PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SHY 30%VEU 31%VTV 9.25%IJS 9.25%IJT 6.25%VV 6.25%VNQ 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities
9.25%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
Small Cap Growth Equities
6.25%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
30%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities
31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
8%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities
9.25%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities
6.25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.25%
15.83%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2007 г., начальной даты VEU

Доходность по периодам

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 9.43% с начала года и доходность в 6.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio9.43%-1.53%9.25%23.05%6.79%6.06%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
10.21%-3.88%7.80%25.22%6.44%5.16%
VTV
Vanguard Value ETF
18.09%-0.30%12.11%33.51%11.72%10.53%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
11.11%-1.36%22.28%38.62%4.10%6.10%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
10.30%-1.46%10.58%33.83%9.58%9.67%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
5.48%-0.03%12.75%31.59%8.73%8.12%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
23.64%1.89%16.77%42.36%15.74%13.18%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.42%-0.71%3.59%5.62%1.18%1.20%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.29%2.13%2.49%-3.06%3.12%0.01%4.02%1.64%1.70%9.43%
20235.98%-2.78%0.49%0.53%-2.16%3.95%2.84%-2.55%-3.18%-2.46%6.28%5.39%12.19%
2022-3.15%-1.41%0.46%-4.67%0.81%-5.65%4.43%-3.30%-7.24%4.81%6.31%-2.85%-11.79%
20210.97%2.86%2.48%2.37%1.73%0.11%-0.22%1.32%-2.56%2.78%-2.26%3.46%13.61%
2020-1.69%-5.19%-11.18%6.74%2.82%2.22%2.85%2.95%-1.97%-0.78%9.44%4.01%8.89%
20196.22%1.77%0.43%2.10%-3.93%4.28%-0.08%-1.33%1.98%1.88%1.22%2.31%17.80%
20182.48%-3.56%0.11%0.42%0.98%-0.05%2.06%0.67%-0.54%-5.26%1.57%-5.11%-6.42%
20171.37%1.50%0.66%0.91%0.68%0.96%1.62%-0.18%2.11%0.94%1.41%0.78%13.51%
2016-3.52%-0.54%5.68%0.85%0.31%0.74%2.93%0.13%0.45%-1.89%1.80%1.92%8.92%
2015-0.44%3.14%-0.21%0.82%0.05%-1.42%0.42%-4.64%-1.76%4.71%-0.06%-1.67%-1.36%
2014-2.52%3.48%0.58%0.43%1.17%1.59%-1.52%1.82%-3.06%2.33%0.49%-0.64%4.02%
20132.87%0.13%1.74%2.03%-0.55%-1.52%3.48%-2.14%4.14%2.66%0.90%0.97%15.49%

Комиссия

Комиссия Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IJT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с текущим значением в 18.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.102.951.371.5813.39
VTV
Vanguard Value ETF
3.434.741.623.9022.81
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.283.261.411.178.94
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.772.551.311.2910.77
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.532.261.271.447.12
VV
Vanguard Large-Cap ETF
3.564.681.673.7323.49
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.884.671.612.0217.60

Коэффициент Шарпа

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.58
3.43
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio2.83%2.75%2.21%1.69%1.68%2.42%2.51%1.96%2.04%1.97%1.98%1.72%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.90%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
VTV
Vanguard Value ETF
2.29%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.82%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.00%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.51%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.27%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.78%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.53%
-0.54%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio показал максимальную просадку в 44.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 1.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.57%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.819
-25.37%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-19.24%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.3517 мар. 2024 г.584
-17.54%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-13.19%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.317

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.95%
2.71%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHYVNQVEUIJSIJTVVVTV
SHY1.00-0.06-0.15-0.21-0.20-0.21-0.24
VNQ-0.061.000.580.690.670.680.69
VEU-0.150.581.000.730.750.840.81
IJS-0.210.690.731.000.950.820.85
IJT-0.200.670.750.951.000.860.83
VV-0.210.680.840.820.861.000.92
VTV-0.240.690.810.850.830.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2007 г.