PortfoliosLab logo
Second Grader's Starter Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%VTI 60%VEU 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Second Grader's Starter Portfolio на 10 мая 2025 г. показал доходность в 1.18% с начала года и доходность в 8.96% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
Second Grader's Starter Portfolio1.18%8.17%-1.10%9.47%12.48%8.94%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.75%7.98%-5.68%9.17%15.27%11.77%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.21%0.98%1.19%5.53%-0.78%1.51%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
10.81%11.07%7.19%10.24%10.95%5.24%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Second Grader's Starter Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.90%-0.30%-3.30%0.42%1.56%1.18%
20240.15%4.01%3.06%-3.60%4.20%1.76%2.13%2.20%2.12%-2.05%4.08%-2.78%15.93%
20237.09%-3.03%2.74%1.27%-0.88%5.41%3.32%-2.55%-4.15%-2.70%8.57%5.01%20.85%
2022-4.56%-2.52%1.49%-7.81%0.44%-7.38%6.85%-3.83%-8.85%5.76%7.38%-4.24%-17.53%
2021-0.17%2.36%2.60%3.88%1.23%1.44%0.74%2.16%-3.79%4.83%-2.14%3.34%17.39%
2020-0.86%-6.60%-12.85%10.18%4.74%2.74%4.78%5.54%-2.70%-1.84%10.98%4.56%17.26%
20197.51%2.64%1.34%3.21%-5.38%6.12%0.32%-1.70%1.84%2.33%2.58%2.93%25.75%
20184.72%-3.97%-1.25%0.36%1.10%-0.18%2.86%1.42%0.19%-7.02%1.71%-6.75%-7.30%
20172.38%2.65%0.93%1.34%1.60%0.72%2.18%0.37%1.97%1.89%2.00%1.37%21.19%
2016-4.99%-0.64%6.78%1.07%0.80%0.15%3.72%0.30%0.60%-1.92%1.79%1.82%9.43%
2015-1.40%5.04%-1.07%1.76%0.40%-1.96%1.02%-6.00%-2.83%6.77%-0.07%-2.05%-1.05%
2014-3.49%4.63%0.43%0.56%1.94%2.08%-1.67%2.90%-2.76%1.78%1.49%-1.15%6.61%

Комиссия

Комиссия Second Grader's Starter Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Second Grader's Starter Portfolio составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.470.831.120.511.94
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.001.451.170.422.54
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.621.031.140.802.52

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Second Grader's Starter Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Second Grader's Starter Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.05%2.10%2.17%2.19%1.85%1.67%2.27%2.49%2.08%2.29%2.33%2.39%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.90%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Second Grader's Starter Portfolio показал максимальную просадку в 52.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.

Текущая просадка Second Grader's Starter Portfolio составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.66%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.8847 сент. 2012 г.1223
-31.07%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-25.11%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.557
-16.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-16.3%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBNDVEUVTIPortfolio
^GSPC1.00-0.160.840.990.97
BND-0.161.00-0.11-0.16-0.12
VEU0.84-0.111.000.840.93
VTI0.99-0.160.841.000.98
Portfolio0.97-0.120.930.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.