PortfoliosLab logo

Портфель Уоррена Баффета «90/10»

Последнее обновление 13 авг. 2022 г.

Этот портфель соответствует рекомендациям, которые Уоррен Баффет дал управляющему трастом своей жены в письме к акционерам Berkshire Hathaway от 2013 года. Он заявил, что доверительный управляющий должен инвестировать 90% в недорогой индексный фонд S&P 500, а оставшиеся 10% - в фонд краткосрочных государственных облигаций. Основная стратегия состоит в том, чтобы владеть значительной долей всех американских предприятий, которые, по его уверению, обязательно будут расти. Баффет считает, что этот портфель «превосходит те, которые есть у большинства инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица».

Комиссия

Рейтинг 16 из 54

0.03%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 41 из 54

1.45%
0.00%4.34%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 13 из 54

13.33%
4.13%64.70%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 4 из 54

-0.13
-0.980.14
Максимальная просадка

Рейтинг 41 из 54

-32.83%
-91.88%-17.74%

Портфель Уоррена Баффета «90/10»Распределение активов


BSV 10%VOO 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities90%

Портфель Уоррена Баффета «90/10»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Уоррена Баффета «90/10» в сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $43,011 при доходности около 330.11%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-3.35%
-4.36%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель Уоррена Баффета «90/10»Доходность по периодам

Портфель Уоррена Баффета «90/10» на 13 авг. 2022 г. показал доходность в -9.25% с начала года и доходность в 13.33% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк12.08%-4.97%-10.20%-3.65%11.89%11.81%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»11.00%-3.88%-8.71%-2.40%12.74%12.77%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.37%-2.08%-4.11%-4.94%1.01%1.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
12.19%-4.25%-9.38%-2.35%13.88%13.98%

Портфель Уоррена Баффета «90/10»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель Уоррена Баффета «90/10» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.14
-0.20
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель Уоррена Баффета «90/10»Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель Уоррена Баффета «90/10» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.45%1.28%1.60%2.00%2.18%1.91%2.16%2.29%2.08%2.11%2.56%2.56%1.39%

Портфель Уоррена Баффета «90/10»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-9.19%
-10.77%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель Уоррена Баффета «90/10»Максимальные просадки

Портфель Уоррена Баффета «90/10» с января 2010 показал максимальную просадку в 30.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-21.21%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.
-17.42%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-16.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-11.52%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188
-9.15%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-8.65%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5115 авг. 2012 г.94
-8.64%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-6.65%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.312 янв. 2013 г.73
-6.49%19 сент. 2014 г.2016 окт. 2014 г.1131 окт. 2014 г.31

Портфель Уоррена Баффета «90/10»График волатильности

На текущий момент Портфель Уоррена Баффета «90/10» показывает волатильность на уровне 4.36%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
15.08%
16.68%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель Уоррена Баффета «90/10» с другими показателями