Портфель из трех фондов
Портфель из трех фондов (англ. Bogleheads Three-fund Portfolio) - это портфель, популяризируемый поклонниками Джека Богла (богглхедами). Он использует только базовые классы активов - обычно индексный фонд акций США, индексный фонд международных акций и индексный фонд облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из трех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Портфель из трех фондов на 19 янв. 2025 г. показал доходность в 1.92% с начала года и доходность в 9.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.96% | 1.11% | 7.77% | 23.90% | 12.59% | 11.36% |
| Портфель из трех фондов | 1.92% | 1.31% | 6.28% | 20.06% | 10.46% | 9.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.20% | 1.32% | 8.83% | 25.31% | 13.72% | 12.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.06% | -0.04% | 0.82% | 2.67% | -0.56% | 1.15% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.57% | 2.10% | -2.71% | 7.28% | 4.94% | 5.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель из трех фондов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62% | 4.18% | 3.08% | -4.00% | 4.44% | 2.11% | 2.11% | 2.19% | 1.81% | -1.60% | 5.22% | -2.98% | 18.04% |
| 2023 | 6.83% | -2.62% | 2.69% | 1.29% | -0.48% | 5.53% | 3.16% | -2.13% | -4.38% | -2.64% | 8.77% | 5.15% | 22.16% |
| 2022 | -5.23% | -2.35% | 2.10% | -8.15% | 0.19% | -7.59% | 7.77% | -3.95% | -8.70% | 6.58% | 6.13% | -4.65% | -18.09% |
| 2021 | -0.48% | 2.35% | 2.83% | 4.15% | 0.96% | 1.68% | 1.45% | 2.22% | -3.86% | 5.27% | -1.79% | 3.36% | 19.30% |
| 2020 | -0.29% | -6.41% | -11.98% | 10.09% | 4.58% | 2.22% | 4.48% | 5.45% | -2.71% | -2.00% | 10.51% | 4.15% | 16.87% |
| 2019 | 7.02% | 2.71% | 1.35% | 3.07% | -4.90% | 5.86% | 0.56% | -1.26% | 1.63% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 25.26% |
| 2018 | 4.05% | -3.61% | -1.21% | 0.40% | 1.52% | 0.10% | 2.57% | 1.96% | 0.18% | -6.63% | 1.50% | -6.72% | -6.37% |
| 2017 | 1.89% | 2.59% | 0.63% | 1.25% | 1.44% | 0.72% | 1.82% | 0.25% | 1.94% | 1.70% | 2.04% | 1.16% | 18.86% |
| 2016 | -4.28% | -0.46% | 5.77% | 0.94% | 0.96% | 0.16% | 3.31% | 0.14% | 0.47% | -1.98% | 1.85% | 1.76% | 8.62% |
| 2015 | -0.98% | 4.36% | -0.84% | 1.13% | 0.65% | -1.84% | 1.49% | -5.20% | -2.40% | 5.99% | 0.12% | -1.74% | 0.24% |
| 2014 | -2.69% | 4.18% | 0.17% | 0.57% | 1.81% | 1.73% | -1.74% | 2.63% | -2.26% | 1.64% | 1.61% | -0.82% | 6.79% |
Комиссия
Комиссия Портфель из трех фондов составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель из трех фондов составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.14 | 2.83 | 1.39 | 3.26 | 13.03 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.47 | 0.69 | 1.08 | 0.19 | 1.19 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.68 | 1.00 | 1.12 | 0.88 | 2.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель из трех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.35% | 2.37% | 2.28% | 2.23% | 1.95% | 1.77% | 2.34% | 2.59% | 2.19% | 2.38% | 2.38% | 2.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.30% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель из трех фондов показал максимальную просадку в 44.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель из трех фондов составляет 1.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.82% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 764 | 19 мар. 2012 г. | 1103 |
| -29.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.66% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 552 |
| -16.18% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -13.32% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель из трех фондов составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.11 | -0.16 |
| VEA | -0.11 | 1.00 | 0.84 |
| VTI | -0.16 | 0.84 | 1.00 |