PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mebane Faber Ivy Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEF 20%GSG 20%VTI 20%VEU 20%VNQ 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities

20%

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities

20%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mebane Faber Ivy Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
131.31%
298.62%
Mebane Faber Ivy Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2007 г., начальной даты VEU

Доходность по периодам

Mebane Faber Ivy Portfolio на 18 июл. 2024 г. показал доходность в 7.86% с начала года и доходность в 4.90% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
17.16%2.10%17.92%22.68%13.47%10.97%
Mebane Faber Ivy Portfolio7.86%2.50%9.55%11.19%7.56%4.91%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
16.81%2.50%17.09%22.95%14.49%12.43%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.41%0.92%1.96%1.26%-0.96%1.06%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
9.07%-1.97%7.41%6.37%7.39%-3.82%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
8.99%2.91%12.40%11.89%6.61%4.50%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.70%8.16%8.58%8.84%4.41%5.83%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mebane Faber Ivy Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.22%1.84%2.79%-3.39%2.66%1.30%7.86%
20235.88%-4.05%1.26%0.61%-2.91%4.01%3.94%-1.97%-2.77%-3.06%6.01%4.33%11.00%
2022-1.47%0.20%3.16%-3.91%0.68%-6.33%4.74%-4.22%-8.83%3.93%5.37%-3.27%-10.57%
20210.74%3.41%1.22%4.91%1.45%2.03%1.61%0.74%-1.90%4.39%-3.53%4.76%21.31%
2020-1.86%-5.18%-14.19%4.03%5.34%3.07%3.57%3.17%-2.47%-2.37%9.33%3.91%4.26%
20197.39%1.80%2.14%1.78%-3.53%3.95%0.18%-0.31%1.34%1.54%0.66%2.67%21.06%
20181.65%-4.26%0.91%1.04%1.39%0.88%0.52%1.14%0.10%-5.02%-0.29%-5.19%-7.24%
20170.90%1.87%-0.62%0.37%0.61%0.35%2.23%0.18%1.18%1.35%1.47%1.44%11.89%
2016-3.33%-0.64%5.91%2.12%0.88%2.04%0.58%-0.44%0.78%-2.57%-0.20%2.76%7.83%
2015-0.08%2.08%-1.27%1.95%-0.57%-2.17%-1.14%-4.09%-1.48%3.96%-2.10%-2.09%-7.04%
2014-0.78%4.11%0.17%1.32%1.55%1.51%-1.85%1.74%-4.01%1.71%-0.72%-2.55%1.94%
20132.99%-0.59%1.80%1.75%-2.35%-1.94%3.33%-2.02%2.58%2.28%-0.71%0.73%7.89%

Комиссия

Комиссия Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mebane Faber Ivy Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 2020
Mebane Faber Ivy Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mebane Faber Ivy Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.83

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.102.941.371.727.62
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.220.361.040.070.51
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.550.851.100.121.36
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
1.051.541.190.682.98
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.510.871.100.271.29

Коэффициент Шарпа

Mebane Faber Ivy Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.36
2.10
Mebane Faber Ivy Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mebane Faber Ivy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mebane Faber Ivy Portfolio2.31%2.32%2.13%1.54%1.68%2.07%2.46%2.08%2.30%2.15%2.19%2.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.25%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.00%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.97%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.30%
-1.39%
Mebane Faber Ivy Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mebane Faber Ivy Portfolio показал максимальную просадку в 48.90%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.9%20 мая 2008 г.2005 мар. 2009 г.54026 апр. 2011 г.740
-27.66%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.218
-19.67%2 июл. 2014 г.40711 февр. 2016 г.3931 сент. 2017 г.800
-18.65%31 мар. 2022 г.13714 окт. 2022 г.36428 мар. 2024 г.501
-16.23%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.206

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 1.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.71%
2.59%
Mebane Faber Ivy Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IEFGSGVNQVEUVTI
IEF1.00-0.20-0.10-0.26-0.31
GSG-0.201.000.180.410.35
VNQ-0.100.181.000.590.69
VEU-0.260.410.591.000.84
VTI-0.310.350.690.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2007 г.