PortfoliosLab logo

Портфель S&P 500

Последнее обновление 13 авг. 2022 г.

Портфель S&P 500 - отличный выбор для тех, кто хочет инвестировать в 500 крупнейших компаний США. Принято считать, что S&P 500 олицетворяет собой весь фондовый рынок США, поэтому он часто используется в качестве бенчмарка для других инвестиционных портфелей. Данный портфель можно воспроизвести используя всего один фонд, и он не требует ребалансировки.

Комиссия

Рейтинг 29 из 54

0.09%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 44 из 54

1.41%
0.00%4.34%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 11 из 54

13.90%
4.13%64.70%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 3 из 54

-0.13
-0.980.14
Максимальная просадка

Рейтинг 43 из 54

-33.72%
-91.88%-17.74%

Портфель S&P 500Распределение активов


SPY 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities100%

Портфель S&P 500Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель S&P 500 в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $47,868 при доходности около 378.68%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-3.66%
-4.35%
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель S&P 500Доходность по периодам

Портфель S&P 500 на 13 авг. 2022 г. показал доходность в -9.41% с начала года и доходность в 13.90% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк12.08%-4.97%-10.20%-3.65%11.89%11.81%
Портфель S&P 50012.15%-4.24%-9.41%-2.39%13.81%13.90%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
12.15%-4.24%-9.41%-2.39%13.81%13.90%

Портфель S&P 500График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.13
-0.20
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель S&P 500Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.41%1.21%1.55%1.82%2.16%1.94%2.24%2.32%2.14%2.12%2.60%2.50%2.25%

Портфель S&P 500График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-9.93%
-10.77%
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель S&P 500Максимальные просадки

Портфель S&P 500 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-23.01%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.
-19.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-18.61%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-15.7%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-13.02%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188
-10.1%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132
-9.69%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5216 авг. 2012 г.95
-9.44%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-7.97%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2211 мар. 2010 г.36

Портфель S&P 500График волатильности

На текущий момент Портфель S&P 500 показывает волатильность на уровне 16.37%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
16.37%
16.68%
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель S&P 500 с другими показателями