PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio

Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

The portfolio proposed by investment advisor Frank Armstrong in his book The Informed Investor: A Hype-Free Guide to Constructing a Sound Financial Portfolio.

Распределение активов

SHY 30%VEU 31%VTV 9.25%IJS 9.25%IJT 6.25%VV 6.25%VNQ 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		Small Cap Value Equities

9.25%

IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		Small Cap Growth Equities

6.25%

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

30%

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities

31%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT

8%

VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities

9.25%

VV
Vanguard Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities

6.25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.47%
21.11%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2007 г., начальной даты VEU

Доходность по периодам

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 0.79% с начала года и доходность в 5.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio0.79%-1.44%13.48%9.87%5.63%5.50%
Активы портфеля:
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.57%-1.65%16.92%10.81%5.38%4.35%
VTV
Vanguard Value ETF		6.44%-1.27%19.47%16.63%10.32%10.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		-8.20%-4.31%15.58%3.20%2.23%5.24%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.64%-1.43%21.69%20.41%7.48%9.28%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		-4.45%-1.56%19.27%11.45%6.69%7.52%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		6.81%-2.71%22.39%27.35%13.34%12.51%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		-0.01%-0.21%2.35%2.04%0.93%0.90%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.29%2.13%2.49%
2023-3.18%-2.46%6.28%5.39%

Комиссия

Комиссия Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
График комиссии IJT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		0.741.131.130.522.23
VTV
Vanguard Value ETF		1.502.201.261.595.00
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.090.281.030.050.27
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.951.521.170.653.22
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		0.390.751.080.361.19
VV
Vanguard Large-Cap ETF		2.123.061.371.688.96
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		1.211.881.220.663.64

Коэффициент Шарпа

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.94

Коэффициент Шарпа Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.94
1.92
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio2.92%2.75%2.21%1.69%1.68%2.42%2.51%1.96%2.04%1.97%1.98%1.72%
Активы портфеля:
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.42%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
VTV
Vanguard Value ETF		2.44%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.30%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.96%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.53%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.38%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.34%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.45%
-3.50%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio показал максимальную просадку в 44.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 2.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.57%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.819
-25.37%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-19.24%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.3517 мар. 2024 г.584
-17.54%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-13.19%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.317

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.81%
3.58%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SHYVNQVEUIJSIJTVTVVV
SHY1.00-0.08-0.17-0.22-0.21-0.25-0.23
VNQ-0.081.000.590.690.680.690.69
VEU-0.170.591.000.730.750.820.84
IJS-0.220.690.731.000.950.850.83
IJT-0.210.680.750.951.000.830.86
VTV-0.250.690.820.850.831.000.93
VV-0.230.690.840.830.860.931.00