PortfoliosLab logo

FAAMG Portfolio

FAAMG portfolio consists of five top-performing tech stocks in the market, namely, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, and Google.

Комиссия
0.00%
Дивидендный доход
0.29%

FAAMG PortfolioРаспределение активов


MSFT 20%GOOG 20%AAPL 20%FB 20%AMZN 20%AкцииAкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology20%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services20%
AAPL
Apple Inc.
Technology20%
FB
Facebook, Inc.
Communication Services20%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical20%
S&P 500

FAAMG PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FAAMG Portfolio 21 мая 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $118,670 при доходности около 1,086.70%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


FAAMG Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FAAMG PortfolioДоходность по периодам

FAAMG Portfolio на 18 апр. 2021 г. показал доходность в 13.36% с начала года и доходность в 32.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
FAAMG Portfolio11.93%13.36%19.48%67.03%34.51%32.07%
AAPL
Apple Inc.
11.31%1.26%13.08%91.23%40.02%26.73%
AMZN
Amazon.com, Inc.
12.27%4.38%3.87%43.13%39.93%36.49%
FB
Facebook, Inc.
9.89%12.09%15.14%70.82%22.66%26.36%
GOOG
Alphabet Inc.
12.84%31.16%46.07%79.06%24.59%25.77%
MSFT
Microsoft Corporation
13.01%17.50%19.29%47.47%38.24%30.68%

FAAMG PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FAAMG Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


FAAMG Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FAAMG PortfolioДивиденды

По состоянию на 18 апр. 2021 г. дивидендная доходность FAAMG Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
0.29%0.31%0.45%0.70%0.66%0.86%0.85%0.83%0.94%0.82%0.52%0.39%

FAAMG PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


FAAMG Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FAAMG PortfolioМаксимальные просадки

FAAMG Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 27.28%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 46 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-27.28%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-26.7%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.159
-16.65%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8425 янв. 2021 г.98
-15.17%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.10814 июл. 2016 г.152
-14.05%30 апр. 2019 г.243 июн. 2019 г.2610 июл. 2019 г.50
-13.39%20 сент. 2012 г.3713 нояб. 2012 г.3910 янв. 2013 г.76
-13.13%22 июл. 2015 г.2525 авг. 2015 г.3716 окт. 2015 г.62
-11.95%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.2810 мая 2018 г.42
-10.3%25 окт. 2016 г.1514 нояб. 2016 г.4623 янв. 2017 г.61
-10.08%19 мар. 2014 г.1811 апр. 2014 г.4010 июн. 2014 г.58

FAAMG PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент FAAMG Portfolio показывает волатильность на уровне 24.64%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


FAAMG Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

FAAMG Portfolio с другими показателями