PortfoliosLab logo

Gyroscopic Investing Desert Portfolio

The Desert Portfolio is a 3-asset lazy portfolio proposed on the forums at Gyroscopic Investing. It consists of 60% intermediate-term bonds, 30% stocks, and 10% gold.

Комиссия
0.06%
Дивидендный доход
1.56%

Gyroscopic Investing Desert PortfolioРаспределение активов


VGIT 60%IAU 10%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыAкцииAкции
S&P 500

Gyroscopic Investing Desert PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,795 при доходности около 117.95%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Gyroscopic Investing Desert PortfolioДоходность по периодам

Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 3 мая 2021 г. показал доходность в 1.43% с начала года и доходность в 6.54% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Gyroscopic Investing Desert Portfolio1.64%1.43%6.86%13.96%7.77%6.54%
IAU
iShares Gold Trust
2.37%-7.06%-5.81%3.88%6.31%1.60%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.43%-2.33%-2.10%-2.11%2.40%2.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%11.91%30.97%55.56%17.79%14.34%

Gyroscopic Investing Desert PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Gyroscopic Investing Desert Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Gyroscopic Investing Desert PortfolioДивиденды

По состоянию на 3 мая 2021 г. дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.56%1.77%1.87%1.84%1.52%1.59%1.53%1.46%1.50%2.18%1.85%2.35%

Gyroscopic Investing Desert PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Gyroscopic Investing Desert PortfolioМаксимальные просадки

Gyroscopic Investing Desert Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 8.85%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 29 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-8.85%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.48
-4.26%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.104
-4.25%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.92
-3.88%16 апр. 2015 г.9225 авг. 2015 г.1313 мар. 2016 г.223
-3.64%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.149
-3.58%19 сент. 2011 г.113 окт. 2011 г.1827 окт. 2011 г.29
-3.5%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.58
-3.36%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.3111 янв. 2012 г.43
-3.16%8 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.5421 февр. 2017 г.114
-3.11%11 февр. 2021 г.154 мар. 2021 г.2915 апр. 2021 г.44

Gyroscopic Investing Desert PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Gyroscopic Investing Desert Portfolio показывает волатильность на уровне 8.52%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Gyroscopic Investing Desert Portfolio с другими показателями