PortfoliosLab logo

Портфель «80/20»

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

Портфель «80/20» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 80% из акций и на 20% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 15 из 55

0.03%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 39 из 55

1.90%
0.00%4.23%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 15 из 55

9.44%
2.54%52.85%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 19 из 55

-0.44
-0.920.64
Максимальная просадка

Рейтинг 40 из 55

-46.06%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


BND 20%VTI 80%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «80/20» в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $32,352 при доходности около 223.52%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
6.09%
6.47%
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель «80/20» на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 2.33% с начала года и доходность в 9.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%7.32%9.71%
Портфель «80/20»-4.51%2.33%0.66%-8.64%7.27%9.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-5.95%2.09%0.28%-9.69%8.45%11.27%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.47%3.10%2.05%-5.27%0.94%1.32%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «80/20» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.44
-0.43
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель «80/20» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.90%1.85%1.39%1.64%2.07%2.37%2.06%2.29%2.41%2.31%2.34%2.88%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-16.68%
-18.34%
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель «80/20» с января 2010 показал максимальную просадку в 46.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 483 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.06%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.4834 февр. 2011 г.838
-28.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-23.4%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-15.81%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.133
-15.55%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-11.5%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.257
-8.18%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-7.64%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5216 авг. 2012 г.95
-7.64%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-7.35%16 июл. 2007 г.2315 авг. 2007 г.321 окт. 2007 г.55

График волатильности

На текущий момент Портфель «80/20» показывает волатильность на уровне 10.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
16.29%
21.17%
Портфель «80/20»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля