PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Дивидендный портфель из технологических акций
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CSCO 10%MSFT 10%ORCL 10%GLW 10%HPQ 10%QCOM 10%TXN 10%INTC 10%AAPL 10%IBM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
10%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology
10%
GLW
Corning Incorporated
Technology
10%
HPQ
HP Inc.
Technology
10%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology
10%
INTC
Intel Corporation
Technology
10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
10%
ORCL
Oracle Corporation
Technology
10%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology
10%
TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель из технологических акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
24.03%
15.83%
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 1991 г., начальной даты QCOM

Доходность по периодам

Дивидендный портфель из технологических акций на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 21.58% с начала года и доходность в 16.18% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Дивидендный портфель из технологических акций21.58%2.18%24.03%42.48%18.32%16.18%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
13.80%5.82%20.45%11.48%6.51%12.05%
MSFT
Microsoft Corporation
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
ORCL
Oracle Corporation
66.51%3.01%53.24%72.70%28.12%17.94%
GLW
Corning Incorporated
64.76%9.27%49.00%90.02%14.03%12.17%
HPQ
HP Inc.
26.26%4.66%34.05%46.56%20.30%12.12%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
23.44%3.45%7.11%66.63%19.70%11.64%
TXN
Texas Instruments Incorporated
26.69%1.06%21.45%53.70%15.44%18.71%
INTC
Intel Corporation
-53.82%-4.22%-24.06%-34.76%-14.36%-1.24%
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%31.28%25.64%
IBM
International Business Machines Corporation
32.27%-4.71%28.99%53.39%15.88%7.50%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель из технологических акций, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.55%1.11%4.02%-7.31%10.60%4.01%1.36%-0.37%4.81%21.58%
20237.46%-2.30%8.92%-2.86%2.87%6.92%3.01%-2.45%-6.17%-1.32%10.98%4.53%31.88%
2022-3.01%-4.16%2.08%-7.25%0.86%-8.64%8.61%-6.32%-12.58%11.11%7.46%-7.72%-20.51%
20210.69%2.88%7.76%2.83%-1.00%2.39%2.36%1.88%-5.28%2.89%6.44%4.55%31.62%
20201.03%-8.19%-8.58%10.14%4.09%6.65%3.85%7.72%-2.35%-4.61%13.19%5.04%28.44%
20196.09%4.90%2.80%7.95%-10.79%10.91%2.29%-5.25%4.52%0.52%3.72%3.49%33.56%
20186.07%0.01%-4.71%-1.63%5.35%-1.80%5.68%6.01%2.33%-8.54%0.05%-7.33%0.03%
20171.95%6.14%1.64%0.38%1.23%-1.67%1.83%1.75%2.06%7.47%4.16%0.28%30.46%
2016-6.78%2.65%10.50%-5.08%6.97%-1.01%8.87%1.80%3.22%-2.01%2.50%0.39%22.59%
2015-5.32%6.91%-4.70%2.89%1.59%-7.19%-0.22%-6.89%-0.78%9.49%-0.86%-2.82%-9.00%
2014-2.84%4.31%5.23%1.74%2.65%1.86%0.97%4.12%-2.36%0.88%5.99%0.55%25.21%
20133.29%3.15%4.45%1.27%5.81%-3.94%4.56%-2.61%1.39%5.95%3.69%3.53%34.52%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Дивидендный портфель из технологических акций среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Дивидендный портфель из технологических акций
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Дивидендный портфель из технологических акций, с текущим значением в 10.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSCO
Cisco Systems, Inc.
0.570.861.130.481.53
MSFT
Microsoft Corporation
1.692.261.292.065.37
ORCL
Oracle Corporation
2.253.161.473.5913.32
GLW
Corning Incorporated
3.414.691.631.3717.44
HPQ
HP Inc.
1.652.571.321.528.09
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.852.341.321.694.91
TXN
Texas Instruments Incorporated
1.972.651.322.0512.65
INTC
Intel Corporation
-0.70-0.720.89-0.50-0.96
AAPL
Apple Inc
1.762.521.322.395.67
IBM
International Business Machines Corporation
2.453.181.493.177.95

Коэффициент Шарпа

Дивидендный портфель из технологических акций на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.50
3.43
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивидендный портфель из технологических акций1.92%2.36%2.94%2.08%2.34%2.50%2.84%2.40%2.72%2.72%2.08%2.14%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.86%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
ORCL
Oracle Corporation
0.92%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
GLW
Corning Incorporated
2.28%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%2.19%
HPQ
HP Inc.
2.98%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%2.03%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.88%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
TXN
Texas Instruments Incorporated
1.85%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
INTC
Intel Corporation
2.18%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
IBM
International Business Machines Corporation
3.16%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%1.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.44%
-0.54%
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Дивидендный портфель из технологических акций показал максимальную просадку в 77.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.

Текущая просадка Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.75%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.114225 апр. 2007 г.1778
-48.03%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.2804 янв. 2010 г.543
-30.79%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.119
-29.22%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29211 дек. 2023 г.486
-23.56%8 авг. 1997 г.9419 дек. 1997 г.82 янв. 1998 г.102

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Дивидендный портфель из технологических акций составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.33%
2.71%
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLWAAPLQCOMIBMORCLHPQMSFTTXNCSCOINTC
GLW1.000.340.370.380.370.420.350.440.430.40
AAPL0.341.000.380.360.400.400.450.420.440.45
QCOM0.370.381.000.360.400.380.430.480.450.46
IBM0.380.360.361.000.440.470.440.440.480.46
ORCL0.370.400.400.441.000.430.510.450.520.48
HPQ0.420.400.380.470.431.000.450.490.490.49
MSFT0.350.450.430.440.510.451.000.480.530.55
TXN0.440.420.480.440.450.490.481.000.520.63
CSCO0.430.440.450.480.520.490.530.521.000.57
INTC0.400.450.460.460.480.490.550.630.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 1991 г.