Paul Merriman Ultimate Portfolio
The Ultimate Portfolio is a lazy portfolio by Paul Merriman, a financial educator, founder of Merriman, LLC. The portfolio consists of 10 asset classes, 10% each with a tilt to small-cap and value stocks.
Paul Merriman Ultimate PortfolioРаспределение активов
Paul Merriman Ultimate PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman Ultimate Portfolio в сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,827 при доходности около 128.27%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Paul Merriman Ultimate PortfolioДоходность по периодам
Paul Merriman Ultimate Portfolio на 30 сент. 2022 г. показал доходность в -23.18% с начала года и доходность в 7.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -10.05% | -20.85% | -24.77% | -17.75% | 7.32% | 9.53% |
| Paul Merriman Ultimate Portfolio | -10.55% | -20.68% | -24.20% | -21.02% | 2.08% | 6.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | -8.55% | -15.34% | -14.50% | -8.04% | 7.11% | 10.49% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -11.39% | -18.66% | -20.00% | -18.06% | 3.92% | 9.36% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -9.89% | -20.90% | -25.15% | -18.26% | 9.10% | 11.60% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | -10.06% | -21.65% | -26.23% | -24.88% | -0.58% | 3.24% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -10.73% | -18.47% | -23.16% | -20.18% | 4.81% | 10.02% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -9.95% | -19.24% | -24.46% | -24.03% | -0.81% | 1.33% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -9.51% | -21.12% | -21.32% | -20.77% | -2.99% | 2.10% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | -11.20% | -22.21% | -27.25% | -27.14% | -3.63% | 4.33% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | -10.97% | -24.70% | -30.36% | -28.58% | -1.68% | 3.30% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -13.28% | -24.74% | -29.32% | -20.02% | 3.09% | 6.33% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Paul Merriman Ultimate PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Paul Merriman Ultimate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 3.55% | 2.50% | 2.22% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 3.12% | 3.19% | 3.45% | 3.28% | 3.54% | 3.83% | 3.09% |
Paul Merriman Ultimate PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Paul Merriman Ultimate PortfolioМаксимальные просадки
Paul Merriman Ultimate Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.24% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 215 |
| -25.06% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -24.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -20.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
| -19.7% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 329 |
| -9.31% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 89 | 20 февр. 2015 г. | 159 |
| -9.28% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 55 | 11 сент. 2013 г. | 78 |
| -7.02% | 22 февр. 2011 г. | 17 | 16 мар. 2011 г. | 12 | 1 апр. 2011 г. | 29 |
| -5.91% | 23 янв. 2014 г. | 8 | 3 февр. 2014 г. | 14 | 24 февр. 2014 г. | 22 |
| -5.6% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 21 | 6 дек. 2016 г. | 63 |
Paul Merriman Ultimate PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Paul Merriman Ultimate Portfolio показывает волатильность на уровне 23.62%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.