Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Всепогодный портфель Рэя ДалиоРаспределение активов
Всепогодный портфель Рэя ДалиоДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,888 при доходности около 118.88%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Всепогодный портфель Рэя ДалиоДоходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 2 окт. 2022 г. показал доходность в -24.16% с начала года и доходность в 4.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -10.05% | -20.85% | -24.77% | -17.75% | 7.32% | 9.53% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | -8.33% | -17.87% | -21.53% | -18.07% | 3.79% | 4.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -9.90% | -20.52% | -24.82% | -18.85% | 8.58% | 11.34% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -8.98% | -8.25% | 15.06% | 19.25% | 9.85% | -1.53% |
GLD SPDR Gold Trust | -3.64% | -14.38% | -9.53% | -4.12% | 4.94% | -1.08% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -5.13% | -9.91% | -15.65% | -15.45% | -0.49% | 0.47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -9.11% | -21.58% | -29.92% | -27.70% | -1.88% | 0.39% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Всепогодный портфель Рэя ДалиоДивиденды
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.68% | 1.10% | 1.22% | 1.94% | 2.23% | 1.92% | 2.11% | 2.19% | 2.22% | 2.51% | 2.42% | 2.86% | 3.49% |
Всепогодный портфель Рэя ДалиоГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Всепогодный портфель Рэя ДалиоМаксимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио с января 2010 показал максимальную просадку в 22.76%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.76% | 10 нояб. 2021 г. | 221 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.99% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -8.23% | 3 февр. 2015 г. | 237 | 11 янв. 2016 г. | 84 | 11 мая 2016 г. | 321 |
| -7.37% | 3 мая 2013 г. | 37 | 25 июн. 2013 г. | 170 | 27 февр. 2014 г. | 207 |
| -7.29% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 168 | 3 авг. 2017 г. | 270 |
| -5.7% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 115 |
| -5.3% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 137 | 24 авг. 2018 г. | 146 |
| -5.16% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 31 | 15 дек. 2020 г. | 72 |
| -5.02% | 11 февр. 2021 г. | 25 | 18 мар. 2021 г. | 35 | 7 мая 2021 г. | 60 |
| -3.83% | 5 нояб. 2010 г. | 9 | 17 нояб. 2010 г. | 68 | 25 февр. 2011 г. | 77 |
Всепогодный портфель Рэя ДалиоГрафик волатильности
На текущий момент Всепогодный портфель Рэя Далио показывает волатильность на уровне 28.84%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.