Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Всепогодный портфель Рэя ДалиоРаспределение активов
Всепогодный портфель Рэя ДалиоДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,880 при доходности около 168.80%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Всепогодный портфель Рэя ДалиоДоходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 19 янв. 2022 г. показал доходность в -3.64% с начала года и доходность в 7.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.97% | -0.94% | 7.48% | 21.47% | 15.05% | 13.31% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | -3.64% | -3.19% | -0.48% | 5.06% | 9.47% | 7.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.55% | -1.77% | 5.83% | 18.49% | 16.55% | 15.22% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.63% | 9.59% | 20.21% | 43.46% | 7.51% | -1.91% |
GLD SPDR Gold Trust | -0.92% | 0.95% | -0.13% | -1.02% | 8.08% | 0.44% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -2.84% | -3.69% | -4.86% | -4.89% | 2.88% | 2.44% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -5.46% | -7.11% | -6.82% | -6.30% | 5.16% | 4.30% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Всепогодный портфель Рэя ДалиоДивиденды
По состоянию на 19 янв. 2022 г. дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.14% | 1.09% | 1.20% | 1.92% | 2.20% | 1.89% | 2.08% | 2.16% | 2.19% | 2.48% | 2.39% | 2.82% | 3.45% |
Всепогодный портфель Рэя ДалиоГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Всепогодный портфель Рэя ДалиоМаксимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио с января 2010 показал максимальную просадку в 13.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 29 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.99% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -8.23% | 3 февр. 2015 г. | 237 | 11 янв. 2016 г. | 84 | 11 мая 2016 г. | 321 |
| -7.37% | 3 мая 2013 г. | 37 | 25 июн. 2013 г. | 170 | 27 февр. 2014 г. | 207 |
| -7.29% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 168 | 3 авг. 2017 г. | 270 |
| -5.7% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 115 |
| -5.3% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 137 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
| -5.16% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 31 | 15 дек. 2020 г. | 72 |
| -5.02% | 11 февр. 2021 г. | 25 | 18 мар. 2021 г. | 35 | 7 мая 2021 г. | 60 |
| -4.54% | 10 нояб. 2021 г. | 47 | 18 янв. 2022 г. | — | — | — |
| -3.83% | 5 нояб. 2010 г. | 9 | 17 нояб. 2010 г. | 68 | 25 февр. 2011 г. | 77 |
Всепогодный портфель Рэя ДалиоГрафик волатильности
На текущий момент Всепогодный портфель Рэя Далио показывает волатильность на уровне 17.02%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.