Gyroscopic Investing Desert Portfolio
The Desert Portfolio is a 3-asset lazy portfolio proposed on the forums at Gyroscopic Investing. It consists of 60% intermediate-term bonds, 30% stocks, and 10% gold.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,522 при доходности около 105.22%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 3.38% с начала года и доходность в 4.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 7.32% | 9.71% |
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 0.32% | 3.38% | 3.27% | -4.75% | 4.61% | 4.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.54% | 3.08% | 2.27% | -3.90% | 1.16% | 1.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.95% | 2.09% | 0.28% | -9.69% | 8.45% | 11.27% |
IAU iShares Gold Trust | 6.51% | 8.38% | 18.71% | 2.29% | 8.35% | 1.90% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.74% | 1.55% | 1.41% | 1.83% | 1.98% | 1.99% | 1.67% | 1.78% | 1.84% | 1.69% | 1.77% | 2.62% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gyroscopic Investing Desert Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.15% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.85% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 48 |
| -4.26% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 104 |
| -4.25% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 92 |
| -3.88% | 16 апр. 2015 г. | 92 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 223 |
| -3.64% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
| -3.58% | 19 сент. 2011 г. | 11 | 3 окт. 2011 г. | 18 | 27 окт. 2011 г. | 29 |
| -3.5% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
| -3.36% | 9 нояб. 2011 г. | 12 | 25 нояб. 2011 г. | 31 | 11 янв. 2012 г. | 43 |
| -3.16% | 8 сент. 2016 г. | 60 | 1 дек. 2016 г. | 54 | 21 февр. 2017 г. | 114 |
График волатильности
На текущий момент Gyroscopic Investing Desert Portfolio показывает волатильность на уровне 24.01%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.