Портфель S&P 500
Портфель S&P 500 - отличный выбор для тех, кто хочет инвестировать в 500 крупнейших компаний США. Принято считать, что S&P 500 олицетворяет собой весь фондовый рынок США, поэтому он часто используется в качестве бенчмарка для других инвестиционных портфелей. Данный портфель можно воспроизвести используя всего один фонд, и он не требует ребалансировки.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель S&P 500 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 1993 г., начальной даты SPY
Доходность по периодам
Портфель S&P 500 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -3.30% с начала года и доходность в 12.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Портфель S&P 500 | -3.30% | 13.81% | -4.52% | 10.65% | 15.81% | 12.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.30% | 13.81% | -4.52% | 10.65% | 15.81% | 12.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель S&P 500, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.69% | -1.27% | -5.57% | -0.87% | 1.90% | -3.30% | |||||||
| 2024 | 1.59% | 5.22% | 3.27% | -4.03% | 5.06% | 3.53% | 1.21% | 2.34% | 2.10% | -0.89% | 5.96% | -2.41% | 24.89% |
| 2023 | 6.29% | -2.51% | 3.71% | 1.60% | 0.46% | 6.48% | 3.27% | -1.63% | -4.74% | -2.17% | 9.13% | 4.57% | 26.18% |
| 2022 | -5.27% | -2.95% | 3.76% | -8.78% | 0.23% | -8.25% | 9.21% | -4.08% | -9.24% | 8.13% | 5.56% | -5.76% | -18.18% |
| 2021 | -1.02% | 2.78% | 4.54% | 5.29% | 0.66% | 2.24% | 2.44% | 2.98% | -4.66% | 7.02% | -0.80% | 4.62% | 28.73% |
| 2020 | -0.04% | -7.92% | -12.49% | 12.70% | 4.76% | 1.77% | 5.89% | 6.98% | -3.74% | -2.49% | 10.88% | 3.70% | 18.33% |
| 2019 | 8.01% | 3.24% | 1.81% | 4.09% | -6.38% | 6.96% | 1.51% | -1.67% | 1.95% | 2.21% | 3.62% | 2.91% | 31.22% |
| 2018 | 5.64% | -3.64% | -2.74% | 0.52% | 2.43% | 0.58% | 3.70% | 3.19% | 0.59% | -6.91% | 1.85% | -8.80% | -4.57% |
| 2017 | 1.79% | 3.93% | 0.12% | 0.99% | 1.41% | 0.64% | 2.06% | 0.29% | 2.01% | 2.36% | 3.06% | 1.21% | 21.71% |
| 2016 | -4.98% | -0.08% | 6.73% | 0.39% | 1.70% | 0.35% | 3.65% | 0.12% | 0.01% | -1.73% | 3.68% | 2.03% | 12.00% |
| 2015 | -2.96% | 5.62% | -1.57% | 0.98% | 1.29% | -2.03% | 2.26% | -6.09% | -2.55% | 8.51% | 0.37% | -1.73% | 1.23% |
| 2014 | -3.52% | 4.55% | 0.83% | 0.70% | 2.32% | 2.06% | -1.34% | 3.95% | -1.38% | 2.36% | 2.75% | -0.25% | 13.46% |
Комиссия
Комиссия Портфель S&P 500 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель S&P 500 составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.54 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $7.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $6.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $6.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $5.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $5.69 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $5.62 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $5.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $4.80 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $4.54 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $4.21 |
| 2014 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $3.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель S&P 500 показал максимальную просадку в 55.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель S&P 500 составляет 7.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.19% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 869 | 16 авг. 2012 г. | 1224 |
| -47.52% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 1020 | 26 окт. 2006 г. | 1657 |
| -33.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.5% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.35% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель S&P 500 составляет 12.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| SPY | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.98 | 1.00 | 1.00 |