Paul Merriman Ultimate Portfolio
The Ultimate Portfolio is a lazy portfolio by Paul Merriman, a financial educator, founder of Merriman, LLC. The portfolio consists of 10 asset classes, 10% each with a tilt to small-cap and value stocks.
- Комиссия
- 0.18%
- Дивидендный доход
- 1.91%
Paul Merriman Ultimate PortfolioРаспределение активов
Paul Merriman Ultimate PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman Ultimate Portfolio 10 сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $28,165 при доходности около 181.65%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Paul Merriman Ultimate PortfolioДоходность по периодам
Paul Merriman Ultimate Portfolio на 11 апр. 2021 г. показал доходность в 11.79% с начала года и доходность в 8.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Merriman Ultimate Portfolio | 0.79% | 11.79% | 26.36% | 54.38% | 12.09% | 8.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.85% | 9.10% | 20.53% | 51.62% | 8.42% | 7.04% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.45% | 9.94% | 25.93% | 43.68% | 7.20% | 3.52% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.03% | 6.47% | 19.99% | 48.45% | 10.87% | 5.35% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -3.50% | 19.63% | 44.95% | 82.13% | 16.40% | 13.39% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -4.28% | 25.25% | 52.44% | 88.25% | 14.79% | 12.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.64% | 11.02% | 15.40% | 23.56% | 6.79% | 9.37% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.55% | 8.74% | 23.35% | 62.47% | 10.23% | 5.52% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.87% | 12.94% | 24.65% | 40.99% | 13.35% | 11.96% |
VV Vanguard Large Cap ETF | 4.73% | 10.03% | 19.79% | 52.98% | 17.87% | 14.57% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -2.88% | 4.31% | 17.17% | 53.14% | 11.67% | 3.29% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Paul Merriman Ultimate PortfolioДивиденды
По состоянию на 11 апр. 2021 г. дивидендная доходность Paul Merriman Ultimate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.91% | 2.12% | 2.82% | 2.98% | 2.50% | 2.63% | 2.62% | 2.75% | 2.52% | 2.66% | 2.77% | 2.16% |
Paul Merriman Ultimate PortfolioГрафик просадок
Paul Merriman Ultimate PortfolioМаксимальные просадки
Paul Merriman Ultimate Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.24% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 215 |
| -24.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -20.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
| -19.7% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 329 |
| -9.31% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 89 | 20 февр. 2015 г. | 159 |
| -9.28% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 55 | 11 сент. 2013 г. | 78 |
| -7.02% | 22 февр. 2011 г. | 17 | 16 мар. 2011 г. | 12 | 1 апр. 2011 г. | 29 |
| -5.91% | 23 янв. 2014 г. | 8 | 3 февр. 2014 г. | 14 | 24 февр. 2014 г. | 22 |
| -5.6% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 21 | 6 дек. 2016 г. | 63 |
| -5.56% | 8 нояб. 2010 г. | 16 | 30 нояб. 2010 г. | 14 | 20 дек. 2010 г. | 30 |
Paul Merriman Ultimate PortfolioГрафик волатильности
На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.