Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из трех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Портфель из трех фондов на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 8.99% с начала года и доходность в 10.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель Портфель из трех фондов | -0.61% | -1.44% | 6.55% | 8.99% | 18.89% | 15.57% | 9.12% | 10.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.07% | -0.32% | 0.15% | 0.33% | 4.03% | 3.85% | -0.15% | 1.46% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.47% | -3.61% | 7.75% | 12.35% | 26.62% | 17.22% | 9.77% | 10.06% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.96% | -0.52% | 8.01% | 10.13% | 20.13% | 18.99% | 12.10% | 14.58% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Портфель из трех фондов закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 1.94% | -5.52% | 7.48% | 4.03% | -0.24% | -1.15% | 8.99% | |||||
| 2025 | 2.97% | 0.17% | -2.83% | 0.90% | 4.53% | 3.93% | 0.68% | 2.72% | 2.71% | 1.76% | 0.54% | 0.89% | 20.43% |
| 2024 | 0.20% | 3.21% | 2.92% | -3.68% | 4.11% | 1.22% | 2.32% | 2.23% | 1.60% | -2.40% | 3.75% | -2.90% | 12.88% |
| 2023 | 6.83% | -2.78% | 2.68% | 1.44% | -1.14% | 4.67% | 2.75% | -2.29% | -4.04% | -2.64% | 8.25% | 5.04% | 19.39% |
| 2022 | -4.60% | -2.26% | 1.23% | -7.39% | 0.55% | -7.16% | 6.73% | -4.17% | -8.41% | 5.63% | 7.12% | -3.75% | -16.74% |
| 2021 | -0.55% | 1.99% | 2.43% | 3.61% | 1.32% | 1.14% | 1.26% | 1.79% | -3.46% | 4.31% | -2.09% | 3.14% | 15.63% |
Метрики бенчмарка
Портфель из трех фондов has an annualized alpha of 0.77%, beta of 0.77, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2007.
- This portfolio participated in 84.51% of S&P 500 Index downside but only 81.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 81.08%
- Участие в снижении
- 84.51%
Комиссия
Комиссия Портфель из трех фондов составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Портфель из трех фондов имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель из трех фондов и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.47 | +0.19 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.05 | +0.30 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.03 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 8.80 | +1.10 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 40 | 1.14 | 1.69 | 1.20 | 1.58 | 4.27 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 63 | 1.55 | 2.16 | 1.28 | 2.27 | 8.57 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 64 | 1.57 | 2.18 | 1.28 | 2.26 | 9.88 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель из трех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.11% | 2.30% | 2.37% | 2.28% | 2.23% | 1.98% | 1.80% | 2.34% | 2.59% | 2.19% | 2.38% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.99% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.60% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель из трех фондов показал максимальную просадку в 47.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель из трех фондов составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.73%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.12%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 16d | 5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.44%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.25%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-15.25%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is really a two-risk portfolio: U.S. equities through Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) and foreign equities through Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA), with Vanguard Total Bond Market ETF (BND) mostly there to make the math look more civilized. In some sense, it is an equity portfolio with a bond sleeve, not a broad set of independent return streams.
The numbers
- Diversification ratio is 1.08 at 1Y and 1.09–1.11 over longer windows, sitting around the 13th–28th percentile on the platform; that is modest at best.
- Effective asset count is 2.63 of 3, which says the weights are spread, but not in a way that creates much independence.
- VTI and VEA correlate at 0.83, while BND is slightly negative to both (-0.13 to VTI, -0.07 to VEA); the bond sleeve helps, but not enough to change the portfolio’s basic shape.
The good
- BND does what bonds are supposed to do in mixed portfolios: it is the only clearly different return driver.
- The weights are not wildly concentrated, so the portfolio does not depend on one single fund to do all the work.
The bad
- VTI and VEA sit in the same equity cluster, so the international sleeve mostly changes geography, not factor exposure.
- The low diversification ratio says the portfolio’s components have been moving together more than separate sleeves usually do.
The ugly
- In an equity selloff driven by global growth, earnings, or policy tightening, VTI and VEA can fall together while BND is only a partial offset.
- When rates and equities rise and fall in the same direction, the neat little negative correlations can disappear, which is the market’s standard way of ruining tidy spreadsheets.
Next steps
- Portfolios with this correlation profile are usually described more cleanly as core equity plus a bond stabilizer than as a three-way diversification story.
- The bond sleeve is the only material source of structural decorrelation here, so its role matters more than its weight might suggest.
- The low cross-asset dispersion is the main feature, and the data keeps insisting on it.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.09 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.09, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Портфель из трех фондов с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.96 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.13.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Портфель из трех фондов
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Портфель из трех фондов есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации