Second Grader's Starter Portfolio
Second Grader's Starter Portfolio is a lazy portfolio by Paul Farrell. It is designed as a simple portfolio to follow for beginner investors with small capital and long investment horizon. Farrell gives an example of a second-grader who received a $10,000 gift from his grandmother.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Second Grader's Starter Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Second Grader's Starter Portfolio на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 3.78% с начала года и доходность в 10.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Second Grader's Starter Portfolio | 3.78% | 2.44% | 10.52% | 22.84% | 12.17% | 10.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.96% | 2.46% | 12.43% | 26.11% | 14.43% | 13.14% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.18% | 0.40% | 0.60% | 2.75% | -0.63% | 1.14% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.69% | 2.96% | 2.36% | 10.84% | 5.48% | 5.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Second Grader's Starter Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.65% | 4.68% | 3.16% | -4.00% | 4.50% | 2.46% | 2.00% | 2.16% | 2.07% | -1.36% | 5.50% | -2.93% | 20.06% |
| 2023 | 7.00% | -2.73% | 2.73% | 1.18% | -0.26% | 6.03% | 3.49% | -2.24% | -4.48% | -2.67% | 8.99% | 5.15% | 23.31% |
| 2022 | -5.30% | -2.50% | 2.35% | -8.46% | 0.10% | -7.78% | 8.01% | -3.78% | -9.01% | 6.87% | 6.22% | -5.03% | -18.59% |
| 2021 | -0.25% | 2.66% | 3.02% | 4.38% | 0.88% | 1.90% | 1.19% | 2.47% | -4.10% | 5.69% | -1.81% | 3.54% | 20.95% |
| 2020 | -0.51% | -7.05% | -13.10% | 11.11% | 4.88% | 2.51% | 5.10% | 6.04% | -2.99% | -1.87% | 11.14% | 4.53% | 18.32% |
| 2019 | 7.74% | 2.91% | 1.38% | 3.43% | -5.67% | 6.39% | 0.73% | -1.78% | 1.78% | 2.21% | 3.00% | 2.83% | 27.19% |
| 2018 | 4.82% | -3.88% | -1.45% | 0.37% | 1.60% | 0.09% | 2.98% | 2.12% | 0.19% | -7.10% | 1.81% | -7.57% | -6.65% |
| 2017 | 2.14% | 2.94% | 0.61% | 1.24% | 1.39% | 0.78% | 2.06% | 0.31% | 2.07% | 1.94% | 2.29% | 1.29% | 20.80% |
| 2016 | -5.02% | -0.41% | 6.69% | 0.92% | 1.05% | 0.25% | 3.69% | 0.25% | 0.46% | -1.97% | 2.47% | 1.82% | 10.20% |
| 2015 | -1.67% | 5.05% | -1.06% | 1.41% | 0.61% | -1.87% | 1.19% | -5.90% | -2.78% | 6.84% | 0.11% | -2.02% | -0.71% |
| 2014 | -3.33% | 4.59% | 0.43% | 0.47% | 1.95% | 2.15% | -1.71% | 3.11% | -2.59% | 1.97% | 1.70% | -0.88% | 7.81% |
Комиссия
Комиссия Second Grader's Starter Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Second Grader's Starter Portfolio составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.04 | 2.72 | 1.37 | 3.11 | 12.44 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.53 | 0.77 | 1.09 | 0.21 | 1.32 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.98 | 1.41 | 1.17 | 1.26 | 3.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Second Grader's Starter Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.04% | 2.10% | 2.17% | 2.19% | 1.85% | 1.67% | 2.27% | 2.49% | 2.08% | 2.29% | 2.33% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.13% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Second Grader's Starter Portfolio показал максимальную просадку в 51.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Second Grader's Starter Portfolio составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.31% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 13 сент. 2012 г. | 1227 |
| -32.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.08% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 27 дек. 2023 г. | 498 |
| -17.55% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -15.55% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 293 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Second Grader's Starter Portfolio составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VEU | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.12 | -0.16 |
| VEU | -0.12 | 1.00 | 0.84 |
| VTI | -0.16 | 0.84 | 1.00 |