PortfoliosLab logo

Mebane Faber Ivy Portfolio

Комиссия

Рейтинг 49 из 53

0.23%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 31 из 53

1.81%
0.00%3.82%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 42 из 53

6.47%
3.33%30.85%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 1 из 53

0.53
-1.840.53
Максимальная просадка

Рейтинг 31 из 53

-27.66%
-48.20%-10.21%

Mebane Faber Ivy PortfolioРаспределение активов


IEF 20%GSG 20%VTI 20%VEU 20%VNQ 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость

Mebane Faber Ivy PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mebane Faber Ivy Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,943 при доходности около 119.43%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Mebane Faber Ivy Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Mebane Faber Ivy PortfolioДоходность по периодам

Mebane Faber Ivy Portfolio на 18 мая 2022 г. показал доходность в -3.07% с начала года и доходность в 6.47% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-6.91%-14.21%-12.68%-2.04%11.66%12.21%
Mebane Faber Ivy Portfolio-4.38%-3.07%-2.70%6.35%8.50%6.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-7.47%-15.17%-14.97%-4.04%12.93%14.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-1.02%-10.70%-9.90%-9.52%0.66%1.23%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
1.66%42.96%38.35%60.19%11.37%-2.41%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
-5.48%-12.80%-14.59%-12.46%4.34%6.36%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-10.35%-15.51%-10.42%3.27%7.73%9.01%

Mebane Faber Ivy PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Mebane Faber Ivy Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Mebane Faber Ivy Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Mebane Faber Ivy PortfolioДивиденды

По состоянию на 18 мая 2022 г. дивидендная доходность Mebane Faber Ivy Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.81%1.54%1.73%2.18%2.67%2.34%2.67%2.57%2.69%2.68%2.72%3.06%2.88%

Mebane Faber Ivy PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Mebane Faber Ivy Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Mebane Faber Ivy PortfolioМаксимальные просадки

Mebane Faber Ivy Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 27.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 174 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.66%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.218
-19.67%2 июл. 2014 г.40711 февр. 2016 г.3931 сент. 2017 г.800
-16.23%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.206
-13.12%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-10.97%15 апр. 2010 г.377 июн. 2010 г.7724 сент. 2010 г.114
-9.51%31 мар. 2022 г.2810 мая 2022 г.
-8.47%2 мая 2012 г.234 июн. 2012 г.5216 авг. 2012 г.75
-8.13%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.8218 окт. 2013 г.105
-7.8%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2110 мар. 2010 г.35
-7.39%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147

Mebane Faber Ivy PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Mebane Faber Ivy Portfolio показывает волатильность на уровне 42.06%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Mebane Faber Ivy Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Mebane Faber Ivy Portfolio с другими показателями