Дивидендный портфель из технологических акций
Это портфель из 10 крупнейших высокотехнологичных компаний, приносящих дивиденды. Подходит для инвесторов, которые ищут сочетание постоянного денежного потока от дивидендов и максимального потенциала для роста, который могут предоставить технологические компании.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 10% |
GLW Corning Incorporated | Technology | 10% |
HPQ HP Inc. | Technology | 10% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 1991 г., начальной даты QCOM
Доходность по периодам
Дивидендный портфель из технологических акций на 20 мая 2025 г. показал доходность в 2.62% с начала года и доходность в 15.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.39% | 12.89% | 1.19% | 12.45% | 14.95% | 10.86% |
Дивидендный портфель из технологических акций | 2.62% | 17.41% | -1.05% | 13.05% | 17.10% | 15.12% |
Активы портфеля: | ||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 9.43% | 14.63% | 13.04% | 36.68% | 10.38% | 11.55% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.28% | 25.00% | 11.02% | 10.04% | 20.87% | 27.42% |
ORCL Oracle Corporation | -3.61% | 24.12% | -13.51% | 30.72% | 26.59% | 15.55% |
GLW Corning Incorporated | 1.87% | 15.92% | 4.23% | 39.74% | 20.90% | 11.39% |
HPQ HP Inc. | -9.91% | 22.11% | -20.80% | -3.44% | 14.66% | 9.86% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.59% | 12.47% | -5.57% | -19.13% | 16.26% | 11.45% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.05% | 27.96% | -7.64% | -0.59% | 13.02% | 16.15% |
INTC Intel Corporation | 6.63% | 12.94% | -13.93% | -32.40% | -17.59% | -1.95% |
AAPL Apple Inc | -16.43% | 6.13% | -8.22% | 10.47% | 21.90% | 21.54% |
IBM International Business Machines Corporation | 23.73% | 13.14% | 30.71% | 63.60% | 23.63% | 9.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель из технологических акций, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.22% | 1.00% | -6.60% | -4.25% | 10.06% | 2.62% | |||||||
2024 | 0.55% | 1.11% | 4.02% | -7.31% | 10.60% | 4.01% | 1.36% | -0.37% | 4.81% | -2.17% | 4.88% | -4.29% | 17.20% |
2023 | 7.46% | -2.30% | 8.92% | -2.86% | 2.87% | 6.92% | 3.01% | -2.45% | -6.17% | -1.32% | 10.98% | 4.53% | 31.88% |
2022 | -3.01% | -4.16% | 2.08% | -7.25% | 0.86% | -8.64% | 8.61% | -6.32% | -12.58% | 11.11% | 7.46% | -7.72% | -20.51% |
2021 | 0.69% | 2.88% | 7.76% | 2.83% | -1.00% | 2.39% | 2.36% | 1.88% | -5.28% | 2.89% | 6.44% | 4.55% | 31.62% |
2020 | 1.03% | -8.19% | -8.58% | 10.14% | 4.09% | 6.65% | 3.85% | 7.72% | -2.35% | -4.61% | 13.19% | 5.04% | 28.44% |
2019 | 6.09% | 4.90% | 2.80% | 7.95% | -10.79% | 10.91% | 2.29% | -5.25% | 4.52% | 0.52% | 3.72% | 3.49% | 33.56% |
2018 | 6.07% | 0.01% | -4.71% | -1.63% | 5.35% | -1.80% | 5.68% | 6.01% | 2.33% | -8.54% | 0.05% | -7.33% | 0.03% |
2017 | 1.95% | 6.14% | 1.64% | 0.38% | 1.23% | -1.67% | 1.83% | 1.75% | 2.06% | 7.47% | 4.16% | 0.28% | 30.46% |
2016 | -6.78% | 2.65% | 10.50% | -5.08% | 6.97% | -1.01% | 8.87% | 1.80% | 3.22% | -2.01% | 2.50% | 0.39% | 22.59% |
2015 | -5.32% | 6.91% | -4.70% | 2.89% | 1.59% | -7.19% | -0.22% | -6.89% | -0.78% | 9.49% | -0.86% | -2.82% | -9.00% |
2014 | -2.84% | 4.31% | 5.23% | 1.74% | 2.65% | 1.86% | 0.97% | 4.12% | -2.36% | 0.88% | 5.99% | 0.55% | 25.21% |
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Дивидендный портфель из технологических акций составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.59 | 2.03 | 1.30 | 1.37 | 6.81 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.39 | 0.70 | 1.09 | 0.39 | 0.87 |
ORCL Oracle Corporation | 0.73 | 1.33 | 1.18 | 0.91 | 2.48 |
GLW Corning Incorporated | 1.17 | 1.76 | 1.25 | 0.75 | 4.23 |
HPQ HP Inc. | -0.09 | 0.13 | 1.02 | -0.09 | -0.24 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.44 | -0.38 | 0.95 | -0.44 | -0.74 |
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.02 | 0.25 | 1.03 | -0.03 | -0.07 |
INTC Intel Corporation | -0.52 | -0.39 | 0.95 | -0.44 | -0.92 |
AAPL Apple Inc | 0.32 | 0.69 | 1.10 | 0.32 | 1.04 |
IBM International Business Machines Corporation | 2.31 | 3.12 | 1.45 | 3.90 | 11.91 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.91% | 2.04% | 2.36% | 2.93% | 2.08% | 2.34% | 2.50% | 2.84% | 2.40% | 2.72% | 2.72% | 2.08% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.52% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
ORCL Oracle Corporation | 1.06% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% |
GLW Corning Incorporated | 2.33% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% | 1.74% |
HPQ HP Inc. | 3.88% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 4.24% | 3.01% | 1.56% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.21% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.86% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
INTC Intel Corporation | 0.58% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.49% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Дивидендный портфель из технологических акций показал максимальную просадку в 77.73%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1178 торговых сессий.
Текущая просадка Дивидендный портфель из технологических акций составляет 6.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-77.73% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 1178 | 15 июн. 2007 г. | 1814 |
-48.03% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 280 | 4 янв. 2010 г. | 543 |
-30.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 119 |
-29.22% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
-25.77% | 8 авг. 1997 г. | 97 | 24 дек. 1997 г. | 78 | 20 апр. 1998 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | GLW | AAPL | QCOM | IBM | ORCL | HPQ | MSFT | TXN | CSCO | INTC | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.79 |
GLW | 0.56 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.61 |
AAPL | 0.52 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.64 |
QCOM | 0.54 | 0.37 | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.66 |
IBM | 0.58 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.62 |
ORCL | 0.58 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.43 | 0.51 | 0.46 | 0.52 | 0.48 | 0.69 |
HPQ | 0.57 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.47 | 0.43 | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.68 |
MSFT | 0.65 | 0.35 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.69 |
TXN | 0.60 | 0.44 | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.63 | 0.74 |
CSCO | 0.62 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 1.00 | 0.56 | 0.74 |
INTC | 0.61 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.56 | 1.00 | 0.76 |
Portfolio | 0.79 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.62 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 1.00 |