PortfoliosLab logo

Rick Ferri Core Four Portfolio

The Rick Ferri Core Four is a permanent portfolio proposed by Rick Ferri, a Bogleheads author, and investment adviser. As the name implies, it consists of four low-cost funds. Rick suggests that investors first determine their bond allocation (e.g. 20% or 40%). With the remaining funds allocate 50% to US stock, 40% to international, and 10% to REIT.

Комиссия
0.04%
Дивидендный доход
1.83%

Rick Ferri Core Four PortfolioРаспределение активов


BND 20%VTI 48%VEA 24%VNQ 8%ОблигацииОблигацииAкцииAкцииНедвижимостьНедвижимость
S&P 500

Rick Ferri Core Four PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick Ferri Core Four Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,245 при доходности около 212.45%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Rick Ferri Core Four Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Rick Ferri Core Four PortfolioДоходность по периодам

Rick Ferri Core Four Portfolio на 9 мая 2021 г. показал доходность в 9.49% с начала года и доходность в 10.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Rick Ferri Core Four Portfolio2.63%9.49%18.36%37.95%12.74%10.08%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.51%-2.54%-1.87%0.41%3.30%3.29%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.37%10.96%24.46%48.74%10.98%6.40%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.89%16.58%25.92%36.54%6.94%9.22%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.77%12.76%22.93%50.73%17.99%14.32%

Rick Ferri Core Four PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Rick Ferri Core Four Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Rick Ferri Core Four Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Rick Ferri Core Four PortfolioДивиденды

По состоянию на 9 мая 2021 г. дивидендная доходность Rick Ferri Core Four Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.83%1.96%2.40%2.77%2.42%2.54%2.48%2.57%2.36%2.49%2.75%2.50%

Rick Ferri Core Four PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Rick Ferri Core Four Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Rick Ferri Core Four PortfolioМаксимальные просадки

Rick Ferri Core Four Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 28.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-28.73%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.132
-16.89%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-14.37%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.146
-12.77%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286
-12.03%15 апр. 2010 г.562 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.121
-8.68%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.5417 авг. 2012 г.96
-8.03%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-7.44%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2211 мар. 2010 г.36
-7.26%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.5816 сент. 2013 г.81
-6.45%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Rick Ferri Core Four PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Rick Ferri Core Four Portfolio показывает волатильность на уровне 1.92%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Rick Ferri Core Four Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Rick Ferri Core Four Portfolio с другими показателями