PortfoliosLab logo

Портфель «60/40»

Последнее обновление 24 сент. 2022 г.

Портфель «60/40» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 60% из акций и на 40% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 13 из 54

0.03%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 31 из 54

2.22%
0.00%5.14%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 17 из 54

8.59%
2.96%57.66%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 17 из 54

-0.96
-1.73-0.46
Максимальная просадка

Рейтинг 20 из 54

-27.93%
-91.88%-18.54%

Портфель «60/40»Распределение активов


BND 40%VTI 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Портфель «60/40»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «60/40» в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,940 при доходности около 169.40%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.67%
-19.28%
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «60/40»Доходность по периодам

Портфель «60/40» на 24 сент. 2022 г. показал доходность в -21.63% с начала года и доходность в 8.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-10.55%-18.29%-22.51%-15.98%8.10%9.76%
Портфель «60/40»-8.22%-14.32%-19.27%-16.39%5.92%7.49%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-3.95%-8.22%-13.71%-14.99%-0.17%0.94%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-10.93%-18.55%-23.14%-17.81%9.25%11.47%

Портфель «60/40»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «60/40» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.96. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.20
-0.78
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «60/40»Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель «60/40» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.22%1.53%1.79%2.26%2.52%2.24%2.42%2.55%2.55%2.60%3.17%3.28%3.46%

Портфель «60/40»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-19.62%
-23.00%
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «60/40»Максимальные просадки

Портфель «60/40» с января 2010 показал максимальную просадку в 21.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-19.62%28 дек. 2021 г.18723 сент. 2022 г.
-11.55%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.120
-10.8%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7318 янв. 2012 г.134
-8.71%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.114
-8.2%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.244
-6.48%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-6.03%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-5.21%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.446 авг. 2012 г.87
-4.92%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1718 июл. 2013 г.40

Портфель «60/40»График волатильности

На текущий момент Портфель «60/40» показывает волатильность на уровне 6.16%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.34%
23.28%
Портфель «60/40»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «60/40» с другими показателями