Постоянный портфель Гарри Брауна
Постоянный портфель (Permanent Portfolio), предложенный Гарри Брауном в 1980-х годах, предназначен для принесения доходности в любых экономических условиях. Он состоит из равного распределения акций, облигаций, золота и денежных средств или краткосрочных казначейских векселей.
Постоянный портфель Гарри БраунаРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Постоянный портфель Гарри БраунаДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Постоянный портфель Гарри Брауна в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,313 при доходности около 93.13%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Постоянный портфель Гарри БраунаДоходность по периодам
Постоянный портфель Гарри Брауна на 27 сент. 2022 г. показал доходность в -20.91% с начала года и доходность в 3.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -9.92% | -19.55% | -23.31% | -17.97% | 7.93% | 9.73% |
| Постоянный портфель Гарри Брауна | -6.73% | -14.36% | -17.35% | -15.07% | 3.62% | 3.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | -6.51% | -17.08% | -11.54% | -7.39% | 4.20% | -1.30% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -8.56% | -18.53% | -29.08% | -28.11% | -1.96% | 0.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.19% | -19.44% | -23.66% | -19.45% | 9.14% | 11.49% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -1.53% | -2.26% | -4.73% | -5.25% | 0.37% | 0.44% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Постоянный портфель Гарри БраунаДивиденды
Дивидендная доходность Постоянный портфель Гарри Брауна за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.17% | 0.75% | 0.99% | 1.59% | 1.69% | 1.39% | 1.45% | 1.46% | 1.39% | 1.57% | 1.58% | 1.87% | 2.23% |
Постоянный портфель Гарри БраунаГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Постоянный портфель Гарри БраунаМаксимальные просадки
Постоянный портфель Гарри Брауна с января 2010 показал максимальную просадку в 17.78%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.78% | 10 нояб. 2021 г. | 220 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -11.14% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 20 | 16 апр. 2020 г. | 28 |
| -8.1% | 5 окт. 2012 г. | 180 | 26 июн. 2013 г. | 180 | 14 мар. 2014 г. | 360 |
| -7.25% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 158 | 3 авг. 2017 г. | 270 |
| -6.96% | 26 янв. 2015 г. | 246 | 14 янв. 2016 г. | 57 | 7 апр. 2016 г. | 303 |
| -5.65% | 6 янв. 2021 г. | 42 | 8 мар. 2021 г. | 58 | 28 мая 2021 г. | 100 |
| -4.97% | 29 янв. 2018 г. | 191 | 29 окт. 2018 г. | 71 | 12 февр. 2019 г. | 262 |
| -4.65% | 7 авг. 2020 г. | 60 | 30 окт. 2020 г. | 44 | 5 янв. 2021 г. | 104 |
| -3.69% | 7 сент. 2011 г. | 16 | 28 сент. 2011 г. | 22 | 28 окт. 2011 г. | 38 |
| -3.57% | 8 нояб. 2011 г. | 27 | 15 дек. 2011 г. | 26 | 25 янв. 2012 г. | 53 |
Постоянный портфель Гарри БраунаГрафик волатильности
На текущий момент Постоянный портфель Гарри Брауна показывает волатильность на уровне 14.30%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.