Портфель «80/20»
Портфель «80/20» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 80% из акций и на 20% — из облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «80/20» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 10.0% и более от своего целевого распределения.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель «80/20» на 9 мая 2025 г. показал доходность в -2.62% с начала года и доходность в 10.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Портфель «80/20» | -2.62% | 11.31% | -4.00% | 9.15% | 12.86% | 10.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «80/20», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60% | -1.19% | -4.80% | -0.52% | 1.42% | -2.62% | |||||||
| 2024 | 0.98% | 4.32% | 2.79% | -3.97% | 4.16% | 2.66% | 1.98% | 2.00% | 1.90% | -1.07% | 5.67% | -2.80% | 19.75% |
| 2023 | 6.49% | -2.43% | 2.70% | 1.02% | 0.24% | 5.93% | 3.25% | -1.80% | -4.55% | -2.52% | 8.88% | 5.11% | 23.57% |
| 2022 | -5.61% | -2.33% | 2.54% | -8.55% | -0.12% | -7.44% | 8.46% | -3.62% | -8.62% | 6.93% | 4.99% | -5.27% | -18.80% |
| 2021 | -0.41% | 2.48% | 2.98% | 4.50% | 0.42% | 2.28% | 1.67% | 2.49% | -4.05% | 5.87% | -1.27% | 3.29% | 21.77% |
| 2020 | 0.26% | -6.46% | -11.74% | 11.13% | 4.55% | 2.02% | 5.02% | 5.79% | -3.01% | -1.73% | 10.11% | 3.99% | 18.96% |
| 2019 | 7.19% | 2.93% | 1.50% | 3.26% | -5.11% | 6.07% | 1.20% | -1.29% | 1.38% | 1.81% | 3.16% | 2.34% | 26.70% |
| 2018 | 4.11% | -3.31% | -1.52% | 0.22% | 2.37% | 0.58% | 2.76% | 2.98% | 0.08% | -6.38% | 1.78% | -7.35% | -4.34% |
| 2017 | 1.53% | 3.09% | 0.04% | 1.01% | 0.95% | 0.78% | 1.60% | 0.28% | 1.90% | 1.77% | 2.47% | 1.05% | 17.72% |
| 2016 | -4.98% | 0.09% | 6.39% | 0.63% | 1.54% | 0.46% | 3.61% | 0.15% | 0.19% | -2.06% | 3.77% | 1.65% | 11.56% |
| 2015 | -2.18% | 4.95% | -0.98% | 0.51% | 1.11% | -1.62% | 1.61% | -5.48% | -2.51% | 7.01% | 0.49% | -1.92% | 0.38% |
| 2014 | -2.63% | 4.35% | 0.43% | 0.15% | 1.98% | 2.33% | -1.81% | 3.81% | -1.93% | 2.52% | 2.30% | -0.03% | 11.79% |
Комиссия
Комиссия Портфель «80/20» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель «80/20» составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.43 | 2.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «80/20» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.83% | 1.75% | 1.77% | 1.85% | 1.36% | 1.58% | 1.96% | 2.19% | 1.87% | 2.04% | 2.10% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «80/20» показал максимальную просадку в 45.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель «80/20» составляет 6.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.07% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 822 |
| -29.89% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.25% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
| -16.69% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -16.56% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «80/20» составляет 9.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.99 | 0.99 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.16 | -0.11 |
| VTI | 0.99 | -0.16 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | -0.11 | 1.00 | 1.00 |