PortfoliosLab logo

Портфель S&P 500

Портфель S&P 500 - отличный выбор для тех, кто хочет инвестировать в 500 крупнейших компаний США. Принято считать, что S&P 500 олицетворяет собой весь фондовый рынок США, поэтому он часто используется в качестве бенчмарка для других инвестиционных портфелей. Данный портфель можно воспроизвести используя всего один фонд, и он не требует ребалансировки.

Комиссия
0.09%
Дивидендный доход
1.33%

Портфель S&P 500Распределение активов


SPY 100%AкцииAкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities100%
S&P 500

Портфель S&P 500Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель S&P 500 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $45,963 при доходности около 359.63%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель S&P 500
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель S&P 500Доходность по периодам

Портфель S&P 500 на 3 мая 2021 г. показал доходность в 11.98% с начала года и доходность в 14.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Портфель S&P 5004.17%11.98%28.76%49.93%17.39%14.35%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
4.17%11.98%28.76%49.93%17.39%14.35%

Портфель S&P 500График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель S&P 500
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель S&P 500Дивиденды

По состоянию на 3 мая 2021 г. дивидендная доходность Портфель S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.33%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%2.18%2.05%1.80%

Портфель S&P 500График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель S&P 500
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель S&P 500Максимальные просадки

Портфель S&P 500 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-33.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-19.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-18.61%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-15.7%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-13.02%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188
-10.1%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132
-9.69%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5216 авг. 2012 г.95
-9.44%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-7.97%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2211 мар. 2010 г.36
-7.35%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.312 янв. 2013 г.73

Портфель S&P 500График волатильности

На текущий момент Портфель S&P 500 показывает волатильность на уровне 11.62%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель S&P 500
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель S&P 500 с другими показателями