PortfoliosLab logo

Cloud Computing Stocks Portfolio

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

Portfolio consisting of companies positioned to profit from the increasing adoption of cloud computing technology.

Комиссия

Рейтинг 1 из 55

0.00%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 48 из 55

0.85%
0.00%4.23%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 5 из 55

23.52%
2.54%52.85%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 7 из 55

-0.26
-0.920.64
Максимальная просадка

Рейтинг 39 из 55

-44.98%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


MSFT 10%AAPL 10%ADSK 10%ADBE 10%CRM 10%NFLX 10%GOOGL 10%AMZN 10%SHOP 10%IBM 10%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cloud Computing Stocks Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $52,098 при доходности около 420.98%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
16.81%
6.48%
Cloud Computing Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Cloud Computing Stocks Portfolio на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 14.05% с начала года и доходность в 23.52% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%7.32%8.10%
Cloud Computing Stocks Portfolio-3.68%14.05%10.44%-9.45%15.48%23.52%
MSFT
Microsoft Corporation
2.92%16.81%14.48%-4.15%25.66%27.51%
AAPL
Apple Inc.
1.17%19.48%2.05%-2.29%29.61%23.52%
ADSK
Autodesk, Inc.
-12.69%6.55%-1.09%-2.64%7.97%17.23%
ADBE
Adobe Inc
-5.23%6.42%15.85%-19.04%9.70%21.04%
CRM
salesforce.com, inc.
8.76%39.41%19.43%-10.08%7.98%12.64%
NFLX
Netflix, Inc.
-15.69%2.92%28.94%-15.11%-0.96%17.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
7.33%15.18%-1.25%-23.75%12.38%18.02%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-0.75%17.80%-21.64%-35.37%4.72%21.52%
SHOP
Shopify Inc.
-10.84%28.72%31.99%-28.21%24.88%44.13%
IBM
International Business Machines Corporation
-9.06%-11.13%0.97%2.22%0.56%0.67%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Cloud Computing Stocks Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.26
-0.43
Cloud Computing Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Cloud Computing Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.85%0.65%0.62%0.73%0.79%1.03%0.85%0.91%0.97%0.85%0.83%0.75%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-33.13%
-18.34%
Cloud Computing Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cloud Computing Stocks Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.98%22 нояб. 2021 г.22311 окт. 2022 г.
-29.48%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-27.3%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-22.69%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.161
-14.48%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8120 янв. 2021 г.95
-14.2%18 авг. 2015 г.524 авг. 2015 г.4628 окт. 2015 г.51
-12.17%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.2513 апр. 2021 г.39
-11.01%12 мар. 2018 г.152 апр. 2018 г.2810 мая 2018 г.43
-10.18%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.1219 июн. 2019 г.32
-9.29%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.720 февр. 2018 г.16

График волатильности

На текущий момент Cloud Computing Stocks Portfolio показывает волатильность на уровне 21.35%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
28.31%
21.17%
Cloud Computing Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля