Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds, Ultrashort Bond | 15% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | Inflation-Protected Bonds | 15% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Global Equities | 10% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Консервативный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Консервативный портфель на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 4.41% с начала года и доходность в 6.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Консервативный портфель | 0.16% | -0.34% | 4.41% | 4.74% | 12.95% | 10.58% | 5.29% | 6.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.01% | 0.29% | 1.54% | 1.78% | 3.88% | 4.62% | 3.42% | 2.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03% | -0.67% | -0.07% | 0.23% | 4.87% | 3.89% | -0.05% | 1.53% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | -0.19% | -0.89% | 0.96% | 0.95% | 4.80% | 3.84% | 1.02% | 2.53% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30% | 0.44% | 9.05% | 8.94% | 24.96% | 21.05% | 12.25% | 14.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.86% | -1.98% | 11.12% | 13.49% | 27.05% | 17.97% | 7.95% | 9.68% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Консервативный портфель закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | 1.07% | -2.96% | 4.21% | 2.21% | -1.26% | 4.41% | ||||||
| 2025 | 1.66% | 0.62% | -1.52% | 0.25% | 2.09% | 2.65% | 0.59% | 1.77% | 1.83% | 1.11% | 0.37% | 0.13% | 12.11% |
| 2024 | 0.22% | 1.38% | 1.76% | -2.44% | 2.64% | 1.28% | 1.87% | 1.51% | 1.56% | -1.62% | 2.46% | -1.89% | 8.92% |
| 2023 | 4.27% | -2.12% | 2.38% | 0.75% | -0.70% | 2.46% | 1.52% | -1.29% | -2.77% | -1.62% | 5.46% | 3.63% | 12.22% |
| 2022 | -3.02% | -1.23% | -0.22% | -4.89% | 0.19% | -4.12% | 4.54% | -2.81% | -6.04% | 2.64% | 4.32% | -2.43% | -12.89% |
| 2021 | -0.29% | 0.47% | 0.91% | 2.26% | 0.65% | 1.09% | 1.17% | 0.93% | -2.12% | 2.47% | -0.71% | 1.49% | 8.54% |
Метрики бенчмарка
Консервативный портфель has an annualized alpha of 1.47%, beta of 0.38, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2011.
- This portfolio participated in 46.65% of S&P 500 Index downside but only 42.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.47%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 42.30%
- Участие в снижении
- 46.65%
Комиссия
Комиссия Консервативный портфель составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Консервативный портфель имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Консервативный портфель и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.94 | +0.26 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 2.63 | +0.50 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.59 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 11.84 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 100 | 19.64 | 174.66 | 88.16 | 356.40 | 2,826.06 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 40 | 1.32 | 1.96 | 1.23 | 1.83 | 5.43 |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 49 | 1.47 | 2.23 | 1.26 | 2.50 | 7.59 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 68 | 2.02 | 2.73 | 1.36 | 2.81 | 12.85 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 56 | 1.73 | 2.36 | 1.32 | 2.41 | 9.34 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Консервативный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.96% | 3.04% | 3.02% | 2.87% | 2.87% | 1.97% | 1.57% | 2.26% | 2.36% | 1.94% | 1.84% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 4.01% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.73% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Консервативный портфель показал максимальную просадку в 17.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.
Текущая просадка Консервативный портфель составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.37%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -15.34%март 2020 г. | 27d | 2mo 22d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.45%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 19d | 6mo 15dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2011 года2011 | -7.03%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 17d | 5mo 27dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.79%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 4mo 18d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is making a fairly clean bet on public-market beta split between equities and bonds, with the bond sleeve divided into duration, inflation protection, and cash-like carry. It is, in some sense, a classic balanced portfolio with the rough edges filed down but not removed.
The numbers
- Diversification ratio is 1.20 at 1Y and 1.30 incept-to-date, which is modest rather than dramatic; the 1Y figure sits at the 33.5th percentile on the platform.
- Effective asset count is 4.26 of 5, so the weights are reasonably spread; concentration is not the main issue here.
- Correlations are doing the real work: VTI (VTI) and VXUS (VXUS) sit at 0.82, while BND (BND) and SCHP (SCHP) are 0.78.
What works
- The bond sleeve has three distinct jobs: core duration in BND, inflation linkage in SCHP (Inflation-Protected Bonds), and cash-like stability in BIL (Government Bonds, Ultrashort Bond).
- The equity pair is still broad in geographic terms, even if VTI (Large Cap Blend Equities) and VXUS (Global Equities) behave like cousins in the same family.
- Mean correlation is only 0.15, so the portfolio is not internally chaotic; it is organized around a small number of macro exposures.
What does not
- The two equity sleeves are highly redundant relative to the rest of the portfolio, because VTI and VXUS dominate the equity risk together and move closely in the same direction.
- BND and SCHP are also a correlated pair, so the bond book is not three independent diversifiers so much as two creditable bond exposures and one very short-duration parking place.
- The 1Y diversification ratio is weaker than the longer windows, which says recent correlations have been less helpful than the longer history.
Stress Scenario
- A broad risk-off move with inflation uncertainty would pressure the equity cluster and also leave BND and SCHP behaving more like one sleeve than two; the portfolio then leans heavily on BIL for stability, which is not a large sleeve.
Worth knowing
- Portfolios with this structure often look more diversified by asset label than by return driver.
- The portfolio would be more sensitive to the equity cycle than the five tickers suggest, because the equity cluster is tight and large.
- The bond side is useful, but its internal diversification is mostly about rate regime versus inflation regime, not about many independent engines.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.19 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.30 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.30, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Консервативный портфель с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.92 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.07.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Консервативный портфель
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Консервативный портфель есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации