Портфель FAAMG
Портфель FAAMG состоит из пяти ведущих технологических компаний на рынке, а именно Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google.
Портфель FAAMGРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
Портфель FAAMGДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAAMG в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $61,787 при доходности около 517.87%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель FAAMGДоходность по периодам
Портфель FAAMG на 4 февр. 2023 г. показал доходность в 24.35% с начала года и доходность в 22.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 8.17% | 7.73% | -0.37% | -9.87% | 8.42% | 9.28% |
| Портфель FAAMG | 23.59% | 24.35% | -8.69% | -24.91% | 16.77% | 22.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 7.83% | 7.73% | -8.47% | -16.81% | 24.50% | 25.37% |
GOOG Alphabet Inc. | 17.30% | 18.58% | -11.48% | -28.92% | 13.62% | 15.99% |
AAPL Apple Inc. | 23.53% | 18.91% | -6.54% | -11.63% | 32.30% | 28.34% |
META Meta Platforms, Inc. | 49.54% | 55.00% | 9.36% | -42.25% | -0.40% | 13.82% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 20.47% | 23.08% | -27.48% | -31.35% | 7.66% | 22.95% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель FAAMGДивиденды
Дивидендная доходность Портфель FAAMG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.31% | 0.35% | 0.24% | 0.31% | 0.46% | 0.72% | 0.70% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 1.09% | 0.99% | 0.65% | 0.50% |
Портфель FAAMGГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель FAAMGМаксимальные просадки
Портфель FAAMG с января 2010 показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.78% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -27.28% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -26.7% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 159 |
| -16.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 84 | 25 янв. 2021 г. | 98 |
| -15.17% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 108 | 14 июл. 2016 г. | 152 |
| -14.05% | 30 апр. 2019 г. | 24 | 3 июн. 2019 г. | 26 | 10 июл. 2019 г. | 50 |
| -13.13% | 22 июл. 2015 г. | 25 | 25 авг. 2015 г. | 37 | 16 окт. 2015 г. | 62 |
| -11.95% | 13 мар. 2018 г. | 14 | 2 апр. 2018 г. | 28 | 10 мая 2018 г. | 42 |
| -10.3% | 25 окт. 2016 г. | 15 | 14 нояб. 2016 г. | 46 | 23 янв. 2017 г. | 61 |
| -9.78% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 24 | 5 нояб. 2021 г. | 43 |
Портфель FAAMGГрафик волатильности
На текущий момент Портфель FAAMG показывает волатильность на уровне 25.53%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.