«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
«Портфель простака» - это, пожалуй, самый простой портфель, представленный Уильямом Бернстайном в своей книге «Разумное рапредеоение активов». Представляет из себя ленивый портфель, состоящий из четырех равновзвешенных классов активов: акции крупных компаний США, акции мелких компаний США, международные акции, и облигации.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на 1 мая 2024 г. показал доходность в 1.32% с начала года и доходность в 6.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.57% | -4.16% | 20.07% | 20.82% | 11.56% | 10.37% |
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | 1.32% | -4.08% | 15.88% | 11.49% | 7.28% | 6.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.75% | -3.41% | 16.90% | 8.35% | 6.25% | 4.51% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.52% | -6.47% | 21.05% | 15.91% | 7.95% | 8.45% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -3.08% | -2.41% | 4.93% | -0.37% | -0.13% | 1.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 5.98% | -4.01% | 20.99% | 22.69% | 13.40% | 12.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.58% | 3.08% | 3.07% | -4.08% | ||||||||
| 2023 | -3.23% | 7.91% | 5.99% |
Комиссия
Комиссия «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.65 | 1.01 | 1.12 | 0.50 | 2.00 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.92 | 1.42 | 1.16 | 0.65 | 2.84 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.06 | -0.03 | 1.00 | -0.02 | -0.13 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.80 | 1.34 | 1.68 | 7.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | 2.43% | 2.31% | 2.20% | 1.90% | 1.74% | 2.26% | 2.47% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 2.44% | 2.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.38% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.52% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 4.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.91% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -23.68% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -17.46% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 114 | 16 мар. 2012 г. | 222 |
| -14.96% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -13.97% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VEA | VB | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.09 | -0.12 | -0.12 |
| VEA | -0.09 | 1.00 | 0.78 | 0.83 |
| VB | -0.12 | 0.78 | 1.00 | 0.88 |
| VOO | -0.12 | 0.83 | 0.88 | 1.00 |