PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель «80/20»
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 20%VTI 80%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

80%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «80/20» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
314.90%
262.37%
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Портфель «80/20» на 28 мар. 2024 г. показал доходность в 7.00% с начала года и доходность в 10.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.04%3.53%22.79%32.16%13.15%10.96%
Портфель «80/20»7.75%3.24%20.06%27.01%11.64%10.36%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
9.87%3.74%23.69%33.77%14.26%12.39%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.56%1.21%6.24%2.53%0.33%1.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.86%3.98%
2023-1.69%-4.35%-2.42%8.43%4.96%

Комиссия

Комиссия Портфель «80/20» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.76
Портфель «80/20»
2.68
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.35

Коэффициент Шарпа

Портфель «80/20» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.60

Коэффициент Шарпа Портфель «80/20» находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.68
2.76
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель «80/20» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель «80/20»1.73%1.77%1.85%1.36%1.58%1.96%2.20%1.87%2.04%2.10%1.97%1.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.22%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель «80/20» показал максимальную просадку в 46.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель «80/20» составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.06%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.4834 февр. 2011 г.838
-28.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-23.4%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31722 янв. 2024 г.519
-15.81%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.133
-15.55%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель «80/20» составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.29%
2.82%
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVTI
BND1.00-0.18
VTI-0.181.00