Портфель «Весь фондовый рынок»
Основная цель данного портфеля - обеспечить долгосрочный рост за счет получения среднегодовой доходности всего фондового рынка. Портфель состоит всего из одного недорогого индексного фонда и не требует ребалансировки. Вклад в «Весь фондовый рынок» может быть отличным вариантом для тех, кто не готов тратить время на следование более сложным распределениям активов с периодической ребалансировкой.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «Весь фондовый рынок» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мая 2001 г., начальной даты VTI
Доходность по периодам
Портфель «Весь фондовый рынок» на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 20.72% с начала года и доходность в 11.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Портфель «Весь фондовый рынок» | 20.72% | 9.25% | 8.07% | 13.58% | 11.92% | 11.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 20.72% | 9.25% | 8.07% | 13.58% | 11.92% | 11.34% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.43% | 6.73% | 3.66% | -1.93% | -4.80% | -2.65% | 9.42% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «Весь фондовый рынок» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель «Весь фондовый рынок» | 1.46% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
Комиссия
Комиссия Портфель «Весь фондовый рынок» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.96 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «Весь фондовый рынок» показал максимальную просадку в 55.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 760 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.45% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -37.01% | 6 июн. 2001 г. | 336 | 9 окт. 2002 г. | 522 | 4 нояб. 2004 г. | 858 |
| -35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.36% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.05% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «Весь фондовый рынок» составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.