Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 10% |
HPQ HP Inc. | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
KLAC KLA Corporation | Technology | 10% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель из технологических акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Дивидендный портфель из технологических акций на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 17.01% с начала года и доходность в 25.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.05% | -2.98% | 7.43% | 6.12% | 19.13% | 18.87% | 11.43% | 13.70% |
Портфель Дивидендный портфель из технологических акций | -2.48% | -11.69% | 17.01% | 14.34% | 28.84% | 29.13% | 22.68% | 25.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | 3.14% | -9.06% | 4.58% | 3.99% | 41.69% | 15.23% | 16.94% | 29.55% |
AVGO Broadcom Inc. | -3.67% | -18.17% | 5.86% | 4.04% | 36.51% | 64.61% | 54.05% | 41.13% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -4.37% | -5.52% | 49.29% | 47.13% | 69.54% | 34.45% | 19.86% | 18.67% |
HPQ HP Inc. | -0.17% | -14.35% | 5.63% | 1.18% | -2.89% | -4.65% | -1.51% | 10.54% |
IBM International Business Machines Corporation | 5.17% | -8.79% | -7.10% | -9.80% | -3.84% | 31.25% | 18.67% | 11.47% |
KLAC KLA Corporation | -3.93% | 29.38% | 105.16% | 94.81% | 181.21% | 74.87% | 52.58% | 44.87% |
MSFT Microsoft Corporation | 5.71% | -17.16% | -22.54% | -23.19% | -24.19% | 4.50% | 7.96% | 23.91% |
ORCL Oracle Corporation | -2.58% | -34.21% | -23.33% | -24.52% | -28.64% | 9.30% | 15.16% | 15.99% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -7.57% | -24.27% | 11.84% | 9.44% | 21.98% | 19.05% | 8.92% | 16.83% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -8.46% | -6.63% | 66.43% | 63.25% | 41.70% | 20.90% | 11.82% | 20.07% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Дивидендный портфель из технологических акций закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.10% | -4.12% | -3.42% | 18.81% | 21.78% | -11.69% | 17.01% | ||||||
| 2025 | 3.85% | -2.08% | -7.19% | -1.00% | 9.30% | 12.63% | -0.41% | 2.76% | 7.62% | 3.95% | -2.39% | -2.59% | 25.20% |
| 2024 | 2.10% | 3.63% | 3.93% | -4.64% | 10.17% | 6.30% | 1.12% | 1.95% | 3.57% | -3.43% | 2.85% | 1.40% | 32.05% |
| 2023 | 6.80% | -1.26% | 7.04% | -2.33% | 7.68% | 6.80% | 3.59% | -2.01% | -7.43% | 0.00% | 10.50% | 5.34% | 38.69% |
| 2022 | -5.94% | -4.70% | 4.04% | -8.07% | 2.18% | -8.73% | 10.31% | -6.37% | -11.43% | 10.05% | 10.10% | -6.00% | -16.70% |
| 2021 | 0.67% | 2.69% | 6.33% | 3.03% | -0.49% | 3.53% | 3.46% | 2.16% | -4.59% | 6.06% | 7.16% | 6.64% | 42.59% |
Метрики бенчмарка
Дивидендный портфель из технологических акций has an annualized alpha of 6.54%, beta of 1.15, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2009.
- This portfolio captured 142.86% of S&P 500 Index gains and 107.20% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This portfolio generated an annualized alpha of 6.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.54%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 142.86%
- Участие в снижении
- 107.20%
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Дивидендный портфель из технологических акций имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Дивидендный портфель из технологических акций и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.59 | -0.36 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.19 | -0.47 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.18 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 9.54 | -5.12 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 85 | 1.78 | 2.48 | 1.33 | 3.04 | 7.33 |
AVGO Broadcom Inc. | 67 | 0.78 | 1.33 | 1.17 | 1.27 | 2.81 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 91 | 2.21 | 2.80 | 1.41 | 5.09 | 13.29 |
HPQ HP Inc. | 40 | -0.07 | 0.21 | 1.02 | -0.07 | -0.13 |
IBM International Business Machines Corporation | 38 | -0.11 | 0.12 | 1.02 | -0.15 | -0.31 |
KLAC KLA Corporation | 96 | 3.42 | 3.39 | 1.49 | 7.96 | 24.98 |
MSFT Microsoft Corporation | 11 | -0.91 | -1.19 | 0.85 | -0.71 | -1.40 |
ORCL Oracle Corporation | 25 | -0.46 | -0.40 | 0.96 | -0.51 | -0.81 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 58 | 0.44 | 0.98 | 1.14 | 0.67 | 1.47 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 72 | 0.99 | 1.66 | 1.23 | 1.43 | 2.98 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.67% | 1.82% | 1.81% | 2.11% | 2.47% | 1.87% | 2.27% | 2.54% | 2.97% | 2.37% | 2.54% | 15.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.37% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.70% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.45% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
HPQ HP Inc. | 5.20% | 5.24% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 129.70% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.48% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
KLAC KLA Corporation | 0.32% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ORCL Oracle Corporation | 1.35% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.90% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.97% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Дивидендный портфель из технологических акций показал максимальную просадку в 31.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Дивидендный портфель из технологических акций составляет 14.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.66%март 2020 г. | 1mo 9d | 3mo 15d | 4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.21%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 8mo 3d | 1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.24%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 2mo 5d | 3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.08%авг. 2011 г. | 5mo 28d | 5mo 4d | 11mo 2dфевр. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.95%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 2mo 27d | 5mo 18dокт. 2018 г. - март 2019 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a clean bet on large-cap technology cash flows, but in practice it is mostly a bet on one linked chain of semiconductor, infrastructure, and enterprise software earnings. It is diversified in weights, less so in economic drivers.
The numbers
- 10/10 positions are equal weight, and the effective asset count is 10.0; concentration is not the issue here.
- The diversification ratio is 1.86 at 1Y, 1.57 at 3Y, 1.46 at 5Y, 1.39 at 10Y, and 1.4 since inception, all above average, with the recent reading especially strong.
- Pairwise correlation averages 0.48; the platform sees the tightest cluster in AVGO (Broadcom), QCOM (Qualcomm), KLAC (KLA), and TXN (Texas Instruments), which is the portfolio’s most obvious common motor.
The good
- Equal weights make the portfolio’s structure legible; no single name dominates the math.
- There are at least two somewhat different earnings stories here, with IBM (IBM) and Cisco Systems (CSCO) behaving differently from the semiconductor cluster.
- The low-correlation pockets, especially Apple (AAPL) versus IBM, keep the portfolio from becoming a pure one-note trade.
The bad
- The highest position-to-portfolio correlations are TXN (Texas Instruments) and KLAC (KLA) at 0.78, which is what a portfolio looks like when several holdings share the same cycle.
- The cluster around AVGO, QCOM, KLAC, and TXN means the portfolio is more exposed to semiconductor capex and device demand than the label “technology” suggests.
- The diversification benefit is real, but mostly because the names are not perfectly identical; they are still cousins.
The ugly
- If semiconductor spending softens or handset demand rolls over, the correlated core can start behaving like a single position with several tickers on it.
- To be fair, the recent 1Y DR of 1.86 says the names have separated somewhat lately, but that separation is exactly the sort of thing that can disappear when the cycle turns.
Next steps
- Portfolios with this correlation profile are usually complemented by exposures whose earnings drivers sit outside the semiconductor and enterprise IT cycle.
- The data fits a portfolio expressing a view on durable technology franchises more cleanly than one expressing a view on broad market diversification.
- The main risk concentration sits in shared macro and capex sensitivity, not in weight imbalance.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.86 | 1.57 | 1.46 | 1.39 | 1.40 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.40, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Дивидендный портфель из технологических акций с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.85 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.70, а самая низкая у HPQ: 0.60.
Таблица корреляции активов
| IBM | AAPL | HPQ | ORCL | AVGO | CSCO | MSFT | QCOM | KLAC | TXN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 1.00 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 0.51 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.44 |
| AAPL | 0.36 | 1.00 | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| HPQ | 0.49 | 0.40 | 1.00 | 0.42 | 0.40 | 0.50 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.51 |
| ORCL | 0.49 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.43 | 0.45 | 0.45 |
| AVGO | 0.36 | 0.46 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.46 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.60 |
| CSCO | 0.51 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
| MSFT | 0.43 | 0.52 | 0.43 | 0.55 | 0.48 | 0.51 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| QCOM | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.63 |
| KLAC | 0.41 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.61 | 0.49 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.70 |
| TXN | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.45 | 0.60 | 0.53 | 0.50 | 0.63 | 0.70 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Дивидендный портфель из технологических акций
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Дивидендный портфель из технологических акций есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации