PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель «60/40»
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 40%VTI 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

40%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «60/40» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.49%
15.51%
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Портфель «60/40» на 17 апр. 2024 г. показал доходность в 1.97% с начала года и доходность в 7.83% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
5.90%-1.28%15.51%21.68%11.74%10.50%
Портфель «60/40»1.97%-1.53%11.49%13.20%7.88%7.83%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-3.24%-1.75%4.58%-0.49%-0.12%1.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
5.39%-1.46%16.09%22.86%12.77%11.90%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.60%2.65%2.34%
2023-3.89%-2.19%7.45%4.61%

Комиссия

Комиссия Портфель «60/40» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель «60/40»
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель «60/40», с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель «60/40», с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель «60/40», с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель «60/40», с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель «60/40», с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.62

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.15-0.170.98-0.06-0.36
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.942.781.331.497.61

Коэффициент Шарпа

Портфель «60/40» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.58

Коэффициент Шарпа Портфель «60/40» находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.58
1.89
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель «60/40» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель «60/40»2.20%2.10%2.04%1.52%1.74%2.15%2.35%2.04%2.16%2.22%2.17%2.16%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.37%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.52%
-3.86%
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель «60/40» показал максимальную просадку в 35.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель «60/40» составляет 3.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.22%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.40718 окт. 2010 г.762
-21.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-21.5%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.541
-11.55%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.120
-10.8%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель «60/40» составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.41%
3.39%
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVTI
BND1.00-0.18
VTI-0.181.00