PortfoliosLab logo

Консервативный портфель

Комиссия

Рейтинг 26 из 53

0.08%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 23 из 53

1.70%
0.00%2.74%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 45 из 53

7.20%
4.75%40.27%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 36 из 53

1.92
0.522.76
Максимальная просадка

Рейтинг 8 из 53

-15.68%
-38.24%-10.21%

Консервативный портфельРаспределение активов


BND 48%IGOV 12%VTI 26%VEA 14%ОблигацииОблигацииAкцииAкции
S&P 500

Консервативный портфельДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Консервативный портфель 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,924 при доходности около 119.24%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Консервативный портфель
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Консервативный портфельДоходность по периодам

Консервативный портфель на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 5.11% с начала года и доходность в 7.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Консервативный портфель0.04%5.65%5.11%11.77%8.22%7.20%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.60%6.80%12.14%27.17%10.53%8.63%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-1.06%-0.76%-6.15%-1.97%1.39%0.82%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.05%3.28%-0.89%-0.35%3.34%3.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.22%12.44%18.43%34.98%17.92%16.17%

Консервативный портфельГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Консервативный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Консервативный портфель
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Консервативный портфельДивиденды

По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Консервативный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.70%1.80%2.22%2.50%2.28%2.22%2.18%2.46%2.31%2.34%3.18%2.99%

Консервативный портфельГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Консервативный портфель
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Консервативный портфельМаксимальные просадки

Консервативный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 15.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.68%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-7.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.287
-7.26%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.133
-6.5%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.5813 апр. 2016 г.244
-6.24%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.425 авг. 2010 г.78
-4.98%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-4.17%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.433 авг. 2012 г.86
-3.92%15 янв. 2010 г.168 февр. 2010 г.2516 мар. 2010 г.41
-3.71%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-3.58%8 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.5421 февр. 2017 г.114

Консервативный портфельГрафик волатильности

На текущий момент Консервативный портфель показывает волатильность на уровне 9.27%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Консервативный портфель
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Консервативный портфель с другими показателями