Mebane Faber Ivy Portfolio
The Mebane Faber Ivy Portfolio is an investment strategy developed by Mebane Faber, the co-founder and Chief Investment Officer of Cambria Investment Management. It is based on the investment approach of some of the endowments of Ivy League universities, which are known for their long-term, risk-averse approach to investing.
The Ivy Portfolio consists of a mix of stocks, bonds, and cash, with the specific asset classes and investments within each category varying over time. The portfolio is designed to be globally diversified and to balance growth and income. The asset allocation is periodically adjusted based on the market environment and other factors, such as interest rates and inflation.
One of the fundamental principles of the Ivy Portfolio is the idea of "tactical asset allocation," which involves actively adjusting the portfolio's asset mix based on market conditions. The goal is to maximize returns while minimizing risk and producing consistent, long-term results.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | Commodities | 20% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mebane Faber Ivy Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2007 г., начальной даты VEU
Доходность по периодам
Mebane Faber Ivy Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 2.99% с начала года и доходность в 6.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Mebane Faber Ivy Portfolio | 2.99% | 2.38% | 6.81% | 15.84% | 7.27% | 6.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.02% | 0.42% | -0.87% | 0.89% | -1.92% | 0.31% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 4.69% | 6.40% | 7.30% | 7.25% | 9.14% | 1.96% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.69% | 2.96% | 2.36% | 10.84% | 5.48% | 5.38% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.83% | 2.21% | 3.11% | 11.03% | 2.82% | 4.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mebane Faber Ivy Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.64% | 2.92% | 2.69% | -4.33% | 3.84% | 1.88% | 3.07% | 2.52% | 2.18% | -2.18% | 3.98% | -3.72% | 12.37% |
| 2023 | 6.99% | -3.75% | 1.64% | 0.90% | -1.78% | 4.66% | 2.97% | -2.32% | -4.36% | -2.88% | 8.18% | 5.42% | 15.66% |
| 2022 | -4.75% | -1.94% | 2.34% | -6.03% | -0.55% | -6.68% | 6.51% | -4.34% | -9.25% | 4.52% | 5.92% | -4.13% | -18.20% |
| 2021 | -0.13% | 2.12% | 2.24% | 4.56% | 1.05% | 1.81% | 1.83% | 1.70% | -3.69% | 4.83% | -1.99% | 4.50% | 20.12% |
| 2020 | -0.07% | -5.18% | -11.93% | 7.05% | 3.46% | 2.20% | 3.75% | 3.25% | -2.21% | -2.10% | 8.82% | 3.43% | 9.04% |
| 2019 | 7.26% | 1.65% | 2.27% | 1.76% | -2.85% | 4.11% | 0.55% | 0.42% | 1.30% | 1.60% | 0.98% | 1.91% | 22.73% |
| 2018 | 1.50% | -4.29% | 0.43% | 0.40% | 1.59% | 0.86% | 1.42% | 1.56% | -0.50% | -5.05% | 1.64% | -5.49% | -6.17% |
| 2017 | 1.15% | 2.33% | -0.27% | 0.87% | 0.81% | 0.69% | 1.76% | 0.39% | 0.87% | 0.94% | 1.67% | 0.95% | 12.83% |
| 2016 | -2.82% | -0.20% | 5.97% | 0.45% | 0.94% | 2.47% | 2.34% | -0.96% | 0.12% | -2.78% | -0.43% | 2.29% | 7.30% |
| 2015 | 1.15% | 1.44% | -0.47% | 0.27% | -0.18% | -2.41% | 0.90% | -4.48% | -0.86% | 4.41% | -0.90% | -1.22% | -2.58% |
| 2014 | -0.69% | 3.92% | 0.17% | 1.24% | 1.73% | 1.45% | -1.53% | 2.12% | -3.64% | 2.45% | 0.29% | -1.54% | 5.89% |
Комиссия
Комиссия Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.13 | 0.22 | 1.03 | 0.04 | 0.26 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.69 | 1.07 | 1.12 | 0.14 | 1.96 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.98 | 1.41 | 1.17 | 1.26 | 3.23 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.41 | 2.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mebane Faber Ivy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.35% | 2.40% | 2.32% | 2.13% | 1.54% | 1.69% | 2.07% | 2.46% | 2.08% | 2.30% | 2.15% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.62% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.13% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mebane Faber Ivy Portfolio показал максимальную просадку в 47.47%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1017 торговых сессий.
Текущая просадка Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.47% | 20 мая 2008 г. | 197 | 2 мар. 2009 г. | 1017 | 15 мар. 2013 г. | 1214 |
| -27.82% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 188 |
| -23.96% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 615 |
| -12.93% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 98 | 1 июл. 2016 г. | 300 |
| -12.87% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IEF | GSG | VNQ | VEU | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| IEF | 1.00 | -0.20 | -0.09 | -0.25 | -0.29 |
| GSG | -0.20 | 1.00 | 0.17 | 0.41 | 0.34 |
| VNQ | -0.09 | 0.17 | 1.00 | 0.58 | 0.69 |
| VEU | -0.25 | 0.41 | 0.58 | 1.00 | 0.84 |
| VTI | -0.29 | 0.34 | 0.69 | 0.84 | 1.00 |