Портфель MATANA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Портфель MATANA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

The MATANA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google), but with Facebook (now Meta) and Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, and Tesla.

The MATANA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	16.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	16.67%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	16.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	16.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	16.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	16.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MATANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Портфель MATANA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Портфель MATANA на 27 апр. 2025 г. показал доходность в -17.63% с начала года и доходность в 45.40% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-6.06%	-2.95%	-4.87%	8.34%	13.98%	10.15%
Портфель MATANA	-17.63%	-0.56%	-18.42%	25.30%	51.98%	45.40%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	-6.85%	0.33%	-8.11%	-2.82%	18.72%	25.00%
AAPL Apple Inc	-16.34%	-6.51%	-9.36%	24.20%	25.04%	22.03%
TSLA Tesla, Inc.	-29.44%	4.33%	5.85%	69.32%	40.01%	33.91%
GOOG Alphabet Inc.	-13.86%	-0.14%	-1.66%	-5.22%	20.95%	19.68%
NVDA NVIDIA Corporation	-17.33%	-0.38%	-21.56%	26.56%	72.18%	70.80%
AMZN Amazon.com, Inc.	-13.86%	-6.14%	0.62%	5.22%	9.76%	24.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель MATANA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-8.34%	0.19%	-12.49%	2.50%									-17.63%
2024	14.21%	22.43%	10.41%	-3.65%	22.29%	12.05%	-3.97%	1.16%	2.77%	7.12%	5.90%	-0.76%	129.06%
2023	26.72%	12.18%	14.97%	-1.76%	27.25%	12.10%	7.53%	3.19%	-9.81%	-5.94%	14.21%	4.74%	157.94%
2022	-12.82%	-2.18%	11.95%	-24.65%	-3.50%	-13.78%	21.14%	-10.99%	-13.11%	1.04%	8.22%	-16.57%	-48.84%
2021	2.82%	-2.11%	-1.07%	10.33%	-0.33%	15.02%	-0.05%	10.21%	-5.05%	22.32%	15.38%	-6.64%	73.57%
2020	7.36%	2.09%	-4.37%	17.60%	11.04%	10.78%	13.21%	25.76%	-5.23%	-5.95%	12.38%	5.23%	127.56%
2019	7.16%	3.45%	9.59%	3.50%	-15.35%	12.54%	3.17%	-1.78%	2.52%	9.95%	5.84%	7.44%	55.60%
2018	19.83%	-0.17%	-5.50%	0.42%	9.01%	-1.32%	3.44%	12.31%	-0.60%	-17.02%	-10.44%	-12.77%	-8.58%
2017	5.19%	-0.71%	5.71%	1.45%	18.56%	-1.21%	6.08%	4.29%	1.44%	12.35%	-0.55%	-1.63%	61.81%
2016	-9.14%	-1.93%	10.99%	-2.16%	11.31%	-2.41%	12.41%	2.15%	6.25%	0.48%	8.21%	8.38%	51.08%
2015	-0.67%	8.10%	-4.30%	8.58%	2.23%	-2.30%	6.62%	-2.51%	1.08%	11.46%	5.97%	0.30%	38.74%
2014				-2.92%	3.82%	3.86%	-1.61%	8.94%	-3.17%	1.25%	5.19%	-5.85%	8.94%

Комиссия

Комиссия Портфель MATANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель MATANA составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.62

^GSPC: 0.46

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.16

^GSPC: 0.77

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.15

^GSPC: 1.11

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.93

^GSPC: 0.47

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.50

^GSPC: 1.94

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	-0.13	-0.01	1.00	-0.13	-0.30
AAPL Apple Inc	0.80	1.30	1.19	0.78	2.94
TSLA Tesla, Inc.	1.30	2.13	1.25	1.60	4.27
GOOG Alphabet Inc.	0.09	0.36	1.04	0.10	0.23
NVDA NVIDIA Corporation	0.58	1.16	1.14	0.94	2.47
AMZN Amazon.com, Inc.	0.16	0.46	1.06	0.17	0.49

Портфель MATANA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Портфель MATANA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.30%	0.24%	0.21%	0.31%	0.20%	0.28%	0.42%	0.66%	0.60%	0.79%	0.91%	0.97%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.81%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.49%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Портфель MATANA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель MATANA показал максимальную просадку в 54.71%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель MATANA составляет 24.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-54.71%	30 нояб. 2021 г.	272	28 дек. 2022 г.	104	30 мая 2023 г.	376
-41.22%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	257	2 янв. 2020 г.	315
-35.48%	7 янв. 2025 г.	61	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-33.25%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	39	11 мая 2020 г.	57
-25.18%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	47	14 окт. 2024 г.	67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель MATANA составляет 24.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Портфель MATANA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Эффективные активы: 6.00

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TSLA	AAPL	NVDA	AMZN	GOOG	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.47	0.68	0.63	0.64	0.70	0.75	0.73
TSLA	0.47	1.00	0.41	0.41	0.42	0.39	0.39	0.58
AAPL	0.68	0.41	1.00	0.51	0.55	0.57	0.61	0.64
NVDA	0.63	0.41	0.51	1.00	0.54	0.52	0.59	0.91
AMZN	0.64	0.42	0.55	0.54	1.00	0.67	0.65	0.70
GOOG	0.70	0.39	0.57	0.52	0.67	1.00	0.68	0.65
MSFT	0.75	0.39	0.61	0.59	0.65	0.68	1.00	0.70
Portfolio	0.73	0.58	0.64	0.91	0.70	0.65	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфель MATANA

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество