Gyroscopic Investing Desert Portfolio
The Desert Portfolio is a 3-asset lazy portfolio proposed on the forums at Gyroscopic Investing. It consists of 60% intermediate-term bonds, 30% stocks, and 10% gold.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGIT
Доходность по периодам
Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.08% с начала года и доходность в 8.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 3.08% | 2.19% | 9.34% | 19.72% | 9.21% | 8.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.10% | 0.48% | 0.34% | 2.24% | -0.43% | 0.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
IAU iShares Gold Trust | 5.66% | 5.96% | 16.04% | 37.01% | 11.83% | 7.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70% | 2.94% | 2.80% | -3.21% | 3.59% | 2.28% | 2.25% | 1.87% | 1.99% | -0.84% | 4.37% | -2.44% | 17.25% |
| 2023 | 5.30% | -2.62% | 3.17% | 0.95% | -0.19% | 3.52% | 2.40% | -1.34% | -3.84% | -1.44% | 6.93% | 4.21% | 17.74% |
| 2022 | -4.37% | -1.31% | 0.98% | -6.55% | -0.15% | -5.25% | 5.93% | -3.38% | -6.81% | 4.34% | 4.48% | -3.60% | -15.54% |
| 2021 | -0.57% | 0.82% | 1.59% | 3.40% | 0.83% | 1.08% | 1.59% | 1.61% | -3.23% | 3.86% | -0.80% | 2.38% | 13.09% |
| 2020 | 1.15% | -3.43% | -5.73% | 6.53% | 2.98% | 1.39% | 3.89% | 3.45% | -2.13% | -1.32% | 5.84% | 3.04% | 15.95% |
| 2019 | 4.54% | 1.66% | 1.39% | 1.92% | -2.42% | 4.45% | 0.70% | 0.44% | 0.38% | 1.36% | 1.58% | 1.58% | 18.86% |
| 2018 | 2.21% | -2.27% | -0.66% | -0.21% | 1.63% | 0.17% | 1.43% | 1.98% | -0.24% | -3.85% | 1.47% | -3.58% | -2.15% |
| 2017 | 1.36% | 2.13% | 0.04% | 0.98% | 0.75% | 0.09% | 1.24% | 0.75% | 0.54% | 0.92% | 1.35% | 0.73% | 11.41% |
| 2016 | -1.09% | 1.12% | 2.97% | 0.55% | 0.22% | 1.75% | 1.88% | -0.50% | 0.35% | -1.62% | 0.11% | 0.70% | 6.52% |
| 2015 | 0.64% | 1.22% | -0.28% | 0.19% | 0.57% | -1.24% | 0.73% | -2.50% | -0.76% | 3.13% | -0.38% | -0.97% | 0.23% |
| 2014 | -0.20% | 2.62% | -0.40% | 0.35% | 1.17% | 1.49% | -1.37% | 2.34% | -1.68% | 1.49% | 1.39% | 0.04% | 7.39% |
Комиссия
Комиссия Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.48 | 0.70 | 1.08 | 0.18 | 1.06 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
IAU iShares Gold Trust | 2.41 | 3.11 | 1.41 | 4.46 | 12.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.57% | 2.58% | 2.07% | 1.54% | 1.38% | 1.77% | 1.87% | 1.84% | 1.52% | 1.59% | 1.61% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.67% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gyroscopic Investing Desert Portfolio показал максимальную просадку в 20.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 320 торговых сессий.
Текущая просадка Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.29% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -17.22% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -9.45% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -5.49% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 133 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
| -5.47% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 47 | 29 мар. 2016 г. | 233 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | IAU | VGIT | |
|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.06 | -0.24 |
| IAU | 0.06 | 1.00 | 0.31 |
| VGIT | -0.24 | 0.31 | 1.00 |