Second Grader's Starter Portfolio
Second Grader's Starter Portfolio is a lazy portfolio by Paul Farrell. It is designed as a simple portfolio to follow for beginner investors with small capital and long investment horizon. Farrell gives an example of a second-grader who received a $10,000 gift from his grandmother.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Second Grader's Starter Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Second Grader's Starter Portfolio на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 8.40% с начала года и доходность в 7.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| Second Grader's Starter Portfolio | -4.90% | 1.54% | 8.40% | 15.33% | 6.69% | 7.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.24% | 5.14% | 12.23% | 17.16% | 9.22% | 11.17% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.68% | -5.46% | -1.58% | -0.80% | 0.09% | 1.02% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | -4.93% | -3.22% | 4.18% | 16.87% | 3.12% | 3.48% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.74% | 1.27% | -0.88% | 5.41% | 3.32% | -2.55% | -4.12% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Second Grader's Starter Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Grader's Starter Portfolio | 2.22% | 2.23% | 1.93% | 1.78% | 2.46% | 2.76% | 2.36% | 2.67% | 2.78% | 2.94% | 2.66% | 3.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.58% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.12% | 2.66% | 2.06% | 2.37% | 2.97% | 3.16% | 2.94% | 2.98% | 3.13% | 3.47% | 3.57% | 4.27% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.20% | 3.18% | 3.23% | 2.16% | 3.44% | 3.74% | 3.14% | 3.60% | 3.70% | 4.53% | 3.54% | 4.02% |
Комиссия
Комиссия Second Grader's Starter Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.07 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03 | ||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.16 |
Таблица корреляции активов
| BND | VEU | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.15 | -0.20 |
| VEU | -0.15 | 1.00 | 0.85 |
| VTI | -0.20 | 0.85 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Second Grader's Starter Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 52.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 884 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.66% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 884 | 7 сент. 2012 г. | 1223 |
| -31.07% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.11% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.87% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -16.3% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
График волатильности
Текущая волатильность Second Grader's Starter Portfolio составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.