Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
The portfolio proposed by investment advisor Frank Armstrong in his book The Informed Investor: A Hype-Free Guide to Constructing a Sound Financial Portfolio.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2007 г., начальной даты VEU
Доходность по периодам
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 7.64% с начала года и доходность в 5.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | 7.64% | 5.14% | 3.36% | 4.34% | 5.46% | 5.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 11.37% | 8.07% | 2.78% | 8.37% | 5.55% | 4.01% |
VTV Vanguard Value ETF | 4.94% | 7.17% | 5.84% | 1.62% | 8.73% | 9.59% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.71% | 14.13% | 4.33% | -0.35% | 4.21% | 6.78% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 6.94% | 9.59% | 2.94% | -0.58% | 5.49% | 8.10% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.50% | 12.02% | 2.57% | -1.98% | 6.19% | 7.31% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 22.43% | 8.88% | 8.55% | 15.26% | 12.63% | 11.85% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.33% | 1.12% | 1.95% | 3.23% | 1.14% | 0.82% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.16% | 3.95% | 2.84% | -2.55% | -3.18% | -2.46% | 6.37% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | 2.69% | 2.21% | 1.69% | 1.68% | 2.42% | 2.51% | 1.96% | 2.04% | 1.97% | 1.98% | 1.72% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.99% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% | 2.94% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.55% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% | 2.73% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.28% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.19% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% | 0.70% | 1.41% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.60% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% | 1.87% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.42% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% | 2.12% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.91% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% | 0.37% |
Комиссия
Комиссия Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.66 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.12 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.03 | ||||
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | -0.03 | ||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.11 | ||||
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.09 | ||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.25 |
Таблица корреляции активов
| SHY | VNQ | VEU | IJS | IJT | VTV | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY | 1.00 | -0.09 | -0.18 | -0.24 | -0.23 | -0.27 | -0.24 |
| VNQ | -0.09 | 1.00 | 0.59 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.69 |
| VEU | -0.18 | 0.59 | 1.00 | 0.74 | 0.75 | 0.82 | 0.85 |
| IJS | -0.24 | 0.69 | 0.74 | 1.00 | 0.95 | 0.86 | 0.83 |
| IJT | -0.23 | 0.67 | 0.75 | 0.95 | 1.00 | 0.84 | 0.87 |
| VTV | -0.27 | 0.69 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 1.00 | 0.93 |
| VV | -0.24 | 0.69 | 0.85 | 0.83 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio показал максимальную просадку в 44.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 480 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.57% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 480 | 1 февр. 2011 г. | 819 |
| -25.37% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -19.24% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.54% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -13.19% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
График волатильности
Текущая волатильность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.