PortfoliosLab logo

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна

«Портфель простака» - это, пожалуй, самый простой портфель, представленный Уильямом Бернстайном в своей книге «Разумное рапредеоение активов». Представляет из себя ленивый портфель, состоящий из четырех равновзвешенных классов активов: акции крупных компаний США, акции мелких компаний США, международные акции, и облигации.

Комиссия

Рейтинг 18 из 53

0.04%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 19 из 53

1.77%
0.00%2.83%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 23 из 53

10.96%
4.75%39.53%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 31 из 53

1.56
0.432.39
Максимальная просадка

Рейтинг 34 из 53

-27.91%
-38.24%-10.21%

«Портфель простака» Уильяма БернстайнаРаспределение активов


BND 25%VEA 25%VB 25%VOO 25%ОблигацииОблигацииAкцииAкции

«Портфель простака» Уильяма БернстайнаДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна 10 сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $30,145 при доходности около 201.45%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

«Портфель простака» Уильяма БернстайнаДоходность по периодам

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на 27 нояб. 2021 г. показал доходность в 11.35% с начала года и доходность в 10.96% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк0.43%9.37%22.33%26.59%15.74%14.46%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна-1.45%2.28%11.35%15.58%11.68%10.96%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
-4.42%-3.29%7.57%12.16%9.85%8.42%
VB
Vanguard Small Cap ETF
-2.46%1.36%16.23%23.52%13.39%14.68%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.29%0.94%-1.73%-1.23%3.77%2.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.71%10.27%24.08%28.52%17.90%16.68%

«Портфель простака» Уильяма БернстайнаГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

«Портфель простака» Уильяма БернстайнаДивиденды

По состоянию на 27 нояб. 2021 г. дивидендная доходность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.77%1.78%2.26%2.53%2.22%2.27%2.27%2.30%2.13%2.33%2.61%2.13%

«Портфель простака» Уильяма БернстайнаГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

«Портфель простака» Уильяма БернстайнаМаксимальные просадки

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна с января 2010 показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.91%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-17.45%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.222
-14.96%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-13.97%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-8.85%27 мар. 2012 г.471 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.114
-7.61%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-6.92%7 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.3226 нояб. 2014 г.102
-6.45%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1718 июл. 2013 г.40
-5.82%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-5.45%22 февр. 2011 г.1716 мар. 2011 г.156 апр. 2011 г.32

«Портфель простака» Уильяма БернстайнаГрафик волатильности

На текущий момент «Портфель простака» Уильяма Бернстайна показывает волатильность на уровне 13.52%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна с другими показателями