Дивидендный портфель из технологических акций

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
ORCL Oracle Corporation	Technology	10%
HPQ HP Inc.	Technology	10%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	10%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	10%
AAPL Apple Inc	Technology	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
KLAC KLA Corporation	Technology	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель из технологических акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Дивидендный портфель из технологических акций на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 26.00% с начала года и доходность в 25.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Дивидендный портфель из технологических акций	1.19%	7.03%	26.00%	19.52%	49.09%	33.60%	24.53%	25.93%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
AVGO Broadcom Inc.	2.82%	-7.77%	14.83%	-0.72%	61.91%	72.46%	56.70%	41.32%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.06%	28.56%	62.91%	59.13%	92.26%	39.53%	21.53%	19.19%
HPQ HP Inc.	-0.78%	11.90%	15.76%	4.10%	5.89%	-1.36%	0.09%	10.15%
IBM International Business Machines Corporation	-1.41%	22.22%	-3.95%	-7.98%	7.12%	31.74%	18.84%	11.34%
KLAC KLA Corporation	9.27%	12.92%	73.94%	72.59%	162.58%	66.83%	47.83%	42.36%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
ORCL Oracle Corporation	-0.87%	8.10%	9.34%	-3.36%	22.94%	25.94%	21.81%	20.30%
QCOM QUALCOMM Incorporated	0.85%	-0.24%	28.60%	25.48%	48.99%	24.96%	12.79%	18.18%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.05%	1.08%	69.63%	62.64%	55.42%	23.02%	12.46%	19.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Дивидендный портфель из технологических акций закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.10%	-4.12%	-3.42%	18.81%	21.78%	-4.90%							26.00%
2025	3.85%	-2.08%	-7.19%	-1.00%	9.30%	12.63%	-0.41%	2.76%	7.62%	3.95%	-2.39%	-2.59%	25.20%
2024	2.10%	3.63%	3.93%	-4.64%	10.17%	6.30%	1.12%	1.95%	3.57%	-3.43%	2.85%	1.40%	32.05%
2023	6.80%	-1.26%	7.04%	-2.33%	7.68%	6.80%	3.59%	-2.01%	-7.43%	0.00%	10.50%	5.34%	38.69%
2022	-5.94%	-4.70%	4.04%	-8.07%	2.18%	-8.73%	10.31%	-6.37%	-11.43%	10.05%	10.10%	-6.00%	-16.70%
2021	0.67%	2.69%	6.33%	3.03%	-0.49%	3.53%	3.46%	2.16%	-4.59%	6.06%	7.16%	6.64%	42.59%

Метрики бенчмарка

Дивидендный портфель из технологических акций has an annualized alpha of 6.99%, beta of 1.15, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2009.

This portfolio captured 142.86% of S&P 500 Index gains and 105.07% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 6.99% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.15 and R2 of 0.80, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 6.99%

Бета: 1.15

R²: 0.80

Участие в росте: 142.86%

Участие в снижении: 105.07%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Дивидендный портфель из технологических акций имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Дивидендный портфель из технологических акций и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.23	1.94	+0.30
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.86	2.63	+0.23
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.35	+0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.90	2.59	+0.31
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.27	11.84	-3.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
AVGO Broadcom Inc.	77	1.38	1.95	1.26	2.17	5.16
CSCO Cisco Systems, Inc.	95	3.02	3.55	1.54	6.83	19.08
HPQ HP Inc.	45	0.15	0.55	1.06	0.16	0.29
IBM International Business Machines Corporation	47	0.18	0.53	1.07	0.23	0.50
KLAC KLA Corporation	95	3.43	3.38	1.49	7.30	23.22
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
ORCL Oracle Corporation	54	0.35	1.12	1.13	0.40	0.66
QCOM QUALCOMM Incorporated	71	1.04	1.69	1.24	1.49	3.34
TXN Texas Instruments Incorporated	77	1.40	2.19	1.30	1.88	3.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Дивидендный портфель из технологических акций имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.23
За 5 лет: 1.04
За 10 лет: 1.09
За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.51%	1.82%	1.81%	2.11%	2.47%	1.87%	2.27%	2.54%	2.97%	2.37%	2.54%	15.25%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.33%	2.12%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%
HPQ HP Inc.	4.64%	5.24%	3.42%	3.53%	3.77%	2.21%	2.94%	3.20%	2.83%	2.56%	3.40%	129.70%
IBM International Business Machines Corporation	2.40%	2.27%	3.03%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.80%	5.46%	3.85%	3.31%	3.63%
KLAC KLA Corporation	0.38%	0.61%	0.96%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
ORCL Oracle Corporation	0.94%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.65%	2.06%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%
TXN Texas Instruments Incorporated	1.93%	3.17%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Дивидендный портфель из технологических акций показал максимальную просадку в 31.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Дивидендный портфель из технологических акций составляет 8.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-31.66%март 2020 г.	1mo 9d	3mo 15d	4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-29.21%окт. 2022 г.	9mo 18d	8mo 3d	1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-25.24%апр. 2025 г.	1mo 16d	2mo 5d	3mo 21dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-21.08%авг. 2011 г.	5mo 28d	5mo 4d	11mo 2dфевр. 2011 г. - янв. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-20.95%дек. 2018 г.	2mo 21d	2mo 27d	5mo 18dокт. 2018 г. - март 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

Thesis

The portfolio is a clean bet on the technology complex, but more specifically on the parts of technology whose earnings are tied to enterprise spending, devices, and semicap equipment rather than one single subindustry.

The numbers

The diversification ratio is 1.91 at 1Y, 1.57 at 3Y, and 1.40 incept, which is respectable; the portfolio sits in the 65.8th to 86.7th percentile of the platform.
The effective asset count is 10.0 of 10, so the weights are not doing the usual trick where “diversification” is really just one large position wearing nine small hats.
Average pairwise correlation is 0.48, with a max of 0.70; that is diversified for a single-sector portfolio, and still very much a single-sector portfolio.

What works

The portfolio has genuine internal variety: Cisco (CSCO), Microsoft (MSFT), Oracle (ORCL), HP (HPQ), Apple (AAPL), IBM (IBM), and the chip names are not all the same business in disguise.
The lower-correlation names, such as AAPL and IBM, help keep the cluster structure from collapsing into one monolith.

What does not

The most correlated cluster is Texas Instruments (TXN), KLA (KLAC), Broadcom (AVGO), and Qualcomm (QCOM), with correlations up to 0.70; in some sense, this is one cyclical semiconductor thesis expressed four ways.
Position-to-portfolio correlations of 0.62 to 0.79 show that every holding is still strongly tied to the portfolio itself, which is what concentration looks like when it is wearing a diversified costume.

Stress Scenario

A spending slowdown that hits enterprise IT, handset demand, and semiconductor capex together would make the clusters move as one, and the current cross-name offsets would shrink quickly.

Worth knowing

The rising diversification ratio at shorter horizons suggests the holdings have not all been moving in lockstep recently.
Portfolios with this correlation profile are usually paired with exposures whose return drivers sit outside the technology cycle.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.85	1.56	1.46	1.38	1.39

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.39, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Дивидендный портфель из технологических акций с S&P 500 Index

Корреляция Дивидендный портфель из технологических акций с S&P 500 Index составляет 0.79 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.83
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.	0.85

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.70, а самая низкая у HPQ: 0.60.

0.60

0.61

0.61

0.62

0.64

0.64

0.66

0.67

0.69

0.70

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Дивидендный портфель из технологических акций. Самая высокая корреляция с портфелем у KLAC: 0.79, а самая низкая у IBM: 0.62.

0.62

0.66

0.66

0.67

0.69

0.70

0.75

0.75

0.78

0.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IBM	AAPL	HPQ	ORCL	AVGO	CSCO	MSFT	QCOM	KLAC	TXN
IBM	1.00	0.36	0.49	0.49	0.37	0.51	0.43	0.40	0.41	0.44
AAPL	0.36	1.00	0.40	0.39	0.47	0.45	0.52	0.48	0.47	0.49
HPQ	0.49	0.40	1.00	0.42	0.40	0.50	0.43	0.45	0.47	0.51
ORCL	0.49	0.39	0.42	1.00	0.43	0.49	0.55	0.43	0.45	0.45
AVGO	0.37	0.47	0.40	0.43	1.00	0.46	0.49	0.55	0.62	0.60
CSCO	0.51	0.45	0.50	0.49	0.46	1.00	0.51	0.46	0.49	0.53
MSFT	0.43	0.52	0.43	0.55	0.49	0.51	1.00	0.50	0.51	0.51
QCOM	0.40	0.48	0.45	0.43	0.55	0.46	0.50	1.00	0.60	0.63
KLAC	0.41	0.47	0.47	0.45	0.62	0.49	0.51	0.60	1.00	0.70
TXN	0.44	0.49	0.51	0.45	0.60	0.53	0.51	0.63	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 авг. 2009 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Дивидендный портфель из технологических акций

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Дивидендный портфель из технологических акций есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации