Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Этот портфель соответствует рекомендациям, которые Уоррен Баффет дал управляющему трастом своей жены в письме к акционерам Berkshire Hathaway от 2013 года. Он заявил, что доверительный управляющий должен инвестировать 90% в недорогой индексный фонд S&P 500, а оставшиеся 10% - в фонд краткосрочных государственных облигаций. Основная стратегия состоит в том, чтобы владеть значительной долей всех американских предприятий, которые, по его уверению, обязательно будут расти. Баффет считает, что этот портфель «превосходит те, которые есть у большинства инвесторов - будь то пенсионные фонды, учреждения или частные лица».
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Уоррена Баффета «90/10» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Портфель Уоррена Баффета «90/10» на 23 янв. 2025 г. показал доходность в 3.42% с начала года и доходность в 13.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.48% | 1.88% | 12.15% | 25.12% | 13.11% | 11.52% |
| Портфель Уоррена Баффета «90/10» | 3.42% | 0.86% | 13.17% | 26.16% | 14.50% | 13.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.09% | 0.42% | 1.96% | 4.13% | 1.21% | 1.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.49% | 0.87% | 13.41% | 26.67% | 14.88% | 13.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Уоррена Баффета «90/10», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.58% | 5.07% | 3.22% | -3.94% | 4.94% | 3.51% | 1.17% | 2.37% | 2.15% | -0.95% | 5.78% | -2.29% | 24.48% |
| 2023 | 6.15% | -2.46% | 3.66% | 1.56% | 0.46% | 6.33% | 3.22% | -1.58% | -4.64% | -2.12% | 8.98% | 4.51% | 25.72% |
| 2022 | -5.14% | -2.92% | 3.64% | -8.59% | 0.27% | -8.07% | 8.96% | -4.06% | -8.99% | 7.87% | 5.39% | -5.58% | -17.86% |
| 2021 | -0.99% | 2.67% | 4.43% | 5.14% | 0.65% | 2.19% | 2.39% | 2.87% | -4.55% | 6.83% | -0.72% | 4.44% | 27.85% |
| 2020 | 0.00% | -7.78% | -11.94% | 12.25% | 4.57% | 1.78% | 5.67% | 6.72% | -3.63% | -2.46% | 10.56% | 3.63% | 17.84% |
| 2019 | 7.60% | 3.12% | 1.89% | 3.88% | -6.07% | 6.73% | 1.40% | -1.53% | 1.88% | 2.11% | 3.49% | 2.87% | 30.20% |
| 2018 | 5.33% | -3.59% | -2.36% | 0.32% | 2.33% | 0.73% | 3.42% | 3.11% | 0.55% | -6.58% | 1.82% | -8.45% | -4.26% |
| 2017 | 1.71% | 3.70% | 0.13% | 1.01% | 1.35% | 0.60% | 1.98% | 0.29% | 1.94% | 2.22% | 2.91% | 1.23% | 20.75% |
| 2016 | -4.60% | -0.18% | 6.50% | 0.34% | 1.65% | 0.36% | 3.49% | 0.10% | 0.04% | -1.71% | 3.48% | 1.97% | 11.57% |
| 2015 | -2.66% | 5.23% | -1.46% | 0.95% | 1.19% | -1.85% | 2.07% | -5.81% | -2.30% | 7.95% | 0.39% | -1.65% | 1.30% |
| 2014 | -3.28% | 4.29% | 0.81% | 0.70% | 2.18% | 1.96% | -1.31% | 3.76% | -1.31% | 2.29% | 2.62% | -0.30% | 12.82% |
Комиссия
Комиссия Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.73 | 2.55 | 1.33 | 1.45 | 5.69 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.15 | 2.85 | 1.40 | 3.25 | 13.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Уоррена Баффета «90/10» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.42% | 1.46% | 1.56% | 1.67% | 1.27% | 1.57% | 1.92% | 2.05% | 1.77% | 1.96% | 2.03% | 1.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.38% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Уоррена Баффета «90/10» показал максимальную просадку в 32.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.09% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.7% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -17.07% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -12.24% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | VOO | |
|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.10 |
| VOO | -0.10 | 1.00 |