Paul Merriman Ultimate Portfolio
The Ultimate Portfolio is a lazy portfolio by Paul Merriman, a financial educator, founder of Merriman, LLC. The portfolio consists of 10 asset classes, 10% each with a tilt to small-cap and value stocks.
Paul Merriman Ultimate PortfolioРаспределение активов
Paul Merriman Ultimate PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman Ultimate Portfolio в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $27,787 при доходности около 177.87%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Paul Merriman Ultimate PortfolioДоходность по периодам
Paul Merriman Ultimate Portfolio на 4 февр. 2023 г. показал доходность в 9.12% с начала года и доходность в 7.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 8.17% | 7.73% | -0.37% | -9.87% | 8.42% | 10.72% |
Paul Merriman Ultimate Portfolio | 8.76% | 9.12% | 5.68% | -5.28% | 4.87% | 7.70% |
Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | 2.68% | 2.50% | 6.39% | -0.12% | 8.54% | 11.51% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 16.34% | 16.59% | 12.11% | 7.80% | 8.63% | 11.28% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 8.49% | 8.03% | 0.03% | -9.35% | 10.12% | 12.68% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 7.41% | 8.18% | 7.12% | -7.76% | 2.16% | 4.59% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 13.71% | 13.49% | 7.24% | 2.27% | 8.37% | 11.51% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.81% | 6.95% | 3.75% | -13.00% | 0.03% | 2.25% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 6.44% | 7.30% | 13.19% | -2.01% | 0.83% | 3.67% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 7.51% | 8.20% | 4.78% | -8.34% | -1.05% | 5.04% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 8.01% | 8.57% | 4.68% | -10.95% | 0.89% | 4.58% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.36% | 11.47% | -2.90% | -11.05% | 7.53% | 7.16% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Paul Merriman Ultimate PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Paul Merriman Ultimate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.77% | 3.01% | 2.53% | 2.25% | 3.08% | 3.36% | 2.90% | 3.16% | 3.23% | 3.50% | 3.32% | 3.58% | 3.88% | 3.13% |
Paul Merriman Ultimate PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Paul Merriman Ultimate PortfolioМаксимальные просадки
Paul Merriman Ultimate Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.24% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 215 |
-25.31% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
-24.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
-20.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
-19.7% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 329 |
-9.31% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 89 | 20 февр. 2015 г. | 159 |
-9.28% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 55 | 11 сент. 2013 г. | 78 |
-7.02% | 22 февр. 2011 г. | 17 | 16 мар. 2011 г. | 12 | 1 апр. 2011 г. | 29 |
-5.91% | 23 янв. 2014 г. | 8 | 3 февр. 2014 г. | 14 | 24 февр. 2014 г. | 22 |
-5.6% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 21 | 6 дек. 2016 г. | 63 |
Paul Merriman Ultimate PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Paul Merriman Ultimate Portfolio показывает волатильность на уровне 14.84%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.