Simple Path to Wealth Portfolio
The Simple Path to Wealth is a lazy portfolio proposed by JL Collins in his book The Simple Path to Wealth: Your Road Map to Financial Independence and a Rich, Free Life. The author suggests holding only one total market fund while building wealth and adding a total bond fund to the portfolio while preserving wealth.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Path to Wealth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Simple Path to Wealth Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.63% с начала года и доходность в 11.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Simple Path to Wealth Portfolio | 3.63% | 2.28% | 11.30% | 23.69% | 12.50% | 11.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.18% | 0.40% | 0.60% | 2.75% | -0.63% | 1.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple Path to Wealth Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.98% | 4.59% | 3.02% | -4.15% | 4.45% | 2.87% | 1.94% | 2.07% | 1.96% | -0.91% | 6.18% | -2.92% | 21.41% |
| 2023 | 6.47% | -2.43% | 2.70% | 1.02% | 0.23% | 5.90% | 3.24% | -1.79% | -4.55% | -2.52% | 8.86% | 5.11% | 23.50% |
| 2022 | -5.59% | -2.32% | 2.52% | -8.53% | -0.12% | -7.42% | 8.43% | -3.61% | -8.60% | 6.90% | 4.99% | -5.25% | -18.77% |
| 2021 | -0.41% | 2.46% | 2.97% | 4.48% | 0.42% | 2.28% | 1.66% | 2.48% | -4.04% | 5.85% | -1.26% | 3.28% | 21.66% |
| 2020 | 0.27% | -6.42% | -11.68% | 11.08% | 4.53% | 2.01% | 5.00% | 5.75% | -3.00% | -1.72% | 10.07% | 3.97% | 18.90% |
| 2019 | 7.15% | 2.92% | 1.51% | 3.25% | -5.07% | 6.04% | 1.20% | -1.26% | 1.37% | 1.80% | 3.14% | 2.33% | 26.59% |
| 2018 | 4.07% | -3.30% | -1.50% | 0.22% | 2.36% | 0.57% | 2.74% | 2.97% | 0.08% | -6.35% | 1.78% | -7.30% | -4.32% |
| 2017 | 1.52% | 3.08% | 0.04% | 1.01% | 0.95% | 0.77% | 1.60% | 0.28% | 1.88% | 1.76% | 2.45% | 1.05% | 17.63% |
| 2016 | -4.21% | 0.19% | 5.66% | 0.60% | 1.35% | 0.66% | 3.23% | 0.09% | 0.18% | -1.92% | 2.95% | 1.65% | 10.56% |
| 2015 | -1.61% | 4.14% | -0.79% | 0.41% | 0.91% | -1.55% | 1.52% | -4.84% | -2.09% | 6.09% | 0.38% | -1.70% | 0.40% |
| 2014 | -2.09% | 3.82% | 0.35% | 0.23% | 1.86% | 2.04% | -1.61% | 3.47% | -1.76% | 2.29% | 2.12% | -0.02% | 11.01% |
Комиссия
Комиссия Simple Path to Wealth Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Simple Path to Wealth Portfolio составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.53 | 0.77 | 1.09 | 0.21 | 1.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple Path to Wealth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.83% | 1.87% | 1.85% | 1.90% | 1.40% | 1.62% | 2.01% | 2.23% | 1.92% | 2.07% | 2.13% | 2.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Simple Path to Wealth Portfolio показал максимальную просадку в 40.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Simple Path to Wealth Portfolio составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.43% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 480 | 1 февр. 2011 г. | 835 |
| -29.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.21% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
| -16.6% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -13.14% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Simple Path to Wealth Portfolio составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.16 |
| VTI | -0.16 | 1.00 |