PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BSV 10%VOO 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
90%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Уоррена Баффета «90/10» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.62%
9.66%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Портфель Уоррена Баффета «90/10» на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 24.42% с начала года и доходность в 12.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»24.42%0.26%9.62%24.83%13.68%12.05%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.39%0.17%2.40%3.58%1.24%1.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
26.92%0.27%10.43%27.36%14.95%13.12%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Уоррена Баффета «90/10», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.48%4.62%3.01%-3.68%4.60%3.28%1.19%2.26%2.05%-0.96%5.35%24.42%
20235.78%-2.37%3.53%1.47%0.39%5.81%3.00%-1.45%-4.32%-1.95%8.41%4.30%24.08%
2022-4.82%-2.73%3.18%-7.99%0.31%-7.47%8.37%-3.87%-8.49%7.27%5.12%-5.21%-16.86%
2021-0.93%2.45%4.11%4.79%0.62%2.03%2.24%2.66%-4.24%6.27%-0.67%4.11%25.56%
20200.06%-7.19%-11.07%11.57%4.35%1.69%5.34%6.31%-3.43%-2.31%9.86%3.41%17.36%
20197.20%2.96%1.83%3.65%-5.65%6.34%1.32%-1.37%1.75%2.01%3.26%2.71%28.57%
20184.98%-3.40%-2.20%0.29%2.21%0.69%3.21%2.95%0.51%-6.15%1.72%-7.80%-3.77%
20171.63%3.51%0.13%0.98%1.29%0.56%1.89%0.30%1.81%2.09%2.73%1.16%19.60%
2016-4.34%-0.15%6.19%0.32%1.56%0.39%3.34%0.08%0.04%-1.64%3.25%1.88%11.06%
2015-2.49%4.95%-1.37%0.90%1.14%-1.77%1.97%-5.54%-2.14%7.61%0.36%-1.58%1.37%
2014-3.13%4.11%0.76%0.68%2.11%1.88%-1.26%3.61%-1.26%2.20%2.51%-0.29%12.32%
20134.66%1.22%3.28%1.91%2.04%-1.41%4.81%-2.81%3.11%4.05%2.73%2.34%28.88%

Комиссия

Комиссия Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.242.07
Коэффициент Сортино Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.002.76
Коэффициент Омега Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.421.39
Коэффициент Кальмара Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.353.05
Коэффициент Мартина Портфель Уоррена Баффета «90/10», с текущим значением в 14.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.7713.27
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
1.522.231.281.295.38
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.222.951.423.2714.57

Портфель Уоррена Баффета «90/10» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.24
2.07
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Уоррена Баффета «90/10» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.41%1.56%1.67%1.27%1.57%1.92%2.05%1.77%1.96%2.03%1.81%1.80%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.07%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%1.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.66%
-1.91%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель Уоррена Баффета «90/10» показал максимальную просадку в 30.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.73%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-22.78%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-17.42%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-16.84%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-11.52%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель Уоррена Баффета «90/10» составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.45%
3.82%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BSVVOO
BSV1.00-0.10
VOO-0.101.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab