«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
«Портфель простака» - это, пожалуй, самый простой портфель, представленный Уильямом Бернстайном в своей книге «Разумное рапредеоение активов». Представляет из себя ленивый портфель, состоящий из четырех равновзвешенных классов активов: акции крупных компаний США, акции мелких компаний США, международные акции, и облигации.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 25% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на 18 янв. 2025 г. показал доходность в 2.22% с начала года и доходность в 9.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.96% | 2.12% | 8.93% | 25.43% | 12.52% | 11.51% |
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | 2.22% | 2.40% | 7.19% | 20.12% | 9.52% | 9.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.57% | 1.81% | -1.76% | 7.62% | 4.82% | 5.61% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 3.43% | 3.53% | 10.12% | 22.50% | 9.58% | 9.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.06% | -0.01% | 0.78% | 2.67% | -0.49% | 1.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.98% | 2.24% | 9.59% | 27.12% | 14.29% | 13.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью «Портфель простака» Уильяма Бернстайна, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.40% | 4.35% | 3.49% | -4.57% | 4.33% | 0.86% | 3.38% | 1.63% | 1.85% | -1.65% | 6.12% | -4.14% | 15.62% |
| 2023 | 7.70% | -2.62% | 0.94% | 0.76% | -1.20% | 6.15% | 3.46% | -2.59% | -4.64% | -3.48% | 8.64% | 6.44% | 19.99% |
| 2022 | -5.56% | -1.48% | 1.79% | -7.77% | 0.45% | -8.06% | 8.22% | -3.75% | -8.87% | 7.31% | 6.00% | -4.68% | -16.96% |
| 2021 | 0.06% | 3.33% | 2.60% | 3.93% | 0.88% | 1.28% | 0.62% | 1.99% | -3.53% | 4.91% | -2.49% | 3.59% | 18.19% |
| 2020 | -0.94% | -6.79% | -14.23% | 10.53% | 5.08% | 2.17% | 4.25% | 4.56% | -2.55% | -1.00% | 11.60% | 4.80% | 15.57% |
| 2019 | 7.98% | 3.12% | 0.75% | 3.09% | -5.28% | 5.92% | 0.55% | -1.82% | 1.61% | 1.92% | 2.87% | 2.39% | 24.95% |
| 2018 | 3.49% | -3.71% | -0.46% | 0.37% | 2.27% | 0.15% | 2.23% | 2.36% | -0.25% | -7.48% | 1.55% | -7.50% | -7.50% |
| 2017 | 1.79% | 2.30% | 0.55% | 1.17% | 0.87% | 1.03% | 1.69% | -0.07% | 2.50% | 1.61% | 2.14% | 0.98% | 17.84% |
| 2016 | -4.76% | -0.29% | 6.27% | 1.18% | 1.07% | 0.16% | 3.63% | 0.27% | 0.47% | -2.48% | 3.10% | 1.80% | 10.46% |
| 2015 | -1.00% | 4.52% | -0.16% | 0.38% | 0.92% | -1.65% | 1.02% | -5.27% | -2.86% | 5.69% | 0.46% | -2.31% | -0.76% |
| 2014 | -2.56% | 4.28% | 0.09% | -0.07% | 1.64% | 2.38% | -2.55% | 2.98% | -3.08% | 2.16% | 1.31% | -0.47% | 5.94% |
Комиссия
Комиссия «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.68 | 1.00 | 1.12 | 0.88 | 2.18 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.39 | 1.94 | 1.24 | 2.17 | 6.58 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.47 | 0.69 | 1.08 | 0.19 | 1.19 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.21 | 2.92 | 1.41 | 3.34 | 14.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.36% | 2.39% | 2.31% | 2.20% | 1.90% | 1.74% | 2.26% | 2.47% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.30% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.26% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна показал максимальную просадку в 32.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 2.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -24.61% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 341 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -18.22% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -17.86% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 169 |
| -15.37% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VEA | VB | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.07 | -0.10 | -0.10 |
| VEA | -0.07 | 1.00 | 0.77 | 0.82 |
| VB | -0.10 | 0.77 | 1.00 | 0.88 |
| VOO | -0.10 | 0.82 | 0.88 | 1.00 |