Mebane Faber Ivy Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	20%
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	Commodities	20%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	20%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	20%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mebane Faber Ivy Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Mebane Faber Ivy Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 14.12% с начала года и доходность в 8.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Mebane Faber Ivy Portfolio	0.04%	-1.33%	14.12%	14.47%	23.25%	14.76%	8.08%	8.45%
Активы портфеля:
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	0.51%	-3.23%	37.68%	36.50%	44.45%	18.01%	14.85%	7.20%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-0.11%	-1.19%	-1.16%	-0.96%	3.91%	2.43%	-1.34%	0.53%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.90%	-1.72%	11.45%	13.84%	27.37%	18.27%	8.16%	9.86%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	-1.36%	-1.19%	9.04%	9.17%	10.45%	9.24%	1.97%	5.30%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.30%	0.44%	9.05%	8.94%	24.96%	21.05%	12.25%	14.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Mebane Faber Ivy Portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.02%	2.90%	0.94%	6.68%	0.27%	-1.26%							14.12%
2025	2.43%	1.03%	-0.99%	-1.67%	2.57%	3.09%	0.86%	2.28%	1.69%	0.66%	0.86%	-0.26%	13.16%
2024	-0.22%	1.84%	2.79%	-3.39%	2.66%	1.30%	2.49%	1.91%	1.86%	-2.12%	2.18%	-2.67%	8.67%
2023	5.88%	-4.05%	1.26%	0.61%	-2.91%	4.01%	3.94%	-1.97%	-2.77%	-3.06%	6.01%	4.33%	11.00%
2022	-1.47%	0.20%	3.16%	-3.91%	0.68%	-6.33%	4.74%	-4.22%	-8.83%	3.93%	5.37%	-3.27%	-10.57%
2021	0.74%	3.41%	1.22%	4.91%	1.45%	1.97%	1.61%	0.74%	-1.90%	4.39%	-3.53%	4.76%	21.24%

Метрики бенчмарка

Mebane Faber Ivy Portfolio has an annualized alpha of -0.31%, beta of 0.67, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 08, 2007.

This portfolio participated in 77.74% of S&P 500 Index downside but only 66.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.67 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: -0.31%

Бета: 0.67

R²: 0.80

Участие в росте: 66.63%

Участие в снижении: 77.74%

Комиссия

Комиссия Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GSG

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Mebane Faber Ivy Portfolio имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mebane Faber Ivy Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.19	1.94	+1.25
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.32	2.63	+1.70
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.60	1.35	+0.25
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	7.33	2.59	+4.74
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	28.10	11.84	+16.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	70	1.93	2.53	1.35	4.72	12.04
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	24	0.84	1.26	1.14	0.96	2.79
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	56	1.74	2.39	1.32	2.41	9.28
VNQ Vanguard Real Estate ETF	26	0.79	1.15	1.14	1.26	3.96
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	68	2.02	2.73	1.36	2.81	12.85

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mebane Faber Ivy Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.19
За 5 лет: 0.71
За 10 лет: 0.70
За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mebane Faber Ivy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.26%	2.38%	2.40%	2.32%	2.13%	1.54%	1.68%	2.07%	2.46%	2.08%	2.30%	2.15%
Активы портфеля:
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.92%	3.77%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.68%	3.09%	3.24%	3.32%	3.12%	3.08%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.65%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Mebane Faber Ivy Portfolio показал максимальную просадку в 48.90%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 1.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-48.90%март 2009 г.	9mo 19d	2y 1mo	2y 11moмай 2008 г. - апр. 2011 г.
Обвал COVID2020	-27.66%март 2020 г.	2mo 2d	8mo 15d	10mo 17dянв. 2020 г. - дек. 2020 г.
Коррекция 2016 года2016	-19.67%февр. 2016 г.	1y 7mo	1y 6mo	3y 2moиюль 2014 г. - сент. 2017 г.
Медвежий рынок2022	-18.65%окт. 2022 г.	6mo 17d	1y 5mo	1y 12moмарт 2022 г. - март 2024 г.
Коррекция 2011 года2011	-16.23%окт. 2011 г.	5mo 4d	4mo 23d	9mo 27dмай 2011 г. - февр. 2012 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

AI Analysis

Thesis

The portfolio is a five-way 20/20/20/20/20 bet on global growth, real assets, and duration, with the U.S. and foreign equity sleeves doing most of the moving together and the bond sleeve standing politely to the side.

The numbers

The diversification ratio is 1.93 over 1Y, 87.3th percentile on the platform; that is real diversification, not the decorative kind.
Over longer windows the DR settles to 1.52 (3Y), 1.46 (5Y), 1.38 (10Y), and 1.34 incept, so the portfolio has diversified, though less dramatically than the recent year suggests.
Effective asset count is 5.0 of 5, so the weights are evenly spread; the issue is correlation, not concentration.

What works

IEF (Government Bonds) is structurally useful here: its -0.27 correlation with VTI and -0.22 with VEU gives the portfolio a real offset when equities wobble.
GSG (Commodities) has a different driver set from stocks and REITs, which is why its low-to-moderate correlations matter more than its headline weight suggests.
To be fair, the equal weights keep any single sleeve from dominating the portfolio’s risk budget.

What does not

VTI, VEU (Foreign Large Cap Equities), and VNQ (REIT) form a familiar equity-ish cluster; their 0.83 and 0.67 correlations mean the portfolio is less “five assets” than “three growth-sensitive sleeves plus two diversifiers.”
VNQ is not very far from equities here, so the real estate sleeve behaves more like an equity cousin than a separate source of risk.

Stress Scenario

In an inflation scare with rising real yields, the bond offset from IEF can weaken just as VNQ and the broad equity sleeves reprice together; the nice negative correlations tend to become less nice.

Worth knowing

The 1Y DR being far above the incept DR suggests the cross-asset hedge has worked better recently than in the full history.
Portfolios with this correlation profile are usually strongest when the bond sleeve retains its negative equity link; once that link fades, the whole construction starts looking more like a single macro bet.

AI-generated analysis. Not investment advice. Verify key facts independently.

Was this useful?

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.90	1.52	1.46	1.38	1.34

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.34, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Mebane Faber Ivy Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Mebane Faber Ivy Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.61 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.71
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.77
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г.	0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у IEF: -0.27.

-0.27

0.31

0.66

0.83

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Mebane Faber Ivy Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.85, а самая низкая у IEF: -0.13.

-0.13

0.59

0.76

0.85

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IEF	GSG	VNQ	VEU	VTI
IEF	1.00	-0.20	-0.06	-0.22	-0.27
GSG	-0.20	1.00	0.16	0.38	0.31
VNQ	-0.06	0.16	1.00	0.58	0.67
VEU	-0.22	0.38	0.58	1.00	0.83
VTI	-0.27	0.31	0.67	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 мар. 2007 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Mebane Faber Ivy Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Mebane Faber Ivy Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации