PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cloud Computing Stocks Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 10%AAPL 10%ADSK 10%ADBE 10%CRM 10%NFLX 10%GOOGL 10%AMZN 10%SHOP 10%IBM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

10%

ADBE
Adobe Inc
Technology

10%

ADSK
Autodesk, Inc.
Technology

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

CRM
salesforce.com, inc.
Technology

10%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

10%

SHOP
Shopify Inc.
Technology

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cloud Computing Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.14%
16.79%
Cloud Computing Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.04%3.37%16.79%25.03%13.26%10.85%
Cloud Computing Stocks Portfolio8.97%3.37%10.14%27.87%20.58%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
19.13%4.94%20.87%33.07%27.96%28.88%
AAPL
Apple Inc
11.60%12.17%10.28%16.44%35.03%26.76%
ADSK
Autodesk, Inc.
0.26%10.26%3.13%15.16%7.42%15.86%
ADBE
Adobe Inc
-12.46%7.75%-12.38%7.49%11.81%21.86%
CRM
salesforce.com, inc.
-11.79%-19.25%-10.81%6.98%8.18%15.00%
NFLX
Netflix, Inc.
40.83%7.00%40.14%57.73%13.22%27.05%
GOOGL
Alphabet Inc.
25.49%-0.92%26.71%42.40%25.61%20.04%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.32%-0.40%20.17%45.34%13.90%27.48%
SHOP
Shopify Inc.
-17.52%9.06%-14.81%-0.02%14.52%N/A
IBM
International Business Machines Corporation
6.28%0.37%8.60%30.78%10.27%4.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cloud Computing Stocks Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.95%2.23%0.24%-7.18%1.19%8.97%
202315.85%-6.88%12.54%-0.12%10.74%6.10%4.69%0.55%-8.26%0.37%16.68%3.60%66.96%
2022-11.02%-7.83%1.63%-18.72%-0.35%-7.96%14.35%-6.35%-10.02%11.14%4.58%-9.37%-36.93%
2021-1.96%1.42%0.04%7.34%-0.67%7.51%3.06%4.71%-5.13%8.31%-1.70%-1.59%22.31%
20208.59%-4.19%-8.30%19.14%6.98%10.86%5.88%12.48%-6.73%-4.03%9.33%3.84%63.14%
201913.29%5.44%3.16%7.51%-5.81%6.20%2.11%-1.27%-1.97%2.54%7.57%4.87%51.50%
201815.61%2.59%-1.90%2.19%7.64%2.06%0.73%9.49%2.23%-13.82%2.24%-8.57%18.65%
20179.51%5.41%4.39%3.51%8.43%-4.43%5.27%4.46%-0.34%8.08%0.41%-0.93%52.31%
2016-10.39%-1.21%11.79%-1.66%5.20%-3.65%7.03%4.87%2.76%2.42%-1.89%1.91%16.51%
2015-0.86%0.73%8.73%-6.94%0.57%10.19%3.46%-1.76%13.79%

Комиссия

Комиссия Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Cloud Computing Stocks Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 3737
Cloud Computing Stocks Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Cloud Computing Stocks Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.12

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.542.091.262.425.95
AAPL
Apple Inc
0.761.241.150.991.98
ADSK
Autodesk, Inc.
0.520.891.110.331.55
ADBE
Adobe Inc
0.160.461.060.150.41
CRM
salesforce.com, inc.
0.290.581.100.260.97
NFLX
Netflix, Inc.
1.692.501.331.186.43
GOOGL
Alphabet Inc.
1.502.051.291.889.16
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.652.451.301.279.43
SHOP
Shopify Inc.
-0.010.351.05-0.01-0.04
IBM
International Business Machines Corporation
1.432.121.301.744.64

Коэффициент Шарпа

Cloud Computing Stocks Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.46
2.17
Cloud Computing Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cloud Computing Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Cloud Computing Stocks Portfolio0.53%0.53%0.64%0.59%0.67%0.70%0.89%0.72%0.76%0.79%0.68%0.67%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc
0.45%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
ADSK
Autodesk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
3.90%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.25%
0
Cloud Computing Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cloud Computing Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.

Текущая просадка Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.98%22 нояб. 2021 г.22311 окт. 2022 г.31919 янв. 2024 г.542
-29.48%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-27.3%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-22.69%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.161
-14.48%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8120 янв. 2021 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 5.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.43%
2.33%
Cloud Computing Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IBMSHOPNFLXAAPLADSKCRMAMZNGOOGLADBEMSFT
IBM1.000.190.230.370.390.320.300.380.360.42
SHOP0.191.000.450.420.520.530.510.440.540.48
NFLX0.230.451.000.460.460.490.550.490.530.51
AAPL0.370.420.461.000.530.520.580.610.570.65
ADSK0.390.520.460.531.000.640.540.560.670.62
CRM0.320.530.490.520.641.000.590.560.690.64
AMZN0.300.510.550.580.540.591.000.680.630.67
GOOGL0.380.440.490.610.560.560.681.000.640.72
ADBE0.360.540.530.570.670.690.630.641.000.73
MSFT0.420.480.510.650.620.640.670.720.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2015 г.