PortfoliosLab logo

Портфель «Весь фондовый рынок»

Основная цель данного портфеля - обеспечить долгосрочный рост за счет получения среднегодовой доходности всего фондового рынка. Портфель состоит всего из одного недорогого индексного фонда и не требует ребалансировки. Вклад в «Весь фондовый рынок» может быть отличным вариантом для тех, кто не готов тратить время на следование более сложным распределениям активов с периодической ребалансировкой.

Комиссия
0.03%
Дивидендный доход
1.30%

Портфель «Весь фондовый рынок»Распределение активов


VTI 100%AкцииAкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities100%
S&P 500

Портфель «Весь фондовый рынок»Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «Весь фондовый рынок» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $46,979 при доходности около 369.79%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель «Весь фондовый рынок»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «Весь фондовый рынок»Доходность по периодам

Портфель «Весь фондовый рынок» на 18 апр. 2021 г. показал доходность в 11.94% с начала года и доходность в 14.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Портфель «Весь фондовый рынок»6.28%11.94%23.21%54.15%17.44%14.36%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.28%11.94%23.21%54.15%17.44%14.36%

Портфель «Весь фондовый рынок»График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель «Весь фондовый рынок» на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.06. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель «Весь фондовый рынок»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «Весь фондовый рынок»Дивиденды

По состоянию на 18 апр. 2021 г. дивидендная доходность Портфель «Весь фондовый рынок» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.30%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%1.92%1.77%

Портфель «Весь фондовый рынок»График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель «Весь фондовый рынок»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «Весь фондовый рынок»Максимальные просадки

Портфель «Весь фондовый рынок» с января 2010 показал максимальную просадку в 35.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-20.3%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.888 февр. 2012 г.196
-20.05%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-16.23%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-15.13%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.242
-10.06%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5317 авг. 2012 г.96
-9.84%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-9.16%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-8.07%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.209 мар. 2010 г.34
-7.67%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.312 янв. 2013 г.73

Портфель «Весь фондовый рынок»График волатильности

На текущий момент Портфель «Весь фондовый рынок» показывает волатильность на уровне 6.42%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель «Весь фондовый рынок»
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель «Весь фондовый рынок» с другими показателями