PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Simple Path to Wealth Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 25.00%VTI 75.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Blend Equities
75%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
25%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Path to Wealth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам

Simple Path to Wealth Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.98% с начала года и доходность в 11.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.17%23.42%19.88%11.91%13.45%
Портфель
Simple Path to Wealth Portfolio
0.23%0.19%6.98%6.98%19.99%16.76%9.26%11.67%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.03%-0.67%-0.07%0.23%4.87%3.89%-0.05%1.53%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.30%0.44%9.05%8.94%24.96%21.05%12.25%14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Simple Path to Wealth Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.24%0.00%-4.14%7.89%4.07%-1.81%6.98%
20252.42%-0.89%-4.36%-0.45%4.51%4.29%1.65%2.06%2.85%1.81%0.35%-0.09%14.72%
20240.80%3.65%2.69%-3.86%3.98%2.53%2.01%1.96%1.85%-1.18%5.32%-2.72%17.94%
20236.02%-2.47%2.69%0.96%0.03%5.02%2.72%-1.62%-4.23%-2.36%8.18%4.87%20.74%
2022-5.06%-2.14%1.70%-7.83%0.03%-6.52%7.59%-3.50%-8.01%5.78%4.82%-4.68%-17.80%
2021-0.47%1.98%2.46%4.00%0.38%2.10%1.59%2.10%-3.62%5.02%-1.06%2.80%18.37%

Метрики бенчмарка

Simple Path to Wealth Portfolio has an annualized alpha of 2.17%, beta of 0.73, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2007.

  • This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.76%) than losses (78.53%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This portfolio generated an annualized alpha of 2.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа
2.17%
Бета
0.73
0.98
Участие в росте
80.76%
Участие в снижении
78.53%

Комиссия

Комиссия Simple Path to Wealth Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Simple Path to Wealth Portfolio имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск Simple Path to Wealth Portfolio: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Simple Path to Wealth Portfolio: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Simple Path to Wealth Portfolio: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Simple Path to Wealth Portfolio: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Simple Path to Wealth Portfolio: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Simple Path to Wealth Portfolio: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simple Path to Wealth Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.07

1.94

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.86

2.63

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.59

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

11.84

+1.63


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
401.321.961.231.835.43
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
682.022.731.362.8112.85

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Simple Path to Wealth Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.07
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.84
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Simple Path to Wealth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.77%1.80%1.87%1.85%1.90%1.44%1.66%2.01%2.23%1.92%2.07%2.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Simple Path to Wealth Portfolio показал максимальную просадку в 43.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка Simple Path to Wealth Portfolio составляет 2.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-43.49%март 2009 г.
1y 5mo1y 10mo
3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г.
Обвал COVID2020
-26.82%март 2020 г.
1mo 2d4mo 13d
5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-22.92%окт. 2022 г.
9mo 20d1y 3mo
2y 28dдек. 2021 г. - янв. 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-14.75%дек. 2018 г.
3mo 4d3mo 8d
6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-14.54%апр. 2025 г.
1mo 17d2mo 17d
4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis


Thesis

The portfolio is a clean two-asset bet on U.S. equities through Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) and the ballast of bonds through Vanguard Total Bond Market ETF (BND); in some sense it is the classic objection to complexity.

The numbers

  • The diversification ratio is 1.07 over 1Y and only 1.08 across longer windows, which sits around the 9th to 22nd percentile on the platform: modest diversification, and not much more.
  • The effective number of assets is 1.6 out of 2, so the two sleeves are distinct, but not by enough to make the portfolio feel meaningfully plural.
  • The pairwise correlation of -0.13 is doing the useful work here; the portfolio still behaves mostly like equities because VTI has a 0.99 correlation to the whole thing.

What works

  • VTI and BND are genuinely different return engines, so the bond sleeve can soften equity-driven drawdowns when the usual stock-bond relationship behaves in the usual way.
  • The cluster structure is exactly what it looks like: two separate clusters, which is tidy and mathematically honest.

What does not

  • The diversification benefit is thin; a 1.08 DR says the bond sleeve diversifies, but only a little, because the portfolio is still dominated by VTI.
  • The short-window DR at 1.07 being below the longer-run figures suggests recent co-movement has been unhelpful, which is the sort of thing that makes diversification look more decorative than structural.

Stress Scenario

  • If inflation reaccelerates or real rates jump, stocks and nominal bonds can both be pressured, and the tidy negative correlation can stop being tidy.

Worth knowing

  • Portfolios with this structure are often best understood as equity portfolios with a stabilizer, rather than as balanced portfolios in the richer institutional sense.
  • The data fit a portfolio whose main risk is still U.S. equity beta, with BND supplying some damping rather than a separate macro thesis.
AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.
Was this useful?

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.


Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.06

1.08

1.08

1.08

1.08

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.08, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Simple Path to Wealth Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Simple Path to Wealth Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.99 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

0.99


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.14.

BND
-0.14
VTI
0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Simple Path to Wealth Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.05.

BND
-0.05
VTI
0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVTI
BND1.00-0.13
VTI-0.131.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 апр. 2007 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Simple Path to Wealth Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Simple Path to Wealth Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации