Harry Browne Permanent Portfolio
The permanent portfolio, proposed by Harry Browne in the 1980s, is intended to perform well in all economic conditions. It consists of equal allocation of stocks, bonds, gold, and cash or short-term T-bills.
- Комиссия
- 0.18%
- Дивидендный доход
- 0.88%
Harry Browne Permanent PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Harry Browne Permanent PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Harry Browne Permanent Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,888 при доходности около 118.88%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Harry Browne Permanent PortfolioДоходность по периодам
Harry Browne Permanent Portfolio на 16 апр. 2021 г. показал доходность в -2.69% с начала года и доходность в 6.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Browne Permanent Portfolio | 1.25% | -2.69% | -0.79% | 8.08% | 7.79% | 6.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.57% | -8.46% | -8.75% | 0.88% | 6.76% | 1.13% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.00% | -0.08% | -0.04% | 0.11% | 1.58% | 1.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.02% | -12.49% | -14.45% | -17.09% | 3.13% | 6.71% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.29% | 10.39% | 21.28% | 57.05% | 17.33% | 14.45% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Harry Browne Permanent PortfolioДивиденды
По состоянию на 16 апр. 2021 г. дивидендная доходность Harry Browne Permanent Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.88% | 0.97% | 1.54% | 1.60% | 1.28% | 1.31% | 1.28% | 1.20% | 1.32% | 1.23% | 1.51% | 1.74% |
Harry Browne Permanent PortfolioГрафик просадок
Harry Browne Permanent PortfolioМаксимальные просадки
Harry Browne Permanent Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 11.14%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 20 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.14% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 20 | 16 апр. 2020 г. | 28 |
| -8.16% | 5 окт. 2012 г. | 180 | 26 июн. 2013 г. | 222 | 14 мая 2014 г. | 402 |
| -7.25% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 158 | 3 авг. 2017 г. | 270 |
| -6.96% | 26 янв. 2015 г. | 246 | 14 янв. 2016 г. | 57 | 7 апр. 2016 г. | 303 |
| -5.65% | 6 янв. 2021 г. | 42 | 8 мар. 2021 г. | — | — | — |
| -4.97% | 29 янв. 2018 г. | 191 | 29 окт. 2018 г. | 71 | 12 февр. 2019 г. | 262 |
| -4.65% | 7 авг. 2020 г. | 60 | 30 окт. 2020 г. | 44 | 5 янв. 2021 г. | 104 |
| -3.69% | 7 сент. 2011 г. | 16 | 28 сент. 2011 г. | 22 | 28 окт. 2011 г. | 38 |
| -3.57% | 8 нояб. 2011 г. | 27 | 15 дек. 2011 г. | 26 | 25 янв. 2012 г. | 53 |
| -3.37% | 29 февр. 2012 г. | 55 | 16 мая 2012 г. | 48 | 25 июл. 2012 г. | 103 |
Harry Browne Permanent PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Harry Browne Permanent Portfolio показывает волатильность на уровне 18.31%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.