PortfoliosLab logo

Портфель MATANA

Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

The MATANA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google), but with Facebook (now Meta) and Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, and Tesla.

The MATANA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.

Комиссия

Рейтинг 7 из 55

0.00%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 52 из 55

0.31%
0.00%4.33%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 2 из 55

35.49%
2.63%52.97%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 9 из 55

-0.38
-0.930.49
Максимальная просадка

Рейтинг 41 из 55

-46.26%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


MSFT 16.67%AAPL 16.67%TSLA 16.67%GOOG 16.67%NVDA 16.67%AMZN 16.67%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MATANA в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $153,181 при доходности около 1,431.81%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
1,431.81%
117.57%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель MATANA на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 41.87% с начала года и доходность в 35.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.51%7.03%12.88%-10.71%9.25%9.04%
Портфель MATANA12.13%41.87%23.49%-15.14%35.83%35.49%
MSFT
Microsoft Corporation
15.59%20.52%22.04%-7.24%27.33%26.45%
AAPL
Apple Inc.
11.86%27.11%16.10%-6.68%32.76%28.74%
TSLA
Tesla, Inc.
0.85%68.42%-22.65%-43.11%63.53%33.94%
GOOG
Alphabet Inc.
15.17%17.21%6.03%-27.09%15.05%15.54%
NVDA
NVIDIA Corporation
19.67%90.10%127.40%0.41%37.10%58.47%
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.61%22.96%-10.03%-37.89%7.38%22.50%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель MATANA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.38
-0.46
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.31%0.31%0.21%0.28%0.43%0.68%0.63%0.85%0.99%1.08%1.25%0.93%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-20.14%
-14.33%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель MATANA с января 2010 показал максимальную просадку в 46.26%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.26%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.
-35.31%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-27.94%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.268
-21.66%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.386 апр. 2016 г.67
-16.78%2 сент. 2020 г.48 сент. 2020 г.5727 нояб. 2020 г.61
-15.29%9 февр. 2021 г.198 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.44
-13.72%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.444 июн. 2018 г.58
-12.82%19 авг. 2015 г.525 авг. 2015 г.3615 окт. 2015 г.41
-11.05%1 дек. 2014 г.3215 янв. 2015 г.2013 февр. 2015 г.52
-10.87%9 сент. 2014 г.2816 окт. 2014 г.2114 нояб. 2014 г.49

График волатильности

На текущий момент Портфель MATANA показывает волатильность на уровне 17.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
24.18%
15.42%
Портфель MATANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля