Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Портфель «Талмуд» - это ленивый портфель из трех типов активов: акции, REIT и облигации. Он был создан в 1989 году Роджером Гибсоном, финансовым консультантом и автором книги «Распределение активов: балансирование финансовых рисков».
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 33.34% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 2.79% с начала года и доходность в 7.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | 2.79% | 2.05% | 7.93% | 17.74% | 7.86% | 7.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 2.21% | 3.11% | 11.03% | 2.82% | 4.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.18% | 0.40% | 0.60% | 2.75% | -0.63% | 1.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Роджера Гибсона «Талмуд», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.79% | 3.15% | 2.48% | -4.90% | 4.13% | 2.38% | 3.45% | 2.80% | 2.23% | -1.74% | 5.09% | -4.19% | 14.37% |
| 2023 | 7.13% | -3.47% | 1.32% | 0.76% | -1.11% | 4.97% | 2.47% | -2.07% | -4.98% | -2.67% | 9.08% | 6.03% | 17.64% |
| 2022 | -5.99% | -2.51% | 2.89% | -6.58% | -1.42% | -6.63% | 7.61% | -4.22% | -9.25% | 4.74% | 5.13% | -4.58% | -20.31% |
| 2021 | -0.37% | 2.06% | 2.89% | 4.87% | 0.49% | 2.18% | 2.39% | 2.00% | -4.10% | 5.39% | -1.31% | 4.63% | 22.79% |
| 2020 | 0.85% | -5.23% | -12.14% | 8.79% | 3.01% | 1.87% | 3.96% | 3.07% | -2.40% | -1.86% | 8.35% | 2.96% | 9.77% |
| 2019 | 7.38% | 1.69% | 2.41% | 1.61% | -2.29% | 3.77% | 1.17% | 0.98% | 1.20% | 1.32% | 1.18% | 1.44% | 23.87% |
| 2018 | 0.59% | -4.14% | 0.40% | 0.19% | 2.43% | 1.52% | 1.60% | 2.45% | -0.84% | -4.40% | 2.43% | -5.87% | -4.06% |
| 2017 | 0.71% | 2.73% | -0.76% | 0.73% | 0.38% | 1.08% | 1.26% | 0.22% | 0.81% | 0.55% | 2.03% | 0.59% | 10.81% |
| 2016 | -2.84% | 0.16% | 6.12% | -0.40% | 1.35% | 2.96% | 3.04% | -1.30% | -0.50% | -2.97% | 0.34% | 2.37% | 8.26% |
| 2015 | 1.88% | 0.43% | 0.28% | -1.74% | 0.24% | -2.41% | 2.65% | -4.33% | 0.09% | 4.67% | -0.09% | -0.29% | 1.07% |
| 2014 | 0.50% | 3.41% | 0.28% | 1.25% | 1.84% | 1.34% | -0.82% | 2.83% | -2.80% | 4.18% | 1.81% | 0.59% | 15.19% |
Комиссия
Комиссия Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.41 | 2.42 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.53 | 0.77 | 1.09 | 0.21 | 1.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.89% | 2.93% | 2.83% | 2.73% | 1.91% | 2.52% | 2.63% | 3.20% | 2.83% | 3.08% | 2.82% | 2.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» показал максимальную просадку в 38.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.
Текущая просадка Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.92% | 8 окт. 2007 г. | 357 | 9 мар. 2009 г. | 421 | 5 нояб. 2010 г. | 778 |
| -28.97% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 188 |
| -25.56% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 430 | 3 июл. 2024 г. | 629 |
| -12.32% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 120 |
| -11.62% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 115 | 23 янв. 2012 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.02 | -0.16 |
| VNQ | 0.02 | 1.00 | 0.69 |
| VTI | -0.16 | 0.69 | 1.00 |