Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Портфель «Талмуд» - это ленивый портфель из трех типов активов: акции, REIT и облигации. Он был создан в 1989 году Роджером Гибсоном, финансовым консультантом и автором книги «Распределение активов: балансирование финансовых рисков».
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 33.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,789 при доходности около 147.89%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» на 23 мар. 2023 г. показал доходность в 0.24% с начала года и доходность в 6.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.48% | 2.54% | 3.88% | -12.74% | 8.76% | 9.73% |
| Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | -5.01% | 0.24% | -0.24% | -13.43% | 5.80% | 6.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -12.44% | -5.33% | -7.55% | -23.61% | 5.12% | 5.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.36% | 2.58% | 3.93% | -12.47% | 9.84% | 11.29% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.04% | 3.28% | 2.64% | -4.24% | 0.98% | 1.33% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 3.05% | 2.73% | 1.97% | 2.66% | 2.85% | 3.58% | 3.28% | 3.70% | 3.49% | 3.46% | 3.91% | 4.01% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» с января 2010 показал максимальную просадку в 44.88%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 402 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.88% | 8 окт. 2007 г. | 356 | 6 мар. 2009 г. | 402 | 8 окт. 2010 г. | 758 |
| -26.6% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 185 |
| -24.61% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.3% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 76 | 23 янв. 2012 г. | 126 |
| -10.53% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 114 |
| -9.05% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 257 |
| -8.98% | 5 июн. 2007 г. | 51 | 15 авг. 2007 г. | 35 | 4 окт. 2007 г. | 86 |
| -8.37% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 160 | 11 февр. 2014 г. | 183 |
| -6.76% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 101 | 5 июл. 2018 г. | 110 |
| -6.64% | 1 авг. 2016 г. | 68 | 3 нояб. 2016 г. | 73 | 21 февр. 2017 г. | 141 |
График волатильности
На текущий момент Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» показывает волатильность на уровне 10.63%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.