Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
The portfolio proposed by investment advisor Frank Armstrong in his book The Informed Investor: A Hype-Free Guide to Constructing a Sound Financial Portfolio.
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioРаспределение активов
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,911 при доходности около 129.11%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДоходность по периодам
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на 4 февр. 2023 г. показал доходность в 6.49% с начала года и доходность в 6.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 8.17% | 7.73% | -0.37% | -9.87% | 8.42% | 10.72% |
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | 6.29% | 6.49% | 3.83% | -3.79% | 4.90% | 6.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 7.41% | 8.18% | 7.12% | -7.76% | 2.16% | 4.59% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.68% | 2.50% | 6.39% | -0.12% | 8.54% | 11.51% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 11.36% | 11.47% | -2.90% | -11.05% | 7.53% | 7.16% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 11.54% | 11.01% | 2.45% | -2.92% | 7.61% | 11.44% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 15.94% | 15.99% | 11.76% | 7.23% | 8.41% | 11.20% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 8.49% | 8.03% | 0.03% | -9.35% | 10.12% | 12.68% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.51% | 0.59% | -0.55% | -2.65% | 0.80% | 0.59% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.12% | 2.21% | 1.74% | 1.76% | 2.59% | 2.77% | 2.23% | 2.40% | 2.38% | 2.47% | 2.22% | 2.55% | 2.85% | 2.35% |
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioМаксимальные просадки
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.37% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -19.24% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.54% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -13.19% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
| -12.47% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -10.76% | 26 апр. 2010 г. | 30 | 7 июн. 2010 г. | 84 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
| -7.29% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 21 | 10 мар. 2010 г. | 35 |
| -6.42% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 58 | 16 сент. 2013 г. | 81 |
| -6.02% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 79 | 5 февр. 2015 г. | 149 |
| -5.13% | 17 сент. 2012 г. | 42 | 15 нояб. 2012 г. | 22 | 18 дек. 2012 г. | 64 |
Frank Armstrong’s Ideal Index PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio показывает волатильность на уровне 22.21%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.