PortfoliosLab logo

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio

The portfolio proposed by investment advisor Frank Armstrong in his book The Informed Investor: A Hype-Free Guide to Constructing a Sound Financial Portfolio.

Комиссия

Рейтинг 35 из 53

0.13%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 35 из 53

1.39%
0.00%2.70%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 41 из 53

7.44%
4.55%40.13%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 11 из 53

2.52
0.952.85
Максимальная просадка

Рейтинг 24 из 53

-25.37%
-38.24%-8.85%

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioРаспределение активов


SHY 30%VEU 31%VTV 9.25%IJS 9.25%IJT 6.25%VV 6.25%VNQ 8%ОблигацииОблигацииAкцииAкцииНедвижимостьНедвижимость
S&P 500

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $23,510 при доходности около 135.10%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДоходность по периодам

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на 19 июн. 2021 г. показал доходность в 9.51% с начала года и доходность в 7.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio-0.02%9.51%10.34%28.44%9.56%7.50%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-1.26%26.51%28.28%73.91%13.43%12.75%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.57%12.12%12.96%54.21%15.85%13.77%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-0.21%-0.20%-0.19%-0.06%1.51%1.06%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.09%8.82%9.65%35.26%10.85%5.94%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.89%20.55%22.49%32.20%7.86%9.73%
VTV
Vanguard Value ETF
-3.09%13.70%15.11%36.11%12.69%12.22%
VV
Vanguard Large Cap ETF
0.72%11.42%12.53%38.02%17.57%14.89%

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДивиденды

По состоянию на 19 июн. 2021 г. дивидендная доходность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.39%1.68%2.42%2.51%1.96%2.04%1.97%1.98%1.72%1.95%2.13%1.73%

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioМаксимальные просадки

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.37%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-17.54%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-13.19%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.317
-12.47%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-10.76%26 апр. 2010 г.307 июн. 2010 г.845 окт. 2010 г.114
-7.29%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2110 мар. 2010 г.35
-6.42%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.5816 сент. 2013 г.81
-6.02%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.795 февр. 2015 г.149
-5.14%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.2218 дек. 2012 г.64
-4.81%22 февр. 2011 г.1716 мар. 2011 г.121 апр. 2011 г.29

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio показывает волатильность на уровне 23.57%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio с другими показателями