Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Портфель «Талмуд» - это ленивый портфель из трех типов активов: акции, REIT и облигации. Он был создан в 1989 году Роджером Гибсоном, финансовым консультантом и автором книги «Распределение активов: балансирование финансовых рисков».
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 33.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | Real Estate | 33.33% |
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,817 при доходности около 218.17%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Доходность по периодам
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» на 31 июл. 2021 г. показал доходность в 14.14% с начала года и доходность в 9.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | 2.28% | 13.44% | 14.14% | 23.51% | 9.59% | 9.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.87% | 25.27% | 26.78% | 34.34% | 7.12% | 10.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.74% | 15.54% | 17.21% | 39.36% | 17.41% | 15.24% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.24% | 0.15% | -0.63% | -0.69% | 3.23% | 3.26% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Дивиденды
По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.14% | 2.58% | 2.63% | 3.27% | 2.97% | 3.08% | 2.82% | 2.72% | 2.95% | 2.67% | 3.01% | 3.04% |
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Максимальные просадки
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» с января 2010 показал максимальную просадку в 26.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 163 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.6% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 185 |
| -13.3% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 76 | 23 янв. 2012 г. | 126 |
| -10.53% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 114 |
| -9.98% | 30 апр. 2010 г. | 46 | 6 июл. 2010 г. | 53 | 20 сент. 2010 г. | 99 |
| -9.05% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 257 |
| -8.37% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 160 | 11 февр. 2014 г. | 183 |
| -6.76% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 93 | 22 июн. 2018 г. | 102 |
| -6.64% | 1 авг. 2016 г. | 68 | 3 нояб. 2016 г. | 73 | 21 февр. 2017 г. | 141 |
| -5.64% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 18 | 5 мар. 2010 г. | 32 |
| -5.56% | 2 мая 2012 г. | 23 | 4 июн. 2012 г. | 21 | 3 июл. 2012 г. | 44 |
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»График волатильности
На текущий момент Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» показывает волатильность на уровне 14.16%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.