«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
«Портфель простака» - это, пожалуй, самый простой портфель, представленный Уильямом Бернстайном в своей книге «Разумное рапредеоение активов». Представляет из себя ленивый портфель, состоящий из четырех равновзвешенных классов активов: акции крупных компаний США, акции мелких компаний США, международные акции, и облигации.
«Портфель простака» Уильяма БернстайнаРаспределение активов
«Портфель простака» Уильяма БернстайнаДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна в сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,033 при доходности около 140.33%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
«Портфель простака» Уильяма БернстайнаДоходность по периодам
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на 27 сент. 2022 г. показал доходность в -22.90% с начала года и доходность в 7.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -9.92% | -19.55% | -23.31% | -17.97% | 7.93% | 9.73% |
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | -9.63% | -17.53% | -22.06% | -20.56% | 4.15% | 6.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -11.23% | -23.19% | -27.41% | -27.55% | -0.40% | 3.87% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -12.18% | -19.59% | -23.85% | -22.91% | 5.66% | 9.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -5.27% | -8.58% | -14.81% | -15.45% | -0.46% | 0.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.71% | -18.84% | -22.38% | -16.67% | 9.85% | 11.87% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
«Портфель простака» Уильяма БернстайнаДивиденды
Дивидендная доходность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.49% | 1.93% | 1.80% | 2.39% | 2.68% | 2.35% | 2.58% | 2.64% | 2.92% | 2.61% | 3.21% | 3.39% | 2.86% |
«Портфель простака» Уильяма БернстайнаГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
«Портфель простака» Уильяма БернстайнаМаксимальные просадки
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна с января 2010 показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.91% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -23.3% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -17.45% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 114 | 16 мар. 2012 г. | 222 |
| -14.96% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -13.97% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -8.85% | 27 мар. 2012 г. | 47 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 114 |
| -7.61% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -6.92% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 32 | 26 нояб. 2014 г. | 102 |
| -6.45% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 17 | 18 июл. 2013 г. | 40 |
| -5.82% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
«Портфель простака» Уильяма БернстайнаГрафик волатильности
На текущий момент «Портфель простака» Уильяма Бернстайна показывает волатильность на уровне 8.18%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.