PortfoliosLab logo
Scott Burns Couch Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TIP 50%VTI 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds
50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 дек. 2003 г., начальной даты TIP

Доходность по периодам

Scott Burns Couch Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в -0.06% с начала года и доходность в 7.31% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Scott Burns Couch Portfolio-0.06%4.70%-1.84%7.72%8.42%7.31%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.53%1.56%1.94%5.91%1.49%2.41%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.75%7.98%-5.68%9.17%15.27%11.77%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Scott Burns Couch Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.20%0.12%-2.54%-0.30%0.53%-0.06%
20240.73%2.13%2.00%-3.02%3.25%1.92%1.81%1.47%1.76%-1.30%3.62%-2.40%12.38%
20234.50%-1.89%2.78%0.57%-0.38%3.24%1.86%-1.38%-3.38%-1.68%6.06%3.90%14.61%
2022-4.06%-0.78%0.59%-5.64%-0.64%-5.60%6.82%-3.23%-8.00%4.76%3.55%-3.69%-15.79%
2021-0.03%0.72%1.72%3.24%0.73%1.62%2.21%1.34%-2.64%3.88%-0.32%2.12%15.42%
20201.04%-3.50%-7.54%8.05%3.12%1.63%4.05%4.07%-2.06%-1.32%6.50%2.97%17.16%
20195.00%1.77%1.67%2.08%-2.43%3.84%0.87%0.10%0.32%1.04%2.06%1.60%19.24%
20182.18%-2.43%-0.49%0.16%1.54%0.68%1.39%2.07%-0.37%-4.47%1.22%-4.18%-2.96%
20171.37%2.06%0.03%0.76%0.49%0.04%1.17%0.59%0.87%1.21%1.58%1.06%11.79%
2016-2.06%0.63%4.25%0.43%0.55%1.25%2.32%-0.06%0.46%-1.37%1.20%1.02%8.81%
20150.27%2.10%-0.82%0.65%0.14%-1.35%1.12%-3.54%-1.67%4.14%0.25%-1.57%-0.51%
2014-0.54%2.60%-0.01%0.69%2.05%1.49%-1.04%2.36%-2.34%1.82%1.33%-0.52%8.04%

Комиссия

Комиссия Scott Burns Couch Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Scott Burns Couch Portfolio составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Scott Burns Couch Portfolio, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.241.781.230.593.82
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.470.831.120.511.94

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Scott Burns Couch Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Scott Burns Couch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.13%1.89%2.08%4.31%2.75%1.30%1.76%2.37%1.89%1.70%1.16%1.71%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.91%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Scott Burns Couch Portfolio показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка Scott Burns Couch Portfolio составляет 3.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.99%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.39328 сент. 2010 г.595
-19.76%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-19.57%31 дек. 2021 г.18930 сент. 2022 г.3597 мар. 2024 г.548
-10.63%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-9.44%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTIPVTIPortfolio
^GSPC1.00-0.110.990.91
TIP-0.111.00-0.100.22
VTI0.99-0.101.000.92
Portfolio0.910.220.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 дек. 2003 г.