PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Second Grader's Starter Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%VTI 60%VEU 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities

30%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Second Grader's Starter Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
244.00%
277.29%
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Second Grader's Starter Portfolio на 22 июн. 2024 г. показал доходность в 9.65% с начала года и доходность в 8.83% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.57%3.01%14.93%25.67%13.42%10.85%
Second Grader's Starter Portfolio9.65%1.13%10.21%19.82%10.57%8.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
13.50%2.46%13.79%26.27%14.40%12.14%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.07%1.50%0.33%3.06%-0.07%1.38%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
5.25%-1.64%6.42%13.06%6.01%4.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Second Grader's Starter Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.15%4.01%3.06%-3.60%4.20%9.65%
20237.09%-3.03%2.74%1.27%-0.88%5.41%3.32%-2.55%-4.15%-2.70%8.57%5.01%20.85%
2022-4.56%-2.52%1.49%-7.81%0.44%-7.38%6.85%-3.83%-8.85%5.76%7.38%-4.24%-17.53%
2021-0.17%2.36%2.60%3.88%1.23%1.44%0.74%2.16%-3.79%4.83%-2.14%3.35%17.39%
2020-0.86%-6.60%-12.85%10.18%4.74%2.74%4.78%5.54%-2.70%-1.84%10.98%4.56%17.26%
20197.51%2.64%1.34%3.21%-5.38%6.12%0.32%-1.70%1.84%2.33%2.58%2.93%25.75%
20184.72%-3.97%-1.25%0.36%1.10%-0.18%2.86%1.42%0.19%-7.02%1.71%-6.75%-7.30%
20172.38%2.65%0.93%1.34%1.60%0.72%2.18%0.37%1.97%1.89%2.00%1.37%21.19%
2016-4.99%-0.64%6.78%1.07%0.80%0.15%3.72%0.30%0.60%-1.92%1.79%1.82%9.43%
2015-1.40%5.04%-1.07%1.76%0.40%-1.96%1.02%-6.00%-2.83%6.77%-0.07%-2.05%-1.05%
2014-3.49%4.63%0.43%0.56%1.94%2.08%-1.67%2.90%-2.76%1.78%1.49%-1.15%6.61%
20133.92%0.42%2.62%2.19%0.26%-2.09%4.89%-2.51%4.74%3.64%1.71%2.04%23.76%

Комиссия

Комиссия Second Grader's Starter Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Second Grader's Starter Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 4646
Second Grader's Starter Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Second Grader's Starter Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.36

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.203.091.381.828.03
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.440.671.080.161.21
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.881.321.160.602.62

Коэффициент Шарпа

Second Grader's Starter Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.78
2.24
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Second Grader's Starter Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Second Grader's Starter Portfolio1.88%2.17%2.19%1.85%1.67%2.27%2.49%2.08%2.29%2.33%2.39%2.12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.01%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.37%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.11%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.45%
-0.41%
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Second Grader's Starter Portfolio показал максимальную просадку в 52.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.

Текущая просадка Second Grader's Starter Portfolio составляет 0.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.66%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.8847 сент. 2012 г.1223
-31.07%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-25.11%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.557
-16.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-16.3%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Second Grader's Starter Portfolio составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.38%
2.38%
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVEUVTI
BND1.00-0.13-0.17
VEU-0.131.000.84
VTI-0.170.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.