PortfoliosLab logo

Conservative Portfolio

Комиссия

Рейтинг 26 из 53

0.08%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 17 из 53

1.71%
0.00%2.70%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 44 из 53

6.68%
4.55%40.13%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 35 из 53

2.10
0.952.85
Максимальная просадка

Рейтинг 8 из 53

-15.68%
-38.24%-8.85%

Conservative PortfolioРаспределение активов


BND 48%IGOV 12%VTI 26%VEA 14%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Conservative PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Conservative Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,441 при доходности около 114.41%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Conservative Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Conservative PortfolioДоходность по периодам

Conservative Portfolio на 19 июн. 2021 г. показал доходность в 2.79% с начала года и доходность в 6.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Conservative Portfolio0.48%2.79%3.45%14.67%8.05%6.72%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.15%-1.75%-1.32%-0.18%3.33%3.26%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-1.69%-5.99%-5.75%3.05%1.24%0.80%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-0.58%9.72%10.67%35.19%10.39%6.66%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.77%11.73%12.86%40.21%17.35%14.69%

Conservative PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Conservative Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Conservative Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Conservative PortfolioДивиденды

По состоянию на 19 июн. 2021 г. дивидендная доходность Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.71%1.80%2.22%2.50%2.28%2.22%2.18%2.46%2.31%2.34%3.18%2.99%

Conservative PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Conservative Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Conservative PortfolioМаксимальные просадки

Conservative Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 15.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.68%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-7.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.287
-7.26%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.133
-6.5%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.5813 апр. 2016 г.244
-6.24%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.425 авг. 2010 г.78
-4.98%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-4.17%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.433 авг. 2012 г.86
-3.92%15 янв. 2010 г.168 февр. 2010 г.2516 мар. 2010 г.41
-3.71%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-3.58%8 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.5421 февр. 2017 г.114

Conservative PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Conservative Portfolio показывает волатильность на уровне 3.66%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Conservative Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Conservative Portfolio с другими показателями