«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
«Портфель простака» - это, пожалуй, самый простой портфель, представленный Уильямом Бернстайном в своей книге «Разумное рапредеоение активов». Представляет из себя ленивый портфель, состоящий из четырех равновзвешенных классов активов: акции крупных компаний США, акции мелких компаний США, международные акции, и облигации.
«Портфель простака» Уильяма БернстайнаРаспределение активов
«Портфель простака» Уильяма БернстайнаДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна 10 сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $30,145 при доходности около 201.45%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
«Портфель простака» Уильяма БернстайнаДоходность по периодам
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на 27 нояб. 2021 г. показал доходность в 11.35% с начала года и доходность в 10.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.43% | 9.37% | 22.33% | 26.59% | 15.74% | 14.46% |
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | -1.45% | 2.28% | 11.35% | 15.58% | 11.68% | 10.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -4.42% | -3.29% | 7.57% | 12.16% | 9.85% | 8.42% |
VB Vanguard Small Cap ETF | -2.46% | 1.36% | 16.23% | 23.52% | 13.39% | 14.68% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.29% | 0.94% | -1.73% | -1.23% | 3.77% | 2.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.71% | 10.27% | 24.08% | 28.52% | 17.90% | 16.68% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
«Портфель простака» Уильяма БернстайнаДивиденды
По состоянию на 27 нояб. 2021 г. дивидендная доходность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.77% | 1.78% | 2.26% | 2.53% | 2.22% | 2.27% | 2.27% | 2.30% | 2.13% | 2.33% | 2.61% | 2.13% |
«Портфель простака» Уильяма БернстайнаГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
«Портфель простака» Уильяма БернстайнаМаксимальные просадки
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна с января 2010 показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.91% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -17.45% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 114 | 16 мар. 2012 г. | 222 |
| -14.96% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -13.97% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -8.85% | 27 мар. 2012 г. | 47 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 114 |
| -7.61% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -6.92% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 32 | 26 нояб. 2014 г. | 102 |
| -6.45% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 17 | 18 июл. 2013 г. | 40 |
| -5.82% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.45% | 22 февр. 2011 г. | 17 | 16 мар. 2011 г. | 15 | 6 апр. 2011 г. | 32 |
«Портфель простака» Уильяма БернстайнаГрафик волатильности
На текущий момент «Портфель простака» Уильяма Бернстайна показывает волатильность на уровне 13.52%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.