Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Этот портфель соответствует рекомендациям, которые Уоррен Баффет дал управляющему трастом своей жены в письме к акционерам Berkshire Hathaway от 2013 года. Он заявил, что доверительный управляющий должен инвестировать 90% в недорогой индексный фонд S&P 500, а оставшиеся 10% - в фонд краткосрочных государственных облигаций. Основная стратегия состоит в том, чтобы владеть значительной долей всех американских предприятий, которые, по его уверению, обязательно будут расти. Баффет считает, что этот портфель «превосходит те, которые есть у большинства инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица».
Портфель Уоррена Баффета «90/10»Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Портфель Уоррена Баффета «90/10»Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Уоррена Баффета «90/10» 10 сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $41,962 при доходности около 319.62%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель Уоррена Баффета «90/10»Доходность по периодам
Портфель Уоррена Баффета «90/10» на 12 июн. 2021 г. показал доходность в 12.46% с начала года и доходность в 13.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель Уоррена Баффета «90/10» | 2.73% | 12.46% | 13.39% | 34.34% | 16.28% | 13.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.19% | -0.09% | 0.05% | 0.73% | 2.25% | 1.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.00% | 13.90% | 14.93% | 38.55% | 17.75% | 15.04% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель Уоррена Баффета «90/10»Дивиденды
По состоянию на 12 июн. 2021 г. дивидендная доходность Портфель Уоррена Баффета «90/10» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.39% | 1.57% | 1.92% | 2.05% | 1.77% | 1.96% | 2.03% | 1.80% | 1.80% | 2.09% | 2.10% | 1.11% |
Портфель Уоррена Баффета «90/10»График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель Уоррена Баффета «90/10»Максимальные просадки
Портфель Уоррена Баффета «90/10» с января 2010 показал максимальную просадку в 30.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -17.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -16.84% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -11.52% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
| -9.15% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -8.65% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 51 | 15 авг. 2012 г. | 94 |
| -8.64% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -6.66% | 17 сент. 2012 г. | 42 | 15 нояб. 2012 г. | 31 | 2 янв. 2013 г. | 73 |
| -6.49% | 19 сент. 2014 г. | 20 | 16 окт. 2014 г. | 11 | 31 окт. 2014 г. | 31 |
| -5.88% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 13 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
Портфель Уоррена Баффета «90/10»График волатильности
На текущий момент Портфель Уоррена Баффета «90/10» показывает волатильность на уровне 0.99%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.