David Swensen Yale Endowment Portfolio
- Комиссия
- 0.13%
- Дивидендный доход
- 1.89%
David Swensen Yale Endowment PortfolioРаспределение активов
David Swensen Yale Endowment PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в David Swensen Yale Endowment Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $29,130 при доходности около 191.30%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
David Swensen Yale Endowment PortfolioДоходность по периодам
David Swensen Yale Endowment Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в 4.18% с начала года и доходность в 9.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Swensen Yale Endowment Portfolio | 3.35% | 4.18% | 11.43% | 30.29% | 10.46% | 9.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.57% | 5.23% | 20.68% | 55.72% | 12.63% | 3.10% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.18% | -1.63% | -0.13% | 5.35% | 3.69% | 3.27% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.22% | -12.28% | -13.32% | -15.34% | 3.15% | 7.08% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.85% | 6.53% | 20.92% | 50.57% | 10.36% | 6.02% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 7.36% | 11.48% | 15.42% | 31.04% | 6.85% | 9.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 4.75% | 9.18% | 21.34% | 57.32% | 17.46% | 14.15% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
David Swensen Yale Endowment PortfolioДивиденды
По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность David Swensen Yale Endowment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.89% | 1.99% | 2.41% | 2.97% | 2.55% | 2.70% | 2.38% | 2.56% | 2.54% | 2.58% | 3.02% | 2.65% |
David Swensen Yale Endowment PortfolioГрафик просадок
David Swensen Yale Endowment PortfolioМаксимальные просадки
David Swensen Yale Endowment Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 24.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.3% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 96 | 4 авг. 2020 г. | 118 |
| -11.54% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -11.47% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 111 | 17 янв. 2012 г. | 122 |
| -10.53% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 78 | 3 июн. 2016 г. | 280 |
| -9.38% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 87 | 25 окт. 2013 г. | 110 |
| -8.52% | 30 апр. 2010 г. | 26 | 7 июн. 2010 г. | 68 | 13 сент. 2010 г. | 94 |
| -7.68% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -6.58% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 21 | 10 мар. 2010 г. | 35 |
| -6.13% | 8 сент. 2016 г. | 47 | 11 нояб. 2016 г. | 67 | 21 февр. 2017 г. | 114 |
| -5.73% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 7 | 10 нояб. 2020 г. | 48 |
David Swensen Yale Endowment PortfolioГрафик волатильности
На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.