Портфель «80/20»
Портфель «80/20» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 80% из акций и на 20% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «80/20» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «80/20» на 22 нояб. 2024 г. показал доходность в 20.59% с начала года и доходность в 10.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 1.67% | 12.93% | 30.55% | 13.88% | 11.16% |
| Портфель «80/20» | 20.59% | 2.72% | 11.33% | 27.26% | 12.17% | 10.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.64% | 3.51% | 13.42% | 32.95% | 15.11% | 12.68% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.66% | -0.55% | 3.11% | 6.06% | -0.33% | 1.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «80/20», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.86% | 3.98% | 2.80% | -3.96% | 4.13% | 2.64% | 1.98% | 2.00% | 1.89% | -1.09% | 20.59% | ||
| 2023 | 6.20% | -2.45% | 2.70% | 0.98% | 0.11% | 5.36% | 2.91% | -1.69% | -4.35% | -2.42% | 8.43% | 4.96% | 21.79% |
| 2022 | -5.26% | -2.21% | 2.01% | -8.09% | -0.02% | -6.86% | 7.94% | -3.55% | -8.26% | 6.24% | 4.89% | -4.92% | -18.14% |
| 2021 | -0.44% | 2.21% | 2.70% | 4.21% | 0.40% | 2.18% | 1.62% | 2.25% | -3.79% | 5.35% | -1.14% | 2.97% | 19.77% |
| 2020 | 0.35% | -6.04% | -11.17% | 11.05% | 4.52% | 1.98% | 4.89% | 5.57% | -2.93% | -1.67% | 9.68% | 3.80% | 19.27% |
| 2019 | 7.06% | 2.87% | 1.50% | 3.14% | -4.85% | 5.87% | 1.16% | -1.13% | 1.30% | 1.75% | 3.04% | 2.25% | 26.15% |
| 2018 | 3.93% | -3.24% | -1.44% | 0.19% | 2.32% | 0.56% | 2.65% | 2.89% | 0.05% | -6.10% | 1.72% | -6.85% | -3.93% |
| 2017 | 1.52% | 3.08% | 0.04% | 1.01% | 0.95% | 0.77% | 1.59% | 0.29% | 1.86% | 1.73% | 2.42% | 1.05% | 17.53% |
| 2016 | -4.33% | 0.17% | 5.77% | 0.61% | 1.39% | 0.62% | 3.31% | 0.11% | 0.18% | -1.94% | 3.07% | 1.68% | 10.77% |
| 2015 | -1.70% | 4.26% | -0.82% | 0.43% | 0.94% | -1.56% | 1.54% | -4.93% | -2.12% | 6.36% | 0.42% | -1.75% | 0.55% |
| 2014 | -2.23% | 3.96% | 0.37% | 0.21% | 1.89% | 2.12% | -1.65% | 3.54% | -1.79% | 2.34% | 2.15% | -0.01% | 11.20% |
| 2013 | 4.21% | 1.14% | 3.22% | 1.49% | 1.58% | -1.47% | 4.67% | -2.61% | 3.36% | 3.58% | 2.12% | 2.08% | 25.71% |
Комиссия
Комиссия Портфель «80/20» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель «80/20» среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.68 | 3.57 | 1.49 | 3.91 | 17.13 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.09 | 1.59 | 1.19 | 0.42 | 3.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «80/20» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.73% | 1.77% | 1.85% | 1.36% | 1.58% | 1.96% | 2.19% | 1.87% | 2.04% | 2.10% | 1.97% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «80/20» показал максимальную просадку в 46.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель «80/20» составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.06% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 483 | 4 февр. 2011 г. | 838 |
| -28.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.4% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 519 |
| -15.81% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -15.55% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «80/20» составляет 3.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VTI | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.16 |
| VTI | -0.16 | 1.00 |