PortfoliosLab logo
Mebane Faber Ivy Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEF 20%GSG 20%VTI 20%VEU 20%VNQ 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2007 г., начальной даты VEU

Доходность по периодам

Mebane Faber Ivy Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.92% с начала года и доходность в 5.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Mebane Faber Ivy Portfolio1.92%6.04%-0.11%7.27%10.75%5.51%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.75%7.98%-5.68%9.17%15.27%11.77%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.34%0.66%2.07%5.84%-2.77%0.95%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-1.93%2.89%0.61%-2.91%19.31%-0.07%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
10.81%11.07%7.19%10.24%10.95%5.24%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
1.12%7.92%-5.15%12.02%7.89%5.42%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mebane Faber Ivy Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.43%1.03%-0.99%-1.67%1.17%1.92%
2024-0.22%1.84%2.79%-3.39%2.66%1.30%2.49%1.91%1.86%-2.12%2.18%-2.67%8.67%
20235.88%-4.05%1.26%0.61%-2.91%4.01%3.94%-1.97%-2.77%-3.06%6.01%4.33%11.00%
2022-1.47%0.20%3.16%-3.91%0.68%-6.33%4.74%-4.22%-8.83%3.93%5.37%-3.27%-10.57%
20210.74%3.41%1.22%4.91%1.45%2.03%1.61%0.74%-1.90%4.39%-3.53%4.76%21.31%
2020-1.86%-5.18%-14.19%4.03%5.34%3.07%3.57%3.17%-2.47%-2.37%9.33%3.91%4.26%
20197.39%1.80%2.14%1.78%-3.52%3.95%0.18%-0.31%1.34%1.54%0.66%2.67%21.06%
20181.65%-4.26%0.91%1.04%1.39%0.88%0.52%1.14%0.10%-5.02%-0.29%-5.19%-7.24%
20170.90%1.87%-0.62%0.37%0.61%0.35%2.23%0.18%1.18%1.35%1.47%1.44%11.89%
2016-3.33%-0.64%5.91%2.12%0.88%2.04%0.58%-0.44%0.78%-2.57%-0.20%2.76%7.83%
2015-0.08%2.08%-1.27%1.95%-0.57%-2.17%-1.14%-4.09%-1.48%3.96%-2.10%-2.09%-7.04%
2014-0.78%4.11%0.17%1.32%1.55%1.51%-1.85%1.74%-4.01%1.71%-0.72%-2.55%1.94%

Комиссия

Комиссия Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mebane Faber Ivy Portfolio, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.470.831.120.511.94
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.841.251.140.281.76
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-0.20-0.120.99-0.04-0.52
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.621.031.140.802.52
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.661.091.140.542.35

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mebane Faber Ivy Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.61
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mebane Faber Ivy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.41%2.40%2.32%2.13%1.54%1.69%2.07%2.46%2.08%2.30%2.15%2.19%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.71%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.90%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Mebane Faber Ivy Portfolio показал максимальную просадку в 48.90%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.

Текущая просадка Mebane Faber Ivy Portfolio составляет 2.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.9%20 мая 2008 г.2005 мар. 2009 г.54026 апр. 2011 г.740
-27.66%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.218
-19.67%2 июл. 2014 г.40711 февр. 2016 г.3931 сент. 2017 г.800
-18.65%31 мар. 2022 г.13714 окт. 2022 г.36428 мар. 2024 г.501
-16.23%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.206

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCIEFGSGVNQVEUVTIPortfolio
^GSPC1.00-0.290.340.680.840.990.85
IEF-0.291.00-0.20-0.08-0.25-0.29-0.15
GSG0.34-0.201.000.180.410.340.60
VNQ0.68-0.080.181.000.580.690.77
VEU0.84-0.250.410.581.000.840.85
VTI0.99-0.290.340.690.841.000.85
Portfolio0.85-0.150.600.770.850.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2007 г.