Портфель S&P 500
Портфель S&P 500 - отличный выбор для тех, кто хочет инвестировать в 500 крупнейших компаний США. Принято считать, что S&P 500 олицетворяет собой весь фондовый рынок США, поэтому он часто используется в качестве бенчмарка для других инвестиционных портфелей. Данный портфель можно воспроизвести используя всего один фонд, и он не требует ребалансировки.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель S&P 500 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $157,766 при доходности около 1,477.66%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель S&P 500 на 25 мар. 2023 г. показал доходность в 3.88% с начала года и доходность в 11.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.19% | 3.59% | 7.70% | -12.45% | 8.78% | 9.76% |
| Портфель S&P 500 | 0.41% | 4.07% | 8.66% | -10.93% | 10.64% | 11.80% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.41% | 4.07% | 8.66% | -10.93% | 10.64% | 11.80% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Портфель S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.97% | 1.66% | 1.23% | 1.57% | 1.84% | 2.19% | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 2.17% | 2.15% | 2.63% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель S&P 500 с января 2010 показал максимальную просадку в 55.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 869 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.19% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 869 | 16 авг. 2012 г. | 1224 |
| -47.52% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 1020 | 26 окт. 2006 г. | 1657 |
| -33.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.5% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.35% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -19.03% | 21 июл. 1998 г. | 30 | 31 авг. 1998 г. | 59 | 23 нояб. 1998 г. | 89 |
| -13.02% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
| -11.7% | 19 июл. 1999 г. | 64 | 15 окт. 1999 г. | 23 | 17 нояб. 1999 г. | 87 |
| -11.2% | 8 окт. 1997 г. | 14 | 27 окт. 1997 г. | 28 | 5 дек. 1997 г. | 42 |
| -10.1% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
График волатильности
На текущий момент Портфель S&P 500 показывает волатильность на уровне 18.30%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.