PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Портфель Уоррена Баффета «90/10»

Currency in USD · Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

Этот портфель соответствует рекомендациям, которые Уоррен Баффет дал управляющему трастом своей жены в письме к акционерам Berkshire Hathaway от 2013 года. Он заявил, что доверительный управляющий должен инвестировать 90% в недорогой индексный фонд S&P 500, а оставшиеся 10% - в фонд краткосрочных государственных облигаций. Основная стратегия состоит в том, чтобы владеть значительной долей всех американских предприятий, которые, по его уверению, обязательно будут расти. Баффет считает, что этот портфель «превосходит те, которые есть у большинства инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица».

Распределение активов

BSV 10.00%VOO 90.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		S&P 500
90%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		Short-Term Bond
10%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Уоррена Баффета «90/10» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Портфель Уоррена Баффета «90/10» на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.97% с начала года и доходность в 14.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.17%23.42%19.88%11.91%13.45%
Портфель
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
0.23%0.19%7.97%8.06%22.81%19.75%12.37%14.08%
Активы портфеля:
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		-0.01%-0.38%0.10%0.53%3.66%4.42%1.57%1.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.25%0.24%8.72%8.77%24.91%21.45%13.49%15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Портфель Уоррена Баффета «90/10» закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.32%-0.66%-4.56%9.54%4.82%-2.11%7.97%
20252.47%-1.04%-4.99%-0.64%5.62%4.75%2.05%1.98%3.23%2.19%0.25%0.10%16.68%
20241.48%4.62%3.01%-3.68%4.60%3.28%1.19%2.26%2.05%-0.96%5.35%-2.12%22.74%
20235.78%-2.37%3.53%1.47%0.39%5.81%3.00%-1.45%-4.32%-1.95%8.41%4.30%24.09%
2022-4.82%-2.73%3.18%-7.99%0.31%-7.47%8.37%-3.87%-8.49%7.27%5.12%-5.21%-16.86%
2021-0.93%2.45%4.11%4.79%0.62%2.03%2.24%2.66%-4.24%6.27%-0.67%4.11%25.56%

Метрики бенчмарка

Портфель Уоррена Баффета «90/10» has an annualized alpha of 1.83%, beta of 0.89, and R2 of 1.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2010.

  • This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.96%) than losses (88.32%) - typical of diversified or defensive assets.
  • With beta of 0.89 and R2 of 1.00, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
1.83%
Бета
0.89
R²
1.00
Участие в росте
93.96%
Участие в снижении
88.32%

Комиссия

Комиссия Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Портфель Уоррена Баффета «90/10» имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск Портфель Уоррена Баффета «90/10»: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Портфель Уоррена Баффета «90/10»: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель Уоррена Баффета «90/10»: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель Уоррена Баффета «90/10»: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель Уоррена Баффета «90/10»: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель Уоррена Баффета «90/10»: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель Уоррена Баффета «90/10» и их сравнение с S&P 500 Index.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.10

1.94

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.85

2.63

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.59

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

11.84

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		702.063.301.392.859.83
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		692.082.801.382.8112.97

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель Уоррена Баффета «90/10» имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.10
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.88
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Уоррена Баффета «90/10» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.34%1.40%1.46%1.56%1.67%1.27%1.57%1.92%2.05%1.77%1.96%2.03%
Активы портфеля:
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель Уоррена Баффета «90/10» показал максимальную просадку в 30.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 2.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-30.73%март 2020 г.
1mo 2d4mo 16d
5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-22.78%окт. 2022 г.
9mo 11d1y 2mo
1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-17.42%дек. 2018 г.
3mo 4d3mo 12d
6mo 16dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2011 года2011
-16.84%окт. 2011 г.
5mo 4d4mo 3d
9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г.
Распродажа 2025 года2025
-16.81%апр. 2025 г.
1mo 17d2mo 19d
4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

Thesis

The portfolio is mostly a U.S. equity bet, with a small short-term bond sleeve that exists less to change the story than to soften it at the margins. In some sense, it is the classic 90/10 compromise between “all equities” and “a portfolio.”

The numbers

  • Effective asset count: 1.22 of 2; the bond position is mathematically present, but the portfolio behaves like a single dominant risk factor.
  • Diversification ratio: 1.01–1.02, which sits in the 2nd–3rd percentile across the platform; that is almost no diversification benefit.
  • Correlation: -0.08 between BSV (Short-Term Bond) and VOO (S&P 500), so the assets are not strongly linked, but the weights are too lopsided for that to matter much.

What works

  • BSV (Short-Term Bond) and VOO (S&P 500) are in different return families, so the portfolio does have two distinct drivers, which is more than can be said for many seemingly diversified equity piles.
  • The short-duration bond sleeve can dampen small equity shocks without introducing much rate or credit drama.

What does not

  • The 90% weight in VOO leaves the portfolio with equity-market behavior as its main identity.
  • The diversification ratio near 1.0 means the bond sleeve is mostly decor, such as it is, from a risk-spreading standpoint.
  • The cluster structure is cleanly split, but the capital structure is not; that is the usual trick where correlation exists but concentration wins anyway.

Stress Scenario

  • A broad equity drawdown with a rates rally will show the bond sleeve doing its job, but only modestly, because 10% is not enough ballast to make the portfolio feel structurally different.
  • If rates rise while equities wobble, the small bond sleeve offers less offset than the label “bond” suggests.
AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.
Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
10 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.01

1.02

1.02

1.01

1.01

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.01, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Портфель Уоррена Баффета «90/10» с S&P 500 Index

Корреляция Портфель Уоррена Баффета «90/10» с S&P 500 Index составляет 1.00 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

1.00

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у BSV: -0.08.

BSV
-0.08
VOO
1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Портфель Уоррена Баффета «90/10». Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 1.00, а самая низкая у BSV: -0.07.

BSV
-0.07
VOO
1.00

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BSVVOO
BSV1.00-0.08
VOO-0.081.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2010 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Портфель Уоррена Баффета «90/10»

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Портфель Уоррена Баффета «90/10» есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации