Портфель FAAMG
Портфель FAAMG состоит из пяти ведущих технологических компаний на рынке, а именно Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAAMG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Портфель FAAMG на 4 янв. 2025 г. показал доходность в 0.60% с начала года и доходность в 26.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
| Портфель FAAMG | 0.60% | 0.50% | 4.43% | 40.36% | 22.89% | 26.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.44% | -4.35% | -9.11% | 15.98% | 22.78% | 26.78% |
GOOG Alphabet Inc. | 1.41% | 10.92% | 0.86% | 41.08% | 22.75% | 22.80% |
AAPL Apple Inc | -2.82% | 0.13% | 7.76% | 34.98% | 27.42% | 26.14% |
META Meta Platforms, Inc. | 3.27% | -0.63% | 12.18% | 72.45% | 23.41% | 23.13% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 2.19% | 1.65% | 12.10% | 54.36% | 18.75% | 31.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель FAAMG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.31% | 7.40% | 0.51% | -3.85% | 6.93% | 8.33% | -2.66% | 0.80% | 4.00% | -1.88% | 4.88% | 4.25% | 34.67% |
| 2023 | 12.54% | -0.63% | 13.74% | 5.03% | 8.91% | 6.16% | 3.08% | -1.72% | -5.45% | 2.09% | 10.36% | 2.72% | 71.24% |
| 2022 | -6.43% | -6.28% | 4.91% | -14.51% | -3.24% | -8.69% | 14.64% | -4.69% | -11.90% | -1.98% | 2.57% | -9.74% | -39.31% |
| 2021 | -0.09% | -1.85% | 2.69% | 10.25% | -3.18% | 7.27% | 2.95% | 5.46% | -7.19% | 6.61% | 2.88% | 1.60% | 29.45% |
| 2020 | 5.88% | -6.76% | -4.77% | 19.76% | 3.90% | 9.42% | 10.57% | 13.13% | -9.12% | -2.32% | 6.41% | 4.02% | 57.33% |
| 2019 | 11.76% | 0.05% | 6.64% | 8.75% | -7.99% | 7.34% | 2.64% | -2.58% | 0.32% | 5.16% | 4.54% | 4.25% | 47.25% |
| 2018 | 11.30% | 0.44% | -5.84% | 4.11% | 7.81% | 1.80% | 2.06% | 9.28% | -1.34% | -11.28% | -2.07% | -9.23% | 4.36% |
| 2017 | 7.57% | 4.39% | 3.93% | 4.46% | 4.81% | -2.96% | 5.25% | 2.85% | -1.58% | 9.73% | 2.04% | 0.08% | 48.03% |
| 2016 | -3.57% | -4.85% | 8.29% | -2.26% | 6.04% | -3.42% | 8.68% | 1.48% | 4.09% | -0.18% | -4.30% | 1.01% | 10.18% |
| 2015 | 0.87% | 7.20% | -1.94% | 4.64% | 0.91% | -0.43% | 9.92% | -4.79% | -0.39% | 15.80% | 3.27% | -0.96% | 37.63% |
| 2014 | -1.58% | 5.06% | 3.52% | 2.22% | 5.01% | 0.54% | -0.71% | 5.12% | -4.20% | 15.52% |
Комиссия
Комиссия Портфель FAAMG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель FAAMG составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.76 | 1.08 | 1.14 | 0.97 | 2.19 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.37 | 1.91 | 1.26 | 1.71 | 4.20 |
AAPL Apple Inc | 1.45 | 2.13 | 1.27 | 1.97 | 5.18 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.09 | 2.97 | 1.41 | 4.14 | 12.57 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.82 | 2.44 | 1.31 | 2.27 | 8.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель FAAMG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.36% | 0.36% | 0.25% | 0.35% | 0.23% | 0.31% | 0.45% | 0.70% | 0.66% | 0.86% | 0.85% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель FAAMG показал максимальную просадку в 42.40%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель FAAMG составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.4% | 28 дек. 2021 г. | 258 | 5 янв. 2023 г. | 220 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -28.25% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 159 |
| -26.57% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 38 | 8 мая 2020 г. | 56 |
| -16.27% | 3 сент. 2020 г. | 11 | 18 сент. 2020 г. | 88 | 26 янв. 2021 г. | 99 |
| -16.19% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 77 | 31 мая 2016 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель FAAMG составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | META | AMZN | MSFT | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.57 |
| META | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.58 | 0.65 |
| AMZN | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.64 | 0.67 |
| MSFT | 0.62 | 0.58 | 0.64 | 1.00 | 0.68 |
| GOOG | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 1.00 |