Дивидендный портфель из технологических акций
Это портфель из 10 крупнейших высокотехнологичных компаний, приносящих дивиденды. Подходит для инвесторов, которые ищут сочетание постоянного денежного потока от дивидендов и максимального потенциала для роста, который могут предоставить технологические компании.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель из технологических акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 1991 г., начальной даты QCOM
Доходность по периодам
Дивидендный портфель из технологических акций на 29 мар. 2024 г. показал доходность в 5.69% с начала года и доходность в 15.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 10.16% | 3.47% | 22.20% | 30.45% | 13.16% | 10.89% |
Дивидендный портфель из технологических акций | 5.69% | 4.17% | 21.19% | 25.08% | 16.97% | 15.66% |
Активы портфеля: | ||||||
Cisco Systems, Inc. | -0.44% | 3.31% | -5.97% | 0.51% | 1.47% | 11.79% |
Microsoft Corporation | 12.09% | 3.25% | 34.66% | 51.21% | 30.30% | 28.39% |
Oracle Corporation | 19.60% | 12.78% | 19.23% | 40.75% | 20.51% | 13.65% |
Corning Incorporated | 9.19% | 2.52% | 10.72% | -0.56% | 2.98% | 7.53% |
HP Inc. | 1.34% | 5.77% | 20.34% | 10.62% | 12.90% | 10.80% |
QUALCOMM Incorporated | 17.65% | 7.49% | 54.13% | 38.82% | 27.41% | 11.17% |
Texas Instruments Incorporated | 3.01% | 5.62% | 11.38% | -0.68% | 13.57% | 17.10% |
Intel Corporation | -11.84% | 3.37% | 26.34% | 42.09% | -1.23% | 8.49% |
Apple Inc. | -10.82% | -6.11% | 0.72% | 7.23% | 30.32% | 26.13% |
International Business Machines Corporation | 17.82% | 3.29% | 37.65% | 54.05% | 12.52% | 4.72% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.55% | 1.14% | ||||||||||
2023 | -2.45% | -6.17% | -1.32% | 10.98% | 4.53% |
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.79 | ||||
1.84 | |||||
Активы портфеля: | |||||
Cisco Systems, Inc. | 0.11 | ||||
Microsoft Corporation | 2.44 | ||||
Oracle Corporation | 1.30 | ||||
Corning Incorporated | 0.09 | ||||
HP Inc. | 0.55 | ||||
QUALCOMM Incorporated | 1.42 | ||||
Texas Instruments Incorporated | 0.06 | ||||
Intel Corporation | 1.36 | ||||
Apple Inc. | 0.48 | ||||
International Business Machines Corporation | 2.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный портфель из технологических акций | 2.20% | 2.36% | 2.93% | 2.08% | 2.34% | 2.50% | 2.84% | 2.40% | 2.64% | 2.72% | 2.08% | 2.14% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | 3.13% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Oracle Corporation | 1.27% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
Corning Incorporated | 3.40% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% | 1.74% | 2.19% |
HP Inc. | 3.56% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 3.40% | 3.01% | 1.56% | 2.03% |
QUALCOMM Incorporated | 1.89% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
Texas Instruments Incorporated | 2.92% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Intel Corporation | 1.13% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
Apple Inc. | 0.56% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
International Business Machines Corporation | 3.48% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Дивидендный портфель из технологических акций показал максимальную просадку в 77.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1178 торговых сессий.
Текущая просадка Дивидендный портфель из технологических акций составляет 1.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-77.75% | 28 мар. 2000 г. | 636 | 9 окт. 2002 г. | 1178 | 15 июн. 2007 г. | 1814 |
-48.03% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 280 | 4 янв. 2010 г. | 543 |
-30.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 119 |
-29.22% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
-25.76% | 8 авг. 1997 г. | 97 | 24 дек. 1997 г. | 78 | 20 апр. 1998 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Дивидендный портфель из технологических акций составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLW | AAPL | QCOM | IBM | ORCL | HPQ | MSFT | TXN | CSCO | INTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.41 |
AAPL | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.45 |
QCOM | 0.36 | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.46 |
IBM | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.47 |
ORCL | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.51 | 0.46 | 0.53 | 0.48 |
HPQ | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.47 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
MSFT | 0.35 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.55 |
TXN | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.63 |
CSCO | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.54 | 0.52 | 1.00 | 0.57 |
INTC | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.57 | 1.00 |