PortfoliosLab logo

Портфель Уоррена Баффета «90/10»

Этот портфель соответствует рекомендациям, которые Уоррен Баффет дал управляющему трастом своей жены в письме к акционерам Berkshire Hathaway от 2013 года. Он заявил, что доверительный управляющий должен инвестировать 90% в недорогой индексный фонд S&P 500, а оставшиеся 10% - в фонд краткосрочных государственных облигаций. Основная стратегия состоит в том, чтобы владеть значительной долей всех американских предприятий, которые, по его уверению, обязательно будут расти. Баффет считает, что этот портфель «превосходит те, которые есть у большинства инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица».

Комиссия

Рейтинг 13 из 53

0.03%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 34 из 53

1.39%
0.00%2.60%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 13 из 53

13.68%
4.72%40.02%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 31 из 53

2.74
1.083.46
Максимальная просадка

Рейтинг 43 из 53

-30.73%
-38.24%-8.85%

Портфель Уоррена Баффета «90/10»Распределение активов


BSV 10%VOO 90%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities90%
S&P 500

Портфель Уоррена Баффета «90/10»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Уоррена Баффета «90/10» 10 сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $41,962 при доходности около 319.62%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель Уоррена Баффета «90/10»Доходность по периодам

Портфель Уоррена Баффета «90/10» на 12 июн. 2021 г. показал доходность в 12.46% с начала года и доходность в 13.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Портфель Уоррена Баффета «90/10»2.73%12.46%13.39%34.34%16.28%13.78%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.19%-0.09%0.05%0.73%2.25%1.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.00%13.90%14.93%38.55%17.75%15.04%

Портфель Уоррена Баффета «90/10»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель Уоррена Баффета «90/10» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.74. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель Уоррена Баффета «90/10»Дивиденды

По состоянию на 12 июн. 2021 г. дивидендная доходность Портфель Уоррена Баффета «90/10» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.39%1.57%1.92%2.05%1.77%1.96%2.03%1.80%1.80%2.09%2.10%1.11%

Портфель Уоррена Баффета «90/10»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель Уоррена Баффета «90/10»Максимальные просадки

Портфель Уоррена Баффета «90/10» с января 2010 показал максимальную просадку в 30.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-17.42%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-16.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-11.52%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188
-9.15%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-8.65%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5115 авг. 2012 г.94
-8.64%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-6.66%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.312 янв. 2013 г.73
-6.49%19 сент. 2014 г.2016 окт. 2014 г.1131 окт. 2014 г.31
-5.88%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.1320 июн. 2019 г.33

Портфель Уоррена Баффета «90/10»График волатильности

На текущий момент Портфель Уоррена Баффета «90/10» показывает волатильность на уровне 0.99%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель Уоррена Баффета «90/10» с другими показателями