PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель «80/20»
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 20%VTI 80%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
80%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «80/20» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.36%
10.58%
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Портфель «80/20» на 2 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.33% с начала года и доходность в 10.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.10%-0.39%11.72%31.44%13.30%10.96%
Портфель «80/20»16.33%-0.52%9.36%27.59%11.62%10.35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
20.18%-0.18%10.87%32.92%14.40%12.40%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.63%-1.87%3.44%7.70%-0.26%1.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «80/20», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.86%3.98%2.80%-3.96%4.13%2.64%1.98%2.00%1.89%-1.09%16.33%
20236.20%-2.45%2.70%0.98%0.11%5.36%2.91%-1.69%-4.35%-2.42%8.43%4.96%21.79%
2022-5.26%-2.21%2.01%-8.09%-0.02%-6.86%7.94%-3.55%-8.26%6.24%4.89%-4.92%-18.14%
2021-0.44%2.21%2.70%4.21%0.40%2.18%1.62%2.25%-3.79%5.35%-1.14%2.97%19.77%
20200.35%-6.04%-11.17%11.05%4.52%1.98%4.89%5.57%-2.93%-1.67%9.68%3.80%19.27%
20197.06%2.87%1.50%3.14%-4.85%5.87%1.16%-1.13%1.30%1.75%3.04%2.25%26.15%
20183.93%-3.24%-1.44%0.19%2.32%0.56%2.65%2.89%0.05%-6.10%1.72%-6.85%-3.93%
20171.52%3.08%0.04%1.01%0.95%0.77%1.59%0.29%1.86%1.73%2.42%1.05%17.53%
2016-4.33%0.17%5.77%0.61%1.39%0.62%3.31%0.11%0.18%-1.94%3.07%1.68%10.77%
2015-1.70%4.26%-0.82%0.43%0.94%-1.56%1.54%-4.93%-2.12%6.36%0.42%-1.75%0.55%
2014-2.23%3.96%0.37%0.21%1.89%2.12%-1.65%3.54%-1.79%2.34%2.15%-0.01%11.20%
20134.21%1.14%3.22%1.49%1.58%-1.47%4.67%-2.61%3.36%3.58%2.12%2.08%25.71%

Комиссия

Комиссия Портфель «80/20» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель «80/20» среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель «80/20», с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель «80/20», с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель «80/20», с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель «80/20», с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель «80/20», с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель «80/20», с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель «80/20»
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель «80/20», с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель «80/20», с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель «80/20», с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель «80/20», с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель «80/20», с текущим значением в 19.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.62

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.973.931.553.7619.19
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.542.281.270.565.73

Коэффициент Шарпа

Портфель «80/20» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01
2.88
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель «80/20» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.77%1.77%1.85%1.36%1.58%1.96%2.20%1.87%2.04%2.10%1.97%1.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.14%
-2.32%
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель «80/20» показал максимальную просадку в 46.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель «80/20» составляет 2.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.06%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.4834 февр. 2011 г.838
-28.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-23.4%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31722 янв. 2024 г.519
-15.81%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.133
-15.55%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель «80/20» составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61%
3.23%
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVTI
BND1.00-0.17
VTI-0.171.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.