PortfoliosLab logo

Портфель FAAMG

Последнее обновление 4 февр. 2023 г.

Портфель FAAMG состоит из пяти ведущих технологических компаний на рынке, а именно Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google.

Комиссия

Рейтинг 3 из 54

0.00%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 51 из 54

0.31%
0.00%4.19%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 6 из 54

22.91%
2.73%53.48%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 45 из 54

-0.63
-1.020.10
Максимальная просадка

Рейтинг 50 из 54

-46.78%
-55.92%-14.59%

Портфель FAAMGРаспределение активов


MSFT 20%GOOG 20%AAPL 20%META 20%AMZN 20%АкцииАкции

Портфель FAAMGДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAAMG в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $61,787 при доходности около 517.87%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%OctoberNovemberDecember2023February
-2.10%
4.28%
Портфель FAAMG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель FAAMGДоходность по периодам

Портфель FAAMG на 4 февр. 2023 г. показал доходность в 24.35% с начала года и доходность в 22.91% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк8.17%7.73%-0.37%-9.87%8.42%9.28%
Портфель FAAMG23.59%24.35%-8.69%-24.91%16.77%22.91%
MSFT
Microsoft Corporation
7.83%7.73%-8.47%-16.81%24.50%25.37%
GOOG
Alphabet Inc.
17.30%18.58%-11.48%-28.92%13.62%15.99%
AAPL
Apple Inc.
23.53%18.91%-6.54%-11.63%32.30%28.34%
META
Meta Platforms, Inc.
49.54%55.00%9.36%-42.25%-0.40%13.82%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.47%23.08%-27.48%-31.35%7.66%22.95%

Портфель FAAMGГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель FAAMG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20OctoberNovemberDecember2023February
-0.63
-0.41
Портфель FAAMG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель FAAMGДивиденды

Дивидендная доходность Портфель FAAMG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.31%0.35%0.24%0.31%0.46%0.72%0.70%0.93%0.94%0.94%1.09%0.99%0.65%0.50%

Портфель FAAMGГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2023February
-29.25%
-13.76%
Портфель FAAMG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель FAAMGМаксимальные просадки

Портфель FAAMG с января 2010 показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.78%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.
-27.28%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-26.7%31 авг. 2018 г.7924 дек. 2018 г.8022 апр. 2019 г.159
-16.65%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8425 янв. 2021 г.98
-15.17%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.10814 июл. 2016 г.152
-14.05%30 апр. 2019 г.243 июн. 2019 г.2610 июл. 2019 г.50
-13.13%22 июл. 2015 г.2525 авг. 2015 г.3716 окт. 2015 г.62
-11.95%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.2810 мая 2018 г.42
-10.3%25 окт. 2016 г.1514 нояб. 2016 г.4623 янв. 2017 г.61
-9.78%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.245 нояб. 2021 г.43

Портфель FAAMGГрафик волатильности

На текущий момент Портфель FAAMG показывает волатильность на уровне 25.53%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2023February
55.10%
16.33%
Портфель FAAMG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля