PortfoliosLab logo

Портфель «80/20»

Портфель «80/20» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 80% из акций и на 20% — из облигаций.

Комиссия

Рейтинг 10 из 53

0.03%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 34 из 53

1.41%
0.00%2.74%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 14 из 53

13.67%
4.75%40.27%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 5 из 53

2.45
0.522.76
Максимальная просадка

Рейтинг 38 из 53

-28.47%
-38.24%-10.21%

Портфель «80/20»Распределение активов


BND 20%VTI 80%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Портфель «80/20»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «80/20» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $40,358 при доходности около 303.58%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель «80/20»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «80/20»Доходность по периодам

Портфель «80/20» на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 14.41% с начала года и доходность в 13.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Портфель «80/20»0.19%10.59%14.41%27.33%15.20%13.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.22%12.44%18.43%34.98%17.92%16.17%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.05%3.28%-0.89%-0.35%3.34%3.02%

Портфель «80/20»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «80/20» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель «80/20»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «80/20»Дивиденды

По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Портфель «80/20» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.41%1.61%1.96%2.24%1.96%2.04%2.10%1.97%1.95%2.17%2.25%2.20%

Портфель «80/20»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель «80/20»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «80/20»Максимальные просадки

Портфель «80/20» с января 2010 показал максимальную просадку в 28.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-15.81%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.133
-15.55%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.144
-12.51%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.852 нояб. 2010 г.134
-11.5%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.257
-8.18%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-7.64%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5216 авг. 2012 г.95
-7.64%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.32%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.185 мар. 2010 г.32
-5.99%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.312 янв. 2013 г.73

Портфель «80/20»График волатильности

На текущий момент Портфель «80/20» показывает волатильность на уровне 8.28%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель «80/20»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «80/20» с другими показателями