Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
The portfolio proposed by investment advisor Frank Armstrong in his book The Informed Investor: A Hype-Free Guide to Constructing a Sound Financial Portfolio.
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioРаспределение активов
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,510 при доходности около 135.10%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДоходность по периодам
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на 19 июн. 2021 г. показал доходность в 9.51% с начала года и доходность в 7.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | -0.02% | 9.51% | 10.34% | 28.44% | 9.56% | 7.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -1.26% | 26.51% | 28.28% | 73.91% | 13.43% | 12.75% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.57% | 12.12% | 12.96% | 54.21% | 15.85% | 13.77% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.21% | -0.20% | -0.19% | -0.06% | 1.51% | 1.06% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.09% | 8.82% | 9.65% | 35.26% | 10.85% | 5.94% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.89% | 20.55% | 22.49% | 32.20% | 7.86% | 9.73% |
VTV Vanguard Value ETF | -3.09% | 13.70% | 15.11% | 36.11% | 12.69% | 12.22% |
VV Vanguard Large Cap ETF | 0.72% | 11.42% | 12.53% | 38.02% | 17.57% | 14.89% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДивиденды
По состоянию на 19 июн. 2021 г. дивидендная доходность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.39% | 1.68% | 2.42% | 2.51% | 1.96% | 2.04% | 1.97% | 1.98% | 1.72% | 1.95% | 2.13% | 1.73% |
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioМаксимальные просадки
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.37% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -17.54% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -13.19% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
| -12.47% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -10.76% | 26 апр. 2010 г. | 30 | 7 июн. 2010 г. | 84 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
| -7.29% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 21 | 10 мар. 2010 г. | 35 |
| -6.42% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 58 | 16 сент. 2013 г. | 81 |
| -6.02% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 79 | 5 февр. 2015 г. | 149 |
| -5.14% | 17 сент. 2012 г. | 42 | 15 нояб. 2012 г. | 22 | 18 дек. 2012 г. | 64 |
| -4.81% | 22 февр. 2011 г. | 17 | 16 мар. 2011 г. | 12 | 1 апр. 2011 г. | 29 |
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio показывает волатильность на уровне 23.57%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.