PortfoliosLab logo

Консервативный портфель

Последнее обновление 11 авг. 2022 г.
Комиссия

Рейтинг 27 из 54

0.07%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 28 из 54

2.03%
0.00%4.37%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 45 из 54

6.67%
4.00%63.94%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 46 из 54

-0.65
-1.000.12
Максимальная просадка

Рейтинг 7 из 54

-21.20%
-91.88%-17.74%

Консервативный портфельРаспределение активов


BND 48%IGOV 12%VTI 26%VEA 14%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Консервативный портфельДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Консервативный портфель в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,649 при доходности около 96.49%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-6.69%
-4.72%
Консервативный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Консервативный портфельДоходность по периодам

Консервативный портфель на 11 авг. 2022 г. показал доходность в -11.39% с начала года и доходность в 6.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк7.97%-6.88%-11.66%-5.01%11.56%11.62%
Консервативный портфель4.75%-7.41%-10.95%-10.34%4.41%5.22%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
6.43%-11.31%-13.78%-14.11%3.74%6.12%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
4.98%-13.34%-16.17%-19.87%-2.99%-1.08%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.15%-5.62%-8.65%-9.35%1.01%1.55%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
8.55%-6.50%-11.87%-6.37%13.03%13.48%

Консервативный портфельГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Консервативный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.65. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50MarchAprilMayJuneJulyAugust
-1.10
-0.25
Консервативный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Консервативный портфельДивиденды

Дивидендная доходность Консервативный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.03%1.77%1.78%2.34%2.59%2.31%2.52%2.55%2.93%2.82%3.46%4.04%3.93%

Консервативный портфельГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-11.85%
-12.22%
Консервативный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Консервативный портфельМаксимальные просадки

Консервативный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 17.95%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.95%10 нояб. 2021 г.14914 июн. 2022 г.
-15.68%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-8.07%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.287
-7.26%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.133
-6.5%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.5813 апр. 2016 г.244
-6.24%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.425 авг. 2010 г.78
-4.98%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-4.17%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.433 авг. 2012 г.86
-3.92%15 янв. 2010 г.168 февр. 2010 г.2516 мар. 2010 г.41
-3.71%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Консервативный портфельГрафик волатильности

На текущий момент Консервативный портфель показывает волатильность на уровне 9.92%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
11.70%
16.23%
Консервативный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Консервативный портфель с другими показателями