Paul Merriman Ultimate Portfolio
The Ultimate Portfolio is a lazy portfolio by Paul Merriman, a financial educator, founder of Merriman, LLC. The portfolio consists of 10 asset classes, 10% each with a tilt to small-cap and value stocks.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman Ultimate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VIOV
Доходность по периодам
Paul Merriman Ultimate Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.17% с начала года и доходность в 8.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Paul Merriman Ultimate Portfolio | 3.17% | 2.48% | 4.98% | 15.64% | 8.32% | 8.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | 4.70% | 3.86% | 7.38% | 20.11% | 11.17% | 10.82% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.73% | 2.36% | 3.95% | 13.64% | 9.47% | 8.80% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 3.94% | 2.29% | 13.00% | 26.84% | 15.05% | 13.68% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.69% | 2.96% | 2.36% | 10.84% | 5.48% | 5.38% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 3.48% | 2.94% | 2.65% | 14.79% | 9.28% | 9.48% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.23% | 0.18% | 4.74% | 14.57% | 3.83% | 3.86% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.87% | 3.61% | 1.10% | 10.51% | 6.42% | 4.50% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 1.35% | 1.00% | -1.45% | 6.04% | 2.53% | 5.02% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.30% | 1.09% | -0.64% | 7.01% | 4.01% | 4.89% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 2.21% | 3.11% | 11.03% | 2.82% | 4.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paul Merriman Ultimate Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.04% | 3.03% | 3.41% | -4.18% | 4.33% | -0.24% | 5.69% | 1.53% | 2.01% | -2.64% | 5.28% | -4.95% | 11.00% |
| 2023 | 8.16% | -2.91% | -1.10% | 0.37% | -2.92% | 6.25% | 4.27% | -3.44% | -4.60% | -3.94% | 8.60% | 7.77% | 16.10% |
| 2022 | -4.48% | -1.32% | 1.59% | -6.55% | 0.79% | -8.21% | 6.84% | -4.11% | -9.93% | 8.09% | 7.08% | -4.32% | -15.40% |
| 2021 | 1.51% | 5.01% | 3.96% | 3.48% | 2.27% | 0.29% | -0.32% | 2.10% | -3.50% | 4.15% | -3.01% | 5.11% | 22.64% |
| 2020 | -3.02% | -8.45% | -18.71% | 10.57% | 4.03% | 2.71% | 4.06% | 4.73% | -3.01% | -0.93% | 13.45% | 5.57% | 6.95% |
| 2019 | 9.08% | 2.60% | -0.06% | 2.98% | -6.24% | 5.80% | 0.03% | -2.56% | 3.21% | 2.52% | 2.10% | 3.36% | 24.35% |
| 2018 | 3.55% | -4.61% | -0.05% | 0.60% | 1.67% | -0.27% | 2.72% | 1.08% | -1.05% | -7.81% | 1.98% | -8.54% | -11.03% |
| 2017 | 1.57% | 2.34% | 0.49% | 1.30% | 0.36% | 1.74% | 2.22% | -0.49% | 3.52% | 1.20% | 2.21% | 1.20% | 19.09% |
| 2016 | -5.61% | -0.16% | 8.47% | 1.13% | 0.66% | 0.38% | 4.57% | 0.19% | 0.77% | -2.73% | 3.69% | 2.65% | 14.16% |
| 2015 | -1.29% | 4.80% | -0.36% | 1.12% | 0.30% | -1.91% | -0.09% | -6.11% | -2.63% | 6.35% | 0.40% | -2.00% | -1.99% |
| 2014 | -3.34% | 5.08% | 0.93% | 0.21% | 1.54% | 2.30% | -2.25% | 2.64% | -4.72% | 3.10% | 0.41% | -0.52% | 5.05% |
Комиссия
Комиссия Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 1.96 | 2.76 | 1.35 | 2.80 | 8.67 |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.70 | 1.13 | 1.14 | 1.28 | 3.44 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 2.08 | 2.75 | 1.38 | 3.18 | 13.17 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.98 | 1.41 | 1.17 | 1.26 | 3.23 |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.76 | 1.21 | 1.15 | 1.25 | 3.71 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.11 | 1.64 | 1.21 | 0.73 | 3.72 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 0.95 | 1.33 | 1.16 | 1.28 | 3.18 |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.55 | 0.83 | 1.10 | 0.55 | 1.74 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.65 | 0.94 | 1.12 | 0.51 | 2.27 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.41 | 2.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Paul Merriman Ultimate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.90% | 2.98% | 3.01% | 3.01% | 2.44% | 2.12% | 2.82% | 2.98% | 2.50% | 2.63% | 2.62% | 2.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 2.21% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.74% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.19% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.13% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.43% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.49% | 4.67% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.27% | 3.59% | 4.87% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.50% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.40% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Paul Merriman Ultimate Portfolio показал максимальную просадку в 38.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 1.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.57% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -24.61% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -24.38% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 368 | 20 мар. 2024 г. | 554 |
| -19.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -18.4% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 303 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 3.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VNQ | VIOV | VWO | VIOO | VTV | VV | DLS | EFV | VSS | VEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNQ | 1.00 | 0.58 | 0.47 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.56 |
| VIOV | 0.58 | 1.00 | 0.57 | 0.93 | 0.79 | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
| VWO | 0.47 | 0.57 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.71 | 0.78 | 0.77 | 0.85 | 0.89 |
| VIOO | 0.61 | 0.93 | 0.60 | 1.00 | 0.81 | 0.79 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| VTV | 0.65 | 0.79 | 0.67 | 0.81 | 1.00 | 0.90 | 0.76 | 0.80 | 0.76 | 0.79 |
| VV | 0.63 | 0.74 | 0.71 | 0.79 | 0.90 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.82 |
| DLS | 0.55 | 0.65 | 0.78 | 0.68 | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.92 | 0.94 | 0.93 |
| EFV | 0.54 | 0.68 | 0.77 | 0.70 | 0.80 | 0.77 | 0.92 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| VSS | 0.55 | 0.67 | 0.85 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.94 | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| VEU | 0.56 | 0.67 | 0.89 | 0.70 | 0.79 | 0.82 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |