PortfoliosLab logo

David Swensen Yale Endowment Portfolio

Комиссия

Рейтинг 33 из 53

0.13%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 11 из 53

2.01%
0.00%2.62%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 23 из 53

9.72%
4.39%40.72%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 26 из 53

2.40
0.662.96
Максимальная просадка

Рейтинг 21 из 53

-24.30%
-38.24%-10.21%

David Swensen Yale Endowment PortfolioРаспределение активов


TLT 15%TIP 15%VTI 30%VEA 15%EEM 5%VNQ 20%ОблигацииОблигацииAкцииAкцииНедвижимостьНедвижимость
S&P 500

David Swensen Yale Endowment PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в David Swensen Yale Endowment Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,283 при доходности около 212.83%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


David Swensen Yale Endowment Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

David Swensen Yale Endowment PortfolioДоходность по периодам

David Swensen Yale Endowment Portfolio на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 11.89% с начала года и доходность в 9.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
David Swensen Yale Endowment Portfolio2.23%10.09%11.89%23.82%10.61%9.73%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.15%25.31%26.25%38.79%7.19%9.73%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-3.14%-6.36%2.07%22.41%10.08%3.09%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.52%-1.13%-5.10%-10.22%3.61%7.20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.24%13.76%17.61%39.22%17.51%14.82%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.22%3.18%3.44%6.54%4.41%3.25%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-0.52%6.63%10.76%29.70%10.47%6.43%

David Swensen Yale Endowment PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

David Swensen Yale Endowment Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


David Swensen Yale Endowment Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

David Swensen Yale Endowment PortfolioДивиденды

По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность David Swensen Yale Endowment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.01%1.99%2.41%2.97%2.55%2.70%2.38%2.56%2.54%2.58%3.02%2.65%

David Swensen Yale Endowment PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


David Swensen Yale Endowment Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

David Swensen Yale Endowment PortfolioМаксимальные просадки

David Swensen Yale Endowment Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 24.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.3%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.118
-11.54%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
-11.47%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.11117 янв. 2012 г.122
-10.53%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.783 июн. 2016 г.280
-9.38%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8725 окт. 2013 г.110
-8.52%30 апр. 2010 г.267 июн. 2010 г.6813 сент. 2010 г.94
-7.68%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-6.58%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2110 мар. 2010 г.35
-6.13%8 сент. 2016 г.4711 нояб. 2016 г.6721 февр. 2017 г.114
-5.73%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.710 нояб. 2020 г.48

David Swensen Yale Endowment PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент David Swensen Yale Endowment Portfolio показывает волатильность на уровне 19.95%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


David Swensen Yale Endowment Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

David Swensen Yale Endowment Portfolio с другими показателями