Gyroscopic Investing Desert Portfolio
The Desert Portfolio is a 3-asset lazy portfolio proposed on the forums at Gyroscopic Investing. It consists of 60% intermediate-term bonds, 30% stocks, and 10% gold.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 10% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VGIT
Доходность по периодам
Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.01% с начала года и доходность в 5.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.78% | -0.38% | 11.47% | 18.82% | 12.44% | 10.64% |
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 6.01% | 0.75% | 6.36% | 10.13% | 5.45% | 5.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.68% | 0.67% | 1.62% | 3.63% | -0.01% | 1.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.57% | 0.23% | 11.80% | 19.69% | 13.46% | 12.08% |
IAU iShares Gold Trust | 16.09% | 2.79% | 18.99% | 21.74% | 10.96% | 6.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gyroscopic Investing Desert Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.36% | 0.73% | 2.16% | -2.21% | 2.42% | 1.51% | 6.01% | ||||||
| 2023 | 4.08% | -2.73% | 3.44% | 0.85% | -0.64% | 1.11% | 1.28% | -0.81% | -2.94% | -0.57% | 4.89% | 3.31% | 11.46% |
| 2022 | -2.93% | -0.37% | -0.88% | -4.41% | 0.00% | -2.92% | 3.68% | -3.13% | -5.11% | 1.80% | 3.94% | -2.00% | -12.09% |
| 2021 | -0.69% | -0.50% | 0.34% | 2.28% | 1.10% | 0.11% | 1.48% | 0.67% | -2.27% | 1.71% | -0.27% | 1.26% | 5.28% |
| 2020 | 1.77% | -1.18% | -2.06% | 4.57% | 2.21% | 1.07% | 3.13% | 1.93% | -1.52% | -1.02% | 3.12% | 2.18% | 14.87% |
| 2019 | 3.12% | 0.94% | 1.31% | 1.03% | -0.59% | 3.44% | 0.38% | 1.62% | -0.25% | 1.06% | 0.58% | 1.04% | 14.49% |
| 2018 | 1.02% | -1.66% | -0.11% | -0.48% | 1.18% | -0.08% | 0.57% | 1.28% | -0.44% | -2.03% | 1.20% | -0.82% | -0.43% |
| 2017 | 1.30% | 1.70% | 0.03% | 0.96% | 0.66% | -0.21% | 1.05% | 1.00% | -0.13% | 0.46% | 0.75% | 0.60% | 8.45% |
| 2016 | 0.13% | 1.64% | 1.98% | 0.60% | -0.22% | 2.19% | 1.44% | -0.69% | 0.38% | -1.50% | -1.03% | 0.35% | 5.33% |
| 2015 | 1.54% | 0.10% | -0.10% | 0.08% | 0.40% | -1.15% | 0.37% | -1.56% | -0.25% | 2.25% | -0.70% | -0.71% | 0.21% |
| 2014 | 0.40% | 2.26% | -0.60% | 0.40% | 0.97% | 1.31% | -1.25% | 1.95% | -1.61% | 1.17% | 1.14% | 0.07% | 6.31% |
| 2013 | 1.28% | 0.29% | 1.44% | 0.20% | -0.88% | -2.21% | 2.50% | -0.84% | 1.38% | 1.60% | 0.17% | -0.34% | 4.58% |
Комиссия
Комиссия Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Gyroscopic Investing Desert Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.65 | 0.99 | 1.11 | 0.23 | 2.05 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.69 | 2.37 | 1.30 | 1.42 | 6.24 |
IAU iShares Gold Trust | 1.64 | 2.33 | 1.30 | 1.81 | 7.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 2.35% | 2.07% | 1.54% | 1.38% | 1.77% | 1.87% | 1.84% | 1.52% | 1.59% | 1.61% | 1.46% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.24% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gyroscopic Investing Desert Portfolio показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.15% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 583 |
| -8.85% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 48 |
| -4.26% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 104 |
| -4.25% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 92 |
| -3.88% | 16 апр. 2015 г. | 92 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | IAU | VGIT | |
|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.05 | -0.25 |
| IAU | 0.05 | 1.00 | 0.31 |
| VGIT | -0.25 | 0.31 | 1.00 |