Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 33.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 33.33% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 6.19% с начала года и доходность в 7.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | -0.36% | -0.45% | 6.19% | 6.30% | 13.51% | 11.57% | 4.92% | 7.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03% | -0.67% | -0.07% | 0.23% | 4.87% | 3.89% | -0.05% | 1.53% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.36% | -1.19% | 9.04% | 9.17% | 10.45% | 9.24% | 1.97% | 5.30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30% | 0.44% | 9.05% | 8.94% | 24.96% | 21.05% | 12.25% | 14.84% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | 2.16% | -4.35% | 6.43% | 1.68% | -1.03% | 6.19% | ||||||
| 2025 | 1.76% | 1.32% | -2.79% | -0.93% | 2.23% | 2.51% | 0.70% | 2.33% | 1.53% | 0.12% | 1.08% | -0.85% | 9.25% |
| 2024 | -1.36% | 1.98% | 2.06% | -4.91% | 3.64% | 1.96% | 4.08% | 2.99% | 2.22% | -2.19% | 4.03% | -4.35% | 10.03% |
| 2023 | 6.88% | -3.68% | 1.07% | 0.66% | -1.57% | 4.05% | 1.86% | -2.00% | -4.84% | -2.60% | 8.65% | 6.17% | 14.50% |
| 2022 | -5.52% | -2.34% | 2.12% | -5.72% | -1.38% | -5.70% | 6.77% | -4.20% | -8.76% | 3.47% | 5.02% | -3.99% | -19.56% |
| 2021 | -0.39% | 1.69% | 2.59% | 4.58% | 0.48% | 2.04% | 2.44% | 1.61% | -3.76% | 4.61% | -1.14% | 4.43% | 20.56% |
Метрики бенчмарка
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» has an annualized alpha of 0.69%, beta of 0.68, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2007.
- This portfolio participated in 74.17% of S&P 500 Index downside but only 68.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.69%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 68.35%
- Участие в снижении
- 74.17%
Комиссия
Комиссия Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.94 | -0.22 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.63 | -0.19 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.59 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 11.84 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 40 | 1.32 | 1.96 | 1.23 | 1.83 | 5.43 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 26 | 0.79 | 1.15 | 1.14 | 1.26 | 3.96 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 68 | 2.02 | 2.73 | 1.36 | 2.81 | 12.85 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.89% | 2.97% | 2.93% | 2.83% | 2.73% | 1.96% | 2.58% | 2.63% | 3.20% | 2.83% | 3.08% | 2.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.65% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» показал максимальную просадку в 44.88%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 402 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 1.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -44.88%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 7mo | 3y 1dокт. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -26.60%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 23d | 8mo 24dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.61%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 10mo | 2y 7moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.30%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 22d | 6mo 2dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.86%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a plain-spoken bet on the broad U.S. economy, with real estate, stocks, and bonds each taking a third of the stage. In some sense, it is the old three-asset problem: diversify the sources of return without making the portfolio especially exotic.
The numbers
- The diversification ratio is 1.17–1.24, with a 33rd–41st percentile ranking on the platform, which is decent but not especially rich in diversification benefits.
- The effective asset count is 3.0 out of 3, so the weights are not the issue; the issue is that VNQ (REIT) and VTI (Large Cap Blend Equities) still move together at 0.67.
- BND (Total Bond Market) is doing the classic bond-job thing with a -0.13 correlation to VTI and only 0.07 portfolio correlation, which is why it looks so separate.
What works
- The portfolio has three distinct economic drivers, and the bond sleeve is genuinely different enough to matter.
- The low VNQ/BND correlation (0.04) keeps the real estate sleeve from becoming just a noisy equity clone.
- Weighting is cleanly even, so no single position is doing the awkward work of pretending to be diversification.
What does not
- The portfolio’s equity side is still a cluster: VNQ and VTI share enough macro sensitivity that the real estate sleeve is not a clean hedge against stock-market stress.
- The diversification ratio is stable but subdued across 1Y to Incept, which suggests the relationship structure is steady rather than especially helpful.
Stress Scenario
- If rates move up while growth weakens, VNQ and VTI can both come under pressure while BND’s offset is limited by duration and yield dynamics, which is the familiar balanced-portfolio disappointment mechanism.
Worth knowing
- Portfolios with this structure are usually more about smoothing than true non-correlation.
- The bond sleeve is the only asset that meaningfully escapes the equity cluster, so the portfolio’s risk reduction comes mostly from one place.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.17, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.85 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.14.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации