FANG+ Portfolio
FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 10% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | Communication Services | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 сент. 2014 г., начальной даты BABA
Доходность по периодам
FANG+ Portfolio на 15 мар. 2025 г. показал доходность в 3.06% с начала года и доходность в 29.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.13% | -6.82% | 0.23% | 9.48% | 15.81% | 10.54% |
FANG+ Portfolio | -10.10% | -11.18% | 4.32% | 37.97% | 59.04% | 41.99% |
Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -9.39% | -10.06% | 2.17% | 38.55% | 90.56% | 71.81% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 66.41% | 18.04% | 66.61% | 93.82% | -4.23% | 5.49% |
TSLA Tesla, Inc. | -38.10% | -29.77% | 8.55% | 52.83% | 53.36% | 34.12% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -9.77% | -14.07% | 6.15% | 13.49% | 18.64% | 26.66% |
GOOGL Alphabet Inc. | -12.48% | -10.99% | 5.34% | 17.78% | 25.48% | 19.43% |
NFLX Netflix, Inc. | 2.99% | -12.04% | 31.70% | 51.52% | 25.25% | 31.36% |
BIDU Baidu, Inc. | 11.28% | -2.87% | 12.16% | -9.67% | 0.91% | -7.80% |
META Meta Platforms, Inc. | 3.87% | -16.53% | 16.12% | 25.97% | 33.25% | 22.46% |
AAPL Apple Inc | -14.65% | -11.61% | -3.84% | 24.26% | 29.54% | 22.29% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 27.96% | 17.77% | 42.30% | 89.89% | 12.50% | 16.10% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG+ Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -7.31% | 0.73% | -10.10% | ||||||||||
2024 | 14.85% | 22.88% | 10.40% | -3.76% | 22.38% | 11.74% | -4.12% | 1.76% | 2.99% | 7.31% | 5.95% | -0.80% | 132.36% |
2023 | 28.51% | 10.54% | 14.78% | -2.53% | 27.02% | 12.28% | 8.16% | 2.83% | -10.02% | -5.90% | 14.03% | 4.91% | 155.33% |
2022 | -13.46% | -3.94% | 10.25% | -26.08% | -2.96% | -13.70% | 19.33% | -10.10% | -13.10% | 0.38% | 10.32% | -14.81% | -50.10% |
2021 | 3.21% | -1.41% | -1.83% | 8.36% | -0.43% | 12.95% | -1.99% | 9.46% | -4.27% | 19.44% | 13.08% | -6.83% | 57.33% |
2020 | 5.09% | 3.31% | -4.04% | 15.69% | 9.40% | 9.91% | 12.98% | 21.61% | -4.60% | -4.10% | 8.79% | 4.46% | 107.00% |
2019 | 13.43% | 2.25% | 6.92% | 3.93% | -15.21% | 11.27% | 0.15% | -4.19% | -0.18% | 8.65% | 6.61% | 7.04% | 44.41% |
2018 | 20.70% | -0.80% | -4.75% | 0.79% | 9.16% | 0.25% | -1.70% | 8.62% | -1.25% | -17.82% | -7.49% | -11.28% | -10.54% |
2017 | 7.67% | -0.09% | 5.56% | 2.83% | 15.18% | -0.55% | 9.60% | 3.55% | 2.22% | 9.73% | -0.16% | -1.21% | 67.93% |
2016 | -10.15% | -0.53% | 10.62% | -1.30% | 9.28% | -3.13% | 8.85% | 4.32% | 6.29% | 1.69% | 2.43% | 5.27% | 36.71% |
2015 | 2.38% | 4.41% | -1.77% | 6.60% | 3.33% | 0.11% | 5.52% | -4.22% | -1.98% | 13.48% | 7.13% | -2.09% | 36.54% |
2014 | -3.12% | 1.37% | 3.77% | -5.81% | -4.01% |
Комиссия
Комиссия FANG+ Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FANG+ Portfolio составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.58 | 1.10 | 1.14 | 1.14 | 2.93 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 2.06 | 2.81 | 1.35 | 1.12 | 5.88 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.61 | 1.34 | 1.16 | 0.62 | 2.50 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.46 | 0.80 | 1.10 | 0.65 | 1.76 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.69 | 1.13 | 1.14 | 0.91 | 2.03 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.62 | 2.24 | 1.30 | 2.46 | 9.48 |
BIDU Baidu, Inc. | -0.26 | -0.11 | 0.99 | -0.14 | -0.54 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.71 | 1.10 | 1.15 | 1.11 | 3.16 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.44 | 1.19 | 1.26 | 4.24 |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 2.38 | 3.10 | 1.40 | 1.43 | 8.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.24% | 0.27% | 0.86% | 0.51% | 0.09% | 0.09% | 0.16% | 0.25% | 0.19% | 0.26% | 0.34% | 0.34% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.47% | 0.78% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.48% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.47% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 0.64% | 0.82% | 6.80% | 4.27% | 0.35% | 0.22% | 0.26% | 0.29% | 0.15% | 0.25% | 0.23% | 0.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FANG+ Portfolio показал максимальную просадку в 56.24%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка FANG+ Portfolio составляет 7.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-56.24% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 114 | 13 июн. 2023 г. | 391 |
-38.41% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 262 | 9 янв. 2020 г. | 320 |
-30.99% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 38 | 8 мая 2020 г. | 56 |
-26.1% | 7 янв. 2025 г. | 42 | 10 мар. 2025 г. | — | — | — |
-24.67% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FANG+ Portfolio составляет 17.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | TCEHY | NFLX | BIDU | BABA | NVDA | AAPL | META | GOOGL | AMZN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.29 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.41 |
TCEHY | 0.29 | 1.00 | 0.33 | 0.60 | 0.65 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
NFLX | 0.38 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.55 |
BIDU | 0.34 | 0.60 | 0.36 | 1.00 | 0.66 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.39 |
BABA | 0.31 | 0.65 | 0.37 | 0.66 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.41 |
NVDA | 0.41 | 0.36 | 0.47 | 0.38 | 0.39 | 1.00 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
AAPL | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.38 | 0.37 | 0.52 | 1.00 | 0.51 | 0.58 | 0.56 |
META | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.65 | 0.61 |
GOOGL | 0.38 | 0.37 | 0.48 | 0.42 | 0.41 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 1.00 | 0.67 |
AMZN | 0.41 | 0.37 | 0.55 | 0.39 | 0.41 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.67 | 1.00 |