Paul Merriman Ultimate Portfolio
The Ultimate Portfolio is a lazy portfolio by Paul Merriman, a financial educator, founder of Merriman, LLC. The portfolio consists of 10 asset classes, 10% each with a tilt to small-cap and value stocks.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paul Merriman Ultimate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VIOV
Доходность по периодам
Paul Merriman Ultimate Portfolio на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 8.51% с начала года и доходность в 6.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Paul Merriman Ultimate Portfolio | 8.51% | 4.80% | 2.56% | 7.02% | 6.83% | 6.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | 4.02% | 3.69% | 3.97% | 3.37% | 9.56% | 9.44% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.36% | 6.15% | -1.37% | 0.57% | 7.58% | 7.31% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 21.28% | 4.71% | 8.00% | 18.23% | 13.44% | 11.68% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 10.19% | 3.51% | 1.99% | 9.12% | 5.99% | 3.87% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 5.45% | 5.75% | -0.72% | 1.84% | 7.44% | 7.85% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 4.75% | 1.56% | 0.68% | 3.00% | 3.75% | 2.51% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 13.49% | 4.11% | 6.25% | 14.20% | 5.66% | 2.88% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 7.64% | 4.64% | 2.67% | 8.45% | 3.03% | 3.33% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 9.10% | 4.62% | 1.81% | 8.40% | 5.12% | 3.56% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.46% | 9.25% | 1.94% | 2.53% | 4.12% | 6.60% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3.34% | 5.76% | 4.32% | -3.69% | -4.19% | -3.92% | 8.51% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Paul Merriman Ultimate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Merriman Ultimate Portfolio | 2.91% | 3.01% | 2.44% | 2.12% | 2.82% | 2.98% | 2.50% | 2.63% | 2.62% | 2.75% | 2.52% | 2.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 2.57% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% | 2.73% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.89% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% | 1.31% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.43% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% | 2.12% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.02% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% | 2.94% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.43% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% | 1.45% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.02% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% | 2.19% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.65% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% | 3.77% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.67% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% | 3.56% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.06% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% | 2.98% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.29% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
Комиссия
Комиссия Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 0.21 | ||||
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.00 | ||||
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.18 | ||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.64 | ||||
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.05 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.21 | ||||
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.00 | ||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.53 | ||||
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.50 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.08 |
Таблица корреляции активов
| VNQ | VIOV | VWO | VIOO | VTV | DLS | VV | EFV | VSS | VEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNQ | 1.00 | 0.57 | 0.48 | 0.60 | 0.64 | 0.54 | 0.65 | 0.54 | 0.55 | 0.56 |
| VIOV | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.92 | 0.79 | 0.65 | 0.75 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
| VWO | 0.48 | 0.58 | 1.00 | 0.61 | 0.68 | 0.78 | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 0.89 |
| VIOO | 0.60 | 0.92 | 0.61 | 1.00 | 0.82 | 0.68 | 0.81 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
| VTV | 0.64 | 0.79 | 0.68 | 0.82 | 1.00 | 0.76 | 0.91 | 0.81 | 0.77 | 0.80 |
| DLS | 0.54 | 0.65 | 0.78 | 0.68 | 0.76 | 1.00 | 0.78 | 0.92 | 0.94 | 0.93 |
| VV | 0.65 | 0.75 | 0.72 | 0.81 | 0.91 | 0.78 | 1.00 | 0.79 | 0.81 | 0.83 |
| EFV | 0.54 | 0.68 | 0.77 | 0.71 | 0.81 | 0.92 | 0.79 | 1.00 | 0.90 | 0.95 |
| VSS | 0.55 | 0.67 | 0.85 | 0.70 | 0.77 | 0.94 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| VEU | 0.56 | 0.67 | 0.89 | 0.71 | 0.80 | 0.93 | 0.83 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Paul Merriman Ultimate Portfolio показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.24% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 215 |
| -25.31% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -24.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -20.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 463 |
| -19.7% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 329 |
График волатильности
Текущая волатильность Paul Merriman Ultimate Portfolio составляет 4.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.