Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «80/20» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 10.0% и более от своего целевого распределения.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Портфель «80/20» на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.22% с начала года и доходность в 12.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Портфель «80/20» | 0.23% | 0.23% | 7.22% | 7.20% | 20.78% | 17.61% | 9.93% | 12.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03% | -0.67% | -0.07% | 0.23% | 4.87% | 3.89% | -0.05% | 1.53% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30% | 0.44% | 9.05% | 8.94% | 24.96% | 21.05% | 12.25% | 14.84% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Портфель «80/20» закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | -0.09% | -4.35% | 8.28% | 4.19% | -1.84% | 7.22% | ||||||
| 2025 | 2.55% | -1.08% | -4.68% | -0.35% | 4.85% | 4.43% | 1.78% | 2.12% | 2.96% | 1.90% | 0.35% | -0.08% | 15.36% |
| 2024 | 0.87% | 3.94% | 2.78% | -3.95% | 4.14% | 2.64% | 1.99% | 2.02% | 1.90% | -1.08% | 5.57% | -2.76% | 19.12% |
| 2023 | 6.21% | -2.45% | 2.75% | 0.99% | 0.12% | 5.31% | 2.90% | -1.67% | -4.33% | -2.41% | 8.43% | 4.95% | 21.86% |
| 2022 | -5.25% | -2.19% | 2.08% | -8.09% | 0.04% | -6.91% | 7.94% | -3.52% | -8.21% | 6.23% | 4.90% | -4.85% | -17.92% |
| 2021 | -0.42% | 2.20% | 2.67% | 4.20% | 0.41% | 2.17% | 1.64% | 2.25% | -3.77% | 5.34% | -1.12% | 2.98% | 19.81% |
Метрики бенчмарка
Портфель «80/20» has an annualized alpha of 2.08%, beta of 0.80, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2007.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.96%) than losses (82.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 2.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.08%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 85.96%
- Участие в снижении
- 82.48%
Комиссия
Комиссия Портфель «80/20» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Портфель «80/20» имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель «80/20» и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.94 | +0.11 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.63 | +0.20 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.59 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 11.84 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 40 | 1.32 | 1.96 | 1.23 | 1.83 | 5.43 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 68 | 2.02 | 2.73 | 1.36 | 2.81 | 12.85 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «80/20» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.62% | 1.67% | 1.75% | 1.77% | 1.85% | 1.40% | 1.61% | 1.96% | 2.20% | 1.87% | 2.04% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель «80/20» показал максимальную просадку в 45.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель «80/20» составляет 2.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -45.96%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -29.03%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.23%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 22dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.08%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 11d | 6mo 15dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.54%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a plain U.S. equity-plus-bond mix, with the odd little bet that 20% in bonds is enough to make 80% in equities feel like a different animal. It is, in some sense, the canonical institutional compromise.
The numbers
- The diversification ratio is 1.05 at 1Y and 1.06 across 3Y to inception, which sits around the 7th to 17th percentile on the platform; the math says there is only a small diversification benefit here.
- Effective asset count is 1.47 of 2, which is fine for two positions and not a concentration story, though it is also not much of a mix.
- VTI (VTI) and BND (BND) have correlation of -0.13, so the bond sleeve is doing some real but limited work.
What works
- The two sleeves are in separate clusters, so the portfolio does separate into equity risk and rate-duration risk rather than collapsing into one hidden theme.
- The negative correlation helps when stock shocks and bond rallies still behave like adults.
What does not
- The diversification ratio is persistently low, which is what a portfolio looks like when most of its risk budget lives in one broad equity index.
- The bond sleeve is large enough to matter, but not large enough to make the portfolio behave like a balanced portfolio in the strong sense.
Stress Scenario
- If inflation, growth, and rates all reprice together, the usual VTI/BND offset can weaken at the same time that equity volatility rises, which is the awkward part of holding the market and its hedge in one package.
Worth knowing
- Portfolios with this correlation profile tend to get their diversification from the bond sleeve's duration exposure, not from stock selection.
- The low DR percentile is less a sign of bad construction than a sign that broad market beta is doing most of the work.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.06, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Портфель «80/20» с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.99 |
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Портфель «80/20»
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Портфель «80/20» есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации