Paul Merriman Ultimate Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Paul Merriman Ultimate Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

The Ultimate Portfolio is a lazy portfolio by Paul Merriman, a financial educator, founder of Merriman, LLC. The portfolio consists of 10 asset classes, 10% each with a tilt to small-cap and value stocks.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	Foreign Small & Mid Cap Equities, Dividend	10%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	Small Cap Blend Equities	10%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	Small Cap Blend Equities	10%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	10%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	10%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	10%
VV Vanguard Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VIOV

Доходность по периодам

Paul Merriman Ultimate Portfolio на 15 мая 2025 г. показал доходность в 4.30% с начала года и доходность в 6.77% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
Paul Merriman Ultimate Portfolio	4.30%	7.91%	1.79%	8.67%	13.39%	6.77%
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	0.68%	3.35%	-3.69%	7.11%	15.37%	9.80%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	-9.76%	10.90%	-13.78%	-2.51%	15.78%	6.93%
VV Vanguard Large-Cap ETF	0.78%	9.25%	-0.77%	14.35%	17.20%	12.69%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	11.96%	8.22%	10.88%	10.51%	11.76%	5.20%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	-6.88%	10.77%	-12.12%	-1.14%	14.67%	7.80%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	8.56%	9.79%	7.63%	11.99%	9.30%	3.75%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	17.46%	7.73%	17.13%	15.16%	15.98%	4.80%
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	12.84%	8.24%	13.00%	11.28%	11.27%	4.64%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	8.50%	8.39%	8.25%	7.79%	10.56%	4.28%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-0.66%	2.61%	-5.55%	8.85%	9.07%	4.93%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paul Merriman Ultimate Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.49%	0.07%	-1.53%	-0.23%	3.51%								4.30%
2024	-2.30%	2.69%	3.33%	-3.53%	4.22%	-0.52%	5.33%	1.70%	2.42%	-3.24%	3.64%	-4.42%	9.04%
2023	8.38%	-3.28%	-0.51%	0.70%	-3.34%	5.76%	4.32%	-3.69%	-4.19%	-3.92%	8.51%	7.28%	15.59%
2022	-3.68%	-1.75%	0.98%	-6.30%	0.88%	-8.06%	5.76%	-4.06%	-10.02%	6.35%	8.67%	-3.47%	-15.44%
2021	1.24%	4.61%	3.56%	3.40%	2.38%	0.11%	-0.45%	1.97%	-3.48%	3.65%	-3.47%	4.93%	19.54%
2020	-3.29%	-8.06%	-18.63%	9.91%	4.16%	3.11%	3.97%	4.59%	-2.76%	-1.07%	13.34%	5.66%	7.00%
2019	8.86%	2.25%	0.23%	2.80%	-6.02%	5.57%	-0.47%	-2.55%	3.13%	2.81%	1.81%	3.75%	23.59%
2018	3.90%	-4.77%	-0.08%	0.47%	0.91%	-0.62%	2.66%	0.15%	-0.83%	-7.71%	2.07%	-7.63%	-11.63%
2017	2.25%	2.19%	1.00%	1.49%	0.74%	1.54%	2.56%	-0.15%	3.00%	1.26%	1.85%	1.47%	20.95%
2016	-5.69%	-0.40%	8.63%	1.31%	0.29%	0.18%	4.62%	0.31%	1.03%	-2.38%	2.38%	2.45%	12.78%
2015	-0.98%	4.94%	-0.58%	1.90%	0.03%	-2.10%	-0.32%	-6.37%	-2.67%	6.23%	0.08%	-2.00%	-2.42%
2014	-3.46%	5.11%	0.99%	0.44%	1.64%	2.22%	-2.02%	2.50%	-4.88%	2.75%	0.18%	-0.91%	4.21%

Комиссия

Комиссия Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

VTV

Vanguard Value ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTV Vanguard Value ETF	0.46	0.77	1.11	0.51	1.86
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	-0.10	0.11	1.01	-0.04	-0.11
VV Vanguard Large-Cap ETF	0.72	1.15	1.17	0.78	2.98
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.63	1.06	1.14	0.83	2.61
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	-0.05	0.18	1.02	0.00	0.01
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.65	1.14	1.15	0.70	2.28
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	0.91	1.40	1.19	1.17	3.90
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	0.69	1.10	1.15	0.95	2.53
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	0.47	0.84	1.11	0.48	1.77
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.50	0.87	1.11	0.42	1.78

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Paul Merriman Ultimate Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.53
За 5 лет: 0.81
За 10 лет: 0.39
За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Paul Merriman Ultimate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.82%	2.98%	3.01%	3.01%	2.44%	2.12%	2.82%	2.98%	2.50%	2.63%	2.62%	2.75%
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	2.31%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%	2.22%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	2.08%	1.78%	2.18%	1.81%	1.59%	1.42%	1.60%	1.76%	1.43%	1.17%	1.32%	1.27%
VV Vanguard Large-Cap ETF	1.26%	1.24%	1.41%	1.66%	1.19%	1.46%	1.81%	2.09%	1.75%	1.98%	1.96%	1.77%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.87%	3.24%	3.32%	3.12%	3.07%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%	3.52%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	1.59%	1.48%	1.47%	1.51%	1.16%	1.09%	1.37%	1.32%	1.11%	0.95%	1.26%	1.06%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.97%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	3.97%	4.67%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.27%	3.59%	4.87%
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	3.81%	4.56%	4.29%	4.96%	3.29%	2.50%	3.37%	3.66%	2.79%	3.29%	2.72%	3.61%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	3.17%	3.44%	3.14%	2.30%	2.74%	1.90%	3.25%	2.80%	2.83%	2.93%	2.66%	2.67%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	4.15%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Paul Merriman Ultimate Portfolio показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.24%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	171	23 нояб. 2020 г.	215
-25.31%	9 нояб. 2021 г.	233	12 окт. 2022 г.	365	27 мар. 2024 г.	598
-24.64%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	304	18 дек. 2012 г.	412
-20.07%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	234	27 нояб. 2019 г.	463
-19.7%	18 мая 2015 г.	187	11 февр. 2016 г.	142	2 сент. 2016 г.	329

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VNQ	VWO	VIOV	VIOO	DLS	EFV	VTV	VV	VSS	VEU	Portfolio
^GSPC	1.00	0.63	0.71	0.74	0.80	0.77	0.77	0.90	1.00	0.79	0.82	0.90
VNQ	0.63	1.00	0.47	0.58	0.61	0.55	0.54	0.65	0.63	0.55	0.56	0.69
VWO	0.71	0.47	1.00	0.57	0.60	0.77	0.77	0.66	0.71	0.85	0.88	0.83
VIOV	0.74	0.58	0.57	1.00	0.93	0.65	0.68	0.80	0.74	0.67	0.67	0.84
VIOO	0.80	0.61	0.60	0.93	1.00	0.68	0.70	0.82	0.80	0.70	0.70	0.87
DLS	0.77	0.55	0.77	0.65	0.68	1.00	0.92	0.75	0.77	0.94	0.93	0.90
EFV	0.77	0.54	0.77	0.68	0.70	0.92	1.00	0.79	0.76	0.89	0.95	0.90
VTV	0.90	0.65	0.66	0.80	0.82	0.75	0.79	1.00	0.89	0.76	0.79	0.90
VV	1.00	0.63	0.71	0.74	0.80	0.77	0.76	0.89	1.00	0.79	0.82	0.90
VSS	0.79	0.55	0.85	0.67	0.70	0.94	0.89	0.76	0.79	1.00	0.95	0.92
VEU	0.82	0.56	0.88	0.67	0.70	0.93	0.95	0.79	0.82	0.95	1.00	0.94
Portfolio	0.90	0.69	0.83	0.84	0.87	0.90	0.90	0.90	0.90	0.92	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Paul Merriman Ultimate Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество