Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | Small Cap Blend Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 25% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 9.89% с начала года и доходность в 10.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.05% | -2.98% | 7.43% | 6.12% | 19.13% | 18.87% | 11.43% | 13.70% |
Портфель «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | -0.26% | -0.45% | 9.89% | 8.85% | 20.05% | 15.32% | 7.66% | 10.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.10% | 0.62% | 1.11% | 0.94% | 4.47% | 4.20% | 0.21% | 1.56% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.26% | 2.34% | 16.89% | 14.71% | 28.30% | 17.06% | 7.25% | 12.04% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.84% | -1.17% | 13.74% | 13.12% | 27.75% | 19.25% | 9.55% | 10.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.52% | -3.35% | 7.53% | 6.22% | 19.99% | 20.26% | 12.90% | 15.54% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении «Портфель простака» Уильяма Бернстайна закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.06% | 2.44% | -5.20% | 6.70% | 3.36% | -0.45% | 9.89% | ||||||
| 2025 | 2.91% | -0.43% | -2.88% | 0.26% | 4.07% | 3.59% | 0.64% | 3.04% | 2.06% | 1.26% | 0.81% | 0.76% | 17.09% |
| 2024 | -0.58% | 3.08% | 3.07% | -4.08% | 3.83% | 0.34% | 3.40% | 1.67% | 1.62% | -2.30% | 4.55% | -3.81% | 10.79% |
| 2023 | 7.20% | -2.74% | 1.30% | 0.90% | -1.60% | 4.86% | 2.82% | -2.50% | -4.16% | -3.23% | 7.91% | 5.99% | 16.93% |
| 2022 | -4.76% | -1.49% | 0.75% | -6.93% | 0.68% | -7.06% | 6.85% | -3.83% | -8.23% | 5.72% | 6.55% | -3.68% | -15.77% |
| 2021 | -0.15% | 2.48% | 1.99% | 3.29% | 1.11% | 0.92% | 0.66% | 1.51% | -3.06% | 3.81% | -2.37% | 3.01% | 13.74% |
Метрики бенчмарка
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна has an annualized alpha of 0.14%, beta of 0.74, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2010.
- This portfolio participated in 82.11% of S&P 500 Index downside but only 74.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.14%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 74.57%
- Участие в снижении
- 82.11%
Комиссия
Комиссия «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для «Портфель простака» Уильяма Бернстайна и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.59 | +0.25 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.19 | +0.40 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.18 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 9.54 | +1.58 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 34 | 1.14 | 1.70 | 1.20 | 1.59 | 4.50 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 65 | 1.73 | 2.48 | 1.30 | 3.19 | 11.71 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 60 | 1.71 | 2.35 | 1.32 | 2.47 | 9.45 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 58 | 1.67 | 2.30 | 1.30 | 2.32 | 10.21 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.33% | 2.38% | 2.39% | 2.31% | 2.20% | 1.94% | 1.78% | 2.26% | 2.47% | 2.11% | 2.27% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.47% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.57% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.91%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.65%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.46%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 15d | 10mo 19dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.96%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 19d | 7mo 15dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.97%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 19d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is a plain-spoken bet on global equities plus a bond sleeve, with most of the equity risk really sitting in one cluster: VEA, VB, and VOO. The structure is diversified by asset count, but only modestly diversified by behavior.
The numbers
- Diversification ratio is 1.12 at 1Y and 1.13 incept, around the 19th–33rd percentile on the platform; that is real diversification, just not much of it.
- Effective asset count is 4.0 of 4, so the weights are evenly spread; concentration is not the problem.
- Correlation inside the equity cluster is high: VB (Small Cap Blend Equities) and VOO (S&P 500) at 0.87, VEA (Foreign Large Cap Equities) and VOO at 0.82.
The good
- BND (Total Bond Market) is the clean diversifier here: its correlations to VOO and VB are about -0.07, which is doing actual work.
- The portfolio has broad market representation across U.S., foreign, small-cap, and bonds, so the thesis is at least legible.
The bad
- VEA, VB, and VOO behave like one equity sleeve in practice; the portfolio’s apparent four-way structure is partly bookkeeping.
- The DR sits near 1.1 across all horizons, which means the portfolio is mostly collecting market exposures rather than combining distinct return streams.
The ugly
- In a broad equity drawdown, the three-stock cluster can move together while BND only partly offsets the damage; that is the familiar “everything is diversified until equities are the thing breaking” problem.
Next steps
- Portfolios with this correlation profile are usually complemented by exposures whose drivers sit outside the equity cycle.
- Shorter-horizon DR staying near the long-run level suggests the diversification picture has not recently improved.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.13 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.13, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция «Портфель простака» Уильяма Бернстайна с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.94 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у BND: -0.08.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю «Портфель простака» Уильяма Бернстайна
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации