FAAMG Portfolio
FAAMG portfolio consists of five top-performing tech stocks in the market, namely, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, and Google.
FAAMG PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 20% |
FB Facebook, Inc. | Communication Services | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
FAAMG PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в FAAMG Portfolio 21 мая 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $135,398 при доходности около 1,253.98%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
FAAMG PortfolioДоходность по периодам
FAAMG Portfolio на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 29.34% с начала года и доходность в 32.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAAMG Portfolio | 8.41% | 25.89% | 29.34% | 48.11% | 37.08% | 32.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 9.10% | 29.35% | 30.84% | 38.12% | 40.96% | 31.18% |
GOOG Alphabet Inc. | 8.52% | 45.74% | 57.33% | 75.73% | 30.01% | 27.43% |
AAPL Apple Inc. | 10.88% | 8.89% | 12.32% | 53.75% | 45.21% | 27.28% |
FB Facebook, Inc. | 9.07% | 35.52% | 35.37% | 54.16% | 25.06% | 28.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 4.31% | 10.57% | 12.27% | 17.96% | 37.50% | 36.32% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
FAAMG PortfolioДивиденды
По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность FAAMG Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.26% | 0.31% | 0.45% | 0.70% | 0.66% | 0.86% | 0.85% | 0.83% | 0.94% | 0.82% | 0.52% | 0.39% |
FAAMG PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
FAAMG PortfolioМаксимальные просадки
FAAMG Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 27.28%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 46 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.28% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -26.7% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 159 |
| -16.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 84 | 25 янв. 2021 г. | 98 |
| -15.17% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 108 | 14 июл. 2016 г. | 152 |
| -14.05% | 30 апр. 2019 г. | 24 | 3 июн. 2019 г. | 26 | 10 июл. 2019 г. | 50 |
| -13.39% | 20 сент. 2012 г. | 37 | 13 нояб. 2012 г. | 39 | 10 янв. 2013 г. | 76 |
| -13.13% | 22 июл. 2015 г. | 25 | 25 авг. 2015 г. | 37 | 16 окт. 2015 г. | 62 |
| -11.95% | 13 мар. 2018 г. | 14 | 2 апр. 2018 г. | 28 | 10 мая 2018 г. | 42 |
| -10.3% | 25 окт. 2016 г. | 15 | 14 нояб. 2016 г. | 46 | 23 янв. 2017 г. | 61 |
| -10.08% | 19 мар. 2014 г. | 18 | 11 апр. 2014 г. | 40 | 10 июн. 2014 г. | 58 |
FAAMG PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент FAAMG Portfolio показывает волатильность на уровне 15.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.