Портфель из трех фондов
Портфель из трех фондов (англ. Bogleheads Three-fund Portfolio) - это портфель, популяризируемый поклонниками Джека Богла (богглхедами). Он использует только базовые классы активов - обычно индексный фонд акций США, индексный фонд международных акций и индексный фонд облигаций.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из трех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Портфель из трех фондов на 20 дек. 2024 г. показал доходность в 12.51% с начала года и доходность в 8.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.66% | 0.49% | 8.64% | 26.56% | 13.06% | 11.10% |
Портфель из трех фондов | 12.51% | -1.14% | 4.25% | 13.18% | 8.51% | 8.25% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 24.48% | -0.24% | 9.67% | 25.07% | 14.02% | 12.48% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.17% | -0.54% | 1.10% | 1.36% | -0.41% | 1.33% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.07% | -3.26% | -2.85% | 2.13% | 4.47% | 5.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель из трех фондов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.20% | 3.21% | 2.92% | -3.68% | 4.11% | 1.22% | 2.32% | 2.23% | 1.60% | -2.40% | 3.75% | 12.51% | |
2023 | 6.83% | -2.78% | 2.68% | 1.44% | -1.14% | 4.68% | 2.75% | -2.29% | -4.04% | -2.64% | 8.25% | 5.04% | 19.40% |
2022 | -4.60% | -2.26% | 1.23% | -7.39% | 0.55% | -7.16% | 6.73% | -4.17% | -8.41% | 5.63% | 7.12% | -3.75% | -16.74% |
2021 | -0.55% | 1.99% | 2.43% | 3.61% | 1.32% | 1.14% | 1.26% | 1.79% | -3.46% | 4.31% | -2.09% | 3.11% | 15.60% |
2020 | -0.54% | -5.92% | -11.50% | 9.21% | 4.56% | 2.34% | 3.96% | 4.98% | -2.41% | -2.15% | 10.39% | 4.10% | 15.91% |
2019 | 6.74% | 2.50% | 1.26% | 2.81% | -4.48% | 5.51% | 0.13% | -1.06% | 1.69% | 2.08% | 2.30% | 2.48% | 23.76% |
2018 | 3.79% | -3.65% | -0.97% | 0.44% | 1.07% | -0.13% | 2.34% | 1.34% | 0.20% | -6.45% | 1.28% | -5.82% | -6.91% |
2017 | 2.07% | 2.28% | 0.95% | 1.35% | 1.68% | 0.67% | 1.89% | 0.25% | 1.88% | 1.61% | 1.76% | 1.19% | 19.05% |
2016 | -4.27% | -0.73% | 5.77% | 1.10% | 0.77% | -0.07% | 3.36% | 0.17% | 0.61% | -2.01% | 1.28% | 1.81% | 7.72% |
2015 | -0.67% | 4.41% | -0.84% | 1.40% | 0.53% | -1.94% | 1.47% | -5.27% | -2.45% | 6.00% | 0.00% | -1.75% | 0.38% |
2014 | -2.84% | 4.27% | 0.12% | 0.66% | 1.79% | 1.64% | -1.76% | 2.38% | -2.39% | 1.41% | 1.42% | -1.10% | 5.48% |
2013 | 3.74% | 0.41% | 2.40% | 2.57% | -0.08% | -1.88% | 4.50% | -2.18% | 4.57% | 3.26% | 1.51% | 1.83% | 22.37% |
Комиссия
Комиссия Портфель из трех фондов составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель из трех фондов составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.07 | 2.76 | 1.38 | 3.09 | 13.22 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 0.25 | 0.38 | 1.04 | 0.10 | 0.71 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.30 | 0.49 | 1.06 | 0.36 | 1.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель из трех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.76% | 2.28% | 2.23% | 1.95% | 1.77% | 2.34% | 2.59% | 2.19% | 2.38% | 2.38% | 2.54% | 2.21% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 0.94% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.63% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.88% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель из трех фондов показал максимальную просадку в 47.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель из трех фондов составляет 3.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.74% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 878 |
-28.12% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
-24.47% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
-17.26% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
-15.25% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель из трех фондов составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | VEA | VTI | |
---|---|---|---|
BND | 1.00 | -0.11 | -0.16 |
VEA | -0.11 | 1.00 | 0.84 |
VTI | -0.16 | 0.84 | 1.00 |