Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 48% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 24% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 8% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick Ferri Core Four Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rick Ferri Core Four Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 8.91% с начала года и доходность в 10.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.05% | -2.98% | 7.43% | 6.12% | 19.13% | 18.87% | 11.43% | 13.70% |
Портфель Rick Ferri Core Four Portfolio | -0.17% | -1.12% | 8.91% | 8.02% | 19.01% | 16.18% | 8.43% | 10.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.10% | 0.62% | 1.11% | 0.94% | 4.47% | 4.20% | 0.21% | 1.56% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.84% | -1.17% | 13.74% | 13.12% | 27.75% | 19.25% | 9.55% | 10.71% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.52% | 4.01% | 13.69% | 13.22% | 15.82% | 10.63% | 3.05% | 5.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.20% | -2.49% | 8.69% | 7.28% | 21.18% | 20.23% | 11.79% | 15.15% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Rick Ferri Core Four Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 2.01% | -5.39% | 7.52% | 3.61% | -1.12% | 8.91% | ||||||
| 2025 | 2.77% | 0.36% | -2.94% | 0.48% | 4.19% | 3.69% | 0.72% | 2.69% | 2.49% | 1.41% | 0.67% | 0.52% | 18.22% |
| 2024 | -0.16% | 3.11% | 2.80% | -4.02% | 4.10% | 1.41% | 2.74% | 2.45% | 1.76% | -2.35% | 3.92% | -3.30% | 12.70% |
| 2023 | 6.98% | -3.00% | 2.30% | 1.29% | -1.24% | 4.72% | 2.66% | -2.29% | -4.29% | -2.68% | 8.49% | 5.37% | 18.79% |
| 2022 | -4.92% | -2.32% | 1.61% | -7.12% | 0.07% | -7.04% | 6.91% | -4.23% | -8.66% | 5.38% | 6.75% | -3.92% | -17.58% |
| 2021 | -0.50% | 2.06% | 2.61% | 3.95% | 1.17% | 1.37% | 1.54% | 1.83% | -3.63% | 4.56% | -1.95% | 3.59% | 17.55% |
Метрики бенчмарка
Rick Ferri Core Four Portfolio has an annualized alpha of 0.80%, beta of 0.78, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2007.
- This portfolio participated in 84.25% of S&P 500 Index downside but only 81.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 81.31%
- Участие в снижении
- 84.25%
Комиссия
Комиссия Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Rick Ferri Core Four Portfolio имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rick Ferri Core Four Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.59 | +0.25 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.19 | +0.39 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.18 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 9.54 | +1.37 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 34 | 1.14 | 1.70 | 1.20 | 1.59 | 4.50 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 60 | 1.71 | 2.35 | 1.32 | 2.47 | 9.45 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 38 | 1.19 | 1.69 | 1.21 | 1.94 | 6.12 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 61 | 1.71 | 2.36 | 1.31 | 2.45 | 10.76 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick Ferri Core Four Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.32% | 2.40% | 2.46% | 2.38% | 2.33% | 1.97% | 1.96% | 2.40% | 2.73% | 2.33% | 2.54% | 2.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.57% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.52% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rick Ferri Core Four Portfolio показал максимальную просадку в 48.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.48%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -28.73%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 4d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.52%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.89%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 28d | 10mo 2dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.37%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 8d | 7mo 4dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is mostly a global equity portfolio with a bond sleeve and a REIT sleeve, which is a respectable way to say “equities first, with some ballast.” The diversification benefit is present, but only modestly so, because VTI (Large Cap Blend Equities) and VEA (Foreign Large Cap Equities) are doing a great deal of the same job.
The numbers
- Diversification ratio is 1.12-1.14 across horizons, around the 23rd-32nd percentile on the platform; that is real diversification, but not much of it.
- Effective asset count is 2.99 of 4, which means the four labels behave more like three independent bets than four.
- Correlation is driven by a broad equity cluster: VTI and VEA are 0.83, while BND (Total Bond Market) is the lone outlier with a -0.04 position-to-portfolio correlation.
The good
- BND is doing the classic portfolio job here: it is the only sleeve with meaningful independence from the equity complex.
- VNQ (REIT) adds a second equity-adjacent return stream that is not identical to stocks, which helps a little, to be fair.
- The weights are not extreme, so the portfolio does not rely on a single security or a tiny set of names.
The bad
- VTI and VEA are highly correlated, so U.S. and developed ex-U.S. equities are less two separate bets than one global equity bet with different labels.
- VNQ is more correlated with equities than with bonds, so it behaves closer to the stock cluster than to a pure diversifier.
- The portfolio’s low DR percentile says the correlation structure is ordinary rather than especially efficient.
The ugly
- In an equity selloff driven by growth scares, earnings revisions, or liquidity stress, VTI, VEA, and VNQ can all move together while BND does most of the work; the portfolio then looks less like four sleeves and more like one equity book with a bond appendix.
Next steps
- Portfolios with this correlation profile are often characterized by one dominant equity cluster plus a separate defensive sleeve.
- Portfolios with a DR near 1.1 usually get more diversification from assets whose returns are tied to different macro drivers than the global equity cycle.
- The correlation map suggests the main question is not how many tickers appear, but how many genuinely different economic bets they represent.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Rick Ferri Core Four Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.96 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.14.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Rick Ferri Core Four Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Rick Ferri Core Four Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации