PortfoliosLab logo

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»

Последнее обновление 13 авг. 2022 г.

Портфель «Талмуд» - это ленивый портфель из трех типов активов: акции, REIT и облигации. Он был создан в 1989 году Роджером Гибсоном, финансовым консультантом и автором книги «Распределение активов: балансирование финансовых рисков».

Комиссия

Рейтинг 26 из 54

0.06%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 21 из 54

2.16%
0.00%4.34%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 26 из 54

9.10%
4.13%64.70%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 11 из 54

-0.26
-0.980.14
Максимальная просадка

Рейтинг 37 из 54

-32.02%
-91.88%-17.74%

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Распределение активов


BND 33.34%VTI 33.33%VNQ 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $30,284 при доходности около 202.84%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-3.13%
-4.35%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Доходность по периодам

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» на 13 авг. 2022 г. показал доходность в -10.48% с начала года и доходность в 9.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк12.08%-4.97%-10.20%-3.65%11.89%11.81%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»8.45%-3.43%-9.88%-4.91%8.00%8.25%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
11.15%-1.24%-11.28%-1.33%8.37%8.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
12.82%-4.78%-10.34%-4.99%13.37%13.68%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.49%-4.92%-8.75%-9.37%0.97%1.54%

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.37
-0.20
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.16%1.93%2.61%2.80%3.51%3.22%3.63%3.43%3.40%3.83%3.94%4.11%4.29%

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-9.90%
-10.77%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Максимальные просадки

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» с января 2010 показал максимальную просадку в 26.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 163 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.6%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.185
-19.97%31 дек. 2021 г.11616 июн. 2022 г.
-13.3%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7623 янв. 2012 г.126
-10.53%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.114
-9.98%30 апр. 2010 г.466 июл. 2010 г.5320 сент. 2010 г.99
-9.05%23 мар. 2015 г.10925 авг. 2015 г.14829 мар. 2016 г.257
-8.37%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.16011 февр. 2014 г.183
-6.76%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1015 июл. 2018 г.110
-6.64%1 авг. 2016 г.683 нояб. 2016 г.7321 февр. 2017 г.141
-5.64%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.185 мар. 2010 г.32

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»График волатильности

На текущий момент Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» показывает волатильность на уровне 10.32%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
12.40%
16.68%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» с другими показателями