PortfoliosLab logo

Портфель из трех фондов

Портфель из трех фондов (англ. Bogleheads Three-fund Portfolio) - это портфель, популяризируемый поклонниками Джека Богла (богглхедами). Он использует только базовые классы активов - обычно индексный фонд акций США, индексный фонд международных акций и индексный фонд облигаций.

Комиссия

Рейтинг 15 из 53

0.04%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 16 из 53

1.80%
0.00%2.62%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 22 из 53

10.23%
4.39%40.72%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 20 из 53

2.45
0.662.96
Максимальная просадка

Рейтинг 35 из 53

-28.12%
-38.24%-10.21%

Портфель из трех фондовРаспределение активов


BND 20%VTI 50%VEA 30%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Портфель из трех фондовДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из трех фондов 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,132 при доходности около 211.32%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель из трех фондов
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель из трех фондовДоходность по периодам

Портфель из трех фондов на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 11.74% с начала года и доходность в 10.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Портфель из трех фондов1.68%8.85%11.74%27.75%12.79%10.23%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.24%13.76%17.61%39.22%17.51%14.82%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.08%0.07%-0.90%-0.75%3.27%3.35%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-0.52%6.63%10.76%29.70%10.47%6.43%

Портфель из трех фондовГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель из трех фондов на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель из трех фондов
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель из трех фондовДивиденды

По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность Портфель из трех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.80%1.80%2.34%2.64%2.28%2.38%2.38%2.54%2.21%2.42%2.71%2.41%

Портфель из трех фондовГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель из трех фондов
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель из трех фондовМаксимальные просадки

Портфель из трех фондов с января 2010 показал максимальную просадку в 28.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.12%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-17.25%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.21%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-13.85%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.307
-12.58%16 апр. 2010 г.552 июл. 2010 г.688 окт. 2010 г.123
-9.48%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.109
-7.64%15 янв. 2010 г.168 февр. 2010 г.2516 мар. 2010 г.41
-6.88%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.100
-6.76%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1922 июл. 2013 г.42
-6.25%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Портфель из трех фондовГрафик волатильности

На текущий момент Портфель из трех фондов показывает волатильность на уровне 15.71%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель из трех фондов
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель из трех фондов с другими показателями