Дивидендный портфель из технологических акций
Это портфель из 10 крупнейших высокотехнологичных компаний, приносящих дивиденды. Подходит для инвесторов, которые ищут сочетание постоянного денежного потока от дивидендов и максимального потенциала для роста, который могут предоставить технологические компании.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 10% |
GLW Corning Incorporated | Technology | 10% |
HPQ HP Inc. | Technology | 10% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель из технологических акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 1991 г., начальной даты QCOM
Доходность по периодам
Дивидендный портфель из технологических акций на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 17.76% с начала года и доходность в 14.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Дивидендный портфель из технологических акций | 17.76% | -4.12% | 3.01% | 18.82% | 16.00% | 14.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 19.61% | -0.05% | 25.76% | 20.63% | 7.46% | 10.98% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.97% | 4.70% | -2.56% | 17.43% | 23.82% | 26.65% |
ORCL Oracle Corporation | 62.89% | -11.77% | 20.51% | 61.71% | 28.05% | 15.71% |
GLW Corning Incorporated | 59.93% | -2.49% | 19.63% | 61.10% | 13.83% | 10.36% |
HPQ HP Inc. | 13.17% | -12.89% | -7.92% | 12.83% | 13.55% | 9.50% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 7.80% | -1.98% | -27.31% | 8.65% | 14.03% | 10.63% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 12.75% | -5.62% | -3.17% | 14.24% | 10.85% | 16.17% |
INTC Intel Corporation | -60.63% | -20.33% | -36.82% | -58.79% | -17.98% | -3.80% |
AAPL Apple Inc | 32.83% | 10.71% | 22.93% | 32.10% | 29.97% | 26.22% |
IBM International Business Machines Corporation | 41.51% | 0.17% | 31.68% | 42.74% | 16.97% | 8.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель из технологических акций, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 1.11% | 4.02% | -7.31% | 10.60% | 4.01% | 1.36% | -0.37% | 4.81% | -2.17% | 4.88% | 17.76% | |
| 2023 | 7.46% | -2.30% | 8.92% | -2.86% | 2.87% | 6.92% | 3.01% | -2.45% | -6.17% | -1.32% | 10.98% | 4.53% | 31.89% |
| 2022 | -3.01% | -4.16% | 2.08% | -7.25% | 0.86% | -8.64% | 8.61% | -6.32% | -12.58% | 11.11% | 7.46% | -7.72% | -20.51% |
| 2021 | 0.69% | 2.88% | 7.76% | 2.83% | -1.00% | 2.39% | 2.36% | 1.88% | -5.28% | 2.89% | 6.44% | 4.55% | 31.62% |
| 2020 | 1.03% | -8.19% | -8.58% | 10.14% | 4.09% | 6.65% | 3.85% | 7.72% | -2.35% | -4.61% | 13.19% | 5.04% | 28.44% |
| 2019 | 6.09% | 4.90% | 2.80% | 7.95% | -10.79% | 10.91% | 2.29% | -5.25% | 4.52% | 0.52% | 3.72% | 3.49% | 33.56% |
| 2018 | 6.07% | 0.01% | -4.71% | -1.63% | 5.35% | -1.80% | 5.68% | 6.01% | 2.33% | -8.54% | 0.05% | -7.33% | 0.03% |
| 2017 | 1.95% | 6.14% | 1.64% | 0.38% | 1.23% | -1.67% | 1.83% | 1.75% | 2.06% | 7.47% | 4.16% | 0.28% | 30.46% |
| 2016 | -6.78% | 2.65% | 10.50% | -5.08% | 6.97% | -1.01% | 8.87% | 1.80% | 3.22% | -2.01% | 2.50% | 0.39% | 22.59% |
| 2015 | -5.32% | 6.91% | -4.70% | 2.89% | 1.59% | -7.19% | -0.22% | -6.89% | -0.78% | 9.49% | -0.86% | -2.82% | -9.00% |
| 2014 | -2.84% | 4.31% | 5.23% | 1.74% | 2.65% | 1.86% | 0.97% | 4.12% | -2.36% | 0.88% | 5.99% | 0.55% | 25.21% |
| 2013 | 3.29% | 3.15% | 4.45% | 1.27% | 5.81% | -3.94% | 4.56% | -2.61% | 1.39% | 5.95% | 3.69% | 3.53% | 34.52% |
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Дивидендный портфель из технологических акций составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.19 | 1.80 | 1.24 | 0.90 | 3.45 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94 | 1.30 | 1.18 | 1.21 | 2.77 |
ORCL Oracle Corporation | 2.02 | 3.20 | 1.40 | 3.44 | 13.30 |
GLW Corning Incorporated | 2.39 | 3.47 | 1.46 | 1.04 | 12.05 |
HPQ HP Inc. | 0.44 | 0.86 | 1.12 | 0.54 | 2.15 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.29 | 0.65 | 1.08 | 0.33 | 0.62 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.60 | 1.03 | 1.12 | 1.01 | 2.94 |
INTC Intel Corporation | -1.10 | -1.64 | 0.77 | -0.82 | -1.37 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.04 | 1.26 | 1.88 | 4.89 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.91 | 2.56 | 1.38 | 2.65 | 6.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.04% | 2.36% | 2.94% | 2.08% | 2.34% | 2.50% | 2.84% | 2.40% | 2.72% | 2.72% | 2.08% | 2.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.72% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
GLW Corning Incorporated | 2.37% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% | 1.74% | 2.19% |
HPQ HP Inc. | 3.39% | 3.54% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.19% | 2.82% | 2.56% | 4.24% | 3.01% | 1.56% | 2.03% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.19% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
INTC Intel Corporation | 1.92% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
AAPL Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.99% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Дивидендный портфель из технологических акций показал максимальную просадку в 77.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1178 торговых сессий.
Текущая просадка Дивидендный портфель из технологических акций составляет 5.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.75% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 1178 | 15 июн. 2007 г. | 1814 |
| -48.03% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 280 | 4 янв. 2010 г. | 543 |
| -30.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 119 |
| -29.22% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -25.76% | 8 авг. 1997 г. | 97 | 24 дек. 1997 г. | 78 | 20 апр. 1998 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Дивидендный портфель из технологических акций составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLW | AAPL | QCOM | IBM | ORCL | HPQ | MSFT | TXN | CSCO | INTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.40 |
| AAPL | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.45 |
| QCOM | 0.37 | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.46 |
| IBM | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.46 |
| ORCL | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.43 | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 0.48 |
| HPQ | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.47 | 0.43 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| MSFT | 0.35 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.53 | 0.55 |
| TXN | 0.44 | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.63 |
| CSCO | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 1.00 | 0.57 |
| INTC | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.57 | 1.00 |