Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
IAU iShares Gold Trust | Gold, Precious Metals | 10% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 2.53% с начала года и доходность в 6.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.05% | -2.98% | 7.43% | 6.12% | 19.13% | 18.87% | 11.43% | 13.70% |
Портфель Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 0.14% | -1.58% | 2.53% | 1.49% | 10.83% | 11.23% | 5.62% | 6.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||
IAU iShares Gold Trust | 1.12% | -10.45% | -5.68% | -10.29% | 24.18% | 28.30% | 17.71% | 11.70% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.19% | 0.45% | 0.29% | 0.17% | 3.02% | 3.83% | 0.26% | 1.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.20% | -2.49% | 8.69% | 7.28% | 21.18% | 20.23% | 11.79% | 15.15% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Gyroscopic Investing Desert Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.67% | 1.80% | -3.71% | 2.95% | 1.53% | -1.58% | 2.53% | ||||||
| 2025 | 1.93% | 0.76% | -0.40% | 1.10% | 1.35% | 2.33% | 0.37% | 2.13% | 2.39% | 1.36% | 1.10% | 0.09% | 15.46% |
| 2024 | 0.36% | 0.73% | 2.16% | -2.21% | 2.42% | 1.51% | 2.52% | 1.57% | 1.81% | -1.23% | 2.13% | -1.76% | 10.30% |
| 2023 | 4.08% | -2.73% | 3.44% | 0.85% | -0.64% | 1.11% | 1.28% | -0.81% | -2.95% | -0.57% | 4.89% | 3.31% | 11.46% |
| 2022 | -2.93% | -0.37% | -0.88% | -4.41% | 0.00% | -2.92% | 3.68% | -3.13% | -5.11% | 1.80% | 3.94% | -2.00% | -12.09% |
| 2021 | -0.69% | -0.50% | 0.34% | 2.28% | 1.10% | 0.09% | 1.48% | 0.67% | -2.27% | 1.71% | -0.27% | 1.26% | 5.26% |
Метрики бенчмарка
Gyroscopic Investing Desert Portfolio has an annualized alpha of 3.20%, beta of 0.26, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2009.
- This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.52%) than losses (28.02%) - typical of diversified or defensive assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 3.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.26 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.20%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 33.52%
- Участие в снижении
- 28.02%
Комиссия
Комиссия Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Gyroscopic Investing Desert Portfolio имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gyroscopic Investing Desert Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.59 | +0.08 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.19 | +0.13 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.18 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 9.54 | -0.91 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 22 | 0.80 | 1.15 | 1.17 | 0.84 | 2.32 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 23 | 0.85 | 1.29 | 1.15 | 1.01 | 2.68 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 61 | 1.71 | 2.36 | 1.31 | 2.45 | 10.76 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.70% | 2.61% | 2.58% | 2.07% | 1.54% | 1.38% | 1.77% | 1.87% | 1.84% | 1.52% | 1.59% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.84% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gyroscopic Investing Desert Portfolio показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.15%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -8.85%март 2020 г. | 26d | 1mo 12d | 2mo 8dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.15%март 2026 г. | 25d | 1mo 10d | 2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.37%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 20d | 2mo 7dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.26%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1mo 7d | 5mo 3dавг. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a plain-vanilla three-sleeve macro bet: government bonds via Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT), U.S. equities via Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), and gold via iShares Gold Trust (IAU). In some sense, it is trying to own the three things people reach for when they are worried about different kinds of trouble.
The numbers
- The diversification ratio is 1.61 since inception, 86.1th percentile on the platform, which is genuinely solid for a three-asset portfolio.
- The effective asset count is 2.17 of 3, so the weights are spread, though not in a perfectly democratic way.
- Cross-asset correlation is low, with mean pairwise correlation of 0.05 and the only meaningful positive link being VGIT-IAU at 0.30.
The good
- VGIT and VTI have a -0.21 correlation, so the bond sleeve does the old-fashioned job of not behaving like equities.
- IAU is its own thing enough to matter, with a 0.48 correlation to the portfolio despite being only 10% of assets.
- The diversification ratio improves over longer windows, which suggests the structure has not been hostage to one bad recent regime.
The bad
- The portfolio is still mostly two macro exposures in practice: 60% government bonds and 30% broad U.S. equities.
- VTI carries a 0.75 correlation to the whole portfolio, so the equity sleeve dominates the portfolio’s behavior more than the headline weights suggest.
The ugly
- If inflation is the problem and real rates rise, both VGIT and IAU can get dragged around in the same direction, which is awkward for a portfolio that is implicitly asking them to hedge different disasters.
The next steps
- Portfolios with this profile are usually most informative when tracked against the specific regimes they are trying to hedge: growth slowdown, inflation shock, or disinflation.
- The correlation structure is already sensible, and the main question is less diversification than how much of the portfolio’s risk is still concentrated in duration and U.S. equity beta.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.38 | 1.47 | 1.45 | 1.52 | 1.61 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.61, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Gyroscopic Investing Desert Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.75 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у VGIT: -0.21.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Gyroscopic Investing Desert Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Gyroscopic Investing Desert Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации