PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGIT 60%IAU 10%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

10%

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds

60%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
129.02%
379.65%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGIT

Доходность по периодам

Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 29 мая 2024 г. показал доходность в 3.51% с начала года и доходность в 5.11% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
11.24%4.04%16.49%26.17%13.76%10.70%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio3.51%1.84%7.12%10.41%5.83%5.11%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-1.80%0.95%0.89%0.71%-0.28%0.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
10.78%4.01%17.18%27.61%14.78%12.14%
IAU
iShares Gold Trust
14.19%0.70%15.35%20.72%12.69%6.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.36%0.73%2.16%-2.20%3.51%
20234.08%-2.73%3.44%0.85%-0.64%1.11%1.28%-0.81%-2.95%-0.57%4.89%3.31%11.46%
2022-2.93%-0.37%-0.88%-4.41%0.00%-2.92%3.68%-3.13%-5.11%1.80%3.94%-2.00%-12.09%
2021-0.69%-0.50%0.34%2.28%1.10%0.11%1.48%0.67%-2.27%1.71%-0.27%1.26%5.28%
20201.77%-1.18%-2.06%4.57%2.21%1.07%3.13%1.93%-1.52%-1.02%3.12%2.18%14.87%
20193.12%0.94%1.31%1.03%-0.59%3.44%0.38%1.62%-0.25%1.06%0.58%1.04%14.49%
20181.02%-1.66%-0.11%-0.48%1.18%-0.08%0.57%1.28%-0.44%-2.03%1.20%-0.82%-0.43%
20171.30%1.70%0.03%0.96%0.66%-0.21%1.05%1.00%-0.13%0.46%0.75%0.60%8.45%
20160.13%1.64%1.98%0.60%-0.22%2.19%1.44%-0.69%0.38%-1.50%-1.03%0.35%5.33%
20151.54%0.10%-0.10%0.08%0.40%-1.15%0.37%-1.56%-0.25%2.25%-0.70%-0.71%0.21%
20140.40%2.26%-0.60%0.40%0.97%1.31%-1.25%1.95%-1.61%1.17%1.14%0.07%6.31%
20131.28%0.29%1.44%0.20%-0.88%-2.21%2.50%-0.84%1.38%1.60%0.17%-0.34%4.58%

Комиссия

Комиссия Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Gyroscopic Investing Desert Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с текущим значением в 3131
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с текущим значением в 5.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.23

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.120.221.020.050.31
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.483.481.432.089.19
IAU
iShares Gold Trust
1.692.491.311.728.08

Коэффициент Шарпа

Gyroscopic Investing Desert Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.56, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.78
2.43
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Gyroscopic Investing Desert Portfolio2.28%2.07%1.54%1.38%1.77%1.87%1.84%1.52%1.59%1.61%1.46%1.50%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.13%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.81%
-0.29%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Gyroscopic Investing Desert Portfolio показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.15%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.583
-8.85%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.48
-4.26%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.104
-4.25%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.92
-3.88%16 апр. 2015 г.9225 авг. 2015 г.1313 мар. 2016 г.223

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 1.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.84%
3.00%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTIIAUVGIT
VTI1.000.05-0.26
IAU0.051.000.31
VGIT-0.260.311.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2009 г.