.66%9.72%
FANG+ Portfolio-14.98%-29.47%-33.63%-17.35%24.23%24.43%
NVDA
NVIDIA Corporation
-14.49%-38.19%-39.44%27.71%41.98%61.85%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-3.67%-22.56%-44.76%-56.09%-5.29%-0.27%
TSLA
Tesla, Inc.
-22.68%-27.93%-24.85%29.14%65.63%42.07%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-23.95%-30.80%-34.92%-28.41%19.57%28.87%
TWTR
Twitter, Inc.
-15.00%-11.34%-27.63%-25.92%15.97%-4.15%
GOOGL
Alphabet Inc.
-8.09%-19.59%-21.54%2.24%19.86%19.26%
NFLX
Netflix, Inc.
-44.14%-68.37%-71.95%-61.38%4.46%15.01%
BIDU
Baidu, Inc.
-4.72%-17.04%-26.82%-33.71%-7.88%-7.54%
FB
Meta Platforms, Inc.
-3.60%-39.76%-41.70%-35.87%6.95%13.31%
AAPL
Apple Inc.
-9.58%-15.72%-0.23%17.77%33.26%27.92%

FANG+ PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FANG+ Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioДивиденды

По состоянию на 18 мая 2022 г. дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.07%0.05%0.07%0.13%0.23%0.18%0.25%0.33%11.07%0.44%0.18%0.00%0.00%

FANG+ PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

FANG+ PortfolioМаксимальные просадки

FANG+ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 37.45%, зарегистрированную 12 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.45%5 нояб. 2021 г.13012 мая 2022 г.
-34.13%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-31.99%21 июн. 2018 г.12924 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.378
-26.15%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.1234 авг. 2016 г.167
-16.38%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.1241 сент. 2021 г.138
-16.07%22 июл. 2015 г.2424 авг. 2015 г.4426 окт. 2015 г.68
-14.79%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.431 июн. 2018 г.57
-13.49%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.5727 нояб. 2020 г.60
-11.21%17 нояб. 2014 г.4115 янв. 2015 г.1710 февр. 2015 г.58
-9.37%22 сент. 2014 г.1916 окт. 2014 г.2114 нояб. 2014 г.40

FANG+ PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент FANG+ Portfolio показывает волатильность на уровне 52.61%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


FANG+ Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

FANG+ Portfolio с другими показателями