PortfoliosLab logo

Портфель «80/20»

Последнее обновление 25 нояб. 2022 г.

Портфель «80/20» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 80% из акций и на 20% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 14 из 54

0.03%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 38 из 54

1.73%
0.00%4.57%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 14 из 54

11.37%
3.57%54.49%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 13 из 54

-0.64
-1.140.25
Максимальная просадка

Рейтинг 36 из 54

-31.95%
-91.88%-19.55%

Портфель «80/20»Распределение активов


BND 20%VTI 80%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Портфель «80/20»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «80/20» в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $36,001 при доходности около 260.01%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.92%
-2.57%
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «80/20»Доходность по периодам

Портфель «80/20» на 25 нояб. 2022 г. показал доходность в -15.44% с начала года и доходность в 11.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк4.33%-0.78%-15.53%-14.36%9.13%11.10%
Портфель «80/20»4.33%-0.68%-14.82%-14.43%8.58%10.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.46%0.14%-15.57%-15.19%10.36%12.86%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.81%-4.46%-12.65%-12.28%0.04%1.03%

Портфель «80/20»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «80/20» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.64. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71
-0.60
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «80/20»Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель «80/20» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.73%1.38%1.63%2.06%2.35%2.05%2.28%2.39%2.30%2.33%2.87%2.82%2.83%

Портфель «80/20»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.27%
-16.06%
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «80/20»Максимальные просадки

Портфель «80/20» с января 2010 показал максимальную просадку в 28.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-23.4%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-15.81%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.133
-15.55%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-12.51%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.852 нояб. 2010 г.134
-11.5%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.257
-8.18%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-7.64%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5216 авг. 2012 г.95
-7.64%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.32%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.185 мар. 2010 г.32

Портфель «80/20»График волатильности

На текущий момент Портфель «80/20» показывает волатильность на уровне 6.89%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.27%
12.31%
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля