PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Simple Path to Wealth Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Simple Path to Wealth Portfolio

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

The Simple Path to Wealth is a lazy portfolio proposed by JL Collins in his book The Simple Path to Wealth: Your Road Map to Financial Independence and a Rich, Free Life. The author suggests holding only one total market fund while building wealth and adding a total bond fund to the portfolio while preserving wealth.

Распределение активов

BND 25%VTI 75%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

25%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities

75%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Path to Wealth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
305.54%
272.77%
Simple Path to Wealth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Simple Path to Wealth Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.22% с начала года и доходность в 9.58% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Simple Path to Wealth Portfolio9.96%-0.26%8.49%15.16%10.22%9.56%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.14%-0.48%10.76%19.14%13.36%12.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.56%0.38%1.58%3.51%-0.05%1.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple Path to Wealth Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.80%3.65%2.69%-3.86%3.98%2.53%9.96%
20236.02%-2.47%2.69%0.96%0.03%5.02%2.72%-1.62%-4.23%-2.36%8.18%4.87%20.74%
2022-5.06%-2.14%1.70%-7.83%0.03%-6.52%7.59%-3.50%-8.01%5.78%4.82%-4.68%-17.80%
2021-0.47%1.98%2.46%4.00%0.38%2.10%1.59%2.10%-3.62%5.02%-1.06%2.76%18.32%
20200.45%-5.55%-10.51%10.53%4.29%1.90%4.68%5.18%-2.78%-1.60%9.15%3.58%18.74%
20196.69%2.70%1.52%2.94%-4.45%5.58%1.10%-0.89%1.18%1.66%2.85%2.11%25.03%
20183.61%-3.11%-1.31%0.13%2.22%0.52%2.48%2.76%0.02%-5.77%1.65%-6.28%-3.63%
20171.44%2.93%0.03%1.00%0.94%0.72%1.51%0.32%1.72%1.62%2.26%1.02%16.62%
2016-3.98%0.22%5.44%0.59%1.30%0.71%3.14%0.08%0.17%-1.88%2.72%1.60%10.26%
2015-1.44%3.90%-0.74%0.38%0.85%-1.54%1.50%-4.64%-1.92%5.97%0.37%-1.65%0.59%
2014-1.99%3.73%0.34%0.25%1.84%1.99%-1.57%3.39%-1.72%2.24%2.07%-0.01%10.86%
20133.91%1.11%3.03%1.46%1.36%-1.48%4.40%-2.51%3.22%3.41%1.97%1.92%23.83%

Комиссия

Комиссия Simple Path to Wealth Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Simple Path to Wealth Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Simple Path to Wealth Portfolio, с текущим значением в 4545
Simple Path to Wealth Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Simple Path to Wealth Portfolio, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Simple Path to Wealth Portfolio, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Simple Path to Wealth Portfolio, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Simple Path to Wealth Portfolio, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Simple Path to Wealth Portfolio, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Simple Path to Wealth Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Simple Path to Wealth Portfolio, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Simple Path to Wealth Portfolio, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Simple Path to Wealth Portfolio, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Simple Path to Wealth Portfolio, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Simple Path to Wealth Portfolio, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.622.291.281.375.98
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.600.901.100.211.74

Коэффициент Шарпа

Simple Path to Wealth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.59
1.58
Simple Path to Wealth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Simple Path to Wealth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Simple Path to Wealth Portfolio1.88%1.85%1.90%1.40%1.62%2.01%2.23%1.92%2.07%2.13%2.02%2.00%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.37%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.54%
-4.73%
Simple Path to Wealth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Simple Path to Wealth Portfolio показал максимальную просадку в 43.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка Simple Path to Wealth Portfolio составляет 3.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.49%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.822
-26.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-22.92%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32025 янв. 2024 г.522
-14.75%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-14.37%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simple Path to Wealth Portfolio составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.92%
3.80%
Simple Path to Wealth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDVTI
BND1.00-0.17
VTI-0.171.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.