Scott Burns Couch Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	50%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Couch Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Scott Burns Couch Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 5.30% с начала года и доходность в 8.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Scott Burns Couch Portfolio	0.11%	-0.18%	5.30%	5.26%	14.96%	12.39%	6.69%	8.83%
Активы портфеля:
TIP iShares TIPS Bond ETF	-0.11%	-0.90%	0.95%	0.97%	4.81%	3.70%	0.88%	2.45%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.30%	0.44%	9.05%	8.94%	24.96%	21.05%	12.25%	14.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Scott Burns Couch Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.05%	0.37%	-3.11%	5.81%	2.83%	-1.51%							5.30%
2025	2.20%	0.12%	-2.54%	-0.30%	2.80%	3.11%	1.15%	1.99%	1.94%	1.27%	0.24%	-0.31%	12.14%
2024	0.73%	2.13%	2.00%	-3.02%	3.25%	1.92%	1.81%	1.47%	1.76%	-1.30%	3.62%	-2.40%	12.38%
2023	4.50%	-1.89%	2.78%	0.57%	-0.38%	3.24%	1.86%	-1.38%	-3.38%	-1.68%	6.06%	3.90%	14.61%
2022	-4.06%	-0.78%	0.59%	-5.64%	-0.64%	-5.60%	6.82%	-3.23%	-8.00%	4.76%	3.55%	-3.69%	-15.79%
2021	-0.03%	0.72%	1.72%	3.24%	0.73%	1.62%	2.21%	1.34%	-2.64%	3.88%	-0.32%	2.12%	15.42%

Метрики бенчмарка

Scott Burns Couch Portfolio has an annualized alpha of 2.97%, beta of 0.47, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 05, 2003.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.98%) than losses (55.46%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.47 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 2.97%

Бета: 0.47

R²: 0.86

Участие в росте: 57.98%

Участие в снижении: 55.46%

Комиссия

Комиссия Scott Burns Couch Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TIP

iShares TIPS Bond ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Scott Burns Couch Portfolio имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Scott Burns Couch Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.19	1.94	+0.26
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.10	2.63	+0.48
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.35	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.10	2.59	+0.52
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.16	11.84	+2.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TIP iShares TIPS Bond ETF	48	1.43	2.21	1.26	2.45	7.37
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	68	2.02	2.73	1.36	2.81	12.85

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Scott Burns Couch Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.19
За 5 лет: 0.69
За 10 лет: 0.92
За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Scott Burns Couch Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.41%	2.29%	1.89%	2.08%	4.31%	2.75%	1.30%	1.76%	2.37%	1.89%	1.70%	1.16%
Активы портфеля:
TIP iShares TIPS Bond ETF	3.78%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Scott Burns Couch Portfolio показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка Scott Burns Couch Portfolio составляет 1.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-31.99%март 2009 г.	9mo 23d	1y 6mo	2y 4moмай 2008 г. - сент. 2010 г.
Обвал COVID2020	-19.76%март 2020 г.	27d	2mo 22d	3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-19.57%сент. 2022 г.	9mo 3d	1y 5mo	2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-10.63%дек. 2018 г.	3mo 26d	2mo 27d	6mo 23dавг. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-9.44%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 5d	3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

Thesis

The portfolio is a clean two-factor object: half inflation-linked government debt, half U.S. equity beta, which is a straightforward bet that the portfolio can live with one sleeve doing bond things while the other does equity things.

The numbers

The diversification ratio is 1.18 over 1Y and 1.30 since inception, landing around the 29th to 53rd percentile on the platform; that is real diversification, though not the kind that makes correlation look embarrassed.
The pairwise correlation is -0.09, so the two sleeves are mildly offsetting rather than synchronized.
Effective asset count is 2.0 of 2, so the portfolio is fully spread across its available names, which is not the same as being broadly diversified, but it is the same as using both seats on the bus.

What works

Treasury Inflation-Protected Bonds (TIP) and Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) sit in different macro lanes: inflation protection and equity growth, respectively.
The negative correlation helps, and TIP’s 0.23 portfolio correlation shows it is acting as the stabilizer rather than pretending to be equity with a coupon.

What does not

With only two assets, the portfolio has exactly one diversification relationship, which is tidy and also fragile.
VTI carries 0.92 portfolio correlation, so most of the portfolio is still the equity market wearing one bond sleeve for balance.

Stress Scenario

If inflation is high enough to pressure real yields and equities at the same time, TIP and VTI can both struggle, and the neat little hedge turns into two versions of the same macro story.

Worth knowing

Portfolios with this structure usually have modest diversification rather than deep uncorrelated breadth.
The correlation profile fits a portfolio designed to buffer equity volatility, not to escape it.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.16	1.19	1.20	1.23	1.30

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.30, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Scott Burns Couch Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Scott Burns Couch Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.96 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.94
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.	0.91

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у TIP: -0.10.

TIP

-0.10

VTI

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Scott Burns Couch Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.92, а самая низкая у TIP: 0.23.

TIP

0.23

VTI

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TIP	VTI
TIP	1.00	-0.09
VTI	-0.09	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 дек. 2003 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Scott Burns Couch Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Scott Burns Couch Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации