PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

The portfolio proposed by investment advisor Frank Armstrong in his book The Informed Investor: A Hype-Free Guide to Constructing a Sound Financial Portfolio.

Распределение активов


SHY 30%VEU 31%VTV 9.25%IJS 9.25%IJT 6.25%VV 6.25%VNQ 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds30%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities31%
VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities9.25%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities9.25%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
Small Cap Growth Equities6.25%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities6.25%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
124.85%
227.75%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2007 г., начальной даты VEU

Доходность по периодам

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 7.64% с начала года и доходность в 5.30% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio7.64%5.14%3.36%4.34%5.46%5.32%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
11.37%8.07%2.78%8.37%5.55%4.01%
VTV
Vanguard Value ETF
4.94%7.17%5.84%1.62%8.73%9.59%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.71%14.13%4.33%-0.35%4.21%6.78%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
6.94%9.59%2.94%-0.58%5.49%8.10%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
4.50%12.02%2.57%-1.98%6.19%7.31%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
22.43%8.88%8.55%15.26%12.63%11.85%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.33%1.12%1.95%3.23%1.14%0.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.16%3.95%2.84%-2.55%-3.18%-2.46%6.37%

Коэффициент Шарпа

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.46

Коэффициент Шарпа Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
0.91
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio2.69%2.21%1.69%1.68%2.42%2.51%1.96%2.04%1.97%1.98%1.72%1.95%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.99%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%2.94%
VTV
Vanguard Value ETF
2.55%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%2.73%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.28%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%3.56%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.19%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%1.41%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.60%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%1.87%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.42%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%2.12%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.91%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%0.37%

Комиссия

Комиссия Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.66
VTV
Vanguard Value ETF
0.12
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.03
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
-0.03
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-0.11
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.09
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.25

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHYVNQVEUIJSIJTVTVVV
SHY1.00-0.09-0.18-0.24-0.23-0.27-0.24
VNQ-0.091.000.590.690.670.690.69
VEU-0.180.591.000.740.750.820.85
IJS-0.240.690.741.000.950.860.83
IJT-0.230.670.750.951.000.840.87
VTV-0.270.690.820.860.841.000.93
VV-0.240.690.850.830.870.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.76%
-4.21%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio показал максимальную просадку в 44.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 480 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.57%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.819
-25.37%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-19.24%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.
-17.54%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-13.19%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.317

График волатильности

Текущая волатильность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.20%
2.79%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев