Портфель FAAMG
Портфель FAAMG состоит из пяти ведущих технологических компаний на рынке, а именно Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google.
Портфель FAAMGРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 20% |
FB Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
Портфель FAAMGДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAAMG 4 апр. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $76,147 при доходности около 661.47%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель FAAMGДоходность по периодам
Портфель FAAMG на 22 янв. 2022 г. показал доходность в -10.98% с начала года и доходность в 29.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.68% | -7.73% | -1.13% | 11.77% | 13.59% | 11.44% |
| Портфель FAAMG | -7.70% | -10.98% | -4.69% | 12.95% | 31.16% | 29.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -4.57% | -11.98% | 1.39% | 21.85% | 38.08% | 31.27% |
GOOG Alphabet Inc. | -6.94% | -10.08% | -5.25% | 23.66% | 26.27% | 21.53% |
AAPL Apple Inc. | -6.16% | -8.54% | 8.29% | 20.53% | 39.05% | 33.38% |
FB Meta Platforms, Inc. | -8.66% | -9.86% | -15.42% | 12.08% | 18.05% | 23.21% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.02% | -14.44% | -12.00% | -12.96% | 28.03% | 31.66% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель FAAMGДивиденды
По состоянию на 22 янв. 2022 г. дивидендная доходность Портфель FAAMG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.28% | 0.23% | 0.31% | 0.45% | 0.72% | 0.70% | 0.92% | 0.93% | 0.93% | 1.08% | 0.98% | 0.65% | 0.50% |
Портфель FAAMGГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель FAAMGМаксимальные просадки
Портфель FAAMG с января 2010 показал максимальную просадку в 27.28%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 46 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.28% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -26.7% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 159 |
| -16.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 84 | 25 янв. 2021 г. | 98 |
| -15.17% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 108 | 14 июл. 2016 г. | 152 |
| -14.05% | 30 апр. 2019 г. | 24 | 3 июн. 2019 г. | 26 | 10 июл. 2019 г. | 50 |
| -13.13% | 22 июл. 2015 г. | 25 | 25 авг. 2015 г. | 37 | 16 окт. 2015 г. | 62 |
| -12.81% | 28 дек. 2021 г. | 18 | 21 янв. 2022 г. | — | — | — |
| -11.95% | 13 мар. 2018 г. | 14 | 2 апр. 2018 г. | 28 | 10 мая 2018 г. | 42 |
| -10.3% | 25 окт. 2016 г. | 15 | 14 нояб. 2016 г. | 46 | 23 янв. 2017 г. | 61 |
| -9.78% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 24 | 5 нояб. 2021 г. | 43 |
Портфель FAAMGГрафик волатильности
На текущий момент Портфель FAAMG показывает волатильность на уровне 30.15%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.