PortfoliosLab logo

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена

Комиссия

Рейтинг 33 из 53

0.13%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 7 из 53

2.19%
0.00%2.89%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 26 из 53

10.16%
4.73%39.60%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 11 из 53

2.49
0.503.25
Максимальная просадка

Рейтинг 21 из 53

-24.30%
-38.24%-10.21%

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаРаспределение активов


TLT 15%TIP 15%VTI 30%VEA 15%EEM 5%VNQ 20%ОблигацииОблигацииAкцииAкцииНедвижимостьНедвижимость

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,812 при доходности около 218.12%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаДоходность по периодам

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена на 23 окт. 2021 г. показал доходность в 13.78% с начала года и доходность в 10.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена1.81%7.48%13.78%23.26%11.39%10.16%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.70%13.67%30.86%41.36%9.88%11.15%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
3.34%-2.94%1.16%14.65%8.91%4.69%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.36%3.48%-7.55%-7.82%3.79%4.96%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.47%9.88%21.56%35.74%18.50%15.99%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.36%5.03%4.42%6.28%4.44%3.04%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.32%4.36%12.42%29.11%10.26%7.95%

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаДивиденды

По состоянию на 23 окт. 2021 г. дивидендная доходность Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.19%1.99%2.41%2.97%2.55%2.70%2.38%2.56%2.54%2.58%3.02%2.65%

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаМаксимальные просадки

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена с января 2010 показал максимальную просадку в 24.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.3%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.118
-11.54%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
-11.47%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.11117 янв. 2012 г.122
-10.53%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.783 июн. 2016 г.280
-9.38%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8725 окт. 2013 г.110
-8.52%30 апр. 2010 г.267 июн. 2010 г.6813 сент. 2010 г.94
-7.68%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-6.58%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2110 мар. 2010 г.35
-6.13%8 сент. 2016 г.4711 нояб. 2016 г.6721 февр. 2017 г.114
-5.73%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.710 нояб. 2020 г.48

Портфель Йельского университета от Дэвида СвенсенаГрафик волатильности

На текущий момент Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена показывает волатильность на уровне 9.58%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена с другими показателями