Портфель из трех фондов
Портфель из трех фондов (англ. Bogleheads Three-fund Portfolio) - это портфель, популяризируемый поклонниками Джека Богла (богглхедами). Он использует только базовые классы активов - обычно индексный фонд акций США, индексный фонд международных акций и индексный фонд облигаций.
Портфель из трех фондовРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Портфель из трех фондовДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из трех фондов в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $27,613 при доходности около 176.13%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель из трех фондовДоходность по периодам
Портфель из трех фондов на 25 нояб. 2022 г. показал доходность в -15.17% с начала года и доходность в 9.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 4.33% | -0.78% | -15.53% | -14.36% | 9.13% | 11.10% |
| Портфель из трех фондов | 6.61% | -1.53% | -14.29% | -13.77% | 6.15% | 8.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 4.46% | 0.14% | -15.57% | -15.19% | 10.36% | 12.86% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.81% | -4.46% | -12.65% | -12.28% | 0.04% | 1.03% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.06% | -3.02% | -14.07% | -13.24% | 2.20% | 5.58% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель из трех фондовДивиденды
Дивидендная доходность Портфель из трех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.32% | 1.98% | 1.83% | 2.49% | 2.82% | 2.45% | 2.72% | 2.79% | 3.07% | 2.72% | 3.29% | 3.54% | 3.23% |
Портфель из трех фондовГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель из трех фондовМаксимальные просадки
Портфель из трех фондов с января 2010 показал максимальную просадку в 28.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.12% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.47% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.25% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.25% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -13.84% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 307 |
| -12.58% | 16 апр. 2010 г. | 55 | 2 июл. 2010 г. | 68 | 8 окт. 2010 г. | 123 |
| -9.48% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
| -7.64% | 15 янв. 2010 г. | 16 | 8 февр. 2010 г. | 25 | 16 мар. 2010 г. | 41 |
| -6.88% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 100 |
| -6.76% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 19 | 22 июл. 2013 г. | 42 |
Портфель из трех фондовГрафик волатильности
На текущий момент Портфель из трех фондов показывает волатильность на уровне 6.89%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.