PortfoliosLab logo

Портфель S&P 500

Портфель S&P 500 - отличный выбор для тех, кто хочет инвестировать в 500 крупнейших компаний США. Принято считать, что S&P 500 олицетворяет собой весь фондовый рынок США, поэтому он часто используется в качестве бенчмарка для других инвестиционных портфелей. Данный портфель можно воспроизвести используя всего один фонд, и он не требует ребалансировки.

Комиссия

Рейтинг 28 из 53

0.09%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 40 из 53

1.31%
0.00%3.10%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 10 из 53

14.98%
4.20%31.12%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 4 из 53

1.19
-0.311.63
Максимальная просадка

Рейтинг 49 из 53

-33.72%
-38.24%-8.85%

Портфель S&P 500Распределение активов


SPY 100%AкцииAкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities100%

Портфель S&P 500Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель S&P 500 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $48,724 при доходности около 387.24%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель S&P 500
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель S&P 500Доходность по периодам

Портфель S&P 500 на 22 янв. 2022 г. показал доходность в -7.79% с начала года и доходность в 14.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-7.73%-5.40%0.70%14.18%14.13%12.84%
Портфель S&P 500-7.79%-5.42%1.26%15.61%16.11%14.98%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-7.79%-5.42%1.26%15.61%16.11%14.98%

Портфель S&P 500График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель S&P 500
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель S&P 500Дивиденды

По состоянию на 22 янв. 2022 г. дивидендная доходность Портфель S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.31%1.20%1.54%1.80%2.15%1.93%2.22%2.30%2.13%2.11%2.58%2.49%2.23%

Портфель S&P 500График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель S&P 500
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель S&P 500Максимальные просадки

Портфель S&P 500 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-19.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-18.61%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-15.7%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-13.02%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188
-10.1%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132
-9.69%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5216 авг. 2012 г.95
-9.44%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-8.32%4 янв. 2022 г.1321 янв. 2022 г.
-7.97%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2211 мар. 2010 г.36

Портфель S&P 500График волатильности

На текущий момент Портфель S&P 500 показывает волатильность на уровне 15.86%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель S&P 500
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель S&P 500 с другими показателями