Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаРаспределение активов
Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,393 при доходности около 143.93%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаДоходность по периодам
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена на 2 окт. 2022 г. показал доходность в -25.98% с начала года и доходность в 6.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -10.05% | -20.85% | -24.77% | -17.75% | 7.32% | 9.53% |
| Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена | -10.25% | -20.58% | -25.45% | -20.86% | 3.57% | 5.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -13.28% | -24.74% | -29.32% | -20.02% | 3.09% | 6.33% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -11.22% | -22.09% | -27.99% | -28.57% | -2.80% | 0.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -9.11% | -21.58% | -29.92% | -27.70% | -1.88% | 0.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -9.90% | -20.52% | -24.82% | -18.85% | 8.58% | 11.34% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -7.56% | -11.18% | -13.91% | -11.84% | 1.75% | 0.80% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -10.39% | -23.07% | -27.51% | -25.78% | -0.63% | 3.97% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаДивиденды
Дивидендная доходность Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 3.63% | 2.38% | 2.09% | 2.58% | 3.29% | 2.90% | 3.18% | 2.87% | 3.18% | 3.26% | 3.42% | 4.04% | 3.69% |
Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаМаксимальные просадки
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена с января 2010 показал максимальную просадку в 25.50%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.5% | 31 дек. 2021 г. | 189 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -24.3% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 118 |
| -11.54% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -11.47% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 111 | 17 янв. 2012 г. | 122 |
| -10.53% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 78 | 3 июн. 2016 г. | 280 |
| -9.38% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 87 | 25 окт. 2013 г. | 110 |
| -8.52% | 30 апр. 2010 г. | 26 | 7 июн. 2010 г. | 68 | 13 сент. 2010 г. | 94 |
| -7.68% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -6.58% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 21 | 10 мар. 2010 г. | 35 |
| -6.13% | 8 сент. 2016 г. | 47 | 11 нояб. 2016 г. | 67 | 21 февр. 2017 г. | 114 |
Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаГрафик волатильности
На текущий момент Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена показывает волатильность на уровне 17.24%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.