Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
The portfolio proposed by investment advisor Frank Armstrong in his book The Informed Investor: A Hype-Free Guide to Constructing a Sound Financial Portfolio.
- Комиссия
- 0.13%
- Дивидендный доход
- 1.47%
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioРаспределение активов
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,140 при доходности около 131.40%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДоходность по периодам
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в 7.79% с начала года и доходность в 7.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | 1.97% | 7.79% | 18.13% | 37.82% | 9.78% | 7.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.73% | 25.93% | 53.13% | 100.51% | 14.91% | 12.25% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.75% | 14.81% | 39.72% | 84.71% | 17.53% | 13.96% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.02% | -0.09% | -0.02% | 0.18% | 1.57% | 1.17% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.29% | 6.13% | 20.41% | 50.33% | 10.88% | 5.24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 7.36% | 11.48% | 15.42% | 31.04% | 6.85% | 9.39% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.76% | 12.47% | 24.35% | 43.45% | 13.26% | 11.80% |
VV Vanguard Large Cap ETF | 5.11% | 8.45% | 19.15% | 53.19% | 17.50% | 14.33% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДивиденды
По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.47% | 1.68% | 2.42% | 2.51% | 1.96% | 2.04% | 1.97% | 1.98% | 1.72% | 1.95% | 2.13% | 1.73% |
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioГрафик просадок
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioМаксимальные просадки
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.37% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -17.54% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -13.19% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
| -12.47% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -10.76% | 26 апр. 2010 г. | 30 | 7 июн. 2010 г. | 84 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
| -7.29% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 21 | 10 мар. 2010 г. | 35 |
| -6.42% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 58 | 16 сент. 2013 г. | 81 |
| -6.02% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 79 | 5 февр. 2015 г. | 149 |
| -5.14% | 17 сент. 2012 г. | 42 | 15 нояб. 2012 г. | 22 | 18 дек. 2012 г. | 64 |
| -4.81% | 22 февр. 2011 г. | 17 | 16 мар. 2011 г. | 12 | 1 апр. 2011 г. | 29 |
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioГрафик волатильности
На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.