PortfoliosLab logo

Ray Dalio All Weather Portfolio

The All-Weather Portfolio is a lazy portfolio created by Ray Dalio, hedge fund manager and founder of Bridgewater. As the name suggests, the All-Weather Portfolio is designed to perform well in all types of market conditions, such as inflation, deflation, economic growth, or decline.

Комиссия
0.19%
Дивидендный доход
1.18%

Ray Dalio All Weather PortfolioРаспределение активов


TLT 40%IEF 15%DBC 7.5%GLD 7.5%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыAкцииAкции

Ray Dalio All Weather PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ray Dalio All Weather Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,233 при доходности около 152.33%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%20122014201620182020
152.33%
259.57%
S&P 500

Ray Dalio All Weather PortfolioДоходность по периодам

Ray Dalio All Weather Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в -2.57% с начала года и доходность в 8.17% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Ray Dalio All Weather Portfolio0.82%-2.57%1.06%11.11%8.60%8.17%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-2.51%13.61%25.56%44.84%5.34%-5.85%
GLD
SPDR Gold Trust
1.48%-8.49%-8.23%5.54%6.65%1.36%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.74%-5.12%-5.82%-5.05%2.27%4.05%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-1.22%-12.28%-13.32%-15.34%3.15%7.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.75%9.18%21.34%57.32%17.46%14.15%

Ray Dalio All Weather PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Ray Dalio All Weather Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Ray Dalio All Weather PortfolioДивиденды

По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность Ray Dalio All Weather Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.18%1.19%1.87%2.10%1.76%1.89%1.92%1.90%2.09%1.89%2.28%2.68%

Ray Dalio All Weather PortfolioГрафик просадок


Ray Dalio All Weather PortfolioМаксимальные просадки

Ray Dalio All Weather Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 13.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 29 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-13.99%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-8.23%3 февр. 2015 г.23711 янв. 2016 г.8411 мая 2016 г.321
-7.37%3 мая 2013 г.3725 июн. 2013 г.17027 февр. 2014 г.207
-7.29%11 июл. 2016 г.1021 дек. 2016 г.1683 авг. 2017 г.270
-5.71%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.3312 февр. 2019 г.115
-5.3%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13724 авг. 2018 г.146
-5.16%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.3115 дек. 2020 г.72
-5.02%11 февр. 2021 г.2518 мар. 2021 г.
-3.83%5 нояб. 2010 г.917 нояб. 2010 г.6825 февр. 2011 г.77
-3.22%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.5226 нояб. 2019 г.59

Ray Dalio All Weather PortfolioГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Ray Dalio All Weather Portfolio с другими показателями