PortfoliosLab logo

Портфель «60/40»

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

Портфель «60/40» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 60% из акций и на 40% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 14 из 55

0.03%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 28 из 55

2.18%
0.00%4.23%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 20 из 55

7.52%
2.54%52.85%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 27 из 55

-0.49
-0.920.64
Максимальная просадка

Рейтинг 25 из 55

-35.22%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


BND 40%VTI 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «60/40» в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $28,006 при доходности около 180.06%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
5.58%
6.47%
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель «60/40» на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 2.55% с начала года и доходность в 7.52% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%7.32%9.71%
Портфель «60/40»-3.05%2.55%1.03%-7.68%5.91%7.52%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.47%3.10%2.05%-5.27%0.94%1.32%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-5.95%2.09%0.28%-9.69%8.45%11.27%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «60/40» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.49
-0.43
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель «60/40» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.18%2.04%1.55%1.81%2.28%2.55%2.27%2.45%2.57%2.58%2.63%3.21%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.06%
-18.34%
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель «60/40» с января 2010 показал максимальную просадку в 35.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 407 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.22%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.40718 окт. 2010 г.762
-21.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-21.5%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-11.55%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.120
-10.8%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.134
-8.2%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.244
-6.48%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-6.03%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-5.26%17 июл. 2007 г.2215 авг. 2007 г.2419 сент. 2007 г.46
-5.21%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.446 авг. 2012 г.87

График волатильности

На текущий момент Портфель «60/40» показывает волатильность на уровне 10.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.67%
21.17%
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля