Портфель FAAMG
Портфель FAAMG состоит из пяти ведущих технологических компаний на рынке, а именно Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAAMG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Портфель FAAMG | 78.57% | 6.08% | 12.83% | 63.01% | 23.80% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 57.55% | 8.44% | 12.12% | 48.35% | 28.94% | 27.84% |
GOOG Alphabet Inc. | 50.25% | 4.51% | 6.46% | 31.64% | 19.53% | N/A |
AAPL Apple Inc. | 48.01% | 10.07% | 5.97% | 29.67% | 34.94% | 26.90% |
META Meta Platforms, Inc. | 169.92% | 4.16% | 19.15% | 169.69% | 18.26% | 21.43% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.04% | 7.32% | 18.33% | 53.96% | 11.73% | 22.60% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.03% | 5.48% | 4.69% | -1.46% | -4.51% | 1.41% | 9.82% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель FAAMG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель FAAMG | 0.25% | 0.35% | 0.23% | 0.31% | 0.45% | 0.70% | 0.66% | 0.86% | 0.85% | 0.83% | 0.94% | 0.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.50% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Портфель FAAMG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 1.02 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.38 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 4.24 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.54 |
Таблица корреляции активов
| AAPL | META | AMZN | MSFT | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.59 |
| META | 0.53 | 1.00 | 0.61 | 0.57 | 0.67 |
| AMZN | 0.57 | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.68 |
| MSFT | 0.63 | 0.57 | 0.63 | 1.00 | 0.69 |
| GOOG | 0.59 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель FAAMG показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 256 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.78% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 256 | 10 нояб. 2023 г. | 472 |
| -27.28% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -26.7% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 159 |
| -16.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 84 | 25 янв. 2021 г. | 98 |
| -15.17% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 108 | 14 июл. 2016 г. | 152 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель FAAMG составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.