Ray Dalio All Weather Portfolio
The All-Weather Portfolio is a lazy portfolio created by Ray Dalio, hedge fund manager and founder of Bridgewater. As the name suggests, the All-Weather Portfolio is designed to perform well in all types of market conditions, such as inflation, deflation, economic growth, or decline.
Ray Dalio All Weather PortfolioРаспределение активов
Ray Dalio All Weather PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ray Dalio All Weather Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,323 при доходности около 163.23%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Ray Dalio All Weather PortfolioДоходность по периодам
Ray Dalio All Weather Portfolio на 19 июн. 2021 г. показал доходность в 1.64% с начала года и доходность в 8.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Dalio All Weather Portfolio | 2.68% | 1.64% | 2.43% | 10.23% | 8.82% | 8.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 3.56% | 26.67% | 26.75% | 51.01% | 4.46% | -4.14% |
GLD SPDR Gold Trust | -6.27% | -7.53% | -6.52% | 0.55% | 6.02% | 0.89% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.27% | -3.37% | -3.08% | -4.15% | 2.51% | 3.64% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.35% | -6.99% | -6.16% | -8.97% | 3.94% | 6.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.77% | 11.73% | 12.86% | 40.21% | 17.35% | 14.69% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Ray Dalio All Weather PortfolioДивиденды
По состоянию на 19 июн. 2021 г. дивидендная доходность Ray Dalio All Weather Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.11% | 1.19% | 1.87% | 2.10% | 1.76% | 1.89% | 1.92% | 1.90% | 2.09% | 1.89% | 2.28% | 2.68% |
Ray Dalio All Weather PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Ray Dalio All Weather PortfolioМаксимальные просадки
Ray Dalio All Weather Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 13.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 29 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.99% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -8.23% | 3 февр. 2015 г. | 237 | 11 янв. 2016 г. | 84 | 11 мая 2016 г. | 321 |
| -7.37% | 3 мая 2013 г. | 37 | 25 июн. 2013 г. | 170 | 27 февр. 2014 г. | 207 |
| -7.29% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 168 | 3 авг. 2017 г. | 270 |
| -5.71% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 115 |
| -5.3% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 137 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
| -5.16% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 31 | 15 дек. 2020 г. | 72 |
| -5.02% | 11 февр. 2021 г. | 25 | 18 мар. 2021 г. | 35 | 7 мая 2021 г. | 60 |
| -3.83% | 5 нояб. 2010 г. | 9 | 17 нояб. 2010 г. | 68 | 25 февр. 2011 г. | 77 |
| -3.22% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 52 | 26 нояб. 2019 г. | 59 |
Ray Dalio All Weather PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Ray Dalio All Weather Portfolio показывает волатильность на уровне 17.26%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.