Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Портфель «Талмуд» - это ленивый портфель из трех типов активов: акции, REIT и облигации. Он был создан в 1989 году Роджером Гибсоном, финансовым консультантом и автором книги «Распределение активов: балансирование финансовых рисков».
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 33.34% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» на 26 февр. 2025 г. показал доходность в 2.65% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.25% | -2.39% | 5.86% | 17.47% | 14.92% | 10.99% |
| Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | 2.14% | -0.63% | 3.58% | 15.11% | 8.94% | 7.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.55% | 2.67% | -0.06% | 15.43% | 4.69% | 5.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.08% | -2.77% | 6.37% | 18.17% | 15.92% | 12.34% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.31% | 2.12% | 0.05% | 5.58% | -0.52% | 1.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Роджера Гибсона «Талмуд», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28% | 2.14% | |||||||||||
| 2024 | -0.78% | 3.15% | 2.48% | -4.89% | 4.13% | 2.38% | 3.44% | 2.79% | 2.22% | -1.73% | 5.09% | -4.17% | 14.39% |
| 2023 | 7.12% | -3.46% | 1.33% | 0.77% | -1.10% | 4.96% | 2.47% | -2.06% | -4.98% | -2.66% | 9.07% | 6.02% | 17.65% |
| 2022 | -5.98% | -2.50% | 2.87% | -6.59% | -1.40% | -6.63% | 7.60% | -4.22% | -9.23% | 4.74% | 5.12% | -4.57% | -20.28% |
| 2021 | -0.37% | 2.05% | 2.88% | 4.86% | 0.49% | 2.18% | 2.38% | 2.00% | -4.09% | 5.38% | -1.31% | 4.61% | 22.71% |
| 2020 | 0.85% | -5.22% | -12.10% | 8.78% | 3.01% | 1.87% | 3.96% | 3.07% | -2.40% | -1.85% | 8.34% | 2.96% | 9.82% |
| 2019 | 7.36% | 1.69% | 2.40% | 1.62% | -2.29% | 3.78% | 1.16% | 0.97% | 1.19% | 1.32% | 1.19% | 1.44% | 23.84% |
| 2018 | 0.60% | -4.13% | 0.38% | 0.19% | 2.42% | 1.51% | 1.61% | 2.44% | -0.84% | -4.40% | 2.42% | -5.85% | -4.05% |
| 2017 | 0.71% | 2.73% | -0.75% | 0.73% | 0.39% | 1.08% | 1.25% | 0.23% | 0.81% | 0.56% | 2.03% | 0.60% | 10.82% |
| 2016 | -2.83% | 0.16% | 6.10% | -0.39% | 1.35% | 2.95% | 3.03% | -1.29% | -0.49% | -2.96% | 0.34% | 2.36% | 8.25% |
| 2015 | 1.86% | 0.44% | 0.27% | -1.72% | 0.24% | -2.40% | 2.64% | -4.32% | 0.08% | 4.66% | -0.09% | -0.30% | 1.06% |
| 2014 | 0.49% | 3.40% | 0.28% | 1.24% | 1.84% | 1.34% | -0.82% | 2.83% | -2.78% | 4.16% | 1.80% | 0.59% | 15.12% |
Комиссия
Комиссия Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.89 | 1.27 | 1.16 | 0.54 | 3.01 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39 | 1.90 | 1.25 | 2.09 | 8.22 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.11 | 1.61 | 1.19 | 0.43 | 2.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.86% | 2.93% | 2.83% | 2.73% | 1.91% | 2.52% | 2.63% | 3.20% | 2.83% | 3.08% | 2.82% | 2.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.63% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» показал максимальную просадку в 38.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.92% | 8 окт. 2007 г. | 357 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 817 |
| -28.89% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 188 |
| -25.53% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 430 | 3 июл. 2024 г. | 629 |
| -12.3% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 120 |
| -11.56% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 115 | 23 янв. 2012 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.02 | -0.16 |
| VNQ | 0.02 | 1.00 | 0.68 |
| VTI | -0.16 | 0.68 | 1.00 |