PortfoliosLab logo

Портфель «80/20»

Последнее обновление 13 авг. 2022 г.

Портфель «80/20» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 80% из акций и на 20% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 14 из 54

0.03%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 36 из 54

1.59%
0.00%4.34%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 14 из 54

12.19%
4.13%64.70%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 13 из 54

-0.28
-0.980.14
Максимальная просадка

Рейтинг 36 из 54

-31.95%
-91.88%-17.74%

Портфель «80/20»Распределение активов


BND 20%VTI 80%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Портфель «80/20»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «80/20» в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $38,110 при доходности около 281.10%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-4.25%
-4.35%
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «80/20»Доходность по периодам

Портфель «80/20» на 13 авг. 2022 г. показал доходность в -10.23% с начала года и доходность в 12.19% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк12.08%-4.97%-10.20%-3.65%11.89%11.81%
Портфель «80/20»10.53%-4.60%-9.83%-5.63%11.16%11.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
12.82%-4.78%-10.34%-4.99%13.37%13.68%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.49%-4.92%-8.75%-9.37%0.97%1.54%

Портфель «80/20»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «80/20» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.34
-0.20
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «80/20»Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель «80/20» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.59%1.38%1.62%2.05%2.34%2.04%2.26%2.38%2.28%2.32%2.85%2.80%2.82%

Портфель «80/20»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-10.31%
-10.77%
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «80/20»Максимальные просадки

Портфель «80/20» с января 2010 показал максимальную просадку в 28.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-21.84%28 дек. 2021 г.11916 июн. 2022 г.
-15.81%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.133
-15.55%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-12.51%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.852 нояб. 2010 г.134
-11.5%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.257
-8.18%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-7.64%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5216 авг. 2012 г.95
-7.64%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.32%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.185 мар. 2010 г.32

Портфель «80/20»График волатильности

На текущий момент Портфель «80/20» показывает волатильность на уровне 10.32%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
15.04%
16.68%
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель «80/20» с другими показателями