PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель S&P 500
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


SPY 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,301.81%
1,251.67%
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 1993 г., начальной даты SPY

Доходность по периодам

Портфель S&P 500 на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 25.54% с начала года и доходность в 12.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Портфель S&P 50025.54%-0.42%8.90%25.98%14.66%12.97%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
25.54%-0.42%8.90%25.98%14.66%12.97%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель S&P 500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.59%5.22%3.27%-4.03%5.06%3.53%1.21%2.34%2.10%-0.89%5.96%25.54%
20236.29%-2.51%3.71%1.60%0.46%6.48%3.27%-1.63%-4.74%-2.17%9.13%4.57%26.18%
2022-5.27%-2.95%3.76%-8.78%0.23%-8.25%9.21%-4.08%-9.24%8.13%5.56%-5.76%-18.18%
2021-1.02%2.78%4.54%5.29%0.66%2.24%2.44%2.98%-4.66%7.02%-0.80%4.63%28.73%
2020-0.04%-7.92%-12.49%12.70%4.76%1.77%5.89%6.98%-3.74%-2.49%10.88%3.70%18.33%
20198.01%3.24%1.81%4.09%-6.38%6.96%1.51%-1.67%1.95%2.21%3.62%2.91%31.22%
20185.64%-3.64%-2.74%0.52%2.43%0.57%3.70%3.19%0.59%-6.91%1.85%-8.80%-4.57%
20171.79%3.93%0.13%0.99%1.41%0.64%2.06%0.29%2.01%2.36%3.06%1.21%21.71%
2016-4.98%-0.08%6.73%0.39%1.70%0.35%3.65%0.12%0.01%-1.73%3.68%2.03%12.00%
2015-2.96%5.62%-1.57%0.98%1.29%-2.03%2.26%-6.10%-2.55%8.51%0.37%-1.73%1.23%
2014-3.52%4.55%0.83%0.70%2.32%2.06%-1.34%3.95%-1.38%2.36%2.75%-0.25%13.46%
20135.12%1.28%3.80%1.92%2.36%-1.33%5.17%-3.00%3.16%4.63%2.96%2.59%32.31%

Комиссия

Комиссия Портфель S&P 500 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель S&P 500 составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель S&P 500, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель S&P 500, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель S&P 500, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель S&P 500, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель S&P 500, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель S&P 500, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель S&P 500, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.212.10
Коэффициент Сортино Портфель S&P 500, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.932.80
Коэффициент Омега Портфель S&P 500, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.411.39
Коэффициент Кальмара Портфель S&P 500, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.263.09
Коэффициент Мартина Портфель S&P 500, с текущим значением в 14.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.4313.49
Портфель S&P 500
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.212.931.413.2614.43

Портфель S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.21
2.10
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$0.00$5.10
2023$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.64$0.00$0.00$1.58$0.00$0.00$1.91$6.63
2022$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$1.58$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.78$6.32
2021$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.64$5.72
2020$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.58$5.69
2019$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.57$5.62
2018$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.44$5.10
2017$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.35$4.80
2016$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.33$4.54
2015$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.21$4.21
2014$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$1.13$3.84
2013$0.69$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.98$3.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.74%
-2.62%
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель S&P 500 показал максимальную просадку в 55.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель S&P 500 составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.19%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.86916 авг. 2012 г.1224
-47.52%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.102026 окт. 2006 г.1657
-33.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.5%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель S&P 500 составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.72%
3.79%
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab