PortfoliosLab logo

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»

Последнее обновление 23 мар. 2023 г.

Портфель «Талмуд» - это ленивый портфель из трех типов активов: акции, REIT и облигации. Он был создан в 1989 году Роджером Гибсоном, финансовым консультантом и автором книги «Распределение активов: балансирование финансовых рисков».

Комиссия

Рейтинг 27 из 55

0.06%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 12 из 55

3.05%
0.00%4.38%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 28 из 55

6.25%
2.57%52.69%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 51 из 55

-0.79
-0.940.77
Максимальная просадка

Рейтинг 38 из 55

-44.88%
-82.98%-16.15%

Распределение активов


BND 33.34%VTI 33.33%VNQ 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,789 при доходности около 147.89%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
147.89%
171.82%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» на 23 мар. 2023 г. показал доходность в 0.24% с начала года и доходность в 6.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.48%2.54%3.88%-12.74%8.76%9.73%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»-5.01%0.24%-0.24%-13.43%5.80%6.25%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-12.44%-5.33%-7.55%-23.61%5.12%5.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-4.36%2.58%3.93%-12.47%9.84%11.29%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.04%3.28%2.64%-4.24%0.98%1.33%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.79
-0.55
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

3.05%2.73%1.97%2.66%2.85%3.58%3.28%3.70%3.49%3.46%3.91%4.01%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-19.39%
-17.92%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» с января 2010 показал максимальную просадку в 44.88%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 402 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.88%8 окт. 2007 г.3566 мар. 2009 г.4028 окт. 2010 г.758
-26.6%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.185
-24.61%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.
-13.3%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7623 янв. 2012 г.126
-10.53%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.114
-9.05%23 мар. 2015 г.10925 авг. 2015 г.14829 мар. 2016 г.257
-8.98%5 июн. 2007 г.5115 авг. 2007 г.354 окт. 2007 г.86
-8.37%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.16011 февр. 2014 г.183
-6.76%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1015 июл. 2018 г.110
-6.64%1 авг. 2016 г.683 нояб. 2016 г.7321 февр. 2017 г.141

График волатильности

На текущий момент Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» показывает волатильность на уровне 10.63%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
11.63%
19.63%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля