Cloud Computing Stocks Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
AAPL Apple Inc	Technology	10%
ADSK Autodesk, Inc.	Technology	10%
ADBE Adobe Inc	Technology	10%
CRM Salesforce, Inc.	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
SHOP Shopify Inc.	Technology	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cloud Computing Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Cloud Computing Stocks Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в -18.35% с начала года и доходность в 24.20% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.05%	-2.98%	7.43%	6.12%	19.13%	18.87%	11.43%	13.70%
Портфель Cloud Computing Stocks Portfolio	3.50%	-12.86%	-18.35%	-19.58%	-10.19%	13.85%	7.16%	24.20%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	3.14%	-9.06%	4.58%	3.99%	41.69%	15.23%	16.94%	29.55%
ADBE Adobe Inc	4.82%	-21.79%	-42.08%	-42.70%	-47.46%	-25.45%	-18.95%	8.17%
ADSK Autodesk, Inc.	3.44%	-15.15%	-33.70%	-34.73%	-35.68%	-1.74%	-7.43%	14.32%
AMZN Amazon.com, Inc	2.50%	-14.02%	0.81%	0.07%	4.21%	21.67%	6.47%	20.72%
CRM Salesforce, Inc.	5.45%	-16.91%	-39.91%	-40.18%	-41.59%	-8.28%	-7.80%	7.59%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	-1.84%	-11.24%	7.93%	7.76%	89.52%	42.22%	22.68%	25.70%
IBM International Business Machines Corporation	5.17%	-8.79%	-7.10%	-9.80%	-3.84%	31.25%	18.67%	11.47%
MSFT Microsoft Corporation	5.71%	-17.16%	-22.54%	-23.19%	-24.19%	4.50%	7.96%	23.91%
NFLX Netflix, Inc.	4.10%	-14.19%	-21.28%	-21.87%	-44.22%	20.96%	6.97%	23.70%
SHOP Shopify Inc.	4.69%	-1.56%	-27.40%	-31.59%	2.82%	22.35%	-4.53%	44.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Cloud Computing Stocks Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-8.04%	-6.44%	-3.35%	6.91%	5.41%	-12.86%							-18.35%
2025	5.05%	-5.83%	-8.06%	2.14%	7.57%	5.49%	-1.29%	3.74%	3.66%	5.36%	-1.94%	-0.23%	15.34%
2024	4.95%	2.23%	0.24%	-7.18%	0.97%	10.71%	-1.26%	3.84%	3.59%	-0.60%	11.97%	-0.11%	31.77%
2023	15.85%	-6.88%	12.54%	-0.12%	10.74%	6.10%	4.69%	0.55%	-8.26%	0.37%	16.68%	3.60%	66.96%
2022	-11.02%	-7.83%	1.63%	-18.72%	-0.35%	-7.96%	14.35%	-6.35%	-10.02%	11.14%	4.58%	-9.37%	-36.93%
2021	-1.96%	1.42%	0.04%	7.34%	-0.67%	7.51%	3.06%	4.71%	-5.13%	8.31%	-1.70%	-1.59%	22.31%

Метрики бенчмарка

Cloud Computing Stocks Portfolio has an annualized alpha of 8.51%, beta of 1.20, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2015.

This portfolio captured 155.37% of S&P 500 Index gains and 110.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 8.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 8.51%

Бета: 1.20

R²: 0.71

Участие в росте: 155.37%

Участие в снижении: 110.53%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Cloud Computing Stocks Portfolio имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cloud Computing Stocks Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.45	1.59	-2.04
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.49	2.19	-2.68
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.94	1.29	-0.35
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.42	2.18	-2.60
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.92	9.54	-10.46

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	85	1.78	2.48	1.33	3.04	7.33
ADBE Adobe Inc	3	-1.35	-2.12	0.75	-0.94	-1.84
ADSK Autodesk, Inc.	6	-1.05	-1.46	0.82	-0.84	-1.83
AMZN Amazon.com, Inc	50	0.23	0.54	1.07	0.33	0.75
CRM Salesforce, Inc.	5	-1.07	-1.57	0.82	-0.92	-1.83
GOOGL Alphabet Inc. Class A	95	3.22	4.43	1.54	4.69	15.57
IBM International Business Machines Corporation	38	-0.11	0.12	1.02	-0.15	-0.31
MSFT Microsoft Corporation	11	-0.91	-1.19	0.85	-0.71	-1.40
NFLX Netflix, Inc.	4	-1.29	-1.99	0.75	-0.93	-1.64
SHOP Shopify Inc.	45	0.06	0.50	1.06	0.07	0.14

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Cloud Computing Stocks Portfolio на 27 июн. 2026 г. составляет -0.45 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cloud Computing Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.51%	0.42%	0.50%	0.53%	0.64%	0.59%	0.67%	0.70%	0.89%	0.72%	0.76%	0.79%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.37%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADSK Autodesk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM Salesforce, Inc.	1.08%	0.63%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.25%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	2.48%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
MSFT Microsoft Corporation	0.95%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Cloud Computing Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.

Текущая просадка Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 20.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-44.98%окт. 2022 г.	10mo 23d	1y 3mo	2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г.
Обвал COVID2020	-29.48%март 2020 г.	25d	1mo 26d	2mo 21dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-27.30%дек. 2018 г.	2mo 23d	2mo 27d	5mo 20dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-23.99%апр. 2025 г.	3mo 27d	4mo	7mo 27dдек. 2024 г. - авг. 2025 г.
Медвежий рынок 2026 года2026	-22.96%июнь 2026 г.	7mo 23d	—	7mo 27dнояб. 2025 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

The gist

The portfolio is a clean bet on U.S. platform software, cloud, advertising, and consumer internet, with Apple (AAPL) and International Business Machines (IBM) as the two odd notes in an otherwise highly coherent tech chorus.

The numbers

10/10 assets, 10.0 effective assets: concentration is not the issue; correlation is, which is a subtler and more interesting kind of sameness.
Diversification ratio is 1.64 at 1Y and 1.36 at inception, around the 77th to 63rd percentile on the platform; that is real diversification benefit, just not the sort that makes the sleeves forget each other exist.
Mean pairwise correlation is 0.49, with the tightest links around Microsoft (MSFT)–Adobe (ADBE) and Adobe (ADBE)–Salesforce (CRM) at 0.68.

The good

The equal weights keep any one name from dominating the math, which matters when the portfolio is mostly the same economic bet in different wrappers.
IBM and Netflix (NFLX) sit outside the main ADBE/CRM/MSFT and AAPL/GOOGL/AMZN clusters, so the portfolio does have a few genuinely distinct earnings drivers.
To be fair, the 1Y DR improvement versus longer windows suggests the names have not all been marching in perfect lockstep recently.

The bad

The portfolio’s center of gravity is one regime: software and internet multiples, ad spend, cloud capex, and consumer digital demand.
Position-to-portfolio correlations are high for MSFT (0.79), ADBE (0.80), and AMZN (0.76), which means each sleeve is mostly reinforcing the same factor loadings.

The ugly

If software and platform valuations de-rate together, the internal offsets are thin; IBM and NFLX help, but not enough to make that look like a different book.
The ADBE/MSFT/CRM cluster is especially exposed to the same “enterprise IT budget and margin expectations” mechanism, which is a very efficient way for diversification to become a rumor.

Next steps

Portfolios with this correlation shape are often complemented by exposures whose earnings drivers sit outside the digital-advertising and software-cycle complex.
The metrics fit a portfolio expressing a view on large-cap technology as a single macro trade more than a collection of ten unrelated businesses.
The gap between the 1Y and inception DR suggests diversification has improved recently, though only within a fairly narrow neighborhood.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.64	1.51	1.40	1.35	1.36

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.36, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Cloud Computing Stocks Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Cloud Computing Stocks Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.60 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.60
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.76
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.	0.79

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.73, а самая низкая у NFLX: 0.49.

0.49

0.51

0.57

0.60

0.63

0.64

0.66

0.68

0.69

0.73

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Cloud Computing Stocks Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у ADBE: 0.80, а самая низкая у IBM: 0.46.

0.46

0.66

0.67

0.72

0.74

0.76

0.76

0.76

0.79

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IBM	NFLX	SHOP	AAPL	GOOGL	CRM	ADSK	AMZN	ADBE	MSFT
IBM	1.00	0.22	0.23	0.35	0.34	0.33	0.39	0.28	0.36	0.39
NFLX	0.22	1.00	0.43	0.42	0.44	0.45	0.44	0.53	0.50	0.49
SHOP	0.23	0.43	1.00	0.41	0.44	0.52	0.52	0.51	0.51	0.48
AAPL	0.35	0.42	0.41	1.00	0.56	0.46	0.48	0.54	0.51	0.59
GOOGL	0.34	0.44	0.44	0.56	1.00	0.50	0.51	0.66	0.57	0.65
CRM	0.33	0.45	0.52	0.46	0.50	1.00	0.64	0.54	0.68	0.61
ADSK	0.39	0.44	0.52	0.48	0.51	0.64	1.00	0.51	0.65	0.59
AMZN	0.28	0.53	0.51	0.54	0.66	0.54	0.51	1.00	0.58	0.64
ADBE	0.36	0.50	0.51	0.51	0.57	0.68	0.65	0.58	1.00	0.68
MSFT	0.39	0.49	0.48	0.59	0.65	0.61	0.59	0.64	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Cloud Computing Stocks Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Cloud Computing Stocks Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации