PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 33.34%VTI 33.33%VNQ 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

33.34%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
190.01%
262.37%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» на 28 мар. 2024 г. показал доходность в 1.26% с начала года и доходность в 6.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.04%3.53%22.79%32.16%13.15%10.96%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»2.42%2.72%15.77%16.43%6.38%7.01%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-1.99%3.25%17.33%14.03%3.55%6.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
9.87%3.74%23.69%33.77%14.26%12.39%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.56%1.21%6.24%2.53%0.33%1.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.36%1.99%
2023-2.00%-4.84%-2.60%8.65%6.17%

Комиссия

Комиссия Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.76
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
1.56
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.74
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.35

Коэффициент Шарпа

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.44

Коэффициент Шарпа Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.56
2.76
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»2.87%2.83%2.73%1.91%2.52%2.63%3.20%2.83%3.08%2.82%2.72%2.95%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.02%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.22%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.69%
0
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» показал максимальную просадку в 44.88%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 402 торговые сессии.

Текущая просадка Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 6.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.88%8 окт. 2007 г.3566 мар. 2009 г.4028 окт. 2010 г.758
-26.6%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.185
-24.61%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.
-13.3%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7623 янв. 2012 г.126
-10.53%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.38%
2.82%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVNQVTI
BND1.00-0.00-0.18
VNQ-0.001.000.69
VTI-0.180.691.00