Conservative Portfolio

Комиссия: 0.08%

Дивидендный доход: 1.78%

Conservative PortfolioРаспределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	48%
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	International Government Bonds	12%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	26%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	14%

Conservative PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Conservative Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,088 при доходности около 110.88%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Бенчмарк

Conservative PortfolioДоходность по периодам

Conservative Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в 1.10% с начала года и доходность в 6.61% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
Conservative Portfolio	1.73%	1.10%	7.11%	21.27%	8.07%	6.61%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.20%	-3.13%	-2.19%	0.48%	3.23%	3.45%
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	-0.28%	-5.48%	-0.75%	8.01%	1.65%	0.99%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.85%	6.53%	20.92%	50.57%	10.36%	6.02%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	4.75%	9.18%	21.34%	57.32%	17.46%	14.15%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Conservative PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Conservative Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.00. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Conservative PortfolioДивиденды

По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.

Период	TTM	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Дивидендный доход	1.78%	1.80%	2.22%	2.50%	2.28%	2.22%	2.18%	2.46%	2.31%	2.34%	3.18%	2.99%

Conservative PortfolioГрафик просадок

Conservative PortfolioМаксимальные просадки

Conservative Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 15.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.68%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	55	5 июн. 2020 г.	75
-7.97%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	58	20 мар. 2019 г.	287
-7.26%	25 июл. 2011 г.	50	3 окт. 2011 г.	83	1 февр. 2012 г.	133
-6.5%	27 апр. 2015 г.	186	20 янв. 2016 г.	58	13 апр. 2016 г.	244
-6.24%	16 апр. 2010 г.	36	7 июн. 2010 г.	42	5 авг. 2010 г.	78
-4.98%	22 мая 2013 г.	23	24 июн. 2013 г.	60	18 сент. 2013 г.	83
-4.17%	3 апр. 2012 г.	43	4 июн. 2012 г.	43	3 авг. 2012 г.	86
-3.92%	15 янв. 2010 г.	16	8 февр. 2010 г.	25	16 мар. 2010 г.	41
-3.71%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47
-3.58%	8 сент. 2016 г.	60	1 дек. 2016 г.	54	21 февр. 2017 г.	114

Conservative PortfolioГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.