Rick Ferri Core Four Portfolio
The Rick Ferri Core Four is a permanent portfolio proposed by Rick Ferri, a Bogleheads author, and investment adviser. As the name implies, it consists of four low-cost funds. Rick suggests that investors first determine their bond allocation (e.g. 20% or 40%). With the remaining funds allocate 50% to US stock, 40% to international, and 10% to REIT.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 8% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 48% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Rick Ferri Core Four Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.76% с начала года и доходность в 8.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Rick Ferri Core Four Portfolio | 1.76% | 7.38% | -0.73% | 9.26% | 10.77% | 8.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.77% | 11.62% | 8.93% | 10.01% | 11.74% | 5.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12% | 7.92% | -5.15% | 12.02% | 7.89% | 5.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick Ferri Core Four Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.77% | 0.36% | -2.94% | 0.48% | 1.16% | 1.76% | |||||||
| 2024 | -0.16% | 3.11% | 2.80% | -4.02% | 4.10% | 1.41% | 2.74% | 2.45% | 1.76% | -2.35% | 3.92% | -3.30% | 12.70% |
| 2023 | 6.98% | -3.00% | 2.30% | 1.29% | -1.24% | 4.73% | 2.66% | -2.29% | -4.29% | -2.68% | 8.49% | 5.37% | 18.79% |
| 2022 | -4.92% | -2.32% | 1.61% | -7.12% | 0.07% | -7.04% | 6.91% | -4.23% | -8.66% | 5.38% | 6.75% | -3.92% | -17.58% |
| 2021 | -0.50% | 2.06% | 2.61% | 3.95% | 1.17% | 1.37% | 1.54% | 1.83% | -3.63% | 4.56% | -1.95% | 3.56% | 17.51% |
| 2020 | -0.26% | -5.87% | -11.89% | 9.25% | 4.26% | 2.28% | 3.98% | 4.56% | -2.44% | -2.14% | 10.08% | 3.89% | 14.40% |
| 2019 | 7.07% | 2.34% | 1.54% | 2.55% | -4.03% | 5.14% | 0.36% | -0.60% | 1.63% | 1.94% | 2.04% | 2.28% | 24.15% |
| 2018 | 3.06% | -3.86% | -0.64% | 0.42% | 1.39% | 0.29% | 2.18% | 1.58% | -0.05% | -6.02% | 1.60% | -5.94% | -6.35% |
| 2017 | 1.79% | 2.43% | 0.57% | 1.22% | 1.39% | 0.79% | 1.77% | 0.23% | 1.68% | 1.38% | 1.86% | 1.06% | 17.40% |
| 2016 | -4.10% | -0.58% | 6.04% | 0.76% | 0.93% | 0.59% | 3.37% | -0.17% | 0.37% | -2.27% | 1.16% | 2.00% | 8.03% |
| 2015 | -0.11% | 3.59% | -0.61% | 0.68% | 0.49% | -2.09% | 1.81% | -5.22% | -1.89% | 5.90% | -0.01% | -1.44% | 0.66% |
| 2014 | -2.13% | 4.22% | 0.17% | 0.83% | 1.84% | 1.62% | -1.58% | 2.53% | -2.59% | 2.17% | 1.53% | -0.70% | 7.96% |
Комиссия
Комиссия Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.59 | 1.00 | 1.13 | 0.80 | 2.42 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.66 | 1.09 | 1.14 | 0.54 | 2.35 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick Ferri Core Four Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.42% | 2.46% | 2.38% | 2.33% | 1.94% | 1.93% | 2.40% | 2.73% | 2.33% | 2.54% | 2.48% | 2.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rick Ferri Core Four Portfolio показал максимальную просадку в 48.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 2.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.48% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 493 | 18 февр. 2011 г. | 848 |
| -28.73% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 132 |
| -24.52% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -16.89% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
| -14.37% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VNQ | VEA | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.68 | 0.83 | 0.99 | 0.96 |
| BND | -0.16 | 1.00 | 0.02 | -0.10 | -0.16 | -0.07 |
| VNQ | 0.68 | 0.02 | 1.00 | 0.59 | 0.69 | 0.75 |
| VEA | 0.83 | -0.10 | 0.59 | 1.00 | 0.83 | 0.91 |
| VTI | 0.99 | -0.16 | 0.69 | 0.83 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | -0.07 | 0.75 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |