Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 60% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Second Grader's Starter Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Second Grader's Starter Portfolio на 20 июл. 2026 г. показал доходность в 9.70% с начала года и доходность в 11.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -1.01% | -0.57% | 7.46% | 8.94% | 18.44% | 17.86% | 11.50% | 13.17% |
Портфель Second Grader's Starter Portfolio | -0.81% | -1.55% | 7.04% | 9.70% | 20.02% | 17.01% | 10.04% | 11.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.07% | -0.32% | 0.15% | 0.33% | 4.03% | 3.85% | -0.15% | 1.46% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | -0.79% | -3.94% | 6.97% | 11.58% | 24.93% | 16.97% | 8.80% | 9.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.96% | -0.52% | 8.01% | 10.13% | 20.13% | 18.99% | 12.10% | 14.58% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Second Grader's Starter Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 1.47% | -5.66% | 8.60% | 4.33% | -0.18% | -1.31% | 9.70% | |||||
| 2025 | 2.90% | -0.30% | -3.30% | 0.42% | 5.07% | 4.40% | 1.07% | 2.76% | 3.19% | 1.93% | 0.35% | 0.72% | 20.66% |
| 2024 | 0.15% | 4.01% | 3.06% | -3.60% | 4.20% | 1.76% | 2.13% | 2.20% | 2.12% | -2.05% | 4.08% | -2.78% | 15.93% |
| 2023 | 7.09% | -3.03% | 2.74% | 1.27% | -0.88% | 5.40% | 3.32% | -2.55% | -4.15% | -2.70% | 8.57% | 5.01% | 20.84% |
| 2022 | -4.56% | -2.52% | 1.49% | -7.81% | 0.44% | -7.37% | 6.85% | -3.83% | -8.85% | 5.76% | 7.38% | -4.24% | -17.53% |
| 2021 | -0.17% | 2.36% | 2.60% | 3.88% | 1.23% | 1.44% | 0.74% | 2.16% | -3.79% | 4.83% | -2.14% | 3.36% | 17.41% |
Метрики бенчмарка
Second Grader's Starter Portfolio has an annualized alpha of 0.50%, beta of 0.88, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2007.
- This portfolio participated in 92.40% of S&P 500 Index downside but only 90.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.96, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.50%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 90.83%
- Участие в снижении
- 92.40%
Комиссия
Комиссия Second Grader's Starter Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Second Grader's Starter Portfolio имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Second Grader's Starter Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.47 | +0.15 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.05 | +0.22 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.03 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 8.80 | +0.94 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 40 | 1.14 | 1.69 | 1.20 | 1.58 | 4.27 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 59 | 1.48 | 2.07 | 1.27 | 2.17 | 8.06 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 64 | 1.57 | 2.18 | 1.28 | 2.26 | 9.88 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Second Grader's Starter Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.82% | 1.98% | 2.10% | 2.17% | 2.19% | 1.86% | 1.69% | 2.27% | 2.49% | 2.08% | 2.29% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.99% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.60% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Second Grader's Starter Portfolio показал максимальную просадку в 52.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
Текущая просадка Second Grader's Starter Portfolio составляет 2.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.66%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-31.07%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.10%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.87%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.30%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 2d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
The gist
The portfolio is really a two-sleeve equity portfolio with a small bond overlay: Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) and Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) move together enough that the 60/30 split behaves like one broad risk sleeve, with Vanguard Total Bond Market ETF (BND) mostly doing the polite thing in the corner.
The numbers
- The diversification ratio is 1.06 on inception and 1.06-1.08 across all windows, which sits around the 8th-17th percentile on the platform; that is thin diversification, even by the standards of mixed portfolios.
- The effective asset count is 2.17 out of 3, which says the three labels are there, but only a little of the math is acting like three separate bets.
- VTI and VEU correlate at 0.83, while BND is slightly negative to both at -0.13 and -0.08; the cluster output makes the same point with less poetry.
The good
- VTI and VEU together give broad global equity exposure, which is a real structural simplification rather than a costume party of unrelated funds.
- BND does provide an offsetting return driver, and the portfolio does have some bond/equity separation in the correlation matrix, such as it is.
The bad
- The main equity sleeves are highly redundant; VTI already contains a large amount of the same macro risk as VEU, so the portfolio is mostly one global equity factor wearing two tickers.
- The bond sleeve is too small to change the overall volatility structure very much, which is why the DR stays near 1.06 across time.
The ugly
- In a broad risk-off or inflation-shock regime where U.S. and non-U.S. equities de-rate together, the 0.83 VTI/VEU link can leave the portfolio behaving like a single equity bet, with BND only partially softening the fall.
- If rates rise while credit and duration both struggle, BND stops being the steadying force that its name suggests and the portfolio’s weak diversification shows up all at once.
Next steps
- Portfolios with this correlation profile are often understood as global equity cores with a modest stabilizing sleeve, rather than as genuinely multi-asset constructions.
- The data would look more balanced if the non-equity sleeve were large enough to move the portfolio’s volatility profile, not just decorate it.
- The current structure is coherent, but its diversification benefit is modest enough to be mostly a matter of labeling.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.06, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Second Grader's Starter Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.97 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.13.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Second Grader's Starter Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Second Grader's Starter Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации