PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Rick Ferri Core Four Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 20.00%VTI 48.00%VEA 24.00%VNQ 8.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick Ferri Core Four Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам

Rick Ferri Core Four Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 8.91% с начала года и доходность в 10.81% в годовом выражении за последние 10 лет.


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-0.05%-2.98%7.43%6.12%19.13%18.87%11.43%13.70%
Портфель
Rick Ferri Core Four Portfolio
-0.17%-1.12%8.91%8.02%19.01%16.18%8.43%10.81%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.10%0.62%1.11%0.94%4.47%4.20%0.21%1.56%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-0.84%-1.17%13.74%13.12%27.75%19.25%9.55%10.71%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.52%4.01%13.69%13.22%15.82%10.63%3.05%5.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-0.20%-2.49%8.69%7.28%21.18%20.23%11.79%15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Rick Ferri Core Four Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.44%2.01%-5.39%7.52%3.61%-1.12%8.91%
20252.77%0.36%-2.94%0.48%4.19%3.69%0.72%2.69%2.49%1.41%0.67%0.52%18.22%
2024-0.16%3.11%2.80%-4.02%4.10%1.41%2.74%2.45%1.76%-2.35%3.92%-3.30%12.70%
20236.98%-3.00%2.30%1.29%-1.24%4.72%2.66%-2.29%-4.29%-2.68%8.49%5.37%18.79%
2022-4.92%-2.32%1.61%-7.12%0.07%-7.04%6.91%-4.23%-8.66%5.38%6.75%-3.92%-17.58%
2021-0.50%2.06%2.61%3.95%1.17%1.37%1.54%1.83%-3.63%4.56%-1.95%3.59%17.55%

Метрики бенчмарка

Rick Ferri Core Four Portfolio has an annualized alpha of 0.80%, beta of 0.78, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2007.

  • This portfolio participated in 84.25% of S&P 500 Index downside but only 81.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа
0.80%
Бета
0.78
0.95
Участие в росте
81.31%
Участие в снижении
84.25%

Комиссия

Комиссия Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Rick Ferri Core Four Portfolio имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск Rick Ferri Core Four Portfolio: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Rick Ferri Core Four Portfolio: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Rick Ferri Core Four Portfolio: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Rick Ferri Core Four Portfolio: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Rick Ferri Core Four Portfolio: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Rick Ferri Core Four Portfolio: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rick Ferri Core Four Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.84

1.59

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.58

2.19

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.18

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

9.54

+1.37


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
34
1.141.701.201.594.50
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
60
1.712.351.322.479.45
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
38
1.191.691.211.946.12
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
61
1.712.361.312.4510.76

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Rick Ferri Core Four Portfolio на 27 июн. 2026 г. составляет 1.84 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rick Ferri Core Four Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.32%2.40%2.46%2.38%2.33%1.97%1.96%2.40%2.73%2.33%2.54%2.48%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.57%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.52%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Rick Ferri Core Four Portfolio показал максимальную просадку в 48.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Rick Ferri Core Four Portfolio составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-48.48%март 2009 г.
1y 5mo1y 11mo
3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г.
Обвал COVID2020
-28.73%март 2020 г.
1mo 4d5mo 4d
6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-24.52%окт. 2022 г.
9mo 20d1y 4mo
2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г.
Коррекция 2011 года2011
-16.89%окт. 2011 г.
5mo 4d4mo 28d
10mo 2dмай 2011 г. - февр. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-14.37%дек. 2018 г.
3mo 26d3mo 8d
7mo 4dавг. 2018 г. - апр. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis


The gist

The portfolio is mostly a global equity portfolio with a bond sleeve and a REIT sleeve, which is a respectable way to say “equities first, with some ballast.” The diversification benefit is present, but only modestly so, because VTI (Large Cap Blend Equities) and VEA (Foreign Large Cap Equities) are doing a great deal of the same job.

The numbers

  • Diversification ratio is 1.12-1.14 across horizons, around the 23rd-32nd percentile on the platform; that is real diversification, but not much of it.
  • Effective asset count is 2.99 of 4, which means the four labels behave more like three independent bets than four.
  • Correlation is driven by a broad equity cluster: VTI and VEA are 0.83, while BND (Total Bond Market) is the lone outlier with a -0.04 position-to-portfolio correlation.

The good

  • BND is doing the classic portfolio job here: it is the only sleeve with meaningful independence from the equity complex.
  • VNQ (REIT) adds a second equity-adjacent return stream that is not identical to stocks, which helps a little, to be fair.
  • The weights are not extreme, so the portfolio does not rely on a single security or a tiny set of names.

The bad

  • VTI and VEA are highly correlated, so U.S. and developed ex-U.S. equities are less two separate bets than one global equity bet with different labels.
  • VNQ is more correlated with equities than with bonds, so it behaves closer to the stock cluster than to a pure diversifier.
  • The portfolio’s low DR percentile says the correlation structure is ordinary rather than especially efficient.

The ugly

  • In an equity selloff driven by growth scares, earnings revisions, or liquidity stress, VTI, VEA, and VNQ can all move together while BND does most of the work; the portfolio then looks less like four sleeves and more like one equity book with a bond appendix.

Next steps

  • Portfolios with this correlation profile are often characterized by one dominant equity cluster plus a separate defensive sleeve.
  • Portfolios with a DR near 1.1 usually get more diversification from assets whose returns are tied to different macro drivers than the global equity cycle.
  • The correlation map suggests the main question is not how many tickers appear, but how many genuinely different economic bets they represent.
AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.
Was this useful?

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.


Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.14

1.14

1.13

1.12

1.12

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Rick Ferri Core Four Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Rick Ferri Core Four Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.93 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.96


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.14.

BND
-0.14
VNQ
0.66
VEA
0.83
VTI
0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Rick Ferri Core Four Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.97, а самая низкая у BND: -0.04.

BND
-0.04
VNQ
0.74
VEA
0.91
VTI
0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVNQVEAVTI
BND1.000.04-0.07-0.13
VNQ0.041.000.580.67
VEA-0.070.581.000.83
VTI-0.130.670.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2007 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Rick Ferri Core Four Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Rick Ferri Core Four Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации