PortfoliosLab logo
Портфель «Весь фондовый рынок»
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VTI 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
100%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 мая 2001 г., начальной даты VTI

Доходность по периодам

Портфель «Весь фондовый рынок» на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.75% с начала года и доходность в 11.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Портфель «Весь фондовый рынок»-3.75%7.98%-5.68%9.17%15.27%11.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.75%7.98%-5.68%9.17%15.27%11.77%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель «Весь фондовый рынок», с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.03%-1.89%-5.86%-0.73%1.89%-3.75%
20241.12%5.30%3.26%-4.34%4.76%3.08%1.89%2.13%2.03%-0.75%6.70%-3.04%23.81%
20236.93%-2.40%2.71%1.08%0.43%6.73%3.66%-1.93%-4.80%-2.65%9.42%5.29%26.05%
2022-6.06%-2.49%3.26%-9.13%-0.25%-8.23%9.35%-3.73%-9.23%8.11%5.17%-5.86%-19.52%
2021-0.33%3.14%3.65%5.04%0.46%2.48%1.74%2.86%-4.46%6.69%-1.46%3.79%25.68%
2020-0.06%-8.00%-13.89%13.13%5.40%2.30%5.74%7.10%-3.54%-1.95%11.80%4.68%21.08%
20198.54%3.56%1.42%3.93%-6.45%7.08%1.41%-2.08%1.78%2.11%3.79%2.80%30.67%
20185.23%-3.76%-1.96%0.45%2.72%0.70%3.32%3.43%0.20%-7.41%2.01%-9.18%-5.23%
20171.86%3.69%0.06%1.06%1.01%0.95%1.88%0.15%2.44%2.17%3.03%1.16%21.21%
2016-5.72%-0.01%7.11%0.66%1.73%0.27%3.98%0.21%0.20%-2.19%4.49%1.99%12.82%
2015-2.74%5.74%-1.16%0.62%1.30%-1.67%1.70%-6.09%-2.92%7.91%0.60%-2.12%0.36%
2014-3.17%4.87%0.51%0.06%2.10%2.62%-1.99%4.15%-2.10%2.75%2.48%-0.04%12.55%

Комиссия

Комиссия Портфель «Весь фондовый рынок» составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель «Весь фондовый рынок» составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель «Весь фондовый рынок», с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель «Весь фондовый рынок», с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель «Весь фондовый рынок», с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель «Весь фондовый рынок», с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель «Весь фондовый рынок», с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель «Весь фондовый рынок», с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.470.831.120.511.94

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Портфель «Весь фондовый рынок» имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель «Весь фондовый рынок» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.99
2024$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.94$3.68
2023$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$1.00$3.41
2022$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.93$3.18
2021$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.86$2.93
2020$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.78$2.77
2019$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.89$2.91
2018$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72$2.60
2017$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.67$2.34
2016$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.73$2.22
2015$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.58$2.07
2014$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.56$1.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель «Весь фондовый рынок» показал максимальную просадку в 55.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель «Весь фондовый рынок» составляет 7.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.45%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-37%6 июн. 2001 г.3369 окт. 2002 г.5224 нояб. 2004 г.858
-35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.36%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29819 дек. 2023 г.493
-20.05%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVTIPortfolio
^GSPC1.000.990.99
VTI0.991.001.00
Portfolio0.991.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июн. 2001 г.