PortfoliosLab logo

Harry Browne Permanent Portfolio

The permanent portfolio, proposed by Harry Browne in the 1980s, is intended to perform well in all economic conditions. It consists of equal allocation of stocks, bonds, gold, and cash or short-term T-bills.

Комиссия

Рейтинг 42 из 53

0.18%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 46 из 53

0.76%
0.00%2.71%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 50 из 53

6.08%
4.86%39.66%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 52 из 53

0.46
0.433.06
Максимальная просадка

Рейтинг 4 из 53

-11.14%
-38.24%-10.21%

Harry Browne Permanent PortfolioРаспределение активов


TLT 25%SHY 25%GLD 25%VTI 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыAкцииAкции

Harry Browne Permanent PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Harry Browne Permanent Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,748 при доходности около 127.48%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Harry Browne Permanent Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Harry Browne Permanent PortfolioДоходность по периодам

Harry Browne Permanent Portfolio на 16 окт. 2021 г. показал доходность в 1.14% с начала года и доходность в 6.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Harry Browne Permanent Portfolio-1.34%2.77%1.14%3.18%8.23%6.08%
GLD
SPDR Gold Trust
-2.07%-0.01%-7.31%-7.26%6.74%0.17%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.90%4.16%-6.97%-9.21%4.19%4.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.98%7.19%19.68%31.54%18.22%16.35%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-0.32%-0.29%-0.33%-0.27%1.50%1.01%

Harry Browne Permanent PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Harry Browne Permanent Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Harry Browne Permanent Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Harry Browne Permanent PortfolioДивиденды

По состоянию на 16 окт. 2021 г. дивидендная доходность Harry Browne Permanent Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

0.76%0.97%1.54%1.60%1.28%1.31%1.28%1.20%1.32%1.23%1.51%1.74%

Harry Browne Permanent PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Harry Browne Permanent Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Harry Browne Permanent PortfolioМаксимальные просадки

Harry Browne Permanent Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 11.14%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 20 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.14%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2016 апр. 2020 г.28
-8.16%5 окт. 2012 г.18026 июн. 2013 г.22214 мая 2014 г.402
-7.25%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.1583 авг. 2017 г.270
-6.96%26 янв. 2015 г.24614 янв. 2016 г.577 апр. 2016 г.303
-5.65%6 янв. 2021 г.428 мар. 2021 г.5828 мая 2021 г.100
-4.97%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.7112 февр. 2019 г.262
-4.65%7 авг. 2020 г.6030 окт. 2020 г.445 янв. 2021 г.104
-3.69%7 сент. 2011 г.1628 сент. 2011 г.2228 окт. 2011 г.38
-3.57%8 нояб. 2011 г.2715 дек. 2011 г.2625 янв. 2012 г.53
-3.37%29 февр. 2012 г.5516 мая 2012 г.4825 июл. 2012 г.103

Harry Browne Permanent PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Harry Browne Permanent Portfolio показывает волатильность на уровне 14.36%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Harry Browne Permanent Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Harry Browne Permanent Portfolio с другими показателями