Scott Burns Couch Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	50%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	50%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Couch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Scott Burns Couch Portfolio на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 5.93% с начала года и доходность в 8.66% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-1.01%	-0.57%	7.46%	8.94%	18.44%	17.86%	11.50%	13.17%
Портфель Scott Burns Couch Portfolio	-0.35%	-0.33%	4.85%	5.93%	11.76%	11.41%	6.43%	8.66%
Активы портфеля:
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.28%	-0.06%	1.03%	1.13%	3.09%	3.69%	0.52%	2.37%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-0.96%	-0.52%	8.01%	10.13%	20.13%	18.99%	12.10%	14.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Scott Burns Couch Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.05%	0.37%	-3.11%	5.81%	2.83%	-0.46%	-0.46%						5.93%
2025	2.20%	0.12%	-2.54%	-0.30%	2.80%	3.11%	1.15%	1.99%	1.94%	1.27%	0.24%	-0.31%	12.14%
2024	0.73%	2.13%	2.00%	-3.02%	3.25%	1.92%	1.81%	1.47%	1.76%	-1.30%	3.62%	-2.40%	12.38%
2023	4.50%	-1.89%	2.78%	0.57%	-0.38%	3.24%	1.86%	-1.38%	-3.38%	-1.68%	6.06%	3.90%	14.61%
2022	-4.06%	-0.78%	0.59%	-5.64%	-0.64%	-5.60%	6.82%	-3.23%	-8.00%	4.76%	3.55%	-3.69%	-15.79%
2021	-0.03%	0.72%	1.72%	3.24%	0.73%	1.62%	2.21%	1.34%	-2.64%	3.88%	-0.32%	2.12%	15.42%

Метрики бенчмарка

Scott Burns Couch Portfolio has an annualized alpha of 2.96%, beta of 0.47, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2003.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.98%) than losses (55.32%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.47 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 2.96%

Бета: 0.47

R²: 0.86

Участие в росте: 57.98%

Участие в снижении: 55.32%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Scott Burns Couch Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TIP

iShares TIPS Bond ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Scott Burns Couch Portfolio имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Scott Burns Couch Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.65	1.47	+0.18
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.37	2.05	+0.32
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.30	1.27	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.44	2.03	+0.41
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.42	8.80	+1.61

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TIP iShares TIPS Bond ETF	35	0.93	1.38	1.16	1.63	4.59
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	64	1.57	2.18	1.28	2.26	9.88

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Scott Burns Couch Portfolio на 20 июл. 2026 г. составляет 1.65 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.22 до 2.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Scott Burns Couch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.75%	2.29%	1.89%	2.08%	4.31%	2.75%	1.30%	1.76%	2.37%	1.89%	1.70%	1.16%
Активы портфеля:
TIP iShares TIPS Bond ETF	4.44%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.06%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Scott Burns Couch Portfolio показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка Scott Burns Couch Portfolio составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-31.99%март 2009 г.	9mo 23d	1y 6mo	2y 4moмай 2008 г. - сент. 2010 г.	Финансовый кризис2007–2009
-19.76%март 2020 г.	27d	2mo 22d	3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.	Обвал COVID2020
-19.57%сент. 2022 г.	9mo 3d	1y 5mo	2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г.	Медвежий рынок2022
-10.63%дек. 2018 г.	3mo 26d	2mo 27d	6mo 23dавг. 2018 г. - март 2019 г.	Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-9.44%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 5d	3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.	Распродажа 2025 года2025

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

The gist

The portfolio is a clean two-sleeve bet on U.S. equities with an inflation-linked ballast. In some sense, it is the classic argument that stocks and real rates are different things, which is true until they are not.

The numbers

Diversification ratio is 1.15 at 1Y and 1.29 since inception, with percentiles from 25.5th to 53.6th; that is modest diversification, not a magical second engine.
TIP (Inflation-Protected Bonds) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) have correlation of -0.09, which is nicely low, though not low enough to turn two assets into a small universe.
Effective asset count is 2.0 of 2, so the portfolio is not secretly concentrated in one name; it is just concentrated in two different risk drivers.

The good

The pairing is structurally sensible: Treasury Inflation-Protected Securities (TIP) can offset inflation-sensitive shocks that also tend to pressure equity multiples.
The correlation profile is clean, with each sleeve forming its own cluster rather than a disguised duplicate.

The bad

The diversification benefit is real but limited; VTI still dominates portfolio movement with a position-to-portfolio correlation of 0.92.
The 1Y diversification ratio at 25.5th percentile is weaker than the longer windows, which says the two sleeves have been less helpful together recently than over the full sample.

The ugly

A regime of falling real yields alongside equity weakness is the awkward case here, because TIP and VTI can both be dragged by the same macro re-pricing.
Inflation surprises that hurt growth expectations can make the hedge look less like a hedge and more like another macro instrument.

Next steps

Portfolios with this structure are often paired with exposures whose return drivers are less tied to U.S. growth and real rates.
The data suggest a modest hedge sleeve, not a broad diversification architecture.
The portfolio is more resilient to inflation surprises than to a general macro shock that hits both rates and equities.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15	1.18	1.20	1.23	1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Scott Burns Couch Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Scott Burns Couch Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.96 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.94
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.	0.91

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у TIP: -0.10.

TIP

-0.10

VTI

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Scott Burns Couch Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.92, а самая низкая у TIP: 0.23.

TIP

0.23

VTI

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TIP	VTI
TIP	1.00	-0.09
VTI	-0.09	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 дек. 2003 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Scott Burns Couch Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Scott Burns Couch Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации