Дивидендный портфель из технологических акций
Это портфель из 10 крупнейших высокотехнологичных компаний, приносящих дивиденды. Подходит для инвесторов, которые ищут сочетание постоянного денежного потока от дивидендов и максимального потенциала для роста, который могут предоставить технологические компании.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 10% |
GLW Corning Incorporated | Technology | 10% |
HPQ HP Inc. | Technology | 10% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель из технологических акций и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 1991 г., начальной даты QCOM
Доходность по периодам
Дивидендный портфель из технологических акций на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 2.97% с начала года и доходность в 16.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Дивидендный портфель из технологических акций | 2.97% | 1.14% | 9.14% | 23.94% | 18.84% | 17.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 5.83% | 5.11% | 31.86% | 23.12% | 8.79% | 12.11% |
MSFT Microsoft Corporation | 5.35% | 3.14% | 4.82% | 10.76% | 23.02% | 28.64% |
ORCL Oracle Corporation | 10.46% | 8.95% | 32.72% | 61.91% | 30.07% | 17.53% |
GLW Corning Incorporated | 14.16% | 13.54% | 28.22% | 80.96% | 17.69% | 11.62% |
HPQ HP Inc. | 0.31% | -1.65% | -8.43% | 12.78% | 12.28% | 10.23% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 12.04% | 9.46% | -3.41% | 16.44% | 16.69% | 13.76% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -1.06% | -2.96% | -6.95% | 16.28% | 10.78% | 16.07% |
INTC Intel Corporation | 3.89% | 2.61% | -33.14% | -51.64% | -18.97% | -2.29% |
AAPL Apple Inc | -11.04% | -12.84% | 2.44% | 16.35% | 23.78% | 23.82% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.26% | 0.91% | 19.19% | 24.28% | 16.35% | 8.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель из технологических акций, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70% | 1.53% | 3.89% | -4.97% | 10.99% | 6.69% | -1.20% | 0.77% | 5.16% | -2.50% | 4.72% | -2.61% | 24.45% |
| 2023 | 10.20% | -1.78% | 8.90% | -1.75% | 5.01% | 7.41% | 2.18% | -2.80% | -7.24% | -0.88% | 11.04% | 2.03% | 35.15% |
| 2022 | -5.04% | -3.88% | 1.26% | -9.51% | -1.52% | -8.00% | 12.90% | -5.61% | -12.91% | 10.69% | 5.59% | -8.36% | -24.68% |
| 2021 | 0.62% | -3.14% | 4.24% | 3.96% | -0.49% | 4.42% | 5.47% | 2.39% | -6.22% | 5.99% | 8.56% | 3.29% | 32.12% |
| 2020 | 0.48% | -8.63% | -6.60% | 12.85% | 5.08% | 7.35% | 6.03% | 9.53% | -3.46% | -2.99% | 11.91% | 6.59% | 41.62% |
| 2019 | 3.97% | 6.44% | 4.65% | 12.40% | -11.91% | 10.73% | 1.91% | -3.98% | 4.00% | 1.91% | 3.09% | 4.07% | 41.28% |
| 2018 | 6.69% | 0.88% | -6.84% | -1.07% | 6.47% | -2.63% | 5.21% | 7.74% | 2.15% | -7.14% | -2.18% | -7.11% | 0.45% |
| 2017 | -1.58% | 6.68% | 2.54% | -0.58% | 2.01% | -0.43% | 1.24% | 2.35% | -0.05% | 6.06% | 6.18% | -0.32% | 26.39% |
| 2016 | -6.22% | 4.01% | 8.22% | -4.16% | 5.69% | -0.60% | 8.55% | 1.60% | 2.43% | -0.97% | 1.09% | -0.97% | 19.01% |
| 2015 | -7.41% | 9.52% | -3.75% | 1.55% | 1.83% | -7.44% | 0.61% | -7.87% | -1.47% | 10.28% | -4.23% | -3.12% | -12.71% |
| 2014 | -2.56% | 3.23% | 4.54% | 1.33% | 3.35% | 0.00% | -0.88% | 3.48% | -2.59% | 2.46% | 4.39% | 0.83% | 18.64% |
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель из технологических акций составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Дивидендный портфель из технологических акций составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33 | 1.99 | 1.26 | 1.01 | 3.89 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.60 | 0.91 | 1.12 | 0.78 | 1.70 |
ORCL Oracle Corporation | 1.94 | 3.11 | 1.39 | 3.33 | 10.48 |
GLW Corning Incorporated | 3.09 | 4.29 | 1.57 | 1.39 | 15.74 |
HPQ HP Inc. | 0.45 | 0.87 | 1.12 | 0.54 | 1.88 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.38 | 0.76 | 1.10 | 0.43 | 0.73 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.33 | 0.64 | 1.08 | 0.58 | 1.46 |
INTC Intel Corporation | -1.09 | -1.63 | 0.77 | -0.82 | -1.30 |
AAPL Apple Inc | 0.64 | 1.05 | 1.13 | 0.89 | 2.22 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.46 | 2.05 | 1.30 | 2.01 | 4.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель из технологических акций за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.96% | 2.04% | 2.36% | 2.94% | 2.08% | 2.34% | 2.50% | 2.84% | 2.40% | 2.72% | 2.72% | 2.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.57% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
ORCL Oracle Corporation | 0.87% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% |
GLW Corning Incorporated | 2.06% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% | 1.74% |
HPQ HP Inc. | 3.41% | 3.42% | 3.54% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.19% | 2.82% | 2.56% | 4.24% | 3.01% | 1.56% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.95% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.84% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
INTC Intel Corporation | 1.80% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.97% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Дивидендный портфель из технологических акций показал максимальную просадку в 83.06%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3621 торговую сессию.
Текущая просадка Дивидендный портфель из технологических акций составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.06% | 28 мар. 2000 г. | 635 | 8 окт. 2002 г. | 3621 | 24 февр. 2017 г. | 4256 |
| -32.53% | 16 дек. 2021 г. | 207 | 12 окт. 2022 г. | 318 | 19 янв. 2024 г. | 525 |
| -28.24% | 13 февр. 2020 г. | 22 | 16 мар. 2020 г. | 60 | 10 июн. 2020 г. | 82 |
| -23.33% | 10 окт. 1997 г. | 53 | 24 дек. 1997 г. | 78 | 20 апр. 1998 г. | 131 |
| -22.4% | 21 июл. 1998 г. | 56 | 7 окт. 1998 г. | 18 | 2 нояб. 1998 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Дивидендный портфель из технологических акций составляет 6.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLW | AAPL | QCOM | IBM | ORCL | HPQ | MSFT | TXN | CSCO | INTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.44 | 0.43 | 0.40 |
| AAPL | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.45 |
| QCOM | 0.37 | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.46 |
| IBM | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.46 |
| ORCL | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.43 | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 0.48 |
| HPQ | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.47 | 0.43 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| MSFT | 0.35 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.53 | 0.55 |
| TXN | 0.44 | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.63 |
| CSCO | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 1.00 | 0.57 |
| INTC | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.57 | 1.00 |