Консервативный портфель
This conservative portfolio consists of four ETFs, diversified across domestic and international equity and bond markets. It emphasizes capital preservation and income generation with a higher allocation to bonds (60%) than equities (40%). Exposure to domestic and international assets offers diversification benefits, while the relatively lower allocation to equities reduces overall risk and volatility. This portfolio is suitable for risk-averse investors seeking modest growth and income over the long term.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 48% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | International Government Bonds | 12% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 26% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Консервативный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV
Доходность по периодам
Консервативный портфель на 26 февр. 2025 г. показал доходность в 2.75% с начала года и доходность в 4.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.25% | -2.39% | 5.86% | 17.47% | 14.92% | 10.99% |
| Консервативный портфель | 2.18% | -0.15% | 4.39% | 13.51% | 9.65% | 7.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 7.82% | 3.26% | 0.76% | 9.10% | 8.76% | 5.59% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 2.19% | 1.58% | -4.80% | -0.21% | -4.79% | -1.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.31% | 1.59% | 0.12% | 5.74% | -0.66% | 1.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.08% | -1.40% | 7.02% | 17.84% | 16.09% | 12.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Консервативный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.65% | 2.18% | |||||||||||
| 2024 | 0.37% | 3.27% | 2.71% | -3.79% | 4.00% | 1.86% | 2.18% | 2.12% | 1.75% | -1.78% | 4.56% | -2.86% | 14.91% |
| 2023 | 6.18% | -2.74% | 2.77% | 1.15% | -0.69% | 4.53% | 2.60% | -1.93% | -4.13% | -2.43% | 8.10% | 4.96% | 19.01% |
| 2022 | -4.67% | -2.13% | 1.12% | -7.54% | 0.28% | -6.60% | 6.71% | -3.90% | -7.94% | 5.14% | 5.85% | -3.97% | -17.57% |
| 2021 | -0.60% | 1.44% | 1.89% | 3.52% | 0.84% | 1.37% | 1.43% | 1.71% | -3.39% | 4.22% | -1.45% | 2.62% | 14.20% |
| 2020 | 0.17% | -4.60% | -9.41% | 7.97% | 3.59% | 1.87% | 3.93% | 3.95% | -2.15% | -1.61% | 8.35% | 3.35% | 14.89% |
| 2019 | 5.49% | 1.95% | 1.42% | 2.27% | -3.31% | 4.81% | 0.37% | -0.33% | 1.03% | 1.63% | 1.93% | 1.93% | 20.62% |
| 2018 | 2.98% | -2.97% | -0.68% | -0.02% | 1.13% | 0.05% | 1.90% | 1.55% | -0.01% | -5.31% | 1.28% | -4.61% | -4.98% |
| 2017 | 1.51% | 2.01% | 0.49% | 1.19% | 1.36% | 0.58% | 1.64% | 0.42% | 1.25% | 1.19% | 1.61% | 1.02% | 15.23% |
| 2016 | -2.72% | 0.09% | 4.54% | 0.89% | 0.50% | 0.78% | 2.57% | -0.06% | 0.42% | -1.94% | 0.38% | 1.28% | 6.75% |
| 2015 | -0.41% | 2.74% | -0.62% | 0.91% | 0.10% | -1.60% | 1.26% | -3.76% | -1.48% | 4.20% | -0.18% | -1.18% | -0.27% |
| 2014 | -1.53% | 3.21% | 0.10% | 0.69% | 1.49% | 1.34% | -1.40% | 2.11% | -2.08% | 1.26% | 1.26% | -0.65% | 5.80% |
Комиссия
Комиссия Консервативный портфель составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Консервативный портфель составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.72 | 1.07 | 1.13 | 0.95 | 2.23 |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -0.04 | 0.01 | 1.00 | -0.01 | -0.07 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.11 | 1.61 | 1.19 | 0.43 | 2.76 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39 | 1.90 | 1.25 | 2.09 | 8.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Консервативный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.57% | 2.63% | 2.30% | 2.10% | 1.75% | 1.72% | 2.22% | 2.39% | 2.08% | 2.22% | 2.19% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.11% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.58% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.63% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Консервативный портфель показал максимальную просадку в 23.78%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.
Текущая просадка Консервативный портфель составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.78% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 570 |
| -23.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -12.21% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -9.93% | 10 февр. 2009 г. | 19 | 9 мар. 2009 г. | 23 | 9 апр. 2009 г. | 42 |
| -9.39% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Консервативный портфель составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | IGOV | VTI | VEA | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.44 | -0.13 | -0.08 |
| IGOV | 0.44 | 1.00 | 0.13 | 0.33 |
| VTI | -0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.83 |
| VEA | -0.08 | 0.33 | 0.83 | 1.00 |