PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Second Grader's Starter Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Second Grader's Starter Portfolio

Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Second Grader's Starter Portfolio is a lazy portfolio by Paul Farrell. It is designed as a simple portfolio to follow for beginner investors with small capital and long investment horizon. Farrell gives an example of a second-grader who received a $10,000 gift from his grandmother.

Распределение активов

BND 10%VTI 60%VEU 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

10%

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities

30%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Second Grader's Starter Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.99%
21.14%
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Second Grader's Starter Portfolio на 25 апр. 2024 г. показал доходность в 4.08% с начала года и доходность в 8.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.33%-2.81%21.13%24.56%11.55%10.55%
Second Grader's Starter Portfolio4.08%-2.41%18.99%18.52%9.30%8.73%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		6.03%-2.82%22.41%26.20%12.61%11.99%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-2.94%-1.97%5.49%-1.48%-0.16%1.19%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.46%-1.75%16.80%10.69%5.36%4.34%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.15%4.01%3.06%
2023-4.15%-2.70%8.57%5.01%

Комиссия

Комиссия Second Grader's Starter Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Second Grader's Starter Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Second Grader's Starter Portfolio, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.61
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.982.841.341.547.67
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.12-0.130.99-0.05-0.29
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		0.721.101.130.502.17

Коэффициент Шарпа

Second Grader's Starter Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.56

Коэффициент Шарпа Second Grader's Starter Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.56
1.91
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Second Grader's Starter Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Second Grader's Starter Portfolio2.21%2.17%2.19%1.85%1.67%2.27%2.49%2.08%2.29%2.33%2.39%2.12%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.41%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.43%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.05%
-3.48%
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Second Grader's Starter Portfolio показал максимальную просадку в 52.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.

Текущая просадка Second Grader's Starter Portfolio составляет 3.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.66%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.8847 сент. 2012 г.1223
-31.07%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-25.11%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.557
-16.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-16.3%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Second Grader's Starter Portfolio составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.09%
3.59%
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDVEUVTI
BND1.00-0.14-0.18
VEU-0.141.000.84
VTI-0.180.841.00