Портфель «60/40»
Портфель «60/40» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 60% из акций и на 40% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «60/40» на 11 мая 2025 г. показал доходность в -1.78% с начала года и доходность в 8.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Портфель «60/40» | -1.78% | 5.47% | -3.43% | 7.89% | 9.20% | 8.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «60/40», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.23% | -0.58% | -3.90% | -0.34% | 0.90% | -1.78% | |||||||
| 2024 | 0.64% | 2.82% | 2.40% | -3.66% | 3.66% | 2.31% | 2.05% | 1.90% | 1.78% | -1.34% | 4.79% | -2.60% | 15.39% |
| 2023 | 5.42% | -2.51% | 2.69% | 0.88% | -0.22% | 3.92% | 2.20% | -1.45% | -3.92% | -2.21% | 7.51% | 4.63% | 17.53% |
| 2022 | -4.47% | -1.94% | 0.78% | -7.08% | 0.19% | -5.51% | 6.35% | -3.34% | -7.13% | 4.12% | 4.56% | -3.81% | -16.97% |
| 2021 | -0.52% | 1.49% | 1.97% | 3.66% | 0.36% | 1.97% | 1.56% | 1.89% | -3.39% | 4.58% | -0.58% | 2.05% | 15.84% |
| 2020 | 0.72% | -4.27% | -8.78% | 8.54% | 3.41% | 1.63% | 4.01% | 3.93% | -2.24% | -1.41% | 7.70% | 2.97% | 15.92% |
| 2019 | 5.38% | 2.07% | 1.63% | 2.34% | -3.21% | 4.68% | 0.91% | -0.17% | 0.83% | 1.39% | 2.27% | 1.69% | 21.39% |
| 2018 | 3.10% | -2.68% | -0.89% | -0.08% | 1.89% | 0.40% | 1.98% | 2.35% | -0.09% | -4.89% | 1.46% | -4.79% | -2.62% |
| 2017 | 1.28% | 2.64% | 0.02% | 0.97% | 0.91% | 0.65% | 1.39% | 0.38% | 1.48% | 1.46% | 2.03% | 0.97% | 15.13% |
| 2016 | -3.18% | 0.32% | 4.71% | 0.57% | 1.09% | 0.91% | 2.72% | 0.02% | 0.17% | -1.74% | 1.91% | 1.41% | 9.04% |
| 2015 | -0.85% | 3.07% | -0.54% | 0.27% | 0.64% | -1.47% | 1.40% | -3.99% | -1.53% | 4.90% | 0.24% | -1.42% | 0.43% |
| 2014 | -1.37% | 3.14% | 0.25% | 0.34% | 1.70% | 1.66% | -1.35% | 3.01% | -1.53% | 1.99% | 1.87% | 0.00% | 9.99% |
Комиссия
Комиссия Портфель «60/40» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «60/40» составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «60/40» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.31% | 2.23% | 2.10% | 2.04% | 1.52% | 1.74% | 2.15% | 2.35% | 2.04% | 2.16% | 2.22% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Портфель «60/40» показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель «60/40» составляет 5.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 418 | 2 нояб. 2010 г. | 773 |
| -22.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -21.57% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -12.84% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.87% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.99 | 0.97 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.16 | -0.00 |
| VTI | 0.99 | -0.16 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | -0.00 | 0.98 | 1.00 |