PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 15%TIP 15%VTI 30%VEA 15%EEM 5%VNQ 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

15%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

15%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

5%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.34%
17.14%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA

Доходность по периодам

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена на 13 апр. 2024 г. показал доходность в -0.28% с начала года и доходность в 6.38% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена-0.28%-1.32%11.34%8.06%5.81%6.32%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-6.74%-3.26%9.21%4.92%3.03%5.46%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.80%-0.59%8.28%4.78%0.37%1.85%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-7.79%-2.52%6.81%-10.90%-3.73%0.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.03%0.07%18.04%25.26%13.16%12.09%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-1.21%-0.13%3.46%-0.75%2.17%1.84%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.90%-1.86%13.32%8.62%6.07%4.66%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.35%2.13%2.31%
2023-5.07%-3.12%8.83%6.21%

Комиссия

Комиссия Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.160.371.040.090.46
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.380.651.070.171.01
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.72-0.940.90-0.26-1.21
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.203.141.381.698.71
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.23-0.300.97-0.10-0.53
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.761.161.140.582.36

Коэффициент Шарпа

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.73

Коэффициент Шарпа Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.73
2.15
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена2.88%2.74%3.29%2.32%1.99%2.41%2.97%2.54%2.70%2.38%2.56%2.54%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.23%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.61%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.84%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.40%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.71%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.38%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.96%
-2.49%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена показал максимальную просадку в 43.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена составляет 9.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.81%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.3996 окт. 2010 г.738
-26.64%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.
-24.3%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.118
-11.54%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
-11.47%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.11117 янв. 2012 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.10%
3.24%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPTLTVNQEEMVEAVTI
TIP1.000.73-0.00-0.08-0.08-0.14
TLT0.731.00-0.11-0.26-0.28-0.31
VNQ-0.00-0.111.000.540.590.70
EEM-0.08-0.260.541.000.830.76
VEA-0.08-0.280.590.831.000.84
VTI-0.14-0.310.700.760.841.00