Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Всепогодный портфель Рэя ДалиоРаспределение активов
Всепогодный портфель Рэя ДалиоДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,724 при доходности около 137.24%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Всепогодный портфель Рэя ДалиоДоходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 4 февр. 2023 г. показал доходность в 5.89% с начала года и доходность в 5.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 8.17% | 7.73% | -0.37% | -9.87% | 8.42% | 10.72% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 5.22% | 5.89% | -4.39% | -12.57% | 5.03% | 5.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.15% | 8.71% | 0.95% | -8.18% | 9.88% | 12.44% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -1.87% | -4.22% | -4.84% | 5.10% | 7.55% | -1.52% |
GLD SPDR Gold Trust | 1.40% | 2.25% | 3.76% | 2.74% | 6.54% | 0.69% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.36% | 3.16% | -5.25% | -10.82% | 0.89% | 0.99% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 5.44% | 7.45% | -9.28% | -23.11% | -0.20% | 1.46% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Всепогодный портфель Рэя ДалиоДивиденды
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.89% | 1.88% | 1.11% | 1.23% | 1.96% | 2.25% | 1.94% | 2.13% | 2.21% | 2.24% | 2.53% | 2.45% | 2.89% | 3.53% |
Всепогодный портфель Рэя ДалиоГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Всепогодный портфель Рэя ДалиоМаксимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио с января 2010 показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.28% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.99% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -8.23% | 3 февр. 2015 г. | 237 | 11 янв. 2016 г. | 84 | 11 мая 2016 г. | 321 |
| -7.37% | 3 мая 2013 г. | 37 | 25 июн. 2013 г. | 170 | 27 февр. 2014 г. | 207 |
| -7.29% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 168 | 3 авг. 2017 г. | 270 |
| -5.71% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 115 |
| -5.3% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 137 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
| -5.16% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 31 | 15 дек. 2020 г. | 72 |
| -5.02% | 11 февр. 2021 г. | 25 | 18 мар. 2021 г. | 35 | 7 мая 2021 г. | 60 |
| -3.83% | 5 нояб. 2010 г. | 9 | 17 нояб. 2010 г. | 68 | 25 февр. 2011 г. | 77 |
Всепогодный портфель Рэя ДалиоГрафик волатильности
На текущий момент Всепогодный портфель Рэя Далио показывает волатильность на уровне 20.00%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.