PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель из трех фондов
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 20%VTI 50%VEA 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

20%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

30%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из трех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
206.94%
258.01%
Портфель из трех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA

Доходность по периодам

Портфель из трех фондов на 21 мая 2024 г. показал доходность в 7.45% с начала года и доходность в 8.09% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.56%7.13%17.26%26.92%13.56%10.87%
Портфель из трех фондов7.45%5.88%13.91%18.42%9.98%8.09%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
11.08%7.07%18.04%28.14%14.59%12.29%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.31%1.65%3.05%2.13%0.00%1.26%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
7.34%6.81%14.43%14.00%8.18%5.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель из трех фондов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.20%3.21%2.92%-3.68%7.45%
20236.83%-2.78%2.68%1.44%-1.14%4.68%2.75%-2.29%-4.04%-2.64%8.25%5.04%19.40%
2022-4.60%-2.26%1.23%-7.39%0.55%-7.16%6.73%-4.17%-8.41%5.63%7.12%-3.75%-16.74%
2021-0.55%1.99%2.43%3.61%1.32%1.14%1.26%1.79%-3.46%4.31%-2.09%3.11%15.60%
2020-0.54%-5.92%-11.50%9.21%4.56%2.34%3.96%4.98%-2.41%-2.15%10.39%4.10%15.91%
20196.74%2.50%1.26%2.81%-4.48%5.51%0.13%-1.06%1.69%2.08%2.30%2.48%23.76%
20183.79%-3.65%-0.97%0.44%1.07%-0.13%2.34%1.34%0.20%-6.45%1.28%-5.82%-6.91%
20172.07%2.28%0.95%1.35%1.68%0.67%1.89%0.25%1.88%1.61%1.76%1.19%19.05%
2016-4.27%-0.73%5.77%1.10%0.77%-0.07%3.36%0.17%0.61%-2.01%1.28%1.81%7.72%
2015-0.67%4.41%-0.84%1.40%0.53%-1.94%1.47%-5.27%-2.45%6.00%0.00%-1.75%0.38%
2014-2.84%4.27%0.12%0.66%1.79%1.64%-1.76%2.38%-2.39%1.41%1.42%-1.10%5.48%
20133.74%0.41%2.40%2.57%-0.08%-1.88%4.50%-2.18%4.57%3.26%1.51%1.83%22.37%

Комиссия

Комиссия Портфель из трех фондов составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Портфель из трех фондов среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель из трех фондов, с текущим значением в 3535
Портфель из трех фондов
Ранг коэф-та Шарпа Портфель из трех фондов, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель из трех фондов, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель из трех фондов, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель из трех фондов, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель из трех фондов, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Портфель из трех фондов
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель из трех фондов, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Портфель из трех фондов, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Портфель из трех фондов, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Портфель из трех фондов, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Портфель из трех фондов, с текущим значением в 5.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.93

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.373.321.411.978.79
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.280.441.050.100.78
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.161.701.210.893.55

Коэффициент Шарпа

Портфель из трех фондов на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.74 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.86
2.30
Портфель из трех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель из трех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель из трех фондов2.31%2.28%2.23%1.95%1.77%2.34%2.59%2.19%2.38%2.38%2.54%2.21%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.20%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.17%
0
Портфель из трех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель из трех фондов показал максимальную просадку в 47.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель из трех фондов составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.74%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.878
-28.12%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-24.47%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.564
-17.25%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.25%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель из трех фондов составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.73%
3.15%
Портфель из трех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVEAVTI
BND1.00-0.12-0.18
VEA-0.121.000.84
VTI-0.180.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2007 г.