Second Grader's Starter Portfolio
Second Grader's Starter Portfolio is a lazy portfolio by Paul Farrell. It is designed as a simple portfolio to follow for beginner investors with small capital and long investment horizon. Farrell gives an example of a second-grader who received a $10,000 gift from his grandmother.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Second Grader's Starter Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Second Grader's Starter Portfolio на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.00% с начала года и доходность в 8.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Second Grader's Starter Portfolio | 9.60% | -0.37% | 8.81% | 14.11% | 9.94% | 8.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.76% | 19.14% | 13.36% | 12.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.38% | 1.58% | 3.51% | -0.05% | 1.40% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 5.62% | -0.41% | 7.29% | 7.87% | 5.95% | 4.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Second Grader's Starter Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15% | 4.01% | 3.06% | -3.60% | 4.20% | 1.76% | 9.60% | ||||||
| 2023 | 7.09% | -3.03% | 2.74% | 1.27% | -0.88% | 5.41% | 3.32% | -2.55% | -4.15% | -2.70% | 8.57% | 5.01% | 20.85% |
| 2022 | -4.56% | -2.52% | 1.49% | -7.81% | 0.44% | -7.38% | 6.85% | -3.83% | -8.85% | 5.76% | 7.38% | -4.24% | -17.53% |
| 2021 | -0.17% | 2.36% | 2.60% | 3.88% | 1.23% | 1.44% | 0.74% | 2.16% | -3.79% | 4.83% | -2.14% | 3.35% | 17.39% |
| 2020 | -0.86% | -6.60% | -12.85% | 10.18% | 4.74% | 2.74% | 4.78% | 5.54% | -2.70% | -1.84% | 10.98% | 4.56% | 17.26% |
| 2019 | 7.51% | 2.64% | 1.34% | 3.21% | -5.38% | 6.12% | 0.32% | -1.70% | 1.84% | 2.33% | 2.58% | 2.93% | 25.75% |
| 2018 | 4.72% | -3.97% | -1.25% | 0.36% | 1.10% | -0.18% | 2.86% | 1.42% | 0.19% | -7.02% | 1.71% | -6.75% | -7.30% |
| 2017 | 2.38% | 2.65% | 0.93% | 1.34% | 1.60% | 0.72% | 2.18% | 0.37% | 1.97% | 1.89% | 2.00% | 1.37% | 21.19% |
| 2016 | -4.99% | -0.64% | 6.78% | 1.07% | 0.80% | 0.15% | 3.72% | 0.30% | 0.60% | -1.92% | 1.79% | 1.82% | 9.43% |
| 2015 | -1.40% | 5.04% | -1.07% | 1.76% | 0.40% | -1.96% | 1.02% | -6.00% | -2.83% | 6.77% | -0.07% | -2.05% | -1.05% |
| 2014 | -3.49% | 4.63% | 0.43% | 0.56% | 1.94% | 2.08% | -1.67% | 2.90% | -2.76% | 1.78% | 1.49% | -1.15% | 6.61% |
| 2013 | 3.92% | 0.42% | 2.62% | 2.19% | 0.26% | -2.09% | 4.89% | -2.51% | 4.74% | 3.64% | 1.71% | 2.04% | 23.76% |
Комиссия
Комиссия Second Grader's Starter Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Second Grader's Starter Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.70 | 1.06 | 1.12 | 0.46 | 2.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Second Grader's Starter Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Grader's Starter Portfolio | 2.10% | 2.17% | 2.19% | 1.85% | 1.67% | 2.27% | 2.49% | 2.08% | 2.29% | 2.33% | 2.39% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.10% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Second Grader's Starter Portfolio показал максимальную просадку в 52.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
Текущая просадка Second Grader's Starter Portfolio составляет 3.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.66% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 884 | 7 сент. 2012 г. | 1223 |
| -31.07% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.11% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -16.87% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -16.3% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Second Grader's Starter Portfolio составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VEU | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.13 | -0.17 |
| VEU | -0.13 | 1.00 | 0.84 |
| VTI | -0.17 | 0.84 | 1.00 |