Rick Ferri Core Four Portfolio
The Rick Ferri Core Four is a permanent portfolio proposed by Rick Ferri, a Bogleheads author, and investment adviser. As the name implies, it consists of four low-cost funds. Rick suggests that investors first determine their bond allocation (e.g. 20% or 40%). With the remaining funds allocate 50% to US stock, 40% to international, and 10% to REIT.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 8% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 48% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick Ferri Core Four Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Rick Ferri Core Four Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.56% с начала года и доходность в 9.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Rick Ferri Core Four Portfolio | 3.56% | 2.43% | 9.30% | 20.50% | 10.55% | 9.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.60% | 3.97% | 1.29% | 8.96% | 5.97% | 5.73% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.18% | 0.40% | 0.60% | 2.75% | -0.63% | 1.14% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 2.21% | 3.11% | 11.03% | 2.82% | 4.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick Ferri Core Four Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26% | 4.05% | 2.98% | -4.27% | 4.43% | 2.18% | 2.45% | 2.37% | 1.93% | -1.63% | 5.26% | -3.33% | 17.42% |
| 2023 | 7.03% | -2.85% | 2.32% | 1.17% | -0.65% | 5.54% | 3.06% | -2.16% | -4.59% | -2.68% | 8.97% | 5.43% | 21.40% |
| 2022 | -5.52% | -2.43% | 2.45% | -7.82% | -0.27% | -7.50% | 7.88% | -4.07% | -8.99% | 6.31% | 5.96% | -4.73% | -18.83% |
| 2021 | -0.43% | 2.41% | 2.98% | 4.44% | 0.87% | 1.82% | 1.71% | 2.22% | -4.01% | 5.45% | -1.74% | 3.83% | 20.94% |
| 2020 | -0.07% | -6.38% | -12.47% | 10.03% | 4.30% | 2.19% | 4.45% | 5.03% | -2.72% | -2.02% | 10.29% | 3.98% | 15.14% |
| 2019 | 7.38% | 2.53% | 1.62% | 2.77% | -4.41% | 5.43% | 0.73% | -0.77% | 1.60% | 1.89% | 2.36% | 2.29% | 25.54% |
| 2018 | 3.29% | -3.87% | -0.83% | 0.40% | 1.78% | 0.49% | 2.39% | 2.12% | -0.08% | -6.23% | 1.79% | -6.80% | -6.02% |
| 2017 | 1.63% | 2.71% | 0.26% | 1.12% | 1.18% | 0.85% | 1.72% | 0.21% | 1.72% | 1.45% | 2.12% | 1.03% | 17.19% |
| 2016 | -4.12% | -0.35% | 6.14% | 0.56% | 1.12% | 0.91% | 3.36% | -0.28% | 0.20% | -2.34% | 1.58% | 2.01% | 8.76% |
| 2015 | -0.27% | 3.45% | -0.57% | 0.36% | 0.58% | -2.05% | 1.86% | -5.19% | -1.83% | 5.90% | 0.07% | -1.38% | 0.47% |
| 2014 | -2.02% | 4.16% | 0.21% | 0.76% | 1.85% | 1.69% | -1.55% | 2.75% | -2.51% | 2.41% | 1.69% | -0.47% | 9.11% |
Комиссия
Комиссия Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.81 | 1.18 | 1.15 | 1.06 | 2.59 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.53 | 0.77 | 1.09 | 0.21 | 1.32 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.41 | 2.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick Ferri Core Four Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.39% | 2.46% | 2.38% | 2.33% | 1.94% | 1.93% | 2.40% | 2.73% | 2.33% | 2.54% | 2.48% | 2.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.21% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick Ferri Core Four Portfolio показал максимальную просадку в 45.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.65% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 895 |
| -30.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -25.11% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 523 |
| -15.63% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -15.34% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.02 | -0.11 | -0.16 |
| VNQ | 0.02 | 1.00 | 0.59 | 0.69 |
| VEA | -0.11 | 0.59 | 1.00 | 0.84 |
| VTI | -0.16 | 0.69 | 0.84 | 1.00 |