PortfoliosLab logo

Paul Merriman Ultimate Portfolio

The Ultimate Portfolio is a lazy portfolio by Paul Merriman, a financial educator, founder of Merriman, LLC. The portfolio consists of 10 asset classes, 10% each with a tilt to small-cap and value stocks.

Комиссия

Рейтинг 41 из 53

0.18%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 8 из 53

2.83%
0.00%3.84%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 21 из 53

9.10%
3.30%29.91%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 25 из 53

-0.61
-1.860.45
Максимальная просадка

Рейтинг 49 из 53

-38.24%
-48.20%-10.21%

Paul Merriman Ultimate PortfolioРаспределение активов


Paul Merriman Ultimate PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman Ultimate Portfolio 10 сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,131 при доходности около 161.31%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Paul Merriman Ultimate Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Paul Merriman Ultimate PortfolioДоходность по периодам

Paul Merriman Ultimate Portfolio на 17 мая 2022 г. показал доходность в -13.24% с начала года и доходность в 9.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-8.76%-15.91%-14.41%-3.97%10.80%11.90%
Paul Merriman Ultimate Portfolio-7.85%-13.24%-13.98%-9.18%6.28%9.10%
VTV
Vanguard Value ETF
-5.07%-3.95%-2.16%2.59%10.91%12.99%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
-6.72%-9.59%-13.64%-9.31%8.21%11.97%
VV
Vanguard Large Cap ETF
-9.29%-17.04%-15.92%-4.58%12.63%13.96%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
-7.30%-14.48%-16.44%-14.15%3.68%6.08%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-7.61%-15.08%-18.00%-11.36%8.55%11.99%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-8.93%-16.07%-19.51%-17.90%2.73%3.62%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
-5.08%-6.21%-7.37%-8.35%1.59%5.39%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
-7.11%-14.66%-15.33%-14.49%1.23%7.15%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
-9.77%-18.03%-19.84%-15.50%3.14%6.26%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-11.56%-16.65%-11.00%1.88%7.52%8.73%

Paul Merriman Ultimate PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Paul Merriman Ultimate Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Paul Merriman Ultimate Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Paul Merriman Ultimate PortfolioДивиденды

По состоянию на 17 мая 2022 г. дивидендная доходность Paul Merriman Ultimate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.83%2.45%2.18%2.99%3.26%2.81%3.06%3.14%3.39%3.22%3.47%3.76%3.03%

Paul Merriman Ultimate PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Paul Merriman Ultimate Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Paul Merriman Ultimate PortfolioМаксимальные просадки

Paul Merriman Ultimate Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 171 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.24%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.215
-24.64%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.30418 дек. 2012 г.412
-20.07%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.463
-19.7%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.1422 сент. 2016 г.329
-16.24%9 нояб. 2021 г.12711 мая 2022 г.
-9.31%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.8920 февр. 2015 г.159
-9.28%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.5511 сент. 2013 г.78
-7.02%22 февр. 2011 г.1716 мар. 2011 г.121 апр. 2011 г.29
-5.91%23 янв. 2014 г.83 февр. 2014 г.1424 февр. 2014 г.22
-5.6%8 сент. 2016 г.424 нояб. 2016 г.216 дек. 2016 г.63

Paul Merriman Ultimate PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Paul Merriman Ultimate Portfolio показывает волатильность на уровне 27.34%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Paul Merriman Ultimate Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Paul Merriman Ultimate Portfolio с другими показателями