PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Консервативный портфель
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 48%IGOV 12%VTI 26%VEA 14%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

48%

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
International Government Bonds

12%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

14%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

26%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Консервативный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.85%
15.76%
Консервативный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV

Доходность по периодам

Консервативный портфель на 12 июн. 2024 г. показал доходность в 2.59% с начала года и доходность в 4.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
Консервативный портфель2.59%0.98%5.85%8.65%4.27%4.37%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
5.09%-0.62%9.84%11.90%7.21%4.64%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-6.29%-0.46%-2.10%-1.85%-4.90%-2.60%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.79%1.04%1.58%2.33%-0.16%1.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
11.80%2.41%15.47%24.32%14.15%12.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Консервативный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.34%1.00%1.84%-3.17%2.88%2.59%
20235.09%-3.04%2.91%0.99%-1.33%2.41%1.36%-1.63%-3.50%-2.03%6.61%4.56%12.47%
2022-3.42%-1.72%-0.90%-6.13%0.57%-4.72%4.61%-3.92%-6.60%2.49%5.87%-2.48%-15.95%
2021-0.79%0.10%0.48%2.36%0.82%0.70%1.30%0.73%-2.45%2.15%-1.01%1.30%5.75%
20200.63%-2.29%-6.38%5.83%2.71%1.58%3.14%2.20%-1.42%-1.25%5.90%2.40%13.09%
20193.97%1.14%1.46%1.32%-1.44%3.57%0.00%0.76%0.43%1.24%0.96%1.30%15.63%
20181.73%-2.31%-0.05%-0.41%0.61%-0.09%1.10%0.89%-0.20%-3.72%0.95%-1.88%-3.48%
20171.25%1.40%0.49%1.18%1.36%0.44%1.47%0.58%0.60%0.68%1.07%0.90%12.04%
2016-1.53%0.39%3.61%0.89%0.12%1.13%2.07%-0.18%0.43%-1.87%-0.89%0.96%5.13%
20150.21%1.56%-0.41%0.81%-0.34%-1.45%1.08%-2.66%-0.74%3.00%-0.42%-0.79%-0.27%
2014-0.75%2.53%0.03%0.79%1.30%1.02%-1.15%1.68%-1.90%0.93%0.98%-0.60%4.88%
20131.66%0.12%1.24%1.92%-1.09%-1.82%2.70%-1.53%3.04%2.13%0.54%0.69%9.87%

Комиссия

Комиссия Консервативный портфель составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Консервативный портфель среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Консервативный портфель, с текущим значением в 2020
Консервативный портфель
Ранг коэф-та Шарпа Консервативный портфель, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Консервативный портфель, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Консервативный портфель, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Консервативный портфель, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Консервативный портфель, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Консервативный портфель
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Консервативный портфель, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Консервативный портфель, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Консервативный портфель, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Консервативный портфель, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Консервативный портфель, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.991.461.180.752.99
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-0.19-0.210.98-0.05-0.32
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.390.601.070.141.08
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.173.061.381.817.97

Коэффициент Шарпа

Консервативный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.21
2.21
Консервативный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Консервативный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Консервативный портфель2.44%2.30%2.10%1.75%1.72%2.22%2.39%2.08%2.22%2.19%2.46%2.31%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.27%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
0.00%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.22%1.28%1.32%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.40%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.00%
0
Консервативный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Консервативный портфель показал максимальную просадку в 22.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Консервативный портфель составляет 4.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.18%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-15.68%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-9.93%10 февр. 2009 г.199 мар. 2009 г.239 апр. 2009 г.42
-8.07%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.287
-7.26%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Консервативный портфель составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.94%
2.41%
Консервативный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDIGOVVTIVEA
BND1.000.43-0.14-0.10
IGOV0.431.000.130.32
VTI-0.140.131.000.84
VEA-0.100.320.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 янв. 2009 г.