PortfoliosLab logo

Scott Burns Couch Portfolio

The Couch Potato Portfolio is a portfolio by Scott Burns, a finance columnist and co-founder of AssetBuilder.com, proposed in 1991. It's a dead-simple Lazy Portfolios with a 50/50 mix of stocks and bonds. The basic idea behind the portfolio is that stocks drive returns while bonds protect against market crashes and lower the overall portfolio's volatility.

Комиссия

Рейтинг 31 из 53

0.11%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 29 из 53

1.57%
0.00%2.60%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 28 из 53

9.34%
4.72%40.02%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 18 из 53

2.95
1.083.46
Максимальная просадка

Рейтинг 11 из 53

-19.76%
-38.24%-8.85%

Scott Burns Couch PortfolioРаспределение активов


TIP 50%VTI 50%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Scott Burns Couch PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Couch Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $28,249 при доходности около 182.49%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Scott Burns Couch Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Scott Burns Couch PortfolioДоходность по периодам

Scott Burns Couch Portfolio на 12 июн. 2021 г. показал доходность в 7.48% с начала года и доходность в 9.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Scott Burns Couch Portfolio2.56%7.48%9.37%25.24%11.25%9.41%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.83%1.20%1.88%6.79%4.13%3.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.29%13.93%17.08%45.87%17.90%15.14%

Scott Burns Couch PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Scott Burns Couch Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.95. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Scott Burns Couch Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Scott Burns Couch PortfolioДивиденды

По состоянию на 12 июн. 2021 г. дивидендная доходность Scott Burns Couch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.57%1.30%1.76%2.37%1.89%1.70%1.16%1.72%1.45%2.18%3.01%2.14%

Scott Burns Couch PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Scott Burns Couch Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Scott Burns Couch PortfolioМаксимальные просадки

Scott Burns Couch Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 19.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 56 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.76%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-10.63%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-8.3%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.257 нояб. 2011 г.75
-8.13%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.279
-7.33%30 апр. 2010 г.452 июл. 2010 г.5824 сент. 2010 г.103
-6.52%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8117 окт. 2013 г.104
-5.72%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10713 июл. 2018 г.116
-5.23%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-5.05%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.275 янв. 2012 г.39
-4.01%2 сент. 2014 г.3215 окт. 2014 г.177 нояб. 2014 г.49

Scott Burns Couch PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Scott Burns Couch Portfolio показывает волатильность на уровне 5.07%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Scott Burns Couch Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Scott Burns Couch Portfolio с другими показателями