Rick Ferri Core Four Portfolio
The Rick Ferri Core Four is a permanent portfolio proposed by Rick Ferri, a Bogleheads author, and investment adviser. As the name implies, it consists of four low-cost funds. Rick suggests that investors first determine their bond allocation (e.g. 20% or 40%). With the remaining funds allocate 50% to US stock, 40% to international, and 10% to REIT.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 48% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 8% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick Ferri Core Four Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Rick Ferri Core Four Portfolio на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 1.85% с начала года и доходность в 7.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.12% | -1.08% | 15.73% | 22.34% | 11.82% | 10.53% |
| Rick Ferri Core Four Portfolio | 1.85% | -1.75% | 12.53% | 13.24% | 8.09% | 7.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 5.71% | -1.16% | 16.59% | 23.72% | 12.87% | 11.94% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.54% | -2.20% | 12.92% | 8.24% | 5.99% | 4.62% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.99% | -1.49% | 4.17% | -0.78% | -0.04% | 1.21% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -8.32% | -4.91% | 7.35% | 3.14% | 2.67% | 5.27% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.16% | 3.11% | 2.80% | |||||||||
| 2023 | -4.29% | -2.68% | 8.49% | 5.37% |
Комиссия
Комиссия Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.94 | 2.78 | 1.33 | 1.49 | 7.65 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.61 | 0.95 | 1.11 | 0.46 | 1.88 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.18 | -0.21 | 0.98 | -0.07 | -0.43 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.08 | 0.26 | 1.03 | 0.04 | 0.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick Ferri Core Four Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Ferri Core Four Portfolio | 2.51% | 2.38% | 2.33% | 1.94% | 1.93% | 2.40% | 2.73% | 2.33% | 2.54% | 2.48% | 2.57% | 2.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.39% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.30% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick Ferri Core Four Portfolio показал максимальную просадку в 48.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 3.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.48% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 493 | 18 февр. 2011 г. | 848 |
| -28.73% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 132 |
| -24.52% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -16.89% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
| -14.37% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.00 | -0.13 | -0.18 |
| VNQ | -0.00 | 1.00 | 0.59 | 0.70 |
| VEA | -0.13 | 0.59 | 1.00 | 0.84 |
| VTI | -0.18 | 0.70 | 0.84 | 1.00 |