Rick Ferri Core Four Portfolio
The Rick Ferri Core Four is a permanent portfolio proposed by Rick Ferri, a Bogleheads author, and investment adviser. As the name implies, it consists of four low-cost funds. Rick suggests that investors first determine their bond allocation (e.g. 20% or 40%). With the remaining funds allocate 50% to US stock, 40% to international, and 10% to REIT.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 8% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 48% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick Ferri Core Four Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Rick Ferri Core Four Portfolio на 3 дек. 2024 г. показал доходность в 16.55% с начала года и доходность в 8.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.78% | 5.56% | 14.46% | 31.61% | 14.25% | 11.32% |
| Rick Ferri Core Four Portfolio | 16.55% | 3.84% | 10.06% | 21.58% | 9.55% | 8.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 27.93% | 6.45% | 16.09% | 33.58% | 15.47% | 12.87% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 7.00% | 0.28% | 0.21% | 11.84% | 6.29% | 5.48% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.18% | 1.52% | 4.11% | 5.98% | -0.07% | 1.55% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.72% | 3.89% | 18.91% | 20.41% | 4.78% | 6.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick Ferri Core Four Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.16% | 3.11% | 2.80% | -4.02% | 4.10% | 1.41% | 2.74% | 2.45% | 1.76% | -2.35% | 3.92% | 16.55% | |
| 2023 | 6.98% | -3.00% | 2.30% | 1.29% | -1.24% | 4.73% | 2.66% | -2.29% | -4.29% | -2.68% | 8.49% | 5.37% | 18.79% |
| 2022 | -4.92% | -2.32% | 1.61% | -7.12% | 0.07% | -7.04% | 6.91% | -4.23% | -8.66% | 5.38% | 6.75% | -3.92% | -17.58% |
| 2021 | -0.50% | 2.06% | 2.61% | 3.95% | 1.17% | 1.37% | 1.54% | 1.83% | -3.63% | 4.56% | -1.95% | 3.56% | 17.51% |
| 2020 | -0.26% | -5.87% | -11.89% | 9.25% | 4.26% | 2.28% | 3.98% | 4.56% | -2.44% | -2.14% | 10.08% | 3.89% | 14.40% |
| 2019 | 7.07% | 2.34% | 1.54% | 2.55% | -4.03% | 5.14% | 0.36% | -0.60% | 1.63% | 1.94% | 2.04% | 2.28% | 24.15% |
| 2018 | 3.06% | -3.86% | -0.65% | 0.42% | 1.39% | 0.29% | 2.18% | 1.58% | -0.05% | -6.02% | 1.60% | -5.94% | -6.35% |
| 2017 | 1.79% | 2.43% | 0.57% | 1.22% | 1.39% | 0.79% | 1.77% | 0.23% | 1.68% | 1.38% | 1.86% | 1.06% | 17.40% |
| 2016 | -4.10% | -0.58% | 6.04% | 0.76% | 0.93% | 0.59% | 3.37% | -0.17% | 0.37% | -2.28% | 1.16% | 2.00% | 8.03% |
| 2015 | -0.11% | 3.59% | -0.61% | 0.68% | 0.49% | -2.09% | 1.81% | -5.22% | -1.89% | 5.90% | -0.01% | -1.44% | 0.66% |
| 2014 | -2.13% | 4.22% | 0.17% | 0.83% | 1.84% | 1.62% | -1.58% | 2.53% | -2.59% | 2.17% | 1.53% | -0.70% | 7.96% |
| 2013 | 3.70% | 0.55% | 2.47% | 2.77% | -0.45% | -1.84% | 4.15% | -2.57% | 4.29% | 3.35% | 0.99% | 1.67% | 20.50% |
Комиссия
Комиссия Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rick Ferri Core Four Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.77 | 3.68 | 1.51 | 4.05 | 17.73 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.01 | 1.45 | 1.18 | 1.61 | 4.45 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.21 | 1.78 | 1.21 | 0.51 | 3.81 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.43 | 2.03 | 1.25 | 0.90 | 5.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick Ferri Core Four Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.33% | 2.38% | 2.33% | 1.94% | 1.93% | 2.40% | 2.73% | 2.33% | 2.54% | 2.48% | 2.57% | 2.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.56% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.77% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick Ferri Core Four Portfolio показал максимальную просадку в 48.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.48% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 493 | 18 февр. 2011 г. | 848 |
| -28.73% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 132 |
| -24.52% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -16.89% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
| -14.37% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.02 | -0.11 | -0.17 |
| VNQ | 0.02 | 1.00 | 0.59 | 0.69 |
| VEA | -0.11 | 0.59 | 1.00 | 0.84 |
| VTI | -0.17 | 0.69 | 0.84 | 1.00 |