PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Rick Ferri Core Four Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 20%VTI 48%VEA 24%VNQ 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

20%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

24%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

8%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

48%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick Ferri Core Four Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
214.28%
258.91%
Rick Ferri Core Four Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA

Доходность по периодам

Rick Ferri Core Four Portfolio на 22 мая 2024 г. показал доходность в 6.59% с начала года и доходность в 8.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.56%7.13%17.26%26.92%13.56%10.87%
Rick Ferri Core Four Portfolio6.59%5.98%13.56%17.89%9.47%8.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
11.30%7.29%18.28%28.41%14.63%12.31%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
7.17%6.64%14.25%13.82%8.14%4.99%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.10%1.86%3.27%2.34%0.04%1.28%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-3.71%6.78%8.83%8.73%2.98%5.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick Ferri Core Four Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.16%3.11%2.80%-4.02%6.59%
20236.98%-3.00%2.30%1.29%-1.24%4.73%2.66%-2.29%-4.29%-2.68%8.49%5.37%18.79%
2022-4.92%-2.32%1.61%-7.12%0.07%-7.04%6.91%-4.23%-8.66%5.38%6.75%-3.92%-17.58%
2021-0.50%2.06%2.61%3.95%1.17%1.37%1.54%1.83%-3.63%4.56%-1.95%3.56%17.51%
2020-0.26%-5.87%-11.89%9.25%4.26%2.28%3.98%4.56%-2.44%-2.14%10.08%3.89%14.40%
20197.07%2.34%1.54%2.55%-4.03%5.14%0.36%-0.60%1.63%1.94%2.04%2.28%24.15%
20183.06%-3.86%-0.65%0.42%1.39%0.29%2.18%1.58%-0.05%-6.02%1.60%-5.94%-6.35%
20171.79%2.43%0.57%1.22%1.39%0.79%1.77%0.23%1.68%1.38%1.86%1.06%17.40%
2016-4.10%-0.58%6.04%0.76%0.93%0.59%3.37%-0.17%0.37%-2.28%1.16%2.00%8.03%
2015-0.11%3.59%-0.61%0.68%0.49%-2.09%1.80%-5.22%-1.89%5.90%-0.01%-1.44%0.66%
2014-2.13%4.22%0.17%0.83%1.84%1.62%-1.58%2.53%-2.59%2.17%1.53%-0.70%7.96%
20133.70%0.55%2.47%2.77%-0.45%-1.84%4.15%-2.57%4.29%3.35%0.99%1.67%20.50%

Комиссия

Комиссия Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Rick Ferri Core Four Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Rick Ferri Core Four Portfolio, с текущим значением в 3232
Rick Ferri Core Four Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Rick Ferri Core Four Portfolio, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Rick Ferri Core Four Portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Rick Ferri Core Four Portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Rick Ferri Core Four Portfolio, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Rick Ferri Core Four Portfolio, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Rick Ferri Core Four Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Rick Ferri Core Four Portfolio, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Rick Ferri Core Four Portfolio, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Rick Ferri Core Four Portfolio, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Rick Ferri Core Four Portfolio, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Rick Ferri Core Four Portfolio, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.93

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.423.381.422.018.97
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.091.621.190.843.34
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.350.551.060.130.99
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.500.851.100.271.34

Коэффициент Шарпа

Rick Ferri Core Four Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.76 до 2.56, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.78
2.34
Rick Ferri Core Four Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rick Ferri Core Four Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Rick Ferri Core Four Portfolio2.41%2.38%2.33%1.94%1.93%2.40%2.73%2.33%2.54%2.48%2.57%2.36%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.21%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.35%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.10%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.11%
0
Rick Ferri Core Four Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Rick Ferri Core Four Portfolio показал максимальную просадку в 48.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.48%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.848
-28.73%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.132
-24.52%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.541
-16.89%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-14.37%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.68%
3.10%
Rick Ferri Core Four Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVNQVEAVTI
BND1.000.00-0.12-0.18
VNQ0.001.000.590.70
VEA-0.120.591.000.84
VTI-0.180.700.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2007 г.