Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 7.50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 18 апр. 2024 г. показал доходность в -1.16% с начала года и доходность в 4.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.29% | -2.47% | 16.40% | 20.88% | 11.60% | 10.43% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | -1.16% | -1.75% | 11.66% | 2.96% | 4.45% | 4.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 4.78% | -3.09% | 18.26% | 22.02% | 12.62% | 11.79% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.90% | 1.66% | -3.29% | 1.69% | 9.10% | -0.46% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.87% | 9.90% | 19.94% | 18.47% | 12.81% | 5.87% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -3.85% | -1.70% | 5.08% | -3.44% | -0.91% | 0.88% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -8.83% | -3.59% | 9.99% | -11.06% | -4.04% | 0.35% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.56% | 0.34% | 2.43% | |||||||||
| 2023 | -5.22% | -2.86% | 7.42% | 5.53% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.83 | 2.64 | 1.32 | 1.41 | 7.18 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.03 | 0.14 | 1.02 | 0.01 | 0.08 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.52 | 2.34 | 1.27 | 1.42 | 4.06 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.41 | -0.54 | 0.94 | -0.15 | -0.71 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.63 | -0.79 | 0.91 | -0.22 | -1.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 2.82% | 2.59% | 1.90% | 1.09% | 1.19% | 1.87% | 2.10% | 1.76% | 1.89% | 1.92% | 1.90% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.67% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.22% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.88% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 13.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.28% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.56% | 21 мая 2008 г. | 123 | 12 нояб. 2008 г. | 226 | 7 окт. 2009 г. | 349 |
| -13.99% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -8.23% | 3 февр. 2015 г. | 237 | 11 янв. 2016 г. | 84 | 11 мая 2016 г. | 321 |
| -7.37% | 3 мая 2013 г. | 37 | 25 июн. 2013 г. | 170 | 27 февр. 2014 г. | 207 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VTI | DBC | TLT | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.07 | 0.35 | 0.19 | 0.23 |
| VTI | 0.07 | 1.00 | 0.35 | -0.30 | -0.30 |
| DBC | 0.35 | 0.35 | 1.00 | -0.20 | -0.17 |
| TLT | 0.19 | -0.30 | -0.20 | 1.00 | 0.92 |
| IEF | 0.23 | -0.30 | -0.17 | 0.92 | 1.00 |