Paul Merriman Ultimate Portfolio
The Ultimate Portfolio is a lazy portfolio by Paul Merriman, a financial educator, founder of Merriman, LLC. The portfolio consists of 10 asset classes, 10% each with a tilt to small-cap and value stocks.
Paul Merriman Ultimate PortfolioРаспределение активов
Paul Merriman Ultimate PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman Ultimate Portfolio 10 сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,131 при доходности около 161.31%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Paul Merriman Ultimate PortfolioДоходность по периодам
Paul Merriman Ultimate Portfolio на 17 мая 2022 г. показал доходность в -13.24% с начала года и доходность в 9.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -8.76% | -15.91% | -14.41% | -3.97% | 10.80% | 11.90% |
| Paul Merriman Ultimate Portfolio | -7.85% | -13.24% | -13.98% | -9.18% | 6.28% | 9.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | -5.07% | -3.95% | -2.16% | 2.59% | 10.91% | 12.99% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -6.72% | -9.59% | -13.64% | -9.31% | 8.21% | 11.97% |
VV Vanguard Large Cap ETF | -9.29% | -17.04% | -15.92% | -4.58% | 12.63% | 13.96% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | -7.30% | -14.48% | -16.44% | -14.15% | 3.68% | 6.08% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -7.61% | -15.08% | -18.00% | -11.36% | 8.55% | 11.99% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -8.93% | -16.07% | -19.51% | -17.90% | 2.73% | 3.62% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -5.08% | -6.21% | -7.37% | -8.35% | 1.59% | 5.39% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | -7.11% | -14.66% | -15.33% | -14.49% | 1.23% | 7.15% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | -9.77% | -18.03% | -19.84% | -15.50% | 3.14% | 6.26% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -11.56% | -16.65% | -11.00% | 1.88% | 7.52% | 8.73% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Paul Merriman Ultimate PortfolioДивиденды
По состоянию на 17 мая 2022 г. дивидендная доходность Paul Merriman Ultimate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.83% | 2.45% | 2.18% | 2.99% | 3.26% | 2.81% | 3.06% | 3.14% | 3.39% | 3.22% | 3.47% | 3.76% | 3.03% |
Paul Merriman Ultimate PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Paul Merriman Ultimate PortfolioМаксимальные просадки
Paul Merriman Ultimate Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.24% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 215 |
| -24.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -20.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
| -19.7% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 329 |
| -16.24% | 9 нояб. 2021 г. | 127 | 11 мая 2022 г. | — | — | — |
| -9.31% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 89 | 20 февр. 2015 г. | 159 |
| -9.28% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 55 | 11 сент. 2013 г. | 78 |
| -7.02% | 22 февр. 2011 г. | 17 | 16 мар. 2011 г. | 12 | 1 апр. 2011 г. | 29 |
| -5.91% | 23 янв. 2014 г. | 8 | 3 февр. 2014 г. | 14 | 24 февр. 2014 г. | 22 |
| -5.6% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 21 | 6 дек. 2016 г. | 63 |
Paul Merriman Ultimate PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Paul Merriman Ultimate Portfolio показывает волатильность на уровне 27.34%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.