Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 8.45% с начала года и доходность в 8.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | 0.34% | -0.38% | 8.45% | 9.42% | 18.87% | 12.88% | 6.15% | 8.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.74% | 1.04% | 15.51% | 15.93% | 36.44% | 13.49% | 5.34% | 10.04% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.58% | -0.66% | 15.33% | 14.23% | 24.87% | 13.75% | 5.18% | 10.68% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.05% | -0.19% | 0.34% | 0.74% | 3.33% | 4.04% | 1.70% | 1.63% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.90% | -1.72% | 11.45% | 13.84% | 27.37% | 18.27% | 8.16% | 9.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.36% | -1.19% | 9.04% | 9.17% | 10.45% | 9.24% | 1.97% | 5.30% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.25% | 2.67% | 11.91% | 13.41% | 25.49% | 17.72% | 11.30% | 12.42% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.24% | 0.45% | 8.51% | 8.47% | 24.49% | 21.67% | 13.12% | 15.36% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.41% | 2.86% | -4.61% | 5.92% | 1.95% | -1.02% | 8.45% | ||||||
| 2025 | 2.30% | 0.28% | -1.43% | -0.20% | 2.89% | 2.76% | 0.02% | 3.42% | 1.76% | 0.47% | 1.10% | 0.79% | 14.99% |
| 2024 | -1.29% | 2.13% | 2.49% | -3.06% | 3.12% | 0.01% | 4.02% | 1.64% | 1.70% | -2.42% | 2.94% | -3.44% | 7.73% |
| 2023 | 5.98% | -2.78% | 0.49% | 0.53% | -2.16% | 3.94% | 2.84% | -2.55% | -3.18% | -2.46% | 6.28% | 5.39% | 12.18% |
| 2022 | -3.15% | -1.41% | 0.46% | -4.67% | 0.81% | -5.65% | 4.43% | -3.30% | -7.24% | 4.81% | 6.31% | -2.85% | -11.79% |
| 2021 | 0.97% | 2.86% | 2.48% | 2.37% | 1.73% | 0.11% | -0.22% | 1.32% | -2.56% | 2.78% | -2.26% | 3.46% | 13.61% |
Метрики бенчмарка
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio has an annualized alpha of -0.27%, beta of 0.68, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2007.
- This portfolio participated in 75.31% of S&P 500 Index downside but only 65.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.27%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 65.70%
- Участие в снижении
- 75.31%
Комиссия
Комиссия Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.94 | +0.07 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.63 | +0.22 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.59 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 11.84 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 71 | 2.00 | 2.85 | 1.34 | 3.94 | 12.88 |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 51 | 1.42 | 2.11 | 1.25 | 2.75 | 9.52 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 86 | 2.51 | 4.11 | 1.51 | 3.76 | 15.12 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 56 | 1.74 | 2.39 | 1.32 | 2.41 | 9.28 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 26 | 0.79 | 1.15 | 1.14 | 1.26 | 3.96 |
VTV Vanguard Value ETF | 84 | 2.52 | 3.58 | 1.45 | 4.03 | 15.20 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 66 | 2.01 | 2.72 | 1.36 | 2.67 | 12.13 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.63% | 2.88% | 3.01% | 2.75% | 2.21% | 1.69% | 1.68% | 2.42% | 2.51% | 1.96% | 2.04% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.29% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.77% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.69% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.68% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.65% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.87% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.99% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio показал максимальную просадку в 44.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -44.57%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -25.37%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.24%окт. 2022 г. | 11mo 7d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.54%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.19%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 5mo 19d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a fairly classic equity sleeve plus short-duration government bonds, with the equity side split across foreign large cap, value, growth, small cap, and REITs. In some sense, it is a bet that style labels will do more work than they usually do.
The numbers
- The diversification ratio is 1.13-1.17 across horizons, which sits around the 26th-35th percentile on the platform: some diversification benefit, but not a great deal of it.
- Effective asset count is 4.6 of 7, so the weights are spread out, though several positions are really doing the same job.
- Mean correlation is 0.51, with a tight equity cluster and SHY (Government Bonds, Short-Term Bond) standing mostly apart.
What works
- SHY (Government Bonds, Short-Term Bond) is the cleanest diversifier here; its -0.12 correlation to the portfolio helps explain why the whole thing is not just one equity trade in a hat.
- VNQ (REIT) is at least a different earnings stream on paper, even if it still lives close enough to equity risk to be useful rather than mystical.
What does not
- IJT (Small Cap Growth Equities) and IJS (Small Cap Value Equities) at 0.95 correlation are nearly the same exposure wearing different labels.
- VTV (Large Cap Value Equities) and VV (Large Cap Growth Equities) at 0.90 correlation also show how little the style sleeve separates once broad market risk enters the room.
- The portfolio cluster data says most of the equity book moves together; the cross-asset spread is real, but modest.
Stress Scenario
- In a broad equity selloff driven by rates, earnings revision, or a growth scare, the equity cluster would likely compress into one trade while SHY does the slower, calmer thing bonds do.
Worth knowing
- The low DR across 1Y through Incept suggests the correlation structure has been persistently ordinary, not just recently bad.
- Portfolios with this profile are usually more about defining the equity flavor than about achieving large independence among sleeves.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.13, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г. | 0.92 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VV: 1.00, а самая низкая у SHY: -0.19.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации