Cloud Computing Stocks Portfolio
Portfolio consisting of companies positioned to profit from the increasing adoption of cloud computing technology.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cloud Computing Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6.33% | -2.81% | 21.13% | 24.56% | 11.55% | 10.55% |
Cloud Computing Stocks Portfolio | 2.11% | -5.63% | 25.04% | 45.78% | 19.79% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Microsoft Corporation | 8.98% | -3.26% | 20.54% | 49.74% | 27.11% | 28.37% |
Apple Inc. | -12.10% | -1.07% | -0.96% | 3.76% | 28.09% | 25.15% |
Autodesk, Inc. | -11.70% | -17.80% | 7.39% | 13.03% | 3.98% | 16.45% |
Adobe Inc | -20.03% | -5.94% | -8.45% | 29.09% | 11.12% | 22.75% |
salesforce.com, inc. | 5.10% | -9.76% | 40.34% | 45.04% | 10.78% | 18.04% |
Netflix, Inc. | 14.02% | -11.53% | 34.98% | 72.10% | 8.19% | 28.33% |
Alphabet Inc. | 13.92% | 6.04% | 26.69% | 53.23% | 20.08% | 19.82% |
Amazon.com, Inc. | 16.22% | -1.74% | 45.47% | 72.17% | 12.64% | 27.85% |
Shopify Inc. | -7.24% | -7.86% | 49.02% | 55.53% | 26.66% | N/A |
International Business Machines Corporation | 13.59% | -2.48% | 37.06% | 53.02% | 11.97% | 4.49% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.95% | 2.23% | 0.24% | |||||||||
2023 | -8.26% | 0.37% | 16.68% | 3.60% |
Комиссия
Комиссия Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 2.11 | 2.93 | 1.36 | 2.47 | 8.98 |
Apple Inc. | 0.14 | 0.34 | 1.04 | 0.17 | 0.35 |
Autodesk, Inc. | 0.36 | 0.66 | 1.08 | 0.22 | 1.63 |
Adobe Inc | 0.78 | 1.19 | 1.17 | 0.52 | 2.81 |
salesforce.com, inc. | 1.55 | 2.17 | 1.29 | 1.09 | 5.98 |
Netflix, Inc. | 1.87 | 2.75 | 1.36 | 1.27 | 7.70 |
Alphabet Inc. | 1.86 | 2.35 | 1.33 | 1.63 | 10.51 |
Amazon.com, Inc. | 2.26 | 3.06 | 1.38 | 1.46 | 14.02 |
Shopify Inc. | 0.92 | 1.78 | 1.22 | 0.70 | 3.60 |
International Business Machines Corporation | 2.86 | 4.44 | 1.55 | 3.04 | 16.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cloud Computing Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Computing Stocks Portfolio | 0.50% | 0.53% | 0.64% | 0.59% | 0.67% | 0.70% | 0.89% | 0.72% | 0.76% | 0.79% | 0.68% | 0.67% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Apple Inc. | 0.57% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
salesforce.com, inc. | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
International Business Machines Corporation | 3.61% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cloud Computing Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.
Текущая просадка Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 6.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.98% | 22 нояб. 2021 г. | 223 | 11 окт. 2022 г. | 319 | 19 янв. 2024 г. | 542 |
-29.48% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-27.3% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
-22.69% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 117 | 27 июл. 2016 г. | 161 |
-14.48% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 81 | 20 янв. 2021 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 4.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IBM | SHOP | NFLX | AAPL | ADSK | CRM | AMZN | GOOGL | ADBE | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 1.00 | 0.19 | 0.23 | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.39 | 0.36 | 0.42 |
SHOP | 0.19 | 1.00 | 0.45 | 0.43 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.44 | 0.54 | 0.48 |
NFLX | 0.23 | 0.45 | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.56 | 0.49 | 0.53 | 0.51 |
AAPL | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.66 |
ADSK | 0.39 | 0.53 | 0.46 | 0.53 | 1.00 | 0.65 | 0.54 | 0.56 | 0.67 | 0.62 |
CRM | 0.32 | 0.54 | 0.49 | 0.53 | 0.65 | 1.00 | 0.59 | 0.57 | 0.69 | 0.64 |
AMZN | 0.30 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 1.00 | 0.68 | 0.63 | 0.67 |
GOOGL | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.61 | 0.56 | 0.57 | 0.68 | 1.00 | 0.65 | 0.72 |
ADBE | 0.36 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.67 | 0.69 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.74 |
MSFT | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 1.00 |