Портфель FAAMG
Портфель FAAMG состоит из пяти ведущих технологических компаний на рынке, а именно Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAAMG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Портфель FAAMG на 9 мая 2025 г. показал доходность в -9.18% с начала года и доходность в 24.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Портфель FAAMG | -9.18% | 14.82% | -5.98% | 7.89% | 20.28% | 24.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
GOOG Alphabet Inc | -18.12% | 6.26% | -14.36% | -8.57% | 17.71% | 19.36% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель FAAMG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.33% | -6.51% | -9.53% | -0.79% | 2.75% | -9.18% | |||||||
| 2024 | 2.89% | 8.48% | 1.30% | -2.85% | 6.92% | 8.02% | -3.12% | 0.76% | 4.13% | -1.23% | 4.14% | 4.96% | 39.22% |
| 2023 | 14.71% | 0.66% | 15.02% | 5.81% | 10.03% | 5.48% | 4.69% | -1.46% | -4.51% | 1.41% | 9.86% | 3.48% | 85.22% |
| 2022 | -6.48% | -7.91% | 4.74% | -14.19% | -2.98% | -9.22% | 12.09% | -4.13% | -12.40% | -6.43% | 5.77% | -8.52% | -41.91% |
| 2021 | 0.32% | 0.08% | 3.54% | 10.69% | -2.32% | 6.90% | 3.76% | 5.77% | -7.56% | 6.53% | 2.06% | 1.91% | 35.07% |
| 2020 | 5.53% | -6.73% | -6.30% | 18.96% | 5.10% | 7.55% | 9.71% | 13.48% | -9.38% | -0.54% | 6.79% | 3.14% | 53.27% |
| 2019 | 11.47% | 0.69% | 6.27% | 8.38% | -8.10% | 6.99% | 4.22% | -2.33% | 1.03% | 5.53% | 4.83% | 4.30% | 50.85% |
| 2018 | 10.35% | -0.02% | -5.72% | 3.10% | 8.34% | 1.47% | 2.60% | 8.37% | -1.46% | -9.47% | -3.16% | -8.56% | 3.56% |
| 2017 | 7.02% | 4.57% | 3.73% | 4.65% | 4.84% | -3.19% | 5.07% | 3.19% | -1.46% | 9.53% | 1.89% | 0.29% | 47.44% |
| 2016 | -3.24% | -4.79% | 8.41% | -3.32% | 6.20% | -3.51% | 9.08% | 1.45% | 3.69% | 0.36% | -3.74% | 1.45% | 11.27% |
| 2015 | 1.27% | 7.01% | -2.02% | 5.56% | 0.47% | -0.66% | 11.17% | -4.51% | -0.40% | 15.98% | 3.36% | -0.65% | 40.83% |
| 2014 | -1.58% | 5.06% | 3.49% | 2.01% | 4.98% | 0.46% | -1.01% | 4.98% | -4.31% | 14.48% |
Комиссия
Комиссия Портфель FAAMG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель FAAMG составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
GOOG Alphabet Inc | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.27 | -0.59 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель FAAMG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.42% | 0.36% | 0.25% | 0.35% | 0.23% | 0.31% | 0.45% | 0.70% | 0.66% | 0.86% | 0.85% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOG Alphabet Inc | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель FAAMG показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель FAAMG составляет 14.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.78% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 256 | 10 нояб. 2023 г. | 472 |
| -27.28% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -26.7% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 159 |
| -25.44% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 84 | 25 янв. 2021 г. | 98 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель FAAMG составляет 14.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AAPL | META | AMZN | MSFT | GOOG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.68 | 0.61 | 0.64 | 0.75 | 0.70 | 0.79 |
| AAPL | 0.68 | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.57 | 0.75 |
| META | 0.61 | 0.50 | 1.00 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.81 |
| AMZN | 0.64 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | 0.84 |
| MSFT | 0.75 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 1.00 | 0.68 | 0.82 |
| GOOG | 0.70 | 0.57 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 1.00 | 0.85 |
| Portfolio | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 1.00 |