PortfoliosLab logo

Rick Ferri Core Four Portfolio

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

The Rick Ferri Core Four is a permanent portfolio proposed by Rick Ferri, a Bogleheads author, and investment adviser. As the name implies, it consists of four low-cost funds. Rick suggests that investors first determine their bond allocation (e.g. 20% or 40%). With the remaining funds allocate 50% to US stock, 40% to international, and 10% to REIT.

Комиссия

Рейтинг 21 из 55

0.04%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 19 из 55

2.39%
0.00%4.23%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 23 из 55

7.47%
2.54%52.85%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 25 из 55

-0.48
-0.920.64
Максимальная просадка

Рейтинг 44 из 55

-48.48%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


BND 20%VTI 48%VEA 24%VNQ 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick Ferri Core Four Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,292 при доходности около 152.92%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.92%
6.47%
Rick Ferri Core Four Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Rick Ferri Core Four Portfolio на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 1.90% с начала года и доходность в 7.47% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%7.32%9.71%
Rick Ferri Core Four Portfolio-4.99%1.90%2.09%-8.79%5.49%7.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-5.95%2.09%0.28%-9.69%8.45%11.27%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-6.42%1.76%8.84%-7.18%1.97%4.59%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.47%3.10%2.05%-5.27%0.94%1.32%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-10.54%-2.34%-8.54%-20.26%4.86%5.52%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Rick Ferri Core Four Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.48
-0.43
Rick Ferri Core Four Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Rick Ferri Core Four Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.39%2.33%1.99%2.03%2.57%3.01%2.65%2.97%2.97%3.17%2.99%3.45%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-16.23%
-18.34%
Rick Ferri Core Four Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Rick Ferri Core Four Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 48.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 493 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.48%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.848
-28.73%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.132
-24.52%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-16.89%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-14.37%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.146
-12.77%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.286
-8.68%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.5417 авг. 2012 г.96
-8.03%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13928 авг. 2018 г.148
-7.26%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.5816 сент. 2013 г.81
-6.45%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

График волатильности

На текущий момент Rick Ferri Core Four Portfolio показывает волатильность на уровне 10.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
15.42%
21.17%
Rick Ferri Core Four Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля