PortfoliosLab logo

Gyroscopic Investing Desert Portfolio

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

The Desert Portfolio is a 3-asset lazy portfolio proposed on the forums at Gyroscopic Investing. It consists of 60% intermediate-term bonds, 30% stocks, and 10% gold.

Комиссия

Рейтинг 25 из 55

0.06%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 41 из 55

1.74%
0.00%4.23%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 48 из 55

4.52%
2.54%52.85%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 24 из 55

-0.47
-0.920.64
Максимальная просадка

Рейтинг 1 из 55

-16.15%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


VGIT 60%IAU 10%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,522 при доходности около 105.22%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
5.66%
6.47%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 3.38% с начала года и доходность в 4.52% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%7.32%9.71%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio0.32%3.38%3.27%-4.75%4.61%4.52%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
2.54%3.08%2.27%-3.90%1.16%1.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-5.95%2.09%0.28%-9.69%8.45%11.27%
IAU
iShares Gold Trust
6.51%8.38%18.71%2.29%8.35%1.90%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Gyroscopic Investing Desert Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.47
-0.43
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.74%1.55%1.41%1.83%1.98%1.99%1.67%1.78%1.84%1.69%1.77%2.62%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-9.45%
-18.34%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Gyroscopic Investing Desert Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.15%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-8.85%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.48
-4.26%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2430 янв. 2019 г.104
-4.25%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.92
-3.88%16 апр. 2015 г.9225 авг. 2015 г.1313 мар. 2016 г.223
-3.64%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.149
-3.58%19 сент. 2011 г.113 окт. 2011 г.1827 окт. 2011 г.29
-3.5%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.4424 нояб. 2020 г.58
-3.36%9 нояб. 2011 г.1225 нояб. 2011 г.3111 янв. 2012 г.43
-3.16%8 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.5421 февр. 2017 г.114

График волатильности

На текущий момент Gyroscopic Investing Desert Portfolio показывает волатильность на уровне 24.01%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.56%
21.17%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля