Портфель «Весь фондовый рынок»
Основная цель данного портфеля - обеспечить долгосрочный рост за счет получения среднегодовой доходности всего фондового рынка. Портфель состоит всего из одного недорогого индексного фонда и не требует ребалансировки. Вклад в «Весь фондовый рынок» может быть отличным вариантом для тех, кто не готов тратить время на следование более сложным распределениям активов с периодической ребалансировкой.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «Весь фондовый рынок» и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мая 2001 г., начальной даты VTI
Доходность по периодам
Портфель «Весь фондовый рынок» на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 6.01% с начала года и доходность в 11.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.33% | -2.81% | 21.13% | 24.56% | 11.55% | 10.55% |
| Портфель «Весь фондовый рынок» | 6.01% | -2.84% | 22.38% | 26.17% | 12.61% | 11.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 6.01% | -2.84% | 22.38% | 26.17% | 12.61% | 11.99% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.12% | 5.30% | 3.26% | |||||||||
| 2023 | -4.80% | -2.65% | 9.42% | 5.29% |
Комиссия
Комиссия Портфель «Весь фондовый рынок» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.98 | 2.85 | 1.34 | 1.54 | 7.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель «Весь фондовый рынок» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель «Весь фондовый рынок» | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель «Весь фондовый рынок» показал максимальную просадку в 55.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель «Весь фондовый рынок» составляет 3.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.45% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
| -37.01% | 6 июн. 2001 г. | 336 | 9 окт. 2002 г. | 522 | 4 нояб. 2004 г. | 858 |
| -35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.36% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -20.05% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель «Весь фондовый рынок» составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.