Gyroscopic Investing Desert Portfolio
The Desert Portfolio is a 3-asset lazy portfolio proposed on the forums at Gyroscopic Investing. It consists of 60% intermediate-term bonds, 30% stocks, and 10% gold.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGIT
Доходность по периодам
Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 3.39% с начала года и доходность в 5.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 3.39% | 3.14% | 2.26% | 10.56% | 5.49% | 5.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.17% | 0.55% | 2.79% | 6.40% | -0.96% | 1.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
IAU iShares Gold Trust | 26.78% | 4.95% | 23.81% | 40.49% | 14.17% | 10.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.93% | 0.76% | -0.40% | 1.10% | -0.04% | 3.39% | |||||||
| 2024 | 0.36% | 0.73% | 2.16% | -2.21% | 2.42% | 1.51% | 2.52% | 1.57% | 1.81% | -1.23% | 2.13% | -1.76% | 10.31% |
| 2023 | 4.08% | -2.73% | 3.44% | 0.85% | -0.64% | 1.11% | 1.28% | -0.81% | -2.95% | -0.57% | 4.89% | 3.31% | 11.45% |
| 2022 | -2.93% | -0.37% | -0.88% | -4.41% | 0.00% | -2.92% | 3.68% | -3.13% | -5.11% | 1.80% | 3.94% | -2.00% | -12.09% |
| 2021 | -0.69% | -0.50% | 0.34% | 2.28% | 1.10% | 0.09% | 1.48% | 0.67% | -2.27% | 1.71% | -0.27% | 1.26% | 5.26% |
| 2020 | 1.77% | -1.18% | -2.05% | 4.57% | 2.21% | 1.05% | 3.13% | 1.93% | -1.52% | -1.02% | 3.12% | 2.17% | 14.84% |
| 2019 | 3.12% | 0.94% | 1.32% | 1.03% | -0.59% | 3.44% | 0.38% | 1.62% | -0.25% | 1.06% | 0.58% | 1.04% | 14.49% |
| 2018 | 1.02% | -1.66% | -0.11% | -0.48% | 1.18% | -0.08% | 0.57% | 1.28% | -0.44% | -2.03% | 1.20% | -0.82% | -0.43% |
| 2017 | 1.30% | 1.70% | 0.03% | 0.96% | 0.66% | -0.21% | 1.05% | 1.00% | -0.13% | 0.46% | 0.75% | 0.60% | 8.45% |
| 2016 | 0.13% | 1.64% | 1.98% | 0.60% | -0.22% | 2.19% | 1.44% | -0.69% | 0.38% | -1.50% | -1.03% | 0.35% | 5.33% |
| 2015 | 1.54% | 0.10% | -0.10% | 0.08% | 0.40% | -1.15% | 0.37% | -1.56% | -0.25% | 2.25% | -0.70% | -0.71% | 0.21% |
| 2014 | 0.40% | 2.26% | -0.60% | 0.40% | 0.97% | 1.31% | -1.25% | 1.95% | -1.61% | 1.17% | 1.14% | 0.07% | 6.31% |
Комиссия
Комиссия Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.35 | 2.06 | 1.24 | 0.53 | 3.24 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
IAU iShares Gold Trust | 2.41 | 3.33 | 1.43 | 5.34 | 14.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.65% | 2.58% | 2.07% | 1.54% | 1.38% | 1.77% | 1.87% | 1.84% | 1.52% | 1.59% | 1.61% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.74% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Gyroscopic Investing Desert Portfolio показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.15% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 583 |
| -8.85% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 48 |
| -4.38% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 13 | 28 апр. 2025 г. | 47 |
| -4.26% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 104 |
| -4.25% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IAU | VGIT | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | -0.24 | 0.99 | 0.75 |
| IAU | 0.05 | 1.00 | 0.30 | 0.05 | 0.47 |
| VGIT | -0.24 | 0.30 | 1.00 | -0.24 | 0.31 |
| VTI | 0.99 | 0.05 | -0.24 | 1.00 | 0.75 |
| Portfolio | 0.75 | 0.47 | 0.31 | 0.75 | 1.00 |