PortfoliosLab logo

Портфель «60/40»

Портфель «60/40» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 60% из акций и на 40% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 13 из 53

0.03%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 27 из 53

1.60%
0.00%2.74%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 21 из 53

11.10%
4.75%40.27%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 20 из 53

2.32
0.522.76
Максимальная просадка

Рейтинг 16 из 53

-21.85%
-38.24%-10.21%

Портфель «60/40»Распределение активов


BND 40%VTI 60%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Портфель «60/40»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «60/40» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $32,303 при доходности около 223.03%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель «60/40»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «60/40»Доходность по периодам

Портфель «60/40» на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 10.47% с начала года и доходность в 11.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Портфель «60/40»0.16%8.75%10.47%19.98%12.37%11.10%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.05%3.28%-0.89%-0.35%3.34%3.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.22%12.44%18.43%34.98%17.92%16.17%

Портфель «60/40»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «60/40» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.32. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель «60/40»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «60/40»Дивиденды

По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Портфель «60/40» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.60%1.81%2.15%2.44%2.21%2.16%2.22%2.17%2.16%2.21%2.58%2.63%

Портфель «60/40»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель «60/40»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «60/40»Максимальные просадки

Портфель «60/40» с января 2010 показал максимальную просадку в 21.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-11.55%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.120
-10.8%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.134
-8.71%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.114
-8.2%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.244
-6.48%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-6.03%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-5.21%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.446 авг. 2012 г.87
-4.92%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1718 июл. 2013 г.40
-4.56%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.185 мар. 2010 г.32

Портфель «60/40»График волатильности

На текущий момент Портфель «60/40» показывает волатильность на уровне 3.72%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель «60/40»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «60/40» с другими показателями