PortfoliosLab logo
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SHY 30%VEU 31%VTV 9.25%IJS 9.25%IJT 6.25%VV 6.25%VNQ 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2007 г., начальной даты VEU

Доходность по периодам

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.12% с начала года и доходность в 5.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio2.12%6.48%-0.82%6.79%8.96%5.75%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
10.81%11.07%7.19%10.24%10.95%5.24%
VTV
Vanguard Value ETF
-0.17%5.29%-4.89%6.55%14.52%9.82%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.12%7.92%-5.15%12.02%7.89%5.42%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
-6.88%10.23%-13.96%-2.09%11.29%8.07%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-12.66%9.73%-17.33%-4.23%13.26%6.55%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
-3.28%7.72%-4.84%10.20%15.71%12.36%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.93%0.20%2.50%5.59%1.07%1.40%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.30%0.28%-1.43%-0.20%1.19%2.12%
2024-1.29%2.13%2.49%-3.06%3.12%0.01%4.02%1.64%1.70%-2.42%2.94%-3.44%7.73%
20235.98%-2.78%0.49%0.53%-2.16%3.94%2.84%-2.55%-3.18%-2.46%6.28%5.39%12.19%
2022-3.15%-1.41%0.46%-4.67%0.81%-5.65%4.43%-3.30%-7.24%4.81%6.31%-2.85%-11.79%
20210.97%2.86%2.48%2.37%1.73%0.11%-0.22%1.32%-2.56%2.78%-2.26%3.45%13.60%
2020-1.69%-5.19%-11.18%6.74%2.82%2.22%2.85%2.95%-1.97%-0.78%9.44%4.01%8.89%
20196.22%1.77%0.43%2.10%-3.93%4.28%-0.08%-1.33%1.98%1.88%1.22%2.31%17.80%
20182.48%-3.56%0.11%0.42%0.98%-0.05%2.06%0.67%-0.54%-5.26%1.57%-5.11%-6.42%
20171.37%1.50%0.66%0.91%0.68%0.96%1.62%-0.18%2.11%0.94%1.41%0.78%13.51%
2016-3.52%-0.54%5.68%0.85%0.31%0.74%2.93%0.13%0.45%-1.89%1.80%1.92%8.92%
2015-0.44%3.14%-0.21%0.82%0.05%-1.42%0.42%-4.64%-1.76%4.71%-0.06%-1.67%-1.36%
2014-2.52%3.48%0.58%0.43%1.17%1.59%-1.52%1.82%-3.06%2.33%0.49%-0.64%4.02%

Комиссия

Комиссия Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.621.031.140.802.52
VTV
Vanguard Value ETF
0.450.821.110.552.00
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.661.091.140.542.35
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
-0.110.051.01-0.07-0.22
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-0.20-0.041.00-0.12-0.35
VV
Vanguard Large-Cap ETF
0.530.901.130.582.22
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.345.701.745.7516.25

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.97%3.01%2.75%2.21%1.68%1.68%2.42%2.51%1.96%2.04%1.97%1.98%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.90%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%
VTV
Vanguard Value ETF
2.33%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.17%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.04%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.31%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.95%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio показал максимальную просадку в 44.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 1.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.57%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.819
-25.37%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-19.24%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.3517 мар. 2024 г.584
-17.54%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-13.19%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.317

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSHYVNQVEUIJSIJTVTVVVPortfolio
^GSPC1.00-0.210.680.840.820.850.921.000.92
SHY-0.211.00-0.06-0.15-0.20-0.20-0.23-0.21-0.15
VNQ0.68-0.061.000.580.690.670.690.680.75
VEU0.84-0.150.581.000.730.740.810.830.93
IJS0.82-0.200.690.731.000.950.850.820.90
IJT0.85-0.200.670.740.951.000.830.860.90
VTV0.92-0.230.690.810.850.831.000.920.92
VV1.00-0.210.680.830.820.860.921.000.92
Portfolio0.92-0.150.750.930.900.900.920.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2007 г.