PortfoliosLab logo
Постоянный портфель Гарри Брауна
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 25%SHY 25%GLD 25%VTI 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Постоянный портфель Гарри Брауна и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
291.70%
378.56%
Постоянный портфель Гарри Брауна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD

Доходность по периодам

Постоянный портфель Гарри Брауна на 9 мая 2025 г. показал доходность в 6.08% с начала года и доходность в 6.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Постоянный портфель Гарри Брауна6.08%5.68%4.04%14.20%5.19%6.21%
GLD
SPDR Gold Trust
25.81%10.69%22.02%42.63%13.73%10.40%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.93%-1.26%-2.78%0.41%-9.53%-0.61%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.64%14.17%-5.14%10.03%15.30%11.75%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.88%0.08%2.37%5.54%1.05%1.40%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Постоянный портфель Гарри Брауна, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.68%1.57%0.83%1.04%-0.17%6.08%
2024-0.56%0.81%3.27%-2.04%2.46%1.29%3.02%1.81%2.52%-0.64%1.41%-2.62%11.03%
20235.27%-3.39%4.28%0.63%-1.08%1.11%0.93%-1.48%-4.35%-0.12%5.59%4.09%11.45%
2022-3.08%0.45%-0.57%-5.27%-1.29%-2.84%2.39%-3.03%-5.46%0.05%5.33%-1.44%-14.26%
2021-1.79%-2.16%-0.55%2.80%2.09%-0.27%2.04%0.60%-2.69%2.56%0.13%1.21%3.83%
20203.16%-0.18%-1.11%5.44%1.65%1.36%5.27%0.47%-1.88%-1.47%2.01%2.63%18.43%
20193.02%0.48%1.46%0.37%0.60%4.07%0.40%4.39%-1.18%0.96%0.05%0.86%16.46%
20181.23%-2.26%0.41%-0.70%0.98%-0.52%-0.11%0.77%-0.84%-2.01%1.10%0.77%-1.24%
20172.04%2.14%-0.24%1.14%0.71%-0.12%0.93%1.99%-0.89%0.33%0.99%1.27%10.74%
20161.50%3.68%1.34%1.27%-1.00%4.17%2.01%-1.07%-0.13%-2.39%-3.05%0.01%6.23%
20154.10%-1.89%-0.49%-0.74%-0.10%-1.78%-0.08%-0.89%-0.53%2.44%-1.78%-0.77%-2.65%
20141.68%2.91%-0.53%0.69%0.56%2.09%-1.27%2.37%-2.59%0.69%1.30%1.06%9.20%

Комиссия

Комиссия Постоянный портфель Гарри Брауна составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Постоянный портфель Гарри Брауна составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Постоянный портфель Гарри Брауна, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust
2.453.201.415.1213.67
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.030.141.020.010.05
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.510.841.120.521.99
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.365.661.735.7116.19

Постоянный портфель Гарри Брауна на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.67
0.48
Постоянный портфель Гарри Брауна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Постоянный портфель Гарри Брауна за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.41%2.37%1.95%1.41%0.74%0.97%1.54%1.60%1.28%1.31%1.28%1.20%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.36%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.95%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.84%
-7.82%
Постоянный портфель Гарри Брауна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Постоянный портфель Гарри Брауна показал максимальную просадку в 19.44%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка Постоянный портфель Гарри Брауна составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.44%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.39315 мая 2024 г.631
-15.11%18 мар. 2008 г.16812 нояб. 2008 г.20710 сент. 2009 г.375
-11.14%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2016 апр. 2020 г.28
-8.1%5 окт. 2012 г.18026 июн. 2013 г.18014 мар. 2014 г.360
-7.38%11 мая 2006 г.2414 июн. 2006 г.981 нояб. 2006 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Постоянный портфель Гарри Брауна составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.09%
11.21%
Постоянный портфель Гарри Брауна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGLDSHYTLTVTIPortfolio
^GSPC1.000.06-0.20-0.260.990.44
GLD0.061.000.240.180.070.73
SHY-0.200.241.000.60-0.190.35
TLT-0.260.180.601.00-0.260.45
VTI0.990.07-0.19-0.261.000.44
Portfolio0.440.730.350.450.441.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2004 г.