Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
The portfolio proposed by investment advisor Frank Armstrong in his book The Informed Investor: A Hype-Free Guide to Constructing a Sound Financial Portfolio.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2007 г., начальной даты VEU
Доходность по периодам
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -1.81% с начала года и доходность в 5.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | -4.97% | -5.19% | -7.70% | 5.07% | 9.53% | 5.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 4.48% | -4.00% | -1.84% | 9.73% | 10.37% | 4.67% |
VTV Vanguard Value ETF | -3.89% | -6.18% | -7.97% | 6.15% | 13.81% | 9.45% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.51% | -3.89% | -9.16% | 14.48% | 7.50% | 4.69% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | -13.61% | -6.93% | -16.30% | -3.45% | 11.27% | 7.03% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -18.66% | -11.46% | -18.90% | -6.23% | 13.10% | 5.61% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -9.79% | -6.50% | -9.05% | 8.08% | 15.03% | 11.53% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.93% | 0.61% | 2.21% | 6.08% | 1.08% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.71% | -0.68% | -2.73% | -4.24% | -4.97% | ||||||||
| 2024 | -1.45% | 2.78% | 2.95% | -3.78% | 3.72% | 0.01% | 4.91% | 1.45% | 1.70% | -2.40% | 4.73% | -4.58% | 9.87% |
| 2023 | 6.59% | -2.72% | -0.32% | 0.26% | -2.15% | 5.09% | 3.42% | -2.87% | -3.93% | -3.03% | 7.14% | 6.49% | 13.77% |
| 2022 | -4.22% | -1.25% | 1.14% | -5.73% | 0.83% | -6.76% | 5.85% | -3.62% | -8.15% | 6.64% | 5.95% | -3.80% | -13.65% |
| 2021 | 1.44% | 3.59% | 2.97% | 2.73% | 1.80% | 0.32% | -0.21% | 1.67% | -3.01% | 3.62% | -2.35% | 4.22% | 17.80% |
| 2020 | -1.90% | -6.32% | -13.36% | 7.63% | 3.00% | 2.15% | 3.26% | 3.33% | -2.36% | -0.71% | 10.67% | 4.47% | 7.83% |
| 2019 | 6.92% | 2.16% | 0.14% | 2.43% | -4.71% | 4.90% | 0.22% | -1.72% | 2.21% | 1.93% | 1.61% | 2.42% | 19.61% |
| 2018 | 2.71% | -3.80% | 0.15% | 0.51% | 1.68% | 0.13% | 2.41% | 1.44% | -0.87% | -6.20% | 1.76% | -6.64% | -7.08% |
| 2017 | 1.05% | 1.71% | 0.37% | 0.87% | 0.34% | 1.22% | 1.59% | -0.43% | 2.72% | 1.01% | 1.83% | 0.69% | 13.73% |
| 2016 | -3.74% | -0.36% | 5.95% | 0.78% | 0.55% | 0.90% | 3.10% | 0.12% | 0.34% | -2.20% | 2.92% | 2.15% | 10.64% |
| 2015 | -0.73% | 3.33% | -0.09% | 0.43% | 0.22% | -1.31% | 0.43% | -4.76% | -1.93% | 4.85% | 0.18% | -1.80% | -1.50% |
| 2014 | -2.65% | 3.56% | 0.63% | 0.21% | 1.14% | 1.81% | -1.78% | 2.07% | -3.18% | 2.65% | 0.55% | -0.39% | 4.47% |
Комиссия
Комиссия Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.58 | 0.92 | 1.12 | 0.71 | 2.23 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.46 | 0.73 | 1.10 | 0.48 | 2.01 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.79 | 1.17 | 1.15 | 0.55 | 2.79 |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | -0.18 | -0.09 | 0.99 | -0.15 | -0.50 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.22 | -0.16 | 0.98 | -0.18 | -0.64 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.33 | 0.59 | 1.09 | 0.34 | 1.48 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.78 | 6.66 | 1.86 | 6.33 | 18.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.06% | 3.01% | 2.75% | 2.21% | 1.68% | 1.68% | 2.42% | 2.51% | 1.96% | 2.04% | 1.97% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.07% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.42% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.26% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 2.19% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.40% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio показал максимальную просадку в 40.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 5.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.94% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 13 сент. 2012 г. | 1227 |
| -29.65% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 209 |
| -21.22% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 359 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -15.32% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 180 | 12 сент. 2019 г. | 260 |
| -14.6% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio составляет 9.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHY | VNQ | VEU | IJS | IJT | VV | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY | 1.00 | -0.06 | -0.15 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.23 |
| VNQ | -0.06 | 1.00 | 0.58 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
| VEU | -0.15 | 0.58 | 1.00 | 0.73 | 0.74 | 0.84 | 0.81 |
| IJS | -0.20 | 0.69 | 0.73 | 1.00 | 0.95 | 0.82 | 0.85 |
| IJT | -0.20 | 0.67 | 0.74 | 0.95 | 1.00 | 0.86 | 0.83 |
| VV | -0.21 | 0.68 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 1.00 | 0.92 |
| VTV | -0.23 | 0.69 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.92 | 1.00 |