Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
IAU iShares Gold Trust | Gold, Precious Metals | 10% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 2.55% с начала года и доходность в 6.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель Gyroscopic Investing Desert Portfolio | -0.17% | -0.59% | 1.46% | 2.55% | 10.12% | 10.56% | 5.47% | 6.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.94% | -4.83% | -12.48% | -6.99% | 19.59% | 26.32% | 16.97% | 11.38% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.05% | 0.05% | 0.03% | -0.21% | 2.91% | 3.56% | -0.03% | 1.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.96% | -0.52% | 8.01% | 10.13% | 20.13% | 18.99% | 12.10% | 14.58% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Gyroscopic Investing Desert Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 1.80% | -3.71% | 2.95% | 1.53% | -1.20% | -0.36% | 2.55% | |||||
| 2025 | 1.93% | 0.76% | -0.40% | 1.10% | 1.35% | 2.33% | 0.37% | 2.13% | 2.39% | 1.36% | 1.10% | 0.09% | 15.46% |
| 2024 | 0.36% | 0.73% | 2.16% | -2.21% | 2.42% | 1.51% | 2.52% | 1.57% | 1.81% | -1.23% | 2.13% | -1.76% | 10.30% |
| 2023 | 4.08% | -2.73% | 3.44% | 0.85% | -0.64% | 1.11% | 1.28% | -0.81% | -2.95% | -0.57% | 4.89% | 3.31% | 11.46% |
| 2022 | -2.93% | -0.37% | -0.88% | -4.41% | 0.00% | -2.92% | 3.68% | -3.13% | -5.11% | 1.80% | 3.94% | -2.00% | -12.09% |
| 2021 | -0.69% | -0.50% | 0.34% | 2.28% | 1.10% | 0.09% | 1.48% | 0.67% | -2.27% | 1.71% | -0.27% | 1.26% | 5.26% |
Метрики бенчмарка
Gyroscopic Investing Desert Portfolio has an annualized alpha of 3.17%, beta of 0.27, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2009.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.52%) than losses (28.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 3.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.27 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.17%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 33.52%
- Участие в снижении
- 28.08%
Комиссия
Комиссия Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Gyroscopic Investing Desert Portfolio имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gyroscopic Investing Desert Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.47 | +0.13 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.05 | +0.17 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.03 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 8.80 | -0.70 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 25 | 0.72 | 1.06 | 1.15 | 0.76 | 1.79 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 31 | 0.94 | 1.41 | 1.16 | 1.11 | 2.77 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 64 | 1.57 | 2.18 | 1.28 | 2.26 | 9.88 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.64% | 2.61% | 2.58% | 2.07% | 1.54% | 1.38% | 1.77% | 1.87% | 1.84% | 1.52% | 1.59% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.87% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gyroscopic Investing Desert Portfolio показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 1.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.15%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.85%март 2020 г. | 26d | 1mo 12d | 2mo 8dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.15%март 2026 г. | 25d | 1mo 10d | 2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-4.37%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 20d | 2mo 7dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.26%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1mo 7d | 5mo 3dавг. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a plain-vanilla three-sleeve mix of government bonds, U.S. equities, and gold. It is betting on the old argument that the equity market does one thing, rates do another, and gold is there for the uncomfortable middle.
The numbers
- Diversification is real, not heroic: DR is 1.61 since inception, 85.7th percentile on the platform, which is the decent kind of mix rather than the decorative kind.
- The effective asset count is 2.17 of 3, so the weights are spread, but not in a way that pretends three assets are three independent businesses.
- Correlations are low overall, with a mean of 0.05; the only mildly sticky pair is Government Bonds (VGIT) and Gold (IAU) at 0.30.
The good
- U.S. equities via Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) sit against Government Bonds ETF (VGIT) with a -0.21 correlation, which is the main source of ballast.
- The long-run DR rising from 1.37 at 1Y to 1.61 incept suggests the structure has been more useful over the full sample than in the recent one.
The bad
- Vanguard Short-Term Government Bond ETF (VGIT) is 60% of the portfolio and only has a 0.33 correlation to the portfolio, so the portfolio is still mostly a rates-and-equity mix with some metal around the edges.
- Gold (IAU) is not especially independent from bonds here; 0.30 is not a crisis, but it does mean the classic “gold does its own thing” story is only partly true.
The ugly
- In a regime where both real yields and equities rise together, VGIT and VTI can stop behaving like opposite halves of a hedge pair, and IAU may not be different enough to rescue the day.
- The portfolio’s cleanest diversification benefit depends on the bond-equity correlation staying friendly; when that breaks, the whole structure gets much more ordinary.
Next steps
- Portfolios with this profile are often better understood as carrying one large defensive sleeve, one growth sleeve, and one inflation/uncertainty sleeve.
- The correlation data fits a portfolio designed for mixed macro stress rather than a portfolio built around a single dominant risk factor.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.37 | 1.47 | 1.45 | 1.52 | 1.61 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.61, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Gyroscopic Investing Desert Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.75 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у VGIT: -0.21.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Gyroscopic Investing Desert Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации