Портфель «80/20»
Портфель «80/20» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 80% из акций и на 20% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «80/20» в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $32,352 при доходности около 223.52%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель «80/20» на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 2.33% с начала года и доходность в 9.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 7.32% | 9.71% |
| Портфель «80/20» | -4.51% | 2.33% | 0.66% | -8.64% | 7.27% | 9.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.95% | 2.09% | 0.28% | -9.69% | 8.45% | 11.27% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.47% | 3.10% | 2.05% | -5.27% | 0.94% | 1.32% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Портфель «80/20» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.90% | 1.85% | 1.39% | 1.64% | 2.07% | 2.37% | 2.06% | 2.29% | 2.41% | 2.31% | 2.34% | 2.88% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «80/20» с января 2010 показал максимальную просадку в 46.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 483 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.06% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 483 | 4 февр. 2011 г. | 838 |
| -28.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.4% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.81% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -15.55% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -11.5% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 257 |
| -8.18% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -7.64% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 52 | 16 авг. 2012 г. | 95 |
| -7.64% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.35% | 16 июл. 2007 г. | 23 | 15 авг. 2007 г. | 32 | 1 окт. 2007 г. | 55 |
График волатильности
На текущий момент Портфель «80/20» показывает волатильность на уровне 10.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.