Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Этот портфель соответствует рекомендациям, которые Уоррен Баффет дал управляющему трастом своей жены в письме к акционерам Berkshire Hathaway от 2013 года. Он заявил, что доверительный управляющий должен инвестировать 90% в недорогой индексный фонд S&P 500, а оставшиеся 10% - в фонд краткосрочных государственных облигаций. Основная стратегия состоит в том, чтобы владеть значительной долей всех американских предприятий, которые, по его уверению, обязательно будут расти. Баффет считает, что этот портфель «превосходит те, которые есть у большинства инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица».
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Уоррена Баффета «90/10» в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $40,639 при доходности около 306.39%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель Уоррена Баффета «90/10» на 25 мар. 2023 г. показал доходность в 3.75% с начала года и доходность в 10.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -0.66% | 3.42% | 5.67% | -10.89% | 8.95% | 9.86% |
| Портфель Уоррена Баффета «90/10» | -0.20% | 3.75% | 6.34% | -8.30% | 10.09% | 10.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.25% | 2.30% | 3.15% | -0.11% | 1.41% | 1.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.47% | 3.90% | 6.67% | -9.32% | 10.87% | 11.96% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Портфель Уоррена Баффета «90/10» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.02% | 1.68% | 1.29% | 1.62% | 2.03% | 2.21% | 1.94% | 2.19% | 2.32% | 2.11% | 2.14% | 2.59% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Уоррена Баффета «90/10» с января 2010 показал максимальную просадку в 30.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -22.78% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -16.84% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -11.52% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
| -9.15% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -8.65% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 51 | 15 авг. 2012 г. | 94 |
| -8.64% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -6.65% | 17 сент. 2012 г. | 42 | 15 нояб. 2012 г. | 31 | 2 янв. 2013 г. | 73 |
| -6.49% | 19 сент. 2014 г. | 20 | 16 окт. 2014 г. | 11 | 31 окт. 2014 г. | 31 |
График волатильности
На текущий момент Портфель Уоррена Баффета «90/10» показывает волатильность на уровне 6.86%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.