Scott Burns Couch Portfolio
The Couch Potato Portfolio is a portfolio by Scott Burns, a finance columnist and co-founder of AssetBuilder.com, proposed in 1991. It's a dead-simple Lazy Portfolios with a 50/50 mix of stocks and bonds. The basic idea behind the portfolio is that stocks drive returns while bonds protect against market crashes and lower the overall portfolio's volatility.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Couch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 дек. 2003 г., начальной даты TIP
Доходность по периодам
Scott Burns Couch Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.36% с начала года и доходность в 9.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Scott Burns Couch Portfolio | 3.36% | 2.18% | 10.02% | 21.05% | 11.20% | 9.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.83% | 1.00% | 0.73% | 3.22% | 1.56% | 1.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Scott Burns Couch Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.94% | 3.87% | 2.70% | -3.79% | 4.12% | 2.59% | 1.86% | 1.86% | 1.92% | -0.97% | 5.45% | -2.79% | 18.80% |
| 2023 | 5.66% | -2.14% | 2.75% | 0.82% | 0.02% | 4.96% | 2.80% | -1.67% | -4.13% | -2.19% | 7.81% | 4.63% | 20.22% |
| 2022 | -5.08% | -1.64% | 1.93% | -7.39% | -0.45% | -6.89% | 7.97% | -3.46% | -8.57% | 6.30% | 4.30% | -4.71% | -17.74% |
| 2021 | -0.17% | 1.79% | 2.59% | 4.09% | 0.60% | 2.03% | 1.98% | 2.08% | -3.54% | 5.25% | -0.89% | 2.94% | 20.10% |
| 2020 | 0.59% | -5.31% | -9.99% | 9.59% | 3.83% | 1.88% | 4.66% | 5.18% | -2.60% | -1.56% | 8.55% | 3.65% | 18.03% |
| 2019 | 6.14% | 2.36% | 1.59% | 2.75% | -3.92% | 5.01% | 1.07% | -0.71% | 0.86% | 1.44% | 2.71% | 2.06% | 23.13% |
| 2018 | 3.23% | -2.90% | -1.01% | 0.26% | 1.94% | 0.69% | 2.08% | 2.56% | -0.16% | -5.61% | 1.52% | -6.11% | -3.98% |
| 2017 | 1.50% | 2.50% | 0.04% | 0.84% | 0.64% | 0.31% | 1.39% | 0.46% | 1.35% | 1.51% | 2.04% | 1.09% | 14.52% |
| 2016 | -2.93% | 0.48% | 4.91% | 0.48% | 0.81% | 1.03% | 2.67% | 0.00% | 0.41% | -1.56% | 1.96% | 1.24% | 9.70% |
| 2015 | -0.42% | 2.91% | -0.90% | 0.64% | 0.40% | -1.43% | 1.25% | -4.13% | -1.98% | 4.87% | 0.32% | -1.70% | -0.46% |
| 2014 | -1.02% | 3.00% | 0.08% | 0.58% | 2.06% | 1.70% | -1.22% | 2.70% | -2.30% | 2.01% | 1.56% | -0.43% | 8.89% |
Комиссия
Комиссия Scott Burns Couch Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Scott Burns Couch Portfolio составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.72 | 1.01 | 1.12 | 0.29 | 2.01 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Scott Burns Couch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.86% | 1.89% | 2.08% | 4.31% | 2.75% | 1.30% | 1.76% | 2.37% | 1.89% | 1.70% | 1.16% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.50% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Scott Burns Couch Portfolio показал максимальную просадку в 30.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
Текущая просадка Scott Burns Couch Portfolio составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.97% | 30 окт. 2007 г. | 341 | 9 мар. 2009 г. | 401 | 8 окт. 2010 г. | 742 |
| -25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.43% | 28 дек. 2021 г. | 192 | 30 сент. 2022 г. | 330 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -14.15% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -9.77% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 279 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Scott Burns Couch Portfolio составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | VTI | |
|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.11 |
| VTI | -0.11 | 1.00 |