PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Paul Merriman Ultimate Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman Ultimate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка графика...

Доходность по периодам

Paul Merriman Ultimate Portfolio на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 12.74% с начала года и доходность в 10.00% в годовом выражении за последние 10 лет.


Позиция1 день1 месяц6 месяцевС начала года1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-1.01%-0.57%7.46%8.94%18.44%17.86%11.50%13.17%
Портфель
Paul Merriman Ultimate Portfolio
-0.75%-0.03%8.12%12.74%23.27%15.90%8.71%10.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
-0.72%-0.31%3.07%6.34%16.04%15.47%7.10%7.87%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
-0.20%2.39%9.66%12.81%30.56%21.25%14.01%10.37%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
-0.79%-3.94%6.97%11.58%24.93%16.97%8.80%9.62%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
-0.70%1.98%14.07%22.03%32.40%13.91%8.22%10.86%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
-0.74%2.80%13.03%21.27%36.10%13.63%8.71%10.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.05%5.59%10.11%15.24%15.51%9.80%2.85%5.06%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
-1.16%-4.32%1.53%5.74%15.15%13.03%5.27%7.78%
VTV
Vanguard Value ETF
-0.43%1.15%11.01%15.30%25.22%17.51%12.38%12.35%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
-1.02%-0.59%7.91%9.26%19.38%19.53%12.66%15.06%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-1.70%-4.82%3.41%7.72%17.55%14.96%4.99%7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Paul Merriman Ultimate Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.83%3.54%-6.28%7.96%2.02%0.92%-0.29%12.74%
20252.49%0.07%-1.53%-0.23%4.46%4.06%0.45%4.78%2.22%0.07%1.54%1.15%21.11%
2024-2.30%2.69%3.33%-3.53%4.22%-0.52%5.33%1.70%2.42%-3.24%3.64%-4.42%9.04%
20238.38%-3.28%-0.51%0.70%-3.34%5.75%4.32%-3.69%-4.19%-3.92%8.51%7.28%15.58%
2022-3.68%-1.75%0.98%-6.30%0.88%-8.06%5.76%-4.06%-10.02%6.35%8.67%-3.47%-15.44%
20211.24%4.61%3.56%3.40%2.38%0.11%-0.45%1.97%-3.48%3.65%-3.47%4.93%19.54%

Метрики бенчмарка

Paul Merriman Ultimate Portfolio has an annualized alpha of -1.60%, beta of 0.92, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2010.

  • This portfolio participated in 100.12% of S&P 500 Index downside but only 87.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • With beta of 0.92 and R2 of 0.86, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа
-1.60%
Бета
0.92
0.86
Участие в росте
87.60%
Участие в снижении
100.12%

Комиссия

Комиссия Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Paul Merriman Ultimate Portfolio имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск Paul Merriman Ultimate Portfolio: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Paul Merriman Ultimate Portfolio: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Paul Merriman Ultimate Portfolio: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Paul Merriman Ultimate Portfolio: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Paul Merriman Ultimate Portfolio: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Paul Merriman Ultimate Portfolio: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paul Merriman Ultimate Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

1.80

1.47

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.55

2.05

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.03

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

8.80

+1.25


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
41
1.161.711.211.454.93
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
81
2.122.951.382.8010.30
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
59
1.482.071.272.178.06
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
78
1.792.651.313.5611.99
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
83
1.962.851.343.7712.42
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
44
1.131.631.201.905.96
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
33
0.921.341.181.274.35
VTV
Vanguard Value ETF
91
2.443.551.443.9615.00
VV
Vanguard Large-Cap ETF
61
1.522.121.272.109.03
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
38
1.011.471.191.575.30

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Paul Merriman Ultimate Portfolio на 20 июл. 2026 г. составляет 1.80 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 2.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Paul Merriman Ultimate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.57%2.74%2.98%3.01%3.01%2.44%2.12%2.82%2.98%2.50%2.64%2.62%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.58%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.66%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.11%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
1.67%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.47%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.30%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
VTV
Vanguard Value ETF
1.88%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.03%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.39%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Paul Merriman Ultimate Portfolio показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-38.24%март 2020 г.
2mo 2d8mo 5d
10mo 7dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Обвал COVID2020
-25.31%окт. 2022 г.
11mo 7d1y 5mo
2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Медвежий рынок2022
-24.64%окт. 2011 г.
5mo 4d1y 2mo
1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г.
-20.07%дек. 2018 г.
10mo 29d11mo 8d
1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-19.70%февр. 2016 г.
8mo 29d6mo 24d
1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis


The gist

The portfolio is a broad equity-and-REIT bet with a mild value tilt and a lot of geographic overlap, so the thesis is less “ten distinct sleeves” than “one global risk factor, expressed in several wrappers.”

The numbers

  • Effective asset count is 10.0 of 10, so the weights are cleanly spread; concentration is not the issue.
  • Diversification ratio is 1.18 at 1Y and 1.11 at Incept, both around the 23rd–31st percentile on the platform, which is modest at best.
  • Mean pairwise correlation is 0.73, with several pairs above 0.92; that is what a portfolio looks like when most of the pieces answer the same macro question.

The good

  • VTV, VV, VEU, VWO, and VNQ do at least span U.S., foreign developed, emerging markets, and real estate, so the portfolio is not pretending geography does not exist.
  • VNQ sits in its own cluster and is the main source of independence here; that is a real structural feature, not decoration.

The bad

  • VEU, EFV, DLS, and VSS are all highly correlated, so the foreign sleeve is diversified in tickers more than in return drivers.
  • VIOV and VIOO also move together closely, which makes the small-cap allocation look more like a style choice than a separate risk stream.

The ugly

  • In a broad equity selloff driven by rates, earnings recession, or dollar stress, the equity clusters can all de-rate together, and the portfolio’s correlation structure stops being much help.
  • VNQ is the separate sleeve, but in a higher-rate shock it can join the same unpleasant meeting.

Next steps

  • Portfolios with this correlation profile are often paired with exposures whose return drivers are not mainly equity beta or rate sensitivity.
  • The data fit a portfolio that is diversified across labels, while the correlation matrix says the underlying bet is still fairly unified.
AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.
Was this useful?

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.


Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.18

1.16

1.14

1.11

1.11

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.11, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Paul Merriman Ultimate Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Paul Merriman Ultimate Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.89


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VV: 1.00, а самая низкая у VNQ: 0.61.

VNQ
0.61
VWO
0.71
VIOV
0.74
DLS
0.76
EFV
0.76
VSS
0.79
VIOO
0.79
VEU
0.82
VTV
0.89
VV
1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Paul Merriman Ultimate Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VEU: 0.93, а самая низкая у VNQ: 0.68.

VNQ
0.68
VWO
0.82
VIOV
0.84
VIOO
0.87
VV
0.89
DLS
0.89
VTV
0.89
EFV
0.90
VSS
0.92
VEU
0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2010 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Paul Merriman Ultimate Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Paul Merriman Ultimate Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации