Cloud Computing Stocks Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
AAPL Apple Inc	Technology	10%
ADSK Autodesk, Inc.	Technology	10%
ADBE Adobe Inc	Technology	10%
CRM Salesforce, Inc.	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
SHOP Shopify Inc.	Technology	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cloud Computing Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Cloud Computing Stocks Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в -11.54% с начала года и доходность в 24.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Cloud Computing Stocks Portfolio	-1.13%	-1.70%	-11.54%	-11.88%	-0.29%	17.58%	10.20%	24.64%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
ADBE Adobe Inc	-2.57%	-3.18%	-30.00%	-27.76%	-41.24%	-18.59%	-13.80%	9.70%
ADSK Autodesk, Inc.	-2.14%	-7.96%	-23.98%	-25.33%	-24.45%	3.77%	-3.97%	14.89%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.33%	-10.07%	6.24%	8.08%	14.82%	25.71%	8.37%	21.19%
CRM Salesforce, Inc.	-1.68%	0.40%	-30.92%	-29.37%	-33.00%	-4.89%	-4.74%	8.51%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	-1.36%	-9.30%	16.22%	15.96%	110.03%	44.20%	24.94%	25.89%
IBM International Business Machines Corporation	-1.41%	22.22%	-3.95%	-7.98%	7.12%	31.74%	18.84%	11.34%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
NFLX Netflix, Inc.	0.56%	-5.54%	-11.86%	-14.62%	-33.43%	25.31%	11.21%	24.31%
SHOP Shopify Inc.	1.13%	0.34%	-31.18%	-30.07%	-0.57%	21.77%	-1.84%	44.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Cloud Computing Stocks Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-8.04%	-6.44%	-3.35%	6.91%	5.41%	-5.60%							-11.54%
2025	5.05%	-5.83%	-8.06%	2.14%	7.57%	5.49%	-1.29%	3.74%	3.66%	5.36%	-1.94%	-0.23%	15.34%
2024	4.95%	2.23%	0.24%	-7.18%	0.97%	10.71%	-1.26%	3.84%	3.59%	-0.60%	11.97%	-0.11%	31.77%
2023	15.85%	-6.88%	12.54%	-0.12%	10.74%	6.10%	4.69%	0.55%	-8.26%	0.37%	16.68%	3.60%	66.96%
2022	-11.02%	-7.83%	1.63%	-18.72%	-0.35%	-7.96%	14.35%	-6.35%	-10.02%	11.14%	4.58%	-9.37%	-36.93%
2021	-1.96%	1.42%	0.04%	7.34%	-0.67%	7.51%	3.06%	4.71%	-5.13%	8.31%	-1.70%	-1.59%	22.31%

Метрики бенчмарка

Cloud Computing Stocks Portfolio has an annualized alpha of 9.21%, beta of 1.20, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2015.

This portfolio captured 155.37% of S&P 500 Index gains and 107.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 9.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 9.21%

Бета: 1.20

R²: 0.71

Участие в росте: 155.37%

Участие в снижении: 107.41%

Комиссия

Комиссия Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Cloud Computing Stocks Portfolio имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cloud Computing Stocks Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.01	1.94	-1.95
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.12	2.63	-2.51
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.01	1.35	-0.34
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.01	2.59	-2.60
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.03	11.84	-11.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
ADBE Adobe Inc	4	-1.22	-1.83	0.78	-0.90	-1.52
ADSK Autodesk, Inc.	12	-0.75	-0.93	0.88	-0.74	-1.41
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.49	0.89	1.11	0.68	1.64
CRM Salesforce, Inc.	8	-0.88	-1.17	0.86	-0.84	-1.62
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.78	5.10	1.61	5.43	19.79
IBM International Business Machines Corporation	47	0.18	0.53	1.07	0.23	0.50
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
NFLX Netflix, Inc.	8	-1.01	-1.43	0.82	-0.77	-1.36
SHOP Shopify Inc.	41	-0.01	0.40	1.05	-0.01	-0.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cloud Computing Stocks Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.01
За 5 лет: 0.40
За 10 лет: 0.96
За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cloud Computing Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.48%	0.42%	0.50%	0.53%	0.64%	0.59%	0.67%	0.70%	0.89%	0.72%	0.76%	0.79%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADSK Autodesk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM Salesforce, Inc.	0.92%	0.63%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.29%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	2.40%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Cloud Computing Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.

Текущая просадка Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 13.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-44.98%окт. 2022 г.	10mo 23d	1y 3mo	2y 1moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г.
Обвал COVID2020	-29.48%март 2020 г.	25d	1mo 26d	2mo 21dфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-27.30%дек. 2018 г.	2mo 23d	2mo 27d	5mo 20dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-23.99%апр. 2025 г.	3mo 27d	4mo	7mo 27dдек. 2024 г. - авг. 2025 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-22.69%февр. 2016 г.	2mo 4d	5mo 19d	7mo 23dдек. 2015 г. - июль 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

Thesis

The portfolio is a clean bet on large-cap software, cloud, digital advertising, e-commerce, and subscription media, with IBM (IBM) as the mildly estranged uncle at the table.

The numbers

10 of 10 positions are equally weighted, and the effective asset count is 10.0, so concentration is not the issue; correlation is.
The diversification ratio is 1.66 at 1Y, 1.52 at 3Y, and 1.36 incept, which is meaningful but not magical; it sits in the 76.9th to 61.9th percentile range on the platform.
Pairwise correlation averages 0.49, with several pairs in the 0.65-0.68 range, so the portfolio is diversified inside one theme rather than across several.

What works

There are real sub-clusters here: enterprise software, platform/internet, and one lower-correlation legacy value sleeve in IBM (IBM).
NFLX (NFLX) and IBM (IBM) provide the cleanest offsetting behavior, which helps keep the portfolio from moving as one single software ETF with a different haircut.

What does not

The portfolio is still dominated by the same earnings drivers: cloud spend, software multiples, ad budgets, and consumer internet activity.
The highest co-movements, such as Microsoft (MSFT) with Adobe (ADBE) and Alphabet (GOOGL) with Amazon (AMZN), show that the name list is more varied than the factor loadings.
The declining DR from 1.66 to 1.36 suggests diversification has weakened over longer windows, not strengthened.

Stress Scenario

A broad rerating in technology and internet equities, especially one tied to higher real rates or a software-spend slowdown, would likely pull most of the portfolio into the same drawdown.

Worth knowing

The portfolio has genuine name diversification, but its correlation structure says “one sector, several tickers.”
Portfolios with this profile are often paired with exposures whose return drivers sit outside equity growth and duration-sensitive software cash flows.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.66	1.52	1.40	1.35	1.36

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.36, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Cloud Computing Stocks Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Cloud Computing Stocks Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.64 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.64
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.78
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.	0.79

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.73, а самая низкая у NFLX: 0.49.

0.49

0.51

0.57

0.60

0.63

0.64

0.66

0.68

0.69

0.73

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Cloud Computing Stocks Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у ADBE: 0.80, а самая низкая у IBM: 0.46.

0.46

0.66

0.67

0.73

0.74

0.76

0.76

0.76

0.79

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IBM	NFLX	SHOP	AAPL	CRM	GOOGL	ADSK	AMZN	ADBE	MSFT
IBM	1.00	0.22	0.23	0.35	0.33	0.34	0.39	0.28	0.36	0.39
NFLX	0.22	1.00	0.43	0.42	0.45	0.44	0.44	0.52	0.50	0.49
SHOP	0.23	0.43	1.00	0.41	0.53	0.44	0.52	0.51	0.51	0.48
AAPL	0.35	0.42	0.41	1.00	0.46	0.57	0.48	0.54	0.51	0.59
CRM	0.33	0.45	0.53	0.46	1.00	0.50	0.64	0.54	0.68	0.61
GOOGL	0.34	0.44	0.44	0.57	0.50	1.00	0.51	0.66	0.57	0.66
ADSK	0.39	0.44	0.52	0.48	0.64	0.51	1.00	0.51	0.65	0.59
AMZN	0.28	0.52	0.51	0.54	0.54	0.66	0.51	1.00	0.58	0.64
ADBE	0.36	0.50	0.51	0.51	0.68	0.57	0.65	0.58	1.00	0.68
MSFT	0.39	0.49	0.48	0.59	0.61	0.66	0.59	0.64	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Cloud Computing Stocks Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Cloud Computing Stocks Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации