Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Портфель «Талмуд» - это ленивый портфель из трех типов активов: акции, REIT и облигации. Он был создан в 1989 году Роджером Гибсоном, финансовым консультантом и автором книги «Распределение активов: балансирование финансовых рисков».
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 33.34% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» на 20 дек. 2024 г. показал доходность в 9.97% с начала года и доходность в 6.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.66% | 0.49% | 8.64% | 26.56% | 13.06% | 11.10% |
| Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | 9.97% | -2.09% | 6.72% | 10.67% | 5.95% | 6.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.31% | -5.60% | 8.83% | 5.49% | 3.17% | 4.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.48% | -0.24% | 9.67% | 25.07% | 14.02% | 12.48% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.17% | -0.54% | 1.10% | 1.36% | -0.41% | 1.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Роджера Гибсона «Талмуд», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.36% | 1.98% | 2.06% | -4.91% | 3.64% | 1.96% | 4.08% | 2.99% | 2.22% | -2.19% | 4.03% | 9.97% | |
| 2023 | 6.88% | -3.68% | 1.07% | 0.66% | -1.57% | 4.05% | 1.86% | -2.00% | -4.84% | -2.60% | 8.65% | 6.17% | 14.50% |
| 2022 | -5.52% | -2.34% | 2.12% | -5.72% | -1.38% | -5.70% | 6.77% | -4.20% | -8.76% | 3.47% | 5.02% | -3.99% | -19.56% |
| 2021 | -0.39% | 1.69% | 2.59% | 4.58% | 0.48% | 2.04% | 2.44% | 1.61% | -3.76% | 4.61% | -1.14% | 4.38% | 20.50% |
| 2020 | 1.05% | -4.43% | -11.30% | 8.27% | 2.67% | 1.80% | 3.62% | 2.27% | -2.19% | -1.84% | 7.54% | 2.53% | 8.76% |
| 2019 | 7.17% | 1.42% | 2.54% | 1.25% | -1.57% | 3.25% | 1.09% | 1.47% | 1.05% | 1.18% | 0.83% | 1.20% | 22.73% |
| 2018 | -0.09% | -4.11% | 0.73% | 0.14% | 2.37% | 1.64% | 1.29% | 2.24% | -0.98% | -3.73% | 2.44% | -5.02% | -3.42% |
| 2017 | 0.61% | 2.61% | -0.81% | 0.70% | 0.33% | 1.07% | 1.17% | 0.25% | 0.62% | 0.36% | 1.87% | 0.53% | 9.69% |
| 2016 | -2.64% | 0.17% | 6.01% | -0.43% | 1.32% | 3.06% | 2.95% | -1.30% | -0.51% | -2.95% | 0.11% | 2.36% | 8.07% |
| 2015 | 2.16% | 0.11% | 0.37% | -1.85% | 0.18% | -2.44% | 2.78% | -4.25% | 0.38% | 4.59% | -0.13% | -0.16% | 1.46% |
| 2014 | 0.87% | 3.46% | 0.28% | 1.38% | 1.86% | 1.29% | -0.73% | 2.77% | -2.92% | 4.46% | 1.78% | 0.71% | 16.09% |
| 2013 | 2.84% | 1.02% | 2.35% | 3.12% | -1.89% | -1.68% | 2.34% | -3.61% | 2.82% | 3.21% | -0.95% | 0.76% | 10.51% |
Комиссия
Комиссия Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.40 | 0.64 | 1.08 | 0.25 | 1.37 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.07 | 2.76 | 1.38 | 3.09 | 13.22 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.25 | 0.38 | 1.04 | 0.10 | 0.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.48% | 2.83% | 2.73% | 1.91% | 2.52% | 2.63% | 3.20% | 2.83% | 3.08% | 2.82% | 2.72% | 2.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.88% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.94% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.63% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» показал максимальную просадку в 44.88%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 402 торговые сессии.
Текущая просадка Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 4.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.88% | 8 окт. 2007 г. | 356 | 6 мар. 2009 г. | 402 | 8 окт. 2010 г. | 758 |
| -26.6% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 185 |
| -24.61% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 462 | 19 авг. 2024 г. | 661 |
| -13.3% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 76 | 23 янв. 2012 г. | 126 |
| -10.53% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.02 | -0.16 |
| VNQ | 0.02 | 1.00 | 0.69 |
| VTI | -0.16 | 0.69 | 1.00 |