Scott Burns Couch Portfolio
The Couch Potato Portfolio is a portfolio by Scott Burns, a finance columnist and co-founder of AssetBuilder.com, proposed in 1991. It's a dead-simple Lazy Portfolios with a 50/50 mix of stocks and bonds. The basic idea behind the portfolio is that stocks drive returns while bonds protect against market crashes and lower the overall portfolio's volatility.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Couch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 дек. 2003 г., начальной даты TIP
Доходность по периодам
Scott Burns Couch Portfolio на 25 нояб. 2023 г. показал доходность в 9.65% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Scott Burns Couch Portfolio | 9.65% | 6.14% | 3.83% | 6.70% | 7.77% | 6.65% |
Активы портфеля: | ||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.39% | 2.10% | -1.44% | -0.22% | 2.44% | 1.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.24% | 9.22% | 8.98% | 13.75% | 12.66% | 11.16% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.57% | -0.38% | 3.24% | 1.86% | -1.38% | -3.38% | -1.68% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Scott Burns Couch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Burns Couch Portfolio | 2.26% | 4.31% | 2.75% | 1.30% | 1.76% | 2.37% | 1.89% | 1.70% | 1.16% | 1.71% | 1.45% | 2.18% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.03% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% | 2.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.48% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
Комиссия
Комиссия Scott Burns Couch Portfolio составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.05 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.99 |
Таблица корреляции активов
TIP | VTI | |
---|---|---|
TIP | 1.00 | -0.12 |
VTI | -0.12 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Scott Burns Couch Portfolio показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 393 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.99% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 393 | 28 сент. 2010 г. | 595 |
-19.76% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-19.57% | 31 дек. 2021 г. | 189 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
-10.63% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-8.3% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 25 | 7 нояб. 2011 г. | 75 |
График волатильности
Текущая волатильность Scott Burns Couch Portfolio составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.