Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Path to Wealth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simple Path to Wealth Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.98% с начала года и доходность в 11.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Simple Path to Wealth Portfolio | 0.23% | 0.19% | 6.98% | 6.98% | 19.99% | 16.76% | 9.26% | 11.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03% | -0.67% | -0.07% | 0.23% | 4.87% | 3.89% | -0.05% | 1.53% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30% | 0.44% | 9.05% | 8.94% | 24.96% | 21.05% | 12.25% | 14.84% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Simple Path to Wealth Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24% | 0.00% | -4.14% | 7.89% | 4.07% | -1.81% | 6.98% | ||||||
| 2025 | 2.42% | -0.89% | -4.36% | -0.45% | 4.51% | 4.29% | 1.65% | 2.06% | 2.85% | 1.81% | 0.35% | -0.09% | 14.72% |
| 2024 | 0.80% | 3.65% | 2.69% | -3.86% | 3.98% | 2.53% | 2.01% | 1.96% | 1.85% | -1.18% | 5.32% | -2.72% | 17.94% |
| 2023 | 6.02% | -2.47% | 2.69% | 0.96% | 0.03% | 5.02% | 2.72% | -1.62% | -4.23% | -2.36% | 8.18% | 4.87% | 20.74% |
| 2022 | -5.06% | -2.14% | 1.70% | -7.83% | 0.03% | -6.52% | 7.59% | -3.50% | -8.01% | 5.78% | 4.82% | -4.68% | -17.80% |
| 2021 | -0.47% | 1.98% | 2.46% | 4.00% | 0.38% | 2.10% | 1.59% | 2.10% | -3.62% | 5.02% | -1.06% | 2.80% | 18.37% |
Метрики бенчмарка
Simple Path to Wealth Portfolio has an annualized alpha of 2.17%, beta of 0.73, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2007.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.76%) than losses (78.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 2.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.17%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 80.76%
- Участие в снижении
- 78.53%
Комиссия
Комиссия Simple Path to Wealth Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Simple Path to Wealth Portfolio имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simple Path to Wealth Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.94 | +0.14 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.63 | +0.24 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.59 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 11.84 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 40 | 1.32 | 1.96 | 1.23 | 1.83 | 5.43 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 68 | 2.02 | 2.73 | 1.36 | 2.81 | 12.85 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple Path to Wealth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.77% | 1.80% | 1.87% | 1.85% | 1.90% | 1.44% | 1.66% | 2.01% | 2.23% | 1.92% | 2.07% | 2.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simple Path to Wealth Portfolio показал максимальную просадку в 43.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Simple Path to Wealth Portfolio составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.49%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -26.82%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.92%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 28dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.75%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 8d | 6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.54%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a clean two-asset bet on U.S. equities through Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) and the ballast of bonds through Vanguard Total Bond Market ETF (BND); in some sense it is the classic objection to complexity.
The numbers
- The diversification ratio is 1.07 over 1Y and only 1.08 across longer windows, which sits around the 9th to 22nd percentile on the platform: modest diversification, and not much more.
- The effective number of assets is 1.6 out of 2, so the two sleeves are distinct, but not by enough to make the portfolio feel meaningfully plural.
- The pairwise correlation of -0.13 is doing the useful work here; the portfolio still behaves mostly like equities because VTI has a 0.99 correlation to the whole thing.
What works
- VTI and BND are genuinely different return engines, so the bond sleeve can soften equity-driven drawdowns when the usual stock-bond relationship behaves in the usual way.
- The cluster structure is exactly what it looks like: two separate clusters, which is tidy and mathematically honest.
What does not
- The diversification benefit is thin; a 1.08 DR says the bond sleeve diversifies, but only a little, because the portfolio is still dominated by VTI.
- The short-window DR at 1.07 being below the longer-run figures suggests recent co-movement has been unhelpful, which is the sort of thing that makes diversification look more decorative than structural.
Stress Scenario
- If inflation reaccelerates or real rates jump, stocks and nominal bonds can both be pressured, and the tidy negative correlation can stop being tidy.
Worth knowing
- Portfolios with this structure are often best understood as equity portfolios with a stabilizer, rather than as balanced portfolios in the richer institutional sense.
- The data fit a portfolio whose main risk is still U.S. equity beta, with BND supplying some damping rather than a separate macro thesis.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.08, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Simple Path to Wealth Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.99 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.14.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Simple Path to Wealth Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Simple Path to Wealth Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации