Дивидендный портфель из технологических акций
Это портфель из 10 крупнейших высокотехнологичных компаний, приносящих дивиденды. Подходит для инвесторов, которые ищут сочетание постоянного денежного потока от дивидендов и максимального потенциала для роста, который могут предоставить технологические компании.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 10% |
GLW Corning Incorporated | Technology | 10% |
HPQ HP Inc. | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель из технологических акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Дивидендный портфель из технологических акций на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 15.79% с начала года и доходность в 15.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.69% | 19.60% | 7.97% | 9.78% |
| Дивидендный портфель из технологических акций | -6.78% | 1.18% | 15.79% | 27.58% | 11.82% | 15.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | -5.96% | 5.55% | 16.82% | 40.43% | 5.20% | 12.38% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.09% | 12.52% | 35.10% | 39.51% | 24.21% | 27.55% |
ORCL Oracle Corporation | -11.76% | 14.51% | 32.06% | 77.66% | 18.47% | 14.13% |
GLW Corning Incorporated | -8.06% | -12.03% | -2.95% | 7.69% | -0.49% | 10.36% |
HPQ HP Inc. | -14.72% | -12.60% | -1.87% | 6.77% | 2.98% | 13.60% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -3.71% | -9.68% | 3.10% | 0.97% | 11.82% | 8.15% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -5.82% | -11.86% | -1.06% | 6.46% | 11.19% | 18.03% |
INTC Intel Corporation | -3.14% | 8.65% | 36.85% | 42.25% | -3.52% | 7.59% |
AAPL Apple Inc. | -8.29% | 4.85% | 34.30% | 26.47% | 25.68% | 27.77% |
IBM International Business Machines Corporation | -4.83% | 9.32% | 3.72% | 24.47% | 4.21% | 1.93% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.92% | -2.86% | 2.87% | 6.92% | 3.01% | -2.45% | -6.17% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендный портфель из технологических акций | 2.74% | 3.00% | 2.20% | 2.55% | 2.80% | 3.27% | 2.83% | 3.18% | 3.39% | 2.65% | 2.78% | 3.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.55% | 3.24% | 2.45% | 3.47% | 3.23% | 3.41% | 3.51% | 4.04% | 3.85% | 3.50% | 3.09% | 3.53% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
ORCL Oracle Corporation | 1.35% | 1.58% | 1.42% | 1.55% | 1.83% | 1.82% | 1.67% | 1.74% | 1.77% | 1.23% | 0.73% | 1.48% |
GLW Corning Incorporated | 3.67% | 3.47% | 2.73% | 2.65% | 3.07% | 2.74% | 2.28% | 2.67% | 3.24% | 2.20% | 2.82% | 3.30% |
HPQ HP Inc. | 4.09% | 3.87% | 2.34% | 3.20% | 3.61% | 3.30% | 3.06% | 4.19% | 3.85% | 2.04% | 2.71% | 4.95% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.79% | 2.72% | 1.53% | 1.79% | 3.06% | 4.82% | 4.11% | 3.87% | 4.70% | 2.82% | 2.33% | 2.12% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.10% | 2.90% | 2.35% | 2.44% | 2.77% | 3.17% | 2.37% | 2.69% | 3.14% | 2.93% | 3.16% | 3.11% |
INTC Intel Corporation | 2.76% | 5.63% | 2.86% | 2.88% | 2.35% | 2.92% | 2.73% | 3.45% | 3.47% | 3.18% | 4.59% | 5.80% |
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
IBM International Business Machines Corporation | 4.70% | 4.85% | 5.16% | 5.91% | 5.77% | 6.89% | 5.07% | 4.53% | 5.16% | 3.89% | 2.96% | 2.64% |
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.93 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.20 | ||||
ORCL Oracle Corporation | 2.67 | ||||
GLW Corning Incorporated | 0.22 | ||||
HPQ HP Inc. | 0.21 | ||||
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.02 | ||||
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.15 | ||||
INTC Intel Corporation | 0.98 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.82 | ||||
IBM International Business Machines Corporation | 1.15 |
Таблица корреляции активов
| GLW | AAPL | QCOM | IBM | ORCL | HPQ | MSFT | TXN | CSCO | INTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
| AAPL | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| QCOM | 0.36 | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| IBM | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.47 |
| ORCL | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.51 | 0.46 | 0.53 | 0.48 |
| HPQ | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.48 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.50 |
| MSFT | 0.35 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.45 | 1.00 | 0.49 | 0.54 | 0.56 |
| TXN | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.63 |
| CSCO | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 1.00 | 0.57 |
| INTC | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.57 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Дивидендный портфель из технологических акций с января 2010 показал максимальную просадку в 77.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 1178 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.75% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 1178 | 15 июн. 2007 г. | 1814 |
| -48.03% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 280 | 4 янв. 2010 г. | 543 |
| -30.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 119 |
| -29.22% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -25.76% | 8 авг. 1997 г. | 97 | 24 дек. 1997 г. | 78 | 20 апр. 1998 г. | 175 |
График волатильности
Текущая волатильность Дивидендный портфель из технологических акций составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.