Simple Path to Wealth Portfolio
The Simple Path to Wealth is a lazy portfolio proposed by JL Collins in his book The Simple Path to Wealth: Your Road Map to Financial Independence and a Rich, Free Life. The author suggests holding only one total market fund while building wealth and adding a total bond fund to the portfolio while preserving wealth.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Path to Wealth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Simple Path to Wealth Portfolio на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 3.86% с начала года и доходность в 9.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.30% | -3.13% | 19.37% | 22.56% | 11.65% | 10.55% |
| Simple Path to Wealth Portfolio | 3.86% | -2.77% | 16.59% | 17.61% | 9.74% | 9.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 6.01% | -3.06% | 20.57% | 24.07% | 12.72% | 11.99% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.69% | -1.91% | 4.96% | -0.59% | -0.07% | 1.21% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.80% | 3.65% | 2.69% | |||||||||
| 2023 | -4.23% | -2.36% | 8.18% | 4.87% |
Комиссия
Комиссия Simple Path to Wealth Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.98 | 2.85 | 1.34 | 1.54 | 7.69 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03 | 0.01 | 1.00 | -0.01 | -0.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple Path to Wealth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Path to Wealth Portfolio | 1.90% | 1.85% | 1.90% | 1.40% | 1.62% | 2.01% | 2.23% | 1.92% | 2.07% | 2.13% | 2.02% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.35% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Simple Path to Wealth Portfolio показал максимальную просадку в 43.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Simple Path to Wealth Portfolio составляет 3.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.49% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 822 |
| -26.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.92% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -14.75% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -14.37% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Simple Path to Wealth Portfolio составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.18 |
| VTI | -0.18 | 1.00 |