Simple Path to Wealth Portfolio
The Simple Path to Wealth is a lazy portfolio proposed by JL Collins in his book The Simple Path to Wealth: Your Road Map to Financial Independence and a Rich, Free Life. The author suggests holding only one total market fund while building wealth and adding a total bond fund to the portfolio while preserving wealth.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Path to Wealth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Simple Path to Wealth Portfolio на 20 дек. 2024 г. показал доходность в 18.36% с начала года и доходность в 9.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Simple Path to Wealth Portfolio | 18.45% | -0.24% | 7.59% | 18.93% | 10.61% | 9.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.48% | -0.24% | 9.67% | 25.07% | 14.02% | 12.48% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.48% | -0.24% | 1.41% | 1.67% | -0.34% | 1.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple Path to Wealth Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.80% | 3.65% | 2.69% | -3.86% | 3.98% | 2.53% | 2.01% | 1.96% | 1.85% | -1.18% | 5.32% | 18.45% | |
| 2023 | 6.02% | -2.47% | 2.69% | 0.96% | 0.03% | 5.02% | 2.72% | -1.62% | -4.23% | -2.36% | 8.18% | 4.87% | 20.74% |
| 2022 | -5.06% | -2.14% | 1.70% | -7.83% | 0.03% | -6.52% | 7.59% | -3.50% | -8.01% | 5.78% | 4.82% | -4.68% | -17.80% |
| 2021 | -0.47% | 1.98% | 2.46% | 4.00% | 0.38% | 2.10% | 1.59% | 2.10% | -3.62% | 5.02% | -1.06% | 2.76% | 18.32% |
| 2020 | 0.45% | -5.55% | -10.51% | 10.53% | 4.29% | 1.90% | 4.68% | 5.18% | -2.78% | -1.60% | 9.15% | 3.58% | 18.74% |
| 2019 | 6.69% | 2.70% | 1.52% | 2.94% | -4.45% | 5.58% | 1.10% | -0.89% | 1.18% | 1.66% | 2.85% | 2.11% | 25.03% |
| 2018 | 3.61% | -3.11% | -1.31% | 0.13% | 2.22% | 0.52% | 2.48% | 2.76% | 0.02% | -5.77% | 1.65% | -6.28% | -3.63% |
| 2017 | 1.44% | 2.93% | 0.03% | 1.00% | 0.94% | 0.72% | 1.51% | 0.32% | 1.72% | 1.62% | 2.26% | 1.02% | 16.62% |
| 2016 | -3.98% | 0.22% | 5.44% | 0.60% | 1.30% | 0.71% | 3.14% | 0.08% | 0.17% | -1.88% | 2.72% | 1.60% | 10.26% |
| 2015 | -1.44% | 3.90% | -0.74% | 0.38% | 0.85% | -1.54% | 1.50% | -4.64% | -1.92% | 5.97% | 0.37% | -1.65% | 0.59% |
| 2014 | -1.99% | 3.73% | 0.34% | 0.25% | 1.84% | 1.99% | -1.57% | 3.39% | -1.72% | 2.24% | 2.07% | -0.01% | 10.86% |
| 2013 | 3.91% | 1.11% | 3.03% | 1.46% | 1.36% | -1.48% | 4.40% | -2.51% | 3.22% | 3.41% | 1.97% | 1.92% | 23.83% |
Комиссия
Комиссия Simple Path to Wealth Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Simple Path to Wealth Portfolio составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.07 | 2.76 | 1.38 | 3.09 | 13.22 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31 | 0.46 | 1.05 | 0.12 | 0.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple Path to Wealth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.61% | 1.85% | 1.90% | 1.40% | 1.62% | 2.01% | 2.23% | 1.92% | 2.07% | 2.13% | 2.02% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.94% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.62% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Simple Path to Wealth Portfolio показал максимальную просадку в 43.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Simple Path to Wealth Portfolio составляет 3.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.49% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 822 |
| -26.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.92% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -14.75% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -14.37% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Simple Path to Wealth Portfolio составляет 3.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.16 |
| VTI | -0.16 | 1.00 |