Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
IAU iShares Gold Trust | Gold, Precious Metals | 10% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 2.57% с начала года и доходность в 6.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 0.09% | -1.19% | 2.57% | 3.07% | 12.72% | 11.32% | 5.53% | 6.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.20% | -8.43% | 0.26% | 3.08% | 30.27% | 29.88% | 17.71% | 12.71% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.05% | -0.87% | -0.78% | -0.42% | 3.55% | 3.40% | -0.07% | 1.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30% | 0.44% | 9.05% | 8.94% | 24.96% | 21.05% | 12.25% | 14.84% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Gyroscopic Investing Desert Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 1.80% | -3.71% | 2.95% | 1.53% | -1.54% | 2.57% | ||||||
| 2025 | 1.93% | 0.76% | -0.40% | 1.10% | 1.35% | 2.33% | 0.37% | 2.13% | 2.39% | 1.36% | 1.10% | 0.09% | 15.46% |
| 2024 | 0.36% | 0.73% | 2.16% | -2.21% | 2.42% | 1.51% | 2.52% | 1.57% | 1.81% | -1.23% | 2.13% | -1.76% | 10.30% |
| 2023 | 4.08% | -2.73% | 3.44% | 0.85% | -0.64% | 1.11% | 1.28% | -0.81% | -2.95% | -0.57% | 4.89% | 3.31% | 11.46% |
| 2022 | -2.93% | -0.37% | -0.88% | -4.41% | 0.00% | -2.92% | 3.68% | -3.13% | -5.11% | 1.80% | 3.94% | -2.00% | -12.09% |
| 2021 | -0.69% | -0.50% | 0.34% | 2.28% | 1.10% | 0.09% | 1.48% | 0.67% | -2.27% | 1.71% | -0.27% | 1.26% | 5.26% |
Метрики бенчмарка
Gyroscopic Investing Desert Portfolio has an annualized alpha of 3.21%, beta of 0.26, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2009.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.52%) than losses (28.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 3.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.26 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.21%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 33.52%
- Участие в снижении
- 28.07%
Комиссия
Комиссия Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Gyroscopic Investing Desert Portfolio имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gyroscopic Investing Desert Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.94 | +0.16 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.63 | +0.26 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.59 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 11.84 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 33 | 1.14 | 1.52 | 1.23 | 1.52 | 3.80 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 31 | 1.08 | 1.64 | 1.19 | 1.26 | 3.66 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 68 | 2.02 | 2.73 | 1.36 | 2.81 | 12.85 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.64% | 2.61% | 2.58% | 2.07% | 1.54% | 1.38% | 1.77% | 1.87% | 1.84% | 1.52% | 1.59% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.88% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gyroscopic Investing Desert Portfolio показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 1.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.15%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -8.85%март 2020 г. | 26d | 1mo 12d | 2mo 8dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.15%март 2026 г. | 25d | 1mo 10d | 2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.37%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 20d | 2mo 7dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.26%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1mo 7d | 5mo 3dавг. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a clean three-sleeve bet on the old balanced-portfolio idea: government bonds, U.S. equities, and gold, with the bonds doing most of the heavy lifting and the gold sleeve there to make the correlations behave.
The numbers
- The diversification ratio is 1.44 at 1Y and 1.62 since inception, which puts the portfolio in the 61.5th to 85.2th percentile range on the platform; that is real diversification, not merely the costume of it.
- Effective asset count is 2.17 out of 3, so the weights are spread enough to avoid single-name concentration, though not so spread that the portfolio becomes mathematically mysterious.
- Pairwise correlation is low, with a mean of 0.05 and a minimum of -0.21 between Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) and Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
What works
- VGIT (Government Bonds) at 60% gives the portfolio a distinct duration anchor; it is the part most likely to move differently when equity risk is being repriced.
- IAU (Gold, Precious Metals) at 10% is small, but it adds a separate return driver that is not just “more financial assets.”
- The cluster output is tidy: three separate clusters, which is what diversification looks like when it has done its paperwork.
What does not
- The portfolio is still dominated by one macro factor set: rates, inflation, and growth expectations, with VGIT and VTI doing most of the portfolio’s work and IAU only partly offsetting them.
- VGIT and IAU correlate at 0.30, so the supposed hedge sleeves are not perfectly independent; in some sense, they are both responding to the same macro weather system.
Stress Scenario
- A regime of rising real yields and sticky inflation would be awkward, because VGIT and IAU can both struggle while VTI absorbs the growth shock differently than the portfolio’s usual correlation map suggests.
Worth knowing
- The 1Y DR of 1.44 is lower than the longer windows, which means recent diversification has been decent but not especially fresh.
- The portfolio’s structure is more balanced than diversified equity-only portfolios, but it is still a macro portfolio, which is a polite way of saying its sleeves are not strangers.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.41 | 1.48 | 1.45 | 1.53 | 1.62 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.62, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Gyroscopic Investing Desert Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.75 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у VGIT: -0.21.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Gyroscopic Investing Desert Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации