Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 10% |
HPQ HP Inc. | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
KLAC KLA Corporation | Technology | 10% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель из технологических акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Дивидендный портфель из технологических акций на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 14.59% с начала года и доходность в 24.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель Дивидендный портфель из технологических акций | -0.29% | -9.43% | 12.99% | 14.59% | 21.74% | 26.49% | 21.89% | 24.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | 0.14% | 11.99% | 30.85% | 22.99% | 58.66% | 20.43% | 18.52% | 30.82% |
AVGO Broadcom Inc. | -0.97% | -9.71% | 5.82% | 7.54% | 31.84% | 62.05% | 54.14% | 40.38% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.08% | -6.01% | 50.24% | 47.44% | 67.90% | 33.22% | 19.11% | 17.54% |
HPQ HP Inc. | 2.90% | 5.70% | 25.43% | 14.68% | 4.21% | -5.02% | 1.67% | 9.51% |
IBM International Business Machines Corporation | -2.91% | -14.62% | -29.51% | -27.26% | -23.70% | 20.06% | 14.26% | 7.79% |
KLAC KLA Corporation | -3.02% | -18.03% | 36.05% | 75.54% | 129.96% | 65.20% | 50.15% | 41.87% |
MSFT Microsoft Corporation | -1.82% | 3.80% | -13.98% | -18.21% | -22.17% | 3.89% | 7.89% | 23.70% |
ORCL Oracle Corporation | 1.77% | -31.17% | -33.39% | -34.52% | -47.91% | 2.73% | 9.10% | 13.58% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.69% | -24.03% | 8.85% | 1.44% | 13.31% | 14.28% | 6.49% | 15.13% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -2.47% | -12.03% | 49.98% | 65.62% | 34.79% | 19.07% | 11.96% | 19.11% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Дивидендный портфель из технологических акций закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.10% | -4.12% | -3.42% | 18.81% | 21.78% | -8.67% | -5.31% | 14.59% | |||||
| 2025 | 3.85% | -2.08% | -7.19% | -1.00% | 9.30% | 12.63% | -0.41% | 2.76% | 7.62% | 3.95% | -2.39% | -2.59% | 25.20% |
| 2024 | 2.10% | 3.63% | 3.93% | -4.64% | 10.17% | 6.30% | 1.12% | 1.95% | 3.57% | -3.43% | 2.85% | 1.40% | 32.05% |
| 2023 | 6.80% | -1.26% | 7.04% | -2.33% | 7.68% | 6.80% | 3.59% | -2.01% | -7.43% | 0.00% | 10.50% | 5.34% | 38.69% |
| 2022 | -5.94% | -4.70% | 4.04% | -8.07% | 2.18% | -8.73% | 10.31% | -6.37% | -11.43% | 10.05% | 10.10% | -6.00% | -16.70% |
| 2021 | 0.67% | 2.69% | 6.33% | 3.03% | -0.49% | 3.53% | 3.46% | 2.16% | -4.59% | 6.06% | 7.16% | 6.64% | 42.59% |
Метрики бенчмарка
Дивидендный портфель из технологических акций has an annualized alpha of 6.29%, beta of 1.15, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2009.
- This portfolio captured 142.86% of S&P 500 Index gains and 108.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This portfolio generated an annualized alpha of 6.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.29%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 142.86%
- Участие в снижении
- 108.40%
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Дивидендный портфель из технологических акций имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Дивидендный портфель из технологических акций и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.47 | -0.55 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.05 | -0.69 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.03 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 8.80 | -5.74 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 93 | 2.45 | 3.30 | 1.44 | 4.34 | 10.33 |
AVGO Broadcom Inc. | 66 | 0.65 | 1.19 | 1.15 | 1.07 | 2.21 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 91 | 2.08 | 2.64 | 1.38 | 4.41 | 11.60 |
HPQ HP Inc. | 49 | 0.14 | 0.53 | 1.06 | 0.15 | 0.26 |
IBM International Business Machines Corporation | 20 | -0.47 | -0.35 | 0.94 | -0.63 | -1.49 |
KLAC KLA Corporation | 92 | 2.24 | 2.55 | 1.36 | 4.38 | 14.46 |
MSFT Microsoft Corporation | 14 | -0.82 | -1.05 | 0.87 | -0.65 | -1.20 |
ORCL Oracle Corporation | 13 | -0.75 | -1.17 | 0.87 | -0.79 | -1.25 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 56 | 0.29 | 0.79 | 1.11 | 0.45 | 0.91 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 70 | 0.80 | 1.43 | 1.19 | 1.25 | 2.61 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.74% | 1.82% | 1.81% | 2.11% | 2.47% | 1.87% | 2.27% | 2.54% | 2.97% | 2.37% | 2.54% | 15.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.31% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.48% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
HPQ HP Inc. | 4.79% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
KLAC KLA Corporation | 0.38% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ORCL Oracle Corporation | 1.58% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.09% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.98% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Дивидендный портфель из технологических акций показал максимальную просадку в 31.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Дивидендный портфель из технологических акций составляет 16.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.66%март 2020 г. | 1mo 9d | 3mo 15d | 4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.21%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 8mo 3d | 1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.24%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 2mo 5d | 3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.08%авг. 2011 г. | 5mo 28d | 5mo 4d | 11mo 2dфевр. 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
-20.95%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 2mo 27d | 5mo 18dокт. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a clean bet on large-cap technology as a single macro trade, with some internal variety but not much true independence. The math says it is diversified for a tech-only basket, which is not nothing, though the correlations are still what one would expect from one sector doing one sector’s work.
The numbers
- Diversification ratio is 1.4 on inception and 1.9 over 1Y, with a percentile range of 67.9th to 87.2th versus the platform; that is meaningful diversification benefit, especially lately.
- Effective asset count is 10.0 of 10, so concentration is not the issue; correlation is.
- Average pairwise correlation is 0.48, with the tightest cluster in Texas Instruments (TXN), Broadcom (AVGO), KLA (KLAC), and Qualcomm (QCOM), where the chip-cycle linkage is doing the obvious thing.
The good
- The portfolio is evenly weighted, so no single name dominates the behavior, which keeps the thesis readable instead of accidental.
- Microsoft (MSFT), Oracle (ORCL), Cisco (CSCO), and IBM form a somewhat different earnings mix than semicap names, which is why the diversification ratio is better than a generic tech sleeve.
- The cross-name correlation spread is wide enough to give the portfolio some internal breathing room.
The bad
- The portfolio still lives inside technology, and more specifically inside the earnings physics of enterprise software, hardware, and semiconductors.
- The higher-correlation pocket around TXN, AVGO, KLAC, and QCOM means a common shock to chip demand or capital spending can travel through several positions at once.
The ugly
- If semiconductor capex slows or client inventory digestion returns, the correlation structure can compress toward the same trade, with the chip cluster and the broader tech names all reacting to one macro narrative.
- In that kind of tape, the portfolio looks less like ten positions and more like one sector bet with ten labels.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.90 | 1.59 | 1.48 | 1.39 | 1.40 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.40, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Дивидендный портфель из технологических акций с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.85 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.70, а самая низкая у HPQ: 0.59.
Таблица корреляции активов
| IBM | AAPL | HPQ | ORCL | AVGO | CSCO | MSFT | QCOM | KLAC | TXN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 1.00 | 0.36 | 0.49 | 0.48 | 0.36 | 0.51 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.43 |
| AAPL | 0.36 | 1.00 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.48 |
| HPQ | 0.49 | 0.40 | 1.00 | 0.42 | 0.39 | 0.50 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.51 |
| ORCL | 0.48 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| AVGO | 0.36 | 0.46 | 0.39 | 0.44 | 1.00 | 0.46 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.60 |
| CSCO | 0.51 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
| MSFT | 0.43 | 0.52 | 0.42 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| QCOM | 0.39 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.63 |
| KLAC | 0.40 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.61 | 0.49 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.71 |
| TXN | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.45 | 0.60 | 0.53 | 0.50 | 0.63 | 0.71 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Дивидендный портфель из технологических акций
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Дивидендный портфель из технологических акций есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации