«Портфель простака» Уильяма Бернстайна

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	25%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	25%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	25%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 8.43% с начала года и доходность в 9.86% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель «Портфель простака» Уильяма Бернстайна	0.41%	-0.33%	8.43%	9.20%	20.90%	15.09%	7.45%	9.86%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.03%	-0.67%	-0.07%	0.23%	4.87%	3.89%	-0.05%	1.53%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.40%	0.41%	12.60%	12.39%	25.97%	15.91%	6.58%	11.18%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1.00%	-1.37%	12.02%	14.95%	28.06%	18.65%	9.09%	10.14%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.25%	0.24%	8.72%	8.77%	24.91%	21.45%	13.49%	15.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении «Портфель простака» Уильяма Бернстайна закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.06%	2.44%	-5.20%	6.70%	3.36%	-1.77%							8.43%
2025	2.91%	-0.43%	-2.88%	0.26%	4.07%	3.59%	0.64%	3.04%	2.06%	1.26%	0.81%	0.76%	17.09%
2024	-0.58%	3.08%	3.07%	-4.08%	3.83%	0.34%	3.40%	1.67%	1.62%	-2.30%	4.55%	-3.81%	10.79%
2023	7.20%	-2.74%	1.30%	0.90%	-1.60%	4.86%	2.82%	-2.50%	-4.16%	-3.23%	7.91%	5.99%	16.93%
2022	-4.76%	-1.49%	0.75%	-6.93%	0.68%	-7.06%	6.85%	-3.83%	-8.23%	5.72%	6.55%	-3.68%	-15.77%
2021	-0.15%	2.48%	1.99%	3.29%	1.11%	0.92%	0.66%	1.51%	-3.06%	3.81%	-2.37%	3.01%	13.74%

Метрики бенчмарка

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна has an annualized alpha of 0.02%, beta of 0.74, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2010.

This portfolio participated in 82.87% of S&P 500 Index downside but only 74.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 0.02%

Бета: 0.74

R²: 0.92

Участие в росте: 74.57%

Участие в снижении: 82.87%

Комиссия

Комиссия «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Vanguard Small-Cap ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для «Портфель простака» Уильяма Бернстайна и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.93	1.94	0.00
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.71	2.63	+0.08
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.35	1.35	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.72	2.59	+0.13
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.54	11.84	-0.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	40	1.32	1.96	1.23	1.83	5.43
VB Vanguard Small-Cap ETF	56	1.59	2.28	1.28	2.91	10.66
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	56	1.75	2.39	1.32	2.42	9.39
VOO Vanguard S&P 500 ETF	69	2.08	2.80	1.38	2.81	12.97

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.93
За 5 лет: 0.57
За 10 лет: 0.72
За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.23%	2.38%	2.39%	2.31%	2.20%	1.94%	1.78%	2.26%	2.47%	2.11%	2.27%	2.27%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.98%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.21%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.69%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

«Портфель простака» Уильяма Бернстайна показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-27.91%март 2020 г.	1mo 9d	4mo 22d	6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-23.65%окт. 2022 г.	11mo 9d	1y 4mo	2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Коррекция 2011 года2011	-17.46%окт. 2011 г.	5mo 4d	5mo 15d	10mo 19dмай 2011 г. - март 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-14.96%дек. 2018 г.	3mo 26d	3mo 19d	7mo 15dавг. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-13.97%февр. 2016 г.	8mo 25d	5mo 19d	1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

Thesis

The portfolio is a classic equity-plus-bonds structure, with the equity sleeve split across U.S. large cap, U.S. small cap, and developed ex-U.S. stocks, which is a respectable way to own “the market” in several accents.

The numbers

The diversification ratio is 1.12 to 1.15 across horizons, roughly the 20th–34th percentile on the platform; there is some diversification benefit, but not much of it.
Effective number of assets is 4.0 of 4, so the weights are evenly spread; the issue is not concentration in the arithmetic sense.
Correlations are doing the real work here: the equity cluster sits at 0.77–0.87, while bonds are near zero or slightly negative versus equities.

What works

BND’s position-to-portfolio correlation is 0.02, so it is doing what a bond sleeve is supposed to do: being mostly uninterested in the equity story.
The separation between BND and the equity cluster is clean enough that the portfolio has a genuine ballast sleeve, not merely the idea of one.

What does not

VEA (Foreign Large Cap Equities), VB (Small Cap Blend Equities), and VOO (S&P 500) are all in one equity cluster, so the portfolio is largely one growth-and-risk-factor bet with three labels on it.
The low DR says the portfolio gets less diversification than the even weights might suggest, because the equity sleeves move together when broad risk appetite or the global equity factor dominates.

Stress Scenario

A broad equity selloff driven by macro tightening, recession fear, or a shift in risk premium would likely push VEA, VB, and VOO down together, leaving BND as the only sleeve with a different script.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.12	1.14	1.14	1.12	1.13

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.13, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция «Портфель простака» Уильяма Бернстайна с S&P 500 Index

Корреляция «Портфель простака» Уильяма Бернстайна с S&P 500 Index составляет 0.91 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.90
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.92
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.	0.94

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у BND: -0.08.

BND

-0.08

VEA

0.82

0.87

VOO

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. «Портфель простака» Уильяма Бернстайна. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.94, а самая низкая у BND: 0.02.

BND

0.02

VEA

0.91

0.94

VOO

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	VEA	VB	VOO
BND	1.00	-0.03	-0.07	-0.07
VEA	-0.03	1.00	0.77	0.82
VB	-0.07	0.77	1.00	0.87
VOO	-0.07	0.82	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 сент. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю «Портфель простака» Уильяма Бернстайна

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации