Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
The portfolio proposed by investment advisor Frank Armstrong in his book The Informed Investor: A Hype-Free Guide to Constructing a Sound Financial Portfolio.
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2007 г., начальной даты VEU
Доходность по периодам
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на 18 мая 2025 г. показал доходность в 4.17% с начала года и доходность в 5.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | 4.17% | 6.09% | 2.97% | 7.58% | 9.27% | 5.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 12.94% | 8.09% | 12.31% | 10.28% | 11.10% | 5.36% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.84% | 7.01% | -0.58% | 8.26% | 14.97% | 10.01% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.41% | 3.98% | -1.80% | 10.78% | 8.47% | 5.32% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | -2.59% | 12.76% | -7.12% | 1.30% | 12.16% | 8.32% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -8.44% | 12.57% | -10.83% | -0.94% | 14.13% | 6.87% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.90% | 12.96% | 2.31% | 14.14% | 16.74% | 12.80% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.82% | -0.11% | 2.45% | 5.30% | 1.05% | 1.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.30% | 0.28% | -1.43% | -0.20% | 3.22% | 4.17% | |||||||
| 2024 | -1.29% | 2.13% | 2.49% | -3.06% | 3.12% | 0.01% | 4.02% | 1.64% | 1.70% | -2.42% | 2.94% | -3.44% | 7.73% |
| 2023 | 5.98% | -2.78% | 0.49% | 0.53% | -2.16% | 3.94% | 2.84% | -2.55% | -3.18% | -2.46% | 6.28% | 5.39% | 12.19% |
| 2022 | -3.15% | -1.41% | 0.46% | -4.67% | 0.81% | -5.65% | 4.43% | -3.30% | -7.24% | 4.81% | 6.31% | -2.85% | -11.79% |
| 2021 | 0.97% | 2.86% | 2.48% | 2.37% | 1.73% | 0.11% | -0.22% | 1.32% | -2.56% | 2.78% | -2.26% | 3.45% | 13.60% |
| 2020 | -1.69% | -5.19% | -11.18% | 6.74% | 2.82% | 2.22% | 2.85% | 2.95% | -1.97% | -0.78% | 9.44% | 4.01% | 8.89% |
| 2019 | 6.22% | 1.77% | 0.43% | 2.10% | -3.93% | 4.28% | -0.08% | -1.33% | 1.98% | 1.88% | 1.22% | 2.31% | 17.80% |
| 2018 | 2.48% | -3.56% | 0.11% | 0.42% | 0.98% | -0.05% | 2.06% | 0.67% | -0.54% | -5.26% | 1.57% | -5.11% | -6.42% |
| 2017 | 1.37% | 1.50% | 0.66% | 0.91% | 0.68% | 0.96% | 1.62% | -0.18% | 2.11% | 0.94% | 1.41% | 0.78% | 13.51% |
| 2016 | -3.52% | -0.54% | 5.68% | 0.85% | 0.31% | 0.74% | 2.93% | 0.13% | 0.45% | -1.89% | 1.80% | 1.92% | 8.92% |
| 2015 | -0.44% | 3.14% | -0.21% | 0.82% | 0.05% | -1.42% | 0.42% | -4.64% | -1.76% | 4.71% | -0.06% | -1.67% | -1.36% |
| 2014 | -2.52% | 3.48% | 0.58% | 0.43% | 1.17% | 1.59% | -1.52% | 1.82% | -3.06% | 2.33% | 0.49% | -0.64% | 4.02% |
Комиссия
Комиссия Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.64 | 1.07 | 1.14 | 0.84 | 2.63 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.55 | 0.94 | 1.13 | 0.65 | 2.34 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.60 | 1.02 | 1.13 | 0.51 | 2.16 |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.06 | 0.27 | 1.03 | 0.05 | 0.15 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.04 | 0.11 | 1.01 | -0.04 | -0.11 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.82 | 3.14 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.16 | 5.38 | 1.69 | 5.52 | 15.13 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.93% | 3.01% | 2.75% | 2.21% | 1.68% | 1.68% | 2.42% | 2.51% | 1.96% | 2.04% | 1.97% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.84% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.27% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.02% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.12% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.95% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.24% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.96% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio показал максимальную просадку в 44.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.57% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 480 | 1 февр. 2011 г. | 819 |
| -25.37% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -19.24% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 351 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -17.54% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -13.19% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHY | VNQ | VEU | IJS | IJT | VTV | VV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.21 | 0.68 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.92 | 1.00 | 0.92 |
| SHY | -0.21 | 1.00 | -0.06 | -0.15 | -0.20 | -0.20 | -0.23 | -0.21 | -0.15 |
| VNQ | 0.68 | -0.06 | 1.00 | 0.58 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.75 |
| VEU | 0.84 | -0.15 | 0.58 | 1.00 | 0.73 | 0.74 | 0.81 | 0.83 | 0.93 |
| IJS | 0.82 | -0.20 | 0.69 | 0.73 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | 0.82 | 0.90 |
| IJT | 0.85 | -0.20 | 0.67 | 0.74 | 0.95 | 1.00 | 0.83 | 0.86 | 0.90 |
| VTV | 0.92 | -0.23 | 0.70 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
| VV | 1.00 | -0.21 | 0.68 | 0.83 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.92 | -0.15 | 0.75 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |