PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Paul Merriman Ultimate Portfolio

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

The Ultimate Portfolio is a lazy portfolio by Paul Merriman, a financial educator, founder of Merriman, LLC. The portfolio consists of 10 asset classes, 10% each with a tilt to small-cap and value stocks.

Распределение активов


VTV 10%VIOV 10%VV 10%VEU 10%VIOO 10%VWO 10%EFV 10%DLS 10%VSS 10%VNQ 10%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities10%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
Small Cap Blend Equities10%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities10%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities10%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
Small Cap Blend Equities10%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities10%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
Foreign Large Cap Equities10%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
Foreign Small & Mid Cap Equities, Dividend10%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities10%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman Ultimate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.56%
6.60%
Paul Merriman Ultimate Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VIOV

Доходность по периодам

Paul Merriman Ultimate Portfolio на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 8.51% с начала года и доходность в 6.17% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Paul Merriman Ultimate Portfolio8.51%4.80%2.56%7.02%6.83%6.17%
VTV
Vanguard Value ETF
4.02%3.69%3.97%3.37%9.56%9.44%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
4.36%6.15%-1.37%0.57%7.58%7.31%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
21.28%4.71%8.00%18.23%13.44%11.68%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
10.19%3.51%1.99%9.12%5.99%3.87%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
5.45%5.75%-0.72%1.84%7.44%7.85%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
4.75%1.56%0.68%3.00%3.75%2.51%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
13.49%4.11%6.25%14.20%5.66%2.88%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
7.64%4.64%2.67%8.45%3.03%3.33%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
9.10%4.62%1.81%8.40%5.12%3.56%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.46%9.25%1.94%2.53%4.12%6.60%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-3.34%5.76%4.32%-3.69%-4.19%-3.92%8.51%

Коэффициент Шарпа

Paul Merriman Ultimate Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.45

Коэффициент Шарпа Paul Merriman Ultimate Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
1.00
Paul Merriman Ultimate Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Paul Merriman Ultimate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Paul Merriman Ultimate Portfolio2.91%3.01%2.44%2.12%2.82%2.98%2.50%2.63%2.62%2.75%2.52%2.66%
VTV
Vanguard Value ETF
2.57%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%2.73%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
1.89%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%0.91%1.31%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.43%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%2.12%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.02%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%2.94%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.43%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%1.45%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.02%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%2.19%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.65%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%3.77%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
4.67%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%3.89%3.56%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.06%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%2.98%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.29%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%3.56%

Комиссия

Комиссия Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.58%
0.00%2.15%
0.39%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTV
Vanguard Value ETF
0.21
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
0.00
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.18
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.64
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
0.05
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.21
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.00
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
0.53
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
0.50
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.08

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VNQVIOVVWOVIOOVTVDLSVVEFVVSSVEU
VNQ1.000.570.480.600.640.540.650.540.550.56
VIOV0.571.000.580.920.790.650.750.680.670.67
VWO0.480.581.000.610.680.780.720.770.850.89
VIOO0.600.920.611.000.820.680.810.710.700.71
VTV0.640.790.680.821.000.760.910.810.770.80
DLS0.540.650.780.680.761.000.780.920.940.93
VV0.650.750.720.810.910.781.000.790.810.83
EFV0.540.680.770.710.810.920.791.000.900.95
VSS0.550.670.850.700.770.940.810.901.000.95
VEU0.560.670.890.710.800.930.830.950.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.28%
-5.15%
Paul Merriman Ultimate Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Paul Merriman Ultimate Portfolio показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 171 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.24%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.215
-25.31%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.
-24.64%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.30418 дек. 2012 г.412
-20.07%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.463
-19.7%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.1422 сент. 2016 г.329

График волатильности

Текущая волатильность Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.27%
2.92%
Paul Merriman Ultimate Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев