Gyroscopic Investing Desert Portfolio
The Desert Portfolio is a 3-asset lazy portfolio proposed on the forums at Gyroscopic Investing. It consists of 60% intermediate-term bonds, 30% stocks, and 10% gold.
Gyroscopic Investing Desert PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Gyroscopic Investing Desert PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,382 при доходности около 123.82%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Gyroscopic Investing Desert PortfolioДоходность по периодам
Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 31 июл. 2021 г. показал доходность в 4.16% с начала года и доходность в 6.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 1.60% | 4.28% | 4.16% | 9.23% | 7.60% | 6.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.27% | -0.31% | -0.70% | -1.22% | 2.38% | 2.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.74% | 15.54% | 17.21% | 39.36% | 17.41% | 15.24% |
IAU iShares Gold Trust | 3.07% | -1.54% | -4.69% | -8.13% | 5.83% | 0.89% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Gyroscopic Investing Desert PortfolioДивиденды
По состоянию на 23 авг. 2020 г. дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.53% | 1.77% | 1.87% | 1.84% | 1.52% | 1.59% | 1.53% | 1.46% | 1.50% | 2.18% | 1.85% | 2.35% |
Gyroscopic Investing Desert PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Gyroscopic Investing Desert PortfolioМаксимальные просадки
Gyroscopic Investing Desert Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 10.21%, зарегистрированную 12 мая 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.21% | 6 мая 2021 г. | 5 | 12 мая 2021 г. | — | — | — |
| -8.85% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 48 |
| -4.26% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 104 |
| -4.25% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 92 |
| -3.88% | 16 апр. 2015 г. | 92 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 223 |
| -3.64% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
| -3.58% | 19 сент. 2011 г. | 11 | 3 окт. 2011 г. | 18 | 27 окт. 2011 г. | 29 |
| -3.5% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
| -3.36% | 9 нояб. 2011 г. | 12 | 25 нояб. 2011 г. | 31 | 11 янв. 2012 г. | 43 |
| -3.16% | 8 сент. 2016 г. | 60 | 1 дек. 2016 г. | 54 | 21 февр. 2017 г. | 114 |
Gyroscopic Investing Desert PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Gyroscopic Investing Desert Portfolio показывает волатильность на уровне 2.76%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.