PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

«Портфель простака» - это, пожалуй, самый простой портфель, представленный Уильямом Бернстайном в своей книге «Разумное рапредеоение активов». Представляет из себя ленивый портфель, состоящий из четырех равновзвешенных классов активов: акции крупных компаний США, акции мелких компаний США, международные акции, и облигации.

Распределение активов


BND 25%VEA 25%VB 25%VOO 25%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

25%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

25%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

25%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.62%
15.51%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 2.20% с начала года и доходность в 7.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна2.20%3.07%10.62%13.68%7.98%7.12%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.98%3.69%11.08%12.95%6.83%4.70%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.58%4.04%11.86%10.89%8.41%8.40%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.58%-0.11%3.28%3.04%0.47%1.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.66%16.40%28.82%14.66%12.76%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.58%
20232.82%-2.50%-4.16%-3.23%7.91%5.99%

Коэффициент Шарпа

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.32

Коэффициент Шарпа «Портфель простака» Уильяма Бернстайна находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.32
2.23
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна2.29%2.31%2.20%1.90%1.74%2.26%2.47%2.11%2.27%2.27%2.44%2.13%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.09%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.53%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.19%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Комиссия

Комиссия «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.05%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
1.32
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.00
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.61
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.48
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVEAVBVOO
BND1.00-0.10-0.13-0.13
VEA-0.101.000.780.83
VB-0.130.781.000.88
VOO-0.130.830.881.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.93%
0
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 0.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.91%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-23.68%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-17.45%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11416 мар. 2012 г.222
-14.96%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-13.97%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300

График волатильности

Текущая волатильность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.33%
3.90%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев