PortfoliosLab logo

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio

Последнее обновление 2 окт. 2022 г.

The portfolio proposed by investment advisor Frank Armstrong in his book The Informed Investor: A Hype-Free Guide to Constructing a Sound Financial Portfolio.

Комиссия

Рейтинг 34 из 54

0.12%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 26 из 54

2.37%
0.00%5.13%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 37 из 54

6.08%
2.78%57.48%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 26 из 54

-0.98
-1.65-0.52
Максимальная просадка

Рейтинг 34 из 54

-31.49%
-91.88%-19.55%

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioРаспределение активов


SHY 30%VEU 31%VTV 9.25%IJS 9.25%IJT 6.25%VV 6.25%VNQ 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,884 при доходности около 98.84%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-15.71%
-21.76%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДоходность по периодам

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на 2 окт. 2022 г. показал доходность в -21.22% с начала года и доходность в 6.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-10.05%-20.85%-24.77%-17.75%7.32%9.53%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio-7.63%-15.03%-18.48%-15.81%2.78%5.29%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
-10.06%-21.65%-26.23%-24.88%-0.58%3.24%
VTV
Vanguard Value ETF
-8.55%-15.34%-14.50%-8.04%7.11%10.49%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-13.28%-24.74%-29.32%-20.02%3.09%6.33%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
-9.99%-18.29%-26.22%-22.28%5.25%10.34%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-11.42%-18.75%-20.16%-18.28%3.77%9.27%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
-9.89%-20.90%-25.15%-18.26%9.10%11.60%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-1.20%-2.08%-4.53%-5.09%0.42%0.46%

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.98. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
-1.16
-0.77
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДивиденды

Дивидендная доходность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.37%1.72%1.74%2.56%2.74%2.21%2.38%2.36%2.45%2.19%2.53%2.82%2.33%

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-19.08%
-25.25%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioМаксимальные просадки

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.37%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-19.08%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.
-17.54%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-13.19%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.317
-12.47%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-10.76%26 апр. 2010 г.307 июн. 2010 г.845 окт. 2010 г.114
-7.29%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2110 мар. 2010 г.35
-6.42%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.5816 сент. 2013 г.81
-6.02%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.795 февр. 2015 г.149
-5.13%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.2218 дек. 2012 г.64

Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio показывает волатильность на уровне 24.61%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptember
15.29%
19.40%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio с другими показателями