Консервативный портфель
This conservative portfolio consists of four ETFs, diversified across domestic and international equity and bond markets. It emphasizes capital preservation and income generation with a higher allocation to bonds (60%) than equities (40%). Exposure to domestic and international assets offers diversification benefits, while the relatively lower allocation to equities reduces overall risk and volatility. This portfolio is suitable for risk-averse investors seeking modest growth and income over the long term.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 48% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | International Government Bonds | 12% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 26% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV
Доходность по периодам
Консервативный портфель на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.78% с начала года и доходность в 4.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Консервативный портфель | 2.78% | 4.27% | 0.88% | 7.51% | 4.89% | 4.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.77% | 11.62% | 8.93% | 10.01% | 11.74% | 5.66% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 7.70% | 1.75% | 4.23% | 6.96% | -3.19% | -0.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Консервативный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.75% | 0.94% | -1.31% | 1.31% | 0.09% | 2.78% | |||||||
| 2024 | -0.34% | 1.00% | 1.84% | -3.17% | 2.88% | 0.91% | 2.45% | 2.00% | 1.53% | -2.57% | 2.35% | -2.54% | 6.27% |
| 2023 | 5.09% | -3.04% | 2.91% | 0.99% | -1.33% | 2.41% | 1.36% | -1.63% | -3.50% | -2.03% | 6.61% | 4.56% | 12.47% |
| 2022 | -3.42% | -1.72% | -0.90% | -6.13% | 0.57% | -4.72% | 4.61% | -3.92% | -6.60% | 2.49% | 5.87% | -2.48% | -15.95% |
| 2021 | -0.79% | 0.10% | 0.48% | 2.36% | 0.82% | 0.70% | 1.30% | 0.73% | -2.45% | 2.15% | -1.01% | 1.30% | 5.75% |
| 2020 | 0.63% | -2.29% | -6.38% | 5.83% | 2.71% | 1.58% | 3.14% | 2.20% | -1.42% | -1.25% | 5.90% | 2.40% | 13.09% |
| 2019 | 3.97% | 1.14% | 1.46% | 1.32% | -1.44% | 3.57% | 0.00% | 0.76% | 0.43% | 1.24% | 0.96% | 1.30% | 15.63% |
| 2018 | 1.73% | -2.31% | -0.05% | -0.41% | 0.61% | -0.09% | 1.10% | 0.89% | -0.20% | -3.72% | 0.95% | -1.88% | -3.48% |
| 2017 | 1.25% | 1.40% | 0.49% | 1.18% | 1.36% | 0.44% | 1.47% | 0.58% | 0.60% | 0.68% | 1.07% | 0.90% | 12.04% |
| 2016 | -1.53% | 0.39% | 3.61% | 0.89% | 0.12% | 1.13% | 2.07% | -0.18% | 0.43% | -1.87% | -0.89% | 0.96% | 5.13% |
| 2015 | 0.21% | 1.56% | -0.41% | 0.81% | -0.34% | -1.45% | 1.08% | -2.66% | -0.74% | 3.00% | -0.42% | -0.79% | -0.27% |
| 2014 | -0.75% | 2.53% | 0.03% | 0.79% | 1.30% | 1.02% | -1.15% | 1.68% | -1.90% | 0.93% | 0.98% | -0.60% | 4.88% |
Комиссия
Комиссия Консервативный портфель составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Консервативный портфель составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.59 | 1.00 | 1.13 | 0.80 | 2.42 |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.72 | 1.11 | 1.13 | 0.20 | 1.41 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Консервативный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.63% | 2.63% | 2.30% | 2.10% | 1.75% | 1.72% | 2.22% | 2.39% | 2.08% | 2.22% | 2.19% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.55% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Консервативный портфель показал максимальную просадку в 22.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка Консервативный портфель составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.18% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 462 | 19 авг. 2024 г. | 696 |
| -15.68% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -9.93% | 10 февр. 2009 г. | 19 | 9 мар. 2009 г. | 23 | 9 апр. 2009 г. | 42 |
| -8.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 287 |
| -7.26% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | IGOV | VTI | VEA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.13 | 0.13 | 0.99 | 0.83 | 0.86 |
| BND | -0.13 | 1.00 | 0.44 | -0.12 | -0.08 | 0.22 |
| IGOV | 0.13 | 0.44 | 1.00 | 0.13 | 0.33 | 0.47 |
| VTI | 0.99 | -0.12 | 0.13 | 1.00 | 0.83 | 0.87 |
| VEA | 0.83 | -0.08 | 0.33 | 0.83 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.86 | 0.22 | 0.47 | 0.87 | 0.88 | 1.00 |