Paul Merriman Ultimate Portfolio
The Ultimate Portfolio is a lazy portfolio by Paul Merriman, a financial educator, founder of Merriman, LLC. The portfolio consists of 10 asset classes, 10% each with a tilt to small-cap and value stocks.
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VIOV
Доходность по периодам
Paul Merriman Ultimate Portfolio на 10 мая 2025 г. показал доходность в 2.75% с начала года и доходность в 6.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| Paul Merriman Ultimate Portfolio | 2.75% | 7.13% | -1.24% | 8.02% | 12.01% | 6.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | -0.17% | 2.54% | -4.89% | 6.85% | 14.36% | 9.82% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -12.55% | 4.47% | -17.31% | -4.45% | 12.96% | 6.69% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -3.28% | 3.84% | -4.84% | 10.49% | 15.73% | 12.36% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 10.81% | 9.18% | 7.19% | 10.42% | 10.90% | 5.30% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -9.72% | 5.12% | -15.51% | -3.40% | 12.14% | 7.56% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.13% | 8.85% | 1.34% | 10.07% | 8.14% | 3.65% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 17.65% | 10.25% | 14.58% | 16.62% | 15.04% | 5.01% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 12.21% | 10.76% | 10.27% | 11.40% | 10.41% | 4.83% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 7.61% | 10.99% | 4.62% | 7.62% | 9.79% | 4.47% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12% | 5.45% | -5.15% | 11.71% | 7.57% | 5.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paul Merriman Ultimate Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.49% | 0.07% | -1.53% | -0.23% | 1.97% | 2.75% | |||||||
| 2024 | -2.30% | 2.69% | 3.33% | -3.53% | 4.22% | -0.52% | 5.33% | 1.70% | 2.42% | -3.24% | 3.64% | -4.42% | 9.04% |
| 2023 | 8.38% | -3.28% | -0.51% | 0.70% | -3.34% | 5.76% | 4.32% | -3.69% | -4.19% | -3.92% | 8.51% | 7.28% | 15.59% |
| 2022 | -3.68% | -1.75% | 0.98% | -6.30% | 0.88% | -8.06% | 5.76% | -4.06% | -10.02% | 6.35% | 8.67% | -3.47% | -15.44% |
| 2021 | 1.24% | 4.61% | 3.56% | 3.40% | 2.38% | 0.11% | -0.45% | 1.97% | -3.48% | 3.65% | -3.47% | 4.93% | 19.54% |
| 2020 | -3.29% | -8.06% | -18.63% | 9.91% | 4.16% | 3.11% | 3.97% | 4.59% | -2.76% | -1.07% | 13.34% | 5.66% | 7.00% |
| 2019 | 8.86% | 2.25% | 0.23% | 2.80% | -6.02% | 5.57% | -0.47% | -2.55% | 3.13% | 2.81% | 1.81% | 3.75% | 23.59% |
| 2018 | 3.90% | -4.77% | -0.08% | 0.47% | 0.91% | -0.62% | 2.66% | 0.15% | -0.82% | -7.71% | 2.07% | -7.63% | -11.63% |
| 2017 | 2.25% | 2.19% | 1.00% | 1.49% | 0.74% | 1.54% | 2.56% | -0.15% | 3.00% | 1.26% | 1.85% | 1.47% | 20.95% |
| 2016 | -5.69% | -0.40% | 8.63% | 1.31% | 0.29% | 0.18% | 4.62% | 0.31% | 1.03% | -2.38% | 2.38% | 2.45% | 12.78% |
| 2015 | -0.98% | 4.94% | -0.58% | 1.90% | 0.03% | -2.10% | -0.32% | -6.37% | -2.67% | 6.23% | 0.08% | -2.00% | -2.42% |
| 2014 | -3.46% | 5.11% | 0.99% | 0.44% | 1.64% | 2.22% | -2.02% | 2.50% | -4.88% | 2.75% | 0.18% | -0.91% | 4.21% |
Комиссия
Комиссия Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 0.45 | 0.82 | 1.11 | 0.55 | 2.00 |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -0.19 | -0.03 | 1.00 | -0.12 | -0.34 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.53 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 2.22 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.62 | 1.03 | 1.14 | 0.80 | 2.52 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -0.14 | 0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.27 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.55 | 0.92 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.00 | 1.49 | 1.21 | 1.26 | 4.20 |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.69 | 1.10 | 1.15 | 0.95 | 2.54 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.46 | 0.81 | 1.11 | 0.47 | 1.71 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.66 | 1.09 | 1.14 | 0.54 | 2.35 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Paul Merriman Ultimate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.85% | 2.98% | 3.01% | 3.01% | 2.44% | 2.12% | 2.82% | 2.98% | 2.50% | 2.63% | 2.62% | 2.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.15% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.31% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.90% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.64% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.06% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.97% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.84% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.20% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Paul Merriman Ultimate Portfolio показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 1.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.24% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 215 |
| -25.31% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 365 | 27 мар. 2024 г. | 598 |
| -24.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -20.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
| -19.7% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 329 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VNQ | VWO | VIOV | VIOO | DLS | EFV | VTV | VV | VSS | VEU | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.63 | 0.71 | 0.74 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.79 | 0.82 | 0.90 |
| VNQ | 0.63 | 1.00 | 0.47 | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.54 | 0.65 | 0.63 | 0.55 | 0.56 | 0.69 |
| VWO | 0.71 | 0.47 | 1.00 | 0.57 | 0.60 | 0.77 | 0.77 | 0.66 | 0.71 | 0.85 | 0.88 | 0.83 |
| VIOV | 0.74 | 0.58 | 0.57 | 1.00 | 0.93 | 0.65 | 0.68 | 0.80 | 0.74 | 0.67 | 0.67 | 0.84 |
| VIOO | 0.80 | 0.61 | 0.60 | 0.93 | 1.00 | 0.68 | 0.70 | 0.82 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.87 |
| DLS | 0.77 | 0.55 | 0.77 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.92 | 0.75 | 0.77 | 0.94 | 0.93 | 0.90 |
| EFV | 0.77 | 0.54 | 0.77 | 0.68 | 0.70 | 0.92 | 1.00 | 0.79 | 0.76 | 0.90 | 0.95 | 0.90 |
| VTV | 0.90 | 0.65 | 0.66 | 0.80 | 0.82 | 0.75 | 0.79 | 1.00 | 0.89 | 0.76 | 0.79 | 0.90 |
| VV | 1.00 | 0.63 | 0.71 | 0.74 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.89 | 1.00 | 0.79 | 0.82 | 0.90 |
| VSS | 0.79 | 0.55 | 0.85 | 0.67 | 0.70 | 0.94 | 0.90 | 0.76 | 0.79 | 1.00 | 0.95 | 0.92 |
| VEU | 0.82 | 0.56 | 0.88 | 0.67 | 0.70 | 0.93 | 0.95 | 0.79 | 0.82 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.90 | 0.69 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |