Scott Burns Couch Portfolio
The Couch Potato Portfolio is a portfolio by Scott Burns, a finance columnist and co-founder of AssetBuilder.com, proposed in 1991. It's a dead-simple Lazy Portfolios with a 50/50 mix of stocks and bonds. The basic idea behind the portfolio is that stocks drive returns while bonds protect against market crashes and lower the overall portfolio's volatility.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Couch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 дек. 2003 г., начальной даты TIP
Доходность по периодам
Scott Burns Couch Portfolio на 25 нояб. 2023 г. показал доходность в 9.65% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Scott Burns Couch Portfolio | 9.65% | 6.14% | 3.83% | 6.70% | 7.77% | 6.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.39% | 2.10% | -1.44% | -0.22% | 2.44% | 1.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.24% | 9.22% | 8.98% | 13.75% | 12.66% | 11.16% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.57% | -0.38% | 3.24% | 1.86% | -1.38% | -3.38% | -1.68% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Scott Burns Couch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott Burns Couch Portfolio | 2.26% | 4.31% | 2.75% | 1.30% | 1.76% | 2.37% | 1.89% | 1.70% | 1.16% | 1.71% | 1.45% | 2.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.03% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% | 2.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.48% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
Комиссия
Комиссия Scott Burns Couch Portfolio составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.05 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.99 |
Таблица корреляции активов
| TIP | VTI | |
|---|---|---|
| TIP | 1.00 | -0.12 |
| VTI | -0.12 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Scott Burns Couch Portfolio показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 393 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.99% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 393 | 28 сент. 2010 г. | 595 |
| -19.76% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -19.57% | 31 дек. 2021 г. | 189 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -10.63% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -8.3% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 25 | 7 нояб. 2011 г. | 75 |
График волатильности
Текущая волатильность Scott Burns Couch Portfolio составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.