PortfoliosLab logo

Всепогодный портфель Рэя Далио

Последнее обновление 2 окт. 2022 г.

Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.

Комиссия

Рейтинг 45 из 54

0.19%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 43 из 54

1.68%
0.00%5.13%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 48 из 54

4.54%
2.78%57.48%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 53 из 54

-1.41
-1.65-0.52
Максимальная просадка

Рейтинг 9 из 54

-24.59%
-91.88%-19.55%

Всепогодный портфель Рэя ДалиоРаспределение активов


TLT 40%IEF 15%DBC 7.5%GLD 7.5%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Всепогодный портфель Рэя ДалиоДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,888 при доходности около 118.88%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-18.13%
-21.76%
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Всепогодный портфель Рэя ДалиоДоходность по периодам

Всепогодный портфель Рэя Далио на 2 окт. 2022 г. показал доходность в -24.16% с начала года и доходность в 4.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-10.05%-20.85%-24.77%-17.75%7.32%9.53%
Всепогодный портфель Рэя Далио-8.33%-17.87%-21.53%-18.07%3.79%4.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-9.90%-20.52%-24.82%-18.85%8.58%11.34%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-8.98%-8.25%15.06%19.25%9.85%-1.53%
GLD
SPDR Gold Trust
-3.64%-14.38%-9.53%-4.12%4.94%-1.08%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-5.13%-9.91%-15.65%-15.45%-0.49%0.47%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-9.11%-21.58%-29.92%-27.70%-1.88%0.39%

Всепогодный портфель Рэя ДалиоГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Всепогодный портфель Рэя Далио на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.41. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
-1.54
-0.77
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Всепогодный портфель Рэя ДалиоДивиденды

Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.68%1.10%1.22%1.94%2.23%1.92%2.11%2.19%2.22%2.51%2.42%2.86%3.49%

Всепогодный портфель Рэя ДалиоГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-22.27%
-25.25%
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Всепогодный портфель Рэя ДалиоМаксимальные просадки

Всепогодный портфель Рэя Далио с января 2010 показал максимальную просадку в 22.76%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.76%10 нояб. 2021 г.22127 сент. 2022 г.
-13.99%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-8.23%3 февр. 2015 г.23711 янв. 2016 г.8411 мая 2016 г.321
-7.37%3 мая 2013 г.3725 июн. 2013 г.17027 февр. 2014 г.207
-7.29%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.1683 авг. 2017 г.270
-5.7%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.115
-5.3%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13724 авг. 2018 г.146
-5.16%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.3115 дек. 2020 г.72
-5.02%11 февр. 2021 г.2518 мар. 2021 г.357 мая 2021 г.60
-3.83%5 нояб. 2010 г.917 нояб. 2010 г.6825 февр. 2011 г.77

Всепогодный портфель Рэя ДалиоГрафик волатильности

На текущий момент Всепогодный портфель Рэя Далио показывает волатильность на уровне 28.84%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptember
20.81%
19.40%
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Всепогодный портфель Рэя Далио с другими показателями