PortfoliosLab logo

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена

Последнее обновление 4 февр. 2023 г.

Портфель Йельского университета — это инвестиционная стратегия, используемая фондом Йельского университета, которым управляет Дэвид Свенсен, его главный инвестиционный директор. Он известен своим долгосрочным подходом к инвестированию, не склонным к риску, и за эти годы добился высокой прибыли.

Портфель Йельского университета — это глобально диверсифицированный портфель, который включает в себя акции, облигации, частный капитал, недвижимость и другие классы активов. Конкретные инвестиции в каждой категории могут различаться, но общее распределение периодически корректируется в зависимости от рыночной среды и долгосрочных инвестиционных целей фонда.

Одним из фундаментальных принципов портфеля Йельского университета является идея «альтернативных инвестиций», которая относится к классам активов, которые обычно не включаются в традиционный портфель акций и облигаций. Эти классы активов могут состоять из прямых инвестиций, недвижимости, хедж-фондов и других типов инвестиций, которые могут предложить более высокую доходность или более низкую корреляцию с другими классами активов. Цель состоит в том, чтобы сбалансировать риск и доход, что может привести к надежным и долгосрочным результатам.

Комиссия

Рейтинг 36 из 54

0.13%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 6 из 54

3.12%
0.00%4.19%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 29 из 54

6.92%
2.73%53.48%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 46 из 54

-0.63
-1.020.10
Максимальная просадка

Рейтинг 27 из 54

-26.64%
-55.92%-14.59%

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаРаспределение активов


TLT 15%TIP 15%VTI 30%VEA 15%EEM 5%VNQ 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $27,931 при доходности около 179.31%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%OctoberNovemberDecember2023February
4.04%
4.28%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаДоходность по периодам

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена на 4 февр. 2023 г. показал доходность в 7.97% с начала года и доходность в 6.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк8.17%7.73%-0.37%-9.87%8.42%10.72%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена7.58%7.97%-1.00%-10.89%5.84%6.92%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
11.36%11.47%-2.90%-11.05%7.53%7.16%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
6.96%7.86%3.71%-14.68%-1.46%1.43%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
5.44%7.45%-9.28%-23.11%-0.20%1.46%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
9.15%8.71%0.95%-8.18%9.88%12.44%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.30%1.66%-5.38%-8.43%2.53%1.17%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
8.15%8.74%8.21%-5.95%2.79%5.45%

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20OctoberNovemberDecember2023February
-0.63
-0.41
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаДивиденды

Дивидендная доходность Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

3.12%3.29%2.40%2.11%2.61%3.32%2.94%3.21%2.91%3.21%3.30%3.46%4.08%3.73%

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%OctoberNovemberDecember2023February
-14.69%
-13.76%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаМаксимальные просадки

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена с января 2010 показал максимальную просадку в 26.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.64%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.
-24.3%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.118
-11.54%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
-11.47%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.11117 янв. 2012 г.122
-10.53%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.783 июн. 2016 г.280
-9.38%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8725 окт. 2013 г.110
-8.52%30 апр. 2010 г.267 июн. 2010 г.6813 сент. 2010 г.94
-7.68%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-6.58%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2110 мар. 2010 г.35
-6.13%8 сент. 2016 г.4711 нояб. 2016 г.6721 февр. 2017 г.114

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаГрафик волатильности

На текущий момент Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена показывает волатильность на уровне 17.32%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2023February
13.48%
16.33%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля