Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 7.50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 2.96% с начала года и доходность в 6.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 2.96% | 2.22% | 7.65% | 16.97% | 5.82% | 6.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.16% | 5.65% | 5.48% | 3.75% | 10.74% | 4.15% |
GLD SPDR Gold Trust | 5.58% | 5.90% | 15.87% | 36.70% | 11.65% | 7.81% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.02% | 0.42% | -0.87% | 0.89% | -1.92% | 0.31% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.13% | 0.14% | -4.26% | -3.17% | -7.12% | -1.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.05% | 2.14% | 2.93% | -3.93% | 3.64% | 2.25% | 2.56% | 1.95% | 2.22% | -1.51% | 4.00% | -3.43% | 13.09% |
| 2023 | 6.49% | -3.52% | 3.78% | 0.77% | -1.10% | 3.21% | 1.58% | -2.04% | -5.27% | -2.40% | 8.04% | 5.38% | 14.89% |
| 2022 | -4.37% | -1.15% | -0.32% | -7.78% | -0.87% | -4.82% | 5.13% | -3.86% | -7.90% | 1.93% | 5.71% | -3.68% | -20.81% |
| 2021 | -1.83% | -1.35% | -0.58% | 3.70% | 0.91% | 2.23% | 2.48% | 1.14% | -3.37% | 4.16% | 0.08% | 1.42% | 9.06% |
| 2020 | 3.43% | -0.41% | -2.29% | 5.35% | 1.45% | 1.26% | 5.02% | 0.42% | -1.45% | -2.37% | 4.94% | 2.03% | 18.36% |
| 2019 | 3.83% | 0.83% | 2.85% | 0.72% | 0.26% | 3.91% | 0.64% | 4.39% | -0.81% | 0.61% | 0.98% | 0.15% | 19.80% |
| 2018 | 0.80% | -3.00% | 0.54% | -0.77% | 1.93% | 0.22% | 0.49% | 1.88% | -1.08% | -4.23% | 1.41% | -0.99% | -2.96% |
| 2017 | 1.42% | 2.31% | -0.35% | 1.23% | 1.19% | 0.40% | 0.75% | 1.93% | -0.45% | 0.81% | 1.46% | 1.40% | 12.76% |
| 2016 | 1.20% | 2.42% | 2.15% | 0.51% | 0.39% | 4.33% | 2.20% | -0.77% | -0.41% | -3.06% | -3.28% | 0.46% | 6.00% |
| 2015 | 4.34% | -1.67% | -0.17% | -1.15% | -0.67% | -2.54% | 1.67% | -2.08% | -0.15% | 2.44% | -0.93% | -1.09% | -2.20% |
| 2014 | 1.93% | 2.65% | 0.05% | 1.04% | 1.72% | 1.40% | -1.01% | 3.46% | -2.56% | 1.81% | 1.82% | 1.10% | 14.10% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.42 | 0.70 | 1.08 | 0.12 | 1.14 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.08 | 1.41 | 4.44 | 11.99 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.13 | 0.22 | 1.03 | 0.04 | 0.26 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.23 | -0.23 | 0.97 | -0.07 | -0.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.01% | 3.03% | 2.59% | 1.91% | 1.09% | 1.19% | 1.87% | 2.10% | 1.76% | 1.89% | 1.92% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.01% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.62% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.31% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 25.31%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.31% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 434 | 16 июл. 2024 г. | 672 |
| -15.6% | 21 мая 2008 г. | 123 | 12 нояб. 2008 г. | 368 | 3 мая 2010 г. | 491 |
| -14.79% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -8.17% | 3 мая 2013 г. | 44 | 5 июл. 2013 г. | 197 | 16 апр. 2014 г. | 241 |
| -8.06% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 141 | 26 июн. 2017 г. | 243 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VTI | DBC | TLT | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.07 | 0.35 | 0.19 | 0.23 |
| VTI | 0.07 | 1.00 | 0.34 | -0.28 | -0.28 |
| DBC | 0.35 | 0.34 | 1.00 | -0.19 | -0.17 |
| TLT | 0.19 | -0.28 | -0.19 | 1.00 | 0.92 |
| IEF | 0.23 | -0.28 | -0.17 | 0.92 | 1.00 |