PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Second Grader's Starter Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%VTI 60%VEU 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
10%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities
30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
60%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Second Grader's Starter Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
265.48%
309.48%
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Second Grader's Starter Portfolio на 21 дек. 2024 г. показал доходность в 16.50% с начала года и доходность в 9.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Second Grader's Starter Portfolio16.50%-0.77%6.26%17.09%9.90%9.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
24.89%-0.60%10.03%25.20%14.09%12.52%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.48%-0.18%1.41%1.74%-0.33%1.36%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
5.34%-1.35%0.09%6.52%4.46%5.01%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Second Grader's Starter Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.15%4.01%3.06%-3.60%4.20%1.76%2.13%2.20%2.12%-2.05%4.08%16.50%
20237.09%-3.03%2.74%1.27%-0.88%5.41%3.32%-2.55%-4.15%-2.70%8.57%5.01%20.85%
2022-4.56%-2.52%1.49%-7.81%0.44%-7.38%6.85%-3.83%-8.85%5.76%7.38%-4.24%-17.53%
2021-0.17%2.36%2.60%3.88%1.23%1.44%0.74%2.16%-3.79%4.83%-2.14%3.35%17.39%
2020-0.86%-6.60%-12.85%10.18%4.74%2.74%4.78%5.54%-2.70%-1.84%10.98%4.56%17.26%
20197.51%2.64%1.34%3.21%-5.38%6.12%0.32%-1.70%1.84%2.33%2.58%2.93%25.75%
20184.72%-3.97%-1.25%0.36%1.10%-0.18%2.86%1.42%0.19%-7.02%1.71%-6.75%-7.30%
20172.38%2.65%0.93%1.34%1.60%0.72%2.18%0.37%1.97%1.89%2.00%1.37%21.19%
2016-4.99%-0.64%6.78%1.07%0.80%0.15%3.72%0.30%0.60%-1.92%1.79%1.82%9.43%
2015-1.40%5.04%-1.07%1.76%0.40%-1.96%1.02%-6.00%-2.83%6.77%-0.07%-2.05%-1.05%
2014-3.49%4.63%0.43%0.56%1.94%2.08%-1.67%2.90%-2.76%1.78%1.49%-1.15%6.61%
20133.92%0.42%2.62%2.19%0.26%-2.09%4.89%-2.51%4.74%3.64%1.71%2.04%23.76%

Комиссия

Комиссия Second Grader's Starter Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Second Grader's Starter Portfolio составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.712.10
Коэффициент Сортино Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.342.80
Коэффициент Омега Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.311.39
Коэффициент Кальмара Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.593.09
Коэффициент Мартина Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 10.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.8513.49
Second Grader's Starter Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.102.801.393.1413.44
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.310.461.050.120.87
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.660.981.120.912.68

Second Grader's Starter Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71
2.10
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Second Grader's Starter Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.87%2.17%2.19%1.85%1.67%2.27%2.49%2.08%2.29%2.33%2.39%2.12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.93%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.33%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.25%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.17%
-2.62%
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Second Grader's Starter Portfolio показал максимальную просадку в 52.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.

Текущая просадка Second Grader's Starter Portfolio составляет 3.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.66%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.8847 сент. 2012 г.1223
-31.07%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-25.11%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.557
-16.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-16.3%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Second Grader's Starter Portfolio составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.35%
3.79%
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVEUVTI
BND1.00-0.12-0.16
VEU-0.121.000.84
VTI-0.160.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab