Консервативный портфель
This conservative portfolio consists of four ETFs, diversified across domestic and international equity and bond markets. It emphasizes capital preservation and income generation with a higher allocation to bonds (60%) than equities (40%). Exposure to domestic and international assets offers diversification benefits, while the relatively lower allocation to equities reduces overall risk and volatility. This portfolio is suitable for risk-averse investors seeking modest growth and income over the long term.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Консервативный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2009 г., начальной даты IGOV
Доходность по периодам
Консервативный портфель на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 6.60% с начала года и доходность в 4.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Консервативный портфель | 6.60% | -0.59% | 3.14% | 6.92% | 3.87% | 4.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.61% | -2.02% | -1.37% | 3.45% | 4.76% | 5.25% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -5.63% | -0.60% | 0.09% | -5.70% | -4.67% | -1.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.48% | -0.18% | 1.41% | 1.74% | -0.33% | 1.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.89% | -0.60% | 10.03% | 25.20% | 14.09% | 12.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Консервативный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.34% | 1.00% | 1.84% | -3.17% | 2.88% | 0.91% | 2.45% | 2.00% | 1.53% | -2.57% | 2.35% | 6.60% | |
| 2023 | 5.09% | -3.04% | 2.91% | 0.99% | -1.33% | 2.41% | 1.36% | -1.63% | -3.50% | -2.03% | 6.61% | 4.56% | 12.47% |
| 2022 | -3.42% | -1.72% | -0.90% | -6.13% | 0.57% | -4.72% | 4.61% | -3.92% | -6.60% | 2.49% | 5.87% | -2.48% | -15.95% |
| 2021 | -0.79% | 0.10% | 0.48% | 2.36% | 0.82% | 0.70% | 1.30% | 0.73% | -2.45% | 2.15% | -1.01% | 1.30% | 5.75% |
| 2020 | 0.63% | -2.29% | -6.38% | 5.83% | 2.71% | 1.58% | 3.14% | 2.20% | -1.42% | -1.25% | 5.90% | 2.40% | 13.09% |
| 2019 | 3.97% | 1.14% | 1.46% | 1.32% | -1.44% | 3.57% | 0.00% | 0.76% | 0.43% | 1.24% | 0.96% | 1.30% | 15.63% |
| 2018 | 1.73% | -2.31% | -0.05% | -0.41% | 0.61% | -0.09% | 1.10% | 0.89% | -0.20% | -3.72% | 0.95% | -1.88% | -3.48% |
| 2017 | 1.25% | 1.40% | 0.49% | 1.18% | 1.36% | 0.44% | 1.47% | 0.58% | 0.60% | 0.68% | 1.07% | 0.90% | 12.04% |
| 2016 | -1.53% | 0.39% | 3.61% | 0.89% | 0.12% | 1.13% | 2.07% | -0.18% | 0.43% | -1.87% | -0.89% | 0.96% | 5.13% |
| 2015 | 0.21% | 1.56% | -0.41% | 0.81% | -0.34% | -1.45% | 1.08% | -2.66% | -0.74% | 3.00% | -0.42% | -0.79% | -0.27% |
| 2014 | -0.75% | 2.53% | 0.03% | 0.79% | 1.30% | 1.02% | -1.15% | 1.68% | -1.90% | 0.93% | 0.98% | -0.60% | 4.88% |
| 2013 | 1.66% | 0.12% | 1.24% | 1.92% | -1.09% | -1.82% | 2.70% | -1.53% | 3.04% | 2.13% | 0.54% | 0.69% | 9.87% |
Комиссия
Комиссия Консервативный портфель составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Консервативный портфель составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.42 | 0.66 | 1.08 | 0.58 | 1.65 |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -0.57 | -0.73 | 0.92 | -0.16 | -0.96 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31 | 0.46 | 1.05 | 0.12 | 0.87 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.10 | 2.80 | 1.39 | 3.14 | 13.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Консервативный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.38% | 2.30% | 2.10% | 1.75% | 1.72% | 2.22% | 2.39% | 2.08% | 2.22% | 2.19% | 2.46% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.37% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% | 1.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.33% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Консервативный портфель показал максимальную просадку в 22.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка Консервативный портфель составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.18% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 462 | 19 авг. 2024 г. | 696 |
| -15.68% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -9.93% | 10 февр. 2009 г. | 19 | 9 мар. 2009 г. | 23 | 9 апр. 2009 г. | 42 |
| -8.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 287 |
| -7.26% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Консервативный портфель составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | IGOV | VTI | VEA | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.44 | -0.13 | -0.09 |
| IGOV | 0.44 | 1.00 | 0.13 | 0.33 |
| VTI | -0.13 | 0.13 | 1.00 | 0.83 |
| VEA | -0.09 | 0.33 | 0.83 | 1.00 |