Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 48% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 24% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 8% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick Ferri Core Four Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rick Ferri Core Four Portfolio на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 9.26% с начала года и доходность в 10.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель Rick Ferri Core Four Portfolio | -0.57% | -0.79% | 6.72% | 9.26% | 18.16% | 14.98% | 8.54% | 10.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.07% | -0.32% | 0.15% | 0.33% | 4.03% | 3.85% | -0.15% | 1.46% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.47% | -3.61% | 7.75% | 12.35% | 26.62% | 17.22% | 9.77% | 10.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.05% | 5.59% | 10.11% | 15.24% | 15.51% | 9.80% | 2.85% | 5.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.96% | -0.52% | 8.01% | 10.13% | 20.13% | 18.99% | 12.10% | 14.58% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Rick Ferri Core Four Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 2.01% | -5.39% | 7.52% | 3.61% | -0.09% | -0.71% | 9.26% | |||||
| 2025 | 2.77% | 0.36% | -2.94% | 0.48% | 4.19% | 3.69% | 0.72% | 2.69% | 2.49% | 1.41% | 0.67% | 0.52% | 18.22% |
| 2024 | -0.16% | 3.11% | 2.80% | -4.02% | 4.10% | 1.41% | 2.74% | 2.45% | 1.76% | -2.35% | 3.92% | -3.30% | 12.70% |
| 2023 | 6.98% | -3.00% | 2.30% | 1.29% | -1.24% | 4.72% | 2.66% | -2.29% | -4.29% | -2.68% | 8.49% | 5.37% | 18.79% |
| 2022 | -4.92% | -2.32% | 1.61% | -7.12% | 0.07% | -7.04% | 6.91% | -4.23% | -8.66% | 5.38% | 6.75% | -3.92% | -17.58% |
| 2021 | -0.50% | 2.06% | 2.61% | 3.95% | 1.17% | 1.37% | 1.54% | 1.83% | -3.63% | 4.56% | -1.95% | 3.59% | 17.55% |
Метрики бенчмарка
Rick Ferri Core Four Portfolio has an annualized alpha of 0.76%, beta of 0.78, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2007.
- This portfolio participated in 84.41% of S&P 500 Index downside but only 81.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.76%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 81.31%
- Участие в снижении
- 84.41%
Комиссия
Комиссия Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Rick Ferri Core Four Portfolio имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rick Ferri Core Four Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.47 | +0.24 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.05 | +0.37 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.03 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 8.80 | +1.35 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 40 | 1.14 | 1.69 | 1.20 | 1.58 | 4.27 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 63 | 1.55 | 2.16 | 1.28 | 2.27 | 8.57 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 44 | 1.13 | 1.63 | 1.20 | 1.90 | 5.96 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 64 | 1.57 | 2.18 | 1.28 | 2.26 | 9.88 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick Ferri Core Four Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.40% | 2.46% | 2.38% | 2.33% | 1.97% | 1.96% | 2.40% | 2.73% | 2.33% | 2.54% | 2.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.99% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.60% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rick Ferri Core Four Portfolio показал максимальную просадку в 48.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.48%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.73%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 4d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.52%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.89%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 28d | 10mo 2dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-14.37%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 8d | 7mo 4dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is mostly a bet on public equities with a modest bond sleeve and a REIT sleeve, and most of the “diversification” comes from owning different labels on the same equity cycle.
The numbers
- The diversification ratio is 1.12-1.15 across horizons, around the 24th-33rd percentile on the platform, which is modest at best.
- Effective asset count is 2.99 out of 4; in practice, that is three assets doing the work and one bond sleeve mostly standing apart.
- Correlations are doing the usual unpleasantly honest thing: VTI (Large Cap Blend Equities) and VEA (Foreign Large Cap Equities) are 0.83, and VTI and VNQ are 0.67.
The good
- BND (Total Bond Market) is genuinely different here; its correlation to VTI is -0.13, so it provides the only clear non-equity driver in the set.
- The weights are broad and index-like rather than idiosyncratic, which makes the portfolio easy to read and less dependent on single-name risk.
- To be fair, VEA and VNQ are not merely decorative; they do change the regional and rate sensitivity of the equity sleeve.
The bad
- VTI, VEA, and VNQ sit in one cluster, so the portfolio is cleaner as a global equity-plus-real-estate portfolio than as four independent bets.
- The platform percentiles say the same thing in less poetry: this is not a high-diversification structure.
- VTI and VEA are especially close, so the foreign allocation is mostly a different wrapper around the same market factor.
The ugly
- In an inflationary or rate-backup regime, VNQ can stop behaving like a diversifier and start behaving like an equity beta with a haircut, which leaves BND carrying most of the stabilizing burden.
Next steps
- Portfolios with this correlation profile are typically paired with exposures whose return drivers sit outside the equity-and-rates complex.
- A lower overlap between the equity sleeves would move the diversification ratio more than cosmetic changes inside the same cluster.
- A stronger separation between rate-sensitive and growth-sensitive assets would make the correlation matrix less of a family portrait.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.14 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Rick Ferri Core Four Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.96 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.13.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Rick Ferri Core Four Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Rick Ferri Core Four Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации