PortfoliosLab logo

Scott Burns Couch Portfolio

Последнее обновление 8 дек. 2022 г.

The Couch Potato Portfolio is a portfolio by Scott Burns, a finance columnist and co-founder of AssetBuilder.com, proposed in 1991. It's a dead-simple Lazy Portfolios with a 50/50 mix of stocks and bonds. The basic idea behind the portfolio is that stocks drive returns while bonds protect against market crashes and lower the overall portfolio's volatility.

Комиссия

Рейтинг 33 из 54

0.11%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 2 из 54

4.37%
0.00%4.51%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 27 из 54

6.96%
2.63%52.58%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 33 из 54

-0.91
-1.400.41
Максимальная просадка

Рейтинг 6 из 54

-19.76%
-55.92%-14.59%

Scott Burns Couch PortfolioРаспределение активов


TIP 50%VTI 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Scott Burns Couch PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Couch Portfolio в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,191 при доходности около 161.91%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.07%
0.85%
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Scott Burns Couch PortfolioДоходность по периодам

Scott Burns Couch Portfolio на 8 дек. 2022 г. показал доходность в -13.67% с начала года и доходность в 6.96% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк4.33%-5.45%-17.46%-14.32%8.34%10.76%
Scott Burns Couch Portfolio4.14%-4.46%-13.67%-11.86%6.43%6.96%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
4.07%-4.36%-10.03%-9.43%2.49%1.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.09%-4.99%-17.62%-14.75%9.55%12.47%

Scott Burns Couch PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Scott Burns Couch Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.91. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.91
-0.67
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Scott Burns Couch PortfolioДивиденды

Дивидендная доходность Scott Burns Couch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

4.37%2.89%1.38%1.91%2.63%2.14%1.94%1.32%2.03%1.73%2.66%3.79%2.77%

Scott Burns Couch PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.86%
-17.98%
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Scott Burns Couch PortfolioМаксимальные просадки

Scott Burns Couch Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 19.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 56 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.76%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-19.57%31 дек. 2021 г.18930 сент. 2022 г.
-10.63%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-8.3%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.257 нояб. 2011 г.75
-8.13%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.279
-7.33%30 апр. 2010 г.452 июл. 2010 г.5824 сент. 2010 г.103
-6.52%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8117 окт. 2013 г.104
-5.72%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10713 июл. 2018 г.116
-5.23%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-5.05%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.275 янв. 2012 г.39

Scott Burns Couch PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Scott Burns Couch Portfolio показывает волатильность на уровне 17.18%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.18%
22.83%
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля