Портфель «60/40»
Портфель «60/40» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 60% из акций и на 40% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «60/40» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 10.0% и более от своего целевого распределения.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «60/40» на 19 янв. 2025 г. показал доходность в 1.50% с начала года и доходность в 8.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.96% | 1.11% | 7.77% | 23.90% | 12.59% | 11.36% |
| Портфель «60/40» | 1.50% | 0.88% | 6.10% | 16.96% | 8.51% | 8.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.06% | -0.04% | 0.82% | 2.67% | -0.56% | 1.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.20% | 1.32% | 8.83% | 25.31% | 13.72% | 12.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «60/40», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 2.83% | 2.40% | -3.66% | 3.67% | 2.31% | 2.05% | 1.90% | 1.79% | -1.33% | 4.80% | -2.60% | 15.42% |
| 2023 | 5.42% | -2.51% | 2.69% | 0.88% | -0.22% | 3.93% | 2.20% | -1.45% | -3.92% | -2.21% | 7.52% | 4.64% | 17.56% |
| 2022 | -4.47% | -1.94% | 0.79% | -7.09% | 0.19% | -5.52% | 6.36% | -3.34% | -7.13% | 4.14% | 4.56% | -3.82% | -16.97% |
| 2021 | -0.52% | 1.49% | 1.97% | 3.66% | 0.36% | 1.97% | 1.56% | 1.90% | -3.40% | 4.59% | -0.63% | 2.06% | 15.81% |
| 2020 | 0.71% | -4.28% | -8.80% | 8.55% | 3.42% | 1.64% | 4.01% | 3.94% | -2.25% | -1.42% | 7.71% | 2.98% | 15.93% |
| 2019 | 5.39% | 2.08% | 1.62% | 2.35% | -3.22% | 4.69% | 0.91% | -0.17% | 0.83% | 1.39% | 2.27% | 1.69% | 21.41% |
| 2018 | 3.05% | -2.68% | -0.90% | -0.08% | 1.89% | 0.40% | 1.98% | 2.35% | -0.09% | -4.90% | 1.46% | -4.80% | -2.68% |
| 2017 | 1.28% | 2.65% | 0.02% | 0.97% | 0.91% | 0.65% | 1.39% | 0.38% | 1.48% | 1.46% | 2.03% | 0.97% | 15.14% |
| 2016 | -3.19% | 0.32% | 4.71% | 0.57% | 1.09% | 0.91% | 2.73% | 0.02% | 0.17% | -1.74% | 1.92% | 1.41% | 9.05% |
| 2015 | -0.86% | 3.08% | -0.55% | 0.27% | 0.65% | -1.47% | 1.40% | -3.99% | -1.53% | 4.90% | 0.24% | -1.42% | 0.43% |
| 2014 | -1.38% | 3.15% | 0.25% | 0.34% | 1.70% | 1.66% | -1.35% | 3.02% | -1.53% | 1.99% | 1.87% | 0.00% | 9.99% |
Комиссия
Комиссия Портфель «60/40» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «60/40» составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.47 | 0.69 | 1.08 | 0.19 | 1.19 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.14 | 2.83 | 1.39 | 3.26 | 13.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «60/40» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.21% | 2.23% | 2.10% | 2.04% | 1.52% | 1.74% | 2.15% | 2.35% | 2.04% | 2.16% | 2.22% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «60/40» показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель «60/40» составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 412 | 25 окт. 2010 г. | 767 |
| -22.49% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -21.58% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -11.9% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -11.67% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «60/40» составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.16 |
| VTI | -0.16 | 1.00 |