PortfoliosLab logo
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 33.34%VTI 33.33%VNQ 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
33.34%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
33.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
33.33%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» на 11 мая 2025 г. показал доходность в -0.09% с начала года и доходность в 6.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»-0.09%5.53%-3.12%9.25%7.63%6.56%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.12%7.92%-5.15%12.02%7.89%5.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.75%7.98%-5.68%9.17%15.27%11.77%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.21%0.98%1.19%5.53%-0.78%1.51%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Роджера Гибсона «Талмуд», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.76%1.32%-2.79%-0.93%0.62%-0.09%
2024-1.36%1.98%2.06%-4.91%3.64%1.96%4.08%2.99%2.22%-2.19%4.03%-4.35%10.03%
20236.88%-3.68%1.07%0.66%-1.57%4.05%1.86%-2.00%-4.84%-2.60%8.65%6.17%14.50%
2022-5.52%-2.34%2.12%-5.72%-1.38%-5.70%6.77%-4.20%-8.76%3.47%5.02%-3.99%-19.56%
2021-0.39%1.69%2.59%4.58%0.48%2.04%2.44%1.61%-3.76%4.61%-1.14%4.38%20.50%
20201.05%-4.43%-11.30%8.27%2.67%1.80%3.62%2.27%-2.19%-1.84%7.54%2.53%8.76%
20197.17%1.42%2.54%1.25%-1.57%3.25%1.09%1.47%1.05%1.18%0.83%1.20%22.73%
2018-0.09%-4.11%0.73%0.14%2.37%1.64%1.29%2.24%-0.98%-3.73%2.44%-5.02%-3.42%
20170.61%2.61%-0.81%0.70%0.33%1.07%1.17%0.25%0.62%0.36%1.87%0.53%9.69%
2016-2.64%0.17%6.01%-0.43%1.32%3.06%2.95%-1.30%-0.51%-2.95%0.11%2.36%8.07%
20152.16%0.11%0.37%-1.85%0.18%-2.44%2.78%-4.25%0.38%4.59%-0.13%-0.16%1.46%
20140.87%3.46%0.28%1.38%1.86%1.29%-0.73%2.77%-2.92%4.46%1.78%0.71%16.09%

Комиссия

Комиссия Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель Роджера Гибсона «Талмуд», с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель Роджера Гибсона «Талмуд», с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель Роджера Гибсона «Талмуд», с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель Роджера Гибсона «Талмуд», с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель Роджера Гибсона «Талмуд», с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель Роджера Гибсона «Талмуд», с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.661.091.140.542.35
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.470.831.120.511.94
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.001.451.170.422.54

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.06%2.93%2.83%2.73%1.91%2.52%2.63%3.20%2.83%3.08%2.82%2.72%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» показал максимальную просадку в 44.88%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 402 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 4.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.88%8 окт. 2007 г.3566 мар. 2009 г.4028 окт. 2010 г.758
-26.6%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.185
-24.61%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.46219 авг. 2024 г.661
-13.3%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7623 янв. 2012 г.126
-11.86%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBNDVNQVTIPortfolio
^GSPC1.00-0.160.680.990.85
BND-0.161.000.03-0.160.05
VNQ0.680.031.000.690.94
VTI0.99-0.160.691.000.86
Portfolio0.850.050.940.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.