Портфель «60/40»
Портфель «60/40» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 60% из акций и на 40% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «60/40» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «60/40» на 20 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.20% с начала года и доходность в 8.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.05% | 0.89% | 11.19% | 30.12% | 13.82% | 11.14% |
| Портфель «60/40» | 15.20% | 0.34% | 8.38% | 21.45% | 9.10% | 8.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.83% | -1.26% | 2.96% | 6.48% | -0.28% | 1.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.70% | 1.36% | 12.03% | 32.16% | 15.00% | 12.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «60/40», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60% | 2.65% | 2.34% | -3.57% | 3.51% | 2.20% | 2.08% | 1.86% | 1.74% | -1.43% | 15.20% | ||
| 2023 | 5.48% | -2.51% | 2.69% | 0.88% | -0.20% | 3.98% | 2.16% | -1.44% | -3.89% | -2.19% | 7.45% | 4.61% | 17.62% |
| 2022 | -4.46% | -1.93% | 0.78% | -7.05% | 0.20% | -5.51% | 6.54% | -3.37% | -7.26% | 4.38% | 4.60% | -3.95% | -16.81% |
| 2021 | -0.54% | 1.27% | 1.73% | 3.38% | 0.34% | 1.87% | 1.51% | 1.64% | -3.11% | 4.02% | -0.82% | 2.13% | 14.05% |
| 2020 | 0.75% | -4.09% | -8.58% | 8.97% | 3.61% | 1.65% | 4.04% | 3.99% | -2.29% | -1.40% | 7.55% | 2.90% | 16.96% |
| 2019 | 5.58% | 2.17% | 1.59% | 2.35% | -3.23% | 4.69% | 0.91% | -0.16% | 0.82% | 1.39% | 2.28% | 1.69% | 21.71% |
| 2018 | 2.64% | -2.71% | -0.92% | -0.07% | 1.92% | 0.41% | 1.98% | 2.35% | -0.09% | -4.79% | 1.44% | -4.58% | -2.77% |
| 2017 | 1.19% | 2.47% | 0.02% | 0.96% | 0.89% | 0.59% | 1.29% | 0.43% | 1.28% | 1.29% | 1.79% | 0.93% | 13.93% |
| 2016 | -2.93% | 0.35% | 4.48% | 0.56% | 1.04% | 0.97% | 2.63% | 0.00% | 0.16% | -1.69% | 1.66% | 1.36% | 8.72% |
| 2015 | -0.67% | 2.82% | -0.48% | 0.24% | 0.58% | -1.45% | 1.37% | -3.77% | -1.35% | 4.79% | 0.23% | -1.37% | 0.67% |
| 2014 | -1.29% | 3.06% | 0.24% | 0.36% | 1.68% | 1.61% | -1.31% | 2.93% | -1.49% | 1.93% | 1.83% | 0.01% | 9.85% |
| 2013 | 3.00% | 1.00% | 2.47% | 1.37% | 0.71% | -1.51% | 3.59% | -2.19% | 2.81% | 2.90% | 1.53% | 1.42% | 18.30% |
Комиссия
Комиссия Портфель «60/40» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель «60/40» среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.17 | 1.71 | 1.20 | 0.45 | 3.85 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.65 | 3.54 | 1.49 | 3.87 | 16.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «60/40» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.19% | 2.10% | 2.04% | 1.52% | 1.74% | 2.15% | 2.35% | 2.04% | 2.16% | 2.22% | 2.17% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «60/40» показал максимальную просадку в 35.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель «60/40» составляет 1.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.22% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 407 | 18 окт. 2010 г. | 762 |
| -21.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -21.5% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -11.55% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -10.8% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «60/40» составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.16 |
| VTI | -0.16 | 1.00 |