PortfoliosLab logo

Портфель S&P 500

Последнее обновление 25 нояб. 2022 г.

Портфель S&P 500 - отличный выбор для тех, кто хочет инвестировать в 500 крупнейших компаний США. Принято считать, что S&P 500 олицетворяет собой весь фондовый рынок США, поэтому он часто используется в качестве бенчмарка для других инвестиционных портфелей. Данный портфель можно воспроизвести используя всего один фонд, и он не требует ребалансировки.

Комиссия

Рейтинг 30 из 54

0.09%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 43 из 54

1.53%
0.00%4.57%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 11 из 54

13.15%
3.57%54.49%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 4 из 54

-0.53
-1.140.25
Максимальная просадка

Рейтинг 42 из 54

-33.72%
-91.88%-19.55%

Портфель S&P 500Распределение активов


SPY 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities100%

Портфель S&P 500Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель S&P 500 в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $45,277 при доходности около 352.77%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.74%
-2.57%
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель S&P 500Доходность по периодам

Портфель S&P 500 на 25 нояб. 2022 г. показал доходность в -14.29% с начала года и доходность в 13.15% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк4.33%-0.78%-15.53%-14.36%9.13%11.10%
Портфель S&P 5004.52%0.10%-14.31%-13.00%10.99%13.17%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
4.52%0.10%-14.31%-13.00%10.99%13.17%

Портфель S&P 500График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель S&P 500 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54
-0.60
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель S&P 500Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель S&P 500 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.53%1.22%1.56%1.82%2.17%1.95%2.24%2.33%2.15%2.13%2.61%2.51%2.25%

Портфель S&P 500График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.80%
-16.06%
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель S&P 500Максимальные просадки

Портфель S&P 500 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.5%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-19.35%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-18.61%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-15.7%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-13.02%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188
-10.1%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1236 авг. 2018 г.132
-9.69%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5216 авг. 2012 г.95
-9.44%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-7.97%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2211 мар. 2010 г.36

Портфель S&P 500График волатильности

На текущий момент Портфель S&P 500 показывает волатильность на уровне 11.97%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.97%
12.31%
Портфель S&P 500
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля