Портфель из трех фондов
Портфель из трех фондов (англ. Bogleheads Three-fund Portfolio) - это портфель, популяризируемый поклонниками Джека Богла (богглхедами). Он использует только базовые классы активов - обычно индексный фонд акций США, индексный фонд международных акций и индексный фонд облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из трех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Портфель из трех фондов на 19 апр. 2024 г. показал доходность в 1.83% с начала года и доходность в 7.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.06% | -3.23% | 17.14% | 20.62% | 11.54% | 10.37% |
| Портфель из трех фондов | 1.83% | -3.85% | 15.47% | 13.01% | 8.26% | 7.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 4.56% | -4.26% | 19.49% | 22.53% | 12.57% | 11.71% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -3.03% | -1.85% | 5.34% | -0.73% | -0.07% | 1.20% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.43% | -4.49% | 15.60% | 7.10% | 5.79% | 4.44% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 3.21% | 2.92% | |||||||||
| 2023 | -4.04% | -2.64% | 8.25% | 5.04% |
Комиссия
Комиссия Портфель из трех фондов составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.81 | 2.61 | 1.31 | 1.39 | 7.05 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.06 | -0.04 | 1.00 | -0.02 | -0.15 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.53 | 0.84 | 1.10 | 0.40 | 1.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель из трех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель из трех фондов | 2.42% | 2.28% | 2.23% | 1.95% | 1.77% | 2.34% | 2.59% | 2.19% | 2.38% | 2.38% | 2.54% | 2.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.42% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель из трех фондов показал максимальную просадку в 47.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель из трех фондов составляет 4.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.74% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 878 |
| -28.12% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.47% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -17.25% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.25% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель из трех фондов составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.13 | -0.18 |
| VEA | -0.13 | 1.00 | 0.84 |
| VTI | -0.18 | 0.84 | 1.00 |