PortfoliosLab logo

Портфель S&P 500

Последнее обновление 25 мар. 2023 г.

Портфель S&P 500 - отличный выбор для тех, кто хочет инвестировать в 500 крупнейших компаний США. Принято считать, что S&P 500 олицетворяет собой весь фондовый рынок США, поэтому он часто используется в качестве бенчмарка для других инвестиционных портфелей. Данный портфель можно воспроизвести используя всего один фонд, и он не требует ребалансировки.

Комиссия

Рейтинг 31 из 55

0.09%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 42 из 55

1.98%
0.00%4.38%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 12 из 55

11.89%
2.63%52.74%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 13 из 55

-0.40
-0.920.71
Максимальная просадка

Рейтинг 50 из 55

-55.19%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


SPY 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель S&P 500 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $157,766 при доходности около 1,477.66%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
1,477.66%
806.50%
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель S&P 500 на 25 мар. 2023 г. показал доходность в 3.88% с начала года и доходность в 11.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.19%3.59%7.70%-12.45%8.78%9.76%
Портфель S&P 5000.41%4.07%8.66%-10.93%10.64%11.80%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.41%4.07%8.66%-10.93%10.64%11.80%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.45
-0.52
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.97%1.66%1.23%1.57%1.84%2.19%1.97%2.26%2.35%2.17%2.15%2.63%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.33%
-17.08%
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель S&P 500 с января 2010 показал максимальную просадку в 55.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 869 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.19%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.86916 авг. 2012 г.1224
-47.52%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.102026 окт. 2006 г.1657
-33.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.5%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-19.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-19.03%21 июл. 1998 г.3031 авг. 1998 г.5923 нояб. 1998 г.89
-13.02%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188
-11.7%19 июл. 1999 г.6415 окт. 1999 г.2317 нояб. 1999 г.87
-11.2%8 окт. 1997 г.1427 окт. 1997 г.285 дек. 1997 г.42
-10.1%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132

График волатильности

На текущий момент Портфель S&P 500 показывает волатильность на уровне 18.30%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
18.30%
17.88%
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля