Портфель «60/40»
Портфель «60/40» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 60% из акций и на 40% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «60/40» в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $28,006 при доходности около 180.06%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель «60/40» на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 2.55% с начала года и доходность в 7.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 7.32% | 9.71% |
| Портфель «60/40» | -3.05% | 2.55% | 1.03% | -7.68% | 5.91% | 7.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.47% | 3.10% | 2.05% | -5.27% | 0.94% | 1.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.95% | 2.09% | 0.28% | -9.69% | 8.45% | 11.27% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Портфель «60/40» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.18% | 2.04% | 1.55% | 1.81% | 2.28% | 2.55% | 2.27% | 2.45% | 2.57% | 2.58% | 2.63% | 3.21% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «60/40» с января 2010 показал максимальную просадку в 35.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 407 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.22% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 407 | 18 окт. 2010 г. | 762 |
| -21.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -21.5% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.55% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -10.8% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
| -8.2% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 244 |
| -6.48% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -6.03% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -5.26% | 17 июл. 2007 г. | 22 | 15 авг. 2007 г. | 24 | 19 сент. 2007 г. | 46 |
| -5.21% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 44 | 6 авг. 2012 г. | 87 |
График волатильности
На текущий момент Портфель «60/40» показывает волатильность на уровне 10.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.