PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Дивидендный портфель из технологических акций
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CSCO 10%MSFT 10%ORCL 10%GLW 10%HPQ 10%QCOM 10%TXN 10%INTC 10%AAPL 10%IBM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

ORCL
Oracle Corporation
Technology

10%

GLW
Corning Incorporated
Technology

10%

HPQ
HP Inc.
Technology

10%

QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology

10%

TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology

10%

INTC
Intel Corporation
Technology

10%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель из технологических акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
41,409.05%
1,266.65%
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 1991 г., начальной даты QCOM

Доходность по периодам

Дивидендный портфель из технологических акций на 29 мар. 2024 г. показал доходность в 5.69% с начала года и доходность в 15.66% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.16%3.47%22.20%30.45%13.16%10.89%
Дивидендный портфель из технологических акций5.69%4.17%21.19%25.08%16.97%15.66%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-0.44%3.31%-5.97%0.51%1.47%11.79%
MSFT
Microsoft Corporation
12.09%3.25%34.66%51.21%30.30%28.39%
ORCL
Oracle Corporation
19.60%12.78%19.23%40.75%20.51%13.65%
GLW
Corning Incorporated
9.19%2.52%10.72%-0.56%2.98%7.53%
HPQ
HP Inc.
1.34%5.77%20.34%10.62%12.90%10.80%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
17.65%7.49%54.13%38.82%27.41%11.17%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.01%5.62%11.38%-0.68%13.57%17.10%
INTC
Intel Corporation
-11.84%3.37%26.34%42.09%-1.23%8.49%
AAPL
Apple Inc.
-10.82%-6.11%0.72%7.23%30.32%26.13%
IBM
International Business Machines Corporation
17.82%3.29%37.65%54.05%12.52%4.72%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.55%1.14%
2023-2.45%-6.17%-1.32%10.98%4.53%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.79
Дивидендный портфель из технологических акций
1.84
CSCO
Cisco Systems, Inc.
0.11
MSFT
Microsoft Corporation
2.44
ORCL
Oracle Corporation
1.30
GLW
Corning Incorporated
0.09
HPQ
HP Inc.
0.55
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.42
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.06
INTC
Intel Corporation
1.36
AAPL
Apple Inc.
0.48
IBM
International Business Machines Corporation
2.93

Коэффициент Шарпа

Дивидендный портфель из технологических акций на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.84

Коэффициент Шарпа Дивидендный портфель из технологических акций находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.84
2.79
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивидендный портфель из технологических акций2.20%2.36%2.93%2.08%2.34%2.50%2.84%2.40%2.64%2.72%2.08%2.14%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
3.13%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
ORCL
Oracle Corporation
1.27%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
GLW
Corning Incorporated
3.40%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%2.19%
HPQ
HP Inc.
3.56%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%3.40%3.01%1.56%2.03%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.89%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
TXN
Texas Instruments Incorporated
2.92%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
INTC
Intel Corporation
1.13%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
AAPL
Apple Inc.
0.56%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
IBM
International Business Machines Corporation
3.48%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.08%
0
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Дивидендный портфель из технологических акций показал максимальную просадку в 77.75%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1178 торговых сессий.

Текущая просадка Дивидендный портфель из технологических акций составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.75%28 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.117815 июн. 2007 г.1814
-48.03%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.2804 янв. 2010 г.543
-30.79%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.119
-29.22%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29211 дек. 2023 г.486
-25.76%8 авг. 1997 г.9724 дек. 1997 г.7820 апр. 1998 г.175

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Дивидендный портфель из технологических акций составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.86%
2.80%
Дивидендный портфель из технологических акций
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLWAAPLQCOMIBMORCLHPQMSFTTXNCSCOINTC
GLW1.000.340.360.380.370.420.350.440.430.41
AAPL0.341.000.380.370.400.400.450.420.440.45
QCOM0.360.381.000.360.400.370.430.470.450.46
IBM0.380.370.361.000.440.470.440.440.480.47
ORCL0.370.400.400.441.000.440.510.460.530.48
HPQ0.420.400.370.470.441.000.450.490.490.49
MSFT0.350.450.430.440.510.451.000.480.540.55
TXN0.440.420.470.440.460.490.481.000.520.63
CSCO0.430.440.450.480.530.490.540.521.000.57
INTC0.410.450.460.470.480.490.550.630.571.00