Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Портфель «Талмуд» - это ленивый портфель из трех типов активов: акции, REIT и облигации. Он был создан в 1989 году Роджером Гибсоном, финансовым консультантом и автором книги «Распределение активов: балансирование финансовых рисков».
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 33.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | Real Estate | 33.33% |
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,427 при доходности около 214.27%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Доходность по периодам
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» на 22 янв. 2022 г. показал доходность в -6.48% с начала года и доходность в 9.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -7.73% | -5.40% | 0.70% | 14.18% | 14.13% | 12.84% |
| Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | -6.48% | -4.35% | -0.59% | 11.26% | 9.61% | 9.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -9.29% | -5.26% | 1.81% | 25.92% | 8.93% | 10.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -8.50% | -6.33% | -1.25% | 11.15% | 15.57% | 14.71% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -1.60% | -1.74% | -2.82% | -2.78% | 3.14% | 2.66% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Дивиденды
По состоянию на 22 янв. 2022 г. дивидендная доходность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.05% | 1.91% | 2.58% | 2.77% | 3.47% | 3.18% | 3.59% | 3.39% | 3.36% | 3.79% | 3.90% | 4.07% | 4.24% |
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»Максимальные просадки
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» с января 2010 показал максимальную просадку в 26.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 163 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.6% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 185 |
| -13.3% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 76 | 23 янв. 2012 г. | 126 |
| -10.53% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 114 |
| -9.98% | 30 апр. 2010 г. | 46 | 6 июл. 2010 г. | 53 | 20 сент. 2010 г. | 99 |
| -9.05% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 257 |
| -8.37% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 160 | 11 февр. 2014 г. | 183 |
| -6.76% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 101 | 5 июл. 2018 г. | 110 |
| -6.64% | 1 авг. 2016 г. | 68 | 3 нояб. 2016 г. | 73 | 21 февр. 2017 г. | 141 |
| -6.5% | 31 дек. 2021 г. | 15 | 21 янв. 2022 г. | — | — | — |
| -5.64% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 18 | 5 мар. 2010 г. | 32 |
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»График волатильности
На текущий момент Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» показывает волатильность на уровне 9.26%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.