PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Всепогодный портфель Рэя Далио
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 40%IEF 15%DBC 7.5%GLD 7.5%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities

7.50%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

7.50%

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

15%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

40%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
216.33%
335.51%
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC

Доходность по периодам

Всепогодный портфель Рэя Далио на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 4.07% с начала года и доходность в 5.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Всепогодный портфель Рэя Далио4.07%0.23%6.22%6.20%4.46%5.05%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%1.38%13.96%22.01%13.94%12.18%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.45%-2.67%2.92%-1.66%9.21%-0.42%
GLD
SPDR Gold Trust
15.99%3.24%17.99%21.71%10.68%5.97%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.19%0.55%1.33%1.38%-1.06%1.03%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.15%-0.79%0.73%-5.07%-4.46%0.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.56%0.34%2.43%-3.99%2.92%1.79%4.07%
20236.16%-3.89%3.90%0.59%-1.87%2.02%0.81%-2.05%-5.22%-2.86%7.42%5.53%10.02%
2022-3.24%-0.41%-0.86%-6.88%-0.73%-3.79%3.87%-3.87%-7.56%0.07%5.64%-3.09%-19.65%
2021-1.71%-1.31%-1.34%3.52%1.09%2.32%2.59%0.52%-2.61%3.46%0.08%0.97%7.61%
20203.26%0.37%-1.47%4.76%1.86%1.37%4.83%0.36%-1.46%-2.42%4.65%1.92%19.19%
20193.57%0.69%2.79%0.35%0.78%3.50%0.45%4.61%-0.97%0.55%0.64%0.18%18.37%
20180.40%-2.87%0.89%-0.70%1.89%0.09%-0.01%1.63%-1.04%-3.70%0.80%0.28%-2.47%
20171.28%2.08%-0.50%1.04%1.08%0.31%0.84%1.95%-0.52%0.85%1.28%1.47%11.72%
20161.12%2.36%2.08%0.99%0.41%4.32%1.71%-0.68%-0.17%-2.87%-2.98%0.68%6.93%
20154.00%-1.54%-0.38%-0.77%-0.81%-2.34%1.09%-1.88%-0.09%2.34%-1.19%-1.28%-3.00%
20142.04%2.50%0.12%1.09%1.76%1.25%-0.99%3.38%-2.60%1.67%1.52%0.81%13.14%
20130.36%0.30%1.25%1.73%-3.04%-3.00%1.56%-1.03%1.04%1.94%-0.85%-0.41%-0.31%

Комиссия

Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Всепогодный портфель Рэя Далио среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 77
Всепогодный портфель Рэя Далио
Ранг коэф-та Шарпа Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Всепогодный портфель Рэя Далио
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Всепогодный портфель Рэя Далио, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.822.581.321.506.62
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.060.001.00-0.02-0.14
GLD
SPDR Gold Trust
1.512.161.271.607.41
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.080.171.020.030.21
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.37-0.400.95-0.13-0.74

Коэффициент Шарпа

Всепогодный портфель Рэя Далио на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.54
1.82
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Всепогодный портфель Рэя Далио2.79%2.59%1.90%1.09%1.19%1.87%2.10%1.76%1.89%1.92%1.90%2.09%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.82%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.27%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.83%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-8.87%
-2.86%
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 8.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.28%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-15.56%21 мая 2008 г.12312 нояб. 2008 г.2267 окт. 2009 г.349
-13.99%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-8.23%3 февр. 2015 г.23711 янв. 2016 г.8411 мая 2016 г.321
-7.37%3 мая 2013 г.3725 июн. 2013 г.17027 февр. 2014 г.207

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.66%
2.76%
Всепогодный портфель Рэя Далио
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVTIDBCTLTIEF
GLD1.000.070.350.190.23
VTI0.071.000.35-0.29-0.29
DBC0.350.351.00-0.19-0.17
TLT0.19-0.29-0.191.000.92
IEF0.23-0.29-0.170.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2006 г.