PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Scott Burns Couch Portfolio

Последнее обновление 25 нояб. 2023 г.

The Couch Potato Portfolio is a portfolio by Scott Burns, a finance columnist and co-founder of AssetBuilder.com, proposed in 1991. It's a dead-simple Lazy Portfolios with a 50/50 mix of stocks and bonds. The basic idea behind the portfolio is that stocks drive returns while bonds protect against market crashes and lower the overall portfolio's volatility.

Распределение активов


TIP 50%VTI 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Couch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
274.24%
329.52%
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 дек. 2003 г., начальной даты TIP

Доходность по периодам

Scott Burns Couch Portfolio на 25 нояб. 2023 г. показал доходность в 9.65% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Scott Burns Couch Portfolio9.65%6.14%3.83%6.70%7.77%6.65%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.39%2.10%-1.44%-0.22%2.44%1.74%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
19.24%9.22%8.98%13.75%12.66%11.16%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.57%-0.38%3.24%1.86%-1.38%-3.38%-1.68%

Коэффициент Шарпа

Scott Burns Couch Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.83

Коэффициент Шарпа Scott Burns Couch Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
0.98
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Scott Burns Couch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Scott Burns Couch Portfolio2.26%4.31%2.75%1.30%1.76%2.37%1.89%1.70%1.16%1.71%1.45%2.18%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%2.22%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.48%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%

Комиссия

Комиссия Scott Burns Couch Portfolio составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.19%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.05
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPVTI
TIP1.00-0.12
VTI-0.121.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.87%
-4.95%
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Scott Burns Couch Portfolio показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 393 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.99%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.39328 сент. 2010 г.595
-19.76%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-19.57%31 дек. 2021 г.18930 сент. 2022 г.
-10.63%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-8.3%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.257 нояб. 2011 г.75

График волатильности

Текущая волатильность Scott Burns Couch Portfolio составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56%
3.39%
Scott Burns Couch Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Последние обсуждения