Gyroscopic Investing Desert Portfolio
The Desert Portfolio is a 3-asset lazy portfolio proposed on the forums at Gyroscopic Investing. It consists of 60% intermediate-term bonds, 30% stocks, and 10% gold.
Gyroscopic Investing Desert PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 60% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Gyroscopic Investing Desert PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,893 при доходности около 118.93%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Gyroscopic Investing Desert PortfolioДоходность по периодам
Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 22 янв. 2022 г. показал доходность в -3.33% с начала года и доходность в 5.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -7.73% | -5.40% | 0.70% | 14.18% | 14.13% | 12.84% |
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | -3.33% | -2.50% | -1.97% | 1.20% | 7.44% | 5.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -1.28% | -1.49% | -3.05% | -3.38% | 2.51% | 1.96% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -8.50% | -6.33% | -1.25% | 11.15% | 15.57% | 14.71% |
IAU iShares Gold Trust | 0.09% | 2.44% | 1.25% | -2.18% | 8.53% | 0.67% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Gyroscopic Investing Desert PortfolioДивиденды
По состоянию на 22 янв. 2022 г. дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.43% | 1.38% | 1.79% | 1.94% | 1.95% | 1.64% | 1.75% | 1.80% | 1.66% | 1.74% | 2.57% | 2.23% | 2.90% |
Gyroscopic Investing Desert PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Gyroscopic Investing Desert PortfolioМаксимальные просадки
Gyroscopic Investing Desert Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 8.85%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 29 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.85% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 48 |
| -4.26% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 24 | 30 янв. 2019 г. | 104 |
| -4.25% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 92 |
| -3.88% | 16 апр. 2015 г. | 92 | 25 авг. 2015 г. | 131 | 3 мар. 2016 г. | 223 |
| -3.68% | 10 нояб. 2021 г. | 50 | 21 янв. 2022 г. | — | — | — |
| -3.64% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
| -3.58% | 19 сент. 2011 г. | 11 | 3 окт. 2011 г. | 18 | 27 окт. 2011 г. | 29 |
| -3.5% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
| -3.36% | 9 нояб. 2011 г. | 12 | 25 нояб. 2011 г. | 31 | 11 янв. 2012 г. | 43 |
| -3.16% | 8 сент. 2016 г. | 60 | 1 дек. 2016 г. | 54 | 21 февр. 2017 г. | 114 |
Gyroscopic Investing Desert PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Gyroscopic Investing Desert Portfolio показывает волатильность на уровне 4.82%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.