PortfoliosLab logo

Gyroscopic Investing Desert Portfolio

Последнее обновление 25 нояб. 2022 г.

The Desert Portfolio is a 3-asset lazy portfolio proposed on the forums at Gyroscopic Investing. It consists of 60% intermediate-term bonds, 30% stocks, and 10% gold.

Комиссия

Рейтинг 24 из 54

0.06%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 36 из 54

1.77%
0.00%4.57%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 47 из 54

5.89%
3.57%54.49%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 40 из 54

-0.81
-1.140.25
Максимальная просадка

Рейтинг 2 из 54

-20.11%
-91.88%-19.55%

Gyroscopic Investing Desert PortfolioРаспределение активов


VGIT 60%IAU 10%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Gyroscopic Investing Desert PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,152 при доходности около 101.52%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.88%
-2.57%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Gyroscopic Investing Desert PortfolioДоходность по периодам

Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 25 нояб. 2022 г. показал доходность в -13.21% с начала года и доходность в 5.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк4.33%-0.78%-15.53%-14.36%9.13%11.10%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio3.23%-2.86%-11.01%-10.37%4.34%4.56%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
2.13%-4.22%-10.33%-9.81%0.18%0.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.46%0.14%-15.57%-15.19%10.36%12.86%
IAU
iShares Gold Trust
6.02%-5.45%-4.40%-2.20%6.19%-0.18%

Gyroscopic Investing Desert PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Gyroscopic Investing Desert Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.81. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.09
-0.60
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Gyroscopic Investing Desert PortfolioДивиденды

Дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.77%1.40%1.82%1.97%1.98%1.66%1.77%1.82%1.68%1.76%2.60%2.26%2.94%

Gyroscopic Investing Desert PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.34%
-16.06%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Gyroscopic Investing Desert PortfolioМаксимальные просадки

Gyroscopic Investing Desert Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.15%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-8.85%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.48
-4.26%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.104
-4.25%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.92
-3.88%16 апр. 2015 г.9225 авг. 2015 г.1313 мар. 2016 г.223
-3.64%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.149
-3.58%19 сент. 2011 г.113 окт. 2011 г.1827 окт. 2011 г.29
-3.5%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.58
-3.36%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.3111 янв. 2012 г.43
-3.16%8 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.5421 февр. 2017 г.114

Gyroscopic Investing Desert PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Gyroscopic Investing Desert Portfolio показывает волатильность на уровне 7.59%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.27%
12.31%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля