Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 60% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Second Grader's Starter Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Second Grader's Starter Portfolio на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 8.98% с начала года и доходность в 12.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.30% | 0.09% | 8.18% | 8.17% | 23.42% | 19.88% | 11.91% | 13.45% |
Портфель Second Grader's Starter Portfolio | 0.45% | -0.31% | 8.98% | 9.65% | 23.72% | 18.64% | 9.95% | 12.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03% | -0.67% | -0.07% | 0.23% | 4.87% | 3.89% | -0.05% | 1.53% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.90% | -1.72% | 11.45% | 13.84% | 27.37% | 18.27% | 8.16% | 9.86% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.30% | 0.44% | 9.05% | 8.94% | 24.96% | 21.05% | 12.25% | 14.84% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Second Grader's Starter Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 1.47% | -5.66% | 8.60% | 4.33% | -2.14% | 8.98% | ||||||
| 2025 | 2.90% | -0.30% | -3.30% | 0.42% | 5.07% | 4.40% | 1.07% | 2.76% | 3.19% | 1.93% | 0.35% | 0.72% | 20.66% |
| 2024 | 0.15% | 4.01% | 3.06% | -3.60% | 4.20% | 1.76% | 2.13% | 2.20% | 2.12% | -2.05% | 4.08% | -2.78% | 15.93% |
| 2023 | 7.09% | -3.03% | 2.74% | 1.27% | -0.88% | 5.40% | 3.32% | -2.55% | -4.15% | -2.70% | 8.57% | 5.01% | 20.84% |
| 2022 | -4.56% | -2.52% | 1.49% | -7.81% | 0.44% | -7.37% | 6.85% | -3.83% | -8.85% | 5.76% | 7.38% | -4.24% | -17.53% |
| 2021 | -0.17% | 2.36% | 2.60% | 3.88% | 1.23% | 1.44% | 0.74% | 2.16% | -3.79% | 4.83% | -2.14% | 3.36% | 17.41% |
Метрики бенчмарка
Second Grader's Starter Portfolio has an annualized alpha of 0.50%, beta of 0.88, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2007.
- This portfolio participated in 92.43% of S&P 500 Index downside but only 90.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.96, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.50%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 90.83%
- Участие в снижении
- 92.43%
Комиссия
Комиссия Second Grader's Starter Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Second Grader's Starter Portfolio имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Second Grader's Starter Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.94 | +0.07 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.63 | +0.13 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.59 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 11.84 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 40 | 1.32 | 1.96 | 1.23 | 1.83 | 5.43 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 56 | 1.74 | 2.39 | 1.32 | 2.41 | 9.28 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 68 | 2.02 | 2.73 | 1.36 | 2.81 | 12.85 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Second Grader's Starter Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.82% | 1.98% | 2.10% | 2.17% | 2.19% | 1.86% | 1.69% | 2.27% | 2.49% | 2.08% | 2.29% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.68% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Second Grader's Starter Portfolio показал максимальную просадку в 52.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
Текущая просадка Second Grader's Starter Portfolio составляет 2.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.66%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -31.07%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.10%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.87%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.30%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 2d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
AI Analysis
Thesis
The portfolio is a classic global stock-and-bond mix: mostly equities through Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) and Vanguard FTSE All-World ex-U.S. ETF (VEU), with a small stabilizer in Vanguard Total Bond Market ETF (BND). It is, in some sense, a bet that geography matters more than factor separation.
The numbers
- The diversification ratio is 1.06 in the most recent window and sits at the 9th percentile on the platform, which is what low incremental diversification benefit looks like in practice.
- Effective assets are 2.17 of 3, so the portfolio is spread across three tickers but only a little more than two independent bets.
- VTI and VEU correlate at 0.83, while BND is only mildly negative to both, which means the bond sleeve is doing most of the actual diversification work.
What works
- The bond sleeve is genuinely distinct: BND’s correlation with equities is negative, so it still helps when stock risk is the thing misbehaving.
- VTI and VEU give broad market coverage across U.S. and non-U.S. equities, which is a clean way to express global equity exposure without a pile of sector bets.
What does not
- VTI and VEU live in the same risk family, so the equity sleeves mostly rise and fall together when global growth, earnings, or valuation multiples reset.
- The portfolio’s low DR across 1Y to Incept says the correlations are not just a short-term coincidence; the structure has been persistently modest.
Stress Scenario
- A synchronized equity drawdown driven by recession, policy tightening, or a broad repricing of duration-sensitive growth assets would likely leave VTI and VEU behaving as one position, with BND only partially offsetting the move.
Worth knowing
- Portfolios with this correlation profile usually get most of their diversification from the bond sleeve, not from splitting equity capital across U.S. and foreign markets.
- The asset cluster result is doing the honest thing: it treats VTI and VEU as one equity block, and BND as the separate idea.
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.06 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.06, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Second Grader's Starter Portfolio с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | 0.97 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у BND: -0.14.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю Second Grader's Starter Portfolio
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Second Grader's Starter Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации