Ray Dalio All Weather Portfolio
The All-Weather Portfolio is a lazy portfolio created by Ray Dalio, hedge fund manager and founder of Bridgewater. As the name suggests, the All-Weather Portfolio is designed to perform well in all types of market conditions, such as inflation, deflation, economic growth, or decline.
- Комиссия
- 0.19%
- Дивидендный доход
- 1.18%
Ray Dalio All Weather PortfolioРаспределение активов
Ray Dalio All Weather PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ray Dalio All Weather Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,233 при доходности около 152.33%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Ray Dalio All Weather PortfolioДоходность по периодам
Ray Dalio All Weather Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в -2.57% с начала года и доходность в 8.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Dalio All Weather Portfolio | 0.82% | -2.57% | 1.06% | 11.11% | 8.60% | 8.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -2.51% | 13.61% | 25.56% | 44.84% | 5.34% | -5.85% |
GLD SPDR Gold Trust | 1.48% | -8.49% | -8.23% | 5.54% | 6.65% | 1.36% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.74% | -5.12% | -5.82% | -5.05% | 2.27% | 4.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.22% | -12.28% | -13.32% | -15.34% | 3.15% | 7.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 4.75% | 9.18% | 21.34% | 57.32% | 17.46% | 14.15% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Ray Dalio All Weather PortfolioДивиденды
По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность Ray Dalio All Weather Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.18% | 1.19% | 1.87% | 2.10% | 1.76% | 1.89% | 1.92% | 1.90% | 2.09% | 1.89% | 2.28% | 2.68% |
Ray Dalio All Weather PortfolioГрафик просадок
Ray Dalio All Weather PortfolioМаксимальные просадки
Ray Dalio All Weather Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 13.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 29 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.99% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -8.23% | 3 февр. 2015 г. | 237 | 11 янв. 2016 г. | 84 | 11 мая 2016 г. | 321 |
| -7.37% | 3 мая 2013 г. | 37 | 25 июн. 2013 г. | 170 | 27 февр. 2014 г. | 207 |
| -7.29% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 168 | 3 авг. 2017 г. | 270 |
| -5.71% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 115 |
| -5.3% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 137 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
| -5.16% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 31 | 15 дек. 2020 г. | 72 |
| -5.02% | 11 февр. 2021 г. | 25 | 18 мар. 2021 г. | — | — | — |
| -3.83% | 5 нояб. 2010 г. | 9 | 17 нояб. 2010 г. | 68 | 25 февр. 2011 г. | 77 |
| -3.22% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 52 | 26 нояб. 2019 г. | 59 |
Ray Dalio All Weather PortfolioГрафик волатильности
На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.